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建信弘利(002378)

建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2021年度年度报告










建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 30日 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 2页 共 61页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 3页 共 61页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 基金投资顾问 ................................................................ 6 2.5 信息披露方式 ................................................................ 6 2.6 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17 §5 托管人报告 .................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 §6 审计报告 .................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................ 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................... 24 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 4页 共 61页


§8 投资组合报告 ................................................................ 48 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 .......................... 56 8.13 投资组合报告附注 .......................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................. 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 58 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58 11.8 其他重大事件 .............................................................. 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 61 §13 备查文件目录 ............................................................... 61 13.1 备查文件目录 .............................................................. 61 13.2 存放地点 .................................................................. 61 13.3 查阅方式 .................................................................. 61


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 5页 共 61页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


建信弘利灵活配置混合 基金主代码


002378 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 2月 10日 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


47,843,833.64份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券 选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周 期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同 时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用 自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配 置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为:65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财 富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险 水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


吴曙明 石立平 联系电话


010-66228888 010-63639180 电子邮箱


xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


400-81-95533 010-66228000 95595 传真


010-66228001 010-63639132 注册地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25号中国光大中心 办公地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25号 中国光大中心 邮政编码


100033 100033 法定代表人


孙志晨 李晓鹏 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 6页 共 61页


2.4 基金投资顾问 无。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构


建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益


41,833,785.29 57,414,833.17 60,583,714.77 本期利润


17,101,870.32 73,798,250.54 75,797,522.32 加权平均 基金份额 本期利润


0.3523 1.0379 0.5098 本期加权 平均净值 利润率


14.26%


59.67%


46.62%


本期基金 份额净值 增长率


15.21%


80.54%


51.17%


3.1.2 期 末数据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润


86,122,190.84 62,348,463.96 29,935,131.24 期末可供 分配基金 份额利润


1.8001 1.0833 0.2904 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 7页 共 61页


期末基金 资产净值


133,966,024.48 139,884,674.28 138,763,534.06 期末基金 份额净值


2.8001 2.4304 1.3462 3.1.3 累 计期末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率


166.17%


131.03%


27.97%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 20.05% 1.32% 1.55% 0.51% 18.50 % 0.81% 过去六个月 11.83% 1.40% -2.24% 0.66% 14.07 % 0.74% 过去一年 15.21% 1.62% -1.15% 0.76% 16.36 % 0.86% 过去三年 214.44% 1.51% 46.44% 0.83% 168.00 % 0.68% 自基金合同生效起 至今 166.17% 1.37% 29.46% 0.84% 136.71 % 0.53% 注:本基金业绩比较基准为:65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 8页 共 61页





沪深 300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的 300只 A股作 为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映 A股市场整体走势的 指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国 债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为 掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 9页 共 61页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9 月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%。


公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 国际投资与业务发展部、资产配置与量化投资部、基础设施投资部、交易部、研究部、创新发展 部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、网络金融部、投资顾问与客户服 务部、人力资源部、财务管理部、注册登记部、基金会计部、金融科技部、投资风险管理部、内 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 10页 共 61页


控合规部和审计部,以及北京、上海、广州、深圳、成都五个分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京、石家庄六个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设 立建信资产管理(香港)有限公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢” 的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命, 坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。


截至 2021年 12月 31日,公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证 券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、上证社会 责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报定期 开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基 金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信精工 制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合 型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、 建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券型证 券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资 基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信 中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资 基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信弘利灵活配 置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信中国制造 2025股票型 证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信深证 100指数增强 型证券投资基金、建信央视财经 50指数证券投资基金(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新 蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、 建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 11页 共 61页


基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战 略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信高股息主题股票 型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金、 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理 人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基金、建信沪深 300指数增强型证券投资基 金(LOF)、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信荣元一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信智能汽车股票型证券投资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交 易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投 资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信 龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信 中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基 金、建信科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信中债 1-3年农发行债券指数 证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票 型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投 资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、建信普泽养老目标日期 2040三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信创新驱 动混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、 建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵 活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金、建信上证 50交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创 业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基 金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、建信兴润一年持有期混合型证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式 指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建 信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信现金添益交易型货币市场 基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 12页 共 61页


投资基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信中证 细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证智能电动汽车交易型开放式指 数证券投资基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式 证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券 投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资 基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、 建信鑫悦 90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基 金、建信港股通精选混合型证券投资基金、建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金、建信 新能源行业股票型证券投资基金、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金、建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式 指数证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信纳斯达克 100指数型证券投资基金 (QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)、建 信汇益一年持有期混合型证券投资基金、建信彭博巴克莱政策性银行债券 1-5 年指数证券投资基 金、建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金、建信龙祥稳进 6 个月持有期混合型基金 中基金(FOF)、建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)、建信医疗健康行业股 票型证券投资基金共计 149只证券投资基金,管理的基金净资产规模共计为 6765.99亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


江 映 德 本基金的 基金经理 2021 年 10 月 20 日 - 11年 江映德先生,硕士。2007 年 7 月至 2010 年 10 月在德勤会计师事务所担任高级审 计员,从事审计工作;2010年 10月至 2015 年 6 月在中银国际证券有限公司担任高级 研究员,从事二级市场股票研究工作。2015 年 6 月加入建信基金研究部,历任研究部 高级研究员、研究主管、总经理助理、副 总经理兼权益投资部基金经理助理、权益 投资部基金经理。2021年 2月 1日起任建 信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理;2021年 10月 20日起任建信弘利 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理。 吴 尚 伟 权益投资 部资深基 金经理兼 2018 年 2 月 10日 2021 年 10 月 21 日 15年 吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼 研究部副总经理,硕士。2004年 9月至 2007 年 4 月任长城伟业期货经纪有限公司深圳 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 13页 共 61页


研究部副 总经理, 本基金的 基金经理 分公司投资顾问;2008年 8月至 2011年 7 月任银华基金管理公司研究员;2011 年 7 月加入我公司,历任研究员、研究主管、 研究部总监助理、权益投资部基金经理兼 研究部总经理助理、权益投资部联席投资 官兼研究部副总经理、权益投资部资深基 金经理兼研究部副总经理。2014 年 11 月 25 日至 2021 年 10月 21日任建信内生动 力混合型证券投资基金的基金经理;2016 年 9月 29日至 2018年 2月 26日担任建信 丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,自 2018年 2月 27日起该产品 变更注册为建信丰裕多策略灵活配置混合 型证券投资基金,吴尚伟自 2018 年 2 月 27 日至 2021 年 10月 21日继续担任该基 金的基金经理;2017年 1月 24日至 2021 年 10月 21日任建信恒稳价值混合型证券 投资基金的基金经理;2018 年 1 月 30 日 起任建信安心保本五号混合型证券投资基 金的基金经理,该基金于 2018 年 2 月 10 日起转型为建信弘利灵活配置混合型证券 投资基金,吴尚伟自 2018年 2月 10日至 2021年 10月 21日继续担任该基金的基金 经理;2020年 5月 8日至 2021年 9月 30 日任建信收益增强债券型证券投资基金的 基金经理;2020年 5月 8日至 2021年 10 月 21 日任建信兴利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理;2020 年 8 月 26 日 至 2021年 10月 21日任建信食品饮料行业 股票型证券投资基金的基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 14页 共 61页


有发生违反法律法规的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动 切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流 程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。


4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年,中国经济先后经历了复苏-滞胀-衰退三个阶段,经济下行压力逐渐加大,新冠 疫情不断反复,政策端积极进行跨周期调控,并推出了一系列影响深远的改革,其中碳达峰碳中 和战略推进对股票市场影响尤为显著,此外还推进对平台经济的监管、共同富裕战略、房地产行 业的转型等改革措施,坚定践行高质量发展的长期要求。


上半年,市场结构分化突出,一季度受复苏交易和供给受限驱动的涨价周期品表现突出,二 季度受益于流动性宽松的高景气高弹性成长板块表现最好,整体周期板块的化工、钢铁、煤炭、 有色和成长板块的新能源领涨市场。


本基金组合管理方面,上半年重点配置了食品饮料、家电、轻工、免税、新能源、电子等行 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 15页 共 61页


业;也阶段性参与了需求复苏逻辑下受益的周期行业。另外,组合积极参与了新股发行以增厚收 益。


下半年,市场整体宽幅震荡,风格切换频繁,不同行业间结构分化仍然突出,涨价周期品在 经济复苏和供给受限的背景下,经历一轮大幅上涨后于 9月中下旬开始剧烈调整,而前期调整幅 度较大的消费、金融、地产见底反弹,新能源、半导体、军工等硬科技板块则经历一波过山车行 情,大幅冲高回落。


本基金三季度聚焦在具有持续内生增长的行业与公司,优化了这部分配置;另外,组合增加 了先进制造业的配置比例,个股选择上综合考虑了未来景气度的变化、潜在收益空间和估值水平。 同时,本基金也关注了在经济修复和供给受限背景下受益的周期行业。四季度组合操作上大幅减 持了消费板块的持仓,增加了低估值成长型个股的配置,以及半导体材料等国产替代领域个股的 配置,并对估值较高的新能源个股进行了减仓。


本基金的配置思路,主要是自下而上选股,结合对宏观周期阶段和行业景气度的判断,通过 寻找和筛选高景气行业内的优质个股,把握基本面趋势,争取实现组合超额收益,同时对回撤和 波动性加以控制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率 15.21%,波动率 1.62%,业绩比较基准收益率-1.15%,波动率 0.76%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,经济下行压力逐渐显现,政策定调“稳字当头”、“稳中求进”,并强调“以 经济建设为中心”,预计稳增长将成为 2022年政策主线。国内货币政策易松难紧,但美联储加息 预期发酵仍会带来阶段性压力,结合 A 股盈利下行周期和市场估值水平,我们认为市场整体系统 性下跌风险不大。


在此基础上,我们认为市场仍以结构性机会为主,看好国产替代大逻辑的扩散和持续验证, 以及中国产业持续升级带来的高新技术产业和专精特新企业的快速发展。新的一年,继续坚持自 下而上的选股策略,不断寻找和筛选高景气行业内的优质个股,实现持续稳健的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


2021年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益 为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继续完 善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规风险, 及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期向公司 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 16页 共 61页


董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,促进 了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。


在本报告期,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措 施:


1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理制 度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投资 管理运作有章可循。


2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀 门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了明 确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对潜 在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。


3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门 自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常开 展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由内 控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法规 的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。


4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划, 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整 改,并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。


5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱发 的合规风险,提高了内控监督检查的效率。


6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加强 了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。


7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的 意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,认 真进行整改、落实。


8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理方 面的成功经验。


9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 17页 共 61页


和及时。


本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法 权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。


本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。


资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。


本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。


本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。


本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基 金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。


本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 18页 共 61页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下称 “本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管 了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及 时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有 发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对 基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有 人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金 合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信弘利灵活配置混合型证券投资基 金 2021年年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财 务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真 实、准确。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2022)审字第 61490173_A31号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


建信弘利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


我们审计了建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表,包括 2021 年 12月 31 日的资产负债表,2021年度的利 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 19页 共 61页


润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情 况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于建信弘利灵活配置混合型证券投资 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


建信弘利灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负 责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估建信弘利灵活配置混合 型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事 项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 20页 共 61页


(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对建信弘利灵活配置混合 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致建信弘利灵活 配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


高 鹤 贺 耀 会计师事务所的地址


中国


北京 审计报告日期


2022年 3月 28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


13,111,005.81 13,130,942.00 结算备付金





1,137,498.43 539,870.65 存出保证金





82,848.60 95,691.97 交易性金融资产


7.4.7.2


121,060,630.34 131,769,177.32 其中:股票投资





120,768,594.64 131,739,177.45 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 21页 共 61页


基金投资





- - 债券投资





292,035.70 29,999.87 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





137,371.32 - 应收利息


7.4.7.5


2,867.77 2,876.45 应收股利





- - 应收申购款





14,027.06 81,260.07 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





135,546,249.33 145,619,818.46 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 3,952,287.29 应付赎回款





124,440.06 495,437.01 应付管理人报酬





168,663.19 166,048.53 应付托管费





28,110.52 27,674.77 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


1,079,977.84 914,295.31 应交税费





0.80 - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


179,032.44 179,401.27 负债合计





1,580,224.85 5,735,144.18 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


47,843,833.64 57,555,180.93 未分配利润


7.4.7.10


86,122,190.84 82,329,493.35 所有者权益合计





133,966,024.48 139,884,674.28 负债和所有者权益总计





135,546,249.33 145,619,818.46 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值人民币 2.8001元,基金份额总额 47,843,833.64 份。


7.2 利润表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 22页 共 61页


本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





21,376,932.30 78,338,942.84 1.利息收入





115,927.31 127,163.41 其中:存款利息收入


7.4.7.11


114,599.45 120,416.28 债券利息收入





1,327.86 471.08 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- 6,276.05 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





45,925,187.80 61,730,602.06 其中:股票投资收益


7.4.7.12


45,246,292.39 61,098,933.09 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


-55,734.26 -399,976.28 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


734,629.67 1,031,645.25 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-24,731,914.97 16,383,417.37 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


67,732.16 97,760.00 减:二、费用





4,275,061.98 4,540,692.30 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


1,798,738.14 1,855,618.71 2.托管费


7.4.10.2.2


299,789.77 309,269.80 3.销售服务费


-


- - 4.交易费用


7.4.7.19


1,957,986.83 2,208,602.04 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


4.62 1.75 7.其他费用


7.4.7.20


218,542.62 167,200.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





17,101,870.32 73,798,250.54 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 23页 共 61页


减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





17,101,870.32 73,798,250.54 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 57,555,180.93 82,329,493.35 139,884,674.28 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 17,101,870.32


17,101,870.32 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-9,711,347.29 -13,309,172.83 -23,020,520.12 其中:1.基金申 购款


10,613,185.38 16,908,606.03 27,521,791.41 2.基金赎 回款


-20,324,532.67 -30,217,778.86 -50,542,311.53 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


47,843,833.64 86,122,190.84 133,966,024.48 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 103,075,823.62 35,687,710.44 138,763,534.06 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 - 73,798,250.54


73,798,250.54 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 24页 共 61页


利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-45,520,642.69 -27,156,467.63 -72,677,110.32 其中:1.基金申 购款


18,659,223.53 15,295,281.89 33,954,505.42 2.基金赎 回款


-64,179,866.22 -42,451,749.52 -106,631,615.74 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


57,555,180.93 82,329,493.35 139,884,674.28 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


张军红


吴灵玲


丁颖


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原建信安心保本五号混 合型证券投资基金转型而来。根据原建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金管理人建信基 金管理有限责任公司发布的《建信安心保本五号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》,生效日为 2018年 2月 10日。原建 信安心保本五号混合型证券投资基金转型为非避险策略基金,基金名称相应变更为“建信弘利灵 活配置混合型证券投资基金”,建信安心保本五号混合型证券投资基金份额转换为建信弘利灵活 配置混合型证券投资基金份额。转型后,基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2018年 2 月 10日起《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信弘利灵活配置混合型证券投 资基金托管协议》生效,原《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本 五号混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 25页 共 61页





根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法 发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 0%-95%,权 证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的比例不低于 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 65%×沪深 300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。


本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2022年 3月 28日批准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 26页 共 61页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具等分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表 中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损 益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 27页 共 61页


终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具按如下原则确定公允价值并 进行估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)本基金计划以净额结算或同时变现该金 融资产和清偿该金融负债时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 28页 共 61页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间 应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所 得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款 项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本 金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 29页 共 61页


一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定相关投资的 公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资 流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股 票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流 动性折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支 持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算 工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金 持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和 私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 30页 共 61页


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减 按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


上年度末


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 31页 共 61页


2021年 12月 31日 2020年 12月 31日


活期存款


13,111,005.81 13,130,942.00


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


13,111,005.81 13,130,942.00


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


114,427,337.58 120,768,594.64 6,341,257.06 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


208,998.63 292,035.70 83,037.07 银行间市场


- - - 合计


208,998.63 292,035.70 83,037.07 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


114,636,336.21 121,060,630.34 6,424,294.13 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


100,582,968.35


131,739,177.45


31,156,209.10


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


29,999.87


29,999.87


-


银行间市场


-


-


-


合计


29,999.87


29,999.87


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


100,612,968.22


131,769,177.32


31,156,209.10


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 32页 共 61页


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


2,237.54 2,561.32 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


563.09 267.30 应收债券利息


26.11 0.53 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


41.03 47.30 合计


2,867.77 2,876.45 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,079,977.84 914,295.31 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,079,977.84 914,295.31 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 33页 共 61页


应付赎回费


32.44 401.27 应付证券出借违约金


- - 预提费用 179,000.00 179,000.00 合计


179,032.44 179,401.27 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 57,555,180.93


57,555,180.93 本期申购


10,613,185.38


10,613,185.38


本期赎回(以“-”号填列)


-20,324,532.67


-20,324,532.67


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


47,843,833.64


47,843,833.64


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 62,348,463.96 19,981,029.39 82,329,493.35 本期利润


41,833,785.29 -24,731,914.97 17,101,870.32


本期基金份额交易 产生的变动数


-11,188,757.03 -2,120,415.80 -13,309,172.83 其中:基金申购款


16,490,917.57 417,688.46 16,908,606.03 基金赎回款


-27,679,674.60 -2,538,104.26 -30,217,778.86 本期已分配利润


- - - 本期末


92,993,492.22 -6,871,301.38 86,122,190.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


106,023.41 109,618.87 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


7,401.64 8,683.99 其他


1,174.40 2,113.42 合计


114,599.45 120,416.28 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 34页 共 61页


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


45,246,292.39 61,098,933.09 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


45,246,292.39 61,098,933.09 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


657,927,173.14


756,363,313.98


减:卖出股票成本总 额


612,680,880.75


695,264,380.89


买卖股票差价收入


45,246,292.39


61,098,933.09


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


无。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 -55,734.26 -399,976.28 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 35页 共 61页


债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


-55,734.26 -399,976.28 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


1,238,274.70 3,481,406.14 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


1,291,782.15 3,871,709.73 减:应收利息总额


2,226.81 9,672.69 买卖债券差价收入


-55,734.26 -399,976.28 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 36页 共 61页


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


734,629.67 1,031,645.25 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


734,629.67 1,031,645.25 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-24,731,914.97 16,383,417.37 股票投资


-24,814,952.04 16,383,417.37 债券投资


83,037.07 - 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 37页 共 61页


资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-24,731,914.97 16,383,417.37 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


55,165.25 88,303.86


基金转换费收入


12,566.91 9,456.14


合计


67,732.16 97,760.00


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


1,957,986.83 2,208,602.04


银行间市场交易费用


- -


合计


1,957,986.83 2,208,602.04


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


50,000.00 10,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行划款手续费 11,342.62 -


银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


218,542.62 167,200.00


7.4.7.21 分部报告 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 38页 共 61页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 建信资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 39页 共 61页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


1,798,738.14 1,855,618.71 其中:支付销售机构的客户维护费


706,335.55


729,932.60


注:支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当 年天数。 7.4.10.2.1.1 基金投资顾问费 无。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


299,789.77 309,269.80 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底, 按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。


7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 40页 共 61页


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国光大银行-活期


13,111,005.81


106,023.41


13,130,942.00


109,618.87


注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 41页 共 61页


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制 上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内 控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督 察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 42页 共 61页


出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格, 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


- - AAA以下


292,035.70 29,999.87 未评级


- - 合计


292,035.70 29,999.87 注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 43页 共 61页


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及 指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的风险 管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良好流 动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比 例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合流动性水平进行监测与评 估。 在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情况进 行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管理人 将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请,保 障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 44页 共 61页


性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 13,111,005.81 - - - 13,111,005.81 结算备付金 1,137,498.43 - - - 1,137,498.43 存出保证金 82,848.60 - - - 82,848.60 交易性金融资产 - - 292,035.70 120,768,594.64 121,060,630.34 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 137,371.32 137,371.32 应收利息 - - - 2,867.77 2,867.77 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,027.06 14,027.06 其他资产 - - - - - 资产总计


14,331,352.84 - 292,035.70 120,922,860.79 135,546,249.33 负债























卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 124,440.06 124,440.06 应付管理人报酬 - - - 168,663.19 168,663.19 应付托管费 - - - 28,110.52 28,110.52 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,079,977.84 1,079,977.84 应交税费 - - - 0.80 0.80 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 179,032.44 179,032.44 负债总计


- - - 1,580,224.85 1,580,224.85 利率敏感度缺口


14,331,352.84 - 292,035.70 119,342,635.94 133,966,024.48 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 45页 共 61页


上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,130,942.00 - - - 13,130,942.00 结算备付金 539,870.65 - - - 539,870.65 存出保证金 95,691.97 - - - 95,691.97 交易性金融资产 - - 29,999.87 131,739,177.45 131,769,177.32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,876.45 2,876.45 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 81,260.07 81,260.07 其他资产 - - - - - 资产总计


13,766,504.62


-


29,999.87


131,823,313.97


145,619,818.46


负债























卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,952,287.29 3,952,287.29 应付赎回款 - - - 495,437.01 495,437.01 应付管理人报酬 - - - 166,048.53 166,048.53 应付托管费 - - - 27,674.77 27,674.77 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 914,295.31 914,295.31 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 179,401.27 179,401.27 负债总计


- -


-


5,735,144.18


5,735,144.18


利率敏感度缺口


13,766,504.62


-


29,999.87


126,088,169.79


139,884,674.28


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 46页 共 61页


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的 0%-95%,权 证投资占基金资产净值的 0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具占基金资产的比例不低于 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,及时对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


120,768,594.64


90.15


131,739,177.45


94.18


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


292,035.70 0.22 29,999.87 0.02


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


121,060,630.34 90.37


131,769,177.32 94.20


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 47页 共 61页


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 11,080,525.25 10,050,744.01


业绩比较基准下降 5% -11,080,525.25 -10,050,744.01


7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其因剩余期限不 长,公允价值与账面价值相若。


7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具


7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币 121,060,630.34元,属于第二层次的余额为人民币 0.00元,属于第 三层次的余额为人民币 0.00 元(于 2020 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 129,431,705.50元,属于第二层次的余额为人民币 51,789.41元,属于第三层次的余额为人民币 2,285,682.41元)。


7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政 策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 48页 共 61页





7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。


7.4.14.2 承诺事项


无。


7.4.14.3 其他事项


无。


7.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2022年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


120,768,594.64 89.10


其中:股票


120,768,594.64 89.10 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


292,035.70 0.22


其中:债券


292,035.70 0.22








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,248,504.24 10.51 8 其他各项资产


237,114.75 0.17 9 合计


135,546,249.33 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


6,096,739.00 4.55 C


制造业


97,918,526.64 73.09 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 49页 共 61页


E


建筑业


- - F


批发和零售业


3,258,368.00 2.43 G


交通运输、仓储和邮政业


3,573,482.00 2.67 H


住宿和餐饮业


2,842,100.00 2.12 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


3,903,669.00 2.91 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,175,710.00 2.37 S


综合


- -


合计


120,768,594.64 90.15 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002409 雅克科技 111,200 9,026,104.00 6.74 2 002206 海 利 得 973,200 8,642,016.00 6.45 3 601702 华峰铝业 665,400 8,197,728.00 6.12 4 600111 北方稀土 170,000 7,786,000.00 5.81 5 002475 立讯精密 155,700 7,660,440.00 5.72 6 603995 甬金股份 127,800 7,394,508.00 5.52 7 300777 中简科技 82,500 5,105,100.00 3.81 8 688268 华特气体 56,104 5,060,580.80 3.78 9 300054 鼎龙股份 198,100 4,821,754.00 3.60 10 300390 天华超净 53,900 4,365,900.00 3.26 11 605168 三人行 23,100 3,903,669.00 2.91 12 300666 江丰电子 73,600 3,869,888.00 2.89 13 601808 中海油服 239,700 3,595,500.00 2.68 14 601111 中国国航 391,400 3,573,482.00 2.67 15 688707 振华新材 70,748 3,564,284.24 2.66 16 301177 迪阿股份 25,600 3,258,368.00 2.43 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 50页 共 61页


17 000768 中航西飞 88,000 3,212,000.00 2.40 18 300413 芒果超媒 55,500 3,175,710.00 2.37 19 300655 晶瑞电材 73,000 3,049,940.00 2.28 20 002434 万里扬 198,400 2,924,416.00 2.18 21 600754 锦江酒店 48,500 2,842,100.00 2.12 22 688299 长阳科技 79,514 2,600,107.80 1.94 23 600188 兖矿能源 106,300 2,501,239.00 1.87 24 300765 新诺威 147,770 2,266,791.80 1.69 25 300088 长信科技 153,300 2,035,824.00 1.52 26 002241 歌尔股份 36,700 1,985,470.00 1.48 27 301051 信濠光电 14,000 1,682,100.00 1.26 28 605337 李子园 27,300 1,356,810.00 1.01 29 002531 天顺风能 67,600 1,310,764.00 0.98 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002304 洋河股份 19,075,587.75 13.64 2 600188 兖矿能源 15,430,565.56 11.03 3 600519 贵州茅台 14,686,449.60 10.50 4 300751 迈为股份 14,228,405.00 10.17 5 300390 天华超净 13,676,697.50 9.78 6 002409 雅克科技 12,156,684.00 8.69 7 601702 华峰铝业 11,470,028.00 8.20 8 000776 广发证券 11,369,326.18 8.13 9 300033 同花顺 10,872,138.00 7.77 10 603995 甬金股份 10,663,468.00 7.62 11 002475 立讯精密 10,073,227.03 7.20 12 600111 北方稀土 10,066,971.00 7.20 13 688559 海目星 9,142,859.16 6.54 14 600600 青岛啤酒 8,936,689.12 6.39 15 002206 海 利 得 8,758,353.00 6.26 16 600809 山西汾酒 8,065,526.60 5.77 17 300413 芒果超媒 7,900,142.54 5.65 18 601111 中国国航 7,421,040.00 5.31 19 600958 东方证券 7,224,689.33 5.16 20 300054 鼎龙股份 7,128,143.00 5.10 21 600110 诺德股份 7,023,549.00 5.02 22 600779 水井坊 6,805,005.00 4.86 23 688518 联赢激光 6,731,062.80 4.81 24 600887 伊利股份 6,432,162.00 4.60 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 51页 共 61页


25 603218 日月股份 6,225,855.10 4.45 26 300770 新媒股份 6,127,876.04 4.38 27 600567 山鹰国际 6,051,344.00 4.33 28 603456 九洲药业 5,876,618.00 4.20 29 002434 万里扬 5,849,995.52 4.18 30 000998 隆平高科 5,512,431.00 3.94 31 002371 北方华创 5,405,299.00 3.86 32 600660 福耀玻璃 5,346,086.56 3.82 33 000831 五矿稀土 5,340,902.00 3.82 34 300450 先导智能 5,107,655.00 3.65 35 300035 中科电气 5,105,255.00 3.65 36 688196 卓越新能 4,904,720.11 3.51 37 300777 中简科技 4,723,451.00 3.38 38 688005 容百科技 4,705,630.47 3.36 39 603589 口子窖 4,670,727.00 3.34 40 688268 华特气体 4,541,373.87 3.25 41 002595 豪迈科技 4,466,202.54 3.19 42 000848 承德露露 4,457,813.57 3.19 43 688128 中国电研 4,448,049.01 3.18 44 600754 锦江酒店 4,415,774.00 3.16 45 002049 紫光国微 4,064,280.00 2.91 46 601318 中国平安 4,060,333.00 2.90 47 603156 养元饮品 4,036,216.00 2.89 48 605168 三人行 3,967,895.00 2.84 49 601600 中国铝业 3,948,546.00 2.82 50 002734 利民股份 3,928,931.00 2.81 51 000560 我爱我家 3,927,375.00 2.81 52 002453 华软科技 3,906,989.80 2.79 53 002487 大金重工 3,865,158.00 2.76 54 600329 中新药业 3,850,051.20 2.75 55 300772 运达股份 3,799,468.58 2.72 56 300433 蓝思科技 3,796,510.00 2.71 57 000799 酒鬼酒 3,769,575.00 2.69 58 300666 江丰电子 3,642,682.00 2.60 59 301177 迪阿股份 3,629,159.80 2.59 60 002129 中环股份 3,528,658.00 2.52 61 002531 天顺风能 3,520,612.96 2.52 62 601995 中金公司 3,517,761.04 2.51 63 601058 赛轮轮胎 3,508,285.00 2.51 64 688508 芯朋微 3,503,679.38 2.50 65 601808 中海油服 3,439,442.98 2.46 66 603396 金辰股份 3,394,101.00 2.43 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 52页 共 61页


67 688707 振华新材 3,393,194.45 2.43 68 000807 云铝股份 3,369,105.00 2.41 69 600703 三安光电 3,351,242.38 2.40 70 600546 山煤国际 3,328,742.00 2.38 71 600210 紫江企业 3,295,819.00 2.36 72 603986 兆易创新 3,214,047.00 2.30 73 002607 中公教育 3,191,818.42 2.28 74 002466 天齐锂业 3,177,282.00 2.27 75 688499 利元亨 3,166,187.21 2.26 76 000768 中航西飞 3,152,558.66 2.25 77 300655 晶瑞电材 3,146,982.00 2.25 78 601857 中国石油 3,026,043.99 2.16 79 000513 丽珠集团 2,997,168.00 2.14 80 300421 力星股份 2,986,000.00 2.13 81 601233 桐昆股份 2,969,431.00 2.12 82 300088 长信科技 2,959,912.00 2.12 83 601021 春秋航空 2,943,055.00 2.10 84 603306 华懋科技 2,912,429.00 2.08 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002304 洋河股份 25,620,440.38 18.32 2 600519 贵州茅台 18,154,447.00 12.98 3 000799 酒鬼酒 16,183,900.00 11.57 4 600887 伊利股份 13,358,699.00 9.55 5 300751 迈为股份 13,251,620.50 9.47 6 000858 五 粮 液 12,971,099.00 9.27 7 600188 兖矿能源 12,493,598.00 8.93 8 000776 广发证券 11,851,437.57 8.47 9 300033 同花顺 11,758,803.00 8.41 10 600779 水井坊 11,096,122.96 7.93 11 600600 青岛啤酒 10,747,010.00 7.68 12 688559 海目星 10,418,486.45 7.45 13 300390 天华超净 9,645,812.00 6.90 14 688518 联赢激光 9,611,913.13 6.87 15 600884 杉杉股份 9,360,909.00 6.69 16 600809 山西汾酒 8,499,970.15 6.08 17 603589 口子窖 7,457,988.00 5.33 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 53页 共 61页


18 600958 东方证券 7,255,455.00 5.19 19 000568 泸州老窖 7,210,443.70 5.15 20 603799 华友钴业 7,138,080.00 5.10 21 600110 诺德股份 7,059,189.00 5.05 22 603218 日月股份 6,712,621.10 4.80 23 002371 北方华创 6,647,730.00 4.75 24 002487 大金重工 6,296,422.00 4.50 25 300122 智飞生物 6,213,854.04 4.44 26 601888 中国中免 6,133,410.00 4.38 27 300770 新媒股份 6,072,193.00 4.34 28 603456 九洲药业 5,978,288.00 4.27 29 600567 山鹰国际 5,890,379.00 4.21 30 600660 福耀玻璃 5,690,715.00 4.07 31 300413 芒果超媒 5,648,319.92 4.04 32 300772 运达股份 5,553,916.00 3.97 33 000831 五矿稀土 5,514,826.37 3.94 34 000998 隆平高科 5,389,122.00 3.85 35 300450 先导智能 5,353,105.00 3.83 36 300035 中科电气 5,209,368.00 3.72 37 688005 容百科技 5,139,876.57 3.67 38 600426 华鲁恒升 5,100,166.56 3.65 39 601995 中金公司 4,948,222.14 3.54 40 603995 甬金股份 4,781,423.00 3.42 41 600329 中新药业 4,745,690.00 3.39 42 688196 卓越新能 4,728,886.08 3.38 43 688128 中国电研 4,465,073.21 3.19 44 002049 紫光国微 4,410,012.00 3.15 45 002453 华软科技 4,399,258.00 3.14 46 002434 万里扬 4,390,908.00 3.14 47 600690 海尔智家 4,378,067.00 3.13 48 002734 利民股份 4,359,128.00 3.12 49 002595 豪迈科技 4,294,904.00 3.07 50 000848 承德露露 4,201,738.00 3.00 51 603156 养元饮品 4,097,891.00 2.93 52 000560 我爱我家 4,083,099.00 2.92 53 601318 中国平安 4,043,355.00 2.89 54 601600 中国铝业 4,013,403.00 2.87 55 002701 奥瑞金 3,976,100.00 2.84 56 601111 中国国航 3,759,573.00 2.69 57 688499 利元亨 3,621,789.71 2.59 58 300433 蓝思科技 3,585,427.63 2.56 59 601702 华峰铝业 3,530,949.00 2.52 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 54页 共 61页


60 688017 绿的谐波 3,514,902.51 2.51 61 002709 天赐材料 3,512,679.80 2.51 62 002129 中环股份 3,499,969.00 2.50 63 000807 云铝股份 3,451,110.00 2.47 64 002475 立讯精密 3,373,135.00 2.41 65 300087 荃银高科 3,343,206.00 2.39 66 601058 赛轮轮胎 3,281,243.00 2.35 67 600210 紫江企业 3,275,140.00 2.34 68 688508 芯朋微 3,251,572.51 2.32 69 300421 力星股份 3,146,392.00 2.25 70 002466 天齐锂业 3,131,084.00 2.24 71 002594 比亚迪 3,125,029.00 2.23 72 002607 中公教育 3,113,709.00 2.23 73 603008 喜临门 3,102,819.00 2.22 74 603396 金辰股份 3,020,280.00 2.16 75 603986 兆易创新 2,981,666.00 2.13 76 601233 桐昆股份 2,976,321.22 2.13 77 002759 天际股份 2,962,692.00 2.12 78 300054 鼎龙股份 2,946,964.00 2.11 79 600546 山煤国际 2,937,908.00 2.10 80 603306 华懋科技 2,916,228.00 2.08 81 688768 容知日新 2,912,317.52 2.08 82 603501 韦尔股份 2,902,239.12 2.07 83 002409 雅克科技 2,891,922.00 2.07 84 601857 中国石油 2,883,883.00 2.06 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


626,525,249.98 卖出股票收入(成交)总额


657,927,173.14 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不 包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 55页 共 61页


3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


292,035.70 0.22 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


292,035.70 0.22 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113636 甬金转债 2,090 292,035.70 0.22 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 56页 共 61页


8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 本报告期末各资产单元的净值及占基金资产净值的比例 无。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。


8.13.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


82,848.60 2


应收证券清算款


137,371.32 3


应收股利


- 4


应收利息


2,867.77 5


应收申购款


14,027.06 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


237,114.75 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 57页 共 61页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


2,101 22,771.93 - -


47,843,833.64 100.00


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


19,105.14 0.04


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持 有本基金。


9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018年 2月 10日)基金份额总额


702,910,490.00 本报告期期初基金份额总额


57,555,180.93 本报告期基金总申购份额


10,613,185.38 减:本报告期基金总赎回份额


20,324,532.67 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


47,843,833.64


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 58页 共 61页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。


报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本年度审计费用 为人民币 50000元。该会计师事务所自 2019年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易 所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。


本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中金公司


1


465,147,324.50


36.28%


433,193.69


36.68%


-


银河证券


2


258,767,386.26


20.18%


235,817.97


19.96%


-


兴业证券


1


169,818,113.43


13.24%


154,758.89


13.10%


-


中泰证券


1


133,919,283.67


10.44%


122,040.47


10.33%


-


江海证券


1


92,625,851.99


7.22%


86,262.53


7.30%


-


中信证券


1


60,362,957.04


4.71%


55,008.01


4.66%


-


国泰君安证 券


1


34,740,870.71


2.71%


32,353.67


2.74%


-


国海证券


1


30,764,939.29


2.40%


28,651.34


2.43%


-


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 59页 共 61页


方正证券


1


28,778,938.91


2.24%


26,226.94


2.22%


-


申万宏源


1


7,350,665.14


0.57%


6,845.71


0.58%


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


申港证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:





(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作 高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市 场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人, 能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;


(4)佣金费率合理。


2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中 国证监会备案及通知基金托管人。


3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共 用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中金公司 83,524.20 3.14%


- -


- -


银河证券 1,351,063.20 50.74%


- -


- -


兴业证券 1,228,354.30 46.13%


- -


- -


建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 60页 共 61页


中泰证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


国泰君安 证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


申港证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 建信弘利灵活配置混合型证券投资基 金基金经理变更公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-10-22 2 建信基金管理有限责任公司关于增加 上海爱建基金销售有限公司为旗下销 售机构并参加认购申购费率优惠活动 的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-07-27 3 关于新增中国中金财富证券有限公司 为建信旗下部分基金销售机构的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-07-16 4 建信基金管理有限责任公司关于增加 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 为旗下销售机构并参加认购申购费率 优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-06-03 5 关于新增华鑫证券为旗下开放式基金 销售机构并参加费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-01-20 6 关于增加深圳市前海排排网基金销售 有限责任公司为旗下销售机构并参加 认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公司网 站 2021-01-15 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 建信弘利灵活配置混合 2021年年度报告 第 61页 共 61页


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信弘利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。


13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。








建信基金管理有限责任公司 2022年 3月 30日