中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
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3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
6
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
............................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
7
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
9
3.4 过去三年基金的利润分配情况
.....................................................................................................
9
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
..........................................................................
14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
......................................
15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................
15
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
16
§6 审计报告
...........................................................................................................................................
16
6.1 审计报告基本信息
.......................................................................................................................
16
6.2 审计报告的基本内容
...................................................................................................................
16
§7 年度财务报表
...................................................................................................................................
18
7.1 资产负债表
...................................................................................................................................
18
7.2 利润表
...........................................................................................................................................
19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
...............................................................................................
20
7.4 报表附注
.......................................................................................................................................
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§8 投资组合报告
...................................................................................................................................
53
8.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
53
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
60
8.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
61
§9 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
62
9.2 期末上市基金前十名持有人
.......................................................................................................
62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
62
§10 开放式基金份额变动
.....................................................................................................................
63
§11 重大事件揭示
.................................................................................................................................
63
11.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
63
11.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
64
11.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
65
§12 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
67
§13 备查文件目录
.................................................................................................................................
67
13.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
67
13.2 存放地点
.....................................................................................................................................
67
13.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银证券科技创新 3 年封闭混合
场内简称 BOCI 科创 扩位简称：中银证券科技创新
基金主代码 501095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 12 日
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 884,675,264.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2020 年 7 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围。
封闭运作期内，本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平评
估系统性风险，同时根据个股估值水平（中证800指数的市净率P/B）
决定股票资产的投资比例。
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式，密切关注科技创新
前沿，挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。针对科创板，本
基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值
水平等方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。
本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前
沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新，主要投资于
包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高，属于新一
代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药
等高新技术产业和战略性新兴产业，属于互联网、大数据、云计算、
人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。
业绩比较基准 封闭运作期内，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份
指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%
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封闭运作期届满转型后，本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴
产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型
基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参
与科创板发行人战略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格波
动由投资者自行承担。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 亓磊 秦一楠
联系电话 021-20328000 010-66060069
电子邮箱 gmkf@bocichina.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95599
传真 021-50372474 010-68121816
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39F
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39F
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 宁敏 谷澍
注：中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.bocifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2021 年
2020 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
-2020 年 12 月 31 日
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本期已实现收
益
-73,712,273.05 106,966,957.26
本期利润 -37,617,366.79 138,155,074.08
加权平均基金
份额本期利润
-0.0425 0.1562
本期加权平均
净值利润率
-3.88% 14.12%
本期基金份额
净值增长率
-3.68% 15.62%
3.1.2 期末数
据和指标
2021 年末 2020 年末
期末可供分配
利润
33,254,684.21 106,966,957.26
期末可供分配
基金份额利润
0.0376 0.1209
期末基金资产
净值
985,212,971.99 1,022,830,338.78
期末基金份额
净值
1.1136 1.1562
3.1.3 累计期
末指标
2021 年末 2020 年末
基金份额累计
净值增长率
11.36% 15.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.83% 1.73% 0.35% 0.55% 2.48% 1.18%
过去六个月 -0.30% 1.70% -3.65% 0.75% 3.35% 0.95%
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过去一年 -3.68% 1.56% 3.29% 0.95%
-6.97
%
0.61%
自基金合同生效起
至今
11.36% 1.47% 28.56% 0.93%
-17.20
%
0.54%
注：业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同于 2020 年 3 月 12 日生效。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月
28 日在上海成立，注册资本 27.78 亿元人民币。前十名股东包括中银国际控股有限公司、中国石
油集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、江西铜业股份有限公司、云南省
投资控股集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、信泰人寿保险股份有限公司－传统产品、华润深国投信托有
限公司-华润信托?春芽 68 号集合资金信托计划。中银国际证券的经营范围包括：证券经纪;证券
投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中
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间介绍业务。截至 2021 年 12 月 31 日，本管理人共管理 38 只证券投资基金，包括：中银证券价
值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本 1号混合型证券投资基金)、中银证券健康
产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券
投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（原中银证券瑞益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金）、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券
投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇
嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期
开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源
债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基
金、中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇
兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券优选
行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业
板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、中银证券
精选行业股票型证券投资基金、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证
券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金、中银证券安灏
债券型证券投资基金、中银证券安业债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基
金、中银证券恒瑞 9个月持有期混合型证券投资基金、中银证券远见价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张 少
华
本基金的
基金经理
2021 年 6
月 8 日
- 22 年
张少华，硕士研究生，中国国籍，已取得
证券、基金从业资格。1999 年 7 月至 2003
年 12 月任职于申银万国证券股份有限公
司，历任研究员、研究员（中级）、经理助
理；2004 年 1 月至 2019 年 10 月任职于申
万菱信基金管理有限公司，历任风险管理
部经理、副总监、总监，投资管理部基金
经理、副总监、总监，公司副总经理；2019
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年 10 月加入中银国际证券股份有限公司，
现任资产管理板块副总经理兼基金管理部
总经理及中银证券优选行业龙头混合型证
券投资基金、中银证券精选行业股票型证
券投资基金、中银证券科技创新 3 年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。
林 博
程
本基金的
基金经理
2021年12
月 29 日
- 7 年
2013年 9月至2014年 4月任职于招商证券
股份有限公司，担任银行业分析师；2014
年 4 月至 2015 年 10 月任职于华泰证券股
份有限公司，担任银行业分析师；2015 年
10月至2021年7月任职于申万菱信基金管
理有限公司，担任基金经理；2021 年 7 月
加入中银国际证券股份有限公司，现任中
银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
阳桦
本基金基
金经理
2020 年 3
月 12 日
2021 年 6
月 8 日
10 年
阳桦，硕士研究生， 已于 2021 年 6 月离
职。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任职于富邦
证券（上海代表处），担任行业研究员；2009
年 7月至 2010年 6月任职于中山证券有限
责任公司，担任行业研究员；2010 年 6 月
加入中银国际证券股份有限公司，担任行
业研究员、投资经理，曾任中银证券价值
精选灵活配置混合型证券投资基金、中银
证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券
科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金、中银证券中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、中银证券创业板交易型开放式指数证
券投资基金、中银证券创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理。
吴 文
钊
本基金基
金经理
2020 年 3
月 12 日
2021 年 1
月 18 日
12 年
吴文钊，硕士研究生，中国国籍，已离职。
2008年 2月至2010年 2月任职于恒泰证券
股份有限公司，担任行业研究员；2010 年
3 月至 2011 年 1 月任职于东海证券有限责
任公司，担任行业研究员；2011 年 2 月至
2015年4月任职于国金证券股份有限公司，
担任行业研究员；2015 年 5 月加入中银国
际证券股份有限公司，曾任中银证券安弘
债券型证券投资基金、中银证券健康产业
灵活配置混合型证券投资基金、中银证券
科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金、中银证券鑫瑞 6 个月持有期
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混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部
交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。
公司基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公平交易的控制方法主要包括：建立科学、制衡的投资决策体系，在保证各投资组合投资决
策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
严格隔离投资管理职能和交易执行职能，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并进行公平的
交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方
针指导下，报告期内，公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
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报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年市场整体小幅上涨，风格分化明显，全年看中小市值更占优势，分行业看，新能源和
周期类的有色、煤炭、钢铁等涨幅靠前，家电、非银金融、地产和社会服务等跌幅较多。报告期
内，我们借由市场风格分化调整的时机，围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘，并通过
对 2022 年各主要行业政策趋势、景气周期、估值与业绩增速等的仔细对比，对整体组合的配置结
构进行优化。站在长期投资回报的角度，结合当前国家碳中和、碳达峰的远期政策方向，我们通
过自上而下与自下而上相结合的研究分析，选取了当前成长空间广阔且确定性高、在国际市场竞
争优势明显的一些重要行业作为组合的核心持仓，例如新能源汽车、新能源发电、储能、智能驾
驶、虚拟现实、第三代半导体等，并优选各相关行业和细分领域的龙头公司进行投资，以期为投
资人带来良好的长期成长。
报告期内，本基金维持相对稳定的权益仓位，并对持仓行业进行了优化调整，及时应对风险
事件，维护持有人利益，努力提升组合投资收益。权益配置方面，坚持围绕科技创新相关主题进
行行业配置，自下而上挖掘具备核心竞争力和长期成长性个股，以把握经济增长和产业升级下的
投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1136 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.68%，业绩
比较基准收益率为 3.29%。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022 年伊始，随着海外市场通胀上升以及疫情后经济的逐步复苏，各主要国家央行加息预期
增强，将对市场产生持续的影响，国内宏观经济在去年较高基数的背景下稳增长、保增长政策的
力度、效果和持续性尚待显现。从大的宏观经济历史背景看，中国正处于新老经济交替的重要发
展时刻，新方向新产业是中国未来经济基本盘的核心部分，国家重点规划和布局的很多良好赛道
都已开始进入快速增长期，逐渐形成产业优势和国际影响力。因此从全年角度和更长期的时间维
度看，我们认为科技创新方向上的优质成长行业和业绩优异的公司仍将持续带来良好的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、
保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司
审计部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对旗下基金投资组合、基金宣传推
介材料及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务
部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。
在合规管理方面，公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规信息收集，不断提升员工的
合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范
各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事
后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监
察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、公平交易、基金销售，投资管
理人员通讯管理等关键业务和岗位进行检查监督，促进公募基金业务合规运作、稳健经营。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制
为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作有效性，切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任主席，成员由资产管理板块负
责人、基金管理部、信评与投资监督部、运营管理总部、内控与法律合规部、风险管理部等部门
负责人组成。估值委员会成员均具有专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的
估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序
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进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000
万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—中银国际证券股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中银国际证券股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中银国际证券股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 26777 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“中银证券科技创新 3 年封闭混合基
金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，
2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了中银证券科技创新 3 年封闭混合
基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银证券科
技创新 3 年封闭混合基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责 中银证券科技创新 3 年封闭混合基金的基金管理人中银国际
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任 证券股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中银证券科
技创新 3 年封闭混合基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算中银证券科技创新 3 年封闭混合基金、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中银证券科技创新 3 年封闭混合
基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银证券
科技创新 3 年封闭混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中
银证券科技创新 3 年封闭混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波 叶尔甸
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期 2022 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
180,881,203.04 34,178,578.73
结算备付金 25,928,516.60 12,888,274.47
存出保证金 207,206.38 706,765.14
交易性金融资产 7.4.7.2 779,187,052.15 808,541,666.25
其中：股票投资 779,187,052.15 808,541,666.25
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 160,000,000.00
应收证券清算款 558,303.50 32,966,305.42
应收利息 7.4.7.5 40,592.78 -16,433.87
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 986,802,874.45 1,049,265,156.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 24,270,113.98
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,026,693.55 1,039,822.33
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应付托管费 171,115.57 173,303.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 192,093.34 771,577.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 200,000.00 180,000.00
负债合计 1,589,902.46 26,434,817.36
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 884,675,264.70 884,675,264.70
未分配利润 7.4.7.10 100,537,707.29 138,155,074.08
所有者权益合计 985,212,971.99 1,022,830,338.78
负债和所有者权益总计 986,802,874.45 1,049,265,156.14
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.1136 元，基金份额总额 884,675,264.70
份。
7.2 利润表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合
同生效日）至 2020 年 12 月
31 日
一、收入 -17,155,958.61 157,567,320.69
1.利息收入 1,923,182.78 2,237,890.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,464,866.48 1,561,161.35
债券利息收入 1,593.09 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
456,723.21 676,728.99
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
-55,174,047.65 124,140,662.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -59,828,549.94 120,184,426.57
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 303,149.25 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
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贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,351,353.04 3,956,236.27
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 36,094,906.26 31,188,116.82
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 - 650.69
减：二、费用 20,461,408.18 19,412,246.61
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,623,673.36 9,408,212.77
2．托管费 7.4.10.2.2 1,937,278.90 1,568,035.39
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 6,669,998.80 8,232,065.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加 5.19 -
7．其他费用 7.4.7.20 230,451.93 203,933.38
三、利润总额（亏损总额
以
“-”
号填列）
-37,617,366.79 138,155,074.08
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-37,617,366.79 138,155,074.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
884,675,264.70 138,155,074.08 1,022,830,338.78
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -37,617,366.79 -37,617,366.79
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
- - -
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“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
884,675,264.70 100,537,707.29 985,212,971.99
项目
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同生效日）至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
884,675,264.70 - 884,675,264.70
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 138,155,074.08 138,155,074.08
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
884,675,264.70 138,155,074.08 1,022,830,338.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
宁敏 沈锋 戴景义
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1347 号《关于准予中银证券安睿
定期开放债券型证券投资基金注册的批复》和证监许可[2020]73 号《关于准予中银证券安睿定期
开放债券型证券投资基金变更注册的批复》核准，由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证
券有限责任公司”，于 2017 年 12 月 29 日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后
转为上市开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 884,390,443.83 元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0152 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于 2020 年 3 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 884,675,264.70 份，
其中认购资金利息折合 284,820.87 份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银证
券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金基金合
同生效后，设定一个 3 年的封闭期，为自基金合同生效之日起至三年后的年度对日前一日止(如该
日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务。
封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转
至场内后上市交易。封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为"中银证
券科技创新混合型证券投资基金(LOF)" ，并接受场外、场内的申购、赎回申请。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]170 号核准，本基金
169,898,075.00 份基金份额于 2020 年 7 月 8日在上交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额，
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至上交所场内即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行
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票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、
可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支
持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。封闭
运作期内：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中投资于本基金界定的科
技创新主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于同业存单的比例不高于基金资
产的 20%。在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现
金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收
益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%。封闭运作期届满转型后，本基金的业绩比较基准
为：中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银国际证券股份有限公司于2022年 3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2020
年 3 月 12 日(基金合同生效日)至 2020 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
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止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
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为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业
市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
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确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
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产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 180,881,203.04 34,178,578.73
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 180,881,203.04 34,178,578.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 711,904,029.07 779,187,052.15 67,283,023.08
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债 交易所市场 - - -
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券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 711,904,029.07 779,187,052.15 67,283,023.08
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 777,353,549.43 808,541,666.25 31,188,116.82
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 777,353,549.43 808,541,666.25 31,188,116.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 160,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 160,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 35,091.50 15,033.03
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,408.08 8,982.22
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -40,767.12
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 93.20 318.00
合计 40,592.78 -16,433.87
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 192,093.34 771,577.32
银行间市场应付交易费用 - -
合计 192,093.34 771,577.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 200,000.00 180,000.00
合计 200,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 884,675,264.70 884,675,264.70
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本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 884,675,264.70 884,675,264.70
注：1.根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规
定，本基金自基金合同生效后的前三年为封闭运作期，具体封闭运作期为基金合同生效日（(含基
金合同生效日）)起至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内，本基金不接受基金份额的申
购和赎回。封闭运作期内基金上市交易后，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转
托管业务转至场内后上市交易。
2. 根据《中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相
关规定，本基金于 2020 年 3 月 12 日(基金合同生效日)至 2023 年 3 月 11 日止期间暂不向投资人
开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 106,966,957.26 31,188,116.82 138,155,074.08
本期利润 -73,712,273.05 36,094,906.26 -37,617,366.79
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 33,254,684.21 67,283,023.08 100,537,707.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同
生效日）至 2020 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 1,175,703.88 1,349,114.87
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 282,515.96 205,337.44
其他 6,646.64 6,709.04
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合计 1,464,866.48 1,561,161.35
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生
效日）至2020年12月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
-59,828,549.94 120,184,426.57
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计 -59,828,549.94 120,184,426.57
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同生
效日）至 2020 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,949,696,843.05 2,886,494,612.78
减：卖出股票成本总
额
3,009,525,392.99 2,766,310,186.21
买卖股票差价收入 -59,828,549.94 120,184,426.57
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益-证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
34
页 共
68
页
日 日）至2020年12月31日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
303,149.25 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计 303,149.25 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生
效日）至2020年12月31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
10,405,369.73 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
10,094,941.20 -
减：应收利息总额 7,279.28 -
买卖债券差价收入 303,149.25 -
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
35
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68
页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同生效
日）至 2020 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收
益
4,351,353.04 3,956,236.27
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计 4,351,353.04 3,956,236.27
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至2021年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合
同生效日）至 2020 年 12 月 31
日
1.交易性金融资产 36,094,906.26 31,188,116.82
股票投资 36,094,906.26 31,188,116.82
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 36,094,906.26 31,188,116.82
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合
同生效日）至 2020 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 - -
其他 - 650.69
合计 - 650.69
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 6,669,998.80 8,232,065.07
银行间市场交易费用 - -
合计 6,669,998.80 8,232,065.07
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合同生效日）
至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 100,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 12,451.93 16,033.38
账户维护费 18,000.00 7,500.00
其他费用 - 400.00
合计 230,451.93 203,933.38
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银国际证券股份有限公司(“中银证
券”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金管理人股东的控股股东、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效日）至
2020年12月31日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
中银证券 5,882,533,387.37 100.00 6,408,755,911.07 100.00
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效日）至
2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
中银证券 10,388,902.14 100.00 - -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效日）
至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
中银证券 3,450,000,000.00 100.00 6,285,000,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中银证券 3,170,816.09 100.00 192,093.34 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效日）至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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中银证券 4,686,726.13 100.00 771,577.32 100.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示；
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合
同生效日）至 2020 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,623,673.36 9,408,212.77
其中：支付销售机构的客户维护费 4,579,846.19 3,733,829.83
注：支付基金管理人中银证券的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 3 月 12 日（基金合
同生效日）至 2020 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,937,278.90 1,568,035.39
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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68
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7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年3月12日（基金合同生效日）至2020
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 180,881,203.04 1,175,703.88 34,178,578.73 1,349,114.87
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
41
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页
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021 年
12月31
日
2022年
1 月 11
日
新股流
通受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021 年
7 月 26
日
2022年
2 月 7
日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021 年
8 月 4
日
2022年
2 月 14
日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021 年
9 月 8
日
2022年
3 月 16
日
新股流
通受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021 年
8 月 2
日
2022年
2 月 14
日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021 年
6 月 23
日
2022年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301018
申菱
环境
2021 年
6 月 28
日
2022年
1 月 7
日
新股流
通受限
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301020
密封
科技
2021 年
6 月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021 年
6 月 28
日
2022年
1 月 6
日
新股流
通受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021 年
7 月 6
日
2022年
1 月 19
日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301030
仕净
科技
2021 年
7 月 15
日
2022年
1 月 24
日
新股流
通受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
42
页 共
68
页
301032
新柴
股份
2021 年
7 月 15
日
2022年
1 月 24
日
新股流
通受限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021 年
7 月 15
日
2022年
1 月 26
日
新股流
通受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021 年
7 月 21
日
2022年
1 月 28
日
新股流
通受限
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021 年
7 月 21
日
2022年
2 月 7
日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301038
深水
规院
2021 年
7 月 22
日
2022年
2 月 7
日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301040
中环
海陆
2021 年
7 月 26
日
2022年
2 月 7
日
新股流
通受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301045
天禄
科技
2021 年
8 月 6
日
2022年
2 月 14
日
新股流
通受限
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021 年
8 月 10
日
2022年
2 月 17
日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021 年
8 月 11
日
2022年
2 月 18
日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301056
森赫
股份
2021 年
8 月 27
日
2022年
3 月 7
日
新股流
通受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021 年
8 月 31
日
2022年
3 月 9
日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301060
兰卫
医学
2021 年
9 月 6
日
2022年
3 月 14
日
新股流
通受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301063
海锅
股份
2021 年
9 月 9
日
2022年
3 月 24
日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021 年
9 月 13
日
2022年
3 月 22
日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021 年
9 月 16
2022年
3 月 28
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
43
页 共
68
页
日 日
301069
凯盛
新材
2021 年
9 月 16
日
2022年
3 月 28
日
新股流
通受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021 年
9 月 22
日
2022年
3 月 29
日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021 年
9 月 22
日
2022年
3 月 30
日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021 年
9 月 30
日
2022年
4 月 14
日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021 年
10月11
日
2022年
4 月 19
日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021 年
10月13
日
2022年
4 月 20
日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021 年
10月13
日
2022年
4 月 21
日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021 年
10月15
日
2022年
4 月 25
日
新股流
通受限
93.09 75.34 600 55,854.00 45,204.00 -
301089
拓新
药业
2021 年
10月20
日
2022年
4 月 27
日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021 年
10月19
日
2022年
4 月 26
日
新股流
通受限
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301092
争光
股份
2021 年
10月21
日
2022年
5 月 5
日
新股流
通受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021 年
10月21
日
2022年
5 月 5
日
新股流
通受限
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301149
隆华
新材
2021 年
11 月 3
日
2022年
5 月 10
日
新股流
通受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021 年
12月21
日
2022年
6 月 28
日
新股流
通受限
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301182 凯旺 2021 年 2022年 新股流 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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页
科技 12月16
日
6月 23
日
通受限
301188
力诺
特玻
2021 年
11 月 4
日
2022年
5 月 11
日
新股流
通受限
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301190
善水
科技
2021 年
12月17
日
2022年
6 月 24
日
新股流
通受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301221
光庭
信息
2021 年
12月15
日
2022年
6 月 22
日
新股流
通受限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688257
新锐
股份
2021 年
10月19
日
2022年
4 月 27
日
新股流
通受限
62.30 61.10 2,899 180,607.70 177,128.90 -
688778
厦钨
新能
2021 年
7 月 29
日
2022年
2 月 7
日
新股流
通受限
24.50 100.74 5,075 124,337.50 511,255.50 -
688799
华纳
药厂
2021 年
7 月 5
日
2022年
1 月 13
日
新股流
通受限
30.82 40.73 1,917 59,081.94 78,079.41 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金主要投资于股票、债券等具有良好流动性的金融工具。与这些金融工具相关的风险，
以及本基金的基金管理人对于相关风险采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于
股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括管理风险、技术风险及市场风险。本基金在有效控制投资风险的前提下，
通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增
值。
本基金的基金管理人在公司风险管理体系的基础上构建明晰基金业务的风险管理组织架构和
职能，由董事会及其风险控制委员会、执行委员会、风险管理委员会、风险管理部、基金管理部、
中后线部门等相关业务部门构成多层级风险管理框架体系。董事会决定公司风险偏好，并在风险
控制委员会的协助下监察公司基金业务的总体风险及管理状况。执行委员会领导公司基金业务的
风险管理。风险管理委员会协助执行委员会在董事会授权范围内确定、调整基金业务的业务权限、
讨论重大决策以及检查风险管理状况。风险管理部、信评与投资监督部负责监控和报告公司基金
业务的风险敞口和限额使用情况。业务主管对各自业务的风险管理负有首要责任。财务、业务营
运、稽核、法律及合规等中后线部门在各自职能范围内支持或监督公司风险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内（含）的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内（含）的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限在一年以内（含）的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有期限大于一年的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
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资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：不适用。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金封闭运
作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金
共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本
基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定
的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金本基金封闭
运作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的 15%。
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本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)以后，本基金的基金管理人每日对基金组合
资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不
得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
180,881,203.04 - - - 180,881,203.04
结算备付金
25,928,516.60 - - - 25,928,516.60
存出保证金
207,206.38 - - - 207,206.38
交易性金融资产
- - -779,187,052.15 779,187,052.15
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应收利息
- - - 40,592.78 40,592.78
应收证券清算款
- - - 558,303.50 558,303.50
资产总计
207,016,926.02 - -779,785,948.43 986,802,874.45
负债
应付管理人报酬
- - - 1,026,693.55 1,026,693.55
应付托管费
- - - 171,115.57 171,115.57
应付交易费用
- - - 192,093.34 192,093.34
其他负债
- - - 200,000.00 200,000.00
负债总计
- - - 1,589,902.46 1,589,902.46
利率敏感度缺口
207,016,926.02 - -778,196,045.97 985,212,971.99
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
34,178,578.73 - - - 34,178,578.73
结算备付金
12,888,274.47 - - - 12,888,274.47
存出保证金
706,765.14 - - - 706,765.14
交易性金融资产
- - -808,541,666.25 808,541,666.25
买入返售金融资产
160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应收利息
- - - -16,433.87 -16,433.87
应收证券清算款
- - - 32,966,305.42 32,966,305.42
资产总计
207,773,618.34 - -841,491,537.80 1,049,265,156.14
负债
应付管理人报酬
- - - 1,039,822.33 1,039,822.33
应付托管费
- - - 173,303.73 173,303.73
应付证券清算款
- - - 24,270,113.98 24,270,113.98
应付交易费用
- - - 771,577.32 771,577.32
其他负债
- - - 180,000.00 180,000.00
负债总计
- - - 26,434,817.36 26,434,817.36
利率敏感度缺口
207,773,618.34 - -815,056,720.44 1,022,830,338.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31
日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规
范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，
以实现基金资产的稳健增值。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-100%，其中投资于本基金界定的科技创新
主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于同业存单的比例不高于基金资产的
20%。在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金的投资组合比例为：股票资
产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的科技创新主题相关证券占非现金基金
资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有
的现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
779,187,052.15 79.09 808,541,666.25 79.05
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
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衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 779,187,052.15 79.09 808,541,666.25 79.05
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
80,807,167.96 65,747,534.18
业绩比较基准下降
5%
-80,807,167.96 -65,747,534.18
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：不适用。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 777,857,883.24 元，属于第二层次的余额为 5,504.49 元，属于第三层次的
余额为1,323,664.42元(2020年12月31日：第一层次806,450,954.96元，第二层次2,090,711.29
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元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,323,664.42元(2020
年 12 月 31 日：无)。本基金本年度购买第三层次的金融工具 680,211.16 元(2020 年度：无)，计
入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益 643,453.26 元(2020 年度：无)。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为
1,323,664.42 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允
价值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重
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要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 779,187,052.15 78.96
其中：股票 779,187,052.15 78.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 206,809,719.64 20.96
8 其他各项资产 806,102.66 0.08
9 合计 986,802,874.45 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 25,771.44 0.00
B 采矿业 754,870.00 0.08
C 制造业 742,966,254.09 75.41
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,713,600.00 0.17
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 46,295.34 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,551.17 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 32,491,574.22 3.30
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 470,750.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 658,588.28 0.07
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N 水利、环境和公共设施管理业 14,899.39 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 - -
合计 779,187,052.15 79.09
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期无港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300014 亿纬锂能 617,200 72,940,696.00 7.40
2 300750 宁德时代 123,000 72,324,000.00 7.34
3 601012 隆基股份 711,086 61,295,613.20 6.22
4 300769 德方纳米 110,000 54,027,600.00 5.48
5 300763 锦浪科技 223,390 51,725,954.50 5.25
6 002241 歌尔股份 949,967 51,393,214.70 5.22
7 688599 天合光能 610,000 48,129,000.00 4.89
8 300274 阳光电源 318,700 46,466,460.00 4.72
9 002036 联创电子 1,900,000 46,094,000.00 4.68
10 002475 立讯精密 700,000 34,440,000.00 3.50
11 600438 通威股份 718,818 32,318,057.28 3.28
12 603290 斯达半导 80,000 30,480,000.00 3.09
13 002624 完美世界 1,389,950 28,229,884.50 2.87
14 688390 固德威 45,000 20,681,100.00 2.10
15 002191 劲嘉股份 750,000 11,347,500.00 1.15
16 002139 拓邦股份 550,000 10,279,500.00 1.04
17 688063 派能科技 50,000 9,850,000.00 1.00
18 601222 林洋能源 800,000 9,704,000.00 0.98
19 002169 智光电气 739,927 8,923,519.62 0.91
20 002466 天齐锂业 75,000 8,025,000.00 0.81
21 601689 拓普集团 150,000 7,950,000.00 0.81
22 002837 英维克 150,000 6,133,500.00 0.62
23 605117 德业股份 20,000 5,475,800.00 0.56
24 002335 科华数据 150,000 5,454,000.00 0.55
25 002960 青鸟消防 99,998 4,854,902.90 0.49
26 300035 中科电气 92,000 2,783,000.00 0.28
27 603799 华友钴业 19,400 2,140,014.00 0.22
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28 002459 晶澳科技 20,000 1,854,000.00 0.19
29 002812 恩捷股份 7,300 1,827,920.00 0.19
30 300316 晶盛机电 25,400 1,765,300.00 0.18
31 002709 天赐材料 13,000 1,490,450.00 0.15
32 300496 中科创达 10,000 1,384,200.00 0.14
33 300207 欣旺达 30,000 1,264,800.00 0.13
34 000063 中兴通讯 34,200 1,145,700.00 0.12
35 000938 紫光股份 47,400 1,083,090.00 0.11
36 688519 南亚新材 20,565 1,036,681.65 0.11
37 300633 开立医疗 30,000 957,900.00 0.10
38 603501 韦尔股份 3,000 932,310.00 0.09
39 600111 北方稀土 20,000 916,000.00 0.09
40 600549 厦门钨业 40,000 905,200.00 0.09
41 300820 英杰电气 10,000 899,000.00 0.09
42 002782 可立克 50,000 893,500.00 0.09
43 300408 三环集团 20,000 892,000.00 0.09
44 002230 科大讯飞 16,700 876,917.00 0.09
45 600011 华能国际 80,000 775,200.00 0.08
46 000301 东方盛虹 40,000 773,600.00 0.08
47 002192 融捷股份 5,800 754,870.00 0.08
48 000733 振华科技 6,000 745,680.00 0.08
49 300124 汇川技术 10,000 686,000.00 0.07
50 300751 迈为股份 1,000 642,300.00 0.07
51 300347 泰格医药 5,000 639,000.00 0.06
52 002438 江苏神通 30,000 615,300.00 0.06
53 600406 国电南瑞 15,000 600,450.00 0.06
54 300687 赛意信息 20,000 583,600.00 0.06
55 300034 钢研高纳 10,000 576,000.00 0.06
56 600905 三峡能源 74,000 555,740.00 0.06
57 688698 伟创电气 20,000 536,400.00 0.05
58 603319 湘油泵 20,000 514,400.00 0.05
59 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.05
60 603300 华铁应急 35,000 470,750.00 0.05
61 002850 科达利 2,700 432,918.00 0.04
62 300782 卓胜微 1,200 392,160.00 0.04
63 600452 涪陵电力 19,000 382,660.00 0.04
64 600893 航发动力 6,000 380,760.00 0.04
65 300777 中简科技 6,000 371,280.00 0.04
66 003022 联泓新科 10,000 364,400.00 0.04
67 002453 华软科技 20,000 362,800.00 0.04
68 688148 芳源股份 10,000 349,900.00 0.04
69 688330 宏力达 3,000 340,980.00 0.03
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70 300379 东方通 10,000 295,300.00 0.03
71 600110 诺德股份 18,000 287,100.00 0.03
72 600104 上汽集团 10,000 206,300.00 0.02
73 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.02
74 688613 奥精医疗 2,617 144,615.42 0.01
75 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01
76 688359 三孚新科 2,213 129,814.58 0.01
77 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.01
78 688799 华纳药厂 1,917 78,079.41 0.01
79 301087 可孚医疗 600 45,204.00 0.00
80 688517 金冠电气 2,892 39,446.88 0.00
81 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
82 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
83 001201 东瑞股份 668 25,771.44 0.00
84 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
85 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
86 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
87 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
88 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
89 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
90 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
91 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
92 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
93 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
94 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
95 001206 依依股份 321 14,894.40 0.00
96 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
97 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
98 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
99 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
100 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
101 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
102 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
103 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
104 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
105 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
106 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
107 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
108 001202 炬申股份 459 8,551.17 0.00
109 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
110 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
111 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
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112 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
113 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
114 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
115 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
116 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
117 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
118 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
119 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
120 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
121 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
122 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
123 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
124 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
125 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
126 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
127 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
128 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 131,531,981.08 12.86
2 601012 隆基股份 84,388,510.95 8.25
3 002241 歌尔股份 75,791,703.71 7.41
4 002475 立讯精密 66,043,461.00 6.46
5 300014 亿纬锂能 65,773,094.00 6.43
6 600438 通威股份 63,353,780.34 6.19
7 300750 宁德时代 59,210,622.44 5.79
8 603986 兆易创新 58,286,628.33 5.70
9 002384 东山精密 56,420,809.88 5.52
10 300769 德方纳米 55,294,923.36 5.41
11 300763 锦浪科技 54,142,754.04 5.29
12 300618 寒锐钴业 47,615,404.10 4.66
13 688981 中芯国际 45,976,966.68 4.50
14 601231 环旭电子 44,767,547.10 4.38
15 603501 韦尔股份 44,115,608.00 4.31
16 300433 蓝思科技 44,022,098.32 4.30
17 300073 当升科技 43,980,390.00 4.30
18 300274 阳光电源 42,978,925.48 4.20
19 600584 长电科技 42,413,690.20 4.15
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20 688390 固德威 40,010,739.87 3.91
21 002466 天齐锂业 39,433,616.00 3.86
22 002624 完美世界 38,976,662.00 3.81
23 002236 大华股份 36,569,483.02 3.58
24 002156 通富微电 36,433,832.26 3.56
25 601908 京运通 36,183,296.96 3.54
26 002460 赣锋锂业 34,921,042.90 3.41
27 688599 天合光能 34,355,818.81 3.36
28 600031 三一重工 31,121,283.11 3.04
29 600111 北方稀土 31,100,139.25 3.04
30 300363 博腾股份 31,063,275.00 3.04
31 000725 京东方Ａ 29,288,874.00 2.86
32 002185 华天科技 28,961,623.00 2.83
33 000786 北新建材 28,775,371.00 2.81
34 603290 斯达半导 28,376,824.62 2.77
35 002895 川恒股份 27,524,754.00 2.69
36 600183 生益科技 27,336,534.27 2.67
37 000422 湖北宜化 25,969,026.00 2.54
38 002036 联创电子 25,807,190.03 2.52
39 000938 紫光股份 25,741,757.60 2.52
40 688303 大全能源 24,944,779.15 2.44
41 002812 恩捷股份 24,752,788.00 2.42
42 603259 药明康德 24,190,286.32 2.37
43 000301 东方盛虹 23,806,390.90 2.33
44 003022 联泓新科 23,440,463.92 2.29
45 688298 东方生物 23,372,935.70 2.29
46 002636 金安国纪 21,216,793.62 2.07
47 603659 璞泰来 21,157,485.63 2.07
48 600309 万华化学 20,585,066.00 2.01
注：本项"买入金额"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 177,124,088.75 17.32
2 603986 兆易创新 98,452,250.02 9.63
3 688981 中芯国际 89,993,015.66 8.80
4 002466 天齐锂业 86,381,185.71 8.45
5 600584 长电科技 76,879,754.91 7.52
6 300433 蓝思科技 74,658,549.10 7.30
7 000938 紫光股份 70,387,397.22 6.88
8 002384 东山精密 69,747,945.25 6.82
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
59
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9 601231 环旭电子 67,717,038.18 6.62
10 002185 华天科技 64,081,683.44 6.27
11 002241 歌尔股份 59,111,774.34 5.78
12 002156 通富微电 52,110,229.57 5.09
13 000725 京东方Ａ 51,067,444.00 4.99
14 300476 胜宏科技 49,801,364.14 4.87
15 600703 三安光电 48,174,634.42 4.71
16 601012 隆基股份 46,872,701.24 4.58
17 300618 寒锐钴业 44,394,687.14 4.34
18 300073 当升科技 41,481,509.78 4.06
19 603501 韦尔股份 37,755,658.24 3.69
20 300363 博腾股份 36,382,652.00 3.56
21 002236 大华股份 34,278,958.00 3.35
22 300115 长盈精密 33,148,864.74 3.24
23 688599 天合光能 31,657,656.80 3.10
24 600438 通威股份 30,912,214.00 3.02
25 600183 生益科技 29,980,000.61 2.93
26 300760 迈瑞医疗 29,488,521.00 2.88
27 600111 北方稀土 29,432,594.73 2.88
28 002460 赣锋锂业 29,274,781.81 2.86
29 603259 药明康德 28,652,237.00 2.80
30 601908 京运通 28,113,472.84 2.75
31 688298 东方生物 26,524,758.37 2.59
32 000786 北新建材 26,515,036.89 2.59
33 002475 立讯精密 25,530,809.65 2.50
34 688519 南亚新材 24,864,592.30 2.43
35 002895 川恒股份 24,762,091.00 2.42
36 603233 大参林 24,637,949.03 2.41
37 300432 富临精工 23,225,343.78 2.27
38 002821 凯莱英 22,985,686.16 2.25
39 000661 长春高新 22,935,720.97 2.24
40 603659 璞泰来 22,873,507.01 2.24
41 600276 恒瑞医药 22,625,893.97 2.21
42 003022 联泓新科 22,574,773.00 2.21
43 002812 恩捷股份 21,927,339.50 2.14
44 601877 正泰电器 21,857,038.98 2.14
45 688303 大全能源 21,764,420.09 2.13
46 600031 三一重工 21,442,974.21 2.10
47 002623 亚玛顿 21,199,587.20 2.07
48 600763 通策医疗 20,726,688.00 2.03
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,944,075,872.63
卖出股票收入（成交）总额 2,949,696,843.05
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告编制日前一年以内，本基金持有的“立讯精密”的发行主体立讯精密工业股份有限公
司（以下简称“立讯精密”）于 2021 年 12 月 28 日收到深圳证券交易所关于对立讯精密的监管函，
经查，2021 年 12 月 3 日，立讯精密披露《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权数量及注销部
分股票期权的公告》，其中应注销的股票期权总数量、激励对象可行权的股票期权数量等数据不准
确，导致立讯精密在办理相关期权注销及登记业务时出现错误。立讯精密分别于 12 月 13 日、12
月 24 日进行了补充更正。上述行为违反了本所《股票上市规则》第 1.4 条、第 2.1 条的规定，深
圳证券交易所上市公司管理二部对其处以出具监管函的监督管理措施。
本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 207,206.38
2 应收证券清算款 558,303.50
3 应收股利 -
4 应收利息 40,592.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 806,102.66
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
13,883 63,723.64 26,589,820.00 3.01 858,085,444.70 96.99
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 刘素清 9,045,201.00 1.02
2 魏伟 7,001,835.00 0.79
3
上海浦东发展银行股
份有限公司－兴证全
球积极配置三年封闭
运作混合型基金中基
金（FOF)
6,455,238.00 0.73
4 龚顺琴 5,992,818.49 0.68
5 曾丽霞 4,999,225.00 0.57
6 潘小彦 4,263,964.00 0.48
7 郑岳龙 3,993,174.00 0.45
8 陈建燕 3,868,107.00 0.44
9
中国民生银行股份有
限公司－兴证全球优
选平衡三个月持有期
混合型基金中基金
（FOF)
3,764,070.00 0.43
10 陈伟君 3,129,000.00 0.35
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 50,435.35 0.0057
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020 年 3 月 12 日）
基金份额总额
884,675,264.70
本报告期期初基金份额总额 884,675,264.70
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 884,675,264.70
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 3 月，王华董事及刘玉珍、吴联生两位独立董事因任期届满离职，郭旭扬董事及王
宇、王娴两位独立董事由董事会提名、股东大会选举产生。2021 年 6 月和 9月，李丹和魏晗光
两位董事分别因工作安排请辞，张静和祖宏昊两位董事分别由董事会提名、股东大会选举产生。
全年共有 5位董事离任、5位新董事任职。张静于 2021 年 3 月因监事任期届满离职，由张丽娜
经监事会提名、股东大会选举任公司监事。2021 年 8 月，中银国际证券股份有限公司聘任赵青
伟为公司资管总监；2021 年 9 月,中银国际证券股份有限公司资管总监赵青伟分管资产管理板
块。
2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。2021 年 8 月，中国农业银行
总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
一、本报告期内，本基金管理人无涉及基金管理业务的诉讼，公司其他主要诉讼、仲裁事
项请参见《中银国际证券股份有限公司 2021 年年度报告》；
二、本报告期内，无涉及基金财产的诉讼事项；
三、本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提
供审计服务。本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付
给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 80,000 元人民币，其已提
供审计服务的连续年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
未有管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中银证券 4 5,882,533,387.37 100.00% 3,170,816.09 100.00% -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中银证券 10,388,902.14 100.00% 3,450,000,000.00 100.00% - -
注：1、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能再
租用其他证券公司的交易单元。
2、今后基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
3、今后基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银国际证券股份有限公司关于中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、中
国证券报、上交所
2021 年 1 月 18 日
2
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 1 月 19 日
3
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
明书(2021 年第 1号)
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 1 月 19 日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
66
页 共
68
页
4
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2020 年第 4
季度报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 1 月 22 日
5
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2020 年年
度报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 3 月 31 日
6
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2021 年第 1
季度报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 4 月 21 日
7
中银国际证券股份有限公司关于中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、中
国证券报、上交所
2021 年 6 月 8日
8
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 6 月 9日
9
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
明书(2021 年第 2号)
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 6 月 9日
10
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2021 年第 2
季度报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 7 月 20 日
11
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2021 年中
期报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 8 月 30 日
12
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 8 月 31 日
13
中银国际证券股份有限公司关于公募
基金管理业务高级管理人员变更的公
告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、中
国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、
上交所、深交所
2021 年 9 月 28 日
14
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金 2021 年第 3
季度报告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 10 月 27 日
15
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金合同
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 11 月 30 日
16
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金托管协议
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 11 月 30 日
17
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
2021 年 11 月 30 日
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
第
67
页 共
68
页
明书(2021 年第 3号) 交所
18
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、上
交所
2021 年 11 月 30 日
19
中银国际证券股份有限公司关于中银
证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金基金经理变更的
公告
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站、证
券时报、上交所
2021 年 12 月 29 日
20
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资
料概要更新
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站
2021 年 12 月 31 日
21
中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金更新招募说
明书(2021 年第 4号)
公司官网及中国证监会
基金电子披露网站
2021 年 12 月 31 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
中银证券科技创新 3年封闭混合 2021 年年度报告
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68
页 共
68
页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中银国际证券股份有限公司
2022 年 3 月 30 日
