英大现金宝货币市场基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 2 页 共 71 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 3 页 共 71 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 56
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 56
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 57
英大现金宝 2021 年年度报告
第 4 页 共 71 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 58
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 59
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 65
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
英大现金宝 2021 年年度报告
第 5 页 共 71 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大现金宝货币市场基金
基金简称 英大现金宝
场内简称 -
基金主代码 000912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 10日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,017,918,018.07份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 000912 009744
报告期末下属分级基金的份额总额 28,534,947,097.15份 482,970,920.92 份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保证基金资
产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。主要投资策略包括流动性
管理策略、平均剩余期限和组合期限结构策略、资产配置策略、滚动投资
策略、收益率曲线分析策略、个券选择策略、正回购策略。
业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
英大现金宝 A 英大现金宝 B
下属分级基金的风
险收益特征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘康喜 李申
联系电话 010-59112026 021-60637102
电子邮箱 liukx@ydamc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-890-5288 021-60637111
英大现金宝 2021 年年度报告
第 6 页 共 71 页
传真 010-59112222 021-60635778
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 100020 100033
法定代表人 马晓燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1 号东方广场东 2
座办公楼 8层
注册登记机构
英大基金管理有限公司
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22楼 2201
英大现金宝 2021 年年度报告
第 7 页 共 71 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
英大现金宝 A 英大现金宝 B 英大现金宝 A
英大现金
宝 B
英大现金宝 A
英
大
现
金
宝
B
本
期
已
实
现
收
益
523,822,592.14
10,655,345.5
9
156,945,477.52 1,338.03 48,473,590.38 -
本
期
利
润
523,822,592.14
10,655,345.5
9
156,945,477.52 1,338.03 48,473,590.38 -
本
期
净
值
收
益
率
2.3747% 2.1258% 2.3509% 1.1900% 2.5237% -
3.1.
2
期
末
数
据
和
2021年末 2020年末 2019年末
英大现金宝 2021 年年度报告
第 8 页 共 71 页
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
28,534,947,097.
15
482,970,920.
92
18,472,817,040.
76
106,784.
44
4,064,458,415.
49
-
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
累
计
净
值
收
益
率
23.2676% 3.3412% 20.4083% 1.1900% 17.6427% -
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。 （2）本基金无持有人认购\申购或交易基金的各项费用。 （3）本基金收益分配按日结转份
额。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 9 页 共 71 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大现金宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6044% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2641% 0.0015%
过去六个月 1.1581% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.4776% 0.0012%
过去一年 2.3747% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 1.0247% 0.0016%
过去三年 7.4258% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 3.3721% 0.0029%
过去五年 15.4955% 0.0048% 6.7537% 0.0000% 8.7418% 0.0048%
自基金合同
生效起至今
23.2676% 0.0064% 9.5388% 0.0000% 13.7288% 0.0064%
英大现金宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5435% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2032% 0.0015%
过去六个月 1.0356% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.3551% 0.0012%
过去一年 2.1258% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.7758% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
3.3412% 0.0015% 2.0749% 0.0000% 1.2663% 0.0015%
注：同期业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
-
-
英大现金宝 2021 年年度报告
第 10 页 共 71 页
3.2.3
过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
英大现金宝 A
年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
英大现金宝 2021 年年度报告
第 11 页 共 71 页
转实收基金 赎回款转出金
额
本年变动 分配合计
2021 523,118,895.83 - 703,696.31 523,822,592.14
2020 155,724,770.10 - 1,220,707.42 156,945,477.52
2019 48,526,922.12 - -53,331.74 48,473,590.38
合计 727,370,588.05 - 1,871,071.99 729,241,660.04
单位：人民币元
英大现金宝 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 10,623,354.62 - 31,990.97 10,655,345.59
2020 1,329.84 - 8.19 1,338.03
合计 10,624,684.46 - 31,999.16 10,656,683.62
英大现金宝 2021 年年度报告
第 12 页 共 71 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
英大基金管理有限公司（简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本金 11.46
亿元，是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司，实际控制人为国家电网有限公司。英大
基金依托股东优势，坚持市场化发展方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，根植主业、服务
实业、坚持能源特色、努力创造价值，积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”
的新发展格局，致力于为客户提供卓越的资产管理服务。
自 2019 年实施战略转型以来，英大基金成功迈入发展快车道，2021 年末管理资产规模 1022
亿元，年增长 223%。主动管理能力与业务规模同步提升，依托高效的决策机制、专业的投研团队、
严谨的风控体系，力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。2020年
获评新浪财经“最具成长基金公司”金麒麟奖、东方财富风云榜“最具潜力基金公司”奖。2021
年获评第十届金融界领航中国金智奖之“杰出新锐基金公司”奖。
截至 2021年 12月 31 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发
起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵
活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、
英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债
券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证
券投资基金 14只证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
易祺坤
本基金基
金经理
2017年3月2
日
- 10
北京大学理学学
士。2011年 8月至
2013年 8月就职于
寰富投资咨询（上
海）有限公司，任
衍生品交易员。
2013 年 10 月加入
英大基金管理有限
公司，历任交易管
理部交易员、交易
英大现金宝 2021 年年度报告
第 13 页 共 71 页
管理部副总经理
（主持工作）。现任
固定收益部总经理
助理、基金经理，
英大纯债债券型证
券投资基金、英大
灵活配置混合型发
起式证券投资基
金、英大通盈纯债
债券型证券投资基
金、英大安惠纯债
债券型证券投资基
金、英大安鑫 66个
月定期开放债券型
证券投资基金、英
大智享债券型证券
投资基金、英大通
惠多利债券型证券
投资基金、英大稳
固增强核心一年持
有期混合型证券投
资基金基金经理。
吕一楠
本基金基
金经理
2021 年 6 月
15 日
- 11
澳大利亚新南威尔
士大学精算学、统
计学硕士双学位，
历任香港大新保险
服务有限公司投资
部投资分析师，中
国人寿养老保险股
份有限公司投资管
理中心投资经理助
理，交银施罗德基
金管理有限公司固
定收益部基金经理
助理、专户投资部
投资经理，北信瑞
丰基金管理有限公
司固定收益部基金
经理（拟任），现任
英大基金管理有限
公司固定收益部基
金经理，英大通盈
纯债债券型证券投
资基金基金经理。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 14 页 共 71 页
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大现金宝货币市场基金基金合同》、《英大现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，以取信于市
场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金
管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，
基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务
管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交
易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划、社保基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经
理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门
与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司
建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享
公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产
管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理
职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、
可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的
实现。
风险管理部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）
在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的
交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 15 页 共 71 页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
-
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年债券市场收益率呈现震荡下行走势。年初，流动性延续宽松，随后海外复工复产带动
通胀预期发酵叠加春节临近，央行在 1 月底提前回收流动性，资金面遭受冲击，债券收益率小幅
上行。二季度央行没有主动收紧流动性，叠加地方债供给节奏偏慢，资金面整体超预期宽松，在
基本面走弱的背景下，各期限收益率均明显下行。7 月初央行超预期全面降准 0.5%，带动收益率
进一步下行，但市场对于宽信用、逆周期调节的预期也逐渐增强，另外海外通胀持续创新高，美
联储货币政策收紧预期走强，债市收益率底部回升。年底国内经济基本面下行压力进一步增大，
央行 12 月 15 日全面降准，随后中央经济工作会议召开，市场对于年底至明年一季度资金面宽松
预期增强，降息预期升温，债市收益率再次探底。
报告期内，本基金根据货币市场松紧程度和持有人结构对产品的持仓结构进行动态调整，在
银行存款、同业存单、信用债和回购之间灵活调整配置比例。在保持产品流动性的同时，收益较
为稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期英大现金宝 A 的基金份额净值收益率为 2.3747%，本报告期英大现金宝 B 的基金份
额净值收益率为 2.1258%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，债券市场面临一定不确定性，大概率呈震荡走势，同时波动将会加大。一季度
稳增长诉求较强，政策前移使得一季度将成为各项刺激政策发力的重要时间窗口，地方债发行的
提速也将继续拉动社融同比增速触底回升，宽信用政策的逐步落地将带动利率回升。地产政策底
英大现金宝 2021 年年度报告
第 16 页 共 71 页
已过，在稳增长的目标下，地产投资明年大概率边际稳定向好。整体信用环境改善预期增强，市
场风险偏好或进一步提升。另一方面，货币环境大概率配合财政政策维持较为宽松，降准降息仍
有操作空间，宽松的货币环境大概率会制约利率的上行幅度。本基金在运作时会更加关注资金面
的变化，动态调整仓位和久期，在保持流动性的基础上做出稳定收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，及时识别合规风险，
有效进行风险控制，保障公司各项业务的合法合规。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新
法规和监管要求，研究法规变化对公司业务的影响，督促责任部门落实各项法规要求，使得公司
从业人员知法、守法；二是严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前
合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产
的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控
制；三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，
利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工
审核与复核；四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监
测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内；五是持续开展合规培训，
不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体
人员的年度合规培训、对投研人员、销售人员等的专项培训等多种形式，采用法规解读加案例演
示的方式，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部更有
效落实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和运营等内部制度建设情况、内部制度执
行情况、各项业务开展的合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情
况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作；二是持续完善制度流程和监控
模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分
析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形；三是关注内部控制的健全性和有效
性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提
出改进性建议。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
英大现金宝 2021 年年度报告
第 17 页 共 71 页
金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定进行披露。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由公司总经理担任；成员包括督察长、投资
总监、运营分管领导、各基金经理、研究部、交易部、监察稽核部、风险管理部、基金运营部的
主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业
胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业
务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金份额采用"每日分
配，按日结转"的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计
算当日收益并分配，且每日进行结转。
本基金报告期内向英大现金宝 A 份额持有人分配利润 523,822,592.14 元；向英大现金宝 B
份额持有人分配利润 10,655,345.59元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 18 页 共 71 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方
面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金报告期内,英大现金宝 A 共向份额持有人分配利润 523,822,592.14 元，英大现金宝 B
共向份额持有人分配利润 10,655,345.59元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 19 页 共 71 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2203890号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 英大现金宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了后附的英大现金宝货币市场基金全体基金 (以下简称
“该基金”) 财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表、
2021 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财
务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了该基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人英大基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2021年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
英大现金宝 2021 年年度报告
第 20 页 共 71 页
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假
设，除非该基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 21 页 共 71 页
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞
卜建平
会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
审计报告日期 2022年 3月 30日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 22 页 共 71 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12 月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,357,748,959.46 2,257,734,237.86
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 17,242,845,968.49 8,338,432,853.18
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,872,283,869.41 8,260,953,853.18
资产支持证券投资
370,562,099.08 77,479,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 8,878,881,998.39 7,347,184,952.07
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 63,738,791.59 42,373,655.95
应收股利
- -
应收申购款
22,436,176.24 493,020,554.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
31,565,651,894.17 18,478,746,253.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12 月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,536,181,825.73 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,791,157.12 2,818,367.63
应付托管费
1,737,347.10 845,510.29
应付销售服务费
443,498.77 93,967.29
应付交易费用 7.4.7.7 562,447.11 240,541.04
应交税费
292,545.02 96,667.91
应付利息
232,009.91 -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 23 页 共 71 页
应付利润
2,274,045.34 1,538,358.06
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 219,000.00 189,015.73
负债合计
2,547,733,876.10 5,822,427.95
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 29,017,918,018.07 18,472,923,825.20
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
29,017,918,018.07 18,472,923,825.20
负债和所有者权益总计
31,565,651,894.17 18,478,746,253.15
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，英大现金宝 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
28,534,947,097.15 份；英大现金宝 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 482,970,920.92
份。英大现金宝份额总额合计为 29,017,918,018.07份。
7.2 利润表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至
2020年 12 月 31日
一、收入
641,178,137.72 190,538,531.84
1.利息收入
635,557,278.58 189,584,273.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 125,641,791.95 45,713,856.18
债券利息收入
305,801,182.06 78,451,569.58
资产支持证券利息收入
22,300,891.48 1,528,541.03
买入返售金融资产收入
181,813,413.09 63,890,306.89
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,528,769.05 954,258.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,528,708.94 954,258.16
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 60.11 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 92,090.09 -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 24 页 共 71 页
列）
减：二、费用
106,700,199.99 33,591,716.29
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 69,469,787.78 19,960,672.46
2．托管费 7.4.10.2.2 20,840,936.31 6,004,921.71
3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,545,844.64 4,661,572.66
4．交易费用 7.4.7.19 30.05 -
5．利息支出
12,258,556.66 2,575,919.37
其中：卖出回购金融资产支出
12,258,556.66 2,575,919.37
6．税金及附加
199,203.60 77,335.94
7．其他费用 7.4.7.20 385,840.95 311,294.15
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
534,477,937.73 156,946,815.55
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
534,477,937.73 156,946,815.55
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：英大现金宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,472,923,825.20 - 18,472,923,825.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 534,477,937.73 534,477,937.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,544,994,192.87 - 10,544,994,192.87
其中：1.基金申购款 121,925,300,671.88 - 121,925,300,671.88
2.基金赎回款 -111,380,306,479.01 - -111,380,306,479.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -534,477,937.73 -534,477,937.73
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,017,918,018.07 - 29,017,918,018.07
英大现金宝 2021 年年度报告
第 25 页 共 71 页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,064,458,415.49 - 4,064,458,415.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 156,946,815.55 156,946,815.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
14,408,465,409.71 - 14,408,465,409.71
其中：1.基金申购款 37,311,301,295.58 - 37,311,301,295.58
2.基金赎回款 -22,902,835,885.87 - -22,902,835,885.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -156,946,815.55 -156,946,815.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,472,923,825.20 - 18,472,923,825.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.3 财务报表由下列负责人签署：
______马晓燕______
______岳喜伟______
____李婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
英大现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2014]927号《关于核准英大现金宝货币市场基金募集的批复》核准，由英
大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大
现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 361,961,464.66 元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《英大现金宝货币市场基金基金合同》于 2014年 12月 10 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 361,983,745.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 26 页 共 71 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大现金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，
可以将其纳入投资范围。
根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服务费率及增设 B 类基
金份额并修订基金合同的公告》，自 2020年 6月 19日起，本基金增设 B类基金份额，并从当日开
始办理本基金 B类基金份额的申购、赎回等业务。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
英大现金宝 2021 年年度报告
第 27 页 共 71 页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融
工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 28 页 共 71 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到
0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对
值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%
以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资
产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基
金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所
有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
英大现金宝 2021 年年度报告
第 29 页 共 71 页
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性
还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提
利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 30 页 共 71 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00元固定份
额净值交易方式，自基金合同生效日起，份额采用"每日分配、按日结转"的方式，即根据每日基
金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转，
当日收益均参与下一日的收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 31 页 共 71 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下固定收
益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间
同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国
家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企
业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
英大现金宝 2021 年年度报告
第 32 页 共 71 页
[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(b)资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，已缴纳增值税的，已纳税额
从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入
取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利
息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得
额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应
纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据
持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所
得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 33 页 共 71 页
(g)对基金在运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计
算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 93,748,959.46 334,237.86
定期存款 5,264,000,000.00 2,257,400,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 200,000,000.00 60,000,000.00
存款期限 1-3个月 520,000,000.00 1,467,400,000.00
存款期限 3个月以上 4,544,000,000.00 730,000,000.00
其他存款 - -
合计： 5,357,748,959.46 2,257,734,237.86
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 16,872,283,869.41 16,879,265,000.00 6,981,130.59 0.0241%
合计 16,872,283,869.41 16,879,265,000.00 6,981,130.59 0.0241%
资产支持证券 370,562,099.08 370,562,099.08 - 0.0000%
合计 17,242,845,968.49 17,249,827,099.08 6,981,130.59 0.0241%
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债 交易所市场 - - - -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 34 页 共 71 页
券
银行间市场 8,260,953,853.18 8,262,857,500.00 1,903,646.82 0.0103%
合计 8,260,953,853.18 8,262,857,500.00 1,903,646.82 0.0103%
资产支持证券 77,479,000.00 77,479,000.00 - 0.0000%
合计 8,338,432,853.18 8,340,336,500.00 1,903,646.82 0.0103%
注：于 12月 31日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法计量的债券投资和资产支持证券。
本基金管理人认为本基金债券投资和资产支持证券的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围
内。
偏离金额 = 影子定价 - 摊余成本；
偏离度 = 偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 8,878,881,998.39 -
合计 8,878,881,998.39 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 285,802,000.00 -
银行间市场 7,061,382,952.07 -
合计 7,347,184,952.07 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
英大现金宝 2021 年年度报告
第 35 页 共 71 页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31 日
应收活期存款利息 3,065.25 16,943.20
应收定期存款利息 25,204,585.66 8,795,332.76
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 23,046,301.37 28,779,693.14
应收资产支持证券利息 8,556,007.83 1,198,650.54
应收买入返售证券利息 6,916,368.41 3,579,843.84
应收申购款利息 12,463.07 3,192.47
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 63,738,791.59 42,373,655.95
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 562,447.11 240,541.04
合计 562,447.11 240,541.04
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
其他应付款 - 15.73
预提审计费用 90,000.00 60,000.00
预提信息披露费用 120,000.00 120,000.00
预提账户维护费 9,000.00 9,000.00
合计 219,000.00 189,015.73
英大现金宝 2021 年年度报告
第 36 页 共 71 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
英大现金宝 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,472,817,040.76 18,472,817,040.76
本期申购 116,729,226,568.56 116,729,226,568.56
本期赎回(以"-"号填列) -106,667,096,512.17 -106,667,096,512.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 28,534,947,097.15 28,534,947,097.15
金额单位：人民币元
英大现金宝 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 106,784.44 106,784.44
本期申购 5,196,074,103.32 5,196,074,103.32
本期赎回(以"-"号填列) -4,713,209,966.84 -4,713,209,966.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 482,970,920.92 482,970,920.92
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
英大现金宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 523,822,592.14 - 523,822,592.14
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 37 页 共 71 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -523,822,592.14 - -523,822,592.14
本期末 - - -
单位：人民币元
英大现金宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 10,655,345.59 - 10,655,345.59
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,655,345.59 - -10,655,345.59
本期末 - - -
注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 77,649.86 40,406.11
定期存款利息收入 125,554,871.49 45,672,385.63
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 9,270.60 1,064.44
合计 125,641,791.95 45,713,856.18
注：其他为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债 5,528,708.94 954,258.16
英大现金宝 2021 年年度报告
第 38 页 共 71 页
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 5,528,708.94 954,258.16
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
56,422,247,713.97 11,152,507,550.96
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
56,123,599,909.06 11,056,681,973.10
减：应收利息总额 293,119,095.97 94,871,319.70
买卖债券差价收入 5,528,708.94 954,258.16
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
480,502,179.63 24,982,522.00
减：卖出资产支持证券成本
总额
467,915,939.89 24,521,000.00
减：应收利息总额 12,586,179.63 461,522.00
资产支持证券投资收益 60.11 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 - -
其他收入 92,090.09 -
合计 92,090.09 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 30.05 -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 40 页 共 71 页
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 30.05 -
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 90,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 140,590.95 95,294.15
账户维护费 35,250.00 36,000.00
合计 385,840.95 311,294.15
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国网英大国际控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京英大资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
英大现金宝 2021 年年度报告
第 41 页 共 71 页
国网英大国际控股集团有限公司控股子
公司
受国网英大国际控股集团有限公司控制的企业
注：1.国网英大国际控股集团有限公司控股子公司包括国网国际融资租赁有限公司、英大国际信
托有限责任公司、英大证券有限责任公司、英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险
股份有限公司和英大长安保险经纪有限公司、国网雄安商业保理有限公司、英大汇通商业保理有
限公司等。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本期及上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
69,469,787.78 19,960,672.46
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,777,889.39 803,865.60
注：截止 2020 年 6 月 18 日，支付基金管理人英大基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金
英大现金宝 2021 年年度报告
第 42 页 共 71 页
资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基
金合同》，本基金的管理费由原来的 0.33%的年费率调低为 0.30%的年费率，变更后本基金的管理
费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提，管理费的计算方法如下：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
20,840,936.31 6,004,921.71
注：截止 2020 年 6 月 18 日，支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日
基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基
金合同》，本基金的托管费由原来的 0.10%的年费率调低为 0.09%的年费率，变更后本基金的托管
费按前一日基金资产净值的 0.09%年费率计提，托管费的计算方法如下：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.09%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 43 页 共 71 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 2,119,618.45 210,423.20 2,330,041.65
中国建设银行股份有限公
司
12,870.22 - 12,870.22
英大证券有限责任公司 59.54 - 59.54
合计 2,132,548.21 210,423.20 2,342,971.41
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
英大现金宝 A 英大现金宝 B 合计
英大基金管理有限公司 4,385,316.79 131.99 4,385,448.78
中国建设银行股份有限公
司
75,983.47 - 75,983.47
英大证券有限责任公司 2,013.39 - 2,013.39
合计 4,463,313.65 131.99 4,463,445.64
注：截止 2020 年 6 月 18日，英大现金宝 A支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净
值的一定比例计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
自 2020 年 6 月 19 日起，根据《关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服
务费率及增设 B类基金份额并修订基金合同的公告》、修订后的《英大基金现金宝货币市场基金基
金合同》，本基金的年销售服务费率由 0.25%更改为 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，B
类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，销售服务费计算方法如下：
英大现金宝 A日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数
英大现金宝 B日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（ 2014
年 12月 10日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 416,403,796.27 101,182.85
报告期间申购/买入总份额 757,389,505.13 501,504,668.18
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
823,500,000.00 361,320,000.00
报告期末持有的基金份额 350,293,301.40 140,285,851.03
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.2100% 0.4800%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（ 2014
年 12月 10日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 120,331,478.90 -
报告期间申购/买入总份额 663,572,317.37 101,182.85
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
367,500,000.00 -
报告期末持有的基金份额 416,403,796.27 101,182.85
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.2500% 0.0000%
注：截至 2021年 12月 31日，基金管理人运用风险准备金投资本基金 244,272,434.64份。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 45 页 共 71 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
英大现金宝 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
北京英大资
本管理有限
公司
154,274,467.76 0.5300% 232,851,960.00 1.2600%
国网国际融
资租赁有限
公司
500,000,000.00 1.7200% 1,555,754,187.38 8.4200%
英大国际信
托有限责任
公司
76,124,545.12 0.2600% 469,751,800.80 2.5400%
英大泰和财
产保险股份
有限公司
198,958,775.13 0.6900% 333,824,351.07 1.8100%
英大泰和人
寿保险股份
有限公司
177,012,974.44 0.6100% 512,998,124.55 2.7800%
国网英大投
资管理有限
公司
- - 253,774,959.06 1.3700%
英大长安保
险经纪有限
公司
- - 600,016,986.74 3.2500%
国网雄安商
业保理有限
公司
220,000,000.00 0.7600% - -
英大汇通商
业保理有限
公司
200,000,000.00 0.6900% - -
合计 1,526,370,762.45 5.2600% 3,958,972,369.60 21.4300%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 46 页 共 71 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
93,748,959.46 77,649.86 334,237.86 40,406.11
注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于 2021年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00 元（2010
年 12月 31日：人民币 0.00 元）。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
英大现金宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
523,118,895.83 - 703,696.31 523,822,592.14 -
英大现金宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
10,623,354.62 - 31,990.97 10,655,345.59 -
7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：于 2021年 12月 31日，本基金无因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2021年 12月 31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为
2,536,181,825.73元，是以如下债券作为质押：
英大现金宝 2021 年年度报告
第 47 页 共 71 页
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112115323
21 民生银
行 CD323
2022年 1月 4
日
99.73 1,639,000 163,458,374.26
112115329
21 民生银
行 CD329
2022年 1月 4
日
99.72 4,000,000 398,865,561.46
112111275
21 平安银
行 CD275
2022年 1月 4
日
99.38 2,128,000 211,474,489.31
112111043
21 平安银
行 CD043
2022年 1月 4
日
99.74 3,591,000 358,183,862.81
112103019
21 农业银
行 CD019
2022年 1月 6
日
99.56 2,618,000 260,658,873.95
219933
21 贴现国
债 33
2022年 1月 4
日
99.86 1,064,000 106,253,129.97
210201 21国开01
2022年 1月 4
日
100.01 2,900,000 290,025,619.36
112115326
21 民生银
行 CD326
2022年 1月 4
日
99.72 5,000,000 498,617,353.98
2103688
21进出
688
2022年 1月 4
日
99.87 195,000 19,474,932.30
219954
21 贴现国
债 54
2022年 1月 4
日
99.77 3,782,000 377,326,636.89
合计
26,917,000 2,684,338,834.29
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 信用风险、 流动性风险、市场
风险。
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由
风险控制委员会、督察长、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管
理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资
总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
英大现金宝 2021 年年度报告
第 48 页 共 71 页
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投
资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金通过信用分析团队建
立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，建立债券投资库，同时追踪持仓债券发
行人的相关风险事件，以控制可能出现的信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1 - 130,016,591.10
A-1以下 - -
未评级 1,200,170,263.18 509,844,044.10
合计 1,200,170,263.18 639,860,635.20
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为短期融资券。
3.以上按短期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 370,562,099.08 77,479,000.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 370,562,099.08 77,479,000.00
英大现金宝 2021 年年度报告
第 49 页 共 71 页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 14,263,547,834.56 6,246,806,468.87
AAA 以下 - 198,324,146.53
未评级 - -
合计 14,263,547,834.56 6,445,130,615.40
注：短期信用评级（同业存单的主体评级）由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行
人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA 40,000,086.31 256,766,040.07
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 40,000,086.31 256,766,040.07
注：1.本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
2.长期信用评级取自第三方评级机构的债项评级。
3.以上按长期信用评级的债券投资不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
英大现金宝 2021 年年度报告
第 50 页 共 71 页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持有的证券主要在银行间同业市场交易，因此，除在附注 7.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控基金流动性受限资产比例、持仓集中度等指标进行持续的监测和分析。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期
限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均
不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不得超过基金资产净值的 10%。
本基金所持部分证券在银行间同业市场及证券交易所市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
英大现金宝 2021 年年度报告
第 51 页 共 71 页
对流动性需求。
本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场和证券交易所市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机
制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存
在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2021
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
1,473,748,959.46 3,684,000,000.00 200,000,000.00 - - - 5,357,748,959.46
交易
性金
融资
产
3,407,719,451.18 12,607,075,359.02 1,228,051,158.29 - - - 17,242,845,968.49
买入
返售
金融
资产
8,878,881,998.39 - - - - - 8,878,881,998.39
应收
利息
- - - - - 63,738,791.59 63,738,791.59
应收
申购
款
0.00 - - - - 22,436,176.24 22,436,176.24
资产
总计
13,760,350,409.03 16,291,075,359.02 1,428,051,158.29 0.00 0.00 86,174,967.83 31,565,651,894.17
英大现金宝 2021 年年度报告
第 52 页 共 71 页
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,536,181,825.73 - - - - - 2,536,181,825.73
应付
管理
人报
酬
- - - - - 5,791,157.12 5,791,157.12
应付
托管
费
- - - - - 1,737,347.10 1,737,347.10
应付
销售
服务
费
- - - - - 443,498.77 443,498.77
应付
交易
费用
- - - - - 562,447.11 562,447.11
应付
利息
- - - - - 232,009.91 232,009.91
应交
税费
- - - - - 292,545.02 292,545.02
应付
利润
- - - - - 2,274,045.34 2,274,045.34
其他
负债
- - - - - 219,000.00 219,000.00
负债
总计
2,536,181,825.73 0.00 0.00 0.00 0.00 11,552,050.37 2,547,733,876.10
利率
敏感
度缺
口
11,224,168,583.30 16,291,075,359.02 1,428,051,158.29 0.00 0.00 74,622,917.46 29,017,918,018.07
上年
度末
2020
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行 1,234,734,237.86 923,000,000.00 100,000,000.00 - - - 2,257,734,237.86
英大现金宝 2021 年年度报告
第 53 页 共 71 页
存款
交易
性金
融资
产
2,663,020,670.85 3,594,321,954.45 2,081,090,227.88 - - - 8,338,432,853.18
买入
返售
金融
资产
7,277,434,952.07 69,750,000.00 - - - - 7,347,184,952.07
应收
利息
- - - - - 42,373,655.95 42,373,655.95
应收
申购
款
- - - - - 493,020,554.09 493,020,554.09
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
11,175,189,860.78 4,587,071,954.45 2,181,090,227.88 - - 535,394,210.04 18,478,746,253.15
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,818,367.63 2,818,367.63
应付
托管
费
- - - - - 845,510.29 845,510.29
应付
销售
服务
费
- - - - - 93,967.29 93,967.29
应付
交易
费用
- - - - - 240,541.04 240,541.04
应交
税费
- - - - - 96,667.91 96,667.91
应付
利润
- - - - - 1,538,358.06 1,538,358.06
其他
负债
- - - - - 189,015.73 189,015.73
负债
总计
- - - - - 5,822,427.95 5,822,427.95
利率
敏感
度缺
11,175,189,860.78 4,587,071,954.45 2,181,090,227.88 - - 529,571,782.09 18,472,923,825.20
英大现金宝 2021 年年度报告
第 54 页 共 71 页
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
利率平行下降 25 个
基点
8,081,147.04 3,809,417.10
利率平行上升 25 个
基点
-8,056,368.27 -3,799,285.89
注：于 2021年 12 月 31 日，若市场利率平行变动 25个基点，对本基金资产净值产生的影响为对
“影子定价”产生的影响，本基金资产净值将不会产生重大变动（2020年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场和证券交易所市场
的固定收益品种，无重大其他价格风险。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
英大现金宝 2021 年年度报告
第 55 页 共 71 页
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 17,249,827,099.08 59.45 8,340,336,500.00 45.15
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,249,827,099.08 59.45 8,340,336,500.00 45.15
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
假设
1.置信区间
-
2.观察期 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2021 年 12 月 31
日）
上年度末（2020 年 12
月 31日）
- - -
合计 - -
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投
资基金应当自 2022 年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12 月 31 日，本基金已完成
了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，
对新金融工具准则施行日(即 2022年 1月 1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进
行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则
施行日的新账面价值之间的差额计入 2022年年初留存收益或其他综合收益。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 56 页 共 71 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 17,242,845,968.49 54.63
其中：债券 16,872,283,869.41 53.45
资产支持证券 370,562,099.08 1.17
2 买入返售金融资产 8,878,881,998.39 28.13
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,357,748,959.46 16.97
4 其他各项资产 86,174,967.83 0.27
5 合计 31,565,651,894.17 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.68
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,536,181,825.73 8.74
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
英大现金宝 2021 年年度报告
第 57 页 共 71 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 47.42 8.74
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.04 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 24.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.63 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 4.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 108.48 8.74
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 858,659,566.53 2.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 609,906,118.83 2.10
其中：政策性金融债 509,906,118.83 1.76
4 企业债券 40,000,086.31 0.14
5 企业短期融资券 1,100,170,263.18 3.79
6 中期票据 - -
7 同业存单 14,263,547,834.56 49.15
8 其他 - -
9 合计 16,872,283,869.41 58.14
英大现金宝 2021 年年度报告
第 58 页 共 71 页
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112115403 21 民生银
行 CD403
20,000,000 1,987,786,802.38 6.85
2 112115399 21 民生银
行 CD399
8,000,000 794,921,446.22 2.74
3 112111230 21 平安银
行 CD230
5,000,000 499,118,023.01 1.72
4 112115326 21 民生银
行 CD326
5,000,000 498,617,353.98 1.72
5 112119394 21 恒丰银
行 CD394
5,000,000 496,935,354.54 1.71
6 112175375 21 哈尔滨
银行 CD295
5,000,000 484,064,554.51 1.67
7 219954 21 贴现国
债 54
4,600,000 458,937,739.21 1.58
8 112111035 21 平安银
行 CD035
4,500,000 448,857,921.11 1.55
9 112111043 21 平安银
行 CD043
4,000,000 398,979,518.58 1.37
10 112115329 21 民生银
行 CD329
4,000,000 398,865,561.46 1.37
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0505%
报告期内偏离度的最低值 -0.0603%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0229%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.25%（含）以上的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 59 页 共 71 页
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 136090 凤梧 1A2 900,000 90,000,000.00 0.31
2 137787
汇裕 3优
(总价)
700,000 69,999,105.62 0.24
3 189466
21YD6A1(总
价)
1,500,000 44,070,000.00 0.15
4 137735
海诺 3优
1(总价)
420,000 42,000,000.00 0.14
5 137798
21申弘
1A(总价)
400,000 40,000,000.00 0.14
5 137851
21申弘
2A(总价)
400,000 40,000,000.00 0.14
6 136035
创恒
06A(总价)
390,000 39,000,000.00 0.13
7 189027
建租
1A1(总价)
300,000 5,492,993.46 0.02
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的
前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
民生银行：2021年 7月 13日，因违规经营,逾期未履行行政义务，内部制度不完善等被银保
监会处以罚款 1.15 亿元；2021 年 7 月 5 日，因未依法履行职责,短线交易,违规经营，被中国银
行间市场交易商协会通报批评并要求整改；2021 年 1 月 25 日因未依法履行职责北京市市场监督
管理局警告。
平安银行；2021 年 9 月 29 日，因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等
被国家外汇管理局深圳市分局令改正、给予警告，处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58
英大现金宝 2021 年年度报告
第 60 页 共 71 页
万元。2021 年 5 月 28 日因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项被
中国银保监会云南监管局处以罚款人民币 210 万元；2021 年 5 月 11 日平安银行电销实物产品业
务侵害消费者合法权益被中国银保监会消费者权益保护局通报。
基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价
值构成实质性影响。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 63,738,791.59
4 应收申购款 22,436,176.24
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 86,174,967.83
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 61 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
英
大
现
金
宝 A
89,981 317,121.92 28,374,559,479.82 99.44% 160,387,617.33 0.56%
英
大
现
金
宝 B
27 17,887,811.89 482,915,344.04 99.99% 55,576.88 0.01%
合
计
90,002 322,414.15 28,857,474,823.86 99.45% 160,443,194.21 0.55%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他类机构 5,000,000,000.00 17.23%
2 银行类机构 3,071,504,923.56 10.58%
3 银行类机构 3,040,658,972.85 10.48%
4 银行类机构 2,308,993,271.97 7.96%
5 银行类机构 2,053,038,760.29 7.08%
6 其他类机构 1,150,276,254.93 3.96%
7 银行类机构 1,003,638,780.37 3.46%
8 其他类机构 1,001,177,458.88 3.45%
9 其他类机构 900,127,106.75 3.10%
英大现金宝 2021 年年度报告
第 62 页 共 71 页
10 银行类机构 826,792,704.86 2.85%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
英大现金宝 A 317,460.86 0.0011%
英大现金宝 B 10.00 0.0000%
合计 317,470.86 0.0011%
注：上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
英大现金宝 A 0~10
英大现金宝 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
英大现金宝 A 0~10
英大现金宝 B 0
合计 0~10
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
注：无
英大现金宝 2021 年年度报告
第 63 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
英大现金宝 A 英大现金宝 B
基金合同生效日（2014年 12月 10日）基金
份额总额
361,983,745.08 -
本报告期期初基金份额总额 18,472,817,040.76 106,784.44
本报告期基金总申购份额 116,729,226,568.56 5,196,074,103.32
减:本报告期基金总赎回份额 106,667,096,512.17 4,713,209,966.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 28,534,947,097.15 482,970,920.92
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
英大现金宝 2021 年年度报告
第 64 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，英大基金管理有限公司于 2021年 2月 27日发布公告，自 2021年 2月 25日起，
党晶先生任英大基金管理有限公司总经理助理,履行高级管理人员职务。
本报告期内，英大基金管理有限公司于 2021 年 6 月 17 日发布公告，自 2021 年 06 月 15 日
起，增聘吕一楠先生担任英大现金宝货币市场基金基金经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），本年度审计费用为
90,000元。本次会计师事务所的聘任已经基金管理人董事会批准，并履行了必要的程序。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，公司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
英大现金宝 2021 年年度报告
第 65 页 共 71 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 29,999,825.76 100.00% 1,540,356,649.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
英大基金管理有限公司关于终
止深圳盈信基金销售有限公司
办理旗下基金相关销售业务的
公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 1月 5
日
2
英大基金管理有限公司关于持
续完善客户身份信息的提示
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 1月 8
日
3
英大基金管理有限公司关于泰
诚财富基金销售（大连）有限公
司投资者基金份额转托管的公
告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 1月13
日
4
英大现金宝货币市场基金 2020
年第 4季度报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 1月21
日
5
英大基金管理有限公司旗下基
金 2020 年第 4 季度报告的提示
性公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 1月21
日
6
关于英大现金宝货币市场基金
2021 年春节前暂停代销渠道大
额申购、转换转入业务的公告
公司网站；证券时报；中国
证监会电子信息披露平台 2021年 2月 5
日
7
英大基金管理有限公司关于旗
下基金投资资产支持证券的公
告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 2月 6
日
8
英大基金管理有限公司关于增
加注册资本的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 2月24
日
9 英大基金管理有限公司关于调 公司网站；中国证券报；上 2021年 2月26
英大现金宝 2021 年年度报告
第 66 页 共 71 页
整旗下基金对账单服务规则的
公告
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
日
10
英大基金管理有限公司高级管
理人员变更公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 2月27
日
11
英大基金管理有限公司关于增
加中信建投证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公
告
公司网站；中国证券报；证
券时报；证券日报；中国证
监会电子信息披露平台 2021年 2月27
日
12
英大基金管理有限公司关于调
整旗下开放式基金代销渠道交
易限额的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 3月19
日
13
英大基金管理有限公司旗下基
金 2020 年年度报告的提示性公
告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 3月30
日
14
英大现金宝货币市场基金 2020
年年度报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 3月30
日
15
英大基金管理有限公司关于旗
下基金参加珠海盈米基金销售
有限公司基金费率优惠活动的
公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 4月 2
日
16
英大基金关于暂停直销渠道
“T+0 赎回提现业务”服务的
通知
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 4月 8
日
17
英大基金管理有限公司关于增
加宜信普泽为代销机构的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 4月 9
日
18
英大基金管理有限公司旗下基
金 2021 年第 1 季度报告的提示
性公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 4月20
日
19
英大现金宝货币市场基金 2021
年第 1季度报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 4月20
日
20
英大基金管理有限公司关于增
加宁波银行股份有限公司为旗
下部分基金销售机构的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 4月21
日
21 关于“乐言”、“创维娱乐”等 公司网站；中国证券报；上 2021年 4月24
英大现金宝 2021 年年度报告
第 67 页 共 71 页
APP 下单任务与英大基金管理有
限公司无关的声明
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
日
22
关于英大现金宝货币市场基金
2021 年五一节假日前暂停代销
渠道大额申购、转换转入业务的
公告
公司网站；证券时报；中国
证监会电子信息披露平台
2021年 4月26
日
23
关于英大基金管理有限公司旗
下部分开放式基金新增代销机
构的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 5月 6
日
24
英大基金管理有限公司关于增
加一路财富（北京）基金销售有
限公司为代销机构的公告
公司网站；中国证券报；上
海证券报；证券时报；证券
日报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 6月 2
日
25
英大基金管理有限公司关于英
大现金宝货币市场基金增聘基
金经理的公告
公司网站；证券时报；中国
证监会电子信息披露平台 2021年 6月17
日
26
英大基金管理有限公司关于旗
下部分基金更新招募说明书及
基金产品资料概要的提示性公
告
公司网站；中国证券报；证
券时报；中国证监会电子信
息披露平台 2021年 6月18
日
27
英大现金宝货币市场基金（A 类
份额）基金产品资料概要（更新）
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 6月18
日
28
英大现金宝货币市场基金（B 类
份额）基金产品资料概要（更新）
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 6月18
日
29
英大现金宝货币市场基金招募
说明书（更新）(2021年第 1 号）
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 6月18
日
30
英大基金管理有限公司公募基
金风险等级评价说明（2021 年
06月）
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台 2021年 6月30
日
31
英大基金管理有限公司关于上
海分公司负责人变更的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；证券日报；上海证
券报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 7月 6
日
32
英大基金管理有限公司旗下基
金 2021 年第 2 季度报告的提示
性公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；证券日报；上海证
券报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 7月20
日
33
英大现金宝货币市场基金 2021
年第二季度报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 7月20
日
34
英大基金管理有限公司旗下基
金 2021 年中期报告的提示性公
告
公司网站；证券时报；中国
证券报；证券日报；上海证
券报；中国证监会电子信息
2021年 8月28
日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 68 页 共 71 页
披露平台
35
英大现金宝货币市场基金 2021
年中期报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 8月28
日
36
英大基金管理有限公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限
公司为代销机构的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；上海证券报；中国
证监会电子信息披露平台
2021年 8月30
日
37
英大基金管理有限公司关于旗
下部分产品参与中信证券等代
销机构费率优惠活动的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；上海证券报；中国
证监会电子信息披露平台
2021年 8月31
日
38
英大基金管理有限公司关于增
加北京度小满基金销售有限公
司为代销机构的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；上海证券报；中国
证监会电子信息披露平台
2021年 9月15
日
39
关于英大现金宝货币市场基金
2021 年中秋节前暂停代销渠道
大额申购、转换转入业务的公告
公司网站；证券时报；中国
证监会电子信息披露平台 2021年 9月16
日
40
关于英大现金宝货币市场基金
2021 年国庆节前暂停代销渠道
大额申购、转换转入业务的公告
公司网站；证券时报；中国
证监会电子信息披露平台 2021年 9月27
日
41
英大基金管理有限公司旗下基
金 2021 年第 3 季度报告的提示
性公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；证券日报；上海证
券报；中国证监会电子信息
披露平台
2021年 10月
26日
42
英大现金宝货币市场基金 2021
年第三季度报告
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台
2021年 10月
26日
43
英大基金管理有限公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构
的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；上海证券报；中国
证监会电子信息披露平台 2021年 11月
25日
44
英大基金管理有限公司关于增
加上海利得基金销售有限公司
为代销机构的公告
公司网站；证券时报；中国
证券报；上海证券报；中国
证监会电子信息披露平台
2021年 12月
24日
45
英大基金管理有限公司公募基
金风险等级评价说明（2021 年
12月）
公司网站；中国证监会电子
信息披露平台 2021年 12月
30日
英大现金宝 2021 年年度报告
第 69 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20210101
-
20210121
5,000,411,091.53 17,570,997,469.16 17,571,408,560.69 5,000,000,000.00 17.23%
2
20210630
-
20210721
5,000,411,091.53 17,570,997,469.16 17,571,408,560.69 5,000,000,000.00 17.23%
3
20210831
-
20210901
5,000,411,091.53 17,570,997,469.16 17,571,408,560.69 5,000,000,000.00 17.23%
4
20210122
-
20210310
3,000,246,654.92 71,258,268.64 - 3,071,504,923.56 10.58%
5
20210318
-
20210325
3,000,246,654.92 71,258,268.64 - 3,071,504,923.56 10.58%
6
20210311
-
20210330
- 3,553,038,760.29 1,500,000,000.00 2,053,038,760.29 7.08%
7
20210402
-
20210414
- 3,553,038,760.29 1,500,000,000.00 2,053,038,760.29 7.08%
8
20210428
-
20210509
- 3,553,038,760.29 1,500,000,000.00 2,053,038,760.29 7.08%
9
20210831
-
20210901
2,104,805,053.02 7,865,853,919.83 6,930,000,000.00 3,040,658,972.85 10.48%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
英大现金宝 2021 年年度报告
第 70 页 共 71 页
（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投
资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本
基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入
基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍
五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元而面临的转换基金运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项
进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
英大现金宝 2021 年年度报告
第 71 页 共 71 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
中国证监会批准英大现金宝货币市场基金设立的文件
《英大现金宝货币市场基金基金合同》
《英大现金宝货币市场基金托管协议》
《英大现金宝货币市场基金招募说明书》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
北京市朝阳区东三环中路 1号环球金融中心西塔 22楼 2201
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.ydamc.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人英大基金管理有限公司，客户服务电话：
010-57835666、400-890-5288。
英大基金管理有限公司
2022 年 3月 30日
