摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资
基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................ 47
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
11.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查文件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地点 .................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
基金简称
大摩进取优选股票
基金主代码
000594
交易代码 000594
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 5月 29日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
252,836,592.76份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以进取型策略，选择
趋势向上的行业里的具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新
能力的优质公司作为投资对象，力争获取超越业绩比较基准的中长
期稳定收益。
投资策略
1、大类资产配置策略
从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度进行综合分析，
在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不同时期
的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求股票、债券和货
币等大类资产的动态配置及资产的稳健增长。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评估行业发展趋
势，在此基础上判断行业的可持续发展能力，作为本基金行业配置
的依据。
（2）个股选择策略
采用“自下而上“的个股优选策略，坚持以深入细致的基本面研究
为选股的基本原则，投资于具备以下几方面优选特质的上市企业：1）
该企业处于趋势向上的优质行业；2）该企业为所处行业内最优质的
公司；3）该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定量分析与定
性分析相结合的方法对个股进行选择。
3、债券投资策略
将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、
流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线
等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组
合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4、权证投资策略
在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基
本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
许菲菲 李申
联系电话
(0755)88318883 (021)60637102
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (021)60637111
传真
(0755)82990384 (021)60635778
注册地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层 01-04室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
深圳市福田区中心四路 1号嘉里
建设广场第二座第 17层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518048 100033
法定代表人
王鸿嫔 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第二
座 17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
-223,717,086.34 18,084,621.78 11,930,275.35
本期利润
-241,847,161.04 24,015,288.61 19,026,040.24
加权平均 -0.5516 0.7466 0.6642
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基金份额
本期利润
本期加权
平均净值
利润率
-16.03%
31.68%
42.19%
本期基金
份额净值
增长率
12.62%
49.59%
49.73%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
209,225,192.59 96,489,161.77 17,346,643.75
期末可供
分配基金
份额利润
0.8275 1.2083 0.5988
期末基金
资产净值
832,293,757.74 233,384,494.61 56,606,318.79
期末基金
份额净值
3.292 2.923 1.954
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
229.20%
192.30%
95.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 3.82% 0.85% 1.49% 0.67% 2.33% 0.18%
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过去六个月 -9.44% 1.09% -4.17% 0.87%
-5.27
%
0.22%
过去一年 12.62% 1.47% -3.56% 1.00%
16.18
%
0.47%
过去三年 152.26% 1.53% 56.17% 1.09%
96.09
%
0.44%
过去五年 120.20% 1.41% 46.11% 1.02%
74.09
%
0.39%
自基金合同生效起
至今
229.20% 1.74% 116.91% 1.24%
112.29
%
0.50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同 于 2014年 5月 29日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存
续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配的情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于 2003年 3月 14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。
截止 2021年 12月 31日，公司旗下共管理 34只公募基金，其中股票型基金 4只，混合型基
金 19只，指数型基金 2只，债券型基金 9只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
缪 东
航
基金经理
2021 年 4
月 17日
- 11年
北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理
有限公司建材行业研究员，2012年 9月加
入本公司，历任研究管理部研究员、基金
经理助理，现任权益投资部基金经理。2017
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年 1 月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混
合型证券投资基金基金经理，2017年 5月
至 2020年 5月以及 2021年 4月起担任摩
根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基
金基金经理，2017年 5 月至 2021 年 1 月
担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2017 年 11 月
至 2020年 12月担任摩根士丹利华鑫新趋
势灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，2017年 12月至 2020年 5月担任摩根
士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2021年 3月起担任摩
根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基
金基金经理。
朱睿 基金经理
2019 年 4
月 20日
2021 年 5
月 29日
9年
厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股
份有限公司研究所化工行业研究员，2014
年 10月加入本公司，历任研究管理部研究
员、基金经理助理，权益投资部基金经理。
2019年 4月至 2021年 5月担任摩根士丹
利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金
经理，2019 年 4月至 2021 年 1月担任摩
根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期为根据本公司决定的聘任日期和解聘日期；
2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
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交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年本基金的资产配置方向有一些变化，在 2021 年一季度，本基金的配置方向主要是包
括化工在内的周期板块，2021 年 4 月 17 日我被任命为本基金的基金经理，在接管本基金后，摆
在我面前的第一道难题是，应该继续重仓周期板块，还是应参考市场情况做相应调整？我认为，
应从维护持有人的利益角度出发，实事求是地分析哪些板块未来有机会。
我回溯了年初以来的行情，钢铁、煤炭和化工等周期板块已录得不小的涨幅。同时，经参考
内外部研究报告，并且研究了周期行业的价格和供需数据后，发现很多周期行业盈利都已经处于
最近几年的高点，有些子板块的盈利甚至超过了 2011年经济高度景气时的高点。因此，彼时预估
周期股的行情已接近尾声，如果没在高点离场，之后可能会较难退出。综合考虑了当时的基本面
和市场状况，本基金逐渐将本基金的资产配置到消费和高端制造上。
下半年的能耗双控导致了供给短缺，大宗商品价格继续大幅上涨，周期板块的强势表现确实
有些超出意料。往者不可谏，来者犹可追。我们将在充分吸取经验教训的基础上，继续砥砺前行，
争取在新的一年以优异的业绩回报我们的持有人。
尽管本基金在 2021年的个股和板块配置有所调整，但我们一直以来所坚持的投资框架基本保
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持稳定。在资产配置方面，除非出现重大的宏观利空因素，本基金预计将维持中性偏高的仓位，
个股选择是本基金获取超额收益的主要方式，我们将以逆向投资思维对个股的投资时点进行把握，
重点关注个股的预期差。在个股的风格方面，我们认为中盘蓝筹股兼具核心竞争力和成长性，是
本基金的重点选股方向。我们始终坚信，具有核心竞争力的公司，才能为股东持续创造超额利润，
从而为投资者持续创造超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2021年 12月 31日，本基金份额净值为 3.292 元，累计份额净值为 3.292
元，报告期内基金份额净值增长率为 12.62%，同期业绩比较基准收益率为-3.56%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过对 2021年投资情况的总结与反思，我们认为，基于过往投资实践所形成的投资框架已基
本完备，但亦需根据市场环境的变化做出合理调整。
在新的一年里，精选个股仍然是我们一以贯之的策略，为我们的持有人挑选好公司仍然是我
们的终极使命；同时，我们从 2021年极致的板块行情中吸取了一些教训，在选股的过程中，我们
将更加注重产业趋势的研判，将自下而上与自上而下的选股方法有机结合。
中盘蓝筹仍然是本基金看好的重点方向，中盘蓝筹股兼具核心竞争力和成长性，建立在核心
竞争力基础上的成长才是可持续的成长，才是真正的成长。但结合当前的市场环境，需要平衡核
心竞争力与成长性的关系，赋予成长性更高的权重。
展望 2022年，对于宏观经济，我们预计远期存在一定压力。首先，去年下半年地产行业在三
道红线和贷款两集中政策的影响下，房屋销售快速下滑，房企的现金流持续紧张。这造成了房企
的拿地信心和开工意愿不足，因此地产投资后续将面临一定压力。其次，中央经济工作会议后，
稳增长成为决策层的共识，如果考虑到去年专项债的结余和今年提前发行的专项债，我们认为基
建投资的资金是较为充足的。目前制约基建发力的主要是缺乏高回报的项目，为了实现基建的增
长，需要适当降低基建项目的预期回报率。最后，2021年出口及出口相关的制造业是支撑经济景
气度的重要力量，2022年全球疫情总体放缓，海外的生产能力逐渐从疫情中恢复，对中国商品的
购买需求或将减少，这对出口造成一定的压力。
鉴于经济在远期面临的压力，我们预计在货币政策上需要保持适度宽松，这在客观上导致了
A 股的流动性较为宽松，这种宽松的货币环境有利于成长股的估值提升。近期市场的关注点是美
联储的紧缩节奏将会加快，虽然加息预期可能在一定程度上会影响流动性，但我们认为中美利差
仍然较大，国内的通胀不高，美联储的加息不会制约国内货币政策的宽松空间。同时，我们注意
到，居民投资房地产的回报率在显著下降，出于财富增值保值的需求，居民财富需要向股市持续
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转移。从股票的供给层面，注册制改革激发了 A股的活力，大批优秀企业上市提升了 A股的吸引
力。因此，在新的一年里，我们对 A股的表现并不悲观。
在组合构建方面，基于我们对宏观经济和流动性的预估，2022年需要降低组合与宏观经济的
相关性，把握结构性机会。新能源和半导体等热门赛道在 2021年大幅上涨，估值处于高位，我们
在长期仍然看好这些板块，2022 年我们将在合理的估值水平下进行投资。我们预计 2022 年的投
资方向将更加多元化，个股行情会更加明显。由于股票数量大幅增长，选股的难度较 2021年会显
著加大，相比于 2021年，我们将更加关注公司层面的基本面变化，并且更加关注企业的成长性。
在行业展望方面，本基金在 2022年重点看好高端制造板块。从长期看，高端制造板块将受益
于国内的工程师红利，在技术上不断追赶发达国家，从而实现进口替代，甚至在部分领域可以抢
占全球市场份额。从短期看，在经济总量放缓的背景下，高端制造板块有更多结构性的机会。
在高端制造领域，2021年，我们重点布局了受益于进口替代的陶瓷电容和激光器等行业，以
及元宇宙相关的硬件制造领域。2022年，我们将重点关注智能汽车，最近几年汽车电动化浪潮加
速了汽车的智能化，我们预计汽车智能化对于汽车行业的影响将不亚于智能手机替代功能机所产
生的影响。
此外，我们预计地产产业链存在阶段性的估值修复机会，2021年地产产业链的景气度快速下
行，板块的估值承压。目前央行和银保监会已经对地产行业的风险做出快速响应，出台了针对居
民合理购房需求以及房企融资需求的鼓励政策，据此我们预计，地产及地产产业链的基本面将迎
来向上的拐点。同时，行业长效机制建立的过程中，虽然导致了部分房企暴雷，但我们也看到了
行业出清后竞争格局的改善。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人在完善内部控制制度的同时，通过开展日常监控、例行检查、专项检
查等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议
并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金运营等方面。同时，
开展合规管理有效性评估、公司治理情况自查、公募基金投资管理自查、从业人员管理自查、投
诉处理工作自查、投资者保护工作自查、人行资管产品统计工作自查等监管机构要求的自查工作。
（2）做好日常监控工作。通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督
后台运营业务等工作，加强日常风险监控，规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，保障
公司和基金运作合法合规。（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系；同时，适时
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 14页 共 66页
解读监管政策与要求，组织落实侧袋机制、基金信息披露、新股网下询价、反洗钱等法律法规的
相关要求。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合
规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订、
充实培训材料并组织开展培训工作，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）加强新产品和新
业务的风险管理。
2022年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专
业意见。
本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的公司领导）以及相关
成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业
务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值
流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相
关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方法的
最终决策和日常估值的执行。
由于基金经理、相关投资研究人员、债券信用分析师对特定投资品种的估值有深入的理解，经估
值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特定品
种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 24338号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
(以下简称“摩根士丹利华鑫进取优选基金”)的财务报表，
包括 2021 年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫进取优选基金
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于摩根士丹利
华鑫进取优选基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
摩根士丹利华鑫进取优选基金的基金管理人摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估摩根士丹利
华鑫进取优选基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算摩根士丹利华鑫进取优选基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督摩根士丹利华鑫进取优选基金的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 17页 共 66页
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对摩根士丹
利华鑫进取优选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致摩根士丹
利华鑫进取优选基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰
施翊洲
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2022年 03月 24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
79,960,853.82 15,308,281.28
结算备付金
1,426,939.36 2,006,396.81
存出保证金
412,855.47 66,590.70
交易性金融资产
7.4.7.2
758,491,582.60 220,234,316.01
其中：股票投资
758,491,582.60 220,234,316.01
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
4,146,299.74 2,080,641.20
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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应收利息
7.4.7.5
9,447.89 2,857.74
应收股利
- -
应收申购款
476,133.61 313,932.13
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
844,924,112.49 240,013,015.87
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,315,901.57 -
应付赎回款
2,054,945.05 5,718,353.86
应付管理人报酬
1,086,628.16 324,767.69
应付托管费
181,104.71 54,127.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
796,650.16 427,444.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
195,125.10 103,826.82
负债合计
12,630,354.75 6,628,521.26
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
252,836,592.76 79,852,676.46
未分配利润
7.4.7.10
579,457,164.98 153,531,818.15
所有者权益合计
832,293,757.74 233,384,494.61
负债和所有者权益总计
844,924,112.49 240,013,015.87
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.292 元，基金份额总额 252,836,592.76
份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
-195,062,357.54 26,771,018.01
1.利息收入
646,776.19 35,597.80
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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其中：存款利息收入
7.4.7.11
642,768.78 35,597.80
债券利息收入
4,007.41 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-201,714,106.52 19,716,079.25
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-219,768,949.95 19,137,288.40
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
787,784.89 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
17,267,058.54 578,790.85
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-18,130,074.70 5,930,666.83
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
24,135,047.49 1,088,674.13
减：二、费用
46,784,803.50 2,755,729.40
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
22,759,936.35 1,105,779.94
2．托管费
7.4.10.2.2
3,793,322.62 184,296.65
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
20,020,995.07 1,352,877.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
14.42 -
7．其他费用
7.4.7.20
210,535.04 112,775.81
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-241,847,161.04 24,015,288.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-241,847,161.04 24,015,288.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
79,852,676.46 153,531,818.15 233,384,494.61
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -241,847,161.04
-241,847,161.04
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
172,983,916.30 667,772,507.87 840,756,424.17
其中：1.基金申
购款
1,532,915,361.84 4,068,877,958.30 5,601,793,320.14
2.基金赎
回款
-1,359,931,445.54 -3,401,105,450.43 -4,761,036,895.97
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
252,836,592.76 579,457,164.98 832,293,757.74
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
28,969,492.38 27,636,826.41 56,606,318.79
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 24,015,288.61
24,015,288.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
50,883,184.08 101,879,703.13 152,762,887.21
其中：1.基金申
购款
123,288,153.77 213,159,305.22 336,447,458.99
2.基金赎 -72,404,969.69 -111,279,602.09 -183,684,571.78
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
79,852,676.46 153,531,818.15 233,384,494.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王鸿嫔
邓寰乐
谢先斌
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1596号《关于核准摩根士丹利华鑫进取优选股票
型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集
422,043,460.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
304号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
基金合同》于 2014 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,102,094.73
份，其中认购资金利息折合 58,634.02 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于进取优选相关
股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金合同生效日至 2015年 9月 28日
止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*85%+中信标普全债指数收益率*15%。根
据本基金的基金管理人于 2015年 9月 29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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部分开放式基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自 2015年 9月 29日起，本基金
业绩比较基准变更为：沪深 300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2022年 3月 24日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫进取优选股票型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
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款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允
价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
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估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整
并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
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受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
79,960,853.82 15,308,281.28
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
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第 28页 共 66页
合计
79,960,853.82 15,308,281.28
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
765,114,731.23 758,491,582.60 -6,623,148.63
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
765,114,731.23 758,491,582.60 -6,623,148.63
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
208,727,389.94
220,234,316.01
11,506,926.07
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
208,727,389.94
220,234,316.01
11,506,926.07
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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应收活期存款利息
8,537.20 1,831.66
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
706.31 993.19
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
204.38 32.89
合计
9,447.89 2,857.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
796,650.16 427,444.95
银行间市场应付交易费用
- -
合计
796,650.16 427,444.95
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
6,125.10 4,826.82
应付证券出借违约金
- -
预提费用 189,000.00 99,000.00
合计
195,125.10 103,826.82
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 79,852,676.46
79,852,676.46
本期申购
1,532,915,361.84
1,532,915,361.84
本期赎回（以“-”号填列）
-1,359,931,445.54
-1,359,931,445.54
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
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本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
252,836,592.76
252,836,592.76
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 96,489,161.77 57,042,656.38 153,531,818.15
本期利润
-223,717,086.34 -18,130,074.70 -241,847,161.04
本期基金份额交易
产生的变动数
336,453,117.16 331,319,390.71 667,772,507.87
其中：基金申购款
2,033,202,699.61 2,035,675,258.69 4,068,877,958.30
基金赎回款
-1,696,749,582.45 -1,704,355,867.98 -3,401,105,450.43
本期已分配利润
- - -
本期末
209,225,192.59 370,231,972.39 579,457,164.98
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
527,792.61 28,658.33
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
102,310.81 6,273.13
其他
12,665.36 666.34
合计
642,768.78 35,597.80
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-219,768,949.95 19,137,288.40
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
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合计
-219,768,949.95 19,137,288.40
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
6,769,766,971.70
426,323,804.31
减：卖出股票成本总
额
6,989,535,921.65
407,186,515.91
买卖股票差价收入
-219,768,949.95
19,137,288.40
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
787,784.89 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
787,784.89 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
12,589,212.53 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
11,797,300.00 -
减：应收利息总额
4,127.64 -
买卖债券差价收入
787,784.89 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
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7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
17,267,058.54 578,790.85
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
17,267,058.54 578,790.85
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-18,130,074.70 5,930,666.83
股票投资
-18,130,074.70 5,930,666.83
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-18,130,074.70 5,930,666.83
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
24,006,605.02 1,066,572.77
基金转换费收入
128,442.47 22,101.36
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 33页 共 66页
合计
24,135,047.49 1,088,674.13
注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归入基金
资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
20,020,995.07 1,352,877.00
银行间市场交易费用
- -
合计
20,020,995.07 1,352,877.00
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
100,000.00 40,000.00
信息披露费
80,000.00 50,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 12,535.04 4,775.81
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计
210,535.04 112,775.81
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市基石创业投资有限公司 基金管理人的股东
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 34页 共 66页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华鑫证券 1,345,524,976.16 9.41
- -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华鑫证券 1,238,320.74 10.38
15,988.11 2.01
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华鑫证券 - -
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
22,759,936.35 1,105,779.94
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 35页 共 66页
其中：支付销售机构的客户维护费
9,333,303.16
509,269.98
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
3,793,322.62 184,296.65
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
79,960,853.82
527,792.61
15,308,281.28
28,658.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 36页 共 66页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配事项。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8月
4日
2022
年 2月
14日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9月
8日
2022
年 3月
16日
新股流
通受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8月
2日
2022
年 2月
14日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
7日
新股流
通受限
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28日
2022
年 1月
6日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301025
读客
文化
2021
年 7月
6日
2022
年 01
月 24
日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8日
2022
年 1月
17日
新股流
通受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8日
2022
年 01
月 19
日
新股流
通受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301029 怡合 2021 2022 新股流 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 37页 共 66页
达 年 7月
14日
年 1月
24日
通受限
301030
仕净
科技
2021
年 7月
15日
2022
年 1月
24日
新股流
通受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21日
2022
年 2月
7日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7月
22日
2022
年 2月
7日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7月
1日
2022
年 1月
10日
新股流
通受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7月
26日
2022
年 2月
7日
新股流
通受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8月
2日
2022
年 2月
11日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10日
2022
年 2月
17日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11日
2022
年 02
月 28
日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8月
17日
2022
年 2月
24日
新股流
通受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17日
2022
年 2月
24日
新股流
通受限
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25日
2022
年 3月
1日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8月
26日
2022
年 3月
7日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056 森赫 2021 2022 新股流 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 38页 共 66页
股份 年 8月
27日
年 3月
7日
通受限
301057
汇隆
新材
2021
年 8月
31日
2022
年 3月
9日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021
年 9月
3日
2022
年 3月
14日
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9月
6日
2022
年 3月
14日
新股流
通受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9日
2022
年 3月
24日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021
年 9月
16日
2022
年 3月
28日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9月
16日
2022
年 3月
28日
新股流
通受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021
年 9月
22日
2022
年 3月
29日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9月
22日
2022
年 3月
30日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29日
新股流
通受限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301100
风光
股份
2021
年 12
2022
年 6月
新股流
通受限
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 39页 共 66页
月 10
日
17日
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9日
2022
年 6月
16日
新股流
通受限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9日
2022
年 5月
18日
新股流
通受限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26日
新股流
通受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28日
新股流
通受限
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15日
新股流
通受限
116.88 116.08 377 44,063.76 43,762.16 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8日
新股流
通受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19日
新股流
通受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24日
新股流
通受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2日
新股流
通受限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22日
新股流
通受限
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22日
新股流
通受限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
601728
中国
电信
2021
年 8月
2022
年 2月
新股流
通受限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 40页 共 66页
11日 21日
688176
亚虹
医药
2021
年 12
月 29
日
2022
年 01
月 07
日
新股未
上市
22.98 22.98 26,412 606,947.76 606,947.76 -
688212
澳华
内镜
2021
年 11
月 8日
2022
年 5月
16日
新股流
通受限
22.50 32.82 3,496 78,660.00 114,738.72 -
688257
新锐
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
27日
新股流
通受限
62.30 61.10 2,899 180,607.70 177,128.90 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23日
2022
年 1月
4日
新股流
通受限
38.85 293.00 2,149 83,488.65 629,657.00 -
688501
青达
环保
2021
年 7月
9日
2022
年 1月
17日
新股流
通受限
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 41页 共 66页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，
属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场
风险、流动性风险及信用风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规风险管理，后者主要负责操作风险和基金投资的信用风险、市场风险以及流动
性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接
管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 42页 共 66页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金无债券投资和资产支持证券投资(2020年 12月 31日，同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 43页 共 66页
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12月 31日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7个工作日可变现资产的
可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 79,960,853.82 - - - 79,960,853.82
结算备付金 1,426,939.36 - - - 1,426,939.36
存出保证金 412,855.47 - - - 412,855.47
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 44页 共 66页
交易性金融资产 - - - 758,491,582.60 758,491,582.60
应收利息 - - - 9,447.89 9,447.89
应收申购款 - - - 476,133.61 476,133.61
应收证券清算款 - - - 4,146,299.74 4,146,299.74
资产总计
81,800,648.65 - - 763,123,463.84 844,924,112.49
负债
应付赎回款 - - - 2,054,945.05 2,054,945.05
应付管理人报酬 - - - 1,086,628.16 1,086,628.16
应付托管费 - - - 181,104.71 181,104.71
应付证券清算款 - - - 8,315,901.57 8,315,901.57
应付交易费用 - - - 796,650.16 796,650.16
其他负债 - - - 195,125.10 195,125.10
负债总计
- - - 12,630,354.75 12,630,354.75
利率敏感度缺口
81,800,648.65 - - 750,493,109.09 832,293,757.74
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 15,308,281.28 - - - 15,308,281.28
结算备付金 2,006,396.81 - - - 2,006,396.81
存出保证金 66,590.70 - - - 66,590.70
交易性金融资产 - - - 220,234,316.01 220,234,316.01
应收证券清算款 - - - 2,080,641.20 2,080,641.20
应收利息 - - - 2,857.74 2,857.74
应收申购款 - - - 313,932.13 313,932.13
资产总计
17,381,268.79
-
-
222,631,747.08
240,013,015.87
负债
应付赎回款 - - - 5,718,353.86 5,718,353.86
应付管理人报酬 - - - 324,767.69 324,767.69
应付托管费 - - - 54,127.94 54,127.94
应付交易费用 - - - 427,444.95 427,444.95
其他负债 - - - 103,826.82 103,826.82
负债总计
- -
-
6,628,521.26
6,628,521.26
利率敏感度缺口
17,381,268.79
-
-
216,003,225.82
233,384,494.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020年 12月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 45页 共 66页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合定性分析和定量分析方法的结论，以
实现大类资产的动态配置。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
758,491,582.60
91.13
220,234,316.01
94.37
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
758,491,582.60 91.13
220,234,316.01 94.37
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 46页 共 66页
31日 ）
分析
业绩比较基准（附
注 7.4.1）上升 5%
43,730,000.00 13,800,000.00
业绩比较基准（附
注 7.4.1）下降 5%
-43,730,000.00 -13,800,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 754,585,568.20元，属于第二层次的余额为 606,947.76元，属于第三层次
的余额为 3,299,066.64元(2020年 12月 31日,属于第一层次的余额为 220,049,085.64元，属于
第二层次的余额为 185,230.37元，无属于第三层次的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具3,299,066.64元(2020
年 12月 31日：无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具 2,478,996.94元(2020年度：无)，
计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益 820,069.70 元(2020 年度：无)。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 47页 共 66页
3,299,066.64元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允
价值之间为负相关关系。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2020年 12月 31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
758,491,582.60 89.77
其中：股票
758,491,582.60 89.77
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
81,387,793.18 9.63
8 其他各项资产
5,044,736.71 0.60
9 合计
844,924,112.49 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
4,235,646.00 0.51
B
采矿业
- -
C
制造业
604,158,541.93 72.59
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
8,304,000.00 1.00
F
批发和零售业
301,995.66 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
44,077,549.20 5.30
J
金融业
30,418,087.24 3.65
K
房地产业
36,163,095.00 4.34
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
30,780,131.44 3.70
N
水利、环境和公共设施管理业
21,351.71 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐业
8,414.64 0.00
S
综合
- -
合计
758,491,582.60 91.13
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300408 三环集团 1,442,692 64,344,063.20 7.73
2 300124 汇川技术 731,630 50,189,818.00 6.03
3 300747 锐科激光 807,183 47,712,587.13 5.73
4 002241 歌尔股份 880,600 47,640,460.00 5.72
5 603833 欧派家居 307,340 45,332,650.00 5.45
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 49页 共 66页
6 601012 隆基股份 477,540 41,163,948.00 4.95
7 603259 药明康德 259,229 30,739,374.82 3.69
8 600030 中信证券 1,151,764 30,418,087.24 3.65
9 300760 迈瑞医疗 68,802 26,199,801.60 3.15
10 600315 上海家化 623,600 25,199,676.00 3.03
11 002230 科大讯飞 435,800 22,883,858.00 2.75
12 000858 五 粮 液 99,600 22,176,936.00 2.66
13 600183 生益科技 897,100 21,126,705.00 2.54
14 002677 浙江美大 1,199,569 20,812,522.15 2.50
15 600529 山东药玻 445,300 19,548,670.00 2.35
16 688111 金山办公 73,431 19,459,215.00 2.34
17 002376 新北洋 1,855,332 17,495,780.76 2.10
18 001979 招商蛇口 1,256,200 16,757,708.00 2.01
19 688169 石头科技 19,850 16,138,050.00 1.94
20 600660 福耀玻璃 331,000 15,603,340.00 1.87
21 688608 恒玄科技 49,222 15,012,710.00 1.80
22 002466 天齐锂业 130,789 13,994,423.00 1.68
23 300724 捷佳伟创 111,800 12,778,740.00 1.54
24 301029 怡合达 128,662 11,851,303.94 1.42
25 600048 保利发展 728,900 11,392,707.00 1.37
26 600703 三安光电 237,400 8,916,744.00 1.07
27 603501 韦尔股份 27,300 8,484,021.00 1.02
28 601117 中国化学 692,000 8,304,000.00 1.00
29 000002 万 科Ａ 405,500 8,012,680.00 0.96
30 002367 康力电梯 986,200 7,919,186.00 0.95
31 605099 共创草坪 223,100 7,886,585.00 0.95
32 601636 旗滨集团 460,000 7,866,000.00 0.95
33 300450 先导智能 91,920 6,836,090.40 0.82
34 000786 北新建材 128,900 4,618,487.00 0.55
35 000998 隆平高科 182,100 4,235,646.00 0.51
36 601689 拓普集团 79,400 4,208,200.00 0.51
37 603960 克来机电 111,100 4,041,818.00 0.49
38 600487 亨通光电 255,340 3,860,740.80 0.46
39 601882 海天精工 128,700 3,187,899.00 0.38
40 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.20
41 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.08
42 688176 亚虹医药 26,412 606,947.76 0.07
43 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.03
44 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.02
45 688212 澳华内镜 3,496 114,738.72 0.01
46 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
47 301053 远信工业 1,544 45,992.00 0.01
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 50页 共 66页
48 301177 迪阿股份 377 43,762.16 0.01
49 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
50 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
51 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
52 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
53 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
54 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
55 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
56 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
57 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
58 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
59 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
60 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
61 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
62 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
63 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
64 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
65 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
66 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
67 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
68 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
69 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
70 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
71 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
72 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
73 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
74 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
75 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
76 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
77 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
78 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
79 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
80 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
81 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
82 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
83 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
84 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
85 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
86 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
87 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
88 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
89 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 51页 共 66页
90 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
91 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
92 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601233 桐昆股份 308,245,381.14 132.08
2 002493 荣盛石化 265,586,613.70 113.80
3 603833 欧派家居 256,514,893.09 109.91
4 002677 浙江美大 247,030,436.19 105.85
5 300408 三环集团 214,653,133.63 91.97
6 600315 上海家化 208,129,765.90 89.18
7 002064 华峰化学 185,236,992.73 79.37
8 002597 金禾实业 182,325,913.49 78.12
9 000002 万 科Ａ 181,528,531.23 77.78
10 600219 南山铝业 175,690,206.20 75.28
11 601966 玲珑轮胎 173,703,254.82 74.43
12 600409 三友化工 168,753,056.69 72.31
13 000100 TCL科技 168,389,889.39 72.15
14 600346 恒力石化 161,860,643.19 69.35
15 603225 新凤鸣 159,516,174.38 68.35
16 601808 中海油服 151,882,618.47 65.08
17 002230 科大讯飞 151,627,241.66 64.97
18 603612 索通发展 142,816,801.00 61.19
19 002027 分众传媒 135,299,995.02 57.97
20 002299 圣农发展 129,363,750.97 55.43
21 600988 赤峰黄金 126,981,965.38 54.41
22 000902 新洋丰 121,023,111.76 51.86
23 300124 汇川技术 119,020,672.47 51.00
24 300747 锐科激光 117,854,199.88 50.50
25 300737 科顺股份 111,811,184.25 47.91
26 002078 太阳纸业 108,779,127.36 46.61
27 000301 东方盛虹 106,598,756.51 45.68
28 600426 华鲁恒升 106,548,779.00 45.65
29 002978 安宁股份 101,122,445.00 43.33
30 300829 金丹科技 97,811,966.40 41.91
31 000001 平安银行 92,419,287.10 39.60
32 000998 隆平高科 90,913,759.08 38.95
33 603259 药明康德 84,909,507.09 36.38
34 002081 金 螳 螂 84,841,782.55 36.35
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 52页 共 66页
35 002739 万达电影 83,181,272.90 35.64
36 688111 金山办公 78,051,902.13 33.44
37 600030 中信证券 77,188,753.73 33.07
38 601117 中国化学 74,872,113.40 32.08
39 000807 云铝股份 73,373,788.89 31.44
40 300760 迈瑞医疗 72,020,962.75 30.86
41 000333 美的集团 64,435,514.16 27.61
42 002734 利民股份 60,741,577.22 26.03
43 002637 赞宇科技 59,615,463.00 25.54
44 600031 三一重工 56,724,353.31 24.31
45 601799 星宇股份 52,197,554.76 22.37
46 603995 甬金股份 51,418,641.96 22.03
47 600600 青岛啤酒 49,427,977.41 21.18
48 601012 隆基股份 49,348,716.00 21.14
49 002241 歌尔股份 48,638,382.57 20.84
50 003006 百亚股份 48,622,294.88 20.83
51 002367 康力电梯 48,092,095.36 20.61
52 300144 宋城演艺 47,799,203.80 20.48
53 601899 紫金矿业 47,637,374.00 20.41
54 600803 新奥股份 47,576,626.21 20.39
55 002353 杰瑞股份 47,239,230.47 20.24
56 603983 丸美股份 46,931,352.82 20.11
57 300122 智飞生物 46,088,701.04 19.75
58 600048 保利发展 41,345,837.90 17.72
59 300724 捷佳伟创 41,075,142.00 17.60
60 300033 同花顺 40,211,286.16 17.23
61 603986 兆易创新 33,666,954.09 14.43
62 600183 生益科技 33,592,036.47 14.39
63 001979 招商蛇口 31,901,384.94 13.67
64 000923 河钢资源 30,288,250.92 12.98
65 000858 五 粮 液 29,010,506.00 12.43
66 600276 恒瑞医药 28,956,731.59 12.41
67 601377 兴业证券 28,113,578.97 12.05
68 300415 伊之密 28,050,249.82 12.02
69 300860 锋尚文化 27,869,967.37 11.94
70 600703 三安光电 24,069,346.23 10.31
71 002376 新北洋 23,032,586.29 9.87
72 300450 先导智能 21,914,912.00 9.39
73 603505 金石资源 21,093,983.15 9.04
74 600660 福耀玻璃 19,613,942.00 8.40
75 603816 顾家家居 19,270,290.00 8.26
76 600741 华域汽车 19,223,553.00 8.24
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 53页 共 66页
77 600036 招商银行 19,159,934.00 8.21
78 600529 山东药玻 18,172,042.61 7.79
79 605499 东鹏饮料 17,931,504.74 7.68
80 688169 石头科技 17,665,946.78 7.57
81 603619 中曼石油 16,921,106.19 7.25
82 002206 海 利 得 16,257,513.00 6.97
83 603077 和邦生物 16,080,502.98 6.89
84 600141 兴发集团 14,821,131.00 6.35
85 600196 复星医药 14,457,123.00 6.19
86 002466 天齐锂业 14,029,591.40 6.01
87 301029 怡合达 13,862,353.38 5.94
88 601882 海天精工 13,534,595.00 5.80
89 688608 恒玄科技 13,146,845.99 5.63
90 000661 长春高新 12,830,277.70 5.50
91 688187 时代电气 11,289,852.27 4.84
92 688121 卓然股份 10,838,721.96 4.64
93 605305 中际联合 9,869,549.92 4.23
94 600809 山西汾酒 9,765,061.40 4.18
95 603087 甘李药业 9,629,831.15 4.13
96 603086 先达股份 9,233,022.72 3.96
97 603801 志邦家居 9,012,789.00 3.86
98 002555 三七互娱 9,010,074.91 3.86
99 300843 胜蓝股份 8,893,359.00 3.81
100 605099 共创草坪 8,875,237.59 3.80
101 601636 旗滨集团 8,793,281.00 3.77
102 603501 韦尔股份 8,526,208.00 3.65
103 002959 小熊电器 7,956,258.90 3.41
104 300360 炬华科技 7,599,914.40 3.26
105 603129 春风动力 7,517,159.40 3.22
106 000988 华工科技 7,226,185.00 3.10
107 600201 生物股份 6,363,215.03 2.73
108 688029 南微医学 5,536,840.63 2.37
109 300558 贝达药业 5,393,947.00 2.31
110 601678 滨化股份 5,136,278.00 2.20
111 000921 海信家电 4,988,473.00 2.14
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601233 桐昆股份 297,606,748.32 127.52
2 002493 荣盛石化 260,479,058.18 111.61
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 54页 共 66页
3 601966 玲珑轮胎 208,467,170.34 89.32
4 000100 TCL科技 184,056,423.90 78.86
5 002677 浙江美大 183,939,747.17 78.81
6 002064 华峰化学 180,307,153.60 77.26
7 603833 欧派家居 177,407,175.89 76.01
8 603612 索通发展 171,478,398.66 73.47
9 600409 三友化工 169,293,841.33 72.54
10 600219 南山铝业 167,271,590.07 71.67
11 601808 中海油服 157,196,139.69 67.36
12 300408 三环集团 156,626,152.73 67.11
13 002597 金禾实业 156,150,468.02 66.91
14 002230 科大讯飞 150,821,564.50 64.62
15 600315 上海家化 148,648,281.44 63.69
16 000002 万 科Ａ 146,966,684.60 62.97
17 600346 恒力石化 146,700,941.65 62.86
18 300737 科顺股份 142,230,976.78 60.94
19 603225 新凤鸣 140,820,566.45 60.34
20 600426 华鲁恒升 131,833,296.51 56.49
21 002027 分众传媒 125,192,079.43 53.64
22 600988 赤峰黄金 124,161,996.03 53.20
23 000902 新洋丰 113,465,804.44 48.62
24 000301 东方盛虹 113,088,435.72 48.46
25 002299 圣农发展 111,261,593.79 47.67
26 002978 安宁股份 110,018,544.75 47.14
27 000807 云铝股份 104,382,889.84 44.73
28 002078 太阳纸业 102,307,562.40 43.84
29 601117 中国化学 97,631,754.09 41.83
30 000998 隆平高科 86,278,239.34 36.97
31 000001 平安银行 82,023,562.64 35.15
32 300124 汇川技术 81,092,571.48 34.75
33 002739 万达电影 77,628,606.64 33.26
34 002081 金 螳 螂 74,411,525.71 31.88
35 300829 金丹科技 72,982,314.34 31.27
36 002637 赞宇科技 71,077,679.00 30.46
37 300747 锐科激光 65,284,118.04 27.97
38 603259 药明康德 61,559,635.95 26.38
39 000333 美的集团 61,415,566.00 26.32
40 601799 星宇股份 60,001,561.06 25.71
41 002734 利民股份 57,546,923.81 24.66
42 601899 紫金矿业 54,942,217.01 23.54
43 600600 青岛啤酒 53,584,952.50 22.96
44 002353 杰瑞股份 52,166,476.00 22.35
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 55页 共 66页
45 600031 三一重工 51,367,679.00 22.01
46 600030 中信证券 51,139,196.79 21.91
47 003006 百亚股份 49,536,871.06 21.23
48 603995 甬金股份 47,450,665.20 20.33
49 688111 金山办公 46,760,569.23 20.04
50 603983 丸美股份 44,375,434.07 19.01
51 600803 新奥股份 43,745,489.44 18.74
52 300033 同花顺 42,133,775.74 18.05
53 300144 宋城演艺 37,824,711.24 16.21
54 300122 智飞生物 37,156,744.69 15.92
55 603986 兆易创新 37,105,409.40 15.90
56 300760 迈瑞医疗 36,756,379.00 15.75
57 002367 康力电梯 35,944,208.00 15.40
58 600048 保利发展 34,577,970.15 14.82
59 000923 河钢资源 30,988,349.75 13.28
60 601377 兴业证券 28,468,430.51 12.20
61 300415 伊之密 26,552,575.21 11.38
62 300724 捷佳伟创 25,137,075.00 10.77
63 300860 锋尚文化 24,927,308.27 10.68
64 603505 金石资源 24,309,790.56 10.42
65 600276 恒瑞医药 24,244,643.29 10.39
66 603801 志邦家居 20,946,456.00 8.98
67 603816 顾家家居 20,471,564.93 8.77
68 605499 东鹏饮料 20,023,804.00 8.58
69 603077 和邦生物 19,081,917.00 8.18
70 600036 招商银行 18,904,740.00 8.10
71 601882 海天精工 17,531,067.00 7.51
72 600741 华域汽车 17,305,369.00 7.41
73 002206 海 利 得 17,261,151.00 7.40
74 300450 先导智能 16,138,575.15 6.92
75 600703 三安光电 15,732,116.00 6.74
76 603619 中曼石油 15,524,576.00 6.65
77 001979 招商蛇口 14,994,305.00 6.42
78 600141 兴发集团 14,346,151.00 6.15
79 600201 生物股份 13,805,750.49 5.92
80 600196 复星医药 12,292,658.00 5.27
81 000661 长春高新 11,679,153.00 5.00
82 002241 歌尔股份 11,260,634.00 4.82
83 605305 中际联合 11,133,052.24 4.77
84 601318 中国平安 10,470,645.00 4.49
85 688187 时代电气 10,397,119.70 4.45
86 600183 生益科技 10,265,031.35 4.40
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 56页 共 66页
87 600809 山西汾酒 8,934,710.12 3.83
88 002555 三七互娱 8,642,667.00 3.70
89 688121 卓然股份 8,444,069.06 3.62
90 603086 先达股份 8,194,034.44 3.51
91 300843 胜蓝股份 7,906,795.00 3.39
92 300360 炬华科技 7,595,620.00 3.25
93 000988 华工科技 7,539,605.00 3.23
94 603129 春风动力 7,441,310.00 3.19
95 603087 甘李药业 6,760,828.60 2.90
96 000858 五 粮 液 6,745,626.90 2.89
97 601012 隆基股份 6,714,190.00 2.88
98 000921 海信家电 6,117,467.00 2.62
99 002376 新北洋 5,776,711.00 2.48
100 300558 贝达药业 5,527,915.00 2.37
101 002959 小熊电器 5,503,524.70 2.36
102 300059 东方财富 5,409,180.00 2.32
103 601678 滨化股份 5,040,956.00 2.16
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,545,923,262.94
卖出股票收入（成交）总额
6,769,766,971.70
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 57页 共 66页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
412,855.47
2
应收证券清算款
4,146,299.74
3
应收股利
-
4
应收利息
9,447.89
5
应收申购款
476,133.61
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,044,736.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 58页 共 66页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
131,141 1,927.98 3,422,523.01 1.35
249,414,069.75 98.65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
43,701.32 0.0173
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 5月 29日）
基金份额总额
422,102,094.73
本报告期期初基金份额总额
79,852,676.46
本报告期基金总申购份额
1,532,915,361.84
减：本报告期基金总赎回份额
1,359,931,445.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
252,836,592.76
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 59页 共 66页
2021年 5月 26日，基金管理人法定代表人变更为总经理王鸿嫔女士。基金管理人于 2021
年 5月 28日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计的报酬为 100,000.00元。目前普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华鑫证券
2
1,345,524,976.16
9.41%
1,238,320.74
10.38%
-
东吴证券
1
1,213,972,512.45
8.49%
887,782.47
7.44%
-
开源证券
1
1,042,860,806.61
7.29%
762,637.15
6.39%
-
浙商证券
2
1,009,602,438.23
7.06%
738,302.09
6.19%
-
长江证券
2
914,973,430.11
6.40%
767,709.61
6.43%
-
西部证券
1
865,722,564.44
6.06%
633,099.99
5.31%
-
中泰证券
1
805,495,773.19
5.63%
686,526.77
5.75%
-
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 60页 共 66页
华创证券
1
788,479,652.73
5.52%
703,934.10
5.90%
-
方正证券
2
782,061,668.29
5.47%
689,695.19
5.78%
-
海通证券
1
637,303,275.45
4.46%
589,925.57
4.94%
-
广发证券
1
612,783,525.83
4.29%
549,175.00
4.60%
-
天风证券
1
585,696,886.77
4.10%
428,324.10
3.59%
-
国泰君安
1
528,927,693.70
3.70%
492,590.94
4.13%
-
中金公司
1
481,336,228.72
3.37%
448,270.49
3.76%
-
兴业证券
1
428,678,811.09
3.00%
380,471.48
3.19%
-
申万宏源
2
401,033,823.75
2.81%
355,511.07
2.98%
-
平安证券
1
385,053,876.19
2.69%
352,846.12
2.96%
-
东方证券
2
381,529,165.69
2.67%
321,612.03
2.70%
-
长城证券
2
374,804,996.78
2.62%
274,095.09
2.30%
-
中信证券
2
266,143,346.72
1.86%
241,178.63
2.02%
-
中信建投
2
241,332,304.80
1.69%
224,753.60
1.88%
-
国信证券
1
87,666,496.19
0.61%
81,645.29
0.68%
-
中银国际
2
70,288,331.42
0.49%
51,401.21
0.43%
-
信达证券
1
21,274,536.37
0.15%
15,558.67
0.13%
-
东北证券
1
19,499,292.62
0.14%
14,259.35
0.12%
-
光大证券
1
4,303,168.00
0.03%
3,146.62
0.03%
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 61页 共 66页
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构
签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3. 本报告期内，本基金减少了 1家证券公司的 1个专用交易单元：中信证券交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华鑫证券 - -
- -
- -
东吴证券 1,300,362.80 10.33%
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 62页 共 66页
兴业证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
平安证券 11,288,849.73 89.67%
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
本基金参与国金证券费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 18日
2
本基金 2020年第四季度报告提示性
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
3 本基金 2020年第四季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
4
本基金参与烟台银行费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 1月 21日
5
关于本基金参与中国农业银行股份有
限公司定投费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 2月 1日
6
本基金增加度小满基金为销售机构并
参与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 2月 25日
7 本基金股票估值调整情况的公告 中国证监会规定报刊及 2021年 3月 9日
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 63页 共 66页
网站
8
本基金增加和耕传承为销售机构并参
与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 10日
9
本基金参加北京度小满基金销售有限
公司转换费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 12日
10
关于本基金参与安信证券股份有限公
司申购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 15日
11
关于本基金在西藏东方财富证券股份
有限公司开通基金定期定额投资业务
并参与定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 26日
12 本基金 2020年年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
13 本基金 2020年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 30日
14
关于调整本基金申购、定期定额申购、
赎回、转换及最低持有份额数额限制
的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 3月 31日
15
关于本基金增加中国人寿保险股份有
限公司为销售机构并参与费率优惠活
动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 12日
16 本基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 17日
17
本基金基金产品资料概要（更新）、招
募说明书(更新)
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 17日
18 本基金 2021年 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
19 本基金 2021年 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 21日
20
本基金参与招商证券费率优惠活动的
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 4月 29日
21
关于本基金参与中国建设银行股份有
限公司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 6日
22
本公司关于直销网上交易停止受理工
行直连支付渠道认购、申购及定期定
额投资业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 25日
23 本公司关于法定代表人变更的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
24
关于本基金增加腾安基金销售（深圳）
有限公司为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 28日
25 本基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 29日
26 本基金基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定报刊及 2021年 5月 29日
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 64页 共 66页
网站
27 本基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 5月 29日
28
关于本基金参与部分销售机构费率优
惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 8日
29 本基金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 23日
30 本基金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 6月 23日
31
关于本基金参与交通银行股份有限公
司申购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 1日
32 本基金 2021年 2季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 20日
33 本基金 2021年 2季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 20日
34
关于本基金参与上海浦东发展银行股
份有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 7月 29日
35
关于本基金参与国泰君安证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 8月 23日
36
关于本基金增加招商银行股份有限公
司旗下招赢通平台为销售机构并参与
申购费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 8月 25日
37 本基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 8月 27日
38 本基金 2021年中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 8月 27日
39
关于本基金参与中信证券华南股份有
限公司、中信期货有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 8日
40
关于本基金参与中信建投证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 26日
41
本基金 2021年第三季度报告提示性
公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 26日
42 本基金 2021年第三季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 26日
43
关于本基金增加宁波银行股份有限公
司旗下同业易管家平台为销售机构并
参与费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 27日
44
关于本基金参与国信证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 26日
45
关于本基金参与交通银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 12月 31日
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 65页 共 66页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
个人
1
2021年 1月 1
日-2021年 1
月 18日
19,721,391.3
0
19,721,391.3
0
0
0
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额占比较大的情形。本基金属于开放式基金，在本基金存续
期间，若上述投资者集中大额赎回本基金，可能会发生巨额赎回的情形，本基金投资者可能会
面临以下风险：1.基金份额净值波动风险由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时
会出现交易量急剧减少的情形，此时若出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困难，从而产生
流动性风险，甚至影响基金份额净值。此外，当出现巨额赎回时，因基金运作特点导致的费用
计提、计入基金资产的赎回费以及基金持仓证券价格波动等因素，也可能会影响基金份额净值，
极端情况下可能会造成基金份额净值的大幅波动。2.无法赎回基金的流动性风险当发生巨额赎
回时，根据《基金合同》的约定，基金管理人可能决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以
上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能暂停接受基金的赎回申请，投资人将面临无法及
时赎回所持有基金份额的风险。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的批复文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
大摩进取优选股票 2021年年度报告
第 66页 共 66页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2022年 3月 30日
