华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 4
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 136
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 136
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 137
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 137
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 150
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 152
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 152
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 152
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 152
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 153
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 153
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................... 153
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 153
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 154
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 155
9.2 期末上市基金前十名持有人 ...................................................................................................... 155
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 155
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 155
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 155
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 156
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 160
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 161
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏中证 500ETF
场内简称 中证 500（扩位证券简称：500ETF基金）
基金主代码 512500
交易代码 512500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 5日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,563,208,794份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 5月 29日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500指数”。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较
高风险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 李申
联系电话 400-818-6666 021-60637102
电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 021-60637111
传真 010-63136700 021-60635778
注册地址
北京市顺义区安庆大街甲3号
院
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
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登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33号通泰大厦B座
8层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 709,635,244.92 1,287,942,508.98 222,438,690.95
本期利润 739,326,612.93 1,220,677,957.74 987,066,819.10
加权平均基金份额本期利润 0.6110 0.6763 0.5305
本期加权平均净值利润率 17.18% 22.60% 21.28%
本期基金份额净值增长率 17.20% 23.73% 27.68%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 -1,128,912,177.83 -2,118,505,369.89 -4,043,818,189.03
期末可供分配基金份额利润 -0.7222 -1.2867 -1.9161
期末基金资产净值 6,012,714,767.83 5,403,226,539.90 5,597,659,216.95
期末基金份额净值 3.8464 3.2818 2.6524
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 -15.81% -28.16% -41.94%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标准差
②
准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 3.43% 0.76% 3.60% 0.76% -0.17% 0.00%
过去六个月 8.44% 0.96% 8.10% 0.96% 0.34% 0.00%
过去一年 17.20% 0.97% 15.58% 0.97% 1.62% 0.00%
过去三年 85.15% 1.38% 76.57% 1.38% 8.58% 0.00%
过去五年 26.93% 1.33% 17.49% 1.33% 9.44% 0.00%
自基金合同生
效起至今
-15.81% 1.67% -13.53% 1.71% -2.28% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 5月 5日至 2021年 12月 31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客
户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策
略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 12月 31日，华夏基金旗下多只产品近
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1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：在 QDII混合基金（A类）中华夏全球聚享（QDII）(A类)排序第 1/35；在偏股
型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 1/176、华夏兴华混合(A类)排序第 32/176；
在定期开放式偏股型基金（A类）中华夏磐利一年定开混合(A类)排序第 1/63、华夏成长精选 6个月
定开混合(A 类)排序第 17/63；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏行业景气混合排序
第 2/692、华夏盛世混合排序第 14/692；在其他行业股票型基金（A类）中华夏能源革新股票(A类)
排序第 6/33；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第 10/132；在标准股票型
基金(A 类)中华夏智胜价值成长股票(A 类)排序第 41/259；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+
基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 79/499。
指数与量化策略产品：在信用债指数债券型基金（A类）中华夏亚债中国指数(A类)排序第 2/18；
在策略指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏创成长 ETF联接(A类)排序第 3/14；在增强规模指数
股票型基金（A类）中华夏中证 500指数增强(A类)排序第 4/103；在主题指数股票 ETF基金中华夏
中证新能源汽车 ETF 排序第 4/95、华夏中证四川国改 ETF 排序第 7/95、华夏国证半导体芯片 ETF
排序第 10/95；在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 5/23；在主题指数股票 ETF联接
基金（A类）中华夏中证四川国改 ETF联接(A类)排序第 5/55、华夏国证半导体芯片 ETF联接(A类)
排序第 7/55；在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中华夏安泰对冲策略 3个月定开混合排序第
5/24；在行业指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证全指房地产 ETF联接(A类)排序第 7/27、
华夏中证银行 ETF联接(A 类)排序第 8/27；在利率债指数债券型基金（A 类）中华夏中债 3-5 年政
金债指数(A类)排序第 8/103；在行业指数股票 ETF基金中华夏中证全指房地产 ETF排序第 10/42、；
在规模指数股票 ETF联接基金（A类）中华夏中证 500ETF联接(A类)排序第 13/75；在规模指数股
票 ETF基金中华夏中证 500ETF排序第 16/113、华夏创业板 ETF排序第 22/113。
固收&“固收+”产品：在 QDII债券型基金（A类）中华夏大中华信用债券（QDII）(A类)排序第
1/25、华夏收益债券（QDII）(A类)排序第 4/25；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第
4/231、华夏磐泰混合（LOF）(A类)排序第 20/231、华夏睿磐泰茂混合(A类)排序第 26/231、华夏睿
磐泰利混合(A类)排序第 29/231、华夏睿磐泰兴混合排序第 34/231；在长期纯债债券型基金（A类）
中华夏鼎航债券(A类)排序第 29/615、华夏鼎茂债券(A类)排序第 85/615；在短期纯债债券型基金（A
类）中华夏短债债券(A 类)排序第 8/54；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中华夏聚利债券排序第
14/203、华夏双债债券(A 类)排序第 32/203；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏鼎泓债券(A
类)排序第 31/258；在定期开放式纯债债券型基金（A 类）中华夏鼎瑞三个月定期开放债券(A 类)排
序第 80/427。
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养老&FOF 产品：在混合型 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏聚丰混合（FOF）(A 类)排
序第 1/16、华夏聚惠 FOF(A类)排序第 3/16；在养老目标日期 FOF（2040）（A类）中华夏养老 2040
三年持有混合（FOF）排序第 2/11。
在客户服务方面，2021年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服
务体验：（1）华夏基金直销上线邮储银行卡直连、交通银行卡快捷等支付方式，拓展支付渠道的同
时交易额度也得到进一步提升，满足客户支付需求；（2）华夏基金管家客户端上线人脸识别，盖章
账单自动生成，非货基收益提醒及预约赎回等功能，提升了投资者业务办理的方便快捷性，在震荡
的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况，增加客户操作便利性；（3）与民商基金销售、众
惠基金、泰信财富、排排网基金销售等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“震
荡市需要口服镇心丸”、“发个暗号，看多少人在嗑这对 CP？”、“牙掉了之后”、“准备好了吗？来跟
我们一起碳中和！”、“华夏亲子财商营”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
荣膺
本基金的基
金经理、投委
会成员
2016-10-20 - 11年
硕士。2010年 7月加入华夏基金
管理有限公司。曾任研究发展部
高级产品经理，数量投资部研究
员、投资经理、基金经理助理、
MSCI中国 A股交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（2016
年 10月 20日至 2018年 9月 16
日期间)、MSCI中国 A股交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理（2016年 10月 20
日至 2018年 9月 16日期间)、上
证主要消费交易型开放式指数
发起式证券投资基金基金经理
（2015年 11月 6日至 2020年 3
月 18 日期间)、华夏智胜价值成
长股票型发起式证券投资基金
基金经理（2018 年 3 月 6 日至
2020年 3月 18日期间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 基金经理薪酬机制
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本基金管理人旗下基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，不存在基金经理薪酬激励与其
在管私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金
管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信
息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人一贯严格执行公平交易原则，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测。本年度
所有相关组合的交易行为均符合法规、制度和流程要求，未发现违反公平交易原则的情况。本年度
同一基金经理管理的不同组合在邻近交易日的同向和反向交易，交易时机和交易价差均可合理解释，
未发现异常。
本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》要求，针对
同经理管理多个组合间的收益率差异进行归因分析，本年度各组合间收益率差异均属正常情况，主
要原因为业绩基准不同、投资策略不同，收益率差异可以合理解释。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
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较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 73次，其中 52次为指数量化投资组合因
投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同
而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证 500指数，中证 500指数成份股是在扣除沪深 300指数样本股及
最近一年日均总市值排名前 300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500名的股票，
中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完
全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
A 股方面，表现为整体稳定，分化加大。行业维度，受益于碳中和政策的新兴行业与传统行业
花开两朵。新兴行业如新能源车、光伏、车用芯片走强，传统行业走强的则是受益于供给收缩预期
而涨价的煤炭、钢铁、化工等，受益于绿电政策的绿电及电网系统等。风格维度，主要表现为大小
盘股定价体系的收敛，众多碳中和产业链的中小公司迎来估值和盈利的双升，成长和价值风格均有
表现。
2021年，投资者也在投资实践中对指数基金和主动基金的特性进一步加深理解。
历史数据显示，指数与主动基金的年度胜率相当，主动基金收益率更高。用偏股混合型基金指
数代表公募主动基金平均收益，与沪深 300指数作比较。2005年到 2021年的这 17年间，主动股基
累计取得了 11.67倍的收益，沪深 300是 5.55倍，主动基金经理的确能取得显著的超额收益。按年
份看，主动基金的年胜率是 52%，9年跑赢沪深 300、7年输、1年平。不过，如果把统计时间缩小
到 2005-2018年，主动 4.20倍，指数 2.76倍，算术平均年超额收益 10%。2019-2021年，主动连续
三年跑赢沪深 300，算术平均年超额收益 23%，这在历史上是前所未有的。合理的猜测原因可能是
由于以新能源为代表的一大批新兴产业的发展很快，主动基金抢先挖掘投资机会，指数尚未来得及
调整成分结构，阶段性大幅落后主动基金。出于平滑年度收益的考虑，不应笼统的因主动基金过往
收益高而否定指数基金的投资价值。
从产业发展的生命周期角度，指数和主动基金在不同的阶段分别存在投资机会。新兴产业发展
大致分为以下三个阶段。第一阶段，产业出现新的变革，主动基金经理具备识别龙头公司的能力，
可以率先发现产业变革的机会；第二阶段，股价逐渐走出趋势，动量因子的量化模型会捕捉到这种
趋势，增强了市场动量；第三阶段，产业趋势明朗并被大众认知，产业变化速度下降，领先者强者
恒强，主动基金跑赢指数基金的难度加大，指数基金的优势显现。在投资的过程中，我们并不能十
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分明确地知道产业变革何时出现、出现的方向、持续时间、变革的进度等问题，在投资决策时最好
的办法是模糊处理，即主动和指数两头下注。
从市场牛熊周期的角度，宽基指数、窄基指数和主动股基的性价比交替出现。宽基指数基金一
大优势是熊市尾声抄底的最佳工具。投资始终比较的是系统性机会和超额收益的幅度和确定性。熊
市尾声，市场系统性的低估值是确定的，同时未来赢率改善也是确定的，而未来领涨的行业并不清
晰，没有必要暴露行业和个股风险，因此熊市尾声阶段，宽基指数基金确定性优于主动股基。随着
行情的演绎，主线逐渐清晰，适合集中而不是分散均衡。此时行业窄基指数和风格指数、具备超额
收益能力的主动股基的性价比将超过宽基指数。当市场进入到磨顶及下跌阶段，市场风险逐步加大，
应当再度分散投资，宽基指数的性价比逐渐再度提升。
经过十几年的不懈努力，指数基金也经历了由简单被动复制市场到主动策略性增强的阶段。以
创成长指数为例，自 2019年 7月 15日相关 ETF上市至 2021年末，累计收益 178%，同期创业板指
数涨幅 119%，偏股混合型基金指数涨幅 96%，远远跑赢市场表征指数及公募基金平均水平。此外，
2019-2021年一批优质的行业、主题指数基金也应运而生，标的指数很好地刻画了产业赛道整体表现，
成分股筛选时同样具备选优排雷操作，成为投资者布局这些赛道的一大选择。
基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期内，本
基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、粤开证券股份有限
公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰
证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、光
大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、海通证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 3.8464元，本报告期份额净值增长率为 17.20%，
同期业绩比较基准增长率 15.58%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.62%，与业绩比较基准产生偏离
的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中周期视角，中国处于经济复苏阶段早期，未来经济有望磨底，基本面会越来越好，美国在经
济下行的早期，未来经济难免不出现持续下滑，基本面会越来越差。当前中国经济周期相位暂不占
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
12
优，因此美国敢于采取紧缩的货币政策，由此产生的边际影响，对中国可能造成压力。未来中国经
济周期位置逐渐占优。随着美国持续施行紧缩的货币政策，势必对美国自身经济产生反作用力，中
国相对宽松的财政和货币政策逐渐见效后，中美优劣位置将逆转。应对策略方面，在中国托底政策
对国内经济的正面拉动尚未完全见效、美国紧缩政策对美国经济的负面影响还未真正显现之前，对
国内 A股市场应采取谨慎态度，避免仓位过重、行业风格过于集中、交易过于频繁；在中国相对美
国经济周期位置出现改善信号后，可以逐步采取更加积极的态度。
美联储加息缩表成为 2022年 A股运行的最大扰动项。美国紧缩的货币政策对 A股的影响，可
以从实体经济和资本市场两条传导路径进行探讨。实体经济途径，美联储紧缩的货币政策，导致美
国经济下行，美国进口减少，一方面，在总需求端，中国出口需求减少，中国经济下行压力加大，
上市公司业绩增长压力加大；另一方面，流动性层面，中国出口结售汇减少，国内货币信用派生压
力加大，市场估值压力加大。结合起来，美联储紧缩的货币政策会使得国内 A股面临业绩和估值的
双重压力。资本市场途径，美联储流动性收紧会加大美国金融资产波动，分别从股债汇三个市场进
行传导，美股下跌令A股风险偏好下降，美债利率上行对A股中以美债利率定价的高估值板块承压，
美元阶段性升值加大北上资金流出压力。
尽管美联储加息对A股会产生种种负面影响，需要明确的是，内因决定事物的性质和发展方向，
外因对事物的发展起加速或延缓作用。大方向应看到国内以经济建设为中心的主基调，对 2022年战
略性保持乐观态度；同时看到美联储的紧缩带来的负面影响，战术上保持谨慎。节奏方面，根据以
往经验判断，在 1 月美联储确定加息、3 月美联储第一次加息等时点，A 股波动可能会相对剧烈。
第二次加息落地后，市场可能会逐渐降低对美联储政策的敏感度，主要矛盾重回国内，直至完全脱
敏。届时国内稳增长政策也会逐步见效，美联储加息对自身经济的伤害陆续显现，很可能会出现中
美强弱角色互换。应对策略，在中国市场对美联储加息政策敏感阶段，采取相对防御的策略，关注
低估值的宽基指数，低估值高股息的公司在利率上行、市场波动加大的环境里具有很好的抗风险属
性，反而有可能在今年得到定价中枢抬升；当中国市场对加息逐渐脱敏后，采取更为积极的进攻策
略。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公
司着力加强合规制度建设，在投资、销售、员工行为合规管理等方面出台多项管理制度。同时，继
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
13
续强化业务部门专兼职合规管理人员的职责，规范任免流程，提高工作质量，完善合规管理组织机
制。公司通过合规审核、合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保
公司合规体系高效运行，合规风险有效控制。公司开展多种形式的法律法规和廉洁从业培训，提升
员工的合规意识，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露法规要求，依法合规开展信息披露工作。
在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险
管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动
性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实
到位。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，排查业务风险隐患，促
进公司整体业务合规运作、稳健经营。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为
核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金
合规稳健运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
14
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字（2022）第 24704号
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏中证 500ETF”)的财务
报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏中证 500ETF2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏中证 500ETF，并履行了职业道德方面的其
他责任。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
15
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
华夏中证 500ETF的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏中证 500ETF 的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏中证 500ETF、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华夏中证 500ETF的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华夏中证 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华夏中证 500ETF不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
16
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
单峰
朱宏宇
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,915,848.02 10,387,934.44
结算备付金
111,669,799.97 121,262,477.91
存出保证金
18,072,471.40 21,460,250.64
交易性金融资产 7.4.7.2 5,881,802,889.38 5,260,476,612.48
其中：股票投资
5,881,398,889.38 5,260,457,612.48
基金投资
- -
债券投资
404,000.00 19,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,147,039.08 144,833,041.52
应收利息 7.4.7.5 341,480.46 226,482.34
应收股利
5,858.00 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
6,036,955,386.31 5,558,646,799.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
17
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,948,649.58 128,186,151.79
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,237,486.93 2,347,348.27
应付托管费
447,497.36 469,469.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,714,043.30 6,354,188.39
应交税费
85,348.54 16,973.49
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 7,807,592.77 18,046,127.84
负债合计
24,240,618.48 155,420,259.43
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,141,626,945.66 7,521,731,909.79
未分配利润 7.4.7.10 -1,128,912,177.83 -2,118,505,369.89
所有者权益合计
6,012,714,767.83 5,403,226,539.90
负债和所有者权益总计
6,036,955,386.31 5,558,646,799.33
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 3.8464元，基金份额总额 1,563,208,794.00
份。
7.2 利润表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
782,297,787.10 1,274,793,515.98
1.利息收入
11,920,063.78 8,699,509.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,851,824.00 2,613,310.01
债券利息收入
1,056.93 4,085.70
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,602.74 1,032.88
证券出借利息收入
10,056,580.11 6,081,081.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
721,645,033.74 1,337,003,834.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 644,425,438.15 1,238,349,722.87
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,072,703.08 5,049,546.13
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 24,710,563.10 40,387,713.69
股利收益 7.4.7.16 51,436,329.41 53,216,852.09
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 29,691,368.01 -67,264,551.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 19,041,321.57 -3,645,277.43
减：二、费用
42,971,174.17 54,115,558.24
1．管理人报酬
21,554,618.92 26,996,694.77
2．托管费
4,310,923.59 5,399,338.95
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 15,427,108.38 19,654,781.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
115,825.18 141,501.47
7．其他费用 7.4.7.20 1,562,698.10 1,923,241.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
739,326,612.93 1,220,677,957.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
739,326,612.93 1,220,677,957.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,521,731,909.79 -2,118,505,369.89 5,403,226,539.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 739,326,612.93 739,326,612.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-380,104,964.13 250,266,579.13 -129,838,385.00
其中：1.基金申购款 12,876,009,816.43 -2,938,373,349.19 9,937,636,467.24
2.基金赎回款 -13,256,114,780.56 3,188,639,928.32 -10,067,474,852.24
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,141,626,945.66 -1,128,912,177.83 6,012,714,767.83
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,641,477,405.98 -4,043,818,189.03 5,597,659,216.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,220,677,957.74 1,220,677,957.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-2,119,745,496.19 704,634,861.40 -1,415,110,634.79
其中：1.基金申购款 18,617,831,624.91 -6,217,323,444.23 12,400,508,180.68
2.基金赎回款 -20,737,577,121.10 6,921,958,305.63 -13,815,618,815.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,521,731,909.79 -2,118,505,369.89 5,403,226,539.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉 主管会计工作负责人：朱威 会计机构负责人：朱威
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]113号《关于准予华夏中证 500交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，
存续期限为不定期。本基金自 2015年 4月 8日至 2015年 4月 28日期间共募集 2,134,343,230元（不
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
20
含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第 0537 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
于 2015年 5月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,134,473,505份基金份额，其中
认购资金利息折合 130,275 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有
限公司确定 2015年 5月 22日为基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2015年 5月 22日中证
500 指数收盘值的两千分之一基本一致。折算前基金份额总额为 2,134,473,505 份，本次基金份额折
算比例为 0.21889230，折算后基金份额总额为 467,208,794份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实
现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、
货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股
票包含存托凭证。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
21
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
22
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
23
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期
间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票
投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；
境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为
投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资
在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投
资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认
出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还
产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发
生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入
确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直
线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负
债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超
过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
24
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》进行估值。
3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间
同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
25
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
26
的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收
入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 18,915,848.02 10,387,934.44
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 18,915,848.02 10,387,934.44
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,642,472,518.66 5,881,398,889.38 238,926,370.72
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 404,000.00 404,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 404,000.00 404,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
27
合计 5,642,876,518.66 5,881,802,889.38 238,926,370.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,051,953,889.77 5,260,457,612.48 208,503,722.71
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 19,000.00 19,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 19,000.00 19,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,051,972,889.77 5,260,476,612.48 208,503,722.71
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 113,816,480.00 - - -
其中：股指期货 113,816,480.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 113,816,480.00 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 133,802,200.00 - - -
其中：股指期货 133,802,200.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 133,802,200.00 - - -
注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资明细详见“报
告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细”相关表格。
7.4.7.4 买入返售金融资产
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
28
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 2,742.37 1,961.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 61,284.33 71,494.14
应收债券利息 48.89 1.87
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 276,757.63 151,846.22
其他 647.24 1,178.76
合计 341,480.46 226,482.34
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 7,714,043.30 6,354,188.39
银行间市场应付交易费用 - -
合计 7,714,043.30 6,354,188.39
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
29
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 100,000.00 230,000.00
应付指数使用费 401,812.01 395,095.59
应退替代款 6,968,320.67 16,844,115.59
可退替代款 337,460.09 576,916.66
合计 7,807,592.77 18,046,127.84
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,646,408,794.00 7,521,731,909.79
本期申购 2,818,390,249.00 12,876,009,816.43
本期赎回（以“-”号填列） -2,901,590,249.00 -13,256,114,780.56
本期末 1,563,208,794.00 7,141,626,945.66
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -350,619,887.76 -1,767,885,482.13 -2,118,505,369.89
本期利润 709,635,244.92 29,691,368.01 739,326,612.93
本期基金份额交易产生的
变动数
229,521,682.50 20,744,896.63 250,266,579.13
其中：基金申购款 302,772,666.21 -3,241,146,015.40 -2,938,373,349.19
基金赎回款 -73,250,983.71 3,261,890,912.03 3,188,639,928.32
本期已分配利润 - - -
本期末 588,537,039.66 -1,717,449,217.49 -1,128,912,177.83
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 88,689.45 217,172.88
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,729,490.76 2,366,627.84
其他 33,643.79 29,509.29
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
30
合计 1,851,824.00 2,613,310.01
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 408,910,075.00 847,076,001.34
股票投资收益——赎回差价收入 235,515,363.15 391,273,721.53
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 644,425,438.15 1,238,349,722.87
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 7,459,457,305.39 9,602,802,948.82
减：卖出股票成本总额 7,050,547,230.39 8,755,726,947.48
买卖股票差价收入 408,910,075.00 847,076,001.34
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 10,036,926,532.26 13,804,889,049.58
减：现金支付赎回款总额 5,245,808,715.26 7,693,275,166.58
减：赎回股票成本总额 4,555,602,453.85 5,720,340,161.47
赎回差价收入 235,515,363.15 391,273,721.53
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
31
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
6,993,032.71 33,798,567.09
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
5,919,300.00 28,743,800.00
减：应收利息总额 1,029.63 5,220.96
买卖债券差价收入 1,072,703.08 5,049,546.13
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间收益金额
2020年1月1日至2020年12月31日
股指期货投资收益 24,710,563.10 40,387,713.69
合计 24,710,563.10 40,387,713.69
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 51,436,329.41 53,216,852.09
其中：证券出借权益补偿收入 6,356,898.05 2,648,921.39
基金投资产生的股利收益 - -
合计 51,436,329.41 53,216,852.09
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 30,422,648.01 -64,654,835.73
——股票投资 30,422,648.01 -64,654,835.73
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
32
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -731,280.00 -2,609,715.51
——权证投资 - -
——期货投资 -731,280.00 -2,609,715.51
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 29,691,368.01 -67,264,551.24
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 45,822.48 16,094.65
申购费归资产 14,992.50 -
替代损益 18,980,506.59 -3,661,843.85
其他 - 471.77
合计 19,041,321.57 -3,645,277.43
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 15,427,108.38 19,654,781.84
银行间市场交易费用 - -
合计 15,427,108.38 19,654,781.84
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 100,000.00 110,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 49,421.04 73,439.51
指数使用费 1,293,277.06 1,619,801.70
合计 1,562,698.10 1,923,241.21
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
33
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(“华夏中证 500ETF联接”)
该基金是本基金的联接基金
中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
中信证券 5,235,145,912.73 34.77% 2,594,458,217.71 13.63%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
34
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
中信证券 4,132,497.71 59.09% 4,280,680.30 12.67%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
中信证券 15,000,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中信证券 2,257,958.88 34.77% 368,353.80 4.78%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中信证券 1,119,041.72 13.68% 842,160.57 13.25%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 21,554,618.92 26,996,694.77
其中：支付销售机构的客户维护费 295,148.40 388,078.60
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
35
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,310,923.59 5,399,338.95
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
中信证券 1,742,452,744.81 1,473,793.95 322,372,804.66 57,090.50
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
中信证券 476,196,673.16 481,021.13 112,867,935.00 151,145.88
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
36
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天 ）
费率
（%）
利息收
入
期末证券出
借业务余额
期末应
收利息
余额
中
信
证
券
2021021800001091
捷
成
股
份
2021-02-18 30,400.00 10,000.00 14 3.50 41.38 - -
中
信
证
券
2021021800040142
神
州
泰
岳
2021-02-18 190,965.00 43,900.00 28 3.40 505.00 - -
中
信
证
券
2021021800040144
捷
成
股
份
2021-02-18 142,576.00 46,900.00 28 3.30 365.95 - -
中
信
证
券
2021021800040146
欣
旺
达
2021-02-18 678,405.00 24,500.00 28 3.40 1,794.00 - -
中
信
证
券
2021021800040148
利
亚
德
2021-02-18 262,890.00 38,100.00 28 3.40 695.20 - -
中
信
证
券
2021021800040150
长
信
科
技
2021-02-18 430,674.00 53,700.00 28 3.40 1,138.89 - -
中
信
证
券
2021021800040152
三
聚
环
保
2021-02-18 215,490.00 33,000.00 28 3.40 569.85 - -
中
信
证
券
2021021800040154
机
器
人
2021-02-18 327,600.00 28,000.00 28 3.40 866.32 - -
中
信
证
券
2021021800040156
阳
光
电
源
2021-02-18 2,713,780.00 23,500.00 28 3.40 7,176.44 - -
中
信
2021021800040158
万
达
2021-02-18 370,512.00 18,600.00 28 3.50 1,008.62 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
37
证
券
信
息
中
信
证
券
2021021800040160
旋
极
信
息
2021-02-18 88,404.00 27,800.00 28 3.10 213.15 - -
中
信
证
券
2021021800040170
华
宇
软
件
2021-02-18 267,618.00 14,600.00 28 3.40 707.70 - -
中
信
证
券
2021021800040870
华
峰
超
纤
2021-02-18 155,960.00 28,000.00 28 3.40 412.43 - -
中
信
证
券
2021021800044038
蓝
色
光
标
2021-02-18 273,564.00 44,700.00 28 3.40 723.42 - -
中
信
证
券
2021021800044040
特
锐
德
2021-02-18 447,576.00 13,600.00 28 3.40 1,183.59 - -
中
信
证
券
2021021800044042
网
宿
科
技
2021-02-18 287,760.00 43,600.00 28 3.40 760.97 - -
中
信
证
券
2021021800044044
红
日
药
业
2021-02-18 164,024.00 40,600.00 28 3.40 433.75 - -
中
信
证
券
2021021800044046
长
盈
精
密
2021-02-18 315,112.00 13,600.00 28 3.20 784.28 - -
中
信
证
券
2021021800044048
碧
水
源
2021-02-18 367,500.00 49,000.00 28 3.40 971.83 - -
中
信
证
券
2021021800044050
昆
仑
万
维
2021-02-18 421,544.00 18,400.00 28 3.40 1,114.75 - -
中
信
证
2021021800044052
华
策
影
2021-02-18 187,094.00 27,800.00 28 3.40 494.76 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
38
券 视
中
信
证
券
2021021800044054
晶
盛
机
电
2021-02-18 598,230.00 13,800.00 28 3.40 1,581.99 - -
中
信
证
券
2021021800044056
东
方
国
信
2021-02-18 173,850.00 19,000.00 28 3.40 459.74 - -
中
信
证
券
2021021800044058
汤
臣
倍
健
2021-02-18 390,720.00 17,600.00 28 3.40 1,033.24 - -
中
信
证
券
2021021800044060
安
科
生
物
2021-02-18 343,785.00 21,500.00 28 3.40 909.12 - -
中
信
证
券
2021021800044062
豆
神
教
育
2021-02-18 116,405.00 15,500.00 28 3.40 307.83 - -
中
信
证
券
2021021800044064
掌
趣
科
技
2021-02-18 336,072.00 62,700.00 28 3.40 888.72 - -
中
信
证
券
2021021800044066
国
瓷
材
料
2021-02-18 960,500.00 17,000.00 28 3.40 2,539.99 - -
中
信
证
券
2021021800044068
华
测
检
测
2021-02-18 1,112,535.00 36,900.00 28 3.40 2,942.04 - -
中
信
证
券
2021030400034849
捷
成
股
份
2021-03-04 32,000.00 10,000.00 14 3.50 43.56 - -
中
信
证
券
2021031000007096
中
科
创
达
2021-03-10 1,679,600.00 15,200.00 28 3.30 4,310.97 - -
中
信
证
券
2021031000007098
我
武
生
物
2021-03-10 981,240.00 17,000.00 28 3.40 2,594.83 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
39
中
信
证
券
2021031000007100
迪
安
诊
断
2021-03-10 723,060.00 23,400.00 28 3.30 1,855.85 - -
中
信
证
券
2021031000007102
易
华
录
2021-03-10 436,975.00 17,500.00 28 3.30 1,121.57 - -
中
信
证
券
2021031000007104
顺
网
科
技
2021-03-10 322,875.00 22,500.00 28 3.30 828.71 - -
中
信
证
券
2021031000007106
大
富
科
技
2021-03-10 202,446.00 20,700.00 28 3.50 551.10 - -
中
信
证
券
2021031000007108
万
孚
生
物
2021-03-10 849,594.00 11,100.00 28 3.30 2,180.62 - -
中
信
证
券
2021031000007110
欧
普
康
视
2021-03-10 1,270,672.00 16,400.00 28 3.60 3,557.88 - -
中
信
证
券
2021031000007112
开
山
股
份
2021-03-10 277,315.00 18,500.00 28 3.30 711.78 - -
中
信
证
券
2021031800037544
旋
极
信
息
2021-03-18 98,690.00 27,800.00 28 3.40 260.98 - -
中
信
证
券
2021031800037546
华
宇
软
件
2021-03-18 280,904.00 14,600.00 28 3.30 720.99 - -
中
信
证
券
2021031800037548
三
聚
环
保
2021-03-18 240,240.00 33,000.00 28 3.20 597.93 - -
中
信
证
券
2021031800037550
长
信
科
技
2021-03-18 405,435.00 53,700.00 28 3.40 1,072.15 - -
中 2021031800037552 阳 2021-03-18 1,694,115.00 23,500.00 28 3.50 4,611.76 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
40
信
证
券
光
电
源
中
信
证
券
2021031800037554
机
器
人
2021-03-18 317,520.00 28,000.00 28 3.30 814.97 - -
中
信
证
券
2021031800037556
万
达
信
息
2021-03-18 269,514.00 18,600.00 28 3.50 733.68 - -
中
信
证
券
2021031800037558
捷
成
股
份
2021-03-18 158,522.00 46,900.00 28 3.40 419.20 - -
中
信
证
券
2021031800037560
利
亚
德
2021-03-18 273,939.00 38,100.00 28 3.20 681.80 - -
中
信
证
券
2021031800037562
欣
旺
达
2021-03-18 508,865.00 24,500.00 28 3.30 1,306.09 - -
中
信
证
券
2021031800037564
神
州
泰
岳
2021-03-18 208,525.00 43,900.00 28 4.10 664.96 - -
中
信
证
券
2021031800037570
捷
成
股
份
2021-03-18 33,800.00 10,000.00 14 3.50 46.01 - -
中
信
证
券
2021031800037572
华
峰
超
纤
2021-03-18 180,320.00 28,000.00 28 3.20 448.80 - -
中
信
证
券
2021031800037574
蓝
色
光
标
2021-03-18 262,389.00 44,700.00 28 3.30 673.47 - -
中
信
证
券
2021031800037576
红
日
药
业
2021-03-18 166,054.00 40,600.00 28 3.30 426.21 - -
中
信
2021031800037578
特
锐
2021-03-18 357,544.00 13,600.00 28 3.40 945.51 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
41
证
券
德
中
信
证
券
2021031800037580
网
宿
科
技
2021-03-18 276,860.00 43,600.00 28 3.40 732.14 - -
中
信
证
券
2021031800037582
汤
臣
倍
健
2021-03-18 485,760.00 17,600.00 28 3.40 1,284.57 - -
中
信
证
券
2021031800037584
安
科
生
物
2021-03-18 307,020.00 21,500.00 28 3.30 788.02 - -
中
信
证
券
2021031800037586
掌
趣
科
技
2021-03-18 326,667.00 62,700.00 28 3.50 889.26 - -
中
信
证
券
2021031800037588
长
盈
精
密
2021-03-18 288,456.00 13,600.00 28 3.30 740.37 - -
中
信
证
券
2021031800037590
豆
神
教
育
2021-03-18 137,330.00 15,500.00 28 4.40 469.97 - -
中
信
证
券
2021031800037592
国
瓷
材
料
2021-03-18 683,230.00 17,000.00 28 3.20 1,700.48 - -
中
信
证
券
2021031800037594
东
方
国
信
2021-03-18 170,430.00 19,000.00 28 3.40 450.69 - -
中
信
证
券
2021031800037596
晶
盛
机
电
2021-03-18 460,230.00 13,800.00 28 3.50 1,252.85 - -
中
信
证
券
2021031800037598
华
测
检
测
2021-03-18 959,769.00 36,900.00 28 3.30 2,463.41 - -
中
信
证
2021031800037600
碧
水
源
2021-03-18 382,200.00 49,000.00 28 3.30 980.98 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
42
券
中
信
证
券
2021031800037602
昆
仑
万
维
2021-03-18 433,136.00 18,400.00 28 3.40 1,145.40 - -
中
信
证
券
2021031800037604
华
策
影
视
2021-03-18 169,858.00 27,800.00 28 3.30 435.97 - -
中
信
证
券
2021040100030471
捷
成
股
份
2021-04-01 32,800.00 10,000.00 14 3.50 44.64 - -
中
信
证
券
2021040700009549
汤
臣
倍
健
2021-03-18 12,320.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021041500032466
昆
仑
万
维
2021-04-15 367,264.00 18,400.00 28 3.40 971.21 - -
中
信
证
券
2021041500032472
蓝
色
光
标
2021-04-15 275,799.00 44,700.00 28 3.40 729.34 - -
中
信
证
券
2021041500032474
碧
水
源
2021-04-15 374,360.00 49,000.00 28 3.40 989.97 - -
中
信
证
券
2021041500032476
长
信
科
技
2021-04-15 388,251.00 53,700.00 28 3.40 1,026.71 - -
中
信
证
券
2021041500032478
长
盈
精
密
2021-04-15 264,792.00 13,600.00 28 3.40 700.23 - -
中
信
证
券
2021041500032480
三
聚
环
保
2021-04-15 189,750.00 33,000.00 28 3.50 516.54 - -
中
信
证
券
2021041500032482
红
日
药
业
2021-04-15 159,558.00 40,600.00 28 3.40 421.94 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
43
中
信
证
券
2021041500032484
安
科
生
物
2021-04-15 387,645.00 21,500.00 28 3.40 1,025.11 - -
中
信
证
券
2021041500032486
神
州
泰
岳
2021-04-15 190,526.00 43,900.00 28 3.40 503.84 - -
中
信
证
券
2021041500032488
特
锐
德
2021-04-15 328,304.00 13,600.00 28 3.10 791.58 - -
中
信
证
券
2021041500032490
豆
神
教
育
2021-04-15 115,785.00 15,500.00 28 3.40 306.19 - -
中
信
证
券
2021041500032492
机
器
人
2021-04-15 283,080.00 28,000.00 28 3.40 748.59 - -
中
信
证
券
2021041500032494
网
宿
科
技
2021-04-15 270,320.00 43,600.00 28 3.40 714.85 - -
中
信
证
券
2021041500032496
华
测
检
测
2021-04-15 1,133,199.00 36,900.00 28 3.40 2,996.68 - -
中
信
证
券
2021041500032498
华
策
影
视
2021-04-15 182,924.00 27,800.00 28 3.40 483.73 - -
中
信
证
券
2021041500032500
利
亚
德
2021-04-15 294,132.00 38,100.00 28 3.40 777.82 - -
中
信
证
券
2021041500032502
国
瓷
材
料
2021-04-15 751,740.00 17,000.00 28 3.40 1,987.93 - -
中
信
证
券
2021041500032504
阳
光
电
源
2021-04-15 1,621,500.00 23,500.00 28 3.50 4,414.08 - -
中 2021041500032508 掌 2021-04-15 314,127.00 62,700.00 28 3.40 830.69 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
44
信
证
券
趣
科
技
中
信
证
券
2021041500032510
旋
极
信
息
2021-04-15 96,744.00 27,800.00 28 3.50 263.36 - -
中
信
证
券
2021041500032512
晶
盛
机
电
2021-04-15 444,084.00 13,800.00 28 3.40 1,174.36 - -
中
信
证
券
2021041500032514
华
宇
软
件
2021-04-15 269,078.00 14,600.00 28 3.40 711.56 - -
中
信
证
券
2021041500032986
万
达
信
息
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中
信
证
券
2021041500032988
东
方
国
信
2021-04-15 179,170.00 19,000.00 28 3.50 487.74 - -
中
信
证
券
2021041500032990
汤
臣
倍
健
2021-04-15 506,176.00 17,600.00 28 3.40 1,338.55 - -
中
信
证
券
2021041500032992
华
峰
超
纤
2021-04-15 155,960.00 28,000.00 28 3.40 412.43 - -
中
信
证
券
2021041500032994
欣
旺
达
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中
信
证
券
2021041500032996
捷
成
股
份
2021-04-15 32,400.00 10,000.00 14 3.50 44.10 - -
中
信
证
券
2021041500032998
捷
成
股
份
2021-04-15 151,956.00 46,900.00 28 3.40 401.84 - -
中
信
2021041500033356
国
瓷
2021-04-15 1,700.00 - 28 3.40 - - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
45
证
券
材
料
中
信
证
券
2021042900023945
捷
成
股
份
2021-04-29 35,100.00 10,000.00 14 3.50 47.78 - -
中
信
证
券
2021051300025346
神
州
泰
岳
2021-05-13 202,379.00 43,900.00 28 3.40 535.18 - -
中
信
证
券
2021051300027668
华
策
影
视
2021-05-13 173,194.00 27,800.00 28 3.60 484.94 - -
中
信
证
券
2021051300027670
华
峰
超
纤
2021-05-13 152,600.00 28,000.00 28 3.60 427.28 - -
中
信
证
券
2021051300027672
掌
趣
科
技
2021-05-13 275,880.00 62,700.00 28 3.40 729.55 - -
中
信
证
券
2021051300027674
豆
神
教
育
2021-05-13 125,240.00 15,500.00 28 4.20 409.12 - -
中
信
证
券
2021051300027676
华
宇
软
件
2021-05-13 263,822.00 14,600.00 28 3.40 697.66 - -
中
信
证
券
2021051300027678
安
科
生
物
2021-05-13 442,470.00 21,500.00 28 3.40 1,170.09 - -
中
信
证
券
2021051300027680
利
亚
德
2021-05-13 266,319.00 38,100.00 28 3.40 704.27 - -
中
信
证
券
2021051300027682
国
瓷
材
料
2021-05-13 801,720.00 17,000.00 28 3.40 2,120.10 - -
中
信
证
2021051300027684
特
锐
德
2021-05-13 318,920.00 13,600.00 28 3.40 843.37 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
46
券
中
信
证
券
2021051300027686
华
测
检
测
2021-05-13 1,200,357.00 36,900.00 28 3.50 3,267.64 - -
中
信
证
券
2021051300027688
昆
仑
万
维
2021-05-13 335,248.00 18,400.00 28 3.40 886.54 - -
中
信
证
券
2021051300027690
长
信
科
技
2021-05-13 419,934.00 53,700.00 28 3.40 1,110.49 - -
中
信
证
券
2021051300027692
汤
臣
倍
健
2021-05-13 587,840.00 17,600.00 28 3.40 1,554.51 - -
中
信
证
券
2021051300027694
阳
光
电
源
2021-05-13 1,878,355.00 23,500.00 28 3.50 5,113.30 - -
中
信
证
券
2021051300027696
晶
盛
机
电
2021-05-13 496,800.00 13,800.00 28 3.40 1,313.76 - -
中
信
证
券
2021051300027698
欣
旺
达
2021-05-13 511,070.00 24,500.00 28 4.20 1,669.50 - -
中
信
证
券
2021051300027700
蓝
色
光
标
2021-05-13 286,080.00 44,700.00 28 3.40 756.52 - -
中
信
证
券
2021051300027702
捷
成
股
份
2021-05-13 38,400.00 10,000.00 14 3.50 52.27 - -
中
信
证
券
2021051300027704
长
盈
精
密
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中
信
证
券
2021051300027706
碧
水
源
2021-05-13 342,510.00 49,000.00 28 3.40 905.75 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
47
中
信
证
券
2021051300027708
捷
成
股
份
2021-05-13 180,096.00 46,900.00 28 3.40 476.25 - -
中
信
证
券
2021051300027710
东
方
国
信
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中
信
证
券
2021051300027712
网
宿
科
技
2021-05-13 246,340.00 43,600.00 28 3.40 651.43 - -
中
信
证
券
2021051300027714
三
聚
环
保
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中
信
证
券
2021051300027716
红
日
药
业
2021-05-13 185,948.00 40,600.00 28 3.40 491.73 - -
中
信
证
券
2021051300027718
机
器
人
2021-05-13 263,200.00 28,000.00 28 3.40 696.02 - -
中
信
证
券
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万
达
信
息
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中
信
证
券
2021051300027722
旋
极
信
息
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中
信
证
券
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安
科
生
物
2021-05-13 - 4,300.00 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021051300029715
安
科
生
物
2021-05-13 4,300.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021052000019529
华
测
检
测
2021-05-13 1,291.50 - 28 3.50 - - -
中 2021052100007060 利 2021-05-13 762.00 - 28 3.40 - - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
48
信
证
券
亚
德
中
信
证
券
2021052700018813
捷
成
股
份
2021-05-27 41,000.00 10,000.00 14 3.40 54.21 - -
中
信
证
券
2021052700020901
华
策
影
视
2021-05-13 583.80 - 28 3.60 - - -
中
信
证
券
2021052700021221
阳
光
电
源
2021-05-13 3,290.00 - 28 3.50 - - -
中
信
证
券
2021060100002977
华
宇
软
件
2021-05-13 517.47 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060300011656
长
盈
精
密
2021-05-13 1,360.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060300011824
长
盈
精
密
2021-05-13 - 2,720.00 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060300012168
欣
旺
达
2021-05-13 1,716.27 - 28 4.20 - - -
中
信
证
券
2021060700005669
碧
水
源
2021-05-13 2,695.00 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060900005903
网
宿
科
技
2021-05-13 436.30 - 28 3.40 - - -
中
信
证
券
2021060900006013
红
日
药
业
2021-05-13 1,624.00 - 28 3.40 - - -
中
信
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捷
成
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
49
证
券
股
份
中
信
证
券
2021062400009375
捷
成
股
份
2021-06-24 46,700.00 10,000.00 14 3.50 63.56 - -
中
信
证
券
2021070800007779
捷
成
股
份
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中
信
证
券
2021072200007202
捷
成
股
份
2021-07-22 51,500.00 10,000.00 28 3.30 132.18 - -
中
信
证
券
2021073000001221
昆
仑
万
维
2021-07-30 284,424.00 16,800.00 28 3.60 796.39 - -
中
信
证
券
2021073000001223
迈
克
生
物
2021-07-30 288,000.00 8,000.00 28 3.30 739.20 - -
中
信
证
券
2021073000001225
光
环
新
网
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中
信
证
券
2021073000001227
晶
盛
机
电
2021-07-30 842,952.00 13,200.00 28 3.40 2,229.14 - -
中
信
证
券
2021073000001229
我
武
生
物
2021-07-30 324,054.00 5,400.00 28 3.40 856.94 - -
中
信
证
券
2021073000001231
景
嘉
微
2021-07-30 273,110.00 3,100.00 28 3.00 637.26 - -
中
信
证
券
2021073000001233
光
威
复
材
2021-07-30 436,608.00 6,400.00 28 3.30 1,120.63 - -
中
信
证
2021073000001235
普
利
制
2021-07-30 236,520.00 5,400.00 28 2.30 423.11 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
50
券 药
中
信
证
券
2021073000001237
万
孚
生
物
2021-07-30 296,945.00 5,500.00 28 2.10 485.01 - -
中
信
证
券
2021073000001239
寒
锐
钴
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中
信
证
券
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睿
创
微
纳
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中
信
证
券
2021073000001243
微
芯
生
物
2021-07-30 199,359.00 5,100.00 28 1.90 294.61 - -
中
信
证
券
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卫
宁
健
康
2021-07-30 503,300.00 35,000.00 28 3.60 1,409.24 - -
中
信
证
券
2021073000001247
道
通
科
技
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中
信
证
券
2021073000001249
虹
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科
技
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中
信
证
券
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晶
晨
股
份
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中
信
证
券
2021073000001255
掌
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科
技
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中
信
证
券
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锐
德
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中
信
证
券
2021073000001261
网
宿
科
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
51
中
信
证
券
2021073000001263
机
器
人
2021-07-30 285,184.00 25,600.00 28 3.50 776.33 - -
中
信
证
券
2021073000001265
豆
神
教
育
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中
信
证
券
2021073000001267
神
州
泰
岳
2021-07-30 183,365.00 40,300.00 28 3.60 513.42 - -
中
信
证
券
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安
科
生
物
2021-07-30 342,160.00 23,500.00 28 2.90 771.76 - -
中
信
证
券
2021073000001271
北
京
君
正
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中
信
证
券
2021073000001273
红
日
药
业
2021-07-30 160,950.00 37,000.00 28 2.40 300.44 - -
中
信
证
券
2021073000001275
迪
安
诊
断
2021-07-30 314,259.00 8,900.00 28 3.40 831.04 - -
中
信
证
券
2021073000001277
易
华
录
2021-07-30 216,562.00 8,200.00 28 3.30 555.84 - -
中
信
证
券
2021073000001279
捷
成
股
份
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中
信
证
券
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欣
旺
达
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中
信
证
券
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光
线
传
媒
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中 2021073000001285 利 2021-07-30 397,518.00 41,800.00 28 3.60 1,113.05 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
52
信
证
券
亚
德
中
信
证
券
2021073000001287
中
际
旭
创
2021-07-30 499,239.00 11,700.00 28 3.30 1,281.38 - -
中
信
证
券
2021073000001289
国
瓷
材
料
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中
信
证
券
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开
山
股
份
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中
信
证
券
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华
宇
软
件
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中
信
证
券
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华
峰
超
纤
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信
证
券
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三
聚
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中
信
证
券
2021073000001299
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信
科
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信
证
券
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碧
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源
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信
证
券
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新
宙
邦
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中
信
证
券
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蓝
色
光
标
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中
信
2021073000001307
顺
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2021-07-30 143,600.00 10,000.00 28 3.60 402.08 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
53
证
券
科
技
中
信
证
券
2021073000001309
东
方
国
信
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中
信
证
券
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万
达
信
息
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信
证
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汤
臣
倍
健
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中
信
证
券
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长
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精
密
2021-07-30 262,996.00 14,800.00 28 2.90 593.20 - -
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信
证
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华
策
影
视
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中
信
证
券
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寒
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信
证
券
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我
武
生
物
2021-08-27 291,708.00 5,400.00 28 2.10 476.46 - -
中
信
证
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2021082700012101
华
策
影
视
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信
证
券
2021082700012103
顺
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科
技
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中
信
证
券
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盈
精
密
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信
证
2021082700012107
汤
臣
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2021-08-27 472,325.00 17,500.00 28 3.40 1,249.04 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
54
券 健
中
信
证
券
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华
峰
超
纤
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中
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证
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信
息
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中
信
证
券
2021082700012113
东
方
国
信
2021-08-27 166,996.00 16,600.00 28 3.50 454.60 - -
中
信
证
券
2021082700012115
新
宙
邦
2021-08-27 596,313.00 5,900.00 28 3.20 1,484.16 - -
中
信
证
券
2021082700012117
红
日
药
业
2021-08-27 165,760.00 37,000.00 28 3.20 412.56 - -
中
信
证
券
2021082700012119
机
器
人
2021-08-27 277,504.00 25,600.00 28 3.30 712.26 - -
中
信
证
券
2021082700012121
蓝
色
光
标
2021-08-27 234,357.00 40,900.00 28 2.50 455.69 - -
中
信
证
券
2021082700012123
长
信
科
技
2021-08-27 358,344.00 50,400.00 28 3.40 947.62 - -
中
信
证
券
2021082700012125
三
聚
环
保
2021-08-27 179,180.00 28,900.00 28 3.40 473.83 - -
中
信
证
券
2021082700012127
碧
水
源
2021-08-27 328,965.00 45,500.00 28 3.30 844.34 - -
中
信
证
券
2021082700012129
国
瓷
材
料
2021-08-27 758,835.00 16,500.00 28 2.90 1,711.59 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
55
中
信
证
券
2021082700012131
华
宇
软
件
2021-08-27 305,490.00 17,000.00 28 3.40 807.85 - -
中
信
证
券
2021082700012133
开
山
股
份
2021-08-27 129,642.00 8,200.00 28 3.30 332.75 - -
中
信
证
券
2021082700012135
利
亚
德
2021-08-27 419,254.00 41,800.00 28 3.40 1,108.69 - -
中
信
证
券
2021082700012137
晶
盛
机
电
2021-08-27 947,232.00 13,200.00 28 3.30 2,431.23 - -
中
信
证
券
2021082700012139
掌
趣
科
技
2021-08-27 202,628.00 56,600.00 28 3.20 504.32 - -
中
信
证
券
2021082700012141
中
际
旭
创
2021-08-27 423,657.00 11,700.00 28 3.80 1,252.14 - -
中
信
证
券
2021082700012143
易
华
录
2021-08-27 275,602.00 8,200.00 28 3.30 707.38 - -
中
信
证
券
2021082700012145
欣
旺
达
2021-08-27 924,340.00 22,600.00 28 3.30 2,372.47 - -
中
信
证
券
2021082700012147
捷
成
股
份
2021-08-27 199,233.00 42,300.00 28 3.40 526.86 - -
中
信
证
券
2021082700012149
北
京
君
正
2021-08-27 591,435.00 3,900.00 28 3.40 1,564.02 - -
中
信
证
券
2021082700012151
卫
宁
健
康
2021-08-27 478,100.00 35,000.00 28 2.50 929.64 - -
中 2021082700012153 光 2021-08-27 220,997.00 24,100.00 28 3.40 584.41 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
56
信
证
券
线
传
媒
中
信
证
券
2021082700012155
迪
安
诊
断
2021-08-27 278,659.00 8,900.00 28 3.40 736.90 - -
中
信
证
券
2021082700012347
特
锐
德
2021-08-27 413,184.00 12,800.00 28 3.30 1,060.51 - -
中
信
证
券
2021082700012349
豆
神
教
育
2021-08-27 66,352.00 14,300.00 28 3.40 175.46 - -
中
信
证
券
2021082700012351
安
科
生
物
2021-08-27 287,875.00 23,500.00 28 3.20 716.49 - -
中
信
证
券
2021082700012353
神
州
泰
岳
2021-08-27 203,918.00 40,300.00 28 3.40 539.25 - -
中
信
证
券
2021082700012359
晶
晨
股
份
2021-08-27 469,350.00 4,200.00 28 2.50 912.63 - -
中
信
证
券
2021082700012361
道
通
科
技
2021-08-27 307,470.00 3,700.00 28 2.80 669.60 - -
中
信
证
券
2021082700012363
虹
软
科
技
2021-08-27 171,570.00 4,200.00 28 2.30 306.92 - -
中
信
证
券
2021082700013613
微
芯
生
物
2021-08-27 188,139.00 5,100.00 28 3.80 556.06 - -
中
信
证
券
2021082700013615
睿
创
微
纳
2021-08-27 563,040.00 4,600.00 28 2.20 963.42 - -
中
信
2021082700014109
网
宿
2021-08-27 247,039.00 40,300.00 28 3.50 672.50 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
57
证
券
科
技
中
信
证
券
2021082700014111
光
威
复
材
2021-08-27 478,592.00 6,400.00 28 2.30 856.15 - -
中
信
证
券
2021082700014113
迈
克
生
物
2021-08-27 236,800.00 8,000.00 28 3.10 570.95 - -
中
信
证
券
2021082700014115
昆
仑
万
维
2021-08-27 272,664.00 16,800.00 28 3.40 721.04 - -
中
信
证
券
2021082700014117
光
环
新
网
2021-08-27 323,010.00 22,200.00 28 3.30 829.06 - -
中
信
证
券
2021082700014119
景
嘉
微
2021-08-27 388,492.00 3,100.00 28 3.10 936.70 - -
中
信
证
券
2021082700014121
普
利
制
药
2021-08-27 221,400.00 5,400.00 28 3.30 568.26 - -
中
信
证
券
2021082700014123
万
孚
生
物
2021-08-27 246,235.00 5,500.00 28 3.20 612.85 - -
中
信
证
券
2021092400013111
虹
软
科
技
2021-09-24 176,946.00 4,200.00 28 2.70 371.59 - -
中
信
证
券
2021092400013113
睿
创
微
纳
2021-09-24 406,778.00 4,600.00 28 3.30 1,044.06 - -
中
信
证
券
2021092400013115
道
通
科
技
2021-09-24 300,810.00 3,700.00 28 1.00 233.96 - -
中
信
证
2021092400013117
晶
晨
股
2021-09-24 422,772.00 4,200.00 28 3.20 1,052.23 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
58
券 份
中
信
证
券
2021092400013121
安
科
生
物
2021-09-24 296,100.00 23,500.00 28 1.80 414.54 - -
中
信
证
券
2021092400013583
利
亚
德
2021-09-24 440,572.00 41,800.00 28 3.50 1,199.33 - -
中
信
证
券
2021092400013585
国
瓷
材
料
2021-09-24 704,055.00 16,500.00 28 3.40 1,861.83 - -
中
信
证
券
2021092400013587
掌
趣
科
技
2021-09-24 226,966.00 56,600.00 28 3.50 617.85 - -
中
信
证
券
2021092400013589
中
际
旭
创
2021-09-24 405,405.00 11,700.00 28 3.70 1,166.67 - -
中
信
证
券
2021092400013591
华
宇
软
件
2021-09-24 193,120.00 17,000.00 28 3.60 540.74 - -
中
信
证
券
2021092400013593
光
线
传
媒
2021-09-24 237,144.00 24,100.00 28 3.00 553.34 - -
中
信
证
券
2021092400013595
迪
安
诊
断
2021-09-24 265,131.00 8,900.00 28 2.50 515.53 - -
中
信
证
券
2021092400013597
卫
宁
健
康
2021-09-24 506,450.00 35,000.00 28 2.70 1,063.55 - -
中
信
证
券
2021092400013599
开
山
股
份
2021-09-24 141,614.00 8,200.00 28 3.60 396.52 - -
中
信
证
券
2021092400013601
晶
盛
机
电
2021-09-24 900,372.00 13,200.00 28 3.40 2,380.98 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
59
中
信
证
券
2021092400013603
寒
锐
钴
业
2021-09-24 359,260.00 4,400.00 28 3.30 922.10 - -
中
信
证
券
2021092400013605
万
孚
生
物
2021-09-24 229,900.00 5,500.00 28 3.30 590.08 - -
中
信
证
券
2021092400013607
光
威
复
材
2021-09-24 438,848.00 6,400.00 28 3.40 1,160.51 - -
中
信
证
券
2021092400013609
普
利
制
药
2021-09-24 239,868.00 5,400.00 28 3.40 634.32 - -
中
信
证
券
2021092400013611
景
嘉
微
2021-09-24 385,888.00 3,100.00 28 3.40 1,020.46 - -
中
信
证
券
2021092400013613
光
环
新
网
2021-09-24 297,036.00 22,200.00 28 3.40 785.50 - -
中
信
证
券
2021092400013615
我
武
生
物
2021-09-24 304,830.00 5,400.00 28 3.20 758.69 - -
中
信
证
券
2021092400013617
迈
克
生
物
2021-09-24 227,440.00 8,000.00 28 3.40 601.45 - -
中
信
证
券
2021092400013619
昆
仑
万
维
2021-09-24 302,400.00 16,800.00 28 3.50 823.20 - -
中
信
证
券
2021092400013621
北
京
君
正
2021-09-24 499,083.00 3,900.00 28 3.30 1,280.98 - -
中
信
证
券
2021092400013623
碧
水
源
2021-09-24 380,835.00 45,500.00 28 3.50 1,036.72 - -
中 2021092400013625 蓝 2021-09-24 247,036.00 40,900.00 28 3.40 653.27 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
60
信
证
券
色
光
标
中
信
证
券
2021092400013627
长
信
科
技
2021-09-24 403,704.00 50,400.00 28 3.50 1,098.97 - -
中
信
证
券
2021092400013629
三
聚
环
保
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中
信
证
券
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新
宙
邦
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中
信
证
券
2021092400014493
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宿
科
技
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中
信
证
券
2021092400014495
豆
神
教
育
2021-09-24 55,913.00 14,300.00 28 4.40 191.35 - -
中
信
证
券
2021092400014497
红
日
药
业
2021-09-24 171,680.00 37,000.00 28 3.60 480.70 - -
中
信
证
券
2021092400014499
机
器
人
2021-09-24 270,592.00 25,600.00 28 2.70 568.24 - -
中
信
证
券
2021092400014501
顺
网
科
技
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中
信
证
券
2021092400014503
华
峰
超
纤
2021-09-24 136,873.00 25,300.00 28 3.60 383.24 - -
中
信
证
券
2021092400014505
易
华
录
2021-09-24 262,236.00 8,200.00 28 3.70 754.66 - -
中
信
2021092400014507
欣
旺
2021-09-24 757,326.00 22,600.00 28 3.40 2,002.71 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
61
证
券
达
中
信
证
券
2021092400014509
万
达
信
息
2021-09-24 313,052.00 24,400.00 28 3.40 827.85 - -
中
信
证
券
2021092400014511
捷
成
股
份
2021-09-24 194,157.00 42,300.00 28 3.60 543.64 - -
中
信
证
券
2021092400014513
华
策
影
视
2021-09-24 140,166.00 23,400.00 28 3.60 392.46 - -
中
信
证
券
2021092400014515
长
盈
精
密
2021-09-24 231,472.00 14,800.00 28 3.40 612.11 - -
中
信
证
券
2021092400014517
东
方
国
信
2021-09-24 164,340.00 16,600.00 28 4.20 536.84 - -
中
信
证
券
2021092400014519
汤
臣
倍
健
2021-09-24 476,525.00 17,500.00 28 3.40 1,260.14 - -
中
信
证
券
2021092400014801
微
芯
生
物
2021-09-24 198,645.00 5,100.00 28 1.10 169.95 - -
中
信
证
券
2021092400014809
神
州
泰
岳
2021-09-24 216,814.00 40,300.00 28 3.40 573.35 - -
中
信
证
券
2021092400014811
特
锐
德
2021-09-24 353,536.00 12,800.00 28 3.30 907.41 - -
中
信
证
券
2021102200043842
神
州
泰
岳
2021-10-22 241,800.00 40,300.00 28 3.40 639.43 - -
中
信
证
2021102200046402
汤
臣
倍
2021-10-22 436,275.00 17,500.00 28 3.40 1,153.71 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
62
券 健
中
信
证
券
2021102200046404
光
威
复
材
2021-10-22 403,392.00 6,400.00 28 3.40 1,066.75 - -
中
信
证
券
2021102200050336
景
嘉
微
2021-10-22 397,048.00 3,100.00 28 2.00 617.63 - -
中
信
证
券
2021102200050338
虹
软
科
技
2021-10-22 160,818.00 4,200.00 28 2.30 287.69 - -
中
信
证
券
2021102200050340
晶
晨
股
份
2021-10-22 457,170.00 4,200.00 28 2.20 782.27 - -
中
信
证
券
2021102200050342
普
利
制
药
2021-10-22 248,184.00 5,400.00 28 3.80 733.52 - -
中
信
证
券
2021102200050344
睿
创
微
纳
2021-10-22 360,916.00 4,600.00 28 2.30 645.64 - -
中
信
证
券
2021102200050346
寒
锐
钴
业
2021-10-22 354,684.00 4,400.00 28 3.40 937.94 - -
中
信
证
券
2021102200050348
道
通
科
技
2021-10-22 251,304.00 3,700.00 28 1.30 254.10 - -
中
信
证
券
2021102200050350
万
孚
生
物
2021-10-22 216,810.00 5,500.00 28 2.90 489.03 - -
中
信
证
券
2021102200050354
微
芯
生
物
2021-10-22 196,605.00 5,100.00 28 3.30 504.62 - -
中
信
证
券
2021102200050356
迈
克
生
物
2021-10-22 217,840.00 8,000.00 28 3.30 559.12 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
63
中
信
证
券
2021102200050358
昆
仑
万
维
2021-10-22 303,744.00 16,800.00 28 3.70 874.11 - -
中
信
证
券
2021102200050362
光
环
新
网
2021-10-22 291,264.00 22,200.00 28 3.30 747.58 - -
中
信
证
券
2021102200050368
长
盈
精
密
2021-10-22 224,220.00 14,800.00 28 2.60 453.42 - -
中
信
证
券
2021102200050374
顺
网
科
技
2021-10-22 132,900.00 10,000.00 28 3.40 351.45 - -
中
信
证
券
2021102200050376
安
科
生
物
2021-10-22 288,110.00 23,500.00 28 3.20 717.07 - -
中
信
证
券
2021102200050378
机
器
人
2021-10-22 265,472.00 25,600.00 28 3.30 681.38 - -
中
信
证
券
2021102200050380
红
日
药
业
2021-10-22 155,400.00 37,000.00 28 3.40 410.95 - -
中
信
证
券
2021102200050382
卫
宁
健
康
2021-10-22 461,650.00 35,000.00 28 2.80 1,005.37 - -
中
信
证
券
2021102200050384
网
宿
科
技
2021-10-22 224,874.00 40,300.00 28 3.40 594.67 - -
中
信
证
券
2021102200050386
我
武
生
物
2021-10-22 298,404.00 5,400.00 28 3.30 765.90 - -
中
信
证
券
2021102200050388
掌
趣
科
技
2021-10-22 217,910.00 56,600.00 28 3.40 576.25 - -
中 2021102200050390 豆 2021-10-22 54,054.00 14,300.00 28 3.90 163.96 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
64
信
证
券
神
教
育
中
信
证
券
2021102200050392
三
聚
环
保
2021-10-22 175,712.00 28,900.00 28 3.80 519.33 - -
中
信
证
券
2021102200050394
国
瓷
材
料
2021-10-22 753,720.00 16,500.00 28 3.10 1,817.30 - -
中
信
证
券
2021102200050396
华
宇
软
件
2021-10-22 184,620.00 17,000.00 28 3.40 488.22 - -
中
信
证
券
2021102200050398
蓝
色
光
标
2021-10-22 204,500.00 40,900.00 28 3.10 493.07 - -
中
信
证
券
2021102200050400
晶
盛
机
电
2021-10-22 970,200.00 13,200.00 28 3.20 2,414.72 - -
中
信
证
券
2021102200050402
开
山
股
份
2021-10-22 134,726.00 8,200.00 28 3.40 356.28 - -
中
信
证
券
2021102200050404
新
宙
邦
2021-10-22 782,222.00 5,900.00 28 3.40 2,068.54 - -
中
信
证
券
2021102200050406
长
信
科
技
2021-10-22 393,624.00 50,400.00 28 3.40 1,040.92 - -
中
信
证
券
2021102200050408
中
际
旭
创
2021-10-22 383,994.00 11,700.00 28 4.00 1,194.65 - -
中
信
证
券
2021102200050410
华
策
影
视
2021-10-22 129,168.00 23,400.00 28 3.40 341.58 - -
中
信
2021102200050412
光
线
2021-10-22 224,130.00 24,100.00 28 3.20 557.83 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
65
证
券
传
媒
中
信
证
券
2021102200050414
华
峰
超
纤
2021-10-22 118,404.00 25,300.00 28 3.40 313.11 - -
中
信
证
券
2021102200050416
万
达
信
息
2021-10-22 290,360.00 24,400.00 28 3.30 745.26 - -
中
信
证
券
2021102200050418
东
方
国
信
2021-10-22 150,396.00 16,600.00 28 4.10 479.60 - -
中
信
证
券
2021102200050420
捷
成
股
份
2021-10-22 172,584.00 42,300.00 28 3.50 469.81 - -
中
信
证
券
2021102200050422
迪
安
诊
断
2021-10-22 270,382.00 8,900.00 28 3.20 672.95 - -
中
信
证
券
2021102200050424
北
京
君
正
2021-10-22 506,961.00 3,900.00 28 3.00 1,182.91 - -
中
信
证
券
2021102200050426
易
华
录
2021-10-22 247,394.00 8,200.00 28 3.40 654.22 - -
中
信
证
券
2021102200052872
特
锐
德
2021-10-22 325,760.00 12,800.00 28 3.30 836.12 - -
中
信
证
券
2021102200056382
欣
旺
达
2021-10-22 1,019,938.00 22,600.00 28 3.40 2,697.17 - -
中
信
证
券
2021102200056420
利
亚
德
2021-10-22 384,978.00 41,800.00 28 3.50 1,048.00 - -
中
信
证
2021102200056422
碧
水
源
2021-10-22 318,500.00 45,500.00 28 3.50 867.03 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
66
券
中
信
证
券
2021111900000924
光
威
复
材
2021-11-19 1,040,640.00 12,800.00 14 3.20 1,295.02 - -
中
信
证
券
2021111900000926
豆
神
教
育
2021-11-19 112,999.00 28,900.00 14 3.70 162.59 - -
中
信
证
券
2021111900000927
网
宿
科
技
2021-11-19 513,363.00 81,100.00 14 3.60 718.71 - -
中
信
证
券
2021111900000930
机
器
人
2021-11-19 518,090.00 51,500.00 14 3.50 705.18 - -
中
信
证
券
2021111900000932
安
科
生
物
2021-11-19 597,714.00 47,400.00 14 3.00 697.33 - -
中
信
证
券
2021111900000934
特
锐
德
2021-11-19 773,570.00 25,700.00 14 3.40 1,022.83 - -
中
信
证
券
2021111900000936
神
州
泰
岳
2021-11-19 479,144.00 80,800.00 14 2.80 521.73 - -
中
信
证
券
2021111900000938
长
信
科
技
2021-11-19 1,261,185.00 101,300.00 14 4.10 2,010.89 - -
中
信
证
券
2021111900000940
三
聚
环
保
2021-11-19 423,400.00 58,000.00 14 3.30 543.36 - -
中
信
证
券
2021111900000941
顺
网
科
技
2021-11-19 313,560.00 20,100.00 14 2.70 329.24 - -
中
信
证
券
2021111900000942
碧
水
源
2021-11-19 646,198.00 91,400.00 14 3.40 854.42 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
67
中
信
证
券
2021111900000946
红
日
药
业
2021-11-19 310,992.00 74,400.00 14 2.30 278.17 - -
中
信
证
券
2021111900000948
蓝
色
光
标
2021-11-19 566,224.00 82,300.00 14 3.50 770.69 - -
中
信
证
券
2021111900000949
新
宙
邦
2021-11-19 1,460,606.00 11,900.00 14 3.70 2,101.65 - -
中
信
证
券
2021111900000952
晶
盛
机
电
2021-11-19 1,916,264.00 26,600.00 14 3.10 2,310.16 - -
中
信
证
券
2021111900000953
我
武
生
物
2021-11-19 605,880.00 10,800.00 14 2.80 659.74 - -
中
信
证
券
2021111900000956
掌
趣
科
技
2021-11-19 486,208.00 113,600.00 14 3.70 699.60 - -
中
信
证
券
2021111900000957
中
际
旭
创
2021-11-19 794,300.00 23,500.00 14 2.20 679.57 - -
中
信
证
券
2021111900000960
华
宇
软
件
2021-11-19 395,694.00 34,200.00 14 3.40 523.20 - -
中
信
证
券
2021111900000961
国
瓷
材
料
2021-11-19 1,469,971.00 33,100.00 14 3.30 1,886.46 - -
中
信
证
券
2021111900000964
利
亚
德
2021-11-19 873,600.00 84,000.00 14 3.70 1,257.01 - -
中
信
证
券
2021111900000965
寒
锐
钴
业
2021-11-19 825,448.00 10,400.00 14 3.30 1,059.32 - -
中 2021111900000966 万 2021-11-19 389,180.00 11,000.00 14 3.10 469.18 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
68
信
证
券
孚
生
物
中
信
证
券
2021111900000970
普
利
制
药
2021-11-19 591,300.00 10,800.00 14 3.30 758.84 - -
中
信
证
券
2021111900000972
昆
仑
万
维
2021-11-19 772,581.00 33,900.00 14 3.80 1,141.70 - -
中
信
证
券
2021111900000973
光
环
新
网
2021-11-19 653,390.00 44,600.00 14 3.70 940.16 - -
中
信
证
券
2021111900000975
景
嘉
微
2021-11-19 2,027,064.00 10,400.00 14 3.40 2,680.23 - -
中
信
证
券
2021111900000978
迈
克
生
物
2021-11-19 467,866.00 16,100.00 14 3.50 636.82 - -
中
信
证
券
2021111900000980
万
达
信
息
2021-11-19 569,560.00 49,100.00 14 2.60 575.89 - -
中
信
证
券
2021111900000982
华
峰
超
纤
2021-11-19 251,430.00 51,000.00 14 1.80 176.00 - -
中
信
证
券
2021111900000984
捷
成
股
份
2021-11-19 432,308.00 85,100.00 14 3.00 504.36 - -
中
信
证
券
2021111900000986
东
方
国
信
2021-11-19 360,972.00 33,300.00 14 4.40 617.66 - -
中
信
证
券
2021111900000988
长
盈
精
密
2021-11-19 507,573.00 29,700.00 14 3.50 690.86 - -
中
信
2021111900000990
华
策
2021-11-19 279,180.00 47,000.00 14 3.30 358.28 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
69
证
券
影
视
中
信
证
券
2021111900000991
汤
臣
倍
健
2021-11-19 850,824.00 35,100.00 14 3.60 1,191.15 - -
中
信
证
券
2021111900000994
卫
宁
健
康
2021-11-19 1,054,680.00 70,500.00 14 2.90 1,189.44 - -
中
信
证
券
2021111900000995
光
线
传
媒
2021-11-19 486,940.00 48,500.00 14 3.60 681.72 - -
中
信
证
券
2021111900000997
开
山
股
份
2021-11-19 272,896.00 16,400.00 14 2.90 307.77 - -
中
信
证
券
2021111900001000
迪
安
诊
断
2021-11-19 587,120.00 17,900.00 14 2.90 662.14 - -
中
信
证
券
2021111900001002
欣
旺
达
2021-11-19 2,325,505.00 45,500.00 14 3.30 2,984.40 - -
中
信
证
券
2021111900001004
北
京
君
正
2021-11-19 1,371,760.00 10,400.00 14 3.50 1,867.12 - -
中
信
证
券
2021111900001005
易
华
录
2021-11-19 550,770.00 16,500.00 14 3.50 749.66 - -
中
信
证
券
2021111900036437
豆
神
教
育
2021-11-19 55,913.00 14,300.00 28 3.50 152.21 - -
中
信
证
券
2021111900036439
网
宿
科
技
2021-11-19 255,099.00 40,300.00 28 3.50 694.44 - -
中
信
证
2021111900036441
神
州
泰
2021-11-19 238,979.00 40,300.00 28 3.50 650.55 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
70
券 岳
中
信
证
券
2021111900036443
安
科
生
物
2021-11-19 296,335.00 23,500.00 28 3.40 783.64 - -
中
信
证
券
2021111900036445
碧
水
源
2021-11-19 321,685.00 45,500.00 28 3.40 850.68 - -
中
信
证
券
2021111900036449
长
信
科
技
2021-11-19 627,480.00 50,400.00 28 3.50 1,708.14 - -
中
信
证
券
2021111900036455
华
策
影
视
2021-11-19 138,996.00 23,400.00 28 3.20 345.95 - -
中
信
证
券
2021111900036457
欣
旺
达
2021-11-19 1,155,086.00 22,600.00 28 3.50 3,144.40 - -
中
信
证
券
2021111900036459
易
华
录
2021-11-19 273,716.00 8,200.00 28 3.50 745.12 - -
中
信
证
券
2021111900036461
华
宇
软
件
2021-11-19 196,690.00 17,000.00 28 3.50 535.43 - -
中
信
证
券
2021111900036463
国
瓷
材
料
2021-11-19 732,765.00 16,500.00 28 3.40 1,937.76 - -
中
信
证
券
2021111900036465
我
武
生
物
2021-11-19 302,940.00 5,400.00 28 1.80 424.12 - -
中
信
证
券
2021111900038417
迈
克
生
物
2021-11-19 232,480.00 8,000.00 28 3.60 650.94 - -
中
信
证
券
2021111900038419
寒
锐
钴
业
2021-11-19 349,228.00 4,400.00 28 3.30 896.35 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
71
中
信
证
券
2021111900038421
普
利
制
药
2021-11-19 295,650.00 5,400.00 28 3.40 781.83 - -
中
信
证
券
2021111900038427
睿
创
微
纳
2021-11-19 354,200.00 4,600.00 28 2.10 578.53 - -
中
信
证
券
2021111900038429
虹
软
科
技
2021-11-19 192,654.00 4,200.00 28 2.00 299.68 - -
中
信
证
券
2021111900038431
晶
晨
股
份
2021-11-19 509,460.00 4,200.00 28 1.80 713.24 - -
中
信
证
券
2021111900040527
捷
成
股
份
2021-11-19 214,884.00 42,300.00 28 3.50 584.96 - -
中
信
证
券
2021111900040529
蓝
色
光
标
2021-11-19 281,392.00 40,900.00 28 3.10 678.47 - -
中
信
证
券
2021111900040531
晶
盛
机
电
2021-11-19 950,928.00 13,200.00 28 3.20 2,366.75 - -
中
信
证
券
2021111900040535
光
线
传
媒
2021-11-19 241,964.00 24,100.00 28 3.20 602.22 - -
中
信
证
券
2021111900040537
掌
趣
科
技
2021-11-19 242,248.00 56,600.00 28 3.40 640.61 - -
中
信
证
券
2021111900040659
光
威
复
材
2021-11-19 520,320.00 6,400.00 28 3.40 1,375.96 - -
中
信
证
券
2021111900040661
利
亚
德
2021-11-19 434,720.00 41,800.00 28 3.50 1,183.40 - -
中 2021111900040663 特 2021-11-19 385,280.00 12,800.00 28 3.30 988.89 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
72
信
证
券
锐
德
中
信
证
券
2021111900043931
机
器
人
2021-11-19 257,536.00 25,600.00 28 2.50 500.76 - -
中
信
证
券
2021111900043933
新
宙
邦
2021-11-19 724,166.00 5,900.00 28 2.50 1,408.10 - -
中
信
证
券
2021111900043935
红
日
药
业
2021-11-19 154,660.00 37,000.00 28 3.80 457.11 - -
中
信
证
券
2021111900043937
三
聚
环
保
2021-11-19 210,970.00 28,900.00 28 3.20 525.08 - -
中
信
证
券
2021111900043939
长
盈
精
密
2021-11-19 252,932.00 14,800.00 28 3.60 708.21 - -
中
信
证
券
2021111900043941
顺
网
科
技
2021-11-19 156,000.00 10,000.00 28 4.50 546.00 - -
中
信
证
券
2021111900043943
东
方
国
信
2021-11-19 179,944.00 16,600.00 28 3.50 489.85 - -
中
信
证
券
2021111900043945
汤
臣
倍
健
2021-11-19 424,200.00 17,500.00 28 3.30 1,088.78 - -
中
信
证
券
2021111900043947
万
达
信
息
2021-11-19 283,040.00 24,400.00 28 3.20 704.46 - -
中
信
证
券
2021111900043949
华
峰
超
纤
2021-11-19 124,729.00 25,300.00 28 3.20 310.44 - -
中
信
2021111900045327
北
京
2021-11-19 514,410.00 3,900.00 28 3.40 1,360.33 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
73
证
券
君
正
中
信
证
券
2021111900045329
迪
安
诊
断
2021-11-19 291,920.00 8,900.00 28 3.00 681.15 - -
中
信
证
券
2021111900045331
卫
宁
健
康
2021-11-19 523,600.00 35,000.00 28 3.10 1,262.46 - -
中
信
证
券
2021111900045333
开
山
股
份
2021-11-19 136,448.00 8,200.00 28 3.50 371.44 - -
中
信
证
券
2021111900045335
中
际
旭
创
2021-11-19 395,460.00 11,700.00 28 1.80 553.64 - -
中
信
证
券
2021111900045337
光
环
新
网
2021-11-19 325,230.00 22,200.00 28 3.50 885.35 - -
中
信
证
券
2021111900045339
昆
仑
万
维
2021-11-19 382,872.00 16,800.00 28 3.50 1,042.26 - -
中
信
证
券
2021111900045341
景
嘉
微
2021-11-19 604,221.00 3,100.00 28 3.20 1,503.84 - -
中
信
证
券
2021111900045343
万
孚
生
物
2021-11-19 194,590.00 5,500.00 28 3.60 544.85 - -
中
信
证
券
2021111900045353
道
通
科
技
2021-11-19 262,219.00 3,700.00 28 1.90 387.50 - -
中
信
证
券
2021111900045355
微
芯
生
物
2021-11-19 189,975.00 5,100.00 28 1.30 192.09 - -
中
信
证
2021120300021559
迪
安
诊
2021-12-03 583,898.00 17,900.00 14 3.60 817.46 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
74
券 断
中
信
证
券
2021120300021561
光
线
传
媒
2021-12-03 509,250.00 48,500.00 14 3.70 732.75 - -
中
信
证
券
2021120300021563
北
京
君
正
2021-12-03 1,535,872.00 10,400.00 14 3.60 2,150.22 - -
中
信
证
券
2021120300021565
卫
宁
健
康
2021-12-03 1,100,505.00 70,500.00 14 3.30 1,412.31 - -
中
信
证
券
2021120300021567
万
达
信
息
2021-12-03 590,673.00 49,100.00 14 2.70 620.21 - -
中
信
证
券
2021120300021569
捷
成
股
份
2021-12-03 404,225.00 85,100.00 14 3.10 487.32 - -
中
信
证
券
2021120300021571
易
华
录
2021-12-03 513,150.00 16,500.00 14 3.30 658.54 - -
中
信
证
券
2021120300021573
开
山
股
份
2021-12-03 241,244.00 16,400.00 14 3.00 281.45 - -
中
信
证
券
2021120300021575
光
环
新
网
2021-12-03 648,038.00 44,600.00 14 3.60 907.25 - -
中
信
证
券
2021120300021577
我
武
生
物
2021-12-03 618,300.00 10,800.00 14 2.80 673.26 - -
中
信
证
券
2021120300021579
掌
趣
科
技
2021-12-03 462,352.00 113,600.00 14 3.70 665.27 - -
中
信
证
券
2021120300021581
利
亚
德
2021-12-03 832,440.00 84,000.00 14 3.60 1,165.42 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
75
中
信
证
券
2021120300021583
中
际
旭
创
2021-12-03 919,790.00 23,500.00 14 2.30 822.70 - -
中
信
证
券
2021120300021585
东
方
国
信
2021-12-03 341,991.00 33,300.00 14 3.80 505.39 - -
中
信
证
券
2021120300021587
华
宇
软
件
2021-12-03 471,960.00 34,200.00 14 3.50 642.39 - -
中
信
证
券
2021120300021589
网
宿
科
技
2021-12-03 544,181.00 81,100.00 14 3.90 825.34 - -
中
信
证
券
2021120300021591
红
日
药
业
2021-12-03 324,384.00 74,400.00 14 2.60 327.99 - -
中
信
证
券
2021120300021593
机
器
人
2021-12-03 529,420.00 51,500.00 14 4.10 844.13 - -
中
信
证
券
2021120300021595
国
瓷
材
料
2021-12-03 1,481,556.00 33,100.00 14 3.10 1,786.10 - -
中
信
证
券
2021120300021597
安
科
生
物
2021-12-03 607,668.00 47,400.00 14 3.00 708.95 - -
中
信
证
券
2021120300021599
特
锐
德
2021-12-03 767,916.00 25,700.00 14 3.50 1,045.22 - -
中
信
证
券
2021120300021601
汤
臣
倍
健
2021-12-03 830,817.00 35,100.00 14 3.30 1,066.22 - -
中
信
证
券
2021120300021603
长
信
科
技
2021-12-03 1,106,196.00 101,300.00 14 3.70 1,591.69 - -
中 2021120300021605 新 2021-12-03 1,438,710.00 11,900.00 14 3.50 1,958.24 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
76
信
证
券
宙
邦
中
信
证
券
2021120300021607
蓝
色
光
标
2021-12-03 553,879.00 82,300.00 14 3.10 667.73 - -
中
信
证
券
2021120300021609
迈
克
生
物
2021-12-03 475,433.00 16,100.00 14 2.80 517.69 - -
中
信
证
券
2021120300021611
长
盈
精
密
2021-12-03 507,573.00 29,700.00 14 3.50 690.86 - -
中
信
证
券
2021120300021613
碧
水
源
2021-12-03 663,564.00 91,400.00 14 3.50 903.18 - -
中
信
证
券
2021120300021615
华
策
影
视
2021-12-03 272,130.00 47,000.00 14 3.40 359.82 - -
中
信
证
券
2021120300021617
三
聚
环
保
2021-12-03 417,020.00 58,000.00 14 3.50 567.61 - -
中
信
证
券
2021120300021619
光
威
复
材
2021-12-03 1,045,248.00 12,800.00 14 3.30 1,341.40 - -
中
信
证
券
2021120300021621
普
利
制
药
2021-12-03 551,772.00 10,800.00 14 3.40 729.57 - -
中
信
证
券
2021120300021623
景
嘉
微
2021-12-03 1,799,200.00 10,400.00 14 3.50 2,448.91 - -
中
信
证
券
2021120300021625
万
孚
生
物
2021-12-03 402,930.00 11,000.00 14 2.60 407.41 - -
中
信
2021120300021627
寒
锐
2021-12-03 1,023,360.00 10,400.00 14 3.20 1,273.51 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
77
证
券
钴
业
中
信
证
券
2021121700027186
中
际
旭
创
2021-12-17 948,930.00 23,500.00 14 3.60 1,328.50 - -
中
信
证
券
2021121700027188
利
亚
德
2021-12-17 902,160.00 84,000.00 14 3.50 1,227.94 - -
中
信
证
券
2021121700027190
东
方
国
信
2021-12-17 357,642.00 33,300.00 14 4.10 570.24 - -
中
信
证
券
2021121700027192
万
达
信
息
2021-12-17 638,791.00 49,100.00 14 3.30 819.78 - -
中
信
证
券
2021121700027194
易
华
录
2021-12-17 557,700.00 16,500.00 14 3.60 780.78 - -
中
信
证
券
2021121700027196
掌
趣
科
技
2021-12-17 523,696.00 113,600.00 14 4.10 835.00 - -
中
信
证
券
2021121700027198
我
武
生
物
2021-12-17 625,104.00 10,800.00 14 3.70 899.46 - -
中
信
证
券
2021121700027200
卫
宁
健
康
2021-12-17 1,039,170.00 70,500.00 14 3.40 1,374.01 - -
中
信
证
券
2021121700027202
华
宇
软
件
2021-12-17 437,760.00 34,200.00 14 4.20 715.01 - -
中
信
证
券
2021121700027204
光
环
新
网
2021-12-17 631,982.00 44,600.00 14 3.40 835.62 - -
中
信
证
2021121700027206
捷
成
股
2021-12-17 500,388.00 85,100.00 14 3.30 642.16 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
78
券 份
中
信
证
券
2021121700027208
开
山
股
份
2021-12-17 256,660.00 16,400.00 14 3.30 329.38 - -
中
信
证
券
2021121700027210
网
宿
科
技
2021-12-17 540,126.00 81,100.00 14 3.30 693.16 - -
中
信
证
券
2021121700027212
北
京
君
正
2021-12-17 1,311,960.00 10,400.00 14 3.30 1,683.68 - -
中
信
证
券
2021121700027214
光
威
复
材
2021-12-17 1,061,888.00 12,800.00 14 3.20 1,321.46 - -
中
信
证
券
2021121700027216
三
聚
环
保
2021-12-17 483,140.00 58,000.00 14 3.70 695.18 - -
中
信
证
券
2021121700027218
机
器
人
2021-12-17 534,570.00 51,500.00 14 3.50 727.61 - -
中
信
证
券
2021121700027220
长
盈
精
密
2021-12-17 589,842.00 29,700.00 14 3.60 825.78 - -
中
信
证
券
2021121700027222
汤
臣
倍
健
2021-12-17 884,520.00 35,100.00 14 2.90 997.54 - -
中
信
证
券
2021121700027224
迈
克
生
物
2021-12-17 457,884.00 16,100.00 14 3.60 641.04 - -
中
信
证
券
2021121700027226
国
瓷
材
料
2021-12-17 1,386,890.00 33,100.00 14 3.10 1,671.97 - -
中
信
证
券
2021121700027228
红
日
药
业
2021-12-17 322,152.00 74,400.00 14 3.10 388.37 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
79
中
信
证
券
2021121700027230
长
信
科
技
2021-12-17 1,185,210.00 101,300.00 14 3.60 1,659.29 - -
中
信
证
券
2021121700027232
新
宙
邦
2021-12-17 1,380,995.00 11,900.00 14 4.00 2,148.21 - -
中
信
证
券
2021121700027234
景
嘉
微
2021-12-17 1,612,000.00 10,400.00 14 3.50 2,194.11 - -
中
信
证
券
2021121700027236
华
策
影
视
2021-12-17 312,080.00 47,000.00 14 4.20 509.73 - -
中
信
证
券
2021121700027238
特
锐
德
2021-12-17 744,272.00 25,700.00 14 3.30 955.15 - -
中
信
证
券
2021121700027240
碧
水
源
2021-12-17 681,844.00 91,400.00 14 3.30 875.03 - -
中
信
证
券
2021121700027242
安
科
生
物
2021-12-17 591,552.00 47,400.00 14 3.50 805.17 - -
中
信
证
券
2021121700027244
万
孚
生
物
2021-12-17 408,540.00 11,000.00 14 2.00 317.75 - -
中
信
证
券
2021121700027246
寒
锐
钴
业
2021-12-17 915,200.00 10,400.00 14 3.30 1,174.51 - -
中
信
证
券
2021121700027260
网
宿
科
技
2021-12-17 268,398.00 40,300.00 28 3.20 334.01 269,607.00 334.01
中
信
证
券
2021121700027262
道
通
科
技
2021-12-17 297,221.00 3,700.00 28 1.80 208.06 293,780.00 208.06
中 2021121700027264 微 2021-12-17 174,165.00 5,100.00 28 1.00 67.73 178,551.00 67.73
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
80
信
证
券
芯
生
物
中
信
证
券
2021121700027266
长
盈
精
密
2021-12-17 293,928.00 14,800.00 28 3.50 400.07 293,632.00 400.07
中
信
证
券
2021121700027268
虹
软
科
技
2021-12-17 180,726.00 4,200.00 28 2.10 147.60 185,052.00 147.60
中
信
证
券
2021121700027270
睿
创
微
纳
2021-12-17 342,470.00 4,600.00 28 3.70 492.78 361,422.00 492.78
中
信
证
券
2021121700027272
红
日
药
业
2021-12-17 160,210.00 37,000.00 28 3.00 186.91 289,710.00 186.91
中
信
证
券
2021121700027274
利
亚
德
2021-12-17 448,932.00 41,800.00 28 3.40 593.59 428,450.00 593.59
中
信
证
券
2021121700027276
三
聚
环
保
2021-12-17 240,737.00 28,900.00 28 3.60 337.03 229,177.00 337.03
中
信
证
券
2021121700027278
特
锐
德
2021-12-17 370,688.00 12,800.00 28 3.20 461.30 318,336.00 461.30
中
信
证
券
2021121700027280
光
威
复
材
2021-12-17 530,944.00 6,400.00 28 3.10 640.08 540,672.00 640.08
中
信
证
券
2021121700027282
新
宙
邦
2021-12-17 684,695.00 5,900.00 28 3.90 1,038.46 666,700.00 1,038.46
中
信
证
券
2021121700027284
寒
锐
钴
业
2021-12-17 387,200.00 4,400.00 28 3.20 481.85 352,792.00 481.85
中
信
2021121700027286
迈
克
2021-12-17 227,520.00 8,000.00 28 3.50 309.68 233,520.00 309.68
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
81
证
券
生
物
中
信
证
券
2021121700027288
机
器
人
2021-12-17 265,728.00 25,600.00 28 3.40 351.35 285,952.00 351.35
中
信
证
券
2021121700027290
晶
晨
股
份
2021-12-17 503,958.00 4,200.00 28 2.70 529.16 546,840.00 529.16
中
信
证
券
2021121700027292
万
达
信
息
2021-12-17 317,444.00 24,400.00 28 3.20 395.04 317,688.00 395.04
中
信
证
券
2021121700027294
汤
臣
倍
健
2021-12-17 441,000.00 17,500.00 28 2.80 480.20 471,800.00 480.20
中
信
证
券
2021121700027296
东
方
国
信
2021-12-17 178,284.00 16,600.00 28 4.00 277.33 179,280.00 277.33
中
信
证
券
2021121700027300
卫
宁
健
康
2021-12-17 515,900.00 35,000.00 28 3.30 662.07 586,600.00 662.07
中
信
证
券
2021121700027302
中
际
旭
创
2021-12-17 472,446.00 11,700.00 28 3.50 643.05 497,250.00 643.05
中
信
证
券
2021121700027304
光
环
新
网
2021-12-17 314,574.00 22,200.00 28 3.30 403.71 329,448.00 403.71
中
信
证
券
2021121700027306
景
嘉
微
2021-12-17 480,500.00 3,100.00 28 3.40 635.33 471,820.00 635.33
中
信
证
券
2021121700027308
万
孚
生
物
2021-12-17 204,270.00 5,500.00 28 1.90 150.94 216,590.00 150.94
中
信
证
2021121700027310
开
山
股
2021-12-17 128,330.00 8,200.00 28 3.20 159.70 130,216.00 159.70
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
82
券 份
中
信
证
券
2021121700027312
北
京
君
正
2021-12-17 491,985.00 3,900.00 28 3.20 612.25 522,600.00 612.25
中
信
证
券
2021121700027314
迪
安
诊
断
2021-12-17 287,292.00 8,900.00 28 2.90 324.00 298,773.00 324.00
中
信
证
券
2021121700027322
国
瓷
材
料
2021-12-17 691,350.00 16,500.00 28 3.00 806.58 702,405.00 806.58
中
信
证
券
2021121700027324
我
武
生
物
2021-12-17 312,552.00 5,400.00 28 3.60 437.58 309,420.00 437.58
中
信
证
券
2021121700027326
安
科
生
物
2021-12-17 293,280.00 23,500.00 28 3.40 387.78 307,615.00 387.78
中
信
证
券
2021121700027330
迪
安
诊
断
2021-12-17 577,812.00 17,900.00 14 3.00 674.11 - -
中
信
证
券
2021121700027332
光
线
传
媒
2021-12-17 544,655.00 48,500.00 14 3.20 677.79 - -
中
信
证
券
2021121700027334
易
华
录
2021-12-17 277,160.00 8,200.00 28 3.50 377.25 290,291.00 377.25
中
信
证
券
2021121700027336
碧
水
源
2021-12-17 339,430.00 45,500.00 28 3.20 422.40 327,145.00 422.40
中
信
证
券
2021121700027338
华
宇
软
件
2021-12-17 217,600.00 17,000.00 28 4.10 346.95 215,900.00 346.95
中
信
证
券
2021121700027340
长
信
科
技
2021-12-17 589,680.00 50,400.00 28 3.50 802.62 669,312.00 802.62
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
83
中
信
证
券
2021121700027342
光
线
传
媒
2021-12-17 270,643.00 24,100.00 28 3.10 326.28 309,685.00 326.28
中
信
证
券
2021121700027344
华
策
影
视
2021-12-17 155,376.00 23,400.00 28 4.10 247.74 158,418.00 247.74
中
信
证
券
2021121700027346
掌
趣
科
技
2021-12-17 260,926.00 56,600.00 28 4.00 405.89 275,076.00 405.89
中
信
证
券
2021121700027348
捷
成
股
份
2021-12-17 248,724.00 42,300.00 28 3.20 309.53 267,759.00 309.53
中
信
证
券
2021122700009838
易
华
录
2021-12-17 1,155.00 - 14 3.60 - - -
中
信
证
券
2021122700009840
易
华
录
2021-12-17 574.00 - 28 3.50 - 0.00 -
中
信
证
券
2021122900001005
华
宇
软
件
2021-12-29 385,330.00 31,000.00 14 3.60 77.07 393,700.00 77.07
中
信
证
券
2021122900001008
三
聚
环
保
2021-12-29 231,710.00 29,000.00 14 3.60 46.34 229,970.00 46.34
中
信
证
券
2021122900001010
红
日
药
业
2021-12-29 497,340.00 81,000.00 14 3.60 99.47 634,230.00 99.47
中
信
证
券
2021122900001011
蓝
色
光
标
2021-12-29 1,745,484.00 174,200.00 14 3.60 349.10 1,869,166.00 349.10
中
信
证
券
2021123100029124
中
际
旭
创
2021-12-31 998,750.00 23,500.00 14 5.00 - 998,750.00 -
中 2021123100029126 利 2021-12-31 861,000.00 84,000.00 14 3.40 - 861,000.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
84
信
证
券
亚
德
中
信
证
券
2021123100029128
我
武
生
物
2021-12-31 618,840.00 10,800.00 14 3.60 - 618,840.00 -
中
信
证
券
2021123100029130
国
瓷
材
料
2021-12-31 1,409,067.00 33,100.00 14 3.50 - 1,409,067.00 -
中
信
证
券
2021123100029132
掌
趣
科
技
2021-12-31 552,096.00 113,600.00 14 3.60 - 552,096.00 -
中
信
证
券
2021123100029134
卫
宁
健
康
2021-12-31 1,181,580.00 70,500.00 14 3.60 - 1,181,580.00 -
中
信
证
券
2021123100029136
光
线
传
媒
2021-12-31 623,225.00 48,500.00 14 3.50 - 623,225.00 -
中
信
证
券
2021123100029138
华
宇
软
件
2021-12-31 434,340.00 34,200.00 14 3.50 - 434,340.00 -
中
信
证
券
2021123100029140
迪
安
诊
断
2021-12-31 600,903.00 17,900.00 14 3.50 - 600,903.00 -
中
信
证
券
2021123100029142
开
山
股
份
2021-12-31 260,432.00 16,400.00 14 3.60 - 260,432.00 -
中
信
证
券
2021123100029144
光
环
新
网
2021-12-31 661,864.00 44,600.00 14 6.50 - 661,864.00 -
中
信
证
券
2021123100029146
景
嘉
微
2021-12-31 1,582,880.00 10,400.00 14 3.60 - 1,582,880.00 -
中
信
2021123100029148
万
孚
2021-12-31 433,180.00 11,000.00 14 3.50 - 433,180.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
85
证
券
生
物
中
信
证
券
2021123100029150
安
科
生
物
2021-12-31 620,466.00 47,400.00 14 3.50 - 620,466.00 -
中
信
证
券
2021123100029152
迈
克
生
物
2021-12-31 469,959.00 16,100.00 14 3.50 - 469,959.00 -
中
信
证
券
2021123100029154
光
威
复
材
2021-12-31 1,081,344.00 12,800.00 14 3.50 - 1,081,344.00 -
中
信
证
券
2021123100029156
寒
锐
钴
业
2021-12-31 833,872.00 10,400.00 14 3.50 - 833,872.00 -
中
信
证
券
2021123100029158
特
锐
德
2021-12-31 639,159.00 25,700.00 14 3.50 - 639,159.00 -
中
信
证
券
2021123100029160
网
宿
科
技
2021-12-31 542,559.00 81,100.00 14 3.50 - 542,559.00 -
中
信
证
券
2021123100029162
北
京
君
正
2021-12-31 1,393,600.00 10,400.00 14 3.40 - 1,393,600.00 -
中
信
证
券
2021123100029164
机
器
人
2021-12-31 575,255.00 51,500.00 14 3.60 - 575,255.00 -
中
信
证
券
2021123100029166
红
日
药
业
2021-12-31 582,552.00 74,400.00 14 3.60 - 582,552.00 -
中
信
证
券
2021123100029168
新
宙
邦
2021-12-31 1,344,700.00 11,900.00 14 3.50 - 1,344,700.00 -
中
信
证
2021123100029170
东
方
国
2021-12-31 359,640.00 33,300.00 14 3.60 - 359,640.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
86
券 信
中
信
证
券
2021123100029172
易
华
录
2021-12-31 583,275.00 16,500.00 14 3.40 - 584,122.12 -
中
信
证
券
2021123100029174
汤
臣
倍
健
2021-12-31 946,296.00 35,100.00 14 3.60 - 946,296.00 -
中
信
证
券
2021123100029176
万
达
信
息
2021-12-31 639,282.00 49,100.00 14 3.50 - 639,282.00 -
中
信
证
券
2021123100029178
三
聚
环
保
2021-12-31 459,940.00 58,000.00 14 3.60 - 459,940.00 -
中
信
证
券
2021123100029180
捷
成
股
份
2021-12-31 538,683.00 85,100.00 14 3.60 - 538,683.00 -
中
信
证
券
2021123100029182
长
盈
精
密
2021-12-31 589,248.00 29,700.00 14 3.50 - 589,248.00 -
中
信
证
券
2021123100029184
碧
水
源
2021-12-31 657,166.00 91,400.00 14 3.60 - 657,166.00 -
中
信
证
券
2021123100029186
长
信
科
技
2021-12-31 1,345,264.00 101,300.00 14 3.50 - 1,345,264.00 -
中
信
证
券
2021123100029188
华
策
影
视
2021-12-31 318,190.00 47,000.00 14 3.60 - 318,190.00 -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关
联
方
名
称
合约编号
证
券
名
称
成交时间 交易金额
交易数量
（单位：
股）
出借
期限
（单
位：
天 ）
费率
（%）
利息收
入
期末证券出
借业务余额
期末应
收利息
余额
中 2020010700000200 蓝 2020-01-07 578,400.00 80,000.00 14 1.70 382.39 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
87
信
证
券
色
光
标
中
信
证
券
2020010900000740
掌
趣
科
技
2020-01-09 554,400.00 80,000.00 14 1.70 366.52 - -
中
信
证
券
2020011400000204
长
信
科
技
2020-01-14 340,400.00 29,600.00 28 1.80 476.56 - -
中
信
证
券
2020011400000208
大
富
科
技
2020-01-14 169,000.00 10,000.00 28 1.80 236.60 - -
中
信
证
券
2020011500000180
捷
成
股
份
2020-01-15 1,459,280.00 296,000.00 28 1.80 2,042.99 - -
中
信
证
券
2020021100000877
长
信
科
技
2020-02-11 362,008.00 29,600.00 28 1.80 506.81 - -
中
信
证
券
2020021200000658
捷
成
股
份
2020-02-12 1,826,320.00 296,000.00 28 1.80 2,556.85 - -
中
信
证
券
2020022000000255
立
思
辰
2020-02-20 950,300.00 55,900.00 14 1.70 628.25 - -
中
信
证
券
2020022000000285
蓝
盾
股
份
2020-02-20 85,950.00 15,000.00 28 1.80 120.33 - -
中
信
证
券
2020022000000302
旋
极
信
息
2020-02-20 963,424.00 101,200.00 14 1.70 636.93 - -
中
信
证
券
2020022500000483
红
日
药
业
2020-02-25 594,432.00 115,200.00 14 1.70 392.99 - -
中
信
2020022500000550
蓝
盾
2020-02-25 87,516.00 14,300.00 14 1.70 57.86 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
88
证
券
股
份
中
信
证
券
2020022500000551
蓝
盾
股
份
2020-02-25 61,200.00 10,000.00 28 1.80 85.68 - -
中
信
证
券
2020030500001106
旋
极
信
息
2020-03-05 902,704.00 101,200.00 14 1.70 596.79 - -
中
信
证
券
2020031000001842
长
信
科
技
2020-03-10 317,016.00 29,600.00 28 1.80 443.82 - -
中
信
证
券
2020032600000808
卫
宁
健
康
2020-03-26 4,113,550.00 167,900.00 14 1.70 2,719.51 - -
中
信
证
券
2020032600000836
晶
盛
机
电
2020-03-26 1,068,000.00 50,000.00 14 1.70 706.07 - -
中
信
证
券
2020033100000418
神
州
泰
岳
2020-03-31 83,220.00 22,800.00 28 1.80 116.51 - -
中
信
证
券
2020033100000423
红
日
药
业
2020-03-31 246,000.00 50,000.00 28 1.80 344.40 - -
中
信
证
券
2020040700000492
神
州
泰
岳
2020-04-07 1,588,000.00 400,000.00 14 1.70 1,049.84 - -
中
信
证
券
2020040700002200
长
信
科
技
2020-04-07 274,392.00 29,600.00 28 1.80 397.87 - -
中
信
证
券
2020040800000462
神
州
泰
岳
2020-04-08 43,700.00 10,000.00 28 1.80 61.18 - -
中
信
证
2020040800000476
立
思
辰
2020-04-08 162,100.00 10,000.00 28 1.80 226.94 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
89
券
中
信
证
券
2020040800000485
红
日
药
业
2020-04-08 54,000.00 10,000.00 28 1.80 75.60 - -
中
信
证
券
2020040800000515
万
达
信
息
2020-04-08 221,500.00 10,000.00 28 1.80 310.10 - -
中
信
证
券
2020040800000517
大
富
科
技
2020-04-08 166,000.00 10,000.00 28 1.80 232.40 - -
中
信
证
券
2020040800000520
捷
成
股
份
2020-04-08 38,600.00 10,000.00 28 1.80 54.04 - -
中
信
证
券
2020040800000524
铁
汉
生
态
2020-04-08 30,700.00 10,000.00 28 1.80 42.98 - -
中
信
证
券
2020040800000527
翰
宇
药
业
2020-04-08 66,200.00 10,000.00 28 1.80 92.68 - -
中
信
证
券
2020040800000534
迪
安
诊
断
2020-04-08 231,700.00 10,000.00 28 1.80 324.38 - -
中
信
证
券
2020040800000542
开
山
股
份
2020-04-08 101,000.00 10,000.00 28 1.80 141.40 - -
中
信
证
券
2020040800000549
利
亚
德
2020-04-08 65,100.00 10,000.00 28 1.80 91.14 - -
中
信
证
券
2020040800000554
蓝
盾
股
份
2020-04-08 48,200.00 10,000.00 28 1.80 67.48 - -
中
信
证
券
2020040800000567
旋
极
信
息
2020-04-08 78,100.00 10,000.00 28 1.80 109.34 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
90
中
信
证
券
2020040800000569
晶
盛
机
电
2020-04-08 203,500.00 10,000.00 28 1.80 284.90 - -
中
信
证
券
2020040800000578
昆
仑
万
维
2020-04-08 191,500.00 10,000.00 28 1.80 268.10 - -
中
信
证
券
2020040800000579
光
环
新
网
2020-04-08 245,700.00 10,000.00 28 1.80 343.98 - -
中
信
证
券
2020041400000264
立
思
辰
2020-04-14 228,900.00 15,000.00 14 1.70 151.33 - -
中
信
证
券
2020042100000885
华
测
检
测
2020-04-21 521,352.00 31,200.00 14 1.70 369.29 - -
中
信
证
券
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红
日
药
业
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中
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证
券
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瓷
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料
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中
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证
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州
泰
岳
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中
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证
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色
光
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中
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证
券
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方
国
信
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中
信
证
券
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亚
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中 2020042300002301 国 2020-04-23 600.00 - 14 1.70 - - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
91
信
证
券
瓷
材
料
中
信
证
券
2020042800000476
蓝
色
光
标
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中
信
证
券
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达
信
息
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中
信
证
券
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铁
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生
态
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中
信
证
券
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立
思
辰
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中
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证
券
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神
州
泰
岳
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中
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证
券
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红
日
药
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中
信
证
券
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中
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证
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信
科
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中
信
证
券
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红
日
药
业
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中
信
证
券
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立
思
辰
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中
信
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神
州
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
92
证
券
泰
岳
中
信
证
券
2020050600008273
神
州
泰
岳
2020-05-06 2,200,000.00 400,000.00 14 1.70 1,454.44 - -
中
信
证
券
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日
药
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中
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证
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聚
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证
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中
信
证
券
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立
思
辰
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中
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证
券
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三
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中
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证
券
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线
传
媒
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中
信
证
券
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证
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利
亚
德
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信
证
券
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三
聚
环
保
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中
信
证
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光
线
传
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
93
券 媒
中
信
证
券
2020052000000363
特
锐
德
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中
信
证
券
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捷
成
股
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中
信
证
券
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光
线
传
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中
信
证
券
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神
州
泰
岳
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中
信
证
券
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红
日
药
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中
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证
券
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光
线
传
媒
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中
信
证
券
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光
线
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媒
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中
信
证
券
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光
线
传
媒
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信
证
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中
信
证
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中
信
证
券
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红
日
药
业
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
94
中
信
证
券
2020052700000626
蓝
色
光
标
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中
信
证
券
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光
线
传
媒
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中
信
证
券
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铁
汉
生
态
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中
信
证
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证
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信
证
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日
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信
证
券
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红
日
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信
证
券
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迪
安
诊
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中
信
证
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中
信
证
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孚
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物
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中
信
证
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武
生
物
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中 2020102100000341 中 2020-10-21 1,352,496.00 15,200.00 28 3.50 3,681.79 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
95
信
证
券
科
创
达
中
信
证
券
2020102100000343
贝
达
药
业
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中
信
证
券
2020102100000345
欧
普
康
视
2020-10-21 1,059,604.00 16,400.00 28 3.30 2,719.65 - -
中
信
证
券
2020102100000347
易
华
录
2020-10-21 620,375.00 17,500.00 28 3.40 1,640.55 - -
中
信
证
券
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山
股
份
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中
信
证
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富
科
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中
信
证
券
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开
山
股
份
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中
信
证
券
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易
华
录
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中
信
证
券
2020111800004492
大
富
科
技
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中
信
证
券
2020111800004494
顺
网
科
技
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中
信
证
券
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迪
安
诊
断
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中
信
2020111800004498
我
武
2020-11-18 942,820.00 17,000.00 28 3.20 2,346.57 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
96
证
券
生
物
中
信
证
券
2020111800004508
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孚
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物
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中
信
证
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达
药
业
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中
信
证
券
2020111800004518
中
科
创
达
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中
信
证
券
2020111800004520
欧
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康
视
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中
信
证
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武
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证
券
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证
券
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证
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华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
97
券 份
中
信
证
券
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中
科
创
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证
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证
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证
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证
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证
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证
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2020-12-18 727,600.00 17,000.00 28 1.70 446.67 766,870.00 446.67
中
信
证
券
2020121800000666
昆
仑
万
维
2020-12-18 382,536.00 18,400.00 28 1.70 234.84 367,080.00 234.84
中
信
证
券
2020121800000668
旋
极
信
息
2020-12-18 126,768.00 27,800.00 28 2.60 119.02 117,594.00 119.02
中
信
证
券
2020121800000670
晶
盛
机
电
2020-12-18 443,670.00 13,800.00 28 3.40 544.73 415,104.00 544.73
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
98
中
信
证
券
2020121800000672
利
亚
德
2020-12-18 257,556.00 38,100.00 28 3.40 316.22 242,316.00 316.22
中
信
证
券
2020121800000674
掌
趣
科
技
2020-12-18 329,802.00 62,700.00 28 3.40 404.92 320,397.00 404.92
中
信
证
券
2020121800000676
碧
水
源
2020-12-18 394,940.00 49,000.00 28 3.30 470.64 374,850.00 470.64
中
信
证
券
2020121800000678
三
聚
环
保
2020-12-18 194,700.00 33,000.00 28 2.50 175.77 187,440.00 175.77
中
信
证
券
2020121800000680
蓝
色
光
标
2020-12-18 264,624.00 44,700.00 28 3.40 324.90 268,200.00 324.90
中
信
证
券
2020121800000682
机
器
人
2020-12-18 359,800.00 28,000.00 28 3.30 428.76 344,400.00 428.76
中
信
证
券
2020121800000684
红
日
药
业
2020-12-18 190,008.00 40,600.00 28 2.90 198.98 185,948.00 198.98
中
信
证
券
2020121800000686
长
信
科
技
2020-12-18 489,207.00 53,700.00 28 3.30 582.97 477,393.00 582.97
中
信
证
券
2020121800000688
东
方
国
信
2020-12-18 229,520.00 19,000.00 28 3.30 273.51 208,050.00 273.51
中
信
证
券
2020121800000690
万
达
信
息
2020-12-18 369,024.00 18,600.00 28 1.70 226.54 403,434.00 226.54
中
信
证
券
2020121800000692
汤
臣
倍
健
2020-12-18 456,016.00 17,600.00 28 3.40 559.89 425,040.00 559.89
中 2020121800000694 华 2020-12-18 183,202.00 27,800.00 28 3.30 218.32 171,804.00 218.32
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
99
信
证
券
策
影
视
中
信
证
券
2020121800000696
长
盈
精
密
2020-12-18 310,080.00 13,600.00 28 3.10 347.12 335,240.00 347.12
中
信
证
券
2020121800000698
特
锐
德
2020-12-18 346,120.00 13,600.00 28 3.20 399.96 399,296.00 399.96
中
信
证
券
2020121800000700
华
测
检
测
2020-12-18 977,850.00 36,900.00 28 3.20 1,129.96 1,009,953.00 1,129.96
中
信
证
券
2020121800000702
网
宿
科
技
2020-12-18 303,892.00 43,600.00 28 3.40 373.11 300,404.00 373.11
中
信
证
券
2020121800000704
豆
神
教
育
2020-12-18 168,020.00 15,500.00 28 2.90 175.96 151,280.00 175.96
中
信
证
券
2020121800000706
安
科
生
物
2020-12-18 331,100.00 21,500.00 28 3.30 394.56 315,620.00 394.56
中
信
证
券
2020121800000708
神
州
泰
岳
2020-12-18 241,011.00 43,900.00 28 3.00 261.10 224,329.00 261.10
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
100
例
华夏中证 500ETF
联接
675,440,823.00 43.21% 710,706,802.00 43.17%
中信证券 22,575,445.00 1.44% 11,234,900.00 0.68%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存
款
18,915,848.02 88,689.45 10,387,934.44 217,172.88
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 688235 百济神州 新股发行 19,217 3,701,194.20
中信证券 600905 三峡能源 新股发行 1,296,803 3,436,527.95
中信证券 601728 中国电信 新股发行 562,873 2,549,814.69
中信证券 688819 天能股份 新股发行 28,382 1,186,083.78
中信证券 688739 成大生物 新股发行 9,882 1,087,020.00
中信证券 688187 时代电气 新股发行 33,865 1,062,683.70
中信证券 688176 亚虹医药 新股发行 37,990 873,010.20
中信证券 688192 迪哲医药 新股发行 8,926 469,329.08
中信证券 688211 中科微至 新股发行 4,501 405,990.20
中信证券 688660 电气风电 新股发行 51,238 278,734.72
中信证券 688798 艾为电子 新股发行 3,592 275,075.36
中信证券 688779 长远锂科 新股发行 43,086 243,435.90
中信证券 601825 沪农商行 新股发行 15,480 137,772.00
中信证券 688670 金迪克 新股发行 2,310 127,465.80
中信证券 688276 百克生物 新股发行 3,486 126,716.10
中信证券 688212 澳华内镜 新股发行 3,496 78,660.00
中信证券 688776 国光电气 新股发行 1,447 74,433.68
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
101
中信证券 688575 亚辉龙 新股发行 3,435 50,838.00
中信证券 300982 苏文电能 新股发行 3,170 50,181.10
中信证券 600955 维远股份 新股发行 1,694 50,074.64
中信证券 300993 玉马遮阳 新股发行 4,097 49,573.70
中信证券 688315 诺禾致源 新股发行 3,711 47,352.36
中信证券 300997 欢乐家 新股发行 9,279 45,838.26
中信证券 688607 康众医疗 新股发行 1,890 43,866.90
中信证券 300930 屹通新材 新股发行 3,220 42,214.20
中信证券 301028 东亚机械 新股发行 7,329 38,916.99
中信证券 301049 超越科技 新股发行 1,954 37,790.36
中信证券 688509 正元地信 新股发行 15,433 30,403.01
中信证券 603529 爱玛科技 新股发行 1,019 28,389.34
中信证券 688690 纳微科技 新股发行 3,477 28,059.39
中信证券 603071 物产环能 新股发行 1,627 25,088.34
中信证券 301055 张小泉 新股发行 3,541 24,432.90
中信证券 300966 共同药业 新股发行 2,858 23,549.92
中信证券 688565 力源科技 新股发行 2,464 23,136.96
中信证券 605555 德昌股份 新股发行 655 21,189.25
中信证券 301059 金三江 新股发行 2,581 20,880.29
中信证券 600935 华塑股份 新股发行 4,811 18,955.34
中信证券 301053 远信工业 新股发行 1,544 18,327.28
中信证券 301062 上海艾录 新股发行 5,225 17,294.75
中信证券 688226 威腾电气 新股发行 2,693 17,289.06
中信证券 600916 中国黄金 新股发行 3,371 16,821.29
中信证券 688305 科德数控 新股发行 1,496 16,500.88
中信证券 688071 华依科技 新股发行 1,101 15,116.73
中信证券 605566 福莱蒽特 新股发行 435 14,011.35
中信证券 605060 联德股份 新股发行 883 13,765.97
中信证券 605599 菜百股份 新股发行 980 9,800.00
中信证券 605488 福莱新材 新股发行 416 8,498.88
中信证券 605138 盛泰集团 新股发行 723 7,208.31
中信证券 001208 华菱线缆 新股发行 1,754 6,437.18
中信证券 605020 永和股份 新股发行 850 5,890.50
中信证券 003040 楚天龙 新股发行 1,101 5,086.62
中信证券 001219 青岛食品 新股发行 272 4,678.40
中信证券 601279 英利汽车 新股发行 2,004 4,148.28
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
中信证券 002500 山西证券 配股发行 486,360 2,431,800.00
中信证券 688057 金达莱 新股发行 21,850 564,604.00
中信证券 300896 爱美客 新股发行 4,730 559,417.10
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
102
中信证券 688289 圣湘生物 新股发行 6,806 343,566.88
中信证券 688221 前沿生物 新股发行 16,148 331,034.00
中信证券 688578 艾力斯 新股发行 10,734 243,983.82
中信证券 300900 广联航空 新股发行 8,782 156,934.34
中信证券 688617 惠泰医疗 新股发行 1,673 124,571.58
中信证券 688559 海目星 新股发行 5,924 86,253.44
中信证券 300898 熊猫乳品 新股发行 4,953 53,393.34
中信证券 605136 丽人丽妆 新股发行 867 10,603.41
中信证券 003013 地铁设计 新股发行 724 9,723.32
中信证券 605099 共创草坪 新股发行 624 9,634.56
中信证券 003018 金富科技 新股发行 1,027 9,171.11
中信证券 605179 一鸣食品 新股发行 939 8,648.19
中信证券 003015 日久光电 新股发行 1,128 7,410.96
中信证券 605299 舒华体育 新股发行 738 5,365.26
中信证券 003006 百亚股份 新股发行 804 5,314.44
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 406,532,280.00 元（上年度可比期间：
1,975,404,840.00元），支付给中信期货的佣金为 9,959.95元（上年度可比期间为：48,397.60元）。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601728
中
国
电
信
2021-08-11 2022-02-21
新
发
流
通
受
限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
103
688176
亚
虹
医
药
2021-12-29 2022-01-07
新
发
流
通
受
限
22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
688232
新
点
软
件
2021-11-10 2022-05-17
新
发
流
通
受
限
48.49 41.99 18,893 916,121.57 793,317.07 -
688778
厦
钨
新
能
2021-07-29 2022-02-07
新
发
流
通
受
限
24.50 100.74 5,075 124,337.50 511,255.50 -
688800
瑞
可
达
2021-07-14 2022-01-24
新
发
流
通
受
限
15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 -
301155
海
力
风
电
2021-11-17 2022-05-24
新
发
流
通
受
限
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
688799
华
纳
药
厂
2021-07-05 2022-01-13
新
发
流
通
受
限
30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 -
688622
禾
信
仪
器
2021-09-03 2022-03-14
新
发
流
通
受
限
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
301029
怡
合
达
2021-07-14 2022-01-24
新
发
流
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
104
通
受
限
301211
亨
迪
药
业
2021-12-14 2022-06-22
新
发
流
通
受
限
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
301127
天
源
环
保
2021-12-23 2022-06-30
新
发
流
通
受
限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301039
中
集
车
辆
2021-07-01 2022-01-10
新
发
流
通
受
限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301099
雅
创
电
子
2021-11-10 2022-05-23
新
发
流
通
受
限
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301069
凯
盛
新
材
2021-09-16 2022-03-28
新
发
流
通
受
限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096
百
诚
医
药
2021-12-13 2022-06-20
新
发
流
通
受
限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
300994
久
祺
股
份
2021-08-02 2022-02-14
新
发
流
通
受
限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
105
301168
通
灵
股
份
2021-12-02 2022-06-10
新
发
流
通
受
限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301108
洁
雅
股
份
2021-11-25 2022-06-06
新
发
流
通
受
限
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301179
泽
宇
智
能
2021-12-01 2022-06-08
新
发
流
通
受
限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓
新
药
业
2021-10-20 2022-04-27
新
发
流
通
受
限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301046
能
辉
科
技
2021-08-10 2022-02-17
新
发
流
通
受
限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤
万
年
青
2021-11-30 2022-06-07
新
发
流
通
受
限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力
诺
特
玻
2021-11-04 2022-05-11
新
发
流
通
受
限
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301017
漱
玉
平
2021-06-23 2022-01-05
新
发
流
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
106
民 通
受
限
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301026
浩
通
科
技
2021-07-08 2022-01-17
新
发
流
通
受
限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2022-01-06
新
发
流
通
受
限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301048
金
鹰
重
工
2021-08-11 2022-02-28
新
发
流
通
受
限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东
亚
机
械
2021-07-12 2022-01-20
新
发
流
通
受
限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301045
天
禄
科
技
2021-08-06 2022-02-17
新
发
流
通
受
限
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301078
孩
子
王
2021-09-30 2022-04-14
新
发
流
通
受
限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
107
301062
上
海
艾
录
2021-09-07 2022-03-14
新
发
流
通
受
限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301193
家
联
科
技
2021-12-02 2022-06-09
新
发
流
通
受
限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301025
读
客
文
化
2021-07-06 2022-01-24
新
发
流
通
受
限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301066
万
事
利
2021-09-13 2022-03-22
新
发
流
通
受
限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
300814
中
富
电
路
2021-08-04 2022-02-14
新
发
流
通
受
限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张
小
泉
2021-08-26 2022-03-07
新
发
流
通
受
限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金
钟
股
份
2021-11-19 2022-05-26
新
发
流
通
受
限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜
悦
智
2021-11-25 2022-06-02
新
发
流
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
108
行 通
受
限
301030
仕
净
科
技
2021-07-15 2022-01-24
新
发
流
通
受
限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301098
金
埔
园
林
2021-11-04 2022-05-12
新
发
流
通
受
限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033
迈
普
医
学
2021-07-15 2022-01-26
新
发
流
通
受
限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超
越
科
技
2021-08-17 2022-02-24
新
发
流
通
受
限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新
柴
股
份
2021-07-15 2022-01-24
新
发
流
通
受
限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森
赫
股
份
2021-08-27 2022-03-07
新
发
流
通
受
限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双
乐
股
份
2021-07-21 2022-02-16
新
发
流
通
受
限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
109
301041
金
百
泽
2021-08-02 2022-02-11
新
发
流
通
受
限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中
捷
精
工
2021-09-22 2022-03-29
新
发
流
通
受
限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
300854
中
兰
环
保
2021-09-08 2022-03-16
新
发
流
通
受
限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海
锅
股
份
2021-09-09 2022-03-24
新
发
流
通
受
限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰
慕
士
2021-12-31 2022-01-11
新
发
流
通
受
限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059
金
三
江
2021-09-03 2022-03-14
新
发
流
通
受
限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华
蓝
集
团
2021-07-08 2022-01-19
新
发
流
通
受
限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保
立
佳
2021-07-21 2022-02-07
新
发
流
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
110
通
受
限
301073
君
亭
酒
店
2021-09-22 2022-03-30
新
发
流
通
受
限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053
远
信
工
业
2021-08-25 2022-03-01
新
发
流
通
受
限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057
汇
隆
新
材
2021-08-31 2022-03-09
新
发
流
通
受
限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大
地
海
洋
2021-09-16 2022-03-28
新
发
流
通
受
限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵
阳
液
压
2021-10-11 2022-04-19
新
发
流
通
受
限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113634
珀
莱
转
债
2021-12-08 2022-01-04
新
发
流
通
受
100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
111
限
110084
贵
燃
转
债
2021-12-27 2022-01-18
新
发
流
通
受
限
100.00 100.00 1,190 119,000.00 119,000.00 -
注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月
14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意
连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易
方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让
的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不
得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有
关规定。
②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12个月内不得转让。
③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
112
⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
⑥以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
广东
宏大
2021-12-20
重大事
项
30.12 2022-01-04 31.00 315,963 9,640,705.43 9,516,805.56 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总额
1 601615 明阳智能
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
26.10 275,300.00 7,185,330.00
2 600157 永泰能源
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
1.82 3,672,300.00 6,683,586.00
3 002340 格林美
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.35 617,200.00 6,388,020.00
4 600884 杉杉股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
32.77 177,300.00 5,810,121.00
5 002385 大北农
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.49 516,900.00 5,422,281.00
6 002268 卫士通
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
55.94 95,500.00 5,342,270.00
7 300088 长信科技 2022年 1月 3日 13.28 382,800.00 5,083,584.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
113
-2022年 1月 14日
8 300285 国瓷材料
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
42.57 118,600.00 5,048,802.00
9 002180 纳思达
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
47.76 104,400.00 4,986,144.00
10 002185 华天科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.71 386,500.00 4,912,415.00
11 000009 中国宝安
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.43 333,000.00 4,805,190.00
12 600563 法拉电子
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
232.40 20,400.00 4,740,960.00
13 600765 中航重机
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
50.49 93,100.00 4,700,619.00
14 300253 卫宁健康
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
16.76 279,100.00 4,677,716.00
15 601117 中国化学
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
12.00 389,600.00 4,675,200.00
16 002013 中航机电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.18 251,300.00 4,568,634.00
17 600256 广汇能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.54 667,800.00 4,367,412.00
18 600141 兴发集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
37.88 114,300.00 4,329,684.00
19 300037 新宙邦
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
113.00 38,100.00 4,305,300.00
20 601636 旗滨集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.10 251,500.00 4,300,650.00
21 000723 美锦能源
2022年 1月 5日
-2022年 1月 26日
16.23 262,300.00 4,257,129.00
22 601168 西部矿业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.61 296,800.00 4,039,448.00
23 600392 盛和资源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.62 205,200.00 4,026,024.00
24 000630 铜陵有色
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.48 1,142,900.00 3,977,292.00
25 600522 中天科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
16.96 230,900.00 3,916,064.00
26 000998 隆平高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
23.26 164,500.00 3,826,270.00
27 600418 江淮汽车
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.40 219,900.00 3,826,260.00
28 300308 中际旭创
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
42.50 89,000.00 3,782,500.00
29 002353 杰瑞股份 2022年 1月 3日 40.00 94,000.00 3,760,000.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
114
-2022年 1月 14日
30 000733 振华科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
124.28 30,000.00 3,728,400.00
31 000519 中兵红箭
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
26.67 138,600.00 3,696,462.00
32 300223 北京君正
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
134.00 27,500.00 3,685,000.00
33 300058 蓝色光标
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
10.73 338,700.00 3,634,251.00
34 002212 天融信
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.17 186,600.00 3,577,122.00
35 300146 汤臣倍健
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
26.96 132,600.00 3,574,896.00
36 002080 中材科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
34.02 104,500.00 3,555,090.00
37 000636 风华高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
29.80 118,900.00 3,543,220.00
38 600233 圆通速递
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
16.68 211,200.00 3,522,816.00
39 000988 华工科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
27.86 126,000.00 3,510,360.00
40 000039 中集集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.16 202,200.00 3,469,752.00
41 600862 中航高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
35.76 97,000.00 3,468,720.00
42 603127 昭衍新药
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
115.43 30,000.00 3,462,900.00
43 300699 光威复材
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
84.48 40,600.00 3,429,888.00
44 603077 和邦生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.41 996,000.00 3,396,360.00
45 600038 中直股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
80.30 42,200.00 3,388,660.00
46 000739 普洛药业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
35.09 95,100.00 3,337,059.00
47 600754 锦江酒店
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
58.60 56,100.00 3,287,460.00
48 601016 节能风电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.51 501,400.00 3,264,114.00
49 000807 云铝股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.17 290,400.00 3,243,768.00
50 300296 利亚德
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.25 315,100.00 3,229,775.00
51 603613 国联股份 2022年 1月 5日 107.50 30,000.00 3,225,000.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
115
-2022年 1月 6日
52 600188 兖矿能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
23.53 136,900.00 3,221,257.00
53 600885 宏发股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
74.64 43,000.00 3,209,520.00
54 002138 顺络电子
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
38.18 83,700.00 3,195,666.00
55 603589 口子窖
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
70.87 44,900.00 3,182,063.00
56 600704 物产中大
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.92 536,900.00 3,178,448.00
57 002797 第一创业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.32 433,600.00 3,173,952.00
58 601689 拓普集团
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
53.00 59,200.00 3,137,600.00
59 002273 水晶光电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.39 178,400.00 3,102,376.00
60 002030 达安基因
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
20.06 154,300.00 3,095,258.00
61 600487 亨通光电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.12 204,600.00 3,093,552.00
62 000960 锡业股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.53 158,000.00 3,085,740.00
63 600699 均胜电子
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
21.97 140,400.00 3,084,588.00
64 601555 东吴证券
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
8.86 342,600.00 3,035,436.00
65 600875 东方电气
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
21.42 141,000.00 3,020,220.00
66 600039 四川路桥
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.04 250,100.00 3,011,204.00
67 300357 我武生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
57.30 52,300.00 2,996,790.00
68 600549 厦门钨业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
22.63 132,100.00 2,989,423.00
69 000629 攀钢钒钛
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.89 765,700.00 2,978,573.00
70 600027 华电国际
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.35 555,600.00 2,972,460.00
71 002092 中泰化学
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.54 304,300.00 2,903,022.00
72 000738 航发控制
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
30.28 94,700.00 2,867,516.00
73 603198 迎驾贡酒 2022年 1月 5日 69.45 40,400.00 2,805,780.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
116
-2022年 1月 14日
74 600166 福田汽车
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.44 811,000.00 2,789,840.00
75 002507 涪陵榨菜
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
37.80 73,800.00 2,789,640.00
76 000547 航天发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
16.70 165,800.00 2,768,860.00
77 600733 北汽蓝谷
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.02 274,900.00 2,754,498.00
78 600369 西南证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.29 517,400.00 2,737,046.00
79 002444 巨星科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
30.51 89,500.00 2,730,645.00
80 002439 启明星辰
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
28.53 95,600.00 2,727,468.00
81 600170 上海建工
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.60 755,200.00 2,718,720.00
82 600739 辽宁成大
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.52 137,500.00 2,684,000.00
83 600486 扬农化工
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
131.20 20,400.00 2,676,480.00
84 600529 山东药玻
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
43.90 60,700.00 2,664,730.00
85 002002 鸿达兴业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.06 437,000.00 2,648,220.00
86 600160 巨化股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.91 204,000.00 2,633,640.00
87 000983 山西焦煤
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.27 318,200.00 2,631,514.00
88 002384 东山精密
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
27.10 97,100.00 2,631,410.00
89 000027 深圳能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.10 324,300.00 2,626,830.00
90 002557 洽洽食品
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
61.36 42,600.00 2,613,936.00
91 002065 东华软件
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.80 334,100.00 2,605,980.00
92 688099 晶晨股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
130.20 19,800.00 2,577,960.00
93 002131 利欧股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.46 1,047,300.00 2,576,358.00
94 000656 金科股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
4.48 574,400.00 2,573,312.00
95 002223 鱼跃医疗 2022年 1月 3日 37.80 67,800.00 2,562,840.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
117
-2022年 1月 14日
96 300474 景嘉微
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
152.20 16,600.00 2,526,520.00
97 000825 太钢不锈
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.04 355,900.00 2,505,536.00
98 002028 思源电气
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
49.21 50,100.00 2,465,421.00
99 002408 齐翔腾达
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.50 233,700.00 2,453,850.00
100 002409 雅克科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
81.17 30,000.00 2,435,100.00
101 002191 劲嘉股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.13 160,000.00 2,420,800.00
102 600867 通化东宝
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.96 220,100.00 2,412,296.00
103 002372 伟星新材
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
24.32 99,100.00 2,410,112.00
104 000887 中鼎股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
21.81 110,400.00 2,407,824.00
105 300001 特锐德
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
24.87 96,700.00 2,404,929.00
106 002249 大洋电机
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.79 273,000.00 2,399,670.00
107 600171 上海贝岭
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
25.66 93,500.00 2,399,210.00
108 600201 生物股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
16.35 145,500.00 2,378,925.00
109 600580 卧龙电驱
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.29 129,500.00 2,368,555.00
110 300251 光线传媒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.85 183,600.00 2,359,260.00
111 300115 长盈精密
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.84 118,900.00 2,358,976.00
112 000012 南玻Ａ
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.93 237,400.00 2,357,382.00
113 300618 寒锐钴业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
80.18 29,400.00 2,357,292.00
114 002078 太阳纸业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.49 204,100.00 2,345,109.00
115 601128 常熟银行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.61 354,000.00 2,339,940.00
116 002299 圣农发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
24.17 96,200.00 2,325,154.00
117 603456 九洲药业 2022年 1月 5日 56.26 41,000.00 2,306,660.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
118
-2022年 1月 6日
118 300168 万达信息
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.02 176,100.00 2,292,822.00
119 002195 二三四五
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.34 979,300.00 2,291,562.00
120 600258 首旅酒店
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
26.13 87,200.00 2,278,536.00
121 300017 网宿科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.69 338,500.00 2,264,565.00
122 002203 海亮股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.43 181,900.00 2,261,017.00
123 603568 伟明环保
2022年 1月 5日
-2022年 1月 28日
36.53 61,500.00 2,246,595.00
124 600372 中航电子
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
22.39 99,800.00 2,234,522.00
125 300182 捷成股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.33 351,700.00 2,226,261.00
126 600348 华阳股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.85 187,100.00 2,217,135.00
127 603707 健友股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
42.00 52,600.00 2,209,200.00
128 000830 鲁西化工
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.26 144,600.00 2,206,596.00
129 002572 索菲亚
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
22.20 99,200.00 2,202,240.00
130 002221 东华能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.59 174,600.00 2,198,214.00
131 000932 华菱钢铁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.11 430,100.00 2,197,811.00
132 300212 易华录
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
35.35 61,900.00 2,188,165.00
133 000537 广宇发展
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
24.10 88,900.00 2,142,490.00
134 000690 宝新能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.92 359,400.00 2,127,648.00
135 600536 中国软件
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
49.93 42,300.00 2,112,039.00
136 601699 潞安环能
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.31 185,900.00 2,102,529.00
137 600497 驰宏锌锗
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.99 417,700.00 2,084,323.00
138 603605 珀莱雅
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
208.31 10,000.00 2,083,100.00
139 600673 东阳光 2022年 1月 3日 8.88 232,800.00 2,067,264.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
119
-2022年 1月 14日
140 002019 亿帆医药
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.62 117,200.00 2,065,064.00
141 601198 东兴证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
11.63 176,200.00 2,049,206.00
142 600297 广汇汽车
2022年 1月 12日
-2022年 1月 12日
2.67 766,300.00 2,046,021.00
143 603156 养元饮品
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
28.41 71,700.00 2,036,997.00
144 300315 掌趣科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.86 418,800.00 2,035,368.00
145 600863 内蒙华电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.94 514,000.00 2,025,160.00
146 600839 四川长虹
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.31 606,800.00 2,008,508.00
147 600801 华新水泥
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.30 103,300.00 1,993,690.00
148 300072 三聚环保
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.93 247,700.00 1,964,261.00
149 601872 招商轮船
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
4.10 474,300.00 1,944,630.00
150 300009 安科生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.09 147,800.00 1,934,702.00
151 600066 宇通客车
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.02 173,900.00 1,916,378.00
152 600208 新湖中宝
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.98 638,700.00 1,903,326.00
153 002152 广电运通
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.90 159,900.00 1,902,810.00
154 002505 鹏都农牧
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.82 496,100.00 1,895,102.00
155 000540 中天金融
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.64 717,300.00 1,893,672.00
156 601997 贵阳银行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.51 290,600.00 1,891,806.00
157 000975 银泰黄金
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.78 215,200.00 1,889,456.00
158 002745 木林森
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.13 124,800.00 1,888,224.00
159 300244 迪安诊断
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
33.57 56,100.00 1,883,277.00
160 300482 万孚生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
39.38 47,700.00 1,878,426.00
161 600316 洪都航空 2022年 1月 5日 39.06 47,800.00 1,867,068.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
120
-2022年 1月 14日
162 000930 中粮科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.87 171,700.00 1,866,379.00
163 603712 七一二
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
43.30 42,700.00 1,848,910.00
164 002701 奥瑞金
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.00 261,600.00 1,831,200.00
165 002506 协鑫集成
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.80 480,900.00 1,827,420.00
166 000513 丽珠集团
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
40.21 45,400.00 1,825,534.00
167 300070 碧水源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.19 251,400.00 1,807,566.00
168 600516 方大炭素
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
10.82 166,800.00 1,804,776.00
169 601005 重庆钢铁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.09 862,700.00 1,803,043.00
170 002004 华邦健康
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.24 249,000.00 1,802,760.00
171 300024 机器人
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.17 160,900.00 1,797,253.00
172 300026 红日药业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.83 229,400.00 1,796,202.00
173 603267 鸿远电子
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
179.44 10,000.00 1,794,400.00
174 600315 上海家化
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
40.41 44,100.00 1,782,081.00
175 000021 深科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
15.84 112,000.00 1,774,080.00
176 000970 中科三环
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
16.05 109,800.00 1,762,290.00
177 000878 云南铜业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.37 131,700.00 1,760,829.00
178 002128 电投能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.85 118,400.00 1,758,240.00
179 300271 华宇软件
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.70 137,600.00 1,747,520.00
180 002127 南极电商
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.90 253,200.00 1,747,080.00
181 601866 中远海发
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
3.25 533,000.00 1,732,250.00
182 600567 山鹰国际
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.29 525,300.00 1,728,237.00
183 002603 以岭药业 2022年 1月 3日 19.60 88,100.00 1,726,760.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
121
-2022年 1月 14日
184 600158 中体产业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.12 113,800.00 1,720,656.00
185 600859 王府井
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
27.00 62,500.00 1,687,500.00
186 688002 睿创微纳
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
78.57 21,200.00 1,665,684.00
187 600409 三友化工
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.70 190,500.00 1,657,350.00
188 002465 海格通信
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.92 151,600.00 1,655,472.00
189 002266 浙富控股
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.12 229,600.00 1,634,752.00
190 300418 昆仑万维
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
23.15 70,000.00 1,620,500.00
191 600637 东方明珠
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.45 168,900.00 1,596,105.00
192 000709 河钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.46 647,100.00 1,591,866.00
193 002368 太极股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
27.54 57,800.00 1,591,812.00
194 000686 东北证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.78 181,000.00 1,589,180.00
195 688208 道通科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
79.40 20,000.00 1,588,000.00
196 600970 中材国际
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.43 138,400.00 1,581,912.00
197 600177 雅戈尔
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.89 228,800.00 1,576,432.00
198 600155 华创阳安
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.96 157,700.00 1,570,692.00
199 601456 国联证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
13.97 111,200.00 1,553,464.00
200 002048 宁波华翔
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
21.63 71,300.00 1,542,219.00
201 300463 迈克生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
29.19 52,800.00 1,541,232.00
202 600021 上海电力
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.82 120,200.00 1,540,964.00
203 600482 中国动力
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
19.70 78,100.00 1,538,570.00
204 600667 太极实业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.08 190,100.00 1,536,008.00
205 601106 中国一重 2022年 1月 3日 3.48 434,300.00 1,511,364.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
122
-2022年 1月 14日
206 600895 张江高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.06 99,800.00 1,502,988.00
207 600728 佳都科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.33 180,300.00 1,501,899.00
208 002500 山西证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.60 227,200.00 1,499,520.00
209 600435 北方导航
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.68 139,900.00 1,494,132.00
210 600216 浙江医药
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.08 87,400.00 1,492,792.00
211 600642 申能股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.37 202,200.00 1,490,214.00
212 000999 华润三九
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
34.24 43,300.00 1,482,592.00
213 603883 老百姓
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
49.38 30,000.00 1,481,400.00
214 002508 老板电器
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
36.02 41,000.00 1,476,820.00
215 600879 航天电子
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.24 179,200.00 1,476,608.00
216 600022 山东钢铁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
1.79 818,400.00 1,464,936.00
217 688005 容百科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
115.58 12,600.00 1,456,308.00
218 002146 荣盛发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.35 334,600.00 1,455,510.00
219 000488 晨鸣纸业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.24 199,900.00 1,447,276.00
220 002670 国盛金控
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.60 150,400.00 1,443,840.00
221 002174 游族网络
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.24 93,900.00 1,431,036.00
222 600988 赤峰黄金
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
14.90 95,900.00 1,428,910.00
223 000623 吉林敖东
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.47 76,600.00 1,414,802.00
224 002010 传化智联
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.70 162,500.00 1,413,750.00
225 600521 华海药业
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
21.66 65,000.00 1,407,900.00
226 603885 吉祥航空
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.75 78,600.00 1,395,150.00
227 002382 蓝帆医疗 2022年 1月 3日 16.29 84,400.00 1,374,876.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
123
-2022年 1月 14日
228 600037 歌华有线
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.68 158,200.00 1,373,176.00
229 000559 万向钱潮
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.37 215,200.00 1,370,824.00
230 000581 威孚高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 28日
21.54 63,600.00 1,369,944.00
231 600803 新奥股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.36 74,500.00 1,367,820.00
232 600572 康恩贝
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.00 273,200.00 1,366,000.00
233 603218 日月股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
32.95 41,000.00 1,350,950.00
234 600060 海信视像
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.45 99,900.00 1,343,655.00
235 300363 博腾股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
89.45 15,000.00 1,341,750.00
236 600598 北大荒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.56 91,900.00 1,338,064.00
237 002075 沙钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.83 228,300.00 1,330,989.00
238 600026 中远海能
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.92 224,600.00 1,329,632.00
239 300383 光环新网
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.84 89,000.00 1,320,760.00
240 000987 越秀金控
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
8.70 151,600.00 1,318,920.00
241 000528 柳工
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.71 171,000.00 1,318,410.00
242 000883 湖北能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.24 251,300.00 1,316,812.00
243 000050 深天马Ａ
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.02 101,100.00 1,316,322.00
244 600329 中新药业
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
31.41 41,900.00 1,316,079.00
245 601880 辽港股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
1.73 751,900.00 1,300,787.00
246 600737 中粮糖业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.40 137,900.00 1,296,260.00
247 002595 豪迈科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
27.76 46,500.00 1,290,840.00
248 000750 国海证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.11 313,600.00 1,288,896.00
249 600153 建发股份 2022年 1月 3日 9.07 141,500.00 1,283,405.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
124
-2022年 1月 14日
250 002434 万里扬
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.74 86,900.00 1,280,906.00
251 002056 横店东磁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.87 67,800.00 1,279,386.00
252 002183 怡亚通
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.62 193,100.00 1,278,322.00
253 002926 华西证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.85 129,700.00 1,277,545.00
254 601611 中国核建
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.97 127,400.00 1,270,178.00
255 000671 阳光城
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.02 420,100.00 1,268,702.00
256 002233 塔牌集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.58 119,900.00 1,268,542.00
257 600707 彩虹股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.82 185,800.00 1,267,156.00
258 600446 金证股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.32 88,400.00 1,265,888.00
259 600909 华安证券
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.41 232,500.00 1,257,825.00
260 000877 天山股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.31 81,800.00 1,252,358.00
261 600120 浙江东方
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.42 281,600.00 1,244,672.00
262 000090 天健集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.87 210,900.00 1,237,983.00
263 600008 首创环保
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.41 362,900.00 1,237,489.00
264 600663 陆家嘴
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.86 113,900.00 1,236,954.00
265 002430 杭氧股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
30.01 41,000.00 1,230,410.00
266 600271 航天信息
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.39 91,500.00 1,225,185.00
267 002124 天邦股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.44 190,000.00 1,223,600.00
268 603225 新凤鸣
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
14.85 80,400.00 1,193,940.00
269 600566 济川药业
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
28.34 42,100.00 1,193,114.00
270 600535 天士力
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.85 74,700.00 1,183,995.00
271 002153 石基信息 2022年 1月 5日 28.74 41,000.00 1,178,340.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
125
-2022年 1月 6日
272 002373 千方科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.95 78,200.00 1,169,090.00
273 000158 常山北明
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.92 168,600.00 1,166,712.00
274 601118 海南橡胶
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.28 220,800.00 1,165,824.00
275 600782 新钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.28 220,100.00 1,162,128.00
276 002396 星网锐捷
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
23.57 49,300.00 1,162,001.00
277 000402 金融街
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.66 204,700.00 1,158,602.00
278 600811 东方集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.01 384,900.00 1,158,549.00
279 000898 鞍钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.75 307,600.00 1,153,500.00
280 600507 方大特钢
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.80 147,500.00 1,150,500.00
281 300133 华策影视
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.77 168,400.00 1,140,068.00
282 002390 信邦制药
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.42 153,600.00 1,139,712.00
283 600808 马钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.69 307,900.00 1,136,151.00
284 000415 渤海租赁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.91 390,200.00 1,135,482.00
285 002429 兆驰股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.86 233,500.00 1,134,810.00
286 000959 首钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.73 198,000.00 1,134,540.00
287 600998 九州通
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.72 77,000.00 1,133,440.00
288 601975 招商南油
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.01 562,200.00 1,130,022.00
289 600307 酒钢宏兴
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.20 510,900.00 1,123,980.00
290 300136 信维通信
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
25.32 44,100.00 1,116,612.00
291 300166 东方国信
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.80 102,500.00 1,107,000.00
292 600236 桂冠电力
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
6.42 171,900.00 1,103,598.00
293 000728 国元证券 2022年 1月 5日 7.70 142,500.00 1,097,250.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
126
-2022年 1月 6日
294 000997 新大陆
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
18.12 60,500.00 1,096,260.00
295 600415 小商品城
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.85 225,900.00 1,095,615.00
296 002250 联化科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.97 60,900.00 1,094,373.00
297 603000 人民网
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.42 75,400.00 1,087,268.00
298 600131 国网信通
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
21.85 49,700.00 1,085,945.00
299 002705 新宝股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
24.70 43,600.00 1,076,920.00
300 002110 三钢闽光
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.80 157,900.00 1,073,720.00
301 600398 海澜之家
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.41 167,500.00 1,073,675.00
302 600167 联美控股
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.01 118,200.00 1,064,982.00
303 002156 通富微电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
19.43 54,600.00 1,060,878.00
304 002081 金螳螂
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.08 172,100.00 1,046,368.00
305 603866 桃李面包
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
28.40 36,700.00 1,042,280.00
306 000961 中南建设
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.14 247,300.00 1,023,822.00
307 601991 大唐发电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.24 314,700.00 1,019,628.00
308 002673 西部证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
8.07 125,700.00 1,014,399.00
309 601718 际华集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.98 339,400.00 1,011,412.00
310 000060 中金岭南
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.91 205,900.00 1,010,969.00
311 600959 江苏有线
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.29 305,900.00 1,006,411.00
312 600498 烽火通信
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
17.98 55,900.00 1,005,082.00
313 600259 广晟有色
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
49.24 20,400.00 1,004,496.00
314 601608 中信重工
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.46 224,100.00 999,486.00
315 603858 步长制药 2022年 1月 3日 21.09 47,000.00 991,230.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
127
-2022年 1月 14日
316 002242 九阳股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
23.20 42,700.00 990,640.00
317 003035 南网能源
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
8.29 119,400.00 989,826.00
318 600643 爱建集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.76 146,100.00 987,636.00
319 600390 五矿资本
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.32 185,100.00 984,732.00
320 000729 燕京啤酒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.47 116,000.00 982,520.00
321 002416 爱施德
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.38 85,800.00 976,404.00
322 601992 金隅集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.84 343,700.00 976,108.00
323 600062 华润双鹤
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.37 73,000.00 976,010.00
324 600500 中化国际
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.56 114,000.00 975,840.00
325 600718 东软集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.56 71,700.00 972,252.00
326 600985 淮北矿业
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
11.18 86,700.00 969,306.00
327 000758 中色股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.46 176,300.00 962,598.00
328 001914 招商积余
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
20.26 47,500.00 962,350.00
329 000967 盈峰环境
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.33 130,000.00 952,900.00
330 300257 开山股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
15.88 59,300.00 941,684.00
331 600376 首开股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.66 166,000.00 939,560.00
332 600282 南钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.70 253,300.00 937,210.00
333 601179 中国西电
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.55 168,700.00 936,285.00
334 600582 天地科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.38 213,200.00 933,816.00
335 000598 兴蓉环境
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.32 147,600.00 932,832.00
336 600339 中油工程
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.08 300,900.00 926,772.00
337 000718 苏宁环球 2022年 1月 3日 4.71 196,600.00 925,986.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
128
-2022年 1月 14日
338 601598 中国外运
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.48 203,800.00 913,024.00
339 601969 海南矿业
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
12.01 76,000.00 912,760.00
340 600546 山煤国际
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.21 110,600.00 908,026.00
341 002511 中顺洁柔
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
16.71 54,100.00 904,011.00
342 600528 中铁工业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.21 109,800.00 901,458.00
343 002958 青农商行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.86 228,700.00 882,782.00
344 601860 紫金银行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.35 257,000.00 860,950.00
345 002939 长城证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
12.95 66,200.00 857,290.00
346 000778 新兴铸管
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.33 197,600.00 855,608.00
347 600325 华发股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.02 139,600.00 840,392.00
348 600967 内蒙一机
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.95 70,300.00 840,085.00
349 600820 隧道股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.38 155,400.00 836,052.00
350 688521 芯原股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
77.36 10,800.00 835,488.00
351 002653 海思科
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
20.40 40,400.00 824,160.00
352 002294 信立泰
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
27.32 30,000.00 819,600.00
353 002739 万达电影
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
15.48 52,500.00 812,700.00
354 002563 森马服饰
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.73 104,400.00 807,012.00
355 688088 虹软科技
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
44.06 18,000.00 793,080.00
356 603379 三美股份
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
22.78 34,400.00 783,632.00
357 601577 长沙银行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.81 99,400.00 776,314.00
358 688321 微芯生物
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
35.01 21,900.00 766,719.00
359 000031 大悦城 2022年 1月 3日 3.73 205,500.00 766,515.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
129
-2022年 1月 14日
360 000937 冀中能源
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.51 136,700.00 753,217.00
361 000869 张裕Ａ
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
31.86 23,300.00 742,338.00
362 000062 深圳华强
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
17.23 43,000.00 740,890.00
363 000717 韶钢松山
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.75 155,600.00 739,100.00
364 600776 东方通信
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
11.51 64,200.00 738,942.00
365 600597 光明乳业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
14.52 50,500.00 733,260.00
366 002468 申通快递
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.09 80,400.00 730,836.00
367 002155 湖南黄金
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.36 69,300.00 717,948.00
368 600787 中储股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.24 113,800.00 710,112.00
369 600006 东风汽车
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.81 103,300.00 703,473.00
370 600717 天津港
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.19 166,800.00 698,892.00
371 600623 华谊集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.10 76,500.00 696,150.00
372 600755 厦门国贸
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.21 96,300.00 694,323.00
373 002424 贵州百灵
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.60 91,200.00 693,120.00
374 002085 万丰奥威
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.49 126,000.00 691,740.00
375 600373 中文传媒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
12.36 55,900.00 690,924.00
376 600517 国网英大
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.29 94,300.00 687,447.00
377 001872 招商港口
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
16.95 40,400.00 684,780.00
378 601139 深圳燃气
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.83 77,400.00 683,442.00
379 300630 普利制药
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
55.04 12,300.00 676,992.00
380 603708 家家悦
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
16.64 40,400.00 672,256.00
381 601000 唐山港 2022年 1月 3日 2.75 243,900.00 670,725.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
130
-2022年 1月 14日
382 600064 南京高科
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.34 71,200.00 665,008.00
383 688065 凯赛生物
2022年 1月 6日
-2022年 1月 6日
184.28 3,600.00 663,408.00
384 601228 广州港
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.33 199,200.00 663,336.00
385 600195 中牧股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
13.07 50,200.00 656,114.00
386 000685 中山公用
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.85 73,000.00 646,050.00
387 002375 亚厦股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.49 85,900.00 643,391.00
388 600871 石化油服
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.14 300,200.00 642,428.00
389 688029 南微医学
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
212.67 3,000.00 638,010.00
390 002440 闰土股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.59 66,200.00 634,858.00
391 601333 广深铁路
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.24 279,300.00 625,632.00
392 000046 泛海控股
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
1.88 331,900.00 623,972.00
393 000089 深圳机场
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
7.32 84,300.00 617,076.00
394 688006 杭可科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
107.58 5,700.00 613,206.00
395 601828 美凯龙
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
8.81 67,300.00 592,913.00
396 600380 健康元
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
12.84 45,000.00 577,800.00
397 601098 中南传媒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
9.57 59,000.00 564,630.00
398 600639 浦东金桥
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
12.77 44,100.00 563,157.00
399 002683 宏大爆破
2022年 1月 3日
-2022年 1月 3日
30.12 18,600.00 560,232.00
400 002458 益生股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
11.31 48,900.00 553,059.00
401 002038 双鹭药业
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
10.81 50,900.00 550,229.00
402 601958 金钼股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
6.85 79,600.00 545,260.00
403 600056 中国医药 2022年 1月 3日 11.81 44,100.00 520,821.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
131
-2022年 1月 14日
404 601928 凤凰传媒
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.09 63,100.00 510,479.00
405 601717 郑煤机
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
11.59 43,500.00 504,165.00
406 600266 城建发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.50 111,200.00 500,400.00
407 600901 江苏租赁
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.09 98,200.00 499,838.00
408 600827 百联股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
13.33 37,200.00 495,876.00
409 600511 国药股份
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
31.53 15,600.00 491,868.00
410 600968 海油发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.93 166,900.00 489,017.00
411 000401 冀东水泥
2022年 1月 10日
-2022年 1月 14日
11.96 40,600.00 485,576.00
412 600823 世茂股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.28 146,500.00 480,520.00
413 002244 滨江集团
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.66 102,400.00 477,184.00
414 600657 信达地产
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
3.73 127,800.00 476,694.00
415 600928 西安银行
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.30 110,000.00 473,000.00
416 603638 艾迪精密
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
31.92 13,900.00 443,688.00
417 600649 城投控股
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
4.11 104,100.00 427,851.00
418 603719 良品铺子
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
42.47 10,000.00 424,700.00
419 600764 中国海防
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
40.66 10,400.00 422,864.00
420 002690 美亚光电
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
37.46 11,100.00 415,806.00
421 002281 光迅科技
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
23.29 17,300.00 402,917.00
422 600466 蓝光发展
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
2.04 197,400.00 402,696.00
423 000563 陕国投Ａ
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
3.23 122,200.00 394,706.00
424 600903 贵州燃气
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
9.68 40,400.00 391,072.00
425 000156 华数传媒 2022年 1月 3日 8.46 45,700.00 386,622.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
132
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
-2022年 1月 14日
426 000028 国药一致
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
36.98 10,400.00 384,592.00
427 601003 柳钢股份
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.22 72,300.00 377,406.00
428 600299 安迪苏
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
12.32 30,000.00 369,600.00
429 603228 景旺电子
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
34.53 10,500.00 362,565.00
430 002387 维信诺
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
9.28 39,000.00 361,920.00
431 600917 重庆燃气
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
8.39 42,800.00 359,092.00
432 002925 盈趣科技
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
34.03 10,400.00 353,912.00
433 600377 宁沪高速
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.62 40,900.00 352,558.00
434 688289 圣湘生物
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
59.00 5,700.00 336,300.00
435 002302 西部建设
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
8.03 41,700.00 334,851.00
436 601298 青岛港
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.69 57,800.00 328,882.00
437 601869 长飞光纤
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
32.74 10,000.00 327,400.00
438 603355 莱克电气
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
29.32 10,000.00 293,200.00
439 600729 重庆百货
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
26.02 10,400.00 270,608.00
440 600350 山东高速
2022年 1月 3日
-2022年 1月 14日
5.16 51,200.00 264,192.00
441 002399 海普瑞
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
17.10 15,400.00 263,340.00
442 300869 康泰医学
2022年 1月 5日
-2022年 1月 6日
40.55 6,000.00 243,300.00
443 600835 上海机电
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
15.92 13,300.00 211,736.00
444 600648 外高桥
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
13.23 15,500.00 205,065.00
445 000563 陕国投 A
2022年 1月 3日
-2022年 1月 3日
3.23 40,700.00 131,461.00
合计
80,034,000.00 779,715,975.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
133
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，
本基金所投资的证券均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投
资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
134
理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定
期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎
评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调
整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹
配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
因此，利率风险不是本基金的主要风险。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
135
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 5,881,398,889.38 97.82 5,260,457,612.48 97.36
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 404,000.00 0.01 19,000.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,881,802,889.38 97.82 5,260,476,612.48 97.36
注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
-5% -270,936,787.40 -240,925,705.21
+5% 270,936,787.40 240,925,705.21
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
136
5,877,723,437.72元，第二层次的余额为 4,079,451.66元，第三层次的余额为 0元。（截至 2020年 12
月 31 日止：第一层次的余额为 5,251,492,860.02 元，第二层次的余额为 8,983,752.46 元，第三层次
的余额为 0元。）
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价
值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本
基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一层次。
（4）第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
（5）新金融工具准则
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号－金
融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以下
合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于
进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执
行新金融工具准则。
除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,881,398,889.38 97.42
其中：股票 5,881,398,889.38 97.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 404,000.00 0.01
其中：债券 404,000.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
137
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
130,585,647.99 2.16
8 其他各项资产 24,566,848.94 0.41
9 合计 6,036,955,386.31 100.00
注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 779,715,975.00元，占本基
金期末资产净值的 12.97%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 65,340,061.53 1.09
B 采矿业 225,022,037.46 3.74
C 制造业 3,550,725,398.92 59.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 219,850,153.12 3.66
E 建筑业 111,554,450.36 1.86
F 批发和零售业 180,981,327.90 3.01
G 交通运输、仓储和邮政业 137,886,620.92 2.29
H 住宿和餐饮业 34,635,917.26 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,868,709.03 8.41
J 金融业 423,730,981.74 7.05
K 房地产业 152,274,057.46 2.53
L 租赁和商务服务业 71,907,757.13 1.20
M 科学研究和技术服务业 20,735,381.88 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 50,339,786.27 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,185,339.31 0.20
R 文化、体育和娱乐业 76,008,078.77 1.26
S 综合 42,352,782.60 0.70
合计 5,881,398,841.66 97.82
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002340 格林美 3,997,804 41,377,271.40 0.69
2 600522 中天科技 2,223,211 37,705,658.56 0.63
3 000733 振华科技 301,000 37,408,280.00 0.62
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
138
4 000723 美锦能源 2,141,400 34,754,922.00 0.58
5 601615 明阳智能 1,307,998 34,138,747.80 0.57
6 600157 永泰能源 18,568,300 33,794,306.00 0.56
7 600399 抚顺特钢 1,318,500 32,659,245.00 0.54
8 600885 宏发股份 435,781 32,526,693.84 0.54
9 600884 杉杉股份 968,008 31,721,622.16 0.53
10 000009 中国宝安 2,160,132 31,170,704.76 0.52
11 002384 东山精密 1,143,200 30,980,720.00 0.52
12 601117 中国化学 2,552,800 30,633,600.00 0.51
13 601555 东吴证券 3,372,770 29,882,742.20 0.50
14 002013 中航机电 1,623,215 29,510,048.70 0.49
15 002385 大北农 2,769,100 29,047,859.00 0.48
16 300285 国瓷材料 671,005 28,564,682.85 0.48
17 002180 纳思达 589,600 28,159,296.00 0.47
18 002268 卫士通 496,122 27,753,064.68 0.46
19 300751 迈为股份 43,179 27,733,871.70 0.46
20 605358 立昂微 229,400 27,530,294.00 0.46
21 300088 长信科技 2,055,950 27,303,016.00 0.45
22 300037 新宙邦 240,800 27,210,400.00 0.45
23 688099 晶晨股份 205,927 26,811,695.40 0.45
24 600765 中航重机 527,255 26,621,104.95 0.44
25 600563 法拉电子 112,625 26,174,050.00 0.44
26 688005 容百科技 224,370 25,932,684.60 0.43
27 600298 安琪酵母 417,700 25,212,372.00 0.42
28 002028 思源电气 511,376 25,164,812.96 0.42
29 600256 广汇能源 3,841,180 25,121,317.20 0.42
30 600862 中航高科 698,400 24,974,784.00 0.42
31 600141 兴发集团 650,510 24,641,318.80 0.41
32 300363 博腾股份 273,000 24,419,850.00 0.41
33 300253 卫宁健康 1,435,400 24,057,304.00 0.40
34 600487 亨通光电 1,579,500 23,882,040.00 0.40
35 002185 华天科技 1,874,600 23,826,166.00 0.40
36 603456 九洲药业 417,625 23,495,582.50 0.39
37 000988 华工科技 842,076 23,460,237.36 0.39
38 601636 旗滨集团 1,347,050 23,034,555.00 0.38
39 600392 盛和资源 1,173,557 23,025,188.34 0.38
40 300058 蓝色光标 2,086,271 22,385,687.83 0.37
41 600754 锦江酒店 381,946 22,382,035.60 0.37
42 600418 江淮汽车 1,277,614 22,230,483.60 0.37
43 300699 光威复材 260,426 22,000,788.48 0.37
44 601168 西部矿业 1,593,431 21,686,595.91 0.36
45 603613 国联股份 201,205 21,629,537.50 0.36
46 300223 北京君正 161,317 21,616,478.00 0.36
47 000630 铜陵有色 6,171,267 21,476,009.16 0.36
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
139
48 603589 口子窖 300,700 21,310,609.00 0.35
49 603267 鸿远电子 116,400 20,886,816.00 0.35
50 600516 方大炭素 1,908,474 20,649,688.68 0.34
51 002138 顺络电子 540,190 20,624,454.20 0.34
52 002797 第一创业 2,815,600 20,610,192.00 0.34
53 688536 思瑞浦 26,800 20,582,400.00 0.34
54 000998 隆平高科 880,329 20,476,452.54 0.34
55 300136 信维通信 808,700 20,476,284.00 0.34
56 600486 扬农化工 155,276 20,372,211.20 0.34
57 300308 中际旭创 469,100 19,936,750.00 0.33
58 300724 捷佳伟创 174,300 19,922,490.00 0.33
59 601077 渝农商行 5,173,800 19,919,130.00 0.33
60 600875 东方电气 929,043 19,900,101.06 0.33
61 600038 中直股份 246,427 19,788,088.10 0.33
62 000728 国元证券 2,552,661 19,655,489.70 0.33
63 601689 拓普集团 368,415 19,525,995.00 0.32
64 002409 雅克科技 239,200 19,415,864.00 0.32
65 688065 凯赛生物 104,692 19,292,641.76 0.32
66 002353 杰瑞股份 481,299 19,251,960.00 0.32
67 300146 汤臣倍健 712,031 19,196,355.76 0.32
68 300763 锦浪科技 82,900 19,195,495.00 0.32
69 600233 圆通速递 1,148,000 19,148,640.00 0.32
70 300474 景嘉微 125,731 19,136,258.20 0.32
71 002080 中材科技 562,200 19,126,044.00 0.32
72 603893 瑞芯微 139,200 19,056,480.00 0.32
73 002223 鱼跃医疗 503,719 19,040,578.20 0.32
74 002212 天融信 991,095 18,999,291.15 0.32
75 000519 中兵红箭 699,795 18,663,532.65 0.31
76 300418 昆仑万维 800,393 18,529,097.95 0.31
77 002673 西部证券 2,241,155 18,086,120.85 0.30
78 600733 北汽蓝谷 1,791,768 17,953,515.36 0.30
79 000547 航天发展 1,072,051 17,903,251.70 0.30
80 688208 道通科技 225,327 17,890,963.80 0.30
81 000636 风华高科 598,581 17,837,713.80 0.30
82 002439 启明星辰 624,300 17,811,279.00 0.30
83 600482 中国动力 902,800 17,785,160.00 0.30
84 600705 中航产融 4,472,700 17,756,619.00 0.30
85 000932 华菱钢铁 3,471,620 17,739,978.20 0.30
86 000039 中集集团 1,028,560 17,650,089.60 0.29
87 603077 和邦生物 5,166,564 17,617,983.24 0.29
88 600699 均胜电子 800,475 17,586,435.75 0.29
89 600188 兖矿能源 745,629 17,544,650.37 0.29
90 603605 珀莱雅 84,200 17,539,702.00 0.29
91 002444 巨星科技 574,568 17,530,069.68 0.29
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
140
92 688002 睿创微纳 222,814 17,506,495.98 0.29
93 600739 辽宁成大 894,764 17,465,793.28 0.29
94 600529 山东药玻 397,800 17,463,420.00 0.29
95 300296 利亚德 1,700,200 17,427,050.00 0.29
96 000739 普洛药业 493,514 17,317,406.26 0.29
97 002507 涪陵榨菜 446,032 16,860,009.60 0.28
98 002465 海格通信 1,540,800 16,825,536.00 0.28
99 000738 航发控制 550,706 16,675,377.68 0.28
100 600988 赤峰黄金 1,112,400 16,574,760.00 0.28
101 002030 达安基因 822,813 16,505,628.78 0.27
102 601016 节能风电 2,513,911 16,365,560.61 0.27
103 000960 锡业股份 836,992 16,346,453.76 0.27
104 603290 斯达半导 42,876 16,335,756.00 0.27
105 002273 水晶光电 931,751 16,203,149.89 0.27
106 600521 华海药业 748,000 16,201,680.00 0.27
107 000807 云铝股份 1,449,000 16,185,330.00 0.27
108 600637 东方明珠 1,712,192 16,180,214.40 0.27
109 600549 厦门钨业 711,190 16,094,229.70 0.27
110 600177 雅戈尔 2,321,331 15,993,970.59 0.27
111 688521 芯原股份 206,554 15,979,017.44 0.27
112 600732 爱旭股份 680,570 15,898,115.20 0.26
113 601198 东兴证券 1,350,778 15,709,548.14 0.26
114 002557 洽洽食品 254,739 15,630,785.04 0.26
115 002078 太阳纸业 1,347,472 15,482,453.28 0.26
116 603127 昭衍新药 133,804 15,444,995.72 0.26
117 600704 物产中大 2,605,855 15,426,661.60 0.26
118 002985 北摩高科 127,840 15,399,606.40 0.26
119 600201 生物股份 941,247 15,389,388.45 0.26
120 300383 光环新网 1,031,900 15,313,396.00 0.25
121 603444 吉比特 36,159 15,253,674.15 0.25
122 601128 常熟银行 2,290,700 15,141,527.00 0.25
123 002156 通富微电 779,187 15,139,603.41 0.25
124 600642 申能股份 2,052,530 15,127,146.10 0.25
125 002299 圣农发展 625,300 15,113,501.00 0.25
126 300357 我武生物 262,711 15,053,340.30 0.25
127 600879 航天电子 1,817,934 14,979,776.16 0.25
128 600497 驰宏锌锗 2,978,800 14,864,212.00 0.25
129 600369 西南证券 2,776,700 14,688,743.00 0.24
130 000830 鲁西化工 956,900 14,602,294.00 0.24
131 600027 华电国际 2,725,600 14,581,960.00 0.24
132 600160 巨化股份 1,128,130 14,564,158.30 0.24
133 300618 寒锐钴业 181,148 14,524,446.64 0.24
134 002739 万达电影 934,100 14,459,868.00 0.24
135 600372 中航电子 644,800 14,437,072.00 0.24
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
141
136 600039 四川路桥 1,197,456 14,417,370.24 0.24
137 002092 中泰化学 1,506,800 14,374,872.00 0.24
138 000623 吉林敖东 777,687 14,363,878.89 0.24
139 002508 老板电器 397,400 14,314,348.00 0.24
140 000983 山西焦煤 1,711,870 14,157,164.90 0.24
141 600580 卧龙电驱 769,500 14,074,155.00 0.23
142 600316 洪都航空 359,557 14,044,296.42 0.23
143 000629 攀钢钒钛 3,589,400 13,962,766.00 0.23
144 300115 长盈精密 702,547 13,938,532.48 0.23
145 603198 迎驾贡酒 200,600 13,931,670.00 0.23
146 601997 贵阳银行 2,139,100 13,925,541.00 0.23
147 002249 大洋电机 1,581,719 13,903,310.01 0.23
148 002131 利欧股份 5,645,214 13,887,226.44 0.23
149 002373 千方科技 924,757 13,825,117.15 0.23
150 002603 以岭药业 699,600 13,712,160.00 0.23
151 300017 网宿科技 2,045,200 13,682,388.00 0.23
152 002936 郑州银行 4,298,477 13,583,187.32 0.23
153 002422 科伦药业 714,700 13,529,271.00 0.23
154 600118 中国卫星 493,984 13,411,665.60 0.22
155 000825 太钢不锈 1,904,300 13,406,272.00 0.22
156 000050 深天马 A 1,029,200 13,400,184.00 0.22
157 600170 上海建工 3,721,100 13,395,960.00 0.22
158 000887 中鼎股份 613,500 13,380,435.00 0.22
159 603218 日月股份 404,400 13,324,980.00 0.22
160 600166 福田汽车 3,846,700 13,232,648.00 0.22
161 000400 许继电气 506,700 13,224,870.00 0.22
162 300070 碧水源 1,822,600 13,104,494.00 0.22
163 600803 新奥股份 713,400 13,098,024.00 0.22
164 000750 国海证券 3,185,440 13,092,158.40 0.22
165 600867 通化东宝 1,190,019 13,042,608.24 0.22
166 600153 建发股份 1,435,653 13,021,372.71 0.22
167 002506 协鑫集成 3,425,600 13,017,280.00 0.22
168 002191 劲嘉股份 860,300 13,016,339.00 0.22
169 300001 特锐德 523,002 13,007,059.74 0.22
170 002926 华西证券 1,316,300 12,965,555.00 0.22
171 002372 伟星新材 532,163 12,942,204.16 0.22
172 300168 万达信息 992,607 12,923,743.14 0.21
173 000027 深圳能源 1,590,580 12,883,698.00 0.21
174 002056 横店东磁 681,200 12,854,244.00 0.21
175 603707 健友股份 304,915 12,806,430.00 0.21
176 600859 王府井 473,575 12,786,525.00 0.21
177 002266 浙富控股 1,795,313 12,782,628.56 0.21
178 600909 华安证券 2,355,783 12,744,786.03 0.21
179 600236 桂冠电力 1,976,090 12,686,497.80 0.21
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
142
180 002002 鸿达兴业 2,089,357 12,661,503.42 0.21
181 300251 光线传媒 982,800 12,628,980.00 0.21
182 600008 首创环保 3,681,070 12,552,448.70 0.21
183 300009 安科生物 958,578 12,547,786.02 0.21
184 002065 东华软件 1,607,600 12,539,280.00 0.21
185 000513 丽珠集团 311,550 12,527,425.50 0.21
186 600066 宇通客车 1,134,700 12,504,394.00 0.21
187 000997 新大陆 689,900 12,500,988.00 0.21
188 600271 航天信息 929,100 12,440,649.00 0.21
189 000021 深科技 782,600 12,396,384.00 0.21
190 600536 中国软件 248,100 12,387,633.00 0.21
191 002152 广电运通 1,039,900 12,374,810.00 0.21
192 002408 齐翔腾达 1,173,778 12,324,669.00 0.20
193 002203 海亮股份 986,300 12,259,709.00 0.20
194 600258 首旅酒店 468,782 12,249,273.66 0.20
195 000975 银泰黄金 1,392,485 12,226,018.30 0.20
196 600171 上海贝岭 476,400 12,224,424.00 0.20
197 300244 迪安诊断 362,983 12,185,339.31 0.20
198 002221 东华能源 964,769 12,146,441.71 0.20
199 300630 普利制药 219,206 12,065,098.24 0.20
200 603156 养元饮品 423,181 12,022,572.21 0.20
201 600535 天士力 758,500 12,022,225.00 0.20
202 000656 金科股份 2,677,600 11,995,648.00 0.20
203 600348 华阳股份 1,005,073 11,910,115.05 0.20
204 002500 山西证券 1,800,260 11,881,716.00 0.20
205 002572 索菲亚 533,700 11,848,140.00 0.20
206 300212 易华录 334,680 11,830,938.00 0.20
207 300026 红日药业 1,506,400 11,795,112.00 0.20
208 601005 重庆钢铁 5,603,000 11,710,270.00 0.19
209 300024 机器人 1,045,400 11,677,118.00 0.19
210 600998 九州通 783,019 11,526,039.68 0.19
211 603568 伟明环保 314,934 11,504,539.02 0.19
212 600315 上海家化 283,848 11,470,297.68 0.19
213 000970 中科三环 713,904 11,458,159.20 0.19
214 000012 南玻 A 1,149,790 11,417,414.70 0.19
215 000878 云南铜业 852,100 11,392,577.00 0.19
216 002127 南极电商 1,641,600 11,327,040.00 0.19
217 601699 潞安环能 1,000,100 11,311,131.00 0.19
218 000537 广宇发展 468,000 11,278,800.00 0.19
219 002745 木林森 744,155 11,259,065.15 0.19
220 300315 掌趣科技 2,309,400 11,223,684.00 0.19
221 000999 华润三九 327,084 11,199,356.16 0.19
222 002195 二三四五 4,784,568 11,195,889.12 0.19
223 600673 东阳光 1,259,243 11,182,077.84 0.19
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
143
224 603712 七一二 258,205 11,180,276.50 0.19
225 600415 小商品城 2,294,700 11,129,295.00 0.19
226 002250 联化科技 618,555 11,115,433.35 0.18
227 601872 招商轮船 2,710,600 11,113,460.00 0.18
228 600801 华新水泥 569,067 10,982,993.10 0.18
229 002511 中顺洁柔 657,002 10,978,503.42 0.18
230 002019 亿帆医药 618,900 10,905,018.00 0.18
231 300182 捷成股份 1,721,600 10,897,728.00 0.18
232 688006 杭可科技 101,277 10,895,379.66 0.18
233 300463 迈克生物 372,001 10,858,709.19 0.18
234 002153 石基信息 375,928 10,804,170.72 0.18
235 000690 宝新能源 1,822,280 10,787,897.60 0.18
236 601866 中远海发 3,312,838 10,766,723.50 0.18
237 600863 内蒙华电 2,727,566 10,746,610.04 0.18
238 600208 新湖中宝 3,593,400 10,708,332.00 0.18
239 600970 中材国际 927,245 10,598,410.35 0.18
240 002831 裕同科技 311,758 10,503,127.02 0.17
241 000060 中金岭南 2,135,400 10,484,814.00 0.17
242 600517 国网英大 1,433,600 10,450,944.00 0.17
243 000686 东北证券 1,176,059 10,325,798.02 0.17
244 601778 晶科科技 1,209,623 10,318,084.19 0.17
245 300482 万孚生物 260,427 10,255,615.26 0.17
246 600380 健康元 796,263 10,224,016.92 0.17
247 600839 四川长虹 3,086,489 10,216,278.59 0.17
248 600498 烽火通信 567,400 10,201,852.00 0.17
249 002505 鹏都农牧 2,669,240 10,196,496.80 0.17
250 002294 信立泰 372,671 10,181,371.72 0.17
251 000930 中粮科技 935,500 10,168,885.00 0.17
252 600155 华创阳安 1,017,800 10,137,288.00 0.17
253 002939 长城证券 779,700 10,097,115.00 0.17
254 603858 步长制药 476,858 10,056,935.22 0.17
255 600390 五矿资本 1,879,600 9,999,472.00 0.17
256 000729 燕京啤酒 1,180,252 9,996,734.44 0.17
257 600667 太极实业 1,232,400 9,957,792.00 0.17
258 002701 奥瑞金 1,422,220 9,955,540.00 0.17
259 600511 国药股份 315,159 9,936,963.27 0.17
260 000401 冀东水泥 830,704 9,935,219.84 0.17
261 601992 金隅集团 3,484,812 9,896,866.08 0.16
262 600500 中化国际 1,155,887 9,894,392.72 0.16
263 600718 东软集团 726,700 9,854,052.00 0.16
264 600728 佳都科技 1,175,652 9,793,181.16 0.16
265 600895 张江高科 647,343 9,748,985.58 0.16
266 300376 易事特 966,700 9,715,335.00 0.16
267 600158 中体产业 641,655 9,701,823.60 0.16
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
144
268 002430 杭氧股份 323,100 9,696,231.00 0.16
269 688188 柏楚电子 25,100 9,675,046.00 0.16
270 600764 中国海防 237,700 9,664,882.00 0.16
271 600216 浙江医药 564,600 9,643,368.00 0.16
272 002382 蓝帆医疗 589,163 9,597,465.27 0.16
273 002004 华邦健康 1,323,764 9,584,051.36 0.16
274 002128 电投能源 642,549 9,541,852.65 0.16
275 600282 南钢股份 2,573,800 9,523,060.00 0.16
276 002683 广东宏大 315,963 9,516,805.56 0.16
277 601179 中国西电 1,713,557 9,510,241.35 0.16
278 002532 天山铝业 1,166,400 9,506,160.00 0.16
279 688029 南微医学 44,669 9,499,756.23 0.16
280 603225 新凤鸣 639,280 9,493,308.00 0.16
281 000598 兴蓉环境 1,499,656 9,477,825.92 0.16
282 002966 苏州银行 1,395,800 9,449,566.00 0.16
283 002368 太极股份 339,790 9,357,816.60 0.16
284 002174 游族网络 613,600 9,351,264.00 0.16
285 300072 三聚环保 1,178,386 9,344,600.98 0.16
286 002670 国盛金控 972,386 9,334,905.60 0.16
287 002595 豪迈科技 334,955 9,298,350.80 0.15
288 600985 淮北矿业 829,600 9,274,928.00 0.15
289 000540 中天金融 3,512,550 9,273,132.00 0.15
290 002396 星网锐捷 390,795 9,211,038.15 0.15
291 600528 中铁工业 1,113,925 9,145,324.25 0.15
292 002048 宁波华翔 419,134 9,065,868.42 0.15
293 000581 威孚高科 420,359 9,054,532.86 0.15
294 600297 广汇汽车 3,389,300 9,049,431.00 0.15
295 603866 桃李面包 318,158 9,035,687.20 0.15
296 600409 三友化工 1,034,900 9,003,630.00 0.15
297 603638 艾迪精密 281,484 8,984,969.28 0.15
298 002958 青农商行 2,321,600 8,961,376.00 0.15
299 002010 传化智联 1,028,900 8,951,430.00 0.15
300 600827 百联股份 670,637 8,939,591.21 0.15
301 600755 厦门国贸 1,239,053 8,933,572.13 0.15
302 601717 郑煤机 768,000 8,901,120.00 0.15
303 002925 盈趣科技 261,519 8,899,491.57 0.15
304 600567 山鹰国际 2,700,600 8,884,974.00 0.15
305 600060 海信视像 656,360 8,828,042.00 0.15
306 300271 华宇软件 692,738 8,797,772.60 0.15
307 603885 吉祥航空 492,830 8,747,732.50 0.15
308 000709 河钢股份 3,549,700 8,732,262.00 0.15
309 600131 国网信通 399,644 8,732,221.40 0.15
310 000778 新兴铸管 2,001,000 8,664,330.00 0.14
311 600598 北大荒 594,351 8,653,750.56 0.14
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
145
312 002183 怡亚通 1,305,000 8,639,100.00 0.14
313 002075 沙钢股份 1,478,531 8,619,835.73 0.14
314 000883 湖北能源 1,631,800 8,550,632.00 0.14
315 600325 华发股份 1,415,376 8,520,563.52 0.14
316 600967 内蒙一机 712,015 8,508,579.25 0.14
317 600820 隧道股份 1,576,700 8,482,646.00 0.14
318 002690 美亚光电 226,444 8,482,592.24 0.14
319 600782 新钢股份 1,599,100 8,443,248.00 0.14
320 603883 老百姓 170,772 8,432,721.36 0.14
321 600507 方大特钢 1,081,011 8,431,885.80 0.14
322 600021 上海电力 656,390 8,414,919.80 0.14
323 600566 济川药业 296,800 8,411,312.00 0.14
324 600737 中粮糖业 893,653 8,400,338.20 0.14
325 601456 国联证券 599,067 8,368,965.99 0.14
326 600597 光明乳业 576,100 8,364,972.00 0.14
327 000990 诚志股份 523,501 8,281,785.82 0.14
328 002434 万里扬 561,145 8,271,277.30 0.14
329 002281 光迅科技 351,615 8,189,113.35 0.14
330 600022 山东钢铁 4,574,260 8,187,925.40 0.14
331 600707 彩虹股份 1,199,700 8,181,954.00 0.14
332 601880 辽港股份 4,720,690 8,166,793.70 0.14
333 603927 中科软 297,520 8,140,147.20 0.14
334 000987 越秀金控 933,800 8,124,060.00 0.14
335 600663 陆家嘴 735,462 7,987,117.32 0.13
336 601106 中国一重 2,292,600 7,978,248.00 0.13
337 600435 北方导航 746,775 7,975,557.00 0.13
338 002124 天邦股份 1,229,840 7,920,169.60 0.13
339 002146 荣盛发展 1,816,800 7,903,080.00 0.13
340 600446 金证股份 550,500 7,883,160.00 0.13
341 601577 长沙银行 1,008,400 7,875,604.00 0.13
342 600572 康恩贝 1,560,535 7,802,675.00 0.13
343 601118 海南橡胶 1,430,403 7,552,527.84 0.13
344 002390 信邦制药 1,016,700 7,543,914.00 0.13
345 000898 鞍钢股份 2,008,432 7,531,620.00 0.13
346 600329 中新药业 239,700 7,528,977.00 0.13
347 603650 彤程新材 149,600 7,527,872.00 0.13
348 688088 虹软科技 170,014 7,490,816.84 0.12
349 600811 东方集团 2,483,541 7,475,458.41 0.12
350 000877 天山股份 488,231 7,474,816.61 0.12
351 600259 广晟有色 151,247 7,447,402.28 0.12
352 000488 晨鸣纸业 1,025,700 7,426,068.00 0.12
353 002440 闰土股份 770,842 7,392,374.78 0.12
354 603228 景旺电子 213,723 7,379,855.19 0.12
355 002233 塔牌集团 697,400 7,378,492.00 0.12
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
146
356 600808 马钢股份 1,994,800 7,360,812.00 0.12
357 002429 兆驰股份 1,513,300 7,354,638.00 0.12
358 300166 东方国信 675,639 7,296,901.20 0.12
359 002155 湖南黄金 703,100 7,284,116.00 0.12
360 688321 微芯生物 205,589 7,197,670.89 0.12
361 001914 招商积余 355,200 7,196,352.00 0.12
362 601200 上海环境 562,527 7,082,214.93 0.12
363 002416 爱施德 621,541 7,073,136.58 0.12
364 600037 歌华有线 814,300 7,068,124.00 0.12
365 600908 无锡银行 1,244,953 7,058,883.51 0.12
366 000559 万向钱潮 1,104,420 7,035,155.40 0.12
367 002085 万丰奥威 1,279,300 7,023,357.00 0.12
368 600373 中文传媒 566,287 6,999,307.32 0.12
369 002110 三钢闽光 1,024,604 6,967,307.20 0.12
370 600398 海澜之家 1,082,877 6,941,241.57 0.12
371 600906 财达证券 542,300 6,919,748.00 0.12
372 600167 联美控股 764,906 6,891,803.06 0.11
373 600026 中远海能 1,158,947 6,860,966.24 0.11
374 002705 新宝股份 276,515 6,829,920.50 0.11
375 601000 唐山港 2,476,312 6,809,858.00 0.11
376 600546 山煤国际 828,600 6,802,806.00 0.11
377 002081 金螳螂 1,118,645 6,801,361.60 0.11
378 600064 南京高科 723,020 6,753,006.80 0.11
379 601991 大唐发电 2,071,950 6,713,118.00 0.11
380 603000 人民网 462,254 6,665,702.68 0.11
381 000528 柳工 863,230 6,655,503.30 0.11
382 600195 中牧股份 509,113 6,654,106.91 0.11
383 000961 中南建设 1,602,400 6,633,936.00 0.11
384 601611 中国核建 664,300 6,623,071.00 0.11
385 601718 际华集团 2,202,000 6,561,960.00 0.11
386 000685 中山公用 739,690 6,546,256.50 0.11
387 002867 周大生 367,200 6,528,816.00 0.11
388 002038 双鹭药业 601,100 6,497,891.00 0.11
389 000158 常山北明 935,209 6,471,646.28 0.11
390 601608 中信重工 1,450,494 6,469,203.24 0.11
391 300133 华策影视 955,331 6,467,590.87 0.11
392 002387 维信诺 693,100 6,431,968.00 0.11
393 000090 天健集团 1,095,414 6,430,080.18 0.11
394 600120 浙江东方 1,452,231 6,418,861.02 0.11
395 000959 首钢股份 1,117,400 6,402,702.00 0.11
396 601333 广深铁路 2,834,289 6,348,807.36 0.11
397 000758 中色股份 1,152,114 6,290,542.44 0.10
398 000089 深圳机场 856,800 6,271,776.00 0.10
399 000671 阳光城 2,076,200 6,270,124.00 0.10
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
147
400 003022 联泓新科 167,810 6,114,996.40 0.10
401 600376 首开股份 1,077,842 6,100,585.72 0.10
402 600582 天地科技 1,383,600 6,060,168.00 0.10
403 000415 渤海租赁 2,067,400 6,016,134.00 0.10
404 000718 苏宁环球 1,268,400 5,974,164.00 0.10
405 002242 九阳股份 256,596 5,953,027.20 0.10
406 688289 圣湘生物 100,501 5,929,559.00 0.10
407 601598 中国外运 1,317,800 5,903,744.00 0.10
408 600062 华润双鹤 436,068 5,830,229.16 0.10
409 000967 盈峰环境 794,689 5,825,070.37 0.10
410 601975 招商南油 2,891,300 5,811,513.00 0.10
411 600126 杭钢股份 1,129,007 5,791,805.91 0.10
412 600307 酒钢宏兴 2,617,200 5,757,840.00 0.10
413 601098 中南传媒 600,475 5,746,545.75 0.10
414 000402 金融街 999,300 5,656,038.00 0.09
415 002458 益生股份 497,229 5,623,659.99 0.09
416 600556 天下秀 453,400 5,599,490.00 0.09
417 001965 招商公路 722,800 5,543,876.00 0.09
418 601958 金钼股份 809,100 5,542,335.00 0.09
419 600959 江苏有线 1,671,616 5,499,616.64 0.09
420 600643 爱建集团 813,401 5,498,590.76 0.09
421 002399 海普瑞 313,323 5,357,823.30 0.09
422 000563 陕国投 A 1,656,300 5,349,849.00 0.09
423 600056 中国医药 446,641 5,274,830.21 0.09
424 300257 开山股份 332,104 5,273,811.52 0.09
425 003035 南网能源 633,300 5,250,057.00 0.09
426 002563 森马服饰 676,900 5,232,437.00 0.09
427 601928 凤凰传媒 637,781 5,159,648.29 0.09
428 601860 紫金银行 1,529,864 5,125,044.40 0.09
429 600266 城建发展 1,131,524 5,091,858.00 0.08
430 600901 江苏租赁 998,527 5,082,502.43 0.08
431 603317 天味食品 189,086 5,069,395.66 0.08
432 600717 天津港 1,209,059 5,065,957.21 0.08
433 600968 海油发展 1,699,100 4,978,363.00 0.08
434 002815 崇达技术 293,300 4,942,105.00 0.08
435 300741 华宝股份 102,774 4,917,735.90 0.08
436 000937 冀中能源 886,200 4,882,962.00 0.08
437 002244 滨江集团 1,040,294 4,847,770.04 0.08
438 600095 湘财股份 477,400 4,831,288.00 0.08
439 000717 韶钢松山 1,013,200 4,812,700.00 0.08
440 600928 西安银行 1,114,300 4,791,490.00 0.08
441 002423 中粮资本 577,700 4,679,370.00 0.08
442 002468 申通快递 511,614 4,650,571.26 0.08
443 000028 国药一致 124,670 4,610,296.60 0.08
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
148
444 600776 东方通信 399,540 4,598,705.40 0.08
445 600787 中储股份 735,300 4,588,272.00 0.08
446 600006 东风汽车 668,400 4,551,804.00 0.08
447 000062 深圳华强 262,343 4,520,169.89 0.08
448 002424 贵州百灵 589,700 4,481,720.00 0.07
449 600729 重庆百货 169,875 4,420,147.50 0.07
450 600649 城投控股 1,057,222 4,345,182.42 0.07
451 600339 中油工程 1,400,000 4,312,000.00 0.07
452 600623 华谊集团 473,385 4,307,803.50 0.07
453 600835 上海机电 269,800 4,295,216.00 0.07
454 601139 深圳燃气 480,700 4,244,581.00 0.07
455 002375 亚厦股份 561,100 4,202,639.00 0.07
456 600299 安迪苏 336,100 4,140,752.00 0.07
457 600648 外高桥 312,351 4,132,403.73 0.07
458 300869 康泰医学 100,925 4,092,508.75 0.07
459 601969 海南矿业 337,800 4,056,978.00 0.07
460 000031 大悦城 1,076,895 4,016,818.35 0.07
461 000156 华数传媒 465,505 3,938,172.30 0.07
462 002653 海思科 179,900 3,669,960.00 0.06
463 600871 石化油服 1,701,100 3,640,354.00 0.06
464 600639 浦东金桥 284,471 3,632,694.67 0.06
465 000869 张裕 A 113,935 3,629,969.10 0.06
466 600377 宁沪高速 414,600 3,573,852.00 0.06
467 603379 三美股份 152,989 3,485,089.42 0.06
468 601828 美凯龙 392,630 3,459,070.30 0.06
469 601228 广州港 1,035,000 3,446,550.00 0.06
470 002302 西部建设 422,100 3,389,463.00 0.06
471 603708 家家悦 203,396 3,384,509.44 0.06
472 601298 青岛港 585,900 3,333,771.00 0.06
473 601869 长飞光纤 101,658 3,328,282.92 0.06
474 000046 泛海控股 1,736,700 3,264,996.00 0.05
475 001872 招商港口 189,357 3,209,601.15 0.05
476 601156 东航物流 145,900 3,192,292.00 0.05
477 002948 青岛银行 688,949 3,189,833.87 0.05
478 002945 华林证券 226,100 3,088,526.00 0.05
479 600823 世茂股份 940,494 3,084,820.32 0.05
480 000553 安道麦 A 363,900 3,071,316.00 0.05
481 603786 科博达 36,887 2,962,026.10 0.05
482 001203 大中矿业 189,485 2,857,433.80 0.05
483 603719 良品铺子 67,200 2,853,984.00 0.05
484 603355 莱克电气 95,850 2,810,322.00 0.05
485 601568 北元集团 331,900 2,698,347.00 0.04
486 600350 山东高速 522,600 2,696,616.00 0.04
487 600657 信达地产 715,304 2,668,083.92 0.04
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
149
488 603056 德邦股份 257,600 2,635,248.00 0.04
489 603515 欧普照明 125,944 2,614,597.44 0.04
490 600466 蓝光发展 1,268,120 2,586,964.80 0.04
491 601665 齐鲁银行 421,195 2,350,268.10 0.04
492 002946 新乳业 144,891 2,309,562.54 0.04
493 601003 柳钢股份 428,500 2,236,770.00 0.04
494 600917 重庆燃气 262,800 2,204,892.00 0.04
495 600956 新天绿能 117,500 2,022,175.00 0.03
496 002901 大博医疗 37,327 1,889,492.74 0.03
497 600903 贵州燃气 190,260 1,841,716.80 0.03
498 603868 飞科电器 40,180 1,744,615.60 0.03
499 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.03
500 601187 厦门银行 242,700 1,674,630.00 0.03
501 601099 太平洋 499,680 1,638,950.40 0.03
502 603983 丸美股份 43,700 1,392,719.00 0.02
503 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.01
504 688232 新点软件 18,893 793,317.07 0.01
505 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01
506 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.00
507 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
508 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.00
509 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
510 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
511 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
512 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
513 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
514 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
515 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
516 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
517 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
518 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
519 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
520 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
521 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
522 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
523 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
524 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
525 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
526 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
527 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
528 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
529 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
530 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
531 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
150
532 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
533 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
534 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
535 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
536 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
537 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
538 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
539 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
540 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
541 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
542 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
543 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
544 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
545 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
546 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
547 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
548 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
549 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
550 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
551 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
552 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
553 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
554 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
555 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
556 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
557 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
558 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
559 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
560 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
561 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002709 天赐材料 95,930,441.95 1.78
2 002340 格林美 80,282,417.23 1.49
3 002074 国轩高科 70,174,213.20 1.30
4 300274 阳光电源 69,617,108.59 1.29
5 300285 国瓷材料 68,432,151.85 1.27
6 000799 酒鬼酒 68,243,164.64 1.26
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
151
7 000009 中国宝安 64,448,942.33 1.19
8 300207 欣旺达 47,821,862.89 0.89
9 300316 晶盛机电 47,821,348.96 0.89
10 002385 大北农 47,422,815.20 0.88
11 002185 华天科技 47,047,042.59 0.87
12 002353 杰瑞股份 46,690,457.02 0.86
13 000988 华工科技 43,557,773.51 0.81
14 300037 新宙邦 43,081,829.89 0.80
15 300474 景嘉微 41,645,065.38 0.77
16 002444 巨星科技 41,386,397.76 0.77
17 300146 汤臣倍健 41,299,831.76 0.76
18 002797 第一创业 41,031,855.25 0.76
19 002625 光启技术 40,814,385.97 0.76
20 000630 铜陵有色 40,411,817.45 0.75
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300274 阳光电源 154,013,898.58 2.85
2 002709 天赐材料 151,975,560.31 2.81
3 002074 国轩高科 124,159,463.39 2.30
4 300207 欣旺达 94,042,084.45 1.74
5 300012 华测检测 85,235,425.16 1.58
6 300316 晶盛机电 85,107,320.39 1.58
7 002340 格林美 73,491,437.54 1.36
8 300285 国瓷材料 71,541,960.38 1.32
9 000799 酒鬼酒 68,173,455.88 1.26
10 002625 光启技术 65,792,356.44 1.22
11 300496 中科创达 64,181,181.05 1.19
12 600089 特变电工 63,301,965.85 1.17
13 000009 中国宝安 58,708,513.03 1.09
14 002648 卫星化学 56,925,645.98 1.05
15 300595 欧普康视 56,635,521.61 1.05
16 002791 坚朗五金 55,860,519.28 1.03
17 002185 华天科技 51,076,952.29 0.95
18 002568 百润股份 49,566,715.63 0.92
19 002385 大北农 49,358,712.84 0.91
20 002353 杰瑞股份 48,416,955.81 0.90
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
152
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,657,329,659.75
卖出股票收入（成交）总额 7,459,457,305.39
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 404,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 404,000.00 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例(％)
1 113634 珀莱转债 2,850 285,000.00 0.00
2 110084 贵燃转债 1,190 119,000.00 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
153
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/
卖）（手）
合约市值
（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2201
中证 500股
指期货
IC2201合约
73
107,715,880.
00
1,148,600.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理，实
现投资目标。
IC2203
中证 500股
指期货
IC2203合约
5 7,305,800.00 56,600.00
买入股指期货合约
的目的是进行更有
效地流动性管理，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） 1,205,200.00
股指期货投资本期收益（元） 24,710,563.10
股指期货投资本期公允价值变动（元） -731,280.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基
金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在
配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
154
1 存出保证金 18,072,471.40
2 应收证券清算款 6,147,039.08
3 应收股利 5,858.00
4 应收利息 341,480.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,566,848.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 601615 明阳智能 7,185,330.00 0.12
转融通出借证券受
限
2 600157 永泰能源 6,683,586.00 0.11
转融通出借证券受
限
3 002340 格林美 6,388,020.00 0.11
转融通出借证券受
限
4 600884 杉杉股份 5,810,121.00 0.10
转融通出借证券受
限
5 000009 中国宝安 4,805,190.00 0.08
转融通出借证券受
限
6 000723 美锦能源 4,257,129.00 0.07
转融通出借证券受
限
7 600522 中天科技 3,916,064.00 0.07
转融通出借证券受
限
8 000733 振华科技 3,728,400.00 0.06
转融通出借证券受
限
9 600885 宏发股份 3,209,520.00 0.05
转融通出借证券受
限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
155
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 华夏中证 500ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,077 62,336.36 692,293,181.00 44.29% 195,474,790.00 12.50% 675,440,823.00 43.21%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
华夏基金－中央汇金资产管理有限责
任公司－华夏基金－汇金资管单一资
产管理计划
188,000,000.00 12.03%
2 广发证券股份有限公司 99,438,712.00 6.36%
3 国泰君安证券股份有限公司 53,234,206.00 3.41%
4 中国国际金融股份有限公司 36,666,250.00 2.35%
5 方正证券股份有限公司 32,190,621.00 2.06%
6
华泰证券股份有限公司融券专用证券
账户
24,978,300.00 1.60%
7 招商证券股份有限公司 23,088,513.00 1.48%
8 中信证券股份有限公司 22,575,445.00 1.44%
9 中国人寿保险股份有限公司 19,999,988.00 1.28%
10
华安证券股份有限公司融券专用证券
账户
19,489,400.00 1.25%
11
中国建设银行股份有限公司－华夏中
证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
675,440,823.00 43.21%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
- -
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
156
单位：份
基金合同生效日(2015年 5月 5日)基金份额总额 2,134,473,505
本报告期期初基金份额总额 1,646,408,794
本报告期基金总申购份额 2,818,390,249
减：本报告期基金总赎回份额 2,901,590,249
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,563,208,794
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 4月 9日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副
总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。
本基金管理人于 2021年 11月 2日发布公告，蔡向阳先生不再担任华夏基金管理有限公司高级
管理人员。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 100,000 元人
民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 7年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
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157
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
中信证券 17 5,235,145,912.73 34.77% 2,257,958.88 34.77% -
招商证券 2 2,403,694,660.88 15.96% 1,036,737.85 15.96% -
中泰证券 2 2,358,651,439.54 15.66% 1,017,309.89 15.66% -
申万宏源证券 2 2,157,042,301.43 14.32% 930,347.39 14.32% -
国泰君安证券 2 1,141,939,571.19 7.58% 492,516.24 7.58% -
国盛证券 1 426,713,715.92 2.83% 184,039.99 2.83% -
中金公司 5 402,218,571.81 2.67% 173,479.27 2.67% -
东兴证券 1 398,956,179.91 2.65% 172,072.65 2.65% -
东方证券 1 388,021,320.84 2.58% 167,354.40 2.58% -
光大证券 5 103,042,419.86 0.68% 44,443.12 0.68% -
华泰证券 2 42,857,504.47 0.28% 18,484.26 0.28% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东北证券、方正证券、海通证券、华西证券、万
联证券、粤开证券、浙商证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本
报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，光大证券、华泰证券、中金公司、中信证券的部分交易单元、
方正证券、招商证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 4,132,497.71 59.09% 15,000,000.00 100.00%
招商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
国泰君安证券 2,860,535.00 40.91% - -
国盛证券 - - - -
中金公司 - - - -
东兴证券 - - - -
东方证券 - - - -
光大证券 - - - -
华泰证券 - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-04
2
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-09
3
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-15
4
华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机
构办理本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-20
5
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-01-27
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-01
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-02-24
8
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-12
9
华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证
券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》
修订旗下部分公募基金基金合同的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-03-29
10
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-02
11
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-07
12 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
159
13
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-09
14
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-04-21
15
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-08
16
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-12
17
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-13
18
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-19
19
华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业
场所变更的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-25
20
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-05-28
21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-04
22
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-09
23
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-17
24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-18
25
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-19
26
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-06-30
27
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-07-03
28
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-07-14
29
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-07-23
30
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-07-24
31
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-07-26
32
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-08-05
33
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-08-07
34
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-08-13
华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
160
35
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-10-13
36
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-10-15
37
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-10-20
38
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-10-22
39
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-10-23
40 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-11-02
41
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-11-10
42
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-11-22
43
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-12-04
44
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-12-08
45
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2021-12-10
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
华 夏 中 证
500ETF联接
1
2021-01-01
至
2021-12-31
710,706,802.00 200,799,521.00 236,065,500.00 675,440,823.00 43.21%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不
足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可
能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持
续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
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161
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《华夏中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
