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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币市场基金2021年年度报告










西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 30日 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 2页 共57页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 3页 共57页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................................2 1.2 目录 ..........................................................................................................................................................3 §2 基金简介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .........................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 .........................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................................................5 2.4 信息披露方式 .........................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 .........................................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................6 3.2 基金净值表现 .........................................................................................................................................8 3.3 其他指标................................................................................................................................................11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ..........................................................................................................11 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.......................................15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 16 6.1 审计报告基本信息 ...............................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容...........................................................................................................................16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ...........................................................................................................................................18 7.2 利润表 ....................................................................................................................................................19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表......................................................................................................20 7.4 报表附注................................................................................................................................................22 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 4页 共57页


§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................................................48 8.2 债券回购融资情况 ...............................................................................................................................48 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ..............................................................................................................49 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ...........................................................49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................49 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................50 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..............................................................50 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..................51 8.9 投资组合报告附注 ...............................................................................................................................51 §9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................................................................52 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .....................................................................................53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................53 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...........................................53 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 53 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................54 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................................55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................................................55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................................55 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.......................................................................................................56 11.9 其他重大事件 .....................................................................................................................................56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................56 §13 备查文件目录 ................................................................................................................... 56 13.1 备查文件目录 .....................................................................................................................................56 13.2 存放地点 .............................................................................................................................................57 13.3 查阅方式 .............................................................................................................................................57


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 5页 共57页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


西部利得天添富货币市场基金


基金简称


西部利得天添富货币


基金主代码


675061 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 9月 28日 基金管理人


西部利得基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


30,067,441,265.01份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


下属分级基金的交 易代码


675061


675062


报告期末下属分级 基金的份额总额


96,715,254.43份


29,970,726,010.58份


2.2


基金产品说明


投资目标


本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份 额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理, 同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和 收益性之间寻求最佳平衡点。投资策略包括:收益率曲线分析策略、 久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、 套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资 策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准


中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵毅 李帅帅 联系电话


021-38572888 0755-25878287 电子邮箱


service@westleadfund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话


4007-007-818 95511-3 传真


021-38572750 0755-82080387 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 6页 共57页


办公地址


中国(上海)自由贸易试验区耀 体路 276号 901室-908室 广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座 26楼 邮政编码


200126 518001 法定代表人


何方 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶 耀商务广场 3号楼 9层 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所


毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京市长安街 1号东方广场毕马威大楼 8层 注册登记机构


西部利得基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区耀体路 276号 901 室-908室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1 .1 期 间 数 据 和 指 标


2021年 2020年 2019年


西部利得 天添富货 币 A


西部利得天添 富货币 B


西部利得天 添富货币 A


西部利得天添 富货币 B


西部利得天 添富货币 A


西部利得天添 富货币 B


本 期 已 实 现 收 益


2,828,759 .23 739,305,653. 76 2,923,565. 11 633,058,720. 98 4,944,739. 48 685,463,075. 71 本 期 2,828,759 .23 739,305,653. 76 2,923,565. 11 633,058,720. 98 4,944,739. 48 685,463,075. 71 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 7页 共57页


利 润


本 期 净 值 收 益 率


2.2677%


2.5137%


2.2357%


2.4816%


2.7122%


2.9587%


3.1 .2 期 末 数 据 和 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 期 末 基 金 资 产 净 值


96,715,25 4.43 29,970,726,0 10.58 132,314,71 0.09 28,094,692,4 90.98 173,543,35 7.54 23,145,341,2 87.92 期 末 基 金 份 额 净 值


1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1 .3 累 计 期 末 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 累 计 净 16.7069%


18.2012%


14.1191%


15.3029%


11.6235%


12.5109%


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 8页 共57页


值 收 益 率


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


西部利得天添富货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5512%


0.0005%


0.0883%


0.0000%


0.4629 %


0.0005 %


过去六个月 1.0946%


0.0005%


0.1766%


0.0000%


0.9180 %


0.0005 %


过去一年 2.2677%


0.0007%


0.3506%


0.0000%


1.9171 %


0.0007 %


过去三年 7.3898%


0.0012%


1.0555%


0.0000%


6.3343 %


0.0012 %


过去五年 15.8816 %


0.0023%


1.7654%


0.0000%


14.116 2%


0.0023 %


自基金合同生效起 至今 16.7069 %


0.0023%


1.8579%


0.0000%


14.849 0%


0.0023 %


西部利得天添富货币 B 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 9页 共57页


过去三个月 0.6121%


0.0005%


0.0883%


0.0000%


0.5238 %


0.0005 %


过去六个月 1.2172%


0.0005%


0.1766%


0.0000%


1.0406 %


0.0005 %


过去一年 2.5137%


0.0007%


0.3506%


0.0000%


2.1631 %


0.0007 %


过去三年 8.1660%


0.0012%


1.0555%


0.0000%


7.1105 %


0.0012 %


过去五年 17.2937 %


0.0023%


1.7654%


0.0000%


15.528 3%


0.0023 %


自基金合同生效起 至今 18.2012 %


0.0023%


1.8579%


0.0000%


16.343 3%


0.0023 %


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 10页 共57页


3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 11页 共57页


3.3 其他指标





3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


西部利得天添富货币 A 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 2,831,982.95 - -3,223.72 2,828,759.23 - 2020年 2,926,240.04 - -2,674.93 2,923,565.11 - 2019年 4,943,216.61 - 1,522.87 4,944,739.48 - 合计


10,701,439.60 - -4,375.78 10,697,063.82 - 西部利得天添富货币 B 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 739,345,686.57 - -40,032.81 739,305,653.76 - 2020年 632,624,650.35 - 434,070.63 633,058,720.98 - 2019年 685,786,411.58 - -323,335.87 685,463,075.71 - 合计


2,057,756,748. 50 - 70,701.95 2,057,827,450. 45 - 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 12页 共57页


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立,公司总部设在上海,在北京、深 圳设有分公司,是经中国证监会批准设立的第 60家全国规范性基金管理公司,自成立以来逐步成 长为一家以绝对收益产品为特色的资产管理人。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、 受托管理保险资金等资格。


公司在“绝对收益”领域采取稳步推进策略,已发展为一家以固收+和量化指数投资为特色、 以主动管理权益和混合资产投资为驱动的多元化资产管理公司。致力成为行业基础产品供应商。 西部利得基金始终将投资人利益放首位,为投资人提供多样化的资产配置解决方案。


公司一直坚持“专业、诚信”的经营理念,成立至今已发行了货币型、债券型、混合型、指 数型、股票型等多种类型的基金产品共 53只,形成了较为完善的产品线,满足不同风险偏好的投 资者需求。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


李烨 基金经理 2021 年 4 月 21日 - 6年 本科毕业于上海交通大学工商管理专业, 曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程 顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部 银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力 资源有限公司猎头顾问。2016年 5月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 刘 心 峰 公募固定 收益部副 总经理、 基金经理 2017 年 2 月 17日 - 9年 英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安 联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基 金管理有限公司交易员。2016 年 11 月加 入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 李烨 基金经理 助理 2018 年 12 月 19 日 2021 年 4 月 7日 6年 本科毕业于上海交通大学工商管理专业, 曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程 顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部 银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力 资源有限公司猎头顾问。2016年 5月加入 本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起 即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 13页 共57页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》 和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《西 部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》。针对股票、债券等投资标的一级市场申购和二级市 场交易等投资管理活动进行公平交易管理。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《西部利得基金管理有限公司公平交易管理办法》的 规定。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年我国面临复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重挑战,经济仍维持稳定复苏。回 顾一至四季度经济数据,稳增长压力逐季抬升,三季度主要受到疫情、汛情、地产调控等负面因 素影响,四季度在政策纠偏、供给约束放松后经济略有企稳。投资方面,制造业投资韧性较强, 尤其装备制造业和高技术行业增长较快,房地产投资增速受强监管影响逐月回落,基建投资受到 “财政后置”及防范化解地方政府隐形债务风险约束全年增速不及预期;消费受疫情影响整体疲 弱;进出口增速数据屡创新高,进出口规模首次突破 6 万亿美元关口。财政政策强化财政纪律和 跨周期调节,促进经济持续稳定恢复;货币政策采用总量和结构性工具,保持稳健,适度宽松。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 14页 共57页


全年债券市场在基本面、通胀、流动性等多重作用下整体呈震荡下行走势,10年期国债收益率年 内振幅在 50BP以内。


本基金在报告期内采用稳健的投资策略,保持杠杆灵活,在关键时点适度拉长剩余期限,在 流动性安全的基础上,努力为投资者获得稳定的收益。衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚 实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2022年我国面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。内需受基建、地产、疫情扰 动的多重影响,仍有较大不确定性,而外需则面临一定的回落预期。海外货币紧缩周期即将开启, 我国政策仍坚持以我为主,影响可控,目前积极的财政政策将提前发力,更加注重精准和可持续 性,稳健的货币政策也将积极配合,降准、降息等政策已经实施,普惠金融进一步加力,后续政 策效果有待观察,国内债券市场仍存在一定机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,从规范运作、防范风险、 保护基金持有人利益出发,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实。公司 监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,独立对公司经营、旗下投资组合及 员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行 整改,并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人的监察稽核主要工作如下: 一、结合公司业务开展的实际情况,进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程; 二、落实内部监察稽核工作,对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核; 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件,并在指定 报刊和公司网站进行披露,确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项 公开信息; 四、继续加强反洗钱工作力度,进一步落实洗钱风险自评估工作和反洗钱异常报告筛选,并进 一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告,并 不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求; 五、落实各项合规工作,确保公司各项业务及管理符合法律法规要求; 六、其他各类监察稽核工作。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 15页 共57页


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基 金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见 和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议 案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限 股票流动性折扣。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 16页 共57页


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


毕马威华振审字第 2201158号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


西部利得天添富货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见


我们审计了后附的西部利得天添富货币市场基金 (以下简 称“西部利得天添富基金”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基 金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中 所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监 会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操 作的规定编制,公允反映了西部利得天添富基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果及基金净值变 动情况。


形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于西部利得天 添富基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


西部利得天添富基金管理人西部利得基金管理有限公司(以 下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包 括西部利得天添富基金 2021年年度报告中涵盖的信息,但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 17页 共57页


报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任


基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估西部利得天 添富基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如 适用),并运用持续经营假设,除非西部利得天添富基金计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督西部利得天添富基金的财务报告 过程。


注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对西部利得天 添富基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不 确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致西部利得天添富基金 不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 18页 共57页


大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


张楠 鲍涵 会计师事务所的地址


上海市静安区南京西路 1266号 2幢 25层 审计报告日期


2022年 3月 29日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:西部利得天添富货币市场基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


13,492,298,848.31 13,846,345,629.83 结算备付金





- 243,272.67 存出保证金





2,964.77 5,872.64 交易性金融资产


7.4.7.2


11,037,167,468.43 8,475,884,428.00 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





11,007,167,468.43 8,221,927,642.59 资产支持证券投资





30,000,000.00 253,956,785.41 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


5,982,285,362.18 7,235,602,423.57 应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


113,616,385.89 113,893,947.75 应收股利





- - 应收申购款





404,895.70 213,121.64 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





30,625,775,925.28 29,672,188,696.10 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





545,299,047.35 1,262,402,960.68 应付证券清算款





- 170,000,000.00 应付赎回款





- 29,723.92 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 19页 共57页


应付管理人报酬





8,199,421.84 7,664,611.49 应付托管费





1,615,037.61 1,509,696.20 应付销售服务费





270,463.05 257,551.26 应付交易费用


7.4.7.7


410,991.15 529,669.55 应交税费





112,428.03 284,223.84 应付利息





35,405.30 68,235.62 应付利润





2,192,565.94 2,235,822.47 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


199,300.00 199,000.00 负债合计





558,334,660.27 1,445,181,495.03 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


30,067,441,265.01 28,227,007,201.07 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计





30,067,441,265.01 28,227,007,201.07 负债和所有者权益总计





30,625,775,925.28 29,672,188,696.10 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,西部利得天添富货币 A基金份额净值为 1.0000元,基金份 额总额为 96,715,254.43份;西部利得天添富货币 B基金份额净值为 1.0000元,基金份额总额为 29,970,726,010.58份。西部利得天添富货币基金总份额为 30,067,441,265.01份。 7.2 利润表


会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





880,733,766.24 769,258,577.98 1.利息收入





876,286,208.19 766,606,465.87 其中:存款利息收入


7.4.7.11


439,261,078.77 290,564,516.89 债券利息收入





268,472,799.22 257,936,474.72 资产支持证券利息收 入





5,813,281.72 12,051,462.11 买入返售金融资产收 入





162,739,048.48 206,054,012.15 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





4,447,558.05 2,650,275.94 其中:股票投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


4,447,558.05 2,650,275.94 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5


- - 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 20页 共57页





贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


- 1,836.17 减:二、费用





138,599,353.25 133,276,291.89 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


98,854,958.78 85,941,503.88 2.托管费


7.4.10.2.2


19,471,431.34 16,927,871.96 3.销售服务费


7.4.10.2.3


3,298,521.47 2,919,269.51 4.交易费用


7.4.7.19


-53,768.17 1,069.96 5.利息支出





16,629,126.92 26,982,132.47 其中:卖出回购金融资产支 出





16,629,126.92 26,982,132.47 6.税金及附加


176,082.91 277,244.11 7.其他费用


7.4.7.20


223,000.00 227,200.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





742,134,412.99 635,982,286.09 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





742,134,412.99 635,982,286.09 7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 28,227,007,201.07 - 28,227,007,201.07 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 742,134,412.99


742,134,412.99 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 1,840,434,063.94 - 1,840,434,063.94 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 21页 共57页


“-”号填列)


其中:1.基金申 购款


42,982,792,087.55 - 42,982,792,087.55 2.基金赎 回款


-41,142,358,023.61 - -41,142,358,023.61 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -742,134,412.99 -742,134,412.99 五、期末所有者 权益(基金净值)


30,067,441,265.01 - 30,067,441,265.01 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 23,318,884,645.46 - 23,318,884,645.46 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 635,982,286.09


635,982,286.09 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


4,908,122,555.61 - 4,908,122,555.61 其中:1.基金申 购款


38,035,738,112.95 - 38,035,738,112.95 2.基金赎 回款


-33,127,615,557.34 - -33,127,615,557.34 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -635,982,286.09 -635,982,286.09 五、期末所有者 权益(基金净值)


28,227,007,201.07 - 28,227,007,201.07 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


贺燕萍


贺燕萍


张皞骏


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 22页 共57页


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况


西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2016]1877号《关于准予西部利得天添富货币市场基金注册的批复》核准, 由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得天添富货币 市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 2,668,062,281.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2016)第 1274号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《西部利得天 添富货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,668,081,667.51份基金份额,其中认购资金利息折合 19,386.51份基金份额。本基金的基金管 理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得天添富货币市场基金基金合同》的有 关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行当程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率。


7.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 23页 共57页


7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。


取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利 率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际 利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融 工具的公允价值),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏 离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产:


- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;


- 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;


- 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。


金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 24页 共57页


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。


本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。


为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产 净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一 估值日,采用金融工具的公允价值确定影子价格。


当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对 值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资 产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基 金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所 有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。


计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值:


存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。


对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 25页 共57页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:


- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;


- 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别 包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而 引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。


7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量


债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。


债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一 次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日 计提利息收入。


存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。


买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。


7.4.4.9 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬和托管费【销售服务费】在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算 方法逐日确认。


本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。


本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。


卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。


本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用 预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 26页 共57页


7.4.4.10 基金的收益分配政策


根据《西部利得天添富货币市场基金基金合同》的规定,本基金同一类别的每份基金份额享 有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金收益分配原则为 “每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收 益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本基金根据每日收益情况,将 当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零 时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。本基金每日进行收 益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过 赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时,其当日净收益大于零时,则为投资人 增加相应的基金份额。若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变。若当日净收益小于 零时,相应缩减投资者相应的基金份额。基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份 额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一 起支付给该基金份额持有人。基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份 额未付收益大于零时,未付收益不进行支付。当该类基金份额未付收益小于零时,其剩余的该类 基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再 进行赎回款项结算。当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基 金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。


7.4.4.11 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。


7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下固定收 益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用 估值技术确定公允价值。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 27页 共57页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财 税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基 金适用的主要税项列示如下:


(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地 方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税 以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 28页 共57页





(d) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。


7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


2,298,848.31 176,345,629.83


定期存款


13,490,000,000.00 13,670,000,000.00 其中:存款期限 1个月以 内


- 100,000,000.00


存款期限 1-3个月


2,690,000,000.00 2,780,000,000.00





存款期限 3个月以上


10,800,000,000.00 10,790,000,000.00


其他存款


- - 合计


13,492,298,848.31 13,846,345,629.83


注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


30,293,012.63 30,123,000.00


-170,012.63


-0.0006 银行间市场


10,976,874,455.80 10,984,988,800.00


8,114,344.20


0.0270


合计


11,007,167,468.43 11,015,111,800.00 7,944,331.57 0.0264


资产支持证券


30,000,000.00


29,994,000.00


-6,000.00


-0.0000


合计


11,037,167,468.43


11,045,105,800.00


7,938,331.57


0.0264


项目


上年度末


2020年 12月 31日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


120,831,279.31 120,260,000.00


-571,279.31


-0.0020 银行间市场


8,101,096,363.28 8,106,868,870.00


5,772,506.72


0.0205


合计


8,221,927,642.59 8,227,128,870.00 5,201,227.41 0.0184


资产支持证券


253,956,785.41


254,789,400.00


832,614.59


0.0029


合计


8,475,884,428.00


8,481,918,270.00


6,033,842.00


0.0214


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 29页 共57页


7.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金于本报告期末及上年度期末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产


7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


540,850,000.00 - 银行间市场


5,441,435,362.18 - 合计


5,982,285,362.18 - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


260,000,000.00 - 银行间市场


6,975,602,423.57 - 合计


7,235,602,423.57 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金于本报告期末及上年度期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


92,454.64 44,618.00 应收定期存款利息


72,818,700.58 55,685,535.54 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


- 120.45 应收债券利息


34,869,932.61 44,635,689.03 应收资产支持证券利息


57,205.48 5,257,910.13 应收买入返售证券利息


5,778,091.15 8,270,071.74 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


1.43 2.86 合计


113,616,385.89 113,893,947.75 注:其他为应收结算保证金利息。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 30页 共57页


7.4.7.6 其他资产


本基金于本报告期末及上年度期末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


410,991.15 529,669.55 合计


410,991.15 529,669.55 7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 199,300.00 199,000.00 合计


199,300.00 199,000.00 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


西部利得天添富货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 132,314,710.09


132,314,710.09 本期申购


441,513,440.97


441,513,440.97


本期赎回(以“-”号填列)


-477,112,896.63


-477,112,896.63


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


96,715,254.43


96,715,254.43


西部利得天添富货币 B 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 28,094,692,490.98


28,094,692,490.98 本期申购


42,541,278,646.58


42,541,278,646.58


本期赎回(以“-”号填列)


-40,665,245,126.98


-40,665,245,126.98


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 31页 共57页


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


29,970,726,010.58


29,970,726,010.58


注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


西部利得天添富货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


2,828,759.23 - 2,828,759.23


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-2,828,759.23 - -2,828,759.23 本期末


- - - 西部利得天添富货币 B 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


739,305,653.76 - 739,305,653.76


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-739,305,653.76 - -739,305,653.76 本期末


- - - 7.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 32页 共57页


活期存款利息收入


451,158.65 880,839.11 定期存款利息收入


438,195,838.72 288,673,570.94 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


55,531.42 100,515.86 其他


558,549.98 909,590.98 合计


439,261,078.77 290,564,516.89 注:其他包括直销申购款利息收入。


7.4.7.12 股票投资收益


本基金于本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益


7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


4,447,558.05 2,650,275.94 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


4,447,558.05 2,650,275.94 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


31,375,675,690.39 25,308,501,920.08 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


31,170,651,355.39 25,128,946,686.72 减:应收利息总额


200,576,776.95 176,904,957.42 买卖债券差价收入


4,447,558.05 2,650,275.94 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 33页 共57页


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


卖出资产支持证券成 交总额


440,920,345.22 554,029,526.42 减:卖出资产支持证 券成本总额


429,000,000.00 539,070,000.00 减:应收利息总额


11,920,345.22 14,959,526.42 资产支持证券投资收 益


- - 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


贵金属不在本基金投资范围内。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


贵金属不在本基金投资范围内。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


贵金属不在本基金投资范围内。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


贵金属不在本基金投资范围内。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 34页 共57页


7.4.7.15 衍生工具收益


7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。


7.4.7.16 股利收益


本基金于本报告期及上年度可比期间均未持有股票,未发生股利收益。


7.4.7.17 公允价值变动收益


本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未产生公允价值变动收益。


7.4.7.18 其他收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


- -


其他


- 1,836.17


合计


- 1,836.17


注:(1)通常情况下,本基金不收取赎回费用。


(2)当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请时,征 收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。


7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


- -


银行间市场交易费用


-53,768.17 1,069.96


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 35页 共57页


合计


-53,768.17 1,069.96


7.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


70,000.00 70,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


账户维护费 32,700.00 36,000.00


其他 300.00 1,200.00


合计


223,000.00 227,200.00


7.4.7.21 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


7.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


无。 7.4.9 关联方关系


关联方名称


与本基金的关系


西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构 平安银行股份有限公司 基金托管人 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 36页 共57页


西部证券股份有限公司 基金管理人的股东 利得科技有限公司 基金管理人的股东 西部利得-汇通 3号资产管理计划 基金管理人管理的资产管理计划 西部利得-中铁乾盈一号集合资产管理计 划 基金管理人管理的资产管理计划 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


7.4.10.1.1 股票交易


本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


西部证券 449,220,400.00 62.41


432,633,400.00 75.47


7.4.10.1.3 债券回购交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


西部证券 10,398,630,000.00 100.00


6,612,368,560.00 50.37


7.4.10.1.4 权证交易


本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 37页 共57页


7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


本基金于本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


98,854,958.78 85,941,503.88 其中:支付销售机构的客户维护费


2,752,412.45


2,432,153.82


注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


19,471,431.34 16,927,871.96 注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.065%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.065% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


合计


平安银行 503.51


95.90


599.41 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 38页 共57页


西部利得基金 127,439.32


2,715,097.23


2,842,536.55 西部证券 559.76


0.00


559.76 合计


128,502.59 2,715,193.13 2,843,695.72 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 合计


平安银行 102.00 13,067.86 13,169.86 西部利得基金 81,342.61 2,423,690.15 2,505,032.76 西部证券 864.41 0.00 864.41 合计


82,309.02 2,436,758.01 2,519,067.03 注:支付基金销售机构的销售服务费:


1. 按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西 部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。


2. 按前一日 B 类基金资产净值 0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西 部利得基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:


日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


平安银行 228,376,3 40.00 - - - 200,000,0 00.00 8,712 .33 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


平安银行 198,718,7 00.00 - - - - - 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 39页 共57页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日





西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 基金合同生效日( 2016 年 9月 28日)持有的基金份额


0.00 0.00 报告期初持有的基金份额


1,715,262.06 0.00 报告期间申购/买入总份额


8,281,395.06 212,961,437.76 报告期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总 份额


9,996,657.12 183,871,342.39 报告期末持有的基金份额


0.00 29,090,095.37 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0000% 0.0967% 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日





西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 基金合同生效日( 2016 年 9月 28日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- 5,029,290.44 报告期间申购/买入总份额


16,679,630.20 102,753,232.14 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总 份额


14,964,368.14 107,782,522.58 报告期末持有的基金份额


1,715,262.06 - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0061% 0.0000% 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 40页 共57页


关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





西部利得-中铁乾盈一号 集合资产管理计划


-


-


1,019,832.30


0.0036





份额单位:份


西部利得天添富货币 B 关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





平安银行


1,828,594,014.99


6.0816


999,747,256.64


3.5418





西部利得-汇通3号资 产管理计划


10,635,153.79


0.0354


15,282,818.42


0.0541


西部证券股份有限公 司


500,000,000.00


1.6629


0.00


0.0000


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


平安银行股份有 限公司


102,298,848.31


526,158.65


176,345,629.83


880,839.11


注:1.本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。


2.本基金通过“平安银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金,于 2021 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00 元。(2020 年 12月 31日:人民币 243272.67元) 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 41页 共57页


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明


无。 7.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


西部利得天添富货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


2,831,982.95 - -3,223.72 2,828,759.23 - 西部利得天添富货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


739,345,686.57 - -40,032.81 739,305,653.76 - 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


190202 19国开 02 2022年 1月 4 日 100.03 1,800,000 180,061,478.89 210201 21国开 01 2022年 1月 4 日 100.01 1,611,000 161,115,530.87 210301 21进出 01 2022年 1月 4 日 100.04 280,000 28,010,583.08 219950 21贴现国 债 50 2022年 1月 4 日 99.28 100,000 9,928,012.49 219958 21贴现国 债 58 2022年 1月 4 日 99.64 1,800,000 179,356,376.09 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 42页 共57页


合计














5,591,000 558,471,981.42 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险 等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人实行全员参与的全面风险管理,董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经 营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分 支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用风机评估、交易对手分类管理、投资比例控制 等方式来管控信用风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在信用良好的银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 43页 共57页


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


50,000,000.00 600,007,220.43 A-1以下


- - 未评级


2,543,788,028.34 1,726,714,797.41 合计


2,593,788,028.34 2,326,722,017.84 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用等级的债券。


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - AAA 30,000,000.00 253,956,785.41 未评级


- - 合计


30,000,000.00 253,956,785.41 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用等级的债券。


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


7,871,586,354.05 5,091,394,698.43 合计


7,871,586,354.05 5,091,394,698.43 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用等级的债券。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


191,660,363.60 362,782,556.25 AAA以下


- 20,155,827.20 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 44页 共57页


未评级


350,132,722.44 420,872,542.87 合计


541,793,086.04 803,810,926.32 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债等无信用等级的债券。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金管理人根据法律法规制定了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理办法》,采 用事前预警、事中控制和事后评估调整的多重分级控制机制,通过运用制度规范、业务流程控制、 实时监控、稽核检查、应急处置等手段对流动性风险进行监督控制。


报告期内本基金严格遵守流动性管理的相关法律法规及管理人内部规定,主要分散投资于流 动性较好的债券资产,基金 7 日可变现资产始终保持较高水平,基金资产整体具备良好流动性, 基金资产的变现能力可有效应对投资者赎回需求。


《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》公布后,本基金未出现接受某一投资 者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50%以上的情况。基金管理人对本基金的份额持有人集 中度实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整。报告期 内本基金主动投资流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。报告期内本基金未 出现无法以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项及其他流动性风险事件。 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 45页 共57页


7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计


资产























银行存款 7,702,298,848. 31 5,790,000,000. 00 - - 13,492,298,848.31 存出保证金 2,964.77 - - - 2,964.77 交易性金融资产 9,093,070,026. 90 1,944,097,441. 53 - - 11,037,167,468.43 买入返售金融资产 5,982,285,362. 18 - - - 5,982,285,362.18 应收利息 - - - 113,616,385.89 113,616,385.89 应收申购款 - - - 404,895.70 404,895.70 资产总计


22,777,657,202 .16 7,734,097,441. 53 - 114,021,281.59 30,625,775,925.28 负债























应付管理人报酬 - - - 8,199,421.84 8,199,421.84 应付托管费 - - - 1,615,037.61 1,615,037.61 卖出回购金融资产 款 545,299,047.35 - - - 545,299,047.35 应付销售服务费 - - - 270,463.05 270,463.05 应付交易费用 - - - 410,991.15 410,991.15 应付利息 - - - 35,405.30 35,405.30 应付利润 - - - 2,192,565.94 2,192,565.94 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 46页 共57页


应交税费 - - - 112,428.03 112,428.03 其他负债 - - - 199,300.00 199,300.00 负债总计


545,299,047.35 - - 13,035,612.92 558,334,660.27 利率敏感度缺口


22,232,358,154 .81 7,734,097,441. 53 - 100,985,668.67 30,067,441,265.01 上年度末


2020年 12月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


不计息


合计


资产

















银行存款 10,216,345,629 .83 3,630,000,000. 00 - - 13,846,345,629.83 结算备付金 243,272.67 - - - 243,272.67 存出保证金 5,872.64 - - - 5,872.64 交易性金融资产 8,416,000,962. 59 59,883,465.41 - - 8,475,884,428.00 买入返售金融资产 7,235,602,423. 57 - - - 7,235,602,423.57 应收利息 - - - 113,893,947.75 113,893,947.75 应收申购款 - - - 213,121.64 213,121.64 资产总计


25,868,198,161 .30 3,689,883,465. 41 -


114,107,069.39


29,672,188,696.10


负债























应付赎回款 - - - 29,723.92 29,723.92 应付管理人报酬 - - - 7,664,611.49 7,664,611.49 应付托管费 - - - 1,509,696.20 1,509,696.20 应付证券清算款 - - - 170,000,000.00 170,000,000.00 卖出回购金融资产 款 1,262,402,960. 68 - - - 1,262,402,960.68 应付销售服务费 - - - 257,551.26 257,551.26 应付交易费用 - - - 529,669.55 529,669.55 应付利息 - - - 68,235.62 68,235.62 应付利润 - - - 2,235,822.47 2,235,822.47 应交税费 - - - 284,223.84 284,223.84 其他负债 - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计


1,262,402,960. 68 - -


182,778,534.35


1,445,181,495.03


利率敏感度缺口


24,605,795,200 .62


3,689,883,465. 41 -


-68,671,464.96


28,227,007,201.07


注:注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 47页 共57页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率上升 25个 基点 -8,454,000.00 -3,793,000.00


市场利率下降 25个 基点 8,454,000.00 3,798,000.00


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。


本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素 对本基金资产净值无重大影响,因此无重大其他价格风险。


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)公允价值





(a)金融工具公允价值计量的方法





公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可 观察输入值。





(b)持续的以公允价值计量的金融工具





(i)各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 48页 共57页


于第二层级的余额为 11,037,167,468.43 元,无属于第一层级及第三层级的余额(2020 年 12 月 31日,无属于第一层级、第二层级及第三层级的余额)。





(ii)公允价值所属层级间的重大变动





对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。





(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额





无。





(c)非持续的以公允价值计量的金融工具





于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。


(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项 和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。





(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


11,037,167,468.43


36.04





其中:债券


11,007,167,468.43


35.94





资产支持证 券


30,000,000.00


0.10


2


买入返售金融资产


5,982,285,362.18


19.53


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


13,492,298,848.31


44.06


4


其他各项资产


114,024,246.36


0.37


5


合计


30,625,775,925.28


100.00


8.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.85 其中:买断式回购融资


- 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 49页 共57页


序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


545,299,047.35 1.81 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资金净值的 20%。


8.3 基金投资组合平均剩余期限


8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1


30天以内


29.55 1.81


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


10.14 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


30.70 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


6.65 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


24.44 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


101.48 1.81 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 50页 共57页


序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


597,154,090.63 1.99 2


央行票据


- - 3


金融债券


966,192,035.45 3.21


其中:政策性 金融债


966,192,035.45 3.21 4


企业债券


30,293,012.63 0.10 5


企业短期融 资券


1,380,574,624.70 4.59 6


中期票据


161,367,350.97 0.54 7


同业存单


7,871,586,354.05 26.18 8 其他


- - 9 合计


11,007,167,468.43 36.61 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 112109093 21浦发银行 CD093 2,500,000 248,686,588.77 0.83 2 112108144 21中信银行 CD144 2,000,000 196,517,060.25 0.65 3 112104030 21中国银行 CD030 1,900,000 188,016,936.89 0.63 4 190202 19国开 02 1,800,000 180,061,478.89 0.60 5 210201 21国开 01 1,800,000 180,017,352.93 0.60 6 219958 21贴现国债 58 1,800,000 179,356,376.09 0.60 7 210301 21进出 01 1,700,000 170,064,254.41 0.57 8 219950 21贴现国债 50 1,600,000 158,848,199.77 0.53 9 072110019 21财通证券 CP007 1,500,000 150,000,000.00 0.50 10 112194039 21厦门国际银行 CD037 1,500,000 149,318,568.80 0.50 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0449%


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 51页 共57页


报告期内偏离度的最低值


-0.0186%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0221%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产净值 比例(%)


1 193392 铁建 Y11A 300,000 30,000,000.00 0.10 8.9 投资组合报告附注


8.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值 发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值 日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即" 影子定价"。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客 观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 52页 共57页


1


存出保证金


2,964.77 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


113,616,385.89 4


应收申购款


404,895.70 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


114,024,246.36 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


西 部 利 得 天 添 富 货 币 A 6,047 15,993.92 40,040,847.36 41.40 56,674,407.07 58.60 西 部 利 得 天 添 富 货 币 B 146 205,278,945.28 29,959,689,656.55 99.96 11,036,354.03 0.04 合 计


6,193 4,855,068.83 29,999,730,503.91 99.77 67,710,761.10 0.23 注:1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多 西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 53页 共57页


个级别基金份额;


2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 1,649,431,936.21 5.49


2 银行类机构 1,244,534,750.72 4.14


3 银行类机构 1,217,894,583.05 4.05


4 其他机构 1,186,356,509.84 3.95


5 券商类机构 1,174,766,306.12 3.91


6 其他机构 1,091,801,332.23 3.63


7 银行类机构 1,033,101,318.27 3.44


8 银行类机构 1,001,602,926.03 3.33


9 银行类机构 927,798,702.05 3.09


10 券商类机构 864,038,713.58 2.87


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 西部利得天添富货币 A 2,506,942.71 2.5921


西部利得天添富货币 B - -





合计


2,506,942.71 0.0083 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 西部利得天添富货币 A 50~100 西部利得天添富货币 B -


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 西部利得天添富货币 A -


西部利得天添富货币 B -





合计


- §10 开放式基金份额变动


单位:份


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 54页 共57页


项目


西部利得天添富货币 A


西部利得天添富货币 B


基金合同生效日 (2016年 9月 28日) 基金份额总额


1,752,317.51 2,666,329,350.00 本报告期期初基金份 额总额


132,314,710.09 28,094,692,490.98 本报告期基金总申购 份额


441,513,440.97 42,541,278,646.58 减:本报告期基金总 赎回份额


477,112,896.63 40,665,245,126.98 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


96,715,254.43


29,970,726,010.58


注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内基金管理人高级管理人员变动如下: 1. 基金管理人于 2021年 1月完成董事曲莉、独立董事吴弘和张成虎的任职备案; 2. 基金管理人于 2021年 1月完成副总经理孙威、王宇和蔡晨研的任职备案; 3. 基金管理人于 2021年 8月完成独立董事吴海独立董事的任职备案。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员变动如下: 2021 年 1 月 26 日,根据工作安排,陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业部 总裁。2021 年 2 月 26 日,平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁(主 持工作)


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 55页 共57页


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期应支付 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币 70,000元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


西部证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内 部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较 强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及 证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提 供专门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合 席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


光大证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 56页 共57页


西部证券 449,220,400.00 62.41%


10,398,630,000.00 100.00%


- -


信达证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 270,519,300.00 37.59%


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。


11.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 西部利得基金管理有限公司关于公司 董事及独立董事变更公告 基金管理人公司网站、 中国证监会基金电子披 露网站及本基金选定的 信息披露报纸 2021年 1月 7日 2 西部利得基金管理有限公司基金行业 高级管理人员变更公告 同上 2021年 1月 11日 3 西部利得基金管理有限公司基金管理 人住所变更公告 同上 2021年 7月 2日 4 西部利得基金管理有限公司关于北京 分公司地址变更的公告 同上 2021年 12月 27日 5 西部利得基金管理有限公司关于旗下 公开募集证券投资基金执行新金融工 具相关准则的公告 同上 2022年 1月 5日 §12 影响投资者决策的其他重要信息


12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





§13 备查文件目录


13.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》;


(3)本基金更新的《招募说明书》;


(4)本基金《托管协议》;


西部利得天添富货币市场基金 2021年年度报告 第 57页 共57页


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。


13.2 存放地点


本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 13.3 查阅方式


(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。





西部利得基金管理有限公司 2022年 3月 30日