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金鹰科技(001167)

金鹰科技创新股票型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
金鹰科技创新股票型证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年三月三十日
金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页共 73页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 3页共 73页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................ 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 14 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 15 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 15 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 15 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 63 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 4页共 73页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 63 8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 64 8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 64 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 65 9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 65 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 65 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 65 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66 §11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 66 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 67 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 67 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 67 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 67 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 67 11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 72 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 72 §13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 72 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 72 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 72 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 72


金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 5页共 73页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 金鹰科技创新股票型证券投资基金 基金简称 金鹰科技创新股票 基金主代码 001167 交易代码 001167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 30日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 193,105,537.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于以科技和 创新为动力和支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关 领域科技发展与创新所带来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增 值。 投资策略 本基金将结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等在内的因 素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置策略,合理确定基金 在股票、债券等各类资产上的投资比例,最大限度地降低投资组合的风险, 提高收益。 在股票投资方面,本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘 优质的上市公司,构建股票投资组合:(1)自上而下地分析行业的增长潜在 空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面,把握投资机会;(2)自下而 上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构以及其提供的产 品和服务是否契合科技创新的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合 的研判,深度挖掘优质个股。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%。每个交易日终 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 6页共 73页 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融 工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于科技 创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险 的品种,其预期风险收益平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 凡湘平 郭明 联系电话 020-83936180 010-66105799 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006135888 95588 传真 020-83282856 010-66105798 注册地址 广东省广州市南沙区滨海路 171号11楼自编1101之一J79 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市天河区珠江东路28号越 秀金融大厦30层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510623 100140 法定代表人 姚文强 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 7页共 73页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦 注册登记机构 金鹰基金管理有限公司 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 168,224,328.41 205,672,140.48 84,903,401.49 本期利润 103,350,108.62 258,999,095.77 183,809,713.13 加权平均基金份额本期利润 0.4403 0.4156 0.2156 本期加权平均净值利润率 35.03% 48.54% 35.36% 本期基金份额净值增长率 40.72% 61.36% 40.45% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 109,883,248.45 439,075.70 -240,426,433.03 期末可供分配基金份额利润 0.5690 0.0011 -0.3254 期末基金资产净值 302,988,786.02 461,593,958.30 510,674,792.62 期末基金份额净值 1.569 1.115 0.691 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 56.90% 11.50% -30.90% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; 3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 8页共 73页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 15.88% 1.24% 1.52% 0.63% 14.36% 0.61% 过去六个月 23.06% 1.45% -3.65% 0.82% 26.71% 0.63% 过去一年 40.72% 1.55% -2.86% 0.94% 43.58% 0.61% 过去三年 218.90% 1.60% 54.18% 1.03% 164.72% 0.57% 过去五年 141.38% 1.53% 45.91% 0.96% 95.47% 0.57% 自基金合同生 效起至今 56.90% 1.82% 12.23% 1.17% 44.67% 0.65% 注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 4月 30日至 2021年 12月 31日) 注:1、本基金 2015年 4月 30日成立。 2、截至本报告期末,各项投资比例符合基金合同的约定。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 9页共 73页 3、本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰科技创新股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年内未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,金鹰基金管理有限公司于 2002年 12月 25日成立。 2011年 12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年 7月子公司——广州金鹰资产管理 有限公司成立。2015年 12月,获得受托管理保险资金投资管理人资格。 “以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导 向,着力打造高水准的投研团队,努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富,风格 多元的投资团队。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 10页共 73页 公司秉承开放、包容、多元的投资文化,采取基金经理负责制,将产品契约与基金经理风格有 机结合,鼓励基金经理个人风格的充分展现,强化产品投资风格的稳定性,逐步形成了风险收益特 征多元,投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末,合计管理公募基金 53支。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈颖 本基金的基金 经理,首席投 资官 2021-05-1 8 - 11 陈颖先生,北京大学学士,中山 大学工商管理硕士。曾任职于广 东省电信规划设计院、中国惠普 有限公司,历任深圳市瀚信资产 管理有限公司研究主管等职, 2012年 9月加入金鹰基金管理有 限公司,先后任研究员、研究小 组组长、基金经理助理等。现任 权益投资部基金经理。 乔春 本基金的基金 经理 2019-04-1 7 2021-05-18 11 乔春先生,中南大学环境工程专 业工学学士、南开大学金融学硕 士,历任长城基金管理有限公司 研究部行业研究员、基金经理助 理、基金经理等职务。2017年 11 月加入金鹰基金管理有限公司, 曾任权益投资部基金经理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份 额持有人利益的行为。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 11页共 73页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》,以及公司内控大纲的要求,制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》 并严格执行,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者 合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能,对不同投资组合进行公平交易事前控制。 同时,本基金管理人引入公平交易分析系统,定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖 相同证券的情况进行监控和分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执 行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年,权益市场呈现分化走势,指数表现平淡,以传统蓝筹和医药白酒为代表的消费股 走势疲软,而部分细分行业则呈现牛市态势,化工、新能源等行业全年涨幅可观。同时 21年权益市 场呈现出大幅波动的特点,主要原因系部分机构重仓的赛道股估值相对较高,对货币政策和市场情 绪的敏感度较强。过去 3 年,在公募基金规模大幅增长和海外宽松的货币政策刺激下,国内市场呈 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 12页共 73页 现出景气赛道投资策略,并在医药、白酒和新能源等细分行业上演绎到极致。伴随着景气度回落的 是赛道股的大幅回调,我们认为,未来一段时间挖掘潜在的公司价值将是市场的主旋律,而不是单 纯比拼景气赛道行业的仓位占比,研究能力是未来基金业绩分化的主要变量。 2021年在疫苗等药物帮助下,疫情逐步得以控制,全球经济见底复苏,主要经济体均呈现出恢 复式增长的趋势。4 季度开始,海外部分经济体出现经济过热的指标,全球央行面临收缩货币的压 力。 国内经济在上半年领先全球进入强势复苏趋势,叠加碳中和政策,国内 PPI出现较大幅度上涨, 4季度在基数效应下,经济增速放缓,货币政策也通过降准等手段来刺激经济增速。 本基金在 2021年围绕创新主线,以深挖个股预期差为主要投资策略,重点配置以电子计算机为 主的自主创新板块,以及部分景气度向上的化工、消费、机械等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,基金份额净值为 1.569元,本报告期份额净值增长率为 40.72%,同期业绩比 较基准增长率为-2.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,新冠疫情引起的全球应急状态基本接近尾声,全球经济将延续复苏态势,流动性 将会阶段性约束全球权益市场的估值提升空间,我们将关注全球流动性收紧的进展和幅度,同时紧 缩状态下全球资金流向也将是重点关注的指标。 2022年国内将面临经济增速放缓和后疫情时代社会活动正常化的双重挑战。在全球流动性紧缩 的背景下,外资动向将成为市场阶段性的干扰因素。我们认为虽然全球流动性可能收紧,但国内货 币政策将可能延续独立于全球货币政策的趋势,呈现出稳健充裕的特点。国内货币政策发力的节奏 和力度是导致目前市场分歧的主要因素,我们也将重点关注国内政策走向,并微调我们的行业选择。 随着地产失去投资属性和金融市场改革深化,预计居民资产配置中金融资产比例仍将稳步提升, 继续夯实国内权益市场投资的基础。我们认为以数字经济为主的新基建将在强有力的政策支持下为 未来国内新经济高速发展打下坚实的基础,创新和国产替代仍将是结构性行情的主要驱动力。 本基金将重点把握国产替代和创新两条主要驱动力,重点投资估值与业绩增长相匹配的优质成 长板块,同时社会经济活动正常化带来的餐饮、旅游、交运等反转行业也将是我们重点关注的投资 方向。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 13页共 73页 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,按照规定的权限和程序独立开展本 基金运作的合规性监察,认真履行职责,通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方 法开展工作,督促各项业务的合规运作,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告, 定期向公司董事会出具监察稽核报告。


本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务 的每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。监察结果显示,本报告期内公司 对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未 出现异常交易、操纵市场的现象;未发现内幕交易的情况;基金持有的证券符合规定的比例要求; 基金专用交易席位年度交易量比例符合证监会的有关规定;相关的信息披露真实、完整、准确、及 时;销售工作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合 法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算 负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会 会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通 过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。以上所 有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理、 投资经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行, 一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有 限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债 券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 14页共 73页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期,会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对金鹰科技创新股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,金鹰科技创新股票型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰科 技创新股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告期内,金鹰科技创新股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 众环审字(2022)0510031号 金鹰科技创新股票型证券投资基金全体份额持有人: 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 15页共 73页 我们审计了由金鹰基金管理有限公司担任管理人(以下简称“基金管理人”)的金鹰科技创新股票型 证券投资基金(以下简称“金鹰科技创新股票基金”)财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债 表,2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计 核算业务指引》等相关规定编制,公允反映了金鹰科技创新股票基金 2021年 12月 31日的财务状况 以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于金鹰科技创新股票基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括金鹰科技创新 股票基金 2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相 关规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估金鹰科技创新股票基金的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算金鹰科技创新股票基 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 16页共 73页 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督金鹰科技创新股票基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对 这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (三)评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对金鹰科技创新股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金鹰科技创新股票基金不能持 续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师





王兵


林佳鹂 武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦 2022年 3月 30日 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 17页共 73页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:金鹰科技创新股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 20,445,580.29 24,520,587.01 结算备付金


1,641,131.48 2,117,901.98 存出保证金


100,227.73 272,189.91 交易性金融资产 7.4.7.2 278,622,975.51 437,883,039.68 其中:股票投资


278,622,975.51 436,883,139.68 基金投资


- - 债券投资


- 999,900.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 7,000,000.00 - 应收证券清算款


- 6,235,682.06 应收利息 7.4.7.5 2,633.64 26,418.91 应收股利


- - 应收申购款


1,028,269.77 88,527.26 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


308,840,818.42 471,144,346.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 18页共 73页 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


3,563,864.59 - 应付赎回款


1,002,129.48 6,916,762.73 应付管理人报酬


369,174.88 589,624.32 应付托管费


61,529.15 98,270.74 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 698,525.87 1,779,835.00 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 156,808.43 165,895.72 负债合计


5,852,032.40 9,550,388.51 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 193,105,537.57 413,821,321.81 未分配利润 7.4.7.10 109,883,248.45 47,772,636.49 所有者权益合计


302,988,786.02 461,593,958.30 负债和所有者权益总计


308,840,818.42 471,144,346.81 注:截至本报告期末 2021年 12月 31日,本基金基金份额净值为 1.569元,基金份额总额为 193,105,537.57份。 7.2 利润表 会计主体:金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 19页共 73页 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 一、收入 115,128,204.00 281,864,586.80 1.利息收入 152,139.13 298,593.39 其中:存款利息收入 7.4.7.11 123,670.29 283,922.16 债券利息收入 493.15 14,671.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 27,975.69 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 179,020,590.86 227,501,683.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 176,862,062.73 225,374,789.72 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -8,600.00 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 贵金属投资收益 7.4.7.16 - - 衍生工具收益 7.4.7.17 - - 股利收益 7.4.7.18 2,167,128.13 2,126,893.35 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.19 -64,874,219.79 53,326,955.29 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.20 829,693.80 737,355.05 减:二、费用 11,778,095.38 22,865,491.03 1.管理人报酬 4,445,641.40 7,996,942.45 2.托管费 740,940.27 1,332,823.84 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.21 6,429,294.72 13,383,013.78 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.22 162,218.99 152,710.96 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 20页共 73页 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


103,350,108.62 258,999,095.77 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,350,108.62 258,999,095.77 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:金鹰科技创新股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 413,821,321.81 47,772,636.49 461,593,958.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 103,350,108.62 103,350,108.62 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -220,715,784.24 -41,239,496.66 -261,955,280.90 其中:1.基金申购款 118,860,070.29 41,067,343.22 159,927,413.51 2.基金赎回款 -339,575,854.53 -82,306,839.88 -421,882,694.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 193,105,537.57 109,883,248.45 302,988,786.02 项目 上年度可比期间 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 21页共 73页 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 738,870,644.22 -228,195,851.60 510,674,792.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 258,999,095.77 258,999,095.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -325,049,322.41 16,969,392.32 -308,079,930.09 其中:1.基金申购款 140,725,985.17 -19,990,464.84 120,735,520.33 2.基金赎回款 -465,775,307.58 36,959,857.16 -428,815,450.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 413,821,321.81 47,772,636.49 461,593,958.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周蔚,主管会计工作负责人:耿源,会计机构负责人:董霞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 金鹰科技创新股票型证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证 监会")机构部函[2015]1192号文《关于金鹰科技创新股票型证券投资基金备案确认的函》批准,于 2015 年 4 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 1886895393.11份基金份额。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 22页共 73页 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括 中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期 货、权证、资产支持证券、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金每个 交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(以下 简称“企业会计准则”)要求,并按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在会计核算和信息 披露方面亦参考了中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)于 2012年 11月 16日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》及其发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会及基金业协会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年 1 月 1日起至 2021年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日至 12月 31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 23页共 73页 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等,其中股票投资、债 券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报,衍生工具投资在资产负债表中作 为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可 确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其 他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益;应收款项和其他金融 负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产 已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所 转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 24页共 73页 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本),于除息日按股权登记日持有的股 数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不 包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券 的认购成本进行分摊,确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含利率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数量, 成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交 易可转换债券的认购成本进行分摊,确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4) 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量,公允价值 变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债,与相关的期货暂 收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 (5) 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益, 上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法 结转成本。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 25页共 73页 的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始确认金 额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所 融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始确认金 额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 1. 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用 最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按照中 国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影 响在 0.25%以上,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公 允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上,应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确 定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用 估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 26页共 73页 才使用不可观察输入值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),采用第三 方估值机构所提供的估值确定公允价值,另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下: (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票,若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的, 本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,依据 具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率 法等估值技术进行估值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票 等流通受限股票,考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩 余限售期对应的流动性折扣的影响,采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下按成本计量。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(另有规定除外),采用第三方估值机构(中央国债登记结算 公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作 为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值,如估值技术难以 可靠计量,则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值 技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 27页共 73页 体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并全额 转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 28页共 73页 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同 到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券 利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 (4) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。 (3) 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产 支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (4) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 (5) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允 价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 1. 本基金的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提; 2. 本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提; 3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入 交易费用。 4. 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 29页共 73页 1. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》 生效不满 3个月可不进行收益分配; 2. 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资;投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择 红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份 额免收申购费; 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 每一基金份额享有同等分配权; 5. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金 收益分配政策进行调整。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 30页共 73页 策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下: 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。2018年 1月 1日(含)以后,资管产 品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得 额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再 缴纳印花税。 6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7. 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 31页共 73页 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 20,445,580.29 24,520,587.01 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 20,445,580.29 24,520,587.01 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 257,070,158.63 278,622,975.51 21,552,816.88 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 257,070,158.63 278,622,975.51 21,552,816.88 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 32页共 73页 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 350,447,403.01 436,883,139.68 86,435,736.67 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,008,600.00 999,900.00 -8,700.00 银行间市场 - - - 合计 1,008,600.00 999,900.00 -8,700.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 351,456,003.01 437,883,039.68 86,427,036.67 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 7,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 7,000,000.00 - 项目 上年度末 2020年 12月 31日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 33页共 73页 合计 - - 注:本基金上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 1,850.04 3,336.56 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 738.50 953.00 应收债券利息 - 22,006.85 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 45.10 122.50 合计 2,633.64 26,418.91 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 698,525.87 1,779,835.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 34页共 73页 银行间市场应付交易费用 - - 合计 698,525.87 1,779,835.00 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,807.90 4,922.03 应付证券出借违约金 - - 预提审计费用 35,000.00 40,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付转出费 0.53 973.69 合计 156,808.43 165,895.72 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 413,821,321.81 413,821,321.81 本期申购 118,860,070.29 118,860,070.29 本期赎回(以“-”号填列) -339,575,854.53 -339,575,854.53 本期末 193,105,537.57 193,105,537.57 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 439,075.70 47,333,560.79 47,772,636.49 本期利润 168,224,328.41 -64,874,219.79 103,350,108.62 本期基金份额交易产生的 -41,708,154.11 468,657.45 -41,239,496.66 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 35页共 73页 变动数 其中:基金申购款 50,935,947.30 -9,868,604.08 41,067,343.22 基金赎回款 -92,644,101.41 10,337,261.53 -82,306,839.88 本期已分配利润 - - - 本期末 126,955,250.00 -17,072,001.55 109,883,248.45 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 92,507.18 221,656.67 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 28,057.57 57,824.89 其他 3,105.54 4,440.60 合计 123,670.29 283,922.16 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额 2,391,364,403.74 4,742,809,848.45 减:卖出股票成本总额 2,214,502,341.01 4,517,435,058.73 买卖股票差价收入 176,862,062.73 225,374,789.72 7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 36页共 73页 31日 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 1,022,500.00 - 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 1,008,600.00 - 减:应收利息总额 22,500.00 - 买卖债券差价收入 -8,600.00 - 注:本基金上年度无债券投资收益。 7.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.17衍生工具收益 7.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.18股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,167,128.13 2,126,893.35 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,167,128.13 2,126,893.35 7.4.7.19公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 37页共 73页 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -64,874,219.79 53,326,955.29 ——股票投资 -64,882,919.79 53,335,655.29 ——债券投资 8,700.00 -8,700.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -64,874,219.79 53,326,955.29 7.4.7.20其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 811,706.69 708,761.80 其他收入 - 111.65 转换费收入 17,987.11 28,481.60 合计 829,693.80 737,355.05 7.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 6,429,294.72 13,383,013.78 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 38页共 73页 赎回费 - - 合计 6,429,294.72 13,383,013.78 7.4.7.21.1持有基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无持有基金产生的费用。 7.4.7.22其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 35,000.00 24,100.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 7,218.99 8,610.96 合计 162,218.99 152,710.96 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 东旭集团有限公司 基金管理人股东 广州越秀金融控股集团股份有限公司 基金管理人股东 广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东 广州金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 39页共 73页 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,445,641.40 7,996,942.45 其中:支付销售机构的客户维护费 1,723,364.57 3,162,390.48 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 管理费计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 40页共 73页 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束 之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 740,940.27 1,332,823.84 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工 作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 7.4.10.2.3销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 41页共 73页 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 20,445,580.29 92,507.18 24,520,587.01 221,656.67 注:本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户;本 报告期末清算备付金余额 1.641.131.48元,清算备付金利息收入为 28,057.57元。上年度末清算备付 金余额 2.117.901.98元,清算备付金利息收入为 57,824.89元。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生 的费用。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 42页共 73页 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30105 0 雷电 微力 2021-0 8-17 2022-0 2-24 网下 配售 锁定 60.64 234.74 114.00 6,912. 96 26,760 .36 网下 配售 锁定 30117 7 迪阿 股份 2021-1 2-08 2022-0 6-15 网下 配售 锁定 116.88 116.08 119.00 13,908 .72 13,813 .52 网下 配售 锁定 30115 5 海力 风电 2021-1 1-17 2022-0 5-24 网下 配售 锁定 60.66 96.75 211.00 12,799 .26 20,414 .25 网下 配售 锁定 30116 6 优宁 维 2021-1 2-21 2022-0 6-28 网下 配售 锁定 86.06 94.50 114.00 9,810. 84 10,773 .00 网下 配售 锁定 30122 1 光庭 信息 2021-1 2-15 2022-0 6-22 网下 配售 锁定 69.89 88.72 144.00 10,064 .16 12,775 .68 网下 配售 锁定 30109 6 百诚 医药 2021-1 2-13 2022-0 6-20 网下 配售 锁定 79.60 78.53 85.00 6,766. 00 6,675. 05 网下 配售 锁定 30108 9 拓新 药业 2021-1 0-20 2022-0 4-27 网下 配售 锁定 19.11 67.93 220.00 4,204. 20 14,944 .60 网下 配售 锁定 30102 6 浩通 科技 2021-0 7-08 2022-0 1-17 网下 配售 锁定 18.03 62.73 203.00 3,660. 09 12,734 .19 网下 配售 锁定 30103 3 迈普 医学 2021-0 7-15 2022-0 1-26 网下 配售 锁定 15.14 59.97 108.00 1,635. 12 6,476. 76 网下 配售 锁定 68862 2 禾信 仪器 2021-0 9-03 2022-0 3-14 网下 配售 锁定 17.70 56.93 1,204. 00 21,310 .80 68,543 .72 网下 配售 锁定 30118 9 奥尼 电子 2021-1 2-21 2022-0 6-28 网下 配售 锁定 66.18 56.62 184.00 12,177 .12 10,418 .08 网下 配售 锁定 30103 5 润丰 股份 2021-0 7-21 2022-0 1-28 网下 配售 锁定 22.04 56.28 273.00 6,016. 92 15,364 .44 网下 配售 锁定 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 43页共 73页 68810 7 安路 科技 2021-1 1-05 2022-0 5-12 网下 配售 锁定 26.00 56.09 3,220. 00 83,720 .00 180,60 9.80 网下 配售 锁定 30110 8 洁雅 股份 2021-1 1-25 2022-0 6-06 网下 配售 锁定 57.27 53.71 118.00 6,757. 86 6,337. 78 网下 配售 锁定 30116 8 通灵 股份 2021-1 2-02 2022-0 6-10 网下 配售 锁定 39.08 52.13 194.00 7,581. 52 10,113 .22 网下 配售 锁定 30117 9 泽宇 智能 2021-1 2-01 2022-0 6-08 网下 配售 锁定 43.99 50.77 146.00 6,422. 54 7,412. 42 网下 配售 锁定 30109 3 华兰 股份 2021-1 0-21 2022-0 5-05 网下 配售 锁定 58.08 49.85 127.00 7,376. 16 6,330. 95 网下 配售 锁定 301118 恒光 股份 2021-1 1-09 2022-0 5-18 网下 配售 锁定 22.70 49.02 213.00 4,835. 10 10,441 .26 网下 配售 锁定 30104 6 能辉 科技 2021-0 8-10 2022-0 2-17 网下 配售 锁定 8.34 48.99 290.00 2,418. 60 14,207 .10 网下 配售 锁定 30099 4 久祺 股份 2021-0 8-02 2022-0 2-14 网下 配售 锁定 11.90 45.45 420.00 4,998. 00 19,089 .00 网下 配售 锁定 30106 9 凯盛 新材 2021-0 9-16 2022-0 3-28 网下 配售 锁定 5.17 44.21 539.00 2,786. 63 23,829 .19 网下 配售 锁定 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 网下 配售 锁定 9.46 41.43 290.00 2,743. 40 12,014 .70 网下 配售 锁定 30104 0 中环 海陆 2021-0 7-26 2022-0 2-07 网下 配售 锁定 13.57 38.51 241.00 3,270. 37 9,280. 91 网下 配售 锁定 30106 3 海锅 股份 2021-0 9-09 2022-0 3-24 网下 配售 锁定 17.40 36.11 153.00 2,662. 20 5,524. 83 网下 配售 锁定 30109 2 争光 股份 2021-1 0-21 2022-0 5-05 网下 配售 锁定 36.31 35.52 159.00 5,773. 29 5,647. 68 网下 配售 锁定 30121 1 亨迪 药业 2021-1 2-14 2022-0 6-22 网下 配售 锁定 25.80 33.65 479.00 12,358 .20 16,118 .35 网下 配售 锁定 30105 2 果麦 文化 2021-0 8-23 2022-0 2-28 网下 配售 8.11 33.64 252.00 2,043. 72 8,477. 28 网下 配售 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 44页共 73页 锁定 锁定 30107 2 中捷 精工 2021-0 9-22 2022-0 3-29 网下 配售 锁定 7.46 33.41 181.00 1,350. 26 6,047. 21 网下 配售 锁定 30104 9 超越 科技 2021-0 8-17 2022-0 2-24 网下 配售 锁定 19.34 32.92 196.00 3,790. 64 6,452. 32 网下 配售 锁定 30107 3 君亭 酒店 2021-0 9-22 2022-0 3-30 网下 配售 锁定 12.24 32.00 144.00 1,762. 56 4,608. 00 网下 配售 锁定 30109 1 深城 交 2021-1 0-20 2022-0 4-29 网下 配售 锁定 36.50 31.31 245.00 8,942. 50 7,670. 95 网下 配售 锁定 30110 0 风光 股份 2021-1 2-10 2022-0 6-17 网下 配售 锁定 27.81 31.14 318.00 8,843. 58 9,902. 52 网下 配售 锁定 30106 0 兰卫 医学 2021-0 9-06 2022-0 3-14 网下 配售 锁定 4.17 30.94 587.00 2,447. 79 18,161 .78 网下 配售 锁定 30118 2 凯旺 科技 2021-1 2-16 2022-0 6-23 网下 配售 锁定 27.12 30.58 294.00 7,973. 28 8,990. 52 网下 配售 锁定 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 网下 配售 锁定 10.64 30.44 421.00 4,479. 44 12,815 .24 网下 配售 锁定 30103 6 双乐 股份 2021-0 7-21 2022-0 2-16 网下 配售 锁定 23.38 29.93 205.00 4,792. 90 6,135. 65 网下 配售 锁定 68872 8 格科 微 2021-0 8-11 2022-0 2-18 网下 配售 锁定 14.38 29.31 5,297. 00 76,170 .86 155,25 5.07 网下 配售 锁定 30119 8 喜悦 智行 2021-1 1-25 2022-0 6-02 网下 配售 锁定 21.76 29.20 262.00 5,701. 12 7,650. 40 网下 配售 锁定 30105 3 远信 工业 2021-0 8-25 2022-0 3-01 网下 配售 锁定 11.87 28.78 155.00 1,839. 85 4,460. 90 网下 配售 锁定 30106 8 大地 海洋 2021-0 9-16 2022-0 3-28 网下 配售 锁定 13.98 28.38 144.00 2,013. 12 4,086. 72 网下 配售 锁定 30104 1 金百 泽 2021-0 8-02 2022-0 2-11 网下 配售 锁定 7.31 28.21 215.00 1,571. 65 6,065. 15 网下 配售 锁定 30085 中兰 2021-0 2022-0 网下 9.96 27.29 203.00 2,021. 5,539. 网下 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 45页共 73页 4 环保 9-08 3-16 配售 锁定 88 87 配售 锁定 30107 9 邵阳 液压 2021-1 0-11 2022-0 4-19 网下 配售 锁定 11.92 24.82 140.00 1,668. 80 3,474. 80 网下 配售 锁定 30108 8 戎美 股份 2021-1 0-19 2022-0 4-28 网下 配售 锁定 33.16 24.67 157.00 5,206. 12 3,873. 19 网下 配售 锁定 30103 7 保立 佳 2021-0 7-21 2022-0 2-07 网下 配售 锁定 14.82 24.26 193.00 2,860. 26 4,682. 18 网下 配售 锁定 30081 4 中富 电路 2021-0 8-04 2022-0 2-14 网下 配售 锁定 8.40 23.88 328.00 2,755. 20 7,832. 64 网下 配售 锁定 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 网下 配售 锁定 8.86 23.80 555.00 4,917. 30 13,209 .00 网下 配售 锁定 30109 8 金埔 园林 2021-1 1-04 2022-0 5-12 网下 配售 锁定 12.36 22.17 307.00 3,794. 52 6,806. 19 网下 配售 锁定 30105 5 张小 泉 2021-0 8-26 2022-0 3-07 网下 配售 锁定 6.90 21.78 355.00 2,449. 50 7,731. 90 网下 配售 锁定 30077 4 倍杰 特 2021-0 7-26 2022-0 2-16 网下 配售 锁定 4.57 21.08 444.00 2,029. 08 9,359. 52 网下 配售 锁定 30102 5 读客 文化 2021-0 7-06 2022-0 1-24 网下 配售 锁定 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414. 64 网下 配售 锁定 30103 8 深水 规院 2021-0 7-22 2022-0 2-07 网下 配售 锁定 6.68 20.23 266.00 1,776. 88 5,381. 18 网下 配售 锁定 30105 9 金三 江 2021-0 9-03 2022-0 3-14 网下 配售 锁定 8.09 19.30 259.00 2,095. 31 4,998. 70 网下 配售 锁定 30105 7 汇隆 新材 2021-0 8-31 2022-0 3-09 网下 配售 锁定 8.03 19.02 218.00 1,750. 54 4,146. 36 网下 配售 锁定 30108 1 严牌 股份 2021-1 0-13 2022-0 4-20 网下 配售 锁定 12.95 17.44 403.00 5,218. 85 7,028. 32 网下 配售 锁定 30114 9 隆华 新材 2021-1 1-03 2022-0 5-10 网下 配售 锁定 10.07 16.76 791.00 7,965. 37 13,257 .16 网下 配售 锁定 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 46页共 73页 30102 7 华蓝 集团 2021-0 7-08 2022-0 1-19 网下 配售 锁定 11.45 16.65 286.00 3,274. 70 4,761. 90 网下 配售 锁定 00123 4 泰慕 士 2021-1 2-31 2022-0 1-11 网下 新股 申购 16.53 16.53 333.00 5,504. 49 5,504. 49 网下 新股 待上 市 30108 3 百胜 智能 2021-1 0-13 2022-0 4-21 网下 配售 锁定 9.08 14.21 416.00 3,777. 28 5,911. 36 网下 配售 锁定 30102 8 东亚 机械 2021-0 7-12 2022-0 1-20 网下 配售 锁定 5.31 13.50 733.00 3,892. 23 9,895. 50 网下 配售 锁定 30104 8 金鹰 重工 2021-0 8-11 2022-0 2-28 网下 配售 锁定 4.13 12.96 843.00 3,481. 59 10,925 .28 网下 配售 锁定 30103 9 中集 车辆 2021-0 7-01 2022-0 1-10 网下 配售 锁定 6.96 12.51 1,259. 00 8,762. 64 15,750 .09 网下 配售 锁定 30109 0 华润 材料 2021-1 0-19 2022-0 4-26 网下 配售 锁定 10.45 11.22 994.00 10,387 .30 11,152 .68 网下 配售 锁定 30105 6 森赫 股份 2021-0 8-27 2022-0 3-07 网下 配售 锁定 3.93 11.09 572.00 2,247. 96 6,343. 48 网下 配售 锁定 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 47页共 73页 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立 以来,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控 制的整体要求,致力于内控机制的建立和完善,公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善, 加强内部风险的控制与有效防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,确保基金和公司财务和其他信息真实、 准确、完整、及时,从而最大程度地保护基金持有人的合法权益,本基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设,建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度: (1)风险管理控制制度 风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险 类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公 司资产管理制度等业务风险控制制度,以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职 责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。 (2)投资管理制度


投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。 制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括:建立严 密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;根据基金合同要求,在充分研究的基础上建 立和维护投资对象备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道;建立研究报告 质量评价体系。 制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定,确保基金的投资符合基金 合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制 度包括投资决策授权制度;投资决策支持制度,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持;投 资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;投资管理业绩评价制度等。 制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包 括基金交易的集中交易制度;交易监测、预警、反馈机制;投资指令审核制度;投资指令公平分配 制度;交易记录保管制度;交易绩效评价制度等。 (3)监察稽核制度 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 48页共 73页 监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定;检 查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况;对公司 各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不 得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以 控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评 估控制证券发行人的信用风险,建立了内部评级体系,通过内部评级与外部评级相结合的方法充分 评估证券以及交易对手的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 49页共 73页 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债和同业存单。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 50页共 73页 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动 性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间市场进行交易,除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外, 本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好,流动性风险可 控。


7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过 久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 51页共 73页 本期末 2021年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,445,580.29 - - - 20,445,580.29 结算备付金 1,641,131.48 - - - 1,641,131.48 存出保证金 100,227.73 - - - 100,227.73 交易性金融资产 - - - 278,622,975.51 278,622,975.5 1 买入返售金融资 产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,633.64 2,633.64 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,028,269.77 1,028,269.77 其他资产 - - - - - 资产总计 29,186,939.50 - - 279,653,878.92 308,840,818.4 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,563,864.59 3,563,864.59 应付赎回款 - - - 1,002,129.48 1,002,129.48 应付管理人报酬 - - - 369,174.88 369,174.88 应付托管费 - - - 61,529.15 61,529.15 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 698,525.87 698,525.87 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 156,808.43 156,808.43 负债总计 - - - 5,852,032.40 5,852,032.4 0 利率敏感度缺口 29,186,939.50 - - 273,801,846.52 302,988,786.0 2 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 52页共 73页 2020年 12月 31 日 资产








银行存款 24,520,587.01 - - - 24,520,587.01 结算备付金 2,117,901.98 - - - 2,117,901.98 存出保证金 272,189.91 - - - 272,189.91 交易性金融资产 999,900.00 - - 436,883,139.68 437,883,039.6 8 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 6,235,682.06 6,235,682.06 应收利息 - - - 26,418.91 26,418.91 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 88,527.26 88,527.26 其他资产 - - - - - 资产总计 27,910,578.90 - - 443,233,767.91 471,144,346.8 1 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,916,762.73 6,916,762.73 应付管理人报酬 - - - 589,624.32 589,624.32 应付托管费 - - - 98,270.74 98,270.74 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,779,835.00 1,779,835.00 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 165,895.72 165,895.72 负债总计 - - - 9,550,388.51 9,550,388.51 利率敏感度缺口 27,910,578.90 - - 433,683,379.40 461,593,958.3 0 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 53页共 73页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 利率上升 25个基点 - -29,261.26 利率下降 25个基点 - 29,417.62 注:本基金本期末未持有债券投资组合。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险,并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 278,622,975.51 91.96 436,883,139.68 94.65 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 278,622,975.51 91.96 436,883,139.68 94.65 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 54页共 73页 注:其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险,主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金 融资产。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 业绩比较基准变动+5% 16,973,720.26 29,064,438.90 业绩比较基准变动-5% -16,973,720.26 -29,064,438.90 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.


公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值


于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 277,633,564.53 元,第二层级的余额为 989,410.98 元,无属于第三层级的金额。 于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 429,677,806.58元,第二层级的余额为 8,205,233.10元,无属于第三层级的金额。


(iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 55页共 73页 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 278,622,975.51 90.22 其中:股票 278,622,975.51 90.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.27 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 22,086,711.77 7.15 8 其他各项资产 1,131,131.14 0.37 9 合计 308,840,818.42 100.00 注:其他各项资产包括:存出保证金、应收利息(股利)、应收证券清算款、应收申购款、待摊费 用、其他应收款。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 130,549,589.79 43.09 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 56页共 73页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 55,667.31 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,281,927.35 40.36 J 金融业 11,491,569.68 3.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 38,696.18 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01 R 文化、体育和娱乐业 14,149,883.72 4.67 S 综合 - - 合计 278,622,975.51 91.96 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300007 汉威科技 577,000 17,436,940.00 5.75 2 300986 志特新材 247,086 15,815,974.86 5.22 3 300036 超图软件 517,000 15,535,850.00 5.13 4 000555 神州信息 1,170,000 14,882,400.00 4.91 5 688088 虹软科技 337,052 14,850,511.12 4.90 6 600640 新国脉 910,000 13,877,500.00 4.58 7 000997 新 大 陆 697,000 12,629,640.00 4.17 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 57页共 73页 8 000066 中国长城 868,000 12,290,880.00 4.06 9 300033 同花顺 79,000 11,421,820.00 3.77 10 688058 宝兰德 139,063 11,279,399.93 3.72 11 603936 博敏电子 610,000 10,492,000.00 3.46 12 300718 长盛轴承 617,000 10,414,960.00 3.44 13 688369 致远互联 137,000 9,747,550.00 3.22 14 688039 当虹科技 111,010 8,527,788.20 2.81 15 002739 万达电影 510,000 7,894,800.00 2.61 16 300002 神州泰岳 1,210,000 7,659,300.00 2.53 17 300296 利亚德 710,000 7,277,500.00 2.40 18 600750 江中药业 437,000 6,314,650.00 2.08 19 603103 横店影视 470,000 6,208,700.00 2.05 20 603232 格尔软件 377,000 6,069,700.00 2.00 21 002292 奥飞娱乐 900,000 5,697,000.00 1.88 22 601727 上海电气 1,170,000 5,686,200.00 1.88 23 688550 瑞联新材 57,000 5,652,690.00 1.87 24 300115 长盈精密 257,000 5,098,880.00 1.68 25 688010 福光股份 177,000 4,982,550.00 1.64 26 002364 中恒电气 447,000 4,255,440.00 1.40 27 300315 掌趣科技 860,000 4,179,600.00 1.38 28 002339 积成电子 410,000 3,374,300.00 1.11 29 300709 精研科技 56,000 3,357,200.00 1.11 30 600038 中直股份 41,000 3,292,300.00 1.09 31 300657 弘信电子 197,000 3,252,470.00 1.07 32 002609 捷顺科技 310,000 3,022,500.00 1.00 33 688323 瑞华泰 77,000 2,966,810.00 0.98 34 603496 恒为科技 117,000 1,813,500.00 0.60 35 688107 安路科技 3,220 180,609.80 0.06 36 688728 格科微 5,297 155,255.07 0.05 37 301189 奥尼电子 1,834 109,451.08 0.04 38 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.02 39 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.02 40 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.01 41 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01 42 301050 雷电微力 114 26,760.36 0.01 43 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 44 301155 海力风电 211 20,414.25 0.01 45 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01 46 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 47 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 48 301211 亨迪药业 479 16,118.35 0.01 49 301039 中集车辆 1,259 15,750.09 0.01 50 301035 润丰股份 273 15,364.44 0.01 51 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 58页共 73页 52 300968 格林精密 1,063 14,616.25 0.00 53 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 54 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 55 301177 迪阿股份 119 13,813.52 0.00 56 301149 隆华新材 791 13,257.16 0.00 57 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 58 300981 中红医疗 163 13,030.22 0.00 59 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 60 301221 光庭信息 144 12,775.68 0.00 61 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 62 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 63 301090 华润材料 994 11,152.68 0.00 64 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 65 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 66 301166 优宁维 114 10,773.00 0.00 67 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 68 301118 恒光股份 213 10,441.26 0.00 69 301168 通灵股份 194 10,113.22 0.00 70 301100 风光股份 318 9,902.52 0.00 71 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 72 301009 可靠股份 533 9,833.85 0.00 73 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 74 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 75 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 76 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 77 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 78 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 79 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 80 301091 深城交 245 7,670.95 0.00 81 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 82 301179 泽宇智能 146 7,412.42 0.00 83 300927 江天化学 217 7,354.13 0.00 84 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 85 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 86 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 87 301096 百诚医药 85 6,675.05 0.00 88 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 89 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 90 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 91 301108 洁雅股份 118 6,337.78 0.00 92 301093 华兰股份 127 6,330.95 0.00 93 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 94 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 95 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 59页共 73页 96 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 97 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 98 300960 通业科技 234 5,833.62 0.00 99 301092 争光股份 159 5,647.68 0.00 100 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 101 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 102 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 103 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 104 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 105 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 106 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 107 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00 108 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 109 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 110 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 111 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 112 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 113 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 114 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 115 301088 戎美股份 157 3,873.19 0.00 116 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600019 宝钢股份 35,767,974.04 7.75 2 300115 长盈精密 32,999,182.13 7.15 3 300373 扬杰科技 32,761,266.30 7.10 4 688088 虹软科技 31,552,715.15 6.84 5 601618 中国中冶 28,583,843.00 6.19 6 688023 安恒信息 23,223,247.08 5.03 7 000555 神州信息 22,008,076.35 4.77 8 688550 瑞联新材 21,688,259.01 4.70 9 300036 超图软件 20,636,368.96 4.47 10 002609 捷顺科技 20,614,137.72 4.47 11 000997 新 大 陆 19,871,315.35 4.30 12 300007 汉威科技 19,495,539.00 4.22 13 603936 博敏电子 19,319,113.76 4.19 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 60页共 73页 14 300260 新莱应材 19,024,471.18 4.12 15 000938 紫光股份 18,795,253.96 4.07 16 002645 华宏科技 18,324,071.51 3.97 17 300033 同花顺 17,684,809.88 3.83 18 688039 当虹科技 17,302,874.83 3.75 19 002123 梦网科技 16,505,567.82 3.58 20 300986 志特新材 16,193,162.37 3.51 21 603236 移远通信 15,776,315.72 3.42 22 300718 长盛轴承 15,744,392.28 3.41 23 002409 雅克科技 15,425,535.00 3.34 24 300002 神州泰岳 15,103,777.00 3.27 25 600315 上海家化 14,974,484.98 3.24 26 002415 海康威视 14,810,294.29 3.21 27 300348 长亮科技 14,390,048.32 3.12 28 002036 联创电子 14,259,154.62 3.09 29 688058 宝兰德 13,767,253.74 2.98 30 300782 卓胜微 13,695,965.20 2.97 31 002258 利尔化学 13,009,735.55 2.82 32 688012 中微公司 12,949,816.32 2.81 33 300682 朗新科技 12,900,581.13 2.79 34 000066 中国长城 12,674,416.00 2.75 35 601012 隆基股份 12,520,515.00 2.71 36 688123 聚辰股份 12,228,510.93 2.65 37 600640 新国脉 11,991,875.70 2.60 38 300595 欧普康视 11,856,567.43 2.57 39 300253 卫宁健康 11,683,747.77 2.53 40 688519 南亚新材 11,652,189.98 2.52 41 600031 三一重工 11,058,266.50 2.40 42 688010 福光股份 11,001,952.29 2.38 43 002541 鸿路钢构 10,976,359.00 2.38 44 603232 格尔软件 10,773,671.82 2.33 45 300384 三联虹普 10,769,078.68 2.33 46 300679 电连技术 10,737,335.29 2.33 47 601727 上海电气 10,595,783.00 2.30 48 002044 美年健康 10,402,633.57 2.25 49 000902 新洋丰 10,372,850.92 2.25 50 601168 西部矿业 10,235,118.43 2.22 51 300634 彩讯股份 10,127,007.10 2.19 52 603338 浙江鼎力 10,078,247.00 2.18 53 300450 先导智能 9,974,773.06 2.16 54 002540 亚太科技 9,958,735.13 2.16 55 600966 博汇纸业 9,887,390.98 2.14 56 002364 中恒电气 9,757,753.00 2.11 57 603259 药明康德 9,657,173.38 2.09 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 61页共 73页 58 600699 均胜电子 9,613,975.00 2.08 59 688369 致远互联 9,581,689.68 2.08 60 688036 传音控股 9,512,407.70 2.06 61 300031 宝通科技 9,500,060.25 2.06 62 002185 华天科技 9,464,555.96 2.05 63 601166 兴业银行 9,395,990.50 2.04 64 002841 视源股份 9,384,346.00 2.03 65 000913 钱江摩托 9,323,291.32 2.02 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300373 扬杰科技 38,624,662.95 8.37 2 300115 长盈精密 33,309,135.40 7.22 3 600019 宝钢股份 31,711,303.54 6.87 4 601618 中国中冶 29,513,048.00 6.39 5 300260 新莱应材 27,383,376.48 5.93 6 688023 安恒信息 23,269,276.26 5.04 7 002036 联创电子 21,783,305.35 4.72 8 000938 紫光股份 21,743,141.39 4.71 9 002123 梦网科技 21,154,773.50 4.58 10 601166 兴业银行 20,797,542.14 4.51 11 300682 朗新科技 19,594,144.31 4.24 12 002645 华宏科技 18,423,560.23 3.99 13 688550 瑞联新材 17,618,386.43 3.82 14 000799 酒鬼酒 17,129,511.30 3.71 15 000902 新洋丰 17,082,203.57 3.70 16 688036 传音控股 17,082,055.84 3.70 17 002609 捷顺科技 16,454,536.56 3.56 18 600926 杭州银行 16,065,186.11 3.48 19 688088 虹软科技 15,943,628.46 3.45 20 002271 东方雨虹 15,895,315.74 3.44 21 603236 移远通信 15,748,753.50 3.41 22 002179 中航光电 15,715,383.03 3.40 23 300679 电连技术 15,635,459.25 3.39 24 002415 海康威视 15,508,364.14 3.36 25 002409 雅克科技 15,307,254.74 3.32 26 603127 昭衍新药 15,159,785.29 3.28 27 300036 超图软件 15,021,098.92 3.25 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 62页共 73页 28 300015 爱尔眼科 14,987,018.44 3.25 29 600809 山西汾酒 14,986,070.00 3.25 30 688012 中微公司 14,973,616.48 3.24 31 300751 迈为股份 14,964,866.43 3.24 32 600315 上海家化 14,958,580.50 3.24 33 000333 美的集团 14,890,265.90 3.23 34 688519 南亚新材 14,518,505.38 3.15 35 000568 泸州老窖 14,413,520.20 3.12 36 600690 海尔智家 14,200,796.60 3.08 37 300782 卓胜微 13,871,466.12 3.01 38 603936 博敏电子 13,767,034.71 2.98 39 300348 长亮科技 13,621,424.61 2.95 40 002812 恩捷股份 13,580,678.53 2.94 41 601888 中国中免 13,027,987.00 2.82 42 300750 宁德时代 12,734,025.48 2.76 43 603486 科沃斯 12,489,042.00 2.71 44 688123 聚辰股份 12,474,395.58 2.70 45 300384 三联虹普 11,965,045.68 2.59 46 000887 中鼎股份 11,838,545.00 2.56 47 002258 利尔化学 11,827,341.50 2.56 48 600031 三一重工 11,813,009.00 2.56 49 601012 隆基股份 11,774,537.00 2.55 50 300763 锦浪科技 11,724,497.35 2.54 51 300634 彩讯股份 11,595,808.18 2.51 52 300595 欧普康视 11,570,395.38 2.51 53 002791 坚朗五金 11,499,073.00 2.49 54 002493 荣盛石化 11,411,503.24 2.47 55 002594 比亚迪 11,257,410.66 2.44 56 300253 卫宁健康 11,072,378.80 2.40 57 002541 鸿路钢构 11,052,326.00 2.39 58 002540 亚太科技 11,024,472.64 2.39 59 600660 福耀玻璃 10,717,758.52 2.32 60 002444 巨星科技 10,535,179.77 2.28 61 603799 华友钴业 10,511,390.66 2.28 62 688039 当虹科技 10,493,629.89 2.27 63 603027 千禾味业 10,366,946.81 2.25 64 601168 西部矿业 10,313,854.00 2.23 65 601899 紫金矿业 10,302,074.23 2.23 66 002568 百润股份 10,189,729.93 2.21 67 300124 汇川技术 10,021,737.60 2.17 68 603338 浙江鼎力 9,916,878.00 2.15 69 603678 火炬电子 9,726,161.12 2.11 70 600966 博汇纸业 9,713,405.96 2.10 71 688005 容百科技 9,665,707.63 2.09 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 63页共 73页 72 300014 亿纬锂能 9,662,949.00 2.09 73 600426 华鲁恒升 9,585,980.30 2.08 74 300450 先导智能 9,344,955.70 2.02 75 300433 蓝思科技 9,295,851.48 2.01 76 688551 科威尔 9,271,805.44 2.01 77 600699 均胜电子 9,213,650.00 2.00 78 000913 钱江摩托 9,212,214.00 2.00 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,121,125,096.63 卖出股票的收入(成交)总额 2,391,364,403.74 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 64页共 73页 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 本报告期投资基金情况 8.12.1投资政策及风险说明 本基金本报告期未投资基金。 8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 100,227.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,633.64 5 应收申购款 1,028,269.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,131,131.14 8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 65页共 73页 8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 13,596 14,203.11 31,258.17 0.02% 193,074,279.40 99.98% 9.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 23.75 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 66页共 73页 §10


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 413,821,321.81 本报告期基金总申购份额 118,860,070.29 减:本报告期基金总赎回份额 339,575,854.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 193,105,537.57 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期,本基金管理人副总经理、督察长、首席信息官等进行了调整。2021年 2月 8日, 徐娇娇女士离任督察长,由公司总经理姚文强先生代行督察长职务;2021 年 5 月 11 日,周蔚女士 担任公司常务副总经理;2021年 5月 14日,耿源先生担任公司副总经理;2021年 7月 28日,刘盛 先生担任公司督察长,并离任公司副总经理及首席信息官;2021 年 7 月 28 日,总经理姚文强先生 兼任首席信息官,不再代行督察长职务;2021年 9月 2日,牟敦国先生担任公司副总经理;2022年 3 月 5 日,王铁先生离任公司董事长,姚文强先生离任公司总经理并担任公司董事长,周蔚女士离 任公司常务副总经理并担任公司总经理。2022 年 3 月 19 日,公司法定代表人由王铁先生变更为姚 文强先生,姚文强先生离任公司首席信息官,刘盛先生离任公司督察长并担任公司副总经理兼首席 信息官,凡湘平先生担任督察长职务。截至报告日,姚文强先生担任公司董事长、法定代表人,周 蔚女士担任公司总经理,耿源先生担任公司副总经理,牟敦国先生担任公司副总经理,刘盛先生担 任公司副总经理兼首席信息官,凡湘平先生担任公司督察长职务。 2、中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已 经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 67页共 73页 11.4 基金投资策略的改变 本基金于 2021年 6月 3日修改基金投资范围,增加了存托凭证为投资标的,相应增加了存托凭 证投资策略。详情请查阅基金法律文件。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),已为本基金提供 7年审 计服务。 本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 35000元。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 本报告期,中国证券监督管理委员会广东监管局对公司进行了现场检查,并对公司及相关人员 的投资运作提出了监管要求,公司已及时按要求执行。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 天风证券 4 698,712,614.45 15.53% 636,745.21 17.68% - 东吴证券 2 544,584,102.54 12.10% 484,337.33 13.45% - 华融证券 4 343,590,159.61 7.64% 313,116.65 8.69% - 银河证券 2 315,555,862.62 7.01% 224,455.10 6.23% - 西部证券 1 300,092,468.29 6.67% 213,456.56 5.93% - 五矿证券 4 258,834,905.35 5.75% 184,107.04 5.11% - 华林证券 3 257,168,657.94 5.72% 182,921.96 5.08% - 平安证券 2 200,681,385.23 4.46% 142,745.96 3.96% - 方正证券 2 191,410,256.59 4.25% 174,432.11 4.84% - 渤海证券 2 179,048,201.26 3.98% 127,354.32 3.54% - 德邦证券 1 140,820,022.58 3.13% 100,166.14 2.78% - 太平洋证券 4 131,545,023.88 2.92% 93,568.77 2.60% - 中邮证券 2 127,632,624.16 2.84% 90,786.14 2.52% - 新时代证券 3 127,484,054.58 2.83% 90,680.09 2.52% - 信达证券 2 121,665,473.57 2.70% 86,536.14 2.40% - 兴业证券 1 106,760,943.91 2.37% 97,292.29 2.70% - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 68页共 73页 万联证券 1 99,466,142.86 2.21% 70,751.38 1.96% - 华安证券 1 92,808,206.52 2.06% 66,014.73 1.83% - 开源证券 3 75,532,024.37 1.68% 53,725.81 1.49% - 华泰证券 2 64,431,666.46 1.43% 58,719.67 1.63% - 国金证券 2 56,399,970.12 1.25% 51,399.02 1.43% - 国盛证券 2 42,575,543.60 0.95% 38,798.84 1.08% - 长江证券 1 22,050,926.62 0.49% 20,096.51 0.56% - 注:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基 金专用交易单位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;





(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;


(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析 能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模 型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。


本基金专用交易单位的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。


(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 天风证券 - - - - - - 东吴证券 - - 90,000,00 0.00 92.78% - - 华融证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 华林证券 - - 7,000,000. 00 7.22% - - 平安证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 69页共 73页 渤海证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与信达证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-01-11 2 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-01-14 3 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-01-21 4 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2020年四 季度报告 证监会规定媒介 2021-01-21 5 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-02-08 6 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增玄 元保险代理有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-03-08 7 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金年度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-03-30 8 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2020年年 度报告 证监会规定媒介 2021-03-30 9 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与天风证券费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-04-16 10 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年一 季度报告 证监会规定媒介 2021-04-21 11 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金季度报 告提示性公告 证监会规定媒介 2021-04-21 12 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-11 13 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-05-14 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 70页共 73页 14 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理 变更公告 证监会规定媒介 2021-05-18 15 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金产品 资料概要更新 证监会规定媒介 2021-05-19 16 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 书更新 证监会规定媒介 2021-05-19 17 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 国人寿为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-05-19 18 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增意 才基金为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-06-02 19 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金产品 资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-03 20 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金招募说 明书更新提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-03 21 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金修 订基金合同、托管协议的公告 证监会规定媒介 2021-06-03 22 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金产品资 料概要提示性公告 证监会规定媒介 2021-06-03 23 金鹰科技创新股票型证券投资基金招募说明 书更新 证监会规定媒介 2021-06-03 24 金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同 更新 证监会规定媒介 2021-06-03 25 金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议 更新 证监会规定媒介 2021-06-03 26 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中 邮证券为代销机构并开通基金转换、基金定投 业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-06-07 27 金鹰基金管理有限公司关于终止苏州财路基 金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业 务的公告 证监会规定媒介 2021-06-07 28 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京广源达信基金销售有限公司为代销机构并 开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公 告 证监会规定媒介 2021-06-10 29 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招 赢通为代销机构的公告 证监会规定媒介 2021-07-13 30 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年二 季度报告 证监会规定媒介 2021-07-20 31 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021年 第二季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-07-20 32 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与嘉实财富费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-07-28 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 71页共 73页 33 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-28 34 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-28 35 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-07-29 36 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与盈米基金费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-07-30 37 金鹰基金管理有限公司旗下基金 2021年中期 报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-08-28 38 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年中 期报告 证监会规定媒介 2021-08-28 39 金鹰基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会规定媒介 2021-09-02 40 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增天 风证券股份有限公司为代销机构并开通基金 转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-09-16 41 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增泰 信财富基金销售有限公司为代销机构并开通 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-09-17 42 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与中信证券等代销机构费率优惠活动的公告 证监会规定媒介 2021-10-21 43 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 2021年 第三季度报告提示性公告 证监会规定媒介 2021-10-26 44 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年三 季度报告 证监会规定媒介 2021-10-26 45 金鹰基金管理有限公司关于设立海南分公司 的公告 证监会规定媒介 2021-10-26 46 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-11-03 47 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增北 京度小满基金销售有限公司为代销机构并开 通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-11-09 48 金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告 证监会规定媒介 2021-12-07 49 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上 海爱建基金销售有限公司为代销机构并开通 基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 证监会规定媒介 2021-12-21 50 金鹰基金管理有限公司关于网上交易和微信 理财宝系统维护暂停使用公告 证监会规定媒介 2021-12-24 51 金鹰科技创新股票型证券投资基金更新的招 募说明书 证监会规定媒介 2021-12-30 注:相关信息披露文件请登录本基金管理人网站查询。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 72页共 73页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰科技创新股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰科技创新股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会规定媒介公开披露的基金份额净值、季度报告、中期报告、更新的 招募说明书及其他临时公告。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基 金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话: 4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 73页共 73页 二〇二二年三月三十日