南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 30日
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 2页，共 61页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年03月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 13
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 54
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 54
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 55
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 56
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 56
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 57
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南华中证杭州湾区ETF
场内简称 杭州湾区
基金主代码 512870
基金运作方式 交易型、开放式
基金合同生效日 2018年12月14日
基金管理人 南华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,410,637.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019-02-22
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性
不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，
追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名 吴海燕 许俊
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露负责
人
联系电话 010-58965800 010-66596688
电子邮箱 services@nanhuafunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-810-5599 95566
传真 010-58965908 010-66594942
注册地址
浙江省东阳市横店影视产业实
验区商务楼
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
北京市西城区武定侯街2号泰康
国际大厦10层1002-1003单元
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 朱坚 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.nanhuafunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 14,260,493.03 23,036,721.08 72,708,821.02
本期利润 5,823,947.49 33,106,756.06 92,244,413.72
加权平均基金份额本期利润 0.1581 0.6919 0.4031
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本期加权平均净值利润率 8.34% 45.62% 36.51%
本期基金份额净值增长率 8.49% 39.56% 32.76%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 31,897,972.78 33,204,409.15 11,180,643.25
期末可供分配基金份额利润 0.9547 0.8018 0.2911
期末基金资产净值 65,308,609.78 74,615,046.15 49,591,280.25
期末基金份额净值 1.9547 1.8018 1.2911
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 95.47% 80.18% 29.11%
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.78% 0.86% 2.89% 0.87% -0.11% -0.01%
过去六个月 -2.45% 1.11% -2.53% 1.11% 0.08% 0.00%
过去一年 8.49% 1.34% 7.30% 1.34% 1.19% 0.00%
过去三年 101.00% 1.43% 105.14% 1.47% -4.14% -0.04%
自基金合同
生效起至今
95.47% 1.42% 94.04% 1.46% 1.43% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2018年12月14日）至本报告期末未实施利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17
日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东
为南华期货股份有限公司。公司注册资本2.0亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产
业实验区商务楼。
截止报告期末，南华基金管理有限公司旗下共管理12只公募基金，分别为南华瑞盈
混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯
债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券
型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券
投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南华瑞泰39个
月定期开放债券型证券投资基金及南华瑞利纯债债券型证券投资基金，资产管理规模约
96.92亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
莫志刚
本基金基金
经理
2019-01-
18
- 9
硕士研究生，具有基金从业资格。2013
年至2018年历任万家基金管理有限公司
信息技术部系统工程师、量化投资部量化
研究员，2018年9月加入南华基金管理有
限公司，现任南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金基金经理（2019
年1月18日起任职）及南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理（2020年4月23日起任职）。
康冬
本基金基金
经理助理
2021-12-
11
- 5
博士研究生，具有基金从业资格。曾先后
工作于中航证券有限公司风险管理部和
南华期货股份有限公司基金部，于2020
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年1月13日入职南华基金管理有限公司量
化投资部，先后担任研究员、投资经理助
理。现任南华瑞盈混合型发起式证券投资
基金基金经理助理（2021年12月11日起任
职），南华瑞泽债券型证券投资基金基金
经理助理（2021年12月11日起任职），南
华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金基金经理助理（2021年12月11
日起任职），南华中证杭州湾区交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经
理助理（2021年12月11日起任职）、南华
丰汇混合型证券投资基金基金经理助理
（2022年3月10日起任职）、南华瑞泰39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理助理（2022年3月15日起任职）、南
华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经
理助理（2022年3月15日起任职）、南华
瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理
助理（2022年3月15日起任职）。
注：
（1）基金经理莫志刚及基金经理助理康冬的任职日期是指公司作出决定后公告之日；
（2）基金经理莫志刚已于2022年2月11日离任，黄志钢自2022年1月29日起担任本基金
基金经理；
（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（4）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害
基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
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本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司
管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《南
华基金管理有限公司公平交易管理细则》，对公平交易的原则与内容、研究支持、投资
决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、信息披露及外部监督等进行
了详细的规范。
本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，
并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作流程和技术手段保证公平交易原则的实
现。同时，通过对投资交易行为的监控，分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和
结果的监督，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法
权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建
议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职
责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及
保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之
间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待
各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场各主要指数涨跌不一，以新能源为代表的成长板块相对占优，两市
交投活跃，北上资金配置力度加大。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟
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踪、复制中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基
金采用完全复制法跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；（3）
指数成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整
投资组合，力求跟踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.9547元，本报告期内，基金
份额净值增长率为8.49%，同期业绩比较基准收益率为7.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，海外主要经济体通胀压力抬升将给A股带来不确定性，国内经济下行压
力以及"稳增长"的主基调下，货币政策有望维持宽松，市场或以结构性机会为主。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内与本基金相关的内部监察稽核主要工作如下：
在合规稽核方面，本基金管理人以中国证监会"季度监察稽核项目表"为基础，对包
含本基金在内的所有产品的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介
等重要业务进行每季度的风险自查，并形成季度监察稽核报告提交公司董事及独立董事
审阅。除定期稽核外，本基金管理人还对公司的关键业务部门及业务流程进行检查、管
理。在投资、研究及交易环节，持续对研究报告进行合规性检查，对投资池建立及完善
进行跟踪检查，对基金投资比例进行日常监控，对关联交易进行严格管理，对基金持仓
流动性风险持续关注，对公平交易执行情况进行监督，并推动完善交易对手库管理、交
易对手筛选及质押券风险管理等等；在营销方面，本基金管理人持续对本基金宣传推介
材料的合规性进行审核，并对直销机构履行投资者适当性管理义务进行合规性检查；在
基金的运营方面，本基金管理人加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以
及基金估值业务的管理，并通过基金托管人的独立复核，确保本基金财务数据的准确性；
在反洗钱工作方面，本基金管理人根据监管机构要求制定并实施反洗钱专门制度和工作
流程，落实洗钱风险监测标准制定和实施，在开户环节和日常业务中严格反洗钱客户身
份识别，可疑客户和可疑交易筛查和分析，防控反洗钱风险。
本基金管理人在事中、事后等阶段对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部
监控和管理。报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规
定以及公司相关制度的规定，未出现利益输送、内幕交易及其他损害基金投资者利益的
行为。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说
明书的约定。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估
值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第20799号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"南华中
证杭州湾区ETF基金")的财务报表，包括2021年12月3
1日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的
意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国
证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了南华中证杭州湾区ETF基金2021年12月31日
的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的
责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于南华中证杭州湾区ETF基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
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管理层和治理层对财务报表的
责任
南华中证杭州湾区ETF基金的基金管理人南华基金管
理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理
层负责评估南华中证杭州湾区ETF基金的持续经营能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算南华中
证杭州湾区ETF基金、终止运营或别无其他现实的选
择。 基金管理人治理层负责监督南华中证杭州湾区E
TF基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错
误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审
计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金
管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层
使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对南华中证杭州湾区ETF
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基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致南华中证杭州湾区ETF基金不能持
续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 张勇 李旭芳
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道
中心11楼
审计报告日期 2022-03-28
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 415,091.06 959,672.26
结算备付金
19,418.11 19,669.06
存出保证金
7,110.25 22,774.66
交易性金融资产 7.4.7.2 65,106,988.45 73,772,477.83
其中：股票投资
65,106,988.45 73,772,477.83
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 49,296.67
应收利息 7.4.7.5 66.67 64.36
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
65,548,674.54 74,823,954.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 946.91
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
27,489.59 31,230.31
应付托管费
5,497.90 6,246.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 32,077.27 25,485.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
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其他负债 7.4.7.8 175,000.00 145,000.00
负债合计
240,064.76 208,908.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 33,410,637.00 41,410,637.00
未分配利润 7.4.7.10 31,897,972.78 33,204,409.15
所有者权益合计
65,308,609.78 74,615,046.15
负债和所有者权益总
计
65,548,674.54 74,823,954.84
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.9547元，基金份额总额33,410,637.00
份。
7.2 利润表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
6,661,914.60 34,030,028.06
1.利息收入
2,960.82 5,028.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,960.82 5,028.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
14,982,373.65 23,836,451.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 14,375,734.16 22,843,666.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
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资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
5
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 606,639.49 992,785.48
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 -8,436,545.54 10,070,034.98
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 113,125.67 118,512.20
减：二、费用
837,967.11 923,272.00
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
350,011.36 359,732.54
2．托管费
7.4.10.2.
2
70,002.20 71,946.44
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
- -
4．交易费用 7.4.7.19 134,855.49 258,874.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 283,098.06 232,718.65
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
5,823,947.49 33,106,756.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,823,947.49 33,106,756.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
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本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
41,410,637.00 33,204,409.15 74,615,046.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 5,823,947.49 5,823,947.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-8,000,000.00 -7,130,383.86 -15,130,383.86
其中：1.基金申购款 20,000,000.00 18,133,804.18 38,133,804.18
2.基金赎回款 -28,000,000.00 -25,264,188.04 -53,264,188.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,410,637.00 31,897,972.78 65,308,609.78
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
38,410,637.00 11,180,643.25 49,591,280.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 33,106,756.06 33,106,756.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
3,000,000.00 -11,082,990.16 -8,082,990.16
其中：1.基金申购款 77,000,000.00 27,642,927.64 104,642,927.64
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2.基金赎回款 -74,000,000.00 -38,725,917.80 -112,725,917.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
41,410,637.00 33,204,409.15 74,615,046.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
朱坚
—————————
基金管理人负责人
连省
—————————
主管会计工作负责人
母学贤
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]819号《关于准予南华中证
杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由南华基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币503,410,637.00元(含募集股票市
值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0183
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于2018年12月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
503,410,637.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为南
华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证自律监管决定书[2019]27号核准，本基
金于2019年2月22日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
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存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份
股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规
的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为中证杭州湾区指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南华基金管理有限公司于2022年3月28日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
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本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
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公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
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券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长
率超过标的指数同期增长率达到1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分配比例的确
定原则为，使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基
金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低
于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 26页，共 61页
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限
公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 27页，共 61页
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 415,091.06 959,672.26
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 415,091.06 959,672.26
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,375,799.31 65,106,988.45 8,731,189.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,375,799.31 65,106,988.45 8,731,189.14
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,604,743.15 73,772,477.83 17,167,734.68
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,604,743.15 73,772,477.83 17,167,734.68
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 53.47 43.46
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 9.68 9.68
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.52 11.22
合计 66.67 64.36
7.4.7.6 其他资产
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 30页，共 61页
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 32,077.27 25,485.42
银行间市场应付交易费用 - -
合计 32,077.27 25,485.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 140,000.00 110,000.00
应付指数使用费 35,000.00 35,000.00
合计 175,000.00 145,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 41,410,637.00 41,410,637.00
本期申购 20,000,000.00 20,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -28,000,000.00 -28,000,000.00
本期末 33,410,637.00 33,410,637.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,066,292.82 -2,861,883.67 33,204,409.15
本期利润 14,260,493.03 -8,436,545.54 5,823,947.49
本期基金份额交易产
生的变动数
-8,120,316.56 989,932.70 -7,130,383.86
其中：基金申购款 21,944,342.75 -3,810,538.57 18,133,804.18
基金赎回款 -30,064,659.31 4,800,471.27 -25,264,188.04
本期已分配利润 - - -
本期末 42,206,469.29 -10,308,496.51 31,897,972.78
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 2,014.41 2,623.64
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 802.12 1,977.13
其他 144.29 428.16
合计 2,960.82 5,028.93
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至20
21年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至20
20年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 8,663,121.02 15,676,217.05
股票投资收益——赎回差价收入 5,712,613.14 7,167,449.42
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 14,375,734.16 22,843,666.47
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 32页，共 61页
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 52,740,454.13 99,127,025.77
减：卖出股票成本总额 44,077,333.11 83,450,808.72
买卖股票差价收入 8,663,121.02 15,676,217.05
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
赎回基金份额对价总额 53,264,188.04 112,725,917.80
减：现金支付赎回款总额 17,075,388.04 58,961,270.80
减：赎回股票成本总额 30,476,186.86 46,597,197.58
赎回差价收入 5,712,613.14 7,167,449.42
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33页，共 61页
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
股票投资产生的股利收益 606,639.49 992,785.48
基金投资产生的股利收益 - -
合计 606,639.49 992,785.48
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34页，共 61页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -8,436,545.54 10,070,034.98
——股票投资 -8,436,545.54 10,070,034.98
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -8,436,545.54 10,070,034.98
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益收入 113,125.67 118,512.20
合计 113,125.67 118,512.20
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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12月31日 12月31日
交易所市场交易费用 134,855.49 258,874.37
银行间市场交易费用 - -
合计 134,855.49 258,874.37
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 80,000.00 50,000.00
银行划款手续费 3,098.06 4,350.53
指数使用费 140,000.00 118,368.12
上市费 - -
证券开户费 - -
其他 - -
合计 283,098.06 232,718.65
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南华基金管理有限公司("南华基金")
基金管理人、基金销售机
构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
南华期货股份有限公司("南华期货公司") 基金管理人的股东
横店集团控股有限公司 基金管理人股东关联方
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页，共 61页
横店集团东磁股份有限公司 基金管理人股东关联方
普洛药业股份有限公司 基金管理人股东关联方
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
基金管理人管理的其他基
金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 350,011.36 359,732.54
其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 -
注：支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页，共 61页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 70,002.20 71,946.44
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
横店集团控股
有限公司
11,800,000.00 35.32% 11,800,000.00 28.5%
南华中证杭州
湾区交易型开
放式指数证券
投资基金联接
16,500,000.00 49.39% 21,000,000.00 50.71%
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第 38页，共 61页
基金
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
415,091.06 2,014.41 959,672.26 2,623.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
报告期内，本基金指数成分股中包括"横店东磁"和"普洛药业"二只由基金管理人股
东关联方(横店集团东磁股份有限公司、普洛药业股份有限公司)发行的股票。于2021年
12月31日，本基金持有"横店东磁"股数27,000股，股票市值为509,490.00元(2020年12
月31日：本基金持有"横店东磁"股数33,200股，股票市值为272,240.00元)；持有"普洛
药业"股数19,600股，股票市值为687,764.00元(2020年12月31日：本基金持有"普洛药
业"股数23,000股，股票市值为535,440.00元)。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
无。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页，共 61页
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产流动性的
基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系，在董事会下设立风险控制委员会，
根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行
监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的
合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报
表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在
管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织
制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司在投资、市场、信用、操作等方面的
风险控制情况进行监督；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评
估。在业务操作层面，监察稽核部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、
评估和控制并承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施
风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告等
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金未持有债券投资(2020年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资
者的申购赎回相匹配。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，指数成份股、备选成分股历史流
动性均处于良好水平。报告期末本基金持有流通受限资产情况参见附注7.4.12.此外，
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。基金管理
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页，共 61页
人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指
标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
同时，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，
审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生
变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限
与负债赎回规模和期限的匹配。同时，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得
超过7个工作日可变现资产的可变现价值。如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎
回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险
管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 415,091.06 - - - 415,091.06
结算备付金 19,418.11 - - - 19,418.11
存出保证金 7,110.25 - - - 7,110.25
交易性金融资产 - - - 65,106,988.45 65,106,988.45
应收利息 - - - 66.67 66.67
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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资产总计 441,619.42 - - 65,107,055.12 65,548,674.54
负债
应付管理人报酬 - - - 27,489.59 27,489.59
应付托管费 - - - 5,497.90 5,497.90
应付交易费用 - - - 32,077.27 32,077.27
其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00
负债总计 - - - 240,064.76 240,064.76
利率敏感度缺口 441,619.42 - - 64,866,990.36 65,308,609.78
上年度末
2020年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 959,672.26 - - - 959,672.26
结算备付金 19,669.06 - - - 19,669.06
存出保证金 22,774.66 - - - 22,774.66
交易性金融资产 - - - 73,772,477.83 73,772,477.83
应收证券清算款 - - - 49,296.67 49,296.67
应收利息 - - - 64.36 64.36
资产总计 1,002,115.98 - - 73,821,838.86 74,823,954.84
负债
应付证券清算款 - - - 946.91 946.91
应付管理人报酬 - - - 31,230.31 31,230.31
应付托管费 - - - 6,246.05 6,246.05
应付交易费用 - - - 25,485.42 25,485.42
其他负债 - - - 145,000.00 145,000.00
负债总计 - - - 208,908.69 208,908.69
利率敏感度缺口 1,002,115.98 - - 73,612,930.17 74,615,046.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页，共 61页
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因
法律法规的规定而受限制的情形除外。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产
－股票投资
65,106,988.45 99.69 73,772,477.83 98.87
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 65,106,988.45 99.69 73,772,477.83 98.87
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 3,295,798.99 3,763,582.93
业绩比较基准下降5% -3,295,798.99 -3,763,582.93
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为65,106,988.45元，无属于第二层次和第三层次的余额(2020
年12月31日：第一层次为73,751,773.09元，第二层次为20,704.74元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换事项发生的当年年初为确认各层次之间的转换时点。
(ii)
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页，共 61页
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》《企业会计准
则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业
会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称"新
金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监会于2020年12月30日发布的《关于
进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1
月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具
准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对
本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 65,106,988.45 99.33
其中：股票 65,106,988.45 99.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 434,509.17 0.66
8 其他各项资产 7,176.92 0.01
9 合计 65,548,674.54 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 188,033.70 0.29
C 制造业 45,380,598.99 69.49
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,929,214.00 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 1,744,560.98 2.67
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
4,318,591.71 6.61
J 金融业 5,802,054.64 8.88
K 房地产业 557,858.00 0.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,675,982.60 4.10
N
水利、环境和公共设施管
理业
507,656.00 0.78
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,964,167.00 3.01
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 65,068,717.62 99.63
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增值。
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 18,376.80 0.03
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 19,894.03 0.03
S 综合 - -
合计 38,270.83 0.06
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8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 64,817 3,391,225.44 5.19
2 603501 韦尔股份 10,800 3,356,316.00 5.14
3 002142 宁波银行 82,865 3,172,072.20 4.86
4 600570 恒生电子 38,815 2,412,352.25 3.69
5 300347 泰格医药 17,407 2,224,614.60 3.41
6 002493 荣盛石化 100,775 1,830,074.00 2.80
7 603806 福斯特 12,633 1,649,238.15 2.53
8 002001 新 和 成 51,328 1,597,327.36 2.45
9 600460 士兰微 28,200 1,528,440.00 2.34
10 002050 三花智控 59,612 1,508,183.60 2.31
11 603659 璞泰来 9,320 1,496,885.20 2.29
12 300316 晶盛机电 21,307 1,480,836.50 2.27
13 600763 通策医疗 7,441 1,480,759.00 2.27
14 600176 中国巨石 79,745 1,451,359.00 2.22
15 002236 大华股份 59,650 1,400,582.00 2.14
16 600150 中国船舶 48,000 1,189,920.00 1.82
17 000963 华东医药 29,060 1,168,212.00 1.79
18 002648 卫星化学 28,500 1,140,855.00 1.75
19 605358 立昂微 9,100 1,092,091.00 1.67
20 300033 同花顺 7,086 1,024,493.88 1.57
21 601865 福莱特 16,900 979,186.00 1.50
22 601108 财通证券 83,338 926,718.56 1.42
23 688099 晶晨股份 6,600 859,320.00 1.32
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页，共 61页
24 603816 顾家家居 10,444 805,859.04 1.23
25 002120 韵达股份 38,563 788,998.98 1.21
26 601689 拓普集团 14,600 773,800.00 1.18
27 300763 锦浪科技 3,269 756,936.95 1.16
28 603606 东方电缆 13,700 700,892.00 1.07
29 603260 合盛硅业 5,300 699,441.00 1.07
30 002444 巨星科技 22,800 695,628.00 1.07
31 300604 长川科技 12,000 690,000.00 1.06
32 000739 普洛药业 19,600 687,764.00 1.05
33 603605 珀莱雅 3,300 687,423.00 1.05
34 601878 浙商证券 51,500 678,770.00 1.04
35 300558 贝达药业 8,300 662,589.00 1.01
36 603338 浙江鼎力 8,093 649,544.18 0.99
37 603290 斯达半导 1,700 647,700.00 0.99
38 603899 晨光文具 9,918 639,810.18 0.98
39 600704 物产中大 103,400 612,128.00 0.94
40 002568 百润股份 10,060 601,889.80 0.92
41 300357 我武生物 10,440 598,212.00 0.92
42 002508 老板电器 15,800 569,116.00 0.87
43 600845 宝信软件 9,162 557,324.46 0.85
44 603218 日月股份 16,060 529,177.00 0.81
45 002056 横店东磁 27,000 509,490.00 0.78
46 600732 爱旭股份 21,800 509,248.00 0.78
47 002266 浙富控股 71,300 507,656.00 0.78
48 300244 迪安诊断 14,400 483,408.00 0.74
49 605117 德业股份 1,700 465,443.00 0.71
50 688298 东方生物 2,000 461,000.00 0.71
51 603195 公牛集团 2,600 434,980.00 0.67
52 603129 春风动力 2,500 432,500.00 0.66
53 688006 杭可科技 4,000 430,320.00 0.66
54 688301 奕瑞科技 800 397,520.00 0.61
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页，共 61页
55 688202 美迪西 800 388,472.00 0.59
56 002430 杭氧股份 12,800 384,128.00 0.59
57 601866 中远海发 106,300 345,475.00 0.53
58 002706 良信股份 19,150 341,253.00 0.52
59 603583 捷昌驱动 6,332 314,257.16 0.48
60 002214 大立科技 15,880 313,471.20 0.48
61 600895 张江高科 20,800 313,248.00 0.48
62 300772 运达股份 6,700 294,666.00 0.45
63 603128 华贸物流 21,100 288,648.00 0.44
64 601231 环旭电子 17,800 285,868.00 0.44
65 002859 洁美科技 6,800 252,960.00 0.39
66 688016 心脉医疗 1,000 248,740.00 0.38
67 603039 泛微网络 3,500 244,195.00 0.37
68 603995 甬金股份 3,900 225,654.00 0.35
69 603305 旭升股份 4,400 219,472.00 0.34
70 603565 中谷物流 7,700 218,603.00 0.33
71 688019 安集科技 800 218,560.00 0.33
72 603298 杭叉集团 11,500 197,225.00 0.30
73 603301 振德医疗 3,800 195,206.00 0.30
74 002244 滨江集团 41,300 192,458.00 0.29
75 603505 金石资源 5,190 188,033.70 0.29
76 002043 兔 宝 宝 14,800 178,784.00 0.27
77 002158 汉钟精机 5,700 151,791.00 0.23
78 002677 浙江美大 8,600 149,210.00 0.23
79 000906 浙商中拓 13,400 148,874.00 0.23
80 300571 平治信息 2,500 146,400.00 0.22
81 603877 太平鸟 4,700 131,036.00 0.20
82 688127 蓝特光学 5,400 124,146.00 0.19
83 300853 申昊科技 2,920 121,180.00 0.19
84 300953 震裕科技 900 117,513.00 0.18
85 605337 李子园 2,200 109,340.00 0.17
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页，共 61页
86 601156 东航物流 4,700 102,836.00 0.16
87 603258 电魂网络 3,300 99,000.00 0.15
88 605009 豪悦护理 1,629 89,578.71 0.14
89 300911 亿田智能 1,081 88,555.52 0.14
90 300729 乐歌股份 2,900 85,260.00 0.13
91 003011 海象新材 2,000 68,340.00 0.10
92 300894 火星人 1,300 63,921.00 0.10
93 605008 长鸿高科 4,300 63,511.00 0.10
94 688179 阿拉丁 800 62,896.00 0.10
95 300863 卡倍亿 700 62,769.00 0.10
96 605222 起帆电缆 2,200 57,178.00 0.09
97 000517 荣安地产 21,200 52,152.00 0.08
98 605268 王力安防 2,900 37,207.00 0.06
99 605180 华生科技 1,000 35,300.00 0.05
100 301000 肇民科技 400 25,716.00 0.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 603230 内蒙新华 769 19,894.03 0.03
2 001296 长江材料 310 18,376.80 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 2,586,139.00 3.47
2 002142 宁波银行 1,956,070.93 2.62
3 300347 泰格医药 1,770,932.00 2.37
4 600460 士兰微 1,752,889.00 2.35
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页，共 61页
5 002648 卫星化学 1,304,132.00 1.75
6 002493 荣盛石化 1,293,669.00 1.73
7 605358 立昂微 1,234,293.00 1.65
8 002001 新 和 成 991,742.00 1.33
9 688202 美迪西 931,546.00 1.25
10 002050 三花智控 918,325.00 1.23
11 300316 晶盛机电 875,398.34 1.17
12 002236 大华股份 873,161.00 1.17
13 688099 晶晨股份 808,500.00 1.08
14 300763 锦浪科技 805,091.00 1.08
15 603260 合盛硅业 782,950.00 1.05
16 601689 拓普集团 751,504.00 1.01
17 601916 浙商银行 750,522.00 1.01
18 600150 中国船舶 718,036.00 0.96
19 603799 华友钴业 715,821.00 0.96
20 300604 长川科技 709,951.00 0.95
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,473,695.00 4.66
2 603799 华友钴业 3,454,391.00 4.63
3 002142 宁波银行 2,711,053.52 3.63
4 300347 泰格医药 2,292,133.00 3.07
5 002602 世纪华通 1,631,825.94 2.19
6 002493 荣盛石化 1,599,531.00 2.14
7 300253 卫宁健康 1,395,158.68 1.87
8 002624 完美世界 1,392,870.14 1.87
9 600926 杭州银行 1,373,753.36 1.84
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页，共 61页
10 688012 中微公司 1,279,425.00 1.71
11 600352 浙江龙盛 1,265,536.00 1.70
12 002001 新 和 成 1,250,977.00 1.68
13 601233 桐昆股份 1,214,075.66 1.63
14 002050 三花智控 1,174,168.20 1.57
15 002236 大华股份 1,127,497.94 1.51
16 300316 晶盛机电 1,035,468.00 1.39
17 002648 卫星化学 1,013,515.80 1.36
18 601916 浙商银行 939,485.00 1.26
19 002568 百润股份 842,018.00 1.13
20 000963 华东医药 789,946.00 1.06
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,789,631.13
卖出股票收入（成交）总额 52,740,454.13
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页，共 61页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,110.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,176.92
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页，共 61页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
415 80,507.56 29,865,143.00 89.39% 3,545,494.00 10.61%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份)
占上市总
份额比例
1
上海浦东发展银行股份有限公司－南华中证杭
州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接
16,000,000.00 47.89%
2 横店集团控股有限公司 11,800,000.00 35.32%
3 中信证券股份有限公司 913,643.00 2.73%
4 杨卫光 600,000.00 1.80%
5 周力 209,600.00 0.63%
6 张华娟 150,000.00 0.45%
7 钱中明 147,200.00 0.44%
8 刘浩谦 65,000.00 0.19%
9 武旭平 64,000.00 0.19%
10 俞佳慧 60,700.00 0.18%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页，共 61页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年12月14日)基金份额总额 503,410,637.00
本报告期期初基金份额总额 41,410,637.00
本报告期基金总申购份额 20,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 28,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 33,410,637.00
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人
事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略无变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页，共 61页
本报告期本基金的会计师事务所无变化。截至本报告期末，普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务3年，本报告期应支付给普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币6万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无
受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 37,540,175.01 37.49% 27,453.66 37.49% -
方正证券 2 - - - - -
首创证券 2 60,406,165.87 60.32% 44,174.20 60.32% -
湘财证券 2 - - - - -
银河证券 2 1,709,031.43 1.71% 1,249.90 1.71% -
中银国际 2 483,623.12 0.48% 353.67 0.48% -
注：
1、交易单元的选择标准：
（1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好；
（2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益
冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投
资运作高度保密的要求；
（3）研究实力强，有独立的研究部门和50人以上的研究团队，能提供宏观经济报告、
行业报告、市场走向分析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报
告。
2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评
分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报
公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页，共 61页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南华基金管理有限公司公募基金
2020年第4季度报告提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-01-21
2
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2020年第四季
度报告
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-01-21
3
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金基金合同
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-03-30
4
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金托管协议
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-03-30
5
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书
（更新）-2021年第1号
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-03-30
6
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金基金产品资料
概要更新
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-03-30
7
南华基金管理有限公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3 号-指数基
金指引》修改基金合同等法律文
件的公告
中国证券报、证券日报、上海证券交
易所、中国证监会基金电子披露网
站、基金管理人网站
2021-03-30
8
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2020年年度报
告
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-03-30
9
南华基金管理有限公司旗下公募
证券投资基金2020年年度报告提
示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-03-30
10
南华基金管理有限公司旗下公募
证券投资基金2021年第1季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-04-21
11
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2021年第一季
度报告
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-04-21
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页，共 61页
12
南华基金管理有限公司关于办公
地址变更的公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、基金管理人网站
2021-07-12
13
南华基金管理有限公司旗下公募
证券投资基金2021年第2季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-07-20
14
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2021年第2季
度报告
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-07-20
15
南华基金管理有限公司旗下公开
募集证券投资基金2021年中期报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-08-30
16
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2021年中期报
告
中国证监会基金电子披露网站、基金
管理人网站
2021-08-30
17
南华基金管理有限公司旗下公募
证券投资基金2021年第3季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、上海证券交易所网站、基金管
理人网站
2021-10-26
18
南华中证杭州湾区交易型开放式
指数证券投资基金2021年第3季
度报告
上海证券交易所、中国证监会基金电
子披露网站、基金管理人网站
2021-10-26
19
南华基金管理有限公司关于旗下
基金新增泰信财富基金销售有限
公司为销售机构并参加其费率优
惠的公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、基金管理人网站
2021-10-29
20
南华基金管理有限公司关于聘任
基金经理助理的公告
中国证券报、上海证券报、证券日报、
证券时报、中国证监会基金电子披露
网站、基金管理人网站
2021-12-11
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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类
别
机
构
1 2021/1/1-2021/6/30 11,800,000.00 0.00 0.00 11,800,000.00 35.32%
2 2021/1/1-2021/6/30 21,000,000.00 4,680,000.00 9,180,000.00 16,500,000.00 49.39%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者
持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
（2）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（4）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元
而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批
复文件；
（2）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊披露
的各项公告原稿。
13.2 存放地点
北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元南华基金管理有限公
司
13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查
询，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：www.nanhuafunds.com
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话
400-810-5599。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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南华基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
