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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式 证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年三月三十日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 4 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 §7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21 §8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 60 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 62 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62 §9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 63 §10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 64 §11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 64 §12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 68 §13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 68


华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 基金简称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 基金主代码 007505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 16日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,793,132.77份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股票 指数 C 下属分级基金的交易代码 007505 007506 报告期末下属分级基金的份额总 额 40,891,801.09份 54,901,331.68份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、固 定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国 债期货投资策略、股票期权投资策略等。 业绩比较基准 中证华夏 AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民 币活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金,属于中高风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较 大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 秦一楠 联系电话 400-818-6666 010-66060069 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街28号凯 晨世贸中心东座F9 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 4 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期 间数据 和指标 2021年 2020年 2019年 7月 16日(基金合同 生效日)至 2019年 12月 31 日 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 本 期 已 实 现 收 益 6,823,623.21 9,494,819.64 4,475,751.22 6,166,262.70 203,493.96 217,865.27 本 期 利润 916,120.49 2,402,908.15 6,403,192.41 8,291,244.05 1,929,255.74 2,514,235.26 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 0.0206 0.0368 0.2129 0.1963 0.0446 0.0355 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 1.52% 2.73% 18.86% 17.31% 4.53% 3.61% 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 5 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6.60% 6.29% 22.08% 21.70% 5.06% 4.92% 3.1.2期 末数据 和指标 2021年末 2020年末 2019年末 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 A 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 C 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 A 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 C 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 A 华夏中证AH经 济蓝筹股票指 数 C 期 末 可 供 分 配 利润 12,635,546.26 16,404,056.11 4,406,221.68 8,563,411.31 188,738.18 188,167.97 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 0.3090 0.2988 0.1593 0.1541 0.0049 0.0036 期 末 基 金 资 产 净值 55,910,189.20 74,511,845.94 35,479,400.00 70,982,877.03 40,139,846.10 55,214,116.76 期 末 基 金 份 额 净值 1.3673 1.3572 1.2826 1.2769 1.0506 1.0492 3.1.3累 计期末 指标 2021年末 2020年末 2019年末 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 华夏中证AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 C 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 36.73% 35.72% 28.26% 27.69% 5.06% 4.92% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 6 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.04% 0.73% -1.29% 0.75% 0.25% -0.02% 过去六个月 -1.38% 0.97% -4.79% 1.00% 3.41% -0.03% 过去一年 6.60% 1.01% -1.81% 1.02% 8.41% -0.01% 自基金合同生 效起至今 36.73% 1.13% 19.67% 1.12% 17.06% 0.01% 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.12% 0.73% -1.29% 0.75% 0.17% -0.02% 过去六个月 -1.53% 0.97% -4.79% 1.00% 3.26% -0.03% 过去一年 6.29% 1.01% -1.81% 1.02% 8.10% -0.01% 自基金合同生 效起至今 35.72% 1.13% 19.67% 1.12% 16.05% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 7月 16日至 2021年 12月 31日) 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 7 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 8 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 注:本基金合同于 2019年 7月 16日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。 §4 管理人报告 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,首批公募MOM基金管理人、以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策 略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 12月 31日,华夏基金旗下多只产品近 1年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 主动权益产品:在 QDII混合基金(A类)中华夏全球聚享(QDII)(A类)排序第 1/35;在偏股 型基金(股票上限 95%)(A类)中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)排序第 32/176; 在定期开放式偏股型基金(A类)中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月 定开混合(A 类)排序第 17/63;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序 第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692;在其他行业股票型基金(A类)中华夏能源革新股票(A类) 排序第 6/33;在偏股型基金(股票上限 80%)(A类)中华夏经典混合排序第 10/132;在标准股票型 基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 41/259;在灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 30%-60%)(A类)中华夏高端制造混合排序第 79/499。 指数与量化策略产品:在信用债指数债券型基金(A类)中华夏亚债中国指数(A类)排序第 2/18; 在策略指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14;在增强规模指数 股票型基金(A类)中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103;在主题指数股票 ETF基金中华夏 中证新能源汽车 ETF 排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF 排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF 排序第 10/95;在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 5/23;在主题指数股票 ETF联接 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 10 基金(A类)中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类) 排序第 7/55;在定期开放式绝对收益目标基金(A类)中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第 5/24;在行业指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、 华夏中证银行 ETF联接(A 类)排序第 8/27;在利率债指数债券型基金(A 类)中华夏中债 3-5 年政 金债指数(A类)排序第 8/103;在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、; 在规模指数股票 ETF联接基金(A类)中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75;在规模指数股 票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。 固收&“固收+”产品:在 QDII债券型基金(A类)中华夏大中华信用债券(QDII)(A类)排序第 1/25、华夏收益债券(QDII)(A类)排序第 4/25;在偏债型基金(A类)中华夏永康添福混合排序第 4/231、华夏磐泰混合(LOF)(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 26/231、华夏睿 磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231;在长期纯债债券型基金(A类) 中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第 85/615;在短期纯债债券型基金(A 类)中华夏短债债券(A 类)排序第 8/54;在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏聚利债券排序第 14/203、华夏双债债券(A 类)排序第 32/203;在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏鼎泓债券(A 类)排序第 31/258;在定期开放式纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A 类)排 序第 80/427。 养老&FOF 产品:在混合型 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中华夏聚丰混合(FOF)(A 类)排 序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16;在养老目标日期 FOF(2040)(A类)中华夏养老 2040 三年持有混合(FOF)排序第 2/11。 在客户服务方面,2021年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服 务体验:(1)华夏基金直销上线邮储银行卡直连、交通银行卡快捷等支付方式,拓展支付渠道的同 时交易额度也得到进一步提升,满足客户支付需求;(2)华夏基金管家客户端上线人脸识别,盖章 账单自动生成,非货基收益提醒及预约赎回等功能,提升了投资者业务办理的方便快捷性,在震荡 的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况,增加客户操作便利性;(3)与民商基金销售、众 惠基金、泰信财富、排排网基金销售等代销机构合作,拓展更加丰富的客户理财渠道;(4)开展“震 荡市需要口服镇心丸”、“发个暗号,看多少人在嗑这对 CP?”、“牙掉了之后”、“准备好了吗?来跟 我们一起碳中和!”、“华夏亲子财商营”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 11 荣膺 本基金的基金 经理、投委会 成员 2020-12-08 - 11年 硕士。2010 年 7 月加入华夏基金 管理有限公司。曾 任研究发展部高 级产品经理,数量 投资部研究员、投 资经理、基金经理 助理、MSCI中国 A 股交易型开放 式指数证券投资 基 金 基 金 经 理 (2016年 10月 20 日至 2018 年 9 月 16日期间)、MSCI 中国 A 股交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金基金经理(2016 年 10 月 20 日至 2018年 9月 16日 期间)、上证主要 消费交易型开放 式指数发起式证 券投资基金基金 经理(2015 年 11 月 6 日至 2020 年 3月 18 日期间)、 华夏智胜价值成 长股票型发起式 证券投资基金基 金经理(2018年 3 月 6 日至 2020 年 3月18日期间)等。 注:①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的,其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 基金经理薪酬机制 本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的,不存在基金经理薪酬激励与其 在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 12 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金 管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信 息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人一贯严格执行公平交易原则,对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度 所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求,未发现违反公平交易原则的情况。本年度 同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易,交易时机和交易价差均可合理解释, 未发现异常。 本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》要求,针对 同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析,本年度各组合间收益率差异均属正常情况,主 要原因为业绩基准不同、投资策略不同,收益率差异可以合理解释。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 73次,其中 52次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易,有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 13 本基金跟踪的标的指数为华夏中证 AH 经济蓝筹指数,中证华夏 AH 经济蓝筹股票指数从沪深 A 股以及符合港股通资格的港股中分行业选取一定数量财务基本面良好的蓝筹股票作为指数成份股, 行业权重根据各行业对国民经济的贡献度进行分配,行业内个股根据财务基本面综合得分加权,以 综合反映国民经济产业结构变迁及发展趋势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 A 股方面,表现为整体稳定,分化加大。行业维度,受益于碳中和政策的新兴行业与传统行业 花开两朵。新兴行业如新能源车、光伏、车用芯片走强,传统行业走强的则是受益于供给收缩预期 而涨价的煤炭、钢铁、化工等,受益于绿电政策的绿电及电网系统等。风格维度,主要表现为大小 盘股定价体系的收敛,众多碳中和产业链的中小公司迎来估值和盈利的双升,成长和价值风格均有 表现。港股方面,整体表现低迷。港股权重板块主要由高估值的互联网及创新药行业和金融地产产 业链构成。二者在 2021年均表现低迷,拖累港股市场。 2021年,投资者也在投资实践中对指数基金和主动基金的特性进一步加深理解。 历史数据显示,指数与主动基金的年度胜率相当,主动基金收益率更高。用偏股混合型基金指 数代表公募主动基金平均收益,与沪深 300指数作比较。2005年到 2021年的这 17年间,主动股基 累计取得了 11.67倍的收益,沪深 300是 5.55倍,主动基金经理的确能取得显著的超额收益。按年 份看,主动基金的年胜率是 52%,9年跑赢沪深 300、7年输、1年平。不过,如果把统计时间缩小 到 2005-2018年,主动 4.20倍,指数 2.76倍,算术平均年超额收益 10%。2019-2021年,主动连续 三年跑赢沪深 300,算术平均年超额收益 23%,这在历史上是前所未有的。合理的猜测原因可能是 由于以新能源为代表的一大批新兴产业的发展很快,主动基金抢先挖掘投资机会,指数尚未来得及 调整成分结构,阶段性大幅落后主动基金。出于平滑年度收益的考虑,不应笼统的因主动基金过往 收益高而否定指数基金的投资价值。 从产业发展的生命周期角度,指数和主动基金在不同的阶段分别存在投资机会。新兴产业发展 大致分为以下三个阶段。第一阶段,产业出现新的变革,主动基金经理具备识别龙头公司的能力, 可以率先发现产业变革的机会;第二阶段,股价逐渐走出趋势,动量因子的量化模型会捕捉到这种 趋势,增强了市场动量;第三阶段,产业趋势明朗并被大众认知,产业变化速度下降,领先者强者 恒强,主动基金跑赢指数基金的难度加大,指数基金的优势显现。在投资的过程中,我们并不能十 分明确地知道产业变革何时出现、出现的方向、持续时间、变革的进度等问题,在投资决策时最好 的办法是模糊处理,即主动和指数两头下注。 从市场牛熊周期的角度,宽基指数、窄基指数和主动股基的性价比交替出现。宽基指数基金一 大优势是熊市尾声抄底的最佳工具。投资始终比较的是系统性机会和超额收益的幅度和确定性。熊 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 14 市尾声,市场系统性的低估值是确定的,同时未来赢率改善也是确定的,而未来领涨的行业并不清 晰,没有必要暴露行业和个股风险,因此熊市尾声阶段,宽基指数基金确定性优于主动股基。随着 行情的演绎,主线逐渐清晰,适合集中而不是分散均衡。此时行业窄基指数和风格指数、具备超额 收益能力的主动股基的性价比将超过宽基指数。当市场进入到磨顶及下跌阶段,市场风险逐步加大, 应当再度分散投资,宽基指数的性价比逐渐再度提升。 经过十几年的不懈努力,指数基金也经历了由简单被动复制市场到主动策略性增强的阶段。以 创成长指数为例,自 2019年 7月 15日相关 ETF上市至 2021年末,累计收益 178%,同期创业板指 数涨幅 119%,偏股混合型基金指数涨幅 96%,远远跑赢市场表征指数及公募基金平均水平。此外, 2019-2021年一批优质的行业、主题指数基金也应运而生,标的指数很好地刻画了产业赛道整体表现, 成分股筛选时同样具备选优排雷操作,成为投资者布局这些赛道的一大选择。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申 购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日,华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A份额净值为 1.3673元,本报告期 份额净值增长率为 6.60%,同期业绩比较基准增长率-1.81%,本报告期跟踪偏离度为+8.41%;华夏 中证 AH经济蓝筹股票指数 C份额净值为 1.3572元,本报告期份额净值增长率为 6.29%,同期业绩 比较基准增长率-1.81%,本报告期跟踪偏离度为+8.10%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日 常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中周期视角,中国处于经济复苏阶段早期,未来经济有望磨底,基本面会越来越好,美国在经 济下行的早期,未来经济难免不出现持续下滑,基本面会越来越差。当前中国经济周期相位暂不占 优,因此美国敢于采取紧缩的货币政策,由此产生的边际影响,对中国可能造成压力。未来中国经 济周期位置逐渐占优。随着美国持续施行紧缩的货币政策,势必对美国自身经济产生反作用力,中 国相对宽松的财政和货币政策逐渐见效后,中美优劣位置将逆转。应对策略方面,在中国托底政策 对国内经济的正面拉动尚未完全见效、美国紧缩政策对美国经济的负面影响还未真正显现之前,对 国内 A股市场应采取谨慎态度,避免仓位过重、行业风格过于集中、交易过于频繁;在中国相对美 国经济周期位置出现改善信号后,可以逐步采取更加积极的态度。 美联储加息缩表成为 2022年 A股运行的最大扰动项。美国紧缩的货币政策对 A股的影响,可 以从实体经济和资本市场两条传导路径进行探讨。实体经济途径,美联储紧缩的货币政策,导致美 国经济下行,美国进口减少,一方面,在总需求端,中国出口需求减少,中国经济下行压力加大, 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 15 上市公司业绩增长压力加大;另一方面,流动性层面,中国出口结售汇减少,国内货币信用派生压 力加大,市场估值压力加大。结合起来,美联储紧缩的货币政策会使得国内 A股面临业绩和估值的 双重压力。资本市场途径,美联储流动性收紧会加大美国金融资产波动,分别从股债汇三个市场进 行传导,美股下跌令A股风险偏好下降,美债利率上行对A股中以美债利率定价的高估值板块承压, 美元阶段性升值加大北上资金流出压力。 尽管美联储加息对A股会产生种种负面影响,需要明确的是,内因决定事物的性质和发展方向, 外因对事物的发展起加速或延缓作用。大方向应看到国内以经济建设为中心的主基调,对 2022年战 略性保持乐观态度;同时看到美联储的紧缩带来的负面影响,战术上保持谨慎。节奏方面,根据以 往经验判断,在 1 月美联储确定加息、3 月美联储第一次加息等时点,A 股波动可能会相对剧烈。 第二次加息落地后,市场可能会逐渐降低对美联储政策的敏感度,主要矛盾重回国内,直至完全脱 敏。届时国内稳增长政策也会逐步见效,美联储加息对自身经济的伤害陆续显现,很可能会出现中 美强弱角色互换。应对策略,在中国市场对美联储加息政策敏感阶段,采取相对防御的策略,关注 低估值的宽基指数,低估值高股息的公司在利率上行、市场波动加大的环境里具有很好的抗风险属 性,反而有可能在今年得到定价中枢抬升,甚至不妨可关注港股宽基如恒生指数、恒生中国企业指 数等,2021年港股市场通过杀估值很大程度上消化了各类负面压力,美联储加息对港股的资金抽水 效应可能会比以往加息阶段都要弱;当中国市场对加息逐渐脱敏后,采取更为积极的进攻策略。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公 司着力加强合规制度建设,在投资、销售、员工行为合规管理等方面出台多项管理制度。同时,继 续强化业务部门专兼职合规管理人员的职责,规范任免流程,提高工作质量,完善合规管理组织机 制。公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理,确保 公司合规体系高效运行,合规风险有效控制。公司开展多种形式的法律法规和廉洁从业培训,提升 员工的合规意识,促进廉洁从业。公司严格落实信息披露法规要求,依法合规开展信息披露工作。 在风险控制方面,公司秉承数字化管理理念,持续完善内部风险管理系统建设,稳步夯实投资风险 管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时,持续完善风险管理制度建设,提升基金流动 性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平,努力保障各项风险管理措施落实 到位。在监察稽核方面,公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作,排查业务风险隐患,促 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 16 进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为 核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金 合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 17 基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2022)第 24716号 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(以下简称“华夏中证AH经济蓝 筹股票指数”)的财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数,并履行了职 业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数的持续经营能 力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华 夏中证 AH经济蓝筹股票指数、终止运营或别无其他现实的选择。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 18 基金管理人治理层负责监督华夏中证 AH经济蓝筹股票指数的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华夏中证 AH 经济蓝 筹股票指数不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


单峰


朱宏宇 上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 2022年 3月 28日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 19 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:





银行存款 7.4.7.1 10,506,235.77 7,678,224.20 结算备付金


51,529.32 38,374.53 存出保证金


66,179.50 8,802.29 交易性金融资产 7.4.7.2 120,077,514.43 99,508,654.64 其中:股票投资


120,071,914.43 99,402,654.64 基金投资


- - 债券投资


5,600.00 106,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


72,522.16 969,760.07 应收利息 7.4.7.5 2,889.88 1,775.32 应收股利


17,477.40 13,852.77 应收申购款


- 235,847.49 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


130,794,348.46 108,455,291.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


7.33 0.28 应付赎回款


- 1,753,587.51 应付管理人报酬


69,442.37 44,633.73 应付托管费


13,888.47 8,926.75 应付销售服务费


21,673.00 17,617.67 应付交易费用 7.4.7.7 87,302.15 27,006.91 应交税费


- 0.20 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 20 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 180,000.00 141,241.23 负债合计


372,313.32 1,993,014.28 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 95,793,132.77 83,250,997.15 未分配利润 7.4.7.10 34,628,902.37 23,211,279.88 所有者权益合计


130,422,035.14 106,462,277.03 负债和所有者权益总计


130,794,348.46 108,455,291.31 注:报告截止日 2021年 12月 31日,华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 基金份额净值 1.3673 元,华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C基金份额净值 1.3572元;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数基 金份额总额 95,793,132.77份(其中 A类 40,891,801.09份,C类 54,901,331.68份)。 7.2 利润表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 一、收入


5,223,535.44 15,692,353.50 1.利息收入


88,070.49 42,784.26 其中:存款利息收入 7.4.7.11 87,807.13 42,623.90 债券利息收入


263.36 160.36 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- -





证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


17,975,147.54 11,566,090.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 14,757,730.38 9,979,697.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 4,861.19 10,757.03 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.15 -205,260.00 - 股利收益 7.4.7.16 3,417,815.97 1,575,635.32 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 -12,999,414.21 4,052,422.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 159,731.62 31,056.48 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 21 减:二、费用


1,904,506.80 997,917.04 1.管理人报酬


738,958.42 408,917.30 2.托管费


147,791.64 81,783.49 3.销售服务费


264,076.51 143,487.88 4.交易费用 7.4.7.19 530,447.43 184,590.69 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.03 0.02 7.其他费用 7.4.7.20 223,232.77 179,137.66 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 3,319,028.64 14,694,436.46 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


3,319,028.64 14,694,436.46 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 83,250,997.15 23,211,279.88 106,462,277.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,319,028.64 3,319,028.64 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 12,542,135.62 8,098,593.85 20,640,729.47 其中:1.基金申购款 183,140,405.79 67,183,526.07 250,323,931.86 2.基金赎回款 -170,598,270.17 -59,084,932.22 -229,683,202.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 95,793,132.77 34,628,902.37 130,422,035.14 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 90,830,786.77 4,523,176.09 95,353,962.86 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 14,694,436.46 14,694,436.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -7,579,789.62 3,993,667.33 -3,586,122.29 其中:1.基金申购款 86,593,336.66 15,305,334.22 101,898,670.88 2.基金赎回款 -94,173,126.28 -11,311,666.89 -105,484,793.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 83,250,997.15 23,211,279.88 106,462,277.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]938号《关于准予华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数发起式证券投资基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 AH 经 济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2019年 6月 3日至 2019年 7月 12日共募集 124,317,926.68 元(不含认购资金利息),业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第 60739337_A55 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起 式证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 124,384,327.63 份基金份额,其中认购资金利息折合 66,400.95 份基金份额。本基金的基金管理人为 华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、港 股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 23 可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期 货、国债期货、股票期权、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产 列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款 项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 24 负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务 且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 25 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的 基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益;境外基金投资在持有期 间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票 投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益; 境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为 投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资 在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴 纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的 预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产 支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认 为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直 线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 26 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入 汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民 币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金根据中国证 监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况参考《关 于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票 进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 27 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间 同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种,按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的 估值结果确定公允价值。 4、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税 法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致本基金 在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时, 本基金需要作出相关会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 28 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 29 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 10,506,235.77 7,678,224.20 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 10,506,235.77 7,678,224.20 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 124,996,774.33 120,071,914.43 -4,924,859.90 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 5,600.00 5,600.00 - 银行间市场 - - - 合计 5,600.00 5,600.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 125,002,374.33 120,077,514.43 -4,924,859.90 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 91,328,100.33 99,402,654.64 8,074,554.31 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 106,000.00 106,000.00 - 银行间市场 - - - 合计 106,000.00 106,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 30 合计 91,434,100.33 99,508,654.64 8,074,554.31 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 2,357.94 1,737.22 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 515.84 25.45 应收债券利息 0.70 8.36 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 15.40 4.29 合计 2,889.88 1,775.32 7.4.7.6其他资产 无。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 87,302.15 27,006.91 银行间市场应付交易费用 - - 合计 87,302.15 27,006.91 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 1,241.23 应付证券出借违约金 - - 预提费用 170,000.00 130,000.00 应付指数使用费 10,000.00 10,000.00 合计 180,000.00 141,241.23 7.4.7.9实收基金 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 27,663,098.16 27,663,098.16 本期申购 89,443,739.47 89,443,739.47 本期赎回(以“-”号填列) -76,215,036.54 -76,215,036.54 本期末 40,891,801.09 40,891,801.09 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 55,587,898.99 55,587,898.99 本期申购 93,696,666.32 93,696,666.32 本期赎回(以“-”号填列) -94,383,233.63 -94,383,233.63 本期末 54,901,331.68 54,901,331.68 7.4.7.10未分配利润 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,406,221.68 3,410,080.16 7,816,301.84 本期利润 6,823,623.21 -5,907,502.72 916,120.49 本期基金份额交易产生的 变动数 1,405,701.37 4,880,264.41 6,285,965.78 其中:基金申购款 22,087,327.01 11,027,589.91 33,114,916.92 基金赎回款 -20,681,625.64 -6,147,325.50 -26,828,951.14 本期已分配利润 - - - 本期末 12,635,546.26 2,382,841.85 15,018,388.11 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 单位:人民币元 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 32 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,563,411.31 6,831,566.73 15,394,978.04 本期利润 9,494,819.64 -7,091,911.49 2,402,908.15 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,654,174.84 3,466,802.91 1,812,628.07 其中:基金申购款 19,820,487.73 14,248,121.42 34,068,609.15 基金赎回款 -21,474,662.57 -10,781,318.51 -32,255,981.08 本期已分配利润 - - - 本期末 16,404,056.11 3,206,458.15 19,610,514.26 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 75,779.08 38,985.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,364.21 3,338.21 其他 663.84 300.07 合计 87,807.13 42,623.90 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 14,757,730.38 9,979,697.87 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 14,757,730.38 9,979,697.87 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 卖出股票成交总额 209,505,354.86 80,198,524.71 减:卖出股票成本总额 194,747,624.48 70,218,826.84 买卖股票差价收入 14,757,730.38 9,979,697.87 7.4.7.13债券投资收益 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 33 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 300,231.21 211,800.28 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 294,080.00 197,152.00 减:应收利息总额 1,290.02 3,891.25 买卖债券差价收入 4,861.19 10,757.03 7.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股指期货投资收益 -205,260.00 - 合计 -205,260.00 - 7.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31 日 股票投资产生的股利收益 3,417,815.97 1,575,635.32 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,417,815.97 1,575,635.32 7.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31 日 1.交易性金融资产 -12,999,414.21 4,052,422.54 ——股票投资 -12,999,414.21 4,053,036.30 ——债券投资 - -613.76 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 34 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -12,999,414.21 4,052,422.54 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 159,731.62 31,052.48 其他 - 4.00 合计 159,731.62 31,056.48 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 530,447.43 184,590.69 银行间市场交易费用 - - 合计 530,447.43 184,590.69 7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 13,232.77 8,737.66 指数使用费 40,000.00 40,000.00 其他 - 400.00 合计 223,232.77 179,137.66 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 35 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司(“中信证券(华南)”) 基金管理人股东控股的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 295,455,549.91 68.52% 1,722,272.55 1.13% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 292,848.58 73.39% - - 7.4.10.1.4债券回购交易 无。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 36 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 133,513.01 69.22% 32,480.97 37.21% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 742.85 1.44% - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 738,958.42 408,917.30 其中:支付销售机构的客户维护费 186,520.98 113,817.14 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 147,791.64 81,783.49 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 37 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数 A 华夏中证AH经济蓝筹股票指 数 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 54,126.52 54,126.52 中信证券 - 317.53 317.53 华夏财富 - 14.05 14.05 中信证券(华南) - 6.70 6.70 合计 - 54,464.80 54,464.80 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏中证AH经济蓝筹股票 指数A 华夏中证AH经济蓝筹股票指 数C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 5,707.82 5,707.82 华夏财富 - 75.04 75.04 中信证券 - 11.12 11.12 合计 - 5,793.98 5,793.98 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 38 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 华夏中证AH经济蓝筹 股票指数A 华夏中证AH经济蓝 筹股票指数C 华夏中证AH经济蓝 筹股票指数A 华夏中证AH经济 蓝筹股票指数C 期初持有的基金 份额 10,002,444.69 - 10,002,444.69 - 期间申购/买入总 份额 - - - - 期间因拆分变动 份额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金 份额 10,002,444.69 - 10,002,444.69 - 期末持有的基金 份额占基金总份 额比例 24.46% - 36.16% - 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存 款 10,506,235.77 75,779.08 7,678,224.20 38,985.62 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 600905 三峡能源 新股发行 1,296,803 3,436,527.95 中信证券 601825 沪农商行 新股发行 15,480 137,772.00 中信证券 601728 中国电信 新股发行 29,000 131,370.00 中信证券 688739 成大生物 新股发行 988 108,680.00 中信证券 688187 时代电气 新股发行 3,104 97,403.52 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 39 中信证券 688798 艾为电子 新股发行 751 57,511.58 中信证券 688779 长远锂科 新股发行 9,879 55,816.35 中信证券 600955 维远股份 新股发行 1,694 50,074.64 中信证券 688776 国光电气 新股发行 844 43,415.36 中信证券 605555 德昌股份 新股发行 655 21,189.25 中信证券 600935 华塑股份 新股发行 4,811 18,955.34 中信证券 605566 福莱蒽特 新股发行 435 14,011.35 中信证券 605060 联德股份 新股发行 883 13,765.97 中信证券 605599 菜百股份 新股发行 980 9,800.00 中信证券 605488 福莱新材 新股发行 416 8,498.88 中信证券 605138 盛泰集团 新股发行 723 7,208.31 中信证券 001208 华菱线缆 新股发行 1,754 6,437.18 中信证券 003040 楚天龙 新股发行 1,101 5,086.62 中信证券 001219 青岛食品 新股发行 272 4,678.40 中信证券 601279 英利汽车 新股发行 2,004 4,148.28 中信证券 688425 铁建重工 新股发行 500 1,435.00 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中信证券 605136 丽人丽妆 新股发行 867 10,603.41 中信证券 003013 地铁设计 新股发行 724 9,723.32 中信证券 605099 共创草坪 新股发行 624 9,634.56 中信证券 003018 金富科技 新股发行 1,027 9,171.11 中信证券 600999 招商证券 配股发行 1,110 8,280.60 中信证券 003015 日久光电 新股发行 1,128 7,410.96 中信证券 605299 舒华体育 新股发行 738 5,365.26 中信证券 003006 百亚股份 新股发行 804 5,314.44 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2021年 12月 31日,本基金持有的中信证券股票估值总额为人民币 562,533.00元,占基金资 产净值的比例为 0.43%(2020年12月 31日,本基金持有的中信证券股票估值总额为人民币 467,460.00 元,占基金资产净值的比例为 0.22%)。 于 2021年 12月 31日,本基金持有的农业银行股票估值总额为人民币 332,514.00元,占基金资 产净值的比例为 0.25%(2020年12月 31日,本基金持有的农业银行股票估值总额为人民币 270,040.00 元,占基金资产净值的比例为 0.13%)。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 40 7.4.12期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券 名称 成功认购 日 可流通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 688162 巨 一 科 技 2021-11-03 2022-05-10 新发 流通 受限 46.00 82.55 1,758 80,868.00 145,122.90 - 688121 卓 然 股 份 2021-08-30 2022-03-07 新发 流通 受限 18.16 36.42 2,331 42,330.96 84,895.02 - 001234 泰 慕 士 2021-12-31 2022-01-11 新发 流通 受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券 名称 成功认购 日 可流通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 123132 回 盛 转 债 2021-12-17 2022-01-07 新发 流通 受限 100.00 100.00 51 5,100.00 5,100.00 - 127052 杭 锅 转 债 2021-12-24 2022-01-24 新发 流通 受限 100.00 100.00 5 500.00 500.00 - 注:①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日 前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内,通过 集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式 的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 41 份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公 司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》, 本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不 得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有 关规定。 ②基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起 12个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式 减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低 于 6个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 42 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,如需对组合进行调整时,由于投 资标的流动性较好,市场冲击成本较小,基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管 理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定 期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 43 整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 因此,利率风险不是本基金的主要风险。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 - - - 交易性金融资产 - 32,882,946.48 32,882,946.48 衍生金融资产 - - - 应收证券清算款 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - 17,477.40 17,477.40 应收申购款 - - - 其他资产 - - - 资产合计 - 32,900,423.88 32,900,423.88 以外币计价的负债





应付在途资金 - - - 应付证券清算款 - - - 应付换汇款 - - - 应付赎回款 - - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 44 应付赎回费 - - - 负债合计 - - - 项目 上年度末 2020年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 - - - 交易性金融资产 - 35,099,847.04 35,099,847.04 衍生金融资产 - - - 应收证券清算款 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - 13,852.77 13,852.77 应收申购款 - - - 其他资产 - - - 资产合计 - 35,113,699.81 35,113,699.81 以外币计价的负债





应付在途资金 - - - 应付证券清算款 - - - 应付换汇款 - - - 应付赎回款 - - - 应付赎回费 - - - 负债合计 - - - 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 港币相对人民币升值 5% 1,645,021.19 1,755,684.99 港币相对人民币贬值 5% -1,645,021.19 -1,755,684.99 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 45 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 120,071,914.43 92.06 99,402,654.64 93.37 交易性金融资产-债券投资 5,600.00 0.00 106,000.00 0.10 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 合计 120,077,514.43 92.07 99,508,654.64 93.47 注:①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证华夏 AH经济蓝筹股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 -5% -5,472,309.44 -5,346,860.58 +5% 5,472,309.44 5,346,860.58 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 119,847,496.51元,第二层次的余额为 230,017.92元,第三层次的余额为 0元。(截至 2020年 12月 31日止:第一层次的余额为 99,508,654.64元,第二层次的余额为 0元,第三层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 46 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 (5)新金融工具准则 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号-金 融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以下 合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于 进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执 行新金融工具准则。 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 120,071,914.43 91.80 其中:股票 120,071,914.43 91.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,600.00 0.00 其中:债券 5,600.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 10,557,765.09 8.07 8 其他各项资产 159,068.94 0.12 9 合计 130,794,348.46 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 32,882,946.48元,占基金资 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 47 产净值比例为 25.21%。 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,672,146.00 2.05 B 采矿业 3,259,017.00 2.50 C 制造业 34,086,036.18 26.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,363,432.00 1.81 E 建筑业 9,693,269.41 7.43 F 批发和零售业 9,980,186.08 7.65 G 交通运输、仓储和邮政业 2,971,146.14 2.28 H 住宿和餐饮业 262,106.00 0.20 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,133,952.80 3.17 J 金融业 9,592,641.50 7.36 K 房地产业 4,295,039.00 3.29 L 租赁和商务服务业 3,303,783.00 2.53 M 科学研究和技术服务业 211,746.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 262,915.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,261.84 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 43,290.00 0.03 合计 87,188,967.95 66.85 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 通讯服务 14,324,679.04 10.98 非必需消费品 5,395,116.75 4.14 保健 2,574,059.08 1.97 房地产 2,414,961.47 1.85 材料 1,898,151.60 1.46 必需消费品 1,662,434.25 1.27 信息技术 1,488,493.13 1.14 工业 1,402,000.04 1.07 公用事业 968,038.40 0.74 能源 755,012.72 0.58 金融 - - 合计 32,882,946.48 25.21 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 00700 腾讯控股 34,300 12,810,353.02 9.82 2 601939 建设银行 493,500 2,891,910.00 2.22 3 601668 中国建筑 451,300 2,256,500.00 1.73 4 601888 中国中免 9,800 2,150,218.00 1.65 5 03690 美团-W 9,800 1,806,012.99 1.38 6 000002 万科 A 91,300 1,804,088.00 1.38 7 601390 中国中铁 299,100 1,731,789.00 1.33 8 601318 中国平安 31,900 1,608,079.00 1.23 9 601186 中国铁建 195,500 1,524,900.00 1.17 10 002311 海大集团 18,200 1,334,060.00 1.02 11 600827 百联股份 97,100 1,294,343.00 0.99 12 002385 大北农 120,100 1,259,849.00 0.97 13 601669 中国电建 155,500 1,256,440.00 0.96 14 03323 中国建材 152,000 1,188,070.91 0.91 15 600028 中国石化 278,500 1,178,055.00 0.90 16 600019 宝钢股份 158,661 1,136,012.76 0.87 17 601919 中远海控 54,750 1,023,277.50 0.78 18 00941 中国移动 25,500 975,723.84 0.75 19 002299 圣农发展 38,800 937,796.00 0.72 20 600048 保利发展 57,600 900,288.00 0.69 21 01099 国药控股 63,600 881,909.15 0.68 22 600036 招商银行 17,300 842,683.00 0.65 23 06110 滔搏 129,000 832,161.46 0.64 24 600519 贵州茅台 400 820,000.00 0.63 25 601618 中国中冶 208,200 797,406.00 0.61 26 002251 步步高 114,800 782,936.00 0.60 27 000930 中粮科技 69,500 755,465.00 0.58 28 00883 中国海洋石油 115,000 755,012.72 0.58 29 02007 碧桂园 132,000 746,828.54 0.57 30 600104 上汽集团 36,200 746,806.00 0.57 31 000501 鄂武商 A 71,000 746,210.00 0.57 32 601800 中国交建 81,900 702,702.00 0.54 33 01109 华润置地 26,000 697,249.28 0.53 34 01958 北京汽车 241,500 661,458.84 0.51 35 600153 建发股份 72,300 655,761.00 0.50 36 601398 工商银行 139,300 644,959.00 0.49 37 00493 国美零售 1,165,000 628,652.64 0.48 38 06808 高鑫零售 244,500 625,697.02 0.48 39 601857 中国石油 125,400 615,714.00 0.47 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 49 40 600606 绿地控股 138,280 600,135.20 0.46 41 600325 华发股份 97,900 589,358.00 0.45 42 600859 王府井 21,200 572,400.00 0.44 43 600030 中信证券 21,300 562,533.00 0.43 44 002100 天康生物 52,400 560,680.00 0.43 45 000725 京东方 A 110,200 556,510.00 0.43 46 601899 紫金矿业 57,200 554,840.00 0.43 47 600585 海螺水泥 13,700 552,110.00 0.42 48 600887 伊利股份 13,100 543,126.00 0.42 49 600737 中粮糖业 57,500 540,500.00 0.41 50 00788 中国铁塔 766,000 538,602.18 0.41 51 00688 中国海外发展 35,500 535,797.81 0.41 52 600729 重庆百货 20,300 528,206.00 0.40 53 600837 海通证券 41,700 511,242.00 0.39 54 600309 万华化学 4,900 494,900.00 0.38 55 002419 天虹股份 77,100 484,188.00 0.37 56 600900 长江电力 21,000 476,700.00 0.37 57 000932 华菱钢铁 91,900 469,609.00 0.36 58 000338 潍柴动力 26,100 466,929.00 0.36 59 601868 中国能建 170,917 466,603.41 0.36 60 000333 美的集团 6,300 465,003.00 0.36 61 000829 天音控股 24,900 459,156.00 0.35 62 300226 上海钢联 11,260 457,719.00 0.35 63 600755 厦门国贸 62,800 452,788.00 0.35 64 601088 中国神华 19,600 441,392.00 0.34 65 600011 华能国际 45,200 437,988.00 0.34 66 00960 龙湖集团 14,500 435,085.84 0.33 67 601600 中国铝业 70,700 430,563.00 0.33 68 000709 河钢股份 174,300 428,778.00 0.33 69 002127 南极电商 60,800 419,520.00 0.32 70 001979 招商蛇口 30,400 405,536.00 0.31 71 002594 比亚迪 1,500 402,180.00 0.31 72 000858 五粮液 1,800 400,788.00 0.31 73 600337 美克家居 110,300 387,153.00 0.30 74 603609 禾丰股份 37,300 381,952.00 0.29 75 00992 联想集团 52,000 380,936.20 0.29 76 600271 航天信息 28,300 378,937.00 0.29 77 600201 生物股份 23,100 377,685.00 0.29 78 601766 中国中车 59,600 362,964.00 0.28 79 02319 蒙牛乳业 10,000 361,379.20 0.28 80 600795 国电电力 113,400 359,478.00 0.28 81 600362 江西铜业 16,000 357,280.00 0.27 82 002230 科大讯飞 6,800 357,068.00 0.27 83 600170 上海建工 97,800 352,080.00 0.27 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 50 84 600057 厦门象屿 41,100 348,939.00 0.27 85 002697 红旗连锁 65,400 347,928.00 0.27 86 601607 上海医药 17,500 347,725.00 0.27 87 688981 中芯国际 6,546 346,872.54 0.27 88 000651 格力电器 9,300 344,379.00 0.26 89 601006 大秦铁路 53,300 341,120.00 0.26 89 603708 家家悦 20,500 341,120.00 0.26 91 002352 顺丰控股 4,900 337,708.00 0.26 92 000069 华侨城 A 47,800 336,512.00 0.26 93 601288 农业银行 113,100 332,514.00 0.25 94 601816 京沪高铁 68,500 330,855.00 0.25 95 03320 华润医药 113,500 329,431.48 0.25 96 601988 中国银行 106,800 325,740.00 0.25 97 600346 恒力石化 14,100 323,877.00 0.25 98 01093 石药集团 46,000 318,553.31 0.24 99 000100 TCL科技 50,200 309,734.00 0.24 100 601728 中国电信 70,900 306,997.00 0.24 101 600010 包钢股份 108,600 302,994.00 0.23 102 600031 三一重工 12,900 294,120.00 0.23 103 300750 宁德时代 500 294,000.00 0.23 104 002416 爱施德 25,800 293,604.00 0.23 105 601688 华泰证券 16,500 293,040.00 0.22 106 600276 恒瑞医药 5,764 292,292.44 0.22 107 01177 中国生物制药 64,000 285,702.14 0.22 108 01810 小米集团-W 18,400 284,328.58 0.22 109 601211 国泰君安 15,600 279,084.00 0.21 110 600195 中牧股份 21,300 278,391.00 0.21 111 600808 马钢股份 74,600 275,274.00 0.21 112 002493 荣盛石化 15,150 275,124.00 0.21 113 00267 中信股份 43,000 270,707.36 0.21 114 600332 白云山 7,800 266,760.00 0.20 115 000898 鞍钢股份 70,800 265,500.00 0.20 116 600598 北大荒 18,000 262,080.00 0.20 117 00175 吉利汽车 15,000 261,223.20 0.20 118 600741 华域汽车 9,200 260,360.00 0.20 119 601155 新城控股 8,900 259,257.00 0.20 120 000825 太钢不锈 36,800 259,072.00 0.20 121 000063 中兴通讯 7,700 257,950.00 0.20 122 03396 联想控股 27,100 255,248.17 0.20 123 002092 中泰化学 26,700 254,718.00 0.20 124 002458 益生股份 22,100 249,951.00 0.19 125 600690 海尔智家 8,300 248,087.00 0.19 126 000039 中集集团 14,100 241,956.00 0.19 127 02688 新奥能源 2,000 240,047.36 0.18 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 51 128 601012 隆基股份 2,740 236,188.00 0.18 129 09633 农夫山泉 5,600 235,566.91 0.18 130 600299 安迪苏 18,200 224,224.00 0.17 131 002410 广联达 3,500 223,930.00 0.17 132 600297 广汇汽车 82,600 220,542.00 0.17 133 600196 复星医药 4,500 220,230.00 0.17 134 600027 华电国际 40,700 217,745.00 0.17 135 600352 浙江龙盛 17,200 217,236.00 0.17 136 002746 仙坛股份 20,700 217,143.00 0.17 137 000703 恒逸石化 20,350 216,117.00 0.17 138 600089 特变电工 10,200 215,934.00 0.17 139 01378 中国宏桥 32,000 215,323.13 0.17 140 601952 苏垦农发 18,000 214,380.00 0.16 141 601658 邮储银行 41,900 213,690.00 0.16 142 600588 用友网络 5,900 211,692.00 0.16 143 600814 杭州解百 32,300 210,919.00 0.16 144 601233 桐昆股份 9,900 209,682.00 0.16 145 02331 李宁 3,000 209,346.48 0.16 146 002234 民和股份 11,900 204,204.00 0.16 147 600584 长电科技 6,500 201,630.00 0.15 148 003816 中国广核 64,200 200,946.00 0.15 149 600570 恒生电子 3,200 198,880.00 0.15 150 300383 光环新网 13,100 194,404.00 0.15 151 601992 金隅集团 68,200 193,688.00 0.15 152 002661 克明食品 16,300 192,992.00 0.15 153 601985 中国核电 23,200 192,560.00 0.15 154 00489 东风集团股份 36,000 190,729.73 0.15 155 600177 雅戈尔 27,500 189,475.00 0.15 156 600710 苏美达 28,700 187,698.00 0.14 157 000630 铜陵有色 53,100 184,788.00 0.14 158 600108 亚盛集团 52,200 184,266.00 0.14 159 00322 康师傅控股 14,000 183,371.32 0.14 160 600886 国投电力 15,700 180,079.00 0.14 161 000625 长安汽车 11,800 179,242.00 0.14 162 000488 晨鸣纸业 24,700 178,828.00 0.14 163 000538 云南白药 1,700 177,905.00 0.14 164 000877 天山股份 11,600 177,596.00 0.14 165 002475 立讯精密 3,590 176,628.00 0.14 166 002422 科伦药业 9,200 174,156.00 0.13 167 000735 罗牛山 24,000 171,120.00 0.13 168 00836 华润电力 8,000 170,714.88 0.13 169 002373 千方科技 11,300 168,935.00 0.13 170 000963 华东医药 4,200 168,840.00 0.13 171 600958 东方证券 11,400 168,036.00 0.13 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 52 172 600655 豫园股份 16,300 167,890.00 0.13 173 002091 江苏国泰 12,200 167,506.00 0.13 174 00135 昆仑能源 28,000 167,346.37 0.13 175 000776 广发证券 6,800 167,212.00 0.13 176 601168 西部矿业 12,000 163,320.00 0.13 177 600219 南山铝业 34,000 160,140.00 0.12 178 02313 申洲国际 1,300 159,325.72 0.12 179 00576 浙江沪杭甬 28,000 159,104.96 0.12 180 600999 招商证券 8,910 157,261.50 0.12 181 002415 海康威视 3,000 156,960.00 0.12 182 603501 韦尔股份 500 155,385.00 0.12 183 02020 安踏体育 1,600 152,923.90 0.12 184 600754 锦江酒店 2,600 152,360.00 0.12 185 300760 迈瑞医疗 400 152,320.00 0.12 186 000157 中联重科 21,200 152,004.00 0.12 187 02269 药明生物 2,000 151,337.76 0.12 188 002202 金风科技 9,000 148,230.00 0.11 189 00656 复星国际 21,500 147,834.34 0.11 190 002065 东华软件 18,900 147,420.00 0.11 191 600426 华鲁恒升 4,680 146,484.00 0.11 192 688162 巨一科技 1,758 145,122.90 0.11 193 01193 华润燃气 4,000 144,061.12 0.11 194 600739 辽宁成大 7,300 142,496.00 0.11 195 000895 双汇发展 4,500 141,975.00 0.11 196 600097 开创国际 12,300 141,696.00 0.11 197 603613 国联股份 1,300 139,750.00 0.11 198 603993 洛阳钼业 24,900 138,942.00 0.11 199 002001 新和成 4,460 138,795.20 0.11 200 600998 九州通 9,400 138,368.00 0.11 201 000166 申万宏源 26,800 137,216.00 0.11 202 300122 智飞生物 1,100 137,060.00 0.11 203 00780 同程旅行 11,600 136,951.27 0.11 204 300773 拉卡拉 4,700 136,394.00 0.10 205 600251 冠农股份 14,300 135,135.00 0.10 206 600079 人福医药 6,000 135,120.00 0.10 207 601866 中远海发 41,200 133,900.00 0.10 208 00392 北京控股 6,000 131,960.64 0.10 209 002304 洋河股份 800 131,784.00 0.10 210 000830 鲁西化工 8,600 131,236.00 0.10 211 600380 健康元 10,200 130,968.00 0.10 212 000708 中信特钢 6,350 130,048.00 0.10 213 002183 怡亚通 19,300 127,766.00 0.10 214 600500 中化国际 14,860 127,201.60 0.10 215 000568 泸州老窖 500 126,935.00 0.10 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 53 216 00881 中升控股 2,500 124,275.20 0.10 217 00148 建滔集团 4,000 124,111.68 0.10 218 02689 玖龙纸业 18,000 123,179.62 0.09 219 000425 徐工机械 20,500 122,795.00 0.09 220 00152 深圳国际 18,500 122,517.36 0.09 221 601991 大唐发电 37,800 122,472.00 0.09 222 600845 宝信软件 2,000 121,660.00 0.09 223 000878 云南铜业 8,900 118,993.00 0.09 224 600467 好当家 41,500 118,275.00 0.09 225 000959 首钢股份 20,600 118,038.00 0.09 226 00696 中国民航信息网 络 11,000 117,996.03 0.09 227 603858 步长制药 5,540 116,838.60 0.09 228 00144 招商局港口 10,000 116,099.20 0.09 229 600535 天士力 7,300 115,705.00 0.09 230 300033 同花顺 800 115,664.00 0.09 231 000906 浙商中拓 10,400 115,544.00 0.09 232 01044 恒安国际 3,500 114,893.24 0.09 233 300271 华宇软件 9,000 114,300.00 0.09 234 600127 金健米业 13,500 114,210.00 0.09 235 00384 中国燃气 8,600 113,908.03 0.09 236 600438 通威股份 2,500 112,400.00 0.09 237 002688 金河生物 18,300 112,179.00 0.09 238 002649 博彦科技 9,600 112,128.00 0.09 239 02314 理文造纸 25,000 110,784.80 0.08 240 000911 南宁糖业 10,300 110,210.00 0.08 241 00570 中国中药 26,000 109,901.79 0.08 242 600258 首旅酒店 4,200 109,746.00 0.08 243 000807 云铝股份 9,800 109,466.00 0.08 244 600850 电科数字 3,200 109,216.00 0.08 245 000513 丽珠集团 2,700 108,567.00 0.08 246 603566 普莱柯 4,900 108,290.00 0.08 247 600085 同仁堂 2,400 107,952.00 0.08 248 600893 航发动力 1,700 107,882.00 0.08 249 000713 丰乐种业 11,000 106,700.00 0.08 250 000999 华润三九 3,100 106,144.00 0.08 251 002004 华邦健康 14,500 104,980.00 0.08 252 00291 华润啤酒 2,000 104,407.52 0.08 253 300677 英科医疗 1,800 104,112.00 0.08 254 03808 中国重汽 10,500 103,017.60 0.08 255 600166 福田汽车 29,800 102,512.00 0.08 256 002368 太极股份 3,700 101,898.00 0.08 257 601718 际华集团 33,700 100,426.00 0.08 258 002185 华天科技 7,900 100,409.00 0.08 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 54 259 000555 神州信息 7,800 99,216.00 0.08 260 600096 云天化 5,000 98,100.00 0.08 261 000960 锡业股份 5,000 97,650.00 0.07 262 601877 正泰电器 1,800 97,002.00 0.07 263 600728 佳都科技 11,600 96,628.00 0.07 264 600612 老凤祥 2,100 96,285.00 0.07 265 00867 康哲药业 9,000 95,806.37 0.07 266 002078 太阳纸业 8,300 95,367.00 0.07 267 603225 新凤鸣 6,400 95,040.00 0.07 268 601598 中国外运 21,200 94,976.00 0.07 269 300012 华测检测 3,500 94,045.00 0.07 270 01530 三生制药 17,500 93,002.00 0.07 271 601138 工业富联 7,800 92,976.00 0.07 272 300166 东方国信 8,600 92,880.00 0.07 273 600406 国电南瑞 2,260 90,467.80 0.07 274 600398 海澜之家 13,900 89,099.00 0.07 275 01199 中远海运港口 16,000 88,562.43 0.07 276 603986 兆易创新 500 87,925.00 0.07 277 601633 长城汽车 1,800 87,372.00 0.07 278 600801 华新水泥 4,500 86,850.00 0.07 279 01313 华润水泥控股 18,000 86,681.95 0.07 280 600489 中金黄金 10,500 86,415.00 0.07 281 600023 浙能电力 21,300 86,052.00 0.07 282 688111 金山办公 324 85,860.00 0.07 283 688121 卓然股份 2,331 84,895.02 0.07 284 601628 中国人寿 2,800 84,252.00 0.06 285 600026 中远海能 14,200 84,064.00 0.06 286 300253 卫宁健康 5,000 83,800.00 0.06 287 02357 中航科工 19,000 83,730.42 0.06 288 002129 中环股份 2,000 83,500.00 0.06 289 600567 山鹰国际 25,000 82,250.00 0.06 290 603927 中科软 3,000 82,080.00 0.06 291 03898 时代电气 2,200 81,212.21 0.06 292 000060 中金岭南 16,400 80,524.00 0.06 293 600497 驰宏锌锗 16,100 80,339.00 0.06 294 600989 宝丰能源 4,600 79,856.00 0.06 295 01066 威高股份 10,000 79,552.48 0.06 296 600420 国药现代 7,600 78,812.00 0.06 297 600839 四川长虹 23,700 78,447.00 0.06 298 002736 国信证券 6,800 78,064.00 0.06 299 600522 中天科技 4,600 78,016.00 0.06 300 600018 上港集团 14,233 77,996.84 0.06 301 002408 齐翔腾达 7,400 77,700.00 0.06 302 000683 远兴能源 10,600 77,380.00 0.06 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 55 303 601872 招商轮船 18,800 77,080.00 0.06 304 300003 乐普医疗 3,400 76,942.00 0.06 305 600409 三友化工 8,800 76,560.00 0.06 306 600058 五矿发展 8,200 76,014.00 0.06 307 601828 美凯龙 8,500 74,885.00 0.06 308 002041 登海种业 2,900 74,791.00 0.06 309 002421 达实智能 19,200 74,112.00 0.06 310 01208 五矿资源 36,000 73,584.00 0.06 311 601216 君正集团 13,800 72,174.00 0.06 312 06862 海底捞 5,000 71,948.80 0.06 313 03933 联邦制药 20,000 71,294.72 0.05 314 01347 华虹半导体 2,000 70,313.60 0.05 315 000028 国药一致 1,900 70,262.00 0.05 316 002120 韵达股份 3,430 70,177.80 0.05 317 600233 圆通速递 4,200 70,056.00 0.05 318 600066 宇通客车 6,300 69,426.00 0.05 319 01308 海丰国际 3,000 69,168.96 0.05 320 002042 华孚时尚 15,100 69,007.00 0.05 321 000652 泰达股份 15,900 68,529.00 0.05 322 02186 绿叶制药 23,500 68,400.42 0.05 323 600062 华润双鹤 5,100 68,187.00 0.05 324 600415 小商品城 13,900 67,415.00 0.05 325 01333 中国忠旺 48,800 67,030.12 0.05 326 00354 中国软件国际 8,000 66,454.53 0.05 327 06618 京东健康 1,300 65,313.98 0.05 328 603160 汇顶科技 600 64,662.00 0.05 329 603899 晨光文具 1,000 64,510.00 0.05 330 600111 北方稀土 1,400 64,120.00 0.05 331 002156 通富微电 3,300 64,119.00 0.05 332 601881 中国银河 5,700 63,783.00 0.05 333 600549 厦门钨业 2,800 63,364.00 0.05 334 000626 远大控股 2,500 62,150.00 0.05 335 000035 中国天楹 10,300 61,903.00 0.05 336 300369 绿盟科技 3,900 61,854.00 0.05 337 001201 东瑞股份 1,600 61,728.00 0.05 338 600521 华海药业 2,800 60,648.00 0.05 339 600623 华谊集团 6,600 60,060.00 0.05 340 601989 中国重工 14,200 59,924.00 0.05 341 600566 济川药业 2,100 59,514.00 0.05 342 002008 大族激光 1,100 59,400.00 0.05 343 002013 中航机电 3,260 59,266.80 0.05 344 600717 天津港 14,100 59,079.00 0.05 345 00268 金蝶国际 3,000 58,867.20 0.05 346 300274 阳光电源 400 58,320.00 0.04 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 56 347 300015 爱尔眼科 1,378 58,261.84 0.04 348 00512 远大医药 11,000 58,098.66 0.04 349 002603 以岭药业 2,900 56,840.00 0.04 350 600511 国药股份 1,800 56,754.00 0.04 351 00861 神州控股 14,000 56,659.68 0.04 352 300999 金龙鱼 900 56,637.00 0.04 353 002556 辉隆股份 4,400 56,628.00 0.04 354 00552 中国通信服务 18,000 55,923.84 0.04 355 600446 金证股份 3,900 55,848.00 0.04 356 600056 中国医药 4,700 55,507.00 0.04 357 300496 中科创达 400 55,368.00 0.04 358 002064 华峰化学 5,300 55,332.00 0.04 359 600787 中储股份 8,700 54,288.00 0.04 360 000938 紫光股份 2,360 53,926.00 0.04 361 600879 航天电子 6,500 53,560.00 0.04 362 300433 蓝思科技 2,300 52,854.00 0.04 363 600812 华北制药 4,400 52,448.00 0.04 364 300505 川金诺 1,700 52,088.00 0.04 365 002340 格林美 5,000 51,750.00 0.04 366 300188 美亚柏科 3,000 51,570.00 0.04 367 002203 海亮股份 4,100 50,963.00 0.04 368 000528 柳工 6,600 50,886.00 0.04 369 002010 传化智联 5,800 50,460.00 0.04 370 603939 益丰药房 900 49,599.00 0.04 371 601615 明阳智能 1,900 49,590.00 0.04 372 600308 华泰股份 7,900 48,901.00 0.04 373 600418 江淮汽车 2,800 48,720.00 0.04 374 000800 一汽解放 4,700 48,363.00 0.04 375 000553 安道麦 A 5,700 48,108.00 0.04 376 600760 中航沈飞 700 47,628.00 0.04 377 600528 中铁工业 5,700 46,797.00 0.04 378 688526 科前生物 1,685 46,388.05 0.04 379 300207 欣旺达 1,100 46,376.00 0.04 380 002301 齐心集团 5,500 46,035.00 0.04 381 002153 石基信息 1,600 45,984.00 0.04 382 600803 新奥股份 2,500 45,900.00 0.04 383 601880 辽港股份 26,500 45,845.00 0.04 384 601319 中国人保 9,600 45,120.00 0.03 385 002049 紫光国微 200 45,000.00 0.03 386 600150 中国船舶 1,800 44,622.00 0.03 387 000301 东方盛虹 2,300 44,482.00 0.03 388 600966 博汇纸业 4,300 44,462.00 0.03 389 000921 海信家电 2,900 43,935.00 0.03 390 603883 老百姓 880 43,454.40 0.03 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 57 391 000009 中国宝安 3,000 43,290.00 0.03 392 601018 宁波港 10,800 42,876.00 0.03 393 002701 奥瑞金 6,100 42,700.00 0.03 394 300070 碧水源 5,900 42,421.00 0.03 395 002441 众业达 4,100 41,820.00 0.03 396 603718 海利生物 2,700 41,310.00 0.03 397 688009 中国通号 8,271 41,189.58 0.03 398 300124 汇川技术 600 41,160.00 0.03 399 300184 力源信息 5,900 40,946.00 0.03 400 600582 天地科技 9,300 40,734.00 0.03 401 002179 中航光电 400 40,224.00 0.03 402 601066 中信建投 1,300 38,025.00 0.03 403 01675 亚信科技 3,600 37,439.54 0.03 404 600885 宏发股份 500 37,320.00 0.03 405 600967 内蒙一机 3,100 37,045.00 0.03 406 300682 朗新科技 1,000 37,030.00 0.03 407 600320 振华重工 9,800 36,946.00 0.03 408 000951 中国重汽 2,180 36,820.20 0.03 409 000550 江铃汽车 2,200 35,882.00 0.03 410 300676 华大基因 400 35,120.00 0.03 411 002371 北方华创 100 34,702.00 0.03 412 000061 农产品 5,200 33,228.00 0.03 413 605296 神农集团 800 32,248.00 0.02 414 600025 华能水电 4,800 31,632.00 0.02 415 000950 重药控股 6,200 31,620.00 0.02 416 03331 维达国际 2,000 31,068.80 0.02 416 03692 翰森制药 2,000 31,068.80 0.02 418 600540 新赛股份 5,100 30,651.00 0.02 419 002831 裕同科技 900 30,321.00 0.02 420 02618 京东物流 1,400 30,275.73 0.02 421 600312 平高电气 3,300 29,997.00 0.02 422 600482 中国动力 1,500 29,550.00 0.02 423 600884 杉杉股份 900 29,493.00 0.02 424 300970 华绿生物 1,000 29,170.00 0.02 425 000049 德赛电池 500 29,160.00 0.02 426 600372 中航电子 1,300 29,107.00 0.02 427 603233 大参林 688 28,971.68 0.02 428 300871 回盛生物 1,000 28,480.00 0.02 429 600359 新农开发 3,400 28,458.00 0.02 430 600350 山东高速 5,500 28,380.00 0.02 431 600315 上海家化 700 28,287.00 0.02 432 603336 宏辉果蔬 3,600 28,116.00 0.02 433 600377 宁沪高速 3,200 27,584.00 0.02 434 600323 瀚蓝环境 1,300 27,274.00 0.02 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 58 435 00819 天能动力 4,000 26,980.80 0.02 436 600548 深高速 2,700 26,946.00 0.02 437 300967 晓鸣股份 1,000 26,660.00 0.02 438 01070 TCL电子 8,000 26,490.24 0.02 439 600869 远东股份 3,800 26,144.00 0.02 440 000400 许继电气 1,000 26,100.00 0.02 441 600580 卧龙电驱 1,400 25,606.00 0.02 442 601298 青岛港 4,500 25,605.00 0.02 443 600835 上海机电 1,600 25,472.00 0.02 444 02678 天虹纺织 3,000 25,263.84 0.02 445 002812 恩捷股份 100 25,040.00 0.02 446 600973 宝胜股份 4,200 24,906.00 0.02 447 002028 思源电气 500 24,605.00 0.02 448 601100 恒立液压 300 24,540.00 0.02 449 601995 中金公司 500 24,515.00 0.02 450 601965 中国汽研 1,300 24,193.00 0.02 451 300014 亿纬锂能 200 23,636.00 0.02 452 601179 中国西电 4,100 22,755.00 0.02 453 000062 深圳华强 1,300 22,399.00 0.02 454 000019 深粮控股 3,200 22,272.00 0.02 455 002117 东港股份 2,600 21,658.00 0.02 456 00968 信义光能 2,000 21,617.34 0.02 457 688396 华润微 334 21,576.40 0.02 458 601311 骆驼股份 1,400 21,462.00 0.02 459 600875 东方电气 1,000 21,420.00 0.02 460 601567 三星医疗 1,300 21,203.00 0.02 461 603588 高能环境 1,200 21,084.00 0.02 462 300053 欧比特 2,000 20,340.00 0.02 463 601200 上海环境 1,600 20,144.00 0.02 464 00189 东岳集团 2,000 19,884.03 0.02 465 600662 外服控股 2,700 19,332.00 0.01 466 600916 中国黄金 1,400 19,222.00 0.01 467 300662 科锐国际 300 18,663.00 0.01 468 00363 上海实业控股 2,000 18,575.87 0.01 469 002459 晶澳科技 200 18,540.00 0.01 470 002599 盛通股份 2,400 18,360.00 0.01 471 300979 华利集团 200 17,810.00 0.01 472 01882 海天国际 1,000 17,701.04 0.01 473 300215 电科院 1,700 17,051.00 0.01 474 601106 中国一重 4,800 16,704.00 0.01 475 603659 璞泰来 100 16,061.00 0.01 476 03998 波司登 4,000 16,057.66 0.01 477 00586 海螺创业 500 15,575.28 0.01 478 002717 岭南股份 4,300 14,835.00 0.01 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 59 479 00909 明源云 1,000 14,520.58 0.01 480 002672 东江环保 1,900 13,984.00 0.01 481 002532 天山铝业 1,700 13,855.00 0.01 482 601568 北元集团 1,700 13,821.00 0.01 483 01818 招金矿业 2,500 13,613.04 0.01 484 300416 苏试试验 400 13,580.00 0.01 485 688599 天合光能 164 12,939.60 0.01 486 300388 节能国祯 1,600 12,560.00 0.01 487 000798 中水渔业 1,600 12,352.00 0.01 488 002479 富春环保 2,000 11,880.00 0.01 489 002999 天禾股份 1,700 11,679.00 0.01 490 002573 清新环境 1,600 11,648.00 0.01 491 601865 福莱特 200 11,588.00 0.01 492 603060 国检集团 600 11,580.00 0.01 493 601388 怡球资源 2,600 11,570.00 0.01 494 002453 华软科技 600 10,884.00 0.01 495 002034 旺能环境 600 10,362.00 0.01 496 00257 光大环境 2,000 10,236.35 0.01 497 601827 三峰环境 1,100 9,812.00 0.01 498 002534 杭锅股份 300 9,507.00 0.01 499 600475 华光环能 800 9,472.00 0.01 500 000058 深赛格 1,400 9,422.00 0.01 501 301039 中集车辆 700 8,981.00 0.01 502 600517 国网英大 1,100 8,019.00 0.01 503 300493 润欣科技 1,000 7,980.00 0.01 504 600292 远达环保 900 7,686.00 0.01 505 603568 伟明环保 200 7,306.00 0.01 506 03339 中国龙工 4,000 7,162.18 0.01 507 300887 谱尼测试 100 6,770.00 0.01 508 002266 浙富控股 900 6,408.00 0.00 509 06993 蓝月亮集团 1,000 6,050.24 0.00 510 601028 玉龙股份 300 5,712.00 0.00 511 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 512 300797 钢研纳克 300 5,262.00 0.00 513 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 514 00658 中国高速传动 1,000 4,594.91 0.00 515 603933 睿能科技 300 4,554.00 0.00 516 003035 南网能源 500 4,145.00 0.00 517 300902 国安达 100 4,121.00 0.00 518 300962 中金辐照 200 3,966.00 0.00 519 002819 东方中科 100 3,326.00 0.00 520 300688 创业黑马 100 3,267.00 0.00 注:所用证券代码采用当地市场代码。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 60 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 19,147,329.73 17.99 2 03690 美团-W 5,321,223.27 5.00 3 601939 建设银行 4,617,894.88 4.34 4 03323 中国建材 3,582,043.42 3.36 5 601888 中国中免 3,547,237.00 3.33 6 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.23 7 601668 中国建筑 3,244,005.00 3.05 8 600887 伊利股份 3,038,950.00 2.85 9 600519 贵州茅台 3,018,210.00 2.84 10 601318 中国平安 2,959,274.00 2.78 11 000002 万科 A 2,933,610.62 2.76 12 601390 中国中铁 2,409,570.00 2.26 13 600028 中国石化 2,273,541.00 2.14 14 000829 天音控股 2,139,533.00 2.01 15 601186 中国铁建 2,124,926.00 2.00 16 300498 温氏股份 1,886,453.86 1.77 17 600827 百联股份 1,879,063.00 1.77 18 002311 海大集团 1,858,624.00 1.75 19 000858 五粮液 1,768,485.00 1.66 20 002385 大北农 1,735,005.00 1.63 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 11,815,381.92 11.10 2 600905 三峡能源 7,887,941.29 7.41 3 03690 美团-W 4,886,433.43 4.59 4 600887 伊利股份 4,447,715.00 4.18 5 600519 贵州茅台 4,284,711.00 4.02 6 03323 中国建材 3,940,125.83 3.70 7 000829 天音控股 3,545,848.60 3.33 8 601939 建设银行 3,450,692.00 3.24 9 300498 温氏股份 3,050,534.05 2.87 10 00267 中信股份 2,745,050.75 2.58 11 600655 豫园股份 2,516,396.00 2.36 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 61 12 601668 中国建筑 2,337,926.00 2.20 13 02319 蒙牛乳业 2,333,767.50 2.19 14 000858 五粮液 2,163,271.52 2.03 15 000002 万科 A 2,122,016.00 1.99 16 601318 中国平安 2,058,732.00 1.93 17 601888 中国中免 2,057,804.00 1.93 18 601669 中国电建 1,912,216.00 1.80 19 601390 中国中铁 1,779,827.00 1.67 20 000338 潍柴动力 1,666,408.00 1.57 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 228,416,298.48 卖出股票收入(成交)总额 209,505,354.86 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,600.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,600.00 0.00 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 123132 回盛转债 51 5,100.00 0.00 2 127052 杭锅转债 5 500.00 0.00 3 - - - - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 62 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,美团出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开 谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,采取完全复制策略,美团-W系标的指数成份股,上述 股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,179.50 2 应收证券清算款 72,522.16 3 应收股利 17,477.40 4 应收利息 2,889.88 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,068.94 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 1,994 20,507.42 24,539,427.85 60.01% 16,352,373.24 39.99% 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 18,131 3,028.04 8,806,554.91 16.04% 46,094,776.77 83.96% 合计 20,125 4,759.91 33,345,982.76 34.81% 62,447,150.01 65.19% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 407,531.39 1.00% 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 54,411.63 0.10% 合计 461,943.02 0.48% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 10~50 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 64 持有本开放式基金 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 0 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 0 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,444.69 10.44% 10,000,000.00 10.44% 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,444.69 10.44% 10,000,000.00 10.44% 不少于三年 §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏中证 AH经济蓝筹股票指 数 A 华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数 C 基金合同生效日(2019年 7月 16 日)基金份额总额 44,993,831.21 79,390,496.42 本报告期期初基金份额总额 27,663,098.16 55,587,898.99 本报告期基金总申购份额 89,443,739.47 93,696,666.32 减:本报告期基金总赎回份额 76,215,036.54 94,383,233.63 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 40,891,801.09 54,901,331.68 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 65 本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告,郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理,蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本基金管理人于 2021年 11月 2日发布公告,蔡向阳先生不再担任华夏基金管理有限公司高级 管理人员。 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021年 8月,中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 50,000元人民 币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 3年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 10 295,455,549.91 68.52% 133,513.01 69.22% - 东方证券 1 89,440,757.66 20.74% 39,047.44 20.24% - 西部证券 1 18,708,678.61 4.34% 8,189.94 4.25% - 华泰证券 1 14,374,529.66 3.33% 6,601.95 3.42% - 方正证券 2 7,559,114.30 1.75% 3,383.47 1.75% - 广发证券 2 4,258,676.23 0.99% 1,952.79 1.01% - 国泰君安证券 2 1,368,649.09 0.32% 205.33 0.11% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 66 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了长江证券、高华证券、招商证券、中金公司的交易单元作为 本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,长江证券、中金公司、中信证券的部分交易单元为本基金本 期新增的交易单元,中信证券的部分交易单元为本期剔除的交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 中信证券 292,848.58 73.39% - - 东方证券 - - - - 西部证券 - - - - 华泰证券 - - - - 方正证券 106,197.70 26.61% - - 广发证券 - - - - 国泰君安证券 - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-09 2 华夏基金管理有限公司关于华夏中证 AH经 济蓝筹股票指数发起式证券投资基金在 2021 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定 期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-13 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 67 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-20 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-01-27 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-01 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-02-24 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-12 9 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证 券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》 修订旗下部分公募基金基金合同的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-03-29 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-02 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-07 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-09 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-04-21 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-08 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-12 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-13 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-19 19 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-25 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-05-28 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-04 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-09 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-06-17 24 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-05 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 68 25 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-07 26 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-08-14 27 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-13 28 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-15 29 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-22 30 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-10-23 31 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-11-02 32 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-11-22 33 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券 投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额申 购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2021-12-24 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同》; 3、《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3查阅方式 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2021年年度报告 69 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日