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西部利得新动力混合A(673071)

西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告










西部利得新动力灵活配置混合型证券投资 基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 30日 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 2页 共 67页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 3页 共 67页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................. 8 3.3 其他指标 ................................................................ 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ............................................... 11 §4 管理人报告 .......................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................. 15 §5 托管人报告 .......................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 ............................................................ 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15 §7 年度财务报表 ......................................................... 17 7.1 资产负债表 .............................................................. 17 7.2 利润表 .................................................................. 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 20 7.4 报表附注 ................................................................ 21 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 4页 共 67页


§8 投资组合报告 ......................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 60 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 60 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 61 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 61 §9 基金份额持有人信息 ................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 63 §10 开放式基金份额变动................................................... 63 §11 重大事件揭示 ........................................................ 64 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 64 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 64 11.8 其他重大事件 ........................................................... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 66 §13 备查文件目录 ........................................................ 67 13.1 备查文件目录 ........................................................... 67 13.2 存放地点 ............................................................... 67 13.3 查阅方式 ............................................................... 67


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 5页 共 67页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


西部利得新动力混合


基金主代码


673071 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 11月 17日 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


322,473,203.79份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


西部利得新动力混合 A


西部利得新动力混合 C


下属分级基金的交 易代码


673071


673073


报告期末下属分级 基金的份额总额


59,061,964.44份


263,411,239.35份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过投资于促进中国经济发展方式转变的消费服务和技术创 新等领域的上市公司, 在严格控制风险的前提下,力求获得长期 稳定的收益。 投资策略


大类资产配置策略、股票投资策略(包括行业间优势配置策略、个 股筛选策略)、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货 投资策略、权证投资策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金 中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵毅 李帅帅 联系电话


021-38572888 0755-25878287 电子邮箱


service@westleadfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话


4007-007-818 95511-3 传真


021-38572750 0755-82080387 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室 广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座 26楼 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 6页 共 67页


邮政编码


200126 518001 法定代表人


何方 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶 耀商务广场 3号楼 9层 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京市长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 注册登记机构


西部利得基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区耀体路 276号 901 室-908室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2021年 2020年 2019年


西部利得新 动力混合 A


西部利得新 动力混合 C


西部利得新 动力混合 A


西部利得新 动力混合 C


西部利得新 动力混合 A


西部利得新 动力混合 C


本期 已实 现收 益


8,490,738.6 4 46,419,523. 50 3,697,441. 55 43,973,239. 87 3,954,044. 43 34,977,793. 33 本期 利润


2,710,726.9 6 9,697,806.2 0 9,409,056. 90 86,882,052. 48 4,326,434. 51 38,259,672. 18 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0508 0.0324 0.5739 0.4738 0.1930 0.1969 本期 加权 平均 净值 2.84%


1.84%


37.89%


31.11%


16.66%


17.22%


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 7页 共 67页


利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


2.66%


2.45%


41.73%


41.46%


19.43%


19.18%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末 可供 分配 利润


37,091,810. 09 159,361,019 .48 23,358,561 .13 145,640,661 .97 2,752,575. 26 26,301,027. 09 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.6280 0.6050 0.4715 0.4539 0.2201 0.2081 期末 基金 资产 净值


106,281,425 .42 467,508,017 .67 86,846,799 .59 555,804,650 .20 15,466,825 .86 154,754,586 .72 期末 基金 份额 净值


1.7995 1.7748 1.7529 1.7324 1.2368 1.2247 3.1. 3 累 计期 末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


118.28%


77.48%


112.63%


73.24%


50.02%


22.47%


注:注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 8页 共 67页


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得新动力混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.48%


0.22%


1.49%


0.39%


-0.01%


-0.17%


过去六个月 -1.90%


0.38%


-1.02%


0.51%


-0.88%


-0.13%


过去一年 2.66%


0.52%


0.50%


0.59%


2.16%


-0.07%


过去三年 73.76%


0.59%


39.10%


0.64%


34.66%


-0.05%


过去五年 79.93%


0.50%


39.13%


0.59%


40.80%


-0.09%


自基金合同生效起 至今 118.28%


0.63%


35.44%


0.59%


82.84%


0.04%


西部利得新动力混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.42%


0.22%


1.49%


0.39%


-0.07%


-0.17%


过去六个月 -2.00%


0.38%


-1.02%


0.51%


-0.98%


-0.13%


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 9页 共 67页


过去一年 2.45%


0.52%


0.50%


0.59%


1.95%


-0.07%


过去三年 72.71%


0.59%


39.10%


0.64%


33.61%


-0.05%


过去五年 78.17%


0.50%


39.13%


0.59%


39.04%


-0.09%


自基金合同生效起 至今 77.48%


0.50%


35.44%


0.59%


42.04%


-0.09%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 10页 共 67页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 11页 共 67页


3.3 其他指标 无


3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行过利润分配。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立,公司总部设在上海,在北京、深 圳设有分公司,注册资本人民币 35000.00 万元整,是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范 性基金管理公司,自成立以来逐步成长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥 有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。


公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略,已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、 以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。 西部利得基金始终将投资人利益放首位,为投资人提供多样化的资产配置解决方案。


公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念,成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指 数型、股票型等多种类型的基金产品共 53只,形成了较为完善的产品线,满足不同风险偏好的投 资者需求。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 证券从 说明


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 12页 共 67页


(助理)期限


业年限


任职日期


离任日期


林静 基金经理 2017 年 3 月 30日 - 15年 上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券 研究所研究员、国联安基金管理有限公司 高级研究员。2016 年 11 月加入本公司, 具有基金从业资格,中国国籍。 袁朔 基金经理 2021 年 10 月 25 日 - 6年 英国利物浦大学金融与投资管理硕士。 2016年 3月加入本公司,曾任西部利得基 金管理有限公司投资经理,具有基金从业 资格,中国国籍。 韩 丽 楠 基金经理 2017 年 2 月 25日 2021 年 10月 8日 17年 英国约克大学经济与金融硕士,曾任渣打 银行国际管理培训生、诺德基金管理有限 公司研究员、上海元普投资管理有限公司 固定收益投资总监。2015年 5月加入本公 司,具有基金从业资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西 部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市 场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 13页 共 67页


规定。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内宏观经济强调稳增长,对三季度经济的悲观预期有所修复,对国内投资和消费的悲 观心态有所回暖。报告期内全球疫情反复,国内稳定的供应链使得出口和制造业仍然保持了较高 的景气度。


本基金在报告期内权益重点配置了金融、大消费、TMT、电力设备等板块。2021 年经济前高 后低,大宗商品上涨,导致 PPI涨幅高于 CPI。四季度部分消费品陆续提价,PPI逐步向终端 CPI 传导。在稳增长的基调下,投资端相关性较强的金融、地产有望温和复苏;而电网、5g、新能源 等新基建将逐步助力经济转型。债券部分主要配置流动性较好的利率债,受到货币宽松以及经济 增长压力较大影响,报告期内债券收益率有明显下行。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


在稳增长的政策主导下,货币环境逐步宽松,财政刺激有所加码。我们预计宏观经济 2022 年将逐季回升,并带动固定资产投资和消费的温和回暖。随着终端价格的上升,竞争格局稳定的 消费公司将逐步走出业绩的低谷,温和回暖;和投资端关联性较强的消费品有望迎来需求的温和 拉升。消费电子在新兴需求的带动下,有望弥补手机端的增速下滑,开启新增长曲线。债券市场 方面,在货币宽松的背景下,债券市场保持稳定,关注货币宽松与信用扩张的节奏与成效,目前 央行已经降准降息,货币宽松先行,而信用扩张需要一定时间,当前经济动能较弱,信用刺激政 策的出台与传导需要继续观察。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,从规范运作、防范风险、 保护基金持有人利益出发,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实。公司 监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,独立对公司经营、旗下投资组合及 员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 14页 共 67页


整改,并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核主要工作如下: 一、结合公司业务开展的实际情况,进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程; 二、落实内部监察稽核工作,对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核; 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件,并在指定 报刊和公司网站进行披露,确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项 公开信息; 四、继续加强反洗钱工作力度,进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选,并进 一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告,并 不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求; 五、落实各项合规工作,确保公司各项业务及管理符合法律法规要求; 六、其他各类监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基 金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见 和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议 案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限 股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 15页 共 67页


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


毕马威华振审字第 2201157号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额 持有人: 审计意见


我们审计了后附的西部利得新动力灵活配置混合型证券投资 基金 (以下简称“西部利得新动力基金”) 财务报表,包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、 所有者权益 (基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中 所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监 会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务 操作的规定编制,公允反映了西部利得新动力基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 16页 共 67页


变动情况。


形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部利得新 动力基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


西部利得新动力基金管理人西部利得基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包 括西部利得新动力基金 2021年年度报告中涵盖的信息,但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任


基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估西部利得新 动力基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如 适用),并运用持续经营假设,除非西部利得新动力基金计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督西部利得新动力基金的财务报告 过程。


注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 17页 共 67页


当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西部利得新 动力基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致西部利得新动力基金 不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


张楠 鲍涵 会计师事务所的地址


上海市静安区南京西路 1266号 2幢 25层 审计报告日期


2022年 3月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


30,345,314.53 30,737,932.86 结算备付金





179,084.30 1,653,931.95 存出保证金





169,642.48 163,159.37 交易性金融资产


7.4.7.2


538,390,925.81 584,939,088.40 其中:股票投资





126,682,894.51 177,265,144.92 基金投资





- - 债券投资





411,708,031.30 407,673,943.48 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 18页 共 67页


资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- 30,000,000.00 应收证券清算款





9,840,635.68 - 应收利息


7.4.7.5


5,952,587.03 5,009,749.88 应收股利





- - 应收申购款





504.80 3,842,908.99 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





584,878,694.63 656,346,771.45 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





10,000,000.00 - 应付证券清算款





- 11,145,862.55 应付赎回款





130,150.67 1,538,404.00 应付管理人报酬





565,391.71 593,503.00 应付托管费





70,673.95 74,187.86 应付销售服务费





79,615.54 86,994.68 应付交易费用


7.4.7.7


44,118.21 76,087.10 应交税费





- 1,098.42 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


199,301.46 179,184.05 负债合计





11,089,251.54 13,695,321.66 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


322,473,203.79 370,373,933.05 未分配利润


7.4.7.10


251,316,239.30 272,277,516.74 所有者权益合计





573,789,443.09 642,651,449.79 负债和所有者权益总计





584,878,694.63 656,346,771.45 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,西部利得新动力混合 A基金份额净值为 1.7995元,基金份 额总额为 59,061,964.44份;西部利得新动力混合 C基金份额净值为 1.7748元,基金份额总额为 263,411,239.35份。西部利得新动力混合基金总份额为 322,473,203.79份。 7.2 利润表 会计主体:西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 19页 共 67页


单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





22,989,099.32 102,624,271.00 1.利息收入





12,818,805.11 5,446,772.62 其中:存款利息收入


7.4.7.11


482,539.01 346,094.23 债券利息收入





12,234,263.16 4,649,609.88 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





102,002.94 451,068.51 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





52,346,369.73 48,465,025.13 其中:股票投资收益


7.4.7.12


51,611,779.46 47,787,228.88 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


7,002.14 8,912.73 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


727,588.13 668,883.52 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-42,501,728.98 48,620,427.96 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


325,653.46 92,045.29 减:二、费用





10,580,566.16 6,333,161.62 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


7,493,990.89 3,624,717.78 2.托管费


7.4.10.2.2


936,748.80 453,089.70 3.销售服务费


7.4.10.2.3


1,058,818.07 554,907.16 4.交易费用


7.4.7.19


849,675.99 783,995.67 5.利息支出





7,290.93 708,381.87 其中:卖出回购金融资产支 出





7,290.93 708,381.87 6.税金及附加


7,691.48 869.44 7.其他费用


7.4.7.20


226,350.00 207,200.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





12,408,533.16 96,291,109.38 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-”


12,408,533.16 96,291,109.38 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 20页 共 67页


号填列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 370,373,933.05 272,277,516.74 642,651,449.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 12,408,533.16


12,408,533.16 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-47,900,729.26 -33,369,810.60 -81,270,539.86 其中:1.基金申 购款


325,665,541.68 252,642,598.34 578,308,140.02 2.基金赎 回款


-373,566,270.94 -286,012,408.94 -659,578,679.88 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


322,473,203.79 251,316,239.30 573,789,443.09 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 138,865,749.49 31,355,663.09 170,221,412.58 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 96,291,109.38


96,291,109.38 三、本期基金份 231,508,183.56 144,630,744.27 376,138,927.83 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 21页 共 67页


额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


其中:1.基金申 购款


464,143,016.15 258,074,299.26 722,217,315.41 2.基金赎 回款


-232,634,832.59 -113,443,554.99 -346,078,387.58 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


370,373,933.05 272,277,516.74 642,651,449.79 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


贺燕萍


贺燕萍


张皞骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1835号《关于准予西部利得新动力灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,109,624.90元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1487 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》于 2016年 11月 17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 205,117,949.99 份基金份额,其中认购资金利息折合 8,325.09份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金 管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 22页 共 67页


债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、 可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公开发行次级债券等)、同业存单、债券 回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 23页 共 67页


本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融 负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动 形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; - 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; - 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债 所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在当前 情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则规定 的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近交易 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 24页 共 67页


日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。与 上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者 的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资产 或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行 市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入未分配利润。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 25页 共 67页


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益和债券投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。


股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。


债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提 利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。


利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如 果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,同一类别每一基金 份额享有同等分配权。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类 基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;在符合有关基金分 红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 26页 共 67页


配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现 金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再 投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额 净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受 限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标 准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格 数据进行估值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 27页 共 67页


7.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》、上证交字[2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券 交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作 的通知》、财税[2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125 号文《关于 内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:


(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 28页 共 67页


限超过 1 年的,股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入 应纳税所得额,股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:


对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得, 暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市 公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债券 的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市公 司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣 缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (g) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


30,345,314.53 30,737,932.86


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


30,345,314.53 30,737,932.86


注:注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


117,443,377.00 126,682,894.51 9,239,517.51 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 交易所市场


77,519,908.26 77,266,031.30 -253,876.96 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 29页 共 67页





银行间市场


332,921,750.00 334,442,000.00 1,520,250.00 合计


410,441,658.26 411,708,031.30 1,266,373.04 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


527,885,035.26 538,390,925.81 10,505,890.55 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


124,221,587.67


177,265,144.92


53,043,557.25


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


407,709,881.20


407,673,943.48


-35,937.72


银行间市场


-


-


-


合计


407,709,881.20


407,673,943.48


-35,937.72


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


531,931,468.87


584,939,088.40


53,007,619.53


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


30,000,000.00 - 银行间市场


- - 合计


30,000,000.00 - 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 30页 共 67页


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


9,899.28 13,556.33 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


88.66 818.62 应收债券利息


5,942,515.16 5,002,157.61 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- -6,863.42 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


83.93 80.74 合计


5,952,587.03 5,009,749.88 注:其他为应收结算保证金利息。


7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


40,951.18 76,087.10 银行间市场应付交易费用


3,167.03 - 合计


44,118.21 76,087.10 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


1.46 184.05 应付证券出借违约金


- - 预提费用 199,300.00 179,000.00 合计


199,301.46 179,184.05 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


西部利得新动力混合 A 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 31页 共 67页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 49,543,511.32


49,543,511.32 本期申购


60,606,088.62


60,606,088.62


本期赎回(以“-”号填列)


-51,087,635.50


-51,087,635.50


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


59,061,964.44


59,061,964.44


西部利得新动力混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 320,830,421.73


320,830,421.73 本期申购


265,059,453.06


265,059,453.06


本期赎回(以“-”号填列)


-322,478,635.44


-322,478,635.44


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


263,411,239.35


263,411,239.35


注:注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


西部利得新动力混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 23,358,561.13 13,944,727.14 37,303,288.27 本期利润


8,490,738.64 -5,780,011.68 2,710,726.96


本期基金份额 交易产生的变 动数


5,242,510.32 1,962,935.43 7,205,445.75 其中:基金申 购款


34,586,546.87 12,928,817.25 47,515,364.12 基金赎 回款


-29,344,036.55 -10,965,881.82 -40,309,918.37 本期已分配利 润


- - - 本期末


37,091,810.09 10,127,650.89 47,219,460.98 西部利得新动力混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 32页 共 67页


上年度末 145,640,661.97 89,333,566.50 234,974,228.47 本期利润


46,419,523.50 -36,721,717.30 9,697,806.20


本期基金份 额交易产生 的变动数


-32,699,165.99 -7,876,090.36 -40,575,256.35 其中:基金申 购款


139,390,648.50 65,736,585.72 205,127,234.22 基金赎 回款


-172,089,814.49 -73,612,676.08 -245,702,490.57 本期已分配 利润


- - - 本期末


159,361,019.48 44,735,758.84 204,096,778.32 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


466,738.78 307,093.32 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


10,250.21 27,987.35 其他


5,550.02 11,013.56 合计


482,539.01 346,094.23 注:其他包括直销申购款利息收入。


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


51,611,779.46 47,787,228.88 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


51,611,779.46 47,787,228.88 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 33页 共 67页


7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


398,725,007.05


354,260,745.87


减:卖出股票成本总 额


347,113,227.59


306,473,516.99


买卖股票差价收入


51,611,779.46


47,787,228.88


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


本基金本报告期及上年度可比期间均无证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


7,002.14 8,912.73 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


7,002.14 8,912.73 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


892,677,938.56 215,242,131.72 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


879,724,614.67 211,820,141.70 减:应收利息总额


12,946,321.75 3,413,077.29 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 34页 共 67页


买卖债券差价收入


7,002.14 8,912.73 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有贵金属。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有贵金属。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有贵金属。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有贵金属。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有衍生工具。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金于本报告期内及上年度期内均未持有衍生工具。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 35页 共 67页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


727,588.13 668,883.52 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


727,588.13 668,883.52 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-42,501,728.98 48,620,427.96 股票投资


-43,804,039.74 49,093,060.86 债券投资


1,302,310.76 -472,632.90 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-42,501,728.98 48,620,427.96 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


323,854.84 86,607.41


基金转换费收入


1,798.62 5,280.63


其他


- 157.25


合计


325,653.46 92,045.29


注:注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于 25%的部分归入转出基金的基金资产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 36页 共 67页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


846,900.99 783,645.67


银行间市场交易费用


2,775.00 350.00


合计


849,675.99 783,995.67


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


70,000.00 50,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


账户维护费 36,050.00 36,000.00


其他 300.00 1,200.00


合计


226,350.00 207,200.00


7.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 平安银行股份有限公司 基金托管人 西部证券股份有限公司 基金管理人的股东 利得科技有限公司 基金管理人的股东 西部利得-沣泽 2号单一资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 37页 共 67页


西部利得-沣泽 3号单一资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


西部证券 543,478,948.86 75.89


689,915,095.36 100.00


7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


西部证券 1,159,849,550.70 91.28


694,015,854.10 100.00


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


西部证券 120,000,000.00 50.42


2,995,000,000.00 100.00


7.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期内及上年度期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 38页 共 67页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


西部证券 234,401.60 74.71


- -


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


西部证券 297,559.59 100.00


76,087.10 100.00


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


7,493,990.89 3,624,717.78 其中:支付销售机构的客户维护费


1,021,567.35


643,188.22


注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


936,748.80 453,089.70 注:注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 39页 共 67页


方名称


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得新动力混合 A


西部利得新动力混合 C


合计


平安银行 -


2,648.39


2,648.39 西部利得基金 -


712,984.09


712,984.09 西部证券 -


4.18


4.18 合计


- 715,636.66 715,636.66 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得新动力混合 A 西部利得新动力混合 C 合计


平安银行 - 469.12 469.12 西部利得基金 - 305,764.19 305,764.19 西部证券 - 11.77 11.77 合计


- 306,245.08 306,245.08 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付给西部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算 公式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行证券出借业务。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 40页 共 67页


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日





西部利得新动力混合 A 西部利得新动力混合 C 基金合同生效日( 2016年 11 月 17日)持有的基金份额


- 0.00 报告期初持有的基金份额


- 3,948,511.41 报告期间申购/买入总份额


- 0.00 报告期间因拆分变动份额


- 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- 3,948,511.41 报告期末持有的基金份额


- 0.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 0.0000% 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日





西部利得新动力混合 A 西部利得新动力混合 C 基金合同生效日( 2016年 11 月 17日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


- - 报告期间申购/买入总份额


- 3,948,511.41 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 3,948,511.41 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 1.0661% 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资西部利得新动力混合 A。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


西部利得新动力混合 C 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 41页 共 67页


关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





西部利得-沣泽2号单一 资产管理计划


-


-


1,962,229.67


0.5298





西部利得-沣泽3号单一 资产管理计划


-


-


1,962,229.67


0.5298


注:本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资西部利得新动力混合 A。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


平安银行股份有 限公司


30,345,314.53


466,738.78


30,737,932.86


307,093.32


注:注:1.本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。


2.本基金通过“平安银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金,于 2021 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 179,084.30 元。 (2020年 12月 31日:人民币 1,653,931.95元) 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


001234 泰慕 士 2021年 12月31 日 2022年 1月 11 日 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 42页 共 67页


300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022年 02月 16日 锁定期 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022年 2月 14 日 锁定期 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300854 中兰 环保 2021年 9月 8 日 2022年 03月 16日 锁定期 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022年 2月 14 日 锁定期 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301017 漱玉 平民 2021年 6月 23 日 2022年 1月 5 日 锁定期 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 锁定期 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301025 读客 文化 2021年 7月 6 日 2022年 01月 24日 锁定期 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022年 01月 19日 锁定期 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021年 7月 12 日 2022年 1月 20 日 锁定期 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡合 达 2021年 7月 14 日 2022年 1月 24 日 锁定期 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301030 仕净 科技 2021年 7月 15 日 2022年 1月 24 日 锁定期 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022年 1月 26 日 锁定期 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰 股份 2021年 7月 21 日 2022年 1月 28 日 锁定期 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301036 双乐 股份 2021年 7月 21 2022年 02月 锁定期 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 43页 共 67页


日 16日 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022年 2月 7 日 锁定期 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 锁定期 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022年 2月 7 日 锁定期 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 日 2022年 2月 11 日 锁定期 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022年 2月 17 日 锁定期 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022年 02月 28日 锁定期 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越 科技 2021年 8月 17 日 2022年 2月 24 日 锁定期 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301050 雷电 微力 2021年 8月 17 日 2022年 2月 24 日 锁定期 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022年 3月 1 日 锁定期 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张小 泉 2021年 8月 26 日 2022年 3月 7 日 锁定期 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301056 森赫 股份 2021年 8月 27 日 2022年 3月 7 日 锁定期 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022年 3月 9 日 锁定期 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021年 9月 1 日 2022年 3月 9 日 锁定期 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022年 3月 14 日 锁定期 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 2021年2022年 锁定期 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 44页 共 67页


医学 9月 6 日 3月 14 日 301062 上海 艾录 2021年 9月 7 日 2022年 3月 14 日 锁定期 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021年 9月 9 日 2022年 3月 24 日 锁定期 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 锁定期 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 锁定期 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022年 3月 29 日 锁定期 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022年 3月 30 日 锁定期 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021年 9月 30 日 2022年 4月 14 日 锁定期 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301081 严牌 股份 2021年 10月13 日 2022年 4月 20 日 锁定期 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301082 久盛 电气 2021年 10月14 日 2022年 4月 27 日 锁定期 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜 智能 2021年 10月13 日 2022年 4月 21 日 锁定期 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301088 戎美 股份 2021年 10月19 日 2022年 4月 28 日 锁定期 33.16 24.67 532 17,641.12 13,124.44 - 301089 拓新 药业 2021年 10月20 日 2022年 4月 27 日 锁定期 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021年 10月19 日 2022年 4月 26 日 锁定期 10.45 11.22 2,002 20,920.90 22,462.44 - 301093 华兰 股份 2021年 10月21 日 2022年 5月 5 日 锁定期 58.08 49.85 356 20,676.48 17,746.60 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 45页 共 67页


301096 百诚 医药 2021年 12月13 日 2022年 6月 20 日 锁定期 79.60 78.53 173 13,770.80 13,585.69 - 301100 风光 股份 2021年 12月10 日 2022年 6月 17 日 锁定期 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301101 明月 镜片 2021年 12月 9 日 2022年 6月 16 日 锁定期 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301108 洁雅 股份 2021年 11月25 日 2022年 6月 6 日 锁定期 57.27 53.71 238 13,630.26 12,782.98 - 301111 粤万 年青 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 锁定期 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301126 达嘉 维康 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 锁定期 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301133 金钟 股份 2021年 11月19 日 2022年 5月 26 日 锁定期 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301136 招标 股份 2021年 12月31 日 2022年 01月 11日 新股未 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301138 华研 精机 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 锁定期 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华 新材 2021年 11月 3 日 2022年 5月 10 日 锁定期 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 301166 优宁 维 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 锁定期 86.06 94.50 228 19,621.68 21,546.00 - 301168 通灵 股份 2021年 12月 2 日 2022年 6月 10 日 锁定期 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 锁定期 116.88 116.08 278 32,492.64 32,270.24 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 1 日 2022年 6月 8 日 锁定期 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301180 万祥 科技 2021年 11月 9 2022年 5月 16 锁定期 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 46页 共 67页


日 日 301182 凯旺 科技 2021年 12月16 日 2022年 6月 23 日 锁定期 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月11 日 2022年 5月 19 日 锁定期 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301188 力诺 特玻 2021年 11月 4 日 2022年 5月 11 日 锁定期 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 301189 奥尼 电子 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 锁定期 66.18 56.62 358 23,692.44 20,269.96 - 301190 善水 科技 2021年 12月17 日 2022年 6月 24 日 锁定期 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301193 家联 科技 2021年 12月 2 日 2022年 6月 9 日 锁定期 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301198 喜悦 智行 2021年 11月25 日 2022年 6月 2 日 锁定期 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 锁定期 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301211 亨迪 药业 2021年 12月14 日 2022年 6月 22 日 锁定期 25.80 33.65 919 23,710.20 30,924.35 - 301221 光庭 信息 2021年 12月15 日 2022年 6月 22 日 锁定期 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 600941 中国 移动 2021年 12月27 日 2022年 1月 5 日 新股未 上市 57.58 57.58 1,000 57,580.00 57,580.00 - 688110 东芯 股份 2021年 12月 3 日 2022年 6月 10 日 锁定期 30.18 40.37 7,116 214,760.88 287,272.92 - 688121 卓然 股份 2021年 8月 30 日 2022年 3月 7 日 锁定期 18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 - 688190 云路 股份 2021年 11月18 日 2022年 5月 26 日 锁定期 46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 - 688262 国芯 2021年2022年 新股未 41.98 41.98 5,046 211,831.08 211,831.08 - 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 47页 共 67页


科技 12月28 日 1月 6 日 上市 688707 振华 新材 2021年 9月 6 日 2022年 3月 14 日 锁定期 11.75 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 688728 格科 微 2021年 8月 11 日 2022年 2月 18 日 锁定期 14.38 29.31 17,236 247,853.68 505,187.16 - 688800 瑞可 达 2021年 7月 14 日 2022年 1月 24 日 锁定期 15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 10,000,000.00元,于 2022年 1月 7日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的金额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险 等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人实行全员参与的全面风险管理,董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经 营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分 支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 48页 共 67页


险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用风机评估、交易对手分类管理、投资比例控制 等方式来管控信用风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在信用良好的银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


- 254,774,100.00 合计


- 254,774,100.00 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用评级的债券。


7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


- 94,927,400.00 AAA以下


- 40,188.88 未评级


411,708,031.30 57,932,254.60 合计


411,708,031.30 152,899,843.48 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用评级的债券。 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 49页 共 67页


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。


本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息(除 卖出回购金融资产款余额中有人民币 10,000,000.00元将在一个月以内到期且计息外),可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》,采 用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制,通过运用制度规范、业务流程控制、 实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。


报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定,主要分散投资于流 动性较好的债券资产,基金 7 日可变现资产始终保持较高水平,基金资产整体具备良好流动性, 基金资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。


《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后,本基金未出现接受某一投资 者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集 中度实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期 内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未 出现无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 50页 共 67页


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 30,345,314.53 - - - 30,345,314.53 结算备付金 179,084.30 - - - 179,084.30 存出保证金 169,642.48 - - - 169,642.48 交易性金融资产 65,080,031.30 315,807,000.00 30,821,000.00 126,682,894.51 538,390,925.81 应收利息 - - - 5,952,587.03 5,952,587.03 应收申购款 - - - 504.80 504.80 应收证券清算款 - - - 9,840,635.68 9,840,635.68 资产总计


95,774,072.61 315,807,000.00 30,821,000.00 142,476,622.02 584,878,694.63 负债























应付赎回款 - - - 130,150.67 130,150.67 应付管理人报酬 - - - 565,391.71 565,391.71 应付托管费 - - - 70,673.95 70,673.95 卖出回购金融资产款 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应付销售服务费 - - - 79,615.54 79,615.54 应付交易费用 - - - 44,118.21 44,118.21 其他负债 - - - 199,301.46 199,301.46 负债总计


10,000,000.00 - - 1,089,251.54 11,089,251.54 利率敏感度缺口


85,774,072.61 315,807,000.00 30,821,000.00 141,387,370.48 573,789,443.09 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 30,737,932.86 - - - 30,737,932.86 结算备付金 1,653,931.95 - - - 1,653,931.95 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 51页 共 67页


存出保证金 163,159.37 - - - 163,159.37 交易性金融资产 344,649,188.88 63,024,754.60 - 177,265,144.92 584,939,088.40 买入返售金融资产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 应收利息 - - - 5,009,749.88 5,009,749.88 应收申购款 - - - 3,842,908.99 3,842,908.99 资产总计


407,204,213.06


63,024,754.60


-


186,117,803.79


656,346,771.45


负债























应付赎回款 - - - 1,538,404.00 1,538,404.00 应付管理人报酬 - - - 593,503.00 593,503.00 应付托管费 - - - 74,187.86 74,187.86 应付证券清算款 - - - 11,145,862.55 11,145,862.55 应付销售服务费 - - - 86,994.68 86,994.68 应付交易费用 - - - 76,087.10 76,087.10 应交税费 - - - 1,098.42 1,098.42 其他负债 - - - 179,184.05 179,184.05 负债总计


- -


-


13,695,321.66


13,695,321.66


利率敏感度缺口


407,204,213.06


63,024,754.60


-


172,422,482.13


642,651,449.79


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -2,591,440.11 -333,000.00


市场利率下降 25个 基点 2,617,887.21 333,000.00


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 52页 共 67页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。


本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为利率风险和信用风险、同时本基金也投 资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融 工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


126,682,894.51


22.08


177,265,144.92


27.58


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


411,708,031.30 71.75 407,673,943.48 63.44


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


538,390,925.81 93.83


584,939,088.40 91.02


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 17,552,179.91 18,780,000.00


业绩比较基准下降 5% -17,552,179.91 -18,780,000.00


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值





(a)金融工具公允价值计量的方法


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 53页 共 67页





公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:





第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。





第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。





第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值





于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 123,548,322.78 元,属于第二层次的余额为 414,842,603.03 元,无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 175,199,142.79元,属于第二层次的余额为 409,739,945.61元,无属于第三层次的余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动





对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。





(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额





无。





(c)非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。


(d)不以公允价值计量的金融工具





不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


126,682,894.51 21.66 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 54页 共 67页





其中:股票


126,682,894.51 21.66 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


411,708,031.30 70.39


其中:债券


411,708,031.30 70.39








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


30,524,398.83 5.22 8 其他各项资产


15,963,369.99 2.73 9 合计


584,878,694.63 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,853,400.00 0.32 B


采矿业


- - C


制造业


80,310,365.36 14.00 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,687,460.00 0.82 E


建筑业


1,876,713.80 0.33 F


批发和零售业


143,155.80 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


1,645,408.00 0.29 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


8,118,140.31 1.41 J


金融业


16,669,685.68 2.91 K


房地产业


4,754,200.00 0.83 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


3,809,145.63 0.66 N


水利、环境和公共设施管理业


1,602,651.71 0.28 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


18,161.78 0.00 R


文化、体育和娱乐业


1,194,406.44 0.21 S


综合


- -


合计


126,682,894.51 22.08 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 55页 共 67页


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金于本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600519 贵州茅台 2,000 4,100,000.00 0.71 2 002304 洋河股份 24,100 3,969,993.00 0.69 3 603198 迎驾贡酒 57,000 3,958,650.00 0.69 4 600809 山西汾酒 12,200 3,852,516.00 0.67 5 002142 宁波银行 99,200 3,797,376.00 0.66 6 000568 泸州老窖 12,400 3,147,988.00 0.55 7 000596 古井贡酒 12,900 3,147,600.00 0.55 8 300750 宁德时代 5,000 2,940,000.00 0.51 9 600383 金地集团 220,000 2,853,400.00 0.50 10 603259 药明康德 23,796 2,821,729.68 0.49 11 600702 舍得酒业 11,700 2,659,410.00 0.46 12 601988 中国银行 800,000 2,440,000.00 0.43 13 002241 歌尔股份 40,000 2,164,000.00 0.38 14 600030 中信证券 80,000 2,112,800.00 0.37 15 300451 创业慧康 185,000 2,068,300.00 0.36 16 002475 立讯精密 42,000 2,066,400.00 0.36 17 601288 农业银行 700,000 2,058,000.00 0.36 18 000069 华侨城A 270,000 1,900,800.00 0.33 19 601186 中国铁建 240,000 1,872,000.00 0.33 20 002008 大族激光 33,000 1,782,000.00 0.31 21 600765 中航重机 35,000 1,767,150.00 0.31 22 000598 兴蓉环境 266,500 1,684,280.00 0.29 23 002043 兔 宝 宝 138,000 1,667,040.00 0.29 24 600845 宝信软件 27,000 1,642,410.00 0.29 25 600754 锦江酒店 28,000 1,640,800.00 0.29 26 600690 海尔智家 53,000 1,584,170.00 0.28 27 603588 高能环境 90,000 1,581,300.00 0.28 28 300476 胜宏科技 52,000 1,573,000.00 0.27 29 600298 安琪酵母 26,000 1,569,360.00 0.27 30 002531 天顺风能 80,000 1,551,200.00 0.27 31 300443 金雷股份 26,500 1,530,640.00 0.27 32 300219 鸿利智汇 96,000 1,517,760.00 0.26 33 002191 劲嘉股份 100,000 1,513,000.00 0.26 34 300450 先导智能 20,000 1,487,400.00 0.26 35 600958 东方证券 100,000 1,474,000.00 0.26 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 56页 共 67页


36 600436 片仔癀 3,300 1,442,595.00 0.25 37 300687 赛意信息 49,000 1,429,820.00 0.25 38 688006 杭可科技 13,000 1,398,540.00 0.24 39 603369 今世缘 25,500 1,387,200.00 0.24 40 002245 蔚蓝锂芯 50,000 1,375,500.00 0.24 41 300059 东方财富 37,000 1,373,070.00 0.24 42 002032 苏 泊 尔 22,000 1,369,280.00 0.24 43 002555 三七互娱 50,000 1,351,000.00 0.24 44 002049 紫光国微 5,900 1,327,500.00 0.23 45 600570 恒生电子 21,000 1,305,150.00 0.23 46 002460 赣锋锂业 9,000 1,285,650.00 0.22 47 600900 长江电力 55,000 1,248,500.00 0.22 48 603816 顾家家居 16,000 1,234,560.00 0.22 49 300014 亿纬锂能 10,000 1,181,800.00 0.21 50 603008 喜临门 30,000 1,170,900.00 0.20 51 300251 光线传媒 90,000 1,156,500.00 0.20 52 300498 温氏股份 60,000 1,155,600.00 0.20 53 688516 奥特维 4,700 1,154,884.00 0.20 54 601166 兴业银行 60,000 1,142,400.00 0.20 55 300073 当升科技 13,000 1,129,310.00 0.20 56 600905 三峡能源 150,000 1,126,500.00 0.20 57 600036 招商银行 23,000 1,120,330.00 0.20 58 688019 安集科技 4,000 1,092,800.00 0.19 59 000776 广发证券 44,000 1,081,960.00 0.19 60 600563 法拉电子 4,600 1,069,040.00 0.19 61 600885 宏发股份 14,000 1,044,960.00 0.18 62 600745 闻泰科技 8,000 1,034,400.00 0.18 63 300702 天宇股份 20,000 967,000.00 0.17 64 300296 利亚德 90,000 922,500.00 0.16 65 002080 中材科技 26,000 884,520.00 0.15 66 300416 苏试试验 25,000 848,750.00 0.15 67 688599 天合光能 10,000 789,000.00 0.14 68 300979 华利集团 8,754 779,543.70 0.14 69 603501 韦尔股份 2,500 776,925.00 0.14 70 000998 隆平高科 30,000 697,800.00 0.12 71 301030 仕净科技 20,242 654,227.84 0.11 72 300724 捷佳伟创 5,500 628,650.00 0.11 73 600021 上海电力 49,000 628,180.00 0.11 74 002765 蓝黛科技 70,000 588,000.00 0.10 75 603288 海天味业 5,000 525,550.00 0.09 76 688728 格科微 17,236 505,187.16 0.09 77 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.07 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 57页 共 67页


78 000933 神火股份 40,000 363,600.00 0.06 79 688110 东芯股份 7,116 287,272.92 0.05 80 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.05 81 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.05 82 688262 国芯科技 5,046 211,831.08 0.04 83 688161 威高骨科 3,069 195,556.68 0.03 84 600210 紫江企业 20,000 183,600.00 0.03 85 301090 华润材料 11,613 149,712.08 0.03 86 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.02 87 688319 欧林生物 3,412 122,183.72 0.02 88 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 89 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 90 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.01 91 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 92 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 93 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01 94 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 95 301177 迪阿股份 278 32,270.24 0.01 96 301211 亨迪药业 919 30,924.35 0.01 97 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01 98 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 99 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 100 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 101 301166 优宁维 228 21,546.00 0.00 102 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 103 301189 奥尼电子 358 20,269.96 0.00 104 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 105 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 106 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 107 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 108 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 109 301093 华兰股份 356 17,746.60 0.00 110 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 111 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 112 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 113 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 114 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 115 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 116 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 117 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 118 301096 百诚医药 173 13,585.69 0.00 119 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 58页 共 67页


120 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 121 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 122 301088 戎美股份 532 13,124.44 0.00 123 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 124 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 125 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 126 301108 洁雅股份 238 12,782.98 0.00 127 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 128 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 129 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 130 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 131 001212 中旗新材 308 9,951.48 0.00 132 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 133 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 134 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 135 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 136 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 137 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 138 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 139 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 140 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 141 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 142 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 143 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 144 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 145 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 146 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 147 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 148 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 149 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 150 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 151 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 152 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 153 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 154 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 155 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 156 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 157 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 158 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 159 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 160 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 161 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 59页 共 67页


162 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 163 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 164 688236 春立医疗 2 54.78 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000858 五 粮 液 26,840,597.39 4.18 2 000568 泸州老窖 10,183,979.00 1.58 3 600519 贵州茅台 8,961,572.00 1.39 4 600809 山西汾酒 8,834,818.20 1.37 5 000596 古井贡酒 8,233,134.00 1.28 6 002304 洋河股份 7,914,299.00 1.23 7 002568 百润股份 7,078,410.28 1.10 8 300015 爱尔眼科 6,649,737.00 1.03 9 603345 安井食品 6,545,708.66 1.02 10 601988 中国银行 6,388,000.00 0.99 11 300896 爱美客 5,581,335.00 0.87 12 600702 舍得酒业 4,892,584.00 0.76 13 300750 宁德时代 4,158,275.00 0.65 14 603259 药明康德 4,038,839.20 0.63 15 300347 泰格医药 3,777,904.00 0.59 16 002142 宁波银行 3,577,867.00 0.56 17 600779 水井坊 3,400,125.00 0.53 18 603198 迎驾贡酒 3,389,335.00 0.53 19 603899 晨光文具 3,358,600.00 0.52 20 600570 恒生电子 3,014,038.80 0.47 注:注:本表“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000858 五 粮 液 25,987,617.00 4.04 2 000568 泸州老窖 21,418,299.91 3.33 3 600809 山西汾酒 18,868,455.00 2.94 4 600519 贵州茅台 15,146,783.00 2.36 5 603899 晨光文具 13,883,918.61 2.16 6 603345 安井食品 11,721,515.20 1.82 7 002568 百润股份 10,942,239.00 1.70 8 300015 爱尔眼科 10,373,865.07 1.61 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 60页 共 67页


9 600763 通策医疗 9,708,004.00 1.51 10 300347 泰格医药 9,561,077.10 1.49 11 000596 古井贡酒 9,226,143.00 1.44 12 603259 药明康德 9,131,064.00 1.42 13 002304 洋河股份 8,517,971.00 1.33 14 300595 欧普康视 8,419,651.00 1.31 15 603833 欧派家居 7,655,547.80 1.19 16 300750 宁德时代 7,568,345.92 1.18 17 300014 亿纬锂能 6,552,001.00 1.02 18 000333 美的集团 6,230,691.00 0.97 19 300760 迈瑞医疗 6,129,346.00 0.95 20 603605 珀莱雅 5,893,995.00 0.92 注:注:本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


340,335,016.92 卖出股票收入(成交)总额


398,725,007.05 注:注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


72,696,000.00 12.67 2


央行票据


- - 3


金融债券


339,012,031.30 59.08


其中:政策性金融债


339,012,031.30 59.08 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


411,708,031.30 71.75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 190409 19农发 09 700,000 71,078,000.00 12.39 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 61页 共 67页


2 210402 21农发 02 500,000 50,655,000.00 8.83 3 200407 20农发 07 500,000 50,460,000.00 8.79 4 019641 20国债 11 500,000 50,125,000.00 8.74 5 210406 21农发 06 400,000 40,160,000.00 7.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货合约。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金于本报告期内未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金于本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金于本报告期内未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 62页 共 67页


1


存出保证金


169,642.48 2


应收证券清算款


9,840,635.68 3


应收股利


- 4


应收利息


5,952,587.03 5


应收申购款


504.80 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


15,963,369.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


西 部 利 得 新 动 力 混 合 A 761 77,610.99 51,486,565.89 87.17 7,575,398.55 12.83 西 部 利 得 新 动 13,318 19,778.59 238,192,200.77 90.43 25,219,038.58 9.57 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 63页 共 67页


力 混 合 C 合 计


13,966 23,089.88 289,678,766.66 89.83 32,794,437.13 10.17 注:1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多 个级别基金份额;


2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 西部利得新动力混合 A 67,789.78 0.1148


西部利得新动力混合 C 568.47 0.0002





合计


68,358.25 0.0212 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。


§10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


西部利得新动力混合 A


西部利得新动力混合 C


基金合同生效日 (2016年 11月 17 日)基金份额总额


205,087,839.95 30,110.04 本报告期期初基金份 额总额


49,543,511.32 320,830,421.73 本报告期基金总申购 份额


60,606,088.62 265,059,453.06 减:本报告期基金总 赎回份额


51,087,635.50 322,478,635.44 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 59,061,964.44


263,411,239.35


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 64页 共 67页


额总额


注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下: 1. 基金管理人于 2021年 1月完成董事曲莉、独立董事吴弘和张成虎的任职备案; 2. 基金管理人于 2021年 1月完成副总经理孙威、王宇和蔡晨研的任职备案; 3. 基金管理人于 2021年 8月完成独立董事吴海独立董事的任职备案。 本报告期内基金托管人高级管理人员变动如下: 2021年 1 月 26 日,根据工作安排,陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业 部总裁。2021年 2 月 26 日,平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁 (主持工作)


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期为本基金审计的会计师事务所改聘为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。 本报告期应支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币 70,000元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 65页 共 67页


总量的比 例


西部证券


2


543,478,948.86


75.89%


234,401.60


74.71%


-


国盛证券


2


156,261,015.25


21.82%


67,396.36


21.48%


-


光大证券股 份有限公司


2


16,359,663.73


2.28%


11,963.68


3.81%


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


中信建投


2


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


2


-


-


-


-


-


注:注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项 财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有 较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势 及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符 合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批 准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


西部证券 1,159,849,550.70 91.28%


120,000,000.00 50.42%


- -


国盛证券 67,275,931.40 5.29%


80,000,000.00 33.61%


- -


光大证券 股份有限 公司 43,567,450.00 3.43%


38,000,000.00 15.97%


- -


信达证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 66页 共 67页


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 西部利得基金管理有限公司关于公司 董事及独立董事变更公告 基金管理人公司网站、 中国证监会基金电子披 露网站及本基金选定的 信息披露报纸 2021年 1月 7日 2 西部利得基金管理有限公司基金行业 高级管理人员变更公告 同上 2021年 1月 11日 3 西部利得基金管理有限公司基金管理 人住所变更公告 同上 2021年 7月 2日 4 西部利得基金管理有限公司关于北京 分公司地址变更的公告 同上 2021年 12月 27日 5 西部利得基金管理有限公司关于旗下 公开募集证券投资基金执行新金融工 具相关准则的公告 同上 2022年 1月 5日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20211102-202 11231


-


65,764,753.1 5


-


65,764,753.15


20.39


产品特有风险


报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风 险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运 作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管 理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎 回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万 元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 67页 共 67页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》;


(3)本基金更新的《招募说明书》;


(4)本基金《托管协议》;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。


13.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 13.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。








西部利得基金管理有限公司 2022年 3月 30日