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国泰智能汽车股票A(001790)

国泰智能汽车股票型证券投资基金2021年年度报告

国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
国泰智能汽车股票型证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年三月三十日
国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页共 72页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022年 3月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自 2021年 1月 25日起对国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制的相关 约定,并相应修改基金合同及托管协议。 自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011323)。本基金原有的基金份 额称为 A 类基金份额(基金代码不变,001790)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码, 投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的基金合同、 托管协议自 2021年 1月 25日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 1月 21日发布的《关于 国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的 公告》。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 3页共 72页 1.2目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 21 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 21 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 21 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 22 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 22 6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 22 6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 23 §7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 24 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 26 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 27 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 29 §8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 59 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 59 8.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 59 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 60 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 64 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 4页共 72页 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 65 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 65 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................. 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 65 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 66 §9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 67 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 67 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 67 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67 §11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 68 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 68 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 68 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 68 11.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 69 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 69 11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 71 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 71 §13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 72 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 72 13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 72 13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 72 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 5页共 72页 §2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国泰智能汽车股票型证券投资基金 基金简称 国泰智能汽车股票 基金主代码 001790 交易代码 001790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 1日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,174,005,833.40份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 下属分级基金的交易代码 001790 011323 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,104,434,967.83份 69,570,865.57份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能汽车主题下精选 个股,以期实现基金资产的稳健增值。 1、股票投资策略;本基金所指的智能汽车是指具有感知、沟通、关怀功 能,最终可实现无人驾驶的汽车及其相关的制造、服务以及基于智能汽 车所构建的智能生态环境的总称,它代表汽车电子、新能源汽车、车联 网、无人驾驶以及与智能汽车相关服务等未来行业或领域的长期发展方 向。智能汽车主题将随着科技进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪 科技进步及商业模式发展,对智能汽车主题所涉及领域进行更新调整。 本基金界定的智能汽车主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司 目前主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的;2)上市公司目前非 主营业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 6页共 72页 为主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重 点发展业务隶属于上述智能汽车主题涵盖范围的。 2、存托凭证投资策略;3、固定收益类投资工具投资策略;4、股指期货 投资策略;5、股票期权投资策略;6、中小企业私募债投资策略;7、资 产支持证券投资策略;8、权证投资策略。










































































业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的 品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘国华 秦一楠 联系电话 021-31081600转 010-66060069 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95599 传真 021-31081800 010-68121816 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道1200号2层225室 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200082 100031 法定代表人 邱军 谷澍 注:中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 http://www.gtfund.com 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 7页共 72页 网网址 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及 基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2021年 2020年 2019年 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽 车股票 C 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽 车股票 C 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽车 股票 C 本期已 实现收 益 3,476,476,0 96.33 51,111,753. 89 1,066,135,14 2.58 - 62,848,096.4 1 - 本期利 润 3,077,332,2 13.92 104,962,337 .60 3,579,334,33 0.01 - 477,430,647. 75 - 加权平 均基金 份额本 期利润 0.8835 1.6758 1.2194 - 0.3931 - 本期加 权平均 净值利 33.12% 61.66% 81.20% - 47.18% - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 8页共 72页 润率 本期基 金份额 净值增 长率 35.47% 22.13% 112.38% - 53.26% - 3.1.2 期末 数据和指 标 2021年末 2020年末 2019年末 国泰智能汽车 股票 A 国泰智能汽车 股票 C 国泰智能汽车 股票 A 国泰智能汽车 股票 C 国泰智能汽车 股票 A 国泰智能汽车股 票 C 期末可 供分配 利润 4,137,081,3 90.51 91,827,159. 62 1,012,159,36 3.54 - -120,329,279. 65 - 期末可 供分配 基金份 额利润 1.3326 1.3199 0.2857 - -0.0692 - 期末基 金资产 净值 9,663,791,3 09.93 215,713,942 .93 8,142,430,18 2.03 - 1,882,409,19 4.31 - 期末基 金份额 净值 3.113 3.101 2.298 - 1.082 - 3.1.3 累计 期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽 车股票 C 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽 车股票 C 国泰智能汽 车股票 A 国泰智能汽车 股票 C 基金份 额累计 净值增 长率 211.30% 22.13% 129.80% - 8.20% - 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 9页共 72页 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (3)自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国泰智能汽车股票 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.35% 1.89% -0.68% 1.60% 9.03% 0.29% 过去六个月 11.70% 2.30% 10.43% 2.01% 1.27% 0.29% 过去一年 35.47% 2.38% 35.39% 2.02% 0.08% 0.36% 过去三年 340.93% 2.07% 231.09% 1.79% 109.84% 0.28% 自基金合同生 效起至今 211.30% 1.92% 123.50% 1.68% 87.80% 0.24% 2.国泰智能汽车股票 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.28% 1.89% -0.68% 1.60% 8.96% 0.29% 过去六个月 11.47% 2.30% 10.43% 2.01% 1.04% 0.29% 自新增 C类份 额起至今 22.13% 2.35% 24.60% 1.98% -2.47% 0.37% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 8月 1日至 2021年 12月 31日) 1、国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 10页共 72页 注:本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。 2、国泰智能汽车股票 C 注:本基金的合同生效日为 2017年 8月 1日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 11页共 72页 国泰智能汽车股票型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰智能汽车股票 A 注:2017年计算期间为本基金的合同生效日 2017年 8月 1日至 2017年 12月 31日,未按整个 自然年度进行折算。 2、国泰智能汽车股票 C 注:自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类份额并分别设置对应的基金代码。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 12页共 72页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2021年 12月 31日,本基金管理人共管理 208只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精 选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证 券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由 金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资 基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优 势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而 来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信 用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置 证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰 金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基 金转型而来)、国泰民安增利债券型证券投资基金(由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更 注册而来)、国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止 分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票 型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交 易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 13页共 72页 数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支 付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证 食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资 基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活 配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证 新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国 泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景 气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报 定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策 略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵 活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国 债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券 投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配 置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资 基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证 券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰 丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 14页共 72页 合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证 券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰 策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国 泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由 国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿 混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券 投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定 期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略 价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国 泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国 泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证 券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交 易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期 开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有 期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混 合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国 泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易 型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指 通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国 泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、 国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金(由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰 惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、 国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证 券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 15页共 72页 指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新 能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国 泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目 标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一 年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药 健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证 券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数 证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易 型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软 件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游 戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证 环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机 械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证 券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫 享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债 券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指 软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 16页共 72页 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中 证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债 券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型 证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易 型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交 易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、 国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国 泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消 费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强 策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元 一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资 基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金。另外,本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金 资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获 得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管 理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王阳 国泰智能汽车 股票、国泰价 值精选灵活配 置混合、国泰 智能装备股 票、国泰价值 先锋股票、国 泰价值领航股 票的基金经理 2019-08-1 5 - 11年 硕士研究生。2011年 5月至 2018 年 7 月在平安资产管理有限责任 公司工作,先后任研究员、助理 投资经理、投资经理,2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司, 拟任基金经理。2018年 11月起任 国泰智能装备股票型证券投资基 金的基金经理,2019年 8月起兼 任国泰价值精选灵活配置混合型 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 17页共 72页 证券投资基金和国泰智能汽车股 票型证券投资基金的基金经理, 2021年 3月起兼任国泰价值先锋 股票型证券投资基金的基金经 理,2021年 9月起兼任国泰价值 领航股票型证券投资基金的基金 经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗 位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为, 严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观 性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合 经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 18页共 72页 (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 (六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期 检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这 些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值 都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢 价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和 利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 19页共 72页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年,经济进入到了修复期的后半段,并在局部领域出现了过热的情况,市场流动性整体仍 相对宽松,权益市场分化较大,呈现出结构性的机会。全年来看,国内经济环境逐步从扩张进入收 缩状态,货币政策仍维持宽松状态,针对具体产业出台一系列扶持政策。与此同时,外部疫情环境 在逐步改善,全球产业链供需两端整体持续在恢复,海外流动性维持宽松预期。权益市场逐步进入 经济扩张的后半段,在局部过热领域出现以周期品为代表的投资机会,在产业政策扶持的领域以先 进制造业为代表的投资机会。在全年的股票资产配置中,我们主要以持有具有核心竞争力的细分行 业龙头作为核心标的。 进入到在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对 低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的“新机遇”阶段,重点选择新制造和新科技行业中的 优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并 且积极寻找新的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 35.47%,同期业绩比较基准收益率为 35.39%。 本基金 C类自新增 C类份额以来的净值增长率为 22.13%,同期业绩比较基准收益率为 24.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,我们判断中国经济仍会在一个相对较为稳定的环境下运行,经济增速也在逐步见 底的过程当中。海外的货币政策和流动性预期会使得权益市场阶段性波动加大,国内我们需要跟踪 和关注阶段性的货币和财政政策的具体出台情况。预计企业的业绩更将呈现结构化的差别,从中期 来看,需要关注行业预期逻辑向上和业绩能兑现的公司。 展望 2022年,从新能源汽车行业来看,一季度之前行业进入阶段性数据真空期,需紧密跟踪行 业数据情况。进入 2022年,行业供给侧的压力预期开始逐步缓解,前两年因供需错配,错配造成的 价格持续上涨的环境有望改善。随着渗透率的提升和产业升级,在智能化和互联化的领域会持续出 现投资机会,主要集中在电子、计算、通信等科技领域。中国和欧美市场,是行业发展的最重要驱 动力之一,进入到二季度之后我们需紧密跟踪产业动态。 本基金投资主要集中在汽车领域中的节能化、智能化和电子化,未来汽车行业的发展一定是沿 着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局, 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 20页共 72页 必将诞生出一批优秀的具有全球化竞争力的企业。 我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势 的龙头企业。 一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的 同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部 控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司 经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情 况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括: 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现, 提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。 2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内 控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行 情况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提 升员工的诚信规范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控 制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运 作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 21页共 72页 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施 的利润。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公 司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的 投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2022)第 21432号 国泰智能汽车股票型证券投资基金全体基金份额持有人: 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 22页共 72页 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了国泰智能汽车股票型证券投资基金(以下简称“国泰智能汽车股票基金”)的财务报表, 包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰智能汽车股票基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰智能汽车股票基金,并履行了职业道德方 面的其他责任。 6.3 管理层对财务报表的责任 国泰智能汽车股票基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰智能汽车股票基金的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰智能汽 车股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国泰智能汽车股票基金的财务报告过程。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 23页共 72页 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对国泰智能汽车股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国泰智能汽车股票基金不能持 续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 24页共 72页 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


应晨斌


魏佳亮 上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 2022年 3月 25日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 436,725,677.69 570,449,768.34 结算备付金


18,746,161.34 9,878,031.59 存出保证金


2,408,839.14 1,332,832.69 交易性金融资产 7.4.7.2 9,428,931,628.54 7,682,257,330.00 其中:股票投资


9,312,711,251.14 7,596,193,937.20 基金投资


- - 债券投资


116,220,377.40 86,063,392.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,977,741.55 1,997,604.28 应收股利


- - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 25页共 72页 应收申购款


63,630,040.19 76,197,687.36 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 9,952,420,088.45 8,342,113,254.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


19,614,913.89 43,681,677.39 应付赎回款


29,300,570.50 141,443,572.24 应付管理人报酬


12,860,327.63 8,919,434.87 应付托管费


2,143,387.95 1,486,572.50 应付销售服务费


74,186.85 - 应付交易费用 7.4.7.7 8,638,144.60 3,778,411.98 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 283,304.17 373,403.25 负债合计 72,914,835.59 199,683,072.23 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 3,174,005,833.40 3,542,619,773.72 未分配利润 7.4.7.10 6,705,499,419.46 4,599,810,408.31 所有者权益合计 9,879,505,252.86 8,142,430,182.03 负债和所有者权益总计 9,952,420,088.45 8,342,113,254.26 注:报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 3,174,005,833.40份,其中国泰智能汽车股 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 26页共 72页 票型证券投资基金 A类基金的份额净值 3.113元,A类基金的份额总额 3,104,434,967.83份;国泰智 能汽车股票型证券投资基金 C类基金的份额净值 3.101元,C类基金的份额总额 69,570,865.57份。 7.2 利润表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入 3,387,883,130.19 3,682,693,650.56 1.利息收入


6,417,140.64 5,505,917.75 其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,136,103.63 2,067,113.70 债券利息收入


1,281,037.01 3,438,332.28 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- 471.77 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,661,702,582.51 1,122,653,143.24 其中:股票投资收益 7.4.7.12 3,607,510,265.88 1,087,671,902.90 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 18,330,124.81 6,008,618.43 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 35,862,191.82 28,972,621.91 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 -345,293,298.70 2,513,199,187.43 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 65,056,705.74 41,335,402.14 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 27页共 72页 减:二、费用 205,588,578.67 103,359,320.55 1.管理人报酬


141,296,614.33 65,300,175.84 2.托管费


23,549,435.74 10,883,362.57 3.销售服务费


625,000.33 - 4.交易费用 7.4.7.18 39,835,312.46 26,620,770.72 5.利息支出


- 312,258.37 其中:卖出回购金融资产支出


- 312,258.37 6.税金及附加


30.12 65.56 7.其他费用 7.4.7.19 282,185.69 242,687.49 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 3,182,294,551.52 3,579,334,330.01 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,182,294,551.52 3,579,334,330.01 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰智能汽车股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,542,619,773.72 4,599,810,408.31 8,142,430,182.03 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,182,294,551.52 3,182,294,551.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -368,613,940.32 -1,076,605,540.37 -1,445,219,480.69 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 28页共 72页 其中:1.基金申购款 6,824,958,858.70 11,380,888,089.80 18,205,846,948.50 2.基金赎回款 -7,193,572,799.02 -12,457,493,630.17 -19,651,066,429.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,174,005,833.40 6,705,499,419.46 9,879,505,252.86 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,739,526,730.56 142,882,463.75 1,882,409,194.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,579,334,330.01 3,579,334,330.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 1,803,093,043.16 877,593,614.55 2,680,686,657.71 其中:1.基金申购款 8,244,785,291.42 4,231,344,244.68 12,476,129,536.10 2.基金赎回款 -6,441,692,248.26 -3,353,750,630.13 -9,795,442,878.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,542,619,773.72 4,599,810,408.31 8,142,430,182.03 报表附注为财务报表的组成部分。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 29页共 72页 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:倪蓥,会计机构负责人:吴洪涛 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰智能汽车股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]1697 号文《关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复》 和中国证监会机构部函[2017]1099 号文《关于国泰智能汽车股票型证券投资基金延期募集备案的回 函》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股 票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 1,365,977,540.48 元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2017)第 771号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰智能汽车 股票型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 1 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,366,419,637.75份基金份额,其中认购资金利息折合 442,097.27份基金份额。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据基金管理人国泰基金管理有限公司 2021 年 1 月 25 日《关于国泰智能汽车股票型证券投 资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》的规定,经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案,自 2021 年 1 月 25 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应 修改法律文件。 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用, 但不从本类别基金资产中计提销售服务费(原基金份额自动转入 A 类基金份额); C 类基金份额 在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计 提销售服务费。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额 净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别,但不同类别基金份额之间不得 互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含 中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、股票期权、权证等权益类金 融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 30页共 72页 府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融 资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益 类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关 规定。本基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于《国泰智 能汽车股票型证券投资基金基金合同》界定的智能汽车主题证券资产占非现金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证和应收申购款。 本基金的业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率 X80%+中证综合债指数收益率 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 31页共 72页 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 32页共 72页 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 33页共 72页 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 34页共 72页 则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分 配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指 数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 35页共 72页 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中 证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行 估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季 度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1日 起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表产生 重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 36页共 72页 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 37页共 72页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 436,725,677.69 570,449,768.34 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 436,725,677.69 570,449,768.34 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,924,943,515.62 9,312,711,251.14 2,387,767,735.52 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 116,439,481.30 116,220,377.40 -219,103.90 银行间市场 - - - 合计 116,439,481.30 116,220,377.40 -219,103.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,041,382,996.92 9,428,931,628.54 2,387,548,631.62 项目 上年度末 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 38页共 72页 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,863,201,374.44 7,596,193,937.20 2,732,992,562.76 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 86,214,025.24 86,063,392.80 -150,632.44 银行间市场 - - - 合计 86,214,025.24 86,063,392.80 -150,632.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,949,415,399.68 7,682,257,330.00 2,732,841,930.32 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 139,777.50 97,365.55 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 39页共 72页 应收结算备付金利息 8,435.80 4,445.10 应收债券利息 1,827,299.69 1,894,173.53 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,144.56 1,020.30 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 1,084.00 599.80 合计 1,977,741.55 1,997,604.28 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 8,638,144.60 3,778,411.98 银行间市场应付交易费用 - - 合计 8,638,144.60 3,778,411.98 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 24,304.17 153,403.25 应付证券出借违约金 - - 预提费用 259,000.00 220,000.00 合计 283,304.17 373,403.25 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 40页共 72页 7.4.7.9实收基金 国泰智能汽车股票 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 3,542,619,773.72 3,542,619,773.72 本期申购 6,463,616,551.39 6,463,616,551.39 本期赎回(以“-”号填列) -6,901,801,357.28 -6,901,801,357.28 本期末 3,104,434,967.83 3,104,434,967.83 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 国泰智能汽车股票 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月25日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 本期申购 361,342,307.31 361,342,307.31 本期赎回(以“-”号填列) -291,771,441.74 -291,771,441.74 本期末 69,570,865.57 69,570,865.57 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 国泰智能汽车股票 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,012,159,363.54 3,587,651,044.77 4,599,810,408.31 本期利润 3,476,476,096.33 -399,143,882.41 3,077,332,213.92 本期基金份额交易产生的 变动数 -351,554,069.36 -766,232,210.77 -1,117,786,280.13 其中:基金申购款 4,017,568,492.34 6,782,662,901.72 10,800,231,394.06 基金赎回款 -4,369,122,561.70 -7,548,895,112.49 -11,918,017,674.19 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 41页共 72页 本期已分配利润 - - - 本期末 4,137,081,390.51 2,422,274,951.59 6,559,356,342.10 国泰智能汽车股票 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 51,111,753.89 53,850,583.71 104,962,337.60 本期基金份额交易产生的 变动数 40,715,405.73 465,334.03 41,180,739.76 其中:基金申购款 239,567,476.62 341,089,219.12 580,656,695.74 基金赎回款 -198,852,070.89 -340,623,885.09 -539,475,955.98 本期已分配利润 - - - 本期末 91,827,159.62 54,315,917.74 146,143,077.36 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 4,907,845.52 1,829,085.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 140,037.97 148,644.51 其他 88,220.14 89,383.93 合计 5,136,103.63 2,067,113.70 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额 14,278,215,237.56 8,397,661,939.77 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 42页共 72页 减:卖出股票成本总额 10,670,704,971.68 7,309,990,036.87 买卖股票差价收入 3,607,510,265.88 1,087,671,902.90 7.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 156,770,086.32 409,421,809.11 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 136,494,725.24 395,747,656.14 减:应收利息总额 1,945,236.27 7,665,534.54 买卖债券差价收入 18,330,124.81 6,008,618.43 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 35,862,191.82 28,972,621.91 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 35,862,191.82 28,972,621.91 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -345,293,298.70 2,513,199,187.43 ——股票投资 -345,224,827.24 2,513,403,123.47 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 43页共 72页 ——债券投资 -68,471.46 -203,936.04 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -345,293,298.70 2,513,199,187.43 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 64,154,948.52 40,226,468.15 转换费收入 901,757.22 1,108,933.99 合计 65,056,705.74 41,335,402.14 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 39,835,312.46 26,620,770.72 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 44页共 72页 赎回费 - - 合计 39,835,312.46 26,620,770.72 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 139,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费用 23,185.69 22,687.49 合计 282,185.69 242,687.49 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 45页共 72页 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 141,296,614.33 65,300,175.84 其中:支付销售机构的客户维护费 39,291,797.21 15,450,132.53 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 23,549,435.74 10,883,362.57 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 合计 国泰基金管理有限公 - 290,373.36 290,373.36 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 46页共 72页 司 合计 - 290,373.36 290,373.36 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国泰智能汽车股票A 国泰智能汽车股票C 合计 国泰基金管理有限公 司 - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给国泰基金管理有限公司,再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售 机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 436,725,677.69 4,907,845.52 570,449,768.34 1,829,085.26 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 47页共 72页 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60399 7 继峰 股份 2021-1 1-16 2022-0 5-16 大宗 交易 12.71 14.88 8,860, 000.00 112,61 0,600. 00 131,83 6,800. 00 - 60172 8 中国 电信 2021-0 8-11 2022-0 2-21 新股 锁定 4.53 4.27 394,01 1.00 1,784, 869.83 1,682, 426.97 - 68817 6 亚虹 医药 2021-1 2-29 2022-0 1-07 网下 中签 22.98 22.98 37,990 .00 873,01 0.20 873,01 0.20 - 68879 8 艾为 电子 2021-0 8-06 2022-0 2-16 新股 锁定 76.58 210.33 3,592. 00 275,07 5.36 755,50 5.36 - 68826 2 国芯 科技 2021-1 2-28 2022-0 7-06 新股 锁定 41.98 41.98 7,129. 00 299,27 5.42 299,27 5.42 - 68825 7 新锐 股份 2021-1 0-19 2022-0 4-27 新股 锁定 62.30 61.10 2,899. 00 180,60 7.70 177,12 8.90 - 68867 0 金迪 克 2021-0 7-23 2022-0 2-07 新股 锁定 55.18 74.11 2,310. 00 127,46 5.80 171,19 4.10 - 68830 5 科德 数控 2021-0 7-02 2022-0 1-10 新股 锁定 11.03 105.68 1,496. 00 16,500 .88 158,09 7.28 - 68873 7 中自 科技 2021-1 0-14 2022-0 4-22 新股 锁定 70.90 55.06 2,186. 00 154,98 7.40 120,36 1.16 - 30115 5 海力 风电 2021-1 1-17 2022-0 5-24 新股 锁定 60.66 96.75 1,054. 00 63,935 .64 101,97 4.50 - 30117 7 迪阿 股份 2021-1 2-08 2022-0 6-15 新股 锁定 116.88 116.08 792.00 92,568 .96 91,935 .36 - 30113 6 招标 股份 2021-1 2-31 2022-0 1-11 网下 中签 10.52 10.52 7,172. 00 75,449 .44 75,449 .44 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 48页共 72页 30108 7 可孚 医疗 2021-1 0-15 2022-0 4-25 新股 锁定 93.09 75.34 848.00 78,940 .32 63,888 .32 - 30105 0 雷电 微力 2021-0 8-17 2022-0 2-24 新股 锁定 60.64 234.74 233.00 14,129 .12 54,694 .42 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 锁定 6.42 15.76 2,693. 00 17,289 .06 42,441 .68 - 30102 9 怡合 达 2021-0 7-14 2022-0 1-24 新股 锁定 14.14 89.87 462.00 6,532. 68 41,519 .94 - 30122 1 光庭 信息 2021-1 2-15 2022-0 6-22 新股 锁定 69.89 88.72 280.00 19,569 .20 24,841 .60 - 30116 6 优宁 维 2021-1 2-21 2022-0 6-28 新股 锁定 86.06 94.50 253.00 21,773 .18 23,908 .50 - 30106 9 凯盛 新材 2021-0 9-16 2022-0 3-28 新股 锁定 5.17 44.21 539.00 2,786. 63 23,829 .19 - 30109 6 百诚 医药 2021-1 2-13 2022-0 6-20 新股 锁定 79.60 78.53 272.00 21,651 .20 21,360 .16 - 30101 8 申菱 环境 2021-0 6-28 2022-0 1-07 新股 锁定 8.29 26.06 782.00 6,482. 78 20,378 .92 - 30114 9 隆华 新材 2021-1 1-03 2022-0 5-10 新股 锁定 10.07 16.76 1,214. 00 12,224 .98 20,346 .64 - 30099 4 久祺 股份 2021-0 8-02 2022-0 2-14 新股 锁定 11.90 45.45 420.00 4,998. 00 19,089 .00 - 30110 0 风光 股份 2021-1 2-10 2022-0 6-17 新股 锁定 27.81 31.14 599.00 16,658 .19 18,652 .86 - 30106 0 兰卫 医学 2021-0 9-06 2022-0 3-14 新股 锁定 4.17 30.94 587.00 2,447. 79 18,161 .78 - 30116 8 通灵 股份 2021-1 2-02 2022-0 6-10 新股 锁定 39.08 52.13 329.00 12,857 .32 17,150 .77 - 30110 1 明月 镜片 2021-1 2-09 2022-0 6-16 新股 锁定 26.91 43.36 371.00 9,983. 61 16,086 .56 - 30119 0 善水 科技 2021-1 2-17 2022-0 6-24 新股 锁定 27.85 27.46 575.00 16,013 .75 15,789 .50 - 30110 8 洁雅 股份 2021-1 1-25 2022-0 6-06 新股 锁定 57.27 53.71 280.00 16,035 .60 15,038 .80 - 30117 9 泽宇 智能 2021-1 2-01 2022-0 6-08 新股 锁定 43.99 50.77 295.00 12,977 .05 14,977 .15 - 30108 9 拓新 药业 2021-1 0-20 2022-0 4-27 新股 锁定 19.11 67.93 220.00 4,204. 20 14,944 .60 - 30118 0 万祥 科技 2021-1 1-09 2022-0 5-16 新股 锁定 12.20 22.72 654.00 7,978. 80 14,858 .88 - 30104 6 能辉 科技 2021-0 8-10 2022-0 2-17 新股 锁定 8.34 48.99 290.00 2,418. 60 14,207 .10 - 301111 粤万 年青 2021-1 1-30 2022-0 6-07 新股 锁定 10.48 36.68 379.00 3,971. 92 13,901 .72 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 49页共 72页 30101 7 漱玉 平民 2021-0 6-23 2022-0 1-05 新股 锁定 8.86 23.80 555.00 4,917. 30 13,209 .00 - 30119 9 迈赫 股份 2021-1 1-30 2022-0 6-07 新股 锁定 29.28 32.00 402.00 11,770 .56 12,864 .00 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 10.64 30.44 421.00 4,479. 44 12,815 .24 - 30113 8 华研 精机 2021-1 2-08 2022-0 6-15 新股 锁定 26.17 44.86 285.00 7,458. 45 12,785 .10 - 30102 6 浩通 科技 2021-0 7-08 2022-0 1-17 新股 锁定 18.03 62.73 203.00 3,660. 09 12,734 .19 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2022-0 1-06 新股 锁定 9.46 41.43 290.00 2,743. 40 12,014 .70 - 30109 2 争光 股份 2021-1 0-21 2022-0 5-05 新股 锁定 36.31 35.52 323.00 11,728 .13 11,472 .96 - 30104 8 金鹰 重工 2021-0 8-11 2022-0 2-28 新股 锁定 4.13 12.96 843.00 3,481. 59 10,925 .28 - 30102 8 东亚 机械 2021-0 7-12 2022-0 1-20 新股 锁定 5.31 13.50 733.00 3,892. 23 9,895. 50 - 30104 5 天禄 科技 2021-0 8-06 2022-0 2-14 新股 锁定 15.81 28.37 335.00 5,296. 35 9,503. 95 - 30077 4 倍杰 特 2021-0 7-26 2022-0 2-07 新股 锁定 4.57 21.08 444.00 2,029. 08 9,359. 52 - 30107 8 孩子 王 2021-0 9-30 2022-0 4-14 新股 锁定 5.77 12.14 756.00 4,362. 12 9,177. 84 - 30119 3 家联 科技 2021-1 2-02 2022-0 6-09 新股 锁定 30.73 29.14 297.00 9,126. 81 8,654. 58 - 30105 2 果麦 文化 2021-0 8-23 2022-0 2-28 新股 锁定 8.11 33.64 252.00 2,043. 72 8,477. 28 - 30102 5 读客 文化 2021-0 7-06 2022-0 1-24 新股 锁定 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414. 64 - 30106 6 万事 利 2021-0 9-13 2022-0 3-22 新股 锁定 5.24 22.84 344.00 1,802. 56 7,856. 96 - 30081 4 中富 电路 2021-0 8-04 2022-0 2-14 新股 锁定 8.40 23.88 328.00 2,755. 20 7,832. 64 - 30105 5 张小 泉 2021-0 8-26 2022-0 3-07 新股 锁定 6.90 21.78 355.00 2,449. 50 7,731. 90 - 30113 3 金钟 股份 2021-1 1-19 2022-0 5-26 新股 锁定 14.33 26.95 286.00 4,098. 38 7,707. 70 - 30119 8 喜悦 智行 2021-1 1-25 2022-0 6-02 新股 锁定 21.76 29.20 262.00 5,701. 12 7,650. 40 - 30103 0 仕净 科技 2021-0 7-15 2022-0 1-24 新股 锁定 6.10 31.52 242.00 1,476. 20 7,627. 84 - 30103 3 迈普 医学 2021-0 7-15 2022-0 1-26 新股 锁定 15.14 59.97 108.00 1,635. 12 6,476. 76 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 50页共 72页 30104 9 超越 科技 2021-0 8-17 2022-0 2-24 新股 锁定 19.34 32.92 196.00 3,790. 64 6,452. 32 - 30103 2 新柴 股份 2021-0 7-15 2022-0 1-24 新股 锁定 4.97 12.51 513.00 2,549. 61 6,417. 63 - 30105 6 森赫 股份 2021-0 8-27 2022-0 3-07 新股 锁定 3.93 11.09 572.00 2,247. 96 6,343. 48 - 30103 6 双乐 股份 2021-0 7-21 2022-0 2-07 新股 锁定 23.38 29.93 205.00 4,792. 90 6,135. 65 - 30104 1 金百 泽 2021-0 8-02 2022-0 2-11 新股 锁定 7.31 28.21 215.00 1,571. 65 6,065. 15 - 30107 2 中捷 精工 2021-0 9-22 2022-0 3-29 新股 锁定 7.46 33.41 181.00 1,350. 26 6,047. 21 - 30108 3 百胜 智能 2021-1 0-13 2022-0 4-21 新股 锁定 9.08 14.21 416.00 3,777. 28 5,911. 36 - 30085 4 中兰 环保 2021-0 9-08 2022-0 3-16 新股 锁定 9.96 27.29 203.00 2,021. 88 5,539. 87 - 30106 3 海锅 股份 2021-0 9-09 2022-0 3-24 新股 锁定 17.40 36.11 153.00 2,662. 20 5,524. 83 - 00123 4 泰慕 士 2021-1 2-31 2022-0 1-11 网下 中签 16.53 16.53 333.00 5,504. 49 5,504. 49 - 30103 8 深水 规院 2021-0 7-22 2022-0 2-07 新股 锁定 6.68 20.23 266.00 1,776. 88 5,381. 18 - 30102 7 华蓝 集团 2021-0 7-08 2022-0 1-19 新股 锁定 11.45 16.65 286.00 3,274. 70 4,761. 90 - 30103 7 保立 佳 2021-0 7-21 2022-0 2-07 新股 锁定 14.82 24.26 193.00 2,860. 26 4,682. 18 - 30107 3 君亭 酒店 2021-0 9-22 2022-0 3-30 新股 锁定 12.24 32.00 144.00 1,762. 56 4,608. 00 - 30105 3 远信 工业 2021-0 8-25 2022-0 3-01 新股 锁定 11.87 28.78 155.00 1,839. 85 4,460. 90 - 30105 7 汇隆 新材 2021-0 8-31 2022-0 3-09 新股 锁定 8.03 19.02 218.00 1,750. 54 4,146. 36 - 30107 9 邵阳 液压 2021-1 0-11 2022-0 4-19 新股 锁定 11.92 24.82 140.00 1,668. 80 3,474. 80 - 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 11305 2 兴业 转债 2021-1 2-29 2022-0 1-14 新债 未上 市 100.00 100.00 49,290 .00 4,929, 000.00 4,929, 000.00 - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 51页共 72页 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的非公开发行股 份,自发行结束之日起 6个月内不得转让。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股 东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股 份实施细则》,本基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。根据《深圳证券交 易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,本基金获配的创业板股票如经摇号限售 或者比例限售方式锁定的,锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6个月。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 52页共 72页 风险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于智能汽车主题股票,在严格控制风险的前提下, 以期实现基金资产的稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责,组 织、协调并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别 的管理,并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察 部由督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制 相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 12月 31日,本基金持有信用类债券比例为 0.05%(2020年 12月 31日:0.00%)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 53页共 72页 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 12月 31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 54页共 72页 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、 存出保证金及结算备付金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 436,725,677.69 - - - 436,725,677.6 9 结算备付金 18,746,161.34 - - - 18,746,161.34 存出保证金 2,408,839.14 - - - 2,408,839.14 交易性金融资产 111,291,377.40 - 4,929,000.00 9,312,711,251.14 9,428,931,628. 54 应收利息 - - - 1,977,741.55 1,977,741.55 应收申购款 50,034,924.83 - - 13,595,115.36 63,630,040.19 资产总计 619,206,980.40 - 4,929,000.00 9,328,284,108.05 9,952,420,088. 45 负债 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 55页共 72页 应付证券清算款 - - - 19,614,913.89 19,614,913.89 应付赎回款 - - - 29,300,570.50 29,300,570.50 应付管理人报酬 - - - 12,860,327.63 12,860,327.63 应付托管费 - - - 2,143,387.95 2,143,387.95 应付销售服务费 - - - 74,186.85 74,186.85 应付交易费用 - - - 8,638,144.60 8,638,144.60 其他负债 - - - 283,304.17 283,304.17 负债总计 - - - 72,914,835.59 72,914,835.59 利率敏感度缺口 619,206,980.40 - 4,929,000.00 9,255,369,272.46 9,879,505,252. 86 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 570,449,768.34 - - - 570,449,768.3 4 结算备付金 9,878,031.59 - - - 9,878,031.59 存出保证金 1,332,832.69 - - - 1,332,832.69 交易性金融资产 86,063,392.80 - - 7,596,193,937.20 7,682,257,330. 00 应收利息 - - - 1,997,604.28 1,997,604.28 应收申购款 10,312,808.85 - - 65,884,878.51 76,197,687.36 资产总计 678,036,834.27 - - 7,664,076,419.99 8,342,113,254. 26 负债 应付赎回款 - - - 141,443,572.24 141,443,572.2 4 应付管理人报酬 - - - 8,919,434.87 8,919,434.87 应付托管费 - - - 1,486,572.50 1,486,572.50 应付交易费用 - - - 3,778,411.98 3,778,411.98 应付证券清算款 - - - 43,681,677.39 43,681,677.39 其他负债 - - - 373,403.25 373,403.25 负债总计 - - - 199,683,072.23 199,683,072.2 3 利率敏感度缺口 678,036,834.27 - - 7,464,393,347.76 8,142,430,182. 03 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 56页共 72页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.18% (2020年 12月 31日:1.06%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12 月 31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 9,312,711,251.14 94.26 7,596,193,937.20 93.29 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 57页共 72页 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 9,312,711,251.14 94.26 7,596,193,937.20 93.29 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证新能源汽车指数外的其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 中证新能源汽车指数上 升 5% 增加约 449,458,014.38 增加约 358,063,813.36 中证新能源汽车指数下 降 5% 减少约 449,458,014.38 减少约 358,063,813.36 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 9,175,531,379.07元,属于第二层次的余额为 117,473,616.95元,属于第三层次的 余额为 135,926,632.52元(2020年 12月 31日:第一层次 7,383,472,386.96元,第二层次 298,784,943.04 元,无属于第三层次的余额)。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 58页共 72页 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021年 12月 31日,本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 135,926,632.52元(2020 年 12月 31日:无)。于 2021年度,本基金购买第三层次金融工具 115,755,765.52元(2020年度:无), 计入当期损益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为 20,170,867.00元(2020年度:无), 2021 年 12 月 31日仍持有的第三层次金融工具计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额 (公允价值变动损益)为 20,170,867.00元(2020年度:无) 于 2021年 12月 31日,上述第三层次金融工具均为股票投资,公允价值为 135,926,632.52元, 采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允价值之间为负相关关 系。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 59页共 72页 应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完成了执行新 金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本 基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,312,711,251.14 93.57 其中:股票 9,312,711,251.14 93.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 116,220,377.40 1.17 其中:债券 116,220,377.40 1.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 455,471,839.03 4.58 8 其他各项资产 68,016,620.88 0.68 9 合计 9,952,420,088.45 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 60页共 72页 C 制造业 8,429,417,368.35 85.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 138,230.70 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 882,968,765.10 8.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 121,159.78 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 9,312,711,251.14 94.26 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002594 比亚迪 3,092,698 829,214,187.76 8.39 2 300750 宁德时代 1,394,495 819,963,060.00 8.30 3 300014 亿纬锂能 6,893,153 814,632,821.54 8.25 4 600885 宏发股份 10,542,279 786,875,704.56 7.96 5 603799 华友钴业 6,339,792 699,342,455.52 7.08 6 688005 容百科技 5,117,861 591,522,374.38 5.99 7 300496 中科创达 4,016,586 555,975,834.12 5.63 8 603179 新泉股份 12,656,082 547,755,228.96 5.54 9 002245 蔚蓝锂芯 19,153,014 526,899,415.14 5.33 10 300450 先导智能 6,978,698 519,005,770.26 5.25 11 002139 拓邦股份 18,657,912 348,716,375.28 3.53 12 603997 继峰股份 21,058,237 327,984,450.96 3.32 13 002405 四维图新 20,412,777 324,971,409.84 3.29 14 600111 北方稀土 7,043,189 322,578,056.20 3.27 15 000887 中鼎股份 12,786,088 278,864,579.28 2.82 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 61页共 72页 16 603897 长城科技 4,413,829 219,985,237.36 2.23 17 300373 扬杰科技 3,146,107 211,355,468.26 2.14 18 600460 士兰微 3,779,749 204,862,395.80 2.07 19 601137 博威合金 8,574,387 202,355,533.20 2.05 20 688148 芳源股份 3,348,076 117,149,179.24 1.19 21 002068 黑猫股份 5,114,900 53,706,450.00 0.54 22 688235 百济神州 19,217 2,777,048.67 0.03 23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.02 24 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.01 25 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.01 26 688739 成大生物 9,882 752,316.66 0.01 27 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00 28 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.00 29 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.00 30 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.00 31 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.00 32 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00 33 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 34 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 35 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 36 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 37 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 38 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00 39 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 40 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 41 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 42 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 43 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 44 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 45 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 46 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 47 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 48 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 49 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 50 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 51 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 52 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 53 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 54 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 55 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 56 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 57 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 58 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 59 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 62页共 72页 60 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 61 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 62 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 63 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 64 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 65 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 66 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 67 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 68 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 69 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 70 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 71 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 72 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 73 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 74 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 75 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 76 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 77 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 78 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 79 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 80 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 81 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 82 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 83 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 84 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 85 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 86 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 87 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 88 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 89 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 90 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 91 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 92 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 93 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 94 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 95 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 96 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 97 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 98 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 63页共 72页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300037 新宙邦 899,873,826.58 11.05 2 300014 亿纬锂能 855,404,799.49 10.51 3 002812 恩捷股份 749,773,835.46 9.21 4 300496 中科创达 572,969,525.46 7.04 5 002245 蔚蓝锂芯 526,280,905.50 6.46 6 601689 拓普集团 497,021,287.49 6.10 7 603799 华友钴业 452,370,626.61 5.56 8 603659 璞泰来 438,421,900.35 5.38 9 300450 先导智能 403,790,057.33 4.96 10 600660 福耀玻璃 394,868,880.21 4.85 11 002139 拓邦股份 373,988,485.42 4.59 12 600111 北方稀土 348,507,474.04 4.28 13 002594 比亚迪 346,291,960.24 4.25 14 603997 继峰股份 338,062,017.79 4.15 15 002460 赣锋锂业 328,682,388.70 4.04 16 688005 容百科技 327,633,116.19 4.02 17 000762 西藏矿业 304,044,171.32 3.73 18 300390 天华超净 290,712,894.28 3.57 19 000887 中鼎股份 279,707,141.48 3.44 20 002405 四维图新 276,652,562.87 3.40 21 603897 长城科技 268,483,847.95 3.30 22 002050 三花智控 230,291,516.61 2.83 23 600460 士兰微 226,996,046.03 2.79 24 300373 扬杰科技 224,508,187.63 2.76 25 600885 宏发股份 218,283,449.30 2.68 26 300750 宁德时代 212,803,227.33 2.61 27 002850 科达利 196,034,417.51 2.41 28 601137 博威合金 191,588,331.17 2.35 29 688595 芯海科技 186,977,435.75 2.30 30 601966 玲珑轮胎 177,997,911.48 2.19 31 000009 中国宝安 168,756,332.04 2.07 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 64页共 72页 (%) 1 300037 新宙邦 1,439,795,301.78 17.68 2 603659 璞泰来 1,175,427,639.13 14.44 3 002460 赣锋锂业 1,055,373,509.80 12.96 4 002812 恩捷股份 762,312,589.58 9.36 5 002050 三花智控 632,193,921.51 7.76 6 600660 福耀玻璃 625,419,630.39 7.68 7 002594 比亚迪 623,737,967.41 7.66 8 688005 容百科技 611,104,590.54 7.51 9 600563 法拉电子 581,248,798.43 7.14 10 000762 西藏矿业 560,379,210.37 6.88 11 300750 宁德时代 509,205,676.54 6.25 12 603799 华友钴业 500,855,446.17 6.15 13 601689 拓普集团 456,405,043.93 5.61 14 002850 科达利 450,934,703.28 5.54 15 300035 中科电气 383,159,901.21 4.71 16 688006 杭可科技 324,566,323.94 3.99 17 688567 孚能科技 276,558,774.13 3.40 18 603786 科博达 273,717,590.73 3.36 19 600885 宏发股份 272,965,572.99 3.35 20 300390 天华超净 268,929,920.29 3.30 21 300450 先导智能 219,541,424.53 2.70 22 300258 精锻科技 211,639,559.30 2.60 23 300014 亿纬锂能 207,595,004.48 2.55 24 002920 德赛西威 165,427,409.67 2.03 25 601966 玲珑轮胎 164,304,596.33 2.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 12,732,447,112.86 卖出股票的收入(成交)总额 14,278,215,237.56 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 111,291,377.40 1.13 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 65页共 72页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,929,000.00 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 116,220,377.40 1.18 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019654 21国债 06 1,112,580 111,291,377.40 1.13 2 113052 兴业转债 49,290 4,929,000.00 0.05 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 66页共 72页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“华友钴业”违规外)没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 华友钴业因在信息披露、规范运作方面存在违规行为,受到上海证券交易所监管关注处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司 经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将 继续对该公司进行跟踪研究。 8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,408,839.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,977,741.55 5 应收申购款 63,630,040.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,016,620.88 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 67页共 72页 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰智能汽车股 票 A 391,799 7,923.54 1,095,787,171. 04 35.30% 2,008,647,796. 79 64.70% 国泰智能汽车股 票 C 14,564 4,776.91 14,270,027.60 20.51% 55,300,837.97 79.49% 合计 406,363 7,810.76 1,110,057,198. 64 34.97% 2,063,948,634. 76 65.03% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 国泰智能汽车股票 A 824,442.26 0.03% 国泰智能汽车股票 C 45,380.88 0.07% 合计 869,823.14 0.03% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国泰智能汽车股票 A 10~50 国泰智能汽车股票 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 国泰智能汽车股票 A 10~50 国泰智能汽车股票 C 0 合计 10~50 §10


开放式基金份额变动 单位:份 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 68页共 72页 项目 国泰智能汽车股票 A 国泰智能汽车股票 C 基金合同生效日(2017 年 8 月 1 日)基金份额总额 1,366,419,637.75 - 本报告期期初基金份额总额 3,542,619,773.72 - 本报告期基金总申购份额 6,463,616,551.39 361,342,307.31 减:本报告期基金总赎回份额 6,901,801,357.28 291,771,441.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,104,434,967.83 69,570,865.57 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,本基金管理人重大人事变动如下: 2021 年 3 月 31 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》, 经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过,张玮先生担任本基金管理人副总经理。 2021年 4月 1日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》,经本基金管 理人股东会审议通过,对本基金管理人董事会成员进行了调整。 2021年 10月 26日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》, 经本基金管理人第八届董事会第九次会议审议通过,张畔先生、张瑞兵先生担任本基金管理人副总 经理。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021年 8月,中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内,本基金根据《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》修改基金合同,涉及投资策 略变更,详见基金合同。修订后的投资策略也可参阅本报告 2.2基金产品说明。 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 69页共 72页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务, 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 139,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 2 4,285,472,210.84 15.99% 3,991,062.31 17.30% - 中信建投 3 3,544,578,889.39 13.23% 3,302,711.39 14.32% - 天风证券 1 2,511,152,914.36 9.37% 1,836,414.27 7.96% - 长江证券 1 2,443,485,381.31 9.12% 1,786,928.60 7.75% - 银河证券 2 1,759,249,799.84 6.57% 1,442,690.09 6.26% - 江海证券 1 1,581,568,039.48 5.90% 1,472,910.94 6.39% - 华泰证券 3 1,494,031,661.22 5.58% 1,391,393.41 6.03% - 申万宏源 1 1,461,387,416.20 5.45% 1,360,999.02 5.90% - 招商证券 1 1,436,626,449.65 5.36% 1,337,931.29 5.80% - 浙商证券 1 1,395,932,125.20 5.21% 1,020,851.28 4.43% - 光大证券 2 1,331,855,692.56 4.97% 973,987.60 4.22% - 国信证券 2 1,089,887,923.98 4.07% 1,031,530.23 4.47% - 国都证券 1 669,379,259.81 2.50% 623,379.19 2.70% - 华宝证券 1 652,816,858.54 2.44% 607,983.04 2.64% - 华金证券 2 611,651,286.96 2.28% 435,073.50 1.89% - 中金公司 2 208,531,496.49 0.78% 152,494.23 0.66% - 海通证券 1 168,164,063.28 0.63% 156,602.58 0.68% - 西南证券 1 148,218,220.34 0.55% 138,036.52 0.60% - 中信证券 1 245,952.00 0.00% 229.06 0.00% - 注:基金租用席位的选择标准是: 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 70页共 72页 (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 41,056,339.1 0 22.70% - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 112,342,752. 64 62.11% - - - - 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 71页共 72页 光大证券 27,469,930.3 2 15.19% - - - - 国信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同 及托管协议的公告 《中国证券报》 2021-01-21 2 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非 公开发行 A股的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上 海证券报》 2021-02-20 3 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2021-03-31 4 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01 5 国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投 资基金修订基金合同的公告 《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、 《证券时报》 2021-07-28 6 国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公 告 《中国证券报》 2021-10-26 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的有关规定, 基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自 2021年 1月 25日起对国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制的相关 约定,并相应修改基金合同及托管协议。 自 2021年 1月 25日起,本基金增加 C类基金份额(基金代码:011323)。本基金原有的基金份 额称为 A 类基金份额(基金代码不变,001790)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码, 国泰智能汽车股票型证券投资基金 2021年年度报告 第 72页共 72页 投资人申购时可以自主选择 A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。修订后的基金合同、 托管协议自 2021年 1月 25日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 1月 21日发布的《关于 国泰智能汽车股票型证券投资基金增加 C类基金份额、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的 公告》。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、关于准予国泰智能汽车股票型证券投资基金注册的批复 2、国泰智能汽车股票型证券投资基金基金合同 3、国泰智能汽车股票型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 13.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 13.3查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日