万家新利灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
万家新利 2021 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 56
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 65
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 66
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 68
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 72
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 72
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家新利
基金主代码 519191
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 155,116,514.26 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长
性的上市公司，通过有效配置股票、债券投资比例，
控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、
（2）定量方面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证
投资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募
债券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、
证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策
略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深 300指数收益率*50%
＋中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券
型基金但低于股票型基金，属与中高风险、中高预期
收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 李申
联系电话 021-38909626 021-60637102
电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008880800 021-60637111
传真 021-38909627 021-60635778
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
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楼层 9层）
邮政编码 200122 100033
法定代表人 方一天 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61号 4楼新黄浦金
融大厦
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 -13,061,237.62 -12,887,026.58 648,050.63
本期利润 -23,284,652.56 -43,822,319.15 223,054,739.93
加权平均基金份额本期利润 -0.1241 -0.1081 0.2835
本期加权平均净值利润率 -11.51% -10.14% 26.98%
本期基金份额净值增长率 -3.18% 0.17% 30.36%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 -13,188,416.73 4,606,017.49 23,939,493.51
期末可供分配基金份额利润 -0.0850 0.0281 0.0406
期末基金资产净值 165,390,860.20 180,369,305.97 648,580,736.73
期末基金份额净值 1.0662 1.1012 1.0993
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 49.31% 54.21% 53.94%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、基金份额持有人大会于 2015年 5月 19日表决通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型
证券投资基金基金合同有关事项的议案》，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合
同》修订为《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.90% 2.09% 1.49% 0.39% -10.39% 1.70%
过去六个月 0.52% 2.09% -1.02% 0.51% 1.54% 1.58%
过去一年 -3.18% 1.74% 0.50% 0.59% -3.68% 1.15%
过去三年 26.43% 1.57% 39.10% 0.64% -12.67% 0.93%
过去五年 19.43% 1.50% 39.13% 0.59% -19.70% 0.91%
自基金合同 49.31% 1.36% 35.63% 0.67% 13.68% 0.69%
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生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为： 沪深 300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金于 2015 年 5 月 19 日修改了基金合同，根据基金合同规定修改基金投资目标、投资范
围、投资策略、收益分配方式，基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - -
2020 - - - -
2019 0.8100 51,032,870.29 19,268,310.50 70,301,180.79
合计 0.8100 51,032,870.29 19,268,310.50 70,301,180.79
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理一百只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资
基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混
合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞
丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型
证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
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活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家
科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券
投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型
证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、
万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF) 、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期
开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投
资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投
资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化
策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年
持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫
30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、
万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期
开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长
一年持有期混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
黄海
万家精选
混合型证
券投资基
金、万家
瑞兴灵活
配置混合
2020 年 9 月
23 日
- 19.5年
先后在上海德锦投资
有限责任公司、上海申
银万国证券研究所有
限公司、华宝信托有限
责任公司、中银国际证
券有限责任公司工作，
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型证券投
资基金、
万家新利
灵活配置
混合型证
券投资基
金、 万家
宏观择时
多策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理
历任项目经理、研究
员、投资经理、投资总
监等职务。2015 年 4
月进入万家基金管理
有限公司，现任公司副
总经理、投资总监、基
金经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资
组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自
主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通
过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有
公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定
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各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为 0，95% 的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30
的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场的整体格局是震荡偏强，今年可能是震荡趋弱，调整的幅度取决于刺激经济
的力度和速度，因为经济下行的力量较强，既有周期性的，也有结构性的。周期性来看，从去年
二季度见顶，下行周期至少会贯穿今年全年，结构性的原因是人口增长速度下降较快，长期需求
面临萎缩，叠加疫情防控和各类调控，常规的经济刺激手段可能不足以扭转下滑的态势。所以投
资整体上偏谨慎和防御。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0622 元,本报告期份额净值增长率为-3.18%,业绩比较基
准收益率 0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从风格上来讲，资金从成长股向价值股的再平衡将会带来结构性机会，其中过去几年机构配
置偏低的金融和周期行业中的优质蓝筹，可能会有较好的相对收益。
总之，在经济不稳和无风险利率偏低的背景下，低估值和稳定分红的公司会是经济下行期的
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稀缺资产，我们将积极挖掘和把握过去被低估的价值蓝筹股，实现净值的稳健增长。
两会后，国内经济预期边际向好，主要风险来自于海外。目前全球避险情绪浓厚，俄乌局势
愈发紧张，后续的演绎也较难预测，美联储议息会议和加息行为可能引发进一步的资金避险行为，
目前的宏观指标看，美联储持续的加息引发衰退的概率不断提高，美联储加息落地以及会议信号
可能加速这一预期的到来。因此对市场建议保持谨慎，短期依然建议对市场维持中性震荡观点。
行业配置方面，继续坚定看好能源（煤炭）、稳增长政策受益板块房地产。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完
整,主要做了以下工作:
（一）加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工
作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、
专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；
（三）定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务
部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作
报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，
提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防
范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管
理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责
人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具
万家新利 2021 年年度报告
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备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经
验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理
人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托
计算协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 90%，若《基金合同》生效不满 3 个月可
不进行收益分配”。2021年度未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低
于 5000万的情况。
万家新利 2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 信会师报字[2022]第 ZA30251号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家新利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了万家新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“万
家新利”）财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了万家新利 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于万家新利，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的
责任
万家新利的基金管理人万家基金管理有限公司管理层（以下简称管
理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金
业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估万家新利的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督万家新利的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
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设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对万家新利持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致万家新利不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 王
斌
徐
冬
会计师事务所的地址 中国 上海
审计报告日期 2022年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,450,821.68 11,637,006.73
结算备付金
121,864.94 771,170.03
存出保证金
88,085.13 104,723.93
交易性金融资产 7.4.7.2 156,453,848.11 169,740,949.62
其中：股票投资
155,254,649.61 169,740,949.62
基金投资
- -
债券投资
1,199,198.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
687,177.34 23,292,642.80
应收利息 7.4.7.5 11,867.19 3,234.07
应收股利
- -
应收申购款
289,634.47 30,517,216.67
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
168,103,298.86 236,066,943.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,338.50 -
应付赎回款
1,708,312.99 54,419,357.47
应付管理人报酬
210,151.67 333,693.13
应付托管费
35,025.29 55,615.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 259,704.30 501,297.64
应交税费
- -
应付利息
- -
万家新利 2021 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 490,905.91 387,674.12
负债合计
2,712,438.66 55,697,637.88
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 155,116,514.26 163,789,972.11
未分配利润 7.4.7.10 10,274,345.94 16,579,333.86
所有者权益合计
165,390,860.20 180,369,305.97
负债和所有者权益总计
168,103,298.86 236,066,943.85
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0662 元，基金份额总额 155,116,514.26
份。
7.2 利润表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 12月 31日
一、收入
-16,876,225.44 -32,010,050.19
1.利息收入
66,854.79 273,407.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 66,320.80 273,407.99
债券利息收入
533.99 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,106,231.46 -3,721,604.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -18,213,836.00 -13,948,817.85
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 166,552.35 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -494,830.29
股利收益 7.4.7.16 9,941,052.19 10,722,043.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-10,223,414.94 -30,935,292.57
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,386,566.17 2,373,438.72
减：二、费用
6,408,427.12 11,812,268.96
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,033,003.82 6,536,899.77
2．托管费 7.4.10.2.2 505,500.64 1,089,483.27
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3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 2,676,811.27 3,965,466.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.28 9,104.44
7．其他费用 7.4.7.20 193,111.11 211,314.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-23,284,652.56 -43,822,319.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-23,284,652.56 -43,822,319.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
163,789,972.11 16,579,333.86 180,369,305.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -23,284,652.56 -23,284,652.56
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-8,673,457.85 16,979,664.64 8,306,206.79
其中：1.基金申购款 301,796,220.24 28,853,823.67 330,650,043.91
2.基金赎回款 -310,469,678.09 -11,874,159.03 -322,343,837.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
155,116,514.26 10,274,345.94 165,390,860.20
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
万家新利 2021 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
590,001,616.79 58,579,119.94 648,580,736.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -43,822,319.15 -43,822,319.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-426,211,644.68 1,822,533.07 -424,389,111.61
其中：1.基金申购款 483,107,567.69 55,134,026.16 538,241,593.85
2.基金赎回款 -909,319,212.37 -53,311,493.09 -962,630,705.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
163,789,972.11 16,579,333.86 180,369,305.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____尹超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家新利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原万家城市建设主题纯债
债券型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2013]1110号文关于《核准万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由
基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2014年 1月 24日正式生效，
首次设立募集规模为 434,903,358.43 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算股份有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
2015 年 5 月 19 日，万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯
方式召开，大会审议并通过了《关于修改万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同有
关事项的议案》，内容包括万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金变更名称、修改基金投资
目标、投资范围、投资策略、收益分配方式和修订基金合同等事项。自持有人大会决议生效之日
起，《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家新利灵活配置混合型
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证券投资基金基金合同》同时生效。基金管理人已将大会表决通过的事项报中国证券监督管理委
员会备案。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司
债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司，通过有
效配置股票、债券投资比例，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较
基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入
方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
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也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
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最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益-(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 90%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
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利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
(一)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继
承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(二)增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
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融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(三)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(四)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香
港联交所上市 H股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中
国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率
代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按
照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 10,450,821.68 11,637,006.73
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 10,450,821.68 11,637,006.73
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 171,106,274.67 155,254,649.61 -15,851,625.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,199,078.40 1,199,198.50 120.10
银行间市场 - - -
合计 1,199,078.40 1,199,198.50 120.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,305,353.07 156,453,848.11 -15,851,504.96
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 175,369,039.64 169,740,949.62 -5,628,090.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 175,369,039.64 169,740,949.62 -5,628,090.02
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,024.52 2,174.12
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 67.03 388.14
应收债券利息 10,726.74 -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 5.23 620.00
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 43.67 51.81
合计 11,867.19 3,234.07
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 259,704.30 501,297.64
银行间市场应付交易费用 - -
合计 259,704.30 501,297.64
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 905.91 2,674.12
应付证券出借违约金 - -
预提费用 490,000.00 385,000.00
合计 490,905.91 387,674.12
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7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,789,972.11 163,789,972.11
本期申购 301,796,220.24 301,796,220.24
本期赎回（以“-”号填列） -310,469,678.09 -310,469,678.09
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 155,116,514.26 155,116,514.26
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,606,017.49 11,973,316.37 16,579,333.86
本期利润 -13,061,237.62 -10,223,414.94 -23,284,652.56
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,733,196.60 21,712,861.24 16,979,664.64
其中：基金申购款 11,337,306.60 17,516,517.07 28,853,823.67
基金赎回款 -16,070,503.20 4,196,344.17 -11,874,159.03
本期已分配利润 - - -
本期末 -13,188,416.73 23,462,762.67 10,274,345.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 51,057.56 200,623.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 11,649.07 65,233.45
其他 3,614.17 7,550.68
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合计 66,320.80 273,407.99
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-18,213,836.00 -13,948,817.85
股票投资收益——赎回差价收入 -
-
股票投资收益——申购差价收入 -
-
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 -18,213,836.00
-13,948,817.85
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
卖出股票成交总额 871,314,547.64 1,405,421,392.96
减：卖出股票成本总额 889,528,383.64 1,419,370,210.81
买卖股票差价收入 -18,213,836.00 -13,948,817.85
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
166,552.35 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 166,552.35 -
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
761,728.00 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
595,100.00 -
减：应收利息总额 75.65 -
买卖债券差价收入 166,552.35 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
国债期货投资收益 - -
股指期货-投资收益 - -494,830.29
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 9,941,052.19 10,722,043.81
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 9,941,052.19 10,722,043.81
万家新利 2021 年年度报告
第 36 页 共 73 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -10,223,414.94 -30,935,292.57
——股票投资 -10,223,535.04 -30,935,292.57
——债券投资 120.10 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -10,223,414.94 -30,935,292.57
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 1,382,007.42 2,335,496.12
转换费收入 4,558.75 37,889.13
其他 - 53.47
合计 1,386,566.17 2,373,438.72
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 2,676,811.27 3,965,466.92
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,676,811.27 3,965,466.92
万家新利 2021 年年度报告
第 37 页 共 73 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 30,000.00 45,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 1,200.00 1,200.00
账户维护费 18,000.00 36,000.00
银行汇划费用 5,911.11 9,114.56
债券账户服务费 18,000.00 -
合计 193,111.11 211,314.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计
准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》
（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以
下简称新金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财
会〔2020〕22号），自 2022年 1月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东
齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构
上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
万家新利 2021 年年度报告
第 38 页 共 73 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
中泰证券 485,721,467.61 27.88% 955,507,005.35 39.78%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 452,354.03 27.88% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 889,866.24 39.78% 259,515.43 51.77%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
万家新利 2021 年年度报告
第 39 页 共 73 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,033,003.82 6,536,899.77
其中：支付销售机构的客
户维护费
579,954.26 489,099.19
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月
初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若
遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
505,500.64 1,089,483.27
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
万家新利 2021 年年度报告
第 40 页 共 73 页
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日
基金合同生效日（ 2014年
1月 24日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 18,488,624.83 9,675,827.37
报告期间申购/买入总份额 - 8,812,797.46
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 18,488,624.83 18,488,624.83
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.9200% 11.2900%
注：基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入
总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 10,450,821.68 51,057.56 11,637,006.73 200,623.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率
计息。
万家新利 2021 年年度报告
第 41 页 共 73 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600941
中国
移动
2021年
12月24
日
2022
年 1
月 5
日
新股
未上
市
57.58 57.58 18,720 1,077,897.60 1,077,897.60 -
600941
中国
移动
2021年
12月24
日
2022
年 7
月 5
日
主板
股票
流通
受限
57.58 57.58 43,681 2,515,151.98 2,515,151.98 -
688262
国芯
科技
2021年
12月28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
未上
市
41.98 41.98 1,242 52,139.16 52,139.16 -
688280
精进
电动
2021年
10月19
日
2022
年 4
月 27
日
科创
板股
票流
通受
限
13.78 13.63 2,121 29,227.38 28,909.23 -
688509
正元
地信
2021年
7月 22
日
2022
年 2
月 7
日
科创
板股
票流
通受
限
1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 -
688511
天微
电子
2021年
7月 22
日
2022
年 2
月 7
日
科创
板股
票流
通受
限
28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 -
688707
振华
新材
2021年
9月 6
日
2022
年 3
月 14
科创
板股
票流
11.75 47.16 2,710 31,842.50 127,803.60 -
万家新利 2021 年年度报告
第 42 页 共 73 页
日 通受
限
688711
宏微
科技
2021年
8月 25
日
2022
年 3
月 1
日
科创
板股
票流
通受
限
27.51 116.52 1,279 35,185.29 149,029.08 -
001234
泰慕
士
2021年
12月31
日
2022
年 1
月 11
日
新股
未上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022
年 2
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022
年 2
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021年
9月 8
日
2022
年 3
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022
年 2
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
11.90 45.45 404 4,807.60 18,361.80 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
创业
板股
票流
通受
限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
创业
板股
票流
通受
限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021年
7月 6
日
2022
年 1
月 24
创业
板股
票流
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
万家新利 2021 年年度报告
第 43 页 共 73 页
日 通受
限
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022
年 1
月 17
日
创业
板股
票流
通受
限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022
年 1
月 19
日
创业
板股
票流
通受
限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年 1
月 20
日
创业
板股
票流
通受
限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年 1
月 26
日
创业
板股
票流
通受
限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022
年 1
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
22.04 56.28 267 5,884.68 15,026.76 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
2022
年 2
创业
板股
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
万家新利 2021 年年度报告
第 44 页 共 73 页
日 月 16
日
票流
通受
限
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022
年 1
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
6.96 12.51 964 6,709.44 12,059.64 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022
年 2
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022
年 2
月 11
日
创业
板股
票流
通受
限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022
年 2
月 17
日
创业
板股
票流
通受
限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年 2
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
4.13 12.96 674 2,783.62 8,735.04 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年 2
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
19.34 32.92 142 2,746.28 4,674.64 -
301050 雷电 2021年 2022 创业 60.64 234.74 60 3,638.40 14,084.40 -
万家新利 2021 年年度报告
第 45 页 共 73 页
微力 8月 17
日
年 2
月 24
日
板股
票流
通受
限
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022
年 2
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022
年 3
月 1
日
创业
板股
票流
通受
限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022
年 3
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022
年 3
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022
年 3
月 9
日
创业
板股
票流
通受
限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022
年 3
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
万家新利 2021 年年度报告
第 46 页 共 73 页
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022
年 3
月 24
日
创业
板股
票流
通受
限
17.40 36.11 131 2,279.40 4,730.41 -
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022
年 3
月 22
日
创业
板股
票流
通受
限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022
年 3
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年 3
月 29
日
创业
板股
票流
通受
限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022
年 3
月 30
日
创业
板股
票流
通受
限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022
年 4
月 14
日
创业
板股
票流
通受
限
5.77 12.14 554 3,196.58 6,725.56 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月11
日
2022
年 4
月 19
日
创业
板股
票流
通受
限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月13
日
2022
年 4
月 20
日
创业
板股
票流
通受
12.95 17.44 306 3,962.70 5,336.64 -
万家新利 2021 年年度报告
第 47 页 共 73 页
限
301083
百胜
智能
2021年
10月13
日
2022
年 4
月 21
日
创业
板股
票流
通受
限
9.08 14.21 352 3,196.16 5,001.92 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月15
日
2022
年 4
月 25
日
创业
板股
票流
通受
限
93.09 75.34 72 6,702.48 5,424.48 -
301088
戎美
股份
2021年
10月19
日
2022
年 4
月 28
日
创业
板股
票流
通受
限
33.16 24.67 118 3,912.88 2,911.06 -
301089
拓新
药业
2021年
10月20
日
2022
年 4
月 27
日
创业
板股
票流
通受
限
19.11 67.93 124 2,369.64 8,423.32 -
301090
华润
材料
2021年
10月19
日
2022
年 4
月 26
日
创业
板股
票流
通受
限
10.45 11.22 402 4,200.90 4,510.44 -
301091
深城
交
2021年
10月20
日
2022
年 4
月 29
日
创业
板股
票流
通受
限
36.50 31.31 131 4,781.50 4,101.61 -
301092
争光
股份
2021年
10月21
日
2022
年 5
月 5
日
创业
板股
票流
通受
限
36.31 35.52 89 3,231.59 3,161.28 -
301093
华兰
股份
2021年
10月21
日
2022
年 5
月 5
日
创业
板股
票流
通受
限
58.08 49.85 62 3,600.96 3,090.70 -
301098
金埔
园林
2021年
11月 4
日
2022
年 5
月 12
创业
板股
票流
12.36 22.17 250 3,090.00 5,542.50 -
万家新利 2021 年年度报告
第 48 页 共 73 页
日 通受
限
301099
雅创
电子
2021年
11月10
日
2022
年 5
月 23
日
创业
板股
票流
通受
限
21.99 71.36 322 7,080.78 22,977.92 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月25
日
2022
年 6
月 6
日
创业
板股
票流
通受
限
57.27 53.71 59 3,378.93 3,168.89 -
301111
粤万
年青
2021年
11月30
日
2022
年 6
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
10.48 36.68 310 3,248.80 11,370.80 -
301118
恒光
股份
2021年
11月 9
日
2022
年 5
月 18
日
创业
板股
票流
通受
限
22.70 49.02 175 3,972.50 8,578.50 -
301126
达嘉
维康
2021年
11月30
日
2022
年 6
月 7
日
创业
板股
票流
通受
限
12.37 19.23 312 3,859.44 5,999.76 -
301138
华研
精机
2021年
12月 8
日
2022
年 6
月 15
日
创业
板股
票流
通受
限
26.17 44.86 149 3,899.33 6,684.14 -
301149
隆华
新材
2021年
11月 3
日
2022
年 5
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
10.07 16.76 459 4,622.13 7,692.84 -
301168
通灵
股份
2021年
12月 2
日
2022
年 6
月 10
日
创业
板股
票流
通受
限
39.08 52.13 99 3,868.92 5,160.87 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 1
2022
年 6
创业
板股
43.99 50.77 69 3,035.31 3,503.13 -
万家新利 2021 年年度报告
第 49 页 共 73 页
日 月 8
日
票流
通受
限
301180
万祥
科技
2021年
11月 9
日
2022
年 5
月 16
日
创业
板股
票流
通受
限
12.20 22.72 387 4,721.40 8,792.64 -
301193
家联
科技
2021年
12月 2
日
2022
年 6
月 9
日
创业
板股
票流
通受
限
30.73 29.14 123 3,779.79 3,584.22 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月25
日
2022
年 6
月 2
日
创业
板股
票流
通受
限
21.76 29.20 180 3,916.80 5,256.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事银行间正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
万家新利 2021 年年度报告
第 50 页 共 73 页
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结
算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,199,198.50 -
合计 1,199,198.50 -
注：未评级部分为国债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12中列示的本基金于年末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
万家新利 2021 年年度报告
第 51 页 共 73 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12
月 31日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 10,450,821.68 - - - - - 10,450,821.68
结算备付金 121,864.94 - - - - - 121,864.94
存出保证金 88,085.13 - - - - - 88,085.13
交易性金融
资产
- - 1,199,198.50 - - 155,254,649.61 156,453,848.11
万家新利 2021 年年度报告
第 52 页 共 73 页
应收证券清
算款
- - - - - 687,177.34 687,177.34
应收利息 - - - - - 11,867.19 11,867.19
应收申购款 50,170.00 - - - - 239,464.47 289,634.47
资产总计 10,710,941.75 - 1,199,198.50 - - 156,193,158.61 168,103,298.86
负债
应付证券清
算款
- - - - - 8,338.50 8,338.50
应付赎回款 - - - - - 1,708,312.99 1,708,312.99
应付管理人
报酬
- - - - - 210,151.67 210,151.67
应付托管费 - - - - - 35,025.29 35,025.29
应付交易费
用
- - - - - 259,704.30 259,704.30
其他负债 - - - - - 490,905.91 490,905.91
负债总计 - - - - - 2,712,438.66 2,712,438.66
利率敏感度
缺口
10,710,941.75 - 1,199,198.50 - - 153,480,719.95 165,390,860.20
上年度末
2020年 12
月 31日
1 个月以内
1-3 个
月
3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 11,637,006.73 - - - - - 11,637,006.73
结算备付金 771,170.03 - - - - - 771,170.03
存出保证金 104,723.93 - - - - - 104,723.93
交易性金融
资产
- - - - - 169,740,949.62 169,740,949.62
应收证券清
算款
- - - - - 23,292,642.80 23,292,642.80
应收利息 - - - - - 3,234.07 3,234.07
应收申购款 29,999,100.00 - - - - 518,116.67 30,517,216.67
资产总计 42,512,000.69 - - - - 193,554,943.16 236,066,943.85
负债
应付赎回款 - - - - - 54,419,357.47 54,419,357.47
应付管理人
报酬
- - - - - 333,693.13 333,693.13
应付托管费 - - - - - 55,615.52 55,615.52
应付交易费
用
- - - - - 501,297.64 501,297.64
其他负债 - - - - - 387,674.12 387,674.12
负债总计 - - - - - 55,697,637.88 55,697,637.88
利率敏感度
缺口
42,512,000.69 - - - - 137,857,305.28 180,369,305.97
万家新利 2021 年年度报告
第 53 页 共 73 页
注：1）上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
1,638.83 -
2.市场利率上升 25
个基点
-1,632.58 -
注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主
要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 155,254,649.61 93.87 169,740,949.62 94.11
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,199,198.50 0.73 - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
万家新利 2021 年年度报告
第 54 页 共 73 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 156,453,848.11 94.60 169,740,949.62 94.11
注：本基金股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值
的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。于 2021年 12月 31日，本基金面临的整体其他价格风险列示
如上表。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31 日 ）
1.股票基准指数下降 100 个
基点
-623,168.29 -1,628,436.30
2.股票基准指数上升 100 个
基点
623,168.29 1,628,436.30
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价
格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变
动时,将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(一)公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
（1）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为 150,592,804.10 元，属于第二层次的余额为 5,861,044.01 元，无属于第三
万家新利 2021 年年度报告
第 55 页 共 73 页
层次的余额。（2020 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为 165,024,362.07 元，属于第二层次
的余额为 4,716,587.55元，无属于第三层次的余额。）
（2）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次均未发
生重大变动。
（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末及上年度末均未以第
三层次公允价值计量。
3、非持续的以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返
售金融资产、应收利息以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(二)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
万家新利 2021 年年度报告
第 56 页 共 73 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 155,254,649.61 92.36
其中：股票 155,254,649.61 92.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,199,198.50 0.71
其中：债券 1,199,198.50 0.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,572,686.62 6.29
8 其他各项资产 1,076,764.13 0.64
9 合计 168,103,298.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 55,783,633.12 33.73
C 制造业 804,464.51 0.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 10,256.30 0.01
F 批发和零售业 52,612.90 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,648,691.87 2.21
J 金融业 - -
K 房地产业 94,624,579.02 57.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 165,283.10 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 125,467.09 0.08
万家新利 2021 年年度报告
第 57 页 共 73 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.01
S 综合 - -
合计 155,254,649.61 93.87
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600383 金地集团 1,255,738 16,286,921.86 9.85
2 000002 万科 A 799,029 15,788,813.04 9.55
3 600048 保利发展 1,004,340 15,697,834.20 9.49
4 001979 招商蛇口 1,142,682 15,243,377.88 9.22
5 601155 新城控股 502,468 14,636,892.84 8.85
6 000656 金科股份 3,089,140 13,839,347.20 8.37
7 601001 晋控煤业 988,500 9,499,485.00 5.74
8 600188 兖矿能源 384,900 9,056,697.00 5.48
9 601666 平煤股份 971,856 8,134,434.72 4.92
10 000983 山西焦煤 895,300 7,404,131.00 4.48
11 601225 陕西煤业 581,992 7,100,302.40 4.29
12 601088 中国神华 298,500 6,722,220.00 4.06
13 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 2.17
14 000069 华侨城 A 444,800 3,131,392.00 1.89
15 601699 潞安环能 270,100 3,054,831.00 1.85
16 601898 中煤能源 398,800 2,508,452.00 1.52
17 600985 淮北矿业 206,000 2,303,080.00 1.39
18 688711 宏微科技 1,279 149,029.08 0.09
19 688707 振华新材 2,710 127,803.60 0.08
20 688466 金科环境 4,907 105,893.06 0.06
21 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.06
22 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.05
23 688262 国芯科技 1,242 52,139.16 0.03
24 688265 南模生物 594 41,609.70 0.03
25 301029 怡合达 462 41,519.94 0.03
万家新利 2021 年年度报告
第 58 页 共 73 页
26 688280 精进电动 2,121 28,909.23 0.02
27 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
28 301099 雅创电子 322 22,977.92 0.01
29 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
30 300994 久祺股份 404 18,361.80 0.01
31 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
32 301035 润丰股份 267 15,026.76 0.01
33 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
34 301050 雷电微力 60 14,084.40 0.01
35 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.01
36 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01
37 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.01
38 301039 中集车辆 964 12,059.64 0.01
39 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
40 301111 粤万年青 310 11,370.80 0.01
41 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.01
42 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
43 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01
44 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
45 301180 万祥科技 387 8,792.64 0.01
46 301048 金鹰重工 674 8,735.04 0.01
47 301118 恒光股份 175 8,578.50 0.01
48 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.01
49 301089 拓新药业 124 8,423.32 0.01
50 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
51 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
52 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
53 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
54 301149 隆华新材 459 7,692.84 0.00
55 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
56 301078 孩子王 554 6,725.56 0.00
57 301138 华研精机 149 6,684.14 0.00
58 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
59 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
60 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
61 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
62 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
63 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
64 301126 达嘉维康 312 5,999.76 0.00
万家新利 2021 年年度报告
第 59 页 共 73 页
65 301098 金埔园林 250 5,542.50 0.00
66 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
67 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
68 301087 可孚医疗 72 5,424.48 0.00
69 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
70 301081 严牌股份 306 5,336.64 0.00
71 301198 喜悦智行 180 5,256.00 0.00
72 301168 通灵股份 99 5,160.87 0.00
73 301083 百胜智能 352 5,001.92 0.00
74 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
75 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
76 301063 海锅股份 131 4,730.41 0.00
77 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
78 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
79 301049 超越科技 142 4,674.64 0.00
80 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
81 301090 华润材料 402 4,510.44 0.00
82 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
83 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
84 301091 深城交 131 4,101.61 0.00
85 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
86 301193 家联科技 123 3,584.22 0.00
87 301179 泽宇智能 69 3,503.13 0.00
88 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
89 301108 洁雅股份 59 3,168.89 0.00
90 301092 争光股份 89 3,161.28 0.00
91 301093 华兰股份 62 3,090.70 0.00
92 301088 戎美股份 118 2,911.06 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601666 平煤股份 46,057,244.45 25.53
2 002714 牧原股份 34,881,792.51 19.34
3 001979 招商蛇口 28,079,622.62 15.57
万家新利 2021 年年度报告
第 60 页 共 73 页
4 600985 淮北矿业 25,684,783.97 14.24
5 002285 世联行 25,017,077.22 13.87
6 002157 正邦科技 24,792,219.36 13.75
7 000961 中南建设 24,120,886.00 13.37
8 600188 兖矿能源 24,109,542.35 13.37
9 001914 招商积余 23,328,325.90 12.93
10 000656 金科股份 22,679,148.56 12.57
11 000983 山西焦煤 20,959,899.40 11.62
12 002100 天康生物 19,636,900.98 10.89
13 601155 新城控股 19,233,132.68 10.66
14 002466 天齐锂业 18,580,573.42 10.30
15 600185 格力地产 18,022,758.00 9.99
16 600383 金地集团 17,369,997.60 9.63
17 600048 保利发展 16,054,697.00 8.90
18 601001 晋控煤业 15,616,869.00 8.66
19 000002 万科 A 15,406,736.00 8.54
20 600823 世茂股份 13,691,526.00 7.59
21 601225 陕西煤业 13,008,656.60 7.21
22 600546 山煤国际 12,778,442.76 7.08
23 300917 特发服务 12,735,051.22 7.06
24 300193 佳士科技 12,573,256.00 6.97
25 000560 我爱我家 11,900,992.40 6.60
26 601166 兴业银行 11,584,156.00 6.42
27 000011 深物业 A 11,497,555.74 6.37
28 000671 阳光城 11,318,297.14 6.28
29 600110 诺德股份 11,042,450.00 6.12
30 601128 常熟银行 11,019,375.44 6.11
31 000069 华侨城 A 10,251,984.00 5.68
32 601233 桐昆股份 10,035,798.94 5.56
33 002074 国轩高科 9,204,803.69 5.10
34 002064 华峰化学 8,753,845.00 4.85
35 000998 隆平高科 8,673,310.00 4.81
36 300087 荃银高科 8,328,163.20 4.62
37 600123 兰花科创 8,323,367.00 4.61
38 600606 绿地控股 8,269,442.67 4.58
39 601088 中国神华 8,220,500.00 4.56
万家新利 2021 年年度报告
第 61 页 共 73 页
40 600919 江苏银行 6,885,937.00 3.82
41 600893 航发动力 6,670,284.00 3.70
42 600989 宝丰能源 6,418,997.00 3.56
43 601918 新集能源 6,291,768.00 3.49
44 300390 天华超净 5,887,218.34 3.26
45 600346 恒力石化 5,861,018.00 3.25
46 600325 华发股份 5,610,966.00 3.11
47 002234 民和股份 5,475,989.00 3.04
48 600639 浦东金桥 5,462,541.00 3.03
49 002385 大北农 5,094,810.00 2.82
50 601995 中金公司 4,972,742.40 2.76
51 000036 华联控股 4,934,213.00 2.74
52 002286 保龄宝 4,915,246.00 2.73
53 688680 海优新材 4,821,514.35 2.67
54 002756 永兴材料 4,718,044.66 2.62
55 605016 百龙创园 4,701,852.56 2.61
56 600395 盘江股份 4,675,582.00 2.59
57 600176 中国巨石 4,546,033.00 2.52
58 603986 兆易创新 4,458,258.00 2.47
59 002192 融捷股份 4,249,656.00 2.36
60 000959 首钢股份 4,067,059.00 2.25
61 002128 电投能源 4,041,047.00 2.24
62 300785 值得买 3,846,957.96 2.13
63 600039 四川路桥 3,802,564.00 2.11
64 603993 洛阳钼业 3,795,490.00 2.10
65 600740 山西焦化 3,696,880.90 2.05
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601666 平煤股份 37,859,078.81 20.99
2 002714 牧原股份 37,149,431.73 20.60
3 002285 世联行 34,102,343.68 18.91
4 002100 天康生物 25,148,184.91 13.94
万家新利 2021 年年度报告
第 62 页 共 73 页
5 000961 中南建设 24,860,704.57 13.78
6 000671 阳光城 23,653,181.64 13.11
7 002157 正邦科技 22,138,167.18 12.27
8 002466 天齐锂业 20,555,339.32 11.40
9 000560 我爱我家 20,104,898.10 11.15
10 600985 淮北矿业 19,914,805.50 11.04
11 001914 招商积余 19,693,558.00 10.92
12 001979 招商蛇口 19,362,222.10 10.73
13 600185 格力地产 18,641,233.00 10.34
14 600823 世茂股份 17,832,255.91 9.89
15 000011 深物业 A 17,420,736.87 9.66
16 600188 兖矿能源 17,057,644.34 9.46
17 601155 新城控股 16,991,864.34 9.42
18 600383 金地集团 16,065,107.37 8.91
19 600048 保利发展 15,919,788.00 8.83
20 300193 佳士科技 14,398,688.00 7.98
21 600606 绿地控股 13,221,618.00 7.33
22 000656 金科股份 11,858,836.74 6.57
23 300917 特发服务 11,808,260.16 6.55
24 600546 山煤国际 11,750,214.00 6.51
25 601166 兴业银行 11,410,884.00 6.33
26 600110 诺德股份 11,402,532.00 6.32
27 000983 山西焦煤 10,877,253.20 6.03
28 601128 常熟银行 10,863,640.00 6.02
29 002074 国轩高科 10,192,000.00 5.65
30 601233 桐昆股份 9,749,820.00 5.41
31 600123 兰花科创 9,395,379.00 5.21
32 002064 华峰化学 9,245,226.78 5.13
33 000998 隆平高科 8,710,229.64 4.83
34 300087 荃银高科 8,648,695.00 4.79
35 000002 万科 A 8,053,714.80 4.47
36 600919 江苏银行 7,204,397.00 3.99
37 600893 航发动力 7,118,802.00 3.95
38 600989 宝丰能源 7,078,427.00 3.92
39 601995 中金公司 6,701,008.24 3.72
40 601918 新集能源 6,640,066.20 3.68
41 000069 华侨城 A 6,319,744.00 3.50
42 600639 浦东金桥 6,064,054.00 3.36
万家新利 2021 年年度报告
第 63 页 共 73 页
43 300390 天华超净 5,841,026.00 3.24
44 600346 恒力石化 5,690,479.00 3.15
45 600325 华发股份 5,688,085.00 3.15
46 002234 民和股份 5,348,283.00 2.97
47 600395 盘江股份 5,315,311.00 2.95
48 601225 陕西煤业 5,271,195.00 2.92
49 000959 首钢股份 5,236,681.00 2.90
50 002192 融捷股份 5,059,916.00 2.81
51 002756 永兴材料 5,044,782.62 2.80
52 002286 保龄宝 4,924,740.00 2.73
53 002385 大北农 4,872,439.00 2.70
54 688680 海优新材 4,662,971.32 2.59
55 000036 华联控股 4,641,625.50 2.57
56 600176 中国巨石 4,512,020.00 2.50
57 002128 电投能源 4,231,814.00 2.35
58 605016 百龙创园 4,144,107.00 2.30
59 601001 晋控煤业 4,126,941.00 2.29
60 603993 洛阳钼业 3,984,435.00 2.21
61 600039 四川路桥 3,865,997.00 2.14
62 300785 值得买 3,803,083.00 2.11
63 603986 兆易创新 3,787,280.90 2.10
64 688798 艾为电子 3,724,288.70 2.06
65 600740 山西焦化 3,641,379.48 2.02
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖
出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 885,265,618.67
卖出股票收入（成交）总额 871,314,547.64
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买
入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市
场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
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1 国家债券 1,199,198.50 0.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,199,198.50 0.73
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019658 21国债 10 12,010 1,199,198.50 0.73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当
参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险
特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定
价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓
位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
万家新利 2021 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 88,085.13
2 应收证券清算款 687,177.34
3 应收股利 -
4 应收利息 11,867.19
5 应收申购款 289,634.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,076,764.13
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
36,681 4,228.80 46,132,377.13 29.74% 108,984,137.13 70.26%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
32,933.30 0.0212%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 1月 24日 ）基金份额总额
434,903,358.43
本报告期期初基金份额总额 163,789,972.11
本报告期基金总申购份额 301,796,220.24
减:本报告期基金总赎回份额 310,469,678.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 155,116,514.26
万家新利 2021 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2021年 3月 16日，公司聘任陈广益先生担任公司总经理。
2021年 7月 20日，公司聘任戴晓云女士担任公司副总经理。
2021年 7月 20日，李杰先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务。
2021年 7月 24日，公司聘任王静女士担任公司副总经理。
2021年 8月 28日，满黎先生因个人原因离职，不再担任本公司副总经理职务
基金托管人：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
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安信证券 2 499,251,315.33 28.66% 464,951.62 28.66% -
中泰证券 2 485,721,467.61 27.88% 452,354.03 27.88% -
中银国际 3 428,618,195.18 24.61% 399,174.61 24.61% -
东吴证券 1 154,564,728.22 8.87% 143,945.04 8.87% -
华泰证券 4 82,118,809.79 4.71% 76,478.17 4.71% -
光大证券 1 69,479,508.62 3.99% 64,705.83 3.99% -
西藏东方财
富证券
2 22,127,951.49 1.27% 20,608.05 1.27% -
兴业证券 4 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
万家新利 2021 年年度报告
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西部证券 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 761,728.00 38.85% - - - -
东吴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
万家新利 2021 年年度报告
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光大证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
1,199,078.40 61.15% - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
万家新利 2021 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20210101 -
20210707
46,302,453.63 - 46,302,453.63 - 0.00%
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
万家新利 2021 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家新利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2022 年 3月 30日
