中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 30 日
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 2页，共 83页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1基金基本情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................
6
2.4
信息披露方式
......................................................................................................................................
6
2.5
其他相关资料
......................................................................................................................................
6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
.....................................................................................
6
3.1主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................
7
3.2基金净值表现
......................................................................................................................................
8
3.3过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................
11
§4
管理人报告
................................................................................................................................................
11
4.1基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
11
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................
13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
...............................................................................
13
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
...............................................................
14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
...............................................................
14
4.6
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
...............................................................................
15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
...........................................................................
15
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
...............................................................................
16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
......................................
16
§5
托管人报告
................................................................................................................................................
16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...................................................................................
16
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..............
17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..................................
17
§6 审计报告
....................................................................................................................................................
17
6.1审计报告基本信息
...........................................................................................................................
17
6.2审计报告的基本内容
.......................................................................................................................
17
§7
年度财务报表
............................................................................................................................................
20
7.1
资产负债表
........................................................................................................................................
20
7.2
利润表
................................................................................................................................................
22
7.3所有者权益（基金净值）变动表
...................................................................................................
23
7.4报表附注
............................................................................................................................................
25
§8投资组合报告
.............................................................................................................................................
63
8.1
期末基金资产组合情况
...................................................................................................................
63
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
...........................................................................................
63
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
......................................
64
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
...............................................................................................
73
8.5
期末按债券品种分类的债券投资组合
...........................................................................................
75
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..................................
75
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
......................
75
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
......................
76
8.9
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..................................
76
8.10
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.........................................................................
76
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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8.11
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.........................................................................
76
8.12投资组合报告附注
.........................................................................................................................
76
§9 基金份额持有人信息
................................................................................................................................
77
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
.......................................................................................
77
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
...........................................................................
77
9.3
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
..........................................
77
§10
开放式基金份额变动
..............................................................................................................................
78
§11
重大事件揭示
..........................................................................................................................................
78
11.1基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................
78
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
............................................
78
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................
78
11.4
基金投资策略的改变
.....................................................................................................................
79
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
.........................................................................................
79
11.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.........................................................
79
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.....................................................................................
79
11.8
其他重大事件
..................................................................................................................................
80
§12 影响投资者决策的其他重要信息
.........................................................................................................
82
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
............................................
82
12.2影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................
83
§13
备查文件目录
..........................................................................................................................................
83
13.1
备查文件目录
..................................................................................................................................
83
13.2
存放地点
..........................................................................................................................................
83
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
83
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加紫金混合
基金主代码 005373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月04日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 276,024,207.72份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C
下属分级基金的交易代码 005373 005374
报告期末下属分级基金的份额总额 219,052,088.01份 56,972,119.71份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业
发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，
选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求
基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基
准的回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地
判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基
础上，力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%
+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凌 石立平
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-83197627 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路35号
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 夏英 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.bobbns.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国北京东长安街1号东方广场东2
座办公楼8层
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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第 7页，共 83页
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年 2020年 2019年
中加紫金
混合A
中加紫金
混合C
中加紫金
混合A
中加紫金
混合C
中加紫金
混合A
中加紫金
混合C
本期已
实现收
益
46,001,79
8.62
10,103,26
0.00
12,799,82
7.34
3,922,97
3.64
1,689,39
0.15
401,720.3
1
本期利
润
30,053,25
6.02
5,761,41
3.67
30,198,25
4.35
5,490,20
8.51
13,396,52
8.45
4,073,73
7.28
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0915 0.0720 0.2641 0.3131 0.2912 0.2442
本期加
权平均
净值利
润率
6.86% 5.42% 21.35% 26.42% 32.24% 27.22%
本期基
金份额
净值增
长率
6.74% 6.41% 33.52% 32.83% 23.85% 23.48%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可
供分配
利润
84,220,12
0.52
20,828,71
9.14
130,448,4
16.85
14,710,49
4.39
-2,925,47
9.51
-1,040,24
2.75
期末可
供分配
基金份
额利润
0.3845 0.3656 0.2971 0.2833 -0.0822 -0.0872
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 8页，共 83页
期末基
金资产
净值
303,272,2
08.53
77,800,83
8.85
569,512,4
93.91
66,633,57
4.57
34,560,85
0.61
11,527,27
1.60
期末基
金份额
净值
1.3845 1.3656 1.2971 1.2833 0.9715 0.9661
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份
额累计
净值增
长率
38.45% 36.56% 29.71% 28.33% -2.85% -3.39%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加紫金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.52% 0.28% -0.23% 0.52% 2.75% -0.24%
过去六个月 2.54% 0.32% -5.96% 0.68% 8.50% -0.36%
过去一年 6.74% 0.35% -2.80% 0.72% 9.54% -0.37%
过去三年 76.50% 1.11% 25.95% 0.80% 50.55% 0.31%
自基金合同
生效起至今
38.45% 1.12% 9.82% 0.81% 28.63% 0.31%
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中加紫金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.43% 0.28% -0.23% 0.52% 2.66% -0.24%
过去六个月 2.38% 0.32% -5.96% 0.68% 8.34% -0.36%
过去一年 6.41% 0.35% -2.80% 0.72% 9.21% -0.37%
过去三年 74.54% 1.11% 25.95% 0.80% 48.59% 0.31%
自基金合同
生效起至今
36.56% 1.12% 9.82% 0.81% 26.74% 0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 11页，共 83页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权比例为：北京银行
股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资（集团）有限公司12%、中地种
业（集团）有限公司6%、有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。
本报告期内，本公司共管理六十二只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中
加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中
加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金
(A/C)、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、
中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、
中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚
鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加紫金
灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金、
中加颐信纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（A/C）、
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐合纯债债券型证券投资基
金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、
中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个
月定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基
金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券
型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放
债券型证券投资基金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（A/C）、中加科盈混合
型证券投资基金（A/C）、中加优享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞享纯债债
券型证券投资基金（A/C）、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基
金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券资
基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成
长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、中加科享
混合型证券投资基金（A/C）、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费混合
型证券投资基金（A/C）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期
混合型证券投资基金(A/C)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加
科鑫混合型证券投资基金(A/C)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、中加
聚优一年定期开放混合型证券投资基金（A/C）、中加消费优选混合型证券投资基金
（A/C）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加优悦一年定期开
放债券型证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金（A/C）、中加中债-1-5年政策
性金融债指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
许飞 本基金基金经理 2018- - 10 许飞虎先生，中国人民大
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虎 05-08 学统计学硕士，先后就职
于华西证券、合众人寿资
产管理公司，担任量化投
资研究员、量化投资经理。
2017年12月加入中加基
金，任资产配置与基金投
资部副总监，主管量化投
资团队、量化策略研发和
投资。2018年5月8日起任
中加紫金灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
1、任职日期说明：基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定。公司通过事前控制、事中控制、事后控制的方法，保
证各投资组合的公平交易，防止不同组合之间的利益输送，保护各类资产委托人的利益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异
常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年全年，A股市场的明显特征依然是震荡和分化。截至年末，中小盘指数中证
500和中证1000最为强势，涨幅在15%以上，而偏大盘的上证50、中证100均收跌10%左右，
沪深300下跌近6%；板块方面，钢铁煤炭有色化工等上游周期板块，以及新能源涨幅在
40%左右，非银、家电等下跌近20%，整体市场无论是在市值风格，还是行业层面的分歧
都十分巨大。
在此背景下，中加紫金报告期内始终坚持量化模型选股，以两市主业经营占优、流
动性好的优质蓝筹为初选池，综合考虑业绩、盈利质量、估值等因子进行组合优化，行
业方面维持分散化配置，不集中押注。总结2021年的操作，尽管中加紫金行业和个股分
散，但市场风格转换频繁且极致，致使产品在2月底3月初波动明显加大，且出现较大回
撤，短期持有体验较差。总结来看，由于近两年市场风格明显偏向大盘蓝筹，因此量化
模型在市值风格方面短期留有一定的风险敞口，在使用历史数据进行优化时整体风格会
偏向大盘，致使风格切换时会跑输市场。为此，后期产品除了多因子模型定期换仓之外，
投入更多精力在市场风格等方面进行了跟踪和分析，并及时对投资组合风格进行微调，
改进之后产品在下半年的走势更趋于稳健。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加紫金混合A基金份额净值为1.3845元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为6.74%，同期业绩比较基准收益率为-2.80%；截至报告期末中加紫金混
合C基金份额净值为1.3656元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.41%，同期业
绩比较基准收益率为-2.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 15页，共 83页
展望未来，2021年是疫情冲击后经济恢复第一年，2022年经济增长基数会明显增高，
短期内消费和投资大幅好转也比较困难，经济增速平稳回落不可避免，但宽信用、稳增
长、提振内需等政策支持同样可期，市场宽幅震荡模式仍将延续，大小盘风格、传统蓝
筹和成长赛道此消彼长，结构性行情仍是主基调。产品将继续坚持精选业绩高增长，估
值相对合理，成长逻辑能持续兑现的优质标的，持有风格均衡、分散化的投资组合。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规，切实维护基金
份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据
《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，由督察长、监察稽核部
门定期与不定期的对基金的投资、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或
事后的监督检查。加强合规风险的事前控制，认真履行依法监督检查职责，促进基金运
作的合法合规性和风险管理水平的提高；严格事前的监督审查和控制机制，对基金募集、
市场营销、受托资产的投资管理、信息披露等方面均进行事先的合法合规审查工作；在
风控系统中设置投资合规参数，对投资行为进行事中监控和预警；根据业务发展情况开
展专项稽核，通过事后检查的方式促使投资运作合法合规。除此之外，公司监察稽核部
门对各业务部门拟定的制度规范进行合规性审核，确保业务流程的合法合规；对公司员
工进行法律法规宣导并组织合规培训，增强员工合规意识并营造公司整体的合规文化氛
围。
同时，基金管理人还制定了具体、严格的投资授权流程和权限；设立专人负责信息
披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；独立于各业务部门的内部监察人员
日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时
督促有关部门整改，并根据相关规定呈报中国证监会或其派出机构以及公司董事会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组
负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责
人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），
主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对
基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负
责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必
要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验
证机制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 16页，共 83页
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方
协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证
指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等
分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数
点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
7、自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，本基金未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对
本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见
和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 17页，共 83页
任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露
等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及
实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务
会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第2202388号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金全体基
金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金 (以下简称“中加紫金混合基金”)
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、
2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变
动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 18页，共 83页
的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和
国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，
公允反映了中加紫金混合基金2021年12月31日
的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称
“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中
国注册会计师职业道德守则，我们独立于中加紫
金混合基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
中加紫金混合基金管理人中加基金管理有限公
司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信
息负责。其他信息包括中加紫金混合基金2021年
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意
见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存
在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我
们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该
事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则及财务报表附注7.4.2
中所列示的、中国证监会和中国证券投资基金业
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 19页，共 83页
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表
时，基金管理人管理层负责评估中加紫金混合基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非中加紫
金混合基金计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。 基金管理人治理层负责监督中加
紫金混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对中加紫金混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 20页，共 83页
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中加
紫金混合基金不能持续经营。 (5) 评价财务报
表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们
与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 李砾、刘宇宁
会计师事务所的地址 中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
审计报告日期 2022-03-29
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,725,521.93 6,545,341.71
结算备付金 1,961,818.18 95,237.09
存出保证金 35,658.10 134,967.94
交易性金融资产 7.4.7.2 445,814,179.97 646,325,307.76
其中：股票投资 131,694,179.97 163,645,807.76
基金投资 - -
债券投资 314,120,000.00 482,679,500.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 21页，共 83页
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 23,000,000.00 -
应收证券清算款 187,252.51 6,855,978.09
应收利息 7.4.7.5 5,991,174.54 5,907,109.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 479,715,605.23 665,863,942.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 98,069,132.89 28,929,842.60
应付证券清算款 - -
应付赎回款 20,177.14 192,747.91
应付管理人报酬 185,675.64 317,323.21
应付托管费 30,945.95 52,887.21
应付销售服务费 17,573.23 16,623.16
应付交易费用 7.4.7.7 28,967.84 123,172.48
应交税费 39,572.79 22,963.08
应付利息 41,212.37 9,548.32
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 209,300.00 52,765.94
负债合计 98,642,557.85 29,717,873.91
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 22页，共 83页
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 276,024,207.72 490,987,157.24
未分配利润 7.4.7.10 105,048,839.66 145,158,911.24
所有者权益合计 381,073,047.38 636,146,068.48
负债和所有者权益总
计
479,715,605.23 665,863,942.39
注：报告截止日2021年12月31日，中加紫金混合A基金份额净值1.3845元，基金份额
219,052,088.01份；中加紫金混合C基金份额净值1.3656元，基金份额56,972,119.71份；
基金份额总额276,024,207.72份。
7.2 利润表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入 42,743,986.92 37,822,408.69
1.利息收入 18,525,967.86 2,587,107.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 106,448.60 181,801.09
债券利息收入 18,028,381.30 1,436,458.97
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
391,137.96 968,847.30
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
44,507,206.13 15,891,109.38
其中：股票投资收益 7.4.7.12 40,071,070.02 15,665,940.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 2,565,890.99 -128,460.44
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 23页，共 83页
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,870,245.12 353,628.87
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -20,290,388.93 18,965,661.88
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 1,201.86 378,530.07
减：二、费用 6,929,317.23 2,133,945.83
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
3,274,903.52 1,072,079.25
2．托管费
7.4.10.2.
2
545,817.31 189,099.58
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
320,922.06 63,493.36
4．交易费用 7.4.7.19 438,553.15 591,274.98
5．利息支出 2,069,313.00 42,587.16
其中：卖出回购金融资产
支出
2,069,313.00 42,587.16
6．税金及附加 42,408.19 2,911.50
7．其他费用 7.4.7.20 237,400.00 172,500.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
35,814,669.69 35,688,462.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
35,814,669.69 35,688,462.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 24页，共 83页
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
490,987,157.24 145,158,911.24 636,146,068.48
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 35,814,669.69 35,814,669.69
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-214,962,949.52 -75,924,741.27 -290,887,690.79
其中：1.基金申购
款
215,548,361.09 73,360,539.57 288,908,900.66
2.基金赎
回款
-430,511,310.61 -149,285,280.84 -579,796,591.45
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
276,024,207.72 105,048,839.66 381,073,047.38
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
47,504,858.02 -1,416,735.81 46,088,122.21
二、本期经营活动 - 35,688,462.86 35,688,462.86
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 25页，共 83页
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
443,482,299.22 110,887,184.19 554,369,483.41
其中：1.基金申购
款
567,618,773.65 134,642,632.22 702,261,405.87
2.基金赎
回款
-124,136,474.43 -23,755,448.03 -147,891,922.46
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
490,987,157.24 145,158,911.24 636,146,068.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
—————————
基金管理人负责人
陈昕
—————————
主管会计工作负责人
陈昕
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2017年11月1日证监许可 [2017] 1967号《关
于核准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中加基金管理有限
公司 (以下简称“中加基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和
《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加基金，托管人
为中国光大银行股份有限公司 (以下简称“光大银行”)。
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本基金通过中加基金直销中心公开发售，募集期为2018年3月5日至2018年3月30日。
本基金于2018年4月4日成立，成立之日基金实收份额为205,968,350.17份 (含利息转份
额人民币22,046.66元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的基金合同和《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》的相关内容，本基金根据认购费 / 申购费、销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。认购 / 申购时收取认购 / 申购费，不从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；认购 / 申购时不收取认购 / 申购费，
但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C
类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C
类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类
别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中加紫金灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资
的香港联合交易所上市的股票、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交
换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
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本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政
策、会计估计相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计
量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实
际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；
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（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
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（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润
"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的收入差异较小
的可采用合同利率。
公允价值变动损益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
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融负债等公允价值变动（包括于估值日采用合同约定的估值汇率将外币折算为人民币所
产生的折算差额）形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，合同利率与实际利率法确定的支出差异
较小的可采用合同利率。
本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详
见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金
收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自
动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基
金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应
的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；投资者的
现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍
去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
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《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
估值模型、参数及结果由中债金融估值中心有限公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、
证监会公告2019年第78号）、财税 [2014] 81号文《财政部国家税务总局证监会关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127号文《关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2005] 103号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做
好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布
的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]
1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36
号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]
46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
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明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收
个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股
公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国
结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照
20%的税率代扣个人所得税。
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(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别
行政区现行税法规定缴纳印花税。
(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 2,725,521.93 6,545,341.71
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,725,521.93 6,545,341.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 132,132,069.15 131,694,179.97 -437,889.18
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 312,740,718.19 314,120,000.00 1,379,281.81
合计 312,740,718.19 314,120,000.00 1,379,281.81
资产支持证券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 444,872,787.34 445,814,179.97 941,392.63
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 142,315,638.35 163,645,807.76 21,330,169.41
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 55,042,978.63 55,002,500.00 -40,478.63
银行间市场 427,734,909.22 427,677,000.00 -57,909.22
合计 482,777,887.85 482,679,500.00 -98,387.85
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 625,093,526.20 646,325,307.76 21,231,781.56
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 23,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 23,000,000.00 -
项目
上年度末
2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
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交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
注：于2020年12月31日，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 717.82 3,558.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 971.08 47.19
应收债券利息 5,999,891.52 5,904,756.09
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -10,423.48 -1,318.60
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 17.60 66.77
合计 5,991,174.54 5,907,109.80
注：于2021年12月31日及2020年12月31日，其他均为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2021年12月31日 2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 14,296.73 106,156.32
银行间市场应付交易费用 14,671.11 17,016.16
合计 28,967.84 123,172.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 265.94
应付证券出借违约金 - -
预提费用-账户维护费 9,000.00 7,500.00
预提费用-审计费 80,300.00 45,000.00
预提费用-信息披露费 120,000.00 -
合计 209,300.00 52,765.94
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 中加紫金混合A
金额单位：人民币元
项目
(中加紫金混合A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 439,064,077.06 439,064,077.06
本期申购 85,262,994.73 85,262,994.73
本期赎回（以“-”号填列） -305,274,983.78 -305,274,983.78
本期末 219,052,088.01 219,052,088.01
7.4.7.9.2 中加紫金混合C
金额单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页，共 83页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,923,080.18 51,923,080.18
本期申购 130,285,366.36 130,285,366.36
本期赎回（以“-”号填列） -125,236,326.83 -125,236,326.83
本期末 56,972,119.71 56,972,119.71
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中加紫金混合A
单位：人民币元
项目
(中加紫金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 181,673,425.16 -51,225,008.31 130,448,416.85
本期利润 46,001,798.62 -15,948,542.60 30,053,256.02
本期基金份额交易产
生的变动数
-106,925,002.20 30,643,449.85 -76,281,552.35
其中：基金申购款 43,612,453.27 -13,552,680.89 30,059,772.38
基金赎回款 -150,537,455.47 44,196,130.74 -106,341,324.73
本期已分配利润 - - -
本期末 120,750,221.58 -36,530,101.06 84,220,120.52
7.4.7.10.2 中加紫金混合C
单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,730,906.95 -6,020,412.56 14,710,494.39
本期利润 10,103,260.00 -4,341,846.33 5,761,413.67
本期基金份额交易产
生的变动数
-579,086.62 935,897.70 356,811.08
其中：基金申购款 63,094,923.71 -19,794,156.52 43,300,767.19
基金赎回款 -63,674,010.33 20,730,054.22 -42,943,956.11
本期已分配利润 - - -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页，共 83页
本期末 30,255,080.33 -9,426,361.19 20,828,719.14
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 77,693.59 152,060.08
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 25,195.94 10,168.06
其他 3,559.07 19,572.95
合计 106,448.60 181,801.09
注：于本报告期内及上年度可比期间其他均为存出保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 159,337,894.59 193,279,472.33
减：卖出股票成本总额 119,266,824.57 177,613,531.38
买卖股票差价收入 40,071,070.02 15,665,940.95
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
2,565,890.99 -128,460.44
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39页，共 83页
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 2,565,890.99 -128,460.44
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
1,215,542,714.46 10,353,200.71
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,196,172,078.02 10,195,348.58
减：应收利息总额 16,804,745.45 286,312.57
买卖债券差价收入 2,565,890.99 -128,460.44
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页，共 83页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,870,245.12 353,628.87
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,870,245.12 353,628.87
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -20,290,388.93 18,965,661.88
——股票投资 -21,768,058.59 19,064,049.73
——债券投资 1,477,669.66 -98,387.85
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -20,290,388.93 18,965,661.88
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41页，共 83页
12月31日 12月31日
基金赎回费收入 1,201.86 378,479.75
其他 - 50.32
合计 1,201.86 378,530.07
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 420,578.15 586,999.98
银行间市场交易费用 17,975.00 4,275.00
合计 438,553.15 591,274.98
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 80,300.00 45,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
上清所账户维护费 18,000.00 3,000.00
中债登账户维护费 18,000.00 4,500.00
其他费用 1,100.00 -
合计 237,400.00 172,500.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页，共 83页
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人控股的子公司
中加国际资产管理有限公司 基金管理人控股的子公司
The Bank of Nova Scotia 基金管理人的股东
有研科技集团有限公司 基金管理人的股东
北京乾融投资 (集团) 有限公司 基金管理人的股东
中地种业 (集团) 有限公司 基金管理人的股东
绍兴越华开发经营有限公司 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页，共 83页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,274,903.52 1,072,079.25
其中：支付销售机构的客户维护费 103,152.94 101,537.22
注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净
值×管理费率/当年天数
2020年9月2日前，本基金管理费率为1.20%。本基金管理人自2020年9月2日起对本基金
实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管理费率为0.60%。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 545,817.31 189,099.58
注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值乘以约定的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净
值×托管费率/当年天数
2020年9月2日前，本基金托管费率为0.25%。本基金管理人自2020年9月2日起对本基金
实施调整后的基金托管费率，调整后的基金管理费率为0.10%。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合A 中加紫金混合C 合计
中加基金 0.00 243,309.63 243,309.63
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页，共 83页
管理有限
公司
北京银行
股份有限
公司
0.00 890.16 890.16
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 10,082.24 10,082.24
合计 0.00 254,282.03 254,282.03
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合A 中加紫金混合C 合计
中加基金
管理有限
公司
0.00 34,491.61 34,491.61
北京银行
股份有限
公司
0.00 7,732.94 7,732.94
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 16,571.07 16,571.07
合计 0.00 58,795.62 58,795.62
注：本基金仅针对C类基金份额收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前
一日该类基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公
式为：
C类基金日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页，共 83页
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
2,725,521.93 77,693.59 6,545,341.71 152,060.08
注：本基金通过"中国光大银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2021年12月31日的相关余额为人民币
1,997,476.28元(2020年12月31日的相关余额为人民币230,205.03元)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与各关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
自2021年1月1日至2021年12月31日止期间，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
数量
（单
期末
成本
期末
估值
备注
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页，共 83页
日 单价 位：股） 总额 总额
6887
98
艾为
电子
2021
-08-
06
2022
-02-
16
首次公
开发行
带锁定
期
76.5
8
210.
33
2,122
162,
502.
76
446,
320.
26
-
6887
66
普冉
股份
2021
-08-
12
2022
-02-
23
首次公
开发行
带锁定
期
148.
90
342.
73
704
104,
825.
60
241,
281.
92
-
6881
90
云路
股份
2021
-11-
18
2022
-05-
26
首次公
开发行
带锁定
期
46.6
3
92.5
1
2,244
104,
637.
72
207,
592.
44
-
6882
57
新锐
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
27
首次公
开发行
带锁定
期
62.3
0
61.1
0
2,513
156,
559.
90
153,
544.
30
-
6882
62
国芯
科技
2021
-12-
28
2022
-01-
06
新股未
上市
41.9
8
41.9
8
3,004
126,
107.
92
126,
107.
92
-
6882
11
中科
微至
2021
-10-
18
2022
-04-
26
首次公
开发行
带锁定
期
90.2
0
71.3
2
1,650
148,
830.
00
117,
678.
00
-
3011
36
招标
股份
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股未
上市
10.5
2
10.5
2
7,172
75,4
49.4
4
75,4
49.4
4
-
3010
29
怡合
达
2021
-07-
14
2022
-01-
24
首次公
开发行
带锁定
期
14.1
4
89.8
7
462
6,53
2.68
41,5
19.9
4
-
3011
55
海力
风电
2021
-11-
17
2022
-05-
24
首次公
开发行
带锁定
60.6
6
96.7
5
322
19,5
32.5
2
31,1
53.5
0
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页，共 83页
期
3010
58
中粮
工科
2021
-09-
01
2022
-03-
09
首次公
开发行
带锁定
期
3.55
18.2
4
1,386
4,92
0.30
25,2
80.6
4
-
3010
99
雅创
电子
2021
-11-
10
2022
-05-
23
首次公
开发行
带锁定
期
21.9
9
71.3
6
351
7,71
8.49
25,0
47.3
6
-
3010
69
凯盛
新材
2021
-09-
16
2022
-03-
28
首次公
开发行
带锁定
期
5.17
44.2
1
539
2,78
6.63
23,8
29.1
9
-
3010
39
中集
车辆
2021
-07-
01
2022
-01-
10
首次公
开发行
带锁定
期
6.96
12.5
1
1,672
11,6
37.1
2
20,9
16.7
2
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
首次公
开发行
带锁定
期
8.29
26.0
6
782
6,48
2.78
20,3
78.9
2
-
3011
49
隆华
新材
2021
-11-
03
2022
-05-
10
首次公
开发行
带锁定
期
10.0
7
16.7
6
1,214
12,2
24.9
8
20,3
46.6
4
-
3012
11
亨迪
药业
2021
-12-
14
2022
-06-
22
首次公
开发行
带锁定
期
25.8
0
33.6
5
590
15,2
22.0
0
19,8
53.5
0
-
3011
77
迪阿
股份
2021
-12-
08
2022
-06-
15
首次公
开发行
带锁定
期
116.
88
116.
08
165
19,2
85.2
0
19,1
53.2
0
-
3010 兰卫 2021 2022 首次公 4.17 30.9 587 2,44 18,1 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页，共 83页
60 医学 -09-
06
-03-
14
开发行
带锁定
期
4 7.79 61.7
8
3011
01
明月
镜片
2021
-12-
09
2022
-06-
16
首次公
开发行
带锁定
期
26.9
1
43.3
6
371
9,98
3.61
16,0
86.5
6
-
3012
21
光庭
信息
2021
-12-
15
2022
-06-
22
首次公
开发行
带锁定
期
69.8
9
88.7
2
180
12,5
80.2
0
15,9
69.6
0
-
3011
18
恒光
股份
2021
-11-
09
2022
-05-
18
首次公
开发行
带锁定
期
22.7
0
49.0
2
315
7,15
0.50
15,4
41.3
0
-
3010
89
拓新
药业
2021
-10-
20
2022
-04-
27
首次公
开发行
带锁定
期
19.1
1
67.9
3
220
4,20
4.20
14,9
44.6
0
-
3011
80
万祥
科技
2021
-11-
09
2022
-05-
16
首次公
开发行
带锁定
期
12.2
0
22.7
2
654
7,97
8.80
14,8
58.8
8
-
3010
90
华润
材料
2021
-10-
19
2022
-04-
26
首次公
开发行
带锁定
期
10.4
5
11.2
2
1,293
13,5
11.8
5
14,5
07.4
6
-
3011
11
粤万
年青
2021
-11-
30
2022
-06-
07
首次公
开发行
带锁定
期
10.4
8
36.6
8
379
3,97
1.92
13,9
01.7
2
-
3011
68
通灵
股份
2021
-12-
02
2022
-06-
10
首次公
开发行
带锁定
39.0
8
52.1
3
266
10,3
95.2
8
13,8
66.5
8
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页，共 83页
期
3010
87
可孚
医疗
2021
-10-
15
2022
-04-
25
首次公
开发行
带锁定
期
93.0
9
75.3
4
176
16,3
83.8
4
13,2
59.8
4
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
首次公
开发行
带锁定
期
8.86
23.8
0
555
4,91
7.30
13,2
09.0
0
-
3010
20
密封
科技
2021
-06-
28
2022
-01-
06
首次公
开发行
带锁定
期
10.6
4
30.4
4
421
4,47
9.44
12,8
15.2
4
-
3011
38
华研
精机
2021
-12-
08
2022
-06-
15
首次公
开发行
带锁定
期
26.1
7
44.8
6
285
7,45
8.45
12,7
85.1
0
-
3011
66
优宁
维
2021
-12-
21
2022
-06-
28
首次公
开发行
带锁定
期
86.0
6
94.5
0
135
11,6
18.1
0
12,7
57.5
0
-
3010
26
浩通
科技
2021
-07-
08
2022
-01-
17
首次公
开发行
带锁定
期
18.0
3
62.7
3
203
3,66
0.09
12,7
34.1
9
-
3011
26
达嘉
维康
2021
-11-
30
2022
-06-
07
首次公
开发行
带锁定
期
12.3
7
19.2
3
662
8,18
8.94
12,7
30.2
6
-
3011
99
迈赫
股份
2021
-11-
30
2022
-06-
07
首次公
开发行
带锁定
期
29.2
8
32.0
0
384
11,2
43.5
2
12,2
88.0
0
-
3011 鸥玛 2021 2022 首次公 11.8 21.1 578 6,86 12,2 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页，共 83页
85 软件 -11-
11
-05-
19
开发行
带锁定
期
8 6 6.64 30.4
8
3011
00
风光
股份
2021
-12-
10
2022
-06-
17
首次公
开发行
带锁定
期
27.8
1
31.1
4
389
10,8
18.0
9
12,1
13.4
6
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
首次公
开发行
带锁定
期
9.46
41.4
3
290
2,74
3.40
12,0
14.7
0
-
3011
89
奥尼
电子
2021
-12-
21
2022
-06-
28
首次公
开发行
带锁定
期
66.1
8
56.6
2
203
13,4
34.5
4
11,4
93.8
6
-
3011
79
泽宇
智能
2021
-12-
01
2022
-06-
08
首次公
开发行
带锁定
期
43.9
9
50.7
7
214
9,41
3.86
10,8
64.7
8
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
首次公
开发行
带锁定
期
33.1
6
24.6
7
423
14,0
26.6
8
10,4
35.4
1
-
3011
08
洁雅
股份
2021
-11-
25
2022
-06-
06
首次公
开发行
带锁定
期
57.2
7
53.7
1
191
10,9
38.5
7
10,2
58.6
1
-
3010
28
东亚
机械
2021
-07-
12
2022
-01-
20
首次公
开发行
带锁定
期
5.31
13.5
0
733
3,89
2.23
9,89
5.50
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
首次公
开发行
带锁定
79.6
0
78.5
3
126
10,0
29.6
0
9,89
4.78
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51页，共 83页
期
3011
90
善水
科技
2021
-12-
17
2022
-06-
24
首次公
开发行
带锁定
期
27.8
5
27.4
6
345
9,60
8.25
9,47
3.70
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
首次公
开发行
带锁定
期
58.0
8
49.8
5
188
10,9
19.0
4
9,37
1.80
-
3010
78
孩子
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
首次公
开发行
带锁定
期
5.77
12.1
4
756
4,36
2.12
9,17
7.84
-
3011
82
凯旺
科技
2021
-12-
16
2022
-06-
23
首次公
开发行
带锁定
期
27.1
2
30.5
8
294
7,97
3.28
8,99
0.52
-
3010
92
争光
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
首次公
开发行
带锁定
期
36.3
1
35.5
2
253
9,18
6.43
8,98
6.56
-
3010
62
上海
艾录
2021
-09-
07
2022
-03-
14
首次公
开发行
带锁定
期
3.31
17.0
1
523
1,73
1.13
8,89
6.23
-
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
首次公
开发行
带锁定
期
1.55
20.8
8
403
624.
65
8,41
4.64
-
3011
93
家联
科技
2021
-12-
02
2022
-06-
09
首次公
开发行
带锁定
期
30.7
3
29.1
4
284
8,72
7.32
8,27
5.76
-
3011 喜悦 2021 2022 首次公 21.7 29.2 262 5,70 7,65 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页，共 83页
98 智行 -11-
25
-06-
02
开发行
带锁定
期
6 0 1.12 0.40
3010
30
仕净
科技
2021
-07-
15
2022
-01-
24
首次公
开发行
带锁定
期
6.10
31.5
2
242
1,47
6.20
7,62
7.84
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
首次公
开发行
带锁定
期
12.9
5
17.4
4
403
5,21
8.85
7,02
8.32
-
3010
98
金埔
园林
2021
-11-
04
2022
-05-
12
首次公
开发行
带锁定
期
12.3
6
22.1
7
307
3,79
4.52
6,80
6.19
-
3010
33
迈普
医学
2021
-07-
15
2022
-01-
26
首次公
开发行
带锁定
期
15.1
4
59.9
7
108
1,63
5.12
6,47
6.76
-
3010
32
新柴
股份
2021
-07-
15
2022
-01-
24
首次公
开发行
带锁定
期
4.97
12.5
1
513
2,54
9.61
6,41
7.63
-
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
首次公
开发行
带锁定
期
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
72
中捷
精工
2021
-09-
22
2022
-03-
29
首次公
开发行
带锁定
期
7.46
33.4
1
181
1,35
0.26
6,04
7.21
-
3010
83
百胜
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
首次公
开发行
带锁定
9.08
14.2
1
416
3,77
7.28
5,91
1.36
-
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页，共 83页
期
3008
54
中兰
环保
2021
-09-
08
2022
-03-
16
首次公
开发行
带锁定
期
9.96
27.2
9
203
2,02
1.88
5,53
9.87
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
首次公
开发行
带锁定
期
17.4
0
36.1
1
153
2,66
2.20
5,52
4.83
-
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股未
上市
16.5
3
16.5
3
333
5,50
4.49
5,50
4.49
-
3010
27
华蓝
集团
2021
-07-
08
2022
-01-
19
首次公
开发行
带锁定
期
11.4
5
16.6
5
286
3,27
4.70
4,76
1.90
-
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
首次公
开发行
带锁定
期
12.2
4
32.0
0
144
1,76
2.56
4,60
8.00
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
首次公
开发行
带锁定
期
8.03
19.0
2
218
1,75
0.54
4,14
6.36
-
3010
68
大地
海洋
2021
-09-
16
2022
-03-
28
首次公
开发行
带锁定
期
13.9
8
28.3
8
144
2,01
3.12
4,08
6.72
-
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
11
2022
-04-
19
首次公
开发行
带锁定
期
11.9
2
24.8
2
140
1,66
8.80
3,47
4.80
-
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页，共 83页
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的股票需要
锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资
者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规
规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所
相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2021年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额98,069,132.89元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
101800845
18上饶投资MTN
001
2022-01-05 102.31 200,000 20,462,000.00
101901615
19盐城交通MTN
002
2022-01-05 100.98 22,000 2,221,560.00
190207 19国开07 2022-01-04 100.32 79,000 7,925,280.00
190207 19国开07 2022-01-05 100.32 106,000 10,633,920.00
190207 19国开07 2022-01-06 100.32 115,000 11,536,800.00
210203 21国开03 2022-01-04 102.11 300,000 30,633,000.00
210205 21国开05 2022-01-06 104.04 222,000 23,096,880.00
合计 1,044,000 106,509,440.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2021年12月31日，本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 55页，共 83页
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临各种金融工具的风险，主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规
范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的，
由风险管理委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部门、风险管理部门和相关业
务部门组成的多层次风险管理组织架构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统
组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。
本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资
产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司和信用风险
较低的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金投资于信用类产
品以及投资于资产支持证券的信用级别评级应为BBB以上（含BBB），在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页，共 83页
A-1以下 - -
未评级 30,168,000.00 120,003,000.00
合计 30,168,000.00 120,003,000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年及以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级
的短期融资券。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - 67,961,000.00
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - 67,961,000.00
注：短期同业存单A-1所填列的同业存单均为主体评级为AAA的短期同业存单；
短期同业存单A-1以下所填列的同业存单均为主体评级为AAA以下的短期同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 50,528,000.00 165,867,500.00
AAA以下 141,483,000.00 99,553,000.00
未评级 91,941,000.00 29,295,000.00
合计 283,952,000.00 294,715,500.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央票。
3.以上数据不含同业存单及资产支持证券。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页，共 83页
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，除前文披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他
重大流动性风险的投资品种。
于2021年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有98,069,132.89元将在一个月
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金的流动性风险管理，按照《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》等相关监管规定以及公司流动性风险管理相关制度，对基金组合资产流
动性指标与可变现资产进行管理，确保基金流动性管理符合合规内控要求，并使基金组
合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者的赎回。 报告期内，本基金暂无延期
办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资者的流动性风险事项。
7.4.13.4 市场风险
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页，共 83页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。本
基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,725,521.93 - - - 2,725,521.93
结算备
付金
1,961,818.18 - - - 1,961,818.18
存出保
证金
35,658.10 - - - 35,658.10
交易性
金融资
产
151,132,000.00 131,776,000.00 31,212,000.00 131,694,179.97 445,814,179.97
买入返
售金融
资产
23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - 187,252.51 187,252.51
应收利
息
- - - 5,991,174.54 5,991,174.54
资产总
计
178,854,998.21 131,776,000.00 31,212,000.00 137,872,607.02 479,715,605.23
负债
卖出回
购金融
资产款
98,069,132.89 - - - 98,069,132.89
应付赎
回款
- - - 20,177.14 20,177.14
应付管
理人报
酬
- - - 185,675.64 185,675.64
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页，共 83页
应付托
管费
- - - 30,945.95 30,945.95
应付销
售服务
费
- - - 17,573.23 17,573.23
应付交
易费用
- - - 28,967.84 28,967.84
应交税
费
- - - 39,572.79 39,572.79
应付利
息
- - - 41,212.37 41,212.37
预提费
用
- - - 209,300.00 209,300.00
负债总
计
98,069,132.89 - - 573,424.96 98,642,557.85
利率敏
感度缺
口
80,785,865.32 131,776,000.00 31,212,000.00 137,299,182.06 381,073,047.38
上年度
末
2020年1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
6,545,341.71 - - - 6,545,341.71
结算备
付金
95,237.09 - - - 95,237.09
存出保
证金
134,967.94 - - - 134,967.94
交易性
金融资
产
263,254,500.00 219,425,000.00 - 163,645,807.76 646,325,307.76
应收证
券清算
款
- - - 6,855,978.09 6,855,978.09
应收利
息
- - - 5,907,109.80 5,907,109.80
资产总
计
270,030,046.74 219,425,000.00 - 176,408,895.65 665,863,942.39
负债
卖出回
购金融
资产款
28,929,842.60 - - - 28,929,842.60
应付赎 - - - 192,747.91 192,747.91
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页，共 83页
回款
应付管
理人报
酬
- - - 317,323.21 317,323.21
应付托
管费
- - - 52,887.21 52,887.21
应付销
售服务
费
- - - 16,623.16 16,623.16
应付交
易费用
- - - 123,172.48 123,172.48
应交税
费
- - - 22,963.08 22,963.08
应付利
息
- - - 9,548.32 9,548.32
预提费
用
- - - 52,500.00 52,500.00
应付赎
回费
- - - 265.94 265.94
负债总
计
28,929,842.60 - - 788,031.31 29,717,873.91
利率敏
感度缺
口
241,100,204.14 219,425,000.00 - 175,620,864.34 636,146,068.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降25个基点 1,397,834.00 1,375,636.58
市场利率上升25个基点 -1,397,834.00 -1,375,636.58
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61页，共 83页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格的风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
131,694,179.97 34.56 163,645,807.76 25.72
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
314,120,000.00 82.43 482,679,500.00 75.88
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 445,814,179.97 116.99 646,325,307.76 101.60
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较标准以外的其他市场变量保持不变；
Beta系数是根据成立以来的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页，共 83页
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 20,270,578.87 39,238,968.76
业绩比较基准下降5% -20,270,578.87 -39,238,968.76
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的金融工具
(a)以公允价值计量的资产和负债
以下描述了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2021年12月31日，本基金持有的持续的公允价值计量资产中属于第一层次的股票
投资余额为129,569,663.68元（2020年12月31日：人民币162,981,429.38元），属于第
二层次的股票投资余额为1,917,454.44元（2020年12月31日：人民币489,054.69元），
属于第二层次的债券投资余额为314,120,000.00元（2020年12月31日：人民币
482,679,500.00元），属于第三层次的股票投资余额为207,061.85元（2020年12月31日：
人民币175,323.69元），无属于第一层次和第三层次债券投资余额。本基金持有的流通
受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二层次或第三层次，账面价值为人民币
2,124,516.29元(2020年12月31日：人民币664,378.38元)。于2021年12月31日及2020年
12月31日，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的三个层次之间没有
发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页，共 83页
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020年12月31
日：无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产款、卖出回购金融资产款和其
他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 131,694,179.97 27.45
其中：股票 131,694,179.97 27.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 314,120,000.00 65.48
其中：债券 314,120,000.00 65.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 23,000,000.00 4.79
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,687,340.11 0.98
8 其他各项资产 6,214,085.15 1.30
9 合计 479,715,605.23 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页，共 83页
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,472,955.60 0.91
B 采矿业 605,120.00 0.16
C 制造业 86,964,600.78 22.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 316,130.00 0.08
E 建筑业 1,516,496.39 0.40
F 批发和零售业 537,868.57 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 3,273,388.30 0.86
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,412,721.38 1.42
J 金融业 17,742,495.10 4.66
K 房地产业 4,681,559.04 1.23
L 租赁和商务服务业 1,309,689.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 2,745,491.16 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 5,539.87 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 151,698.00 0.04
Q 卫生和社会工作 2,384,648.14 0.63
R 文化、体育和娱乐业 569,170.64 0.15
S 综合 - -
合计 131,694,179.97 34.56
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,500 9,702,000.00 2.55
2 600519 贵州茅台 3,000 6,150,000.00 1.61
3 000858 五 粮 液 27,308 6,080,399.28 1.60
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页，共 83页
4 600036 招商银行 117,700 5,733,167.00 1.50
5 000333 美的集团 73,038 5,390,934.78 1.41
6 601318 中国平安 95,500 4,814,155.00 1.26
7 601012 隆基股份 53,560 4,616,872.00 1.21
8 002475 立讯精密 66,400 3,266,880.00 0.86
9 002594 比亚迪 12,100 3,244,252.00 0.85
10 002415 海康威视 60,000 3,139,200.00 0.82
11 600276 恒瑞医药 55,580 2,818,461.80 0.74
12 603259 药明康德 22,180 2,630,104.40 0.69
13 000651 格力电器 70,700 2,618,021.00 0.69
14 300760 迈瑞医疗 6,300 2,399,040.00 0.63
15 000725 京东方Ａ 421,900 2,130,595.00 0.56
16 603501 韦尔股份 6,500 2,020,005.00 0.53
17 000002 万 科Ａ 100,204 1,980,031.04 0.52
18 600809 山西汾酒 6,020 1,900,995.60 0.50
19 002714 牧原股份 35,260 1,881,473.60 0.49
20 600031 三一重工 73,600 1,678,080.00 0.44
21 603288 海天味业 15,750 1,655,482.50 0.43
22 002352 顺丰控股 24,000 1,654,080.00 0.43
23 000001 平安银行 100,000 1,648,000.00 0.43
24 600436 片仔癀 3,700 1,617,455.00 0.42
25 600438 通威股份 33,400 1,501,664.00 0.39
26 000063 中兴通讯 44,200 1,480,700.00 0.39
27 601919 中远海控 77,870 1,455,390.30 0.38
28 300015 爱尔眼科 33,837 1,430,628.36 0.38
29 300498 温氏股份 72,500 1,396,350.00 0.37
30 600048 保利发展 88,900 1,389,507.00 0.36
31 600406 国电南瑞 34,320 1,373,829.60 0.36
32 002230 科大讯飞 25,600 1,344,256.00 0.35
33 002129 中环股份 31,600 1,319,300.00 0.35
34 300122 智飞生物 10,500 1,308,300.00 0.34
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页，共 83页
35 601668 中国建筑 259,800 1,299,000.00 0.34
36 002027 分众传媒 156,400 1,280,916.00 0.34
37 000661 长春高新 4,600 1,248,440.00 0.33
38 600111 北方稀土 27,000 1,236,600.00 0.32
39 600585 海螺水泥 29,700 1,196,910.00 0.31
40 000338 潍柴动力 64,300 1,150,327.00 0.30
41 603986 兆易创新 6,520 1,146,542.00 0.30
42 000100 TCL科技 179,700 1,108,749.00 0.29
43 002142 宁波银行 27,500 1,052,700.00 0.28
44 600999 招商证券 57,400 1,013,110.00 0.27
45 600745 闻泰科技 7,700 995,610.00 0.26
46 600570 恒生电子 14,420 896,203.00 0.24
47 002311 海大集团 11,600 850,280.00 0.22
48 002493 荣盛石化 45,600 828,096.00 0.22
49 000538 云南白药 7,200 753,480.00 0.20
50 601377 兴业证券 66,400 656,032.00 0.17
51 688111 金山办公 2,300 609,500.00 0.16
52 601225 陕西煤业 49,600 605,120.00 0.16
53 600346 恒力石化 26,200 601,814.00 0.16
54 603806 福斯特 4,600 600,530.00 0.16
55 600926 杭州银行 44,200 566,644.00 0.15
56 300413 芒果超媒 9,800 560,756.00 0.15
57 600763 通策医疗 2,800 557,200.00 0.15
58 600150 中国船舶 22,200 550,338.00 0.14
59 601100 恒立液压 6,500 531,700.00 0.14
60 601066 中信建投 18,000 526,500.00 0.14
61 600522 中天科技 30,400 515,584.00 0.14
62 600760 中航沈飞 7,360 500,774.40 0.13
63 002555 三七互娱 18,200 491,764.00 0.13
64 000876 新 希 望 31,600 480,636.00 0.13
65 600132 重庆啤酒 3,000 453,960.00 0.12
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页，共 83页
66 688798 艾为电子 2,122 446,320.26 0.12
67 601138 工业富联 36,900 439,848.00 0.12
68 603369 今世缘 7,800 424,320.00 0.11
69 688012 中微公司 3,300 417,780.00 0.11
70 601336 新华保险 10,300 400,464.00 0.11
71 000069 华侨城Ａ 54,600 384,384.00 0.10
72 300999 金龙鱼 6,100 383,873.00 0.10
73 603882 金域医学 3,400 378,658.00 0.10
74 600298 安琪酵母 6,200 374,232.00 0.10
75 600383 金地集团 27,900 361,863.00 0.09
76 601155 新城控股 11,200 326,256.00 0.09
77 603833 欧派家居 2,200 324,500.00 0.09
78 003816 中国广核 101,000 316,130.00 0.08
79 603160 汇顶科技 2,800 301,756.00 0.08
80 600143 金发科技 22,300 280,534.00 0.07
81 300677 英科医疗 4,518 261,321.12 0.07
82 601878 浙商证券 19,200 253,056.00 0.07
83 002024 苏宁易购 60,300 248,436.00 0.07
84 600161 天坛生物 8,500 246,160.00 0.06
85 688169 石头科技 300 243,900.00 0.06
86 601865 福莱特 4,200 243,348.00 0.06
87 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.06
88 601990 南京证券 22,800 225,948.00 0.06
89 002131 利欧股份 85,200 209,592.00 0.06
90 688190 云路股份 2,244 207,592.44 0.05
91 600606 绿地控股 47,460 205,976.40 0.05
92 600909 华安证券 36,270 196,220.70 0.05
93 002157 正邦科技 20,200 195,132.00 0.05
94 603392 万泰生物 880 194,920.00 0.05
95 601881 中国银河 16,600 185,754.00 0.05
96 300773 拉卡拉 6,000 174,120.00 0.05
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页，共 83页
97 601872 招商轮船 39,980 163,918.00 0.04
98 002511 中顺洁柔 9,800 163,758.00 0.04
99 688257 新锐股份 2,513 153,544.30 0.04
10
0
002607 中公教育 19,300 151,698.00 0.04
10
1
601236 红塔证券 12,220 145,662.40 0.04
10
2
300803 指南针 3,400 134,538.00 0.04
10
3
688262 国芯科技 3,004 126,107.92 0.03
10
4
688211 中科微至 1,650 117,678.00 0.03
10
5
001914 招商积余 5,100 103,326.00 0.03
10
6
601456 国联证券 7,200 100,584.00 0.03
10
7
600621 华鑫股份 6,500 89,960.00 0.02
10
8
300755 华致酒行 1,700 85,136.00 0.02
10
9
002467 二六三 17,400 83,868.00 0.02
11
0
301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
11
1
000560 我爱我家 22,400 70,336.00 0.02
11
2
300132 青松股份 6,200 69,998.00 0.02
11
3
002285 世联行 16,800 65,856.00 0.02
11 300571 平治信息 1,100 64,416.00 0.02
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页，共 83页
4
11
5
300888 稳健医疗 700 57,715.00 0.02
11
6
002697 红旗连锁 10,800 57,456.00 0.02
11
7
002251 步 步 高 6,500 44,330.00 0.01
11
8
301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
11
9
300953 震裕科技 240 31,336.80 0.01
12
0
301155 海力风电 322 31,153.50 0.01
12
1
002818 富森美 2,300 28,773.00 0.01
12
2
301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
12
3
301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
12
4
301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
12
5
301039 中集车辆 1,672 20,916.72 0.01
12
6
301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
12
7
301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01
12
8
301211 亨迪药业 590 19,853.50 0.01
12
9
301177 迪阿股份 165 19,153.20 0.01
13
0
001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页，共 83页
13
1
301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
13
2
301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
13
3
301221 光庭信息 180 15,969.60 0.00
13
4
301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
13
5
301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
13
6
301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
13
7
301090 华润材料 1,293 14,507.46 0.00
13
8
301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
13
9
301168 通灵股份 266 13,866.58 0.00
14
0
301087 可孚医疗 176 13,259.84 0.00
14
1
301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
14
2
301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
14
3
301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
14
4
301166 优宁维 135 12,757.50 0.00
14
5
301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
14
6
301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
14 301199 迈赫股份 384 12,288.00 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71页，共 83页
7
14
8
301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
14
9
301100 风光股份 389 12,113.46 0.00
15
0
301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
15
1
301189 奥尼电子 203 11,493.86 0.00
15
2
301179 泽宇智能 214 10,864.78 0.00
15
3
301088 戎美股份 423 10,435.41 0.00
15
4
301108 洁雅股份 191 10,258.61 0.00
15
5
301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
15
6
301096 百诚医药 126 9,894.78 0.00
15
7
301190 善水科技 345 9,473.70 0.00
15
8
301093 华兰股份 188 9,371.80 0.00
15
9
301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
16
0
301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
16
1
301092 争光股份 253 8,986.56 0.00
16
2
301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
16
3
301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72页，共 83页
16
4
301193 家联科技 284 8,275.76 0.00
16
5
301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
16
6
301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
16
7
301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
16
8
301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
16
9
301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
17
0
301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
17
1
301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
17
2
301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
17
3
301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
17
4
300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
17
5
301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
17
6
001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
17
7
301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
17
8
603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
17
9
301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
18 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73页，共 83页
0
18
1
301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
18
2
301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 8,501,985.00 1.34
2 000858 五 粮 液 6,409,659.24 1.01
3 000333 美的集团 4,216,935.00 0.66
4 601318 中国平安 3,392,256.00 0.53
5 002415 海康威视 3,248,991.00 0.51
6 000651 格力电器 3,030,948.00 0.48
7 600519 贵州茅台 2,591,240.00 0.41
8 300760 迈瑞医疗 2,417,124.00 0.38
9 002475 立讯精密 2,346,387.00 0.37
10 002594 比亚迪 2,305,589.20 0.36
11 000725 京东方Ａ 2,261,334.00 0.36
12 000002 万 科Ａ 1,944,201.98 0.31
13 300015 爱尔眼科 1,871,740.00 0.29
14 300122 智飞生物 1,853,107.00 0.29
15 000001 平安银行 1,832,591.00 0.29
16 601919 中远海控 1,809,665.00 0.28
17 600036 招商银行 1,641,777.00 0.26
18 000063 中兴通讯 1,625,382.00 0.26
19 002230 科大讯飞 1,559,289.00 0.25
20 000661 长春高新 1,544,131.00 0.24
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74页，共 83页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 7,981,130.00 1.25
2 300750 宁德时代 7,853,398.00 1.23
3 000333 美的集团 5,874,803.00 0.92
4 300059 东方财富 4,506,138.60 0.71
5 601888 中国中免 4,084,216.20 0.64
6 000651 格力电器 3,937,335.90 0.62
7 002415 海康威视 3,375,944.00 0.53
8 600887 伊利股份 3,289,422.00 0.52
9 002594 比亚迪 3,091,863.00 0.49
10 300760 迈瑞医疗 3,009,329.00 0.47
11 002475 立讯精密 2,999,937.00 0.47
12 000001 平安银行 2,886,791.00 0.45
13 000002 万 科Ａ 2,699,315.00 0.42
14 000725 京东方Ａ 2,617,147.00 0.41
15 300015 爱尔眼科 2,326,193.00 0.37
16 002714 牧原股份 2,295,331.00 0.36
17 601838 成都银行 2,259,020.00 0.36
18 600036 招商银行 2,207,590.00 0.35
19 600309 万华化学 2,115,891.00 0.33
20 002304 洋河股份 1,984,142.00 0.31
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 109,083,255.37
卖出股票收入（成交）总额 159,337,894.59
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照成交单价乘以成交数量填列，不考虑相关交易
费用。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 75页，共 83页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 91,941,000.00 24.13
其中：政策性金融债 91,941,000.00 24.13
4 企业债券 20,248,000.00 5.31
5 企业短期融资券 30,168,000.00 7.92
6 中期票据 171,763,000.00 45.07
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 314,120,000.00 82.43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 210205 21国开05 300,000
31,212,000.0
0
8.19
2 210203 21国开03 300,000
30,633,000.0
0
8.04
3 102000981
20拉萨城投MT
N001
300,000
30,111,000.0
0
7.90
4 190207 19国开07 300,000
30,096,000.0
0
7.90
5 101800845
18上饶投资MT
N001
200,000
20,462,000.0
0
5.37
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76页，共 83页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,658.10
2 应收证券清算款 187,252.51
3 应收股利 -
4 应收利息 5,991,174.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,214,085.15
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77页，共 83页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中加
紫金
混合A
172
1,273,558.6
5
215,338,079.54
98.3
0%
3,714,008.47 1.70%
中加
紫金
混合C
103 553,127.38 52,942,390.47
92.9
3%
4,029,729.24 7.07%
合计 275
1,003,724.3
9
268,280,470.01
97.1
9%
7,743,737.71 2.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中加紫金混
合A
2,330.52 0.00%
中加紫金混
合C
95,850.17 0.17%
合计 98,180.69 0.04%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78页，共 83页
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中加紫金混合A -
中加紫金混合C -
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
中加紫金混合A -
中加紫金混合C 0~10
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
中加紫金混合A 中加紫金混合C
基金合同生效日(2018年04月04
日)基金份额总额
101,913,157.67 104,055,192.50
本报告期期初基金份额总额 439,064,077.06 51,923,080.18
本报告期基金总申购份额 85,262,994.73 130,285,366.36
减：本报告期基金总赎回份额 305,274,983.78 125,236,326.83
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 219,052,088.01 56,972,119.71
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：
无。
基金托管人本报告期内人事变动情况：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79页，共 83页
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内应支付审计费
80,300.00元，目前已提供审计服务的年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
大同
证券
2 - - - - -
华西
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 19,549,957.62 7.84% 14,296.73 7.84% -
中信
建投
2 - - - - -
中信
证券
2 229,919,824.95 92.16% 168,140.07 92.16% -
注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80页，共 83页
（3）研究服务实力。
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准
填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑
选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；
（2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，
交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟
定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确
定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
大同证
券
- - - - - - - -
华西证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- -
2,261,400,00
0.00
59.31% - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
中信证
券
126,425,01
2.32
100.00%
1,551,500,00
0.00
40.69% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2020年第4季度
报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-01-21
2
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资范围增加
中国证监会指定报刊及网站 2021-02-08
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81页，共 83页
存托凭证并相应修订基金合
同及托管协议的公告
3
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站 2021-02-08
4
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证监会指定报刊及网站 2021-02-08
5
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定报刊及网站 2021-02-10
6
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
中国证监会指定报刊及网站 2021-02-10
7
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2020年年度报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-03-30
8
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京度小
满基金销售有限公司为代理
销售机构并开通基金定期定
额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-04-16
9
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年第1季度
报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-04-21
10
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金风险评价变动
的通知
中国证监会指定报刊及网站 2021-05-18
11
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-02
12
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-02
13
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-07
14 中加紫金灵活配置混合型证 中国证监会指定报刊及网站 2021-06-07
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82页，共 83页
券投资基金（A类份额）基金
产品资料概要更新
15
中加基金管理有限公司关于
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金关联交易公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-06-21
16
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年第2季度
报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-07-20
17
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年中期报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-08-27
18
中加基金管理有限公司关于
旗下部分基金主要投资市场
暂停申购、赎回等业务的公
告
中国证监会指定报刊及网站 2021-10-13
19
中加基金管理有限公司关于
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金关联交易公告
中国证监会指定报刊及网站 2021-10-18
20
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2021年第3季度
报告
中国证监会指定报刊及网站 2021-10-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210714-20211
231
80,711,855.13 0.00 0.00 80,711,855.13 29.24%
2
20210927-20210
927
0.00 59,925,093.63 59,925,093.63 0.00 0.00%
3
20210101-20210
907
209,274,399.82 0.00 209,274,399.82 0.00 0.00%
4
20211018-20211
231
0.00 74,281,459.42 0.00 74,281,459.42 26.91%
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 83页，共 83页
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
