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金鹰货币A(210012)

金鹰货币市场证券投资基金2021年年度报告

金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
金鹰货币市场证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年三月三十日 
金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页共 64页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 3页共 64页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 18 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 18 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 18 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 18 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51 8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 52 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 53 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 4页共 64页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 53 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 54 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 54 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ............................................................................ 55 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .............................................................................. 55 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 55 8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 55 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 57 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 57 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 58 9.6 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 58 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 59 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 59 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 59 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 59 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 59 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60 11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 61 11.10 其他重大事件 ............................................................................................................................ 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 63 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 63 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 63 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64


金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 5页共 64页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰货币市场证券投资基金 基金简称 金鹰货币 基金主代码 210012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 7日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,298,656,849.61份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 金鹰货币 A 金鹰货币 B 下属分级基金的交易代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 额 254,593,701.20份 11,044,063,148.41份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上,力争获得超 过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行 合理的配置和选择。本基金审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性 特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资 组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益,具体投资策略包含以 下几个层面:整体资产配置策略(利率分析策略、久期管理策略)、类属 配置策略、债券类资产配置策略、流动性管理策略、逆回购策略。 业绩比较基准 税后一年期定期存款利率(即(一年期定期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 6页共 64页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 凡湘平 李申 联系电话 020-83936180 021-60637102 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006135888 021-60637111 传真 020-83282856 021-60635778 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 171号11楼自编1101之一J79 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 510623 100033 法定代表人 姚文强 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大 楼 8层 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 7页共 64页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指 标 2021年 2020年 2019年 金鹰货币A 金鹰货币 B 金鹰货币A 金鹰货币 B 金鹰货币A 金鹰货币 B 本期已实现收益 3,675,803.0 4 243,839,87 2.31 3,606,958.5 1 206,663,54 2.46 6,716,546.4 5 479,015,56 4.69 本期利润 3,675,803.0 4 243,839,87 2.31 3,606,958.5 1 206,663,54 2.46 6,716,546.4 5 479,015,56 4.69 本期净值收益率 2.2717% 2.5173% 2.2038% 2.4493% 2.5936% 2.8406% 3.1.2 期末数据和指 标 2021年末 2020年末 2019年末 金鹰货币 A 金鹰货币 B 金鹰货币 A 金鹰货币 B 金鹰货币 A 金鹰货币 B 期末基金资产净 值 254,593,70 1.20 11,044,063, 148.41 194,131,06 3.42 10,866,081, 637.07 145,200,00 2.70 7,917,124,5 75.23 期末基金份额净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 金鹰货币A 金鹰货币 B 金鹰货币A 金鹰货币 B 金鹰货币A 金鹰货币 B 累计净值收益率 34.1490% 37.1013% 31.1692% 33.7348% 28.3407% 30.5375% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.金鹰货币 A: 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 8页共 64页 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5684% 0.0020% 0.3781% 0.0000% 0.1903% 0.0020% 过去六个月 1.1197% 0.0018% 0.7562% 0.0000% 0.3635% 0.0018% 过去一年 2.2717% 0.0016% 1.5000% 0.0000% 0.7717% 0.0016% 过去三年 7.2366% 0.0016% 4.5041% 0.0000% 2.7325% 0.0016% 过去五年 15.7398% 0.0025% 7.5041% 0.0000% 8.2357% 0.0025% 自基金合同生效 起至今 34.1490% 0.0071% 17.3027% 0.0017% 16.8463% 0.0054% 注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 2.金鹰货币 B: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6293% 0.0020% 0.3781% 0.0000% 0.2512% 0.0020% 过去六个月 1.2418% 0.0018% 0.7562% 0.0000% 0.4856% 0.0018% 过去一年 2.5173% 0.0016% 1.5000% 0.0000% 1.0173% 0.0016% 过去三年 8.0117% 0.0016% 4.5041% 0.0000% 3.5076% 0.0016% 过去五年 17.1368% 0.0025% 7.5041% 0.0000% 9.6327% 0.0025% 自基金合同生效 起至今 37.1013% 0.0071% 17.3027% 0.0017% 19.7986% 0.0054% 注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


金鹰货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 7日至 2021年 12月 31日) 1、金鹰货币 A 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 9页共 64页 2、金鹰货币 B 注:1、本基金于 2012年 12月 7日成立。 2、截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 3、本基金业绩比较基准为一年期定期存款利率(税后)。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰货币市场证券投资基金 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 10页共 64页 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、金鹰货币 A 2、金鹰货币 B 注:1、本基金于 2012年 12月 7日成立。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 金鹰货币 A: 单位:人民币元 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 11页共 64页 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2021年 3,673,505.37 - 2,297.67 3,675,803.04 - 2020年 3,600,110.88 - 6,847.63 3,606,958.51 - 2019年 6,816,002.83 - -99,456.38 6,716,546.45 - 合计 14,089,619.0 8 - -90,311.08 13,999,308.00 - 金鹰货币 B: 单位:人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2021年 243,958,580. 96 - -118,708.65 243,839,872.31 - 2020年 206,243,700. 92 - 419,841.54 206,663,542.46 - 2019年 487,285,207. 60 - -8,269,642.91 479,015,564.69 - 合计 937,487,489. 48 - -7,968,510.02 929,518,979.46 - 注:1、本基金以份额面值 1.0000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配, 每月以红利再投资方式集中支付累计收益,即按份额面值 1.0000元转为基金份额; §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。 2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015年 12月,获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富,风格 多元的投资团队。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 12页共 64页 公司秉承开放、包容、多元的投资文化,采取基金经理负责制,将产品契约与基金经理风格有 机结合,鼓励基金经理个人风格的充分展现,强化产品投资风格的稳定性,逐步形成了风险收益特 征多元,投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末,合计管理公募基金 53支。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟 本基金的 基金经 理,公司 固定收益 部总监 2015-07-22 - 14 刘丽娟女士,中南财经政法大学 工商管理硕士,历任恒泰证券股 份有限公司交易员,投资经理, 广州证券股份有限公司资产管理 总部固定收益投资总监。2014 年 12 月加入金鹰基金管理有限公 司,任固定收益部总监。现任固 定收益部基金经理。 黄倩倩 本基金的 基金经理 2019-04-26 - 9 黄倩倩女士,西南财经大学金融 学硕士研究生,历任广州证券股 份有限公司资产管理总部债券交 易员,2014年 11月加入金鹰基金 管理有限公司,担任固定收益部 债券交易员、基金经理助理,现 任混合投资部基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、黄倩倩女士于2022年1月27日离任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份 额持有人利益的行为。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 13页共 64页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》 并严格执行,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者 合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时,本基金管理人引入公平交易分析系统,定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年债券市场行情,债券收益率整体震荡下行。年初市场流动性极其宽松,债券收益率 延续去年底的走势继续往下,随着 1 月底资金面极其紧张,各期限债券收益率迅速向上调整至年内 高位;春节后,在流动性中性偏松、政府债发行速度不及预期、机构欠配压力大等因素叠加下,债 券收益率开启缓步下行行情,7 月初央行意外全面降准 0.5%,在降准利好刺激及疫情散点爆发下, 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 14页共 64页 市场预期经济下行压力较大,8 月初各期限债券收益率整体下行至低位后进入窄幅震荡期;10 月中 上旬在类滞胀预期升温、宽货币预期降温、房地产融资政策边际放松下,各期限债券收益率向上反 弹,其中十年期国债收益率回升至 7月降准前左右水平,10月下旬开始,前期涨幅较大的动力煤等 价格大幅下行,工业品通胀预期降温,经济下行压力凸显,债券收益率转头向下,12月初央行再次 宣布全面降准,但此次降准后,长端利率仅小幅下行,市场反应远不及 7 月初的降准,随着一系列 会议的召开,稳增长信号明显,十年期国债利率在 2.8%以上窄幅震荡,短端利率跟随跨年资金的小 幅收紧而上行。12月底最后几个交易日,在跨年流动性无忧下,十年期国债收益率再度向下突破 2.8% 创年内新低。全年来看,十年期国开收益率下行约 45BP,一年期国开收益率下行约 24BP,长端下 行幅度大于短端,收益率曲线平坦化。 流动性层面,年初市场流动性极其宽松,DR001加权利率一度低至 0.6%,市场对春节前流动性 预期较为乐观,加杠杆情绪再起,但央行迟迟未推出跨春节流动性安排,反而持续在公开市场回笼 流动性,叠加 1月作为传统缴税大月,资金面在 1月底急剧收紧;随后在政府债发行节奏较慢、地 产和平台融资受限下,市场流动性超预期宽松,央行分别于 7月初和 12月初两次全面降准,共释放 约 2.2万亿长期资金,在月末季末等关键时点,央行在公开市场积极开展操作平滑市场流动性波动, 虽然 11 月、12 月质押式回购日度成交量维持在绝对高位,但并未引发资金面收紧,银行间 7 天回 购利率围绕 2.2%的政策利率中枢波动,市场流动性保持合理充裕。 虽然 2021年全年央行并未调整政策利率,但在银行间流动性较为宽松下,一年期国股存单利率 在 5月以后持续大幅低于MLF利率。我们根据市场利率走势调整组合持仓,在市场收益率处于低位 时,维持组合较低久期和杠杆;在月末、季末由于流动性小幅收紧,短端利率冲高时,我们加大对 同业存款和存单的配置力度;同时严控投资标的信用风险和流动性风险;精选部分收益率相对较高、 资质较好的 ABS和信用债进行配置,在回购利率受缴税、月末季末等时点冲击小幅冲高时,加大了 逆回购配置比例,保持组合流动性的同时锁定收益;根据对市场流动性的判断以及对持有人结构分 析,严格遵守流动性新规要求,在保持组合流动性和安全性的前提下,取得了一定超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金 A类份额本报告期份额净值收益率为 2.2717%,同期业绩比较基准收益 率为 1.5000%;B类份额本报告期份额净值收益率为 2.5173%,同期业绩比较基准收益率为 1.5000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年,从基本面来看,当前我国经济面临三重压力,外部环境更趋复杂严峻和不确定。 具体来看,地产调控政策虽有边际转松,但在房住不炒的大原则下,地产销售数据下滑明显,房地 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 15页共 64页 产投资下行压力仍较大;今年财政前置,年初即加快地方债发行节奏,但在严控新增地方政府隐性 债务、专项债项目资金绩效管理严格下,预计基建投资回升幅度有限,更多起到托底的作用;在外 需与地产投资存下滑风险、目前工业企业利润仍处高位及信贷政策支持下,制造业投资预计较为平 稳;出口在海外经济持续复苏及生产替代效应下去年表现较好,但在海外供应链修复、宏观政策收 紧及商品消费向服务消费切换下,外需或将走弱,未来出口存下行隐忧;消费增速目前离疫情前仍 有较大差距,在防疫常态化措施下,将持续温和复苏。PPI 已自高位逐步回落,预计 CPI 将温和抬 升,继续运行在合理区间。关注海外通胀、美国加息缩表政策对国内货币政策及汇率的影响。 流动性层面上,央行已于 1月降低公开市场逆回购及 MLF操作利率各 10BP,在经济下行压力 仍大、宽信用尚未证实前,货币市场流动性易松难紧,后续降准降息仍有空间,稳健的货币政策灵 活适度,加大跨周期调节力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,综合运用多种货币政 策工具投放流动性,保持流动性合理充裕。 基于以上判断,我们认为在经济下行压力仍大、宽信用尚未见效前,预计市场流动性将维持较 宽松的水平,但目前各期限利率已处于历史较低水平,进一步下行空间需要政策利率继续向下调整 或经济超预期下滑才能打开,在政策利率未调整及经济企稳前,预计利率将呈现窄幅区间震荡行情, 如因时点或事件冲击导致收益率较快上行时,或将提供较好的投资机会。我们将在缴税、月末季末 等资金季节性紧张时点加大对高利率同业存单存款、长期限逆回购的配置,适度拉长组合久期和提 升杠杆,精选资质较好、性价比较高的优质信用债进行配置,在确保组合良好流动性和安全性的前 提下,力争有效控制并防范风险,竭力为持有人服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,按照规定的权限和程序独立开展本 基金运作的合规性监察,认真履行职责,通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方 法开展工作,督促各项业务的合规运作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告, 定期向公司董事会出具监察稽核报告。


本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务 的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示,本报告期内公司 对本基金的管理基本能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为基本合法合规, 未出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求; 基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 16页共 64页 时;销售工作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合 法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算 负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会 会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通 过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、 投资经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行, 一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有 限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《金鹰货币市场基金基金合同》,本基金每日将各类基金份额实现的基金净 收益全额分配给基金份额持有人。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期,会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 在本报告期内,本基金未出现持有人数或资产净值达到或低于预警线的情形。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 17页共 64页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,金鹰货币市场证券投资基金 A实施利润分配的金额为 3,675,803.04元。 报告期内,金鹰货币市场证券投资基金 B实施利润分配的金额为 243,839,872.31元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 毕马威华振审字第 2201826号


金鹰货币市场证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的金鹰货币市场证券投资基金 (以下简称“金鹰货币市场”) 财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附 注。 6.1 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了金鹰货币市场 2021年 12月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 18页共 64页 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于金鹰货币市场,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 金鹰货币市场管理人金鹰基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。 其他信息包括金鹰货币市场 2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估金鹰货币市场的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非金鹰货币市场计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰货币市场的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 19页共 64页 执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 可能导致对金鹰货币市场持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金鹰货币市场不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


叶云晖


宋扬 中国北京东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 2022年 3月 30日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:金鹰货币市场证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 1,330,574,904.47 1,070,409,940.75 结算备付金


10,161,832.39 10,651,592.89 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 20页共 64页 存出保证金


7,975.24 5,865.57 交易性金融资产 7.4.7.2 6,554,194,581.44 6,458,369,690.67 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,111,688,049.21 6,258,153,238.78 资产支持证券投资


442,506,532.23 200,216,451.89 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,557,080,731.43 4,038,313,532.15 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 29,111,275.29 38,218,854.40 应收股利


- - 应收申购款


12,206,926.13 3,566,798.73 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


11,493,338,226.39 11,619,536,275.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


49,999,855.00 454,433,099.17 应付证券清算款


139,499,520.42 99,912,123.87 应付赎回款


120,386.15 18,431.76 应付管理人报酬


2,720,468.94 2,408,498.78 应付托管费


824,384.51 729,848.08 应付销售服务费


119,997.19 110,391.11 应付交易费用 7.4.7.7 179,987.15 173,776.62 应交税费


30,287.17 185,373.48 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 21页共 64页 应付利息


-14,251.32 34,930.97 应付利润


916,389.85 1,032,800.83 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 284,351.72 284,300.00 负债合计


194,681,376.78 559,323,574.67 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 11,298,656,849.61 11,060,212,700.49 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


11,298,656,849.61 11,060,212,700.49 负债和所有者权益总计


11,493,338,226.39 11,619,536,275.16 注:截至 2021年 12月 31日,本基金份额总额 11,298,656,849.61份。本基金 A类基金份额净 值 1.0000元,份额总额为 254,593,701.20份;本基金 B类基金份额净值 1.0000元,份额总额为 11,044,063,148.41份。 7.2 利润表 会计主体:金鹰货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入 300,552,436.21 265,713,198.82 1.利息收入 291,326,533.92 257,947,805.47 其中:存款利息收入 7.4.7.11 21,345,261.15 24,498,355.71 债券利息收入 166,702,948.13 147,071,744.66 资产支持证券利息收入 16,188,654.13 4,746,929.78 买入返售金融资产收入 87,089,670.51 81,630,775.32 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 9,225,902.29 7,765,393.35 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 22页共 64页 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 9,224,100.60 6,590,856.31 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 1,801.69 1,174,537.04 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.19 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.20 - - 减:二、费用 53,036,760.86 55,442,697.85 1.管理人报酬 32,947,123.61 28,775,274.38 2.托管费 9,983,976.88 8,719,780.09 3.销售服务费 1,390,103.51 1,261,418.28 4.交易费用 7.4.7.21 - - 5.利息支出 8,218,962.42 16,307,440.23 其中:卖出回购金融资产支出 8,218,962.42 16,307,440.23 6.税金及附加 202,352.88 89,579.05 7.其他费用 7.4.7.22 294,241.56 289,205.82 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


247,515,675.35 210,270,500.97 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 247,515,675.35 210,270,500.97 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 23页共 64页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 11,060,212,700.49 - 11,060,212,700.49 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 247,515,675.35 247,515,675.35 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 238,444,149.12 - 238,444,149.12 其中:1.基金申购款 33,570,795,114.59 - 33,570,795,114.59 2.基金赎回款 -33,332,350,965.47 - -33,332,350,965.47 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -247,515,675.35 -247,515,675.35 五、期末所有者权益(基金 净值) 11,298,656,849.61 - 11,298,656,849.61 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 8,062,324,577.93 - 8,062,324,577.93 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 210,270,500.97 210,270,500.97 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 2,997,888,122.56 - 2,997,888,122.56 其中:1.基金申购款 28,908,810,026.36 - 28,908,810,026.36 2.基金赎回款 -25,910,921,903.80 - -25,910,921,903.80 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -210,270,500.97 -210,270,500.97 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 24页共 64页 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金 净值) 11,060,212,700.49 - 11,060,212,700.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周蔚,主管会计工作负责人:耿源,会计机构负责人:董霞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰货币市场基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监基 金字[2012]1105号文《关于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准,于 2012年 12月 7日 募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集规模为 2,925,528,953.04 份基金份额。 本基金募集期间自 2012年 11月 19日起至 2012年 12月 3日止, 净认购额 2,925,440,807.27元,认 购资金在认购期间的银行利息 88,145.77元折算成基金资产。上述资金已于 2012年 12月 5日全额划 入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会 计师事务所(特殊普通合伙)。基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金注册登记机构为金鹰基金 管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规 定,本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体范围如下:现金;通知存款;短期融资券; 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资 产支持证券和中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中 央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(以下 简称“企业会计准则”)要求,并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 25页共 64页 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年 1 月 1日起至 2021年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日至 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产包括债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等,其中债券投资和资产支持证券 在资产负债表中作为交易性金融资产列报,衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可 确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其 他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表 内确认,相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取 得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 26页共 64页 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 债券及资产支持证券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量, 即按票面利率或商定 利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一估 值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值),以避免上述投资的摊余成本与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大偏离。 2. 贷款及应收款项


买入返售金融资产采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 3. 其他金融负债


卖出回购金融资产款采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产 已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。为了避免采用 摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用金融工具 的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负 偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负 偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采 用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止 基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值: 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 27页共 64页 1、存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。


与 上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考 虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别 于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金红利再投资和转换所引起 的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 债券、资产支持证券利息收入按其投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 28页共 64页 的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提。贴息债视同 到期一次性还本付息的附息债,采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成 本和实际利率确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 2. 投资收益 (1) 债券、资产支持证券投资收益于卖出证券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应 收利息及相关费用(若有)后的差额确认。 (2) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本及相关费 用(若有)后的差额确认。 3、其他收入 在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以计量的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。 2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率逐日计提。 3. 本基金A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值的 0.25% 和 0.01%的年费率逐日计提。


4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位, 小数点后第 3 位按截尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记 正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资 人不记收益; 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 29页共 64页 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基 金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计 收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投 资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自 下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 30页共 64页 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: 1.证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免 征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款 利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年 1月 1日(含)以后,资管产品 管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3.对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得 额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 4.对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴 纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 31页共 64页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 50,574,904.47 409,940.75 定期存款 1,280,000,000.00 1,070,000,000.00 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 580,000,000.00 480,000,000.00 存款期限 3个月以上 700,000,000.00 590,000,000.00 其他存款 - - 合计 1,330,574,904.47 1,070,409,940.75 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 50,450,484.56 50,459,292.80 8,808.24 0.0001 银行间市场 6,061,237,564.65 6,066,662,000.00 5,424,435.35 0.0480 合计 6,111,688,049.21 6,117,121,292.80 5,433,243.59 0.0481 资产支持证券 442,506,532.23 442,485,200.00 -21,332.23 -0.0002 合计 6,554,194,581.44 6,559,606,492.80 5,411,911.36 0.0479 项目 上年度末 2020年 12月 31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 90,296,878.31 90,149,000.00 -147,878.31 -0.0013 银行间市场 6,167,856,360.47 6,175,003,000.00 7,146,639.53 0.0646 合计 6,258,153,238.78 6,265,152,000.00 6,998,761.22 0.0633 资产支持证券 200,216,451.89 200,238,000.00 21,548.11 0.0002 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 32页共 64页 合计 6,458,369,690.67 6,465,390,000.00 7,020,309.33 0.0635 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 189,477,000.00 - 银行间市场 3,367,603,731.43 - 合计 3,557,080,731.43 - 项目 上年度末 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 56,900,000.00 - 银行间市场 3,981,413,532.15 - 合计 4,038,313,532.15 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 530.98 32.63 应收定期存款利息 4,114,319.15 2,924,532.88 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 18,732.58 5,272.63 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 33页共 64页 应收债券利息 18,329,234.59 29,042,116.88 应收资产支持证券利息 3,451,924.70 2,792,760.54 应收买入返售证券利息 3,196,529.33 3,454,135.98 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 3.96 2.86 合计 29,111,275.29 38,218,854.40 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 179,987.15 173,776.62 合计 179,987.15 173,776.62 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 51.72 - 信息披露费 220,000.00 220,000.00 其他 10,000.00 10,000.00 预提银行间帐户维护费 9,300.00 9,300.00 预提审计费 45,000.00 45,000.00 合计 284,351.72 284,300.00 7.4.7.9实收基金 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 34页共 64页 金鹰货币 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 194,131,063.42 194,131,063.42 本期申购 971,046,774.74 971,046,774.74 本期赎回(以“-”号填列) -910,584,136.96 -910,584,136.96 本期末 254,593,701.20 254,593,701.20 金鹰货币 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,866,081,637.07 10,866,081,637.07 本期申购 32,599,748,339.85 32,599,748,339.85 本期赎回(以“-”号填列) -32,421,766,828.51 -32,421,766,828.51 本期末 11,044,063,148.41 11,044,063,148.41 注:表内各类基金的申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额包含因份额升降 级导致的强制调减份额。 7.4.7.10未分配利润 金鹰货币 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,675,803.04 - 3,675,803.04 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 35页共 64页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,675,803.04 - -3,675,803.04 本期末 - - - 金鹰货币 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 243,839,872.31 - 243,839,872.31 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -243,839,872.31 - -243,839,872.31 本期末 - - - 注:本基金以份额面值 1.0000 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配,每月 以红利再投资方式集中支付累计收益,即按份额面值 1.0000元转为基金份额。 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 4,813.15 45,377.14 定期存款利息收入 20,880,903.48 21,573,852.35 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 459,470.45 2,878,834.12 其他 74.07 292.10 合计 21,345,261.15 24,498,355.71 7.4.7.12股票投资收益 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 36页共 64页 本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 18,030,516,128.37 19,716,344,855.53 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 17,880,051,779.14 19,627,291,676.86 减:应收利息总额 141,240,248.63 82,462,322.36 买卖债券差价收入 9,224,100.60 6,590,856.31 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 994,580,630.80 334,275,076.11 减:卖出资产支持证券成本 总额 976,393,898.31 325,174,600.45 减:应收利息总额 18,184,930.80 7,925,938.62 资产支持证券投资收益 1,801.69 1,174,537.04 7.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.18股利收益 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 37页共 64页 本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.19公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动收益。 7.4.7.20其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.21 交易费用 本基金所进行的交易,交易费用均计入成本,故本报告期内及上年度可比期间内本基金未产生 交易费用。 7.4.7.21.1 持有基金产生的费用 本基金本报告期内及上年度可比期间未投资基金。 7.4.7.22其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 45,000.00 39,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 汇划手续费 93,181.56 92,705.82 帐户维护费 36,060.00 37,500.00 合计 294,241.56 289,205.82 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 38页共 64页 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的管 理费 32,947,123.61 28,775,274.38 其中:支付销售机构的客户维 护费 1,146,730.84 491,366.13 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 39页共 64页 注:1、在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计算方法如下: 每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的托 管费 9,983,976.88 8,719,780.09 注:1、基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基 金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延; 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币 A 金鹰货币 B 合计 中国建设银行股份有 限公司 70,770.01 234.08 71,004.09 金鹰基金管理有限公 司 71,604.42 869,820.64 941,425.06 合计 142,374.43 870,054.72 1,012,429.15 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 40页共 64页 金鹰货币A 金鹰货币B 合计 中国建设银行股份有 限公司 67,301.08 19.18 67,320.26 金鹰基金管理有限公 司 58,942.93 822,550.46 881,493.39 合计 126,244.01 822,569.64 948,813.65 注:1、本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份 额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份 额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自 其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式 相同,具体如下: 每日应计提的各类基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为该类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由 注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日 期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 金鹰货币A 金鹰货币B 金鹰货币A 金鹰货币B 基金合同生效日 (2012年12月7日) 持有的基金份额 0.00 0.00 0.00 0.00 期初持有的基金份 额 0.00 42,540,391.69 0.00 132,678,575.30 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 41页共 64页 期间申购/买入总份 额 0.00 141,453,657.23 0.00 1,861,816.39 期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出 总份额 0.00 69,780,000.00 0.00 92,000,000.00 期末持有的基金份 额 0.00 114,214,048.92 0.00 42,540,391.69 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 0.00% 1.04% 0.00% 0.39% 注:报告期申购总份额中包含了当期因分红收益变动增加的份额。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰货币 A 份额单位:份 关联方名称 金鹰货币A本期末 2021年12月31日 金鹰货币A上年度末 2020年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 广州金鹰资产管理 有限公司 0.00 0.00% 133,371.99 0.07% 金鹰货币 B 份额单位:份 关联方名称 金鹰货币B本期末 2021年12月31日 金鹰货币B上年度末 2020年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例


广州金鹰资产管理 有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 42页共 64页 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 50,574,904.47 4,813.15 409,940.75 45,377.14 注:本基金用于证券交易结算的资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责 任公司等结算账户,按银行同业利率或约定利率计息,在资产负债表“结算备付金”科目单独列示。 结算备付金本期末余额 10,161,832.39元,利息收入 459,470.45元;上年度末余额 10,651,592.89元, 利息收入 2,878,834.12元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生 的费用。 7.4.11利润分配情况 1、金鹰货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 3,673,505.37 - 2,297.67 3,675,803.04 - 2、金鹰货币 B 单位:人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 43页共 64页 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 243,958,580.96 - -118,708.65 243,839,872. 31 - 注:本基金以份额面值 1.0000 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配,每月 以红利再投资方式集中支付累计收益,即按份额面值 1.0000元转为基金份额。 7.4.12期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 19340 4 永安 6A1 2021-1 2-06 2022-0 1-11 新券 未上 市 100.00 100.00 300,00 0.00 30,000 ,000.0 0 30,000 ,000.0 0 - 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产余额为 49,999,855.00元,所抵押债券参见下表: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 112115394 21民生银行 CD394 2022-01-04 98.01 544,000.00 53,315,607.11 合计





544,000.00 53,315,607.11 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 44页共 64页 截至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: 1、风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 2、投资管理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 45页共 64页 3、监察稽核制度 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分 评估证券的风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 60,000,826.10 289,949,459.85 A-1以下 0.00 0.00 未评级 319,729,061.56 2,086,495,479.00 合计 379,729,887.66 2,376,444,938.85 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 46页共 64页 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 120,495,571.77 261,449,782.96 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 120,495,571.77 261,449,782.96 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 442,506,532.23 200,216,451.89 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 442,506,532.23 200,216,451.89 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 47页共 64页 2021年12月31日 2020年12月31日 AAA 4,576,556,264.14 2,821,541,266.65 AAA以下 463,911,404.05 128,249,527.51 未评级 0.00 0.00 合计 5,040,467,668.19 2,949,790,794.16 注:以上数据按照最新发行人评级填列。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易,除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外, 本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好,流动性风险可 控。


7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过 久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进 行管理。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 48页共 64页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,330,574,904.47 - - - 1,330,574,904. 47 结算备付金 10,161,832.39 - - - 10,161,832.39 存出保证金 7,975.24 - - - 7,975.24 交易性金融资产 6,554,194,581.44 - - - 6,554,194,581. 44 买入返售金融资 产 3,557,080,731.43 - - - 3,557,080,731. 43 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 29,111,275.29 29,111,275.29 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,206,926.13 12,206,926.13 其他资产 - - - - - 资产总计 11,452,020,024.97 - - 41,318,201.42 11,493,338,22 6.39 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 49,999,855.00 - - - 49,999,855.00 应付证券清算款 - - - 139,499,520.42 139,499,520.4 2 应付赎回款 - - - 120,386.15 120,386.15 应付管理人报酬 - - - 2,720,468.94 2,720,468.94 应付托管费 - - - 824,384.51 824,384.51 应付销售服务费 - - - 119,997.19 119,997.19 应付交易费用 - - - 179,987.15 179,987.15 应交税费 - - - 30,287.17 30,287.17 应付利息 - - - -14,251.32 -14,251.32 应付利润 - - - 916,389.85 916,389.85 其他负债 - - - 284,351.72 284,351.72 负债总计 49,999,855.00 - - 144,681,521.78 194,681,376 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 49页共 64页 .78 利率敏感度缺口 11,402,020,169.97 - - -103,363,320.36 11,298,656,84 9.61 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,070,409,940.75 - - - 1,070,409,940. 75 结算备付金 10,651,592.89 - - - 10,651,592.89 存出保证金 5,865.57 - - - 5,865.57 交易性金融资产 6,458,369,690.67 - - - 6,458,369,690. 67 买入返售金融资 产 4,038,313,532.15 - - - 4,038,313,532. 15 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 38,218,854.40 38,218,854.40 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,566,798.73 3,566,798.73 其他资产 - - - - - 资产总计 11,577,750,622.03 - - 41,785,653.13 11,619,536,27 5.16 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 454,433,099.17 - - - 454,433,099.1 7 应付证券清算款 - - - 99,912,123.87 99,912,123.87 应付赎回款 - - - 18,431.76 18,431.76 应付管理人报酬 - - - 2,408,498.78 2,408,498.78 应付托管费 - - - 729,848.08 729,848.08 应付销售服务费 - - - 110,391.11 110,391.11 应付交易费用 - - - 173,776.62 173,776.62 应交税费 - - - 185,373.48 185,373.48 应付利息 - - - 34,930.97 34,930.97 应付利润 - - - 1,032,800.83 1,032,800.83 其他负债 - - - 284,300.00 284,300.00 负债总计 454,433,099.17 - - 104,890,475.50 559,323,574.6 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 50页共 64页 7 利率敏感度缺口 11,123,317,522.86 - - -63,104,822.37 11,060,212,70 0.49 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的摊余成本,并按照金融资产及金融负债的剩余到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 利率上升 25个基点 -5,362,194.57 -4,436,176.84 利率下降 25个基点 5,385,911.21 4,455,698.04 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,不投 资股票、权证等其他交易性金融资产,于本期末和上一年度末,无重大其他市场价格风险。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金持有的交易性权益类投资占基金资产净值的比例为 0.00%,因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响,所以未进行其 他价格风险的敏感性分析。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 51页共 64页 1.


公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值


于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 6,554,194,581.44元;于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二 层级的余额为 6,458,369,690.67元。无属于第一层级和第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 6,554,194,581.44 57.03 其中:债券 6,111,688,049.21 53.18 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 52页共 64页








资产支持证券 442,506,532.23 3.85 2 买入返售金融资产 3,557,080,731.43 30.95 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,340,736,736.86 11.67 4 其他各项资产 41,326,176.66 0.36 5 合计 11,493,338,226.39 100.00 注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、 待摊费用。 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.34 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 49,999,855.00 0.44 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 53页共 64页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 33.83 1.68 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 9.54 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 29.55 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 24.90 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 101.36 1.68 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 35,000,656.16 0.31 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 54页共 64页 2 央行票据 - - 3 金融债券 656,489,837.20 5.81 其中:政策性金融债 535,994,265.43 4.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 379,729,887.66 3.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,040,467,668.19 44.61 8 其他 - - 9 合计 6,111,688,049.21 54.09 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 112104014 21中国银行 CD014 3,000,000.00 298,558,846.43 2.64 2 210301 21进出 01 2,100,000.00 210,075,921.32 1.86 3 112111089 21平安银行 CD089 2,000,000.00 198,894,978.03 1.76 4 112116170 21上海银行 CD170 2,000,000.00 198,830,544.44 1.76 5 112109189 21浦发银行 CD189 2,000,000.00 197,935,741.12 1.75 6 112115182 21民生银行 CD182 2,000,000.00 197,400,663.63 1.75 7 112196368 21东莞银行 CD034 1,800,000.00 178,850,845.13 1.58 8 112115057 21民生银行 CD057 1,500,000.00 149,374,437.38 1.32 9 112182045 21江苏紫金农商行 CD060 1,500,000.00 149,230,648.34 1.32 10 112104015 21中国银行 CD015 1,500,000.00 149,225,332.34 1.32 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1275% 报告期内偏离度的最低值 0.0003% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0727% 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 55页共 64页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 179834 致远 05A2 2,600,000.00 260,235,753.97 2.30 2 193404 永安 6A1 300,000.00 30,000,000.00 0.27 3 136381 晨煜 4A1 300,000.00 14,519,287.31 0.13 4 189745 和熙 7A1 300,000.00 14,337,000.00 0.13 5 136288 晨煜 3A1 300,000.00 12,168,000.00 0.11 6 189697 浩诚 14A1 300,000.00 11,541,000.00 0.10 7 136403 晨煜 5A1 210,000.00 11,107,937.45 0.10 8 137787 汇裕 3优 100,000.00 10,002,961.04 0.09 9 179565 光耀 05A 100,000.00 10,002,790.00 0.09 10 136193 晨煜 2A1 300,000.00 9,855,000.00 0.09 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本, 按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实 际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情 况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购 买服务项目发放贷款等未依法履行其他职责行为,于 2021年 5月 21日被中国银行保险监督管理委 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 56页共 64页 员会公开处罚,罚没 8761.355万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国进出口银行因违规投资企业股权等未依法履行其他 职责的行为,于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,罚没 7345.6万元。该 证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因利用来源于本行授信的固定资 产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款等未依法履行其他职责行为,于 2021年 6月 8日被中国 银行保险监督管理委员会云南监管局公开处罚,罚款人民币 210万元。该证券的投资符合本基金管 理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因未按规定报送统计报表等未依 法履行其他职责等行为,于 2021年 11月 30日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚, 并处罚款 20万元;因违反审慎经营规则等未依法履行其他职责的行为,于 2021年 7月 12日被中国 银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚、责令改正,罚款共计 460万元;因未按照规定进行 信息披露,于 2021年 4月 30日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚、责令改正, 并处罚款 30万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因配合现场检查不力等 未依法履行其他职责的行为,于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚,处罚 款共计 6920万元;因未按规定开展代销业务,于 2021年 4月 30日被中国银行保险监督管理委员会 上海监管局公开处罚、责令改正,并处罚款 760万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决 策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国民生银行股份有限公司因违规为房地产企业缴纳土 地出让金提供融资,未依法履行其他职责等行为,于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委 员会公开处罚,罚款 11450万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,975.24 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,111,275.29 4 应收申购款 12,206,926.13 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 57页共 64页 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 41,326,176.66 8.9.4 其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 金鹰货币 A 92,211 2,760.99 60,135,032.22 23.62% 194,458,668.98 76.38% 金鹰货币 B 138 80,029,443. 10 10,960,128,268 .48 99.24% 83,934,879.93 0.76% 合计 92,349 122,347.37 11,020,263,300 .70 97.54% 278,393,548.91 2.46% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市基金。 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 453,395,841.67 4.01% 2 保险类机构 430,219,905.85 3.81% 3 保险类机构 417,644,480.27 3.70% 4 银行类机构 417,176,511.12 3.69% 5 银行类机构 405,674,752.32 3.59% 6 券商类机构 404,886,958.24 3.58% 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 58页共 64页 7 基金类机构 404,202,170.01 3.58% 8 保险类机构 400,701,853.99 3.55% 9 银行类机构 400,017,354.10 3.54% 10 银行类机构 400,000,000.00 3.54% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 金鹰货币 A 4,446,773.75 1.75% 金鹰货币 B 0.00 0.00% 合计 4,446,773.75 0.04% 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 金鹰货币 A 50~100 金鹰货币 B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开 放式基金 金鹰货币 A 10~50 金鹰货币 B 0 合计 10~50 9.6 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 金鹰货币 A 金鹰货币 B 本报告期期初基金份额总额 194,131,063.42 10,866,081,637.07 本报告期基金总申购份额 971,046,774.74 32,599,748,339.85 减:本报告期基金总赎回份额 910,584,136.96 32,421,766,828.51 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 254,593,701.20 11,044,063,148.41 注:总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级导致的 强制调减份额。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 59页共 64页 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021年 2月 8日, 徐娇娇女士离任督察长,由公司总经理姚文强先生代行督察长职务;2021 年 5 月 11 日,周蔚女士 担任公司常务副总经理;2021年 5月 14日,耿源先生担任公司副总经理;2021年 7月 28日,刘盛 先生担任公司督察长,并离任公司副总经理及首席信息官;2021 年 7 月 28 日,总经理姚文强先生 兼任首席信息官,不再代行督察长职务;2021年 9月 2日,牟敦国先生担任公司副总经理;2022年 3 月 5 日,王铁先生离任公司董事长,姚文强先生离任公司总经理并担任公司董事长,周蔚女士离 任公司常务副总经理并担任公司总经理。2022 年 3 月 19 日,公司法定代表人由王铁先生变更为姚 文强先生,姚文强先生离任公司首席信息官,刘盛先生离任公司督察长并担任公司副总经理兼首席 信息官,凡湘平先生担任督察长职务。截至报告日,姚文强先生担任公司董事长、法定代表人,周 蔚女士担任公司总经理,耿源先生担任公司副总经理,牟敦国先生担任公司副总经理,刘盛先生担 任公司副总经理兼首席信息官,凡湘平先生担任公司督察长职务。 2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),已为本基金提供 3 年审计服务。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 45000元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本报告期,中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了现场检查,并对公司及相关人员 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 60页共 64页 的投资运作提出了监管要求,公司已及时按要求执行。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东吴证券 2 - - - - - 注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基 金专用交易单位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。


本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 872,692,901. 90 100.00% 16,996,56 9,000.00 100.00% - - 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 61页共 64页 11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.10 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与信达证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-01-11 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-01-14 3 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-01-21 4 金鹰货币市场证券投资基金 2020年四季度报 告 证监会规定媒介 2021-01-21 5 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投 资)公告 证监会规定媒介 2021-02-05 6 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-02-08 7 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-03-08 8 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增大 有期货为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-03-18 9 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-03-30 10 金鹰货币市场证券投资基金 2020年年度报告 证监会规定媒介 2021-03-30 11 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与天风证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-04-16 12 金鹰货币市场证券投资基金 2021年一季度报 告 证监会规定媒介 2021-04-21 13 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-04-21 14 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投 资)公告 证监会规定媒介 2021-04-27 15 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-11 16 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-14 17 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 证监会规定媒介 2021-05-19 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 62页共 64页 业务及费率优惠的公告 18 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-06-02 19 金鹰货币市场证券投资基金 A类基金产品资 料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 20 金鹰货币市场证券投资基金 B类基金产品资 料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 21 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 料概要提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-03 22 金鹰基金管理有限公司关于终止苏州财路基 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 务的公告 证监会规定媒介 2021-06-07 23 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 证监会规定媒介 2021-06-10 24 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021年 第二季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-07-20 25 金鹰货币市场证券投资基金 2021年二季度报 告 证监会规定媒介 2021-07-20 26 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与嘉实财富费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-07-28 27 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-28 28 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-28 29 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-29 30 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与盈米基金费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-07-30 31 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2021年中期 报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-08-28 32 金鹰货币市场证券投资基金 2021年中期报告 证监会规定媒介 2021-08-28 33 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-09-02 34 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增泰 信财富基金销售有限公司为代销机构并开通 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-09-17 35 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投 资)公告 证监会规定媒介 2021-09-28 36 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增方 德保险代理有限公司为代销机构并开通基金 证监会规定媒介 2021-10-18 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 63页共 64页 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 37 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-10-21 38 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021年 第三季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-10-26 39 金鹰货币市场证券投资基金 2021年三季度报 告 证监会规定媒介 2021-10-26 40 金鹰基金管理有限公司关于设立海南分公司 的公告 证监会规定媒介 2021-10-26 41 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华 宝证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-11-01 42 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-11-03 43 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京度小满基金销售有限公司为代销机构并开 通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-11-09 44 关于暂停金鹰基金货币型基金快速赎回业务 的公告 证监会规定媒介 2021-11-19 45 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-12-07 46 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投 资基金暂停在中信 证券等代销机构大额申购 (转换转入、定期定额投资)公告 证监会规定媒介 2021-12-15 47 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-12-21 48 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信 理财宝系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2021-12-24 49 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明 书 证监会规定媒介 2021-12-30 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。 金鹰货币市场证券投资基金 2021年年度报告 第 64页共 64页 3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会规定媒介公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日