万家瑞隆混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投
资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 57
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 82
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 82
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 82
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 82
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 82
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 83
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 84
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 84
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 84
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 84
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 85
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 86
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 86
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 86
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 86
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 86
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 86
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 87
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 88
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 88
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 89
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 89
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 89
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 89
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家瑞隆混合型证券投资基金
基金简称 万家瑞隆
基金主代码 003751
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 30日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 861,132,878.08份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、
（2）定量方面）；3、权证投资策略；4、普通债券投
资策略；5、中小企业私募债券投资策略；6、资产支
持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期
货投资策略；9、股票期权投资策略；10、融资交易策
略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券
型基金但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38909626 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 方一天 李民吉
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层
（名义楼层 9 层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 万家基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区浦电
路 360号 8层（名义楼层 9 层）
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 96,300,229.71 8,108,745.57 1,165,628.63
本期利润 154,303,858.11 11,837,801.61 2,752,200.87
加权平均基金份额本期利润 0.8335 0.4402 0.2998
本期加权平均净值利润率 34.80% 30.86% 28.71%
本期基金份额净值增长率 58.06% 51.41% 37.72%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 990,411,995.86 11,853,370.76 536,165.43
期末可供分配基金份额利润 1.1501 0.3518 0.0535
期末基金资产净值 2,304,099,593.39 57,035,287.52 11,206,534.26
期末基金份额净值 2.6757 1.6928 1.1180
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 167.57% 69.28% 11.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.65% 1.44% 1.52% 0.59% 12.13% 0.85%
过去六个月 34.52% 1.55% -3.21% 0.77% 37.73% 0.78%
过去一年 58.06% 1.68% -2.29% 0.88% 60.35% 0.80%
过去三年 229.60% 1.69% 51.68% 0.96% 177.92% 0.73%
过去五年 166.82% 1.50% 40.88% 0.87% 125.94% 0.63%
自基金合同
生效起至今
167.57% 1.48% 34.63% 0.86% 132.94% 0.62%
注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2016年 11月 30日，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合本基金合同有关规定。本基金已于 2018年 4月 17日召开基金持有人大会，对本基金名称、
基金投资范围等事项进行相应修改。原“万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金”变更注册为
“万家瑞隆混合型证券投资基金”。本基金份额持有人大会于 2018 年 4 月 17 日表决通过了
《关于修改万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于 2018 年 4
月 17日修改了基金合同，修订和更新后的文件于 2018年 4月 17 日生效。基金合同生效后各项资
产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同
要求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2016年 11月 30日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理一百只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券
投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2年定期开
放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资
基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资
基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策
略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持
有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30
天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万
家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开
放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一
年持有期混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘洋
万家瑞隆
混合型证
券投资基
金、万家
周期优势
企业混合
2018 年 9 月
18日
- 10.5年
上海社会科学院财政学硕士。
2006年 7月至 2008年 4月在中
国建设银行洛阳分行担任国际
业务部业务人员；
2012 年 7 月
至 2015 年 4 月在宏源证券股份
有限公司研究所担任研究员；
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型证券投
资基金的
基金经理
2015 年 4 月至 2015 年 10 月在
沃胜资产管理有限公司研究部
担任研究员；
2015年 11月加入
万家基金管理有限公司，先后担
任投资研究部研究员、基金经理
助理，2018年 9月起担任基金经
理职务。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资
组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自
主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通
过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有
公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定
各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
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记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0，95% 的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30
的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年，上半年国内疫情缓解，在出口强势的带动下，上半年经济表现较为强势。下半
年经济下行压力加大，12月的中央经济工作会议正式定调，稳增长进而成为下一阶段经济工作的
重点，下半年货币政策也逐步边际宽松。
市场表现方面，A 股全年维持震荡走势，指数在全年小幅上涨，但板块差异较大。从全年维
度看，有色、化工等周期板块，以及新能源板块表现较好，2019-2020 年市场表现优异的医药、
食品饮料等板块在 2021年表现相对较差。
配置方面，1）瑞隆 2021年全年维持了较高比例的农业配置，由于下半年种业持仓比例更高，
且在三季度加仓了生猪养殖个股，在农业全年市场走势 U 型下，农业板块仍给瑞隆贡献了不错的
收益。我们看好种业景气上行和转基因带来行业成长空间打开的大逻辑不变。2）一季度瑞隆配置
了化工、有色等周期类个股，并及时获利了结，周期股是瑞隆获得超额受益的来源之一。3）二季
度，瑞隆布局了新能源、电子等成长类板块，以及军工板块，二三季度获得了较好收益。4）四季
度，瑞隆减仓新能源，布局了建筑、建材等稳增长板块，我们认为稳增长有望成为 2022年国内经
济工作的重点方向，行业景气度向上且估值便宜，拥有非常好的配置价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.6757 元；本报告期基金份额净值增长率为 58.06%，业
绩比较基准收益率为-2.29%。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，预计国内经济下行压力较大、但全年流动性相对宽松。在消费和出口相对疲下，
政府将通过发力稳增长拉动全年经济增长，预计 2022年全年基建投资增速有望回升。
配置方面思路上，中长线看好生物育种和新能源板块：1）生物育种板块：预计 2022 年是国
内转基因玉米推广元年，转基因玉米商业化种植将打开行业成长空间。此外，全球粮食价格处于
高位水平，种子板块景气度上行，去年四季度开始的玉米种子提价，有望带动行业业绩超预期。
种子行业正在从政策主题投资变成有基本面的投资。2）新能源板块：2022 年行业仍处于高速成
长期，板块中长期景气度上行，且经过前期股价大幅调整，部分板块如核电和新能源运营等板块
估值已经相对便宜，具备较好的投资价值。此外，上半年相对看好稳增长板块，稳增长政策在上
半年是密集落地期，当前时间点估值不贵，具备配置价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防
范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责
人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具
备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经
验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理
人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托
计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能
够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2021 年年度报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2022]第 ZA30212 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家瑞隆混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了万家瑞隆混合型证券投资基金（以下简称“万家瑞隆”）
财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家瑞隆 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家瑞隆，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
责任
万家瑞隆的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简称管
理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金
业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家瑞隆的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督万家瑞隆的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
万家瑞隆 2021 年年度报告
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据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对万家瑞隆持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致万家瑞隆不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王斌
徐冬
会计师事务所的地址 中国 上海
审计报告日期 2022年 3月 29日
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家瑞隆混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 181,637,903.20 7,830,184.25
结算备付金
5,702,188.06 256,111.47
存出保证金
963,926.19 84,780.23
交易性金融资产 7.4.7.2 2,076,989,156.54 52,141,056.40
其中：股票投资
2,074,744,707.74 52,141,056.40
基金投资
- -
债券投资
2,244,448.80 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 100,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 38,522.09 634.84
应收股利
- -
应收申购款
11,450,485.66 1,584,682.99
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,376,782,181.74 61,897,450.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
57,464,288.49 3,622,024.35
应付赎回款
9,896,422.59 964,271.64
应付管理人报酬
2,039,053.46 52,756.23
应付托管费
271,873.79 7,034.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,831,268.20 105,013.68
应交税费
- -
应付利息
- -
万家瑞隆 2021 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 179,681.82 111,062.56
负债合计
72,682,588.35 4,862,162.66
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 861,132,878.08 33,693,216.32
未分配利润 7.4.7.10 1,442,966,715.31 23,342,071.20
所有者权益合计
2,304,099,593.39 57,035,287.52
负债和所有者权益总计
2,376,782,181.74 61,897,450.18
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.6757 元，基金份额总额 861,132,878.08
份。
7.2 利润表
会计主体：万家瑞隆混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 1月 1日至 2021年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
168,671,401.93 13,289,430.82
1.利息收入
217,219.03 18,724.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 170,795.55 18,700.64
债券利息收入
33,218.00 23.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,205.48 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
106,538,016.56 8,578,233.19
其中：股票投资收益 7.4.7.12 103,597,434.60 7,900,301.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 450,140.92 32,860.97
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,490,441.04 645,070.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
58,003,628.40 3,729,056.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,912,537.94 963,417.06
减：二、费用
14,367,543.82 1,451,629.21
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,421,781.68 567,668.67
2．托管费 7.4.10.2.2 856,237.54 75,689.14
万家瑞隆 2021 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 6,898,021.70 751,071.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2.90 0.07
7．其他费用 7.4.7.20 191,500.00 57,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
154,303,858.11 11,837,801.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
154,303,858.11 11,837,801.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家瑞隆混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,693,216.32 23,342,071.20 57,035,287.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 154,303,858.11 154,303,858.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
827,439,661.76 1,265,320,786.00 2,092,760,447.76
其中：1.基金申购款 1,139,093,678.45 1,654,945,788.97 2,794,039,467.42
2.基金赎回款 -311,654,016.69 -389,625,002.97 -701,279,019.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
861,132,878.08 1,442,966,715.31 2,304,099,593.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
万家瑞隆 2021 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,023,423.14 1,183,111.12 11,206,534.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,837,801.61 11,837,801.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
23,669,793.18 10,321,158.47 33,990,951.65
其中：1.基金申购款 139,175,071.38 54,835,606.57 194,010,677.95
2.基金赎回款 -115,505,278.20 -44,514,448.10 -160,019,726.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,693,216.32 23,342,071.20 57,035,287.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家瑞隆混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名万家瑞隆灵活配置混合型证券
投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2728 号文
《关于准予万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的批准，由万家基金管
理有限公司作为基金管理人于 2016年 11月 14 日至 2016年 11月 25 日向社会公开募集，募集期
结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具(2016)验字第 60778298_B21 号验资
报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 11 月 30 日正式生效，本基金
为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
300,048,949.89 元，有效认购资金在初始销售期内产生的利息为人民币 11.52 元，以上实收基
金（本息）合计为人民币 300,048,961.41 元，折合 300,048,961.41 份基金份额。本基金的基
金管理人和注册登记机构均为万家基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，经与本基金托管人华夏银行股份有
限公司协商一致，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和
《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理于 2018 年 4 月 17
日，以通讯方式召开的万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会审议并通过了
《关于修改万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金合同有关事项的议案》，内容包括万家瑞隆灵
活配置混合型证券投资基金变更名称、 修改基金投资范围、 修改投资比例限制、修改基金费率、
修订基金合同等事项。自万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之
日起，《万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《万家瑞隆混合型证券投资基
金基金合同》同时生效。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、权
证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、
可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工
具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%＋中证
全债指数收益率*25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
万家瑞隆 2021 年年度报告
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务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
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(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 90%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
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于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证
指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
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承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 181,637,903.20 7,830,184.25
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
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存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 181,637,903.20 7,830,184.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,012,420,275.93 2,074,744,707.74 62,324,431.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,247,366.00 2,244,448.80 -2,917.20
银行间市场 - - -
合计 2,247,366.00 2,244,448.80 -2,917.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,014,667,641.93 2,076,989,156.54 62,321,514.61
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,823,170.19 52,141,056.40 4,317,886.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,823,170.19 52,141,056.40 4,317,886.21
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 100,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 100,000,000.00 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
注：本基金上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 23,289.47 466.09
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,822.60 126.72
应收债券利息 51,541.30 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -39,616.44 -
应收申购款利息 7.98 0.01
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 477.18 42.02
合计 38,522.09 634.84
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,831,268.20 105,013.68
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,831,268.20 105,013.68
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,381.82 1,062.56
应付证券出借违约金 - -
预提费用 174,300.00 110,000.00
合计 179,681.82 111,062.56
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,693,216.32 33,693,216.32
本期申购 1,139,093,678.45 1,139,093,678.45
本期赎回（以“-”号填列） -311,654,016.69 -311,654,016.69
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 861,132,878.08 861,132,878.08
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,853,370.76 11,488,700.44 23,342,071.20
本期利润 96,300,229.71 58,003,628.40 154,303,858.11
本期基金份额交易 882,258,395.39 383,062,390.61 1,265,320,786.00
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产生的变动数
其中：基金申购款 1,135,837,920.33 519,107,868.64 1,654,945,788.97
基金赎回款 -253,579,524.94 -136,045,478.03 -389,625,002.97
本期已分配利润 - - -
本期末 990,411,995.86 452,554,719.45 1,442,966,715.31
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 133,398.84 14,340.04
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,065.77 3,049.76
其他 11,330.94 1,310.84
合计 170,795.55 18,700.64
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,686,795,560.87 241,445,318.57
减：卖出股票成本总额 1,583,198,126.27 233,545,017.09
买卖股票差价收入 103,597,434.60 7,900,301.48
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
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债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
450,140.92 32,860.97
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 450,140.92 32,860.97
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
7,565,139.51 150,685.52
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
7,099,184.11 117,800.00
减：应收利息总额 15,814.48 24.55
买卖债券差价收入 450,140.92 32,860.97
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 2,490,441.04 645,070.74
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,490,441.04 645,070.74
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 36 页 共 89 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 58,003,628.40 3,729,056.04
——股票投资 58,006,545.60 3,729,056.04
——债券投资 -2,917.20 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 58,003,628.40 3,729,056.04
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 3,874,404.00 963,222.93
转换费收入 38,133.94 194.13
合计 3,912,537.94 963,417.06
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 6,898,021.70 751,071.33
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 6,898,021.70 751,071.33
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 37 页 共 89 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 45,000.00 20,000.00
信息披露费 100,000.00 -
证券出借违约金 - -
债券账户服务费 46,500.00 37,200.00
其他 - -
账户维护费 - -
开户费 - -
合计 191,500.00 57,200.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计
准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》
（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以
下简称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财
会〔2020〕22号），自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的交易。
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 38 页 共 89 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,421,781.68 567,668.67
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,320,579.11 154,340.89
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
856,237.54 75,689.14
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 39 页 共 89 页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
基金合同生效日（ 2016年
11月 30日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 2,759,882.87 2,759,882.87
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
2,759,882.87 -
报告期末持有的基金份额 - 2,759,882.87
报告期末持有的基金份额 - 8.1912%
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 40 页 共 89 页
占基金总份额比例
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中泰证券股份有限公司 6,332,658.03 0.7354% - -
万家共赢资产管理有限公司 - - 5,278,022.17 15.6649%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行 181,637,903.20 133,398.84 7,830,184.25 14,340.04
注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600941
中国
移动
2021年
12 月
24 日
2022
年 1
月 5
新股
未上
市
57.58 57.58 18,720 1,077,897.60 1,077,897.60 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 41 页 共 89 页
日
600941
中国
移动
2021年
12 月
24 日
2022
年 7
月 5
日
新股
未上
市
57.58 57.58 43,681 2,515,151.98 2,515,151.98 -
001234
泰慕
士
2021年
12 月
31 日
2022
年 1
月 11
日
新股
未上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
688262
国芯
科技
2021年
12 月
28 日
2022
年 1
月 6
日
新股
未上
市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
301136
招标
股份
2021年
12 月
31 日
2022
年 1
月 11
日
新股
未上
市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022
年 2
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
8 月 4
日
2022
年 2
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021年
9 月 8
日
2022
年 3
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021年
8 月 2
日
2022
年 2
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
11.90 45.45 402 4,783.80 18,270.90 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
创业
板股
票流
通受
限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
2022
年 1
创业
板股
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 42 页 共 89 页
日 月 6
日
票流
通受
限
301025
读客
文化
2021年
7 月 6
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
7 月 8
日
2022
年 1
月 17
日
创业
板股
票流
通受
限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
7 月 8
日
2022
年 1
月 19
日
创业
板股
票流
通受
限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年 1
月 20
日
创业
板股
票流
通受
限
5.31 13.50 676 3,589.56 9,126.00 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
14.14 89.87 427 6,037.78 38,374.49 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 26
日
创业
板股
票流
通受
限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035 润丰 2021年 2022 创业 22.04 56.28 249 5,487.96 14,013.72 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 43 页 共 89 页
股份 7月 21
日
年 1
月 28
日
板股
票流
通受
限
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022
年 2
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
23.38 29.93 192 4,488.96 5,746.56 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
7 月 1
日
2022
年 1
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
6.96 12.51 757 5,268.72 9,470.07 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021年
8 月 2
日
2022
年 2
月 11
日
创业
板股
票流
通受
限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022
年 2
月 17
日
创业
板股
票流
通受
限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年 2
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 44 页 共 89 页
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年 2
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022
年 2
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
60.64 234.74 147 8,914.08 34,506.78 -
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022
年 2
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022
年 3
月 1
日
创业
板股
票流
通受
限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022
年 3
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022
年 3
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022
年 3
月 9
日
创业
板股
票流
通受
限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021年
9 月 3
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
9 月 6
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 45 页 共 89 页
限
301062
上海
艾录
2021年
9 月 7
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021年
9 月 9
日
2022
年 3
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022
年 3
月 22
日
创业
板股
票流
通受
限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年 3
月 29
日
创业
板股
票流
通受
限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022
年 3
月 30
日
创业
板股
票流
通受
限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022
年 4
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10 月
11 日
2022
年 4
月 19
创业
板股
票流
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 46 页 共 89 页
日 通受
限
301081
严牌
股份
2021年
10 月
13 日
2022
年 4
月 20
日
创业
板股
票流
通受
限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021年
10 月
13 日
2022
年 4
月 21
日
创业
板股
票流
通受
限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021年
10 月
15 日
2022
年 4
月 25
日
创业
板股
票流
通受
限
93.09 75.34 242 22,527.78 18,232.28 -
301088
戎美
股份
2021年
10 月
19 日
2022
年 4
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
33.16 24.67 391 12,965.56 9,645.97 -
301089
拓新
药业
2021年
10 月
20 日
2022
年 4
月 27
日
创业
板股
票流
通受
限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10 月
19 日
2022
年 4
月 26
日
创业
板股
票流
通受
限
10.45 11.22 1,560 16,302.00 17,503.20 -
301091
深城
交
2021年
10 月
20 日
2022
年 4
月 29
日
创业
板股
票流
通受
限
36.50 31.31 481 17,556.50 15,060.11 -
301092
争光
股份
2021年
10 月
21 日
2022
年 5
月 5
日
创业
板股
票流
通受
限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10 月
2022
年 5
创业
板股
58.08 49.85 246 14,287.68 12,263.10 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 47 页 共 89 页
21 日 月 5
日
票流
通受
限
301096
百诚
医药
2021年
12 月
13 日
2022
年 6
月 20
日
创业
板股
票流
通受
限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021年
11 月 4
日
2022
年 5
月 12
日
创业
板股
票流
通受
限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021年
11 月
10 日
2022
年 5
月 23
日
创业
板股
票流
通受
限
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021年
12 月
10 日
2022
年 6
月 17
日
创业
板股
票流
通受
限
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021年
12 月 9
日
2022
年 6
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021年
11 月
25 日
2022
年 6
月 6
日
创业
板股
票流
通受
限
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021年
11 月
30 日
2022
年 6
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021年
11 月 9
日
2022
年 5
月 18
日
创业
板股
票流
通受
限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126 达嘉 2021年 2022 创业 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 48 页 共 89 页
维康 11 月
30 日
年 6
月 7
日
板股
票流
通受
限
301127
天源
环保
2021年
12 月
23 日
2022
年 6
月 30
日
创业
板股
票流
通受
限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301138
华研
精机
2021年
12 月 8
日
2022
年 6
月 15
日
创业
板股
票流
通受
限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021年
11 月 3
日
2022
年 5
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301168
通灵
股份
2021年
12 月 2
日
2022
年 6
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021年
12 月 8
日
2022
年 6
月 15
日
创业
板股
票流
通受
限
116.88 116.08 502 58,673.76 58,272.16 -
301179
泽宇
智能
2021年
12 月 1
日
2022
年 6
月 8
日
创业
板股
票流
通受
限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021年
11 月 9
日
2022
年 5
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021年
12 月
16 日
2022
年 6
月 23
日
创业
板股
票流
通受
限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 49 页 共 89 页
301190
善水
科技
2021年
12 月
17 日
2022
年 6
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021年
12 月 2
日
2022
年 6
月 9
日
创业
板股
票流
通受
限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021年
11 月
25 日
2022
年 6
月 2
日
创业
板股
票流
通受
限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021年
12 月
14 日
2022
年 6
月 22
日
创业
板股
票流
通受
限
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
301221
光庭
信息
2021年
12 月
15 日
2022
年 6
月 22
日
创业
板股
票流
通受
限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688211
中科
微至
2021年
10 月
18 日
2022
年 4
月 26
日
科创
板股
票流
通受
限
90.20 71.32 1,688 152,257.60 120,388.16 -
688280
精进
电动
2021年
10 月
19 日
2022
年 4
月 27
日
科创
板股
票流
通受
限
13.78 13.63 10,605 146,136.90 144,546.15 -
688711
宏微
科技
2021年
8月 25
日
2022
年 3
月 1
日
科创
板股
票流
通受
限
27.51 116.52 1,865 51,306.15 217,309.80 -
688778
厦钨
新能
2021年
7月 29
日
2022
年 2
月 7
日
科创
板股
票流
通受
24.50 100.74 1,923 47,113.50 193,723.02 -
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 50 页 共 89 页
限
688798
艾为
电子
2021年
8 月 6
日
2022
年 2
月 16
日
科创
板股
票流
通受
限
76.58 210.33 881 67,466.98 185,300.73 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 51 页 共 89 页
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,244,448.80 -
合计 2,244,448.80 -
注：未评级债券为国债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此除在附注十
二、中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 52 页 共 89 页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2021 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
1 个月以内
1-3个
月
3个月
-1 年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 181,637,903.20 - - - - - 181,637,903.20
结算备付金 5,702,188.06 - - - - - 5,702,188.06
存出保证金 963,926.19 - - - - - 963,926.19
交易性金融
资产
2,244,448.80 - - - - 2,074,744,707.74 2,076,989,156.54
买入返售金
融资产
100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 53 页 共 89 页
应收利息 - - - - - 38,522.09 38,522.09
应收申购款 4,217.02 - - - - 11,446,268.64 11,450,485.66
资产总计 290,552,683.27 - - - - 2,086,229,498.47 2,376,782,181.74
负债
应付证券清
算款
- - - - - 57,464,288.49 57,464,288.49
应付赎回款 - - - - - 9,896,422.59 9,896,422.59
应付管理人
报酬
- - - - - 2,039,053.46 2,039,053.46
应付托管费 - - - - - 271,873.79 271,873.79
应付交易费
用
- - - - - 2,831,268.20 2,831,268.20
其他负债 - - - - - 179,681.82 179,681.82
负债总计 - - - - - 72,682,588.35 72,682,588.35
利率敏感度
缺口
290,552,683.27 - - - - 2,013,546,910.12 2,304,099,593.39
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 7,830,184.25 - - - - - 7,830,184.25
结算备付金 256,111.47 - - - - - 256,111.47
存出保证金 84,780.23 - - - - - 84,780.23
交易性金融
资产
- - - - - 52,141,056.40 52,141,056.40
应收利息 - - - - - 634.84 634.84
应收申购款 - - - - - 1,584,682.99 1,584,682.99
资产总计 8,171,075.95 - - - - 53,726,374.23 61,897,450.18
负债
应付证券清
算款
- - - - - 3,622,024.35 3,622,024.35
应付赎回款 - - - - - 964,271.64 964,271.64
应付管理人
报酬
- - - - - 52,756.23 52,756.23
应付托管费 - - - - - 7,034.20 7,034.20
应付交易费
用
- - - - - 105,013.68 105,013.68
其他负债 - - - - - 111,062.56 111,062.56
负债总计 - - - - - 4,862,162.66 4,862,162.66
利率敏感度
缺口
8,171,075.95 - - - - 48,864,211.57 57,035,287.52
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 54 页 共 89 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
318.75 -
2.市场利率上升 25
个基点
-317.92 -
注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动
时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场
价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,074,744,707.74 90.05 52,141,056.40 91.42
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,244,448.80 0.10 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,076,989,156.54 90.14 52,141,056.40 91.42
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 55 页 共 89 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.股票基准指数下降 100 个
基点
-9,348,723.95 -535,774.04
2.股票基准指数上升 100 个
基点
9,348,723.95 535,774.04
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 2,068,979,010.04 元，属于第二层次的余额为 8,010,146.50 元，无属于第
三层次的余额。（2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为 52,128,246.58 元，属于第二层次
的余额为 12,809.82元，无属于第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 56 页 共 89 页
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,074,744,707.74 87.29
其中：股票 2,074,744,707.74 87.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,244,448.80 0.09
其中：债券 2,244,448.80 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 187,340,091.26 7.88
8 其他各项资产 12,452,933.94 0.52
9 合计 2,376,782,181.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 788,495,572.77 34.22
B 采矿业 16,717,771.00 0.73
C 制造业 866,755,945.50 37.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
111,800,750.99 4.85
E 建筑业 119,819,073.20 5.20
F 批发和零售业 11,868,448.08 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 29,254,326.18 1.27
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
29,819,946.43 1.29
J 金融业 76,966,449.08 3.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,241.25 0.00
M 科学研究和技术服务业 22,836,631.90 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 266,119.51 0.01
万家瑞隆 2021 年年度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,279.37 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 85,382.70 0.00
S 综合 - -
合计 2,074,744,707.74 90.05
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002385 大北农 18,872,797 197,975,640.53 8.59
2 000998 隆平高科 8,395,242 195,273,328.92 8.48
3 002041 登海种业 7,338,690 189,264,815.10 8.21
4 300087 荃银高科 5,346,000 162,518,400.00 7.05
5 600371 万向德农 6,749,523 90,578,598.66 3.93
6 002714 牧原股份 1,263,212 67,404,992.32 2.93
7 300986 志特新材 728,742 46,646,775.42 2.02
8 601985 中国核电 5,506,800 45,706,440.00 1.98
9 601669 中国电建 5,384,495 43,506,719.60 1.89
10 000786 北新建材 1,154,800 41,376,484.00 1.80
11 002438 江苏神通 1,938,800 39,764,788.00 1.73
12 600285 羚锐制药 2,192,544 34,642,195.20 1.50
13 601800 中国交建 4,026,500 34,547,370.00 1.50
14 601952 苏垦农发 2,871,063 34,194,360.33 1.48
15 600483 福能股份 1,893,586 30,827,580.08 1.34
16 002179 中航光电 303,900 30,560,184.00 1.33
17 002982 湘佳股份 616,481 30,078,107.99 1.31
18 002043 兔宝宝 2,381,100 28,763,688.00 1.25
19 300761 立华股份 753,800 28,501,178.00 1.24
20 002322 理工环科 2,102,300 25,206,577.00 1.09
21 300498 温氏股份 1,290,541 24,855,819.66 1.08
22 300320 海达股份 1,396,500 22,539,510.00 0.98
23 002233 塔牌集团 2,111,500 22,339,670.00 0.97
24 688265 南模生物 318,615 22,318,980.75 0.97
25 601377 兴业证券 2,111,200 20,858,656.00 0.91
万家瑞隆 2021 年年度报告
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26 000858 五粮液 91,400 20,351,124.00 0.88
27 002508 老板电器 560,500 20,189,210.00 0.88
28 601636 旗滨集团 1,141,900 19,526,490.00 0.85
29 600399 抚顺特钢 753,200 18,656,764.00 0.81
30 603385 惠达卫浴 1,671,400 18,552,540.00 0.81
31 600958 东方证券 1,232,500 18,167,050.00 0.79
32 600018 上港集团 3,281,900 17,984,812.00 0.78
33 600282 南钢股份 4,815,800 17,818,460.00 0.77
34 600801 华新水泥 817,300 15,773,890.00 0.68
35 600085 同仁堂 348,900 15,693,522.00 0.68
36 601611 中国核建 1,567,500 15,627,975.00 0.68
37 002060 粤水电 2,713,380 15,059,259.00 0.65
38 000875 吉电股份 1,557,550 14,158,129.50 0.61
39 000776 广发证券 557,400 13,706,466.00 0.59
40 600030 中信证券 512,300 13,529,843.00 0.59
41 600893 航发动力 210,900 13,383,714.00 0.58
42 002202 金风科技 810,400 13,347,288.00 0.58
43 000789 万年青 1,041,400 12,725,908.00 0.55
44 002791 坚朗五金 68,600 12,457,074.00 0.54
45 601899 紫金矿业 1,224,500 11,877,650.00 0.52
46 002032 苏泊尔 190,204 11,838,296.96 0.51
47 600011 华能国际 1,193,700 11,566,953.00 0.50
48 600062 华润双鹤 855,700 11,440,709.00 0.50
49 301166 优宁维 111,000 11,433,000.00 0.50
50 300443 金雷股份 195,900 11,315,184.00 0.49
51 600993 马应龙 391,200 11,250,912.00 0.49
52 002352 顺丰控股 162,304 11,185,991.68 0.49
53 603985 恒润股份 207,680 11,094,265.60 0.48
54 002171 楚江新材 831,600 11,027,016.00 0.48
55 601390 中国中铁 1,887,858 10,930,697.82 0.47
56 603218 日月股份 326,000 10,741,700.00 0.47
57 601688 华泰证券 591,500 10,505,040.00 0.46
58 000825 太钢不锈 1,425,900 10,038,336.00 0.44
59 002049 紫光国微 44,100 9,922,500.00 0.43
60 300699 光威复材 116,500 9,841,920.00 0.43
61 002728 特一药业 564,300 9,660,816.00 0.42
62 600098 广州发展 1,172,901 9,477,040.08 0.41
63 002475 立讯精密 192,600 9,475,920.00 0.41
64 603129 春风动力 48,000 8,304,000.00 0.36
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 60 页 共 89 页
65 600089 特变电工 375,700 7,953,569.00 0.35
66 603816 顾家家居 94,700 7,307,052.00 0.32
67 600519 贵州茅台 3,300 6,765,000.00 0.29
68 688798 艾为电子 25,311 5,462,180.73 0.24
69 600188 兖矿能源 205,700 4,840,121.00 0.21
70 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.16
71 301118 恒光股份 10,842 668,641.65 0.03
72 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02
73 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
74 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.01
75 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.01
76 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01
77 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01
78 301168 通灵股份 3,281 194,447.89 0.01
79 688778 厦钨新能 1,923 193,723.02 0.01
80 688257 新锐股份 2,899 191,913.80 0.01
81 300994 久祺股份 4,011 190,131.48 0.01
82 301087 可孚医疗 2,412 189,466.98 0.01
83 688728 格科微 5,758 173,718.86 0.01
84 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01
85 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.01
86 688767 博拓生物 2,220 155,178.00 0.01
87 301126 达嘉维康 6,615 147,803.83 0.01
88 688280 精进电动 10,605 144,546.15 0.01
89 688121 卓然股份 3,681 141,534.45 0.01
90 688212 澳华内镜 3,496 132,043.92 0.01
91 688211 中科微至 1,688 120,388.16 0.01
92 688091 上海谊众 2,602 116,777.76 0.01
93 605499 东鹏饮料 632 114,922.88 0.00
94 688078 龙软科技 1,920 111,744.00 0.00
95 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.00
96 301088 戎美股份 3,909 100,762.17 0.00
97 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.00
98 688509 正元地信 15,433 97,073.57 0.00
99 301040 中环海陆 2,401 95,680.91 0.00
100 301098 金埔园林 3,069 84,970.79 0.00
101 688511 天微电子 1,490 82,531.10 0.00
102 688787 海天瑞声 817 75,515.31 0.00
103 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 61 页 共 89 页
104 301016 雷尔伟 2,747 71,202.24 0.00
105 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
106 301033 迈普医学 1,076 65,640.92 0.00
107 301032 新柴股份 5,124 65,484.54 0.00
108 301004 嘉益股份 3,115 63,795.20 0.00
109 300854 中兰环保 2,026 58,735.01 0.00
110 301177 迪阿股份 502 58,272.16 0.00
111 301038 深水规院 2,660 55,607.30 0.00
112 301059 金三江 2,581 52,808.68 0.00
113 688722 同益中 3,687 50,475.03 0.00
114 301037 保立佳 1,923 48,157.08 0.00
115 301053 远信工业 1,544 45,992.00 0.00
116 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.00
117 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.00
118 301057 汇隆新材 2,173 42,953.11 0.00
119 688367 工大高科 1,717 42,873.49 0.00
120 688226 威腾电气 2,693 42,791.77 0.00
121 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00
122 301029 怡合达 427 38,374.49 0.00
123 688681 科汇股份 1,899 38,245.86 0.00
124 600935 华塑股份 4,811 36,756.04 0.00
125 301063 海锅股份 924 35,748.03 0.00
126 605305 中际联合 368 35,434.72 0.00
127 001213 中铁特货 5,818 35,257.08 0.00
128 605089 味知香 370 35,094.50 0.00
129 688067 爱威科技 1,259 35,012.79 0.00
130 605507 国邦医药 1,202 34,653.66 0.00
131 301050 雷电微力 147 34,506.78 0.00
132 688701 卓锦股份 2,340 32,572.80 0.00
133 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
134 603529 爱玛科技 679 30,942.03 0.00
135 601921 浙版传媒 3,154 30,373.02 0.00
136 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
137 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
138 605080 浙江自然 374 27,975.20 0.00
139 605555 德昌股份 655 26,724.00 0.00
140 605020 永和股份 850 26,095.00 0.00
141 001208 华菱线缆 1,754 26,011.82 0.00
142 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 62 页 共 89 页
143 601528 瑞丰银行 2,230 25,154.40 0.00
144 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
145 605167 利柏特 2,471 24,339.35 0.00
146 001217 华尔泰 1,239 23,925.09 0.00
147 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
148 300982 苏文电能 317 23,328.03 0.00
149 603171 税友股份 637 22,422.40 0.00
150 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
151 300957 贝泰妮 105 20,189.40 0.00
152 300953 震裕科技 154 20,107.78 0.00
153 001216 华瓷股份 1,177 19,667.67 0.00
154 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
155 603836 海程邦达 733 19,241.25 0.00
156 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
157 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
158 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
159 605162 新中港 1,377 17,570.52 0.00
160 605056 咸亨国际 933 17,521.74 0.00
161 301090 华润材料 1,560 17,503.20 0.00
162 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00
163 605098 行动教育 289 16,279.37 0.00
164 300979 华利集团 181 16,118.05 0.00
165 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
166 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00
167 605289 罗曼股份 380 15,238.00 0.00
168 301091 深城交 481 15,060.11 0.00
169 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
170 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
171 001206 依依股份 321 14,894.40 0.00
172 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
173 300614 百川畅银 303 14,544.00 0.00
174 605028 世茂能源 615 14,329.50 0.00
175 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
176 301035 润丰股份 249 14,013.72 0.00
177 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
178 001205 盛航股份 577 13,992.25 0.00
179 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
180 605378 野马电池 473 13,650.78 0.00
181 605180 华生科技 384 13,555.20 0.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 63 页 共 89 页
182 300967 晓鸣股份 507 13,516.62 0.00
183 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00
184 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00
185 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00
186 605599 菜百股份 980 13,190.80 0.00
187 605319 无锡振华 764 12,957.44 0.00
188 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
189 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
190 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
191 605196 华通线缆 1,172 12,575.56 0.00
192 605300 佳禾食品 576 12,401.28 0.00
193 605365 立达信 645 12,364.65 0.00
194 301093 华兰股份 246 12,263.10 0.00
195 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
196 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
197 300997 欢乐家 690 11,957.70 0.00
198 300973 立高食品 90 11,887.20 0.00
199 300966 共同药业 286 11,731.72 0.00
200 605069 正和生态 608 11,685.76 0.00
201 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
202 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
203 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00
204 605033 美邦股份 423 11,298.33 0.00
205 605488 福莱新材 416 11,119.68 0.00
206 605011 杭州热电 525 11,056.50 0.00
207 001210 金房节能 311 11,037.39 0.00
208 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
209 605189 富春染织 423 10,651.14 0.00
210 605580 恒盛能源 654 10,614.42 0.00
211 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
212 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00
213 301002 崧盛股份 187 10,060.60 0.00
214 605287 德才股份 349 9,991.87 0.00
215 001212 中旗新材 308 9,951.48 0.00
216 605259 绿田机械 295 9,838.25 0.00
217 300978 东箭科技 530 9,571.80 0.00
218 001288 运机集团 537 9,563.97 0.00
219 301039 中集车辆 757 9,470.07 0.00
220 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 64 页 共 89 页
221 300950 德固特 219 9,143.25 0.00
222 301028 东亚机械 676 9,126.00 0.00
223 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
224 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
225 605598 上海港湾 553 8,809.29 0.00
226 300968 格林精密 638 8,772.50 0.00
227 001209 洪兴股份 321 8,756.88 0.00
228 605138 盛泰集团 723 8,733.84 0.00
229 003041 真爱美家 349 8,690.10 0.00
230 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
231 605577 龙版传媒 588 8,625.96 0.00
232 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
233 300975 商络电子 492 8,575.56 0.00
234 001202 炬申股份 459 8,551.17 0.00
235 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
236 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
237 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
238 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00
239 300958 建工修复 300 8,103.00 0.00
240 300961 深水海纳 394 8,017.90 0.00
241 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
242 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
243 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
244 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
245 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
246 300955 嘉亨家化 232 7,625.84 0.00
247 300985 致远新能 154 7,549.08 0.00
248 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
249 300963 中洲特材 283 6,888.22 0.00
250 300972 万辰生物 430 6,815.50 0.00
251 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
252 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
253 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
254 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
255 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
256 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
257 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
258 301036 双乐股份 192 5,746.56 0.00
259 300952 恒辉安防 244 5,709.60 0.00
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 65 页 共 89 页
260 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
261 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
262 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
263 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
264 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
265 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
266 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
267 300981 中红医疗 43 3,437.42 0.00
268 600176 中国巨石 108 1,965.60 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000998 隆平高科 188,355,254.24 330.24
2 002041 登海种业 176,472,365.65 309.41
3 002385 大北农 172,438,330.56 302.34
4 300087 荃银高科 164,797,953.96 288.94
5 600371 万向德农 86,190,984.50 151.12
6 002714 牧原股份 65,295,755.95 114.48
7 601669 中国电建 47,166,866.80 82.70
8 300986 志特新材 41,953,544.54 73.56
9 601985 中国核电 40,908,644.00 71.73
10 000155 川能动力 40,604,084.34 71.19
11 002466 天齐锂业 40,326,891.00 70.71
12 002192 融捷股份 39,852,145.48 69.87
13 000786 北新建材 39,447,044.73 69.16
14 600483 福能股份 39,005,604.09 68.39
15 002438 江苏神通 36,911,843.00 64.72
16 300320 海达股份 36,671,782.08 64.30
17 600499 科达制造 36,421,106.81 63.86
18 300498 温氏股份 34,066,826.06 59.73
19 601800 中国交建 33,882,164.48 59.41
20 002179 中航光电 33,470,535.00 58.68
21 601952 苏垦农发 33,029,728.26 57.91
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 66 页 共 89 页
22 600285 羚锐制药 30,943,835.14 54.25
23 002043 兔宝宝 29,777,313.24 52.21
24 601636 旗滨集团 29,598,583.42 51.90
25 300761 立华股份 28,295,693.00 49.61
26 002322 理工环科 26,994,314.39 47.33
27 002982 湘佳股份 26,972,239.90 47.29
28 603985 恒润股份 25,119,710.20 44.04
29 300443 金雷股份 24,892,751.96 43.64
30 000807 云铝股份 24,197,711.00 42.43
31 600399 抚顺特钢 23,322,103.00 40.89
32 002233 塔牌集团 22,989,077.80 40.31
33 002100 天康生物 22,545,380.40 39.53
34 688265 南模生物 22,481,583.93 39.42
35 600958 东方证券 22,314,843.66 39.12
36 000933 神火股份 21,368,573.00 37.47
37 000858 五粮液 21,331,171.00 37.40
38 600893 航发动力 20,992,676.20 36.81
39 002240 盛新锂能 20,929,057.00 36.69
40 601377 兴业证券 20,444,493.81 35.85
41 002049 紫光国微 19,551,855.00 34.28
42 600801 华新水泥 19,380,398.30 33.98
43 002531 天顺风能 19,374,810.40 33.97
44 002508 老板电器 19,178,258.90 33.63
45 002060 粤水电 18,985,254.40 33.29
46 600018 上港集团 18,370,530.00 32.21
47 002756 永兴材料 18,043,581.00 31.64
48 603385 惠达卫浴 17,971,131.00 31.51
49 600011 华能国际 17,761,919.51 31.14
50 000776 广发证券 17,613,023.00 30.88
51 002460 赣锋锂业 17,479,469.00 30.65
52 603363 傲农生物 17,398,618.15 30.51
53 600282 南钢股份 17,396,853.28 30.50
54 601611 中国核建 16,764,836.00 29.39
55 000650 仁和药业 16,723,283.49 29.32
56 000301 东方盛虹 16,466,700.00 28.87
57 601877 正泰电器 16,172,403.00 28.36
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 67 页 共 89 页
58 000875 吉电股份 15,660,289.00 27.46
59 601899 紫金矿业 15,251,557.00 26.74
60 300390 天华超净 15,031,475.00 26.35
61 601615 明阳智能 14,956,309.58 26.22
62 002074 国轩高科 14,839,544.00 26.02
63 002202 金风科技 14,741,287.00 25.85
64 600085 同仁堂 13,353,092.10 23.41
65 301063 海锅股份 12,851,708.60 22.53
66 600030 中信证券 12,793,879.00 22.43
67 000789 万年青 12,470,345.86 21.86
68 600188 兖矿能源 12,423,992.00 21.78
69 688303 大全能源 12,325,469.29 21.61
70 002738 中矿资源 12,290,562.50 21.55
71 600089 特变电工 12,263,028.50 21.50
72 603218 日月股份 12,079,008.00 21.18
73 002026 山东威达 11,977,885.00 21.00
74 002483 润邦股份 11,947,297.60 20.95
75 600062 华润双鹤 11,531,913.88 20.22
76 600993 马应龙 11,473,959.42 20.12
77 600760 中航沈飞 11,463,057.08 20.10
78 000825 太钢不锈 11,415,909.00 20.02
79 002032 苏泊尔 11,315,811.60 19.84
80 002015 协鑫能科 11,294,268.38 19.80
81 601390 中国中铁 11,218,010.73 19.67
82 002791 坚朗五金 11,171,995.00 19.59
83 688123 聚辰股份 10,987,183.86 19.26
84 301166 优宁维 10,974,311.37 19.24
85 600745 闻泰科技 10,746,384.00 18.84
86 002352 顺丰控股 10,703,532.16 18.77
87 601688 华泰证券 10,309,489.00 18.08
88 002046 国机精工 10,234,537.97 17.94
89 600098 广州发展 9,952,632.30 17.45
90 002433 太安堂 9,854,995.00 17.28
91 002171 楚江新材 9,825,646.00 17.23
92 601600 中国铝业 9,763,316.00 17.12
93 300699 光威复材 9,666,523.00 16.95
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 68 页 共 89 页
94 002475 立讯精密 9,208,871.00 16.15
95 000999 华润三九 9,017,526.00 15.81
96 002728 特一药业 8,963,554.50 15.72
97 600884 杉杉股份 8,881,320.76 15.57
98 300196 长海股份 8,815,334.00 15.46
99 601001 晋控煤业 8,264,506.88 14.49
100 301177 迪阿股份 8,043,499.40 14.10
101 301118 恒光股份 8,037,090.56 14.09
102 600487 亨通光电 7,995,523.65 14.02
103 603129 春风动力 7,992,252.00 14.01
104 603612 索通发展 7,916,956.00 13.88
105 600522 中天科技 7,667,636.00 13.44
106 603799 华友钴业 7,525,901.20 13.20
107 300569 天能重工 7,522,393.52 13.19
108 300019 硅宝科技 7,402,268.00 12.98
109 300772 运达股份 7,373,836.00 12.93
110 000012 南玻 A 7,347,435.00 12.88
111 600176 中国巨石 7,328,523.80 12.85
112 002601 龙佰集团 7,309,188.00 12.82
113 300428 立中集团 7,301,929.86 12.80
114 601168 西部矿业 7,259,223.00 12.73
115 600519 贵州茅台 7,147,022.00 12.53
116 003022 联泓新科 7,054,470.00 12.37
117 688071 华依科技 7,026,258.79 12.32
118 603816 顾家家居 7,015,333.40 12.30
119 688599 天合光能 6,897,145.34 12.09
120 002532 天山铝业 6,767,095.00 11.86
121 300393 中来股份 6,748,849.00 11.83
122 600699 均胜电子 6,646,722.00 11.65
123 688087 英科再生 6,576,600.99 11.53
124 000002 万科 A 6,500,714.00 11.40
125 688798 艾为电子 6,474,900.62 11.35
126 002054 德美化工 6,427,585.58 11.27
127 601995 中金公司 6,308,223.54 11.06
128 600150 中国船舶 6,262,717.79 10.98
129 002091 江苏国泰 6,199,604.00 10.87
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 69 页 共 89 页
130 600596 新安股份 6,170,995.00 10.82
131 600886 国投电力 6,119,670.00 10.73
132 000739 普洛药业 6,106,034.00 10.71
133 300363 博腾股份 6,054,282.00 10.61
134 002025 航天电器 6,044,865.64 10.60
135 600582 天地科技 6,035,397.00 10.58
136 300610 晨化股份 5,991,664.00 10.51
137 603085 天成自控 5,988,323.00 10.50
138 688386 泛亚微透 5,986,038.79 10.50
139 300842 帝科股份 5,954,939.00 10.44
140 603993 洛阳钼业 5,830,870.00 10.22
141 600782 新钢股份 5,826,314.00 10.22
142 600111 北方稀土 5,826,269.00 10.22
143 300748 金力永磁 5,824,489.78 10.21
144 300260 新莱应材 5,770,681.00 10.12
145 688100 威胜信息 5,750,223.45 10.08
146 002182 云海金属 5,642,275.00 9.89
147 300358 楚天科技 5,627,576.00 9.87
148 600581 八一钢铁 5,599,955.00 9.82
149 300035 中科电气 5,491,894.00 9.63
150 002135 东南网架 5,456,380.00 9.57
151 603197 保隆科技 5,417,500.23 9.50
152 002068 黑猫股份 5,341,955.98 9.37
153 300193 佳士科技 5,247,692.00 9.20
154 600577 精达股份 5,238,180.00 9.18
155 300129 泰胜风能 5,233,713.00 9.18
156 000876 新希望 5,212,647.00 9.14
157 688556 高测股份 5,209,649.20 9.13
158 600989 宝丰能源 5,205,780.00 9.13
159 002458 益生股份 5,203,347.00 9.12
160 002402 和而泰 5,167,230.00 9.06
161 603638 艾迪精密 4,959,236.38 8.70
162 002124 天邦股份 4,863,832.00 8.53
163 002493 荣盛石化 4,757,732.00 8.34
164 300171 东富龙 4,747,253.17 8.32
165 688667 菱电电控 4,728,870.07 8.29
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 70 页 共 89 页
166 600486 扬农化工 4,717,679.00 8.27
167 300244 迪安诊断 4,658,166.18 8.17
168 002996 顺博合金 4,553,798.00 7.98
169 002920 德赛西威 4,547,614.00 7.97
170 603678 火炬电子 4,534,835.00 7.95
171 601058 赛轮轮胎 4,526,960.40 7.94
172 300073 当升科技 4,505,754.00 7.90
173 600352 浙江龙盛 4,404,298.00 7.72
174 600985 淮北矿业 4,383,504.18 7.69
175 601127 小康股份 4,151,997.61 7.28
176 300715 凯伦股份 4,132,209.00 7.25
177 605068 明新旭腾 4,111,532.00 7.21
178 002795 永和智控 4,110,940.36 7.21
179 002534 杭锅股份 4,082,462.00 7.16
180 600872 中炬高新 4,069,037.75 7.13
181 601388 怡球资源 4,054,720.00 7.11
182 688408 中信博 4,050,662.81 7.10
183 600529 山东药玻 4,003,434.00 7.02
184 000830 鲁西化工 3,968,032.27 6.96
185 688700 东威科技 3,933,773.44 6.90
186 688099 晶晨股份 3,898,473.15 6.84
187 300219 鸿利智汇 3,895,728.00 6.83
188 600489 中金黄金 3,856,663.00 6.76
189 300894 火星人 3,842,739.00 6.74
190 002312 川发龙蟒 3,814,990.50 6.69
191 603688 石英股份 3,783,190.00 6.63
192 300969 恒帅股份 3,736,649.00 6.55
193 605589 圣泉集团 3,703,803.00 6.49
194 300185 通裕重工 3,699,193.00 6.49
195 601238 广汽集团 3,675,622.80 6.44
196 688186 广大特材 3,662,321.52 6.42
197 002837 英维克 3,623,896.00 6.35
198 600941 中国移动 3,593,049.58 6.30
199 600060 海信视像 3,582,343.00 6.28
200 300379 东方通 3,519,750.00 6.17
201 300034 钢研高纳 3,472,845.00 6.09
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 71 页 共 89 页
202 002557 洽洽食品 3,472,785.00 6.09
203 688272 富吉瑞 3,471,854.28 6.09
204 002311 海大集团 3,469,968.00 6.08
205 601208 东材科技 3,450,498.20 6.05
206 002241 歌尔股份 3,445,822.00 6.04
207 688550 瑞联新材 3,444,152.79 6.04
208 600298 安琪酵母 3,436,209.00 6.02
209 688005 容百科技 3,432,617.94 6.02
210 000698 沈阳化工 3,431,457.00 6.02
211 002595 豪迈科技 3,430,525.32 6.01
212 688311 盟升电子 3,392,592.85 5.95
213 002299 圣农发展 3,380,144.22 5.93
214 600496 精工钢构 3,335,502.00 5.85
215 002916 深南电路 3,291,797.05 5.77
216 300332 天壕环境 3,256,433.00 5.71
217 000902 新洋丰 3,254,491.00 5.71
218 603113 金能科技 3,254,400.00 5.71
219 300059 东方财富 3,252,604.00 5.70
220 600039 四川路桥 3,244,310.00 5.69
221 688772 珠海冠宇 3,188,205.59 5.59
222 600063 皖维高新 3,184,969.00 5.58
223 601717 郑煤机 3,160,083.00 5.54
224 688680 海优新材 3,149,466.51 5.52
225 600963 岳阳林纸 3,137,977.00 5.50
226 600598 北大荒 3,103,544.00 5.44
227 605389 长龄液压 3,091,711.76 5.42
228 688800 瑞可达 3,084,672.57 5.41
229 300416 苏试试验 3,078,591.10 5.40
230 600141 兴发集团 3,071,547.00 5.39
231 603589 口子窖 3,070,406.00 5.38
232 603109 神驰机电 3,055,683.00 5.36
233 601225 陕西煤业 3,000,583.00 5.26
234 600346 恒力石化 2,972,019.00 5.21
235 688122 西部超导 2,967,862.25 5.20
236 002157 正邦科技 2,963,168.00 5.20
237 688526 科前生物 2,928,666.46 5.13
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 72 页 共 89 页
238 601166 兴业银行 2,923,206.00 5.13
239 002484 江海股份 2,921,242.00 5.12
240 688598 金博股份 2,911,966.60 5.11
241 002709 天赐材料 2,864,740.00 5.02
242 601233 桐昆股份 2,841,014.40 4.98
243 002035 华帝股份 2,776,469.00 4.87
244 300682 朗新科技 2,702,523.50 4.74
245 300679 电连技术 2,680,637.00 4.70
246 600160 巨化股份 2,663,615.40 4.67
247 603396 金辰股份 2,663,451.00 4.67
248 600436 片仔癀 2,652,639.00 4.65
249 601118 海南橡胶 2,521,781.05 4.42
250 002487 大金重工 2,463,770.00 4.32
251 688607 康众医疗 2,402,624.99 4.21
252 002234 民和股份 2,358,172.00 4.13
253 600096 云天化 2,299,821.00 4.03
254 300374 中铁装配 2,295,359.00 4.02
255 002507 涪陵榨菜 2,205,152.70 3.87
256 300648 星云股份 2,188,213.00 3.84
257 300887 谱尼测试 2,181,139.00 3.82
258 688235 百济神州 2,174,454.00 3.81
259 600887 伊利股份 2,169,017.00 3.80
260 603501 韦尔股份 2,143,020.00 3.76
261 301050 雷电微力 2,123,112.96 3.72
262 002555 三七互娱 2,092,250.22 3.67
263 601038 一拖股份 2,070,019.00 3.63
264 688633 星球石墨 2,051,242.43 3.60
265 002706 良信股份 2,046,567.50 3.59
266 605166 聚合顺 2,043,438.00 3.58
267 002978 安宁股份 2,042,940.00 3.58
268 688022 瀚川智能 2,042,772.45 3.58
269 601677 明泰铝业 2,028,702.00 3.56
270 603259 药明康德 2,003,635.50 3.51
271 002623 亚玛顿 1,991,100.00 3.49
272 688329 艾隆科技 1,980,606.47 3.47
273 600703 三安光电 1,962,881.00 3.44
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 73 页 共 89 页
274 002624 完美世界 1,946,935.45 3.41
275 300369 绿盟科技 1,945,853.00 3.41
276 688131 皓元医药 1,896,016.09 3.32
277 002541 鸿路钢构 1,847,677.00 3.24
278 600449 宁夏建材 1,838,994.00 3.22
279 300582 英飞特 1,826,847.00 3.20
280 603867 新化股份 1,824,668.80 3.20
281 002957 科瑞技术 1,819,730.00 3.19
282 300233 金城医药 1,771,276.00 3.11
283 688388 嘉元科技 1,752,904.45 3.07
284 600284 浦东建设 1,752,302.75 3.07
285 300568 星源材质 1,752,113.00 3.07
286 002759 天际股份 1,747,076.00 3.06
287 600123 兰花科创 1,746,773.00 3.06
288 600895 张江高科 1,746,350.00 3.06
289 600409 三友化工 1,742,805.00 3.06
290 300496 中科创达 1,740,228.00 3.05
291 600639 浦东金桥 1,736,207.00 3.04
292 601808 中海油服 1,727,966.00 3.03
293 000059 华锦股份 1,724,763.00 3.02
294 300750 宁德时代 1,715,850.00 3.01
295 603986 兆易创新 1,657,260.00 2.91
296 600970 中材国际 1,651,876.09 2.90
297 688007 光峰科技 1,640,435.85 2.88
298 688779 长远锂科 1,618,595.80 2.84
299 600732 爱旭股份 1,614,961.00 2.83
300 688191 智洋创新 1,606,675.02 2.82
301 301018 申菱环境 1,583,871.00 2.78
302 603916 苏博特 1,571,133.00 2.75
303 000877 天山股份 1,570,520.00 2.75
304 300809 华辰装备 1,562,730.00 2.74
305 603203 快克股份 1,555,818.00 2.73
306 300365 恒华科技 1,553,632.00 2.72
307 603882 金域医学 1,545,644.00 2.71
308 300142 沃森生物 1,542,970.00 2.71
309 300785 值得买 1,509,312.00 2.65
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 74 页 共 89 页
310 601898 中煤能源 1,501,843.00 2.63
311 600552 凯盛科技 1,449,822.00 2.54
312 600257 大湖股份 1,440,955.00 2.53
313 300316 晶盛机电 1,426,607.00 2.50
314 000911 南宁糖业 1,414,793.00 2.48
315 600378 昊华科技 1,381,102.00 2.42
316 603893 瑞芯微 1,353,834.00 2.37
317 300487 蓝晓科技 1,247,313.00 2.19
318 002743 富煌钢构 1,242,402.00 2.18
319 603938 三孚股份 1,226,352.00 2.15
320 688078 龙软科技 1,199,330.83 2.10
321 600741 华域汽车 1,152,771.82 2.02
322 600610 中毅达 1,146,833.00 2.01
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000155 川能动力 43,799,425.06 76.79
2 600499 科达制造 40,853,341.27 71.63
3 002466 天齐锂业 38,721,747.00 67.89
4 002192 融捷股份 36,201,978.00 63.47
5 000807 云铝股份 29,509,745.57 51.74
6 000933 神火股份 24,871,091.67 43.61
7 603985 恒润股份 24,235,335.31 42.49
8 002240 盛新锂能 24,203,429.32 42.44
9 002100 天康生物 22,601,459.15 39.63
10 002531 天顺风能 22,129,327.95 38.80
11 002756 永兴材料 20,245,398.00 35.50
12 603363 傲农生物 18,965,640.84 33.25
13 601877 正泰电器 18,527,476.00 32.48
14 000650 仁和药业 18,420,972.69 32.30
15 300390 天华超净 17,377,591.70 30.47
16 002460 赣锋锂业 17,029,567.20 29.86
17 601615 明阳智能 16,006,432.00 28.06
18 300320 海达股份 15,459,210.00 27.10
19 000301 东方盛虹 15,428,006.00 27.05
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 75 页 共 89 页
20 300443 金雷股份 14,913,991.00 26.15
21 002074 国轩高科 14,126,518.00 24.77
22 002015 协鑫能科 13,919,977.00 24.41
23 002049 紫光国微 13,252,460.00 23.24
24 002026 山东威达 13,003,113.24 22.80
25 002046 国机精工 12,474,475.00 21.87
26 002738 中矿资源 12,196,141.00 21.38
27 688123 聚辰股份 12,175,701.66 21.35
28 600760 中航沈飞 11,842,160.00 20.76
29 300498 温氏股份 11,837,564.59 20.75
30 301063 海锅股份 11,623,298.56 20.38
31 600745 闻泰科技 11,429,171.57 20.04
32 002483 润邦股份 11,308,926.40 19.83
33 000999 华润三九 10,609,423.00 18.60
34 300772 运达股份 10,386,908.00 18.21
35 002433 太安堂 10,366,277.00 18.18
36 600884 杉杉股份 10,355,967.00 18.16
37 688087 英科再生 9,861,753.29 17.29
38 600522 中天科技 9,786,466.93 17.16
39 688303 大全能源 9,750,773.02 17.10
40 603612 索通发展 9,631,380.00 16.89
41 601001 晋控煤业 9,446,505.00 16.56
42 601168 西部矿业 9,410,384.00 16.50
43 603799 华友钴业 9,317,924.00 16.34
44 600399 抚顺特钢 9,235,041.54 16.19
45 601600 中国铝业 9,025,158.00 15.82
46 300569 天能重工 8,954,432.50 15.70
47 002532 天山铝业 8,878,580.60 15.57
48 600577 精达股份 8,800,922.28 15.43
49 600011 华能国际 8,702,623.00 15.26
50 601636 旗滨集团 8,617,240.00 15.11
51 600989 宝丰能源 8,508,245.00 14.92
52 600893 航发动力 8,311,120.88 14.57
53 688071 华依科技 8,304,689.05 14.56
54 300196 长海股份 8,206,224.25 14.39
55 000012 南玻 A 8,196,824.00 14.37
56 300035 中科电气 7,913,677.00 13.88
57 000876 新希望 7,702,469.41 13.50
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 76 页 共 89 页
58 600188 兖矿能源 7,686,847.00 13.48
59 002054 德美化工 7,621,462.00 13.36
60 002493 荣盛石化 7,488,908.10 13.13
61 688599 天合光能 7,424,882.08 13.02
62 600483 福能股份 7,305,816.00 12.81
63 600176 中国巨石 7,216,951.60 12.65
64 600487 亨通光电 7,214,734.00 12.65
65 300260 新莱应材 7,214,029.00 12.65
66 300193 佳士科技 7,039,226.00 12.34
67 002182 云海金属 6,995,472.89 12.27
68 300019 硅宝科技 6,989,761.00 12.26
69 300393 中来股份 6,611,209.00 11.59
70 603197 保隆科技 6,607,677.00 11.59
71 002311 海大集团 6,590,560.00 11.56
72 300428 立中集团 6,546,241.00 11.48
73 002025 航天电器 6,525,940.00 11.44
74 000002 万科 A 6,489,295.00 11.38
75 002091 江苏国泰 6,409,254.00 11.24
76 688100 威胜信息 6,393,105.27 11.21
77 601995 中金公司 6,373,810.00 11.18
78 002714 牧原股份 6,353,761.12 11.14
79 603085 天成自控 6,182,085.56 10.84
80 600150 中国船舶 6,017,094.00 10.55
81 301177 迪阿股份 5,979,829.04 10.48
82 300842 帝科股份 5,829,138.18 10.22
83 301118 恒光股份 5,776,336.38 10.13
84 300363 博腾股份 5,772,742.00 10.12
85 600111 北方稀土 5,728,035.00 10.04
86 600886 国投电力 5,710,190.30 10.01
87 600581 八一钢铁 5,706,934.00 10.01
88 300748 金力永磁 5,692,064.00 9.98
89 600782 新钢股份 5,652,733.00 9.91
90 002601 龙佰集团 5,627,734.00 9.87
91 600582 天地科技 5,627,145.00 9.87
92 688556 高测股份 5,621,005.42 9.86
93 688386 泛亚微透 5,424,363.71 9.51
94 603638 艾迪精密 5,356,733.17 9.39
95 002124 天邦股份 5,207,676.66 9.13
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 77 页 共 89 页
96 000739 普洛药业 5,188,826.00 9.10
97 300219 鸿利智汇 5,178,568.55 9.08
98 002312 川发龙蟒 5,150,481.00 9.03
99 003022 联泓新科 5,148,644.00 9.03
100 002920 德赛西威 5,100,640.00 8.94
101 002402 和而泰 5,061,404.00 8.87
102 688667 菱电电控 5,055,109.53 8.86
103 300610 晨化股份 5,028,002.75 8.82
104 002135 东南网架 5,003,757.76 8.77
105 002996 顺博合金 4,981,220.00 8.73
106 600699 均胜电子 4,974,684.88 8.72
107 603678 火炬电子 4,914,052.75 8.62
108 688700 东威科技 4,913,139.09 8.61
109 300073 当升科技 4,886,566.00 8.57
110 600486 扬农化工 4,828,765.00 8.47
111 300358 楚天科技 4,827,965.00 8.46
112 000830 鲁西化工 4,799,446.00 8.41
113 688099 晶晨股份 4,765,499.30 8.36
114 300379 东方通 4,738,359.80 8.31
115 002458 益生股份 4,734,247.80 8.30
116 000875 吉电股份 4,731,685.00 8.30
117 600596 新安股份 4,720,469.00 8.28
118 601127 小康股份 4,699,508.00 8.24
119 300129 泰胜风能 4,698,862.00 8.24
120 603993 洛阳钼业 4,694,626.00 8.23
121 002068 黑猫股份 4,657,719.00 8.17
122 300969 恒帅股份 4,624,262.00 8.11
123 605068 明新旭腾 4,584,508.00 8.04
124 601899 紫金矿业 4,584,072.00 8.04
125 601058 赛轮轮胎 4,560,720.94 8.00
126 605589 圣泉集团 4,501,580.00 7.89
127 300034 钢研高纳 4,473,508.00 7.84
128 688772 珠海冠宇 4,418,329.29 7.75
129 300171 东富龙 4,416,550.00 7.74
130 601233 桐昆股份 4,398,770.60 7.71
131 300244 迪安诊断 4,394,380.64 7.70
132 600346 恒力石化 4,356,887.00 7.64
133 002534 杭锅股份 4,219,195.00 7.40
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 78 页 共 89 页
134 688186 广大特材 4,217,033.92 7.39
135 603688 石英股份 4,183,643.00 7.34
136 600872 中炬高新 4,179,247.66 7.33
137 601238 广汽集团 4,128,469.80 7.24
138 600985 淮北矿业 4,100,812.14 7.19
139 688272 富吉瑞 4,096,802.57 7.18
140 300185 通裕重工 4,085,844.00 7.16
141 300332 天壕环境 4,085,057.00 7.16
142 002241 歌尔股份 4,057,996.00 7.11
143 601208 东材科技 4,012,541.00 7.04
144 002837 英维克 3,961,357.00 6.95
145 688800 瑞可达 3,942,420.13 6.91
146 600060 海信视像 3,935,410.00 6.90
147 002299 圣农发展 3,916,519.00 6.87
148 601717 郑煤机 3,913,206.00 6.86
149 600963 岳阳林纸 3,888,285.62 6.82
150 002795 永和智控 3,844,853.00 6.74
151 688598 金博股份 3,823,200.00 6.70
152 600489 中金黄金 3,805,843.00 6.67
153 600352 浙江龙盛 3,779,312.00 6.63
154 002179 中航光电 3,772,965.00 6.62
155 600089 特变电工 3,729,136.00 6.54
156 002557 洽洽食品 3,725,311.00 6.53
157 000698 沈阳化工 3,664,097.00 6.42
158 688005 容百科技 3,636,663.40 6.38
159 688311 盟升电子 3,620,652.26 6.35
160 600529 山东药玻 3,590,786.00 6.30
161 601669 中国电建 3,524,180.00 6.18
162 600298 安琪酵母 3,519,135.00 6.17
163 002487 大金重工 3,515,030.00 6.16
164 002595 豪迈科技 3,514,419.00 6.16
165 300894 火星人 3,509,949.22 6.15
166 688408 中信博 3,466,047.78 6.08
167 600958 东方证券 3,426,733.00 6.01
168 688122 西部超导 3,413,928.00 5.99
169 300679 电连技术 3,407,471.68 5.97
170 300416 苏试试验 3,388,604.40 5.94
171 002043 兔宝宝 3,386,456.32 5.94
万家瑞隆 2021 年年度报告
第 79 页 共 89 页
172 688550 瑞联新材 3,356,792.88 5.89
173 000776 广发证券 3,354,172.00 5.88
174 300648 星云股份 3,329,583.00 5.84
175 603589 口子窖 3,315,242.00 5.81
176 600496 精工钢构 3,307,044.00 5.80
177 002060 粤水电 3,303,916.00 5.79
178 605389 长龄液压 3,235,453.26 5.67
179 600436 片仔癀 3,219,291.00 5.64
180 300059 东方财富 3,170,349.00 5.56
181 300682 朗新科技 3,164,686.00 5.55
182 300715 凯伦股份 3,126,022.00 5.48
183 601225 陕西煤业 3,033,736.00 5.32
184 600039 四川路桥 3,023,920.00 5.30
185 000902 新洋丰 3,007,828.34 5.27
186 600887 伊利股份 3,003,117.00 5.27
187 600063 皖维高新 2,976,661.00 5.22
188 601166 兴业银行 2,916,202.00 5.11
189 601388 怡球资源 2,897,380.00 5.08
190 688526 科前生物 2,831,478.31 4.96
191 603893 瑞芯微 2,773,898.00 4.86
192 002484 江海股份 2,765,067.00 4.85
193 002916 深南电路 2,718,231.00 4.77
194 603109 神驰机电 2,717,279.00 4.76
195 300233 金城医药 2,667,258.00 4.68
196 600160 巨化股份 2,666,448.60 4.68
197 002035 华帝股份 2,621,752.00 4.60
198 002157 正邦科技 2,611,760.02 4.58
199 002709 天赐材料 2,590,694.00 4.54
200 600598 北大荒 2,590,587.00 4.54
201 601118 海南橡胶 2,564,269.00 4.50
202 688329 艾隆科技 2,559,522.30 4.49
203 301050 雷电微力 2,554,971.00 4.48
204 600141 兴发集团 2,496,511.00 4.38
205 603113 金能科技 2,483,135.00 4.35
206 688607 康众医疗 2,474,353.00 4.34
207 688779 长远锂科 2,438,363.12 4.28
208 603396 金辰股份 2,378,666.00 4.17
209 002234 民和股份 2,303,294.00 4.04
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210 605166 聚合顺 2,283,573.00 4.00
211 603501 韦尔股份 2,258,720.00 3.96
212 688191 智洋创新 2,245,827.53 3.94
213 688680 海优新材 2,236,734.88 3.92
214 300369 绿盟科技 2,231,227.84 3.91
215 002978 安宁股份 2,220,985.00 3.89
216 688633 星球石墨 2,194,830.91 3.85
217 603259 药明康德 2,191,051.00 3.84
218 603986 兆易创新 2,156,312.00 3.78
219 300887 谱尼测试 2,137,608.00 3.75
220 601677 明泰铝业 2,137,204.00 3.75
221 600703 三安光电 2,118,990.00 3.72
222 688131 皓元医药 2,114,278.42 3.71
223 002759 天际股份 2,101,407.00 3.68
224 002541 鸿路钢构 2,077,910.34 3.64
225 300496 中科创达 2,012,245.00 3.53
226 600409 三友化工 1,984,752.00 3.48
227 600096 云天化 1,976,441.00 3.47
228 688022 瀚川智能 1,952,866.10 3.42
229 300582 英飞特 1,937,870.00 3.40
230 600123 兰花科创 1,922,569.00 3.37
231 600378 昊华科技 1,905,840.00 3.34
232 002957 科瑞技术 1,883,364.30 3.30
233 300374 中铁装配 1,875,454.00 3.29
234 601808 中海油服 1,866,981.00 3.27
235 002507 涪陵榨菜 1,846,459.00 3.24
236 688388 嘉元科技 1,812,850.27 3.18
237 002623 亚玛顿 1,808,721.00 3.17
238 688235 百济神州 1,806,684.59 3.17
239 600639 浦东金桥 1,792,700.00 3.14
240 600449 宁夏建材 1,790,355.00 3.14
241 600552 凯盛科技 1,776,884.00 3.12
242 600801 华新水泥 1,773,198.00 3.11
243 600732 爱旭股份 1,771,484.00 3.11
244 600284 浦东建设 1,764,651.78 3.09
245 300568 星源材质 1,759,539.00 3.09
246 300750 宁德时代 1,754,302.00 3.08
247 600895 张江高科 1,747,077.00 3.06
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248 603867 新化股份 1,725,344.00 3.03
249 603203 快克股份 1,721,996.00 3.02
250 301018 申菱环境 1,701,901.00 2.98
251 300365 恒华科技 1,672,745.00 2.93
252 601038 一拖股份 1,669,542.00 2.93
253 002706 良信股份 1,665,650.00 2.92
254 000877 天山股份 1,626,119.00 2.85
255 601898 中煤能源 1,609,455.00 2.82
256 300316 晶盛机电 1,551,008.00 2.72
257 603916 苏博特 1,530,117.00 2.68
258 688078 龙软科技 1,465,414.27 2.57
259 002555 三七互娱 1,453,472.00 2.55
260 688686 奥普特 1,451,251.99 2.54
261 600257 大湖股份 1,448,201.00 2.54
262 000059 华锦股份 1,417,902.48 2.49
263 600970 中材国际 1,413,677.41 2.48
264 000911 南宁糖业 1,403,971.71 2.46
265 603938 三孚股份 1,400,448.00 2.46
266 688007 光峰科技 1,397,733.03 2.45
267 002036 联创电子 1,390,575.00 2.44
268 002624 完美世界 1,317,796.00 2.31
269 300142 沃森生物 1,309,118.00 2.30
270 300809 华辰装备 1,303,655.00 2.29
271 300785 值得买 1,292,836.00 2.27
272 300953 震裕科技 1,252,281.75 2.20
273 002743 富煌钢构 1,215,868.00 2.13
274 300680 隆盛科技 1,215,033.80 2.13
275 603882 金域医学 1,205,264.00 2.11
注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,547,795,232.01
卖出股票收入（成交）总额 1,686,795,560.87
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
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1 国家债券 2,244,448.80 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,244,448.80 0.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019649 21国债 01 22,440 2,244,448.80 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 963,926.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,522.09
5 应收申购款 11,450,485.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,452,933.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
102,294 8,418.21 596,861,974.68 69.31% 264,270,903.40 30.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
755,351.33 0.0877%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 11月 30日 ）基金份额总额
300,048,961.41
本报告期期初基金份额总额 33,693,216.32
本报告期基金总申购份额 1,139,093,678.45
减:本报告期基金总赎回份额 311,654,016.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 861,132,878.08
万家瑞隆 2021 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
2021年 7月 20日，公司聘任戴晓云女士担任公司副总经理。
2021年 7月 20日，李杰先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。
2021年 7月 24日，公司聘任王静女士担任公司副总经理。
2021年 8月 28日，满黎先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。
基金托管人：
本报告期内，本基金托管人 2021年 5 月 11日发布公告，胡捷先生自 2021年 4月 30日起担
任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门
备案。
本报告期内，本基金托管人 2021 年 8 月 13 日发布公告，国然女士自 2021 年 8 月 9 日起担
任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门
备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
万家瑞隆 2021 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 2,573,373,905.84 49.36% 2,396,588.36 50.99% -
国泰君安 1 2,055,733,054.70 39.43% 1,790,337.63 38.09% -
浙商证券 1 584,138,757.60 11.20% 513,400.62 10.92% -
中航证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本报告期内，本基金新增中航证券交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
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的比例
招商证券 9,283,327.38 56.43% - - - -
国泰君安 7,166,853.50 43.57% 200,000,000.00 100.00% - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家瑞隆混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家瑞隆混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家瑞隆混合型证券投资基金 2021 年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家瑞隆混合型证券投资基金托管协议》。
13.2 存放地点
基金管理人和托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2022 年 3月 30日
