中海信息产业精选混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 2 页 共 75 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，
于 2022年 3月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 3 页 共 75 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................8
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................9
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...........................................................................10
3.1 主要会计数据和财务指标 .........................................................................................................10
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................12
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................19
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................20
§6 审计报告 ..............................................................................................................................................21
6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................21
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................21
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................24
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................24
7.2 利润表 .........................................................................................................................................25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................26
7.4 报表附注 .....................................................................................................................................27
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................55
8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................55
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................64
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................64
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 4 页 共 75 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................65
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................65
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................67
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................67
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................68
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................69
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................69
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................69
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................69
11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................71
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................75
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................75
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................75
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................75
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 5 页 共 75 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海信息产业精选混合型证券投资基金
基金简称 中海信息产业混合
基金主代码 000166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 15日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,759,733.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于信息产业的上市公司股票，在控制
风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）信息产业相关行业股票的界定
本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司包括：
属于传统信息产业的行业：主要包含申万一级行业中
的电子、通信、传媒、计算机等一级行业。具体包含：
①电子信息相关行业和公司，包括计算机整机制造、
计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电
子计算机应用产品制造、家庭视听设备、测量仪器、
电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息
机电产品、信息产品专用材料以及雷达等；
②通信设备和软件相关行业和公司，包括通信传输设
备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移
动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件信
息服务等；
③传媒相关行业和公司，包括平面媒体、广播电视、
电影动画、互联网和整合营销等；
④计算机相关行业和公司，包括计算机制造业和计算
机服务业，计算机制造业包含生产各种计算机系统、
外围设备终端设备，以及有关装置、元件、器件和材
料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 6 页 共 73 页
务和销售服务等。
未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化
导致本基金对信息产业的相关行业或主题界定范围发
生变动的或出现为科学的行业分类标准的，本基金管
理人将在审慎研究的基础上，重新界定本基金所覆盖
的行业范围，并在更新的招募说明书中进行公告，而
无需召开基金持有人大会。
（2）信息产业股票的投资策略
本基金主要投资于信息产业相关行业上市公司的股票，
投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金对信息
产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法，
选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、
净利润增长率。
本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资
产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净
利增长率。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，在综合考察评估公
司核心竞争优势的基础上，侧重对公司成长能力进行
研究，重点投资在业内具有明显竞争力和比较优势的
公司；公司治理结构完善、经营管理稳定的公司以及
在产品、技术、资源等方面具有明显优势并能在快速
成长的过程中不断提高市场占有率的公司。坚决规避
治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地
规避投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下
的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，
主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向
和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，
即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债
券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政
政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型为
各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投
资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资
产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 7 页 共 73 页
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行
评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。
通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段
进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组
合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均
分布。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以
其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类
别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用
利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业
债、短期融资券等信用债券，在信用利差水平较低时
持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类
别债券投资比例。
个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选
时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值
（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护
条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可
转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础
股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评
分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资
的可转换债券品种。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品
种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及
流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私
募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的
影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资
具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其
次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治
理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募
债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因
素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 8 页 共 73 页
风险与收益相匹配的品种进行配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
7、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权
证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为
套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风
险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证
市场的高波动性，本基金在投资权证时还需要重点考
察权证的流动性风险，寻找流动性与基金投资规模相
匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
8、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套
期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将通过对
现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值水平、
基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合进行匹
配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。基金管理人将在股指期货套期保值过程中，定期
测算投资组合与股指期货的相关性，根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据，运用股指期货
对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，降
低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，
提高基金运作效率，降低投资组合的整体风险。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收
益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
中海基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 黄乐军 胡波
联系电话 021-38429808 021-61618888 信息披露负责人
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 9 页 共 73 页
传真 021-68419525 021-63602540
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区 银 城 中 路 68 号
2905-2908室及 30层
上海市中山东一路 12号
办公地址 上海市浦东新区银城中路
68 号 2905-2908 室及 30
层
上海市北京东路 689号
邮政编码 200120 200001
法定代表人 曾杰 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17层 01-12室
注册登记机构
中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908室及 30层
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 10 页 共 73 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2020年
2019年 5月 15日
(基金合同生效
日)-2019年 12月
31日
本期已实现收益 -4,985,449.99 20,042,610.40 9,146,435.19
本期利润 -16,196,542.59 25,373,509.91 17,011,851.30
加权平均基金份额本期利润 -0.2660 0.4293 0.3084
本期加权平均净值利润率 -16.68% 25.89% 25.82%
本期基金份额净值增长率 -10.66% 36.13% 29.62%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 50,997,150.94 45,844,373.26 24,913,223.62
期末可供分配基金份额利润 0.7417 0.8167 0.5111
期末基金资产净值 109,932,916.03 100,444,770.09 66,277,211.12
期末基金份额净值 1.5988 1.7895 1.3596
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
2019年末
基金份额累计净值增长率 57.64% 76.45% 29.62%
注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注 3：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金从 2019年 5月 15日起正式转型为中海信息产
业精选混合型证券投资基金。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.01% 2.09% 8.46% 0.90% -0.45% 1.19%
过去六个月 3.68% 1.90% 1.35% 0.98% 2.33% 0.92%
过去一年 -10.66% 1.73% 4.40% 1.02% -15.06% 0.71%
自基金合同
生效起至今
57.64% 1.82% 39.79% 1.34% 17.85% 0.48%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2019年 5月 15日(基金本次转型生效日)至 2021年 12月 31
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 11 页 共 73 页
日。
注 2：本基金业绩比较基准为：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 12 页 共 73 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - - 注：-
2020 0.5800 3,555,528.75 264,579.96 3,820,108.71 注：-
2019 - - - - 注：-
合计 0.5800 3,555,528.75 264,579.96 3,820,108.71 注：-
注：本基金转型日为 2019年 5月 15日。截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满三年。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 13 页 共 73 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021年 12月 31
日，共管理证券投资基金 31只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
姚晨曦
权益投资
部权益投
资副总监、
本基金基
金经理、
中海消费
主题精选
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
能源策略
混合型证
券投资基
金基金经
理
2021 年 6
月 19日
- 14年
姚晨曦先生，复旦大学
金融学专业硕士。曾任
上海申银万国证券研
究所二级分析师。2009
年 5 月进入本公司工
作，历任分析师、分析
师兼基金经理助理，现
任权益投资部权益投
资副总监、基金经理。
2016 年 4 月至 2021
年 7 月任中海沪港深
价值优选灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，2015 年 4 月
至今任中海消费主题
精选混合型证券投资
基金基金经理，2015
年 4 月至今任中海能
源策略混合型证券投
资基金基金经理，2021
年 6 月至今任中海信
息产业精选混合型证
券投资基金基金经理。
刘俊
本基金基
金经理
2013 年 7
月 31日
2021年 6月 19日 18年
刘俊先生，复旦大学金
融学专业博士。历任上
海申银万国证券研究
所有限公司策略研究
部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 14 页 共 73 页
合作与并购部高级项
目经理。2007 年 3 月
至 2021 年 8 月在本公
司工作，曾任产品开发
总监、权益投资部权益
投资副总监、基金经理。
2010 年 3 月至 2015
年 8 月任中海稳健收
益债券型证券投资基
金基金经理，2015 年
4 月至 2017 年 6 月任
中海安鑫宝 1 号保本
混合型证券投资基金
基金经理，2012 年 6
月至 2019 年 4 月任中
海优势精选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理，2017 年 4
月至 2021 年 2 月任中
海添顺定期开放混合
型证券投资基金基金
经理，2018 年 1 月至
2021 年 2 月任中海添
瑞定期开放混合型证
券投资基金基金经理，
2013 年 7 月至 2021
年 6 月任中海信息产
业精选混合型证券投
资基金基金经理，2014
年 5 月至 2021 年 7 月
任中海积极收益灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，2015
年 12 月至 2021 年 7
月任中海顺鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，2018 年
6 月至 2021 年 7 月任
中海环保新能源主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2020 年 5 月至 2021
年 7 月任中海医疗保
健主题股票型证券投
资基金基金经理，2021
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 15 页 共 73 页
年 4 月至 2021 年 7 月
任中海海誉混合型证
券投资基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公
司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察
稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进
行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平
等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总
监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进
行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公
司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格
相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。
（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、
比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指
数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进
行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，
投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风
控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，
公司立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 16 页 共 73 页
反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3日、5日同向交易数据进行了采
集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T分布检验。
（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易
频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年依然是新冠肺炎疫情持续蔓延的一年，多个变种病毒一次又一次冲击全球各个国家。
中国依靠强有力的精准防疫措施，维持着“动态清零”的局面，海外大部分国家则只能基于较高
的感染率和疫苗接种来寻求全民免疫。
除了疫情，过去一年持续走高的通胀成为全球经济复苏道路上新的威胁。诚然，造成通胀的
原因有过去十多年全球“史诗级”的货币宽松，有疫情带来的供应链中断以及就业市场的改变，
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 17 页 共 73 页
但我们认为背后有更深层次的中长期因素。过去二三十年，全球的通胀水平一直维持在较低位置，
很大一部分原因来自于科技革命以及全球化带来的资源配置优化和生产效率提升，同时美国页岩
油和页岩气的大发展也压制了以油价为代表的大宗商品价格。如今这些正面因素已经阶段性结束，
双碳目标下的能源结构调整又带来了额外的能源供给压力，“消失的通胀”正在重新回归。年末，
各国央行不得不开始调整货币政策方向来应对通胀压力。
2021年，全球经济在疫情下继续稳步复苏，但动能在慢慢减弱。先行一步、2020年就开始复
苏的国内经济，增长放缓更加明显，除了出口表现较好，消费和投资的数据都不甚理想，下半年
稳增长的压力明显加大，货币和财政政策也重新开始走向宽松。
年内大部分时间宽松的流动性叠加经济放缓的基本面，使得 A股呈现两极分化的极端结构性
行情。以新能源、军工和专精特新为代表的成长股涨幅一骑绝尘，受基本面和政策拖累的消费、
医药、互联网等板块则回调明显。
本基金年初配置以军工电子和计算机软件行业为主，上半年受军工板块调整的拖累业绩表现
较差。2季度开始，逐步往半导体、电子等景气度高的细分领域切换，表现有所改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日,本基金份额净值 1.5988元(累计净值 2.2996元)。报告期内本基金
净值增长率为-10.66%，低于业绩比较基准 15.06个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新的一年，最大的变化来自于流动性预期的改变。不断提升的通胀压力下，海外加息的预期
势必不断加强，这将对全球资本市场的流动性及风险偏好带来明显冲击。当然，和海外错位的国
内政策在上半年反而会相对比较宽松。我们预计稳增长措施将会陆续出台，强有力的财政政策以
及宽松的货币政策预计将双管齐下以支撑经济的相对平稳。
就 A股市场来说，我们觉得指数整体可能依然会以宽幅震荡为主，极端的结构性行情难以出
现，存量博弈和板块轮动会是主流，赚钱会更加艰难。具体来说，上半年受海外货币紧缩的影响，
过去几年表现相对出色的高估值成长股，肯定会承受较大的调整压力。那些受国内政策和流动性
影响比较大的传统板块和低估值板块反而会迎来相对好的市场环境，从而有阶段性的轮动表现。
但我们认为本轮海外加息预期的高点很可能会在上半年出现，之后成长板块的估值压力会逐步缓
解。下半年伴随紧缩预期的缓解以及基本面的兑现，这些优质的白马成长股有望迎来新一轮的上
涨。
我们判断，随着疫情的逐步结束和经济复苏动能的消失，科技领域的发展和突破将重新回到
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 18 页 共 73 页
投资者的视野中。而数字经济大概率会成为新一轮科技投资的重要方向和目标，围绕数字经济去
布局将是新一年本基金的主要投资策略。我们重点关注的领域包括以算力、储存以及网络通信为
代表的数字基础设施的建设，包括硬件和软件在内的关键技术领域的创新和突破，数字的安全、
管理以及贸易，数字经济与消费服务、工业制造、农业生产等各领域实体经济的融合发展，等等。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监
察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经
营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和
管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各
项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对
各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合
规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内
部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现
场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合
法合规运作。
（4）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的自查报告及定期审计稽核报告。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。
基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2022年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规
性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的
长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 19 页 共 73 页
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 20 页 共 73 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海信息产业
精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对中海信息产业精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认
真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 21 页 共 73 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61372718_B17号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中海信息产业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们审计了中海信息产业精选混合型证券投资基金的财务报表，包
括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者
权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的中海信息产业精选混合型证券投资基金的财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海
信息产业精选混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况
以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于中海信息产业精选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
其他信息 中海信息产业精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中海信息产业精选混合型证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 22 页 共 73 页
其他现实的选择。
治理层负责监督中海信息产业精选混合型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对中海信息产业精选混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致中海信息产业精选混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 23 页 共 73 页
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈露
蔺育化
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期 2022年 3月 24日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 24 页 共 73 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,374,047.50 9,186,441.94
结算备付金
548,694.75 649,432.53
存出保证金
69,106.90 113,368.26
交易性金融资产 7.4.7.2 101,451,828.09 92,584,040.95
其中：股票投资
101,451,828.09 92,224,640.95
基金投资
- -
债券投资
- 359,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,175,808.16 -
应收利息 7.4.7.5 1,374.66 3,131.44
应收股利
- -
应收申购款
39,072.41 47,883.29
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
111,659,932.47 102,584,298.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 217,140.80
应付赎回款
355,604.06 525,350.13
应付管理人报酬
144,448.05 122,318.93
应付托管费
24,074.68 20,386.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 194,888.80 275,964.10
应交税费
882,648.32 882,650.44
应付利息
- -
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 25 页 共 73 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 125,352.53 95,717.43
负债合计
1,727,016.44 2,139,528.32
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 49,522,116.29 40,426,516.61
未分配利润 7.4.7.10 60,410,799.74 60,018,253.48
所有者权益合计
109,932,916.03 100,444,770.09
负债和所有者权益总计
111,659,932.47 102,584,298.41
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.5988元，基金份额总额 68,759,733.99份。
7.2 利润表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
-12,746,545.71 28,879,663.80
1.利息收入
148,735.61 218,537.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 148,601.94 185,450.40
债券利息收入
133.67 33,087.57
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,198,146.44 22,170,664.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,569,751.68 21,838,494.85
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 34,268.66 164,740.15
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 337,336.58 167,429.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-11,211,092.60 5,330,899.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 513,957.72 1,159,561.62
减：二、费用
3,449,996.88 3,506,153.89
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,450,344.39 1,467,901.04
2．托管费 7.4.10.2.2 241,724.08 244,650.19
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 26 页 共 73 页
4．交易费用 7.4.7.19 1,592,825.16 1,658,133.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.48 1.01
7．其他费用 7.4.7.20 165,102.77 135,467.83
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-16,196,542.59 25,373,509.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-16,196,542.59 25,373,509.91
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,426,516.61 60,018,253.48 100,444,770.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -16,196,542.59 -16,196,542.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
9,095,599.68 16,589,088.85 25,684,688.53
其中：1.基金申购款 74,656,562.81 101,006,210.37 175,662,773.18
2.基金赎回款 -65,560,963.13 -84,417,121.52 -149,978,084.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
49,522,116.29 60,410,799.74 109,932,916.03
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 27 页 共 73 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
35,109,850.93 31,167,360.19 66,277,211.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,373,509.91 25,373,509.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,316,665.68 7,297,492.09 12,614,157.77
其中：1.基金申购款 115,211,803.75 154,980,440.92 270,192,244.67
2.基金赎回款 -109,895,138.07 -147,682,948.83 -257,578,086.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -3,820,108.71 -3,820,108.71
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,426,516.61 60,018,253.48 100,444,770.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______曾杰______
______李俊______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海信息产业精选混合型证券投资基金（原名为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金”，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2013]369号文《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管
理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013年 7月 31日正式生效，首次
设立募集规模为 313,835,907.37份基金份额，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏
公 W[2013]B079号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周
期每 2年为一个周期。本基金的第一个保本周期为两年，自 2013年 7月 31日开始至 2015年 7
月 31日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算
结果的公告》和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相
关规则公告》，本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过
渡期时间自 2015年 8月 8日（含）至 2015年 9月 7日（含）。过渡期最后一个工作日（即下一
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 28 页 共 73 页
保本周期起始日前一工作日）为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为 1.00元。经本基金
管理人计算，并经本基金的基金托管人复核，2015 年 9 月 7 日本基金折算前的基金份额净值为
1.388 元，依据前述折算规则确定的折算比例为 1.388079651 。折算后本基金的总份额由
486,047,922.07份调整为 674,673,229.98份。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，
保本周期两年，第二个保本周期自 2015年 9月 8日至 2017年 9月 8日，如保本周期到期日为非
工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海基金管理有限公司关于
中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在第二个保本周期届满时，由于本基金不再符合保
本基金存续条件，因此按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5个工作
日(含第 5个工作日)，即 2017年 9月 8日至 2017年 9月 15日。在本基金到期操作期间截止日次
日，即 2017年 9月 16日起“中海安鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海策略精选灵活配
置混合型证券投资基金”，《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基
金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人为
上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》的规定和《关于中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大
会于 2019年 5月 15日表决通过了《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事
项的议案》，决议自该日起生效，中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型为中海信息产
业精选混合型证券投资基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基
准为：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 29 页 共 73 页
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投
资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 30 页 共 73 页
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 31 页 共 73 页
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额
确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法
于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 32 页 共 73 页
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 33 页 共 73 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入
账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 34 页 共 73 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10次，若《基金
合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式：收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 35 页 共 73 页
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂
行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单
位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事
业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 36 页 共 73 页
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 8,374,047.50 9,186,441.94
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 8,374,047.50 9,186,441.94
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 37 页 共 73 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,606,162.52 101,451,828.09 1,845,665.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,606,162.52 101,451,828.09 1,845,665.57
上年度末
2020年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,167,882.78 92,224,640.95 13,056,758.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 359,400.00 359,400.00 -
债券
银行间市场 - - -
合计 359,400.00 359,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,527,282.78 92,584,040.95 13,056,758.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 38 页 共 73 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,096.66 2,721.97
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 246.90 292.20
应收债券利息 - 66.17
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 31.10 51.10
合计 1,374.66 3,131.44
7.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 194,888.80 275,964.10
银行间市场应付交易费用 - -
合计 194,888.80 275,964.10
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 352.53 717.43
应付证券出借违约金 - -
预提费用 125,000.00 95,000.00
合计 125,352.53 95,717.43
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 39 页 共 73 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 56,130,912.38 40,426,516.61
本期申购 103,658,146.49 74,656,562.81
本期赎回（以“-”号填列） -91,029,324.88 -65,560,963.13
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 68,759,733.99 49,522,116.29
注：本基金本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 45,844,373.26 14,173,880.22 60,018,253.48
本期利润 -4,985,449.99 -11,211,092.60 -16,196,542.59
本期基金份额交易
产生的变动数
10,138,227.67 6,450,861.18 16,589,088.85
其中：基金申购款 79,769,042.01 21,237,168.36 101,006,210.37
基金赎回款 -69,630,814.34 -14,786,307.18 -84,417,121.52
本期已分配利润 - - -
本期末 50,997,150.94 9,413,648.80 60,410,799.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 138,549.72 176,545.36
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,944.49 6,697.93
其他 2,107.73 2,207.11
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 40 页 共 73 页
合计 148,601.94 185,450.40
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
卖出股票成交总额 596,615,818.01 624,344,909.32
减：卖出股票成本总额 599,185,569.69 602,506,414.47
买卖股票差价收入 -2,569,751.68 21,838,494.85
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
34,268.66 164,740.15
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 34,268.66 164,740.15
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
560,772.40 9,422,363.04
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
526,300.00 9,100,310.31
减：应收利息总额 203.74 157,312.58
买卖债券差价收入 34,268.66 164,740.15
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 41 页 共 73 页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股票投资产生的股利收益 337,336.58 167,429.70
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 337,336.58 167,429.70
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 42 页 共 73 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -11,211,092.60 5,330,899.51
——股票投资 -11,211,092.60 5,330,550.45
——债券投资 - 349.06
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -11,211,092.60 5,330,899.51
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
基金赎回费收入 466,714.57 1,137,188.80
转出基金补偿收入 47,243.15 22,372.82
合计 513,957.72 1,159,561.62
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
交易所市场交易费用 1,592,825.16 1,658,133.82
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用
- -
其中：申购费
- -
赎回费
- -
合计 1,592,825.16 1,658,133.82
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 43 页 共 73 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 45,000.00 45,000.00
信息披露费 80,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
帐户服务费 37,200.00 37,200.00
银行费用 2,902.77 3,267.83
持有人大会费 - -
律师费 - -
合计 165,102.77 135,467.83
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要作披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构、注册登记机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理（上海）有限公司（以
下简称“中海恒信”）
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 44 页 共 73 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,450,344.39 1,467,901.04
其中：支付销售机构的客
户维护费
504,537.29 450,981.06
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付 241,724.08 244,650.19
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 45 页 共 73 页
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发
展银行股份
有限公司
8,374,047.50 138,549.72 9,186,441.94 176,545.36
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2021 年度获得的利息收入为人民币 7,944.49 元(2020 年度：人民币
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 46 页 共 73 页
6,697.93 元)，2021年末结算备付金余额为人民币 548,694.75元(2020年末：人民币 649,432.53
元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未发生利润分配。
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022
年 1
月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 47 页 共 73 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司
公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管
理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基
金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨
额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部门、监察稽核部门、
相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 48 页 共 73 页
AAA以下
- 359,400.00
未评级
- -
合计
- 359,400.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注 7.4.12中
列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 49 页 共 73 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12
月 31日
1个月以内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,374,047.50 - - - - - 8,374,047.50
结算备付金
548,694.75 - - - - - 548,694.75
存出保证金
69,106.90 - - - - - 69,106.90
交易性金融
资产
- - - - - 101,451,828.09 101,451,828.09
应收证券清
算款
- - - - - 1,175,808.16 1,175,808.16
应收利息
- - - - - 1,374.66 1,374.66
应收申购款
- - - - - 39,072.41 39,072.41
资产总计 8,991,849.15 - - - - 102,668,083.32 111,659,932.47
负债
应付赎回款 - - - - - 355,604.06 355,604.06
应付管理人
报酬
- - - - - 144,448.05 144,448.05
应付托管费 - - - - - 24,074.68 24,074.68
应付交易费
用
- - - - - 194,888.80 194,888.80
应交税费 - - - - - 882,648.32 882,648.32
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 50 页 共 73 页
其他负债 - - - - - 125,352.53 125,352.53
负债总计 - - - - - 1,727,016.44 1,727,016.44
利率敏感度
缺口
8,991,849.15 - - - - 100,941,066.88 109,932,916.03
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,186,441.94 - - - - - 9,186,441.94
结算备付金 649,432.53 - - - - - 649,432.53
存出保证金 113,368.26 - - - - - 113,368.26
交易性金融
资产
- - - - 359,400.00 92,224,640.95 92,584,040.95
应收利息 - - - - - 3,131.44 3,131.44
应收申购款 - - - - - 47,883.29 47,883.29
资产总计 9,949,242.73 - - - 359,400.00 92,275,655.68 102,584,298.41
负债
应付证券清
算款
- - - - - 217,140.80 217,140.80
应付赎回款 - - - - - 525,350.13 525,350.13
应付管理人
报酬
- - - - - 122,318.93 122,318.93
应付托管费 - - - - - 20,386.49 20,386.49
应付交易费
用
- - - - - 275,964.10 275,964.10
应交税费 - - - - - 882,650.44 882,650.44
其他负债 - - - - - 95,717.43 95,717.43
负债总计 - - - - - 2,139,528.32 2,139,528.32
利率敏感度
缺口
9,949,242.73 - - - 359,400.00 90,136,127.36 100,444,770.09
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产
的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收
益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
假设
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 51 页 共 73 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
利率下降 25个基点 0.00 0.00
利率上升 25个基点 0.00 0.00
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，2020年 12月 31日，本基金未持有
除可转债外的交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固
定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值，回报投资
人。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的 50%-95%，其中投资于信息产业相关
行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 52 页 共 73 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 101,451,828.09 92.29 92,224,640.95 91.82
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 101,451,828.09 92.29 92,224,640.95 91.82
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。
Beta系数是根据报表日持仓资产在过去 100个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出，对于交易少于 100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
+5％ 3,225,020.00 4,611,331.58
-5％ -3,225,020.00 -4,611,331.58
分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去 100个交易日的分布情况。
以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100个交易日不
予计算）。
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2021 年 12 月
31日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
分析
收益率绝对 VaR（%） 3.08 2.49
注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 53 页 共 73 页
于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 101,446,323.60元，属于第二层次的余额为人民币 5,504.49元，无
划分为第三层次余额（于 2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民币 92,202,851.41元，
属于第二层次的余额为人民 381,189.54元，无划分为第三层次余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确
定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公
允价值本期未发生变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号-
金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布
的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1
月 1日起执行新金融工具准则，实施上述新准则对 2022年 1月 1日所有者权益影响不重大。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 54 页 共 73 页
除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 24日经本基金的基金管理人批准。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 55 页 共 73 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 101,451,828.09 90.86
其中：股票 101,451,828.09 90.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,922,742.25 7.99
8 其他各项资产 1,285,362.13 1.15
9 合计 111,659,932.47 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,563,155.00 2.33
C 制造业 94,623,857.29 86.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,260,102.00 3.88
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 56 页 共 73 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 101,451,828.09 92.29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603236 移远通信 34,200 6,973,380.00 6.34
2 002273 水晶光电 368,600 6,409,954.00 5.83
3 600703 三安光电 164,200 6,167,352.00 5.61
4 002459 晶澳科技 65,400 6,062,580.00 5.51
5 603806 福斯特 45,200 5,900,860.00 5.37
6 688680 海优新材 16,617 5,073,170.10 4.61
7 600460 士兰微 91,700 4,970,140.00 4.52
8 300274 阳光电源 33,100 4,825,980.00 4.39
9 605376 博迁新材 46,800 3,932,604.00 3.58
10 601012 隆基股份 42,600 3,672,120.00 3.34
11 603606 东方电缆 70,300 3,596,548.00 3.27
12 600522 中天科技 208,900 3,542,944.00 3.22
13 603218 日月股份 107,200 3,532,240.00 3.21
14 688599 天合光能 43,257 3,412,977.30 3.10
15 603501 韦尔股份 10,600 3,294,162.00 3.00
16 002475 立讯精密 66,700 3,281,640.00 2.99
17 002531 天顺风能 163,600 3,172,204.00 2.89
18 688303 大全能源 50,690 3,140,752.40 2.86
19 300072 三聚环保 389,400 3,087,942.00 2.81
20 300751 迈为股份 4,800 3,083,040.00 2.80
21 688167 炬光科技 13,744 3,009,936.00 2.74
22 600348 华阳股份 216,300 2,563,155.00 2.33
23 300850 新强联 12,700 2,267,077.00 2.06
24 002487 大金重工 57,000 2,208,750.00 2.01
25 300525 博思软件 92,400 2,160,312.00 1.97
26 300212 易华录 59,400 2,099,790.00 1.91
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 57 页 共 73 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600460 士兰微 12,756,177.54 12.70
2 600703 三安光电 9,939,094.00 9.90
3 002475 立讯精密 9,076,341.00 9.04
4 300059 东方财富 8,951,260.00 8.91
5 002049 紫光国微 8,940,115.40 8.90
6 300451 创业慧康 8,685,251.09 8.65
7 002472 双环传动 8,018,737.80 7.98
8 601012 隆基股份 8,012,427.40 7.98
9 002212 天融信 7,029,994.00 7.00
10 300726 宏达电子 6,915,799.00 6.89
11 300033 同花顺 6,801,197.86 6.77
12 300034 钢研高纳 6,644,403.41 6.61
13 002459 晶澳科技 6,558,960.00 6.53
14 603236 移远通信 6,540,780.00 6.51
15 002273 水晶光电 6,521,836.00 6.49
16 300274 阳光电源 6,197,559.00 6.17
17 688981 中芯国际 6,184,232.49 6.16
18 600893 航发动力 6,010,601.00 5.98
19 688599 天合光能 5,961,531.19 5.94
20 603806 福斯特 5,951,894.00 5.93
21 002230 科大讯飞 5,945,725.00 5.92
22 002594 比亚迪 5,834,293.07 5.81
23 600563 法拉电子 5,830,356.36 5.80
24 300581 晨曦航空 5,790,056.00 5.76
25 601678 滨化股份 5,507,659.00 5.48
26 688680 海优新材 5,394,690.27 5.37
27 002484 江海股份 5,375,908.78 5.35
28 603501 韦尔股份 5,297,325.46 5.27
29 002013 中航机电 5,197,009.50 5.17
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 58 页 共 73 页
30 300188 美亚柏科 5,186,157.00 5.16
31 300171 东富龙 5,134,801.00 5.11
32 688408 中信博 5,080,804.29 5.06
33 002415 海康威视 5,017,552.00 5.00
34 002439 启明星辰 4,974,998.00 4.95
35 600699 均胜电子 4,939,326.35 4.92
36 603678 火炬电子 4,913,595.71 4.89
37 300775 三角防务 4,640,117.00 4.62
38 688012 中微公司 4,584,297.00 4.56
39 603179 新泉股份 4,523,233.14 4.50
40 600418 江淮汽车 4,461,866.00 4.44
41 603218 日月股份 4,455,603.00 4.44
42 688663 新风光 4,418,593.62 4.40
43 300850 新强联 4,297,093.00 4.28
44 300763 锦浪科技 4,194,131.40 4.18
45 002920 德赛西威 4,188,214.00 4.17
46 300212 易华录 4,171,821.00 4.15
47 603290 斯达半导 4,130,097.00 4.11
48 000625 长安汽车 4,047,516.20 4.03
49 002531 天顺风能 4,035,190.20 4.02
50 605376 博迁新材 4,012,878.00 4.00
51 300496 中科创达 4,007,523.00 3.99
52 600588 用友网络 3,996,192.01 3.98
53 300263 隆华科技 3,956,868.00 3.94
54 002624 完美世界 3,867,002.40 3.85
55 688066 航天宏图 3,821,240.11 3.80
56 300443 金雷股份 3,810,927.00 3.79
57 603606 东方电缆 3,769,593.00 3.75
58 605117 德业股份 3,744,835.98 3.73
59 300369 绿盟科技 3,743,623.00 3.73
60 300078 思创医惠 3,734,654.00 3.72
61 300271 华宇软件 3,734,175.00 3.72
62 300348 长亮科技 3,733,773.00 3.72
63 300674 宇信科技 3,731,378.00 3.71
64 601877 正泰电器 3,718,345.00 3.70
65 300219 鸿利智汇 3,663,783.00 3.65
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 59 页 共 73 页
66 603185 上机数控 3,661,494.00 3.65
67 300750 宁德时代 3,649,513.80 3.63
68 603986 兆易创新 3,588,747.49 3.57
69 603690 至纯科技 3,554,529.13 3.54
70 688002 睿创微纳 3,547,968.86 3.53
71 300114 中航电测 3,542,843.00 3.53
72 603267 鸿远电子 3,486,410.00 3.47
73 688036 传音控股 3,469,850.68 3.45
74 300308 中际旭创 3,432,000.88 3.42
75 002138 顺络电子 3,402,424.00 3.39
76 600522 中天科技 3,389,173.00 3.37
77 003021 兆威机电 3,387,948.00 3.37
78 688303 大全能源 3,387,623.16 3.37
79 000636 风华高科 3,356,447.00 3.34
80 300065 海兰信 3,349,559.00 3.33
81 600171 上海贝岭 3,297,217.00 3.28
82 300072 三聚环保 3,287,862.00 3.27
83 003031 中瓷电子 3,263,423.20 3.25
84 000066 中国长城 3,241,065.00 3.23
85 300253 卫宁健康 3,199,453.00 3.19
86 300659 中孚信息 3,198,639.00 3.18
87 300303 聚飞光电 3,197,825.94 3.18
88 002912 中新赛克 3,191,949.00 3.18
89 600862 中航高科 3,177,540.00 3.16
90 600373 中文传媒 3,135,405.00 3.12
91 002079 苏州固锝 3,121,084.00 3.11
92 300690 双一科技 3,102,289.00 3.09
93 688390 固德威 3,024,553.56 3.01
94 688111 金山办公 3,001,348.93 2.99
95 601615 明阳智能 2,975,255.00 2.96
96 300623 捷捷微电 2,962,184.50 2.95
97 300014 亿纬锂能 2,960,901.64 2.95
98 300751 迈为股份 2,951,080.00 2.94
99 002487 大金重工 2,880,309.00 2.87
100 600552 凯盛科技 2,835,324.00 2.82
101 601799 星宇股份 2,783,852.00 2.77
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 60 页 共 73 页
102 688187 时代电气 2,713,808.05 2.70
103 300229 拓尔思 2,713,617.00 2.70
104 300379 东方通 2,711,595.20 2.70
105 600348 华阳股份 2,709,797.00 2.70
106 688167 炬光科技 2,697,217.17 2.69
107 002202 金风科技 2,655,744.00 2.64
108 002555 三七互娱 2,620,930.00 2.61
109 300413 芒果超媒 2,616,139.00 2.60
110 600845 宝信软件 2,611,368.20 2.60
111 688601 力芯微 2,586,740.10 2.58
112 603444 吉比特 2,559,021.00 2.55
113 688083 中望软件 2,545,082.36 2.53
114 002493 荣盛石化 2,529,840.50 2.52
115 002268 卫士通 2,504,843.00 2.49
116 002241 歌尔股份 2,455,821.00 2.44
117 688018 乐鑫科技 2,449,571.88 2.44
118 300831 派瑞股份 2,435,135.00 2.42
119 002371 北方华创 2,381,752.00 2.37
120 002129 中环股份 2,305,739.00 2.30
121 000733 振华科技 2,272,348.00 2.26
122 688027 国盾量子 2,263,887.40 2.25
123 600745 闻泰科技 2,253,872.00 2.24
124 300258 精锻科技 2,245,842.00 2.24
125 601698 中国卫通 2,208,517.00 2.20
126 300115 长盈精密 2,196,639.80 2.19
127 603888 新华网 2,187,888.00 2.18
128 603000 人民网 2,187,829.00 2.18
129 688200 华峰测控 2,185,011.77 2.18
130 002690 美亚光电 2,166,941.00 2.16
131 300525 博思软件 2,162,553.40 2.15
132 000555 神州信息 2,129,520.00 2.12
133 002777 久远银海 2,114,648.00 2.11
134 688023 安恒信息 2,113,097.26 2.10
135 300231 银信科技 2,078,417.68 2.07
136 600118 中国卫星 2,049,744.00 2.04
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 61 页 共 73 页
不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002049 紫光国微 14,190,383.90 14.13
2 300726 宏达电子 12,571,812.00 12.52
3 603678 火炬电子 10,571,350.00 10.52
4 002472 双环传动 9,767,664.55 9.72
5 600563 法拉电子 9,697,140.19 9.65
6 600893 航发动力 9,483,254.00 9.44
7 603267 鸿远电子 9,067,928.00 9.03
8 300059 东方财富 8,520,610.04 8.48
9 300451 创业慧康 8,307,054.81 8.27
10 000733 振华科技 8,206,591.20 8.17
11 000066 中国长城 7,886,838.00 7.85
12 688981 中芯国际 7,879,742.52 7.84
13 600418 江淮汽车 7,004,362.00 6.97
14 600460 士兰微 6,868,706.00 6.84
15 688002 睿创微纳 6,662,047.30 6.63
16 000547 航天发展 6,604,755.00 6.58
17 002212 天融信 6,515,272.00 6.49
18 002484 江海股份 6,296,293.72 6.27
19 300033 同花顺 6,213,280.00 6.19
20 300034 钢研高纳 6,136,557.00 6.11
21 300474 景嘉微 6,007,575.00 5.98
22 300171 东富龙 5,940,664.00 5.91
23 002594 比亚迪 5,491,720.00 5.47
24 002230 科大讯飞 5,451,056.48 5.43
25 002475 立讯精密 5,342,373.90 5.32
26 002025 航天电器 5,340,150.00 5.32
27 002402 和而泰 5,248,379.00 5.23
28 601678 滨化股份 5,122,656.00 5.10
29 300188 美亚柏科 4,912,206.00 4.89
30 603290 斯达半导 4,897,365.00 4.88
31 688408 中信博 4,892,854.98 4.87
32 300581 晨曦航空 4,889,276.00 4.87
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 62 页 共 73 页
33 688663 新风光 4,830,829.66 4.81
34 600699 均胜电子 4,813,304.00 4.79
35 002013 中航机电 4,796,838.00 4.78
36 600879 航天电子 4,761,847.00 4.74
37 002415 海康威视 4,662,344.00 4.64
38 000625 长安汽车 4,642,503.00 4.62
39 603179 新泉股份 4,606,298.84 4.59
40 002439 启明星辰 4,602,192.66 4.58
41 688011 新光光电 4,447,255.91 4.43
42 605117 德业股份 4,444,479.82 4.42
43 688012 中微公司 4,332,364.93 4.31
44 300496 中科创达 4,261,087.00 4.24
45 300263 隆华科技 4,179,987.00 4.16
46 300763 锦浪科技 4,176,221.00 4.16
47 600703 三安光电 4,134,856.00 4.12
48 002920 德赛西威 3,996,967.00 3.98
49 603986 兆易创新 3,975,840.35 3.96
50 300443 金雷股份 3,909,706.00 3.89
51 300775 三角防务 3,908,000.25 3.89
52 600588 用友网络 3,897,961.50 3.88
53 300369 绿盟科技 3,835,168.00 3.82
54 688111 金山办公 3,792,927.38 3.78
55 688390 固德威 3,757,023.53 3.74
56 300078 思创医惠 3,746,997.00 3.73
57 601012 隆基股份 3,717,302.00 3.70
58 002079 苏州固锝 3,628,253.00 3.61
59 300348 长亮科技 3,613,953.00 3.60
60 002414 高德红外 3,607,509.00 3.59
61 300750 宁德时代 3,586,529.00 3.57
62 600765 中航重机 3,524,156.00 3.51
63 002371 北方华创 3,507,856.00 3.49
64 600372 中航电子 3,489,041.53 3.47
65 603690 至纯科技 3,447,868.60 3.43
66 600845 宝信软件 3,436,558.00 3.42
67 688599 天合光能 3,385,588.39 3.37
68 300271 华宇软件 3,382,612.00 3.37
69 601877 正泰电器 3,332,458.00 3.32
70 002624 完美世界 3,319,764.20 3.31
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 63 页 共 73 页
71 002268 卫士通 3,294,345.00 3.28
72 300308 中际旭创 3,271,273.00 3.26
73 688066 航天宏图 3,268,701.52 3.25
74 300065 海兰信 3,193,703.00 3.18
75 002214 大立科技 3,186,084.00 3.17
76 688187 时代电气 3,163,834.86 3.15
77 300219 鸿利智汇 3,158,330.00 3.14
78 300674 宇信科技 3,143,492.00 3.13
79 003031 中瓷电子 3,003,099.44 2.99
80 002138 顺络电子 2,981,569.00 2.97
81 300659 中孚信息 2,957,325.00 2.94
82 300114 中航电测 2,940,373.00 2.93
83 600862 中航高科 2,919,547.00 2.91
84 600373 中文传媒 2,912,724.00 2.90
85 688036 传音控股 2,901,046.89 2.89
86 603185 上机数控 2,862,372.00 2.85
87 300303 聚飞光电 2,861,623.80 2.85
88 300623 捷捷微电 2,858,269.00 2.85
89 601615 明阳智能 2,823,322.00 2.81
90 300690 双一科技 2,806,381.50 2.79
91 300253 卫宁健康 2,799,079.62 2.79
92 300014 亿纬锂能 2,734,302.00 2.72
93 600171 上海贝岭 2,694,011.00 2.68
94 003021 兆威机电 2,672,865.60 2.66
95 000636 风华高科 2,629,976.00 2.62
96 002912 中新赛克 2,609,566.00 2.60
97 688311 盟升电子 2,602,658.83 2.59
98 688018 乐鑫科技 2,594,241.29 2.58
99 600745 闻泰科技 2,588,364.00 2.58
100 300229 拓尔思 2,560,861.00 2.55
101 300379 东方通 2,481,234.00 2.47
102 002202 金风科技 2,478,455.00 2.47
103 300036 超图软件 2,466,902.00 2.46
104 300465 高伟达 2,427,328.00 2.42
105 002129 中环股份 2,386,678.00 2.38
106 601799 星宇股份 2,384,939.98 2.37
107 600552 凯盛科技 2,367,431.00 2.36
108 688601 力芯微 2,366,230.42 2.36
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 64 页 共 73 页
109 603444 吉比特 2,353,571.00 2.34
110 002493 荣盛石化 2,332,688.69 2.32
111 300831 派瑞股份 2,276,666.00 2.27
112 688200 华峰测控 2,267,542.74 2.26
113 300458 全志科技 2,251,802.00 2.24
114 002487 大金重工 2,211,811.00 2.20
115 300413 芒果超媒 2,203,856.00 2.19
116 002241 歌尔股份 2,189,121.00 2.18
117 000555 神州信息 2,176,957.00 2.17
118 688023 安恒信息 2,138,583.92 2.13
119 300231 银信科技 2,130,998.00 2.12
120 002555 三七互娱 2,119,033.60 2.11
121 600728 佳都科技 2,112,256.00 2.10
122 603000 人民网 2,107,875.00 2.10
123 300258 精锻科技 2,064,625.00 2.06
124 603888 新华网 2,020,071.00 2.01
125 002373 千方科技 2,019,274.75 2.01
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 619,623,849.43
卖出股票收入（成交）总额 596,615,818.01
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 65 页 共 73 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货的投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 69,106.90
2 应收证券清算款 1,175,808.16
3 应收股利 -
4 应收利息 1,374.66
5 应收申购款 39,072.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,285,362.13
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 66 页 共 73 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 67 页 共 73 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,190 6,144.75 6,006,552.77 8.74% 62,753,181.22 91.26%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
57,210.46 0.0832%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 68 页 共 73 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2019年 5月 15日 ）基金份额总额
36,373,141.92
本报告期期初基金份额总额 56,130,912.38
本报告期基金总申购份额 103,658,146.49
减:本报告期基金总赎回份额 91,029,324.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额
68,759,733.99
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 69 页 共 73 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，因杨皓鹏总经理离任，由本公司
督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。
本基金管理人于 2021年 4月 23日发布公告，本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理
职务，由曾杰先生担任本公司总经理。
本基金管理人于 2021年 12月 17日发布公告，因黄晓峰董事长离任，由刘显忠先生担任本
公司董事长。
本基金管理人于 2022年 2月 22日发布公告，石枫女士担任本公司副总经理。
本报告期内，本基金基金经理变更为姚晨曦先生。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审计
费 45,000.00元，截至 2021年 12月 31日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供审计
服务的连续年限为 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 70 页 共 73 页
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 252,592,308.58 20.79% 184,721.78 20.79% -
方正证券 2 237,150,989.78 19.52% 173,429.62 19.52% -
广发证券 2 235,663,658.97 19.40% 172,341.51 19.40% -
华宝证券 1 186,579,284.86 15.36% 136,445.99 15.36% -
东北证券 1 149,376,111.76 12.30% 109,239.75 12.30% -
银河证券 1 140,824,023.87 11.59% 102,985.63 11.59% -
海通证券 1 12,669,754.24 1.04% 9,265.52 1.04% -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交
易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商
名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总
修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内新增了华宝证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - - - -
方正证券 322,043.54 57.43% - - - -
广发证券 - - - - - -
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 71 页 共 73 页
华宝证券 - - - - - -
东北证券 7,119.96 1.27% - - - -
银河证券 231,608.90 41.30% - - - -
海通证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京度小满基金销售有
限公司为销售机构并开通定期定
额投资业务的公告
证券时报
2021年 1月 11日
2
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2020年第 4季度报告
公司网站
2021年 1月 22日
3
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与宁波银行股份有限
公司基金费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 1月 26日
4
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2020年年度报告
公司网站
2021年 3月 30日
5
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中国中金财富证券
有限公司为销售机构并开通基金
转换、定期定额投资业务的公告
证券时报
2021年 4月 2日
6
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增华宝证券有限责任
公司为销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务的公告
证券时报
2021年 4月 13日
7
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2021年第 1季度报告
公司网站
2021年 4月 22日
8 中海基金管理有限公司关于旗下 证券时报 2021年 5月 12日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 72 页 共 73 页
部分基金新增中国人寿保险股份
有限公司为销售机构并开通基金
转换、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
9
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增腾安基金销售（深
圳）有限公司为销售机构并开通
基金转换、定期定额投资业务并
参加费率优惠的公告
证券时报
2021年 6月 3日
10
中海信息产业精选混合型证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
公司网站
2021年 6月 15日
11
中海信息产业精选混合型证券投
资基金更新招募说明书（2021年
第 1号）
公司网站
2021年 6月 15日
12
中海信息产业精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理变更公
告
证券时报
2021年 6月 19日
13
中海信息产业精选混合型证券投
资基金基金产品资料概要（更新）
公司网站
2021年 6月 23日
14
中海信息产业精选混合型证券投
资基金更新招募说明书（2021年
第 2号）
公司网站
2021年 6月 23日
15
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司基金申购（含定期定额申购）
费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 6月 30日
16
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国人寿保险股份
有限公司基金费率优惠活动的公
证券时报
2021年 6月 30日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 73 页 共 73 页
告
17
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2021年第 2季度报告
公司网站
2021年 7月 21日
18
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中信期货有限公司
基金申购（含定期定额申购）费
率优惠活动的公告
证券时报
2021年 8月 25日
19
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中信证券股份有限
公司基金申购（含定期定额申购）
费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 8月 25日
20
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中信证券（山东）
有限责任公司基金申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 8月 25日
21
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中信证券华南股份
有限公司基金申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 8月 25日
22
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2021年中期报告
公司网站
2021年 8月 31日
23
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增鼎信汇金（北京）
投资管理有限公司为销售机构并
开通基金转换、定期定额投资业
务并参加费率优惠的公告
证券时报
2021年 9月 15日
24
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海爱建基金销售有限
公司为销售机构并开通定期定额
证券时报
2021年 9月 16日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 74 页 共 75 页
投资业务的公告
25
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与江苏银行申购（含
定期定额申购）费率优惠活动的
公告
证券时报
2021年 9月 18日
26
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增泰信财富基金销售有限
公司为销售机构并开通定期定额
投资业务的公告
证券时报
2021年 9月 27日
27
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海农村商业银行
股份有限公司申购（含定期定额
申购）费率优惠活动的公告
证券时报
2021年 9月 27日
28
中海信息产业精选混合型证券投
资基金 2021年第 3季度报告
公司网站
2021年 10月 27日
29
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海基煜基金销售
有限公司转换费率优惠活动的公
告
证券时报
2021年 11月 5日
30
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金网上直销费率优惠的公
告
证券时报
2021年 12月 7日
中海信息产业混合 2021年年度报告
第 75 页 共 75 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海安鑫保本混合型证券投资基金的文件
2、中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同
3、中海信息产业精选混合型证券投资基金托管协议
4、中海信息产业精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层。
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2022年 3月 30日
