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诺德量化蓝筹A(005082)

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金2021年年度报告

 
 
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 
2021 年年度报告 
 
2021 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:招商证券股份有限公司 
送出日期:2022 年 3 月 30 日 
诺德量化蓝筹 2021年年度报告 
第 2 页 共 84 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 3 页 共 84 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6? §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7? 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10? 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18? 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18? 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19? 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 20? 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 20? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21? 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21? §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 22? 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 22? 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 22? §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 25? 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 25? 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26? 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 27? 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28? §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 61? 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 61? 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 61? 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 62? 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 70? 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 71? 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 71? 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 4 页 共 84 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 71? 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 71? 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 72? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72? 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 72? §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 74? 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 74? 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 74? 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 74? 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ................................................................................................................................................... 74? §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 75? §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 76? 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 76? 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 76? 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 76? 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 76? 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 76? 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 76? 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 76? 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 77? §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 82? 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 82? 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82? §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84? 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84? 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84? 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84? 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 5 页 共 84 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 基金简称 诺德量化蓝筹 基金主代码 005082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,986,067.36 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 下属分级基金的交易代码: 005082 005083 报告期末下属分级基金的份额总额 90,669.93 份 118,895,397.43 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险 的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根 据市场环境的变化,合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产类 别上的投资比例。在长期资产配置保持稳定增值的前提下,积极进行短期资产 灵活配置,构建在承受适当风险的前提下可获取较高收益的资产组合。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基 金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈培阳 韩鑫普 联系电话 021-68985266 0755-82943666 电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话


400-888-0009 95565 传真 021-68985121 0755-82960794 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号 18 层 深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 18 层 深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号 邮政编码 200120 518000 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 6 页 共 84 页


法定代表人 潘福祥 霍达


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.nuodefund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588 号 前滩中心 42 楼 注册登记机构 诺德基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1


期 间 数 据 和 指 标 2021 年 2020 年 2019 年 诺德量化蓝 筹 A 诺德量化蓝筹 C 诺德量化蓝 筹 A 诺德量化蓝筹 C 诺德量化 蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 本 期 已 实 现 收 益 1,404,375. 13 35,812,208.7 6 2,398,656.0 2 33,792,627.9 5 484.36 3,936,466.10 本 期 利 润 1,583,729. 39 12,913,877.3 7 4,044,562.4 1 47,301,656.4 4 1,450.43 9,867,802.35 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.2260 0.0713 0.3481 0.2177 0.1194 0.1372 本 期 加 权 平 均 20.14% 6.33% 33.52% 22.26% 13.53% 15.62% 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 8 页 共 84 页


净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 7.12% 8.30% 19.84% 19.74% 12.00% 11.89% 3.1. 2


期 末 数 据 和 指 标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期 末 可 供 分 配 利 润 9,715.57 13,730,731.74 -1,705,611. 50 -17,495,232. 67 -2,474.7 0 -34,874,312. 87 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.1072 0.1155 -0.0779 -0.0817 -0.2224 -0.2250 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 9 页 共 84 页


期 末 基 金 资 产 净 值 107,347.73 141,749,738.88 24,205,760. 07 235,787,188. 30 10,259.7 6 142,519,264. 37 期 末 基 金 份 额 净 值 1.1839 1.1922 1.1052 1.1008 0.9222 0.9193 3.1. 3





累 计 期 末 指 标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 18.39% 19.22% 10.52% 10.08% -7.78% -8.07% 注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日 或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 10 页 共 84 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








诺德量化蓝筹 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.57% 0.66% 1.46% 0.47% 4.11% 0.19% 过去六个月 5.83% 0.76% -2.00% 0.61% 7.83% 0.15% 过去一年 7.12% 0.79% -0.76% 0.70% 7.88% 0.09% 过去三年 43.78% 0.76% 43.69% 0.77% 0.09% -0.01% 自基金合同 生效起至今 18.39% 0.74% 25.36% 0.78% -6.97% -0.04%








诺德量化蓝筹 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.55% 0.66% 1.46% 0.47% 4.09% 0.19% 过去六个月 5.79% 0.77% -2.00% 0.61% 7.79% 0.16% 过去一年 8.30% 0.79% -0.76% 0.70% 9.06% 0.09% 过去三年 45.11% 0.76% 43.69% 0.77% 1.42% -0.01% 自基金合同 生效起至今 19.22% 0.74% 25.36% 0.78% -6.14% -0.04% 注:业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 11 页 共 84 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 12 页 共 84 页


注:本基金的合同于 2017 年 12 月 29 日生效,图示时间段为 2017 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日,报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 13 页 共 84 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 14 页 共 84 页


注:本基金的合同于 2017 年 12 月 29 日生效,图示时间段为 2017 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日基金净值增长率与业绩基准收益率比较。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于 2017 年 12 月 29 日,自基金合同生效以来未发生利润分配事项。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 15 页 共 84 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。公司股东为清华控 股有限公司和宜信惠民投资管理(北京)有限公司,注册地为上海,注册资本为 1 亿元人民币。 截至本报告期末,公司管理了三十二只开放式基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主 题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券 投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选 30 混合型证券投资基金、诺德周期策略混 合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享 灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合 型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基 金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德 量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券 投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金、诺 德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投 资基金、诺德量化优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、 诺德品质消费 6 个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛 纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持 有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾文宏 本基金基 金经理以 及诺德天 富灵活配 置混合型 证券投资 基金的基 金经理 2017年12月 29 日 - 9 华中师范大学数量 经济学硕士。2012 年 6 月至 2014 年 7 月于上海大智慧股 份有限公司担任行 业研究员兼产品经 理,2014 年 7 月加 入诺德基金管理有 限公司,先后担任风 控专员、FOHF 事业 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 16 页 共 84 页


部高级研究员,FOF 管理部投资经理等 职务,具有基金从业 资格。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为保证各类受托投资资金的安全,保证本公司各项资产管理业务的正常运行,维护投资者的 合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,基金管理人制定 并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保在投资管理活动中公平对待所有投资 组合,严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,其规范的范围 包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括: 一、实施信息隔离制度:公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离; 二、公平分享研究分析报告:所有研究报告均在公司内网平台上发布,但是禁止在其他公开 渠道发布,各组合经理同步获取研究分析报告资料; 三、严格控制同日反向交易:原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易,确实由于投资 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 17 页 共 84 页


组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易,相关投资组合经理应向投资决策委员会 提供决策依据并留存记录备案; 四、公平执行交易指令:(1)交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序 执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平 性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关;(2)不同投资组合参与银行间市场交易、 交易所大宗交易等非集中竞价交易,对于需要分配交易量的交易,应当填写《公平交易审批表》, 按比例分配的原则实施分配,保证不同投资组合获得公平的交易机会;(3)对于部分债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配;(4)对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易,应当实施公平性审 核,填写《公平交易审批表》,报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。 五、实施事前审核和事后稽核:公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合 与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查,对公平交易的不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行事中监控,对不同 投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在 2021 年各季度末对连续四个季度期 间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行 专项分析。经 T检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向 交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 不适用。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基 金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 18 页 共 84 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年国内宏观经济处于复苏见顶伴随结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,2021 年具体表现为:上证综指涨幅 4.8%,上证 50 跌幅 10.06%,沪深 300 指数跌幅 5.2%,中证 500 指 数涨幅 15.58%,创业板指数涨幅 12.02%,指数层面全年中小市值风格占优。 2021 年度本基金通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略、个股精选策略等,积 极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量化技术 手段,争取获取超越业绩基准的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日,诺德量化蓝筹 A类份额净值为 1.1839 元,累计净值为 1.1839 元。 本报告期份额净值增长率为 7.12%,同期业绩比较基准增长率为-0.76%。诺德量化蓝筹 C 类份额 净值为 1.1922 元,累计净值为 1.1922 元。本报告期份额净值增长率为 8.30%,同期业绩比较基 准增长率为-0.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济整体依旧处于构筑底部的大背景中,从基本面上,我们看出中国的宏观经济表现出 了较好的韧性,疫情在中国得到了很好的控制,经济恢复情况较好。国际层面上来说,美国经济 冲顶迹象明显,美国通胀的高企有难以控制的可能,美联储货币收紧时点值得关注。我们认为在 2022 年 A 股市场依旧存在机会,将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同时需要注意回避业 绩可能存疑的个股。我们认为价值股回归的同时,科创板和创业板在进一步调整之后依然有不错 的机会,操作上注意规避业绩存疑的个股,关注真正能成长起来的公司,有望获得超额回报。全 年来看,预计 2022 年国企改革真正落实的相关标的,以及资本市场改革背景下,券商行业以及核 心资产中业绩和估值匹配的龙头股票,其投资机会都有可能贯穿 2022 整年。 本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩 逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风 险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。2022 年可能是经济回落的一年,不一定会有 整体系统性的行情,但是阶段和个股机会依旧精彩,本基金将力争抓住结构性的机会,努力为投 资者创造更好的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发,继续加强了公司内部控制制度 体系的建设,积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的监察稽核部门,负责督促投 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 19 页 共 84 页


资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作,并实施定期和不定期检查,确保各项法规和 公司管理制度的有效落实,发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告,定期向 公司董事会出具监察稽核报告。 在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面: (1)根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求,推动公司各部门完善规章制度 和业务流程建设,确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。 (2)全面开展了监察稽核工作,保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定 期检查、不定期抽查等工作方法,加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制,确保了本 基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。 (3)报告期内,通过各部门的积极参与,重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销 售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查,有效地防止了基 金和公司投资运作和经营方面的风险。 (4)根据监管部门的要求,完成定期的监察稽核报告及专项监察报告,及时报送中国证监会 和董事会审阅。 报告期内,本基金管理人各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥 作用;本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先 的经营理念,进一步完善公司内部控制制度体系,加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等 环节的风险点识别及控制,提高内部监察工作的科学性和有效性,保障基金在合法合规前提下的 有效运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券 投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。) 根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总 监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力 和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值 政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中: 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责 和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定; 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施; 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 20 页 共 84 页


投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所 处的经济环境和相关重大事项进行判断; 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不 存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 21 页 共 84 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 22 页 共 84 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 24360 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“诺 德量化蓝筹增强基金”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资 产负债表,2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映 了诺德量化蓝筹增强基金2021年 12月 31日的财务状况以及2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于诺德量化蓝筹增强 基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 责任 诺德量化蓝筹增强基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估诺德量化蓝筹增强 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 23 页 共 84 页


基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运 用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算诺德量化蓝筹增 强基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督诺德量化蓝筹增强基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对诺德量化蓝筹增强基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致诺 德量化蓝筹增强基金不能持续经营。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 24 页 共 84 页


(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰


仲文渊 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日


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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 报告截止日: 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 9,432,960.56 18,832,464.56 结算备付金


31,069.30 32,762,798.94 存出保证金


69,314.36 67,206.23 交易性金融资产 7.4.7.2 132,517,735.10 182,697,820.93 其中:股票投资


132,517,735.10 182,697,820.93 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


131,105.15 26,162,096.11 应收利息 7.4.7.5 1,017.43 32,174.70 应收股利


- - 应收申购款


2,901.02 13,258.55 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


142,186,102.92 260,567,820.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,784.06 184,749.25 应付管理人报酬


68,539.01 144,608.91 应付托管费


11,423.16 24,101.48 应付销售服务费


9,131.29 17,678.27 应付交易费用 7.4.7.7 57,138.77 23,733.40 应交税费


- - 应付利息


- - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 26 页 共 84 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 180,000.02 180,000.34 负债合计


329,016.31 574,871.65 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 118,986,067.36 236,098,500.91 未分配利润 7.4.7.10 22,871,019.25 23,894,447.46 所有者权益合计


141,857,086.61 259,992,948.37 负债和所有者权益总计


142,186,102.92 260,567,820.02 注:报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 118,986,067.36 份,其中 A 类基金份额净 值 1.1839 元,基金份额 90,669.93 份;C 类基金份额净值 1.1922 元,基金份额 118,895,397.43 份。


7.2 利润表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入


16,879,816.38 53,663,893.70 1.利息收入


355,074.25 999,126.24 其中:存款利息收入 7.4.7.11 310,152.47 592,149.98 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


44,921.78 406,976.26 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


39,159,133.92 37,504,331.60 其中:股票投资收益 7.4.7.12 35,528,312.55 34,311,830.00 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,630,821.37 3,192,501.60 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -22,718,977.13 15,154,934.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 84,585.34 5,500.98 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 27 页 共 84 页


列) 减:二、费用


2,382,209.62 2,317,674.85 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,279,332.40 1,336,412.75 2.托管费 7.4.10.2.2 213,222.05 222,735.50 3.销售服务费 7.4.10.2.3 164,078.73 168,727.79 4.交易费用 7.4.7.19 532,836.52 392,022.78 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 192,739.92 197,776.03 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 14,497,606.76 51,346,218.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 14,497,606.76 51,346,218.85


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 236,098,500.91 23,894,447.46 259,992,948.37 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 14,497,606.76 14,497,606.76 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -117,112,433.55 -15,521,034.97 -132,633,468.52 其中:1.基金申购款 382,791,376.94 47,278,800.96 430,070,177.90 2.基金赎回款 -499,903,810.49 -62,799,835.93 -562,703,646.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 118,986,067.36 22,871,019.25 141,857,086.61 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 28 页 共 84 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 155,040,303.11 -12,510,778.98 142,529,524.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 51,346,218.85 51,346,218.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 81,058,197.80 -14,940,992.41 66,117,205.39 其中:1.基金申购款 213,497,210.86 -17,920,059.25 195,577,151.61 2.基金赎回款 -132,439,013.06 2,979,066.84 -129,459,946.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 236,098,500.91 23,894,447.46 259,992,948.37


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗凯______














______罗凯______














____高奇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1409 号《关于准予诺德量化蓝筹增强混合型证券投资 基金注册的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺 德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,779,736.73 元,业经普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1104 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案,《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 29 日正式生效, 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 29 页 共 84 页


基金合同生效日的基金份额总额为 205,820,281.13 份基金份额,其中认购资金利息折合 40,544.40 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为招商证券 股份有限公司。 根据《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券 投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认/申购费用的,称为 A 类基金份额;不收取 认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额。本基金 A类、 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金 份额净值,投资者可自行选择基金份额类别进行认购/申购。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、 银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的 50%-95%,权证投资占基金资 产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券指数收 益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基 本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简 称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 30 页 共 84 页


关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 - 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 31 页 共 84 页


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 32 页 共 84 页


购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 33 页 共 84 页


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 34 页 共 84 页


数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》,本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于 明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股票的股息、红利收入及 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 35 页 共 84 页


其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 9,432,960.56 18,832,464.56 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 9,432,960.56 18,832,464.56


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 134,258,543.43 132,517,735.10 -1,740,808.33 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 36 页 共 84 页


合计 134,258,543.43 132,517,735.10 -1,740,808.33 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 161,719,652.13 182,697,820.93 20,978,168.80 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 161,719,652.13 182,697,820.93 20,978,168.80


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 967.49 3,350.35 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 15.62 37,084.98 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -8,293.85 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 34.32 33.22 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 37 页 共 84 页


合计 1,017.43 32,174.70


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 57,138.77 23,733.40 银行间市场应付交易费用 - - 合计 57,138.77 23,733.40


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.02 0.34 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 180,000.02 180,000.34


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 诺德量化蓝筹 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 21,902,259.14 21,902,259.14 本期申购 18,553,329.65 18,553,329.65 本期赎回(以“-”号填列) -40,364,918.86 -40,364,918.86 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 90,669.93 90,669.93 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 38 页 共 84 页


金额单位:人民币元 诺德量化蓝筹 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 214,196,241.77 214,196,241.77 本期申购 364,238,047.29 364,238,047.29 本期赎回(以“-”号填列) -459,538,891.63 -459,538,891.63 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 118,895,397.43 118,895,397.43 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 诺德量化蓝筹 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,705,611.50 4,009,112.43 2,303,500.93 本期利润 1,404,375.13 179,354.26 1,583,729.39 本期基金份额交易 产生的变动数 310,951.94 -4,181,504.46 -3,870,552.52 其中:基金申购款 -887,563.90 2,703,887.73 1,816,323.83 基金赎回款 1,198,515.84 -6,885,392.19 -5,686,876.35 本期已分配利润 - - - 本期末 9,715.57 6,962.23 16,677.80 单位:人民币元 诺德量化蓝筹 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,495,232.67 39,086,179.20 21,590,946.53 本期利润 35,812,208.76 -22,898,331.39 12,913,877.37 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,586,244.35 -7,064,238.10 -11,650,482.45 其中:基金申购款 6,085,487.82 39,376,989.31 45,462,477.13 基金赎回款 -10,671,732.17 -46,441,227.41 -57,112,959.58 本期已分配利润 - - - 本期末 13,730,731.74 9,123,609.71 22,854,341.45


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7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 活期存款利息收入 135,506.52 290,552.39 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 163,034.12 291,481.72 其他 11,611.83 10,115.87 合计 310,152.47 592,149.98


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 191,247,682.16 102,588,361.71 减:卖出股票成本总额 155,719,369.61 68,276,531.71 买卖股票差价收入 35,528,312.55 34,311,830.00


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—申购差价收入。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 40 页 共 84 页


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 3,630,821.37 3,192,501.60 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,630,821.37 3,192,501.60


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 41 页 共 84 页


年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -22,718,977.13 15,154,934.88 ——股票投资 -22,718,977.13 15,154,934.88 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -22,718,977.13 15,154,934.88


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 82,643.58 5,079.86 转换费收入 79.88 359.79 其他 1,861.88 61.33 合计 84,585.34 5,500.98 注: 1. 本基金 A类基金份额的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回 A类基金份额时收取。对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入 基金财产;对持续持有基金份额长于 30 日(含)但少于 90 日的投资人收取的赎回费,将不低于赎 回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 90 日(含)但少于 180 日(含)的投资人收 取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 2. 本基金 C类基金份额的赎回费用由赎回 C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回 C类基金份额时收取,对 C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3.本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时 两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 42 页 共 84 页


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 532,836.52 392,022.78 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 532,836.52 392,022.78


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 12,739.92 17,776.03 合计 192,739.92 197,776.03


7.4.7.21 分部报告 不适用。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构 清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 信惠民”) 基金管理人的股东 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 43 页 共 84 页


注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,279,332.40 1,336,412.75 其中:支付销售机构的客 户维护费 50,610.00 2,989.65 注:支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 x 0.6%/ 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020年 12月 31 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 44 页 共 84 页


月 31 日 日 当期发生的基金应支付 的托管费 213,222.05 222,735.50 注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计 诺德基金 - 149,394.85 149,394.85 合计 - 149,394.85 149,394.85 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 合计 诺德基金 - 167,953.47 167,953.47 合计 - 167,953.47 167,953.47 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给诺德基金,再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 45 页 共 84 页


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C


基金合同生效日( 2017 年 12 月 29 日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 基金合同生效日( 2017 年 12 月 29 日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - 517,241.38 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - 517,241.38 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - -


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7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688789宏 华数科 2021 年 7月1日 2022 年1月 10 日 新股流 通受限 30.28 258.86 1,400 42,392.00 362,404.00 - 688075安 旭生物 2021 年 11月 10 日 2022 年5月 18 日 新股流 通受限 78.28 128.77 1,421 111,235.88 182,982.17 - 688737中 自科技 2021 年 10月 14 日 2022 年4月 22 日 新股流 通受限 70.90 55.06 902 63,951.80 49,664.12 - 301029怡 合达 2021 年 7 月 14 日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 688701卓 锦股份 2021 年 9月8日 2022 年3月 16 日 新股流 通受限 7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 - 301099雅 创电子 2021 年 11月 10 2022 年5月 新股流 通受限 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 47 页 共 84 页


日 23 日 301058中 粮工科 2021 年 9月1日 2022 年3月 9 日 新股流 通受限 3.55 18.24 1,361 4,831.55 24,824.64 - 301069凯 盛新材 2021 年 9 月 16 日 2022 年3月 28 日 新股流 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301018申 菱环境 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 7 日 新股流 通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 300994久 祺股份 2021 年 8月2日 2022 年2月 14 日 新股流 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301060兰 卫医学 2021 年 9月6日 2022 年3月 14 日 新股流 通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301089拓 新药业 2021 年 10月 20 日 2022 年4月 27 日 新股流 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301155海 力风电 2021 年 11月 17 日 2022 年5月 24 日 新股流 通受限 60.66 96.75 153 9,280.98 14,802.75 - 301035润 丰股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年1月 28 日 新股流 通受限 22.04 56.28 258 5,686.32 14,520.24 - 301046能 辉科技 2021 年 8 月 10 日 2022 年2月 17 日 新股流 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301111粤 万年青 2021 年 11月 30 日 2022 年6月 7 日 新股流 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301017漱 玉平民 2021 年 6 月 23 日 2022 年1月 5 日 新股流 通受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301020密 封科技 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 6 日 新股流 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301026浩 通科技 2021 年 7月8日 2022 年1月 17 日 新股流 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301021英 诺激光 2021 年 6 月 28 日 2022 年1月 6 日 新股流 通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301185鸥 玛2021 年2022 新股流 11.88 21.16 565 6,712.20 11,955.40 - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 48 页 共 84 页


软件 11月 11 日 年5月 19 日 通受限 301188力 诺特玻 2021 年 11 月 4 日 2022 年5月 11 日 新股流 通受限 13.00 20.48 583 7,579.00 11,939.84 - 301039中 集车辆 2021 年 7月1日 2022 年1月 10 日 新股流 通受限 6.96 12.51 929 6,465.84 11,621.79 - 301118恒 光股份 2021 年 11 月 9 日 2022 年5月 18 日 新股流 通受限 22.70 49.02 231 5,243.70 11,323.62 - 301048金 鹰重工 2021 年 8 月 11 日 2022 年2月 28 日 新股流 通受限 4.13 12.96 771 3,184.23 9,992.16 - 301028东 亚机械 2021 年 7 月 12 日 2022 年1月 20 日 新股流 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301087可 孚医疗 2021 年 10月 15 日 2022 年4月 25 日 新股流 通受限 93.09 75.34 131 12,194.79 9,869.54 - 301090华 润材料 2021 年 10月 19 日 2022 年4月 26 日 新股流 通受限 10.45 11.22 852 8,903.40 9,559.44 - 300774倍 杰特 2021 年 7 月 26 日 2022 年2月 16 日 新股流 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 301040中 环海陆 2021 年 7 月 26 日 2022 年2月 7 日 新股流 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301078孩 子王 2021 年 9 月 30 日 2022 年4月 14 日 新股流 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301062上 海艾录 2021 年 9月7日 2022 年3月 14 日 新股流 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301025读 客文化 2021 年 7月6日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301127天 源环保 2021 年 12月 23 日 2022 年6月 30 日 新股流 通受限 12.03 17.12 477 5,738.31 8,166.24 - 300814中 富电路 2021 年 8月4日 2022 年2月 14 日 新股流 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 49 页 共 84 页


301177迪 阿股份 2021 年 12 月 8 日 2022 年6月 15 日 新股流 通受限 116.88 116.08 66 7,714.08 7,661.28 - 301030仕 净科技 2021 年 7 月 15 日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301081严 牌股份 2021 年 10月 13 日 2022 年4月 20 日 新股流 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301211亨 迪药业 2021 年 12月 14 日 2022 年6月 22 日 新股流 通受限 25.80 33.65 208 5,366.40 6,999.20 - 301033迈 普医学 2021 年 7 月 15 日 2022 年1月 26 日 新股流 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301032新 柴股份 2021 年 7 月 15 日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301056森 赫股份 2021 年 8 月 27 日 2022 年3月 7 日 新股流 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301198喜 悦智行 2021 年 11月 25 日 2022 年6月 2 日 新股流 通受限 21.76 29.20 216 4,700.16 6,307.20 - 301101明 月镜片 2021 年 12 月 9 日 2022 年6月 16 日 新股流 通受限 26.91 43.36 145 3,901.95 6,287.20 - 301138华 研精机 2021 年 12 月 8 日 2022 年6月 15 日 新股流 通受限 26.17 44.86 137 3,585.29 6,145.82 - 301036双 乐股份 2021 年 7 月 21 日 2022 年2月 16 日 新股流 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301041金 百泽 2021 年 8月2日 2022 年2月 11 日 新股流 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301072中 捷精工 2021 年 9 月 22 日 2022 年3月 29 日 新股流 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 300854中 兰环保 2021 年 9月8日 2022 年3月 16 日 新股流 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 301063海 锅股份 2021 年 9月9日 2022 年3月 新股流 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 50 页 共 84 页


24 日 001234泰 慕士 2021 年 12月 31 日 2022 年1月 11 日 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 301038深 水规院 2021 年 7 月 22 日 2022 年2月 7 日 新股流 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301221光 庭信息 2021 年 12月 15 日 2022 年6月 22 日 新股流 通受限 69.89 88.72 60 4,193.40 5,323.20 - 301093华 兰股份 2021 年 10月 21 日 2022 年5月 5 日 新股流 通受限 58.08 49.85 103 5,982.24 5,134.55 - 301049超 越科技 2021 年 8 月 17 日 2022 年2月 24 日 新股流 通受限 19.34 32.92 152 2,939.68 5,003.84 - 301059金 三江 2021 年 9月3日 2022 年3月 14 日 新股流 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301092争 光股份 2021 年 10月 21 日 2022 年5月 5 日 新股流 通受限 36.31 35.52 138 5,010.78 4,901.76 - 301199迈 赫股份 2021 年 11月 30 日 2022 年6月 7 日 新股流 通受限 29.28 32.00 150 4,392.00 4,800.00 - 301027华 蓝集团 2021 年 7月8日 2022 年1月 19 日 新股流 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301037保 立佳 2021 年 7 月 21 日 2022 年2月 7 日 新股流 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301073君 亭酒店 2021 年 9 月 22 日 2022 年3月 30 日 新股流 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301168通 灵股份 2021 年 12 月 2 日 2022 年6月 10 日 新股流 通受限 39.08 52.13 82 3,204.56 4,274.66 - 301100风 光股份 2021 年 12月 10 日 2022 年6月 17 日 新股流 通受限 27.81 31.14 135 3,754.35 4,203.90 - 301057汇 隆新材 2021 年 8 月 31 日 2022 年3月 9 日 新股流 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301068大 地2021 年2022 新股流 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 51 页 共 84 页


海洋 9 月 16 日 年3月 28 日 通受限 301182凯 旺科技 2021 年 12月 16 日 2022 年6月 23 日 新股流 通受限 27.12 30.58 130 3,525.60 3,975.40 - 301108洁 雅股份 2021 年 11月 25 日 2022 年6月 6 日 新股流 通受限 57.27 53.71 70 4,008.90 3,759.70 - 301190善 水科技 2021 年 12月 17 日 2022 年6月 24 日 新股流 通受限 27.85 27.46 132 3,676.20 3,624.72 - 301189奥 尼电子 2021 年 12月 21 日 2022 年6月 28 日 新股流 通受限 66.18 56.62 63 4,169.34 3,567.06 - 301079邵 阳液压 2021 年 10月 11 日 2022 年4月 19 日 新股流 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301179泽 宇智能 2021 年 12 月 1 日 2022 年6月 8 日 新股流 通受限 43.99 50.77 66 2,903.34 3,350.82 - 301096百 诚医药 2021 年 12月 13 日 2022 年6月 20 日 新股流 通受限 79.60 78.53 38 3,024.80 2,984.14 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销 商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不 低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 52 页 共 84 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个 方面:(1) 决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组 成;(2) 执行系统由公司各职能部门组成,承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活 动和具体工作,负责将公司决策系统的各项决议付诸实施;(3) 监督系统由监事会、董事会及其 下设的审计委员会、督察长、稽核风控部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的 专门制度加以明确规定。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 53 页 共 84 页


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在具有托管资质的招商银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日,本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 54 页 共 84 页


券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于 2021 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.89%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告 期末,本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过 7个工作日可变现资产的账面价值。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 55 页 共 84 页


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,432,960.56 - - - - - 9,432,960.56 结算备付金 31,069.30 - - - - - 31,069.30 存出保证金 69,314.36 - - - - - 69,314.36 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 56 页 共 84 页


交易性金融资产 - - - - -132,517,735.10132,517,735.10 应收证券清算款 - - - - - 131,105.15 131,105.15 应收利息 - - - - - 1,017.43 1,017.43 应收申购款 - - - - - 2,901.02 2,901.02 资产总计 9,533,344.22 - - - -132,652,758.70142,186,102.92 负债











应付赎回款 - - - - - 2,784.06 2,784.06 应付管理人报酬 - - - - - 68,539.01 68,539.01 应付托管费 - - - - - 11,423.16 11,423.16 应付销售服务费 - - - - - 9,131.29 9,131.29 应付交易费用 - - - - - 57,138.77 57,138.77 其他负债 - - - - - 180,000.02 180,000.02 负债总计 - - - - - 329,016.31 329,016.31 利率敏感度缺口 9,533,344.22 - - - -132,323,742.39141,857,086.61 上年度末


2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月3 个月-1年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产











银行存款 18,832,464.56 - - - - - 18,832,464.56 结算备付金 32,762,798.94 - - - - - 32,762,798.94 存出保证金 67,206.23 - - - - - 67,206.23 交易性金融资产 - - - - -182,697,820.93182,697,820.93 应收证券清算款 - - - - - 26,162,096.11 26,162,096.11 应收利息 - - - - - 32,174.70 32,174.70 应收申购款 - - - - - 13,258.55 13,258.55 资产总计 51,662,469.73 - - - -208,905,350.29260,567,820.02 负债











应付赎回款 - - - - - 184,749.25 184,749.25 应付管理人报酬 - - - - - 144,608.91 144,608.91 应付托管费 - - - - - 24,101.48 24,101.48 应付销售服务费 - - - - - 17,678.27 17,678.27 应付交易费用 - - - - - 23,733.40 23,733.40 其他负债 - - - - - 180,000.34 180,000.34 负债总计 - - - - - 574,871.65 574,871.65 利率敏感度缺口 51,662,469.73 - - - -208,330,478.64259,992,948.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 57 页 共 84 页


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 50%-95%,权证投资占基金资产净值的 0%-3%,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证 金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 132,517,735.10 93.42 182,697,820.93 70.27 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 58 页 共 84 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 132,517,735.10 93.42 182,697,820.93 70.27


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 沪深 300 指数上升 5% 4,501,834.64 7,361,700.33 沪深 300 指数下降 5% -4,501,834.64 -7,361,700.33


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 131,254,653.61 元,属于第二层次的余额为 5,504.49 元,属于第三层次的 余额为1,257,577.00元(2020年12月31日:第一层次180,318,681.55元,第二层次2,379,139.38 元,无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 59 页 共 84 页


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2021年12月31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,257,577.00元(2020 年 12 月 31 日:无)。于 2021 年度,本基金购买第三层次金融工具 505,711.17 元(2020 年度:无), 计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为 751,865.83 元(2020 年度:无), 2021 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融工具计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金 额(公允价值变动损益)为 751,865.83 元(2020 年度:无)。 于 2021 年 12 月 31 日,上述第三层次金融工具均为股票投资,公允价值为 1,257,577.00 元, 采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关 关系。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 60 页 共 84 页


证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日,本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具 准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021 年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 61 页 共 84 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 132,517,735.10 93.20 其中:股票 132,517,735.10 93.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,464,029.86 6.66 8 其他各项资产 204,337.96 0.14 9 合计 142,186,102.92 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,879,746.00 3.44 B 采矿业 6,348,787.80 4.48 C 制造业 62,001,568.65 43.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,747,498.00 1.94 E 建筑业 5,383,547.80 3.80 F 批发和零售业 1,200,024.08 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 2,173,948.00 1.53 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,480,258.97 5.27 J 金融业 30,353,856.84 21.40 K 房地产业 5,515,307.00 3.89 L 租赁和商务服务业 859,900.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 1,640,492.71 1.16 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 62 页 共 84 页


N 水利、环境和公共设施管理业 59,659.47 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 58,164.00 0.04 Q 卫生和社会工作 1,074,953.14 0.76 R 文化、体育和娱乐业 735,414.64 0.52 S 综合 - - 合计 132,517,735.10 93.42


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 166,400 4,394,624.00 3.10 2 601166 兴业银行 180,000 3,427,200.00 2.42 3 601318 中国平安 56,700 2,858,247.00 2.01 4 300059 东方财富 74,200 2,753,562.00 1.94 5 000858 五粮液 11,900 2,649,654.00 1.87 6 600887 伊利股份 56,700 2,350,782.00 1.66 7 000651 格力电器 60,000 2,221,800.00 1.57 8 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.45 9 601668 中国建筑 409,600 2,048,000.00 1.44 10 600048 保利发展 130,000 2,031,900.00 1.43 11 300761 立华股份 50,000 1,890,500.00 1.33 12 000603 盛达资源 150,000 1,887,000.00 1.33 13 002237 恒邦股份 160,000 1,870,400.00 1.32 14 600036 招商银行 38,000 1,850,980.00 1.30 15 600104 上汽集团 87,100 1,796,873.00 1.27 16 601939 建设银行 300,000 1,758,000.00 1.24 17 000333 美的集团 23,000 1,697,630.00 1.20 18 601139 深圳燃气 180,000 1,589,400.00 1.12 19 002415 海康威视 30,000 1,569,600.00 1.11 20 002475 立讯精密 31,800 1,564,560.00 1.10 21 000725 京东方 A 300,000 1,515,000.00 1.07 22 300567 精测电子 20,000 1,448,600.00 1.02 23 601601 中国太保 50,100 1,358,712.00 0.96 24 002385 大北农 120,000 1,258,800.00 0.89 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 63 页 共 84 页


25 600309 万华化学 12,000 1,212,000.00 0.85 26 000063 中兴通讯 36,000 1,206,000.00 0.85 27 000001 平安银行 73,100 1,204,688.00 0.85 28 601117 中国化学 100,000 1,200,000.00 0.85 29 603337 杰克股份 50,000 1,172,500.00 0.83 30 601988 中国银行 372,800 1,137,040.00 0.80 31 600900 长江电力 50,000 1,135,000.00 0.80 32 601108 财通证券 100,000 1,112,000.00 0.78 33 601088 中国神华 48,300 1,087,716.00 0.77 34 601766 中国中车 175,800 1,070,622.00 0.75 35 002714 牧原股份 20,000 1,067,200.00 0.75 36 600690 海尔智家 35,500 1,061,095.00 0.75 37 600737 中粮糖业 110,000 1,034,000.00 0.73 38 600276 恒瑞医药 20,344 1,031,644.24 0.73 39 600380 健康元 80,000 1,027,200.00 0.72 40 600028 中国石化 242,200 1,024,506.00 0.72 41 300124 汇川技术 14,850 1,018,710.00 0.72 42 002241 歌尔股份 18,600 1,006,260.00 0.71 43 000002 万科 A 50,000 988,000.00 0.70 44 300381 溢多利 80,000 949,600.00 0.67 45 601398 工商银行 200,000 926,000.00 0.65 46 300498 温氏股份 47,100 907,146.00 0.64 47 600585 海螺水泥 22,500 906,750.00 0.64 48 601211 国泰君安 50,500 903,445.00 0.64 49 601288 农业银行 300,000 882,000.00 0.62 50 000338 潍柴动力 47,900 856,931.00 0.60 51 600588 用友网络 23,400 839,592.00 0.59 52 000776 广发证券 33,400 821,306.00 0.58 53 600315 上海家化 20,000 808,200.00 0.57 54 002153 石基信息 28,000 804,720.00 0.57 55 601899 紫金矿业 81,900 794,430.00 0.56 56 600019 宝钢股份 110,600 791,896.00 0.56 57 601336 新华保险 20,000 777,600.00 0.55 58 601857 中国石油 154,500 758,595.00 0.53 59 600895 张江高科 50,000 753,000.00 0.53 60 601390 中国中铁 130,000 752,700.00 0.53 61 000100 TCL 科技 121,100 747,187.00 0.53 62 002311 海大集团 10,000 733,000.00 0.52 63 002299 圣农发展 30,000 725,100.00 0.51 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 64 页 共 84 页


64 300348 长亮科技 45,000 705,150.00 0.50 65 002352 顺丰控股 10,000 689,200.00 0.49 66 300624 万兴科技 12,000 661,320.00 0.47 67 603993 洛阳钼业 116,700 651,186.00 0.46 68 601186 中国铁建 83,000 647,400.00 0.46 69 600738 丽尚国潮 105,000 638,400.00 0.45 70 300284 苏交科 100,000 637,000.00 0.45 71 600893 航发动力 10,000 634,600.00 0.45 72 002736 国信证券 54,508 625,751.84 0.44 73 002236 大华股份 25,900 608,132.00 0.43 74 600000 浦发银行 70,300 599,659.00 0.42 75 600763 通策医疗 3,000 597,000.00 0.42 76 603986 兆易创新 3,360 590,856.00 0.42 77 300750 宁德时代 1,000 588,000.00 0.41 78 601012 隆基股份 6,800 586,160.00 0.41 79 603538 美诺华 16,500 585,915.00 0.41 80 300413 芒果超媒 10,000 572,200.00 0.40 81 601818 光大银行 169,900 564,068.00 0.40 82 300347 泰格医药 4,400 562,320.00 0.40 83 002594 比亚迪 2,000 536,240.00 0.38 84 002867 周大生 30,000 533,400.00 0.38 85 600660 福耀玻璃 11,300 532,682.00 0.38 86 688111 金山办公 2,000 530,000.00 0.37 87 000768 中航西飞 14,200 518,300.00 0.37 88 300122 智飞生物 4,100 510,860.00 0.36 89 002179 中航光电 5,000 502,800.00 0.35 90 000538 云南白药 4,800 502,320.00 0.35 91 688023 安恒信息 2,000 501,480.00 0.35 92 002493 荣盛石化 27,450 498,492.00 0.35 93 002304 洋河股份 3,000 494,190.00 0.35 94 601111 中国国航 54,000 493,020.00 0.35 95 300613 富瀚微 3,000 489,150.00 0.34 96 600196 复星医药 9,900 484,506.00 0.34 97 601628 中国人寿 16,100 484,449.00 0.34 98 600009 上海机场 10,100 471,569.00 0.33 99 600031 三一重工 20,000 456,000.00 0.32 100 600438 通威股份 10,000 449,600.00 0.32 101 600362 江西铜业 20,000 446,600.00 0.31 102 000166 申万宏源 85,800 439,296.00 0.31 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 65 页 共 84 页


103 002460 赣锋锂业 3,000 428,550.00 0.30 104 600663 陆家嘴 39,100 424,626.00 0.30 105 002008 大族激光 7,800 421,200.00 0.30 106 001979 招商蛇口 31,400 418,876.00 0.30 107 002027 分众传媒 50,000 409,500.00 0.29 108 601989 中国重工 95,600 403,432.00 0.28 109 002878 元隆雅图 20,000 394,000.00 0.28 110 600160 巨化股份 30,000 387,300.00 0.27 111 600050 中国联通 98,000 385,140.00 0.27 112 300454 深信服 2,000 382,000.00 0.27 113 300271 华宇软件 30,000 381,000.00 0.27 114 000625 长安汽车 25,060 380,661.40 0.27 115 600703 三安光电 10,000 375,600.00 0.26 116 002624 完美世界 18,300 371,673.00 0.26 117 002410 广联达 5,800 371,084.00 0.26 118 000623 吉林敖东 20,000 369,400.00 0.26 119 002600 领益智造 50,000 368,000.00 0.26 120 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.26 121 002043 兔宝宝 30,000 362,400.00 0.26 122 600170 上海建工 100,000 360,000.00 0.25 123 000157 中联重科 50,000 358,500.00 0.25 124 000786 北新建材 10,000 358,300.00 0.25 125 603259 药明康德 3,000 355,740.00 0.25 126 000661 长春高新 1,300 352,820.00 0.25 127 300121 阳谷华泰 30,000 348,300.00 0.25 128 600522 中天科技 20,000 339,200.00 0.24 129 603799 华友钴业 3,000 330,930.00 0.23 130 601901 方正证券 41,800 327,712.00 0.23 131 000963 华东医药 8,000 321,600.00 0.23 132 000876 新希望 20,800 316,368.00 0.22 133 002314 南山控股 100,000 312,000.00 0.22 134 300003 乐普医疗 13,700 310,031.00 0.22 135 002368 太极股份 11,060 304,592.40 0.21 136 000636 风华高科 10,000 298,000.00 0.21 136 601138 工业富联 25,000 298,000.00 0.21 137 000425 徐工机械 49,100 294,109.00 0.21 138 000596 古井贡酒 1,200 292,800.00 0.21 139 000069 华侨城 A 41,500 292,160.00 0.21 140 300451 创业慧康 26,000 290,680.00 0.20 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 66 页 共 84 页


141 002157 正邦科技 30,000 289,800.00 0.20 142 300033 同花顺 2,000 289,160.00 0.20 143 000783 长江证券 38,300 288,782.00 0.20 144 600029 南方航空 42,000 286,020.00 0.20 145 300015 爱尔眼科 6,612 279,555.36 0.20 146 000895 双汇发展 8,800 277,640.00 0.20 147 002294 信立泰 10,000 273,200.00 0.19 148 002007 华兰生物 9,300 271,002.00 0.19 149 601800 中国交建 29,400 252,252.00 0.18 150 002351 漫步者 20,000 234,400.00 0.17 151 000789 万年青 18,900 230,958.00 0.16 152 002555 三七互娱 8,300 224,266.00 0.16 153 002508 老板电器 6,168 222,171.36 0.16 154 002100 天康生物 20,000 214,000.00 0.15 155 000723 美锦能源 12,800 207,744.00 0.15 156 000728 国元证券 26,650 205,205.00 0.14 157 300433 蓝思科技 8,600 197,628.00 0.14 158 002531 天顺风能 10,000 193,900.00 0.14 159 002120 韵达股份 9,400 192,324.00 0.14 160 688075 安旭生物 1,421 182,982.17 0.13 161 002044 美年健康 22,960 180,236.00 0.13 162 002916 深南电路 1,400 170,548.00 0.12 163 300136 信维通信 6,700 169,644.00 0.12 164 000703 恒逸石化 15,700 166,734.00 0.12 165 002422 科伦药业 8,800 166,584.00 0.12 166 603019 中科曙光 6,000 165,420.00 0.12 167 600183 生益科技 7,000 164,850.00 0.12 168 002024 苏宁易购 38,500 158,620.00 0.11 169 002739 万达电影 10,000 154,800.00 0.11 170 603160 汇顶科技 1,400 150,878.00 0.11 171 002798 帝欧家居 10,000 148,700.00 0.10 172 600867 通化东宝 13,500 147,960.00 0.10 173 002252 上海莱士 20,200 137,764.00 0.10 174 600547 山东黄金 7,140 134,374.80 0.09 175 300017 网宿科技 20,000 133,800.00 0.09 176 600498 烽火通信 7,300 131,254.00 0.09 177 600606 绿地控股 27,300 118,482.00 0.08 178 601066 中信建投 4,000 117,000.00 0.08 179 000709 河钢股份 43,300 106,518.00 0.08 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 67 页 共 84 页


180 002938 鹏鼎控股 2,400 101,832.00 0.07 181 002032 苏泊尔 1,600 99,584.00 0.07 182 000656 金科股份 21,200 94,976.00 0.07 183 601319 中国人保 18,300 86,010.00 0.06 184 688161 威高骨科 1,337 85,193.64 0.06 185 300497 富祥药业 4,800 78,384.00 0.06 186 002146 荣盛发展 17,500 76,125.00 0.05 187 688230 芯导科技 518 74,022.20 0.05 188 002558 巨人网络 6,000 71,820.00 0.05 189 000961 中南建设 17,100 70,794.00 0.05 190 000627 天茂集团 19,300 63,883.00 0.05 191 002607 中公教育 7,400 58,164.00 0.04 192 002841 视源股份 700 56,980.00 0.04 193 002707 众信旅游 10,000 56,400.00 0.04 194 000671 阳光城 17,500 52,850.00 0.04 195 688737 中自科技 902 49,664.12 0.04 196 002939 长城证券 3,500 45,325.00 0.03 197 002773 康弘药业 2,100 42,735.00 0.03 198 301029 怡合达 462 41,519.94 0.03 199 301189 奥尼电子 627 37,418.34 0.03 200 600089 特变电工 1,700 35,989.00 0.03 201 688265 南模生物 475 33,273.75 0.02 202 002468 申通快递 3,500 31,815.00 0.02 203 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.02 204 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.02 205 601236 红塔证券 2,100 25,032.00 0.02 206 301058 中粮工科 1,361 24,824.64 0.02 207 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02 208 002958 青农商行 5,800 22,388.00 0.02 209 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 210 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01 211 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 212 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01 213 301155 海力风电 153 14,802.75 0.01 214 301035 润丰股份 258 14,520.24 0.01 215 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01 216 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.01 217 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 218 601233 桐昆股份 640 13,555.20 0.01 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 68 页 共 84 页


219 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01 220 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01 221 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01 222 301009 可靠股份 677 12,490.65 0.01 223 300996 普联软件 385 12,162.15 0.01 224 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01 225 301185 鸥玛软件 565 11,955.40 0.01 226 301188 力诺特玻 583 11,939.84 0.01 227 600011 华能国际 1,200 11,628.00 0.01 228 301039 中集车辆 929 11,621.79 0.01 229 601600 中国铝业 1,900 11,571.00 0.01 230 600886 国投电力 1,000 11,470.00 0.01 231 301118 恒光股份 231 11,323.62 0.01 232 601225 陕西煤业 900 10,980.00 0.01 233 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.01 234 301011 华立科技 175 10,535.00 0.01 235 301048 金鹰重工 771 9,992.16 0.01 236 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01 237 301087 可孚医疗 131 9,869.54 0.01 238 301090 华润材料 852 9,559.44 0.01 239 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01 240 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01 241 301078 孩子王 756 9,177.84 0.01 242 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01 243 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.01 244 600741 华域汽车 300 8,490.00 0.01 245 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01 246 301127 天源环保 477 8,166.24 0.01 247 300814 中富电路 328 7,832.64 0.01 248 301177 迪阿股份 66 7,661.28 0.01 249 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01 250 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.01 251 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 252 301211 亨迪药业 208 6,999.20 0.00 253 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 254 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 255 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 256 600153 建发股份 700 6,349.00 0.00 257 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 69 页 共 84 页


258 301198 喜悦智行 216 6,307.20 0.00 259 301101 明月镜片 145 6,287.20 0.00 260 600115 中国东航 1,200 6,192.00 0.00 261 301138 华研精机 137 6,145.82 0.00 262 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 263 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 264 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 265 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 266 601607 上海医药 300 5,961.00 0.00 267 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 268 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 269 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 270 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 271 301221 光庭信息 60 5,323.20 0.00 272 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 273 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 274 301093 华兰股份 103 5,134.55 0.00 275 301049 超越科技 152 5,003.84 0.00 276 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 277 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00 278 301092 争光股份 138 4,901.76 0.00 279 301199 迈赫股份 150 4,800.00 0.00 280 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 281 600643 爱建集团 700 4,732.00 0.00 282 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 283 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 284 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 285 601727 上海电气 900 4,374.00 0.00 286 301168 通灵股份 82 4,274.66 0.00 287 301100 风光股份 135 4,203.90 0.00 288 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 289 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 290 301182 凯旺科技 130 3,975.40 0.00 291 601333 广深铁路 1,700 3,808.00 0.00 292 301108 洁雅股份 70 3,759.70 0.00 293 301190 善水科技 132 3,624.72 0.00 294 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 295 301179 泽宇智能 66 3,350.82 0.00 296 301096 百诚医药 38 2,984.14 0.00 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 70 页 共 84 页


297 600352 浙江龙盛 200 2,526.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 7,483,300.00 2.88 2 601939 建设银行 5,224,200.00 2.01 3 600216 浙江医药 3,781,946.00 1.45 4 600872 中炬高新 3,521,004.00 1.35 5 600048 保利发展 3,434,500.00 1.32 6 300567 精测电子 3,326,700.00 1.28 7 601009 南京银行 2,803,800.00 1.08 8 000858 五粮液 2,644,555.00 1.02 9 002385 大北农 2,334,700.00 0.90 10 601108 财通证券 2,311,000.00 0.89 11 000776 广发证券 2,236,679.00 0.86 12 000603 盛达资源 2,071,000.00 0.80 13 603533 掌阅科技 1,807,901.50 0.70 14 002460 赣锋锂业 1,747,767.00 0.67 15 000012 南玻 A 1,704,170.00 0.66 16 600966 博汇纸业 1,601,820.00 0.62 17 601139 深圳燃气 1,579,800.00 0.61 18 002074 国轩高科 1,550,400.00 0.60 19 300408 三环集团 1,494,300.00 0.57 20 600176 中国巨石 1,421,800.00 0.55 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 9,405,686.00 3.62 2 600030 中信证券 5,574,516.00 2.14 3 601939 建设银行 4,126,652.00 1.59 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 71 页 共 84 页


4 600216 浙江医药 4,086,517.48 1.57 5 601318 中国平安 3,889,115.79 1.50 6 600872 中炬高新 3,618,790.00 1.39 7 000333 美的集团 3,454,224.60 1.33 8 600048 保利发展 3,432,884.00 1.32 9 600036 招商银行 3,429,047.00 1.32 10 601166 兴业银行 3,403,412.00 1.31 11 601009 南京银行 2,935,410.50 1.13 12 000568 泸州老窖 2,628,453.29 1.01 13 002920 德赛西威 2,289,000.00 0.88 14 300408 三环集团 2,216,008.56 0.85 15 300567 精测电子 2,207,200.00 0.85 16 601328 交通银行 2,161,436.00 0.83 17 000776 广发证券 2,129,670.00 0.82 18 600966 博汇纸业 1,914,462.00 0.74 19 600309 万华化学 1,838,320.00 0.71 20 601398 工商银行 1,798,155.00 0.69 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 128,258,260.91 卖出股票收入(成交)总额 191,247,682.16 注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 72 页 共 84 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,兴业银行 (601166)的发行主体兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)存在被监管公开处罚的 情形。 1、兴业银行(601166) 根据 2021 年 8 月 13 日的行政处罚决定,因兴业银行违反信用信息采集、提供、查询及相关 管理规定,被中国人民银行罚款 5万元。 对兴业银行的投资决策程序的说明: 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 73 页 共 84 页


8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,314.36 2 应收证券清算款 131,105.15 3 应收股利 - 4 应收利息 1,017.43 5 应收申购款 2,901.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,337.96


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 74 页 共 84 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 诺 德 量 化 蓝筹 A 441 205.60 - - 90,669.93 100.00% 诺 德 量 化 蓝筹 C 911 130,510.86 117,429,898.29 98.77% 1,465,499.14 1.23% 合计 1,352 88,007.45 117,429,898.29 98.69% 1,556,169.07 1.31%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 诺德量化蓝筹 A 0 诺德量化蓝筹 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 诺德量化蓝筹 A 0 诺德量化蓝筹 C 0 合计 0


9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 不适用。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 75 页 共 84 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺德量化蓝筹 A 诺德量化蓝筹 C 基金合同生效日(2017 年 12 月 29 日)基 金份额总额 10,754,678.64 195,065,602.49 本报告期期初基金份额总额 21,902,259.14 214,196,241.77 本报告期基金总申购份额 18,553,329.65 364,238,047.29 减:本报告期基金总赎回份额 40,364,918.86 459,538,891.63 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 90,669.93 118,895,397.43 注:总申购份额包含转换入份额;总赎回份额包含转换出份额。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 76 页 共 84 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)本基金管理人 2021 年 7 月 27 日发布公告,梁明亮先生、冯奕先生自 2021 年 7 月 26 日起担任公司副总经理。 本基金管理人 2021 年 9 月 17 日发布公告,尚栋良先生自 2021 年 9 月 16 日起担任公司副总 经理。 本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。 (2) 2021 年 5 月 4 日,本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托管部副 总经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期无涉及公募基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金 2021 年度的基金审 计机构,报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币 6 万元。目前普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)已为本基金提供连续 5年的审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受 稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 77 页 共 84 页


财信证券 2 264,994,129.33 86.04% 246,789.01 86.04% - 光大证券 2 43,008,660.33 13.96% 40,053.90 13.96% - 方正证券 2 - - - - - 注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全、在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研 究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 2、基金专用交易单元的选择程序如下:


(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构; (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:


本报告期内基金管理人新租交易单元:无,退租交易单元:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 财信证券 - - 201,000,000.00 93.06% - - 光大证券 - - 15,000,000.00 6.94% - - 方正证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2020 年第 4 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 1 月 22 日 2 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年第 4 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 1 月 22 日 3 诺德基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司 四大报、指定互联网 网站 2021 年 2 月 8 日 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 78 页 共 84 页


办理本公司旗下基金销售业 务的公告 4 诺德基金管理有限公司关于 旗下基金所持停牌股票采用 指数收益法进行估值的提示 性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 3 月 10 日 5 关于诺德量化蓝筹增强混合 型证券投资基金恢复大额申 购(含转换转入、定期定额投 资)业务的公告 中国证券报、指定互 联网网站 2021 年 3 月 23 日 6 诺德基金管理有限公司关于 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金暂停大额申购(含 转换转入、定期定额投资)业 务的公告 中国证券报、指定互 联网网站 2021 年 3 月 26 日 7 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2020 年年度报告 指定互联网网站 2021 年 3 月 30 日 8 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2020 年年度报告提 示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 3 月 30 日 9 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2021 年第 1 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 4 月 22 日 10 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2021 年第 1 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 22 日 11 诺德基金管理有限公司关于 调整微信网上直销业务优惠 费率的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 22 日 12 诺德基金管理有限公司关于 旗下基金投资资产支持证券 的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 4 月 24 日 13 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中国人寿保 险股份有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 5 月 18 日 14 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加通华财富 (上海)基金销售有限公司 申购(含定期定额投资)业务 费率优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 5 月 29 日 15 关于诺德量化蓝筹增强混合 中国证券报、指定互 2021 年 6 月 18 日 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 79 页 共 84 页


型证券投资基金恢复大额申 购(含转换转入、定期定额投 资)业务的公告 联网网站 16 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京虹点基 金销售有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 19 日 17 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京度小满 基金销售有限公司开通申购 (含定期定额投资)、赎回、 转换业务并参与费率优惠活 动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 22 日 18 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海爱建基 金销售有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 6 月 22 日 19 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海基煜 基金销售有限公司申购(含定 期定额投资)、转换业务费率 优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 2 日 20 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京汇成 基金销售有限公司申购(含定 期定额投资)、转换业务费率 优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 6 日 21 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海钜派钰 茂基金销售有限公司开通申 购(含定期定额投资)、赎回、 转换业务并参与费率优惠活 动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 14 日 22 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2021 年第 2 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 7 月 21 日 23 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2021 年第 2 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 21 日 24 诺德基金管理有限公司基金 四大报、指定互联网 2021 年 7 月 27 日 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 80 页 共 84 页


行业高级管理人员变更公告 网站 25 诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 27 日 26 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加招商证券 股份有限公司申购(含定期定 额投资)业务费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 7 月 31 日 27 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在北京新浪仓 石基金销售有限公司开通申 购(含定期定额投资)、赎回、 转换业务并参与费率优惠活 动的公告 上海证券报、证券时 报、中国证券报、指 定互联网网站 2021 年 8 月 13 日 28 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在腾安基金销 售(深圳)有限公司开通申购 (含定期定额投资)、赎回、 转换业务并参与费率优惠活 动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 8 月 20 日 29 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2021 年中期报告 指定互联网网站 2021 年 8 月 28 日 30 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2021 年中期报告提 示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 8 月 28 日 31 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在众惠基金销 售有限公司开通申购(含定期 定额投资)、赎回、转换业务 并参与费率优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 8 月 31 日 32 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在泰信财富基 金销售有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 9 月 10 日 33 诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 9 月 17 日 34 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金招募 说明书更新提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 9 月 30 日 35 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金基金产品资料概 要(更新) 指定互联网网站 2021 年 9 月 30 日 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 81 页 共 84 页


36 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金招募说明书(更 新)(2021 年 9 月) 指定互联网网站 2021 年 9 月 30 日 37 诺德量化蓝筹增强混合型证 券投资基金 2021 年第 3 季度 报告 指定互联网网站 2021 年 10 月 27 日 38 诺德基金管理有限公司旗下 部分基金 2021 年第 3 季度报 告提示性公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 10 月 27 日 39 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分公开募集证券投资 基金参与北京证券交易所股 票投资及相关风险提示的公 告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 11 月 16 日 40 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在阳光人寿保 险股份有限公司开通申购(含 定期定额投资)、赎回、转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 11 月 18 日 41 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加浙江同花 顺基金销售有限公司申购(含 定期定额投资)业务费率优惠 活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 11 月 20 日 42 诺德基金管理有限公司关于 提请投资者及时更新已过期 身份证件及其他身份基本信 息的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 11 月 26 日 43 诺德基金管理有限公司关于 旗下部分基金在国信证券股 份有限公司开通申购(含定期 定额投资)、赎回、转换业务 并参与费率优惠活动的公告 四大报、指定互联网 网站 2021 年 12 月 17 日 注:指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 82 页 共 84 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101 - 20210224 67,425,180.05 - 67,425,180.05 0.00 0.00% 2 20210225 - 20210405;20211124 - 20211212 - 67,743,616.47 45,170,000.00 22,573,616.47 18.97% 3 20210311 - 20210530 32,697,547.68 18,225,644.76 50,923,192.44 0.00 0.00% 4 20210408 - 20210412;20210416 - 20210419;20210602 - 20210620;20210702 - 20210704;20210709 - 20210712 38,395,276.51 - 38,395,276.51 0.00 0.00% 5 20211124 27,322,404.37 - 27,322,404.37 22.96% 个 人 - - - - - - -


产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同 时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面 临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到 限制,导致基金投资策略难以实现。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 83 页 共 84 页


无。





诺德量化蓝筹 2021年年度报告 第 84 页 共 84 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 2021 年年度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 13.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所,并登载于基金管理人网站:www.nuodefund.com。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话 400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日