中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
中银持续增长混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 13
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 20
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 20
6.4管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................. 21
6.5注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................. 21
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 22
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 58
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 63
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 65
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 67
§12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 69
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 70
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 70
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银持续增长混合型证券投资基金
基金简称 中银增长混合
场内简称 中银增长
基金主代码 163803
交易代码 163803
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 17日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,081,924,628.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银增长混合 A 中银增长混合 H 中银增长混合 C
下属分级基金的交易代码 163803 960011 012236
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,923,458,828.20
份
19,698,809.27份 138,766,991.19份
2.2 基金产品说明
投资目标
着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资
本增值的目标。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与
定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过
程之中。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货
币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投
资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 欧阳向军 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦10层、11层、26层、45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 章砚 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200号中银大厦 26层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永
大楼 16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
1．中银增长混合A：
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
中银增长混合 A 中银增长混合 A 中银增长混合 A
本期已实
现收益
835,008,207.46 411,835,986.69 103,381,924.23
本期利润 430,328,126.56 919,240,339.76 371,179,804.82
加权平均
基金份额
本期利润
0.1142 0.2504 0.0842
本期加权
平均净值
利润率
18.49% 51.62% 22.37%
本期基金
份额净值
增长率
22.34% 64.26% 25.00%
3.1.2期末数 2021年末 2020年末 2019年末
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据和指标 中银增长混合 A 中银增长混合 A 中银增长混合 A
期末可供
分配利润
821,831,889.11 877,805,350.14 105,532,422.48
期末可供
分配基金
份额利润
0.2095 0.2686 0.0256
期末基金
资产净值
2,363,321,791.32 2,161,595,990.56 1,722,316,225.17
期末基金
份额净值
0.6024 0.6615 0.4185
3.1.3累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
中银增长混合 A 中银增长混合 A 中银增长混合 A
基金份额
累计净值
增长率
839.04% 201.57% 367.29%
2．中银增长混合 H：
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
中银增长混合 H 中银增长混合 H 中银增长混合 H
本期已实
现收益
2,469,439.68 36,622.47 1,700.95
本期利润 186,372.62 97,055.20 5,701.81
加权平均
基金份额
本期利润
0.0135 0.2900 0.0811
本期加权
平均净值
利润率
2.20% 59.27% 21.27%
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本期基金
份额净值
增长率
22.31% 64.24% 25.30%
3.1.2期末数
据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
中银增长混合 H 中银增长混合 H 中银增长混合 H
期末可供
分配利润
4,143,699.14 103,243.59 3,521.69
期末可供
分配基金
份额利润
0.2104 0.2707 0.0288
期末基金
资产净值
11,886,700.38 253,148.97 51,621.04
期末基金
份额净值
0.6034 0.6638 0.4219
3.1.3累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
中银增长混合 H 中银增长混合 H 中银增长混合 H
基金份额
累计净值
增长率
131.54% 89.30% 15.26%
3．中银增长混合 C：
金额单位：人民币元
3.1.1期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
中银增长混合 C 中银增长混合 C 中银增长混合 C
本期已实
现收益
7,042,719.54 - -
本期利润 -18,601,555.02 - -
加权平均
基金份额
-0.1249 - -
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本期利润
本期加权
平均净值
利润率
-20.06% - -
本期基金
份额净值
增长率
15.00% - -
3.1.2期末数
据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
中银增长混合 C 中银增长混合 C 中银增长混合 C
期末可供
分配利润
28,911,213.57 - -
期末可供
分配基金
份额利润
0.2083 - -
期末基金
资产净值
83,421,619.57 - -
期末基金
份额净值
0.6012 - -
3.1.3累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
中银增长混合 C 中银增长混合 C 中银增长混合 C
基金份额
累计净值
增长率
15.00% - -
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3、本基金 C类份额自 2021年 5月 14日起生效，截至报告期末生效未满三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银增长混合 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.27% 1.46% 1.75% 0.58% -1.48% 0.88%
过去六个月 2.40% 2.07% -1.59% 0.75% 3.99% 1.32%
过去一年 22.34% 2.00% 0.03% 0.86% 22.31% 1.14%
过去三年 151.20% 1.51% 47.22% 1.05% 103.98% 0.46%
过去五年 121.77% 1.33% 19.55% 1.00% 102.22% 0.33%
自基金合同生
效日起
839.04% 1.59% 274.07% 1.44% 564.97% 0.15%
2．中银增长混合 H：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.25% 1.46% 1.75% 0.58% -1.50% 0.88%
过去六个月 2.41% 2.07% -1.59% 0.75% 4.00% 1.32%
过去一年 22.31% 2.01% 0.03% 0.86% 22.28% 1.15%
过去三年 151.72% 1.51% 47.22% 1.05% 104.50% 0.46%
过去五年 123.38% 1.33% 19.55% 1.00% 103.83% 0.33%
自基金合同生
效日起
131.54% 1.30% 31.42% 1.00% 100.12% 0.30%
3．中银增长混合 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.17% 1.46% 1.75% 0.58% -1.58% 0.88%
过去六个月 2.23% 2.07% -1.59% 0.75% 3.82% 1.32%
自基金合同生
效日起
15.00% 1.93% 2.27% 0.74% 12.73% 1.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银持续增长混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年 3月 17日至 2021年 12月 31日)
1、中银增长混合 A
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 11页共 70页
2、中银增长混合 H
3、中银增长混合 C
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 12页共 70页
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银持续增长混合型证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、中银增长混合 A
2、中银增长混合 H
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 13页共 70页
3、中银增长混合 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、中银增长混合 A：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 1.612 201,795,709.81 321,737,744.18 523,533,453.99 -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2020年 0.154 20,724,103.73 38,528,535.59 59,252,639.32 -
2019年 - - - - -
合计 1.766 222,519,813.54 360,266,279.77 582,786,093.31 -
2、中银增长混合 H：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 1.625 1,531,351.19 - 1,531,351.19 -
2020年 0.173 6,468.77 - 6,468.77 -
2019年 - - - - -
合计 1.798 1,537,819.96 - 1,537,819.96 -
3、中银增长混合 C：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2021年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 145
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱亚风云 基金经理
2019-09-1
8
2021-12-08 12
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AVP），金融学硕士。2010年
加入中银基金管理有限公司，曾
任研究员、基金经理助理。2015
年 7 月至 2021 年 12 月任中银消
费主题基金基金经理，2015年 11
月至 2018年 2月任中银新财富基
金基金经理，2015年 11月至 2021
年 12月任中银战略新兴产业基金
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 15页共 70页
基金经理，2016年 2月至 2018年
2 月任中银宝利基金基金经理，
2017年 4月至 2018年 12月任中
银文体娱乐基金基金经理，2019
年 6月至 2020年 7月任中银消费
活力基金基金经理，2019年 9月
至 2021 年 12 月任中银增长基金
基金经理。具备基金从业资格。
王伟 基金经理
2021-12-0
8
- 12
中银基金管理有限公司权益投资
部副总经理，高级助理副总裁
（SAVP），工学硕士。2010 年加
入中银基金管理有限公司，曾任
研究员、基金经理助理。2015 年
2月至 2019年 10月任中银美丽中
国基金基金经理，2015年 3月至
今任中银中小盘基金基金经理，
2015年 5月至今任中银优选基金
基金经理，2015年 6月至今任中
银智能制造基金基金经理，2021
年 3 月至今任中银成长优选基金
基金经理，2021年 12月至今任中
银战略新兴产业基金基金经理，
2021年12月至今任中银增长基金
基金经理。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价
申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，2021年全球经济在复苏中阶段性受疫情扰动。具体而言，美国经济除三季度受
Delta疫情影响较大外，其余季度经济恢复相对平稳。美国消费受财政补贴退坡与通胀上行制约增速
逐步放缓；生产端的修复受到了供应链短缺问题的扰动；PCE 通胀连续抬升，在通胀持续超预期的
背景下，美联储宣布 11月开始退出量化宽松（Taper），2022年 3月完成退出，政策利率 2021年全
年维持零利率。欧元区经济复苏总体慢于美国，通胀逐步上行，失业率逐步回落。欧央行紧急抗疫
购债计划（PEPP）将至少持续至 2022年 3月底，政策利率 2021年全年维持零利率。日本经济整体
缓慢修复，CPI通胀上行，失业率区间震荡。
国内经济方面，上半年经济延续 2020年的复苏态势，下半年经济面临总量回落与结构冲击双重
压力。通胀水平逐步上行，PPI 见顶回落。从经济增长动力来看，出口表现亮眼持续上行，内需出
现一定分化。政策方面，货币政策稳中偏松，7月和 12月降准，12月下调 1年期 LPR利率 5bp，整
体保持流动性合理充裕，M2 同比增速回落 1.1 个百分点至 9.0%，社会融资规模同比增速回落 3 个
百分点至 10.3%，新增人民币贷款 20万亿元。
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2. 市场回顾
股票市场方面，全年整体呈现区间震荡走势，指数出现一定分化。其中，上证指数上涨 4.8%，
沪深 300下跌 5.2%，创业板指上涨 12%。行业表现方面，上游周期性行业和新能源、半导体、军工
等产业链表现较好。
3. 运行分析
2021年股票市场结构性行情显著，基金全年净值上涨 22.34%，本基金业绩表现好于比较基准。
策略上，基金全年保持较高的仓位，先后重点配置了消费、医药和新能源板块的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 22.34%，同期业绩比较基准收益率为 0.03%。
报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 15.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.27%。
报告期内，本基金 H类份额净值增长率为 22.31%，同期业绩比较基准收益率为 0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，全球疫情有望好转，服务消费修复、生产端补库、资本开始加速支撑全球经济复
苏，但海外通胀问题依然是重要风险点。从国内来看，2022年宏观经济有望在稳增长政策推动下逐
步修复，经济增速预计前低后高；2022年经济主线预计在基建走强、制造业维持韧性，消费复苏尚
需时日，地产下行压力较大，出口有一定边际回落压力；CPI通胀增速温和上行，PPI通胀增速逐步
回落。根据中央经济工作会议的定调，2022年跨周期和逆周期宏观调控政策将有机结合，预计财政
政策唱主角，货币政策做好流动性配合。2022年宽财政将成为稳经济的重要抓手；货币政策需要保
驾护航，结构性政策加力+降息降准等政策值得期待。海外方面，2022 年全球经济增速有望见顶回
落，同时发达国家表现有望好于受疫情影响更深远的发展中国家；海外通胀在基准情形下有望在二
季度见顶回落，潜在风险来自于疫情的反复、工资-通胀螺旋上行风险、地缘风险导致的油价再创新
高。政策方面，全球主要央行逐步开始推出宽松与加息周期，疫情期间的刺激政策也在逐步退坡。
综合上述分析，权益方面，我们认为 2022年市场总体震荡，仍然持续寻找结构性机会。盈利方
面，全年或仅小幅正增长，下行压力明显。国内货币政策将加码宽松，无风险利率低位震荡，流动
性环境友好，海外高通胀环境下美联储态度趋鹰，关注加息缩表落地过程中美债收益率的上行压力。
风险偏好方面喜忧参半。中央经济工作会议释放清晰的稳增长信号，政策环境偏暖对市场构成支撑。
中期选举年中美关系存在波动的风险。微观资金上，随着市场预期收益率的下行增量资金流入或将
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有所减弱。尽管开年以来市场下跌较多，但我们对后续市场展望不悲观，下跌以后机会逐步显现。
全年看，基金在 2022年的操作难度加大， 2022年全年市场的波动可能会相对比较大。
对结构的看法我们认为是再平衡和分化。过去集中拥挤的部分赛道会趋于分化，底部的一些行
业在消化估值和风险后会重新迎来结构性机遇，从而实现市场结构的再平衡。相比过去仓位重于选
股的 beta行情，未来选股更重于仓位。我们会综合考虑行业和优秀公司的中长期前景和当前定价之
间的平衡，不断通过深入和细致的基本面研究，自下而上去把握优质公司的业绩成长机会，努力实
现和提高风险调整后的超额收益。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为
投资人创造应有的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控
机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履
行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发
现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性
主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立
检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的
规定。
（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程
根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各
项合规提示，防范投资风险。
通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基
金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋
求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及
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投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明
确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程
序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各
个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策
估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应
的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按特殊流程改变估值
技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设
及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、
假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另
外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，
比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的
指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收
益的 60%。
本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 821,831,889.11 元，H 类基金份额可供分配利润为
4,143,699.14元，C类基金份额可供分配利润为 28,911,213.57元。本基金于 2021年 04月 14日进行
了第 1 次利润分配，每 10 份 A 类基金份额分红 1.612 元，分红总金额为 523,533,453.99 元，每 10
份 H类基金份额分红 1.625元，分红总金额为 1,531,351.19元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——中银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
§6
审计报告
安永华明（2022）审字第 61062100_B37号
中银持续增长混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了中银持续增长混合型证券投资基金的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债
表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的中银持续增长混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了中银持续增长混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于中银持续增长混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
中银持续增长混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中银持续增长混合型证券投资基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。
治理层负责监督中银持续增长混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对中银持续增长混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银持续增长混合型证券投资
基金不能持续经营。
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（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
陈 露
徐 雯
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
2022年 3月 29日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银持续增长混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 171,076,848.56 61,267,341.40
结算备付金
4,982,818.48 2,396,814.42
存出保证金
885,058.29 324,836.13
交易性金融资产 7.4.7.2 2,311,849,896.14 2,083,041,475.61
其中：股票投资
2,156,148,216.34 1,966,060,763.71
基金投资
- -
债券投资
155,701,679.80 116,980,711.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 22,098,138.56
应收利息 7.4.7.5 2,662,363.01 1,462,182.82
应收股利
- -
应收申购款
809,887.54 1,833,263.86
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,492,266,872.02 2,172,424,052.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,646,377.16 -
应付赎回款
2,072,456.01 5,829,257.21
应付管理人报酬
3,263,472.51 2,498,268.80
应付托管费
543,912.10 416,378.14
应付销售服务费
51,977.17 -
应付交易费用 7.4.7.7 2,874,064.84 1,643,688.97
应交税费
- 2,511.45
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 184,500.96 184,808.70
负债合计
33,636,760.75 10,574,913.27
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 1,603,743,309.45 1,283,940,545.80
未分配利润 7.4.7.10 854,886,801.82 877,908,593.73
所有者权益合计
2,458,630,111.27 2,161,849,139.53
负债和所有者权益总计
2,492,266,872.02 2,172,424,052.80
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 0.6023元，基金份额总额 4,081,924,628.66
份，其中 A类基金份额净值 0.6024元，份额总额 3,923,458,828.20份；C类基金份额净值 0.6012元，
份额总额 138,766,991.19 份；H类基金份额净值 0.6034元，份额总额 19,698,809.27份。
7.2 利润表
会计主体：中银持续增长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
472,153,086.28 958,870,219.41
1.利息收入
3,801,158.39 3,214,933.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 655,491.69 623,331.42
债券利息收入
3,145,666.70 2,591,602.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
899,862,251.96 447,978,193.91
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 893,276,833.24 435,700,412.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,682,715.05 248,813.10
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 10,268,133.77 12,028,968.34
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -432,607,422.52 507,464,785.80
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,097,098.45 212,306.01
减：二、费用
60,240,142.12 39,532,824.45
1．管理人报酬 7.4.10.2 35,996,123.79 26,650,058.62
2．托管费 7.4.10.2 5,999,353.92 4,441,676.48
3．销售服务费
242,456.77 -
4．交易费用 7.4.7.18 17,793,056.38 8,232,612.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
12.44 3.66
7．其他费用 7.4.7.19 209,138.82 208,472.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
411,912,944.16 919,337,394.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
411,912,944.16 919,337,394.96
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银持续增长混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,283,940,545.80 877,908,593.73 2,161,849,139.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 411,912,944.16 411,912,944.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
319,802,763.65 90,130,069.11 409,932,832.76
其中：1.基金申购款 1,020,682,164.97 520,701,258.21 1,541,383,423.18
2.基金赎回款 -700,879,401.32 -430,571,189.10 -1,131,450,590.42
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -525,064,805.18 -525,064,805.18
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,603,743,309.45 854,886,801.82 2,458,630,111.27
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,616,831,902.04 105,535,944.17 1,722,367,846.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 919,337,394.96 919,337,394.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-332,891,356.24 -87,705,637.31 -420,596,993.55
其中：1.基金申购款 188,009,474.24 44,469,593.42 232,479,067.66
2.基金赎回款 -520,900,830.48 -132,175,230.73 -653,076,061.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -59,259,108.09 -59,259,108.09
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,283,940,545.80 877,908,593.73 2,161,849,139.53
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银持续增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，曾用名中银持续增长股票型证券投资基
金，中银国际持续增长股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监基金字[2005]第 197号文《关于同意中银国际持续增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，
由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2006年 3月 17日正式生效，
首次设立募集规模为 2,458,895,662.35份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。2007年 7月 27日(拆分日)，本基金管理人中银基金管理有限公
司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币 2.5452元，根据基金份
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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额拆分公式，计算精确到小数点后第 9位(第 9位以后舍去)为人民币 2.545214074元。本基金管理人
于拆分日，按照 1：2.545214074 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币
1.0000元。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 8月 8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司决定自 2015年 6月
30日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。
根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份
有限公司协商一致，中银持续增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2021年 5月 14日
起增加 C类基金份额，并相应修改《中银持续增长混合型证券投资基金基金合同》及《中银持续增
长混合型证券投资基金托管协议》。
为向香港投资者提供更为丰富的投资品种，进一步提高产品在国际市场的竞争力,经与基金托管
人协商一致，本基金自 2015年 9月 24日起增加 H类基金份额类别及相应的 H类收费模式，并相应
修改本基金的《基金合同》。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、
债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜
力的股票。
本基金的业绩比较基准为中证 800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批准。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财务
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相
关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资
等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券等，按照取得时的公允
价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市
场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
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互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)
占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
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资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失；
(11) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能
够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，每次
收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的 60%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分
配；
(2) 本基金 A 类、C 类份额类别收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。H 类份额类别收益分配方式为现金
分红，待条件成熟后，基金管理人可以为 H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召
开基金份额持有人大会，届时基金管理人将进行公告；
(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
(6) 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 境内投资
7.4.6.1.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
7.4.6.1.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
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汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.1.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.1.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.1.5个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6.2境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税
[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的
规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 171,076,848.56 61,267,341.40
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 171,076,848.56 61,267,341.40
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,882,081,634.45 2,156,148,216.34 274,066,581.89
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 95,667,331.70 95,647,679.80 -19,651.90
银行间市场 60,077,400.00 60,054,000.00 -23,400.00
合计 155,744,731.70 155,701,679.80 -43,051.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,037,826,366.15 2,311,849,896.14 274,023,529.99
项目 上年度末
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 35页共 70页
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,260,329,782.31 1,966,060,763.71 705,730,981.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 56,695,920.79 57,220,711.90 524,791.11
银行间市场 59,384,820.00 59,760,000.00 375,180.00
合计 116,080,740.79 116,980,711.90 899,971.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,376,410,523.10 2,083,041,475.61 706,630,952.51
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 22,334.44 9,299.66
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,242.30 1,078.60
应收债券利息 2,637,388.07 1,451,658.36
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 398.20 146.20
合计 2,662,363.01 1,462,182.82
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页共 70页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,874,064.84 1,643,688.97
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,874,064.84 1,643,688.97
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5,441.11 5,748.85
其他应付款 - -
应付账户维护费 9,000.00 9,000.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付审计费 50,000.00 50,000.00
其他 59.85 59.85
合计 184,500.96 184,808.70
7.4.7.9 实收基金
中银增长混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 3,267,594,032.42 1,283,790,640.42
本期申购 2,224,884,912.91 874,149,412.64
本期赎回（以“-”号填列） -1,569,020,117.13 -616,450,150.85
本期末 3,923,458,828.20 1,541,489,902.21
中银增长混合 H
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 381,384.82 149,905.38
本期申购 26,299,130.07 10,337,449.19
本期赎回（以“-”号填列） -6,981,705.62 -2,744,353.33
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 70页
本期末 19,698,809.27 7,743,001.24
中银增长混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额 账面金额
上年度末 - -
本期申购 346,707,642.61 136,195,303.14
本期赎回（以“-”号填列） -207,940,651.42 -81,684,897.14
本期末 138,766,991.19 54,510,406.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
中银增长混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 901,207,897.31 -23,402,547.17 877,805,350.14
本期利润 835,008,207.46 -404,680,080.90 430,328,126.56
本期基金份额交易产生的
变动数
95,286,608.68 -58,054,742.28 37,231,866.40
其中：基金申购款 542,423,776.87 -118,865,719.49 423,558,057.38
基金赎回款 -447,137,168.19 60,810,977.21 -386,326,190.98
本期已分配利润 -523,533,453.99 - -523,533,453.99
本期末 1,307,969,259.46 -486,137,370.35 821,831,889.11
中银增长混合 H
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 105,742.78 -2,499.19 103,243.59
本期利润 2,469,439.68 -2,283,067.06 186,372.62
本期基金份额交易产生的
变动数
5,535,113.59 -149,679.47 5,385,434.12
其中：基金申购款 7,826,741.58 -1,000,975.01 6,825,766.57
基金赎回款 -2,291,627.99 851,295.54 -1,440,332.45
本期已分配利润 -1,531,351.19 - -1,531,351.19
本期末 6,578,944.86 -2,435,245.72 4,143,699.14
中银增长混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,042,719.54 -25,644,274.56 -18,601,555.02
本期基金份额交易产生的
变动数
39,050,570.41 8,462,198.18 47,512,768.59
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 70页
其中：基金申购款 107,056,675.51 -16,739,241.25 90,317,434.26
基金赎回款 -68,006,105.10 25,201,439.43 -42,804,665.67
本期已分配利润 - - -
本期末 46,093,289.95 -17,182,076.38 28,911,213.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 576,615.32 584,833.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 69,338.26 32,718.71
其他 9,538.11 5,778.85
合计 655,491.69 623,331.42
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 5,971,154,484.02 2,840,921,681.23
减：卖出股票成本总额 5,077,877,650.78 2,405,221,268.76
买卖股票差价收入 893,276,833.24 435,700,412.47
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
208,799,748.82 105,386,210.44
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
209,440,468.49 101,729,767.36
减：应收利息总额 3,041,995.38 3,407,629.98
买卖债券差价收入 -3,682,715.05 248,813.10
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 70页
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 10,268,133.77 12,028,968.34
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,268,133.77 12,028,968.34
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -432,607,422.52 507,464,785.80
——股票投资 -431,664,399.51 506,894,323.03
——债券投资 -943,023.01 570,462.77
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -432,607,422.52 507,464,785.80
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 1,088,077.63 210,659.12
基金转换费收入 9,020.82 1,646.89
合计 1,097,098.45 212,306.01
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 17,792,756.38 8,232,312.83
银行间市场交易费用 300.00 300.00
交易基金产生的费用 - -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 70页
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 17,793,056.38 8,232,612.83
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 1,938.82 1,272.86
银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 209,138.82 208,472.86
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司
基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券股份有限公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东
中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 70页
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 35,996,123.79 26,650,058.62
其中：支付销售机构的客户维护费 17,539,235.39 4,528,526.80
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,999,353.92 4,441,676.48
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×2.5‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银增长混合 A 中银增长混合 H 中银增长混合 C 合计
中银基金管理有限公
司
- - 664.85 664.85
合计 - - 664.85 664.85
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银增长混合A 中银增长混合H 中银增长混合C 合计
合计 - - - -
注：1.本基金自 2021年 5月 14日起增加 C类基金份额；
2.基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及
基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 70页
金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务
费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
171,076,848.56 576,615.32 61,267,341.40 584,833.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页共 70页
7.4.11 利润分配情况
中银增长混合 A
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1
2021-04-
14
202
1-0
4-1
5
2021-
04-14
1.612
201,795,709
.81
321,737,744.
18
523,533,453.9
9
-
合
计
1.612
201,795,709
.81
321,737,744.
18
523,533,453.9
9
-
中银增长混合 H
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1
2021-04-
14
2021-
04-15
202
1-0
4-1
4
1.625
1,531,351.1
9
- 1,531,351.19 -
合
计
1.625
1,531,351.1
9
- 1,531,351.19 -
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
688187 时代 2021- 2022- 新股锁 31.38 76.65 33,86 1,062,683. 2,595,752. -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页共 70页
电气 08-30 03-07 定期内 5 70 25
688739
成大
生物
2021-
10-21
2022-
04-28
新股锁
定期内
110.00 70.32 9,882
1,087,020.
00
694,902.2
4
-
688778
厦钨
新能
2021-
07-29
2022-
02-07
新股锁
定期内
24.50 100.74 5,075
124,337.5
0
511,255.5
0
-
688772
珠海
冠宇
2021-
09-30
2022-
04-15
新股锁
定期内
14.43 39.09
12,96
0
187,012.8
0
506,606.4
0
-
688239
航宇
科技
2021-
06-25
2022-
01-05
新股锁
定期内
11.48 67.46 4,926 56,550.48
332,307.9
6
-
688262
国芯
科技
2021-
12-28
2022-
01-06
新股未
上市
41.98 41.98 7,129
299,275.4
2
299,275.4
2
-
688190
云路
股份
2021-
11-18
2022-
05-26
新股锁
定期内
46.63 92.51 3,026
141,102.3
8
279,935.2
6
-
688236
春立
医疗
2021-
12-23
2022-
06-30
新股锁
定期内
29.81 26.43 4,052
120,790.1
2
107,094.3
6
-
301155
海力
风电
2021-
11-17
2022-
05-24
新股锁
定期内
60.66 96.75 1,054 63,935.64
101,974.5
0
-
301177
迪阿
股份
2021-
12-08
2022-
06-15
新股锁
定期内
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
688511
天微
电子
2021-
07-22
2022-
02-07
新股锁
定期内
28.09 54.52 1,490 41,854.10 81,234.80 -
688071
华依
科技
2021-
07-21
2022-
02-07
新股锁
定期内
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
301087
可孚
医疗
2021-
10-15
2022-
04-25
新股锁
定期内
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
301050
雷电
微力
2021-
08-17
2022-
02-24
新股锁
定期内
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301035
润丰
股份
2021-
07-21
2022-
01-28
新股锁
定期内
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301127
天源
环保
2021-
12-23
2022-
06-30
新股锁
定期内
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301039
中集
车辆
2021-
07-01
2022-
01-10
新股锁
定期内
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301058
中粮
工科
2021-
09-01
2022-
03-09
新股锁
定期内
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301166
优宁
维
2021-
12-21
2022-
06-28
新股锁
定期内
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301069
凯盛
新材
2021-
09-16
2022-
03-28
新股锁
定期内
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096
百诚
医药
2021-
12-13
2022-
06-20
新股锁
定期内
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301018
申菱
环境
2021-
06-28
2022-
01-07
新股锁
定期内
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
300994 久祺 2021- 2022- 新股锁 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 70页
股份 08-02 02-14 定期内
301088
戎美
股份
2021-
10-19
2022-
04-28
新股锁
定期内
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301168
通灵
股份
2021-
12-02
2022-
06-10
新股锁
定期内
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301101
明月
镜片
2021-
12-09
2022-
06-16
新股锁
定期内
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301190
善水
科技
2021-
12-17
2022-
06-24
新股锁
定期内
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301179
泽宇
智能
2021-
12-01
2022-
06-08
新股锁
定期内
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021-
10-20
2022-
04-27
新股锁
定期内
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021-
11-09
2022-
05-16
新股锁
定期内
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301046
能辉
科技
2021-
08-10
2022-
02-17
新股锁
定期内
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤万
年青
2021-
11-30
2022-
06-07
新股锁
定期内
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301017
漱玉
平民
2021-
06-23
2022-
01-05
新股锁
定期内
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301199
迈赫
股份
2021-
11-30
2022-
06-07
新股锁
定期内
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301138
华研
精机
2021-
12-08
2022-
06-15
新股锁
定期内
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021-
07-08
2022-
01-17
新股锁
定期内
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301021
英诺
激光
2021-
06-28
2022-
01-06
新股锁
定期内
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021-
10-21
2022-
05-05
新股锁
定期内
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021-
08-11
2022-
02-28
新股锁
定期内
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021-
07-12
2022-
01-20
新股锁
定期内
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
300774
倍杰
特
2021-
07-26
2022-
02-16
新股锁
定期内
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301078
孩子
王
2021-
09-30
2022-
04-14
新股锁
定期内
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301062
上海
艾录
2021-
09-07
2022-
03-14
新股锁
定期内
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301052
果麦
文化
2021-
08-23
2022-
02-28
新股锁
定期内
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025 读客 2021- 2022- 新股锁 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页共 70页
文化 07-06 01-24 定期内
300814
中富
电路
2021-
08-04
2022-
02-14
新股锁
定期内
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张小
泉
2021-
08-26
2022-
03-07
新股锁
定期内
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金钟
股份
2021-
11-19
2022-
05-26
新股锁
定期内
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜悦
智行
2021-
11-25
2022-
06-02
新股锁
定期内
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301030
仕净
科技
2021-
07-15
2022-
01-24
新股锁
定期内
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301081
严牌
股份
2021-
10-13
2022-
04-20
新股锁
定期内
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098
金埔
园林
2021-
11-04
2022-
05-12
新股锁
定期内
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033
迈普
医学
2021-
07-15
2022-
01-26
新股锁
定期内
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021-
08-17
2022-
02-24
新股锁
定期内
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新柴
股份
2021-
07-15
2022-
01-24
新股锁
定期内
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森赫
股份
2021-
08-27
2022-
03-07
新股锁
定期内
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021-
07-21
2022-
02-16
新股锁
定期内
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金百
泽
2021-
08-02
2022-
02-11
新股锁
定期内
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301063
海锅
股份
2021-
09-09
2022-
03-24
新股锁
定期内
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021-
12-31
2022-
01-11
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301038
深水
规院
2021-
07-22
2022-
02-07
新股锁
定期内
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059
金三
江
2021-
09-03
2022-
03-14
新股锁
定期内
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021-
07-08
2022-
01-19
新股锁
定期内
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021-
07-21
2022-
02-07
新股锁
定期内
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073
君亭
酒店
2021-
09-22
2022-
03-30
新股锁
定期内
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301057
汇隆
新材
2021-
08-31
2022-
03-09
新股锁
定期内
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068 大地 2021- 2022- 新股锁 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 70页
海洋 09-16 03-28 定期内
301079
邵阳
液压
2021-
10-11
2022-
04-19
新股锁
定期内
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与
内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观
政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对
于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。
从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角
度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模
型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 70页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资(2020年 12月 31日：0.14%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 70页
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及部分应收申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 171,076,848.56 - - -
171,076,848.5
6
结算备付金 4,982,818.48 - - - 4,982,818.48
存出保证金 885,058.29 - - - 885,058.29
交易性金融资产 155,701,679.80 - - 2,156,148,216.34
2,311,849,896.
14
应收利息 - - - 2,662,363.01 2,662,363.01
应收申购款 2,299.96 - - 807,587.58 809,887.54
资产总计 332,648,705.09 - - 2,159,618,166.93 2,492,266,872.
02
负债
应付证券清算款 - - - 24,646,377.16 24,646,377.16
应付赎回款 - - - 2,072,456.01 2,072,456.01
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 70页
应付管理人报酬 - - - 3,263,472.51 3,263,472.51
应付托管费 - - - 543,912.10 543,912.10
应付销售服务费 - - - 51,977.17 51,977.17
应付交易费用 - - - 2,874,064.84 2,874,064.84
其他负债 - - - 184,500.96 184,500.96
负债总计 - - - 33,636,760.75 33,636,760.75
利率敏感度缺口 332,648,705.09 - - 2,125,981,406.18 2,458,630,111.
27
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,267,341.40 - - - 61,267,341.40
结算备付金 2,396,814.42 - - - 2,396,814.42
存出保证金 324,836.13 - - - 324,836.13
交易性金融资产 114,042,080.10 - 2,938,631.80 1,966,060,763.71
2,083,041,475.
61
应收证券清算款 - - - 22,098,138.56 22,098,138.56
应收利息 - - - 1,462,182.82 1,462,182.82
应收申购款 41,487.97 - - 1,791,775.89 1,833,263.86
资产总计 178,072,560.02 -
2,938,631.80
1,991,412,860.98 2,172,424,052.
80
负债
应付赎回款 - - - 5,829,257.21 5,829,257.21
应付管理人报酬 - - - 2,498,268.80 2,498,268.80
应付托管费 - - - 416,378.14 416,378.14
应付交易费用 - - - 1,643,688.97 1,643,688.97
应交税费 - - - 2,511.45 2,511.45
其他负债 - - - 184,808.70 184,808.70
负债总计 - - - 10,574,913.27 10,574,913.27
利率敏感度缺口 178,072,560.02
- 2,938,631.80 1,980,837,947.71
2,161,849,139.
53
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%
（2020年 12月 31日：同），银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款
利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无
重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020年 12月 31日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 70页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
2,156,148,21
6.34
87.70
1,966,060,763
.71
90.94
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计
2,156,148,21
6.34
87.70
1,966,060,763
.71
90.94
注：本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资股票资产及存
托凭证的比例不低于基金净资产的 60%；投资于可持续增长的上市公司的股票及存托凭证占全部股
票及存托凭证市值的比例并不低于 80%；现金类资产、债券资产 及回购比例符合法律法规的有关规
定。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约 19,899 增加约 11,903
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约 19,899 减少约 11,903
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52页共 70页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项
以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 2,149,717,042.33元，属于第二层次的余额为人民币 156,006,459.71元，属
于第三层次的余额为人民币 6,126,394.10元（于 2020年 12月 31日，属于第一层次的余额为人民币
1,768,285,921.37元，属于第二层次的余额为人民币 314,755,554.24元，无划分为第三层次的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为
人民币 6,126,394.10元，均为本期新增。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号-金融
资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以下
合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执
行新金融工具准则。
除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,156,148,216.34 86.51
其中：股票 2,156,148,216.34 86.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 155,701,679.80 6.25
其中：债券 155,701,679.80 6.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
176,059,667.04 7.06
8 其他各项资产 4,357,308.84 0.17
9 合计 2,492,266,872.02 100.00
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,895,384,618.34 77.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 39,108,306.19 1.59
F 批发和零售业 1,240,847.62 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 52,270,024.00 2.13
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 494,853.05 0.02
J 金融业 73,591,068.00 2.99
K 房地产业 52,328,827.20 2.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 70,990.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,715,939.24 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 46,383.72 0.00
S 综合 24,891,750.00 1.01
合计 2,156,148,216.34 87.70
8.2.1报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 338,000 198,744,000.00 8.08
2 300450 先导智能 1,642,078 122,121,340.86 4.97
3 002466 天齐锂业 1,095,400 117,207,800.00 4.77
4 600111 北方稀土 2,513,906 115,136,894.80 4.68
5 603806 福斯特 748,827 97,759,364.85 3.98
6 600887 伊利股份 2,216,515 91,896,711.90 3.74
7 002460 赣锋锂业 612,316 87,469,340.60 3.56
8 601012 隆基股份 966,846 83,342,125.20 3.39
9 600036 招商银行 1,510,800 73,591,068.00 2.99
10 600519 贵州茅台 30,000 61,500,000.00 2.50
11 300775 三角防务 1,159,515 56,688,688.35 2.31
12 002756 永兴材料 381,400 56,454,828.00 2.30
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页共 70页
13 688680 海优新材 183,652 56,068,955.60 2.28
14 600399 抚顺特钢 2,254,000 55,831,580.00 2.27
15 688122 西部超导 574,569 55,698,718.86 2.27
16 000002 万
科Ａ 2,648,220 52,328,827.20 2.13
17 688005 容百科技 447,454 51,716,733.32 2.10
18 603901 永创智能 3,146,296 50,655,365.60 2.06
19 605111 新洁能 251,300 44,756,530.00 1.82
20 002738 中矿资源 598,500 42,110,460.00 1.71
21 688518 联赢激光 823,576 40,577,589.52 1.65
22 601668 中国建筑 7,820,300 39,101,500.00 1.59
23 000333 美的集团 525,332 38,774,754.92 1.58
24 000661 长春高新 138,200 37,507,480.00 1.53
25 002475 立讯精密 760,900 37,436,280.00 1.52
26 002179 中航光电 320,400 32,219,424.00 1.31
27 600809 山西汾酒 87,100 27,504,438.00 1.12
28 002008 大族激光 493,563 26,652,402.00 1.08
29 600233 圆通速递 1,586,300 26,459,484.00 1.08
30 002011 盾安环境 1,896,500 25,982,050.00 1.06
31 002352 顺丰控股 374,500 25,810,540.00 1.05
32 000009 中国宝安 1,725,000 24,891,750.00 1.01
33 603392 万泰生物 104,000 23,036,000.00 0.94
34 605555 德昌股份 512,110 20,894,088.00 0.85
35 688187 时代电气 245,411 19,942,524.25 0.81
36 300763 锦浪科技 74,290 17,201,849.50 0.70
37 002006 精功科技 632,900 17,012,352.00 0.69
38 603985 恒润股份 316,700 16,918,114.00 0.69
39 603568 伟明环保 455,940 16,655,488.20 0.68
40 300203 聚光科技 566,900 16,020,594.00 0.65
41 688345 博力威 233,843 13,937,042.80 0.57
42 000519 中兵红箭 489,100 13,044,297.00 0.53
43 300567 精测电子 95,000 6,880,850.00 0.28
44 300171 东富龙 117,800 5,953,612.00 0.24
45 605117 德业股份 13,000 3,559,270.00 0.14
46 603908 牧高笛 38,000 1,577,000.00 0.06
47 688032 禾迈股份 1,810 1,274,221.90 0.05
48 301177 迪阿股份 7,920 999,187.20 0.04
49 603906 龙蟠科技 22,300 825,992.00 0.03
50 688739 成大生物 9,882 694,902.24 0.03
51 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.02
52 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.02
53 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.02
54 688151 华强科技 12,238 443,994.64 0.02
55 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.01
56 688192 迪哲医药 8,926 330,351.26 0.01
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
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57 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
58 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01
59 688386 泛亚微透 3,217 259,547.56 0.01
60 688700 东威科技 3,049 207,636.90 0.01
61 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.01
62 688682 霍莱沃 946 154,179.08 0.01
63 688737 中自科技 2,186 127,902.86 0.01
64 300903 科翔股份 4,775 123,529.25 0.01
65 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.00
66 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
67 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.00
68 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00
69 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
70 688255 凯尔达 1,648 66,183.68 0.00
71 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
72 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
73 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
74 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
75 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
76 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
77 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
78 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
79 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
80 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
81 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
82 688776 国光电气 104 20,324.72 0.00
83 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
84 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
85 301179 泽宇智能 341 17,526.01 0.00
86 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
87 300986 志特新材 264 16,898.64 0.00
88 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
89 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00
90 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00
91 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
92 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
93 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
94 300985 致远新能 295 14,460.90 0.00
95 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
96 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
97 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
98 605566 福莱蒽特 435 13,350.15 0.00
99 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
100 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 70页
101 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
102 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
103 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00
104 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
105 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00
106 300987 川网传媒 301 11,678.80 0.00
107 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
108 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
109 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
110 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
111 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
112 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
113 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
114 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
115 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
116 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
117 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
118 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
119 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
120 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
121 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
122 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
123 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
124 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
125 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
126 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
127 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
128 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
129 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
130 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
131 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
132 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
133 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
134 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
135 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
136 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
137 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
138 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
139 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
140 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
141 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
142 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
143 301010 晶雪节能 18 431.64 0.00
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 70页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002460 赣锋锂业 213,573,569.94 9.88
2 300750 宁德时代 199,285,069.67 9.22
3 601919 中远海控 196,611,191.06 9.09
4 000301 东方盛虹 180,624,049.91 8.36
5 300014 亿纬锂能 180,067,458.22 8.33
6 600111 北方稀土 166,307,957.16 7.69
7 603260 合盛硅业 149,140,272.05 6.90
8 300343 联创股份 146,778,082.67 6.79
9 603799 华友钴业 133,035,434.21 6.15
10 002466 天齐锂业 128,889,955.90 5.96
11 000651 格力电器 116,823,112.38 5.40
12 601012 隆基股份 106,905,683.62 4.95
13 000333 美的集团 102,856,446.13 4.76
14 600887 伊利股份 102,774,240.75 4.75
15 000002 万
科Ａ 101,446,106.23 4.69
16 600399 抚顺特钢 89,463,783.98 4.14
17 002192 融捷股份 87,466,179.59 4.05
18 003022 联泓新科 85,061,906.08 3.93
19 300775 三角防务 84,840,053.44 3.92
20 600030 中信证券 80,686,343.00 3.73
21 600036 招商银行 80,413,995.91 3.72
22 002538 司尔特 77,239,249.39 3.57
23 000661 长春高新 77,099,625.80 3.57
24 002049 紫光国微 76,647,641.00 3.55
25 600519 贵州茅台 73,223,020.26 3.39
26 601699 潞安环能 72,596,812.02 3.36
27 002709 天赐材料 72,354,501.22 3.35
28 002493 荣盛石化 71,889,882.01 3.33
29 601888 中国中免 66,342,971.95 3.07
30 300390 天华超净 64,825,928.40 3.00
31 603938 三孚股份 62,601,205.96 2.90
32 688680 海优新材 60,343,346.61 2.79
33 603906 龙蟠科技 59,868,312.59 2.77
34 002738 中矿资源 57,235,292.00 2.65
35 002812 恩捷股份 55,954,069.00 2.59
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 70页
36 000792 盐湖股份 54,660,242.92 2.53
37 601865 福莱特 54,597,788.20 2.53
38 000009 中国宝安 53,550,663.26 2.48
39 300529 健帆生物 53,278,264.00 2.46
40 000762 西藏矿业 52,989,085.95 2.45
41 002756 永兴材料 52,408,587.88 2.42
42 688005 容百科技 52,181,191.05 2.41
43 603866 桃李面包 52,109,043.62 2.41
44 600809 山西汾酒 51,166,170.80 2.37
45 688518 联赢激光 50,507,962.18 2.34
46 601939 建设银行 50,415,896.40 2.33
47 603901 永创智能 50,104,333.22 2.32
48 601668 中国建筑 49,718,923.00 2.30
49 300763 锦浪科技 49,203,222.80 2.28
50 300274 阳光电源 48,831,632.71 2.26
51 605111 新洁能 46,685,222.08 2.16
52 600660 福耀玻璃 44,173,275.73 2.04
53 300490 华自科技 43,961,187.00 2.03
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300014 亿纬锂能 447,421,333.29 20.70
2 601888 中国中免 268,669,611.62 12.43
3 601919 中远海控 233,175,961.87 10.79
4 000661 长春高新 222,156,128.35 10.28
5 603260 合盛硅业 196,878,446.12 9.11
6 300015 爱尔眼科 182,819,613.58 8.46
7 600519 贵州茅台 173,149,126.00 8.01
8 603799 华友钴业 159,183,095.48 7.36
9 601012 隆基股份 158,061,894.11 7.31
10 000301 东方盛虹 155,415,577.17 7.19
11 300343 联创股份 140,019,085.75 6.48
12 300274 阳光电源 105,845,679.00 4.90
13 300763 锦浪科技 102,808,366.80 4.76
14 000651 格力电器 102,408,145.68 4.74
15 002460 赣锋锂业 98,829,498.19 4.57
16 600887 伊利股份 97,843,281.63 4.53
17 601865 福莱特 88,472,312.10 4.09
18 300390 天华超净 88,082,185.27 4.07
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 70页
19 003022 联泓新科 84,304,947.97 3.90
20 002049 紫光国微 82,911,035.00 3.84
21 002594 比亚迪 82,336,652.79 3.81
22 603906 龙蟠科技 80,058,449.92 3.70
23 300760 迈瑞医疗 80,010,918.27 3.70
24 002709 天赐材料 77,895,649.13 3.60
25 600111 北方稀土 75,400,431.88 3.49
26 600030 中信证券 74,494,840.17 3.45
27 002192 融捷股份 69,827,155.53 3.23
28 002493 荣盛石化 67,900,081.74 3.14
29 000333 美的集团 67,542,343.39 3.12
30 002538 司尔特 66,708,441.63 3.09
31 300529 健帆生物 65,573,915.31 3.03
32 000002 万
科Ａ 64,702,231.34 2.99
33 601699 潞安环能 63,816,620.50 2.95
34 603938 三孚股份 61,472,859.40 2.84
35 600399 抚顺特钢 60,569,855.50 2.80
36 000762 西藏矿业 58,600,025.29 2.71
37 603517 绝味食品 56,485,578.19 2.61
38 300750 宁德时代 55,257,502.10 2.56
39 603583 捷昌驱动 55,239,123.13 2.56
40 601318 中国平安 54,124,087.48 2.50
41 300450 先导智能 52,751,512.83 2.44
42 300769 德方纳米 50,867,963.00 2.35
43 603806 福斯特 50,042,893.45 2.31
44 002812 恩捷股份 49,996,794.37 2.31
45 601567 三星医疗 49,122,930.13 2.27
46 601939 建设银行 47,927,162.49 2.22
47 000792 盐湖股份 47,094,959.50 2.18
48 600660 福耀玻璃 45,272,049.54 2.09
49 603866 桃李面包 44,149,112.37 2.04
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,699,629,502.92
卖出股票的收入（成交）总额 5,971,154,484.02
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用.
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 70页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 95,647,679.80 3.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,054,000.00 2.44
其中：政策性金融债 60,054,000.00 2.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,701,679.80 6.33
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 210301 21进出 01 600,000 60,054,000.00 2.44
2 019658 21国债 10 454,300 45,361,855.00 1.85
3 019654 21国债 06 277,020 27,710,310.60 1.13
4 019649 21国债 01 225,710 22,575,514.20 0.92
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 70页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 885,058.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,662,363.01
5 应收申购款 809,887.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,357,308.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页共 70页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
中银增长混合 A
94,857 41,361.83
1,845,909.7
3
0.0470%
3,921,612,9
18.47
99.9530%
中银增长混合 H
2
9,849,404.6
4
19,698,809.
27
100.0000% - -
中银增长混合 C
2,753 50,405.74
110,308,13
1.77
79.4916%
28,458,859.
42
20.5084%
合计
97,612 41,817.86
131,852,85
0.77
3.2302%
3,950,071,7
77.89
96.7698%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中银增长混合 A 620,736.44 0.0158%
中银增长混合 H - -
中银增长混合 C 93,902.11 0.0677%
合计 714,638.55 0.0175%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
中银增长混合 A 0
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 70页
持有本开放式基金
中银增长混合 H 0
中银增长混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银增长混合 A 0
中银增长混合 H 0
中银增长混合 C 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银增长混合 A 中银增长混合 H 中银增长混合 C
基金合同生效日
（2006年3月17
日）基金份额总
额
2,458,895,662.35 - -
本报告期期初基
金份额总额
3,267,594,032.42 381,384.82 -
本报告期基金总
申购份额
2,224,884,912.91 26,299,130.07 346,707,642.61
减：本报告期基
金总赎回份额
1,569,020,117.13 6,981,705.62 207,940,651.42
本报告期基金拆
分变动份额
- - -
本报告期期末基
金份额总额
3,923,458,828.20 19,698,809.27 138,766,991.19
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经董事会决议通过，赵永东先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2021年
7 月 23 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》；陈宇先生担任首
席信息官，详情请参见基金管理人 2021年 10月 27 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管
理人员变更公告》；李道滨先生不再担任执行总裁，详情请参见基金管理人 2021年 11月 6日刊登
的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；邢科先生担任联席投资总监（固定收
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 70页
益），详情请参见基金管理人 2021 年 11 月 20 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》；程明先生担任业务总监（机构销售），详情请参见基金管理人 2021 年 11 月 20
日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；张家文先生担任执行总裁，详
情请参见基金管理人 2022年1月1日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。
本报告期内，经股东会审议同意，李道滨先生不再担任公司董事，由张家文先生担任公司董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的
报酬为 50,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 9年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中银证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东吴证券 2 5,848,323,475.10 50.34% 5,374,965.43 50.27% -
广发证券 1 1,126,518,983.41 9.70% 1,049,130.65 9.81% -
长江证券 1 1,084,001,974.06 9.33% 987,852.90 9.24% -
中信证券 1 1,059,872,064.35 9.12% 965,860.70 9.03% -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页共 70页
华泰证券 1 881,382,416.81 7.59% 820,830.58 7.68% -
中金公司 1 563,797,322.64 4.85% 525,065.30 4.91% -
东方证券 1 367,875,835.83 3.17% 342,605.63 3.20% -
海通证券 1 355,422,838.26 3.06% 323,896.26 3.03% -
国泰君安 2 330,478,794.87 2.84% 301,591.97 2.82% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息
评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程
序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据
评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租中信建投证券上交所席位 12969。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东吴证券
104,118,979.
74
40.08% - - - -
广发证券
21,239,190.3
0
8.18% - - - -
长江证券
54,190,132.5
9
20.86% - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券
67,907,911.7
0
26.14% - - - -
中金公司
12,289,421.7
0
4.73% - - - -
东方证券 - - - - - -
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 70页
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中银持续增长混合型证券投资基金 2020年第
4季度报告
中国证监会规定媒介 2021-01-21
2
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
资非公开发行发行股票的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-22
3
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-04
4
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平
台费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-17
5
中银持续增长混合型证券投资基金 2020年年
度报告
中国证监会规定媒介 2021-03-30
6
关于中银持续增长混合型证券投资基金暂停
大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公
告
中国证监会规定媒介 2021-04-08
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中国中金财富证券有限公司为销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-04-09
8 中银持续增长混合型证券投资基金分红公告 中国证监会规定媒介 2021-04-12
9
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年第
1季度报告
中国证监会规定媒介 2021-04-21
10
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海天天基金销售有限公司开通转换业务的
公告
中国证监会规定媒介 2021-04-22
11
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
中国证监会规定媒介 2021-04-29
12
中银持续增长混合型证券投资基金更新招募
说明书（2021年第 1号）
中国证监会规定媒介 2021-05-14
13
中银持续增长混合型证券投资基金（中银增长
混合 A）产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2021-05-14
14
关于中银持续增长混合型证券投资基金增加
C类基金份额并修改基金合同及托管协议的
公告
中国证监会规定媒介 2021-05-14
15 中银持续增长混合型证券投资基金托管协议 中国证监会规定媒介 2021-05-14
16 中银持续增长混合型证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2021-05-14
17
中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北
京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机
构并开通定期定额投资及转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-21
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 70页
18
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构并开通定期定额投资及转换业务
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-28
19
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开
通转换业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-07-20
20
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年第
2季度报告
中国证监会规定媒介 2021-07-20
21
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更事宜的公告
中国证监会规定媒介 2021-07-23
22
中银基金管理有限公司关于新增奕丰基金销
售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通
定期定额投资及转换业务公告
中国证监会规定媒介 2021-08-06
23
中银基金管理有限公司关于新增奕丰基金销
售有限公司为旗下部分基金销售机构并开通
定期定额投资及转换业务公告
中国证监会规定媒介 2021-08-10
24
关于中银基金管理有限公司旗下部分基金增
加招商银行股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-08-13
25
中银持续增长混合型证券投资基金产品资料
概要更新
中国证监会规定媒介 2021-08-17
26
中银持续增长混合型证券投资基金更新招募
说明书（2021年第 2号）
中国证监会规定媒介 2021-08-17
27
中银基金管理有限公司关于旗下深交所基金
新增扩位简称的公告
中国证监会规定媒介 2021-08-21
28
中银基金管理有限公司关于通过直销中心柜
台申购基金的养老金客户实施特定申购费率
的公告
中国证监会规定媒介 2021-08-30
30
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加中信建投证券股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-08-30
31
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年中
期报告
中国证监会规定媒介 2021-08-31
32
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加国金证券股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-09-17
33
中银基金管理有限公司关于新增东方财富证
券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并
开通定期定额投资及转换业务公告
中国证监会规定媒介 2021-09-24
34
中银基金管理有限公司关于新增东方财富证
券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并
开通定期定额投资及转换业务公告
中国证监会规定媒介 2021-09-30
35 中银基金管理有限公司深圳分公司成立公告 中国证监会规定媒介 2021-10-18
36
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为
销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-10-25
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 70页
37
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年第
3季度报告
中国证监会规定媒介 2021-10-26
38
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告
中国证监会规定媒介 2021-10-27
39
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为
销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-10-28
40
中银基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
中国证监会规定媒介 2021-11-06
41
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告
中国证监会规定媒介 2021-11-20
42
中银基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告
中国证监会规定媒介 2021-11-20
43
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加安信证券股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-11-22
44
中银基金管理有限公司关于新增上海万得基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-12-02
45
中银基金管理有限公司关于旗下部分公开募
集证券投资基金可投资北交所上市股票的风
险提示性公告
中国证监会规定媒介 2021-12-04
46
中银基金管理有限公司关于新增上海万得基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-12-06
47
中银基金管理有限公司关于新增诺亚正行基
金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会规定媒介 2021-12-09
48
中银持续增长混合型证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会规定媒介 2021-12-10
49
中银持续增长混合型证券投资基金更新招募
说明书（2021年第 3号）
中国证监会规定媒介 2021-12-10
50
中银持续增长混合型证券投资基金产品资料
概要更新
中国证监会规定媒介 2021-12-10
51
中银基金管理有限公司关于新增中国人寿保
险股份有限公司为旗下部分证券投资基金销
售机构的公告
中国证监会规定媒介 2021-12-17
52
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证监会规定媒介 2021-12-31
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银持续增长股票型证券投资基金募集的文件；
2、《中银持续增长混合型证券投资基金基金合同》；
中银持续增长混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 70页
3、《中银持续增长混合型证券投资基金托管协议》；
4、《中银持续增长混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，也可在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
场所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
