博时标普 500交易型开放式指数证券投
资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2目录
................................................................................................................................................. 2
§2基金简介 .................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 5
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 8
§4管理人报告 ................................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 13
§5托管人报告 .............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6审计报告 .................................................................................................................................................. 13
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 14
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 14
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 14
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 15
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 41
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 41
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 41
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8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................... 42
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 56
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 57
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 58
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 58
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 59
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 60
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 60
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 61
11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 62
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 65
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 65
13.1
备查文件目录 ............................................................................................................................ 66
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 66
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普 500ETF
场内简称 证券简称：标普 500，扩位证券简称：标普 500ETF
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年 12月 5日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,438,819,285.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 1月 15日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同
一标的指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标普 500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total
Return））（经估值汇率调整，以人民币计价）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标
的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率
风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
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电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 江向阳 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
注：本基金未聘请境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 84,148,660.67 97,731,416.85 29,584,613.18
本期利润 748,239,599.28 273,592,688.27 259,592,371.57
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加权平均基金份额本期利润 0.5388 0.2870 0.5035
本期加权平均净值利润率 20.48% 13.78% 26.60%
本期基金份额净值增长率 24.32% 9.53% 31.64%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,188,130,637.99 471,621,019.72 224,910,095.57
期末可供分配基金份额利润 0.4872 0.4215 0.3209
期末基金资产净值 7,002,849,558.16 2,584,124,485.23 1,477,921,261.68
期末基金份额净值 2.8714 2.3097 2.1088
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 187.14% 130.97% 110.88%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.84% 0.89% 9.04% 0.89% -0.20% 0.00%
过去六个月 9.55% 0.80% 9.99% 0.80% -0.44% 0.00%
过去一年 24.32% 0.88% 25.23% 0.88% -0.91% 0.00%
过去三年 79.25% 1.46% 83.23% 1.46% -3.98% 0.00%
过去五年 100.20% 1.25% 108.68% 1.25% -8.48% 0.00%
自基金合同生效起
至今
187.14% 1.11% 208.57% 1.12% -21.43% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：标普 500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））
（经估值汇率调整，以人民币计价）
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年 12月 5日至 2021年 12月 31日)
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司
共管理 311只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产
管理总规模逾 5366亿元人民币，累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基
金公司之一。
其他大事件
2021 年 12 月 15日，人民银行公示了 2020 年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代
投资决策支持系统”荣获二等奖。
2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，
博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式
揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券
型持续优胜金牛基金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，
凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借
卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济
安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项
奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭
借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2021年度“金基金”债券投资回报基金管
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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理公司奖，博时富瑞纯债债券荣获 2021年度“金基金”债券基金三年期奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万
琼
基
金
经
理
2015-10-08 - 14.8
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股
份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金
管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博
时富时中国 A股指数证券投资基金(2017年 9月 29
日-2019年 9月 5日)、上证超级大盘交易型开放式
指数证券投资基金(2015年 6月 8日-2019年 10月
11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(2015年 6月 8日-2019年 10月
11日)的基金经理。现任上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金(2015年 6月 8日—至今)、博
时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2015年 6月 8日—至今)、博时标普 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年
10月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指
数证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博时
中证 500交易型开放式指数证券投资基金(2019年
8月 1日—至今)、博时中证 500交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金(2019年 12月 30日
—至今)、博时中证可持续发展 100交易型开放式
指数证券投资基金(2020年 1月 19日—至今)、博
时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020
年 3月 20日—至今)、博时沪深 300交易型开放式
指数证券投资基金(2020年 4月 3日—至今)、博时
恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券
投资基金(2020年 4月 30日—至今)、博时恒生医
疗保健交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创业板指
数证券投资基金(2021年 4月 2日—至今)、博时恒
生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基
金(2021年 5月 11日—至今)、博时恒生科技交易
型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 5月 17
日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)(2021年 6月 8日—
至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金（QDII）(2021年 12月 21日
—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年 12月
28日—至今)的基金经理。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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汪
洋
基
金
经
理
2016-05-16 2021-09-23 12.5
汪洋先生，硕士。2009年起先后在华泰联合证券、
华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任指数投资部总经理助理、
指数投资部副总经理、指数与量化投资部副总经
理、指数与量化投资部投资副总监、博时标普 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年
5月 16日-2021年 9月 23日)、博时上证 50交易
型开放式指数证券投资基金(2016年 5月 16日
-2021年 9月 23日)、博时上证 50交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(2016年 5月 16日-2021
年 9月 23日)、博时标普 500交易型开放式指数证
券投资基金(2016年 5月 16日-2021年 9月 23日)、
博时中证可持续发展 100交易型开放式指数证券投
资基金(2020年 1月 19日-2021年 9月 23日)的基
金经理、券商业务部执行副总经理、兼券商业务部
首席 ETF业务总监。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完
善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固
定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后
分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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制定的公平交易相关制度。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，全球疫情出现反复，但整体美国经济基本面修复良好。从经济基本面上来看，尽管全
年疫情一直出现反复，但是在疫苗接种率的不断提升，以及默沙东新冠口服药的推进和防疫限制措
施放松。疫情对美国经济影响有限。全年看美国国内经济复苏非常有韧劲。2021年美国实际 GDP同
比 5.7%，创 1985年以来新高。同时，美国 12月通胀水平如预期再次突破并创近期历史高位。12月
美国 CPI同比增长 7%，前值为 6.8%，通胀水平创 1982年 6月以来最高值，美国 12月 CPI数凸显美
国通货膨胀压力持续攀升。财政政策方面，上半年拜登财政刺激政策有效的提振了经济和消费支出。
下半年补助救助金终止发放也并未显著影响消费信贷规模增速。流动性方面，全年流动性非常充裕，
但是对美联储加息的预期也给市场带来了波动。2021年，标普 500指数上涨 26.89%。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 2.8714元，份额累计净值为 2.8714元。报告
期内，本基金基金份额净值增长率为 24.32%，同期业绩基准增长率 25.23%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，新冠疫情将会逐步常态化，多国逐步放开防控限制，未来疫情对全球经济影响将
会减弱。面临高通胀的压力，美联储将会启动加息和缩表，市场预期全年加息 3 次，3 月启动首次
加息。短期美股面临调整压力。在货币政策收紧以及疫情不确定性的背景下，全年来看，相较于 2021
年，经济增速可能会有所回落。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部
控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
12
理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改
进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合
同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。
2021年，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步完善投资管理相关的管理机
制，修订了《股票池管理办法》、《债券池管理办法》、《信用风险处置制度》等制度文件。系统建设
方面，对“金手指估值系统”进行升级改造，对“博时产品管理系统”、 “新一代决策支持系统”
等管理平台进行持续迭代更新，同时上线了“统一风险管理平台”，提升了公司市场体系、投研体
系、后台运作、风险合规管理的系统支持能力。基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的
过程中，严格规范基金销售业务，制定了《销售机构管理规范》，日常业务中按照《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》及内部制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机
构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总
监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值
建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好
的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的
公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一
贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的收益分配原则：基金收益每年最多分配 2 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本
基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收
益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公
司在博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证券投资
基金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第 24106号
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
14
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“博时标普 500ETF”)的财
务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时标普 500ETF2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时标普 500ETF，并履行了职业道德方面的其
他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时标普 500ETF 的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时标普 500ETF的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时标普 500ETF、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时标普 500ETF的财务报告过程。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
15
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对博时标普 500ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时标普 500ETF不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
叶尔甸
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
2022年 3月 28日
§7年度财务报表
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
16
7.1 资产负债表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 815,661,323.19 110,341,000.35
结算备付金
22,655,089.07 23,102,087.04
存出保证金
19,649,907.40 8,038,676.80
交易性金融资产 7.4.7.2 6,573,870,242.06 2,444,203,751.58
其中：股票投资
6,573,870,242.06 2,444,203,751.58
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 12,707.56 8,773.62
应收股利
2,866,133.42 1,620,395.75
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,434,715,402.70 2,587,314,685.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
425,950,780.78 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,740,155.29 1,285,141.29
应付托管费
1,141,731.34 535,475.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
345,207.56 385,861.54
应付利息
- -
应付利润
- -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,687,969.57 983,721.59
负债合计
431,865,844.54 3,190,199.91
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 2,438,819,285.00 1,118,819,285.00
未分配利润 7.4.7.10 4,564,030,273.16 1,465,305,200.23
所有者权益合计
7,002,849,558.16 2,584,124,485.23
负债和所有者权益总计
7,434,715,402.70 2,587,314,685.14
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 2.8714元，基金份额总额 2,438,819,285.00
份。
7.2 利润表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
782,228,605.66 292,293,744.45
1.利息收入
227,711.61 72,284.93
其中：存款利息收入 7.4.7.11 223,265.86 72,284.93
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,445.75 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
124,063,582.81 120,346,851.66
其中：股票投资收益 7.4.7.12 39,810,853.90 61,348,475.35
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 38,056,923.39 24,599,862.26
股利收益 7.4.7.16 46,195,805.52 34,398,514.05
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 664,090,938.61 175,861,271.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-6,169,528.82 -6,583,631.85
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 15,901.45 2,596,968.29
减：二、费用
33,989,006.38 18,701,056.18
1．管理人报酬
21,769,511.51 11,886,584.02
2．托管费
9,070,629.81 4,952,743.35
3．销售服务费
- -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.19 642,614.98 395,095.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
138,383.39 87,177.14
7．其他费用 7.4.7.20 2,367,866.69 1,379,456.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
748,239,599.28 273,592,688.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
748,239,599.28 273,592,688.27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,118,819,285.00 1,465,305,200.23 2,584,124,485.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 748,239,599.28 748,239,599.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,320,000,000.00 2,350,485,473.65 3,670,485,473.65
其中：1.基金申购款 1,475,000,000.00 2,580,951,895.44 4,055,951,895.44
2.基金赎回款 -155,000,000.00 -230,466,421.79 -385,466,421.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,438,819,285.00 4,564,030,273.16 7,002,849,558.16
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
700,819,285.00 777,101,976.68 1,477,921,261.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 273,592,688.27 273,592,688.27
三、本期基金份额交易产 418,000,000.00 414,610,535.28 832,610,535.28
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
19
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 658,000,000.00 682,705,797.58 1,340,705,797.58
2.基金赎回款 -240,000,000.00 -268,095,262.30 -508,095,262.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,118,819,285.00 1,465,305,200.23 2,584,124,485.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]750 号《关于核准博时标普 500 交易型开放式证券投
资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博
时标普 500 交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 565,038,000.00元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 743 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《博时标普 500交易型开放式证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 5日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 565,043,200.00份基金份额，其中认购资金利息折合 5,200.00份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期间不定，本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交易的跟踪同一
标的指数的公募基金。本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、
货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
20
年跟踪误差不超过 2%。本基金的标的指数为标普 500净总收益指数(S&P500 Index(Net TR))。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时标普 500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务
状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
21
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
22
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投
资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据
资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值
税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
23
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益评价日核定的基金累计
收益率超过标的指数同期累计收益率(经汇率调整)达到 1%以上，方可进行收益分配。基金收益每年
最多分配 2 次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配
后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
24
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
25
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 815,661,323.19 110,341,000.35
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 815,661,323.19 110,341,000.35
注：于 2021年 12月 31日，银行存款中包含的外币余额为美元 125,661,842.41元(折合人民币
801,182,208.65元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,475,058,276.92 6,573,870,242.06 1,098,811,965.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,475,058,276.92 6,573,870,242.06 1,098,811,965.14
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,004,524,321.08 2,444,203,751.58 439,679,430.50
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
26
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,004,524,321.08 2,444,203,751.58 439,679,430.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 397,967,516.45 - - -
－股指期货 397,967,516.45 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 397,967,516.45 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 134,334,417.09 - - -
－股指期货 134,334,417.09 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 134,334,417.09 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包
括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结
算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。于 2021年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约
情况如下：
于 2021年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
期货类型
期货
代码
期货名称
持仓量
(买/卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动
（人民币元）
股指期货 ESH2
S&P500 EMINI FUT
Mar21
268 406,539,497.23 8,040,172.12
总额合计
8,040,172.12
减：可抵消期货暂收款
8,040,172.12
股指期货投资净额
-
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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期货类型
期货代
码
期货名称
持仓量
(买/
卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动
（人民币元）
股指期货 ESH1
S&P500 EMINI
FUT
Mar21
112 136,979,052.67 3,081,768.15
总额合计
3,081,768.15
减：可抵消期货暂收款
3,081,768.15
股指期货投资净额
-
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 12,707.56 8,773.62
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 12,707.56 8,773.62
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 190,000.00 190,000.00
应付替代款 - -
其他应付款 - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
28
应付标普指数使用费 1,497,969.57 793,721.59
合计 1,687,969.57 983,721.59
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,118,819,285.00 1,118,819,285.00
本期申购 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -155,000,000.00 -155,000,000.00
本期末 2,438,819,285.00 2,438,819,285.00
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 471,621,019.72 993,684,180.51 1,465,305,200.23
本期利润 84,148,660.67 664,090,938.61 748,239,599.28
本期基金份额交易产生的
变动数
632,360,957.60 1,718,124,516.05 2,350,485,473.65
其中：基金申购款 702,055,481.27 1,878,896,414.17 2,580,951,895.44
基金赎回款 -69,694,523.67 -160,771,898.12 -230,466,421.79
本期已分配利润 - - -
本期末 1,188,130,637.99 3,375,899,635.17 4,564,030,273.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 310,665.08 199,597.76
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 -87,399.22 -127,312.83
其他 - -
合计 223,265.86 72,284.93
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
卖出股票成交总额 210,515,886.15 429,205,277.70
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
29
减：卖出股票成本总额 170,705,032.25 367,856,802.35
买卖股票差价收入 39,810,853.90 61,348,475.35
7.4.7.13 基金投资收益
无发生额。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
无发生额。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益
无发生额。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出权证成交总额 - 30,419.46
减：卖出权证成本总额 - -
减：买卖权证差价收入应缴纳增
值税额
- 886.00
买卖权证差价收入 - 29,533.46
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期货投资收益 38,056,923.39 24,570,328.80
合计 38,056,923.39 24,570,328.80
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资产生的股利收益 46,195,805.52 34,398,514.05
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 46,195,805.52 34,398,514.05
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
30
31日 月 31日
1.交易性金融资产 659,132,534.64 174,542,772.70
——股票投资 659,132,534.64 174,542,772.70
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 4,958,403.97 1,318,498.72
——权证投资 - -
——期货投资 4,958,403.97 1,318,498.72
4.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
- -
合计 664,090,938.61 175,861,271.42
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 15,901.45 2,596,968.29
合计 15,901.45 2,596,968.29
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
交易所市场交易费用 642,614.98 395,095.28
银行间市场交易费用 - -
柜台交易费用 - -
合计 642,614.98 395,095.28
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
标普指数使用费 2,176,800.16 1,188,709.94
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
31
银行汇划费用 1,066.53 746.45
合计 2,367,866.69 1,379,456.39
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据基金管理人于 2022年 3月 18日发布的《博时基金管理有限公司关于博时标普 500交易型
开放式指数证券投资基金基金份额拆分及相关业务安排的公告》，本基金将于 2022 年 3 月 29 日按
1:2 的拆分比例对截至 2022年 3月 28日止在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金基
金份额实施拆分。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
布朗兄弟哈里曼银行("BBH") 境外资产托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金("博时标普 500ETF联接")
基金管理人管理的其他基金
注：1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博时基金管理有限公司设立子公司的批复》(证
监许可[2021]2709号)，博时基金管理有限公司获准设立子公司博时财富基金销售有限公司，注册
地为深圳市，注册资本为人民币 5,000万元，业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许
可的其他业务。博时财富基金销售有限公司于 2021年 9月 7日获得深圳市市场监督管理局颁发的企
业法人营业执照。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
32
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 21,769,511.51 11,886,584.02
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,070,629.81 4,952,743.35
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券 952,383.00 0.04% 1,068,715.00 0.10%
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
33
博时标普 500ETF
联接
863,513,080.00 35.41% 427,523,850.00 38.21%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 14,479,114.54 310,665.08 80,591,792.15 199,597.76
BBH 801,182,208.65 - 29,749,208.20 -
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标普 500指数成分股，具有
和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
34
种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪标普 500
指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化
投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因
特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所
进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易主要以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金
以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
35
实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性
很小；在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无 。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无 。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无 。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无 。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无 。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金
赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
36
的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计未超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,479,114.54 - - 801,182,208.65 815,661,323.19
结算备付金 - - - 22,655,089.07 22,655,089.07
存出保证金 - - - 19,649,907.40 19,649,907.40
交易性金融资产 - - - 6,573,870,242.06 6,573,870,242.06
应收利息 - - - 12,707.56 12,707.56
应收股利 - - - 2,866,133.42 2,866,133.42
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
37
资产总计 14,479,114.54 - - 7,420,236,288.16 7,434,715,402.70
负债
应付管理人报酬 - - - 2,740,155.29 2,740,155.29
应付托管费 - - - 1,141,731.34 1,141,731.34
应交税费 - - - 345,207.56 345,207.56
应付证券清算款 - - - 425,950,780.78 425,950,780.78
其他负债 - - - 1,687,969.57 1,687,969.57
负债总计 - - - 431,865,844.54 431,865,844.54
利率敏感度缺口 14,479,114.54 - - 6,988,370,443.62 7,002,849,558.16
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 80,591,792.15 - - 29,749,208.20 110,341,000.35
结算备付金 - - - 23,102,087.04 23,102,087.04
存出保证金 - - - 8,038,676.80 8,038,676.80
交易性金融资产 - - - 2,444,203,751.58 2,444,203,751.58
应收利息 - - - 8,773.62 8,773.62
应收股利 - - - 1,620,395.75 1,620,395.75
资产总计 80,591,792.15 - - 2,506,722,892.99 2,587,314,685.14
负债
应付管理人报酬 - - - 1,285,141.29 1,285,141.29
应付托管费 - - - 535,475.49 535,475.49
应交税费 - - - 385,861.54 385,861.54
其他负债 - - - 983,721.59 983,721.59
负债总计 - - - 3,190,199.91 3,190,199.91
利率敏感度缺口 80,591,792.15 - - 2,503,532,693.08 2,584,124,485.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头
寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
美元 合计
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
38
折合人民币
以外币计价的资产
银行存款 801,182,208.65 801,182,208.65
结算备付金 22,655,089.07 22,655,089.07
存出保证金 19,649,907.40 19,649,907.40
交易性金融资产 6,573,870,242.06 6,573,870,242.06
应收股利 2,866,133.42 2,866,133.42
资产合计 7,420,223,580.60 7,420,223,580.60
以外币计价的负债
应付证券清算款 389,459,759.59 389,459,759.59
其他负债 1,497,969.57 1,497,969.57
负债合计 390,957,729.16 390,957,729.16
资产负债表外汇风险敞口净额 7,029,265,851.44 7,029,265,851.44
项目
上年度末
2020年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 29,750,540.65 29,750,540.65
结算备付金 23,102,087.04 23,102,087.04
存出保证金 8,038,676.80 8,038,676.80
交易性金融资产 2,444,203,751.58 2,444,203,751.58
应收股利 1,620,395.75 1,620,395.75
资产合计 2,506,715,451.82 2,506,715,451.82
以外币计价的负债
其他负债 793,721.59 793,721.59
负债合计 793,721.59 793,721.59
资产负债表外汇风险敞口净额 2,505,921,730.23 2,505,921,730.23
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 35,146 增加约 12,530
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 35,146 减少约 12,530
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
39
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 6,397,706,130.41 91.36 2,444,203,751.58 94.59
交易性金融资产－基金投资 176,164,111.65 2.52 - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,573,870,242.06 93.87 2,444,203,751.58 94.59
注：1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5%
增加约 32,210 增加约 13,261
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5%
减少约 32,210 减少约 13,261
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
40
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 6,573,870,242.06元，属于第二层次的余额为 0.00元，属于第三层次的余额为 0.00元（上
年度末：第一层次 2,444,203,751.58元，第二层次 0.00元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布
的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月
1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务
报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经
营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
41
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,573,870,242.06 88.42
其中：普通股 6,397,706,130.41 86.05
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 176,164,111.65 2.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 838,316,412.26 11.28
8 其他各项资产 22,528,748.38 0.30
9 合计 7,434,715,402.70 100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合
约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓
损益）相抵消后的净额为 0，具体投资情况详见 7.4.7.3衍生金融资产/负债。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 6,573,870,242.06 93.87
合计 6,573,870,242.06 93.87
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
42
房地产 5,915,814.45 0.08
能源 175,625,805.64 2.51
原材料 168,526,988.72 2.41
工业 511,434,184.11 7.30
非日常生活消费品 824,495,092.74 11.77
日常消费品 386,350,787.16 5.52
医疗保健 873,372,960.95 12.47
金融 878,791,672.18 12.55
信息技术 1,917,562,556.85 27.38
电信业务 667,734,932.63 9.54
公用事业 164,059,446.63 2.34
合计 6,573,870,242.06 93.87
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称 (英文)
公司
名称
(中
文)
证券代码 所在证券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 APPLE INC - AAPL US 纳斯达克交易所 美国 398,238.00 450,858,401.17 6.44
2 MICROSOFT CORP - MSFT US 纳斯达克交易所 美国 191,835.00 411,347,075.96 5.87
3
ALPHABET INC-CL A - GOOGL US 纳斯达克交易所 美国 7,685.00 141,947,006.18 2.03
ALPHABET INC-CL C - GOOG US 纳斯达克交易所 美国 7,144.00 131,797,239.63 1.88
4 AMAZON.COM INC - AMZN US 纳斯达克交易所 美国 11,143.00 236,886,268.39 3.38
5 TESLA INC - TSLA US 纳斯达克交易所 美国 20,784.00 140,036,611.32 2.00
6
META PLATFORMS INC-CLASS
A
- FB US 纳斯达克交易所 美国 60,460.00 129,654,456.38 1.85
7 NVIDIA CORP - NVDA US 纳斯达克交易所 美国 63,877.00 119,779,411.80 1.71
8
BERKSHIRE HATHAWAY
INC-CL B
- BRK/B US 纽约证券交易所 美国 46,793.00 89,203,100.90 1.27
9 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 纽约证券交易所 美国 24,065.00 77,043,953.06 1.10
10 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US 纽约证券交易所 美国 75,509.00 76,233,289.50 1.09
11 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 纽约证券交易所 美国 67,265.00 73,365,330.05 1.05
12 HOME DEPOT INC - HD US 纽约证券交易所 美国 26,965.00 71,348,830.67 1.02
13 PROCTER & GAMBLE CO/THE - PG US 纽约证券交易所 美国 61,831.00 64,485,838.02 0.92
14 VISA INC-CLASS A SHARES - V US 纽约证券交易所 美国 42,848.00 59,202,136.67 0.85
15 PFIZER INC - PFE US 纽约证券交易所 美国 143,413.00 53,992,855.50 0.77
16 BANK OF AMERICA CORP - BAC US 纽约证券交易所 美国 184,017.00 52,197,322.45 0.75
17 MASTERCARD INC - A - MA US 纽约证券交易所 美国 22,165.00 50,778,164.75 0.73
18 WALT DISNEY CO/THE - DIS US 纽约证券交易所 美国 46,429.00 45,850,131.26 0.65
19 BROADCOM INC - AVGO US 纳斯达克交易所 美国 10,517.00 44,617,894.37 0.64
20 ADOBE INC - ADBE US 纳斯达克交易所 美国 12,157.00 43,952,471.80 0.63
21 CISCO SYSTEMS INC - CSCO US 纳斯达克交易所 美国 107,764.00 43,539,685.14 0.62
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
43
22 NETFLIX INC - NFLX US 纳斯达克交易所 美国 11,317.00 43,468,333.40 0.62
23
THERMO FISHER SCIENTIFIC
INC
- TMO US 纽约证券交易所 美国 10,068.00 42,830,500.98 0.61
24 ACCENTURE PLC-CL A - ACN US 纽约证券交易所 美国 16,139.00 42,656,126.41 0.61
25 EXXON MOBIL CORP - XOM US 纽约证券交易所 美国 108,171.00 42,200,653.04 0.60
26 COSTCO WHOLESALE CORP - COST US 纳斯达克交易所 美国 11,289.00 40,860,364.92 0.58
27 ABBOTT LABORATORIES - ABT US 纽约证券交易所 美国 45,181.00 40,541,635.01 0.58
28 SALESFORCE.COM INC - CRM US 纽约证券交易所 美国 25,014.00 40,529,099.62 0.58
29 PEPSICO INC - PEP US 纳斯达克交易所 美国 35,328.00 39,126,567.14 0.56
30 ABBVIE INC - ABBV US 纽约证券交易所 美国 45,170.00 38,993,895.96 0.56
31 COCA-COLA CO/THE - KO US 纽约证券交易所 美国 99,328.00 37,496,836.21 0.54
32 COMCAST CORP-CLASS A - CMCSA US 纳斯达克交易所 美国 116,498.00 37,382,924.51 0.53
33 CHEVRON CORP - CVX US 纽约证券交易所 美国 49,254.00 36,851,271.21 0.53
34 PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 纳斯达克交易所 美国 30,020.00 36,093,931.77 0.52
35 ELI LILLY & CO - LLY US 纽约证券交易所 美国 20,286.00 35,725,590.49 0.51
36
VERIZON COMMUNICATIONS
INC
- VZ US 纽约证券交易所 美国 105,785.00 35,044,599.94 0.50
37 NIKE INC -CL B - NKE US 纽约证券交易所 美国 32,649.00 34,694,065.42 0.50
38 INTEL CORP - INTC US 纳斯达克交易所 美国 103,915.00 34,120,339.57 0.49
39 DANAHER CORP - DHR US 纽约证券交易所 美国 16,249.00 34,085,024.51 0.49
40 WALMART INC - WMT US 纽约证券交易所 美国 36,336.00 33,519,961.20 0.48
41 QUALCOMM INC - QCOM US 纳斯达克交易所 美国 28,617.00 33,365,254.52 0.48
42 MCDONALD'S CORP - MCD US 纽约证券交易所 美国 19,092.00 32,630,784.40 0.47
43 MERCK & CO. INC. - MRK US 纽约证券交易所 美国 64,540.00 31,536,415.64 0.45
44 WELLS FARGO & CO - WFC US 纽约证券交易所 美国 101,877.00 31,164,794.32 0.45
45 NEXTERA ENERGY INC - NEE US 纽约证券交易所 美国 50,134.00 29,841,529.14 0.43
46 INTUIT INC - INTU US 纳斯达克交易所 美国 7,235.00 29,670,574.05 0.42
47 LOWE'S COS INC - LOW US 纽约证券交易所 美国 17,692.00 29,156,255.64 0.42
48 LINDE PLC - LIN US 纽约证券交易所 美国 13,096.00 28,925,577.20 0.41
49 AT&T INC - T US 纽约证券交易所 美国 182,459.00 28,617,274.62 0.41
50 TEXAS INSTRUMENTS INC - TXN US 纳斯达克交易所 美国 23,596.00 28,353,618.51 0.40
51 ADVANCED MICRO DEVICES - AMD US 纳斯达克交易所 美国 30,855.00 28,308,327.96 0.40
52 UNION PACIFIC CORP - UNP US 纽约证券交易所 美国 16,426.00 26,383,935.64 0.38
53
UNITED PARCEL SERVICE-CL
B
- UPS US 纽约证券交易所 美国 18,630.00 25,459,153.23 0.36
54
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
- PM US 纽约证券交易所 美国 39,778.00 24,093,196.49 0.34
55
HONEYWELL INTERNATIONAL
INC
- HON US 纳斯达克交易所 美国 17,589.00 23,382,767.47 0.33
56 APPLIED MATERIALS INC - AMAT US 纳斯达克交易所 美国 23,070.00 23,145,673.11 0.33
57 MORGAN STANLEY - MS US 纽约证券交易所 美国 36,679.00 22,955,138.12 0.33
58 ORACLE CORP - ORCL US 纽约证券交易所 美国 41,210.00 22,913,781.88 0.33
59 MEDTRONIC PLC - MDT US 纽约证券交易所 美国 34,386.00 22,679,842.15 0.32
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
44
60 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US 纽约证券交易所 美国 56,713.00 22,544,829.37 0.32
61 STARBUCKS CORP - SBUX US 纳斯达克交易所 美国 30,150.00 22,484,833.71 0.32
62 CVS HEALTH CORP - CVS US 纽约证券交易所 美国 33,728.00 22,183,486.13 0.32
63 AMERICAN TOWER CORP - AMT US 纽约证券交易所 美国 11,636.00 21,699,886.22 0.31
64 BLACKROCK INC - BLK US 纽约证券交易所 美国 3,648.00 21,294,601.33 0.30
65 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US 纽约证券交易所 美国 8,673.00 21,153,655.46 0.30
66 SERVICENOW INC - NOW US 纽约证券交易所 美国 5,084.00 21,040,289.71 0.30
67
RAYTHEON TECHNOLOGIES
CORP
- RTX US 纽约证券交易所 美国 38,244.00 20,984,205.23 0.30
68 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US 纳斯达克交易所 美国 9,120.00 20,891,995.77 0.30
69 AMGEN INC - AMGN US 纳斯达克交易所 美国 14,391.00 20,641,604.63 0.29
70 SCHWAB (CHARLES) CORP - SCHW US 纽约证券交易所 美国 38,412.00 20,596,374.96 0.29
71 PROLOGIS INC - PLD US 纽约证券交易所 美国 18,890.00 20,276,768.77 0.29
72
INTL BUSINESS MACHINES
CORP
- IBM US 纽约证券交易所 美国 22,914.00 19,526,762.28 0.28
73 CITIGROUP INC - C US 纽约证券交易所 美国 50,699.00 19,520,561.09 0.28
74 ZOETIS INC - ZTS US 纽约证券交易所 美国 12,088.00 18,807,260.71 0.27
75 S&P GLOBAL INC - SPGI US 纽约证券交易所 美国 6,157.00 18,525,699.41 0.26
76 TARGET CORP - TGT US 纽约证券交易所 美国 12,469.00 18,399,156.75 0.26
77 ANTHEM INC - ANTM US 纽约证券交易所 美国 6,201.00 18,326,385.66 0.26
78 CATERPILLAR INC - CAT US 纽约证券交易所 美国 13,821.00 18,217,628.96 0.26
79 BOEING CO/THE - BA US 纽约证券交易所 美国 14,115.00 18,117,391.87 0.26
80 MICRON TECHNOLOGY INC - MU US 纳斯达克交易所 美国 28,581.00 16,974,154.58 0.24
81
AUTOMATIC DATA
PROCESSING
- ADP US 纳斯达克交易所 美国 10,766.00 16,925,445.06 0.24
82 GENERAL ELECTRIC CO - GE US 纽约证券交易所 美国 28,058.00 16,899,680.73 0.24
83 AMERICAN EXPRESS CO - AXP US 纽约证券交易所 美国 16,030.00 16,720,324.26 0.24
84 3M CO - MMM US 纽约证券交易所 美国 14,723.00 16,674,027.05 0.24
85 LAM RESEARCH CORP - LRCX US 纳斯达克交易所 美国 3,597.00 16,492,549.50 0.24
86 BOOKING HOLDINGS INC - BKNG US 纳斯达克交易所 美国 1,049.00 16,046,312.48 0.23
87 DEERE & CO - DE US 纽约证券交易所 美国 7,209.00 15,760,054.64 0.23
88 CONOCOPHILLIPS - COP US 纽约证券交易所 美国 33,700.00 15,508,673.48 0.22
89 ANALOG DEVICES INC - ADI US 纳斯达克交易所 美国 13,731.00 15,387,738.37 0.22
90
MONDELEZ INTERNATIONAL
INC-A
- MDLZ US 纳斯达克交易所 美国 35,642.00 15,068,463.40 0.22
91 TJX COMPANIES INC - TJX US 纽约证券交易所 美国 30,725.00 14,872,225.60 0.21
92 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克交易所 美国 32,050.00 14,837,213.44 0.21
93 CROWN CASTLE INTL CORP - CCI US 纽约证券交易所 美国 11,043.00 14,696,726.93 0.21
94 STRYKER CORP - SYK US 纽约证券交易所 美国 8,578.00 14,625,401.60 0.21
95 MODERNA INC - MRNA US 纳斯达克交易所 美国 9,012.00 14,593,134.18 0.21
96 MARSH & MCLENNAN COS - MMC US 纽约证券交易所 美国 12,900.00 14,296,091.84 0.20
97 LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US 纽约证券交易所 美国 6,271.00 14,210,007.84 0.20
98 ALTRIA GROUP INC - MO US 纽约证券交易所 美国 46,936.00 14,181,450.64 0.20
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
45
99
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A
- EL US 纽约证券交易所 美国 5,920.00 13,972,882.11 0.20
100 GENERAL MOTORS CO - GM US 纽约证券交易所 美国 37,096.00 13,866,755.27 0.20
101 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - SHW US 纽约证券交易所 美国 6,163.00 13,837,577.51 0.20
102
PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP
- PNC US 纽约证券交易所 美国 10,798.00 13,804,761.02 0.20
103 CSX CORP - CSX US 纳斯达克交易所 美国 56,671.00 13,585,530.28 0.19
104 CHUBB LTD - CB US 纽约证券交易所 美国 11,005.00 13,563,514.67 0.19
105 CME GROUP INC - CME US 纳斯达克交易所 美国 9,182.00 13,374,431.62 0.19
106 FORD MOTOR CO - F US 纽约证券交易所 美国 100,297.00 13,281,658.62 0.19
107
EDWARDS LIFESCIENCES
CORP
- EW US 纽约证券交易所 美国 15,952.00 13,175,904.31 0.19
108 DUKE ENERGY CORP - DUK US 纽约证券交易所 美国 19,654.00 13,144,810.02 0.19
109
CHARTER COMMUNICATIONS
INC-A
- CHTR US 纳斯达克交易所 美国 3,160.00 13,135,377.81 0.19
110 TRUIST FINANCIAL CORP - TFC US 纽约证券交易所 美国 34,107.00 12,732,048.79 0.18
111
INTERCONTINENTAL
EXCHANGE IN
- ICE US 纽约证券交易所 美国 14,395.00 12,552,504.62 0.18
112 EQUINIX INC - EQIX US 纳斯达克交易所 美国 2,300.00 12,403,490.80 0.18
113 CIGNA CORP - CI US 纽约证券交易所 美国 8,468.00 12,397,592.26 0.18
114 US BANCORP - USB US 纽约证券交易所 美国 34,477.00 12,347,009.05 0.18
115 SOUTHERN CO/THE - SO US 纽约证券交易所 美国 27,078.00 11,839,733.81 0.17
116 NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US 纽约证券交易所 美国 6,217.00 11,800,547.68 0.17
117 BECTON DICKINSON AND CO - BDX US 纽约证券交易所 美国 7,337.00 11,763,859.92 0.17
118 COLGATE-PALMOLIVE CO - CL US 纽约证券交易所 美国 21,535.00 11,717,241.70 0.17
119 ILLINOIS TOOL WORKS - ITW US 纽约证券交易所 美国 7,298.00 11,483,569.10 0.16
120 EATON CORP PLC - ETN US 纽约证券交易所 美国 10,184.00 11,221,224.86 0.16
121 T-MOBILE US INC - TMUS US 纳斯达克交易所 美国 14,999.00 11,091,065.84 0.16
122
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
INC
- APD US 纽约证券交易所 美国 5,656.00 10,971,907.45 0.16
123
REGENERON
PHARMACEUTICALS
- REGN US 纳斯达克交易所 美国 2,701.00 10,875,257.95 0.16
124
FIDELITY NATIONAL INFO
SERV
- FIS US 纽约证券交易所 美国 15,558.00 10,826,931.30 0.15
125 AON PLC-CLASS A - AON US 纽约证券交易所 美国 5,629.00 10,786,742.33 0.15
126 KLA CORP - KLAC US 纳斯达克交易所 美国 3,874.00 10,623,485.51 0.15
127 WASTE MANAGEMENT INC - WM US 纽约证券交易所 美国 9,833.00 10,463,337.88 0.15
128 DOMINION ENERGY INC - D US 纽约证券交易所 美国 20,693.00 10,364,606.21 0.15
129 FEDEX CORP - FDX US 纽约证券交易所 美国 6,244.00 10,296,424.98 0.15
130 MOODY'S CORP - MCO US 纽约证券交易所 美国 4,132.00 10,289,592.78 0.15
131 AUTODESK INC - ADSK US 纳斯达克交易所 美国 5,617.00 10,070,062.58 0.14
132
CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP
- COF US 纽约证券交易所 美国 10,875.00 10,059,922.15 0.14
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
46
133 FISERV INC - FISV US 纳斯达克交易所 美国 15,182.00 10,046,444.12 0.14
134 HCA HEALTHCARE INC - HCA US 纽约证券交易所 美国 6,119.00 10,023,196.40 0.14
135 FREEPORT-MCMORAN INC - FCX US 纽约证券交易所 美国 37,520.00 9,982,494.70 0.14
136 NXP SEMICONDUCTORS NV - NXPI US 纳斯达克交易所 美国 6,794.00 9,866,633.69 0.14
137 BOSTON SCIENTIFIC CORP - BSX US 纽约证券交易所 美国 36,409.00 9,861,003.95 0.14
138 PROGRESSIVE CORP - PGR US 纽约证券交易所 美国 14,948.00 9,782,951.86 0.14
139 HUMANA INC - HUM US 纽约证券交易所 美国 3,284.00 9,712,207.35 0.14
140 ILLUMINA INC - ILMN US 纳斯达克交易所 美国 3,993.00 9,685,306.23 0.14
141 ECOLAB INC - ECL US 纽约证券交易所 美国 6,370.00 9,527,452.70 0.14
142 NORTHROP GRUMMAN CORP - NOC US 纽约证券交易所 美国 3,807.00 9,395,075.25 0.13
143
JOHNSON CONTROLS
INTERNATION
- JCI US 纽约证券交易所 美国 18,107.00 9,386,816.68 0.13
144 PUBLIC STORAGE - PSA US 纽约证券交易所 美国 3,898.00 9,308,744.38 0.13
145 EXELON CORP - EXC US 纳斯达克交易所 美国 24,996.00 9,205,037.76 0.13
146 SYNOPSYS INC - SNPS US 纳斯达克交易所 美国 3,896.00 9,153,439.47 0.13
147
VERTEX PHARMACEUTICALS
INC
- VRTX US 纳斯达克交易所 美国 6,496.00 9,095,073.77 0.13
148 IDEXX LABORATORIES INC - IDXX US 纳斯达克交易所 美国 2,166.00 9,093,178.65 0.13
149 EMERSON ELECTRIC CO - EMR US 纽约证券交易所 美国 15,274.00 9,053,645.61 0.13
150 DOLLAR GENERAL CORP - DG US 纽约证券交易所 美国 5,961.00 8,962,848.31 0.13
151 IQVIA HOLDINGS INC - IQV US 纽约证券交易所 美国 4,881.00 8,780,138.03 0.13
152 IHS MARKIT LTD - INFO US 美国证券交易所 美国 10,190.00 8,635,597.47 0.12
153 TE CONNECTIVITY LTD - TEL US 纽约证券交易所 美国 8,337.00 8,575,900.39 0.12
154 XILINX INC - XLNX US 纳斯达克交易所 美国 6,333.00 8,561,200.64 0.12
155 SIMON PROPERTY GROUP INC - SPG US 纽约证券交易所 美国 8,396.00 8,552,548.37 0.12
156 AMPHENOL CORP-CL A - APH US 纽约证券交易所 美国 15,280.00 8,520,414.07 0.12
157 DEXCOM INC - DXCM US 纳斯达克交易所 美国 2,476.00 8,476,417.92 0.12
158 EOG RESOURCES INC - EOG US 纽约证券交易所 美国 14,949.00 8,466,417.44 0.12
159 ROPER TECHNOLOGIES INC - ROP US 纽约证券交易所 美国 2,695.00 8,451,390.11 0.12
160 ACTIVISION BLIZZARD INC - ATVI US 纳斯达克交易所 美国 19,901.00 8,441,513.06 0.12
161 CADENCE DESIGN SYS INC - CDNS US 纳斯达克交易所 美国 7,081.00 8,413,018.91 0.12
162 MSCI INC - MSCI US 纽约证券交易所 美国 2,106.00 8,226,726.00 0.12
163 DIGITAL REALTY TRUST INC - DLR US 纽约证券交易所 美国 7,251.00 8,176,735.60 0.12
164 NEWMONT CORP - NEM US 纽约证券交易所 美国 20,375.00 8,056,701.12 0.12
165
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
INC
- CMG US 纽约证券交易所 美国 718.00 8,003,055.98 0.11
166 FORTINET INC - FTNT US 纳斯达克交易所 美国 3,467.00 7,944,375.95 0.11
167 AGILENT TECHNOLOGIES INC - A US 纽约证券交易所 美国 7,734.00 7,872,287.83 0.11
168 GENERAL DYNAMICS CORP - GD US 纽约证券交易所 美国 5,921.00 7,869,850.84 0.11
169 MICROCHIP TECHNOLOGY INC - MCHP US 纳斯达克交易所 美国 14,177.00 7,869,205.30 0.11
170 ALIGN TECHNOLOGY INC - ALGN US 纳斯达克交易所 美国 1,873.00 7,847,837.27 0.11
171 KIMBERLY-CLARK CORP - KMB US 纽约证券交易所 美国 8,603.00 7,839,183.02 0.11
172 CENTENE CORP - CNC US 纽约证券交易所 美国 14,909.00 7,832,557.65 0.11
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
47
173 TRANE TECHNOLOGIES PLC - TT US 纽约证券交易所 美国 6,069.00 7,817,373.73 0.11
174 O'REILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY US 纳斯达克交易所 美国 1,721.00 7,749,164.96 0.11
175
AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP
- AIG US 纽约证券交易所 美国 21,214.00 7,690,548.11 0.11
176 CARRIER GLOBAL CORP - CARR US 纽约证券交易所 美国 22,142.00 7,657,101.45 0.11
177
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
- CTSH US 纳斯达克交易所 美国 13,420.00 7,591,051.24 0.11
178 MOTOROLA SOLUTIONS INC - MSI US 纽约证券交易所 美国 4,315.00 7,474,778.23 0.11
179
MARRIOTT INTERNATIONAL
-CL A
- MAR US 纳斯达克交易所 美国 6,990.00 7,364,109.47 0.11
180 AMERICAN ELECTRIC POWER - AEP US 纳斯达克交易所 美国 12,868.00 7,299,321.90 0.10
181 METLIFE INC - MET US 纽约证券交易所 美国 18,268.00 7,278,290.76 0.10
182 APTIV PLC - APTV US 纽约证券交易所 美国 6,911.00 7,268,103.22 0.10
183 T ROWE PRICE GROUP INC - TROW US 纳斯达克交易所 美国 5,742.00 7,198,846.73 0.10
184
BANK OF NEW YORK MELLON
CORP
- BK US 纽约证券交易所 美国 19,412.00 7,188,276.33 0.10
185 AUTOZONE INC - AZO US 纽约证券交易所 美国 535.00 7,150,785.24 0.10
186 PAYCHEX INC - PAYX US 纳斯达克交易所 美国 8,199.00 7,135,450.73 0.10
187
HILTON WORLDWIDE
HOLDINGS IN
- HLT US 纽约证券交易所 美国 7,121.00 7,082,158.10 0.10
188 HP INC - HPQ US 纽约证券交易所 美国 29,447.00 7,072,363.11 0.10
189 BAXTER INTERNATIONAL INC - BAX US 纽约证券交易所 美国 12,793.00 7,001,482.10 0.10
190 SBA COMMUNICATIONS CORP - SBAC US 纳斯达克交易所 美国 2,779.00 6,892,683.71 0.10
191 SEMPRA ENERGY - SRE US 纽约证券交易所 美国 8,159.00 6,881,117.81 0.10
192 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 纽约证券交易所 美国 35,838.00 6,843,345.48 0.10
193 DOW INC - DOW US 纽约证券交易所 美国 18,897.00 6,833,716.52 0.10
194 DUPONT DE NEMOURS INC - DD US 纽约证券交易所 美国 13,238.00 6,817,954.51 0.10
195
L3HARRIS TECHNOLOGIES
INC
- LHX US 纽约证券交易所 美国 5,013.00 6,815,445.55 0.10
196 EBAY INC - EBAY US 纳斯达克交易所 美国 15,994.00 6,781,200.90 0.10
197
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
- PXD US 纽约证券交易所 美国 5,801.00 6,726,911.05 0.10
198
CONSTELLATION BRANDS
INC-A
- STZ US 纽约证券交易所 美国 4,197.00 6,715,659.27 0.10
199 PARKER HANNIFIN CORP - PH US 纽约证券交易所 美国 3,298.00 6,689,127.88 0.10
200 PPG INDUSTRIES INC - PPG US 纽约证券交易所 美国 6,065.00 6,668,016.92 0.10
201 PRUDENTIAL FINANCIAL INC - PRU US 纽约证券交易所 美国 9,658.00 6,665,041.51 0.10
202 GENERAL MILLS INC - GIS US 纽约证券交易所 美国 15,475.00 6,647,977.46 0.09
203 YUM! BRANDS INC - YUM US 纽约证券交易所 美国 7,489.00 6,630,234.14 0.09
204 ROSS STORES INC - ROST US 纳斯达克交易所 美国 9,079.00 6,615,095.55 0.09
205 REALTY INCOME CORP - O US 纽约证券交易所 美国 14,455.00 6,597,787.63 0.09
206 ROCKWELL AUTOMATION INC - ROK US 纽约证券交易所 美国 2,963.00 6,590,194.81 0.09
207 SYSCO CORP - SYY US 纽约证券交易所 美国 13,098.00 6,559,625.56 0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
48
208 SVB FINANCIAL GROUP - SIVB US 纳斯达克交易所 美国 1,499.00 6,482,057.90 0.09
209 MARATHON PETROLEUM CORP - MPC US 纽约证券交易所 美国 15,728.00 6,416,725.84 0.09
210 GLOBAL PAYMENTS INC - GPN US 纽约证券交易所 美国 7,413.00 6,389,021.01 0.09
211
METTLER-TOLEDO
INTERNATIONAL
- MTD US 纽约证券交易所 美国 587.00 6,351,869.35 0.09
212 CINTAS CORP - CTAS US 纳斯达克交易所 美国 2,245.00 6,343,290.09 0.09
213 TRAVELERS COS INC/THE - TRV US 纽约证券交易所 美国 6,285.00 6,268,349.47 0.09
214 INTL FLAVORS & FRAGRANCES - IFF US 纽约证券交易所 美国 6,503.00 6,246,126.33 0.09
215 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - KEYS US 纽约证券交易所 美国 4,706.00 6,196,135.17 0.09
216 RESMED INC - RMD US 纽约证券交易所 美国 3,723.00 6,182,943.72 0.09
217 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券交易所 美国 3,901.00 6,182,335.03 0.09
218 EPAM SYSTEMS INC - EPAM US 纽约证券交易所 美国 1,449.00 6,175,401.33 0.09
219
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
CO
- ADM US 纽约证券交易所 美国 14,294.00 6,159,764.35 0.09
220
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
INC
- WBA US 纳斯达克交易所 美国 18,357.00 6,104,739.89 0.09
221 MATCH GROUP INC - MTCH US 纳斯达克交易所 美国 7,233.00 6,098,766.69 0.09
222 WELLTOWER INC - WELL US 纽约证券交易所 美国 11,121.00 6,081,449.78 0.09
223 ELECTRONIC ARTS INC - EA US 纳斯达克交易所 美国 7,226.00 6,076,739.60 0.09
224 FIRST REPUBLIC BANK/CA - FRC US 纽约证券交易所 美国 4,580.00 6,030,237.80 0.09
225 OTIS WORLDWIDE CORP - OTIS US 纽约证券交易所 美国 10,853.00 6,024,849.76 0.09
226 VERISK ANALYTICS INC - VRSK US 纳斯达克交易所 美国 4,117.00 6,003,878.17 0.09
227 FASTENAL CO - FAST US 纳斯达克交易所 美国 14,695.00 6,001,839.79 0.09
228 XCEL ENERGY INC - XEL US 纳斯达克交易所 美国 13,763.00 5,940,590.99 0.08
229 CBRE GROUP INC - A - CBRE US 纽约证券交易所 美国 8,551.00 5,915,814.45 0.08
230 MONSTER BEVERAGE CORP - MNST US 纳斯达克交易所 美国 9,599.00 5,877,681.07 0.08
231 EQUIFAX INC - EFX US 纽约证券交易所 美国 3,117.00 5,818,632.33 0.08
232 AFLAC INC - AFL US 纽约证券交易所 美国 15,550.00 5,788,909.26 0.08
233 DR HORTON INC - DHI US 纽约证券交易所 美国 8,328.00 5,758,351.17 0.08
234
AVALONBAY COMMUNITIES
INC
- AVB US 纽约证券交易所 美国 3,570.00 5,749,263.88 0.08
235 BIOGEN INC - BIIB US 纳斯达克交易所 美国 3,753.00 5,740,806.26 0.08
236 ARTHUR J GALLAGHER & CO - AJG US 纽约证券交易所 美国 5,296.00 5,729,027.54 0.08
237 ANSYS INC - ANSS US 纳斯达克交易所 美国 2,229.00 5,700,490.93 0.08
238
WEST PHARMACEUTICAL
SERVICES
- WST US 纽约证券交易所 美国 1,892.00 5,657,585.27 0.08
239 TWITTER INC - TWTR US 纽约证券交易所 美国 20,430.00 5,629,644.91 0.08
240 CORTEVA INC - CTVA US 纽约证券交易所 美国 18,624.00 5,614,076.22 0.08
241
AMERICAN WATER WORKS CO
INC
- AWK US 纽约证券交易所 美国 4,638.00 5,584,683.99 0.08
242 AMETEK INC - AME US 纽约证券交易所 美国 5,910.00 5,540,524.10 0.08
243 STATE STREET CORP - STT US 纽约证券交易所 美国 9,342.00 5,539,246.41 0.08
244 DISCOVER FINANCIAL - DFS US 纽约证券交易所 美国 7,488.00 5,516,977.88 0.08
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
49
SERVICES
245
PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP
- PEG US 纽约证券交易所 美国 12,920.00 5,496,819.96 0.08
246 AMERIPRISE FINANCIAL INC - AMP US 纽约证券交易所 美国 2,858.00 5,496,773.29 0.08
247 ALLSTATE CORP - ALL US 纽约证券交易所 美国 7,324.00 5,493,740.49 0.08
248 OLD DOMINION FREIGHT LINE - ODFL US 纳斯达克交易所 美国 2,380.00 5,438,117.61 0.08
249 TRANSDIGM GROUP INC - TDG US 纽约证券交易所 美国 1,337.00 5,423,848.54 0.08
250 NUCOR CORP - NUE US 纽约证券交易所 美国 7,302.00 5,314,294.50 0.08
251 COPART INC - CPRT US 纳斯达克交易所 美国 5,452.00 5,270,359.17 0.08
252 ARISTA NETWORKS INC - ANET US 纽约证券交易所 美国 5,731.00 5,252,500.90 0.08
253
ZEBRA TECHNOLOGIES
CORP-CL A
- ZBRA US 纳斯达克交易所 美国 1,365.00 5,179,924.71 0.07
254 PHILLIPS 66 - PSX US 纽约证券交易所 美国 11,195.00 5,171,902.17 0.07
255 WILLIAMS COS INC - WMB US 纽约证券交易所 美国 31,045.00 5,154,191.11 0.07
256 DOLLAR TREE INC - DLTR US 纳斯达克交易所 美国 5,746.00 5,147,918.19 0.07
257 LENNAR CORP-A - LEN US 纽约证券交易所 美国 6,946.00 5,144,216.71 0.07
258
ALEXANDRIA REAL ESTATE
EQUIT
- ARE US 纽约证券交易所 美国 3,603.00 5,121,758.44 0.07
259 EVERSOURCE ENERGY - ES US 纽约证券交易所 美国 8,784.00 5,095,257.46 0.07
260 CUMMINS INC - CMI US 纽约证券交易所 美国 3,654.00 5,081,965.65 0.07
261 BALL CORP - BLL US 纽约证券交易所 美国 8,275.00 5,079,100.99 0.07
262 KINDER MORGAN INC - KMI US 纽约证券交易所 美国 49,823.00 5,038,032.11 0.07
263 EQUITY RESIDENTIAL - EQR US 纽约证券交易所 美国 8,719.00 5,030,870.41 0.07
264 WEYERHAEUSER CO - WY US 纽约证券交易所 美国 19,138.00 5,024,707.28 0.07
265
STANLEY BLACK & DECKER
INC
- SWK US 纽约证券交易所 美国 4,165.00 5,008,764.58 0.07
266 VALERO ENERGY CORP - VLO US 纽约证券交易所 美国 10,446.00 5,002,368.23 0.07
267 PACCAR INC - PCAR US 纳斯达克交易所 美国 8,870.00 4,991,320.03 0.07
268 KROGER CO - KR US 纽约证券交易所 美国 17,290.00 4,989,274.71 0.07
269 WEC ENERGY GROUP INC - WEC US 纽约证券交易所 美国 8,059.00 4,987,628.05 0.07
270 EXTRA SPACE STORAGE INC - EXR US 纽约证券交易所 美国 3,421.00 4,945,269.18 0.07
271 CONSOLIDATED EDISON INC - ED US 纽约证券交易所 美国 9,038.00 4,916,443.56 0.07
272
LABORATORY CRP OF AMER
HLDGS
- LH US 纽约证券交易所 美国 2,445.00 4,898,089.76 0.07
273 FIFTH THIRD BANCORP - FITB US 纳斯达克交易所 美国 17,470.00 4,850,750.51 0.07
274 WILLIS TOWERS WATSON PLC - WTW US 纳斯达克交易所 美国 3,183.00 4,819,587.17 0.07
275 REPUBLIC SERVICES INC - RSG US 纽约证券交易所 美国 5,347.00 4,753,971.53 0.07
276 CORNING INC - GLW US 纽约证券交易所 美国 19,624.00 4,658,096.11 0.07
277 HERSHEY CO/THE - HSY US 纽约证券交易所 美国 3,714.00 4,581,243.81 0.07
278 CDW CORP/DE - CDW US 纳斯达克交易所 美国 3,467.00 4,526,570.14 0.06
279 ETSY INC - ETSY US 纳斯达克交易所 美国 3,239.00 4,521,306.36 0.06
280 DEVON ENERGY CORP - DVN US 纽约证券交易所 美国 16,087.00 4,518,027.27 0.06
281 VULCAN MATERIALS CO - VMC US 纽约证券交易所 美国 3,390.00 4,486,555.86 0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
50
282 GARTNER INC - IT US 纽约证券交易所 美国 2,101.00 4,478,331.97 0.06
283
MARTIN MARIETTA
MATERIALS
- MLM US 纽约证券交易所 美国 1,593.00 4,474,137.02 0.06
284 FORTIVE CORP - FTV US 纽约证券交易所 美国 9,161.00 4,455,930.12 0.06
285 ALBEMARLE CORP - ALB US 纽约证券交易所 美国 2,988.00 4,453,456.80 0.06
286 CERNER CORP - CERN US 纳斯达克交易所 美国 7,517.00 4,450,900.33 0.06
287 TRACTOR SUPPLY COMPANY - TSCO US 纳斯达克交易所 美国 2,908.00 4,423,771.79 0.06
288 TERADYNE INC - TER US 纳斯达克交易所 美国 4,164.00 4,341,462.27 0.06
289
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
INC
- ZBH US 纽约证券交易所 美国 5,337.00 4,322,804.17 0.06
290
MID-AMERICA APARTMENT
COMM
- MAA US 纽约证券交易所 美国 2,941.00 4,302,214.23 0.06
291 EXPEDIA GROUP INC - EXPE US 纳斯达克交易所 美国 3,730.00 4,297,767.56 0.06
292 ONEOK INC - OKE US 纽约证券交易所 美国 11,394.00 4,268,604.09 0.06
293 DOVER CORP - DOV US 纽约证券交易所 美国 3,678.00 4,258,488.15 0.06
294 EDISON INTERNATIONAL - EIX US 纽约证券交易所 美国 9,706.00 4,223,483.64 0.06
295
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
- OXY US 纽约证券交易所 美国 22,670.00 4,190,131.08 0.06
296 TYSON FOODS INC-CL A - TSN US 纽约证券交易所 美国 7,532.00 4,185,577.68 0.06
297 SKYWORKS SOLUTIONS INC - SWKS US 纳斯达克交易所 美国 4,219.00 4,173,123.01 0.06
298 KRAFT HEINZ CO/THE - KHC US 纳斯达克交易所 美国 18,139.00 4,151,792.72 0.06
299 SYNCHRONY FINANCIAL - SYF US 纽约证券交易所 美国 13,982.00 4,135,438.28 0.06
300 PERKINELMER INC - PKI US 纽约证券交易所 美国 3,224.00 4,132,839.93 0.06
301 SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US 纽约证券交易所 美国 15,124.00 4,130,893.56 0.06
302 INGERSOLL-RAND INC - IR US 纽约证券交易所 美国 10,414.00 4,107,953.92 0.06
303 CHURCH & DWIGHT CO INC - CHD US 纽约证券交易所 美国 6,238.00 4,076,590.70 0.06
304 DELTA AIR LINES INC - DAL US 纽约证券交易所 美国 16,352.00 4,074,302.85 0.06
305 DUKE REALTY CORP - DRE US 纽约证券交易所 美国 9,731.00 4,072,432.72 0.06
306 NORTHERN TRUST CORP - NTRS US 纳斯达克交易所 美国 5,305.00 4,045,579.62 0.06
307 ENPHASE ENERGY INC - ENPH US 纳斯达克交易所 美国 3,447.00 4,020,479.31 0.06
308 NASDAQ INC - NDAQ US 纳斯达克交易所 美国 2,990.00 4,003,492.66 0.06
309 VERISIGN INC - VRSN US 纳斯达克交易所 美国 2,469.00 3,995,533.75 0.06
310 STERIS PLC - STE US 纽约证券交易所 美国 2,555.00 3,965,127.85 0.06
311 LYONDELLBASELL INDU-CL A - LYB US 纽约证券交易所 美国 6,717.00 3,949,802.96 0.06
312
MCCORMICK & CO-NON VTG
SHRS
- MKC US 纽约证券交易所 美国 6,371.00 3,924,258.08 0.06
313 UNITED RENTALS INC - URI US 纽约证券交易所 美国 1,849.00 3,917,256.92 0.06
314 VF CORP - VFC US 纽约证券交易所 美国 8,329.00 3,888,216.69 0.06
315
HARTFORD FINANCIAL SVCS
GRP
- HIG US 纽约证券交易所 美国 8,696.00 3,827,790.74 0.05
316 DTE ENERGY COMPANY - DTE US 纽约证券交易所 美国 4,949.00 3,771,886.18 0.05
317
SEAGATE TECHNOLOGY
HOLDINGS
- STX US 纳斯达克交易所 美国 5,233.00 3,769,469.02 0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
51
318 AMEREN CORPORATION - AEE US 纽约证券交易所 美国 6,582.00 3,735,291.96 0.05
319 ESSEX PROPERTY TRUST INC - ESS US 纽约证券交易所 美国 1,663.00 3,734,620.40 0.05
320 EXPEDITORS INTL WASH INC - EXPD US 纳斯达克交易所 美国 4,328.00 3,705,602.23 0.05
321 WATERS CORP - WAT US 纽约证券交易所 美国 1,559.00 3,703,538.29 0.05
322 POOL CORP - POOL US 纳斯达克交易所 美国 1,024.00 3,695,253.71 0.05
323 FIRSTENERGY CORP - FE US 纽约证券交易所 美国 13,910.00 3,688,450.20 0.05
324 ENTERGY CORP - ETR US 纽约证券交易所 美国 5,135.00 3,688,073.08 0.05
325 PPL CORP - PPL US 纽约证券交易所 美国 19,181.00 3,676,106.59 0.05
326 BEST BUY CO INC - BBY US 纽约证券交易所 美国 5,656.00 3,663,793.45 0.05
327 WW GRAINGER INC - GWW US 纽约证券交易所 美国 1,105.00 3,651,077.76 0.05
328 ULTA BEAUTY INC - ULTA US 纳斯达克交易所 美国 1,388.00 3,648,991.12 0.05
329
HUNTINGTON BANCSHARES
INC
- HBAN US 纳斯达克交易所 美国 36,958.00 3,633,462.72 0.05
330 GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US 纽约证券交易所 美国 1,612.00 3,616,902.99 0.05
331 TYLER TECHNOLOGIES INC - TYL US 纽约证券交易所 美国 1,046.00 3,587,578.97 0.05
332 CATALENT INC - CTLT US 纽约证券交易所 美国 4,374.00 3,570,412.53 0.05
333 TRIMBLE INC - TRMB US 纳斯达克交易所 美国 6,413.00 3,564,969.28 0.05
334 XYLEM INC - XYL US 纽约证券交易所 美国 4,607.00 3,522,392.16 0.05
335 KEYCORP - KEY US 纽约证券交易所 美国 23,789.00 3,508,162.43 0.05
336 CLOROX COMPANY - CLX US 纽约证券交易所 美国 3,139.00 3,489,522.88 0.05
337
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
INC
- MPWR US 纳斯达克交易所 美国 1,107.00 3,481,873.76 0.05
338
BROADRIDGE FINANCIAL
SOLUTIO
- BR US 纽约证券交易所 美国 2,978.00 3,471,173.10 0.05
339 QUEST DIAGNOSTICS INC - DGX US 纽约证券交易所 美国 3,134.00 3,456,989.59 0.05
340 CARMAX INC - KMX US 纽约证券交易所 美国 4,142.00 3,439,133.30 0.05
341 BAKER HUGHES CO - BKR US 纳斯达克交易所 美国 22,333.00 3,425,867.50 0.05
342 REGIONS FINANCIAL CORP - RF US 纽约证券交易所 美国 24,357.00 3,385,385.76 0.05
343 GARMIN LTD - GRMN US 纽约证券交易所 美国 3,882.00 3,370,271.15 0.05
344 COOPER COS INC/THE - COO US 纽约证券交易所 美国 1,259.00 3,362,834.02 0.05
345
HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
- HPE US 纽约证券交易所 美国 33,421.00 3,360,307.39 0.05
346 NETAPP INC - NTAP US 纳斯达克交易所 美国 5,713.00 3,350,678.17 0.05
347 DOMINO'S PIZZA INC - DPZ US 纽约证券交易所 美国 929.00 3,342,540.87 0.05
348
TAKE-TWO INTERACTIVE
SOFTWRE
- TTWO US 纳斯达克交易所 美国 2,946.00 3,338,081.38 0.05
349 HALLIBURTON CO - HAL US 纽约证券交易所 美国 22,871.00 3,334,872.18 0.05
350 HESS CORP - HES US 纽约证券交易所 美国 7,043.00 3,324,247.20 0.05
351 VENTAS INC - VTR US 纽约证券交易所 美国 10,199.00 3,324,117.07 0.05
352
TELEDYNE TECHNOLOGIES
INC
- TDY US 纽约证券交易所 美国 1,192.00 3,320,291.65 0.05
353 BIO-TECHNE CORP - TECH US 纳斯达克交易所 美国 1,004.00 3,311,598.26 0.05
354 WESTERN DIGITAL CORP - WDC US 纳斯达克交易所 美国 7,962.00 3,310,276.32 0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
52
355 CITIZENS FINANCIAL GROUP - CFG US 纽约证券交易所 美国 10,889.00 3,280,331.12 0.05
356
CAESARS ENTERTAINMENT
INC
- CZR US 纳斯达克交易所 美国 5,462.00 3,257,095.59 0.05
357 PAYCOM SOFTWARE INC - PAYC US 纽约证券交易所 美国 1,229.00 3,253,318.94 0.05
358 GENUINE PARTS CO - GPC US 纽约证券交易所 美国 3,639.00 3,252,804.36 0.05
359 AMERISOURCEBERGEN CORP - ABC US 纽约证券交易所 美国 3,822.00 3,238,253.61 0.05
360 M & T BANK CORP - MTB US 纽约证券交易所 美国 3,288.00 3,219,543.86 0.05
361 SIGNATURE BANK - SBNY US 纳斯达克交易所 美国 1,549.00 3,194,576.55 0.05
362 DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US 纽约证券交易所 美国 3,316.00 3,184,803.95 0.05
363
HEALTHPEAK PROPERTIES
INC
- PEAK US 纽约证券交易所 美国 13,773.00 3,169,153.71 0.05
364 HOLOGIC INC - HOLX US 纳斯达克交易所 美国 6,476.00 3,161,088.38 0.05
365 AKAMAI TECHNOLOGIES INC - AKAM US 纳斯达克交易所 美国 4,151.00 3,097,525.71 0.04
366
CHARLES RIVER
LABORATORIES
- CRL US 纽约证券交易所 美国 1,289.00 3,096,482.52 0.04
367 NVR INC - NVR US 纽约证券交易所 美国 82.00 3,089,200.96 0.04
368 CMS ENERGY CORP - CMS US 纽约证券交易所 美国 7,402.00 3,069,900.19 0.04
369
RAYMOND JAMES FINANCIAL
INC
- RJF US 纽约证券交易所 美国 4,732.00 3,029,049.16 0.04
370 BATH & BODY WORKS INC - BBWI US 纽约证券交易所 美国 6,754.00 3,005,260.54 0.04
371 AMCOR PLC - AMCR US 纽约证券交易所 美国 39,173.00 2,999,561.11 0.04
372 DIAMONDBACK ENERGY INC - FANG US 纳斯达克交易所 美国 4,351.00 2,991,831.33 0.04
373 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B - PARA US 纳斯达克交易所 美国 15,501.00 2,982,681.12 0.04
374 CELANESE CORP - CE US 纽约证券交易所 美国 2,781.00 2,979,841.89 0.04
375
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
INC
- FDS US 纽约证券交易所 美国 961.00 2,977,806.45 0.04
376 INTERNATIONAL PAPER CO - IP US 纽约证券交易所 美国 9,894.00 2,963,553.64 0.04
377
FLEETCOR TECHNOLOGIES
INC
- FLT US 纽约证券交易所 美国 2,074.00 2,959,881.49 0.04
378
JACOBS ENGINEERING GROUP
INC
- J US 纽约证券交易所 美国 3,329.00 2,955,115.72 0.04
379 IDEX CORP - IEX US 纽约证券交易所 美国 1,942.00 2,926,021.93 0.04
380 AVERY DENNISON CORP - AVY US 纽约证券交易所 美国 2,115.00 2,920,361.01 0.04
381
PRINCIPAL FINANCIAL
GROUP
- PFG US 纳斯达克交易所 美国 6,298.00 2,904,350.29 0.04
382 CENTERPOINT ENERGY INC - CNP US 纽约证券交易所 美国 16,068.00 2,859,232.91 0.04
383
MGM RESORTS
INTERNATIONAL
- MGM US 纽约证券交易所 美国 9,945.00 2,845,676.38 0.04
384 UDR INC - UDR US 纽约证券交易所 美国 7,425.00 2,839,900.95 0.04
385
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
LTD
- RCL US 纽约证券交易所 美国 5,728.00 2,808,388.74 0.04
386 QORVO INC - QRVO US 纳斯达克交易所 美国 2,816.00 2,807,821.56 0.04
387 WABTEC CORP - WAB US 纽约证券交易所 美国 4,773.00 2,803,019.31 0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
53
388
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
INC
- JBHT US 纳斯达克交易所 美国 2,146.00 2,796,652.35 0.04
389 MASCO CORP - MAS US 纽约证券交易所 美国 6,236.00 2,791,867.51 0.04
390
CINCINNATI FINANCIAL
CORP
- CINF US 纳斯达克交易所 美国 3,829.00 2,781,322.43 0.04
391 TEXTRON INC - TXT US 纽约证券交易所 美国 5,632.00 2,772,093.15 0.04
392
FOX CORP - CLASS B - FOX US 纳斯达克交易所 美国 3,757.00 820,886.61 0.01
FOX CORP - CLASS A - FOXA US 纳斯达克交易所 美国 8,185.00 1,925,630.36 0.03
393 KELLOGG CO - K US 纽约证券交易所 美国 6,537.00 2,684,893.60 0.04
394 BROWN & BROWN INC - BRO US 纽约证券交易所 美国 5,989.00 2,683,576.25 0.04
395 CONAGRA BRANDS INC - CAG US 纽约证券交易所 美国 12,256.00 2,668,500.78 0.04
396 BOSTON PROPERTIES INC - BXP US 纽约证券交易所 美国 3,632.00 2,667,170.55 0.04
397 VIATRIS INC - VTRS US 纳斯达克交易所 美国 30,901.00 2,665,619.79 0.04
398 QUANTA SERVICES INC - PWR US 纽约证券交易所 美国 3,640.00 2,660,977.45 0.04
399 ABIOMED INC - ABMD US 纳斯达克交易所 美国 1,162.00 2,660,933.72 0.04
400 BIO-RAD LABORATORIES-A - BIO US 纽约证券交易所 美国 552.00 2,659,142.78 0.04
401 EASTMAN CHEMICAL CO - EMN US 纽约证券交易所 美国 3,435.00 2,647,993.02 0.04
402 AES CORP - AES US 纽约证券交易所 美国 17,035.00 2,639,224.20 0.04
403 CARNIVAL CORP - CCL US 纽约证券交易所 美国 20,554.00 2,636,648.29 0.04
404
LIVE NATION
ENTERTAINMENT IN
- LYV US 纽约证券交易所 美国 3,451.00 2,633,484.10 0.04
405 LKQ CORP - LKQ US 纳斯达克交易所 美国 6,852.00 2,622,488.37 0.04
406 EVERGY INC - EVRG US 纽约证券交易所 美国 5,858.00 2,562,504.64 0.04
407 MARKETAXESS HOLDINGS INC - MKTX US 纳斯达克交易所 美国 971.00 2,546,092.25 0.04
408 OMNICOM GROUP - OMC US 纽约证券交易所 美国 5,431.00 2,537,078.28 0.04
409 COTERRA ENERGY INC - CTRA US 纽约证券交易所 美国 20,787.00 2,518,101.84 0.04
410 ALLIANT ENERGY CORP - LNT US 纳斯达克交易所 美国 6,396.00 2,506,683.73 0.04
411 TELEFLEX INC - TFX US 纽约证券交易所 美国 1,196.00 2,504,770.76 0.04
412 KIMCO REALTY CORP - KIM US 纽约证券交易所 美国 15,750.00 2,475,285.83 0.04
413
CF INDUSTRIES HOLDINGS
INC
- CF US 纽约证券交易所 美国 5,480.00 2,472,970.81 0.04
414 IRON MOUNTAIN INC - IRM US 纽约证券交易所 美国 7,398.00 2,468,271.54 0.04
415 NORTONLIFELOCK INC - NLOK US 纳斯达克交易所 美国 14,864.00 2,462,083.16 0.04
416 ADVANCE AUTO PARTS INC - AAP US 纽约证券交易所 美国 1,609.00 2,460,809.29 0.04
417 F5 INC - FFIV US 纳斯达克交易所 美国 1,541.00 2,404,264.42 0.03
418
INTERPUBLIC GROUP OF COS
INC
- IPG US 纽约证券交易所 美国 10,060.00 2,402,025.85 0.03
419
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
INC
- SEDG US 纳斯达克交易所 美国 1,341.00 2,398,821.23 0.03
420 JM SMUCKER CO/THE - SJM US 纽约证券交易所 美国 2,768.00 2,396,942.88 0.03
421 MOSAIC CO/THE - MOS US 纽约证券交易所 美国 9,464.00 2,370,743.86 0.03
422
FORTUNE BRANDS HOME &
SECURI
- FBHS US 纽约证券交易所 美国 3,468.00 2,363,658.16 0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
54
423 CARDINAL HEALTH INC - CAH US 纽约证券交易所 美国 7,199.00 2,363,322.22 0.03
424 PULTEGROUP INC - PHM US 纽约证券交易所 美国 6,469.00 2,357,530.09 0.03
425 WHIRLPOOL CORP - WHR US 纽约证券交易所 美国 1,552.00 2,321,980.97 0.03
426 CERIDIAN HCM HOLDING INC - CDAY US 纽约证券交易所 美国 3,479.00 2,317,033.56 0.03
427
UNITED AIRLINES HOLDINGS
INC
- UAL US 纳斯达克交易所 美国 8,273.00 2,309,227.15 0.03
428
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
INC
- CHRW US 纳斯达克交易所 美国 3,321.00 2,278,925.30 0.03
429 FMC CORP - FMC US 纽约证券交易所 美国 3,238.00 2,268,625.93 0.03
430 CBOE GLOBAL MARKETS INC - CBOE US 美国证券交易所 美国 2,724.00 2,264,709.85 0.03
431 ATMOS ENERGY CORP - ATO US 纽约证券交易所 美国 3,383.00 2,259,783.41 0.03
432 INCYTE CORP - INCY US 纳斯达克交易所 美国 4,797.00 2,244,882.69 0.03
433 HORMEL FOODS CORP - HRL US 纽约证券交易所 美国 7,208.00 2,243,114.59 0.03
434
BROWN-FORMAN CORP-CLASS
B
- BF/B US 纽约证券交易所 美国 4,668.00 2,168,442.39 0.03
435 HASBRO INC - HAS US 纳斯达克交易所 美国 3,313.00 2,149,867.81 0.03
436 LAS VEGAS SANDS CORP - LVS US 纽约证券交易所 美国 8,784.00 2,107,996.16 0.03
437 PACKAGING CORP OF AMERICA - PKG US 纽约证券交易所 美国 2,427.00 2,106,761.12 0.03
438 PTC INC - PTC US 纳斯达克交易所 美国 2,699.00 2,084,750.93 0.03
439 MARATHON OIL CORP - MRO US 纽约证券交易所 美国 19,892.00 2,082,473.47 0.03
440 LEIDOS HOLDINGS INC - LDOS US 纽约证券交易所 美国 3,585.00 2,031,977.03 0.03
441 HOST HOTELS & RESORTS INC - HST US 纳斯达克交易所 美国 18,244.00 2,022,774.73 0.03
442 ROBERT HALF INTL INC - RHI US 纽约证券交易所 美国 2,844.00 2,022,135.37 0.03
443
JACK HENRY & ASSOCIATES
INC
- JKHY US 纳斯达克交易所 美国 1,891.00 2,013,306.37 0.03
444 HOWMET AEROSPACE INC - HWM US 纽约证券交易所 美国 9,824.00 1,993,668.13 0.03
445 DENTSPLY SIRONA INC - XRAY US 纳斯达克交易所 美国 5,585.00 1,986,586.19 0.03
446 PENTAIR PLC - PNR US 纽约证券交易所 美国 4,228.00 1,968,630.24 0.03
447 ALLEGION PLC - ALLE US 纽约证券交易所 美国 2,291.00 1,934,515.15 0.03
448 WESTROCK CO - WRK US 纽约证券交易所 美国 6,822.00 1,929,439.33 0.03
449 CITRIX SYSTEMS INC - CTXS US 纳斯达克交易所 美国 3,186.00 1,921,404.80 0.03
450
AMERICAN AIRLINES GROUP
INC
- AAL US 纳斯达克交易所 美国 16,544.00 1,894,413.27 0.03
451 JUNIPER NETWORKS INC - JNPR US 纽约证券交易所 美国 8,308.00 1,891,534.26 0.03
452 REGENCY CENTERS CORP - REG US 纳斯达克交易所 美国 3,937.00 1,891,370.21 0.03
453 LINCOLN NATIONAL CORP - LNC US 纽约证券交易所 美国 4,340.00 1,888,790.92 0.03
454 LOEWS CORP - L US 纽约证券交易所 美国 5,120.00 1,885,493.41 0.03
455 SNAP-ON INC - SNA US 纽约证券交易所 美国 1,372.00 1,884,028.02 0.03
456 LUMEN TECHNOLOGIES INC - LUMN US 纽约证券交易所 美国 23,545.00 1,883,954.00 0.03
457
NEWS CORP - CLASS B - NWS US 纳斯达克交易所 美国 3,111.00 446,283.06 0.01
NEWS CORP - CLASS A - NWSA US 纳斯达克交易所 美国 10,042.00 1,428,392.83 0.02
458 WR BERKLEY CORP - WRB US 纽约证券交易所 美国 3,565.00 1,872,672.84 0.03
459 SMITH (A.O.) CORP - AOS US 纽约证券交易所 美国 3,403.00 1,862,645.13 0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
55
460 COMERICA INC - CMA US 纽约证券交易所 美国 3,350.00 1,858,197.77 0.03
461 TAPESTRY INC - TPR US 纽约证券交易所 美国 7,030.00 1,819,739.54 0.03
462
DISCOVERY INC - A - DISCA US 纳斯达克交易所 美国 4,323.00 648,813.04 0.01
DISCOVERY INC-C - DISCK US 纳斯达克交易所 美国 7,760.00 1,132,987.39 0.02
463 NISOURCE INC - NI US 纽约证券交易所 美国 10,033.00 1,766,139.86 0.03
464 BORGWARNER INC - BWA US 纽约证券交易所 美国 6,126.00 1,760,323.25 0.03
465 EVEREST RE GROUP LTD - RE US 纽约证券交易所 美国 1,005.00 1,755,163.90 0.03
466 HENRY SCHEIN INC - HSIC US 纳斯达克交易所 美国 3,543.00 1,751,333.32 0.03
467 NRG ENERGY INC - NRG US 纽约证券交易所 美国 6,255.00 1,718,030.55 0.02
468 SEALED AIR CORP - SEE US 纽约证券交易所 美国 3,785.00 1,628,187.69 0.02
469 MOHAWK INDUSTRIES INC - MHK US 纽约证券交易所 美国 1,401.00 1,627,296.56 0.02
470 ZIONS BANCORP NA - ZION US 纳斯达克交易所 美国 3,997.00 1,609,548.78 0.02
471 APA CORP - APA US 纳斯达克交易所 美国 9,281.00 1,591,158.52 0.02
472 FEDERAL REALTY INVS TRUST - FRT US 纽约证券交易所 美国 1,788.00 1,554,014.14 0.02
473
UNIVERSAL HEALTH
SERVICES-B
- UHS US 纽约证券交易所 美国 1,868.00 1,544,225.65 0.02
474 FRANKLIN RESOURCES INC - BEN US 纽约证券交易所 美国 7,180.00 1,533,089.35 0.02
475 LAMB WESTON HOLDINGS INC - LW US 纽约证券交易所 美国 3,732.00 1,508,070.84 0.02
476 WYNN RESORTS LTD - WYNN US 纳斯达克交易所 美国 2,689.00 1,457,947.64 0.02
477 ASSURANT INC - AIZ US 纽约证券交易所 美国 1,455.00 1,445,857.66 0.02
478 CAMPBELL SOUP CO - CPB US 纽约证券交易所 美国 5,171.00 1,432,821.64 0.02
479
MOLSON COORS BEVERAGE CO
- B
- TAP US 纽约证券交易所 美国 4,813.00 1,422,307.41 0.02
480 GLOBE LIFE INC - GL US 纽约证券交易所 美国 2,373.00 1,417,940.12 0.02
481 PENN NATIONAL GAMING INC - PENN US 纳斯达克交易所 美国 4,244.00 1,402,981.71 0.02
482 NEWELL BRANDS INC - NWL US 纳斯达克交易所 美国 9,673.00 1,346,919.67 0.02
483 DXC TECHNOLOGY CO - DXC US 纽约证券交易所 美国 6,444.00 1,322,526.50 0.02
484 DISH NETWORK CORP-A - DISH US 纳斯达克交易所 美国 6,380.00 1,319,560.78 0.02
485 PINNACLE WEST CAPITAL - PNW US 纽约证券交易所 美国 2,882.00 1,297,074.83 0.02
486
UNDER ARMOUR INC-CLASS C - UA US 纽约证券交易所 美国 5,495.00 632,021.87 0.01
UNDER ARMOUR INC-CLASS A - UAA US 纽约证券交易所 美国 4,820.00 651,187.22 0.01
487 INVESCO LTD - IVZ US 纽约证券交易所 美国 8,720.00 1,279,822.31 0.02
488 ROLLINS INC - ROL US 纽约证券交易所 美国 5,783.00 1,261,345.73 0.02
489 ORGANON & CO - OGN US 纽约证券交易所 美国 6,478.00 1,257,639.34 0.02
490
NORWEGIAN CRUISE LINE
HOLDIN
- NCLH US 纽约证券交易所 美国 9,454.00 1,250,121.50 0.02
491
PEOPLE'S UNITED
FINANCIAL
- PBCT US 纳斯达克交易所 美国 10,936.00 1,242,493.36 0.02
492 PVH CORP - PVH US 纽约证券交易所 美国 1,815.00 1,234,142.66 0.02
493
HUNTINGTON INGALLS
INDUSTRIE
- HII US 纽约证券交易所 美国 1,023.00 1,217,981.98 0.02
494 DAVITA INC - DVA US 纽约证券交易所 美国 1,666.00 1,208,349.19 0.02
495 NIELSEN HOLDINGS PLC - NLSN US 纽约证券交易所 美国 9,167.00 1,198,728.32 0.02
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
56
496 VORNADO REALTY TRUST - VNO US 纽约证券交易所 美国 4,062.00 1,084,094.19 0.02
497 ALASKA AIR GROUP INC - ALK US 纽约证券交易所 美国 3,201.00 1,063,288.88 0.02
498 IPG PHOTONICS CORP - IPGP US 纳斯达克交易所 美国 912.00 1,000,931.85 0.01
499 RALPH LAUREN CORP - RL US 纽约证券交易所 美国 1,245.00 943,480.55 0.01
500 GAP INC/THE - GPS US 纽约证券交易所 美国 5,477.00 616,332.86 0.01
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 229,644,273.80 8.89
2 MICROSOFT CORP MSFT US 217,036,466.33 8.40
3
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 77,143,710.45 2.99
ALPHABET INC-CL C GOOG US 71,171,955.61 2.75
4 AMAZON.COM INC AMZN US 139,508,867.14 5.40
5 META PLATFORMS INC-CLASS A FB US 73,410,234.90 2.84
6 TESLA INC TSLA US 72,327,167.66 2.80
7 NVIDIA CORP NVDA US 59,196,328.70 2.29
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 48,320,354.57 1.87
9 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 42,881,509.59 1.66
10 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 40,988,384.88 1.59
11 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 39,622,069.59 1.53
12 HOME DEPOT INC HD US 36,004,183.00 1.39
13 VISA INC-CLASS A SHARES V US 34,197,171.66 1.32
14 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 33,519,866.28 1.30
15 MASTERCARD INC - A MA US 28,866,256.12 1.12
16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 28,038,152.90 1.09
17 WALT DISNEY CO/THE DIS US 27,964,093.22 1.08
18 PFIZER INC PFE US 26,426,277.67 1.02
19 ADOBE INC ADBE US 25,739,228.08 1.00
20 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 24,592,184.50 0.95
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 13,378,014.47 0.52
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
57
2 MICROSOFT CORP MSFT US 9,645,778.22 0.37
ALPHABET INC-CL C GOOG US 4,236,981.44 0.16
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 3,105,522.98 0.12
4 AMAZON.COM INC AMZN US 6,340,820.72 0.25
5 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 4,098,969.67 0.16
6 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 3,862,600.73 0.15
7 META PLATFORMS INC-CLASS A FB US 3,740,513.94 0.14
8 KANSAS CITY SOUTHERN KSU US 3,365,821.15 0.13
9 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MXIM US 2,945,522.78 0.11
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 2,601,145.31 0.10
11 ORACLE CORP ORCL US 2,548,140.45 0.10
12 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR AZN US 2,500,113.13 0.10
13 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CP US 2,259,921.96 0.09
14 TESLA INC TSLA US 2,233,630.85 0.09
15 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 2,066,771.21 0.08
16 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,928,317.33 0.07
17 HOME DEPOT INC HD US 1,913,416.46 0.07
18 VISA INC-CLASS A SHARES V US 1,868,583.56 0.07
19 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,852,640.53 0.07
20 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 1,834,194.76 0.07
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 3,650,699,290.36
卖出收入（成交）总额 210,515,886.16
注：本项“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
58
类别 例(%)
1 期货 S&P500 EMINI FUT
Mar22 8,040,172.12 0.11
注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持
仓损益）相抵销后的净额为 0。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
8.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,649,907.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,866,133.42
4 应收利息 12,707.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,528,748.38
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
59
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时标普 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,474 82,744.77 1,171,432,673.00 48.03% 403,873,532.00 16.56% 863,513,080.00 35.41%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总
份额比例
1 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 468,154,700.00 19.20%
2
华泰证券资管－工行个人“鑫稳利”鑫智合－全天候多资
产 FOF固收类开净型理财 1期
394,791,435.00 16.19%
3
中国民生银行股份有限公司－兴证全球优选平衡三个月持
有期混合型基金中基金（FOF
39,630,000.00 1.62%
4
招商银行股份有限公司－兴证全球安悦稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金（FOF
34,280,500.00 1.41%
5 西南证券股份有限公司 31,764,900.00 1.30%
6 张瑞英 30,023,300.00 1.23%
7 中国东方国际资产管理有限公司－客户资产账户 24,772,800.00 1.02%
8
上海浦东发展银行股份有限公司－兴证全球积极配置三年
封闭运作混合型基金中基金（FO
17,177,499.00 0.70%
9 简街香港有限公司－简街亚洲贸易有限责任公司（RQFII） 12,160,455.00 0.50%
10
中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期
混合型基金中基金（FOF）
9,955,900.00 0.41%
-
中国工商银行股份有限公司－博时标普 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
863,513,080.00 35.41%
注：前十名持有人为除博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持
有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人从业人员未持有本基金。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
60
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 12月 5日)基金份额总额 565,043,200.00
本报告期期初基金份额总额 1,118,819,285.00
本报告期基金总申购份额 1,475,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 155,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,438,819,285.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况：本基金托管人中国工商银行股
份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工
作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再
担任公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 70000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
摩根士丹利 - 3,826,489,489.58 100.00% 597,744.92 100.00% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成
交
金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
62
华泰证券 - - 18,000,000.00 100.00% - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2022年境外主要市场节假日暂停申购赎回
业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-12-29
2
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 12月 24日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-12-23
3
博时基金管理有限公司关于旗下部分公开募
集证券投资基金可投资北京证券交易所股票
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-11-26
4
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 11月 25日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-11-24
5
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新
增财达证券为申购、赎回代办券商的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-11-05
6
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 3季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-10-27
7
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-30
8
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-30
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210928
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-28
10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-28
11
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-25
12
博时基金管理有限公司关于博时标普 500交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理变
更的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-25
13
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 9月 6日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-09-03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
63
14
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年中期报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-08-31
15
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-08-25
16
关于博时标普 500交易型开放式指数证券投
资基金申购业务结算模式调整并于 2021年 7
月 23日暂停申购赎回业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-07-21
17
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-07-21
18
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-07-21
19
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 2季度报告
上海证券报、基金管理人
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2021-07-21
20
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 7月 5日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
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露网站
2021-07-02
21
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-07-01
22
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-05-29
23
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 5月 31日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-28
24
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-26
25
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新
增中信证券华南为申购、赎回代办券商的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-05-17
26
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-28
27
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-24
28
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 1季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
2021-04-22
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
64
露网站
29
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-06
30
关于《博时标普 500交易型开放式指数证券投
资基金 2021年 4月 2日暂停申购、赎回的公
告 》的补充公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-02
31
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 4月 2日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-01
32
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金法律文件的公告
上海证券报、基金管理人
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2021-03-31
33
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书
上海证券报、基金管理人
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2021-03-31
34
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同
上海证券报、基金管理人
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2021-03-31
35
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2020年年度报告
上海证券报、基金管理人
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2021-03-31
36
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
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2021-03-30
37
博时基金管理有限公司关于修改旗下部分基
金申赎简称的公告
上海证券报、基金管理人
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2021-03-25
38
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
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2021-03-20
39
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
上海证券报、基金管理人
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2021-03-10
40
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-02-20
41
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-02-06
42
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新
增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-01-28
43 关于博时标普 500交易型开放式指数证券投 上海证券报、基金管理人 2021-01-28
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
65
资基金新增国盛证券为申购、赎回代办券商的
公告
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44
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2020年第 4季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
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2021-01-22
45
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 1月 18日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
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2021-01-15
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1 2021-01-01~2021-12-31 427,523,850.00 493,789,230.00 57,800,000.00 863,513,080.00 35.41%
2 2021-12-27~2021-12-29 - 468,154,700.00 - 468,154,700.00 19.20%
3 2021-01-01~2021-08-22 295,597,935.00 99,193,500.00 - 394,791,435.00 16.19%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比
例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对
巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会
对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请
赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内
基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以
独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人
可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评
估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金
资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申
购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该
持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
66
13.1
备查文件目录
13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6报告期内博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
