国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
国泰货币市场证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货
币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 4月 19日起修改
国泰货币市场证券投资基金的管理费率与托管费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管
理费率由原 0.33%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.08%降低至 0.05%。修改后的《基金合同》和《托
管协议》自 2021年 4月 19日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 4月 15日发布的《国泰
基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管
协议的公告》。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 21
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 21
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 21
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 22
6.3 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 22
6.4 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 22
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 24
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 27
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 28
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 58
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 58
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 58
8.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 59
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 60
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 60
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 61
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 61
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 64
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 65
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 65
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 66
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 66
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 69
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 69
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 69
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 70
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 70
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 70
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 70
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰货币市场证券投资基金
基金简称 国泰货币
基金主代码 020007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月 21日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,687,073,359.45份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国泰货币 A 国泰货币 B
下属分级基金的交易代码 020007 005253
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,822,154,887.62份 50,864,918,471.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的
收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合短期利率变动，
合理安排债券组合期限和类属比例，在保证本金安全性、流动性的前提下，
获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预
期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组合中债券
与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收
益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券
组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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收益率都低于股票基金、债券基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘国华 秦一楠
联系电话 021-31081600转 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200082 100031
法定代表人 邱军 谷澍
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021年 2月 9日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦
16层-19层
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指
标
2021年 2020年 2019年
国泰货币A 国泰货币 B 国泰货币A 国泰货币 B 国泰货币A 国泰货币 B
本期已实现收益
51,962,789.
94
773,578,61
8.86
90,576,028.
94
81,514,229.
21
81,562,926.
03 -
本期利润
51,962,789.
94
773,578,61
8.86
90,576,028.
94
81,514,229.
21
81,562,926.
03 -
本期净值收益率 2.3893% 2.6358% 2.1094% 1.3317% 2.2974% -
3.1.2 期末数据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
国泰货币 A 国泰货币 B 国泰货币 A 国泰货币 B 国泰货币 A 国泰货币 B
期末基金资产净
值
1,822,154,8
87.62
50,864,918,
471.83
3,026,090,6
87.57
10,869,886,
727.58
6,819,379,4
42.36 -
期末基金份额净
值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
3.1.3累计期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
国泰货币A 国泰货币 B 国泰货币A 国泰货币 B 国泰货币A 国泰货币 B
累计净值收益率 58.8996% 4.0027% 55.1916% 1.3317% 51.9856% -
注：1、本基金利润分配 2019年 5月 6日前按月结转份额；自 2019年 5月 7日起，变更为按日
结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、自 2020年 5月 29日起，本基金增加 B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国泰货币 A：
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5820% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.2417% 0.0009%
过去六个月 1.1588% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.4783% 0.0008%
过去一年 2.3893% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.0393% 0.0008%
过去三年 6.9510% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.9010% 0.0013%
过去五年 14.4244% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 7.6744% 0.0021%
自基金合同生效
起至今
58.8996% 0.0056% 27.1073% 0.0019% 31.7923% 0.0037%
2．国泰货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6429% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.3026% 0.0009%
过去六个月 1.2813% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.6008% 0.0008%
过去一年 2.6358% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.2858% 0.0008%
自新增 B类份额
以来
4.0027% 0.0012% 2.1504% 0.0000% 1.8523% 0.0012%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰货币市场证券投资基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年 6月 21日至 2021年 12月 31日)
1、国泰货币 A
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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2、国泰货币 B
注：(1)本基金合同生效日为 2005年 6月 21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
(2)自 2009年 1月 1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期 7天通知存款利率（税后）。（详
见 2008年 12月 29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准
和修改基金合同的公告》）
(3)自 2020年 5月 29日起，本基金增加 B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰货币市场证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、国泰货币 A
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
2、国泰货币 B
注：1、2020年计算期间为增加 B类基金份额日 2020年 5月 29日至 2020年 12月 31日，按实
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
3.3过去三年基金的利润分配情况
国泰货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2021
52,056,921.0
2
- -94,131.08 51,962,789.94 -
2020
90,910,376.8
2
- -334,347.88 90,576,028.94 -
2019
88,220,106.8
1
1,300,590.08 -7,957,770.86 81,562,926.03 -
合计 231,187,404.
65 1,300,590.08 -8,386,249.82 224,101,744.91 -
国泰货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2021
770,724,638.
08
- 2,853,980.78 773,578,618.86 -
2020
80,680,771.9
4
- 833,457.27 81,514,229.21 -
合计 851,405,410.
02 - 3,687,438.05 855,092,848.07 -
注：自 2020年 5月 29日起，本基金增加 B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理 208只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信
用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型证券投资基金（由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更
注册而来）、国证房地产行业指数证券投资基金（由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止
分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票
型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交
易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指
数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国
泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支
付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证
食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资
基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置
混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活
配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证
新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板
300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国
泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投
资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策
略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券
投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配
置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资
基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价
值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证
券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰
丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混
合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证
券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国
泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由
国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿
混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券
投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由
国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略
价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国
泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国
泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证
券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES半导体行业交
易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中证 500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期
开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有
期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混
合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国
泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易
型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指
通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国
泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、
国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰
惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基
金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、
国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证
券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式
指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证
券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新
能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国
泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目
标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证
券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易
型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软
件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证
细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证
环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机
械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证
券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫
享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金
属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债
券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指
软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中
证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型
证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易
型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交
易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消
费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资
基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金
资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获
得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管
理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者
（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁士恒
国泰利是
宝货币、
国泰惠鑫
一年定期
开放债
券、国泰
货币、国
泰现金管
理货币、
国泰瞬利
货币
ETF、国
泰利享中
短债债券
的基金经
理
2020-05-15 - 8年
硕士研究生。2014年 1月加入国
泰基金，任交易员。2020年 5月
起任国泰货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币市场基金、
国泰利是宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基金、国泰
利享中短债债券型证券投资基金
和国泰惠鑫一年定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经
理。
陶然
国泰利是
宝货币、
国泰惠鑫
一年定期
开放债
2020-07-07 - 11年
硕士研究生，CFA。曾任职于海富
通基金管理有限公司、华安基金
管理有限公司、汇添富基金管理
股份有限公司。2020年 3月加入
国泰基金，拟任基金经理。2020
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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券、国泰
货币、国
泰现金管
理货币、
国泰瞬利
货币
ETF、国
泰利享中
短债债
券、国泰
利优 30
天滚动持
有短债债
券、国泰
利泽 90
天滚动持
有中短债
债券的基
金经理
年 7 月起任国泰惠鑫一年定期开
放债券型发起式证券投资基金、
国泰货币市场证券投资基金、国
泰现金管理货币市场基金、国泰
利是宝货币市场基金、国泰瞬利
交易型货币市场基金和国泰利享
中短债债券型证券投资基金的基
金经理，2021年 6月起兼任国泰
利优 30天滚动持有短债债券型证
券投资基金的基金经理，2021 年
8月起兼任国泰利泽 90天滚动持
有中短债债券型证券投资基金的
基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗
位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合
经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资
信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年央行货币政策以稳字当头，继续保持货币政策的灵活精准和合理适度，市场流动性保持
合理充裕。从数量上来看：2021 年央行分别在 7 月和 12 月进行了降准操作，释放长期稳定的流动
性。在每月的MLF到期时，也会根据市场需求充分满足机构的中期流动性需求。日常税期、月末、
季末等流动性短缺的关键时点，央行通过加大公开市场操作的手段维护流动性短期合理充裕。从利
率上来看：市场利率更加贴近央行政策利率，7天回购利率 DR007均值围绕央行公开市场 7天逆回
购操作利率 2.2%附近波动。在整体资金较为宽松的大背景下，债券市场的期限利差和信用利差都有
显著的收窄，市场的配置力量推动利率持续下行。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，灵活运用杠杆策
略，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率高位震荡的机
会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰货币 A在 2021年的净值增长率为 2.3893%，同期业绩比较基准为 1.3500%。
国泰货币 B在 2021年的净值增长率为 2.6358%，同期业绩比较基准为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年 12 月中央经济工作会议和四季度央行货币政策委员会上均提到疫情演变、外部环境复
杂不确定和我国国内经济面临的需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。央行强调跨周期与逆周
期结合，并加大跨周期力度。要求发挥货币政策的总量和结构双重功能，总量发力意图更强。预计
后续在宽信用、降低企业融资成本等方面将继续发力。同时货币政策也将为财政政策的积极落实提
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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供合理充裕的流动性大环境。债券市场将在由宽货币向宽信用的传导过程中重新定价利率中枢区间。
我们会在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调
整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，为持有人在管理好流动
性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情
况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行
情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控
制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运
作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金利润分配按日结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法规的规定对
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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应分配利润进行了分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国
泰基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；
在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国泰基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 21322号
国泰货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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我们审计了国泰货币市场证券投资基金(以下简称“国泰货币基金”)的财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰货币基金 2021年 12月 31日
的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰货币基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
国泰货币基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰货币基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰货币基金、终止
运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国泰货币基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对国泰货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
应晨斌
魏佳亮
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 9,798,979,996.56 1,443,701,723.70
结算备付金
325,818,181.82 1,857,142.86
存出保证金
6,245.20 -
交易性金融资产 7.4.7.2 34,537,459,650.63 10,561,233,477.99
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
33,617,453,736.15 10,511,233,477.99
资产支持证券投资
920,005,914.48 50,000,000.00
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 16,499,638,708.91 3,664,482,376.70
应收证券清算款
1,271,925.86 -
应收利息 7.4.7.5 127,620,044.84 38,172,380.00
应收股利
- -
应收申购款
19,127,773.49 354,062,737.07
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 269,683.80 269,683.80
资产总计
61,310,192,211.11 16,063,779,522.12
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 25页共 71页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
8,602,077,436.83 2,047,690,304.27
应付证券清算款
- -
应付赎回款
210,454.13 114,138,558.89
应付管理人报酬
9,378,489.70 2,820,139.79
应付托管费
2,131,474.90 683,670.26
应付销售服务费
804,210.55 575,481.92
应付交易费用 7.4.7.7 387,250.24 276,662.21
应交税费
566,903.69 90,314.36
应付利息
3,471,602.03 243,643.20
应付利润
3,807,558.80 1,047,709.10
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 283,470.79 235,622.97
负债合计
8,623,118,851.66 2,167,802,106.97
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 52,687,073,359.45 13,895,977,415.15
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
52,687,073,359.45 13,895,977,415.15
负债和所有者权益总计
61,310,192,211.11 16,063,779,522.12
注：报告截止日 2021年 12月 31日，国泰货币 A基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
1,822,154,887.62份。国泰货币 B基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 50,864,918,471.83份。
7.2 利润表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 26页共 71页
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
971,544,888.78 224,420,013.03
1.利息收入
940,396,196.97 221,327,317.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 171,995,253.66 61,821,448.73
债券利息收入
562,351,221.18 113,166,920.72
资产支持证券利息收入
5,208,106.45 195,813.44
买入返售金融资产收入
200,841,615.68 46,143,134.35
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
31,148,691.81 3,092,695.79
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 31,148,691.81 3,092,695.79
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
146,003,479.98 52,329,754.88
1．管理人报酬
76,963,183.79 25,481,732.12
2．托管费
17,773,273.36 6,801,036.97
3．销售服务费
8,471,931.58 3,206,160.40
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出
41,927,912.21 16,401,594.63
其中：卖出回购金融资产支出
41,927,912.21 16,401,594.63
6．税金及附加
396,627.41 36,311.53
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 27页共 71页
7．其他费用 7.4.7.19 470,551.63 402,919.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
825,541,408.80 172,090,258.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
825,541,408.80 172,090,258.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
13,895,977,415.15 - 13,895,977,415.15
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 825,541,408.80 825,541,408.80
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
38,791,095,944.30 - 38,791,095,944.30
其中：1.基金申购款 78,522,202,656.85 - 78,522,202,656.85
2.基金赎回款 -39,731,106,712.55 - -39,731,106,712.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -825,541,408.80 -825,541,408.80
五、期末所有者权益（基金
净值）
52,687,073,359.45 - 52,687,073,359.45
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 28页共 71页
一、期初所有者权益（基金
净值）
6,819,379,442.36 - 6,819,379,442.36
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 172,090,258.15 172,090,258.15
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
7,076,597,972.79 - 7,076,597,972.79
其中：1.基金申购款 46,169,530,034.47 - 46,169,530,034.47
2.基金赎回款 -39,092,932,061.68 - -39,092,932,061.68
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -172,090,258.15 -172,090,258.15
五、期末所有者权益（基金
净值）
13,895,977,415.15 - 13,895,977,415.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监基金字[2005]第 66 号《关于同意国泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国泰
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 4,444,118,355.26 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 96
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰货币市场证券投资基金基金合同》于 2005 年 6
月 21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,444,937,428.94份基金份额，其中认购资金
利息折合 819,073.68 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
根据基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020年 5月 26日发布的《国泰基金管理有限公司关
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 29页共 71页
于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新增 B 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公
告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2020年 5月 29日起对本基金增加 B类基金
份额并相应修改法律文件。本基金根据认申购本基金的金额及计提销售服务费费率的不同将本基金
的基金份额分为 A类、B类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级，原基金份额
按照本基金自动升降级的数额限制及规则确认为 A类或 B类基金份额。两类基金份额单独设置基金
代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，包括：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、
大额存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在
一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准原为一年期银行定期储蓄存款的税后利率，自 2009年 1月 1日起
变更为同期 7 天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰货币市场证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 30页共 71页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息
日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩
余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支
持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 31页共 71页
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或
超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基
金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎回
引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B
类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的
差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 33页共 71页
则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每
日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程
中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提
供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 34页共 71页
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息
及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 35页共 71页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 8,979,996.56 3,701,723.70
定期存款 9,790,000,000.00 1,440,000,000.00
其中：存款期限
1个月以内
-
-
存 款 期
限 1-3 个月
3,390,000,000.00 -
存 款 期
限 3个月以上
- -
存款期限 3个月
-1年
6,400,000,000.00 1,440,000,000.00
其他存款 - -
合计 9,798,979,996.56 1,443,701,723.70
注：1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2.本基金报告期内提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造成
利息损失 (2020年度：同)。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 36页共 71页
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
33,617,453,736.1
5
33,638,804,400.0
0
21,350,663.85 0.0405
合计
33,617,453,736.1
5
33,638,804,400.0
0
21,350,663.85 0.0405
资产支持证券 920,005,914.48 921,157,000.00 1,151,085.52 0.0022
合计 34,537,459,650.6
3
34,559,961,400.0
0
22,501,749.37 0.0427
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
10,511,233,477.9
9
10,524,769,000.0
0
13,535,522.01 0.0974
合计
10,511,233,477.9
9
10,524,769,000.0
0
13,535,522.01 0.0974
资产支持证券 50,000,000.00 50,110,000.00 110,000.00 0.0008
合计 10,561,233,477.9
9
10,574,879,000.0
0
13,645,522.01 0.0982
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 7,773,700,000.00 -
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 71页
银行间市场 8,725,938,708.91 -
合计 16,499,638,708.91 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 3,664,482,376.70 -
合计 3,664,482,376.70 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,212,200.31 37,263.90
应收定期存款利息 24,073,875.38 18,413,322.96
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 146,618.20 835.70
应收债券利息 91,902,421.94 16,821,804.41
应收资产支持证券利息 4,580,591.89 201,687.67
应收买入返售证券利息 5,704,332.92 2,697,447.46
应收申购款利息 1.40 17.90
应收出借证券利息 - -
其他 2.80 -
合计 127,620,044.84 38,172,380.00
7.4.7.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 71页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
其他应收款 269,683.80 269,683.80
待摊费用 - -
合计 269,683.80 269,683.80
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 387,250.24 276,662.21
合计 387,250.24 276,662.21
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,320.79 272.97
应付证券出借违约金 - -
预提费用 282,000.00 235,200.00
其他应付款 150.00 150.00
合计 283,470.79 235,622.97
7.4.7.9实收基金
国泰货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,026,090,687.57 3,026,090,687.57
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 71页
本期申购 11,158,735,848.85 11,158,735,848.85
本期赎回（以“-”号填列） -12,362,671,648.80 -12,362,671,648.80
本期末 1,822,154,887.62 1,822,154,887.62
国泰货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,869,886,727.58 10,869,886,727.58
本期申购 67,363,466,808.00 67,363,466,808.00
本期赎回（以“-”号填列） -27,368,435,063.75 -27,368,435,063.75
本期末 50,864,918,471.83 50,864,918,471.83
注：申购含红利再投、转换入份额，以及 A类基金份额与 B类基金份额之间自动升降级而增减
的基金份额；赎回含转换出份额以及 A类基金份额与 B类基金份额之间自动升降级而增减的基金份
额。
7.4.7.10未分配利润
国泰货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 51,962,789.94 - 51,962,789.94
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -51,962,789.94 - -51,962,789.94
本期末 - - -
国泰货币 B
单位：人民币元
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 71页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 773,578,618.86 - 773,578,618.86
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -773,578,618.86 - -773,578,618.86
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 19,310,160.41 267,773.19
定期存款利息收入 151,541,074.63 61,547,649.06
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,143,173.95 4,381.23
其他 844.67 1,645.25
合计 171,995,253.66 61,821,448.73
7.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 96,520,214,038.13 33,126,977,022.59
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 71页
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
96,142,617,458.28 33,044,098,547.18
减：应收利息总额 346,447,888.04 79,785,779.62
买卖债券差价收入 31,148,691.81 3,092,695.79
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 153,000.00 106,200.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 160,651.63 139,519.23
上清所查询服务费 1,200.00 1,200.00
债券账户服务费 35,700.00 36,000.00
合计 470,551.63 402,919.23
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 71页
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
中建投信托股份有限公司
受基金管理人的控股股东（中国建投）
控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
当期发生的基金应支付的管
理费 76,963,183.79 25,481,732.12
其中：支付销售机构的客户
维护费 2,795,113.70 3,022,294.25
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 43页共 71页
注：1.2021年 1月 1日至 2021年 4月 18日支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报
酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
2. 根据《国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修
改基金合同和托管协议的公告》，自 2021年 4月 19日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司
的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计
算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
当期发生的基金应支付的托
管费
17,773,273.36 6,801,036.97
注：1. 2021年 1月 1日至 2021年 4月 18日支付基金管理人国泰基金管理有限公司的托管费按
前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
2.根据《国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修
改基金合同和托管协议的公告》，自 2021年 4月 19日起，支付基金管理人国泰基金管理有限公司
的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公
式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 44页共 71页
国泰货币 A 国泰货币 B 合计
中国农业银行 188,329.19 - 188,329.19
国泰基金管理有限公
司
49,660.56 2,978,664.31 3,028,324.87
合计 237,989.75 2,978,664.31 3,216,654.06
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰货币A 国泰货币B 合计
中国农业银行 65,287.02 - 65,287.02
国泰基金管理有限公
司
290,483.82 352,914.58 643,398.40
合计 355,770.84 352,914.58 708,685.42
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A类基金份额和 B类基金份额的基金资产净值的
约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别
为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A类/B类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
国泰货币A 国泰货币B 国泰货币A 国泰货币B
期初持有的基金份
额 174,797.34 169,237,038.97 614,802.70 -
期间申购/买入总份
额 810,628.07 1,047,917,364.94 100,086,378.15 333,285,705.62
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 71页
期间因拆分变动份
额 - - -100,076,383.51 100,076,383.51
减：期间赎回/卖出
总份额 176,923.80 675,001,000.00 450,000.00 264,125,050.16
期末持有的基金份
额 808,501.61 542,153,403.91 174,797.34 169,237,038.97
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 0.00% 1.03% 0.00% 1.22%
注：1. 期间申购/买入国泰货币 A总份额含红利再投、转换入份额为 10,628.07份，期间赎回/
卖出总份额不含转换出份额；期间申购/买入国泰货币 B总份额含红利再投、转换入份额为
12,917,364.94份，期间赎回/卖出总份额不含转换出份额。
2. 基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托国泰直销办理，适用
费率为 0.00%。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国泰货币 A
份额单位：份
关联方名称
国泰货币A本期末
2021年12月31日
国泰货币A上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
中国农业银行 188.10 0.00% 183.86 0.00%
国泰货币 B
份额单位：份
关联方名称
国泰货币B本期末
2021年12月31日
国泰货币B上年度末
2020年12月31日
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 46页共 71页
基金份额 占基金总份额的
比例
基金份额 占基金总份额的
比例
国泰元鑫资产管理
有限公司
25,257,796.71 0.05% 16,767,457.90 0.12%
中建投信托股份有
限公司
- - 150,012,487.96 1.08%
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,979,996.56 19,310,160.41 3,701,723.70 267,773.19
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、国泰货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
52,056,921.02 - -94,131.08
51,962,789.9
4
-
2、国泰货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 71页
770,724,638.08 - 2,853,980.78
773,578,618.
86
-
注：本基金在本年度累计分配收益 825,541,408.80 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
822,781,559.10元，计入应付收益科目 2,759,849.70元。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
18306
7.SH
长兴
05A1
2021-1
2-27
2022-0
1-21
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00
2,700,
000.00
270,00
0,000.
00
270,00
0,000.
00
-
18309
2.SH
欲晓
23A1
2021-1
2-20
2022-0
1-17
资产
支持
证券
未上
市
100.00 100.00
2,800,
000.00
280,00
0,000.
00
280,00
0,000.
00
-
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 8,602,077,436.83元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 71页
012102141
21中化工
SCP009
2022-01-06 100.28 500,000.00 50,140,000.00
012103265
21苏交通
SCP020
2022-01-04 100.06 2,000,000.00 200,120,000.00
012103812
21上海机场
SCP008
2022-01-06 100.04 1,100,000.00 110,044,000.00
012105010
21苏交通
SCP024
2022-01-04 99.97 600,000.00 59,982,000.00
012105188
21鲁高速
SCP005
2022-01-04 99.97 2,493,000.00 249,225,210.00
012105250
21中化股
SCP024
2022-01-04 99.95 3,700,000.00 369,815,000.00
012105440
21深圳机场
SCP005
2022-01-06 99.94 1,000,000.00 99,940,000.00
012105471
21电网
SCP033
2022-01-05 99.94 2,000,000.00 199,880,000.00
042100189
21湘高速
CP004
2022-01-04 100.37 1,700,000.00 170,629,000.00
072110105
21财通证券
CP011
2022-01-06 100.08 1,289,000.00 129,003,120.00
101761006
17首钢
MTN002
2022-01-06 101.36 500,000.00 50,680,000.00
101901087
19陕延油
MTN010
2022-01-04 100.71 600,000.00 60,426,000.00
112106059
21交通银行
CD059
2022-01-04 99.60 7,657,000.00 762,637,200.00
112106059
21交通银行
CD059
2022-01-05 99.60 320,000.00 31,872,000.00
112106071
21交通银行
CD071
2022-01-05 99.56 3,000,000.00 298,680,000.00
112108054
21中信银行
CD054
2022-01-06 99.53 1,174,000.00 116,848,220.00
112110090
21兴业银行
CD090
2022-01-05 99.66 990,000.00 98,663,400.00
112111087
21平安银行
CD087
2022-01-06 99.55 1,000,000.00 99,550,000.00
112115345
21民生银行
CD345
2022-01-04 97.68 2,170,000.00 211,965,600.00
112116154
21上海银行
CD154
2022-01-05 99.63 3,670,000.00 365,642,100.00
112118330
21华夏银行
CD330
2022-01-05 98.84 5,376,000.00 531,363,840.00
112120299
21广发银行
CD299
2022-01-04 98.84 3,650,000.00 360,766,000.00
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 71页
112120299
21广发银行
CD299
2022-01-05 98.84 2,350,000.00 232,274,000.00
112121482
21渤海银行
CD482
2022-01-04 98.80 1,052,000.00 103,937,600.00
112177681
21宁波银行
CD358
2022-01-04 99.42 2,222,000.00 220,911,240.00
112177681
21宁波银行
CD358
2022-01-06 99.42 14,265,000.00 1,418,226,300.00
112180578
21宁波银行
CD121
2022-01-05 99.66 641,000.00 63,882,060.00
120206 12国开 06 2022-01-04 100.01 1,000,000.00 100,010,000.00
190207 19国开 07 2022-01-04 100.32 2,131,000.00 213,781,920.00
190207 19国开 07 2022-01-05 100.32 3,129,000.00 313,901,280.00
210201 21国开 01 2022-01-10 100.03 5,440,000.00 544,163,200.00
210206 21国开 06 2022-01-04 100.07 3,160,000.00 316,221,200.00
210206 21国开 06 2022-01-10 100.07 2,050,000.00 205,143,500.00
210301 21进出 01 2022-01-06 100.09 1,111,000.00 111,199,990.00
210304 21进出 04 2022-01-10 100.03 2,000,000.00 200,060,000.00
210401 21农发 01 2022-01-10 100.06 450,000.00 45,027,000.00
219960
21贴现国债
60
2022-01-04 99.65 4,255,000.00 424,010,750.00
219960
21贴现国债
60
2022-01-10 99.65 845,000.00 84,204,250.00
合计
92,590,000.00 9,224,826,980.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保证本金安全和资产流动性最大化的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 71页
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人中国农业银行，定期存款存放在乌鲁木齐银行、民生银行、天津银行、大
连银行、哈尔滨银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AAA级以下的企业债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年末
2020年12月31日
A-1 570,507,902.98 580,009,190.78
A-1以下 - -
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 71页
未评级 5,190,296,160.78 1,268,625,154.42
合计 5,760,804,063.76 1,848,634,345.20
注：本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年末
2020年12月31日
AAA 463,559,877.10 -
AAA以下 - -
未评级 2,704,708,970.34 1,464,533,850.18
合计 3,168,268,847.44 1,464,533,850.18
注：本基金持有的未评级债券包括国债、政策性金融债。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 920,005,914.48 50,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 920,005,914.48 50,000,000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 20,910,452,843.56 6,554,877,900.22
AAA以下 3,777,927,981.39 643,187,382.39
未评级 - -
合计 24,688,380,824.95 7,198,065,282.61
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 52页共 71页
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 8,602,077,436.83元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流
动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度
变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例
合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 53页共 71页
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 54页共 71页
资产
银行存款 8,998,979,996.56 800,000,000.00 - -
9,798,979,9
96.56
结算备付金 325,818,181.82 - - -
325,818,18
1.82
存出保证金 6,245.20 - - - 6,245.20
交易性金融
资产
31,690,536,012.98 2,765,353,921.47 81,569,716.18 -
34,537,459,
650.63
买入返售金
融资产
16,499,638,708.91 - - -
16,499,638,
708.91
应收证券清
算款
- - - 1,271,925.86
1,271,925.8
6
应收利息 - - - 127,620,044.84
127,620,04
4.84
应收申购款 1,000.00 - - 19,126,773.49
19,127,773.
49
其他资产 - - - 269,683.80 269,683.80
资产总计
57,514,980,145.47 3,565,353,921.47 81,569,716.18 148,288,427.99
61,310,192,
211.11
负债
卖出回购金
融资产款
8,602,077,436.83 - - -
8,602,077,4
36.83
应付赎回款 - - - 210,454.13 210,454.13
应付管理人
报酬
- - - 9,378,489.70
9,378,489.7
0
应付托管费 - - - 2,131,474.90
2,131,474.9
0
应付销售服
务费
- - - 804,210.55 804,210.55
应付交易费
用
- - - 387,250.24 387,250.24
应交税费 - - - 566,903.69 566,903.69
应付利息 - - - 3,471,602.03
3,471,602.0
3
应付利润 - - - 3,807,558.80
3,807,558.8
0
其他负债 - - - 283,470.79 283,470.79
负债总计
8,602,077,436.83 - - 21,041,414.83
8,623,118,8
51.66
利率敏感度
缺口
48,912,902,708.64 3,565,353,921.47 81,569,716.18 127,247,013.16
52,687,073,
359.45
上年度末
2020年 12月
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 55页共 71页
31日
资产
银行存款 1,343,701,723.70 100,000,000.00 - -
1,443,701,7
23.70
结算备付金 1,857,142.86 - - -
1,857,142.8
6
交易性金融
资产
10,050,601,872.17 510,631,605.82 - -
10,561,233,
477.99
买入返售金
融资产
3,664,482,376.70 - - -
3,664,482,3
76.70
应收利息 - - - 38,172,380.00
38,172,380.
00
应收申购款 310,153,700.00 - - 43,909,037.07
354,062,73
7.07
其他资产 - - - 269,683.80 269,683.80
资产总计 15,370,796,815.43 610,631,605.82 -
82,351,100.87
16,063,779,
522.12
负债
卖出回购金
融资产款
2,047,690,304.27 - - -
2,047,690,3
04.27
应付赎回款 - - - 114,138,558.89
114,138,55
8.89
应付管理人
报酬
- - - 2,820,139.79
2,820,139.7
9
应付托管费 - - - 683,670.26 683,670.26
应付销售服
务费
- - - 575,481.92 575,481.92
应付交易费
用
- - - 276,662.21 276,662.21
应交税费 - - - 90,314.36 90,314.36
应付利息 - - - 243,643.20 243,643.20
应付利润 - - - 1,047,709.10
1,047,709.1
0
其他负债 - - - 235,622.97 235,622.97
负债总计 2,047,690,304.27
-
- 120,111,802.70
2,167,802,1
06.97
利率敏感度
缺口
13,323,106,511.16 610,631,605.82 - -37,760,701.83
13,895,977,
415.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 56页共 71页
假设 除利率外其他市场条件不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 25,350,353.16 减少约 8,042,127.99
市场利率下降 25个基点 增加约 25,399,804.25 增加约 8,069,443.64
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性权益类投资（2020年 12月 31日：无），因此无
其他价格风险敞口（2020年 12月 31日：同）。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 71页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第二层次的余额为 34,537,459,650.63元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：第二层
次 10,561,233,477.99元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年
12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 71页
自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融
工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金
的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 34,537,459,650.63 56.33
其中：债券 33,617,453,736.15 54.83
资产支持证券 920,005,914.48 1.50
2 买入返售金融资产 16,499,638,708.91 26.91
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,124,798,178.38 16.51
4 其他各项资产 148,295,673.19 0.24
5 合计 61,310,192,211.11 100.00
8.2债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 71页
2
报告期末债券回购融资余额 8,602,077,436.83 16.33
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 35.14 16.33
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 8.79 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 35.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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合计 116.09 16.33
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 507,907,877.25 0.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,417,140,766.15 4.59
其中：政策性金融债 2,196,801,093.09 4.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,760,804,063.76 10.93
6 中期票据 243,220,204.04 0.46
7 同业存单 24,688,380,824.95 46.86
8 其他 - -
9 合计 33,617,453,736.15 63.81
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
- -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 112177681 21宁波银行 CD358 21,000,000 2,086,972,805.39 3.96
2 112187068
21上海农商银行
CD027
10,000,000 996,649,435.29 1.89
3 112119408 21恒丰银行 CD408 10,000,000 993,556,949.50 1.89
4 112121482 21渤海银行 CD482 10,000,000 986,602,439.75 1.87
5 112106059 21交通银行 CD059 8,000,000 796,444,489.20 1.51
6 112177875 21贵州银行 CD110 8,000,000 794,731,338.18 1.51
7 112119395 21恒丰银行 CD395 6,000,000 596,323,612.16 1.13
8 112177877 21中原银行 CD425 6,000,000 596,119,500.86 1.13
9 112118330 21华夏银行 CD330 6,000,000 592,284,828.62 1.12
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 71页
9 112120299 21广发银行 CD299 6,000,000 592,284,828.62 1.12
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1455%
报告期内偏离度的最低值 -0.0349%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0560%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 183092 欲晓 23A1 2,800,000.00 280,000,000.00 0.53
2 183067 长兴 05A1 2,700,000.00 270,000,000.00 0.51
3 136262 创享 02A1 2,000,000.00 200,000,000.00 0.38
4 136614 创享 03A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.19
5 137934 鹏程 10A1 400,000.00 40,005,914.48 0.08
6 136349 徐矿 25A 300,000.00 30,000,000.00 0.06
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利
息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
8.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、广发银行、贵州银行、恒丰银
行、华夏银行、交通银行、宁波银行、上海农商银行、中原银行”违规外）没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
渤海银行及下属分支机构因政府购买服务项目贷款不合规；违规向资本金不足的房地产项目发放贷
款；违规向四证不全的房地产项目发放贷款；违规通过同业投资或理财募集资金为四证不全的房地
产项目提供融资；违规发放土地储备贷款；重大关联交易未经董事会批准；一般关联交易未按程序
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 71页
审批；内部审计严重不足；瞒报案件（风险）信息；发放流动资金贷款未测算营运资金需求；对个
别客户环保政策执行情况调查不尽职；向房地产开发企业发放流动资金贷款；房地产开发贷款授信
金额超过项目备案总投资；未落实授信审批条件发放贷款；未按规定执行受托支付；未有效监控贷
款使用情况以致贷款被挪用；贷款风险分类不审慎；为代为推介的信托产品到期兑付提供流动性支
持；未在官网公示代为推介的信托产品相关重要信息；银行承兑汇票保证金管理不规范；未严格审
核银行承兑汇票贸易背景真实性；部分分行出具与事实不符的理财业务投资情况报告；部分转贴现
票据风险加权资产计提不准确；自营业务与代客业务未有效分离；理财产品之间风险未完全隔离；
非标准化债权资产占比超监管指标；理财信息登记不准确；理财资金为客户入股其他商业银行提供
融资；理财产品信息披露不到位；风险揭示书存在问题；理财资金用于开立本行定期存单；投向权
益类资产及集合资金信托计划的理财产品面向一般个人客户销售；单一信贷资产类理财产品期限与
标的资产期限不一致及组合信贷类理财产品高流动性资产低于监管要求；未按照规定报送大额交易
报告或者可疑交易报告等原因，多次受到监管机构处罚。
广发银行及下属分支机构因员工行为管理、处置不当；同业银行结算账户内控管理不到位；违规办
理商业承兑汇票业务；违规办理同业理财业务；经营状况不真实；未对支付机构违反规定使用客户
备付金的申请或指令予以拒绝；未按照规定处理异议；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定
报送大额交易报告或者可疑交易报告；收单机构超范围使用外包服务；超过期限或未向中国人民银
行报送账户开立、变更、撤销等资料等原因，多次受到监管机构处罚。
贵州银行及下属分支机构因办理无真实贸易背景的承兑汇票业务；大额风险暴露管理整体缺位；股
权管理混乱，未按规定进行股权质押；关联交易管理薄弱，向关系人（关联方）发放信用贷款；逆
程序调整内部机构设置，理财产品相互调节收益、部分理财投资业务不审慎；同业授信流于形式、
部分同业业务不审慎；违规借助通道发放委托贷款，资金用于限制性领域；因个人线上消费贷款业
务内控机制不健全、资金监控不力；贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用等原因，多次受到监管机
构处罚。
恒丰银行及下属分支机构因虚增存贷款；信贷资金流入限制性领域；违规发放流动资金贷款；资产
质量反映不真实；项目融资“三查”严重不到位；借名贷款等案由；存单质押办理不合规等原因，多
次受到监管机构处罚。
华夏银行及下属分支机构因以多种方式违规掩盖风险；贷款管理不到位，违规挪用信贷资金收购不
良资产互联网贷款利率宣传不规范，侵害消费者知情权；违规向贷款客户转嫁成本；违规查询、存
储、传输和使用个人客户信息，侵害消费者信息安全权；贷款“三查”不尽职；监控不力，贷款资金
被挪用；违规向资本金不足的房地产开发贷款项目发放贷款；委托贷款资金违规流向房地产市场；
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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内部控制不到位，发放借名贷款；银行承兑汇票贴现资金回流出票人，部分作为质押存单滚动开立
银行承兑汇票；流动资金贷款用于固定资产项目垫资；个人出国金融贷款业务存在以贷转存；掩盖
资产质量；转嫁成本或变相提高企业融资成本等原因，多次受到监管机构处罚。
交通银行及下属分支机构因理财业务和同业业务制度不健全；理财业务风险隔离不到位，利用本行
表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务数据与
事实不符；理财资金违规投向土地储备项目；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持
证券；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交
易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行
互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；违反信用信息采集；提供；查询及相关管理规定等
原因，多次受到监管机构处罚。
宁波银行及下属分支机构因违规为存款人多头开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报
送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定
报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客；贷款被挪用于缴纳土地
款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入
房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎等原因，多次受到监管机构处罚。
上海农商银行及下属分支机构因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料
和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，受到监管机构处罚。
中原银行及下属分支机构因“内控先行”执行不到位；个贷业务流程调整不审慎；审批系统对风险审
查评估不到位；迟报案件信息；未按规定办理抵押登记导致形成案件；未按照规定报送财务会计报
告、统计报表等资料未按照规定进行国际收支统计申报；违反外汇账户管理规定；违反外汇登记管
理规定；拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查等原因，多次受到监管机构处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司
经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将
继续对该公司进行跟踪研究。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,245.20
2 应收证券清算款 1,271,925.86
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3 应收利息 127,620,044.84
4 应收申购款 19,127,773.49
5 其他应收款 269,683.80
6 待摊费用
-
7 其他 -
8 合计 148,295,673.19
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国泰货币 A 477,810 3,813.56 9,468,621.62 0.52%
1,812,686,266.
00
99.48%
国泰货币 B 186
273,467,303
.61
50,831,052,580
.98
99.93% 33,865,890.85 0.07%
合计 477,996 110,224.93
50,840,521,202
.60
96.50%
1,846,552,156.
85
3.50%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 1,934,417,819.04 3.67%
2 银行类机构 1,721,008,262.69 3.27%
3 银行类机构 1,542,274,079.87 2.93%
4 银行类机构 1,533,021,613.75 2.91%
5 银行类机构 1,530,040,721.99 2.90%
6 其他机构 1,506,656,859.64 2.86%
7 银行类机构 1,427,278,475.43 2.71%
8 信托类机构 1,308,797,003.30 2.48%
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9 其他机构 1,222,974,689.25 2.32%
10 券商类机构 1,220,558,723.42 2.32%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
国泰货币 A 2,578,422.48 0.14%
国泰货币 B 0.00 0.00%
合计 2,578,422.48 0.00%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国泰货币 A 50~100
国泰货币 B 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
国泰货币 A 0~10
国泰货币 B 0
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰货币 A 国泰货币 B
基金合同生效日（2005年 6 月 21日）
基金份额总额
4,444,937,428.94 -
本报告期期初基金份额总额 3,026,090,687.57 10,869,886,727.58
本报告期基金总申购份额 11,158,735,848.85 67,363,466,808.00
减：本报告期基金总赎回份额 12,362,671,648.80 27,368,435,063.75
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,822,154,887.62 50,864,918,471.83
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 3月 31日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经
本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。
2021 年 4 月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管
理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。
2021 年 10 月 26 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，
经本基金管理人第八届董事会第九次会议审议通过，张畔先生、张瑞兵先生担任本基金管理人副总
经理。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为 153,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金财富 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 71页
等），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金财富 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券
40,020,153.4
2
27.59% - - - -
天风证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
江海证券 - -
46,388,30
0,000.00
18.84% - -
申万宏源 - -
38,290,00
0,000.00
15.55% - -
国都证券 - -
30,774,70
0,000.00
12.50% - -
华宝证券 - -
21,834,50
0,000.00
8.87% - -
浙商证券 - -
20,118,00
0,000.00
8.17% - -
西南证券 - -
17,933,70
0,000.00
7.28% - -
方正证券 - -
17,100,00
0,000.00
6.94% - -
国信证券 - -
16,066,80
0,000.00
6.52% - -
海通证券 - -
12,300,00
0,000.00
4.99% - -
银河证券 - - 7,700,000 3.13% - -
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 71页
,000.00
华金证券 - -
4,460,000
,000.00
1.81% - -
中信建投
105,038,835.
62
72.41%
13,320,00
0,000.00
5.41% - -
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰货币市场证券投资基金 2021年春节假期
前暂停申购、转换转入业务安排的公告
《证券日报》 2021-02-04
2
国泰基金管理有限公司关于基金经理休假期
间由他人代为履职的公告
《中国证券报》 2021-02-19
3
国泰货币市场证券投资基金 2021年清明假期
前暂停申购及转换转入业务安排的公告
《证券日报》 2021-03-27
4
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2021-03-31
5 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01
6
国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证
券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基
金合同和托管协议的公告
《证券日报》 2021-04-15
7
国泰货币市场证券投资基金 2021年劳动节假
期前暂停申购及转换转入业务安排的公告
《证券日报》 2021-04-26
8
国泰基金管理有限公司关于基金经理恢复履
职的公告
《中国证券报》 2021-07-14
9
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》 2021-10-26
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货
币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人中
国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 4月 19日起修改
国泰货币市场证券投资基金的管理费率与托管费率，并相应修改基金合同及托管协议。本基金年管
理费率由原 0.33%降低至 0.22%，年托管费率由原 0.08%降低至 0.05%。修改后的《基金合同》和《托
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 71页
管协议》自 2021年 4月 19日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2021年 4月 15日发布的《国泰
基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管
协议的公告》。
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复
2、国泰货币市场证券投资基金基金合同
3、国泰货币市场证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
13.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
13.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
国泰货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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二〇二二年三月三十日
