万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券
投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 2 页 共 92 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 3 页 共 92 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 62
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 82
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 83
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 4 页 共 92 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 83
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 83
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 83
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 83
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 83
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 85
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 85
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 85
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 85
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 86
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 87
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 87
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 87
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 87
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 87
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 87
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 87
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 87
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 91
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 91
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 91
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 92
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 92
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 92
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 92
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 5 页 共 92 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家新机遇龙头企业混合
基金主代码 005821
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 5月 25日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 959,394,595.54份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家新机遇龙头企业混合 A 万家新机遇龙头企业混合 C
下属分级基金的交易代码： 005821 014260
报告期末下属分级基金的份额总额 937,733,773.36份 21,660,822.18份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场和
中国大陆 A股市场，通过跨境资产配置，发掘中国经济崛起以及内地和香港股
票市场互联互通带来的跨市场的新的投资机遇，重点投资沪港深股票市场中的
优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准
的投资收益。
投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（（1）标的股票投资策略、（2）港
股通标的股票投资策略）；（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
权证投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债
期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、中小企业私募债投资策略；10、融
资交易策略；11、其他。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较
高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 李申
联系电话 021-38909626 021-60637102
电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008880800 021-60637111
传真 021-38909627 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
北京市西城区金融大街 25号
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 6 页 共 92 页
楼层 9层）
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 方一天 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层
（名义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 万家基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区浦电
路 360号 8层（名义楼层 9层）
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 7 页 共 92 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据
和指标
2021年 2020年 2019年
万家新机遇龙头企
业混合 A
万家新机遇龙
头企业混合 C
万家新机遇龙
头企业混合 A
万家
新机
遇龙
头企
业混
合 C
万家新机遇龙
头企业混合 A
万家
新机
遇龙
头企
业混
合 C
本期已实现收益 109,056,958.54 -578,632.69 19,381,253.08 - 74,339,129.61 -
本期利润 36,977,713.88 -1,731,897.15 17,312,126.68 - 97,896,029.43 -
加权平均基金份
额本期利润
0.1077 -0.1307 0.5697 - 0.8131 -
本期加权平均净
值利润率
4.02% -4.83% 37.29% - 79.69% -
本期基金份额净
值增长率
70.19% -3.82% 46.72% - 44.11% -
3.1.2
期末数据
和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利
润
1,465,984,911.78 36,064,554.55 27,852,119.30 - 9,915,922.03 -
期末可供分配基
金份额利润
1.5633 1.6650 0.8412 - 0.2549 -
期末基金资产净
值
2,500,777,615.40 57,725,376.73 60,960,160.04 - 48,823,329.12 -
期末基金份额净
值
2.6668 2.6650 1.8412 - 1.2549 -
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净
值增长率
213.35% -3.82% 84.12% - 25.49% -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
4、自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 8 页 共 92 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家新机遇龙头企业混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.00% 1.02% -0.07% 0.46% -0.93% 0.56%
过去六个月 27.87% 1.57% -5.49% 0.61% 33.36% 0.96%
过去一年 70.19% 1.55% -2.89% 0.65% 73.08% 0.90%
过去三年 259.84% 1.51% 24.63% 0.69% 235.21% 0.82%
自基金合同
生效起至今
213.35% 1.45% 12.43% 0.71% 200.92% 0.74%
万家新机遇龙头企业混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-3.82% 0.96% -0.81% 0.50% -3.01% 0.46%
注：自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 9 页 共 92 页
注：1.本基金合同生效日期为 2018年 5月 25日，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2.自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 10 页 共 92 页
注：1.本基金合同于 2018年 05月 25日生效，合同生效日当年按实际续存期计算，不按整个自然
年度进行折算。
2.自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2021 3.6000 22,781,332.88 1,402,097.59 24,183,430.47
合计 3.6000 22,781,332.88 1,402,097.59 24,183,430.47
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 11 页 共 92 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理一百只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 12 页 共 92 页
活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证
券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2年定期开
放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资
基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资
基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策
略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持
有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30
天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万
家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开
放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一
年持有期混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
束金伟
万家新机遇龙
头企业灵活配
置混合型证券
投资基金、万家
新机遇成长一
年持有期混合
2020 年 4 月
13日
- 8年
2013 年 4 月加入万
家基金管理有限公
司，先后担任研究
员、基金经理助理、
投资经理等职务。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 13 页 共 92 页
型发起式证券
投资基金的基
金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理
办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资
组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自
主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通
过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有
公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定
各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 14 页 共 92 页
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0，95% 的置信水平下的 t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30
的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们从去年 9月底开始谨慎，21年三季报和四季报仓位都在 70%左右， 今年以来也一直维持
较低仓位运作。对于公募产品来说，6-7成的仓位已经代表了对大市较为谨慎的态度。
很多投资者关心我们为什么会做择时。我们也清楚市场上主流观点是相对收益永不择时，大
部分公募基金产品也是保持长期满仓运作的。甚至有一些观点认为价值投资等于长期持有，择时
就是投机，往往捡了芝麻丢了西瓜。我从 19年底担任基金经理以来到 21年三季度也是基本保持
满仓运作的，从去年三季度末才开始降低仓位。
这里谈一下我们对择时的看法。我担任公募基金经理也整整两年了，也想以此为切入点初步
总结一下我自己对投资的一些想法。
我们认为总仓位设定和个股仓位设定是一样的，取决于胜率、赔率和兑现时间三个要素。胜
率指你赢的概率，赔率指你一旦赢了能赢多少。首先，胜率乘以赔率等于期望收益率，显然期望
收益率越高仓位就应该越重。另外，在同样的期望收益率下，高胜率应当比高赔率下注更重的仓
位，例如“100%的概率赚 20%”和“20%概率的赚 1倍”这两种情况期望收益率是一致的，但前者
对应的仓位应该更重（数学上有个凯利公式，是对此问题的详细论述）。再者，仓位也取决于需要
兑现的时间，“一个月看 30%空间”相比“一年看 30%空间”显然前者应当仓位更重。
从长期来看，公募基金永远满仓是对的。有几个原因。
第一个原因，个股是分析微观变量，而总仓位是分析宏观变量。个股仓位，取决于对具体企
业的分析，往往是能够得到清晰的研究结论的，这意味着可以更准确的计算出胜率、赔率和兑现
时间，进而个股仓位可以根据你的分析做快速的变化。而宏观变量往往是扑朔迷离的，大部分情
况下通过细致研究只能把胜率从 50%提高到 51%，因此大部分时候计算不出仓位应该做怎样的变
化，因此总仓位往往是长期满仓不动的。但是，在某些重大的节点，对宏观变量的分析能得相对
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 15 页 共 92 页
清晰结论时，总仓位就应该做相应的变化。
第二个原因，从长期来说，人类社会总是不断进步的。从周期来说，美林时钟的四个象限里，
只有滞胀这一个象限是应当持有现金的，其他三个象限都是可以满仓股票的。所以，从长期角度
永远满仓是合适的。但是如果能确定当下就是处于美林时钟的滞胀这个象限，那也应当是阶段性
择时的。
以上两个原因是合理的原因，但还有一个隐晦的原因是：永远满仓策略有利于做大产品规模，
但从客户角度却未必是最优的。在当下的游戏规则和考核机制下，基金经理是风险偏好的，而客
户其实是风险厌恶的，这里面存在着错配，这种错配是导致基金赚钱而基民不赚钱的原因之一。
相应的在理念上，市场上有一派观点认为价值投资等于长期持有、等于低换手率。我们认为
这个观点是有待商榷的。我们认为长期持有应当是一种结果，而不应该是预设的前提。市场是很
聪明和有效的，如果说一开始就能超越市场很多年就看到某种结果，其实是非常难的。我个人体
会，在实操层面如果死抱着这一理念，容易发生两种动作变形。
第一种是，看似做价值其实是做趋势。实践中我经常会犯一个错误，就是拿长期持有好公司
的心态麻痹自己。基金经理工作的本质应当是定价，而不只是选出了好公司但不去判断他们有多
贵。这种时候看似是在做深度价值，其实是在做趋势。
第二种是，从主动退化成被动。实践中，我也经常犯另一个错误，就是拿风格不漂移麻痹自
己。这种时候容易给自己贴上一个标签，我就是专注于某些赛道的，为了风格不漂移我不能减仓。
但这其实是有悖于投资的第一性原理的。因为无论是对大盘里板块的轮动比较，还是单一板块的
上涨下跌，浸淫于市场之中的基金经理理应比 FOF经理和客户更专业。专注单一赛道永不择时，
本质是基金经理把选择的权力交给了客户，产品变得工具化，是从主动退化成被动 。
我自己的反思是，我理解的价值投资是，应当是基于对客观事实的理性分析计算出标的的胜
率、赔率和兑现时间，进而计算出合适的仓位。如果客观世界较为平稳，而你的主观认识又始终
领先的，那么结果就是长期持有不动和低换手率；如果客观世界动荡不定而令人难以捉摸，那么
结果就体现为择时和高换手率。
对于我们的产品，我们还是希望从第一性原理出发，从绝对收益理念出发。我们近期的择时，
不意味着我们会反复折腾。从长期来看，我们的产品大多数时间还是会满仓运作的，但是我们希
望我们满仓的时候是基于对客观世界的理性分析，而不是基于某种产品策略上的取巧。命运里所
有的捷径其实都暗中标好了价格。激进的产品策略，是可以全吃行情的泡沫阶段，高光时刻闪耀
无比，但是也一定会吃到回撤。公募产品有一个悖论，大部分资金总是在你的高点申购进来。纵
观人类历史，从起高楼宴宾客鲜花着锦烈火烹油，到落了个白茫茫大地真干净的桥段反复上演。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 16 页 共 92 页
在当今的资本市场这个名利场，类似的案例也不胜枚举，令人不胜惋惜。屏幕上跳动的红绿 K线，
看似是枯燥的数字和概率的游戏，却又是投资人实实在在的真金白银。我们还是希望我们能够保
持内心的平静，无论业绩好坏，至少我们的出发点是对的，我们就能够理性而冷静去应对这个波
诡云谲的市场。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家新机遇龙头企业混合 A基金份额净值为 2.6668元，本报告期基金份额净
值增长率为 70.19%，A 类份额同期业绩比较基准收益率为-2.89%；截至本报告期末万家新机遇龙
头企业混合 C基金份额净值为 2.6650元，本报告期基金份额净值增长率为-3.82%，C类份额同期
业绩比较基准收益率为-0.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为整体还是滞胀局面，大方向还是维持去年三季度末以来的谨慎观点。我们讨论以下
几个问题：
一、经济
1、房地产：按照现在的政策思路，能否见底还需要观察。
我们关注地产行业的点不在于政策是松是紧，而更关心地产更深层次的结构问题。
（1）预售款监管只是短期问题。预收款监管变严相当于中国房地产事实上“期房制度转现房
制度”，这是短期的雪上加霜，目前已经政策信号有所转变，这一点不需过度担心。
（2）我们更关注的是需求失速的问题。我们担心其背后的原因在于几年前三四线城市的棚改
货币化和一二线城市的强限购政策。很多在一二线城市工作的人口无法留下来，只能返乡置业，
发现老家又在搞棚改，两相叠加，可能导致了三四线城市的虚假繁荣。相当于过去几年居民加杠
杆，但是把房子建在了产业支撑并不扎实的三四线城市，造成了资源错配。
如果这种资源错配是造成需求失速的核心原因，那仅仅总量政策放松效果是有限的。例如 5
年期 LRP下降 5BP、10BP、甚至 20BP，可能只会更加催生三四线城市的泡沫，造成明年更差的局
面。而一二线城市真实的住房需求又迟迟得不到满足。可是在结构性的政策上，我们还需要观察
国家更明确的政策信号。不过两会期间，国家“3 亿新市民”的提法非常新颖，值得期待，我们
会耐心等待国家对相关政策进一步解读。
（3）民营开发商是否就此退出历史舞台。当前 a股热炒国企开发商，认为未来国企公司的市
占率会有很大提升。但是我们认为这一逻辑有待商榷。如果通过某种事实上的信贷歧视，使得最
终国企开发商对民企开发商形成替代，会对不仅是房地产行业也包括其他行业的民营企业家的信
用扩张意愿也造成负面影响。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 17 页 共 92 页
2、出口
出口大时间尺度上跟随美债收益率走。去年美国流动性宽松，海外需求复苏而供应不足，因
此我们出口很好；今年美国进入加息周期，海外需求变弱而供应复苏，我们的出口就会有压力。
短期又受到疫情的额外负面影响，因为新冠疫情的压力逐步影响到长三角和珠三角等中国制造业
的腹地，短期对我们的供应能力造成了负面影响。
综上，经济的短期压力还是较大的。
二、流动性
当前全球通胀压力很大。
去年年初一度大宗商品价格也较高，但当时认为原因是疫情导致的供需错配， 是一个短期因
素。伴随当时美联储的表态，去年二季度市场很快消化了担忧，有一波成长股的主升浪。
但是今年是由于全球激进推进碳中和和地缘政治冲突加剧导致的，是一个长期因素，对全球
流动性的进一步宽松是一个强制约。
三、俄乌冲突
俄罗斯和乌克兰冲突全面爆发，这是今年最大的黑天鹅事件，深刻改变了全球的政治和经济
格局。无论战争的结局如何，都会导致全球各国家更加走向孤立主义，各国寻求各自的能源独立、
供应链独立、军事力量独立等等。这会降低全球的生产效率，加剧通胀压力，导致滞胀格局更一
步恶化。
四、碳中和
去年和今年以来，碳中和政策有所反复，从先破后立、到先立后破再到破立并举。
这里面的矛盾在于：从长期看，新能源政策是国家的重大战略方针，当下地缘冲突更加强了
新能源长期建设的必要性，是要积极推进的。但从短期看，问题在于新能源还是太贵。风光等新
能源，如果考虑他们相比火电的质量，当下并没有平价，因为还要额外加上储能或者电网改造成
本，因此新能源目前还是很贵的。而电力和能源成本，又是制造业和整个经济的重要成本项。当
经济好的时候，可以用的起这种贵的能源；当经济差的时候，就难以支撑，这时候就会有很多矛
盾的信号出来。
五、结论
我们认为整体上当下的滞胀局面没有改变，俄乌冲突结局未定。大方向上我们还是偏谨慎，
因此依然会维持一定比例的现金仓位。
我们底仓配置思路还是围绕中央经济工作会议和两会展开。第一，坚持经济的高质量发展，
碳中和依然党中央中长期的重大战略决策，因此我们依然配置了一定比例的新能源仓位，结构上
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 18 页 共 92 页
相对更看光伏和风电。第二，中央经济工作会议提出“共同富裕不是杀富济贫”、 “互联网行业
实行红绿灯原则”，我们认为前提较为悲观的互联网行业有望触底反弹。第三，围绕稳增长，及
原料用能不计入能耗考核，我们配置了相关的化工行业。第四，围绕“正确认识碳中和，不搞运
动式减碳，立足以煤炭为主，强调先立后破”的表述，我们认为近期上游品种涨价过高、压缩中
下游利润的局面边际会有所改善，我们减持了上游资源品的配置，增加了中游制造业的配置。
从长期来看，我们对中国充满了信心。世界越是动荡，祖国的安定和稳定越加显得弥足珍贵。
在愈加动荡的世界格局下，吃苦耐劳的中国人民反而更加具有全球比较优势。未来我们观察到两
个信号会加仓：（1）经济下行的风险得到释放；（2）政策上有深层次的中长期政策出台（我们会
密切关注两会上“3亿新市民”等这样的新提法）。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防
范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 19 页 共 92 页
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责
人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具
备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经
验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配。”
2021年 07月 02日，本基金进行了利润分配，万家新机遇龙头企业混合 A类每 10份基金份
额分红 3.60元，共分配利润 24,183,430.47元，符合基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 20 页 共 92 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
2021年 07月 02日，本基金进行了利润分配，万家新机遇龙头企业混合 A类每 10份基金份
额分红 3.60元，共分配利润 24,183,430.47元，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 21 页 共 92 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2022]第 ZA30206号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见 我们审计了万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“万家新机遇龙头企业混合”）财务报表，包括 2021 年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净
值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家新机遇龙头
企业混合 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家新机遇龙头企业混合，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
责任
万家新机遇龙头企业混合的基金管理人万家基金管理有限公司管
理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下
简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家新机遇龙头企业混合的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续
经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督万家新机遇龙头企业混合的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 22 页 共 92 页
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对万家新机遇龙头企业混合持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万家新机遇龙
头企业混合不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 王斌
徐冬
会计师事务所的地址 中国 上海
审计报告日期 2022年 3月 29日
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 23 页 共 92 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 687,098,020.76 12,047,072.19
结算备付金
27,813,331.98 612,441.59
存出保证金
1,550,838.01 38,967.50
交易性金融资产 7.4.7.2 1,862,029,601.70 50,372,251.50
其中：股票投资
1,812,169,601.70 50,372,251.50
基金投资
- -
债券投资
49,860,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
13,063,827.50 1,849,891.48
应收利息 7.4.7.5 171,120.53 1,409.70
应收股利
- -
应收申购款
1,591,622.30 15,458.37
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,593,318,362.78 64,937,492.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26.63 1,358,139.80
应付赎回款
23,402,232.18 2,193,449.03
应付管理人报酬
3,414,292.60 80,079.45
应付托管费
569,048.75 13,346.56
应付销售服务费
29,305.93 -
应付交易费用 7.4.7.7 7,188,936.83 157,989.74
应交税费
- -
应付利息
- -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 24 页 共 92 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 211,527.73 174,327.71
负债合计
34,815,370.65 3,977,332.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 959,394,595.54 33,108,040.74
未分配利润 7.4.7.10 1,599,108,396.59 27,852,119.30
所有者权益合计
2,558,502,992.13 60,960,160.04
负债和所有者权益总计
2,593,318,362.78 64,937,492.33
注：报告截止日 2021年 12月 31日，万家新机遇龙头企业混合 A基金份额净值 2.6668元，基金
份额总额 937,733,773.36份；万家新机遇龙头企业混合 C基金份额净值 2.6650元，基金份额总
额 21,660,822.18份。万家新机遇龙头企业混合份额总额合计为 959,394,595.54份。
7.2 利润表
会计主体：万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
71,657,227.92 19,165,529.14
1.利息收入
1,325,816.85 46,799.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,146,080.14 46,643.56
债券利息收入
159,286.87 155.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,449.84 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
137,144,886.24 21,132,746.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 136,311,176.65 20,330,466.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 18,351.69 431,329.57
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 815,357.90 370,950.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-73,232,509.12 -2,069,126.40
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 6,419,033.95 55,109.83
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 25 页 共 92 页
列）
减：二、费用
36,411,411.19 1,853,402.46
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,822,548.65 693,503.69
2．托管费 7.4.10.2.2 2,303,758.13 115,583.88
3．销售服务费 7.4.10.2.3 32,296.66 -
4．交易费用 7.4.7.19 20,073,869.60 939,540.78
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
9.08 0.56
7．其他费用 7.4.7.20 178,929.07 104,773.55
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
35,245,816.73 17,312,126.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
35,245,816.73 17,312,126.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,108,040.74 27,852,119.30 60,960,160.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 35,245,816.73 35,245,816.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
926,286,554.80 1,560,193,891.03 2,486,480,445.83
其中：1.基金申购款 1,469,897,946.98 2,475,918,690.78 3,945,816,637.76
2.基金赎回款 -543,611,392.18 -915,724,799.75 -1,459,336,191.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -24,183,430.47 -24,183,430.47
五、期末所有者权益（基 959,394,595.54 1,599,108,396.59 2,558,502,992.13
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 26 页 共 92 页
金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
38,907,407.09 9,915,922.03 48,823,329.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,312,126.68 17,312,126.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,799,366.35 624,070.59 -5,175,295.76
其中：1.基金申购款 28,900,362.52 14,873,168.76 43,773,531.28
2.基金赎回款 -34,699,728.87 -14,249,098.17 -48,948,827.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,108,040.74 27,852,119.30 60,960,160.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]337号文《关于准予万家新机遇龙头企
业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于
2018年 4月 26日至 2018年 5月 23日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZA30651 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案
材料。基金合同于 2018年 5月 25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集
的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 464,280,767.51元，在募集期间产生的活期存款利
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 27 页 共 92 页
息为 42,676.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币 464,323,444.38元，折合 464,323,444.38
份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为万家基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家
新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，2021年 11月 19日起，本基金增设 C类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含
可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、
股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×35%
＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 28 页 共 92 页
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以
公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 29 页 共 92 页
或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 30 页 共 92 页
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(8) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 31 页 共 92 页
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提;
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;
(3)本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额的基金资产净值的 0.80%年费率逐日计提;
(4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同
利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别
选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 32 页 共 92 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估
值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(一)印花税
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 33 页 共 92 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 34 页 共 92 页
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 35 页 共 92 页
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 687,098,020.76 12,047,072.19
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 687,098,020.76 12,047,072.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,881,955,536.55 1,812,169,601.70 -69,785,934.85
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 49,898,050.00 49,860,000.00 -38,050.00
合计 49,898,050.00 49,860,000.00 -38,050.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,931,853,586.55 1,862,029,601.70 -69,823,984.85
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 46,963,727.23 50,372,251.50 3,408,524.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 36 页 共 92 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 46,963,727.23 50,372,251.50 3,408,524.27
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 82,257.18 1,212.18
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 14,746.44 178.27
应收债券利息 72,657.53 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1,018.39 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 440.99 19.25
合计 171,120.53 1,409.70
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 7,188,430.82 157,989.74
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 37 页 共 92 页
银行间市场应付交易费用 506.01 -
合计 7,188,936.83 157,989.74
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 46,527.73 4,327.71
应付证券出借违约金 - -
预提费用 165,000.00 170,000.00
合计 211,527.73 174,327.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,108,040.74 33,108,040.74
本期申购 1,447,400,457.17 1,447,400,457.17
本期赎回（以“-”号填列） -542,774,724.55 -542,774,724.55
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 937,733,773.36 937,733,773.36
金额单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 22,497,489.81 22,497,489.81
本期赎回（以“-”号填列） -836,667.63 -836,667.63
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 38 页 共 92 页
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 21,660,822.18 21,660,822.18
注：自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,390,387.42 -8,538,268.12 27,852,119.30
本期利润 109,056,958.54 -72,079,244.66 36,977,713.88
本期基金份额交易
产生的变动数
1,344,720,996.29 177,676,443.04 1,522,397,439.33
其中：基金申购款 2,186,200,122.91 250,534,441.35 2,436,734,564.26
基金赎回款 -841,479,126.62 -72,857,998.31 -914,337,124.93
本期已分配利润 -24,183,430.47 - -24,183,430.47
本期末 1,465,984,911.78 97,058,930.26 1,563,043,842.04
单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -578,632.69 -1,153,264.46 -1,731,897.15
本期基金份额交易
产生的变动数
38,647,342.70 -850,891.00 37,796,451.70
其中：基金申购款 40,139,934.41 -955,807.89 39,184,126.52
基金赎回款 -1,492,591.71 104,916.89 -1,387,674.82
本期已分配利润 - - -
本期末 38,068,710.01 -2,004,155.46 36,064,554.55
注：自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 960,652.94 37,601.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 153,556.28 8,379.30
其他 31,870.92 662.37
合计 1,146,080.14 46,643.56
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 39 页 共 92 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
卖出股票成交总额 5,579,486,848.47 293,519,103.73
减：卖出股票成本总额 5,443,175,671.82 273,188,636.76
买卖股票差价收入 136,311,176.65 20,330,466.97
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
18,351.69 431,329.57
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 18,351.69 431,329.57
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
132,965,732.80 2,489,234.90
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
132,361,389.06 2,054,717.42
减：应收利息总额 585,992.05 3,187.91
买卖债券差价收入 18,351.69 431,329.57
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 40 页 共 92 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 815,357.90 370,950.09
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 815,357.90 370,950.09
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -73,232,509.12 -2,069,126.40
——股票投资 -73,194,459.12 -2,069,126.40
——债券投资 -38,050.00 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 -73,232,509.12 -2,069,126.40
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 41 页 共 92 页
12月 31日 月 31日
基金赎回费收入 6,226,806.01 54,908.24
转换费 005821 192,180.98 201.59
转换费 014260 46.96 -
转换费 - -
合计 6,419,033.95 55,109.83
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
交易所市场交易费用 20,073,594.60 939,540.78
银行间市场交易费用 275.00 -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 20,073,869.60 939,540.78
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
审计费用 45,000.00 20,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 13,929.07 4,773.55
其他 - -
合计 178,929.07 104,773.55
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 42 页 共 92 页
则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财
会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新
金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22号），自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中泰证券 5,875,112,513.45 45.78% 565,481,247.14 97.86%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中泰证券 111,086,592.95 44.76% 4,546,980.00 100.00%
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 43 页 共 92 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券 5,571,926.15 46.23% 3,224,307.87 44.85%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中泰证券 533,241.76 97.89% 146,495.83 92.72%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,822,548.65 693,503.69
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,172,090.28 222,182.48
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 44 页 共 92 页
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,303,758.13 115,583.88
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家新机遇龙头企
业混合 A
万家新机遇龙头企
业混合 C
合计
万家基金管理有限公司 - 1,563.22 1,563.22
中泰证券 - 657.34 657.34
合计 - 2,220.56 2,220.56
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家新机遇龙头企
业混合 A
万家新机遇龙头企
业混合 C
合计
合计 - - -
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。本基金
销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对
该项费用的列支情况作专项说明。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 45 页 共 92 页
销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。无上年度可比区间。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
万家新机遇龙头企业混合 A 万家新机遇龙头企业混合 C
基金合同生效日（ 2018
年 5月 25日 ）持有的基金
份额
0.00 -
报告期初持有的基金份额 16,249,201.14 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 46 页 共 92 页
报告期末持有的基金份额 16,249,201.14 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.6936% -
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
万家新机遇龙头企业混合 A 万家新机遇龙头企业混合 C
基金合同生效日（ 2018 年
5月 25日 ）持有的基金份额
0.00 -
报告期初持有的基金份额 0.00 -
报告期间申购/买入总份额 16,249,201.14 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 16,249,201.14 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
49.0793% -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
万家新机遇龙头企业混合 A
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海万家朴智
投资管理有限
公司
2,015,396.07 0.2101% - -
注：本基金上年度末无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 687,098,020.76 960,652.94 12,047,072.19 37,601.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率
计息。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 47 页 共 92 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
万家新机遇龙头企业混合A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场
内
场外
1
2021年
7月 2日
-
2021年 7
月 2日
3.6000 22,781,332.88 1,402,097.59 24,183,430.47
合
计
- - 3.6000 22,781,332.88 1,402,097.59 24,183,430.47
注：自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600941
中国
移动
2021年
12月24
日
2022
年 1
月 5
日
新 股
未 上
市
57.58 57.58 18,720 1,077,897.60 1,077,897.60 -
600941
中国
移动
2021年
12月24
日
2022
年 7
月 5
日
新 股
未 上
市
57.58 57.58 43,681 2,515,151.98 2,515,151.98 -
001234
泰慕
士
2021年
12月31
日
2022
年 1
月 11
日
新 股
未 上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
688262
国芯
科技
2021年
12月28
日
2022
年 1
月 6
日
新 股
未 上
市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
301136
招标
股份
2021年
12月31
日
2022
年 1
月 11
日
新 股
未 上
市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
300854 中兰2021年2022 创 业 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 48 页 共 92 页
环保 9 月 8
日
年 3
月 16
日
板 股
票 流
通 受
限
301048
金鹰
重工
2021年
8 月 11
日
2022
年 2
月 28
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021年
8 月 17
日
2022
年 2
月 24
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
8 月 17
日
2022
年 2
月 24
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
60.64 234.74 144 8,732.16 33,802.56 -
301052
果麦
文化
2021年
8 月 23
日
2022
年 2
月 28
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021年
8 月 25
日
2022
年 3
月 1
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
8 月 26
日
2022
年 3
月 7
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021年
8 月 27
日
2022
年 3
月 7
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021年
8 月 31
日
2022
年 3
月 9
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 49 页 共 92 页
301059
金三
江
2021年
9 月 3
日
2022
年 3
月 14
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
9 月 6
日
2022
年 3
月 14
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021年
9 月 7
日
2022
年 3
月 14
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021年
9 月 9
日
2022
年 3
月 24
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
9 月 13
日
2022
年 3
月 22
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9 月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
9 月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
9 月 22
日
2022
年 3
月 29
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9 月 22
日
2022
年 3
月 30
日
创 业
板 股
票 流
通 受
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 50 页 共 92 页
限
301078
孩子
王
2021年
9 月 30
日
2022
年 4
月 14
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月11
日
2022
年 4
月 19
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月13
日
2022
年 4
月 20
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021年
10月13
日
2022
年 4
月 21
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月15
日
2022
年 4
月 25
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
301088
戎美
股份
2021年
10月19
日
2022
年 4
月 28
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021年
10月20
日
2022
年 4
月 27
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月19
日
2022
年 4
月 26
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021年
10月20
日
2022
年 4
月 29
创 业
板 股
票 流
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 51 页 共 92 页
日 通 受
限
301092
争光
股份
2021年
10月21
日
2022
年 5
月 5
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10月21
日
2022
年 5
月 5
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021年
12月13
日
2022
年 6
月 20
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021年
11 月 4
日
2022
年 5
月 12
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021年
11月10
日
2022
年 5
月 23
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021年
12月10
日
2022
年 6
月 17
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021年
12 月 9
日
2022
年 6
月 16
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月25
日
2022
年 6
月 6
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021年
11月30
2022
年 6
创 业
板 股
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 52 页 共 92 页
日 月 7
日
票 流
通 受
限
301118
恒光
股份
2021年
11 月 9
日
2022
年 5
月 18
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月30
日
2022
年 6
月 7
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021年
12月23
日
2022
年 6
月 30
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301138
华研
精机
2021年
12 月 8
日
2022
年 6
月 15
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021年
11 月 3
日
2022
年 5
月 10
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301168
通灵
股份
2021年
12 月 2
日
2022
年 6
月 10
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021年
12 月 8
日
2022
年 6
月 15
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
301179
泽宇
智能
2021年
12 月 1
日
2022
年 6
月 8
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180 万祥2021年2022 创 业 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 53 页 共 92 页
科技 11 月 9
日
年 5
月 16
日
板 股
票 流
通 受
限
301182
凯旺
科技
2021年
12月16
日
2022
年 6
月 23
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301190
善水
科技
2021年
12月17
日
2022
年 6
月 24
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021年
12 月 2
日
2022
年 6
月 9
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月25
日
2022
年 6
月 2
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021年
12月14
日
2022
年 6
月 22
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
301221
光庭
信息
2021年
12月15
日
2022
年 6
月 22
日
创 业
板 股
票 流
通 受
限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688032
禾迈
股份
2021年
12月13
日
2022
年 6
月 20
日
科 创
板 股
票 流
通 受
限
557.80 650.66 1,810 1,009,618.00 1,177,694.60 -
688121
卓然
股份
2021年
8 月 30
日
2022
年 3
月 7
日
科 创
板 股
票 流
通 受
限
18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 54 页 共 92 页
688728
格科
微
2021年
8 月 11
日
2022
年 2
月 18
日
科 创
板 股
票 流
通 受
限
14.38 29.31 5,758 82,800.04 168,766.98 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过
可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 55 页 共 92 页
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 49,860,000.00 -
合计 49,860,000.00 -
注：未评级债券为政策性金融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
7.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 56 页 共 92 页
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 687,098,020.76 - - - - - 687,098,020.76
结算备付金 27,813,331.98 - - - - - 27,813,331.98
存出保证金 1,550,838.01 - - - - - 1,550,838.01
交易性金融
资产
- - 49,860,000.00 - - 1,812,169,601.70 1,862,029,601.70
应收证券清
算款
- - - - - 13,063,827.50 13,063,827.50
应收利息 - - - - - 171,120.53 171,120.53
应收申购款 4,836.81 - - - - 1,586,785.49 1,591,622.30
资产总计 716,467,027.56 - 49,860,000.00 - - 1,826,991,335.22 2,593,318,362.78
负债
应付证券清
算款
- - - - - 26.63 26.63
应付赎回款 - - - - - 23,402,232.18 23,402,232.18
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 57 页 共 92 页
应付管理人
报酬
- - - - - 3,414,292.60 3,414,292.60
应付托管费 - - - - - 569,048.75 569,048.75
应付销售服
务费
- - - - - 29,305.93 29,305.93
应付交易费
用
- - - - - 7,188,936.83 7,188,936.83
其他负债 - - - - - 211,527.73 211,527.73
负债总计 - - - - - 34,815,370.65 34,815,370.65
利率敏感度
缺口
716,467,027.56 - 49,860,000.00 - - 1,792,175,964.57 2,558,502,992.13
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,047,072.19 - - - - - 12,047,072.19
结算备付金 612,441.59 - - - - - 612,441.59
存出保证金 38,967.50 - - - - - 38,967.50
交易性金融
资产
- - - - - 50,372,251.50 50,372,251.50
应收证券清
算款
- - - - - 1,849,891.48 1,849,891.48
应收利息 - - - - - 1,409.70 1,409.70
应收申购款 - - - - - 15,458.37 15,458.37
资产总计 12,698,481.28 - - - - 52,239,011.05 64,937,492.33
负债
应付证券清
算款
- - - - - 1,358,139.80 1,358,139.80
应付赎回款 - - - - - 2,193,449.03 2,193,449.03
应付管理人
报酬
- - - - - 80,079.45 80,079.45
应付托管费 - - - - - 13,346.56 13,346.56
应付交易费
用
- - - - - 157,989.74 157,989.74
其他负债 - - - - - 174,327.71 174,327.71
负债总计 - - - - - 3,977,332.29 3,977,332.29
利率敏感度
缺口
12,698,481.28 - - - - 48,261,678.76 60,960,160.04
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按
照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 58 页 共 92 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
113,719.52 -
2.市场利率上升 25
个基点
-113,184.24 -
注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动
时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远期投资交易对上述外汇风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 111,259,596.67 - 111,259,596.67
资产合计 - 111,259,596.67 - 111,259,596.67
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 111,259,596.67 - 111,259,596.67
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 59 页 共 92 页
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 11,564,825.10 - 11,564,825.10
资产合计 - 11,564,825.10 - 11,564,825.10
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 11,564,825.10 - 11,564,825.10
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
港币相对人民币升值
5%
5,562,979.83 578,241.26
港币相对人民币贬值
5%
-5,562,979.83 -578,241.26
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进
行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 60 页 共 92 页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,812,169,601.70 70.83 50,372,251.50 82.63
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 49,860,000.00 1.95 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,862,029,601.70 72.78 50,372,251.50 82.63
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.股票基准指数下降 100 个
基点
-15,657,805.44 -462,711.35
2.股票基准指数上升 100 个
基点
15,657,805.44 462,711.35
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 61 页 共 92 页
（1）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 1,805,898,404.09元，属于第二层次的余额为 56,131,197.61元，无属于第
三层次的余额。（2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为 50,351,546.76元，属于第二层次
的余额为 20,704.74元，无属于第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 62 页 共 92 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,812,169,601.70 69.88
其中：股票 1,812,169,601.70 69.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,860,000.00 1.92
其中：债券 49,860,000.00 1.92
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 714,911,352.74 27.57
8 其他各项资产 16,377,408.34 0.63
9 合计 2,593,318,362.78 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 38,523,212.00 1.51
B 采矿业 82,129,856.00 3.21
C 制造业 1,468,117,015.39 57.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 56,433,329.43 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,318,483.78 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 50,954,560.97 1.99
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 63 页 共 92 页
N 水利、环境和公共设施管理业 346,576.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,477.28 0.00
S 综合 - -
合计 1,700,910,005.03 66.48
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 111,259,596.67 4.35
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 111,259,596.67 4.35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 00700 腾讯控股 297,900 111,259,596.67 4.35
2 603606 东方电缆 1,913,210 97,879,823.60 3.83
3 002192 融捷股份 631,040 82,129,856.00 3.21
4 002074 国轩高科 1,534,582 78,647,327.50 3.07
5 600989 宝丰能源 3,865,600 67,106,816.00 2.62
6 002475 立讯精密 1,328,808 65,377,353.60 2.56
7 600399 抚顺特钢 2,346,800 58,130,236.00 2.27
8 300193 佳士科技 4,479,816 57,117,654.00 2.23
9 600745 闻泰科技 434,189 56,140,637.70 2.19
10 301177 迪阿股份 440,594 56,069,933.92 2.19
11 002648 卫星化学 1,302,271 52,129,908.13 2.04
12 000063 中兴通讯 1,512,550 50,670,425.00 1.98
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 64 页 共 92 页
13 300750 宁德时代 85,900 50,509,200.00 1.97
14 600438 通威股份 1,023,875 46,033,420.00 1.80
15 605166 聚合顺 2,819,800 44,891,216.00 1.75
16 002385 大北农 4,120,800 43,227,192.00 1.69
17 688798 艾为电子 199,854 43,168,464.00 1.69
18 000998 隆平高科 1,656,200 38,523,212.00 1.51
19 000059 华锦股份 5,073,200 36,932,896.00 1.44
20 000792 盐湖股份 1,027,500 36,363,225.00 1.42
21 002594 比亚迪 134,100 35,954,892.00 1.41
22 603218 日月股份 1,086,007 35,783,930.65 1.40
23 603396 金辰股份 290,800 35,768,400.00 1.40
24 603985 恒润股份 660,310 35,273,760.20 1.38
25 300320 海达股份 1,913,200 30,879,048.00 1.21
26 300679 电连技术 527,104 27,672,960.00 1.08
27 002531 天顺风能 1,392,000 26,990,880.00 1.05
28 600346 恒力石化 1,174,000 26,966,780.00 1.05
29 002466 天齐锂业 247,900 26,525,300.00 1.04
30 002557 洽洽食品 430,200 26,397,072.00 1.03
31 002179 中航光电 262,200 26,366,832.00 1.03
32 600309 万华化学 259,400 26,199,400.00 1.02
33 605499 东鹏饮料 143,357 26,068,036.88 1.02
34 002245 蔚蓝锂芯 944,900 25,994,199.00 1.02
35 300384 三联虹普 1,075,198 25,858,511.90 1.01
36 600600 青岛啤酒 257,200 25,462,800.00 1.00
37 002202 金风科技 1,514,900 24,950,403.00 0.98
38 688265 南模生物 351,429 24,617,601.45 0.96
39 300014 亿纬锂能 199,900 23,624,182.00 0.92
40 688112 鼎阳科技 237,825 23,302,093.50 0.91
41 300129 泰胜风能 2,431,600 22,467,984.00 0.88
42 600809 山西汾酒 47,400 14,967,972.00 0.59
43 600150 中国船舶 543,600 13,475,844.00 0.53
44 300443 金雷股份 189,900 10,968,624.00 0.43
45 002324 普利特 560,300 7,911,436.00 0.31
46 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.14
47 688032 禾迈股份 1,810 1,177,694.60 0.05
48 301211 亨迪药业 9,664 359,633.72 0.01
49 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.01
50 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
51 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.01
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 65 页 共 92 页
52 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.01
53 301100 风光股份 5,985 218,204.16 0.01
54 301101 明月镜片 3,703 197,280.72 0.01
55 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.01
56 301111 粤万年青 3,783 178,144.72 0.01
57 301091 深城交 5,240 171,845.80 0.01
58 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.01
59 688728 格科微 5,758 168,766.98 0.01
60 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.01
61 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.01
62 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.01
63 301126 达嘉维康 6,615 147,803.83 0.01
64 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.01
65 301092 争光股份 3,230 124,293.63 0.00
66 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.00
67 301198 喜悦智行 2,613 95,084.09 0.00
68 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.00
69 301050 雷电微力 387 93,048.39 0.00
70 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
71 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
72 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.00
73 301079 邵阳液压 1,396 43,352.80 0.00
74 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
75 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
76 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
77 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
78 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
79 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
80 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
81 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
82 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
83 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
84 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
85 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
86 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
87 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
88 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
89 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
90 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 66 页 共 92 页
91 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
92 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
93 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
94 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
95 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
96 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
97 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
98 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
99 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
100 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
101 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
102 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
103 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
104 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
注：所用证券代码采用当地市场代码。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 301177 迪阿股份 165,188,173.09 270.98
2 002192 融捷股份 161,440,850.05 264.83
3 002074 国轩高科 160,423,009.18 263.16
4 600884 杉杉股份 157,451,969.46 258.29
5 601877 正泰电器 147,083,817.36 241.28
6 00175 吉利汽车 141,586,084.34 232.26
7 603218 日月股份 118,932,196.73 195.10
8 00700 腾讯控股 117,835,393.19 193.30
9 603606 东方电缆 99,454,253.04 163.15
10 688162 巨一科技 96,289,224.31 157.95
11 601101 昊华能源 95,239,705.15 156.23
12 000301 东方盛虹 92,039,340.58 150.98
13 01171 兖州煤业股份 91,242,347.65 149.68
14 00836 华润电力 88,094,981.84 144.51
15 300035 中科电气 87,757,989.00 143.96
16 600438 通威股份 86,099,938.94 141.24
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 67 页 共 92 页
17 601615 明阳智能 84,890,786.71 139.26
18 000059 华锦股份 82,930,767.49 136.04
19 605166 聚合顺 81,487,270.72 133.67
20 01088 中国神华 77,440,891.70 127.04
21 601012 隆基股份 76,773,158.96 125.94
22 600745 闻泰科技 73,940,601.34 121.29
23 601666 平煤股份 73,156,989.91 120.01
24 600989 宝丰能源 72,531,417.80 118.98
25 301071 力量钻石 68,123,323.50 111.75
26 300193 佳士科技 66,445,008.82 109.00
27 002475 立讯精密 64,182,356.43 105.29
28 000762 西藏矿业 63,620,427.86 104.36
29 002108 沧州明珠 63,198,823.53 103.67
30 300750 宁德时代 62,335,521.00 102.26
31 000009 中国宝安 61,596,528.60 101.04
32 002466 天齐锂业 60,895,340.60 99.89
33 600395 盘江股份 60,443,157.90 99.15
34 002648 卫星化学 59,383,988.77 97.41
35 002092 中泰化学 58,343,789.05 95.71
36 688112 鼎阳科技 55,951,909.23 91.78
37 600808 马钢股份 55,623,198.94 91.25
38 000063 中兴通讯 55,325,357.50 90.76
39 06078 海吉亚医疗 55,077,773.53 90.35
40 002386 天原股份 54,744,018.32 89.80
41 600399 抚顺特钢 54,580,091.00 89.53
42 605090 九丰能源 52,946,841.17 86.85
43 300659 中孚信息 52,935,154.23 86.84
44 002176 江特电机 52,091,792.54 85.45
45 688798 艾为电子 51,973,186.70 85.26
46 000420 吉林化纤 49,795,078.70 81.68
47 601568 北元集团 48,682,910.89 79.86
48 002706 良信股份 47,696,295.87 78.24
49 601678 滨化股份 47,010,841.00 77.12
50 688599 天合光能 46,314,785.91 75.98
51 603612 索通发展 44,158,339.80 72.44
52 000998 隆平高科 44,109,991.76 72.36
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 68 页 共 92 页
53 002385 大北农 43,493,124.72 71.35
54 003022 联泓新科 43,147,255.98 70.78
55 03323 中国建材 42,368,969.42 69.50
56 603396 金辰股份 41,108,435.00 67.43
57 601600 中国铝业 41,078,812.43 67.39
58 600409 三友化工 40,477,912.57 66.40
59 002594 比亚迪 40,394,032.84 66.26
60 600529 山东药玻 40,162,263.71 65.88
61 002202 金风科技 39,686,393.40 65.10
62 02269 药明生物 39,624,311.01 65.00
63 605222 起帆电缆 39,617,922.00 64.99
64 600111 北方稀土 38,389,964.00 62.98
65 300772 运达股份 36,287,046.00 59.53
66 002322 理工环科 35,411,078.99 58.09
67 688776 国光电气 35,208,615.13 57.76
68 688680 海优新材 34,824,431.52 57.13
69 000830 鲁西化工 34,470,655.86 56.55
70 600309 万华化学 34,205,204.50 56.11
71 600483 福能股份 34,191,973.62 56.09
72 000792 盐湖股份 33,381,989.75 54.76
73 300274 阳光电源 32,877,937.41 53.93
74 002135 东南网架 32,431,713.17 53.20
75 603985 恒润股份 32,338,985.66 53.05
76 605499 东鹏饮料 29,560,908.38 48.49
77 300679 电连技术 29,496,956.46 48.39
78 002531 天顺风能 27,958,424.06 45.86
79 600031 三一重工 27,863,292.00 45.71
80 300033 同花顺 27,688,819.92 45.42
81 688296 和达科技 27,498,661.91 45.11
82 02333 长城汽车 27,360,821.30 44.88
83 000519 中兵红箭 27,318,247.00 44.81
84 600346 恒力石化 27,289,477.61 44.77
85 603259 药明康德 27,233,693.88 44.67
86 300320 海达股份 27,114,380.00 44.48
87 601898 中煤能源 27,072,903.35 44.41
88 600141 兴发集团 27,025,460.32 44.33
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 69 页 共 92 页
89 002245 蔚蓝锂芯 26,539,163.58 43.54
90 300308 中际旭创 26,187,294.80 42.96
91 300014 亿纬锂能 26,178,499.84 42.94
92 603005 晶方科技 26,091,644.10 42.80
93 301166 优宁维 25,927,111.40 42.53
94 600276 恒瑞医药 25,915,335.00 42.51
95 600522 中天科技 25,812,341.64 42.34
96 000875 吉电股份 25,682,862.00 42.13
97 002557 洽洽食品 25,600,835.87 42.00
98 300129 泰胜风能 25,564,142.00 41.94
99 002483 润邦股份 25,529,619.22 41.88
100 601699 潞安环能 25,507,658.00 41.84
101 603806 福斯特 25,489,457.60 41.81
102 600600 青岛啤酒 25,485,900.89 41.81
103 002139 拓邦股份 25,474,046.28 41.79
104 002179 中航光电 25,454,285.00 41.76
105 600985 淮北矿业 25,363,569.37 41.61
106 688265 南模生物 25,284,075.15 41.48
107 601636 旗滨集团 25,036,078.63 41.07
108 688169 石头科技 24,695,261.50 40.51
109 603085 天成自控 23,218,210.80 38.09
110 603315 福鞍股份 23,087,597.00 37.87
111 600426 华鲁恒升 22,325,483.04 36.62
112 300384 三联虹普 22,157,122.58 36.35
113 300073 当升科技 21,919,545.29 35.96
114 603013 亚普股份 20,847,208.00 34.20
115 301050 雷电微力 18,962,887.51 31.11
116 000983 山西焦煤 18,778,030.19 30.80
117 002714 牧原股份 18,636,142.80 30.57
118 000933 神火股份 17,263,564.80 28.32
119 002459 晶澳科技 16,361,994.24 26.84
120 603799 华友钴业 16,137,842.00 26.47
121 601016 节能风电 15,874,666.00 26.04
122 601001 晋控煤业 15,750,683.36 25.84
123 688779 长远锂科 15,547,258.27 25.50
124 01378 中国宏桥 15,478,258.04 25.39
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 70 页 共 92 页
125 601127 小康股份 14,765,656.00 24.22
126 688386 泛亚微透 14,755,341.97 24.20
127 600809 山西汾酒 14,740,112.00 24.18
128 300093 金刚玻璃 14,573,409.00 23.91
129 002009 天奇股份 14,527,274.00 23.83
130 600499 科达制造 14,418,898.00 23.65
131 603938 三孚股份 14,259,021.30 23.39
132 300957 贝泰妮 14,209,723.00 23.31
133 600295 鄂尔多斯 14,195,493.50 23.29
134 603358 华达科技 14,079,071.94 23.10
135 300393 中来股份 14,062,775.80 23.07
136 002407 多氟多 13,945,358.56 22.88
137 600085 同仁堂 13,849,462.56 22.72
138 300802 矩子科技 13,848,139.00 22.72
139 300604 长川科技 13,831,499.00 22.69
140 600285 羚锐制药 13,823,708.25 22.68
141 601225 陕西煤业 13,550,116.00 22.23
142 600110 诺德股份 13,487,382.00 22.12
143 601117 中国化学 13,477,668.00 22.11
144 300131 英唐智控 13,417,175.60 22.01
145 300724 捷佳伟创 13,399,669.00 21.98
146 603260 合盛硅业 13,336,348.00 21.88
147 600577 精达股份 13,144,610.69 21.56
148 300748 金力永磁 13,107,660.00 21.50
149 600487 亨通光电 12,986,499.20 21.30
150 300690 双一科技 12,981,930.50 21.30
151 300185 通裕重工 12,965,598.00 21.27
152 300777 中简科技 12,935,376.72 21.22
153 688123 聚辰股份 12,901,795.85 21.16
154 600581 八一钢铁 12,866,152.00 21.11
155 601985 中国核电 12,827,087.36 21.04
156 300443 金雷股份 12,743,876.00 20.91
157 003816 中国广核 12,738,181.00 20.90
158 01691 ＪＳ环球生活 12,645,498.79 20.74
159 600023 浙能电力 12,535,370.59 20.56
160 000671 阳光城 12,469,339.00 20.45
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 71 页 共 92 页
161 00291 华润啤酒 12,417,854.29 20.37
162 002453 华软科技 12,297,696.00 20.17
163 000807 云铝股份 12,240,131.24 20.08
164 600150 中国船舶 12,142,323.00 19.92
165 002206 海利得 12,016,490.00 19.71
166 600188 兖矿能源 11,816,091.00 19.38
167 00826 天工国际 11,758,433.27 19.29
168 603885 吉祥航空 11,711,525.12 19.21
169 605589 圣泉集团 11,700,494.30 19.19
170 300382 斯莱克 11,587,436.72 19.01
171 601106 中国一重 11,512,839.22 18.89
172 600116 三峡水利 11,204,108.00 18.38
173 01548 金斯瑞生物科技 11,150,303.66 18.29
174 600711 盛屯矿业 10,918,482.00 17.91
175 605016 百龙创园 10,650,646.12 17.47
176 300850 新强联 10,493,994.50 17.21
177 002812 恩捷股份 10,491,800.00 17.21
178 688131 皓元医药 10,235,162.68 16.79
179 002489 浙江永强 10,206,880.57 16.74
180 003038 鑫铂股份 9,920,342.40 16.27
181 601088 中国神华 9,804,202.00 16.08
182 002353 杰瑞股份 9,744,205.31 15.98
183 002759 天际股份 8,729,499.00 14.32
184 002837 英维克 8,677,068.00 14.23
185 601865 福莱特 8,595,308.00 14.10
186 000725 京东方 A 8,408,547.00 13.79
187 688778 厦钨新能 7,691,858.05 12.62
188 002324 普利特 7,535,156.28 12.36
189 002738 中矿资源 7,264,132.00 11.92
190 301033 迈普医学 6,983,187.70 11.46
191 600029 南方航空 6,970,000.00 11.43
192 603960 克来机电 6,700,213.00 10.99
193 002541 鸿路钢构 6,658,814.32 10.92
194 688087 英科再生 6,189,846.63 10.15
195 000825 太钢不锈 6,040,001.00 9.91
196 600507 方大特钢 6,009,578.91 9.86
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 72 页 共 92 页
197 603178 圣龙股份 6,009,460.00 9.86
198 000733 振华科技 5,652,581.00 9.27
199 01801 信达生物 5,611,617.66 9.21
200 002539 云图控股 5,611,428.28 9.21
201 688789 宏华数科 5,506,637.59 9.03
202 002136 安纳达 5,449,714.00 8.94
203 601778 晶科科技 5,447,262.00 8.94
204 688529 豪森股份 5,348,794.73 8.77
205 000959 首钢股份 4,791,369.00 7.86
206 300358 楚天科技 4,779,620.40 7.84
207 002454 松芝股份 4,673,615.13 7.67
208 300365 恒华科技 4,532,661.43 7.44
209 00038 第一拖拉机股份 4,511,606.37 7.40
210 002756 永兴材料 4,379,733.16 7.18
211 000858 五粮液 4,163,153.00 6.83
212 600773 西藏城投 4,100,792.00 6.73
213 600519 贵州茅台 3,916,369.00 6.42
214 02005 石四药集团 3,916,010.84 6.42
215 002460 赣锋锂业 3,913,492.00 6.42
216 603018 华设集团 3,881,696.76 6.37
217 603518 锦泓集团 3,745,785.53 6.14
218 600782 新钢股份 3,702,337.67 6.07
219 688235 百济神州 3,701,194.20 6.07
220 600941 中国移动 3,593,049.58 5.89
221 688550 瑞联新材 3,449,549.28 5.66
222 603067 振华股份 3,408,705.96 5.59
223 688408 中信博 3,321,800.00 5.45
224 000683 远兴能源 3,241,996.08 5.32
225 600166 福田汽车 3,129,386.00 5.13
226 002847 盐津铺子 3,034,313.00 4.98
227 600905 三峡能源 2,979,900.00 4.89
228 688025 杰普特 2,930,595.81 4.81
229 00522 ASM PACIFIC 2,915,604.58 4.78
230 300582 英飞特 2,876,949.00 4.72
231 300712 永福股份 2,839,130.00 4.66
232 300977 深圳瑞捷 2,769,421.00 4.54
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 73 页 共 92 页
233 600011 华能国际 2,669,407.00 4.38
234 600707 彩虹股份 2,596,577.00 4.26
235 688686 奥普特 2,558,185.32 4.20
236 300572 安车检测 2,547,470.00 4.18
237 002487 大金重工 2,539,300.00 4.17
238 00338 上海石油化工股份 2,515,511.19 4.13
239 603993 洛阳钼业 2,431,768.00 3.99
240 600392 盛和资源 2,389,973.00 3.92
241 00658 中国高速传动 2,378,593.60 3.90
242 000703 恒逸石化 2,352,914.00 3.86
243 688155 先惠技术 2,239,596.07 3.67
244 03800 保利协鑫能源 2,237,213.37 3.67
245 688598 金博股份 2,192,490.89 3.60
246 002795 永和智控 2,187,982.00 3.59
247 300785 值得买 2,166,517.00 3.55
248 300760 迈瑞医疗 2,165,598.00 3.55
249 002304 洋河股份 2,076,080.00 3.41
250 300887 谱尼测试 1,993,337.00 3.27
251 002340 格林美 1,924,017.00 3.16
252 002028 思源电气 1,923,987.00 3.16
253 600753 东方银星 1,700,830.00 2.79
254 603363 傲农生物 1,692,579.00 2.78
255 002286 保龄宝 1,689,804.00 2.77
256 300487 蓝晓科技 1,672,874.00 2.74
257 603630 拉芳家化 1,670,248.00 2.74
258 600096 云天化 1,663,168.00 2.73
259 600517 国网英大 1,651,689.00 2.71
260 603113 金能科技 1,646,767.42 2.70
261 603203 快克股份 1,639,389.00 2.69
262 601398 工商银行 1,637,964.00 2.69
263 600703 三安光电 1,634,768.00 2.68
264 600176 中国巨石 1,628,250.00 2.67
265 002996 顺博合金 1,619,844.00 2.66
266 002146 荣盛发展 1,598,432.00 2.62
267 002046 国机精工 1,595,714.00 2.62
268 000100 TCL科技 1,550,178.00 2.54
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 74 页 共 92 页
269 01521 方达控股 1,531,287.71 2.51
270 605389 长龄液压 1,527,883.60 2.51
271 688005 容百科技 1,489,571.50 2.44
272 688071 华依科技 1,467,902.00 2.41
273 600585 海螺水泥 1,461,865.00 2.40
274 01658 邮储银行 1,461,696.32 2.40
275 002709 天赐材料 1,448,675.00 2.38
276 600888 新疆众和 1,428,311.03 2.34
277 002312 川发龙蟒 1,422,530.00 2.33
278 688019 安集科技 1,419,315.60 2.33
279 002240 盛新锂能 1,415,213.00 2.32
280 000932 华菱钢铁 1,403,448.00 2.30
281 002409 雅克科技 1,400,424.40 2.30
282 300343 联创股份 1,393,678.00 2.29
283 300171 东富龙 1,388,706.00 2.28
284 002124 天邦股份 1,361,523.00 2.23
285 301029 怡合达 1,359,859.00 2.23
286 000938 紫光股份 1,355,306.04 2.22
287 002110 三钢闽光 1,303,815.50 2.14
288 605179 一鸣食品 1,272,631.92 2.09
289 000656 金科股份 1,266,528.00 2.08
290 000961 中南建设 1,263,512.98 2.07
291 300809 华辰装备 1,252,514.00 2.05
292 600660 福耀玻璃 1,243,799.00 2.04
293 000065 北方国际 1,240,344.00 2.03
294 603657 春光科技 1,238,832.00 2.03
295 600199 金种子酒 1,236,252.00 2.03
296 002695 煌上煌 1,223,812.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600884 杉杉股份 175,244,107.50 287.47
2 601877 正泰电器 161,206,434.35 264.45
3 00175 吉利汽车 147,952,988.38 242.70
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 75 页 共 92 页
4 688162 巨一科技 137,712,440.21 225.91
5 300035 中科电气 122,218,163.66 200.49
6 00836 华润电力 96,474,219.19 158.26
7 000301 东方盛虹 95,217,217.08 156.20
8 01171 兖州煤业股份 93,341,668.23 153.12
9 601615 明阳智能 91,893,233.10 150.74
10 603218 日月股份 89,398,735.50 146.65
11 301071 力量钻石 82,811,239.62 135.84
12 601101 昊华能源 82,772,462.50 135.78
13 002074 国轩高科 73,304,111.97 120.25
14 601012 隆基股份 72,917,083.92 119.61
15 301177 迪阿股份 70,773,496.16 116.10
16 000762 西藏矿业 69,748,587.24 114.42
17 01088 中国神华 69,347,658.53 113.76
18 06078 海吉亚医疗 65,907,938.56 108.12
19 601666 平煤股份 65,255,221.05 107.05
20 002192 融捷股份 64,502,493.40 105.81
21 002108 沧州明珠 61,531,615.70 100.94
22 002386 天原股份 60,615,561.86 99.43
23 002176 江特电机 59,677,871.00 97.90
24 688599 天合光能 59,293,671.71 97.27
25 600808 马钢股份 55,772,084.15 91.49
26 605090 九丰能源 55,272,607.07 90.67
27 605166 聚合顺 54,205,974.48 88.92
28 000420 吉林化纤 53,384,776.98 87.57
29 002706 良信股份 52,615,938.15 86.31
30 000009 中国宝安 51,319,640.21 84.19
31 300659 中孚信息 48,592,974.32 79.71
32 002092 中泰化学 47,577,824.37 78.05
33 000059 华锦股份 46,734,176.55 76.66
34 601568 北元集团 46,379,583.43 76.08
35 600395 盘江股份 45,143,957.00 74.05
36 02269 药明生物 43,081,373.60 70.67
37 688776 国光电气 40,720,857.68 66.80
38 603612 索通发展 40,062,239.75 65.72
39 003022 联泓新科 39,516,992.42 64.82
40 600111 北方稀土 37,965,271.00 62.28
41 600483 福能股份 37,562,781.06 61.62
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 76 页 共 92 页
42 600409 三友化工 37,534,176.00 61.57
43 605222 起帆电缆 36,654,632.90 60.13
44 03323 中国建材 36,632,562.21 60.09
45 601678 滨化股份 36,355,147.33 59.64
46 600529 山东药玻 35,418,059.89 58.10
47 300772 运达股份 34,251,580.00 56.19
48 002466 天齐锂业 34,072,078.60 55.89
49 000830 鲁西化工 33,569,377.72 55.07
50 601600 中国铝业 33,447,860.00 54.87
51 000519 中兵红箭 32,963,877.13 54.07
52 301166 优宁维 32,484,653.92 53.29
53 688296 和达科技 32,469,747.35 53.26
54 688112 鼎阳科技 32,261,297.85 52.92
55 600522 中天科技 32,260,077.98 52.92
56 002135 东南网架 32,208,074.00 52.83
57 688680 海优新材 31,549,841.39 51.75
58 002322 理工环科 30,282,804.00 49.68
59 603005 晶方科技 30,003,379.19 49.22
60 601898 中煤能源 29,379,065.72 48.19
61 300274 阳光电源 29,059,316.09 47.67
62 603259 药明康德 28,516,527.60 46.78
63 600141 兴发集团 28,204,303.00 46.27
64 300033 同花顺 27,858,844.50 45.70
65 600031 三一重工 27,667,431.16 45.39
66 002139 拓邦股份 26,893,941.00 44.12
67 600985 淮北矿业 26,506,950.41 43.48
68 000875 吉电股份 26,071,428.85 42.77
69 300073 当升科技 26,003,078.66 42.66
70 300308 中际旭创 25,290,427.00 41.49
71 600276 恒瑞医药 24,634,419.96 40.41
72 600745 闻泰科技 24,422,148.18 40.06
73 02333 长城汽车 24,379,210.80 39.99
74 601699 潞安环能 23,585,574.51 38.69
75 600438 通威股份 23,520,186.81 38.58
76 600426 华鲁恒升 23,298,867.00 38.22
77 601636 旗滨集团 22,601,684.81 37.08
78 603806 福斯特 22,119,217.60 36.28
79 603315 福鞍股份 22,088,330.00 36.23
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 77 页 共 92 页
80 002483 润邦股份 21,998,727.23 36.09
81 603013 亚普股份 21,745,541.00 35.67
82 688169 石头科技 21,530,493.07 35.32
83 688779 长远锂科 21,273,812.83 34.90
84 603938 三孚股份 20,996,036.90 34.44
85 603085 天成自控 20,908,501.00 34.30
86 600110 诺德股份 20,581,805.00 33.76
87 301050 雷电微力 20,207,784.96 33.15
88 002459 晶澳科技 19,268,373.00 31.61
89 002714 牧原股份 18,768,562.38 30.79
90 601001 晋控煤业 18,473,677.26 30.30
91 600577 精达股份 17,554,719.82 28.80
92 603799 华友钴业 16,548,183.04 27.15
93 601016 节能风电 16,529,917.00 27.12
94 600499 科达制造 16,004,448.00 26.25
95 300093 金刚玻璃 15,992,311.00 26.23
96 600285 羚锐制药 15,616,640.00 25.62
97 000983 山西焦煤 15,528,176.00 25.47
98 01378 中国宏桥 15,287,826.55 25.08
99 688386 泛亚微透 15,137,760.79 24.83
100 601127 小康股份 14,954,556.00 24.53
101 600085 同仁堂 14,947,351.61 24.52
102 000933 神火股份 14,927,087.00 24.49
103 688123 聚辰股份 14,842,948.96 24.35
104 601117 中国化学 14,734,900.45 24.17
105 002407 多氟多 14,365,834.20 23.57
106 300957 贝泰妮 14,220,114.95 23.33
107 002009 天奇股份 14,080,005.00 23.10
108 002202 金风科技 14,044,850.56 23.04
109 300690 双一科技 13,901,579.00 22.80
110 300748 金力永磁 13,894,772.00 22.79
111 002759 天际股份 13,767,710.00 22.58
112 600023 浙能电力 13,690,419.03 22.46
113 601106 中国一重 13,604,494.70 22.32
114 00826 天工国际 13,307,927.78 21.83
115 600581 八一钢铁 13,253,250.00 21.74
116 002206 海利得 13,174,157.76 21.61
117 300604 长川科技 13,172,746.00 21.61
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 78 页 共 92 页
118 300393 中来股份 12,946,801.09 21.24
119 300777 中简科技 12,882,246.00 21.13
120 300802 矩子科技 12,845,161.91 21.07
121 600487 亨通光电 12,775,369.30 20.96
122 002453 华软科技 12,690,749.00 20.82
123 601225 陕西煤业 12,479,670.41 20.47
124 605589 圣泉集团 12,466,368.24 20.45
125 000807 云铝股份 12,418,003.16 20.37
126 300850 新强联 12,353,711.60 20.27
127 601985 中国核电 12,312,582.00 20.20
128 603260 合盛硅业 12,272,710.00 20.13
129 300131 英唐智控 12,233,250.00 20.07
130 01691 ＪＳ环球生活 12,189,814.15 20.00
131 003816 中国广核 12,177,585.00 19.98
132 000671 阳光城 12,135,501.50 19.91
133 300724 捷佳伟创 12,117,679.00 19.88
134 600295 鄂尔多斯 12,043,496.16 19.76
135 300382 斯莱克 11,986,650.00 19.66
136 00291 华润啤酒 11,935,193.62 19.58
137 600116 三峡水利 11,721,979.00 19.23
138 688131 皓元医药 11,594,227.47 19.02
139 003038 鑫铂股份 11,461,766.34 18.80
140 603358 华达科技 11,391,870.72 18.69
141 300185 通裕重工 11,329,057.00 18.58
142 603885 吉祥航空 11,145,411.20 18.28
143 01548 金斯瑞生物科技 10,801,674.60 17.72
144 002353 杰瑞股份 10,291,607.83 16.88
145 300750 宁德时代 10,244,682.00 16.81
146 002812 恩捷股份 9,872,906.00 16.20
147 002489 浙江永强 9,518,913.91 15.61
148 600711 盛屯矿业 9,439,886.00 15.49
149 601088 中国神华 9,319,299.00 15.29
150 688087 英科再生 8,684,715.57 14.25
151 000725 京东方 A 8,538,935.00 14.01
152 605016 百龙创园 8,478,524.40 13.91
153 601865 福莱特 8,276,904.00 13.58
154 688789 宏华数科 8,218,054.93 13.48
155 688778 厦钨新能 8,195,789.15 13.44
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 79 页 共 92 页
156 002837 英维克 7,676,498.00 12.59
157 600188 兖矿能源 7,649,612.04 12.55
158 002539 云图控股 7,479,829.50 12.27
159 600309 万华化学 7,192,770.00 11.80
160 000825 太钢不锈 7,129,199.00 11.69
161 603960 克来机电 6,983,666.88 11.46
162 002738 中矿资源 6,885,162.01 11.29
163 600029 南方航空 6,643,704.00 10.90
164 301033 迈普医学 6,553,300.78 10.75
165 601778 晶科科技 6,256,478.00 10.26
166 600519 贵州茅台 6,166,451.00 10.12
167 600507 方大特钢 6,091,116.08 9.99
168 000733 振华科技 6,071,754.00 9.96
169 002541 鸿路钢构 5,927,113.36 9.72
170 603178 圣龙股份 5,702,813.00 9.35
171 600989 宝丰能源 5,255,997.00 8.62
172 002136 安纳达 5,198,905.00 8.53
173 002648 卫星化学 5,145,050.78 8.44
174 000063 中兴通讯 5,100,597.00 8.37
175 002454 松芝股份 5,086,374.00 8.34
176 600399 抚顺特钢 4,927,812.00 8.08
177 688686 奥普特 4,923,139.06 8.08
178 300358 楚天科技 4,901,606.00 8.04
179 603518 锦泓集团 4,853,007.65 7.96
180 688529 豪森股份 4,773,094.98 7.83
181 000959 首钢股份 4,653,749.00 7.63
182 000683 远兴能源 4,579,526.36 7.51
183 603018 华设集团 4,538,179.07 7.44
184 002756 永兴材料 4,518,687.00 7.41
185 01801 信达生物 4,499,039.56 7.38
186 600773 西藏城投 4,362,248.00 7.16
187 300365 恒华科技 4,116,860.72 6.75
188 002460 赣锋锂业 4,062,461.50 6.66
189 600782 新钢股份 3,958,596.76 6.49
190 000100 TCL科技 3,919,944.00 6.43
191 603067 振华股份 3,834,834.00 6.29
192 00038 第一拖拉机股份 3,591,321.56 5.89
193 000858 五粮液 3,538,424.00 5.80
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 80 页 共 92 页
194 002847 盐津铺子 3,530,966.00 5.79
195 688550 瑞联新材 3,300,808.22 5.41
196 600166 福田汽车 3,287,689.00 5.39
197 600346 恒力石化 3,267,712.93 5.36
198 688025 杰普特 3,264,085.04 5.35
199 600905 三峡能源 3,192,750.00 5.24
200 300712 永福股份 3,182,665.50 5.22
201 688235 百济神州 3,093,405.57 5.07
202 600011 华能国际 3,085,696.00 5.06
203 300679 电连技术 3,063,503.00 5.03
204 02005 石四药集团 3,056,911.30 5.01
205 600392 盛和资源 2,942,155.00 4.83
206 300343 联创股份 2,871,494.00 4.71
207 000998 隆平高科 2,803,119.00 4.60
208 600753 东方银星 2,719,140.60 4.46
209 002601 龙佰集团 2,641,663.00 4.33
210 688408 中信博 2,638,073.13 4.33
211 300572 安车检测 2,607,967.54 4.28
212 00700 腾讯控股 2,561,517.61 4.20
213 03800 保利协鑫能源 2,532,994.68 4.16
214 00522 ASM PACIFIC 2,520,011.47 4.13
215 300582 英飞特 2,501,925.00 4.10
216 300977 深圳瑞捷 2,487,462.00 4.08
217 002487 大金重工 2,436,932.00 4.00
218 688598 金博股份 2,401,826.93 3.94
219 600707 彩虹股份 2,377,196.00 3.90
220 688155 先惠技术 2,353,511.89 3.86
221 000703 恒逸石化 2,286,411.00 3.75
222 603993 洛阳钼业 2,285,180.00 3.75
223 00388 香港交易所 2,270,414.67 3.72
224 00338 上海石油化工股份 2,233,331.86 3.66
225 002695 煌上煌 2,211,818.00 3.63
226 300769 德方纳米 2,085,307.00 3.42
227 300785 值得买 2,061,781.00 3.38
228 002286 保龄宝 2,052,644.00 3.37
229 600183 生益科技 2,044,505.03 3.35
230 600660 福耀玻璃 2,038,392.00 3.34
231 002795 永和智控 2,037,874.18 3.34
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 81 页 共 92 页
232 300887 谱尼测试 2,027,200.00 3.33
233 300487 蓝晓科技 2,012,987.00 3.30
234 600760 中航沈飞 1,995,769.38 3.27
235 00658 中国高速传动 1,986,729.85 3.26
236 300760 迈瑞医疗 1,976,987.00 3.24
237 300910 瑞丰新材 1,973,258.00 3.24
238 002340 格林美 1,938,308.33 3.18
239 002385 大北农 1,915,456.00 3.14
240 002996 顺博合金 1,900,358.00 3.12
241 603666 亿嘉和 1,873,631.00 3.07
242 002028 思源电气 1,862,515.00 3.06
243 600690 海尔智家 1,853,696.00 3.04
244 603203 快克股份 1,832,009.00 3.01
245 002304 洋河股份 1,783,545.00 2.93
246 002046 国机精工 1,725,808.00 2.83
247 600888 新疆众和 1,704,157.00 2.80
248 603630 拉芳家化 1,694,259.00 2.78
249 002312 川发龙蟒 1,636,618.00 2.68
250 002146 荣盛发展 1,635,227.00 2.68
251 601398 工商银行 1,634,850.00 2.68
252 688071 华依科技 1,560,549.72 2.56
253 600703 三安光电 1,554,770.00 2.55
254 600176 中国巨石 1,552,001.00 2.55
255 600517 国网英大 1,535,890.00 2.52
256 01521 方达控股 1,509,410.26 2.48
257 301029 怡合达 1,504,595.00 2.47
258 06049 保利物业 1,469,074.32 2.41
259 603113 金能科技 1,450,919.00 2.38
260 000932 华菱钢铁 1,415,298.00 2.32
261 600096 云天化 1,413,826.00 2.32
262 300218 安利股份 1,403,586.00 2.30
263 002124 天邦股份 1,399,468.00 2.30
264 300171 东富龙 1,394,763.00 2.29
265 002240 盛新锂能 1,389,303.00 2.28
266 603657 春光科技 1,386,725.00 2.27
267 01658 邮储银行 1,386,660.86 2.27
268 000656 金科股份 1,383,854.00 2.27
269 600199 金种子酒 1,363,714.00 2.24
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 82 页 共 92 页
270 002110 三钢闽光 1,358,730.50 2.23
271 600585 海螺水泥 1,348,231.00 2.21
272 605389 长龄液压 1,342,913.00 2.20
273 002709 天赐材料 1,316,657.00 2.16
274 002409 雅克科技 1,301,022.00 2.13
275 000938 紫光股份 1,300,670.00 2.13
276 000065 北方国际 1,281,180.00 2.10
277 601155 新城控股 1,262,274.00 2.07
278 603363 傲农生物 1,261,103.00 2.07
279 688005 容百科技 1,256,266.73 2.06
280 002013 中航机电 1,241,001.00 2.04
281 688019 安集科技 1,234,200.00 2.02
注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,278,167,481.14
卖出股票收入（成交）总额 5,579,486,848.47
注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,860,000.00 1.95
其中：政策性金融债 49,860,000.00 1.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,860,000.00 1.95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 83 页 共 92 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 210308 21进出 08 500,000 49,860,000.00 1.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,550,838.01
2 应收证券清算款 13,063,827.50
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 84 页 共 92 页
3 应收股利 -
4 应收利息 171,120.53
5 应收申购款 1,591,622.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,377,408.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 301177 迪阿股份 91,935.36 0.00 股票锁定流通受限
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 85 页 共 92 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
万家新机遇龙
头企业混合 A
99,830 9,393.31 619,712,494.94 66.09% 318,021,278.42 33.91%
万家新机遇龙
头企业混合 C
913 23,724.89 17,927,825.51 82.77% 3,732,996.67 17.23%
合计 100,420 9,553.82 637,640,320.45 66.46% 321,754,275.09 33.54%
注：本基金存在同时持有 A级和 C级的客户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
万家新机遇龙头
企业混合 A
1,142,737.04 0.1219%
万家新机遇龙头
企业混合 C
45.22 0.0002%
合计 1,142,782.26 0.1191%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
万家新机遇龙头企业
混合 A
10~50
万家新机遇龙头企业
混合 C
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
万家新机遇龙头企业
混合 A
0
万家新机遇龙头企业
混合 C
0
合计 0
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 86 页 共 92 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
万家新机遇龙头企
业混合 A
万家新机遇龙头企
业混合 C
基金合同生效日（2018年 5月 25日）基金
份额总额
464,323,444.38 -
本报告期期初基金份额总额 33,108,040.74 -
本报告期基金总申购份额 1,447,400,457.17 22,497,489.81
减:本报告期基金总赎回份额 542,774,724.55 836,667.63
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 937,733,773.36 21,660,822.18
注：自 2021年 11月 19日起，增设本基金 C类份额，详情请参阅相关公告。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 87 页 共 92 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
2021年 7月 20日，公司聘任戴晓云女士担任公司副总经理。
2021年 7月 20日，李杰先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。
2021年 7月 24日，公司聘任王静女士担任公司副总经理。
2021年 8月 28日，满黎先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。
基金托管人：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 88 页 共 92 页
中泰证券 2 5,875,112,513.45 45.78% 5,571,926.15 46.23% -
华西证券 2 1,929,429,679.37 15.03% 1,796,866.02 14.91% -
安信证券 2 1,443,169,078.00 11.24% 1,344,002.22 11.15% -
西藏东方财
富证券
2 1,273,326,031.52 9.92% 1,185,839.58 9.84% -
国金证券 1 700,420,064.66 5.46% 652,287.92 5.41% -
信达证券 2 465,038,094.34 3.62% 433,093.08 3.59% -
中银国际 3 342,820,264.52 2.67% 319,273.42 2.65% -
长江证券 1 342,297,156.91 2.67% 318,777.77 2.64% -
方正证券 1 247,324,276.68 1.93% 230,332.91 1.91% -
东方证券 2 187,586,243.21 1.46% 174,701.19 1.45% -
上海证券 1 27,805,462.36 0.22% 25,895.36 0.21% -
恒泰证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
兴业证券 3 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 4 - - - - -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 89 页 共 92 页
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本报告期内，本基金新增东吴证券交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 111,086,592.95 44.76% - - - -
华西证券 37,288,892.90 15.03% - - - -
安信证券 99,780,611.20 40.21% - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 90 页 共 92 页
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 91 页 共 92 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
20210603 -
20210722
- 21,665,222.29 - 21,665,222.29 2.26%
2
20210101 -
20210714
16,249,201.14 - - 16,249,201.14 1.69%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金于 2021年 11月 19日，增设 C类份额，并相应修改基金合同和托管协议中相关条款。
有关详细信息参见本公司于 2021年 11月 17日发布的《关于万家新机遇龙头企业灵活配置混合
型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告》。
万家新机遇龙头企业混合 2021年年度报告
第 92 页 共 92 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告
5、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告原文
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2022年 3月 30日
