博时量化多策略股票型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2基金简介 .............................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4管理人报告 ............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5托管人报告 ........................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6审计报告 ............................................................. 15
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 16
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 16
§7年度财务报表 ......................................................... 17
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§8投资组合报告 ......................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 77
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 81
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
3
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 82
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 82
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 82
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 82
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 83
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 83
§9基金份额持有人信息 ................................................... 84
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 84
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 85
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 85
§10开放式基金份额变动 .................................................. 85
§11重大事件揭示 ........................................................ 85
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 86
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 86
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 86
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 86
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 86
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 86
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 87
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................ 90
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 90
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 90
§13备查文件目录 ........................................................ 91
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 91
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 91
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 91
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
4
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 博时量化多策略股票
基金主代码 005635
交易代码 005635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 3日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 151,413,892.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
下属分级基金的交易代码 005635 005636
报告期末下属分级基金的份额总额 137,957,614.05份 13,456,278.64份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场
多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和
构建策略组合，力求获取长期相对市场的超额收益。
投资策略
1、量化选股策略
（1）A股投资策略：本基金的选股策略以量化多策略体系为基
础，涵盖因子打分、事件驱动、量价特征等多种投资逻辑。其
中因子打分策略主要包括价值、成长、质量、市场情绪和分析
师预期等因子，事件策略包括高管增持、股权激励、定向增发
等，各个策略自成体系，具有各自的投资逻辑和风险特
（2）港股投资策略：
本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双
向流动机制下港股市场的投资机会。
2、其他投资策略：
存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持
证券的投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准
中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综
合财富（总值）指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基
金、债券型基金与混合型基金，属于高风险/收益的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
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信息披露负
责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区益
田路 5999号基金大厦 21层
深圳市深南大道 7088号招商银行大
厦
办公地址
广东省深圳市福田区益田路 5999号
基金大厦 21层
深圳市深南大道 7088号招商银行大
厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 江向阳 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座
23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2021年 2020年 2019年
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略
股票 C
博时量化多策略股
票 A
博时量化多策略股
票 C
博时量化多策略股
票 A
博时量化多策略
股票 C
本期已实现
收益
26,667,125.71 4,681,534.29 37,060,324.58 13,588,805.51 15,685,782.88 16,257,018.70
本期利润 15,968,064.64 1,923,162.69 45,365,625.00 17,010,984.99 21,852,571.79 21,788,487.09
加权平均基
金份额本期
利润
0.1273 0.1017 0.4140 0.4299 0.3118 0.3612
本期加权平
均净值利润
率
7.93% 6.53% 33.27% 36.04% 32.03% 38.21%
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
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本期基金份
额净值增长
率
11.46% 10.55% 39.07% 37.98% 31.16% 30.10%
3.1.2期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略
股票 C
博时量化多策略股
票 A
博时量化多策略股
票 C
博时量化多策略股
票 A
博时量化多策略
股票 C
期末可供分
配利润
86,288,960.75 7,767,628.80 57,753,897.70 10,674,786.86 4,805,137.43 1,336,174.82
期末可供分
配基金份额
利润
0.6255 0.5772 0.3994 0.3692 0.0504 0.0359
期末基金资
产净值
225,926,644.84 21,380,857.03 212,477,074.85 41,559,106.77 100,733,957.49 38,733,874.26
期末基金份
额净值
1.6377 1.5889 1.4693 1.4373 1.0565 1.0417
3.1.3累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略
股票 C
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略股
票 C
博时量化多策略股
票 A
博时量化多策略
股票 C
基金份额累
计净值增长
率
63.77% 58.89% 46.93% 43.73% 5.65% 4.17%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时量化多策略股票 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.80% 0.68% 1.75% 0.64% -3.55% 0.04%
过去六个月 0.71% 0.87% -2.62% 0.86% 3.33% 0.01%
过去一年 11.46% 0.97% 1.07% 0.91% 10.39% 0.06%
过去三年 103.31% 1.16% 50.38% 1.09% 52.93% 0.07%
自基金合同生
效起至今
63.77% 1.20% 18.87% 1.11% 44.90% 0.09%
2．博时量化多策略股票 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去三个月 -2.00% 0.68% 1.75% 0.64% -3.75% 0.04%
过去六个月 0.30% 0.87% -2.62% 0.86% 2.92% 0.01%
过去一年 10.55% 0.97% 1.07% 0.91% 9.48% 0.06%
过去三年 98.44% 1.16% 50.38% 1.09% 48.06% 0.07%
自基金合同生
效起至今
58.89% 1.20% 18.87% 1.11% 40.02% 0.09%
本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财
富（总值）指数收益率×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使
资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 70%、20%和 10%的比例采取再平衡，再用
每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 4月 3日至 2021年 12月 31日)
1、博时量化多策略股票 A
2、博时量化多策略股票 C
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时量化多策略股票 A
2、博时量化多策略股票 C
注：本基金的基金合同于 2018年 4月 3日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管
理 311 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职
业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管
理总规模逾 5366亿元人民币，累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金
公司之一。
其他大事件
2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投
资决策支持系统”荣获二等奖。
2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，
博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式
揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型
持续优胜金牛基金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，
凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓
越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星
奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，
博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借
综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2021年度“金基金”债券投资回报基金管理公
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
10
司奖，博时富瑞纯债债券荣获 2021年度“金基金”债券基金三年期奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林景艺 基金经理 2018-04-03 - 11.4
林景艺女士，硕士。2010 年从
北京大学硕士研究生毕业后加
入博时基金管理有限公司。历任
量化分析师、高级研究员兼基金
经理助理、博时国企改革主题股
票型证券投资基金(2015年 5月
20日-2021年 5月 18日)基金经
理。现任博时量化平衡混合型证
券投资基金(2017年 5月 4日—
至今)、博时量化多策略股票型
证券投资基金(2018年 4月 3日
—至今)、博时量化价值股票型
证券投资基金(2018年 6月 26日
—至今)的基金经理。
黄瑞庆
指数与量化投
资部总经理/基
金经理
2018-04-03 - 19.4
黄瑞庆先生，博士。2002 年起
先后在融通基金、长城基金、长
盛基金、财通基金、合众资产管
理股份有限公司从事研究、投
资、管理等工作。2013 年加入
博时基金管理有限公司。历任股
票投资部 ETF 及量化组投资副
总监、股票投资部 ETF 及量化
组投资副总监兼基金经理助理、
股票投资部量化投资组投资副
总监（主持工作）兼基金经理助
理、股票投资部量化投资组投资
总监兼基金经理助理、股票投资
部量化投资组投资总监、博时价
值增长证券投资基金(2015 年 2
月 9日-2016年 10月 24日)、博
时价值增长贰号证券投资基金
(2015年 2月 9日-2016年 10月
24 日)、博时特许价值混合型证
券投资基金(2015 年 2 月 9 日
-2018年 6月 21日)的基金经理。
现任指数与量化投资部总经理
兼博时量化平衡混合型证券投
资基金(2017 年 5 月 4 日—至
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
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今)、博时量化多策略股票型证
券投资基金(2018年 4月 3日—
至今)、博时量化价值股票型证
券投资基金(2018年 6月 26日—
至今)的基金经理。
李庆阳 基金经理助理 2020-05-15 - 11.6
2010 年 7 月加入博时基金管理
有限公司，历任程序员、系统运
维经理。2016 年 1 月调任博时
资本，任投资经理。2018 年 2
月再次加入博时基金管理有限
公司，现任基金经理助理。
周江
资深研究员兼
基金经理助理
2018-04-09 2021-06-03 6.3
2014年 1月至 2015年 4月在平
安磐海资本工作。2015 年 4 月
加入博时基金管理有限公司，历
任研究员、高级研究员兼基金经
理助理、资深研究员兼基金经理
助理。2021年 6月 3日离职。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完
善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固
定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后
分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年年内两度受到不同的新冠病毒变异毒株扩散影响，因其超强的传播能力而让多国屡次封
锁，但疫苗研发和接种的快速推进令疫情防控效果显著，加之多项非常规刺激政策持续发力，经济
逐步适应了与疫情共振，生产活动逐步恢复到疫情前水平，全球风险情绪明显改善。不过，疫情的
冲击扰乱了全球供应链，全球贸易商品和能源价格上涨，从芯片到薯片的所有产品都难以满足需求，
劳动力市场收紧，通胀水平持续提升，各国央行为了抑制通胀快速上行而收紧货币政策。疫情反复、
通胀上升和央行货币政策转向是影响市场情绪的主要因素。 聚焦到国内市场，2021 年 A 股波动相
比去年有所下降，市场在一季度冲高回落，二季度后震荡向上。总体而言，市场成交活跃，成交量
持续增长，已经接近历史最高水平。在本轮行情中，各指数表现分化较为明显，当中中证 1000表现
最好，录得 20.52%的涨幅，此外上证 50跌 10.06%，沪深 300跌 5.20%，中证 500涨 15.59%，创业
板涨 12.02%，科创板涨 0.37%。 市场风格方面，对于大小盘来说，一季度风格切换剧烈，春节前大
盘表现优异，春节后小盘强势反弹。从二季度开始风格趋于稳定，小盘持续好于大盘并贯穿全年。
对于价值成长来说，一季度走强的价值风格在二季度开始回落，并持续弱于成长风格，三季度价值
风格相对走强，但四季度无法延续趋势，重新走弱。具体到指数上，小盘成长和小盘价值表现亮眼，
大幅领先大盘价值和大盘动量，其中小盘成长表现最好而大盘价值表现最差。动量风格则反复变化，
1月走强，2月回落，3月到 8月持续走强，随后进入震荡整理状态。 在行业层面，虽然 A股指数
水平并没有太大变化，但是它的内部结构发生了非常大的变化，大量资金重新回到了传统的、周期
性的、低估值的板块，最终体现在周期板块表现较好，消费板块较弱。具体而言，电力设备及新能
源、基础化工、有色金属、煤炭、钢铁涨幅靠前，消费者服务、非银、家电、房地产、食品饮料跌
幅较大。 本基金在 2021 年综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了较高的股票仓
位。在量化策略的配置上，及时对风格变化做出响应，超配小盘成长和小盘价值，获取了一定的超
额收益。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针
对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求为投资者获取长期稳健的相对收益。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
13
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.6377元，份额累计净值为 1.6377元，
本基金 C类基金份额净值为 1.5889元，份额累计净值为 1.5889元。报告期内，本基金 A类基金份
额净值增长率为11.46%，本基金C类基金份额净值增长率为 10.55%，同期业绩基准增长率为 1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，尽管全球经济总体处于复苏态势中，但是诸多风险依然不容乐观。从新冠病毒、
到德尔塔病毒、再到年底出现的奥秘克戎病毒，病毒的变异加大了全球经济复苏的不确定性。而得
益于中国政权的强大执行力，我国有效控制了疫情传播，在此基础上，宏观政策可以更加灵活精确，
我们预期中国经济将保持复苏，复苏动能也将逐步由外需拉动向更多内需驱动转换。中国在保持经
济增长的同时，消费有望继续回暖，新国货加速崛起。房地产调控将持续，稳市场稳预期是核心政
策目标。数字化转型、医疗创新和可持续发展这三大趋势将继续推动研发和投资，创造更多价值。
数字化转型只会不断加速，医疗创新将不断寻求突破，探索疫情下的解决方案。而愈加频繁、更具
破坏性的自然灾害，都揭示了关注可持续投资的重要性。在此背景下，景气程度高、产业前景相对
明确、估值和业绩匹配度较好的具有成长潜力的公司更具有配置价值。 在经历了 21 年的低波动环
境后，今年市场的整体波动可能会加剧，在这种市场环境下，量化投资策略具有一定的优势。较为
分散的持仓特点很大程度上减小了在极端环境下的利润损失，通过稳定的个股选择能力力争实现组
合业绩的稳步增长。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部
控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改
进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合
同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。
2021年，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步完善投资管理相关的管理机
制，修订了《股票池管理办法》、《债券池管理办法》、《信用风险处置制度》等制度文件。系统建设
方面，对“金手指估值系统”进行升级改造，对“博时产品管理系统”、 “新一代决策支持系统”等管理
平台进行持续迭代更新，同时上线了“统一风险管理平台”，提升了公司市场体系、投研体系、后台
运作、风险合规管理的系统支持能力。基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的过程中，
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
14
严格规范基金销售业务，制定了《销售机构管理规范》，日常业务中按照《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》及内部制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基
金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委
员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、
研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议
经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专
业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、
合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则为：由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有
同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C类基金份额分别
选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收
益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
15
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第 24240号
博时量化多策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了博时量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“博时量化多策略股票”)的财务报表，
包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
(二)我们的意见
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
16
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时量化多策略股票 2021 年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时量化多策略股票，并履行了职业道德方面
的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时量化多策略股票的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时量化多策略股票的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时量化多策
略股票、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时量化多策略股票的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
17
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对博时量化多策略股票持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时量化多策略股票不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
叶尔甸
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
2022年 3月 28日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 14,002,379.60 16,637,329.69
结算备付金
6,181,764.16 5,644,934.85
存出保证金
130,696.28 1,079,128.88
交易性金融资产 7.4.7.2 228,718,141.08 231,675,807.13
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
18
其中：股票投资
227,748,048.18 231,382,807.13
基金投资
- -
债券投资
970,092.90 293,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
155,658.44 347,275.03
应收利息 7.4.7.5 4,939.57 5,178.88
应收股利
- -
应收申购款
17,431.52 279.91
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
249,211,010.65 255,389,934.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,461.38 385,578.69
应付管理人报酬
320,075.02 309,926.54
应付托管费
53,345.82 51,654.42
应付销售服务费
21,937.02 25,627.55
应付交易费用 7.4.7.7 1,333,182.67 415,243.03
应交税费
0.35 1,210.92
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 169,506.52 164,511.60
负债合计
1,903,508.78 1,353,752.75
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 151,413,892.69 173,528,789.84
未分配利润 7.4.7.10 95,893,609.18 80,507,391.78
所有者权益合计
247,307,501.87 254,036,181.62
负债和所有者权益总计
249,211,010.65 255,389,934.37
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额总额 151,413,892.69份。其中 A类基金份额净值
1.6377元，基金份额 137,957,614.05份；C类基金份额净值 1.5889元，基金份额 13,456,278.64份。
7.2 利润表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
19
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
一、收入
29,393,699.65 68,920,393.47
1.利息收入
157,218.21 155,987.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 155,971.02 123,105.68
债券利息收入
1,247.19 32,881.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
42,506,607.09 57,015,483.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 38,086,243.01 51,745,656.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13.1 943,901.55 109,840.94
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 450,565.82 2,359,218.43
股利收益 7.4.7.15 3,025,896.71 2,800,767.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 -13,457,432.67 11,727,479.90
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 187,307.02 21,442.98
减：二、费用
11,502,472.32 6,543,783.48
1．管理人报酬
3,493,097.23 2,733,043.37
2．托管费
582,182.75 455,507.23
3．销售服务费
241,735.25 376,290.11
4．交易费用 7.4.7.18 6,993,859.54 2,786,431.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,685.68 8,493.44
7．其他费用 7.4.7.19 189,911.87 184,017.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
17,891,227.33 62,376,609.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
17,891,227.33 62,376,609.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
20
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
173,528,789.84 80,507,391.78 254,036,181.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,891,227.33 17,891,227.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-22,114,897.15 -2,505,009.93 -24,619,907.08
其中：1.基金申购款 219,576,148.12 130,997,741.75 350,573,889.87
2.基金赎回款 -241,691,045.27 -133,502,751.68 -375,193,796.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
151,413,892.69 95,893,609.18 247,307,501.87
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,532,255.11 6,935,576.64 139,467,831.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 62,376,609.99 62,376,609.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
40,996,534.73 11,195,205.15 52,191,739.88
其中：1.基金申购款 154,804,802.13 38,781,684.38 193,586,486.51
2.基金赎回款 -113,808,267.40 -27,586,479.23 -141,394,746.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
173,528,789.84 80,507,391.78 254,036,181.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
21
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]1982 号《关于准予博时量化多策略股票型证券投资基金注册的批复》
核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化多策略股票
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 910,902,796.19 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0197 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时量化多
策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018年 4月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 911,230,422.36 份基金份额，其中认购资金利息折合 327,626.17 份基金份额。本基金的基金管理
人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》以及《博时量化多策略股票型证券投资
基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别
设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股
票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、中
小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货
和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本
基金的投资组合比例：股票投资占基金资产的 80%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比
例为 0-50%)；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证
全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
22
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务
状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
23
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
24
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券
投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
25
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益
法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
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26
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易
所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中
证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
27
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 14,002,379.60 16,637,329.69
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
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存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 14,002,379.60 16,637,329.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 223,683,910.01 227,748,048.18 4,064,138.17
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 913,777.99 970,092.90 56,314.91
银行间市场 - - -
合计 913,777.99 970,092.90 56,314.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 224,597,688.00 228,718,141.08 4,120,453.08
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 214,024,386.38 231,382,807.13 17,358,420.75
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 293,000.00 293,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 293,000.00 293,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 214,317,386.38 231,675,807.13 17,358,420.75
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
29
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 6,326,775.00 - - -
股指期货 6,326,775.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 6,326,775.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有股指期货合约。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IH2103
上证50股指期
货 IH2103合约 6 6,546,240.00 219,465.00
总额合计
219,465.00
减：可抵销期货暂收款
219,465.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,550.39 2,933.58
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,056.23 2,174.00
应收债券利息 268.27 23.12
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 64.68 48.18
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
30
合计 4,939.57 5,178.88
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,333,182.67 415,243.03
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,333,182.67 415,243.03
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 6.52 11.60
应付证券出借违约金 - -
预提费用 169,500.00 164,500.00
合计 169,506.52 164,511.60
7.4.7.9 实收基金
博时量化多策略股票 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 144,614,046.25 144,614,046.25
本期申购 160,412,624.60 160,412,624.60
本期赎回（以“-”号填列） -167,069,056.80 -167,069,056.80
本期末 137,957,614.05 137,957,614.05
博时量化多策略股票 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 28,914,743.59 28,914,743.59
本期申购 59,163,523.52 59,163,523.52
本期赎回（以“-”号填列） -74,621,988.47 -74,621,988.47
本期末 13,456,278.64 13,456,278.64
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
31
7.4.7.10 未分配利润
博时量化多策略股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,753,897.70 10,109,130.90 67,863,028.60
本期利润 26,667,125.71 -10,699,061.07 15,968,064.64
本期基金份额交易产生的变
动数
1,867,937.34 2,270,000.21 4,137,937.55
其中：基金申购款 96,474,809.85 1,229,853.42 97,704,663.27
基金赎回款 -94,606,872.51 1,040,146.79 -93,566,725.72
本期已分配利润 - - -
本期末 86,288,960.75 1,680,070.04 87,969,030.79
博时量化多策略股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,674,786.86 1,969,576.32 12,644,363.18
本期利润 4,681,534.29 -2,758,371.60 1,923,162.69
本期基金份额交易产生的变
动数
-7,588,692.35 945,744.87 -6,642,947.48
其中：基金申购款 30,370,768.02 2,922,310.46 33,293,078.48
基金赎回款 -37,959,460.37 -1,976,565.59 -39,936,025.96
本期已分配利润 - - -
本期末 7,767,628.80 156,949.59 7,924,578.39
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 67,083.07 58,354.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 87,024.93 63,365.20
其他 1,863.02 1,386.32
合计 155,971.02 123,105.68
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
卖出股票成交总额 2,645,756,257.30 1,029,549,860.01
减：卖出股票成本总额 2,607,670,014.29 977,804,203.13
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
32
买卖股票差价收入 38,086,243.01 51,745,656.88
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
5,219,680.66 4,039,456.41
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
4,272,998.01 3,839,420.00
减：应收利息总额 2,781.10 90,195.47
买卖债券差价收入 943,901.55 109,840.94
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股指期货投资收益 450,565.82 2,359,218.43
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 3,025,896.71 2,800,767.10
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,025,896.71 2,800,767.10
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
33
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
1.交易性金融资产 -13,237,967.67 11,508,014.90
——股票投资 -13,294,282.58 11,510,114.90
——债券投资 56,314.91 -2,100.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -219,465.00 219,465.00
——权证投资 - -
——股指期货 -219,465.00 219,465.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -13,457,432.67 11,727,479.90
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 182,262.43 16,095.33
基金转换费收入 5,044.59 5,347.65
合计 187,307.02 21,442.98
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
交易所市场交易费用 6,993,859.54 2,786,431.76
银行间市场交易费用 - -
合计 6,993,859.54 2,786,431.76
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
审计费用 45,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 6,911.87 6,017.57
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
34
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 189,911.87 184,017.57
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博时基金管理有限公司设立子公司的批复》(证
监许可[2021]2709号)，博时基金管理有限公司获准设立子公司博时财富基金销售有限公司，注册地
为深圳市，注册资本为人民币 5,000万元，业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许可
的其他业务。博时财富基金销售有限公司于 2021年 9月 7日获得深圳市市场监督管理局颁发的企业
法人营业执照。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
招商证券 750,062,962.21 14.33% 230,849,308.71 11.10%
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
35
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
招商证券 469,022.00 10.47% 158,229.80 16.65%
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 基金交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 548,529.54 14.33% 106.21 0.01%
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 168,824.39 11.10% 57,254.81 13.79%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,493,097.23 2,733,043.37
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
36
其中：支付销售机构的客户维护费 135,154.10 184,963.16
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 582,182.75 455,507.23
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C 合计
博时基金 - 177,435.68 177,435.68
招商银行 - 2,522.41 2,522.41
招商证券 - 151.46 151.46
合计 - 180,109.55 180,109.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C 合计
博时基金 - 182,783.24 182,783.24
招商银行 - 1,472.42 1,472.42
招商证券 - 151.89 151.89
合计 - 184,407.55 184,407.55
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.80%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
37
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行-活
期存款
14,002,379.60 67,083.07 16,637,329.69 58,354.16
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
招商证券 601728 中国电信 网下发行 562,873.00 2,549,814.69
招商证券 688103 国力股份 网下发行 1,595.00 19,203.80
招商证券 688739 成大生物 网下发行 988.00 108,680.00
招商证券 001288 运机集团 网下发行 537.00 7,813.35
招商证券 301193 家联科技 网下发行 2,112.00 64,901.76
招商证券 688206 概伦电子 网下发行 3,240.00 91,627.20
招商证券 600941 中国移动 网下发行 124,803.00 7,186,156.74
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
38
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600941
中国
移动
2021-1
2-24
2022-
07-05
首次公
开发行
限售
57.58 57.58 87,363.00 5,030,361.54 5,030,361.54 -
600941
中国
移动
2021-1
2-24
2022-
01-05
新股未
上市
57.58 57.58 37,440.00 2,155,795.20 2,155,795.20 -
601728
中国
电信
2021-0
8-11
2022-
02-21
首次公
开发行
限售
4.53 4.27 394,011.00 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688779
长远
锂科
2021-0
8-03
2022-
02-11
首次公
开发行
限售
5.65 22.86 7,293.00 41,205.45 166,717.98 -
688707
振华
新材
2021-0
9-06
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
11.75 47.16 3,333.00 39,162.75 157,184.28 -
688246
嘉和
美康
2021-1
2-07
2022-
06-14
首次公
开发行
限售
39.50 34.89 3,453.00 136,393.50 120,475.17 -
688103
国力
股份
2021-0
9-02
2022-
03-10
首次公
开发行
限售
12.04 66.10 1,595.00 19,203.80 105,429.50 -
688151
华强
科技
2021-1
1-29
2022-
06-06
首次公
开发行
限售
35.09 33.82 2,790.00 97,901.10 94,357.80 -
688262
国芯
科技
2021-1
2-28
2022-
01-06
新股未
上市
41.98 41.98 2,083.00 87,444.34 87,444.34 -
688511
天微
电子
2021-0
7-22
2022-
02-07
首次公
开发行
限售
28.09 54.52 869.00 24,410.21 47,377.88 -
301058
中粮
工科
2021-0
9-01
2022-
03-09
首次公
开发行
限售
3.55 18.24 1,386.00 4,920.30 25,280.64 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
39
301155
海力
风电
2021-1
1-17
2022-
05-24
首次公
开发行
限售
60.66 96.75 258.00 15,650.28 24,961.50 -
301060
兰卫
医学
2021-0
9-06
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
4.17 30.94 587.00 2,447.79 18,161.78 -
301029
怡 合
达
2021-0
7-14
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
14.14 89.87 189.00 2,672.46 16,985.43 -
301089
拓新
药业
2021-1
0-20
2022-
04-27
首次公
开发行
限售
19.11 67.93 220.00 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021-1
1-09
2022-
05-16
首次公
开发行
限售
12.20 22.72 654.00 7,978.80 14,858.88 -
301118
恒光
股份
2021-1
1-09
2022-
05-18
首次公
开发行
限售
22.70 49.02 290.00 6,583.00 14,215.80 -
301046
能辉
科技
2021-0
8-10
2022-
02-17
首次公
开发行
限售
8.34 48.99 290.00 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤万
年青
2021-1
1-30
2022-
06-07
首次公
开发行
限售
10.48 36.68 379.00 3,971.92 13,901.72 -
301149
隆华
新材
2021-1
1-03
2022-
05-10
首次公
开发行
限售
10.07 16.76 760.00 7,653.20 12,737.60 -
301211
亨迪
药业
2021-1
2-14
2022-
06-22
首次公
开发行
限售
25.80 33.65 377.00 9,726.60 12,686.05 -
300994
久祺
股份
2021-0
8-02
2022-
02-14
首次公
开发行
限售
11.90 45.45 268.00 3,189.20 12,180.60 -
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-
01-06
首次公
开发行
限售
9.46 41.43 290.00 2,743.40 12,014.70 -
301101
明月
镜片
2021-1
2-09
2022-
06-16
首次公
开发行
限售
26.91 43.36 271.00 7,292.61 11,750.56 -
301177
迪阿
股份
2021-1
2-08
2022-
06-15
首次公
开发行
限售
116.88 116.08 99.00 11,571.12 11,491.92 -
301138
华研
精机
2021-1
2-08
2022-
06-15
首次公
开发行
26.17 44.86 247.00 6,463.99 11,080.42 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
40
限售
301050
雷电
微力
2021-0
8-17
2022-
02-24
首次公
开发行
限售
60.64 234.74 47.00 2,850.08 11,032.78 -
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-
01-06
首次公
开发行
限售
10.64 30.44 331.00 3,521.84 10,075.64 -
301166
优 宁
维
2021-1
2-21
2022-
06-28
首次公
开发行
限售
86.06 94.50 102.00 8,778.12 9,639.00 -
300774
倍 杰
特
2021-0
7-26
2022-
02-16
首次公
开发行
限售
4.57 21.08 444.00 2,029.08 9,359.52 -
301100
风光
股份
2021-1
2-10
2022-
06-17
首次公
开发行
限售
27.81 31.14 292.00 8,120.52 9,092.88 -
301182
凯旺
科技
2021-1
2-16
2022-
06-23
首次公
开发行
限售
27.12 30.58 294.00 7,973.28 8,990.52 -
301062
上海
艾录
2021-0
9-07
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
3.31 17.01 523.00 1,731.13 8,896.23 -
301221
光庭
信息
2021-1
2-15
2022-
06-22
首次公
开发行
限售
69.89 88.72 100.00 6,989.00 8,872.00 -
301168
通灵
股份
2021-1
2-02
2022-
06-10
首次公
开发行
限售
39.08 52.13 168.00 6,565.44 8,757.84 -
301052
果麦
文化
2021-0
8-23
2022-
02-28
首次公
开发行
限售
8.11 33.64 252.00 2,043.72 8,477.28 -
301026
浩通
科技
2021-0
7-08
2022-
01-17
首次公
开发行
限售
18.03 62.73 132.00 2,379.96 8,280.36 -
301040
中环
海陆
2021-0
7-26
2022-
02-07
首次公
开发行
限售
13.57 38.51 213.00 2,890.41 8,202.63 -
301066
万 事
利
2021-0
9-13
2022-
03-22
首次公
开发行
限售
5.24 22.84 344.00 1,802.56 7,856.96 -
300814
中富
电路
2021-0
8-04
2022-
02-14
首次公
开发行
限售
8.40 23.88 328.00 2,755.20 7,832.64 -
301133 金钟 2021-1 2022- 首次公 14.33 26.95 286.00 4,098.38 7,707.70 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
41
股份 1-19 05-26 开发行
限售
301030
仕净
科技
2021-0
7-15
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
6.10 31.52 242.00 1,476.20 7,627.84 -
301179
泽宇
智能
2021-1
2-01
2022-
06-08
首次公
开发行
限售
43.99 50.77 146.00 6,422.54 7,412.42 -
301048
金鹰
重工
2021-0
8-11
2022-
02-28
首次公
开发行
限售
4.13 12.96 566.00 2,337.58 7,335.36 -
301088
戎美
股份
2021-1
0-19
2022-
04-28
首次公
开发行
限售
33.16 24.67 294.00 9,749.04 7,252.98 -
301190
善水
科技
2021-1
2-17
2022-
06-24
首次公
开发行
限售
27.85 27.46 260.00 7,241.00 7,139.60 -
301096
百诚
医药
2021-1
2-13
2022-
06-20
首次公
开发行
限售
79.60 78.53 85.00 6,766.00 6,675.05 -
301033
迈普
医学
2021-0
7-15
2022-
01-26
首次公
开发行
限售
15.14 59.97 106.00 1,604.84 6,356.82 -
301108
洁雅
股份
2021-1
1-25
2022-
06-06
首次公
开发行
限售
57.27 53.71 118.00 6,757.86 6,337.78 -
301193
家联
科技
2021-1
2-02
2022-
06-09
首次公
开发行
限售
30.73 29.14 212.00 6,514.76 6,177.68 -
301092
争光
股份
2021-1
0-21
2022-
05-05
首次公
开发行
限售
36.31 35.52 171.00 6,209.01 6,073.92 -
301032
新柴
股份
2021-0
7-15
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
4.97 12.51 485.00 2,410.45 6,067.35 -
301041
金 百
泽
2021-0
8-02
2022-
02-11
首次公
开发行
限售
7.31 28.21 215.00 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021-0
9-22
2022-
03-29
首次公
开发行
限售
7.46 33.41 181.00 1,350.26 6,047.21 -
301028
东亚
机械
2021-0
7-12
2022-
01-20
首次公
开发行
限售
5.31 13.50 438.00 2,325.78 5,913.00 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
42
300854
中兰
环保
2021-0
9-08
2022-
03-16
首次公
开发行
限售
9.96 27.29 203.00 2,021.88 5,539.87 -
001234
泰 慕
士
2021-1
2-31
2022-
01-11
新股未
上市
16.53 16.53 333.00 5,504.49 5,504.49 -
301059
金 三
江
2021-0
9-03
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
8.09 19.30 259.00 2,095.31 4,998.70 -
301057
汇隆
新材
2021-0
8-31
2022-
03-09
首次公
开发行
限售
8.03 19.02 218.00 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021-0
9-16
2022-
03-28
首次公
开发行
限售
13.98 28.38 144.00 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021-1
0-11
2022-
04-19
首次公
开发行
限售
11.92 24.82 140.00 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113052
兴业
转债
2021-1
2-27
2022-
01-14
新债未
上市
100.00 100.00 6,770.00 677,000.00 677,000.00 -
注：1、基金作为特定投资者认购的由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
2、基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为特定投资者认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限
售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期；基金获配的科
创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
3、基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6
个月内，不得转让所受让的股份。
4、基金通过询价转让受让的科创板上市公司股东首次公开发行前已发行股份，在受让后 6个月
内不得转让。
5、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露
的相应受限证券数据中。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300261
雅本化
学
2021-12-2
9
重大事项 19.16
2022-01-
06
19.99 200.00 1,095.78 3,832.00 -
注：本基金截至本期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
43
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，
属于风险水平较高的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟
踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获
取长期相对市场的超额收益。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
44
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金
管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，
本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不
同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 877,376.00 293,000.00
AAA以下 92,716.90 -
未评级 - -
合计 970,092.90 293,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
45
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
46
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,002,379.60 - - - 14,002,379.60
结算备付金 6,181,764.16 - - - 6,181,764.16
存出保证金 130,696.28 - - - 130,696.28
交易性金融资产 - 55,287.68 914,805.22 227,748,048.18 228,718,141.08
应收证券清算款 - - - 155,658.44 155,658.44
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 4,939.57 4,939.57
应收申购款 - - - 17,431.52 17,431.52
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 20,314,840.04 55,287.68 914,805.22 227,926,077.71 249,211,010.65
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 5,461.38 5,461.38
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 320,075.02 320,075.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
47
应付托管费 - - - 53,345.82 53,345.82
应付销售服务费 - - - 21,937.02 21,937.02
应交税费 - - - 0.35 0.35
应付交易费用 - - - 1,333,182.67 1,333,182.67
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 169,506.52 169,506.52
负债总计 - - - 1,903,508.78 1,903,508.78
利率敏感度缺口 20,314,840.04 55,287.68 914,805.22 226,022,568.93 247,307,501.87
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,637,329.69 - - - 16,637,329.69
结算备付金 5,644,934.85 - - - 5,644,934.85
存出保证金 97,192.88 - - 981,936.00 1,079,128.88
交易性金融资产 - - 293,000.00 231,382,807.13 231,675,807.13
应收证券清算款 - - - 347,275.03 347,275.03
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 5,178.88 5,178.88
应收申购款 - - - 279.91 279.91
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 22,379,457.42 - 293,000.00 232,717,476.95 255,389,934.37
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 385,578.69 385,578.69
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 309,926.54 309,926.54
应付托管费 - - - 51,654.42 51,654.42
应付销售服务费 - - - 25,627.55 25,627.55
应交税费 - - - 1,210.92 1,210.92
应付交易费用 - - - 415,243.03 415,243.03
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 164,511.60 164,511.60
负债总计 - - - 1,353,752.75 1,353,752.75
利率敏感度缺口 22,379,457.42 - 293,000.00 231,363,724.20 254,036,181.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债与可交换债）或资产支持证券投资，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
48
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 227,748,048.18 92.09 231,382,807.13 91.08
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 970,092.90 0.39 293,000.00 0.12
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 228,718,141.08 92.48 231,675,807.13 91.20
注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度
下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 943 增加约 1,109
业绩比较基准下降 5% 减少约 943 减少约 1,109
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
49
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 217,894,972.04元，属于第二层次的余额为 10,823,169.04元，属于第三层次的余额为 0.00元
（上年度末：第一层次 224,340,034.97元，第二层次 7,335,772.16元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
50
日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营
成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 227,748,048.18 91.39
其中：股票 227,748,048.18 91.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 970,092.90 0.39
其中：债券 970,092.90 0.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,184,143.76 8.10
8 其他各项资产 308,725.81 0.12
9 合计 249,211,010.65 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 887,270.56 0.36
B 采矿业 6,273,310.00 2.54
C 制造业 129,163,137.64 52.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,379,274.00 1.37
E 建筑业 9,798,213.80 3.96
F 批发和零售业 6,947,652.90 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 3,596,342.79 1.45
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,348,848.85 7.42
J 金融业 33,200,655.65 13.42
K 房地产业 5,972,958.00 2.42
L 租赁和商务服务业 3,764,200.00 1.52
M 科学研究和技术服务业 1,661,499.05 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 527,490.21 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 40,872.00 0.02
Q 卫生和社会工作 1,244,897.78 0.50
R 文化、体育和娱乐业 1,973,816.95 0.80
S 综合 967,608.00 0.39
合计 227,748,048.18 92.09
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 2.91
2 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 2.07
3 601318 中国平安 87,500 4,410,875.00 1.78
4 601166 兴业银行 191,100 3,638,544.00 1.47
5 601328 交通银行 530,700 2,446,527.00 0.99
6 000333 美的集团 29,820 2,201,014.20 0.89
7 000725 京东方 A 424,300 2,142,715.00 0.87
8 601668 中国建筑 404,000 2,020,000.00 0.82
9 600887 伊利股份 42,000 1,741,320.00 0.70
10 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.68
11 601288 农业银行 558,800 1,642,872.00 0.66
12 000651 格力电器 41,700 1,544,151.00 0.62
13 601398 工商银行 330,549 1,530,441.87 0.62
14 601669 中国电建 178,100 1,439,048.00 0.58
15 600309 万华化学 14,200 1,434,200.00 0.58
16 000001 平安银行 87,000 1,433,760.00 0.58
17 601012 隆基股份 16,510 1,423,162.00 0.58
18 002415 海康威视 26,700 1,396,944.00 0.56
19 601600 中国铝业 226,600 1,379,994.00 0.56
20 601919 中远海控 73,080 1,365,865.20 0.55
21 600436 片仔癀 3,100 1,355,165.00 0.55
22 000100 TCL科技 217,200 1,340,124.00 0.54
23 002142 宁波银行 34,740 1,329,847.20 0.54
24 600089 特变电工 60,800 1,287,136.00 0.52
25 300316 晶盛机电 18,000 1,251,000.00 0.51
26 601888 中国中免 5,700 1,250,637.00 0.51
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
52
27 600019 宝钢股份 173,931 1,245,345.96 0.50
28 600057 厦门象屿 141,400 1,200,486.00 0.49
29 000858 五粮液 5,300 1,180,098.00 0.48
30 603986 兆易创新 6,700 1,178,195.00 0.48
31 300059 东方财富 31,348 1,163,324.28 0.47
32 600522 中天科技 66,600 1,129,536.00 0.46
33 603259 药明康德 9,172 1,087,615.76 0.44
34 601988 中国银行 355,000 1,082,750.00 0.44
35 601939 建设银行 183,671 1,076,312.06 0.44
36 603517 绝味食品 15,600 1,065,948.00 0.43
37 600308 华泰股份 171,300 1,060,347.00 0.43
38 600030 中信证券 39,600 1,045,836.00 0.42
39 000568 泸州老窖 4,100 1,040,867.00 0.42
40 601577 长沙银行 132,100 1,031,701.00 0.42
41 600031 三一重工 44,200 1,007,760.00 0.41
42 600141 兴发集团 26,300 996,244.00 0.40
43 600546 山煤国际 121,200 995,052.00 0.40
44 603501 韦尔股份 3,200 994,464.00 0.40
45 000789 万年青 81,100 991,042.00 0.40
46 000898 鞍钢股份 262,800 985,500.00 0.40
47 000498 山东路桥 159,400 985,092.00 0.40
48 600449 宁夏建材 80,900 973,227.00 0.39
49 600039 四川路桥 80,300 966,812.00 0.39
50 601899 紫金矿业 98,200 952,540.00 0.39
51 603882 金域医学 8,500 946,645.00 0.38
52 000039 中集集团 55,100 945,516.00 0.38
53 600808 马钢股份 246,600 909,954.00 0.37
54 600581 八一钢铁 143,800 892,998.00 0.36
55 601898 中煤能源 140,900 886,261.00 0.36
56 300750 宁德时代 1,500 882,000.00 0.36
57 000932 华菱钢铁 171,700 877,387.00 0.35
58 000717 韶钢松山 184,500 876,375.00 0.35
59 601319 中国人保 186,200 875,140.00 0.35
60 688200 华峰测控 1,665 852,313.50 0.34
61 601117 中国化学 70,600 847,200.00 0.34
62 002199 东晶电子 101,200 829,840.00 0.34
63 688536 思瑞浦 1,076 826,368.00 0.33
64 000009 中国宝安 56,600 816,738.00 0.33
65 600884 杉杉股份 24,800 812,696.00 0.33
66 000666 经纬纺机 93,300 810,777.00 0.33
67 600507 方大特钢 103,100 804,180.00 0.33
68 600809 山西汾酒 2,540 802,081.20 0.32
69 603198 迎驾贡酒 11,500 798,675.00 0.32
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
53
70 600985 淮北矿业 71,400 798,252.00 0.32
71 000959 首钢股份 139,100 797,043.00 0.32
72 600096 云天化 40,500 794,610.00 0.32
73 600779 水井坊 6,615 793,733.85 0.32
74 600282 南钢股份 212,100 784,770.00 0.32
75 600997 开滦股份 109,700 781,064.00 0.32
76 300672 国科微 4,200 779,100.00 0.32
77 688508 芯朋微 6,717 778,231.62 0.31
78 002594 比亚迪 2,900 777,548.00 0.31
79 600276 恒瑞医药 15,244 773,023.24 0.31
80 300573 兴齐眼药 5,600 766,080.00 0.31
81 601838 成都银行 63,819 765,828.00 0.31
82 600765 中航重机 15,000 757,350.00 0.31
83 600028 中国石化 175,700 743,211.00 0.30
84 002475 立讯精密 15,100 742,920.00 0.30
85 000825 太钢不锈 104,200 733,568.00 0.30
86 002497 雅化集团 25,100 719,366.00 0.29
87 600585 海螺水泥 17,800 717,340.00 0.29
88 601158 重庆水务 110,900 710,869.00 0.29
89 688301 奕瑞科技 1,421 706,094.90 0.29
90 600136 当代文体 103,700 694,790.00 0.28
91 601818 光大银行 208,600 692,552.00 0.28
92 300833 浩洋股份 8,300 672,549.00 0.27
93 688595 芯海科技 5,230 650,873.50 0.26
94 600271 航天信息 48,000 642,720.00 0.26
95 000830 鲁西化工 41,900 639,394.00 0.26
96 601601 中国太保 23,500 637,320.00 0.26
97 603790 雅运股份 60,000 631,800.00 0.26
98 601390 中国中铁 107,300 621,267.00 0.25
99 000069 华侨城 A 86,800 611,072.00 0.25
100 603288 海天味业 5,800 609,638.00 0.25
101 000063 中兴通讯 18,160 608,360.00 0.25
102 603322 超讯通信 47,700 601,497.00 0.24
103 002807 江阴银行 156,000 600,600.00 0.24
104 002133 广宇集团 191,200 598,456.00 0.24
105 300122 智飞生物 4,800 598,080.00 0.24
106 600883 博闻科技 69,600 592,992.00 0.24
107 603880 南卫股份 80,900 579,244.00 0.23
108 002410 广联达 9,000 575,820.00 0.23
109 600697 欧亚集团 45,600 568,176.00 0.23
110 600287 江苏舜天 120,000 562,800.00 0.23
111 002244 滨江集团 119,500 556,870.00 0.23
112 603685 晨丰科技 44,100 552,132.00 0.22
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
54
113 600232 金鹰股份 101,700 550,197.00 0.22
114 600183 生益科技 23,200 546,360.00 0.22
115 000617 中油资本 104,900 543,382.00 0.22
116 000926 福星股份 127,800 543,150.00 0.22
117 600273 嘉化能源 46,900 542,633.00 0.22
118 000031 大悦城 144,500 538,985.00 0.22
119 000050 深天马 A 41,200 536,424.00 0.22
120 603679 华体科技 39,400 535,840.00 0.22
121 300637 扬帆新材 63,900 531,009.00 0.21
122 600027 华电国际 98,200 525,370.00 0.21
123 300553 集智股份 13,500 523,935.00 0.21
124 000627 天茂集团 158,100 523,311.00 0.21
125 002024 苏宁易购 126,700 522,004.00 0.21
126 603196 日播时尚 65,300 521,094.00 0.21
127 605399 晨光新材 13,100 520,201.00 0.21
128 000521 长虹美菱 141,600 519,672.00 0.21
129 600176 中国巨石 28,484 518,408.80 0.21
130 002092 中泰化学 54,300 518,022.00 0.21
131 000667 美好置业 297,300 517,302.00 0.21
132 600050 中国联通 131,600 517,188.00 0.21
133 603226 菲林格尔 69,876 516,383.64 0.21
134 002482 广田集团 212,100 515,403.00 0.21
135 601857 中国石油 104,700 514,077.00 0.21
136 600111 北方稀土 11,200 512,960.00 0.21
137 688298 东方生物 2,225 512,862.50 0.21
138 300749 顶固集创 52,800 511,632.00 0.21
139 000046 泛海控股 269,900 507,412.00 0.21
140 300521 爱司凯 35,900 505,831.00 0.20
141 000715 中兴商业 102,700 502,203.00 0.20
142 002839 张家港行 86,800 499,968.00 0.20
143 600104 上汽集团 24,200 499,246.00 0.20
144 000402 金融街 88,100 498,646.00 0.20
145 600647 同达创业 38,600 496,010.00 0.20
146 002958 青农商行 127,300 491,378.00 0.20
147 002861 瀛通通讯 38,530 489,331.00 0.20
148 603706 东方环宇 33,000 488,070.00 0.20
149 300014 亿纬锂能 4,100 484,538.00 0.20
150 300270 中威电子 75,700 483,723.00 0.20
151 600153 建发股份 52,600 477,082.00 0.19
152 300626 华瑞股份 46,900 472,752.00 0.19
153 002460 赣锋锂业 3,300 471,405.00 0.19
154 002948 青岛银行 101,800 471,334.00 0.19
155 601186 中国铁建 58,200 453,960.00 0.18
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
55
156 000415 渤海租赁 154,700 450,177.00 0.18
157 000157 中联重科 62,600 448,842.00 0.18
158 000965 天保基建 171,130 444,938.00 0.18
159 600894 广日股份 58,100 438,074.00 0.18
160 600097 开创国际 38,000 437,760.00 0.18
161 002601 龙佰集团 15,200 434,568.00 0.18
162 601009 南京银行 47,652 426,961.92 0.17
163 300450 先导智能 5,700 423,909.00 0.17
164 600919 江苏银行 72,700 423,841.00 0.17
165 600251 冠农股份 44,300 418,635.00 0.17
166 600148 长春一东 23,700 415,224.00 0.17
167 603933 睿能科技 26,900 408,342.00 0.17
168 002636 金安国纪 26,800 403,340.00 0.16
169 600893 航发动力 6,300 399,798.00 0.16
170 603115 海星股份 15,200 398,240.00 0.16
171 002709 天赐材料 3,470 397,835.50 0.16
172 603380 易德龙 10,300 394,490.00 0.16
173 000951 中国重汽 23,100 390,159.00 0.16
174 603696 安记食品 40,600 388,542.00 0.16
175 688111 金山办公 1,450 384,250.00 0.16
176 300625 三雄极光 25,100 381,269.00 0.15
177 600353 旭光电子 51,700 381,029.00 0.15
178 300760 迈瑞医疗 1,000 380,800.00 0.15
179 000701 厦门信达 69,700 377,077.00 0.15
180 002869 金溢科技 23,793 369,743.22 0.15
181 002049 紫光国微 1,600 360,000.00 0.15
182 600586 金晶科技 38,400 355,584.00 0.14
183 600613 神奇制药 55,100 353,742.00 0.14
184 002371 北方华创 1,000 347,020.00 0.14
185 002817 黄山胶囊 28,700 346,122.00 0.14
186 603920 世运电路 15,500 345,650.00 0.14
187 601077 渝农商行 89,500 344,575.00 0.14
188 601336 新华保险 8,700 338,256.00 0.14
189 002027 分众传媒 41,000 335,790.00 0.14
190 002241 歌尔股份 6,200 335,420.00 0.14
191 600742 一汽富维 27,900 333,684.00 0.13
192 002322 理工环科 27,745 332,662.55 0.13
193 000590 启迪药业 33,600 331,968.00 0.13
194 600573 惠泉啤酒 32,400 327,564.00 0.13
195 002812 恩捷股份 1,300 325,520.00 0.13
196 300274 阳光电源 2,200 320,760.00 0.13
197 601086 国芳集团 80,600 319,176.00 0.13
198 600132 重庆啤酒 2,100 317,772.00 0.13
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
56
199 002107 沃华医药 42,700 315,980.00 0.13
200 601138 工业富联 26,500 315,880.00 0.13
201 603117 万林物流 78,200 311,236.00 0.13
202 300583 赛托生物 12,600 310,968.00 0.13
203 600724 宁波富达 84,700 310,849.00 0.13
204 603168 莎普爱思 32,600 309,048.00 0.12
205 000528 柳工 40,000 308,400.00 0.12
206 603773 沃格光电 15,000 307,800.00 0.12
207 002495 佳隆股份 113,900 307,530.00 0.12
208 002304 洋河股份 1,857 305,903.61 0.12
209 600998 九州通 20,600 303,232.00 0.12
210 601618 中国中冶 78,600 301,038.00 0.12
211 002129 中环股份 7,200 300,600.00 0.12
212 600426 华鲁恒升 9,540 298,602.00 0.12
213 603156 养元饮品 10,500 298,305.00 0.12
214 600438 通威股份 6,600 296,736.00 0.12
215 002231 奥维通信 49,200 296,676.00 0.12
216 601225 陕西煤业 24,100 294,020.00 0.12
217 603839 安正时尚 33,600 292,656.00 0.12
218 002394 联发股份 35,500 291,455.00 0.12
219 600186 莲花健康 96,800 291,368.00 0.12
220 000020 深华发 A 31,800 291,288.00 0.12
221 600675 中华企业 96,600 290,766.00 0.12
222 002660 茂硕电源 36,000 289,800.00 0.12
223 688118 普元信息 11,849 289,352.58 0.12
224 600066 宇通客车 26,100 287,622.00 0.12
225 600720 祁连山 27,600 287,040.00 0.12
226 002315 焦点科技 16,900 286,962.00 0.12
227 000678 襄阳轴承 61,200 285,804.00 0.12
228 601019 山东出版 46,300 284,745.00 0.12
229 000900 现代投资 67,400 284,428.00 0.12
230 002014 永新股份 33,100 283,998.00 0.11
231 002887 绿茵生态 29,000 283,910.00 0.11
232 600582 天地科技 64,800 283,824.00 0.11
233 600269 赣粤高速 82,600 283,318.00 0.11
234 600846 同济科技 34,700 283,152.00 0.11
235 002381 双箭股份 34,800 281,184.00 0.11
236 600665 天地源 90,700 281,170.00 0.11
237 600987 航民股份 50,500 280,780.00 0.11
238 603323 苏农银行 57,600 280,512.00 0.11
239 002732 燕塘乳业 10,399 279,109.16 0.11
240 002106 莱宝高科 24,000 276,240.00 0.11
241 000425 徐工机械 46,000 275,540.00 0.11
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
57
242 601566 九牧王 22,200 274,392.00 0.11
243 300677 英科医疗 4,700 271,848.00 0.11
244 601985 中国核电 32,700 271,410.00 0.11
245 000800 一汽解放 26,300 270,627.00 0.11
246 300349 金卡智能 22,400 269,920.00 0.11
247 601678 滨化股份 33,700 268,589.00 0.11
248 002961 瑞达期货 10,900 268,576.00 0.11
249 601088 中国神华 11,900 267,988.00 0.11
250 603889 新澳股份 43,200 267,408.00 0.11
251 603225 新凤鸣 18,000 267,300.00 0.11
252 002714 牧原股份 5,000 266,800.00 0.11
253 000002 万科 A 13,500 266,760.00 0.11
254 600966 博汇纸业 25,700 265,738.00 0.11
255 300773 拉卡拉 9,100 264,082.00 0.11
256 002048 宁波华翔 12,200 263,886.00 0.11
257 000429 粤高速 A 35,500 262,700.00 0.11
258 603328 依顿电子 32,800 262,400.00 0.11
259 688399 硕世生物 1,900 261,250.00 0.11
260 601717 郑煤机 22,500 260,775.00 0.11
261 000633 合金投资 43,800 259,296.00 0.10
262 002382 蓝帆医疗 15,800 257,382.00 0.10
263 000997 新大陆 14,100 255,492.00 0.10
264 600123 兰花科创 27,200 254,864.00 0.10
265 600219 南山铝业 54,000 254,340.00 0.10
266 601766 中国中车 41,600 253,344.00 0.10
267 603444 吉比特 600 253,110.00 0.10
268 002449 国星光电 23,300 251,174.00 0.10
269 000933 神火股份 27,600 250,884.00 0.10
270 300130 新国都 16,960 248,972.80 0.10
271 600048 保利发展 15,700 245,391.00 0.10
272 603799 华友钴业 2,200 242,682.00 0.10
273 002388 新亚制程 42,000 236,460.00 0.10
274 600502 安徽建工 56,700 235,305.00 0.10
275 002352 顺丰控股 3,400 234,328.00 0.09
276 600745 闻泰科技 1,800 232,740.00 0.09
277 600741 华域汽车 8,200 232,060.00 0.09
278 600760 中航沈飞 3,400 231,336.00 0.09
279 601233 桐昆股份 10,800 228,744.00 0.09
280 688396 华润微 3,490 225,454.00 0.09
281 601001 晋控煤业 23,200 222,952.00 0.09
282 601699 潞安环能 19,300 218,283.00 0.09
283 300231 银信科技 24,300 217,728.00 0.09
284 002821 凯莱英 500 217,500.00 0.09
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
58
285 603368 柳药股份 11,400 217,056.00 0.09
286 000921 海信家电 14,300 216,645.00 0.09
287 600967 内蒙一机 18,000 215,100.00 0.09
288 002726 龙大美食 20,400 213,384.00 0.09
289 688058 宝兰德 2,620 212,508.20 0.09
290 002109 兴化股份 34,600 209,330.00 0.08
291 000625 长安汽车 13,700 208,103.00 0.08
292 603599 广信股份 5,300 206,700.00 0.08
293 601231 环旭电子 12,700 203,962.00 0.08
294 600690 海尔智家 6,700 200,263.00 0.08
295 603260 合盛硅业 1,500 197,955.00 0.08
296 000823 超声电子 14,500 197,490.00 0.08
297 300552 万集科技 4,900 197,421.00 0.08
298 000949 新乡化纤 35,000 196,350.00 0.08
299 603486 科沃斯 1,300 196,235.00 0.08
300 601006 大秦铁路 30,200 193,280.00 0.08
301 601900 南方传媒 22,400 191,744.00 0.08
302 600551 时代出版 23,700 188,889.00 0.08
303 300433 蓝思科技 8,100 186,138.00 0.08
304 000976 华铁股份 33,400 185,370.00 0.07
305 601607 上海医药 9,300 184,791.00 0.07
306 002884 凌霄泵业 6,600 184,602.00 0.07
307 600373 中文传媒 14,900 184,164.00 0.07
308 002648 卫星化学 4,600 184,138.00 0.07
309 002815 崇达技术 10,800 181,980.00 0.07
310 000636 风华高科 6,100 181,780.00 0.07
311 002296 辉煌科技 23,700 178,224.00 0.07
312 300837 浙矿股份 3,500 177,730.00 0.07
313 600335 国机汽车 20,400 177,072.00 0.07
314 600073 上海梅林 21,700 175,553.00 0.07
315 600348 华阳股份 14,500 171,825.00 0.07
316 605266 健之佳 2,200 168,454.00 0.07
317 601211 国泰君安 9,400 168,166.00 0.07
318 002555 三七互娱 6,200 167,524.00 0.07
319 688181 八亿时空 3,522 166,942.80 0.07
320 688779 长远锂科 7,293 166,717.98 0.07
321 002605 姚记科技 7,300 165,929.00 0.07
322 000893 亚钾国际 6,100 162,565.00 0.07
323 600835 上海机电 10,200 162,384.00 0.07
324 002758 浙农股份 13,100 162,309.00 0.07
325 603833 欧派家居 1,100 162,250.00 0.07
326 002757 南兴股份 10,600 161,650.00 0.07
327 300711 广哈通信 11,600 161,588.00 0.07
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
59
328 688707 振华新材 3,333 157,184.28 0.06
329 000338 潍柴动力 8,700 155,643.00 0.06
330 300512 中亚股份 9,700 154,812.00 0.06
331 002493 荣盛石化 8,500 154,360.00 0.06
332 300124 汇川技术 2,250 154,350.00 0.06
333 300127 银河磁体 6,100 154,025.00 0.06
334 601636 旗滨集团 9,000 153,900.00 0.06
335 601168 西部矿业 11,200 152,432.00 0.06
336 688598 金博股份 427 151,602.08 0.06
337 603956 威派格 8,500 151,300.00 0.06
338 603848 好太太 10,800 149,580.00 0.06
339 600603 广汇物流 37,600 149,272.00 0.06
340 300112 万讯自控 10,400 146,848.00 0.06
341 300628 亿联网络 1,800 146,610.00 0.06
342 002889 东方嘉盛 5,400 146,016.00 0.06
343 600918 中泰证券 14,600 145,562.00 0.06
344 000011 深物业 A 12,400 144,584.00 0.06
345 600011 华能国际 14,900 144,381.00 0.06
346 600874 创业环保 20,300 143,521.00 0.06
347 000906 浙商中拓 12,900 143,319.00 0.06
348 002952 亚世光电 10,800 143,316.00 0.06
349 003816 中国广核 45,600 142,728.00 0.06
350 000960 锡业股份 7,300 142,569.00 0.06
351 601816 京沪高铁 29,400 142,002.00 0.06
352 000895 双汇发展 4,500 141,975.00 0.06
353 600880 博瑞传播 18,900 141,939.00 0.06
354 300759 康龙化成 1,000 141,270.00 0.06
355 002254 泰和新材 7,200 141,192.00 0.06
356 300840 酷特智能 12,100 140,118.00 0.06
357 600763 通策医疗 700 139,300.00 0.06
358 001872 招商港口 8,200 138,990.00 0.06
359 600571 信雅达 11,300 138,312.00 0.06
360 002061 浙江交科 24,700 137,826.00 0.06
361 300015 爱尔眼科 3,200 135,296.00 0.05
362 600352 浙江龙盛 10,700 135,141.00 0.05
363 002008 大族激光 2,500 135,000.00 0.05
364 300408 三环集团 3,000 133,800.00 0.05
365 601015 陕西黑猫 20,600 133,488.00 0.05
366 601688 华泰证券 7,500 133,200.00 0.05
367 603327 福蓉科技 7,552 132,915.20 0.05
368 002469 三维化学 19,600 132,692.00 0.05
369 603659 璞泰来 820 131,700.20 0.05
370 300782 卓胜微 400 130,720.00 0.05
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
60
371 600332 白云山 3,800 129,960.00 0.05
372 688122 西部超导 1,340 129,899.60 0.05
373 002966 苏州银行 19,100 129,307.00 0.05
374 300751 迈为股份 200 128,460.00 0.05
375 300601 康泰生物 1,300 128,102.00 0.05
376 002968 新大正 3,600 127,548.00 0.05
377 600782 新钢股份 24,100 127,248.00 0.05
378 600926 杭州银行 9,900 126,918.00 0.05
379 300575 中旗股份 5,600 125,720.00 0.05
380 000550 江铃汽车 7,700 125,587.00 0.05
381 603369 今世缘 2,300 125,120.00 0.05
382 600460 士兰微 2,300 124,660.00 0.05
383 688009 中国通号 25,023 124,614.54 0.05
384 002367 康力电梯 15,400 123,662.00 0.05
385 688030 山石网科 4,144 122,911.04 0.05
386 002916 深南电路 1,000 121,820.00 0.05
387 600862 中航高科 3,400 121,584.00 0.05
388 000761 本钢板材 28,900 121,380.00 0.05
389 688246 嘉和美康 3,453 120,475.17 0.05
390 688005 容百科技 1,038 119,972.04 0.05
391 300559 佳发教育 13,200 119,592.00 0.05
392 601518 吉林高速 44,100 119,070.00 0.05
393 600566 济川药业 4,100 116,194.00 0.05
394 002527 新时达 13,800 115,368.00 0.05
395 603100 川仪股份 5,400 114,264.00 0.05
396 600900 长江电力 5,000 113,500.00 0.05
397 002064 华峰化学 10,800 112,752.00 0.05
398 002459 晶澳科技 1,200 111,240.00 0.04
399 603689 皖天然气 10,500 110,460.00 0.04
400 600933 爱柯迪 5,700 109,896.00 0.04
401 002412 汉森制药 17,300 109,855.00 0.04
402 300190 维尔利 18,000 109,800.00 0.04
403 000421 南京公用 22,100 109,174.00 0.04
404 300417 南华仪器 9,000 109,080.00 0.04
405 601882 海天精工 4,400 108,988.00 0.04
406 603297 永新光学 900 108,963.00 0.04
407 601666 平煤股份 12,900 107,973.00 0.04
408 300896 爱美客 200 107,222.00 0.04
409 600190 锦州港 37,500 106,875.00 0.04
410 601216 君正集团 20,400 106,692.00 0.04
411 603993 洛阳钼业 19,100 106,578.00 0.04
412 002380 科远智慧 7,300 106,507.00 0.04
413 002938 鹏鼎控股 2,500 106,075.00 0.04
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
61
414 600327 大东方 17,800 105,910.00 0.04
415 000166 申万宏源 20,600 105,472.00 0.04
416 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.04
417 600010 包钢股份 37,700 105,183.00 0.04
418 002043 兔宝宝 8,700 105,096.00 0.04
419 688566 吉贝尔 4,580 104,515.60 0.04
420 601865 福莱特 1,800 104,292.00 0.04
421 601658 邮储银行 20,400 104,040.00 0.04
422 603321 梅轮电梯 14,600 103,952.00 0.04
423 600510 黑牡丹 13,800 103,224.00 0.04
424 603707 健友股份 2,440 102,480.00 0.04
425 002949 华阳国际 5,600 102,480.00 0.04
426 300347 泰格医药 800 102,240.00 0.04
427 002539 云图控股 7,700 102,179.00 0.04
428 300033 同花顺 700 101,206.00 0.04
429 601568 北元集团 12,400 100,812.00 0.04
430 300821 东岳硅材 5,500 100,540.00 0.04
431 600606 绿地控股 23,100 100,254.00 0.04
432 000028 国药一致 2,700 99,846.00 0.04
433 603289 泰瑞机器 10,300 99,601.00 0.04
434 002736 国信证券 8,600 98,728.00 0.04
435 300769 德方纳米 200 98,232.00 0.04
436 300196 长海股份 5,600 98,168.00 0.04
437 300154 瑞凌股份 14,500 98,020.00 0.04
438 000596 古井贡酒 400 97,600.00 0.04
439 001979 招商蛇口 7,300 97,382.00 0.04
440 603456 九洲药业 1,700 95,642.00 0.04
441 002543 万和电气 12,500 94,625.00 0.04
442 688151 华强科技 2,790 94,357.80 0.04
443 603616 韩建河山 15,400 93,170.00 0.04
444 002233 塔牌集团 8,800 93,104.00 0.04
445 002978 安宁股份 2,200 93,016.00 0.04
446 003013 地铁设计 4,600 92,368.00 0.04
447 600079 人福医药 4,100 92,332.00 0.04
448 600853 龙建股份 33,300 92,241.00 0.04
449 300498 温氏股份 4,756 91,600.56 0.04
450 002738 中矿资源 1,300 91,468.00 0.04
451 603421 鼎信通讯 10,700 91,057.00 0.04
452 300037 新宙邦 800 90,400.00 0.04
453 002007 华兰生物 3,100 90,334.00 0.04
454 300515 三德科技 6,800 90,236.00 0.04
455 002116 中国海诚 12,600 89,964.00 0.04
456 603008 喜临门 2,300 89,769.00 0.04
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
62
457 603025 大豪科技 3,400 89,726.00 0.04
458 603803 瑞斯康达 11,200 88,704.00 0.04
459 603392 万泰生物 400 88,600.00 0.04
460 002545 东方铁塔 9,600 87,552.00 0.04
461 688398 赛特新材 1,723 87,528.40 0.04
462 688262 国芯科技 2,083 87,444.34 0.04
463 300595 欧普康视 1,500 86,055.00 0.03
464 300121 阳谷华泰 7,400 85,914.00 0.03
465 002820 桂发祥 8,400 85,680.00 0.03
466 300299 富春股份 12,900 85,269.00 0.03
467 600116 三峡水利 7,300 85,118.00 0.03
468 300596 利安隆 1,900 85,044.00 0.03
469 000798 中水渔业 11,000 84,920.00 0.03
470 603938 三孚股份 2,300 84,617.00 0.03
471 002066 瑞泰科技 7,600 84,208.00 0.03
472 600810 神马股份 6,700 83,415.00 0.03
473 601515 东风股份 10,200 82,926.00 0.03
474 000553 安道麦 A 9,800 82,712.00 0.03
475 002641 永高股份 15,000 82,200.00 0.03
476 601799 星宇股份 400 81,700.00 0.03
477 002062 宏润建设 20,100 81,606.00 0.03
478 002325 洪涛股份 28,500 81,510.00 0.03
479 000661 长春高新 300 81,420.00 0.03
480 002841 视源股份 1,000 81,400.00 0.03
481 002876 三利谱 1,300 81,224.00 0.03
482 002811 郑中设计 9,000 80,910.00 0.03
483 600548 深高速 8,100 80,838.00 0.03
484 600584 长电科技 2,600 80,652.00 0.03
485 600192 长城电工 13,800 80,592.00 0.03
486 300223 北京君正 600 80,400.00 0.03
487 603929 亚翔集成 6,600 80,256.00 0.03
488 688004 博汇科技 2,258 79,391.28 0.03
489 600549 厦门钨业 3,500 79,205.00 0.03
490 688418 震有科技 5,201 78,951.18 0.03
491 600803 新奥股份 4,300 78,948.00 0.03
492 002267 陕天然气 10,700 78,859.00 0.03
493 600299 安迪苏 6,400 78,848.00 0.03
494 600497 驰宏锌锗 15,800 78,842.00 0.03
495 603106 恒银科技 12,900 78,561.00 0.03
496 600711 盛屯矿业 7,300 78,329.00 0.03
497 601615 明阳智能 3,000 78,300.00 0.03
498 603528 多伦科技 11,200 78,288.00 0.03
499 603612 索通发展 3,800 77,976.00 0.03
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
63
500 002421 达实智能 20,200 77,972.00 0.03
501 002558 巨人网络 6,500 77,805.00 0.03
502 300641 正丹股份 11,100 77,700.00 0.03
503 688010 福光股份 2,760 77,694.00 0.03
504 300621 维业股份 8,500 77,605.00 0.03
505 688098 申联生物 7,027 77,578.08 0.03
506 600714 金瑞矿业 5,700 77,178.00 0.03
507 688099 晶晨股份 592 77,078.40 0.03
508 603768 常青股份 4,600 77,004.00 0.03
509 002955 鸿合科技 3,529 77,002.78 0.03
510 603053 成都燃气 7,400 76,886.00 0.03
511 300747 锐科激光 1,300 76,843.00 0.03
512 600018 上港集团 14,000 76,720.00 0.03
513 000541 佛山照明 13,500 76,275.00 0.03
514 300740 水羊股份 4,800 76,272.00 0.03
515 600971 恒源煤电 11,800 76,228.00 0.03
516 603217 元利科技 1,500 76,020.00 0.03
517 002989 中天精装 3,000 75,870.00 0.03
518 600545 卓郎智能 25,200 75,852.00 0.03
519 601886 江河集团 11,500 75,785.00 0.03
520 601969 海南矿业 6,300 75,663.00 0.03
521 600917 重庆燃气 9,000 75,510.00 0.03
522 603159 上海亚虹 4,800 75,216.00 0.03
523 603516 淳中科技 3,700 75,036.00 0.03
524 002925 盈趣科技 2,200 74,866.00 0.03
525 603711 香飘飘 4,500 73,800.00 0.03
526 601100 恒立液压 900 73,620.00 0.03
527 002517 恺英网络 12,600 73,332.00 0.03
528 002311 海大集团 1,000 73,300.00 0.03
529 002585 双星新材 2,700 73,116.00 0.03
530 002642 荣联科技 12,750 73,057.50 0.03
531 300548 博创科技 2,200 72,688.00 0.03
532 688369 致远互联 1,015 72,217.25 0.03
533 600406 国电南瑞 1,800 72,054.00 0.03
534 000156 华数传媒 8,500 71,910.00 0.03
535 600831 广电网络 11,600 71,804.00 0.03
536 300504 天邑股份 3,700 71,558.00 0.03
537 002202 金风科技 4,300 70,821.00 0.03
538 300465 高伟达 5,800 70,586.00 0.03
539 002179 中航光电 700 70,392.00 0.03
540 688579 山大地纬 5,408 70,304.00 0.03
541 300768 迪普科技 1,700 70,125.00 0.03
542 002222 福晶科技 3,700 70,041.00 0.03
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
64
543 002541 鸿路钢构 1,300 69,602.00 0.03
544 603999 读者传媒 12,700 69,596.00 0.03
545 300380 安硕信息 4,100 69,536.00 0.03
546 300529 健帆生物 1,300 69,290.00 0.03
547 601949 中国出版 11,800 68,912.00 0.03
548 002137 实益达 11,300 68,365.00 0.03
549 600728 佳都科技 8,200 68,306.00 0.03
550 603118 共进股份 7,100 67,876.00 0.03
551 002152 广电运通 5,700 67,830.00 0.03
552 300493 润欣科技 8,500 67,830.00 0.03
553 002161 远望谷 13,300 67,564.00 0.03
554 300142 沃森生物 1,200 67,440.00 0.03
555 300891 惠云钛业 4,200 67,242.00 0.03
556 601916 浙商银行 19,200 67,200.00 0.03
557 002065 东华软件 8,600 67,080.00 0.03
558 603186 华正新材 1,600 66,864.00 0.03
559 688313 仕佳光子 5,181 66,783.09 0.03
560 600623 华谊集团 7,300 66,430.00 0.03
561 601628 中国人寿 2,200 66,198.00 0.03
562 002396 星网锐捷 2,800 65,996.00 0.03
563 600819 耀皮玻璃 11,800 65,844.00 0.03
564 688258 卓易信息 1,866 65,832.48 0.03
565 002281 光迅科技 2,800 65,212.00 0.03
566 300721 怡达股份 1,300 65,130.00 0.03
567 002082 万邦德 4,400 65,076.00 0.03
568 002401 中远海科 6,400 64,768.00 0.03
569 600939 重庆建工 15,800 64,622.00 0.03
570 300042 朗科科技 4,200 64,596.00 0.03
571 601878 浙商证券 4,900 64,582.00 0.03
572 603232 格尔软件 4,000 64,400.00 0.03
573 603003 龙宇燃油 9,000 64,260.00 0.03
574 600756 浪潮软件 4,900 64,239.00 0.03
575 600231 凌钢股份 24,100 64,106.00 0.03
576 688055 龙腾光电 9,322 63,855.70 0.03
577 603602 纵横通信 6,200 63,736.00 0.03
578 603496 恒为科技 4,100 63,550.00 0.03
579 601933 永辉超市 15,500 62,775.00 0.03
580 300592 华凯创意 3,300 61,776.00 0.02
581 000776 广发证券 2,500 61,475.00 0.02
582 603383 顶点软件 1,700 61,030.00 0.02
583 000851 高鸿股份 10,200 60,996.00 0.02
584 688168 安博通 981 60,890.67 0.02
585 300667 必创科技 2,600 59,358.00 0.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
65
586 600795 国电电力 18,700 59,279.00 0.02
587 300852 四会富仕 1,000 58,420.00 0.02
588 688356 键凯科技 172 57,986.36 0.02
589 600707 彩虹股份 8,500 57,970.00 0.02
590 600029 南方航空 8,500 57,885.00 0.02
591 600389 江山股份 1,400 57,568.00 0.02
592 600596 新安股份 2,300 57,477.00 0.02
593 000977 浪潮信息 1,600 57,328.00 0.02
594 300550 和仁科技 4,420 56,797.00 0.02
595 002286 保龄宝 4,200 56,784.00 0.02
596 002573 清新环境 7,600 55,328.00 0.02
597 601881 中国银河 4,900 54,831.00 0.02
598 600958 东方证券 3,600 53,064.00 0.02
599 601236 红塔证券 4,450 53,044.00 0.02
600 300772 运达股份 1,200 52,776.00 0.02
601 600578 京能电力 15,700 52,752.00 0.02
602 601808 中海油服 3,500 52,500.00 0.02
603 000708 中信特钢 2,540 52,019.20 0.02
604 000731 四川美丰 5,000 51,900.00 0.02
605 002932 明德生物 700 51,800.00 0.02
606 600362 江西铜业 2,300 51,359.00 0.02
607 000703 恒逸石化 4,800 50,976.00 0.02
608 603043 广州酒家 2,100 50,526.00 0.02
609 600570 恒生电子 800 49,720.00 0.02
610 002327 富安娜 5,800 49,532.00 0.02
611 300593 新雷能 900 48,942.00 0.02
612 300613 富瀚微 300 48,915.00 0.02
613 600180 瑞茂通 6,800 48,552.00 0.02
614 002623 亚玛顿 1,400 47,824.00 0.02
615 002183 怡亚通 7,200 47,664.00 0.02
616 601377 兴业证券 4,800 47,424.00 0.02
617 688511 天微电子 869 47,377.88 0.02
618 601066 中信建投 1,600 46,800.00 0.02
619 300171 东富龙 900 45,486.00 0.02
620 000659 珠海中富 11,000 45,430.00 0.02
621 000822 山东海化 6,500 45,175.00 0.02
622 688017 绿的谐波 254 44,338.24 0.02
623 600196 复星医药 900 44,046.00 0.02
624 600170 上海建工 12,100 43,560.00 0.02
625 600989 宝丰能源 2,500 43,400.00 0.02
626 002253 川大智胜 2,400 42,816.00 0.02
627 002466 天齐锂业 400 42,800.00 0.02
628 603589 口子窖 600 42,522.00 0.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
66
629 601689 拓普集团 800 42,400.00 0.02
630 600703 三安光电 1,100 41,316.00 0.02
631 002607 中公教育 5,200 40,872.00 0.02
632 002745 木林森 2,700 40,851.00 0.02
633 000657 中钨高新 2,500 40,200.00 0.02
634 600588 用友网络 1,100 39,468.00 0.02
635 688578 艾力斯 1,300 39,260.00 0.02
636 688521 芯原股份 500 38,680.00 0.02
637 000877 天山股份 2,500 38,275.00 0.02
638 002039 黔源电力 1,800 37,944.00 0.02
639 002533 金杯电工 4,200 36,162.00 0.01
640 300623 捷捷微电 1,100 34,606.00 0.01
641 600295 鄂尔多斯 1,400 33,026.00 0.01
642 600009 上海机场 700 32,683.00 0.01
643 600676 交运股份 7,300 31,536.00 0.01
644 688036 传音控股 200 31,380.00 0.01
645 600346 恒力石化 1,300 29,861.00 0.01
646 000938 紫光股份 1,300 29,705.00 0.01
647 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
648 600256 广汇能源 4,500 29,430.00 0.01
649 603566 普莱柯 1,300 28,730.00 0.01
650 002120 韵达股份 1,400 28,644.00 0.01
651 002111 威海广泰 2,300 28,152.00 0.01
652 603087 甘李药业 400 28,136.00 0.01
653 000514 渝开发 7,100 28,116.00 0.01
654 600829 人民同泰 4,100 27,552.00 0.01
655 601901 方正证券 3,500 27,440.00 0.01
656 603022 新通联 2,200 27,280.00 0.01
657 002271 东方雨虹 500 26,340.00 0.01
658 002230 科大讯飞 500 26,255.00 0.01
659 601108 财通证券 2,300 25,576.00 0.01
660 601788 光大证券 1,700 25,381.00 0.01
661 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
662 600824 益民集团 6,500 25,090.00 0.01
663 301155 海力风电 258 24,961.50 0.01
664 600109 国金证券 2,200 24,926.00 0.01
665 000783 长江证券 3,300 24,882.00 0.01
666 688016 心脉医疗 100 24,874.00 0.01
667 000733 振华科技 200 24,856.00 0.01
668 000963 华东医药 600 24,120.00 0.01
669 688599 天合光能 300 23,670.00 0.01
670 000510 新金路 4,000 23,640.00 0.01
671 603357 设计总院 2,500 23,050.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
67
672 300413 芒果超媒 400 22,888.00 0.01
673 603506 南都物业 1,300 21,892.00 0.01
674 603199 九华旅游 1,000 21,720.00 0.01
675 601877 正泰电器 400 21,556.00 0.01
676 601555 东吴证券 2,400 21,264.00 0.01
677 600547 山东黄金 1,100 20,702.00 0.01
678 688012 中微公司 163 20,635.80 0.01
679 000683 远兴能源 2,800 20,440.00 0.01
680 603236 移远通信 100 20,390.00 0.01
681 600409 三友化工 2,300 20,010.00 0.01
682 688335 复洁环保 600 19,860.00 0.01
683 600167 联美控股 2,200 19,822.00 0.01
684 603026 石大胜华 100 19,799.00 0.01
685 300395 菲利华 300 19,722.00 0.01
686 601995 中金公司 400 19,612.00 0.01
687 600655 豫园股份 1,900 19,570.00 0.01
688 002556 辉隆股份 1,500 19,305.00 0.01
689 300639 凯普生物 654 19,299.54 0.01
690 688018 乐鑫科技 100 19,004.00 0.01
691 000062 深圳华强 1,100 18,953.00 0.01
692 600814 杭州解百 2,900 18,937.00 0.01
693 601188 龙江交通 5,400 18,900.00 0.01
694 002145 中核钛白 1,500 18,885.00 0.01
695 600660 福耀玻璃 400 18,856.00 0.01
696 601990 南京证券 1,900 18,829.00 0.01
697 688981 中芯国际 355 18,811.45 0.01
698 600061 国投资本 2,256 18,544.32 0.01
699 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
700 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
701 603797 联泰环保 2,600 18,148.00 0.01
702 600157 永泰能源 9,800 17,836.00 0.01
703 605111 新洁能 100 17,810.00 0.01
704 002671 龙泉股份 3,700 17,575.00 0.01
705 601696 中银证券 1,300 17,485.00 0.01
706 301029 怡合达 189 16,985.43 0.01
707 300416 苏试试验 500 16,975.00 0.01
708 300398 飞凯材料 700 16,912.00 0.01
709 688037 芯源微 100 16,880.00 0.01
710 688008 澜起科技 200 16,774.00 0.01
711 002472 双环传动 600 16,548.00 0.01
712 603658 安图生物 300 16,518.00 0.01
713 002906 华阳集团 300 16,488.00 0.01
714 300102 乾照光电 1,800 16,182.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
68
715 300012 华测检测 600 16,122.00 0.01
716 000672 上峰水泥 800 16,056.00 0.01
717 002850 科达利 100 16,034.00 0.01
718 601958 金钼股份 2,300 15,755.00 0.01
719 002743 富煌钢构 2,200 15,752.00 0.01
720 300650 太龙股份 500 15,615.00 0.01
721 002677 浙江美大 900 15,615.00 0.01
722 300680 隆盛科技 500 15,600.00 0.01
723 300696 爱乐达 300 15,582.00 0.01
724 300861 美畅股份 200 15,554.00 0.01
725 002963 豪尔赛 900 15,516.00 0.01
726 600284 浦东建设 2,400 15,168.00 0.01
727 600717 天津港 3,600 15,084.00 0.01
728 300305 裕兴股份 800 15,008.00 0.01
729 002430 杭氧股份 500 15,005.00 0.01
730 601162 天风证券 3,700 14,985.00 0.01
731 002690 美亚光电 400 14,984.00 0.01
732 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
733 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.01
734 002128 电投能源 1,000 14,850.00 0.01
735 002434 万里扬 1,000 14,740.00 0.01
736 000768 中航西飞 400 14,600.00 0.01
737 601633 长城汽车 300 14,562.00 0.01
738 002877 智能自控 2,100 14,532.00 0.01
739 688368 晶丰明源 45 14,404.50 0.01
740 603937 丽岛新材 1,300 14,391.00 0.01
741 301118 恒光股份 290 14,215.80 0.01
742 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
743 600188 兖矿能源 600 14,118.00 0.01
744 300705 九典制药 400 14,056.00 0.01
745 002132 恒星科技 2,300 14,053.00 0.01
746 600639 浦东金桥 1,100 14,047.00 0.01
747 600733 北汽蓝谷 1,400 14,028.00 0.01
748 002593 日上集团 3,400 13,906.00 0.01
749 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
750 601018 宁波港 3,500 13,895.00 0.01
751 002150 通润装备 2,200 13,860.00 0.01
752 002091 江苏国泰 1,000 13,730.00 0.01
753 300327 中颖电子 200 13,580.00 0.01
754 603713 密尔克卫 100 13,478.00 0.01
755 300470 中密控股 300 13,401.00 0.01
756 300088 长信科技 1,000 13,280.00 0.01
757 002441 众业达 1,300 13,260.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
69
758 002521 齐峰新材 2,100 13,146.00 0.01
759 600486 扬农化工 100 13,120.00 0.01
760 000887 中鼎股份 600 13,086.00 0.01
761 600201 生物股份 800 13,080.00 0.01
762 603806 福斯特 100 13,055.00 0.01
763 300909 汇创达 300 12,915.00 0.01
764 002293 罗莱生活 900 12,897.00 0.01
765 002833 弘亚数控 400 12,872.00 0.01
766 600380 健康元 1,000 12,840.00 0.01
767 002266 浙富控股 1,800 12,816.00 0.01
768 000913 钱江摩托 900 12,771.00 0.01
769 301149 隆华新材 760 12,737.60 0.01
770 301211 亨迪药业 377 12,686.05 0.01
771 002050 三花智控 500 12,650.00 0.01
772 002301 齐心集团 1,500 12,555.00 0.01
773 600023 浙能电力 3,100 12,524.00 0.01
774 002001 新和成 400 12,448.00 0.01
775 300662 科锐国际 200 12,442.00 0.01
776 600618 氯碱化工 1,000 12,410.00 0.01
777 300994 久祺股份 268 12,180.60 0.00
778 000650 仁和药业 1,300 12,116.00 0.00
779 600062 华润双鹤 900 12,033.00 0.00
780 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
781 002105 信隆健康 1,200 11,988.00 0.00
782 300166 东方国信 1,100 11,880.00 0.00
783 603738 泰晶科技 200 11,860.00 0.00
784 002845 同兴达 400 11,820.00 0.00
785 600360 华微电子 1,300 11,804.00 0.00
786 301101 明月镜片 271 11,750.56 0.00
787 002236 大华股份 500 11,740.00 0.00
788 002276 万马股份 1,300 11,713.00 0.00
789 000049 德赛电池 200 11,664.00 0.00
790 688065 凯赛生物 63 11,609.64 0.00
791 002727 一心堂 300 11,553.00 0.00
792 002003 伟星股份 900 11,538.00 0.00
793 600248 陕西建工 2,400 11,520.00 0.00
794 300294 博雅生物 300 11,505.00 0.00
795 301177 迪阿股份 99 11,491.92 0.00
796 002223 鱼跃医疗 300 11,340.00 0.00
797 002687 乔治白 1,600 11,312.00 0.00
798 603739 蔚蓝生物 600 11,160.00 0.00
799 301138 华研精机 247 11,080.42 0.00
800 301050 雷电微力 47 11,032.78 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
70
801 002282 博深股份 1,200 11,028.00 0.00
802 600736 苏州高新 2,400 11,016.00 0.00
803 688166 博瑞医药 300 11,013.00 0.00
804 601989 中国重工 2,600 10,972.00 0.00
805 002602 世纪华通 1,300 10,907.00 0.00
806 002384 东山精密 400 10,840.00 0.00
807 000573 粤宏远 A 3,400 10,812.00 0.00
808 603160 汇顶科技 100 10,777.00 0.00
809 000786 北新建材 300 10,749.00 0.00
810 688518 联赢激光 217 10,691.59 0.00
811 000637 茂化实华 2,200 10,626.00 0.00
812 601928 凤凰传媒 1,300 10,517.00 0.00
813 000538 云南白药 100 10,465.00 0.00
814 688389 普门科技 450 10,350.00 0.00
815 688050 爱博医疗 49 10,301.27 0.00
816 002597 金禾实业 200 10,270.00 0.00
817 688312 燕麦科技 379 10,233.00 0.00
818 688357 建龙微纳 53 10,172.82 0.00
819 603838 四通股份 1,300 10,153.00 0.00
820 603677 奇精机械 800 10,128.00 0.00
821 000554 泰山石油 1,900 10,127.00 0.00
822 603855 华荣股份 400 10,112.00 0.00
823 300019 硅宝科技 500 10,080.00 0.00
824 301020 密封科技 331 10,075.64 0.00
825 603305 旭升股份 200 9,976.00 0.00
826 600150 中国船舶 400 9,916.00 0.00
827 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00
828 002808 恒久科技 1,200 9,828.00 0.00
829 300775 三角防务 200 9,778.00 0.00
830 002654 万润科技 2,300 9,752.00 0.00
831 301166 优宁维 102 9,639.00 0.00
832 002615 哈尔斯 1,700 9,486.00 0.00
833 300438 鹏辉能源 200 9,448.00 0.00
834 300260 新莱应材 200 9,434.00 0.00
835 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
836 002729 好利科技 200 9,328.00 0.00
837 603730 岱美股份 400 9,328.00 0.00
838 600592 龙溪股份 900 9,315.00 0.00
839 601965 中国汽研 500 9,305.00 0.00
840 300069 金利华电 400 9,224.00 0.00
841 300022 吉峰科技 1,800 9,198.00 0.00
842 600886 国投电力 800 9,176.00 0.00
843 301100 风光股份 292 9,092.88 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
71
844 688139 海尔生物 100 9,082.00 0.00
845 600543 莫高股份 1,300 9,061.00 0.00
846 300003 乐普医疗 400 9,052.00 0.00
847 600085 同仁堂 200 8,996.00 0.00
848 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
849 600577 精达股份 1,200 8,928.00 0.00
850 601360 三六零 700 8,904.00 0.00
851 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
852 300445 康斯特 600 8,886.00 0.00
853 301221 光庭信息 100 8,872.00 0.00
854 300676 华大基因 100 8,780.00 0.00
855 601866 中远海发 2,700 8,775.00 0.00
856 301168 通灵股份 168 8,757.84 0.00
857 603239 浙江仙通 500 8,750.00 0.00
858 601155 新城控股 300 8,739.00 0.00
859 603298 杭叉集团 500 8,575.00 0.00
860 688388 嘉元科技 68 8,537.40 0.00
861 601298 青岛港 1,500 8,535.00 0.00
862 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
863 300207 欣旺达 200 8,432.00 0.00
864 600475 华光环能 700 8,288.00 0.00
865 301026 浩通科技 132 8,280.36 0.00
866 603019 中科曙光 300 8,271.00 0.00
867 002665 首航高科 1,600 8,240.00 0.00
868 301040 中环海陆 213 8,202.63 0.00
869 300911 亿田智能 100 8,192.00 0.00
870 002624 完美世界 400 8,124.00 0.00
871 300519 新光药业 400 8,076.00 0.00
872 603901 永创智能 500 8,050.00 0.00
873 603338 浙江鼎力 100 8,026.00 0.00
874 002977 天箭科技 100 8,006.00 0.00
875 300558 贝达药业 100 7,983.00 0.00
876 603859 能科科技 200 7,938.00 0.00
877 688300 联瑞新材 71 7,871.77 0.00
878 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
879 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
880 002698 博实股份 600 7,824.00 0.00
881 603915 国茂股份 200 7,780.00 0.00
882 000301 东方盛虹 400 7,736.00 0.00
883 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
884 603286 日盈电子 400 7,664.00 0.00
885 002386 天原股份 600 7,638.00 0.00
886 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
72
887 601598 中国外运 1,700 7,616.00 0.00
888 000876 新希望 500 7,605.00 0.00
889 601238 广汽集团 500 7,595.00 0.00
890 600872 中炬高新 200 7,594.00 0.00
891 603678 火炬电子 100 7,565.00 0.00
892 603666 亿嘉和 100 7,512.00 0.00
893 600885 宏发股份 100 7,464.00 0.00
894 688567 孚能科技 221 7,436.65 0.00
895 000818 航锦科技 200 7,422.00 0.00
896 301179 泽宇智能 146 7,412.42 0.00
897 603277 银都股份 400 7,400.00 0.00
898 603203 快克股份 200 7,374.00 0.00
899 301048 金鹰重工 566 7,335.36 0.00
900 601966 玲珑轮胎 200 7,310.00 0.00
901 601111 中国国航 800 7,304.00 0.00
902 002414 高德红外 300 7,263.00 0.00
903 301088 戎美股份 294 7,252.98 0.00
904 603311 金海高科 500 7,150.00 0.00
905 301190 善水科技 260 7,139.60 0.00
906 000066 中国长城 500 7,080.00 0.00
907 603886 元祖股份 300 7,065.00 0.00
908 601872 招商轮船 1,700 6,970.00 0.00
909 600560 金自天正 700 6,902.00 0.00
910 688177 百奥泰 262 6,767.46 0.00
911 000902 新洋丰 400 6,756.00 0.00
912 600115 中国东航 1,300 6,708.00 0.00
913 301096 百诚医药 85 6,675.05 0.00
914 000983 山西焦煤 800 6,616.00 0.00
915 600489 中金黄金 800 6,584.00 0.00
916 603926 铁流股份 400 6,516.00 0.00
917 600026 中远海能 1,100 6,512.00 0.00
918 600383 金地集团 500 6,485.00 0.00
919 603077 和邦生物 1,900 6,479.00 0.00
920 603899 晨光文具 100 6,451.00 0.00
921 301033 迈普医学 106 6,356.82 0.00
922 301108 洁雅股份 118 6,337.78 0.00
923 300999 金龙鱼 100 6,293.00 0.00
924 300890 翔丰华 100 6,183.00 0.00
925 301193 家联科技 212 6,177.68 0.00
926 002438 江苏神通 300 6,153.00 0.00
927 688516 奥特维 25 6,143.00 0.00
928 002252 上海莱士 900 6,138.00 0.00
929 600845 宝信软件 100 6,083.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
73
930 301092 争光股份 171 6,073.92 0.00
931 301032 新柴股份 485 6,067.35 0.00
932 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
933 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
934 300215 电科院 600 6,018.00 0.00
935 002568 百润股份 100 5,983.00 0.00
936 301028 东亚机械 438 5,913.00 0.00
937 002600 领益智造 800 5,888.00 0.00
938 002240 盛新锂能 100 5,795.00 0.00
939 600161 天坛生物 200 5,792.00 0.00
940 300144 宋城演艺 400 5,728.00 0.00
941 601021 春秋航空 100 5,680.00 0.00
942 688116 天奈科技 38 5,673.02 0.00
943 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
944 603939 益丰药房 100 5,511.00 0.00
945 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
946 002044 美年健康 700 5,495.00 0.00
947 600277 亿利洁能 1,030 5,428.10 0.00
948 300407 凯发电气 600 5,394.00 0.00
949 002250 联化科技 300 5,391.00 0.00
950 002867 周大生 300 5,334.00 0.00
951 002074 国轩高科 100 5,125.00 0.00
952 000598 兴蓉环境 800 5,056.00 0.00
953 600143 金发科技 400 5,032.00 0.00
954 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
955 002895 川恒股份 200 4,938.00 0.00
956 600259 广晟有色 100 4,924.00 0.00
957 600328 中盐化工 300 4,923.00 0.00
958 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
959 601228 广州港 1,400 4,662.00 0.00
960 603279 景津环保 100 4,638.00 0.00
961 002407 多氟多 100 4,499.00 0.00
962 300748 金力永磁 100 4,489.00 0.00
963 600848 上海临港 300 4,461.00 0.00
964 603233 大参林 100 4,211.00 0.00
965 600151 航天机电 300 4,155.00 0.00
966 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
967 600075 新疆天业 500 4,110.00 0.00
968 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
969 600452 涪陵电力 200 4,028.00 0.00
970 600392 盛和资源 200 3,924.00 0.00
971 000831 五矿稀土 100 3,902.00 0.00
972 002157 正邦科技 400 3,864.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
74
973 000937 冀中能源 700 3,857.00 0.00
974 601000 唐山港 1,400 3,850.00 0.00
975 300261 雅本化学 200 3,832.00 0.00
976 002274 华昌化工 300 3,801.00 0.00
977 002056 横店东磁 200 3,774.00 0.00
978 603876 鼎胜新材 100 3,765.00 0.00
979 600063 皖维高新 600 3,678.00 0.00
980 002453 华软科技 200 3,628.00 0.00
981 002004 华邦健康 500 3,620.00 0.00
982 601326 秦港股份 1,300 3,614.00 0.00
983 002907 华森制药 200 3,610.00 0.00
984 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
985 002258 利尔化学 100 3,373.00 0.00
986 600135 乐凯胶片 400 3,336.00 0.00
987 600025 华能水电 500 3,295.00 0.00
988 000582 北部湾港 400 3,216.00 0.00
989 688159 有方科技 100 3,160.00 0.00
990 603212 赛伍技术 100 3,113.00 0.00
991 300082 奥克股份 200 3,090.00 0.00
992 002538 司尔特 300 3,087.00 0.00
993 688089 嘉必优 49 3,010.56 0.00
994 002320 海峡股份 500 3,000.00 0.00
995 688233 神工股份 34 2,998.80 0.00
996 300080 易成新能 500 2,910.00 0.00
997 688026 洁特生物 33 2,909.28 0.00
998 603663 三祥新材 100 2,775.00 0.00
999 002571 德力股份 400 2,772.00 0.00
1,000 002455 百川股份 200 2,650.00 0.00
1,001 688158 优刻得 99 2,625.48 0.00
1,002 600691 阳煤化工 500 2,560.00 0.00
1,003 600428 中远海特 500 2,520.00 0.00
1,004 603639 海利尔 100 2,511.00 0.00
1,005 002610 爱康科技 500 2,350.00 0.00
1,006 688060 云涌科技 32 2,344.00 0.00
1,007 000998 隆平高科 100 2,326.00 0.00
1,008 000919 金陵药业 300 2,295.00 0.00
1,009 002125 湘潭电化 200 2,280.00 0.00
1,010 601918 新集能源 500 2,270.00 0.00
1,011 601975 招商南油 1,100 2,211.00 0.00
1,012 600395 盘江股份 300 2,181.00 0.00
1,013 600527 江南高纤 900 2,160.00 0.00
1,014 603979 金诚信 100 2,148.00 0.00
1,015 000012 南玻 A 200 1,986.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
75
1,016 600017 日照港 700 1,967.00 0.00
1,017 002348 高乐股份 900 1,962.00 0.00
1,018 300340 科恒股份 100 1,941.00 0.00
1,019 300110 华仁药业 400 1,920.00 0.00
1,020 002215 诺普信 300 1,914.00 0.00
1,021 603299 苏盐井神 200 1,912.00 0.00
1,022 002506 协鑫集成 500 1,900.00 0.00
1,023 600367 红星发展 100 1,858.00 0.00
1,024 000548 湖南投资 459 1,840.59 0.00
1,025 601908 京运通 200 1,834.00 0.00
1,026 002588 史丹利 300 1,785.00 0.00
1,027 002549 凯美特气 100 1,706.00 0.00
1,028 600575 淮河能源 700 1,680.00 0.00
1,029 603105 芯能科技 100 1,662.00 0.00
1,030 002136 安纳达 100 1,626.00 0.00
1,031 600330 天通股份 100 1,623.00 0.00
1,032 002391 长青股份 200 1,616.00 0.00
1,033 600770 综艺股份 200 1,598.00 0.00
1,034 688505 复旦张江 108 1,522.80 0.00
1,035 002617 露笑科技 100 1,520.00 0.00
1,036 600227 圣济堂 400 1,516.00 0.00
1,037 601698 中国卫通 100 1,439.00 0.00
1,038 600537 亿晶光电 300 1,419.00 0.00
1,039 600746 江苏索普 100 1,380.00 0.00
1,040 000552 靖远煤电 400 1,380.00 0.00
1,041 600722 金牛化工 200 1,378.00 0.00
1,042 600207 安彩高科 200 1,356.00 0.00
1,043 002170 芭田股份 200 1,342.00 0.00
1,044 300387 富邦股份 200 1,340.00 0.00
1,045 603628 清源股份 100 1,337.00 0.00
1,046 002734 利民股份 100 1,310.00 0.00
1,047 603360 百傲化学 100 1,304.00 0.00
1,048 000507 珠海港 200 1,292.00 0.00
1,049 002165 红宝丽 200 1,258.00 0.00
1,050 600798 宁波海运 300 1,257.00 0.00
1,051 603086 先达股份 100 1,239.00 0.00
1,052 600279 重庆港 300 1,221.00 0.00
1,053 601222 林洋能源 100 1,213.00 0.00
1,054 600538 国发股份 200 1,208.00 0.00
1,055 000545 金浦钛业 300 1,200.00 0.00
1,056 000635 英力特 100 1,181.00 0.00
1,057 688222 成都先导 50 1,174.50 0.00
1,058 002749 国光股份 116 1,160.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
76
1,059 601008 连云港 300 1,155.00 0.00
1,060 600638 新黄浦 200 1,146.00 0.00
1,061 600508 上海能源 100 1,129.00 0.00
1,062 002748 世龙实业 100 1,125.00 0.00
1,063 002611 东方精工 200 1,116.00 0.00
1,064 600844 丹化科技 300 1,113.00 0.00
1,065 603067 振华股份 100 1,104.00 0.00
1,066 000848 承德露露 100 1,085.00 0.00
1,067 600727 鲁北化工 100 1,039.00 0.00
1,068 000520 长航凤凰 300 1,029.00 0.00
1,069 688586 江航装备 30 1,017.00 0.00
1,070 603637 镇海股份 100 1,010.00 0.00
1,071 600481 双良节能 100 1,006.00 0.00
1,072 688039 当虹科技 13 998.66 0.00
1,073 300405 科隆股份 100 980.00 0.00
1,074 600121 郑州煤电 200 956.00 0.00
1,075 000862 银星能源 100 886.00 0.00
1,076 688057 金达莱 34 874.82 0.00
1,077 600731 湖南海利 100 858.00 0.00
1,078 605001 威奥股份 100 837.00 0.00
1,079 002378 章源钨业 100 832.00 0.00
1,080 603167 渤海轮渡 100 794.00 0.00
1,081 000905 厦门港务 100 752.00 0.00
1,082 002999 天禾股份 100 687.00 0.00
1,083 002218 拓日新能 100 676.00 0.00
1,084 000565 渝三峡 A 100 667.00 0.00
1,085 603399 吉翔股份 100 661.00 0.00
1,086 688015 交控科技 17 625.60 0.00
1,087 002040 南京港 100 618.00 0.00
1,088 002492 恒基达鑫 100 595.00 0.00
1,089 600281 华阳新材 100 579.00 0.00
1,090 600397 安源煤业 200 576.00 0.00
1,091 601619 嘉泽新能 100 516.00 0.00
1,092 688090 瑞松科技 16 509.60 0.00
1,093 600469 风神股份 100 499.00 0.00
1,094 600106 重庆路桥 100 450.00 0.00
1,095 600261 阳光照明 100 438.00 0.00
1,096 600495 晋西车轴 100 404.00 0.00
1,097 601616 广电电气 100 378.00 0.00
1,098 600828 茂业商业 100 361.00 0.00
1,099 600981 汇鸿集团 100 353.00 0.00
1,100 688165 埃夫特 16 176.32 0.00
1,101 688138 清溢光电 2 38.44 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
77
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 50,802,946.50 20.00
2 000333 美的集团 48,780,478.41 19.20
3 601318 中国平安 39,868,423.23 15.69
4 601166 兴业银行 29,538,848.33 11.63
5 000001 平安银行 28,876,396.40 11.37
6 601818 光大银行 28,520,715.00 11.23
7 000002 万科 A 19,345,650.61 7.62
8 000858 五粮液 18,902,597.40 7.44
9 000651 格力电器 17,072,029.63 6.72
10 601012 隆基股份 17,041,655.39 6.71
11 601288 农业银行 16,822,537.00 6.62
12 002142 宁波银行 16,322,782.26 6.43
13 601009 南京银行 14,782,654.04 5.82
14 601857 中国石油 13,819,789.00 5.44
15 601398 工商银行 13,700,400.03 5.39
16 600887 伊利股份 13,682,416.06 5.39
17 603259 药明康德 13,598,044.26 5.35
18 000725 京东方 A 13,237,439.00 5.21
19 601888 中国中免 13,136,533.00 5.17
20 600309 万华化学 13,034,210.41 5.13
21 300059 东方财富 12,770,700.32 5.03
22 600276 恒瑞医药 12,691,256.82 5.00
23 601328 交通银行 12,642,942.00 4.98
24 600030 中信证券 12,267,705.00 4.83
25 601668 中国建筑 12,110,810.00 4.77
26 300750 宁德时代 11,832,377.80 4.66
27 600809 山西汾酒 11,396,887.20 4.49
28 300124 汇川技术 11,343,455.68 4.47
29 600900 长江电力 11,237,242.40 4.42
30 601988 中国银行 10,827,799.00 4.26
31 000100 TCL科技 10,808,876.00 4.25
32 002460 赣锋锂业 10,663,636.50 4.20
33 600919 江苏银行 10,550,258.80 4.15
34 002415 海康威视 10,240,944.00 4.03
35 600031 三一重工 10,119,776.00 3.98
36 601838 成都银行 10,021,860.00 3.95
37 600028 中国石化 9,892,417.00 3.89
38 000932 华菱钢铁 9,841,909.03 3.87
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
78
39 601899 紫金矿业 9,835,327.50 3.87
40 601919 中远海控 9,632,608.80 3.79
41 601939 建设银行 8,865,247.90 3.49
42 603486 科沃斯 8,839,018.00 3.48
43 002594 比亚迪 8,833,128.20 3.48
44 600019 宝钢股份 8,821,133.00 3.47
45 601601 中国太保 8,806,662.87 3.47
46 300498 温氏股份 8,686,208.66 3.42
47 601077 渝农商行 8,653,222.00 3.41
48 300274 阳光电源 7,875,932.00 3.10
49 601088 中国神华 7,730,008.45 3.04
50 603501 韦尔股份 7,710,388.55 3.04
51 300122 智飞生物 7,659,460.00 3.02
52 603288 海天味业 7,437,522.20 2.93
53 601600 中国铝业 7,242,633.00 2.85
54 600941 中国移动 7,186,156.74 2.83
55 600438 通威股份 7,170,299.00 2.82
56 002027 分众传媒 7,021,677.00 2.76
57 601186 中国铁建 7,005,565.37 2.76
58 002648 卫星化学 6,955,435.00 2.74
59 601628 中国人寿 6,951,743.00 2.74
60 002714 牧原股份 6,917,985.63 2.72
61 601577 长沙银行 6,916,898.00 2.72
62 300316 晶盛机电 6,904,086.00 2.72
63 600808 马钢股份 6,740,123.00 2.65
64 600176 中国巨石 6,340,469.00 2.50
65 600585 海螺水泥 6,334,895.00 2.49
66 002709 天赐材料 6,313,133.29 2.49
67 600048 保利发展 6,270,855.41 2.47
68 300408 三环集团 6,265,521.27 2.47
69 000568 泸州老窖 6,176,304.53 2.43
70 603806 福斯特 6,127,229.00 2.41
71 600436 片仔癀 6,099,666.00 2.40
72 002475 立讯精密 6,007,856.00 2.36
73 600966 博汇纸业 5,993,102.00 2.36
74 601336 新华保险 5,987,169.56 2.36
75 603986 兆易创新 5,974,057.92 2.35
76 601688 华泰证券 5,882,339.00 2.32
77 603882 金域医学 5,854,610.00 2.30
78 300760 迈瑞医疗 5,770,887.00 2.27
79 600426 华鲁恒升 5,712,857.71 2.25
80 000498 山东路桥 5,697,518.00 2.24
81 601225 陕西煤业 5,603,302.48 2.21
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
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82 300223 北京君正 5,585,415.00 2.20
83 600141 兴发集团 5,502,742.14 2.17
84 603010 万盛股份 5,445,245.12 2.14
85 600015 华夏银行 5,425,600.00 2.14
86 002064 华峰化学 5,424,677.28 2.14
87 601229 上海银行 5,404,885.91 2.13
88 601319 中国人保 5,283,568.23 2.08
89 300015 爱尔眼科 5,282,324.40 2.08
90 600089 特变电工 5,247,457.00 2.07
91 601799 星宇股份 5,241,140.91 2.06
92 601390 中国中铁 5,191,628.00 2.04
93 300677 英科医疗 5,178,704.50 2.04
94 000063 中兴通讯 5,159,465.95 2.03
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 52,709,214.70 20.75
2 000333 美的集团 46,294,912.17 18.22
3 601318 中国平安 42,242,014.00 16.63
4 601166 兴业银行 30,218,413.89 11.90
5 601818 光大银行 29,812,030.00 11.74
6 000001 平安银行 29,270,213.05 11.52
7 000858 五粮液 21,606,187.28 8.51
8 000002 万科 A 19,989,549.05 7.87
9 601012 隆基股份 17,706,014.60 6.97
10 002142 宁波银行 17,111,135.04 6.74
11 600900 长江电力 15,820,248.00 6.23
12 600887 伊利股份 15,804,656.70 6.22
13 000725 京东方 A 15,190,909.00 5.98
14 601857 中国石油 15,155,550.00 5.97
15 000651 格力电器 14,979,051.80 5.90
16 601288 农业银行 14,927,066.00 5.88
17 601888 中国中免 14,586,796.24 5.74
18 600276 恒瑞医药 14,578,060.67 5.74
19 601398 工商银行 14,526,072.00 5.72
20 601009 南京银行 14,441,055.71 5.68
21 300124 汇川技术 14,257,848.02 5.61
22 300059 东方财富 13,958,282.38 5.49
23 002594 比亚迪 13,562,390.81 5.34
24 603259 药明康德 13,552,779.83 5.33
25 601328 交通银行 13,139,138.00 5.17
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
80
26 600030 中信证券 12,556,771.00 4.94
27 002714 牧原股份 12,380,392.50 4.87
28 600309 万华化学 11,974,161.00 4.71
29 600028 中国石化 11,537,235.00 4.54
30 601899 紫金矿业 11,332,576.00 4.46
31 002415 海康威视 11,096,967.89 4.37
32 601668 中国建筑 11,085,674.00 4.36
33 600809 山西汾酒 10,934,547.81 4.30
34 600919 江苏银行 10,816,027.00 4.26
35 601919 中远海控 10,761,339.15 4.24
36 300750 宁德时代 10,758,791.00 4.24
37 600031 三一重工 10,639,702.50 4.19
38 601838 成都银行 10,564,949.27 4.16
39 002027 分众传媒 10,507,554.22 4.14
40 603501 韦尔股份 10,454,650.00 4.12
41 002460 赣锋锂业 10,275,094.32 4.04
42 601988 中国银行 10,028,208.00 3.95
43 603288 海天味业 9,898,963.46 3.90
44 603486 科沃斯 9,628,485.00 3.79
45 000100 TCL科技 9,414,208.18 3.71
46 002475 立讯精密 9,159,560.23 3.61
47 300498 温氏股份 9,084,282.85 3.58
48 601601 中国太保 9,025,729.00 3.55
49 000932 华菱钢铁 8,979,437.08 3.53
50 300274 阳光电源 8,564,151.50 3.37
51 600438 通威股份 8,474,445.13 3.34
52 600019 宝钢股份 8,370,230.99 3.29
53 601077 渝农商行 8,221,145.00 3.24
54 002709 天赐材料 8,139,901.49 3.20
55 600905 三峡能源 8,094,888.19 3.19
56 300122 智飞生物 8,029,163.94 3.16
57 000568 泸州老窖 7,947,523.00 3.13
58 601088 中国神华 7,775,066.00 3.06
59 300015 爱尔眼科 7,742,602.76 3.05
60 601939 建设银行 7,736,236.00 3.05
61 601628 中国人寿 7,689,140.30 3.03
62 601225 陕西煤业 7,309,160.32 2.88
63 300677 英科医疗 7,296,085.00 2.87
64 600015 华夏银行 6,884,486.00 2.71
65 601186 中国铁建 6,815,196.00 2.68
66 002648 卫星化学 6,703,652.12 2.64
67 601211 国泰君安 6,671,572.98 2.63
68 601390 中国中铁 6,565,526.00 2.58
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
81
69 300223 北京君正 6,556,631.00 2.58
70 300760 迈瑞医疗 6,481,990.00 2.55
71 603806 福斯特 6,218,887.28 2.45
72 600585 海螺水泥 6,192,479.00 2.44
73 300408 三环集团 6,171,715.60 2.43
74 600966 博汇纸业 6,165,851.00 2.43
75 600176 中国巨石 6,120,872.87 2.41
76 601600 中国铝业 6,027,081.02 2.37
77 603260 合盛硅业 5,892,249.53 2.32
78 600048 保利发展 5,844,671.00 2.30
79 600690 海尔智家 5,844,612.79 2.30
80 601577 长沙银行 5,840,764.00 2.30
81 300146 汤臣倍健 5,754,110.25 2.27
82 601336 新华保险 5,745,185.14 2.26
83 601688 华泰证券 5,737,271.98 2.26
84 601799 星宇股份 5,663,866.00 2.23
85 603010 万盛股份 5,628,094.16 2.22
86 300316 晶盛机电 5,536,777.00 2.18
87 603882 金域医学 5,521,299.01 2.17
88 600426 华鲁恒升 5,386,702.00 2.12
89 600104 上汽集团 5,373,775.00 2.12
90 600808 马钢股份 5,364,620.00 2.11
91 000338 潍柴动力 5,353,490.34 2.11
92 601229 上海银行 5,345,305.76 2.10
93 000661 长春高新 5,258,043.00 2.07
94 002241 歌尔股份 5,256,585.91 2.07
95 603986 兆易创新 5,202,785.60 2.05
96 600050 中国联通 5,200,364.00 2.05
97 002271 东方雨虹 5,088,504.00 2.00
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,617,329,537.92
卖出股票的收入（成交）总额 2,645,756,257.30
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 970,092.90 0.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 970,092.90 0.39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113052 兴业转债 6,770 677,000.00 0.27
2 113050 南银转债 1,590 188,128.80 0.08
3 127041 弘亚转债 448 55,287.68 0.02
4 127038 国微转债 101 19,837.41 0.01
5 113049 长汽转债 80 12,247.20 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 450,565.82
股指期货投资本期公允价值变动 -219,465.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
83
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金现阶段主要通过股指期货合约调节整体组合的市场风险。基金管理人将根据市场的变化、
现货市场与期货市场的相关性等因素，以套期保值为主要目的，计算需要用到的期货合约数量，对
这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定
价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，优化
股指期货组合，创造额外收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的投资决策程序说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券中除兴业银行(601166)、交通银行(601328)、中国建筑
(601668)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
主要违规事实：2021年 8月 5日，因存在 1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报
告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡
业务的违规行为，国家外汇管理局福建省分局对兴业银行股份有限公司处以罚款等行政处罚。2021
年 8月 20日，因存在违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违规行为，中国人民银行对
兴业银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2021 年 7 月 16 日，因存在：1、理财业务和同业业务制度不健全；2、理财业
务数据与事实不符；3、部分理财业务发展与监管导向不符；4、理财业务风险隔离不到位，利用本
行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；5、理财资金违规投向土地储备项目；6、理财产品
相互交易调节收益；7、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；8、公募理财产
品投资单只证券超限额；9、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；10、理财资金投资非标资产
比照贷款管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司处以罚款
的行政处罚。
主要违规事实：2021年 10月 18日，因中国建筑股份有限公司存在危大工程管理不到位的情形，
重庆市住房和城乡建设委员会对其处以罚款等处罚。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
84
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 130,696.28
2 应收证券清算款 155,658.44
3 应收股利 -
4 应收利息 4,939.57
5 应收申购款 17,431.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计 308,725.81
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113050 南银转债 188,128.80 0.08
2 127038 国微转债 19,837.41 0.01
3 113049 长汽转债 12,247.20 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说
明
1 600941 中国移动 7,186,156.74 2.91 新股未上市
2 601728 中国电信 1,682,426.97 0.68
首次公开发行限
售
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数 户均持有的基金 持有人结构
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
85
(户) 份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时量化多策
略股票 A
1,336 103,261.69 129,518,939.29 93.88% 8,438,674.76 6.12%
博时量化多策
略股票 C
545 24,690.42 9,037,479.48 67.16% 4,418,799.16 32.84%
合计 1,819 83,240.18 138,556,418.77 91.51% 12,857,473.92 8.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
博时量化多策略股票 A 74,524.87 0.05%
博时量化多策略股票 C - -
合计 74,524.87 0.05%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本
开放式基金
博时量化多策略股票 A -
博时量化多策略股票 C -
合计 -
本基金基金经理持
有本开放式基金
博时量化多策略股票 A 0~10
博时量化多策略股票 C -
合计 0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
基金合同生效日（2018年 4月 3
日）基金份额总额
146,135,440.46 765,094,981.90
本报告期期初基金份额总额 144,614,046.25 28,914,743.59
本报告期基金总申购份额 160,412,624.60 59,163,523.52
减：本报告期基金总赎回份额 167,069,056.80 74,621,988.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 137,957,614.05 13,456,278.64
§11重大事件揭示
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
86
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内重大人事变动情况：自 2021年 10月 27日起，刘
波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 45000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 128,689,277.08 2.46% 94,111.80 2.46% -
银河证券 2 2,326,203,924.84 44.44% 1,701,221.37 44.44% 新增 1个
长江证券 2 1,094,650,058.31 20.91% 800,519.24 20.91% -
国泰君安 1 178,179,681.26 3.40% 130,301.61 3.40% -
中信证券 1 217,624,827.03 4.16% 159,154.52 4.16% -
招商证券 6 750,062,962.21 14.33% 548,529.54 14.33% -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
87
中金公司 2 116,653,416.17 2.23% 85,305.52 2.23% -
中信建投 2 422,402,145.22 8.07% 308,915.02 8.07% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
中泰证券 - - - - - -
银河证券 12,191.22 0.27% - - - -
长江证券 3,975,786.04 88.75% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 1,304.20 0.03% - - - -
招商证券 469,022.00 10.47% - - - -
中金公司 21,706.40 0.48% - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-12-28
2
博时基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资
基金可投资北京证券交易所股票的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-11-26
3
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年第 3季度报
告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
2021-10-27
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
88
子披露网站
4
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-09-30
5 博时量化多策略股票型证券投资基金更新招募说明书
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-09-30
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210928
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-09-28
7 博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-08-31
8
博时量化多策略股票型证券投资基金（博时量化多策略股
票 A）基金产品资料概要更新
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-08-25
9
博时量化多策略股票型证券投资基金（博时量化多策略股
票 C）基金产品资料概要更新
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-08-25
10
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年第 2季度报
告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-07-21
11
博时基金管理有限公司关于修订博时量化多策略股票型
证券投资基金托管协议的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-07-14
12 博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-07-14
13
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-07-01
14
博时量化多策略股票型证券投资基金恢复大额申购、转换
转入、定期定额投资业务的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
2021-06-22
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
89
子披露网站
15
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通邮储银行
快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-05-29
16
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子支付服务有
限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优
惠的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-05-26
17
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的交
通银行、平安银行支付通道办理直销网上交易部分业务的
公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-04-28
18
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联支付提供
的兴业银行、广发银行支付通道办理直销网上交易部分业
务的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-04-24
19
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年第 1季度报
告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-04-22
20 博时量化多策略股票型证券投资基金 2020年年度报告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-03-31
21
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-03-30
22
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的交
通银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-03-20
23
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210310
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-03-10
24
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210220
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-02-20
25 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
2021-02-06
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
90
子披露网站
26
博时量化多策略股票型证券投资基金 2020年第 4季度报
告
上海证券报、基
金管理人网站、
证监会基金电
子披露网站
2021-01-22
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2021-04-13~202
1-06-03;2021-06-
09~2021-09-02
- 29,369,092.57 - 29,369,092.57 19.40%
2
2021-07-16~202
1-08-17;2021-08-
19~2021-08-31
- 27,204,522.10 - 27,204,522.10 17.97%
3
2021-01-01~202
1-02-22
42,363,091.55 - 42,363,091.55 - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回
时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投
资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进
行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要
独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有
人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规
模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基
金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年年度报告
91
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时量化多策略股票型证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时量化多策略股票型证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6报告期内博时量化多策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
