国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 20
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 21
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 21
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 26
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 28
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 73
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 73
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 74
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 76
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 79
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 81
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 81
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 82
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 82
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 82
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 82
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 82
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 84
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 84
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 84
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 85
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 85
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 85
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 85
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 85
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 85
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 86
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 86
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 86
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 86
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 86
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 88
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 88
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 88
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 88
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 89
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国泰中证军工 ETF
场内简称 军工 ETF
基金主代码 512660
交易代码 512660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 26日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,152,079,995.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年 8月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支
持证券投资策略；5、权证投资策略。
业绩比较基准 中证军工指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数，其风
险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘国华 李申
联系电话 021-31081600转 021-60637102
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 021-60637111
传真 021-31081800 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 邱军 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及
基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 1,839,817,458.97 1,512,950,500.30 91,841,206.77
本期利润 1,786,652,698.96 2,809,996,957.28 129,957,960.35
加权平均基金份额本期利润 0.1595 0.6144 0.0560
本期加权平均净值利润率 13.12% 60.03% 7.40%
本期基金份额净值增长率 13.75% 69.38% 23.15%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 3,061,312,880.98 1,461,706,864.32 -783,289,159.59
期末可供分配基金份额利润 0.3755 0.1828 -0.2424
期末基金资产净值 11,898,427,893.09 10,259,238,525.81 2,447,790,835.41
期末基金份额净值 1.4596 1.2832 0.7576
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 45.96% 28.32% -24.24%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.77% 1.73% 18.76% 1.73% -0.99% 0.00%
过去六个月 26.68% 2.06% 27.99% 2.06% -1.31% 0.00%
过去一年 13.75% 2.12% 14.28% 2.13% -0.53% -0.01%
过去三年 137.26% 2.02% 134.15% 2.04% 3.11% -0.02%
过去五年 49.17% 1.85% 39.06% 1.87% 10.11% -0.02%
自基金合同生
效起至今
45.96% 1.80% 27.02% 1.82% 18.94% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 7月 26日至 2021年 12月 31日)
注：本基金的合同生效日为 2016年 7月 26日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 208只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
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上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信
用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更
注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止
分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票
型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交
易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指
数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国
泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支
付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证
食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资
基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置
混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、
国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活
配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证
新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板
300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国
泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策
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略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券
投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配
置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资
基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价
值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证
券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰
丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混
合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证
券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国
泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由
国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿
混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券
投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定
期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略
价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国
泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国
泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证
券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES半导体行业交
易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有
期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混
合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国
泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指
通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国
泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、
国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰
惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、
国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证
券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式
指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新
能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国
泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目
标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药
健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证
券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软
件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证
细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证
环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机
械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证
券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债
券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指
软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中
证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型
证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易
型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交
易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国
泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消
费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资
基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金
资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获
得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管
理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者
（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰黄金 ETF
联接、国泰上
证 180金融
ETF联接、国
泰上证 180金
融 ETF、国泰
中证计算机主
题 ETF联接、
国泰黄金
ETF、国泰中
证军工 ETF、
国泰中证全指
证券公司
ETF、国泰国
证航天军工指
数（LOF）、国
泰中证申万证
券行业指数
（LOF）、国泰
量化成长优选
混合、国泰策
略价值灵活配
置混合、芯片
ETF、国泰中
证计算机主题
ETF、国泰中
证全指通信设
备 ETF、国泰
中证全指通信
设备 ETF联
接、国泰中证
全指证券公司
ETF联接的基
金经理、投资
总监（量化）、
金融工程总监
2016-07-2
6
- 21年
硕士。2001年 5月至 2006年 9月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师；2006年 9月至 2007年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007 年 9 月至
2007年10月在平安资产管理有限
公司任量化分析师；2007年 10月
加入国泰基金管理有限公司，历
任金融工程分析师、高级产品经
理和基金经理助理。2014年 1月
起任国泰黄金交易型开放式证券
投资基金、上证 180 金融交易型
开放式指数证券投资基金、国泰
上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理，2015年 3月至 2020年 12月
任国泰深证TMT50指数分级证券
投资基金的基金经理，2015 年 4
月至 2021年 1月任国泰沪深 300
指数证券投资基金的基金经理，
2016年 4月起兼任国泰黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理，2016年 7月起兼任
国泰中证军工交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2017年 3月
至 2017年 5月任国泰保本混合型
证券投资基金的基金经理，2017
年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2017年 3月起
兼任国泰国证航天军工指数证券
投资基金（LOF）的基金经理，2017
年 4 月起兼任国泰中证申万证券
行业指数证券投资基金（LOF）的
基金经理，2017年 5月起兼任国
泰策略价值灵活配置混合型证券
投资基金（由国泰保本混合型证
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券投资基金变更而来）的基金经
理，2017年 5月至 2018年 7月任
国泰量化收益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，2017 年
8月起至 2019年 5月任国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018年 5月
起兼任国泰量化成长优选混合型
证券投资基金的基金经理，2018
年 5月至 2019年 7月任国泰量化
价值精选混合型证券投资基金的
基金经理，2018年 8月至 2019年
4 月任国泰结构转型灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2018年 12月至 2019年 3月任国
泰量化策略收益混合型证券投资
基金（由国泰策略收益灵活配置
混合型证券投资基金变更而来）
的基金经理，2019年 4月至 2019
年 11月任国泰沪深 300指数增强
型证券投资基金（由国泰结构转
型灵活配置混合型证券投资基金
变更而来）的基金经理，2019 年
5 月至 2019 年 11 月任国泰中证
500指数增强型证券投资基金（由
国泰宁益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金变更注册而来）
的基金经理，2019年 5月起兼任
国泰 CES半导体芯片行业交易型
开放式指数证券投资基金（由国
泰 CES半导体行业交易型开放式
指数证券投资基金更名而来）的
基金经理，2019年 7月至 2021年
1月任上证5年期国债交易型开放
式指数证券投资基金和上证 10年
期国债交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2019年 7月
起兼任国泰中证计算机主题交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理，2019年 8月起兼任国泰
中证全指通信设备交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2019年 9月起兼任国泰中证全指
通信设备交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
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经理，2020年 12月起兼任国泰中
证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（由国泰
深证TMT50指数分级证券投资基
金转型而来）的基金经理，2021
年 5 月起兼任国泰中证全指证券
公司交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经
理。2017年 7月起任投资总监（量
化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗
位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
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（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资
信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需要，参
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与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 6次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年是十四五的开局之年，全球来看新冠疫情仍存在较大的不确定性，疫苗已陆续获批，随
着新冠疫苗接种在主要经济体的逐步推广，市场对全球经济复苏的前景较为乐观；国内来看受去年
低基数的影响，预计今年整体经济增长较好，从财政和货币政策的执行来看，去年对冲疫情对经济
冲击的临时性政策正逐步有序退出，一季度宏观流动性呈现边际收紧态势，A 股市场上前期受资金
追捧的核心资产以及绝对估值水平较高、弹性较大的行业如军工、证券、新能源汽车、电子半导体
等调整幅度较大，绝对估值水平较低、分红率较高的低估值板块如钢铁、银行表现不俗。
二季度在迎接中国共产党成立 100 周年的氛围下，政策总体偏暖，市场流动性边际趋松，在基
数效应逐步减弱的情况下，上市公司经营业绩更能较客观的得到反映。随着季末的临近，科创板推
出 2 周年临近，科创板上市公司的科创成色逐步显现，业绩表现普遍表现出色，高景气度行业上市
公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风格相较一季度发生了较大的变化，包括半导体芯片、新
能源汽车、医疗等表现出色，新能源车指数、中华半导体芯片指数季度涨幅分别达到 47.13%、41.04%，
一季度表现较好的银行等低市盈率板块表现相对逊色。
三季度受年内首次降准利好推动，以及好于预期的半年报，高景气度行业上市公司业绩预增提
振了市场做多热情，市场风险偏好提升，市场结构分化加剧，受益双碳目标的煤炭等资源股持续走
强，整体市场表现为震荡盘整，包括煤炭、新能源、公用事业等表现突出，而以医药、食品饮料、
休闲服务等为代表的大消费持续承压。
四季度受基数影响国内宏观经济面临下行压力，国外经济修复出口承压，市场对于稳经济的预
期较强，叠加年内第二次全面降准落地，市场震荡上行。在元宇宙主题持续发酵下，叠加较为充足
的流动性，以传媒、影视等为代表的元宇宙应用领域以及电子、通信受益行业引领市场；受益于十
四五确定性的换装和练兵备战需求的军工亦表现不俗。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 13.75%，同期业绩比较基准收益率为 14.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年是新冠疫情的第三年，随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种以及抗新冠药物逐步上市，
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复。另一方面，随着美联储缩减购债规模甚至缩表，加息
预期持续攀升，美联储紧缩政策对于全球流动性带来的冲击预计持续加大；此外，新冠病毒变种不
确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程
中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。随着基数效应的减弱，出口面
临的压力，国内外形势错综复杂，经济下行压力加大，我们预计政策料将保持温和，传统经济增长
的支柱产业在六稳的政策环境下有望迎来阶段性的投资机会；以半导体芯片为代表的科技领域投资
价值随着国产替代的渗透而凸显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长
期坚定看好的方向，随着扩产产能的逐步释放，包括军工、芯片、新能源等制约供给的行业盈利能
力有望释放。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情
况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行
情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控
制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运
作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 21318号
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
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我们审计了国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中证军工 ETF”)的财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰中证军工 ETF2021 年 12 月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰中证军工 ETF，并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
国泰中证军工 ETF 的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰中证军工 ETF的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰中证军工
ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国泰中证军工 ETF的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对国泰中证军工 ETF持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰中证军工 ETF不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
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应晨斌
魏佳亮
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 74,000,898.19 79,497,742.42
结算备付金
31,682,090.01 23,663,193.15
存出保证金
4,787,002.62 3,105,742.01
交易性金融资产 7.4.7.2 11,856,545,694.19 10,197,640,747.22
其中：股票投资
11,856,545,694.19 10,197,640,747.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
33,455,545.40 43,429,603.72
应收利息 7.4.7.5 407,050.64 239,258.23
应收股利
- 1,271.60
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - 32,676.95
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 24页共 89页
资产总计
12,000,878,281.05 10,347,610,235.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,603,691.69 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,500,282.07 3,592,157.96
应付托管费
1,100,056.43 718,431.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,687,756.24 2,856,133.51
应交税费
41,032.94 9,405.21
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 83,517,568.59 81,195,581.23
负债合计
102,450,387.96 88,371,709.49
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 8,152,079,995.00 7,995,079,995.00
未分配利润 7.4.7.10 3,746,347,898.09 2,264,158,530.81
所有者权益合计
11,898,427,893.09 10,259,238,525.81
负债和所有者权益总计
12,000,878,281.05 10,347,610,235.30
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.4596 元，基金份额总额
8,152,079,995.00
份。
7.2 利润表
会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
1,920,279,385.21 2,865,422,686.12
1.利息收入
10,216,045.87 2,194,881.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 947,695.35 566,713.21
债券利息收入
2,064.58 1,527.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
9,266,285.94 1,626,169.12
其他利息收入
- 471.77
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,901,783,606.21 1,531,893,891.96
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,856,729,215.60 1,517,387,072.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 3,299,313.46 1,240,522.23
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 41,755,077.15 13,266,297.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -53,164,760.01 1,297,046,456.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 61,444,493.14 34,287,455.84
减：二、费用
133,626,686.25 55,425,728.84
1．管理人报酬
68,101,352.16 23,067,152.64
2．托管费
13,620,270.41 4,613,430.47
3．销售服务费
- -
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4．交易费用 7.4.7.18 47,492,137.41 26,111,105.72
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
33,366.53 5,860.17
7．其他费用 7.4.7.19 4,379,559.74 1,628,179.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,786,652,698.96 2,809,996,957.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,786,652,698.96 2,809,996,957.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,995,079,995.00 2,264,158,530.81 10,259,238,525.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,786,652,698.96 1,786,652,698.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
157,000,000.00 -304,463,331.68 -147,463,331.68
其中：1.基金申购款 38,824,000,000.00 9,617,940,561.70 48,441,940,561.70
2.基金赎回款 -38,667,000,000.00 -9,922,403,893.38 -48,589,403,893.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,152,079,995.00 3,746,347,898.09 11,898,427,893.09
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,231,079,995.00 -783,289,159.59 2,447,790,835.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,809,996,957.28 2,809,996,957.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
4,764,000,000.00 237,450,733.12 5,001,450,733.12
其中：1.基金申购款 29,790,000,000.00 2,317,487,619.50 32,107,487,619.50
2.基金赎回款 -25,026,000,000.00 -2,080,036,886.38 -27,106,036,886.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,995,079,995.00 2,264,158,530.81 10,259,238,525.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]733 号《关于准予国泰中证军工交易型开放式指数证券投资
基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国
泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 589,079,675.00 元(含募
集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 917号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2016年 7月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 589,079,995.00份基金份额，其中认
购资金利息折合 320.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为
中国建设银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2016]第 195号文审核
同意，本基金于 2016年 8月 8日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、
存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债
券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的
情形除外。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证军工指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基
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第 29页共 89页
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
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限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
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由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了
出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后
续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证
券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价
收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，在收益评价日，当基金净值增长
率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。收益分配后基金净值增长
率尽可能贴近标的指数同期增长率，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
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7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间
同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
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收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35页共 89页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 74,000,898.19 79,497,742.42
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款 - -
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合计 74,000,898.19 79,497,742.42
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,651,083,751.29 11,856,545,694.19 1,205,461,942.90
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,651,083,751.29 11,856,545,694.19 1,205,461,942.90
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,939,014,044.31 10,197,640,747.22 1,258,626,702.91
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,939,014,044.31 10,197,640,747.22 1,258,626,702.91
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 4,362.47 7,528.05
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 15,682.70 11,713.24
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 384,635.96 218,479.58
其他 2,369.51 1,537.36
合计 407,050.64 239,258.23
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收替代款 - 32,676.95
合计 - 32,676.95
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 4,687,756.24 2,856,133.51
银行间市场应付交易费用 - -
合计 4,687,756.24 2,856,133.51
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 271,000.00 220,000.00
应付指数使用费 1,036,292.24 589,535.01
可退替代款 6,846.59 282,826.57
应付替代款 82,203,429.76 80,103,219.65
合计 83,517,568.59 81,195,581.23
注：（1）应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本
或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
（2）可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之
差乘以替代数量的金额。
7.4.7.9 实收基金
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金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,995,079,995.00 7,995,079,995.00
本期申购 38,824,000,000.00 38,824,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -38,667,000,000.00 -38,667,000,000.00
本期末 8,152,079,995.00 8,152,079,995.00
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,461,706,864.32 802,451,666.49 2,264,158,530.81
本期利润 1,839,817,458.97 -53,164,760.01 1,786,652,698.96
本期基金份额交易产生的
变动数
-240,211,442.31 -64,251,889.37 -304,463,331.68
其中：基金申购款 8,902,380,051.50 715,560,510.20 9,617,940,561.70
基金赎回款 -9,142,591,493.81 -779,812,399.57 -9,922,403,893.38
本期已分配利润 - - -
本期末 3,061,312,880.98 685,035,017.11 3,746,347,898.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 234,503.58 201,440.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
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结算备付金利息收入 641,421.15 341,255.83
其他 71,770.62 24,017.03
合计 947,695.35 566,713.21
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,278,591,857.15 935,281,562.19
股票投资收益——赎回差价收入 578,137,358.45 582,105,510.33
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 1,856,729,215.60 1,517,387,072.52
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 29,785,439,512.22 15,756,822,282.01
减：卖出股票成本总额 28,506,847,655.07 14,821,540,719.82
买卖股票差价收入 1,278,591,857.15 935,281,562.19
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 48,589,403,893.38 27,106,036,886.38
减：现金支付赎回款总额 26,101,011,508.38 14,014,889,222.38
减：赎回股票成本总额 21,910,255,026.55 12,509,042,153.67
赎回差价收入 578,137,358.45 582,105,510.33
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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31日 31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
13,847,039.91 6,714,695.39
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
10,545,600.00 5,472,600.00
减：应收利息总额 2,126.45 1,573.16
买卖债券差价收入 3,299,313.46 1,240,522.23
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 41,755,077.15 13,266,297.21
其中：证券出借权益补偿收入 1,523,309.53 318,099.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 41,755,077.15 13,266,297.21
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -53,164,760.01 1,297,046,456.98
——股票投资 -53,164,760.01 1,297,046,456.98
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
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——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
-
合计 -53,164,760.01 1,297,046,456.98
注：本基金本会计期间公允价值变动损益——股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动
损益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 - -
ETF替代损益 61,444,493.14 34,287,455.84
合计 61,444,493.14 34,287,455.84
注：ETF替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实
际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估
值的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 47,492,137.41 26,111,105.72
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 47,492,137.41 26,111,105.72
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 151,000.00 100,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 22,118.55 24,150.63
银行账户管理费 360.00 -
指数使用费 4,086,081.19 1,384,029.21
合计 4,379,559.74 1,628,179.84
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000.00元，且当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000万元时，无许可使用基点费的收取
下限。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 68,101,352.16 23,067,152.64
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 13,620,270.41 4,613,430.47
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰元鑫资产管
理有限公司
739,000.00 0.01% - -
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 74,000,898.19 234,503.58 79,497,742.42 201,440.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00226
8
卫士
通
2021-0
8-12
2022-0
2-14
大宗
交易
30.18 53.53
700,00
0.00
21,126
,000.0
0
37,471
,000.0
0
-
00226
8
卫士
通
2021-0
8-20
2022-0
2-21
大宗
交易
29.09 53.19
700,00
0.00
20,363
,000.0
0
37,233
,000.0
0
-
00226
8
卫士
通
2021-0
8-18
2022-0
2-18
大宗
交易
28.49 53.45
600,00
0.00
17,094
,000.0
0
32,070
,000.0
0
-
60076
0
中航
沈飞
2021-1
2-30
2022-0
6-30
大宗
交易
62.69 62.85
560,00
0.00
35,106
,400.0
0
35,196
,000.0
0
-
30058
1
晨曦
航空
2021-1
1-02
2022-0
5-05
大宗
交易
24.77 23.15
400,00
0.00
9,908,
000.00
9,260,
000.00
-
68830
3
大全
能源
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
锁定
21.49 60.51
48,536
.00
1,043,
038.64
2,936,
913.36
-
60172
8
中国
电信
2021-0
8-11
2022-0
2-21
新股
锁定
4.53 4.27
394,01
1.00
1,784,
869.83
1,682,
426.97
-
68817
6
亚虹
医药
2021-1
2-29
2022-0
1-07
网下
中签
22.98 22.98
37,990
.00
873,01
0.20
873,01
0.20
-
68823
2
新点
软件
2021-1
1-10
2022-0
5-17
新股
锁定
48.49 41.99
18,893
.00
916,12
1.57
793,31
7.07
-
68810
5
诺唯
赞
2021-1
1-05
2022-0
5-16
新股
锁定
55.00 93.29
6,180.
00
339,90
0.00
576,53
2.20
-
68838
5
复旦
微电
2021-0
7-27
2022-0
2-07
新股
锁定
6.23 48.58
8,986.
00
55,982
.78
436,53
9.88
-
68815
1
华强
科技
2021-1
1-29
2022-0
6-06
新股
锁定
35.09 33.82
12,238
.00
429,43
1.42
413,88
9.16
-
68826
2
国芯
科技
2021-1
2-28
2022-0
1-06
网下
中签
41.98 41.98
7,129.
00
299,27
5.42
299,27
5.42
-
68819
0
云路
股份
2021-1
1-18
2022-0
5-26
新股
锁定
46.63 92.51
3,026.
00
141,10
2.38
279,93
5.26
-
68877
6
国光
电气
2021-0
8-24
2022-0
2-28
新股
锁定
51.44 184.99
1,447.
00
74,433
.68
267,68
0.53
-
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 89页
68876
6
普冉
股份
2021-0
8-12
2022-0
2-23
新股
锁定
148.90 342.73 704.00
104,82
5.60
241,28
1.92
-
68821
2
澳华
内镜
2021-1
1-08
2022-0
5-16
新股
锁定
22.50 32.82
3,496.
00
78,660
.00
114,73
8.72
-
30115
5
海力
风电
2021-1
1-17
2022-0
5-24
新股
锁定
60.66 96.75
1,054.
00
63,935
.64
101,97
4.50
-
30117
7
迪阿
股份
2021-1
2-08
2022-0
6-15
新股
锁定
116.88 116.08 792.00
92,568
.96
91,935
.36
-
30113
6
招标
股份
2021-1
2-31
2022-0
1-11
网下
中签
10.52 10.52
7,172.
00
75,449
.44
75,449
.44
-
30108
7
可孚
医疗
2021-1
0-15
2022-0
4-25
新股
锁定
93.09 75.34 841.00
78,288
.69
63,360
.94
-
30105
0
雷电
微力
2021-0
8-17
2022-0
2-24
新股
锁定
60.64 234.74 233.00
14,129
.12
54,694
.42
-
30102
9
怡合
达
2021-0
7-14
2022-0
1-24
新股
锁定
14.14 89.87 462.00
6,532.
68
41,519
.94
-
30122
1
光庭
信息
2021-1
2-15
2022-0
6-22
新股
锁定
69.89 88.72 280.00
19,569
.20
24,841
.60
-
30116
6
优宁
维
2021-1
2-21
2022-0
6-28
新股
锁定
86.06 94.50 253.00
21,773
.18
23,908
.50
-
30106
9
凯盛
新材
2021-0
9-16
2022-0
3-28
新股
锁定
5.17 44.21 539.00
2,786.
63
23,829
.19
-
30109
6
百诚
医药
2021-1
2-13
2022-0
6-20
新股
锁定
79.60 78.53 272.00
21,651
.20
21,360
.16
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
锁定
8.29 26.06 782.00
6,482.
78
20,378
.92
-
30114
9
隆华
新材
2021-1
1-03
2022-0
5-10
新股
锁定
10.07 16.76
1,214.
00
12,224
.98
20,346
.64
-
30099
4
久祺
股份
2021-0
8-02
2022-0
2-14
新股
锁定
11.90 45.45 420.00
4,998.
00
19,089
.00
-
30110
0
风光
股份
2021-1
2-10
2022-0
6-17
新股
锁定
27.81 31.14 599.00
16,658
.19
18,652
.86
-
30106
0
兰卫
医学
2021-0
9-06
2022-0
3-14
新股
锁定
4.17 30.94 587.00
2,447.
79
18,161
.78
-
30116
8
通灵
股份
2021-1
2-02
2022-0
6-10
新股
锁定
39.08 52.13 329.00
12,857
.32
17,150
.77
-
30110
1
明月
镜片
2021-1
2-09
2022-0
6-16
新股
锁定
26.91 43.36 371.00
9,983.
61
16,086
.56
-
30119
0
善水
科技
2021-1
2-17
2022-0
6-24
新股
锁定
27.85 27.46 575.00
16,013
.75
15,789
.50
-
30110
8
洁雅
股份
2021-1
1-25
2022-0
6-06
新股
锁定
57.27 53.71 280.00
16,035
.60
15,038
.80
-
30117
9
泽宇
智能
2021-1
2-01
2022-0
6-08
新股
锁定
43.99 50.77 295.00
12,977
.05
14,977
.15
-
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 89页
30108
9
拓新
药业
2021-1
0-20
2022-0
4-27
新股
锁定
19.11 67.93 220.00
4,204.
20
14,944
.60
-
30118
0
万祥
科技
2021-1
1-09
2022-0
5-16
新股
锁定
12.20 22.72 654.00
7,978.
80
14,858
.88
-
30104
6
能辉
科技
2021-0
8-10
2022-0
2-17
新股
锁定
8.34 48.99 290.00
2,418.
60
14,207
.10
-
301111
粤万
年青
2021-1
1-30
2022-0
6-07
新股
锁定
10.48 36.68 379.00
3,971.
92
13,901
.72
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
锁定
8.86 23.80 555.00
4,917.
30
13,209
.00
-
30119
9
迈赫
股份
2021-1
1-30
2022-0
6-07
新股
锁定
29.28 32.00 402.00
11,770
.56
12,864
.00
-
30102
0
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
锁定
10.64 30.44 421.00
4,479.
44
12,815
.24
-
30113
8
华研
精机
2021-1
2-08
2022-0
6-15
新股
锁定
26.17 44.86 285.00
7,458.
45
12,785
.10
-
30102
6
浩通
科技
2021-0
7-08
2022-0
1-17
新股
锁定
18.03 62.73 203.00
3,660.
09
12,734
.19
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
锁定
9.46 41.43 290.00
2,743.
40
12,014
.70
-
30109
2
争光
股份
2021-1
0-21
2022-0
5-05
新股
锁定
36.31 35.52 323.00
11,728
.13
11,472
.96
-
30104
8
金鹰
重工
2021-0
8-11
2022-0
2-28
新股
锁定
4.13 12.96 843.00
3,481.
59
10,925
.28
-
30102
8
东亚
机械
2021-0
7-12
2022-0
1-20
新股
锁定
5.31 13.50 733.00
3,892.
23
9,895.
50
-
30104
5
天禄
科技
2021-0
8-06
2022-0
2-17
新股
锁定
15.81 28.37 335.00
5,296.
35
9,503.
95
-
30077
4
倍杰
特
2021-0
7-26
2022-0
2-16
新股
锁定
4.57 21.08 444.00
2,029.
08
9,359.
52
-
30107
8
孩子
王
2021-0
9-30
2022-0
4-14
新股
锁定
5.77 12.14 756.00
4,362.
12
9,177.
84
-
30119
3
家联
科技
2021-1
2-02
2022-0
6-09
新股
锁定
30.73 29.14 297.00
9,126.
81
8,654.
58
-
30105
2
果麦
文化
2021-0
8-23
2022-0
2-28
新股
锁定
8.11 33.64 252.00
2,043.
72
8,477.
28
-
30102
5
读客
文化
2021-0
7-06
2022-0
1-24
新股
锁定
1.55 20.88 403.00 624.65
8,414.
64
-
30106
6
万事
利
2021-0
9-13
2022-0
3-22
新股
锁定
5.24 22.84 344.00
1,802.
56
7,856.
96
-
30081
4
中富
电路
2021-0
8-04
2022-0
2-14
新股
锁定
8.40 23.88 328.00
2,755.
20
7,832.
64
-
30105
5
张小
泉
2021-0
8-26
2022-0
3-07
新股
锁定
6.90 21.78 355.00
2,449.
50
7,731.
90
-
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 89页
30113
3
金钟
股份
2021-1
1-19
2022-0
5-26
新股
锁定
14.33 26.95 286.00
4,098.
38
7,707.
70
-
30119
8
喜悦
智行
2021-1
1-25
2022-0
6-02
新股
锁定
21.76 29.20 262.00
5,701.
12
7,650.
40
-
30103
0
仕净
科技
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
锁定
6.10 31.52 242.00
1,476.
20
7,627.
84
-
30108
1
严牌
股份
2021-1
0-13
2022-0
4-20
新股
锁定
12.95 17.44 403.00
5,218.
85
7,028.
32
-
30103
3
迈普
医学
2021-0
7-15
2022-0
1-26
新股
锁定
15.14 59.97 108.00
1,635.
12
6,476.
76
-
30104
9
超越
科技
2021-0
8-17
2022-0
2-24
新股
锁定
19.34 32.92 196.00
3,790.
64
6,452.
32
-
30103
2
新柴
股份
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
锁定
4.97 12.51 513.00
2,549.
61
6,417.
63
-
30105
6
森赫
股份
2021-0
8-27
2022-0
3-07
新股
锁定
3.93 11.09 572.00
2,247.
96
6,343.
48
-
30103
6
双乐
股份
2021-0
7-21
2022-0
2-16
新股
锁定
23.38 29.93 205.00
4,792.
90
6,135.
65
-
30104
1
金百
泽
2021-0
8-02
2022-0
2-11
新股
锁定
7.31 28.21 215.00
1,571.
65
6,065.
15
-
30107
2
中捷
精工
2021-0
9-22
2022-0
3-29
新股
锁定
7.46 33.41 181.00
1,350.
26
6,047.
21
-
30108
3
百胜
智能
2021-1
0-13
2022-0
4-21
新股
锁定
9.08 14.21 416.00
3,777.
28
5,911.
36
-
30085
4
中兰
环保
2021-0
9-08
2022-0
3-16
新股
锁定
9.96 27.29 203.00
2,021.
88
5,539.
87
-
30106
3
海锅
股份
2021-0
9-09
2022-0
3-24
新股
锁定
17.40 36.11 153.00
2,662.
20
5,524.
83
-
00123
4
泰慕
士
2021-1
2-31
2022-0
1-11
网下
中签
16.53 16.53 333.00
5,504.
49
5,504.
49
-
30103
8
深水
规院
2021-0
7-22
2022-0
2-07
新股
锁定
6.68 20.23 266.00
1,776.
88
5,381.
18
-
30102
7
华蓝
集团
2021-0
7-08
2022-0
1-19
新股
锁定
11.45 16.65 286.00
3,274.
70
4,761.
90
-
30103
7
保立
佳
2021-0
7-21
2022-0
2-07
新股
锁定
14.82 24.26 193.00
2,860.
26
4,682.
18
-
30107
3
君亭
酒店
2021-0
9-22
2022-0
3-30
新股
锁定
12.24 32.00 144.00
1,762.
56
4,608.
00
-
30105
3
远信
工业
2021-0
8-25
2022-0
3-01
新股
锁定
11.87 28.78 155.00
1,839.
85
4,460.
90
-
30105
7
汇隆
新材
2021-0
8-31
2022-0
3-09
新股
锁定
8.03 19.02 218.00
1,750.
54
4,146.
36
-
30107
9
邵阳
液压
2021-1
0-11
2022-0
4-19
新股
锁定
11.92 24.82 140.00
1,668.
80
3,474.
80
-
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 89页
注：（1）根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式
减持股份实施细则》，本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 根据《深圳
证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金获配的创业板股票如经摇
号限售或者比例限售方式锁定的，锁定期限至少为自发行人股票上市之日起 6个月；
（2）基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让；
（3）本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让
后 6个月内，不得转让所受让的股份。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 688122 西部超导
2021年 12月 16日
-2022年 1月 13日
96.94 300,000.00
29,082,000.
00
2 600893 航发动力
2021年 12月 6日
-2022年 1月 4日
63.46 440,900.00
27,979,514.
00
3 600038 中直股份
2021年 12月 29日
-2022年 1月 5日
80.30 260,000.00
20,878,000.
00
4 600038 中直股份
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
80.30 200,000.00
16,060,000.
00
5 600893 航发动力
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
63.46 220,000.00
13,961,200.
00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 89页
6 600456 宝钛股份
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
71.78 161,000.00
11,556,580.
00
7 300034 钢研高纳
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
57.60 200,000.00
11,520,000.
00
8 002268 卫士通
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
55.94 205,000.00
11,467,700.
00
9 002179 中航光电
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
100.5
6
110,000.00
11,061,600.
00
10 000768 中航西飞
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
36.50 281,000.00
10,256,500.
00
11 000733 振华科技
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
124.2
8
73,000.00
9,072,440.0
0
12 300474 景嘉微
2021年 12月 6日
-2022年 1月 4日
152.2
0
58,200.00
8,858,040.0
0
13 300699 光威复材
2021年 12月 6日
-2022年 1月 4日
84.48 98,400.00
8,312,832.0
0
14 002013 中航机电
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
18.18 390,000.00
7,090,200.0
0
15 002268 卫士通
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
55.94 122,000.00
6,824,680.0
0
16 600456 宝钛股份
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
71.78 93,400.00
6,704,252.0
0
17 600893 航发动力
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
63.46 104,000.00
6,599,840.0
0
18 600760 中航沈飞
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
68.04 85,000.00
5,783,400.0
0
19 300474 景嘉微
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
152.2
0
37,000.00
5,631,400.0
0
20 300474 景嘉微
2021年 12月 29日
-2022年 1月 26日
152.2
0
37,000.00
5,631,400.0
0
21 600893 航发动力
2021年 12月 20日
-2022年 1月 17日
63.46 88,000.00
5,584,480.0
0
22 002389 航天彩虹
2021年 12月 15日
-2022年 1月 12日
27.80 200,000.00
5,560,000.0
0
23 600765 中航重机
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
50.49 110,000.00
5,553,900.0
0
24 300474 景嘉微
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
152.2
0
35,800.00
5,448,760.0
0
25 000519 中兵红箭
2021年 12月 29日
-2022年 1月 12日
26.67 200,000.00
5,334,000.0
0
26 600685 中船防务
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
23.33 228,300.00
5,326,239.0
0
27 000519 中兵红箭
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
26.67 197,700.00
5,272,659.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页共 89页
28 002179 中航光电
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
100.5
6
52,000.00
5,229,120.0
0
29 600862 中航高科
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
35.76 146,000.00
5,220,960.0
0
30 000519 中兵红箭
2021年 12月 29日
-2022年 1月 12日
26.67 195,600.00
5,216,652.0
0
31 600038 中直股份
2021年 12月 27日
-2022年 1月 10日
80.30 63,600.00
5,107,080.0
0
32 000768 中航西飞
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
36.50 137,000.00
5,000,500.0
0
33 600038 中直股份
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
80.30 61,000.00
4,898,300.0
0
34 002025 航天电器
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
83.95 56,600.00
4,751,570.0
0
35 600765 中航重机
2021年 12月 6日
-2022年 1月 4日
50.49 94,000.00
4,746,060.0
0
36 000768 中航西飞
2021年 12月 16日
-2022年 1月 13日
36.50 127,900.00
4,668,350.0
0
37 603678 火炬电子
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
75.65 61,000.00
4,614,650.0
0
38 000519 中兵红箭
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
26.67 167,600.00
4,469,892.0
0
39 000547 航天发展
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
16.70 256,000.00
4,275,200.0
0
40 601989 中国重工
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
4.22
1,000,000.0
0
4,220,000.0
0
41 300762 上海瀚讯
2021年 12月 16日
-2022年 1月 13日
27.42 153,500.00
4,208,970.0
0
42 300699 光威复材
2021年 12月 29日
-2022年 1月 26日
84.48 49,000.00
4,139,520.0
0
43 300699 光威复材
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
84.48 49,000.00
4,139,520.0
0
44 000768 中航西飞
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
36.50 113,100.00
4,128,150.0
0
45 002465 海格通信
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
10.92 378,000.00
4,127,760.0
0
46 002025 航天电器
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
83.95 49,000.00
4,113,550.0
0
47 000733 振华科技
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
124.2
8
33,000.00
4,101,240.0
0
48 600760 中航沈飞
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
68.04 60,000.00
4,082,400.0
0
49 600760 中航沈飞
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
68.04 59,000.00
4,014,360.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页共 89页
50 601989 中国重工
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
4.22 891,000.00
3,760,020.0
0
51 000738 航发控制
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
30.28 122,000.00
3,694,160.0
0
52 600879 航天电子
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
8.24 439,000.00
3,617,360.0
0
53 601989 中国重工
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
4.22 854,000.00
3,603,880.0
0
54 600372 中航电子
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
22.39 159,000.00
3,560,010.0
0
55 002013 中航机电
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
18.18 189,000.00
3,436,020.0
0
56 600316 洪都航空
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
39.06 85,000.00
3,320,100.0
0
57 600118 中国卫星
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
27.15 122,000.00
3,312,300.0
0
58 002268 卫士通
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
55.94 59,000.00
3,300,460.0
0
59 002414 高德红外
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
24.21 134,000.00
3,244,140.0
0
60 000768 中航西飞
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
36.50 87,000.00
3,175,500.0
0
61 002389 航天彩虹
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
27.80 110,000.00
3,058,000.0
0
62 600316 洪都航空
2021年 12月 20日
-2022年 1月 17日
39.06 77,700.00
3,034,962.0
0
63 600765 中航重机
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
50.49 60,000.00
3,029,400.0
0
64 002414 高德红外
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
24.21 124,500.00
3,014,145.0
0
65 002625 光启技术
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
24.01 124,000.00
2,977,240.0
0
66 600685 中船防务
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
23.33 125,200.00
2,920,916.0
0
67 688122 西部超导
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
96.94 30,000.00
2,908,200.0
0
68 688122 西部超导
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
96.94 30,000.00
2,908,200.0
0
69 688122 西部超导
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
96.94 30,000.00
2,908,200.0
0
70 300034 钢研高纳
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
57.60 49,000.00
2,822,400.0
0
71 300034 钢研高纳
2021年 12月 29日
-2022年 1月 26日
57.60 49,000.00
2,822,400.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页共 89页
72 600893 航发动力
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
63.46 44,200.00
2,804,932.0
0
73 300699 光威复材
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
84.48 33,000.00
2,787,840.0
0
74 600760 中航沈飞
2021年 12月 10日
-2022年 1月 7日
68.04 39,800.00
2,707,992.0
0
75 600764 中国海防
2021年 12月 14日
-2022年 1月 11日
40.66 65,600.00
2,667,296.0
0
76 600482 中国动力
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
19.70 134,000.00
2,639,800.0
0
77 600765 中航重机
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
50.49 52,000.00
2,625,480.0
0
78 000547 航天发展
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
16.70 157,200.00
2,625,240.0
0
79 600862 中航高科
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
35.76 72,000.00
2,574,720.0
0
80 600764 中国海防
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
40.66 59,400.00
2,415,204.0
0
81 600764 中国海防
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
40.66 59,400.00
2,415,204.0
0
82 603267 鸿远电子
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
179.4
4
13,000.00
2,332,720.0
0
83 002049 紫光国微
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
225.0
0
10,000.00
2,250,000.0
0
84 002049 紫光国微
2021年 12月 14日
-2022年 1月 11日
225.0
0
10,000.00
2,250,000.0
0
85 002414 高德红外
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
24.21 91,000.00
2,203,110.0
0
86 002025 航天电器
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
83.95 26,000.00
2,182,700.0
0
87 002268 卫士通
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
55.94 38,900.00
2,176,066.0
0
88 603712 七一二
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
43.30 49,000.00
2,121,700.0
0
89 600038 中直股份
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
80.30 26,000.00
2,087,800.0
0
90 000547 航天发展
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
16.70 124,000.00
2,070,800.0
0
91 600967 内蒙一机
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
11.95 171,000.00
2,043,450.0
0
92 002465 海格通信
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
10.92 182,000.00
1,987,440.0
0
93 300474 景嘉微
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
152.2
0
13,000.00
1,978,600.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页共 89页
94 000738 航发控制
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
30.28 65,000.00
1,968,200.0
0
95 603678 火炬电子
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
75.65 26,000.00
1,966,900.0
0
96 600862 中航高科
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
35.76 52,000.00
1,859,520.0
0
97 600118 中国卫星
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
27.15 67,100.00
1,821,765.0
0
98 600562 国睿科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
18.38 98,800.00
1,815,944.0
0
99 600562 国睿科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
18.38 98,800.00
1,815,944.0
0
100 600482 中国动力
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
19.70 91,500.00
1,802,550.0
0
101 600482 中国动力
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
19.70 91,500.00
1,802,550.0
0
102 600118 中国卫星
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
27.15 66,300.00
1,800,045.0
0
103 600118 中国卫星
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
27.15 66,300.00
1,800,045.0
0
104 603267 鸿远电子
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
179.4
4
10,000.00
1,794,400.0
0
105 603267 鸿远电子
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
179.4
4
10,000.00
1,794,400.0
0
106 603267 鸿远电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
179.4
4
10,000.00
1,794,400.0
0
107 603267 鸿远电子
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
179.4
4
10,000.00
1,794,400.0
0
108 600879 航天电子
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
8.24 215,000.00
1,771,600.0
0
109 600372 中航电子
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
22.39 78,000.00
1,746,420.0
0
110 002544 杰赛科技
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
23.74 73,000.00
1,733,020.0
0
111 600764 中国海防
2021年 12月 28日
-2022年 1月 11日
40.66 42,100.00
1,711,786.0
0
112 600562 国睿科技
2021年 12月 29日
-2022年 1月 12日
18.38 91,200.00
1,676,256.0
0
113 600482 中国动力
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
19.70 84,800.00
1,670,560.0
0
114 600118 中国卫星
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
27.15 59,000.00
1,601,850.0
0
115 601698 中国卫通
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
14.39 109,500.00
1,575,705.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页共 89页
116 002268 卫士通
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
55.94 27,400.00
1,532,756.0
0
117 600316 洪都航空
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
39.06 39,000.00
1,523,340.0
0
118 300034 钢研高纳
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
57.60 26,000.00
1,497,600.0
0
119 601989 中国重工
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
4.22 348,000.00
1,468,560.0
0
120 600562 国睿科技
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
18.38 79,600.00
1,463,048.0
0
121 300762 上海瀚讯
2021年 12月 16日
-2022年 1月 13日
27.42 53,200.00
1,458,744.0
0
122 603712 七一二
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
43.30 33,000.00
1,428,900.0
0
123 002013 中航机电
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
18.18 75,000.00
1,363,500.0
0
124 600990 四创电子
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
56.17 24,000.00
1,348,080.0
0
125 600562 国睿科技
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
18.38 73,000.00
1,341,740.0
0
126 002268 卫士通
2021年 12月 23日
-2022年 1月 20日
55.94 23,600.00
1,320,184.0
0
127 002268 卫士通
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
55.94 23,000.00
1,286,620.0
0
128 600482 中国动力
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
19.70 65,000.00
1,280,500.0
0
129 002268 卫士通
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
55.94 22,600.00
1,264,244.0
0
130 000733 振华科技
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
124.2
8
10,000.00
1,242,800.0
0
131 000733 振华科技
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
124.2
8
10,000.00
1,242,800.0
0
132 000733 振华科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
124.2
8
10,000.00
1,242,800.0
0
133 000733 振华科技
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
124.2
8
10,000.00
1,242,800.0
0
134 600893 航发动力
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
63.46 19,000.00
1,205,740.0
0
135 600893 航发动力
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
63.46 19,000.00
1,205,740.0
0
136 002625 光启技术
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
24.01 50,000.00
1,200,500.0
0
137 600685 中船防务
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
23.33 51,000.00
1,189,830.0
0
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 89页
138 600118 中国卫星
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
27.15 40,800.00
1,107,720.0
0
139 600862 中航高科
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
35.76 30,000.00
1,072,800.0
0
140 002625 光启技术
2021年 12月 20日
-2022年 1月 17日
24.01 44,000.00
1,056,440.0
0
141 300123 亚光科技
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
9.07 115,800.00
1,050,306.0
0
142 002414 高德红外
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
24.21 42,400.00
1,026,504.0
0
143 600482 中国动力
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
19.70 51,600.00
1,016,520.0
0
144 600967 内蒙一机
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
11.95 85,000.00
1,015,750.0
0
145 002179 中航光电
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
100.5
6
10,000.00
1,005,600.0
0
146 002179 中航光电
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
100.5
6
10,000.00
1,005,600.0
0
147 002179 中航光电
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
100.5
6
10,000.00
1,005,600.0
0
148 002179 中航光电
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
100.5
6
10,000.00
1,005,600.0
0
149 600184 光电股份
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
16.03 62,000.00 993,860.00
150 300900 广联航空
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
34.35 28,500.00 978,975.00
151 600764 中国海防
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
40.66 24,000.00 975,840.00
152 000547 航天发展
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
16.70 57,500.00 960,250.00
153 000768 中航西飞
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
36.50 25,000.00 912,500.00
154 600685 中船防务
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
23.33 39,000.00 909,870.00
155 002414 高德红外
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
24.21 35,000.00 847,350.00
156 600562 国睿科技
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
18.38 46,000.00 845,480.00
157 000519 中兵红箭
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
26.67 31,500.00 840,105.00
158 002025 航天电器
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
83.95 10,000.00 839,500.00
159 002025 航天电器
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
83.95 10,000.00 839,500.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 89页
160 002025 航天电器
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
83.95 10,000.00 839,500.00
161 002025 航天电器
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
83.95 10,000.00 839,500.00
162 600685 中船防务
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
23.33 35,300.00 823,549.00
163 600764 中国海防
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
40.66 20,000.00 813,200.00
164 600764 中国海防
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
40.66 20,000.00 813,200.00
165 600038 中直股份
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
80.30 10,000.00 803,000.00
166 600038 中直股份
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
80.30 10,000.00 803,000.00
167 600038 中直股份
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
80.30 10,000.00 803,000.00
168 600038 中直股份
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
80.30 10,000.00 803,000.00
169 601606 长城军工
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
12.99 61,000.00 792,390.00
170 300900 广联航空
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
34.35 23,000.00 790,050.00
171 300900 广联航空
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
34.35 23,000.00 790,050.00
172 600184 光电股份
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
16.03 49,000.00 785,470.00
173 002544 杰赛科技
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
23.74 33,000.00 783,420.00
174 002465 海格通信
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
10.92 70,000.00 764,400.00
175 300922 天秦装备
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
36.40 21,000.00 764,400.00
176 603678 火炬电子
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
75.65 10,000.00 756,500.00
177 603678 火炬电子
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
75.65 10,000.00 756,500.00
178 603678 火炬电子
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
75.65 10,000.00 756,500.00
179 603678 火炬电子
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
75.65 10,000.00 756,500.00
180 603678 火炬电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
75.65 10,000.00 756,500.00
181 300527 中船应急
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
10.34 73,000.00 754,820.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 89页
182 300527 中船应急
2021年 12月 29日
-2022年 1月 26日
10.34 73,000.00 754,820.00
183 600760 中航沈飞
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
68.04 11,000.00 748,440.00
184 600456 宝钛股份
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
71.78 10,000.00 717,800.00
185 600685 中船防务
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
23.33 30,300.00 706,899.00
186 600316 洪都航空
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
39.06 18,000.00 703,080.00
187 601989 中国重工
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
4.22 166,000.00 700,520.00
188 002389 航天彩虹
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
27.80 25,000.00 695,000.00
189 000768 中航西飞
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
36.50 19,000.00 693,500.00
190 601989 中国重工
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
4.22 162,000.00 683,640.00
191 600760 中航沈飞
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
68.04 10,000.00 680,400.00
192 600990 四创电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
56.17 11,900.00 668,423.00
193 300922 天秦装备
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
36.40 18,300.00 666,120.00
194 601698 中国卫通
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
14.39 46,000.00 661,940.00
195 300123 亚光科技
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
9.07 72,000.00 653,040.00
196 600184 光电股份
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
16.03 40,000.00 641,200.00
197 002013 中航机电
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
18.18 35,000.00 636,300.00
198 601989 中国重工
2021年 12月 31日
-2022年 1月 28日
4.22 150,000.00 633,000.00
199 600118 中国卫星
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
27.15 23,000.00 624,450.00
200 000768 中航西飞
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
36.50 17,000.00 620,500.00
201 002268 卫士通
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
55.94 11,000.00 615,340.00
202 600184 光电股份
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
16.03 37,000.00 593,110.00
203 600184 光电股份
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
16.03 37,000.00 593,110.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 89页
204 002625 光启技术
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
24.01 24,000.00 576,240.00
205 002625 光启技术
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
24.01 24,000.00 576,240.00
206 300034 钢研高纳
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
57.60 10,000.00 576,000.00
207 603712 七一二
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
43.30 13,000.00 562,900.00
208 600990 四创电子
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
56.17 10,000.00 561,700.00
209 600990 四创电子
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
56.17 10,000.00 561,700.00
210 600990 四创电子
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
56.17 10,000.00 561,700.00
211 600990 四创电子
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
56.17 10,000.00 561,700.00
212 600990 四创电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
56.17 10,000.00 561,700.00
213 002268 卫士通
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
55.94 10,000.00 559,400.00
214 002268 卫士通
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
55.94 10,000.00 559,400.00
215 002268 卫士通
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
55.94 10,000.00 559,400.00
216 600118 中国卫星
2021年 12月 30日
-2022年 1月 27日
27.15 20,000.00 543,000.00
217 600685 中船防务
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
23.33 23,000.00 536,590.00
218 600685 中船防务
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
23.33 23,000.00 536,590.00
219 000519 中兵红箭
2021年 12月 28日
-2022年 1月 11日
26.67 20,000.00 533,400.00
220 000519 中兵红箭
2021年 12月 27日
-2022年 1月 10日
26.67 20,000.00 533,400.00
221 000519 中兵红箭
2021年 12月 29日
-2022年 1月 12日
26.67 20,000.00 533,400.00
222 002013 中航机电
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
18.18 28,000.00 509,040.00
223 300699 光威复材
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
84.48 6,000.00 506,880.00
224 600765 中航重机
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
50.49 10,000.00 504,900.00
225 600765 中航重机
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
50.49 10,000.00 504,900.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 89页
226 000519 中兵红箭
2021年 12月 28日
-2022年 1月 25日
26.67 18,600.00 496,062.00
227 600482 中国动力
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
19.70 25,000.00 492,500.00
228 600184 光电股份
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
16.03 30,000.00 480,900.00
229 601989 中国重工
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
4.22 111,000.00 468,420.00
230 600862 中航高科
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
35.76 13,000.00 464,880.00
231 300034 钢研高纳
2021年 12月 28日
-2022年 1月 11日
57.60 8,000.00 460,800.00
232 002013 中航机电
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
18.18 24,000.00 436,320.00
233 603712 七一二
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
43.30 10,000.00 433,000.00
234 603712 七一二
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
43.30 10,000.00 433,000.00
235 600862 中航高科
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
35.76 12,000.00 429,120.00
236 601606 长城军工
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
12.99 33,000.00 428,670.00
237 300699 光威复材
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
84.48 5,000.00 422,400.00
238 600184 光电股份
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
16.03 26,000.00 416,780.00
239 600118 中国卫星
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
27.15 15,000.00 407,250.00
240 600764 中国海防
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
40.66 10,000.00 406,600.00
241 600764 中国海防
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
40.66 10,000.00 406,600.00
242 600764 中国海防
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
40.66 10,000.00 406,600.00
243 600764 中国海防
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
40.66 10,000.00 406,600.00
244 600764 中国海防
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
40.66 10,000.00 406,600.00
245 600967 内蒙一机
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
11.95 33,000.00 394,350.00
246 600482 中国动力
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
19.70 20,000.00 394,000.00
247 600316 洪都航空
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
39.06 10,000.00 390,600.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 89页
248 600316 洪都航空
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
39.06 10,000.00 390,600.00
249 688122 西部超导
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
96.94 4,000.00 387,760.00
250 002625 光启技术
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
24.01 16,000.00 384,160.00
251 000547 航天发展
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
16.70 23,000.00 384,100.00
252 002465 海格通信
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
10.92 34,000.00 371,280.00
253 600562 国睿科技
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
18.38 20,000.00 367,600.00
254 300762 上海瀚讯
2021年 12月 17日
-2022年 1月 14日
27.42 13,000.00 356,460.00
255 600685 中船防务
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
23.33 15,000.00 349,950.00
256 002389 航天彩虹
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
27.80 12,000.00 333,600.00
257 600879 航天电子
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
8.24 40,000.00 329,600.00
258 300762 上海瀚讯
2021年 12月 29日
-2022年 1月 26日
27.42 12,000.00 329,040.00
259 300762 上海瀚讯
2021年 12月 27日
-2022年 1月 24日
27.42 12,000.00 329,040.00
260 600685 中船防务
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
23.33 14,000.00 326,620.00
261 000519 中兵红箭
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
26.67 12,000.00 320,040.00
262 600482 中国动力
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
19.70 16,000.00 315,200.00
263 002414 高德红外
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
24.21 13,000.00 314,730.00
264 688002 睿创微纳
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
78.57 4,000.00 314,280.00
265 600372 中航电子
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
22.39 14,000.00 313,460.00
266 002544 杰赛科技
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
23.74 13,000.00 308,620.00
267 300474 景嘉微
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
152.2
0
2,000.00 304,400.00
268 000738 航发控制
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
30.28 10,000.00 302,800.00
269 000738 航发控制
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
30.28 10,000.00 302,800.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页共 89页
270 000547 航天发展
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
16.70 18,000.00 300,600.00
271 600118 中国卫星
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
27.15 11,000.00 298,650.00
272 300034 钢研高纳
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
57.60 5,000.00 288,000.00
273 601698 中国卫通
2021年 12月 30日
-2022年 1月 13日
14.39 20,000.00 287,800.00
274 002465 海格通信
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
10.92 26,000.00 283,920.00
275 002389 航天彩虹
2021年 12月 20日
-2022年 1月 4日
27.80 10,000.00 278,000.00
276 002389 航天彩虹
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
27.80 10,000.00 278,000.00
277 002389 航天彩虹
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
27.80 10,000.00 278,000.00
278 300123 亚光科技
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
9.07 30,000.00 272,100.00
279 600118 中国卫星
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
27.15 10,000.00 271,500.00
280 600118 中国卫星
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
27.15 10,000.00 271,500.00
281 000519 中兵红箭
2021年 12月 27日
-2022年 1月 10日
26.67 10,000.00 266,700.00
282 000519 中兵红箭
2021年 12月 29日
-2022年 1月 12日
26.67 10,000.00 266,700.00
283 601698 中国卫通
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
14.39 18,000.00 259,020.00
284 600685 中船防务
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
23.33 11,000.00 256,630.00
285 600879 航天电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
8.24 31,000.00 255,440.00
286 300123 亚光科技
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
9.07 28,000.00 253,960.00
287 600372 中航电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
22.39 11,000.00 246,290.00
288 002465 海格通信
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
10.92 22,000.00 240,240.00
289 002625 光启技术
2021年 12月 22日
-2022年 1月 5日
24.01 10,000.00 240,100.00
290 002544 杰赛科技
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
23.74 10,000.00 237,400.00
291 002544 杰赛科技
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
23.74 10,000.00 237,400.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 89页
292 600482 中国动力
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
19.70 12,000.00 236,400.00
293 600685 中船防务
2021年 12月 21日
-2022年 1月 4日
23.33 10,000.00 233,300.00
294 600685 中船防务
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
23.33 10,000.00 233,300.00
295 600685 中船防务
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
23.33 10,000.00 233,300.00
296 300034 钢研高纳
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
57.60 4,000.00 230,400.00
297 300123 亚光科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 7日
9.07 25,000.00 226,750.00
298 600184 光电股份
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
16.03 14,000.00 224,420.00
299 600372 中航电子
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
22.39 10,000.00 223,900.00
300 600879 航天电子
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
8.24 26,000.00 214,240.00
301 300726 宏达电子
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
100.0
6
2,000.00 200,120.00
302 600482 中国动力
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
19.70 10,000.00 197,000.00
303 600967 内蒙一机
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
11.95 16,000.00 191,200.00
304 600562 国睿科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
18.38 10,000.00 183,800.00
305 600562 国睿科技
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
18.38 10,000.00 183,800.00
306 600562 国睿科技
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
18.38 10,000.00 183,800.00
307 600562 国睿科技
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
18.38 10,000.00 183,800.00
308 300922 天秦装备
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
36.40 5,000.00 182,000.00
309 300034 钢研高纳
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
57.60 3,000.00 172,800.00
310 600184 光电股份
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
16.03 10,000.00 160,300.00
311 600184 光电股份
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
16.03 10,000.00 160,300.00
312 600184 光电股份
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
16.03 10,000.00 160,300.00
313 600184 光电股份
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
16.03 10,000.00 160,300.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 89页
314 300527 中船应急
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
10.34 15,000.00 155,100.00
315 601698 中国卫通
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
14.39 10,000.00 143,900.00
316 601698 中国卫通
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
14.39 10,000.00 143,900.00
317 601698 中国卫通
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
14.39 10,000.00 143,900.00
318 600967 内蒙一机
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
11.95 12,000.00 143,400.00
319 300762 上海瀚讯
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
27.42 5,000.00 137,100.00
320 601606 长城军工
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
12.99 10,000.00 129,900.00
321 601606 长城军工
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
12.99 10,000.00 129,900.00
322 600967 内蒙一机
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
11.95 10,000.00 119,500.00
323 300123 亚光科技
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
9.07 13,000.00 117,910.00
324 300123 亚光科技
2021年 12月 23日
-2022年 1月 6日
9.07 12,600.00 114,282.00
325 300922 天秦装备
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
36.40 3,000.00 109,200.00
326 300900 广联航空
2021年 12月 7日
-2022年 1月 4日
34.35 3,000.00 103,050.00
327 300123 亚光科技
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
9.07 10,000.00 90,700.00
328 300123 亚光科技
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
9.07 9,000.00 81,630.00
329 300123 亚光科技
2021年 12月 31日
-2022年 1月 14日
9.07 8,000.00 72,560.00
330 300527 中船应急
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
10.34 7,000.00 72,380.00
331 300527 中船应急
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
10.34 6,000.00 62,040.00
332 300762 上海瀚讯
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
27.42 2,000.00 54,840.00
333 300527 中船应急
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
10.34 5,000.00 51,700.00
334 601989 中国重工
2021年 12月 6日
-2022年 1月 4日
4.22 10,000.00 42,200.00
335 300922 天秦装备
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
36.40 1,000.00 36,400.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 66页共 89页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪中证军工指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份
股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪中证军工指数，以完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟
踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
336 300922 天秦装备
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
36.40 1,000.00 36,400.00
337 300900 广联航空
2021年 12月 9日
-2022年 1月 6日
34.35 1,000.00 34,350.00
338 300900 广联航空
2021年 12月 21日
-2022年 1月 18日
34.35 1,000.00 34,350.00
339 300900 广联航空
2021年 12月 24日
-2022年 1月 21日
34.35 1,000.00 34,350.00
合计 - - - - 20,161,900.
00
657,658,158
.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 89页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定申
报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券
证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易
额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信
用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2020年 12月 31日：0.00%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 89页
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证
金及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,000,898.19 - - - 74,000,898.19
结算备付金 31,682,090.01 - - - 31,682,090.01
存出保证金 4,787,002.62 - - - 4,787,002.62
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 89页
交易性金融资产 - - -
11,856,545,694.1
9
11,856,545,69
4.19
应收证券清算款 - - - 33,455,545.40 33,455,545.40
应收利息 - - - 407,050.64 407,050.64
资产总计 110,469,990.82 - - 11,890,408,290.2
3
12,000,878,28
1.05
负债
应付证券清算款 - - - 7,603,691.69 7,603,691.69
应付管理人报酬 - - - 5,500,282.07 5,500,282.07
应付托管费 - - - 1,100,056.43 1,100,056.43
应付交易费用 - - - 4,687,756.24 4,687,756.24
应交税费 - - - 41,032.94 41,032.94
其他负债 - - - 83,517,568.59 83,517,568.59
负债总计 - - - 102,450,387.96 102,450,387.9
6
利率敏感度缺口 110,469,990.82 - - 11,787,957,902.2
7
11,898,427,89
3.09
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,497,742.42 - - - 79,497,742.42
结算备付金 23,663,193.15 - - - 23,663,193.15
存出保证金 3,105,742.01 - - - 3,105,742.01
交易性金融资产 - - -
10,197,640,747.2
2
10,197,640,74
7.22
应收证券清算款 - - - 43,429,603.72 43,429,603.72
应收利息 - - - 239,258.23 239,258.23
应收股利 - - - 1,271.60 1,271.60
其他资产 - - - 32,676.95 32,676.95
资产总计 106,266,677.58 -
-
10,241,343,557.7
2
10,347,610,23
5.30
负债
应付管理人报酬 - - - 3,592,157.96 3,592,157.96
应付托管费 - - - 718,431.58 718,431.58
应付交易费用 - - - 2,856,133.51 2,856,133.51
应交税费 - - - 9,405.21 9,405.21
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 89页
其他负债 - - - 81,195,581.23 81,195,581.23
负债总计 - - - 88,371,709.49 88,371,709.49
利率敏感度缺口 106,266,677.58
- -
10,152,971,848.2
3
10,259,238,52
5.81
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
（2020年 12月 31日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020年 12
月 31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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值比例（%） 值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
11,856,545,
694.19
99.65
10,197,640,747
.22
99.40
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计
11,856,545,
694.19
99.65
10,197,640,747
.22
99.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证军工指数外的其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
中证军工指数上升 5% 增加约 592,179,104.49 增加约 507,784,851.38
中证军工指数下降 5% 减少约 592,179,104.49 减少约 507,784,851.38
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 72页共 89页
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 11,695,330,021.56 元，属于第二层次的余额为 1,253,239.55 元，属于第三层次的
余额为 159,962,433.08元。（2020年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产属于第一层次的余额为 10,179,766,978.31元，属于第二层次的余额为 17,873,768.91元，
无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具 159,962,433.08元(2020
年 12月 31日：无)。于 2021年度，本基金购买第三层次金融工具 109,158,702.61元(2020年度：无)，
计入当期损益的利得或损失（公允价值变动损益等项目）的金额为 50,803,730.47元(2020年度：无)，
2021 年 12 月 31日仍持有的第三层次金融工具计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动金额
（公允价值变动损益）为 50,803,730.47元(2020年度：无)
于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融工具均为股票投资，公允价值为 159,962,433.08元，
采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关
系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2020 年 12 月 31
日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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(2) 基金申购款
于 2021年度，本基金申购基金份额的对价总额为 48,441,940,561.70元，其中包括以股票支付的
申购款 22,438,894,415.09元和以现金支付的申购款 26,003,046,146.61 元(于 2020 年度，本基金申购
基金份额的对价总额为 32,107,487,619.50元，其中包括以股票支付的申购款 14,930,031,255.29元和
以现金支付的申购款 17,177,456,364.21元)。
(3)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当
自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融
工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金
的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(4)除公允价值、基金申购款和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,856,545,694.19 98.80
其中：股票 11,856,545,694.19 98.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
105,682,988.20 0.88
8 其他各项资产 38,649,598.66 0.32
9 合计 12,000,878,281.05 100.00
注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。
（2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根据法
律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价格执行，不
存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通证券出借业务借出
股票的公允价值为 657,658,158.00元，占基金资产净值比例为 5.53%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业 11,379,514,192.53 95.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
467,041,115.23 3.93
J 金融业
- -
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 11,846,555,307.76 99.56
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业 6,273,898.33 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 138,230.70 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,814,838.21 0.02
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 697,691.98 0.01
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 76页共 89页
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00
S 综合
- -
合计 9,990,386.43 0.08
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002049 紫光国微 3,927,528 883,693,800.00 7.43
2 600893 航发动力 12,978,046 823,586,799.16 6.92
3 002179 中航光电 5,800,996 583,348,157.76 4.90
4 000768 中航西飞 12,970,382 473,418,943.00 3.98
5 601989 中国重工 109,429,831 461,793,886.82 3.88
6 000733 振华科技 3,242,504 402,978,397.12 3.39
7 600760 中航沈飞 5,683,548 383,802,205.92 3.23
8 002013 中航机电 18,644,637 338,959,500.66 2.85
9 002268 卫士通 5,674,590 312,330,564.60 2.62
10 002625 光启技术 12,159,640 291,952,956.40 2.45
11 603267 鸿远电子 1,620,934 290,860,396.96 2.44
12 600862 中航高科 8,105,212 289,842,381.12 2.44
13 600765 中航重机 5,673,575 286,458,801.75 2.41
14 300699 光威复材 3,242,528 273,928,765.44 2.30
15 300474 景嘉微 1,624,235 247,208,567.00 2.08
16 688122 西部超导 2,431,620 235,721,242.80 1.98
17 000519 中兵红箭 8,105,034 216,161,256.78 1.82
18 002414 高德红外 8,917,143 215,884,032.03 1.81
19 600482 中国动力 10,536,496 207,568,971.20 1.74
20 002025 航天电器 2,432,069 204,172,192.55 1.72
21 000547 航天发展 12,159,329 203,060,794.30 1.71
22 000738 航发控制 6,485,180 196,371,250.40 1.65
23 002985 北摩高科 1,621,002 195,265,900.92 1.64
24 600038 中直股份 2,431,623 195,259,326.90 1.64
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 77页共 89页
25 002465 海格通信 17,833,801 194,745,106.92 1.64
26 688002 睿创微纳 2,431,246 191,022,998.22 1.61
27 603678 火炬电子 2,431,428 183,937,528.20 1.55
28 600456 宝钛股份 2,431,507 174,533,572.46 1.47
29 600879 航天电子 21,073,310 173,644,074.40 1.46
30 600372 中航电子 7,294,629 163,326,743.31 1.37
31 300726 宏达电子 1,621,033 162,200,561.98 1.36
32 300395 菲利华 2,431,727 159,861,732.98 1.34
33 300775 三角防务 3,242,194 158,510,864.66 1.33
34 600316 洪都航空 4,052,352 158,284,869.12 1.33
35 002389 航天彩虹 5,674,553 157,752,573.40 1.33
36 600118 中国卫星 5,673,628 154,039,000.20 1.29
37 300777 中简科技 2,432,071 150,496,553.48 1.26
38 603712 七一二 3,241,963 140,376,997.90 1.18
39 300034 钢研高纳 2,432,079 140,087,750.40 1.18
40 600764 中国海防 2,434,212 98,975,059.92 0.83
41 600967 内蒙一机 8,104,872 96,853,220.40 0.81
42 002544 杰赛科技 4,060,500 96,396,270.00 0.81
43 600685 中船防务 4,052,613 94,547,461.29 0.79
44 600562 国睿科技 4,863,193 89,385,487.34 0.75
45 300123 亚光科技 6,485,001 58,818,959.07 0.49
46 601698 中国卫通 4,052,417 58,314,280.63 0.49
47 003009 中天火箭 812,090 50,162,799.30 0.42
48 600990 四创电子 811,803 45,598,974.51 0.38
49 300762 上海瀚讯 1,624,197 44,535,481.74 0.37
50 300696 爱乐达 810,841 42,115,081.54 0.35
51 601606 长城军工 3,241,877 42,111,982.23 0.35
52 300527 中船应急 4,053,259 41,910,698.06 0.35
53 002338 奥普光电 1,666,800 39,369,816.00 0.33
54 600184 光电股份 2,431,611 38,978,724.33 0.33
55 300722 新余国科 812,067 32,133,491.19 0.27
56 002935 天奥电子 810,833 29,846,762.73 0.25
57 002933 新兴装备 812,132 29,585,968.76 0.25
58 300900 广联航空 812,096 27,895,497.60 0.23
59 000561 烽火电子 3,242,500 27,204,575.00 0.23
60 300424 航新科技 1,621,315 25,357,366.60 0.21
61 300629 新劲刚 812,050 23,216,509.50 0.20
62 300581 晨曦航空 810,480 19,554,838.40 0.16
63 300922 天秦装备 473,516 17,235,982.40 0.14
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 78页共 89页
值比例(％)
1 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.02
2 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01
3 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.01
4 688232 新点软件 18,893 793,317.07 0.01
5 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.00
6 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.00
7 688151 华强科技 12,238 413,889.16 0.00
8 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
9 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.00
10 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.00
11 688766 普冉股份 704 241,281.92 0.00
12 688212 澳华内镜 3,496 114,738.72 0.00
13 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
14 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
15 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
16 301087 可孚医疗 841 63,360.94 0.00
17 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
18 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
19 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
20 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
21 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
22 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
23 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
24 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
25 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
26 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
27 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
28 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
29 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
30 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
31 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
32 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
33 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
34 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
35 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
36 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
37 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
38 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
39 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
40 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
41 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
42 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 79页共 89页
43 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
44 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
45 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
46 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
47 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
48 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
49 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
50 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
51 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
52 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
53 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
54 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
55 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
56 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
57 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
58 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
59 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
60 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
61 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
62 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
63 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
64 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
65 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
66 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
67 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
68 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
69 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
70 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
71 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
72 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
73 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
74 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
75 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
76 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
77 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 80页共 89页
1 000768 中航西飞 2,684,944,382.35 26.17
2 002179 中航光电 2,670,780,926.49 26.03
3 000547 航天发展 1,670,531,443.39 16.28
4 002414 高德红外 1,623,978,614.71 15.83
5 000733 振华科技 1,541,994,051.61 15.03
6 300699 光威复材 1,455,251,830.74 14.18
7 002013 中航机电 1,429,902,175.26 13.94
8 002625 光启技术 1,375,186,060.63 13.40
9 002465 海格通信 1,159,705,399.64 11.30
10 002049 紫光国微 1,077,392,586.76 10.50
11 002268 卫士通 1,018,935,543.99 9.93
12 002389 航天彩虹 963,810,726.49 9.39
13 002025 航天电器 930,441,597.07 9.07
14 000738 航发控制 879,983,993.03 8.58
15 300474 景嘉微 872,136,531.78 8.50
16 300395 菲利华 796,442,877.59 7.76
17 300775 三角防务 752,967,355.61 7.34
18 300777 中简科技 751,267,773.11 7.32
19 300034 钢研高纳 554,634,306.49 5.41
20 002985 北摩高科 454,929,055.35 4.43
21 300123 亚光科技 451,007,888.46 4.40
22 300696 爱乐达 320,017,602.82 3.12
23 002544 杰赛科技 318,702,244.99 3.11
24 000519 中兵红箭 271,383,256.47 2.65
25 300762 上海瀚讯 259,474,015.37 2.53
26 688122 西部超导 254,848,354.57 2.48
27 300581 晨曦航空 230,060,690.84 2.24
28 688002 睿创微纳 225,170,072.71 2.19
29 300527 中船应急 217,146,136.55 2.12
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002179 中航光电 2,847,805,560.92 27.76
2 000768 中航西飞 2,843,294,223.63 27.71
3 000733 振华科技 1,764,855,596.71 17.20
4 000547 航天发展 1,663,220,445.16 16.21
5 002414 高德红外 1,653,948,816.89 16.12
6 002013 中航机电 1,580,539,199.89 15.41
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 81页共 89页
7 300699 光威复材 1,438,448,119.91 14.02
8 002268 卫士通 1,254,897,604.50 12.23
9 002465 海格通信 1,232,112,035.55 12.01
10 002625 光启技术 1,115,146,745.71 10.87
11 300474 景嘉微 1,011,231,229.11 9.86
12 002025 航天电器 1,006,888,508.61 9.81
13 002389 航天彩虹 986,854,087.20 9.62
14 000738 航发控制 939,787,715.70 9.16
15 300395 菲利华 848,836,082.00 8.27
16 300775 三角防务 815,836,769.40 7.95
17 300777 中简科技 765,311,333.96 7.46
18 300034 钢研高纳 615,641,421.35 6.00
19 300123 亚光科技 433,487,264.99 4.23
20 300696 爱乐达 346,759,013.03 3.38
21 002544 杰赛科技 341,845,992.35 3.33
22 002985 北摩高科 290,858,860.99 2.84
23 600760 中航沈飞 260,776,474.13 2.54
24 300581 晨曦航空 251,224,016.15 2.45
25 300762 上海瀚讯 246,567,337.95 2.40
26 300527 中船应急 226,831,643.57 2.21
27 002935 天奥电子 212,395,589.48 2.07
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 29,690,277,973.51
卖出股票的收入（成交）总额 29,785,439,512.22
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 82页共 89页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“光启技术”公告自身或分支机构违规外）没
有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
光启技术公司本身因以定期存单形式为控股股东关联方深圳光启创新技术有限公司、深圳光启合众
科技有限公司提供担保，累计发生额 12.15 亿元，日最高合同金额 12.15亿元，占光启技术 2017 年
度经审计净资产的 16.14%，光启技术未就上述担保履行审议程序与信息披露义务，受到深圳证券交
易所公开批评。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,787,002.62
2 应收证券清算款 33,455,545.40
3 应收股利
-
4 应收利息 407,050.64
5 应收申购款
-
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 38,649,598.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 002268 卫士通 106,774,000.00 0.90 大宗交易
2 600893 航发动力 59,341,446.00 0.50
转融通证券出借业
务的股票
3 600760 中航沈飞 35,196,000.00 0.30 大宗交易
4 002268 卫士通 31,466,250.00 0.26
转融通证券出借业
务的股票
5 000768 中航西飞 29,455,500.00 0.25
转融通证券出借业
务的股票
6 002179 中航光电 20,313,120.00 0.17
转融通证券出借业
务的股票
7 000733 振华科技 18,144,880.00 0.15
转融通证券出借业
务的股票
8 600760 中航沈飞 18,016,992.00 0.15
转融通证券出借业
务的股票
9 601989 中国重工 15,580,240.00 0.13
转融通证券出借业
务的股票
10 002013 中航机电 13,471,380.00 0.11
转融通证券出借业
务的股票
11 002625 光启技术 7,010,920.00 0.06
转融通证券出借业
务的股票
12 002049 紫光国微 4,500,000.00 0.04
转融通证券出借业
务的股票
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 84页共 89页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 688303 大全能源 2,936,913.36 0.02 新股锁定
2 601728 中国电信 1,682,426.97 0.01 新股锁定
3 688176 亚虹医药 873,010.20 0.01 网下中签
4 688232 新点软件 793,317.07 0.01 新股锁定
5 688105 诺唯赞 576,532.20 0.00 新股锁定
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
171,780 47,456.51 4,655,304,842.00 57.11% 3,496,775,153.00 42.89%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华夏基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－华夏基金－汇金资管单
一资产管理计划
440,993,000.00 5.41%
2
广东粤财信托有限公司－粤财信
托·粤银 3号单一资金信托计划
173,728,235.00 2.13%
3
华泰证券资管－工行个人“鑫稳利”
鑫智合－全天候多资产 FOF固收类
开净型理财 1期
146,081,213.00 1.79%
4
上海东证期货－工商银行－东证期
货工银慧享一号集合资产管理计划
124,921,600.00 1.53%
5 北京诚通金控投资有限公司 115,858,519.00 1.42%
6
中国平安财产保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
103,133,800.00 1.27%
7
信泰人寿保险股份有限公司－分红
产品
95,710,772.00 1.17%
8 中国人寿保险股份有限公司 80,000,000.00 0.98%
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 85页共 89页
9
中泰证券股份有限公司转融通担保
证券明细账户
67,000,000.00 0.82%
10
汇添富基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托汇添富基金混合型
组合
61,142,100.00 0.75%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
0.00 0.00%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年 7月 26日)基金份额总额 589,079,995.00
本报告期期初基金份额总额 7,995,079,995.00
本报告期基金总申购份额 38,824,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 38,667,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,152,079,995.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 86页共 89页
2021年 3月 31日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经
本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。
2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管
理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。
2021 年 10 月 26 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，
经本基金管理人第八届董事会第九次会议审议通过，张畔先生、张瑞兵先生担任本基金管理人副总
经理。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 151,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国盛证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投 2 37,228,415,436.74 62.63% 5,330,017.30 43.27% -
广发证券 1 14,847,283,216.29 24.98% 1,949,490.56 15.83% -
华金证券 2 4,589,011,114.93 7.72% 3,264,173.52 26.50% -
东方财富证券 2 1,354,856,389.40 2.28% 990,810.13 8.04% -
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 87页共 89页
开源证券 1 709,910,991.12 1.19% 220,999.14 1.79% -
申万宏源 2 450,788,333.78 0.76% 329,662.93 2.68% -
中银国际 1 80,713,711.71 0.14% 75,168.81 0.61% -
国信证券 1 65,506,560.07 0.11% 61,006.84 0.50% -
中泰证券 2 44,481,880.75 0.07% 32,226.55 0.26% -
光大证券 1 37,763,628.03 0.06% 35,682.31 0.29% -
中信证券 1 17,553,164.50 0.03% 16,347.41 0.13% -
东方证券 1 9,595,421.97 0.02% 8,936.06 0.07% -
国泰君安 1 3,084,556.74 0.01% 2,810.75 0.02% -
华西证券 2 154,182.89 0.00% 112.75 0.00% -
海通证券 1 99,451.43 0.00% 92.64 0.00% -
华泰证券 1 26,673.55 0.00% 24.84 0.00% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国盛证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 88页共 89页
东方财富证券
13,847,039.9
1
100.00% - - - -
开源证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2021-03-31
2
国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》
2021-03-31
3 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01
4
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》 2021-10-26
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
12.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层。
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 89页共 89页
基金托管人住所。
12.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
