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中海量化(398041)

中海量化策略混合型证券投资基金2021年年度报告




中海量化策略混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:中海基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 3 月 30 日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 2 页 共73 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 3 页 共73 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 23 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 54 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 4 页 共73 页


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 5 页 共73 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中海量化策略混合型证券投资基金 基金简称 中海量化策略混合 基金主代码 398041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 24日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,609,415.42 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨 胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上,通 过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大 类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金 之间的配置比例。 股票投资:本基金产品的特色在于采用自下而上的选 股策略,施行一级股票库初选、二级股票库精选以及 投资组合行业权重配置的全程数量化。 债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善 组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基 本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略, 投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品,在获 取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中等风 险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 郭明 联系电话 021-38429808 010-66105799 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 6 页 共73 页


电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908室及 30层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 曾杰 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908室及 30层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 -25,292,061.18 148,356,853.26 60,090,185.65 本期利润 -30,573,357.48 143,388,507.72 113,716,985.44 加权平均基金份额本期利润 -0.1079 0.3771 0.3466 本期加权平均净值利润率 -6.34% 24.91% 37.76% 本期基金份额净值增长率 -6.00% 57.80% 68.80% 3.1.2


期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 91,075,059.80 146,445,383.08 -22,669,508.37 期末可供分配基金份额利润 0.3403 0.4202 -0.0809 期末基金资产净值 440,181,678.61 610,001,208.51 310,593,189.86 期末基金份额净值 1.645 1.750 1.109 3.1.3


累计期末指标 2021年末


2020年末


2019年末


基金份额累计净值增长率 147.19% 162.97% 66.65% 注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.59% 1.01% 1.54% 0.63% -8.13% 0.38% 过去六个月 -4.36% 1.45% -3.60% 0.82% -0.76% 0.63% 过去一年 -6.00% 1.40% -2.86% 0.94% -3.14% 0.46% 过去三年 150.38% 1.81% 54.06% 1.00% 96.32% 0.81% 过去五年 81.37% 1.83% 45.77% 0.94% 35.60% 0.89% 自基金合同 生效起至今 147.19% 1.68% 69.45% 1.16% 77.74% 0.52% 注 1:自基金合同生效起至今指 2009年 6月 24日(基金合同生效日)至 2021年 12月 31日。


注 2:本基金的业绩比较基准为沪深 300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%,我们选取 市场认同度很高的沪深 300 指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 8 页 共73 页


资股票的比例为 60%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 80%左右,债券投资 比例控制在 20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准 指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比例对基础 指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金在过去三年内未发生利润分配。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 10 页 共73 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格 履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021 年 12 月 31日,共管理证券投资基金 31只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 梅寓寒 本基金基 金经理、 中海上证 50指数增 强型证券 投资基金 基 金 经 理、中海 优势精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021 年 9 月 4日 - 8年 梅寓寒女士,英国帝国 理工学院风险管理与 金融工程学专业硕士。 2013 年 3 月进入本公 司工作,历任金融工程 助理分析师、金融工程 分析师、基金经理助理 兼金融工程分析师,现 任基金经理。2021年 9 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投资 基金基金经理,2021 年 9 月至今任中海优 势精选灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,2021 年 9 月至 今任中海量化策略混 合型证券投资基金基 金经理。 章俊 本基金基 金经理、 中海添瑞 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 上 证 50 2021 年 9 月 4日 - 9年 章俊女士,上海海事大 学国际贸易学专业硕 士。历任上海新世纪资 信评估投资服务有限 公司信用评级分析师、 长生人寿保险有限公 司信用评估经理。2016 年 10 月进入本公司工 作,曾任债券研究员、 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 11 页 共73 页


指数增强 型证券投 资基金基 金经理、 中海优势 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海可转 换债券债 券型证券 投资基金 基 金 经 理、中海 海颐混合 型证券投 资基金基 金经理 高级债券研究员、高级 债券研究员兼基金经 理助理,现任基金经 理。2021年 2月至 2021 年 6 月任中海添顺定 期开放混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 2 月至今任中海添 瑞定期开放混合型证 券投资基金基金经理, 2021 年 9 月至今任中 海上证 50 指数增强型 证券投资基金基金经 理,2021 年 9 月至今 任中海优势精选灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理,2021 年 9 月至今任中海量 化策略混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 9 月至今任中海可 转换债券债券型证券 投资基金基金经理, 2021年 11月至今任中 海海颐混合型证券投 资基金基金经理。 彭海平 本基金基 金经理 2016 年 12 月 20日 2021年 9月 4日 11年 彭海平先生,中国科学 技术大学概率论与数 理统计专业硕士。2009 年 7 月至 2021 年 9 月 在本公司工作,历任金 融工程助理分析师、金 融工程分析师、金融工 程分析师兼基金经理 助理、基金经理。2015 年 7 月至 2019 年 1 月 任中海中证高铁产业 指数分级证券投资基 金基金经理,2018年 4 月至 2019 年 3 月任中 海中鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,2017 年 4 月至 2019 年 4 月任中海添 顺定期开放混合型证 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 12 页 共73 页


券投资基金基金经理, 2018年 1月至 2019年 4月任中海添瑞定期开 放混合型证券投资基 金基金经理,2013年 1 月至 2021 年 9 月任中 海上证 50 指数增强型 证券投资基金基金经 理,2016年 4月至 2021 年 9 月任中海优势精 选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理, 2016 年 12 月至 2021 年 9 月任中海量化策 略混合型证券投资基 金基金经理,2018年 9 月至 2021 年 9 月任中 海可转换债券债券型 证券投资基金基金经 理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中海基金管理有限公 司公平交易管理制度》,从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察 稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进 行全程公平交易管理。 投研决策内部控制方面:(1)公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平 等获取研究信息。(2)公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除投资分管领导及投资总 监因业务管理的需要外,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 交易执行内部控制方面:(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进 行的交易,各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量,在获配额度确定后,根据公 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 13 页 共73 页


司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格 相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配,如有特殊情况,制度规定需书面留痕。 (2)投资交易指令统一通过交易室下达,通过启用公平交易模块,力求保证时间优先、价格优先、 比例分配、综合平衡交易原则得以落实。(3)根据公司制度,通过系统禁止公司组合之间(除指 数被动投资组合外)的同日反向交易。(4)债券场外交易,交易部在银行间市场上公平公正地进 行询价,并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。(5)在特殊情况下, 投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时,由投资组合经理发起暂停投资风 控阀值的流程,在获得相关审批后,由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后, 公司立即启动暂停的投资风控阀值。 行为监控和分析评估方面:(1)公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易分析。(2)公司对所有组合本报告期内日内、3 日、5 日同向交易数据进行了采 集,并进行两两比对,对于相关采集样本进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验。 (3)对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易,公司根据交易价格、交易 频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、 交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成 果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易, 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司 制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入 有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相 关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出 现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 14 页 共73 页


4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能 导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情 况说明予以留痕。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年是中国经济常态化的一年。中国宏观经济在低基数效应下,全年尚可,但呈现逐季回 落的特征。上半年在强劲的外需带动下,出口和地产双轮驱动带动建筑业、中游制造业及疫情相 关行业高增长。进入下半年,房地产在严格的监管调控下快速降温,基建投资表现平淡,同时消 费受疫情影响修复较慢,叠加双控政策升级,多地限定限产,经济下滑速度超预期,政策转向稳 增长。PPI在供给冲击与需求旺盛的刺激下持续走高,PPI 与 CPI剪刀差创下历史新高。大宗商品 快速涨价问题在强力行政干预下,压制住了主要原材料价格快速上涨趋势,随着主要大宗商品的 供应回升,市场涨价预期逐渐扭转,为未来货币政策的宽松破除障碍。政策方面,2021 年宏观政 策强调稳健,重在调结构。货币政策总体以稳为主,重点支持中小微企业、绿色金融、区域协调 发展等政策合意方向,对房地产、城投债监管较严;财政政策节奏则在收支压力较小之下,呈现 出明显的后置。 2021年在疫情冲击下发达国家面临通胀压力,新兴国家则面临需求收缩与疫情反复的双重困 境。全球权益市场上,虽然年内波动较大,也先后出现过几轮下跌,但截至年末,基本全部国家 和地区的主要指数均实现了正向回报,其中,发达国家市场全线跑赢新兴市场。国内的各主要指 数中仅沪深 300 微跌,中证 500 指数在此前连续 5年跑输沪深 300 后迎来较强势的反弹。商品市 场上,随着全球经济复苏,需求增长较快,而供应链矛盾凸显,供需错配较严重,其中国内外的 工业品和能源品涨幅巨大。国内的相关产品中,虽然跟随海外商品价格上涨也有所走高,但受宏 观调控影响,三季度末开始,工业品和能化品涨幅收窄。而受到去年生猪存栏量较快提升影响, 自生猪期货上市开始几乎一直处于下跌状态,与能化的走势分化很大。由于通胀走高,海外各国 均逐渐收紧货币政策,因此各国 10年期国债到期收益率今年普遍上升,欧洲多国也逐渐摆脱负利 率状态。由于国内在疫情后释放流动性相对谨慎,一直保持流动性灵活适度,且经济增长持续性 压力较大,中国 10年期国债到期收益率年内小幅下行。 在各种不确定性的预期博弈下,2021年 A股风格轮动与行业切换较快。从风格角度看,成长 与价值风格的因子收益波动明显放大。年初,成长、盈利风格延续了 2020年的强势表现。进入 2 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 15 页 共73 页


月后,抱团行情瓦解带来了风格切换,成长、盈利、一致预期因子集体熄火,低估值、高股息因 子大幅反弹,小市值风格显著占优。反弹持续 2 个月后,市场重回成长风格。到 9 月初市场又迎 来一波风格切换,动量、成长和一致预期因子再次大幅回撤。从行业角度来看,无论是从截面收 益还是行业头尾收益差,都能明显看出行业收益的结构差异在逐渐扩大。年初消费出现大幅回调, 随后一直较低迷,临近年末才开始有所回暖。相对地,新能源、军工、半导体产业链持续走强。 年内整体仓位较为稳定,主要配置金融、周期、科技等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31 日,本基金份额净值 1.645 元(累计净值 2.182元)。报告期内本基金净 值增长率为-6.00%,低于业绩比较基准 3.14个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前中国经济处于下行周期,宽货币格局将长期维持,信贷成本下降,但实际经济融资需求 不强,导致短期呈现出价值优于成长的现象。从另一个角度来看,前期表现强势的个股和行业出 现了较大回撤,这和动量因子的回撤有较高的相关性。从个股动量和行业动量来看,当前动量因 子的拥挤度仍在历史高位。我们认为当前的行业切换现象尚未结束,短期内价值仍将优于成长。 中长期来看,流动性环境大概率从宽货币向宽信用,则成长优于价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由监 察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经 营、基金运作及员工行为的合规性进行检查,推动内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和 管理制度的落实,发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。


管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各 项业务规范流程,运行符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。


在本报告期内,管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:


(1)根据基金监管法律法规的不断更新与完善,推动各部门加强内部制度建设,确保制度对 各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。 (2)开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作,树立员工规范意识、合 规意识和风险意识,形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化,构建主动进行管理人内 部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。 (3)全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现 场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,不断提高全体员工的风险意识,保证了基金的合 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 16 页 共73 页


法合规运作。 (4)根据监管部门的要求,完成与基金投资业务相关的自查报告及定期审计稽核报告。 管理人自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。2022 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规 性两条主线,构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的 长效风险控制机制,提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性,实现基金合法合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值 委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金在本报告期未进行利润分配。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 17 页 共73 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 18 页 共73 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2022)审字第 61372718_B07号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中海量化策略混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了中海量化策略混合型证券投资基金的财务报表,包括 2021 年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的中海量化策略混合型证券投资基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中海量化 策略混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于中海量化策略混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 其他信息 中海量化策略混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信 息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估中海量化策略混合型证券投资 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 19 页 共73 页


的选择。 治理层负责监督中海量化策略混合型证券投资基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对中海量化策略混合型证券投资基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中 海量化策略混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 20 页 共73 页


我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈





蔺育化 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 审计报告日期 2022年 3月 24日


中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 21 页 共73 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12 月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 3,702,024.66 4,000,737.82 结算备付金


3,890,819.98 2,504,950.64 存出保证金


177,827.87 174,222.22 交易性金融资产 7.4.7.2 399,461,830.60 614,409,510.00 其中:股票投资


376,867,054.20 581,949,308.10 基金投资


- - 债券投资


22,594,776.40 32,460,201.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


89,805,060.75 3,946,720.86 应收利息 7.4.7.5 373,253.79 398,717.24 应收股利


- - 应收申购款


484,370.38 2,960,217.83 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


497,895,188.03 628,395,076.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12 月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 13,000,000.00 应付证券清算款


22,670,926.45 - 应付赎回款


32,337,294.06 3,928,428.58 应付管理人报酬


625,571.61 773,006.15 应付托管费


104,261.94 128,834.36 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,643,785.38 327,264.52 应交税费


- - 应付利息


- -3,364.20 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 22 页 共73 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 331,669.98 239,698.69 负债合计


57,713,509.42 18,393,868.10 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 267,609,415.42 348,493,191.52 未分配利润 7.4.7.10 172,572,263.19 261,508,016.99 所有者权益合计


440,181,678.61 610,001,208.51 负债和所有者权益总计


497,895,188.03 628,395,076.61 注:报告截止日 2021年 12 月 31日,基金份额净值 1.645元,基金份额总额 267,609,415.42份。


7.2 利润表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期: 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1 月 1日至 2020年 12 月 31日 一、收入


-17,609,502.73 157,934,794.65 1.利息收入


914,176.38 1,061,701.85 其中:存款利息收入 7.4.7.11 66,599.13 96,437.18 债券利息收入


847,137.29 965,264.67 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


439.96 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-14,458,739.40 158,313,649.14 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -22,927,389.12 145,896,111.87 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 971,124.56 463,213.87 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 7,497,525.16 11,954,323.40 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -5,281,296.30 -4,968,345.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,216,356.59 3,527,789.20 减:二、费用


12,963,854.75 14,546,286.93 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,250,704.69 8,549,588.85 2.托管费 7.4.10.2.2 1,208,450.75 1,424,931.51 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 23 页 共73 页


4.交易费用 7.4.7.19 4,091,668.77 3,973,028.84 5.利息支出


218,898.81 389,581.89 其中:卖出回购金融资产支出


218,898.81 389,581.89 6.税金及附加


0.45 0.84 7.其他费用 7.4.7.20 194,131.28 209,155.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -30,573,357.48 143,388,507.72 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -30,573,357.48 143,388,507.72


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 348,493,191.52 261,508,016.99 610,001,208.51 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -30,573,357.48 -30,573,357.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -80,883,776.10 -58,362,396.32 -139,246,172.42 其中:1.基金申购款 424,658,994.79 309,894,902.58 734,553,897.37 2.基金赎回款 -505,542,770.89 -368,257,298.90 -873,800,069.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 267,609,415.42 172,572,263.19 440,181,678.61 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 24 页 共73 页


一、期初所有者权益(基 金净值) 280,150,900.61 30,442,289.25 310,593,189.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 143,388,507.72 143,388,507.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 68,342,290.91 87,677,220.02 156,019,510.93 其中:1.基金申购款 1,276,871,785.89 646,064,208.09 1,922,935,993.98 2.基金赎回款 -1,208,529,494.98 -558,386,988.07 -1,766,916,483.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 348,493,191.52 261,508,016.99 610,001,208.51


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______曾杰______














______李俊______














____周琳____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海量化策略混合型证券投资基金(原中海量化策略股票型证券投资基金,以下简称“本基 金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2009]347 号《关于核准中海 量化策略股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司,有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案,基金合同于 2009 年 6 月 24 日 生效,该日的基金份额总额为 1,646,387,741.58 份,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)苏公 W[2009]B049号验资报告予以验证。 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中海量化策略 股票型证券投资基金于 2015 年 8月 5日公告后更名为中海量化策略混合型证券投资基金。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权 证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:沪深 300 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 25 页 共73 页


指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编 制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财 务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其 他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或 权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为股票投资和债券投资等; 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 26 页 共73 页


(2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,按照取得时的公 允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当 确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 27 页 共73 页


卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;上市后,上市流通的债券和权证分别按上 述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 28 页 共73 页


与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资 产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量 持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 29 页 共73 页


已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账; (8)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账; (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失; (11)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金收益条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 10 次,每次收益分 配比例不得低于期末可供分配利润的 10%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 30 页 共73 页


(2)基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过 15 个 工作日; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; (4)基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配后不能低于面值; (6)基金进行份额拆分后,将对拆分后的基金面值作相应调整,避免由于基金份额拆分行为对 基金份额持有人利益造成实质性不利影响; (7)每一基金份额享有同等分配权; (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 31 页 共73 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂 行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单 位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事 业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 32 页 共73 页


收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31 日 活期存款 3,702,024.66 4,000,737.82 定期存款 - - 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 3,702,024.66 4,000,737.82 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 33 页 共73 页





7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 359,209,433.50 376,867,054.20 17,657,620.70 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 22,657,580.83 22,594,776.40 -62,804.43 银行间市场 - - - 合计 22,657,580.83 22,594,776.40 -62,804.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 381,867,014.33 399,461,830.60 17,594,816.27 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 559,149,364.26 581,949,308.10 22,799,943.84 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 32,384,033.17 32,460,201.90 76,168.73 银行间市场 - - - 合计 32,384,033.17 32,460,201.90 76,168.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 591,533,397.43 614,409,510.00 22,876,112.57


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金在本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 34 页 共73 页


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31 日 应收活期存款利息 459.86 611.64 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,750.90 1,127.20 应收债券利息 370,963.03 396,900.00 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 80.00 78.40 合计 373,253.79 398,717.24


7.4.7.6 其他资产 注:本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,643,785.38 327,264.52 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,643,785.38 327,264.52


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 121,700.61 14,729.32 应付证券出借违约金 - - 其他 34,969.37 34,969.37 预提费用 175,000.00 190,000.00 合计 331,669.98 239,698.69


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 348,493,191.52 348,493,191.52 本期申购 424,658,994.79 424,658,994.79 本期赎回(以“-”号填列) -505,542,770.89 -505,542,770.89 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 267,609,415.42 267,609,415.42 注:本基金本期申购包含红利再投、转换入份额,本期赎回包含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 146,445,383.08 115,062,633.91 261,508,016.99 本期利润 -25,292,061.18 -5,281,296.30 -30,573,357.48 本期基金份额交易 产生的变动数 -30,078,262.10 -28,284,134.22 -58,362,396.32 其中:基金申购款 202,498,014.50 107,396,888.08 309,894,902.58 基金赎回款 -232,576,276.60 -135,681,022.30 -368,257,298.90 本期已分配利润 - - - 本期末 91,075,059.80 81,497,203.39 172,572,263.19


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 活期存款利息收入 34,884.26 44,678.11 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 30,177.84 44,276.53 其他 1,537.03 7,482.54 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 36 页 共73 页


合计 66,599.13 96,437.18


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,469,972,936.73 1,314,136,696.41 减:卖出股票成本总额 1,492,900,325.85 1,168,240,584.54 买卖股票差价收入 -22,927,389.12 145,896,111.87


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 971,124.56 463,213.87 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 971,124.56 463,213.87


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 44,263,550.93 97,413,550.02 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 42,236,024.84 94,595,740.31 减:应收利息总额 1,056,401.53 2,354,595.84 买卖债券差价收入 971,124.56 463,213.87


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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 7,497,525.16 11,954,323.40 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,497,525.16 11,954,323.40 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 38 页 共73 页





7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 1.交易性金融资产 -5,281,296.30 -4,968,345.54 ——股票投资 -5,142,323.14 -5,030,059.08 ——债券投资 -138,973.16 61,713.54 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -5,281,296.30 -4,968,345.54


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 基金赎回费收入 1,166,611.09 3,388,482.56 转出基金补偿收入 49,745.50 139,306.64 合计 1,216,356.59 3,527,789.20


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 4,091,668.77 3,973,028.84 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - -


合计 4,091,668.77 3,973,028.84 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 39 页 共73 页





7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 审计费用 55,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 帐户服务费 18,000.00 18,000.00 银行费用 1,131.28 1,155.00 合计 194,131.28 209,155.00


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东 国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“法国洛希尔银行”) 基金管理人的股东 中海恒信资产管理(上海)有限公司(“中 海恒信”) 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 40 页 共73 页


成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国联证券 - - 126,291,412.24 4.59%


7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 国联证券 - - 33,599,339.20 16.79%


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 国联证券 - - 464,000,000.00 11.20%


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 - - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国联证券 117,614.06 5.03% 12,472.61 3.81% 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 41 页 共73 页


注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,250,704.69 8,549,588.85 其中:支付销售机构的客 户维护费 2,728,335.54 2,740,731.46 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数(H为每日应计提的基金管理费,E为前一日的基金资产净值) 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,208,450.75 1,424,931.51 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数(H为每日应计提的基金托管费,E为前一日的基金资产净值) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 42 页 共73 页


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 3,702,024.66 34,884.26 4,000,737.82 44,678.11 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2021 年度获得的利息收入为人民币 30,177.84 元(2020 年度:人民币 44,276.53 元),2021 年末结算备付金余额为人民币 3,890,819.98 元(2020 年末:人民币 2,504,950.64元)。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金在本报告期未发生利润分配。 7.4.12 期末( 2021 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 43 页 共73 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2022 年1月 4 日 新股流 通受限 38.85 293.00 2,149 83,488.65 629,657.00 - 688176 亚虹 医药 2021年 12月 29 日 2022 年1月 7 日 新股未 上市 22.98 22.98 15,286 351,272.28 351,272.28 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2022 年1月 5 日 新股流 通受限 11.48 67.46 4,926 56,550.48 332,307.96 - 688121 卓然 股份 2021年 8月 30 日 2022 年3月 7 日 新股流 通受限 18.16 36.42 3,681 66,846.96 134,062.02 - 688737 中自 科技 2021年 10月 14 日 2022 年4月 22 日 新股流 通受限 70.90 55.06 2,186 154,987.40 120,361.16 - 301035 润丰 股份 2021年 7月 21 日 2022 年1月 28 日 新股流 通受限 22.04 56.28 577 12,717.08 32,473.56 - 301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022 年6月 15 日 新股流 通受限 116.88 116.08 231 26,999.28 26,814.48 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022 年1月 7 日 新股流 通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 300994 久祺 股份 2021年 8月2日 2022 年2月 14 日 新股流 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301100 风光 股份 2021年 12月 10 日 2022 年6月 17 日 新股流 通受限 27.81 31.14 517 14,377.77 16,099.38 - 301118 恒光 股份 2021年 11月 9 日 2022 年5月 18 日 新股流 通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301190 善水 科技 2021年 12月 17 日 2022 年6月 24 日 新股流 通受限 27.85 27.46 558 15,540.30 15,322.68 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 1 日 2022 年6月 8 日 新股流 通受限 43.99 50.77 286 12,581.14 14,520.22 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 2022 年2月 新股流 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 44 页 共73 页


日 17 日 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年1月 6 日 新股流 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301126 达嘉 维康 2021年 11月 30 日 2022 年6月 7 日 新股流 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月 11 日 2022 年5月 19 日 新股流 通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022 年2月 16 日 新股流 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022 年2月 7 日 新股流 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301193 家联 科技 2021年 12月 2 日 2022 年6月 9 日 新股流 通受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301052 果麦 文化 2021年 8月 23 日 2022 年2月 28 日 新股流 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 301025 读客 文化 2021年 7月6日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301030 仕净 科技 2021年 7月 15 日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022 年1月 26 日 新股流 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301049 超越 科技 2021年 8月 17 日 2022 年2月 24 日 新股流 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301032 新柴 股份 2021年 7月 15 日 2022 年1月 24 日 新股流 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301041 金百 泽 2021年 8月2日 2022 年2月 11 日 新股流 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 001234 泰慕 士 2021年 12月 31 日 2022 年1月 11 日 新股未 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 301038 深水 2021年 2022新股流 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 45 页 共73 页


规院 7月 22 日 年2月 7 日 通受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余 额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司 公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管 理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基 金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨 额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险,并设定适当的风险阀值及内部控 制流程,通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部门、监察稽核部门、 相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 46 页 共73 页


存款存放在本基金的托管人管理的托管户中,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 22,594,776.40 0.00 合计 22,594,776.40 0.00 注:本期末按长期信用评级为“未评级”的债券为国债。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 32,460,201.90 合计 0.00 32,460,201.90 注:上年度末按长期信用评级为“未评级”的债券为政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 47 页 共73 页


而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易;因此,除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 48 页 共73 页


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 12 月 31日 1个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,702,024.66 - - - - - 3,702,024.66 结算备付金 3,890,819.98 - - - - - 3,890,819.98 存出保证金 177,827.87 - - - - - 177,827.87 交易性金融 资产 - - 22,594,776.40 - - 376,867,054.20 399,461,830.60 应收证券清 算款 - - - - - 89,805,060.75 89,805,060.75 应收利息 - - - - - 373,253.79 373,253.79 应收申购款 - - - - - 484,370.38 484,370.38 资产总计 7,770,672.51 - 22,594,776.40 - - 467,529,739.12 497,895,188.03 负债











应付证券清 算款 - - - - - 22,670,926.45 22,670,926.45 应付赎回款 - - - - - 32,337,294.06 32,337,294.06 应付管理人 报酬 - - - - - 625,571.61 625,571.61 应付托管费 - - - - - 104,261.94 104,261.94 应付交易费 用 - - - - - 1,643,785.38 1,643,785.38 其他负债 - - - - - 331,669.98 331,669.98 负债总计 - - - - - 57,713,509.42 57,713,509.42 利率敏感度 缺口 7,770,672.51 - 22,594,776.40 - - 409,816,229.70 440,181,678.61 上年度末


2020年 12 月 31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月-1年 1-5年 5 年 以上 不计息 合计 资产











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银行存款 4,000,737.82 - - - - - 4,000,737.82 结算备付金 2,504,950.64 - - - - - 2,504,950.64 存出保证金 174,222.22 - - - - - 174,222.22 交易性金融 资产 - - 32,460,201.90 - - 581,949,308.10 614,409,510.00 应收证券清 算款 - - - - - 3,946,720.86 3,946,720.86 应收利息 - - - - - 398,717.24 398,717.24 应收申购款 - - - - - 2,960,217.83 2,960,217.83 资产总计 6,679,910.68 - 32,460,201.90 - - 589,254,964.03 628,395,076.61 负债











卖出回购金 融资产款 13,000,000.00 - - - - - 13,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 3,928,428.58 3,928,428.58 应付管理人 报酬 - - - - - 773,006.15 773,006.15 应付托管费 - - - - - 128,834.36 128,834.36 应付交易费 用 - - - - - 327,264.52 327,264.52 应付利息 - - - - - -3,364.20 -3,364.20 其他负债 - - - - - 239,698.69 239,698.69 负债总计 13,000,000.00 - - - - 5,393,868.10 18,393,868.10 利率敏感度 缺口 -6,320,089.32 - 32,460,201.90 - - 583,861,095.93 610,001,208.51


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息,假定利率仅影响该类资产 的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产(如有)的利息收 益和卖出回购金融资产(如有)的利息支出在交易时已确定,不受利率变化影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 利率下降 25个基点 16,976.59 52,094.67 利率上升 25个基点 -16,949.47 -51,883.55





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7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产的比例为基金 资产的 60%-95%,债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 为基金资产的 0%-40%,权证投资的 比例为基金资产净值的 0%-3%,本基金保持的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格 风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 376,867,054.20 85.62 581,949,308.10 95.40 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 51 页 共73 页


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 376,867,054.20 85.62 581,949,308.10 95.40


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变动 值。 假定沪深 300 指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化。 Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率 回归加权得出,对于交易少于 100个交易日的资产,默认其波动与市场同步。 假定市场无风险利率为一年定期存款利率。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) +5% 22,005,562.99 33,957,712.01 -5% -22,005,562.99 -33,957,712.01





7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设 假定基金收益率的分布服从正态分布。 根据基金单位净值收益率在报表日过去 100个交易日的分布情况。 以 95%的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值(不足 100 个交易日不 予计算)。 分析 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2021 年 12 月 31日) 上年度末(2020年 12 月 31 日) 收益率绝对 VaR(%) 2.32 2.37 注:上述分析衡量了在 95%的置信水平下,所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由 于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款 项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 52 页 共73 页


于第一层次的余额为人民币 374,999,158.86 元,属于第二层次的余额为人民币 24,462,671.74 元,无划分为第三层次的余额(于 2020年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 578,757,945.87 元,属于第二层次的余 额为人民币 35,651,564.13 元,无划分为第三层次的余额)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价 值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确 定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项


根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号- 金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布 的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,实施上述新准则对 2022 年 1月 1 日所有者权益影响不重大。 除 上述事项外,截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于 2022年 3月 24日经本基金的基金管理人批准。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 53 页 共73 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 376,867,054.20 75.69 其中:股票 376,867,054.20 75.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,594,776.40 4.54 其中:债券 22,594,776.40 4.54








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,592,844.64 1.52 8 其他各项资产 90,840,512.79 18.24 9 合计 497,895,188.03 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,306,754.80 2.80 B 采矿业 - - C 制造业 202,609,163.91 46.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,167,108.13 0.49 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 80,642.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 48,293,316.70 10.97 J 金融业 102,484,875.53 23.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,588.28 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 23,756.32 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 54 页 共73 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,877,133.97 2.02 S 综合 - - 合计 376,867,054.20 85.62


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002475 立讯精密 385,100 18,946,920.00 4.30 2 603501 韦尔股份 54,400 16,905,888.00 3.84 3 002241 歌尔股份 265,290 14,352,189.00 3.26 4 600406 国电南瑞 357,600 14,314,728.00 3.25 5 600030 中信证券 534,342 14,111,972.22 3.21 6 000977 浪潮信息 370,612 13,279,027.96 3.02 7 300498 温氏股份 638,980 12,306,754.80 2.80 8 688008 澜起科技 140,670 11,797,992.90 2.68 9 600958 东方证券 773,400 11,399,916.00 2.59 10 601878 浙商证券 851,429 11,221,834.22 2.55 11 601377 兴业证券 1,092,400 10,792,912.00 2.45 12 601108 财通证券 952,200 10,588,464.00 2.41 13 601688 华泰证券 593,989 10,549,244.64 2.40 14 300408 三环集团 225,000 10,035,000.00 2.28 15 600999 招商证券 550,908 9,723,526.20 2.21 16 300604 长川科技 166,300 9,562,250.00 2.17 17 000776 广发证券 382,967 9,417,158.53 2.14 18 300750 宁德时代 15,700 9,231,600.00 2.10 19 600745 闻泰科技 70,800 9,154,440.00 2.08 20 002920 德赛西威 63,200 8,943,432.00 2.03 21 300251 光线传媒 689,513 8,860,242.05 2.01 22 002405 四维图新 553,025 8,804,158.00 2.00 23 600570 恒生电子 140,020 8,702,243.00 1.98 24 600588 用友网络 234,700 8,421,036.00 1.91 25 000568 泸州老窖 32,500 8,250,775.00 1.87 26 002008 大族激光 150,200 8,110,800.00 1.84 27 300682 朗新科技 216,700 8,024,401.00 1.82 28 002557 洽洽食品 128,700 7,897,032.00 1.79 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 55 页 共73 页


29 300059 东方财富 199,852 7,416,507.72 1.68 30 601211 国泰君安 406,000 7,263,340.00 1.65 31 002415 海康威视 133,200 6,969,024.00 1.58 32 603986 兆易创新 35,700 6,277,845.00 1.43 33 600690 海尔智家 204,000 6,097,560.00 1.39 34 600887 伊利股份 145,800 6,044,868.00 1.37 35 300115 长盈精密 294,200 5,836,928.00 1.33 36 600703 三安光电 131,000 4,920,360.00 1.12 37 600298 安琪酵母 80,500 4,858,980.00 1.10 38 002507 涪陵榨菜 106,700 4,033,260.00 0.92 39 603198 迎驾贡酒 34,500 2,396,025.00 0.54 40 603517 绝味食品 34,500 2,357,385.00 0.54 41 002304 洋河股份 13,400 2,207,382.00 0.50 42 600905 三峡能源 288,563 2,167,108.13 0.49 43 000596 古井贡酒 8,800 2,147,200.00 0.49 44 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.14 45 688176 亚虹医药 15,286 351,272.28 0.08 46 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.08 47 300896 爱美客 275 147,430.25 0.03 48 688121 卓然股份 3,681 134,062.02 0.03 49 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.03 50 300994 久祺股份 1,695 79,804.50 0.02 51 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.01 52 301035 润丰股份 577 32,473.56 0.01 53 301177 迪阿股份 231 26,814.48 0.01 54 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 55 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 56 301100 风光股份 562 17,766.63 0.00 57 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 58 301190 善水科技 558 15,322.68 0.00 59 301179 泽宇智能 286 14,520.22 0.00 60 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 61 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 62 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 63 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 64 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 65 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 66 300950 德固特 219 9,143.25 0.00 67 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 56 页 共73 页


68 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 69 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 70 300991 创益通 254 8,359.14 0.00 71 300948 冠中生态 324 7,944.48 0.00 72 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 73 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 74 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 75 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 76 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 77 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 78 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 79 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600999 招商证券 49,196,932.56 8.07 2 600958 东方证券 47,951,161.00 7.86 3 601377 兴业证券 32,226,976.00 5.28 4 600030 中信证券 31,772,541.11 5.21 5 601658 邮储银行 31,448,502.00 5.16 6 601878 浙商证券 30,802,891.51 5.05 7 002475 立讯精密 25,799,766.75 4.23 8 600926 杭州银行 22,515,298.70 3.69 9 601108 财通证券 22,164,330.00 3.63 10 000002 万科 A 21,984,115.00 3.60 11 300498 温氏股份 21,660,923.80 3.55 12 601601 中国太保 20,561,816.00 3.37 13 600887 伊利股份 20,511,512.00 3.36 14 000069 华侨城 A 20,144,394.00 3.30 15 600188 兖矿能源 19,555,189.98 3.21 16 002241 歌尔股份 19,229,335.00 3.15 17 000568 泸州老窖 19,102,906.00 3.13 18 002557 洽洽食品 18,536,159.00 3.04 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 57 页 共73 页


19 600519 贵州茅台 18,102,408.00 2.97 20 001979 招商蛇口 17,515,191.00 2.87 21 600048 保利发展 17,483,122.00 2.87 22 300750 宁德时代 16,936,069.00 2.78 23 600383 金地集团 16,442,172.00 2.70 24 601155 新城控股 15,607,452.63 2.56 25 601088 中国神华 15,483,774.00 2.54 26 000723 美锦能源 14,989,652.92 2.46 27 000776 广发证券 14,950,882.19 2.45 28 000629 攀钢钒钛 14,938,237.00 2.45 29 600028 中国石化 14,861,831.00 2.44 30 600406 国电南瑞 14,788,078.60 2.42 31 603501 韦尔股份 14,746,033.00 2.42 32 600438 通威股份 14,745,859.00 2.42 33 000333 美的集团 14,714,223.00 2.41 34 002594 比亚迪 14,680,005.59 2.41 35 600256 广汇能源 14,272,237.51 2.34 36 600871 石化油服 14,233,275.00 2.33 37 601857 中国石油 14,110,686.00 2.31 38 603198 迎驾贡酒 13,301,015.00 2.18 39 000977 浪潮信息 13,210,869.24 2.17 40 300059 东方财富 13,022,925.90 2.13 41 601688 华泰证券 13,020,460.00 2.13 42 000783 长江证券 12,903,801.00 2.12 43 601225 陕西煤业 12,694,478.00 2.08 44 603288 海天味业 12,519,976.20 2.05 45 300207 欣旺达 12,297,374.00 2.02 46 600690 海尔智家 12,254,872.00 2.01 注:本报告期内,累计买入股票成本总额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的, 不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 68,146,662.16 11.17 2 600958 东方证券 66,965,695.00 10.98 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 58 页 共73 页


3 600999 招商证券 58,383,013.59 9.57 4 601377 兴业证券 48,646,728.80 7.97 5 600926 杭州银行 48,481,731.44 7.95 6 600030 中信证券 40,882,836.08 6.70 7 601878 浙商证券 40,636,347.32 6.66 8 000783 长江证券 34,611,811.48 5.67 9 600036 招商银行 32,003,860.00 5.25 10 601166 兴业银行 31,996,643.00 5.25 11 601108 财通证券 31,788,136.00 5.21 12 601658 邮储银行 29,626,620.13 4.86 13 601555 东吴证券 29,483,734.60 4.83 14 000001 平安银行 27,938,438.00 4.58 15 002142 宁波银行 27,473,202.00 4.50 16 601211 国泰君安 26,866,562.00 4.40 17 601688 华泰证券 24,810,689.00 4.07 18 601128 常熟银行 24,659,510.86 4.04 19 600837 海通证券 24,620,826.00 4.04 20 601818 光大银行 23,842,706.96 3.91 21 601788 光大证券 22,198,775.26 3.64 22 000728 国元证券 20,173,067.78 3.31 23 601162 天风证券 19,850,645.00 3.25 24 600519 贵州茅台 19,825,610.00 3.25 25 601601 中国太保 19,640,333.00 3.22 26 000002 万科 A 18,547,381.00 3.04 27 002926 华西证券 18,440,955.00 3.02 28 000069 华侨城 A 16,694,494.00 2.74 29 600048 保利发展 15,868,428.50 2.60 30 600383 金地集团 15,306,847.00 2.51 31 002594 比亚迪 14,449,386.00 2.37 32 601155 新城控股 14,369,946.00 2.36 33 000333 美的集团 14,045,476.00 2.30 34 601088 中国神华 13,747,854.00 2.25 35 600887 伊利股份 13,707,970.00 2.25 36 001979 招商蛇口 13,707,616.00 2.25 37 000723 美锦能源 13,568,354.25 2.22 38 600028 中国石化 13,402,751.00 2.20 39 600438 通威股份 13,315,450.00 2.18 40 000629 攀钢钒钛 12,971,973.00 2.13 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 59 页 共73 页


41 600188 兖矿能源 12,678,350.00 2.08 42 601857 中国石油 12,440,773.00 2.04 43 600871 石化油服 12,436,030.00 2.04 44 000568 泸州老窖 12,389,098.00 2.03 45 603288 海天味业 12,294,485.70 2.02 注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,292,960,395.09 卖出股票收入(成交)总额 1,469,972,936.73 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 22,594,776.40 5.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,594,776.40 5.13


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019654 21 国债 06 225,880 22,594,776.40 5.13


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 60 页 共73 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券受到监管处罚外,其他发行主体未 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券于 2021 年 2 月 10 日因私募托管业务内控不完善、个别首次公开发行保荐项目质量 不高、个别资管产品不合规等违规行为受到证监会地方监管机构责令改正的监管管理措施。 本基金投资上述发行主体的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管 理人的投研团队对上述发行主体受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究,认为该事件对上述发行 主体投资价值未产生实质性影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 61 页 共73 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 177,827.87 2 应收证券清算款 89,805,060.75 3 应收股利 - 4 应收利息 373,253.79 5 应收申购款 484,370.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,840,512.79


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 62 页 共73 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 43,756 6,115.95 14,780,256.87 5.52% 252,829,158.55 94.48%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,185.76 0.0109%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009年 6月 24日 )基金份额总额 1,646,387,741.58 本报告期期初基金份额总额 348,493,191.52 本报告期基金总申购份额 424,658,994.79 减:本报告期基金总赎回份额 505,542,770.89 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 267,609,415.42 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 64 页 共73 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,因杨皓鹏总经理离任,由本公司 督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。 本基金管理人于 2021年 4月 23日发布公告,本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理 职务,由曾杰先生担任本公司总经理。 本基金管理人于 2021 年 12 月 17 日发布公告,因黄晓峰董事长离任,由刘显忠先生担任本 公司董事长。 本基金管理人于 2022年 2月 22日发布公告,石枫女士担任本公司副总经理。 本报告期内,本基金基金经理变更为章俊女士、梅寓寒女士。 本报告期内,中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”) 根据工作需要,任命 刘彤女士担任工商银行资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高 级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任工商银行资产托管 部总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。本报告期内已预 提审计费 55,000.00 元,截至 2021 年 12 月 31 日暂未支付,目前该会计师事务所已为本基金提 供审计服务的连续年限为 5 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 65 页 共73 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 西藏东方财 富证券 2 448,287,864.27 16.31% 327,831.19 14.01% - 国泰君安 2 309,301,800.20 11.26% 288,051.72 12.31% - 东吴证券 1 260,496,562.17 9.48% 242,598.97 10.37% - 广发证券 1 239,812,717.03 8.73% 223,338.36 9.55% - 东北证券 2 232,257,008.83 8.45% 216,300.69 9.24% - 天风证券 2 224,489,893.38 8.17% 164,170.07 7.02% - 西部证券 1 218,241,768.42 7.94% 159,600.87 6.82% - 国金证券 1 148,526,112.90 5.41% 138,323.26 5.91% - 中泰证券 1 136,816,988.45 4.98% 127,419.66 5.45% - 长江证券 1 120,035,703.07 4.37% 111,787.31 4.78% - 海通证券 2 107,737,135.96 3.92% 84,751.76 3.62% - 中信建投 2 84,672,519.94 3.08% 61,921.06 2.65% - 招商证券 1 72,681,494.81 2.65% 67,688.79 2.89% - 中银国际 1 60,934,786.10 2.22% 56,749.19 2.43% - 方正证券 1 39,730,983.74 1.45% 29,055.49 1.24% - 东方证券 2 17,897,218.56 0.65% 16,655.46 0.71% - 上海证券 1 15,569,916.73 0.57% 14,500.17 0.62% - 光大证券 1 4,294,508.95 0.16% 3,999.50 0.17% - 信达证券 2 3,670,843.05 0.13% 2,684.49 0.11% - 国信证券 1 2,406,985.80 0.09% 2,241.57 0.10% - 华金证券 1 - - - - - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 66 页 共73 页


申万宏源 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务 支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支 持包括券商组织上门路演,联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交 易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单元的所属券商 名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租用协议并汇总 修改意见完成协议初稿;报风险管理部审核后确定租用交易单元。 注 2:本报告期内本基金新增了开源证券的上海交易单元。退租了华泰证券的上海和深圳交易单 元。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 67 页 共73 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西藏东方财 富证券 532,425.60 0.75% 88,400,000.00 4.17% - - 国泰君安 13,915,003.70 19.65% 124,700,000.00 5.88% - - 东吴证券 3,475,649.40 4.91% 36,600,000.00 1.72% - - 广发证券 9,443,733.95 13.34% 248,940,000.00 11.73% - - 东北证券 4,940,352.20 6.98% 65,900,000.00 3.11% - - 天风证券 8,561,621.00 12.09% 107,200,000.00 5.05% - - 西部证券 - - 127,500,000.00 6.01% - - 国金证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 长江证券 1,125,096.20 1.59% 48,500,000.00 2.29% - - 海通证券 4,427,025.00 6.25% 736,300,000.00 34.69% - - 中信建投 - - 30,700,000.00 1.45% - - 招商证券 13,984,438.75 19.75% 52,400,000.00 2.47% - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - 137,800,000.00 6.49% - - 东方证券 - - 11,000,000.00 0.52% - - 上海证券 6,233,004.61 8.80% 294,800,000.00 13.89% - - 光大证券 - - - - - - 信达证券 - - 11,500,000.00 0.54% - - 国信证券 4,180,020.00 5.90% - - - - 华金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 68 页 共73 页


银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中海基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金在中国银行股份有 限公司部分渠道申购费率和全渠 道定投申购费率折扣标准的公告 证券时报 2021年 1月 4日 2 中海量化策略混合型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 公司网站 2021年 1月 22日 3 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与宁波银行股份有限 公司基金费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 1月 26日 4 中海基金管理有限公司关于华夏 银行股份有限公司暂停本公司旗 下部分基金申购业务(包括定期 定额投资)费率优惠的公告 证券时报 2021年 3月 11日 5 中海基金管理有限公司关于旗下 证券时报 2021年 3月 11日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 69 页 共73 页


部分基金参与长城国瑞证券有限 公司基金申购业务(包括定期定 额投资)费率优惠的公告 6 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与安信证券股份有限 公司基金申购业务(包括定期定 额投资)费率优惠的公告 证券时报 2021年 3月 24日 7 中海量化策略混合型证券投资基 金 2020年年度报告 公司网站 2021年 3月 30日 8 中海基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金在中国银行股份有 限公司部分渠道申购费率和全渠 道定投申购费率折扣标准的公告 证券时报 2021年 3月 31日 9 中海量化策略混合型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 公司网站 2021年 4月 22日 10 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增中国人寿保险股份 有限公司为销售机构并开通基金 转换、定期定额投资业务及相关 费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 5月 12日 11 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与交通银行股份有限 公司基金申购(含定期定额申购) 费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 6月 30日 12 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中国人寿保险股份 有限公司基金费率优惠活动的公 告 证券时报 2021年 6月 30日 13 中海量化策略混合型证券投资基 公司网站 2021年 7月 21日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 70 页 共73 页


金 2021年第 2季度报告 14 中海量化策略混合型证券投资基 金更新招募说明书(2021 年第 1 号) 公司网站 2021年 7月 24日 15 中海量化策略混合型证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 公司网站 2021年 7月 24日 16 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中信期货有限公司 基金申购(含定期定额申购)费 率优惠活动的公告 证券时报 2021年 8月 25日 17 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中信证券股份有限 公司基金申购(含定期定额申购) 费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 8月 25日 18 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中信证券(山东) 有限责任公司基金申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 8月 25日 19 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与中信证券(山东) 有限责任公司基金申购(含定期 定额申购)费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 8月 25日 20 中海量化策略混合型证券投资基 金 2021年中期报告 公司网站 2021年 8月 31日 21 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与华夏银行股份有限 公司基金申购费率优惠活动的公 告 证券时报 2021年 9月 2日 22 中海量化策略混合型证券投资基 证券时报 2021年 9月 4日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 71 页 共73 页


金基金经理变更公告 23 中海量化策略混合型证券投资基 金更新招募说明书(2021 年第 2 号) 公司网站 2021年 9月 8日 24 中海量化策略混合型证券投资基 金基金产品资料概要(更新) 公司网站 2021年 9月 8日 25 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增鼎信汇金(北京) 投资管理有限公司为销售机构并 开通基金转换、定期定额投资业 务并参加费率优惠的公告 证券时报 2021年 9月 15日 26 中海基金管理有限公司关于旗下 基金新增上海爱建基金销售有限 公司为销售机构并开通定期定额 投资业务的公告 证券时报 2021年 9月 16日 27 中海基金管理有限公司关于旗下 基金新增泰信财富基金销售有限 公司为销售机构并开通定期定额 投资业务的公告 证券时报 2021年 9月 27日 28 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参与上海农村商业银行 股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 证券时报 2021年 9月 27日 29 中海量化策略混合型证券投资基 金 2021年第 3季度报告 公司网站 2021年 10月 27日 30 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加上海基煜基金销售 有限公司转换费率优惠活动的公 告 证券时报 2021年 11月 5日 中海量化策略混合 2021 年年度报告 第 72 页 共73 页


31 中海基金管理有限公司关于华夏 银行股份有限公司暂停本公司旗 下部分基金申购业务(包括定期 定额投资)费率优惠的公告 证券时报 2021年 11月 18日 32 中海基金管理有限公司关于旗下 部分基金网上直销费率优惠的公 告 证券时报 2021年 12月 7日


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海量化策略股票型证券投资基金的文件 2、中海量化策略混合型证券投资基金基金合同 3、中海量化策略混合型证券投资基金托管协议 4、中海量化策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38789788 或 400-888-9788 公司网址:http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2022 年 3月 30日