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大摩量化配置混合C(008305)

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金2021年年度报告










摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资 基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 30日 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 2页 共 66页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的 审计报告。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 3页 共 66页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 18 7.2 利润表 ..................................................................... 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 20 7.4 报表附注 ................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 50 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 4页 共 66页


8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 60 §11 重大事件揭示 ............................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 61 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62 11.8 其他重大事件 .............................................................. 63 §12 备查文件目录 ............................................................... 66 12.1 备查文件目录 .............................................................. 66 12.2 存放地点 .................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................. 66


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 5页 共 66页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金


基金简称


大摩量化配置混合


基金主代码


233015 交易代码 233015 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2012年 12月 11日 基金管理人


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


93,025,505.01份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


下属分级基金的交 易代码


233015


008305


报告期末下属分级 基金的份额总额


92,887,697.12份


137,807.89份


注:本基金自 2019年 12月 18日起新增 C类份额,上述事项已于 2019年 12月 18日在指定媒介 上公告。 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险 的同时,获得超越比较基准的超额收益。 投资策略


1、资产配置策略


资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析 和定量分析,确定中长期的资产配置方案。


2、行业配置策略


本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链 指标之间的关系,并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、 动量反转等指标,获得各行业的预期收益率,并运用 BL模型对行业 配置权重进行优化。


3、股票配置策略


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 6页 共 66页


在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进行选股。量化 选股模型包括但不限于以下两种:一种是持有行业内若干权重股, 并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益;另一种是通过量化 多因子选股模型挑选优势个股。 业绩比较基准


80%×沪深 300指数收益率+20%×标普中国债券指数收益率 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、 债券型基金,而低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


摩根士丹利华鑫基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


许菲菲 秦一楠 联系电话


(0755)88318883 (010)66060069 电子邮箱


xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-8888-668 95599 传真


(0755)82990384 (010)68121816 注册地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第二座第 17层 01-04室 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址


深圳市福田区中心四路 1号嘉里 建设广场第二座第 17层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518048 100031 法定代表人


王鸿嫔 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座 普华永道中心 11楼 注册登记机构


摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二 座 17楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2021年 2020年 2019年 2019年 12月 18 日(基金 合同生 效 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 7页 共 66页


日)-201 9年 12 月 31日


大摩量化配置 混合 A


大摩量化配 置混合 C


大摩量化配置 混合 A


大摩量化配 置混合 C


大摩量化配置 混合 A


大摩量 化配置 混合 C


本期 已实 现收 益


54,596,340.5 4 3,149,546.9 4 109,858,312. 86 989,702.15 45,749,944.6 6 14.73 本期 利润


-7,921,513.4 3 -1,440,581. 39 119,379,073. 58 2,704,043.4 2 166,071,955. 58 42.08 加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0759 -0.4495 0.5465 1.3670 0.4406 0.0406 本期 加权 平均 净值 利润 率


-3.31%


-19.35%


29.78%


63.79%


28.66%


2.42%


本期 基金 份额 净值 增长 率


-4.86%


-5.25%


36.24%


36.01%


32.81%


1.43%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末 可供 分配 利润


112,770,141. 59 165,526.30 104,478,780. 31 11,043,084. 63 65,211,923.4 6 949.15 期末 可供 分配 基金 1.2140 1.2011 0.7509 1.2331 0.2065 0.6921 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 8页 共 66页


份额 利润


期末 基金 资产 净值


205,657,838. 71 303,334.19 323,753,238. 49 20,806,485. 49 539,317,255. 51 2,342.0 8 期末 基金 份额 净值


2.214 2.201 2.327 2.323 1.708 1.708 3.1. 3 累 计期 末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


177.88%


30.70%


192.06%


37.95%


114.37%


1.43%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数); 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4.本基金自 2019年 12月 18日起新增 C类份额,上述事项已于 2019年 12月 18日在指定媒介上 公告。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩量化配置混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 9页 共 66页


过去三个月 -0.32%


0.98%


1.47%


0.63%


-1.79%


0.35%


过去六个月 -6.74%


1.24%


-3.75%


0.82%


-2.99%


0.42%


过去一年 -4.86%


1.42%


-3.03%


0.94%


-1.83%


0.48%


过去三年 72.16%


1.37%


53.52%


1.03%


18.64%


0.34%


过去五年 37.77%


1.21%


44.95%


0.96%


-7.18%


0.25%


自基金合同生效起 至今 177.88%


1.37%


108.34%


1.16%


69.54%


0.21%


大摩量化配置混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -0.36%


0.98%


1.47%


0.63%


-1.83%


0.35%


过去六个月 -7.01%


1.24%


-3.75%


0.82%


-3.26%


0.42%


过去一年 -5.25%


1.42%


-3.03%


0.94%


-2.22%


0.48%


自基金合同生效起 至今 30.70%


1.46%


20.06%


1.04%


10.64%


0.42%


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 10页 共 66页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金自 2019年 12月 18日起新增 C类份额。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 11页 共 66页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配的情况。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身 为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 12页 共 66页


限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。


截止 2021年 12月 31日,公司旗下共管理 34只公募基金,其中股票型基金 4只,混合型基 金 19只,指数型基金 2只,债券型基金 9只。同时,公司还管理着多个私募资产管理计划。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈 健 夫 基金经理 2018 年 8 月 1日 - 11年 美国南加州大学应用数学博士。曾任美国 联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级 量化分析师,阳光资产管理有限公司高级 量化研究员。2018年 7月加入本公司,现 任数量化投资部基金经理。2018年 8月起 担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券 投资基金基金经理,2018 年 8 月至 2020 年 9 月担任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹 性股票型证券投资基金基金经理。 王 联 欣 基金经理 2021 年 3 月 24日 - 6年 天津大学技术经济及管理硕士,金融风险 管理师(FRM)。2015年 2月加入本公司, 历任数量化投资部助理量化研究员、基金 经理助理,现任数量化投资部基金经理。 2021年 3月起担任摩根士丹利华鑫量化配 置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、基金经理的任职为根据本公司决定确定的聘任日期; 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求, 制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》 等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。





基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 13页 共 66页


债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关 系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析 与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实 现公平交易管理控制目标。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。





经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析,未发现异常情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


纵观整个 2021年,上证综指始终围绕着 3300点到 3750点之间呈震荡走势,全年的指数振幅 仅为 12.06%,板块和行业之间的投资机会存在差异。例如,从宽基指数来看,以中证 1000、中证 500为代表的中小盘成长指数在 2021年全年的表现显著强于沪深 300、上证 50等大盘蓝筹指数, 其中中证 500全年上涨 15.58%,沪深 300全年下跌 5.20%。分行业来看,电力设备及新能源、基 础化工、有色金属、煤炭和钢铁在全年的涨幅均超过了 40%,消费者服务和非银行金融的跌幅则 在-20%以上,显示出了较强的市场分化效应。所以,即使在市场整体走势纠结的 2021年,A股同 样能提供不俗的投资机会,这也为投资者创造了空间。


本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系和严格的 风险管理机制,争取获得相对基准的超额收益。回顾本基金在全年的运作过程,由于组合在大部 分时间里都集中暴露在成长、质量等长期表现较优的因子上,所以截止到 2021年 11月底,本基 金相对业绩基准取得了较为显著的超额回报,但随着成长因子从年底开始的失效,本基金净值也 出现了一定程度的回撤,导致全年业绩落后于业绩基准。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 14页 共 66页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期截至 2021年 12月 31日,本基金 A类份额净值为 2.214元,份额累计净值为 2.614 元,C类份额净值为 2.201元,份额累计净值为 2.201元,报告期内 A类基金份额净值增长率为 -4.86%,C类基金份额净值增长率为-5.25%,同期业绩比较基准收益率为-3.03%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,在已然出现的 2021年分化的市场结构下,市场维持之前的结构继续演化的可 能性较低,因为,无论是对于前期涨幅过大的行业还是个股而言,其估值持续抬升的空间已十分 有限,至少从实业角度来看,这些企业需要一定的时间来逐步兑现业绩以支撑其估值。在此背景 下,市场机会可能会逐渐从景气赛道渗透到其他前期表现较弱的行业中。而且,在新冠疫情可能 常态化、各国稳经济政策逐步出台的背景下,受疫情影响而出现短暂衰退的行业同样有望迎来复 苏。总体而言,2022 年的市场机会可能广泛分散于各个行业和板块之中,这也对投资者在 2022 年全年的投资创造了不小难度。


对本基金而言,本基金将继续通过量化模型优选个股,给予估值水平合理、业绩增长稳定的 股票以更高权重,同时维持均衡的行业配置,争取创造超越业绩比较基准的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期,基金管理人在完善内部控制制度的同时,通过开展日常监控、例行检查、专项检 查等方式,检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议 并跟踪落实。


本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下:


(1)开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金运营等方面。同时, 开展合规管理有效性评估、公司治理情况自查、公募基金投资管理自查、从业人员管理自查、投 诉处理工作自查、投资者保护工作自查、人行资管产品统计工作自查等监管机构要求的自查工作。 (2)做好日常监控工作。通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督 后台运营业务等工作,加强日常风险监控,规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,保障 公司和基金运作合法合规。(3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系;同时,适时 解读监管政策与要求,组织落实侧袋机制、基金信息披露、新股网下询价、反洗钱等法律法规的 相关要求。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合 规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订、 充实培训材料并组织开展培训工作,进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)加强新产品和新 业务的风险管理。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 15页 共 66页





2022年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险 控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要 求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专 业意见。





本基金管理人设有基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的公司领导)以及 相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相 关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个 估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能 在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和估值方 法的最终决策和日常估值的执行。





由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解, 经估值委员会主任委员同意,在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议,估值委员会对特 定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。





本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实 施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 16页 共 66页


国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人 —摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作,进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基 金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持 有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 24345号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 审计意见


(一)我们审计的内容 我们审计了摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 (以下简称“摩根士丹利华鑫量化配置基金”)的财务报表, 包括 2021 年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了摩根士丹利华鑫量化配置基金 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 17页 共 66页


基金净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于摩根士丹利 华鑫量化配置基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


摩根士丹利华鑫量化配置基金的基金管理人摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估摩根士丹利 华鑫量化配置基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理 层计划清算摩根士丹利华鑫量化配置基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督摩根士丹利华鑫量化配置基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对摩根士丹利 华鑫量化配置基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 18页 共 66页


是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致摩根士丹利 华鑫量化配置基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


单峰 施翊洲 会计师事务所的地址


上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 审计报告日期


2022年 03月 24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


12,292,287.55 21,988,836.40 结算备付金





673,463.43 693,584.28 存出保证金





32,877.97 83,905.57 交易性金融资产


7.4.7.2


194,238,945.07 325,683,135.35 其中:股票投资





194,117,945.07 325,325,325.39 基金投资





- - 债券投资





121,000.00 357,809.96 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





16,092.79 231,653.62 应收利息


7.4.7.5


3,046.71 5,120.09 应收股利





- - 应收申购款





13,994.71 31,808.17 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 19页 共 66页


资产总计





207,270,708.23 348,718,043.48 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





166,474.09 - 应付赎回款





339,474.82 3,095,991.25 应付管理人报酬





267,930.46 429,231.32 应付托管费





44,655.11 71,538.57 应付销售服务费





52.35 3,350.76 应付交易费用


7.4.7.7


301,945.86 368,867.26 应交税费





- 1.26 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


189,002.64 189,339.08 负债合计





1,309,535.33 4,158,319.50 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


93,025,505.01 148,089,614.30 未分配利润


7.4.7.10


112,935,667.89 196,470,109.68 所有者权益合计





205,961,172.90 344,559,723.98 负债和所有者权益总计





207,270,708.23 348,718,043.48 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,大摩量化配置混合 A基金份额净值 2.214元,基金份额总 额 92,887,697.12 份;大摩量化配置混合 C 基金份额净值 2.201 元,基金份额总额 137,807.89 份。大摩量化配置混合份额总额合计为 93,025,505.01份。 7.2 利润表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





-2,361,476.52 133,689,604.49 1.利息收入





125,327.87 226,909.73 其中:存款利息收入


7.4.7.11


125,222.78 226,564.68 债券利息收入





105.09 345.05 资产支持证券利息收 入





- - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 20页 共 66页


买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





64,090,877.85 122,179,249.09 其中:股票投资收益


7.4.7.12


61,441,609.89 116,856,581.18 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


241,914.66 488,504.48 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


2,407,353.30 4,834,163.43 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-67,107,982.30 11,235,101.99 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


530,300.06 48,343.68 减:二、费用





7,000,618.30 11,606,487.49 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


3,721,371.10 6,102,125.44 2.托管费


7.4.10.2.2


620,228.58 1,017,020.87 3.销售服务费


7.4.10.2.3


15,484.63 8,229.72 4.交易费用


7.4.7.19


2,417,955.83 4,250,684.10 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


0.19 1.23 7.其他费用


7.4.7.20


225,577.97 228,426.13 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





-9,362,094.82 122,083,117.00 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





-9,362,094.82 122,083,117.00 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 21页 共 66页


一、期初所有者 权益(基金净值) 148,089,614.30 196,470,109.68 344,559,723.98 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- -9,362,094.82


-9,362,094.82 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-55,064,109.29 -74,172,346.97 -129,236,456.26 其中:1.基金申 购款


10,823,511.61 14,471,337.06 25,294,848.67 2.基金赎 回款


-65,887,620.90 -88,643,684.03 -154,531,304.93 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


93,025,505.01 112,935,667.89 205,961,172.90 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 315,795,123.06 223,524,474.53 539,319,597.59 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 122,083,117.00


122,083,117.00 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-167,705,508.76 -149,137,481.85 -316,842,990.61 其中:1.基金申 购款


24,414,346.86 22,052,215.96 46,466,562.82 2.基金赎 回款


-192,119,855.62 -171,189,697.81 -363,309,553.43 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 22页 共 66页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


148,089,614.30 196,470,109.68 344,559,723.98 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


王鸿嫔


邓寰乐


谢先斌


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第 1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准,由 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫 量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,094,111,652.89元,业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 508 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于 2012年 12月 11日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,095,372,033.67 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,260,380.78份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管 人为中国农业银行股份有限公司。


根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的 相关要求,自 2015年 8月 7日起,摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金更名为摩根士丹 利华鑫量化配置混合型证券投资基金。


根据《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫量化配 置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自 2019年 12月 18日起,本基金根据认购/申 购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认 购/申购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购 /申购费用的基金份额,称为 C类基金份额。本基金 A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 23页 共 66页


各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间 两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 60% -95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的 比例范围为 0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金 合同生效日至 2015年 9月 28日止期间,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+ 中信标普全债指数收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2015年 9月 29日发布的《摩根士丹 利华鑫基金管理有限公司关于部分开放式基金变更业绩比较基准的公告》,自 2015年 9月 29日期, 本基金的业绩比较基准变更为:沪深 300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%。


本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2022年 3月 24日批 准报出。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化配置混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 24页 共 66页


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持 有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性 金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收 款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或 者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 25页 共 66页


确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进 行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允 价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管 理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整 并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 26页 共 66页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变 动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直 线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 27页 共 66页


经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价 值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后 的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间 同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收 益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让 的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确 定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 28页 共 66页


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 29页 共 66页


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


12,292,287.55 21,988,836.40


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


12,292,287.55 21,988,836.40


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


171,298,452.32 194,117,945.07 22,819,492.75 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


121,000.00 121,000.00 - 银行间市场


- - - 合计


121,000.00 121,000.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


171,419,452.32 194,238,945.07 22,819,492.75 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


235,475,460.30


325,325,325.39


89,849,865.09


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


280,200.00


357,809.96


77,609.96


银行间市场


-


-


-


合计


280,200.00


357,809.96


77,609.96


资产支持证券


-


-


-


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 30页 共 66页


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


235,755,660.30


325,683,135.35


89,927,475.05


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


2,694.37 4,666.77 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


333.41 343.42 应收债券利息


2.65 68.43 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


16.28 41.47 合计


3,046.71 5,120.09 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


301,945.86 368,867.26 银行间市场应付交易费用


- - 合计


301,945.86 368,867.26 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


上年度末


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 31页 共 66页


2021年 12月 31日


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


2.64 339.08 应付证券出借违约金


- - 预提费用 189,000.00 189,000.00 合计


189,002.64 189,339.08 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


大摩量化配置混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 139,134,166.79


139,134,166.79 本期申购


8,943,854.39


8,943,854.39


本期赎回(以“-”号填列)


-55,190,324.06


-55,190,324.06


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


92,887,697.12


92,887,697.12


大摩量化配置混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 8,955,447.51


8,955,447.51 本期申购


1,879,657.22


1,879,657.22


本期赎回(以“-”号填列)


-10,697,296.84


-10,697,296.84


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


137,807.89


137,807.89


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


大摩量化配置混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 104,478,780.31 80,140,291.39 184,619,071.70 本期利润


54,596,340.54 -62,517,853.97 -7,921,513.43


本期基金份额 交易产生的变 -45,391,781.52 -18,535,635.16 -63,927,416.68 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 32页 共 66页


动数


其中:基金申 购款


9,554,267.53 2,240,545.94 11,794,813.47 基金赎 回款


-54,946,049.05 -20,776,181.10 -75,722,230.15 本期已分配利 润


- - - 本期末


113,683,339.33 -913,197.74 112,770,141.59 大摩量化配置混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 11,043,084.63 807,953.35 11,851,037.98 本期利润


3,149,546.94 -4,590,128.33 -1,440,581.39


本期基金份额 交易产生的变 动数


-13,959,070.86 3,714,140.57 -10,244,930.29 其中:基金申 购款


2,631,048.18 45,475.41 2,676,523.59 基金赎 回款


-16,590,119.04 3,668,665.16 -12,921,453.88 本期已分配利 润


- - - 本期末


233,560.71 -68,034.41 165,526.30 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


114,674.95 209,024.14 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


9,777.78 16,095.51 其他


770.05 1,445.03 合计


125,222.78 226,564.68 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


61,441,609.89 116,856,581.18 股票投资收益——赎回 - - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 33页 共 66页


差价收入


股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


61,441,609.89 116,856,581.18 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


927,430,266.97


1,597,615,577.88


减:卖出股票成本总 额


865,988,657.08


1,480,758,996.70


买卖股票差价收入


61,441,609.89


116,856,581.18


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


241,914.66 488,504.48 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


241,914.66 488,504.48 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


1,032,587.31 1,824,991.29 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 790,500.00 1,336,200.00 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 34页 共 66页





减:应收利息总额


172.65 286.81 买卖债券差价收入


241,914.66 488,504.48 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。


7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


2,407,353.30 4,834,163.43 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


2,407,353.30 4,834,163.43 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-67,107,982.30 11,235,101.99 股票投资


-67,030,372.34 11,157,492.03 债券投资


-77,609.96 77,609.96 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-67,107,982.30 11,235,101.99 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 35页 共 66页


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


23,121.09 46,932.56


基金转换费收入


214.12 1,349.79


其他


506,964.85 61.33


合计


530,300.06 48,343.68


注:1、本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金 资产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费 25%的部分 归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


2,417,955.83 4,250,684.10


银行间市场交易费用


- -


合计


2,417,955.83 4,250,684.10


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


60,000.00 60,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 8,377.97 11,226.13


债券账户维护费 36,000.00 36,000.00


其他 1,200.00 1,200.00


合计


225,577.97 228,426.13


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 36页 共 66页


7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市基石创业投资有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


华鑫证券 144,939,832.97 8.42


37,330,338.32 1.30


7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华鑫证券 105,996.28 8.06


50,815.89 16.83


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华鑫证券 34,763.77 1.49


170.28 0.05


注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 37页 共 66页


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


3,721,371.10 6,102,125.44 其中:支付销售机构的客户维护费


1,773,429.55


3,473,741.11


注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


620,228.58 1,017,020.87 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


合计


摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司 -


12.34


12.34 中国农业银行 -


-


- 华鑫证券 -


-


- 合计


- 12.34 12.34 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大摩量化配置混合 A 大摩量化配置混合 C 合计


摩根士丹利华鑫基金管理 - 5.60 5.60 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 38页 共 66页


有限公司 中国农业银行 - - - 华鑫证券 - - - 合计


- 5.60 5.60 注:1、支付 C类基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


12,292,287.55


114,674.95


21,988,836.40


209,024.14


注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 39页 共 66页


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022年 2月 16 日 新股流 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022年 2月 14 日 新股流 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300854 中兰 环保 2021年 9月 8 日 2022年 3月 16 日 新股流 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022年 2月 14 日 新股流 通受限 11.90 45.45 297 3,534.30 13,498.65 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 新股流 通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301025 读客 文化 2021年 7月 6 日 2022年 1月 24 日 新股流 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩通 科技 2021年 7月 8 日 2022年 1月 17 日 新股流 通受限 18.03 62.73 198 3,569.94 12,420.54 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022年 1月 19 日 新股流 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301029 怡合 达 2021年 7月 14 日 2022年 1月 24 日 新股流 通受限 14.14 89.87 377 5,330.78 33,880.99 - 301030 仕净 科技 2021年 7月 15 日 2022年 1月 24 日 新股流 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301036 双乐 股份 2021年 7月 21 日 2022年 2月 16 日 新股流 通受限 23.38 29.93 156 3,647.28 4,669.08 - 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 2021年 2022年 新股流 6.96 12.51 547 3,807.12 6,842.97 - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 40页 共 66页


车辆 7月 1 日 1月 10 日 通受限 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 13.57 38.51 210 2,849.70 8,087.10 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 日 2022年 2月 11 日 新股流 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022年 2月 17 日 新股流 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022年 2月 28 日 新股流 通受限 4.13 12.96 612 2,527.56 7,931.52 - 301049 超越 科技 2021年 8月 17 日 2022年 2月 24 日 新股流 通受限 19.34 32.92 149 2,881.66 4,905.08 - 301050 雷电 微力 2021年 8月 17 日 2022年 2月 24 日 新股流 通受限 60.64 234.74 60 3,638.40 14,084.40 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022年 3月 1 日 新股流 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张小 泉 2021年 8月 26 日 2022年 3月 7 日 新股流 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301056 森赫 股份 2021年 8月 27 日 2022年 3月 7 日 新股流 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022年 3月 9 日 新股流 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022年 3月 14 日 新股流 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021年 9月 6 日 2022年 3月 14 日 新股流 通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301063 海锅 股份 2021年 9月 9 日 2022年 3月 24 日 新股流 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股流 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 41页 共 66页


301069 凯盛 新材 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股流 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022年 3月 29 日 新股流 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022年 3月 30 日 新股流 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月 11 日 2022年 4月 19 日 新股流 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301083 百胜 智能 2021年 10月 13 日 2022年 4月 21 日 新股流 通受限 9.08 14.21 304 2,760.32 4,319.84 - 301089 拓新 药业 2021年 10月 20 日 2022年 4月 27 日 新股流 通受限 19.11 67.93 165 3,153.15 11,208.45 - 301091 深城 交 2021年 10月 20 日 2022年 4月 29 日 新股流 通受限 36.50 31.31 184 6,716.00 5,761.04 - 301100 风光 股份 2021年 12月 10 日 2022年 6月 17 日 新股流 通受限 27.81 31.14 214 5,951.34 6,663.96 - 301101 明月 镜片 2021年 12月 9 日 2022年 6月 16 日 新股流 通受限 26.91 43.36 223 6,000.93 9,669.28 - 301118 恒光 股份 2021年 11月 9 日 2022年 5月 18 日 新股流 通受限 22.70 49.02 252 5,720.40 12,353.04 - 301133 金钟 股份 2021年 11月 19 日 2022年 5月 26 日 新股流 通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 新股流 通受限 116.88 116.08 93 10,869.84 10,795.44 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 1 日 2022年 6月 8 日 新股流 通受限 43.99 50.77 101 4,442.99 5,127.77 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月 11 日 2022年 5月 19 日 新股流 通受限 11.88 21.16 471 5,595.48 9,966.36 - 301190 善水 科技 2021年 12月 17 2022年 6月 24 新股流 通受限 27.85 27.46 203 5,653.55 5,574.38 - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 42页 共 66页


日 日 301198 喜悦 智行 2021年 11月 25 日 2022年 6月 2 日 新股流 通受限 21.76 29.20 252 5,483.52 7,358.40 - 301211 亨迪 药业 2021年 12月 14 日 2022年 6月 22 日 新股流 通受限 25.80 33.65 310 7,998.00 10,431.50 - 301221 光庭 信息 2021年 12月 15 日 2022年 6月 22 日 新股流 通受限 69.89 88.72 96 6,709.44 8,517.12 - 688049 炬芯 科技 2021年 11月 22 日 2022年 5月 30 日 新股流 通受限 42.98 51.71 1,014 43,581.72 52,433.94 - 688176 亚虹 医药 2021年 12月 29 日 2022年 1月 7 日 新股未 上市 22.98 22.98 6,422 147,577.56 147,577.56 - 688206 概伦 电子 2021年 12月 20 日 2022年 6月 28 日 新股流 通受限 28.28 33.01 1,960 55,428.80 64,699.60 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2022年 1月 5 日 新股流 通受限 11.48 67.46 4,926 56,550.48 332,307.96 - 688511 天微 电子 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 28.09 54.52 1,341 37,668.69 73,111.32 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


113052 兴业 转债 2021年 12月 27 日 2022年 1月 14 日 配债流 通受限 100.00 100.00 1,210 121,000.00 121,000.00 - 注:1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 43页 共 66页


内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险 及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司董事会对公司建立内部控制系统和 维持其有效性承担最终责任,其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策,检查公司 和基金运作的合法合规情况;公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任,其下设的风险管 理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;督察长监督检查基金和公司 运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况;监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控 制,前者负责合规风险管理,后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动 性风险的监督管理;基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接 管理。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 44页 共 66页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于 2021年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支 持证券占基金资产净值的比例为 0.06%(2020年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政 策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.10%)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于 2021年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 45页 共 66页





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会 认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。





本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12月 31日,本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的 可变现价值。





同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 46页 共 66页


久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 12,292,287.55 - - - 12,292,287.55 结算备付金 673,463.43 - - - 673,463.43 存出保证金 32,877.97 - - - 32,877.97 交易性金融资产 - - 121,000.00 194,117,945.07 194,238,945.07 应收利息 - - - 3,046.71 3,046.71 应收申购款 - - - 13,994.71 13,994.71 应收证券清算款 - - - 16,092.79 16,092.79 资产总计


12,998,628.95 - 121,000.00 194,151,079.28 207,270,708.23 负债























应付赎回款 - - - 339,474.82 339,474.82 应付管理人报酬 - - - 267,930.46 267,930.46 应付托管费 - - - 44,655.11 44,655.11 应付证券清算款 - - - 166,474.09 166,474.09 应付销售服务费 - - - 52.35 52.35 应付交易费用 - - - 301,945.86 301,945.86 其他负债 - - - 189,002.64 189,002.64 负债总计


- - - 1,309,535.33 1,309,535.33 利率敏感度缺口


12,998,628.95 - 121,000.00 192,841,543.95 205,961,172.90 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 21,988,836.40 - - - 21,988,836.40 结算备付金 693,584.28 - - - 693,584.28 存出保证金 83,905.57 - - - 83,905.57 交易性金融资产 - 109,773.10 248,036.86 325,325,325.39 325,683,135.35 应收证券清算款 - - - 231,653.62 231,653.62 应收利息 - - - 5,120.09 5,120.09 应收申购款 - - - 31,808.17 31,808.17 资产总计


22,766,326.25


109,773.10


248,036.86


325,593,907.27


348,718,043.48


负债























应付赎回款 - - - 3,095,991.25 3,095,991.25 应付管理人报酬 - - - 429,231.32 429,231.32 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 47页 共 66页


应付托管费 - - - 71,538.57 71,538.57 应付销售服务费 - - - 3,350.76 3,350.76 应付交易费用 - - - 368,867.26 368,867.26 应交税费 - - - 1.26 1.26 其他负债 - - - 189,339.08 189,339.08 负债总计


- -


-


4,158,319.50


4,158,319.50


利率敏感度缺口


22,766,326.25


109,773.10


248,036.86


321,435,587.77


344,559,723.98


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资 产净值的比例为 0.06%(2020年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公 允价值占基金资产净值的比例为 0.10%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年 12月 31日,同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的 影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过开发各类量化模型进行股票选择 并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证券的 10%。此外,本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 48页 共 66页


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


194,117,945.07


94.25


325,325,325.39


94.42


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


194,117,945.07 94.25


325,325,325.39 94.42


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准(附 注 7.4.1)上升 5% 13,430,000.00 20,790,000.00


业绩比较基准(附 注 7.4.1)下降 5% -13,430,000.00 -20,790,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 49页 共 66页


于第一层次的余额为 193,038,375.27元,属于第二层次的余额为 268,577.56元,属于第三层次 的余额为 931,992.24元(2020年 12月 31日:第一层次的余额为 323,247,948.77元,属于第二 层次的余额为 2,435,186.58元,无属于第三层次的余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。





对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


于 2021年 12月 31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 931,992.24元(2020 年 12月 31日:无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具 358,536.17元(2020年度:无),计 入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益 573,456.07 元(2020 年度:无)。于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为 931,992.24元,采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允价 值之间为负相关关系。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022 年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完成了执行新金融工具准 则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财 务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 50页 共 66页


期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3)除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


194,117,945.07 93.65


其中:股票


194,117,945.07 93.65 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


121,000.00 0.06


其中:债券


121,000.00 0.06








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


12,965,750.98 6.26 8 其他各项资产


66,012.18 0.03 9 合计


207,270,708.23 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,694,551.00 0.82 B


采矿业


1,885,806.00 0.92 C


制造业


144,148,296.44 69.99 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


2,291,065.03 1.11 F


批发和零售业


10,795.44 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


4,293,211.85 2.08 J


金融业


31,095,627.20 15.10 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 51页 共 66页


K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


1,733,339.00 0.84 M


科学研究和技术服务业


6,347,712.22 3.08 N


水利、环境和公共设施管理业


19,804.47 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


584,713.78 0.28 R


文化、体育和娱乐业


8,414.64 0.00 S


综合


- -


合计


194,117,945.07 94.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 5,400 11,070,000.00 5.37 2 600036 招商银行 160,500 7,817,955.00 3.80 3 300750 宁德时代 10,400 6,115,200.00 2.97 4 300363 博腾股份 39,200 3,506,440.00 1.70 5 300059 东方财富 93,760 3,479,433.60 1.69 6 002812 恩捷股份 13,600 3,405,440.00 1.65 7 000776 广发证券 138,300 3,400,797.00 1.65 8 601012 隆基股份 37,671 3,247,240.20 1.58 9 002460 赣锋锂业 20,000 2,857,000.00 1.39 10 000858 五 粮 液 12,000 2,671,920.00 1.30 11 300760 迈瑞医疗 7,000 2,665,600.00 1.29 12 002142 宁波银行 69,470 2,659,311.60 1.29 13 300316 晶盛机电 36,300 2,522,850.00 1.22 14 688516 奥特维 9,800 2,408,056.00 1.17 15 000739 普洛药业 67,500 2,368,575.00 1.15 16 002241 歌尔股份 43,200 2,337,120.00 1.13 17 600887 伊利股份 55,900 2,317,614.00 1.13 18 601633 长城汽车 47,700 2,315,358.00 1.12 19 603659 璞泰来 13,700 2,200,357.00 1.07 20 002594 比亚迪 8,200 2,198,584.00 1.07 21 600958 东方证券 143,500 2,115,190.00 1.03 22 688202 美迪西 4,300 2,088,037.00 1.01 23 300763 锦浪科技 8,800 2,037,640.00 0.99 24 002371 北方华创 5,700 1,978,014.00 0.96 25 688005 容百科技 17,100 1,976,418.00 0.96 26 300122 智飞生物 15,200 1,893,920.00 0.92 27 002466 天齐锂业 17,300 1,851,100.00 0.90 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 52页 共 66页


28 300751 迈为股份 2,800 1,798,440.00 0.87 29 603290 斯达半导 4,600 1,752,600.00 0.85 30 601888 中国中免 7,900 1,733,339.00 0.84 31 601318 中国平安 33,800 1,703,858.00 0.83 32 688388 嘉元科技 12,500 1,569,375.00 0.76 33 002920 德赛西威 11,000 1,556,610.00 0.76 34 688122 西部超导 15,600 1,512,264.00 0.73 35 601009 南京银行 168,700 1,511,552.00 0.73 36 002709 天赐材料 12,799 1,467,405.35 0.71 37 300982 苏文电能 19,617 1,443,615.03 0.70 38 605111 新洁能 8,100 1,442,610.00 0.70 39 300474 景嘉微 9,400 1,430,680.00 0.69 40 600919 江苏银行 240,500 1,402,115.00 0.68 41 300358 楚天科技 52,400 1,366,068.00 0.66 42 300759 康龙化成 9,600 1,356,192.00 0.66 43 600779 水井坊 11,300 1,355,887.00 0.66 44 300035 中科电气 43,800 1,324,950.00 0.64 45 603707 健友股份 30,000 1,260,000.00 0.61 46 002475 立讯精密 25,000 1,230,000.00 0.60 47 300776 帝尔激光 4,800 1,228,320.00 0.60 48 000333 美的集团 16,200 1,195,722.00 0.58 49 300558 贝达药业 14,900 1,189,467.00 0.58 50 300207 欣旺达 27,100 1,142,536.00 0.55 51 600030 中信证券 43,200 1,140,912.00 0.55 52 002939 长城证券 86,300 1,117,585.00 0.54 53 600809 山西汾酒 3,500 1,105,230.00 0.54 54 688599 天合光能 13,904 1,097,025.60 0.53 55 002850 科达利 6,700 1,074,278.00 0.52 56 300896 爱美客 2,000 1,072,220.00 0.52 57 300496 中科创达 7,700 1,065,834.00 0.52 58 601658 邮储银行 205,100 1,046,010.00 0.51 59 601688 华泰证券 58,200 1,033,632.00 0.50 60 002158 汉钟精机 38,700 1,030,581.00 0.50 61 300450 先导智能 13,700 1,018,869.00 0.49 62 002129 中环股份 24,200 1,010,350.00 0.49 63 601865 福莱特 17,300 1,002,362.00 0.49 64 002821 凯莱英 2,300 1,000,500.00 0.49 65 600563 法拉电子 4,300 999,320.00 0.49 66 603799 华友钴业 8,900 981,759.00 0.48 67 688617 惠泰医疗 3,500 980,000.00 0.48 68 688017 绿的谐波 5,600 977,536.00 0.47 69 601838 成都银行 81,200 974,400.00 0.47 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 53页 共 66页


70 601166 兴业银行 50,200 955,808.00 0.46 71 300327 中颖电子 13,910 944,489.00 0.46 72 688733 壹石通 11,700 933,192.00 0.45 73 002050 三花智控 36,800 931,040.00 0.45 74 688668 鼎通科技 13,200 930,336.00 0.45 75 300347 泰格医药 7,200 920,160.00 0.45 76 600884 杉杉股份 27,700 907,729.00 0.44 77 688408 中信博 5,100 900,201.00 0.44 78 601899 紫金矿业 92,100 893,370.00 0.43 79 002041 登海种业 34,500 889,755.00 0.43 80 000568 泸州老窖 3,500 888,545.00 0.43 81 605117 德业股份 3,200 876,128.00 0.43 82 601689 拓普集团 16,500 874,500.00 0.42 83 603026 石大胜华 4,400 871,156.00 0.42 84 300617 安靠智电 12,100 867,691.00 0.42 85 603613 国联股份 8,000 860,000.00 0.42 86 002557 洽洽食品 14,000 859,040.00 0.42 87 601611 中国核建 85,000 847,450.00 0.41 88 688016 心脉医疗 3,400 845,716.00 0.41 89 688390 固德威 1,800 827,244.00 0.40 90 688188 柏楚电子 2,100 809,466.00 0.39 91 000998 隆平高科 34,600 804,796.00 0.39 92 002555 三七互娱 29,400 794,388.00 0.39 93 688033 天宜上佳 24,000 793,200.00 0.39 94 688665 四方光电 4,400 788,568.00 0.38 95 300274 阳光电源 5,400 787,320.00 0.38 96 600183 生益科技 33,100 779,505.00 0.38 97 600660 福耀玻璃 16,000 754,240.00 0.37 98 300568 星源材质 20,400 749,292.00 0.36 99 000733 振华科技 6,000 745,680.00 0.36 100 688598 金博股份 2,100 745,584.00 0.36 101 300661 圣邦股份 2,400 741,600.00 0.36 102 603486 科沃斯 4,900 739,655.00 0.36 103 601211 国泰君安 41,200 737,068.00 0.36 104 000977 浪潮信息 20,400 730,932.00 0.35 105 300638 广和通 13,360 728,120.00 0.35 106 603259 药明康德 6,100 723,338.00 0.35 107 688315 诺禾致源 17,300 714,490.00 0.35 108 002459 晶澳科技 7,700 713,790.00 0.35 109 688677 海泰新光 7,498 705,561.80 0.34 110 603517 绝味食品 10,000 683,300.00 0.33 111 300390 天华超净 8,400 680,400.00 0.33 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 54页 共 66页


112 600765 中航重机 13,400 676,566.00 0.33 113 600845 宝信软件 11,100 675,213.00 0.33 114 605555 德昌股份 16,200 660,960.00 0.32 115 603507 振江股份 15,500 633,950.00 0.31 116 688116 天奈科技 4,200 627,018.00 0.30 117 300699 光威复材 7,300 616,704.00 0.30 118 000799 酒鬼酒 2,900 616,250.00 0.30 119 600436 片仔癀 1,400 612,010.00 0.30 120 002472 双环传动 21,900 604,002.00 0.29 121 600600 青岛啤酒 6,100 603,900.00 0.29 122 600438 通威股份 13,000 584,480.00 0.28 123 300073 当升科技 6,700 582,029.00 0.28 124 688036 传音控股 3,700 580,530.00 0.28 125 002036 联创电子 23,800 577,388.00 0.28 126 603606 东方电缆 11,200 572,992.00 0.28 127 688169 石头科技 700 569,100.00 0.28 128 300015 爱尔眼科 13,400 566,552.00 0.28 129 600188 兖矿能源 24,000 564,720.00 0.27 130 000625 长安汽车 36,900 560,511.00 0.27 131 688696 极米科技 1,000 552,000.00 0.27 132 603369 今世缘 10,000 544,000.00 0.26 133 000301 东方盛虹 27,700 535,718.00 0.26 134 603396 金辰股份 4,300 528,900.00 0.26 135 600111 北方稀土 11,500 526,700.00 0.26 136 300825 阿尔特 18,400 515,384.00 0.25 137 688686 奥普特 1,800 507,906.00 0.25 138 002271 东方雨虹 9,600 505,728.00 0.25 139 300772 运达股份 11,300 496,974.00 0.24 140 600010 包钢股份 177,800 496,062.00 0.24 141 003022 联泓新科 13,500 491,940.00 0.24 142 300769 德方纳米 900 442,044.00 0.21 143 601615 明阳智能 16,800 438,480.00 0.21 144 600256 广汇能源 65,400 427,716.00 0.21 145 300957 贝泰妮 2,200 423,016.00 0.21 146 603260 合盛硅业 3,200 422,304.00 0.21 147 603806 福斯特 3,200 417,760.00 0.20 148 600760 中航沈飞 6,000 408,240.00 0.20 149 000683 远兴能源 51,900 378,870.00 0.18 150 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.16 151 688176 亚虹医药 6,422 147,577.56 0.07 152 688511 天微电子 1,341 73,111.32 0.04 153 688206 概伦电子 1,960 64,699.60 0.03 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 55页 共 66页


154 688049 炬芯科技 1,014 52,433.94 0.03 155 301029 怡合达 377 33,880.99 0.02 156 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 157 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 158 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 159 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01 160 301050 雷电微力 60 14,084.40 0.01 161 300994 久祺股份 297 13,498.65 0.01 162 301026 浩通科技 198 12,420.54 0.01 163 301118 恒光股份 252 12,353.04 0.01 164 301089 拓新药业 165 11,208.45 0.01 165 301177 迪阿股份 93 10,795.44 0.01 166 301211 亨迪药业 310 10,431.50 0.01 167 301185 鸥玛软件 471 9,966.36 0.00 168 301101 明月镜片 223 9,669.28 0.00 169 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 170 301221 光庭信息 96 8,517.12 0.00 171 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 172 301040 中环海陆 210 8,087.10 0.00 173 301048 金鹰重工 612 7,931.52 0.00 174 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 175 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 176 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 177 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 178 301198 喜悦智行 252 7,358.40 0.00 179 301039 中集车辆 547 6,842.97 0.00 180 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 181 301100 风光股份 214 6,663.96 0.00 182 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 183 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 184 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 185 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 186 301091 深城交 184 5,761.04 0.00 187 301190 善水科技 203 5,574.38 0.00 188 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 189 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 190 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 191 301179 泽宇智能 101 5,127.77 0.00 192 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 193 301049 超越科技 149 4,905.08 0.00 194 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 195 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 56页 共 66页


196 301036 双乐股份 156 4,669.08 0.00 197 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 198 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 199 301083 百胜智能 304 4,319.84 0.00 200 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 201 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 202 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600276 恒瑞医药 6,573,663.00 1.91 2 300347 泰格医药 6,365,714.00 1.85 3 002371 北方华创 6,105,282.00 1.77 4 688390 固德威 5,999,971.80 1.74 5 000002 万 科A 5,992,444.29 1.74 6 688036 传音控股 5,962,654.34 1.73 7 601318 中国平安 5,772,943.00 1.68 8 600426 华鲁恒升 5,688,126.00 1.65 9 603501 韦尔股份 5,652,496.00 1.64 10 688005 容百科技 5,558,565.16 1.61 11 000739 普洛药业 5,551,887.00 1.61 12 603233 大参林 5,452,746.86 1.58 13 002271 东方雨虹 5,451,825.50 1.58 14 688396 华润微 5,355,890.25 1.55 15 000568 泸州老窖 5,296,828.00 1.54 16 300014 亿纬锂能 4,903,295.00 1.42 17 603799 华友钴业 4,896,432.00 1.42 18 002415 海康威视 4,780,260.78 1.39 19 601689 拓普集团 4,738,688.54 1.38 20 688169 石头科技 4,718,813.90 1.37 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 15,319,034.82 4.45 2 000858 五 粮 液 11,874,476.00 3.45 3 000333 美的集团 10,483,696.75 3.04 4 300124 汇川技术 9,876,268.05 2.87 5 600519 贵州茅台 8,196,470.00 2.38 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 57页 共 66页


6 002271 东方雨虹 7,947,601.00 2.31 7 603233 大参林 7,259,504.58 2.11 8 601166 兴业银行 7,103,931.00 2.06 9 603259 药明康德 6,976,363.20 2.02 10 000002 万 科A 6,920,701.00 2.01 11 300750 宁德时代 6,887,510.00 2.00 12 000100 TCL科技 6,723,963.00 1.95 13 000001 平安银行 6,681,149.00 1.94 14 600036 招商银行 6,355,929.99 1.84 15 600809 山西汾酒 6,285,888.00 1.82 16 688390 固德威 6,083,170.56 1.77 17 688169 石头科技 6,062,370.54 1.76 18 002475 立讯精密 5,916,199.35 1.72 19 600276 恒瑞医药 5,891,787.80 1.71 20 688036 传音控股 5,773,199.74 1.68 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


801,806,064.62 卖出股票收入(成交)总额


927,430,266.97 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


121,000.00 0.06 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


121,000.00 0.06 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 58页 共 66页


净值比例(%)


1 113052 兴业转债 1,210 121,000.00 0.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分 析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定 量方法,确定投资时机。基金管理人另根据 CAPM模型计算得到的组合 Beta值,结合股票投资的 总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。若相关法律 法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变 化。





报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 59页 共 66页


行”)外,其余的没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


2021年 5月,中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表》(银保监罚决字〔2021〕16 号)对招商银行为同业投资提供第三方信用担保、为非保 本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等违法违规行为,处以罚款。


本基金投资招商银行(600036)决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对 上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对招商银行的投资价值未造成实质性 影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


32,877.97 2


应收证券清算款


16,092.79 3


应收股利


- 4


应收利息


3,046.71 5


应收申购款


13,994.71 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


66,012.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


大 摩 7,766 11,960.82 494,793.37 0.53 92,392,903.75 99.47 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 60页 共 66页


量 化 配 置 混 合 A 大 摩 量 化 配 置 混 合 C 300 459.36 60,728.74 44.07 77,079.15 55.93 合 计


8,066 11,533.04 555,522.11 0.60 92,469,982.90 99.40 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大摩量化配置混合 A 11,139.13 0.0120


大摩量化配置混合 C 0.00 0





合计


11,139.13 0.0120 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大摩量化配置混合 A 0 大摩量化配置混合 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 大摩量化配置混合 A 0~10


大摩量化配置混合 C 0





合计


0~10 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大摩量化配置混合 A


大摩量化配置混合 C


基金合同生效日 (2012年 12月 11 1,095,372,033.67 - 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 61页 共 66页


日)基金份额总额


本报告期期初基金份 额总额


139,134,166.79 8,955,447.51 本报告期基金总申购 份额


8,943,854.39 1,879,657.22 减:本报告期基金总 赎回份额


55,190,324.06 10,697,296.84 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


92,887,697.12


137,807.89


注:本基金自 2019年 12月 18日起新增 C类份额,上述事项已于 2019年 12月 18日在指定媒介 上公告。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 2021年 5月 26日,基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021 年 5月 28日公告了上述事项。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021年 8月,中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金未改变投资策略。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所—— 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的报酬为 60,000.00元。目前普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续九年向本基金提供审计服务。


大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 62页 共 66页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华西证券


1


513,620,757.83


29.85%


375,612.85


28.55%


-


招商证券


1


464,828,470.01


27.02%


396,482.02


30.14%


-


安信证券


2


213,563,787.41


12.41%


156,177.24


11.87%


-


华鑫证券


1


144,939,832.97


8.42%


105,996.28


8.06%


-


新时代证券


1


95,904,821.10


5.57%


70,135.83


5.33%


-


中金公司


2


86,260,515.58


5.01%


63,082.51


4.79%


-


东方财富


1


74,764,990.17


4.35%


54,674.45


4.16%


-


广发证券


1


57,422,768.30


3.34%


41,993.26


3.19%


-


中信证券


2


27,974,940.51


1.63%


21,247.61


1.62%


-


华泰证券


1


17,966,152.36


1.04%


13,138.70


1.00%


-


中泰证券


1


17,308,138.75


1.01%


12,657.65


0.96%


-


兴业证券


1


4,907,664.82


0.29%


3,589.12


0.27%


-


信达证券


1


1,132,746.00


0.07%


828.50


0.06%


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


注:1.专用交易单元的选择标准


(1)实力雄厚,信誉良好;


(2)财务状况良好,经营行为规范;


(3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 63页 共 66页





(5)研究实力较强,能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务;


(6)为基金份额持有人提供高水平的综合服务。


2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构 签订《专用证券交易单元租用协议》,报证券交易所办理交易单元相关租用手续。


3.本报告期内,本基金新增租用中信证券、中泰证券、信达证券、兴业证券和广发证券各 1 个交易单元,减少租用中信建投证券的 1个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


华西证券 480,811.87 46.56%


- -


- -


招商证券 537,847.30 52.09%


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


华鑫证券 - -


- -


- -


新时代证 券 13,928.14 1.35%


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


信达证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 本基金参与国金证券费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 18日 2 关于本基金增加蚂蚁基金为销售机构 并参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 20日 3 本基金 2020年第四季度报告提示性 中国证监会规定报刊及 2021年 1月 21日 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 64页 共 66页


公告 网站 4 本基金 2020年第四季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 21日 5 本基金参与烟台银行费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 21日 6 本基金招募说明书(更新)、基金产品 资料概要(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 1月 27日 7 关于本基金参与中国农业银行股份有 限公司定投费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 2月 1日 8 本基金股票估值调整情况的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 9日 9 本基金增加和耕传承为销售机构并参 与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 10日 10 本基金参加北京度小满基金销售有限 公司转换费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 12日 11 关于本基金参与安信证券股份有限公 司申购费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 15日 12 本基金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 25日 13 本基金招募说明书更新、基金产品资 料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 25日 14 关于本基金在西藏东方财富证券股份 有限公司开通基金定期定额投资业务 并参与定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 26日 15 本基金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 30日 16 本基金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 30日 17 关于调整本基金申购、定期定额申购、 赎回、转换及最低持有份额数额限制 的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 3月 31日 18 关于本基金增加中国人寿保险股份有 限公司为销售机构并参与费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 12日 19 本基金 2021年 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 21日 20 本基金 2021年 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 21日 21 关于本基金 C类份额增加盈米基金为 销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 22日 22 本基金参与招商证券费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 4月 29日 23 关于本基金参与中国建设银行股份有 中国证监会规定报刊及 2021年 5月 6日 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 65页 共 66页


限公司费率优惠活动的公告 网站 24 本公司关于直销网上交易停止受理工 行直连支付渠道认购、申购及定期定 额投资业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 25日 25 本公司关于法定代表人变更的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 26 关于本基金参与腾安基金销售(深圳) 有限公司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 27 关于本基金增加腾安基金销售(深圳) 有限公司为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 5月 28日 28 关于本基金参与部分销售机构费率优 惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 6月 8日 29 关于本基金参与交通银行股份有限公 司申购及定期定额投资申购费率优惠 活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 7月 1日 30 本基金 2021年 2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 7月 20日 31 本基金 2021年 2季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 7月 20日 32 关于本基金 C类份额增加销售机构的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 7月 21日 33 关于本基金参与上海浦东发展银行股 份有限公司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 7月 29日 34 关于本基金参与国泰君安证券股份有 限公司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 8月 23日 35 本基金 2021年中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 8月 27日 36 本基金 2021年中期报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 8月 27日 37 关于本基金 C类份额增加国泰君安证 券股份有限公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 9月 23日 38 关于本基金参与中信证券华南股份有 限公司、中信期货有限公司费率优惠 活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 8日 39 关于本基金参与中信建投证券股份有 限公司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 26日 40 本基金 2021年第三季度报告提示性 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 26日 41 本基金 2021年第三季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 26日 42 关于本基金增加宁波银行股份有限公 司旗下同业易管家平台为销售机构并 参与费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 27日 大摩量化配置混合 2021年年度报告 第 66页 共 66页


43 关于本基金增加中信建投证券股份有 限公司为销售机构并参与费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 17日 44 关于本基金增加国金证券股份有限公 司为销售机构并参与费率优惠活动的 公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 29日 45 本基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 24日 46 本基金基金产品资料概要(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 24日 47 关于本基金参与交通银行股份有限公 司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 31日 48 关于本基金参与中国工商银行股份有 限公司费率优惠活动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 31日 49 关于本基金在中国工商银行股份有限 公司开通基金定期定额投资业务的公 告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 12月 31日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。








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