嘉实量化精选股票型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




 



 



 
嘉实量化精选股票型证券投资基金 
2021 年年度报告 



 
2021 年 12 月 31 日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2022 年 3 月 30 日 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03 月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






嘉实量化精选股票型证券投资基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金转型而
成。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告期自 2021年 11 月 26 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12月 31 日止，原嘉实腾讯
自选股大数据策略股票型证券投资基金报告期自 2021 年 01月 01日起至 2021 年 11月 25日止。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 
1.1 重要提示 ....................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................... 3 
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................... 6 
2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型后） ......................................................... 6 
2.2 基金产品说明（转型前） ......................................................... 6 
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 7 
2.4 信息披露方式 ................................................................... 7 
2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................... 7 
2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................... 7 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 8 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................. 8 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................. 8 
3.2 基金净值表现（转型后） ......................................................... 9 
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................ 11 
3.3 其他指标 ...................................................................... 13 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ........................................... 13 
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ........................................... 13 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 16 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 16 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 17 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 19 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................... 19 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 20 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 20 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ....................... 20 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................... 20 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 20 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 20 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 21 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 21 
§6 审计报告（转型后）............................................................................................................... 21 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 21 
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 21 
§6 审计报告（转型前）............................................................................................................... 23 
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 23 
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 23 
§7 年度财务报表（转型后） ....................................................................................................... 25 
7.1 资产负债表 .................................................................... 25 
7.2 利润表 ........................................................................ 26 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 27 
7.4 报表附注 ...................................................................... 28 
§7 年度财务报表（转型前） ....................................................................................................... 56 
7.1 资产负债表 .................................................................... 56 
7.2 利润表 ........................................................................ 57 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................. 59 
7.4 报表附注 ...................................................................... 60 
§8 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 90 
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 90 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 91 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 91 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 96 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................... 98 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 98 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 98 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 98 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 99 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................... 99 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................... 99 
8.12 投资组合报告附注 ............................................................. 99 
§8 投资组合报告（转型前） ..................................................................................................... 100 
8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................... 100 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................. 100 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 101 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................... 107 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................. 112 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 112 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 112 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 112 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 112 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................... 113 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 113 
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第 5 页 共 131 页



8.12 投资组合报告附注 ............................................................ 113 
§9 基金份额持有人信息（转型后） .......................................................................................... 114 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 114 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 114 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 114 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
 ................................................................................. 115 
§9 基金份额持有人信息（转型前） .......................................................................................... 115 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 115 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 115 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 115 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
 ................................................................................. 115 
§10 开放式基金份额变动（转型后） ........................................................................................ 115 
§10 开放式基金份额变动（转型前） ........................................................................................ 116 
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 116 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................... 116 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 117 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 117 
11.4 基金投资策略的改变 .......................................................... 117 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................. 117 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................. 118 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ................................... 118 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ................................... 123 
11.8 其他重大事件（转型后） ...................................................... 128 
11.8 其他重大事件（转型前） ...................................................... 129 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 130 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................... 130 
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 130 
13.1 备查文件目录 ................................................................ 130 
13.2 存放地点 .................................................................... 131 
13.3 查阅方式 .................................................................... 131 



 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况（转型后） 
基金名称


嘉实量化精选股票型证券投资基金 
基金简称


嘉实量化精选股票 
基金主代码


001637 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2021年 11月 26日 
基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


330,951,847.08份



基金合同存续期


不定期 
2.1 基金基本情况（转型前） 
基金名称


嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 
基金简称


嘉实腾讯自选股大数据策略股票 
基金主代码


001637 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2015年 12月 7日 
基金管理人


嘉实基金管理有限公司 
基金托管人


中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额


364,323,192.22份



基金合同存续期


不定期 
2.2 基金产品说明（转型后） 
投资目标


本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严格控制风
险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 
投资策略


本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动
之间的关系，以大数据策略研究形成对个股投资价值的综合评分，
精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。具体投资策略包
括：大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策
略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 
业绩比较基准


中证 500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% 
风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混
合型、债券型和货币市场基金。 
2.2 基金产品说明（转型前） 
投资目标


本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略，在严格控制
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 
投资策略


本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合，构建大数据量
化投资策略模型，在此基础上生成基金股票组合，力争获得长期、
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持续的超额收益。具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策
略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、
资产支持证券投资策略、风险管理策略。 
业绩比较基准


中证 500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5% 
风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


胡勇钦 郭明 
联系电话


(010)65215588 (010)66105799 
电子邮箱


service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


400-600-8800 95588 
传真


(010)65215588 (010)66105798 
注册地址


中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编码


100005 100140 
法定代表人


经雷 陈四清 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.jsfund.cn 
基金年度报告备置地点



北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
2.5 其他相关资料(转型后) 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼 
注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱
乐部 C座写字楼 12A层 
2.5 其他相关资料(转型前) 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙) 
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼 
注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱
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乐部 C座写字楼 12A层 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 
金额单位：人民币元



3.1.1 期间数据和指标


2021年 11月 26 日（基金合同生效日）-2021年 12月 31日 
本期已实现收益


3,963,590.54 
本期利润


10,016,732.83 
加权平均基金份额本期利润


0.0279 
本期加权平均净值利润率


1.44%



本期基金份额净值增长率


1.58%



3.1.2 期末数据和指标


2021年末 
期末可供分配利润


311,667,513.58 
期末可供分配基金份额利润


0.9417 
期末基金资产净值


648,173,570.19 
期末基金份额净值


1.9585 
3.1.3 累计期末指标


2021年末 
基金份额累计净值增长率


1.58%



注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 



（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。 



（4）自 2021 年 11 月 26 日起，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实
腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。



3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)



金额单位：人民币元



3.1.1 期
间数据和
指标



2021年 1月 1日-2021年
11 月 25日 
2020年 2019年 
本期已实
现收益



48,934,057.64 62,137,725.60 64,799,098.48 
本期利润


56,479,846.72 52,455,863.86 92,423,046.67 
加权平均
基金份额
本期利润



0.2837 0.3593 0.3634 
本期加权 15.35%


26.10%


35.32%



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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平均净值
利润率



本期基金
份额净值
增长率



21.87%


36.26%


43.69%



3.1.2 期
末数据和
指标



2021年 11月 25日 2020年末 2019年末 
期末可供
分配利润



338,064,485.72 78,738,517.37 39,575,617.08 
期末可供
分配基金
份额利润



0.9279 0.5816 0.1609 
期末基金
资产净值



702,387,677.94 214,118,972.22 285,489,263.15 
期末基金
份额净值



1.928 1.582 1.161 
3.1.3 累
计期末指
标



2021年 11月 25日 2020年末 2019年末 
基金份额
累计净值
增长率



106.06%


58.20%


16.10%



注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 



（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。 



（4）自 2021 年 11 月 26 日起，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实
腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。



3.2 基金净值表现（转型后） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



自基金合同生效起
至今 
1.58% 0.73% 1.69% 0.68% -0.11% 0.05% 
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注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 



Return(t)=95%×(中证 500指数(t)/中证 500指数(t-1)-1)+5%×(中证综合债券指数(t)/中
证综合债券指数(t-1)-1) 



Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 



其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。 



 
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



 
注：（1）本基金合同生效日 2021年 11月 26日至报告期末未满 1年。 
（2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，本报告期处
于建仓期内。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 11 页 共 131 页



3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



 
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。



3.2 基金净值表现（转型前） 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段



份额净
值增长
率①



份额净值
增长率标
准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.94% 0.86% 1.77% 0.75% -0.83% 0.11% 
过去六个月 4.16% 1.10% 6.07% 0.97% -1.91% 0.13% 
过去一年 21.87% 1.07% 13.19% 0.95% 8.68% 0.12% 
过去三年 138.61% 1.31% 70.41% 1.33% 68.20% -0.02% 
过去五年 89.14% 1.27% 32.78% 1.22% 56.36% 0.05% 
自基金合同生效起
至今 
106.06% 1.22% 19.04% 1.25% 87.02% -0.03% 
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 12 页 共 131 页






Return(t)=95%×(中证 500指数(t)/中证 500指数(t-1)-1)+5%×(中证综合债券指数(t)/中
证综合债券指数(t-1)-1) 



Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 



其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。 



 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较



 
注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 



（2）自 2021 年 11 月 26 日起，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实
腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 13 页 共 131 页



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



 
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。



3.3 其他指标 
无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 
无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） 
无。



§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况



4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999 年 3月 25日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并
设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批
全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 



截止 2021年 12月 31日，基金管理人共管理 258 只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固
定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国
社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



刘斌 
本基金、
嘉实沪深
300 指数
研 究 增
强、嘉实
润泽量化
定 期 混
合、嘉实
润和量化
定期混合
基金经理 
2021 年
11 月 26
日 
- 15年 
曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究
员、高级金融工程研究员、基金经理、金
融工程与量化投资部总监等职务。2013年
12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资
部，从事投资、研究工作，现任增强风格
投资总监。博士研究生，具有基金从业资
格。中国国籍。 
龙 昌
伦 
本基金、
嘉实沪深
300 指数
研 究 增
强、嘉实
中证 500
指数增强
基金经理 
2021 年
11 月 26
日 
- 8年 
曾任职于建信基金管理有限责任公司投资
管理部，从事量化研究工作。2015年 4月
加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量
化投资部。硕士研究生，具有基金从业资
格。中国国籍。 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



刘斌 
本基金、
嘉实沪深
300 指数
研 究 增
强、嘉实
润泽量化
定 期 混
合、嘉实
润和量化
定期混合
基金经理 
2015 年
12月 7日 
2021 年
11 月 25
日 
15年 
曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究
员、高级金融工程研究员、基金经理、金
融工程与量化投资部总监等职务。2013年
12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资
部，从事投资、研究工作，现任增强风格
投资总监。博士研究生，具有基金从业资
格。中国国籍。 
龙 昌 本基金、 2017 年 6 2021 年 8年 曾任职于建信基金管理有限责任公司投资
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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伦 嘉实沪深
300 指数
研 究 增
强、嘉实
中证 500
指数增强
基金经理 
月 22日 11 月 25
日 
管理部，从事量化研究工作。2015年 4月
加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量
化投资部。硕士研究生，具有基金从业资
格。中国国籍。 
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 



（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
后） 
姓名


产品类型


产品数量（只）


资产净值（元）


任职时间



刘斌 
公募基金


4 3,272,474,895.90 2018年 1月 19日 
私募资产管
理计划



1 60,023,212.90 2021年 12月 9日 
其他组合


3 5,580,566,967.79 2017年 3月 13日 
合计


8 8,913,065,076.59 -



注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型
前） 
姓名


产品类型


产品数量（只）


资产净值（元）


任职时间



 
刘斌 
 
公募基金


4 3,272,474,895.90 2018年 1月 19日 
私募资产管
理计划



1 60,023,212.90 2021年 12月 9日 
其他组合


3 5,580,566,967.79 2017年 3月 13日 
合计


8 8,913,065,076.59 -



注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。



4.1.4 基金经理薪酬机制（转型后） 
本基金基金经理的薪酬激励存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况，其
薪酬激励部分的计算方法如下： 



本基金基金经理的奖金与所管理产品的长期业绩表现、为客户创造的回报相关，与公司当年
的支付能力相关，其管理产品的长期业绩表现与基金经理本人的奖金正向相关。如果基金经理管
理的产品业绩低于客户要求的业绩基准，或者三年期业绩低于公募可比竞争组的前 1/2 时，基金
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经理将没有奖金激励。 



 
4.1.4 基金经理薪酬机制（转型前） 
本基金基金经理的薪酬激励存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩挂钩的情况，其
薪酬激励部分的计算方法如下： 



本基金基金经理的奖金与所管理产品的长期业绩表现、为客户创造的回报相关，与公司当年
的支付能力相关，其管理产品的长期业绩表现与基金经理本人的奖金正向相关。如果基金经理管
理的产品业绩低于客户要求的业绩基准，或者三年期业绩低于公募可比竞争组的前 1/2 时，基金
经理将没有奖金激励。 



 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实量化精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。 



公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。 



报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，为防范兼任行为潜在利益冲突，公司增加
了公平交易管理环节、公平交易执行力度。 



（1）加强投资指令管理：基金经理管理的多个组合，同日购入或出售同一证券时尽量同时发
送投资指令，并通过公平交易系统进行价差监控管理。 



（2）加强对交易行为管理：兼任组合间不得进行同日反向交易，对多个组合间同日及临近日
同向交易的价差强化控制和监测。 



（3）加强交易监测和分析：对不同时间窗下（日内、3日内、10日内）反向交易和同向交易
价差监控的分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素，对是否存在不公平对待
的情形进行分析。 



（4）加强事后报告机制：对同一基金经理管理的多个组合的收益率差异进行分析，并对公平
交易机制的潜在问题和完善情况进行说明。 



报告期内，未发现违反公平交易制度的异常行为。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明



报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2次，其中 1次为旗下组合被动跟踪标的指数需要
与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向
交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



2021 年股票市场分化加剧，整体维持震荡格局，风格切换相比 2020 年更加频繁，上证综指
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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年度涨幅达到 4.80%，前期在公募基金开门红的情况下，持续冲高，同时伴随着成长资产向价值
资产的转换，茅指数大幅下挫。而随着货币环境的宽松，核心资产在 3 月后迎来了显著的反弹。
市场结构演化至年中，受益于双碳政策以及业绩大幅增长，周期类资产领涨市场，进入 9 月后，
市场分化进一步加剧，赛道资产中，新能源表现相对占优，而医药、消费等则持续低迷。 



宏观经济上，全球疫情的影响仍在，新冠病毒演变多种变种，奥密克戎带来全球疫情持续反
弹，也继续支撑国内出口。国内疫情对经济中的出行、消费影响明显，消费复苏和反弹偏弱，而
房地产方面，居民购房需求持续下行，地产销售不振，叠加融资约束使得房企信用风险持续暴露，
政策处于微弱放松防范极端风险的状态。价格上，PPI 见顶回落，而 CPI 呈现上行态势，利润从
上游向下游迁徙。随着经济增长逐渐走弱，宏观流动性维持在偏宽松态势，但 CPI 的上行对整体
宽松流动性形成一定程度制约，特别是这种背景下美联储加息节奏变快。 



股票市场方面，在主要宽基指数中，中证 1000、创业板指和中证 500涨幅居前，而中证 100、
上证 50和沪深 300则跌幅偏大。从整体看，成长资产和周期资产领涨，消费与金融下跌，同时，
中小盘股强于大盘股。行业方面，电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁等涨幅居前，食
品饮料、社会服务、房地产、非银金融和家用电器等则表现靠后。 



本基金在四季度召开持有人大会，将基金名称变更为“嘉实量化精选”，变更前基金依据腾讯
自选股等相关数据，深入挖掘用户的选股行为模式，同时发挥嘉实基金的量化研究优势，结合价
值、成长、流动性等传统金融数据指标，选取成长性较好的优质公司，剔除基本面和流动性较差
的股票，最终构建大数据组合。变更后，基金基金管理人在资产配置的框架下，依据科学技术和
系统化方法，深入分析上市公司各类型大数据，包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大
数据、互联网大数据，以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市
公司进行研究所产生的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数
据构建对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显著投资价值的
上市公司构建股票投资组合。报告期内，鉴于风格的极致分化以及快速切换，基金运作上以均衡
风格为核心，降低集中度，提升整体选股胜率。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
转型后： 



截至 2021年 12月 31日，嘉实量化精选股票基金份额净值为 1.9585元；自 2021年 11月 26
日起至 2021年 12月 31日止，基金份额净值增长率为 1.58%，业绩比较基准收益率为 1.69%。 



转型前： 



截至 2021年 11月 25日，嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额净值为 1.928元，自 2021
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年 1 月 1 日起至 2021 年 11 月 25 日止，基金份额净值增长率为 21.87%，业绩比较基准收益率为
13.19%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



宏观角度看，考虑到明年偏弱的增长环境，流动性大概率将维持偏宽松态势。企业盈利方面，
2022年将是 A股企业盈利向均值回归的一年。在经济增长中性预期下，预计 A 股非金融企业盈利
增速在 5%左右，较 2021年回落幅度较大。节奏上看，本轮盈利周期下行底部在二季度左右见到，
随后温和回升。表观名义增速的回落意味着高增长品种在明年将比较稀缺，结构性高景气品种将
是市场重点投资对象。与此同时资产荒现象可能较为明显，低估值高分红品种可能也是投资者追
求的安全资产。 



展望未来，由于宽基指数相比国债的估值比价已经处于历史较高水平，因此当前权益资产的
系统性风险有限，一季度大概率是市场情绪的低点。但是考虑到偏弱经济环境下稳增长措施所带
来的流动性消耗、以及美国利率持续抬升等风险，预计上半年市场仍将呈现宽幅震荡格局。风格
和板块层面，机构持仓集中的高估值成长板块在上半年会持续受估值收缩的负面影响，部分高景
气板块可以通过业绩增长来消化估值，高估值但增长低于预期的板块仍将持续回调。 



因此，我们在后续的操作中，将继续严密控制风格和行业上的风险暴露，在个股层面会提高
估值与未来盈利成长匹配度的要求。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下： 



（1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业
务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、
运作规则等方面，防控重大风险。 



（2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分
析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答
组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规
情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。 



（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进
跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。 



（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
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错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 



（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所
有识别的关键风险点均有相应措施控制。



此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“7.4.11 利润分配情况”。



4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



无。



4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。 
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。 
§6 审计报告（转型后） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 23858号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


嘉实量化精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见



(一)


我们审计的内容 
我们审计了嘉实量化精选股票型证券投资基金(以下简称“嘉
实量化精选股票基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表，2021 年 11 月 26 日(基金合同生效日)至
2021年 12月 31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。 
(二)


我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实量化精选股票基金 2021 年
12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 11 月 26 日(基金合同生
效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实量化精
选股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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强调事项


无 
其他事项


无 
其他信息


无 
管理层和治理层对财务报表的责
任



嘉实量化精选股票基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实量化精
选股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实量化精选股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督嘉实量化精选股票基金的财务报
告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(一)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 
(二)


了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 
(三)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。 
(四)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实量
化精选股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实量化精选
股票基金不能持续经营。 
(五)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 23 页 共 131 页



我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


薛竞 周祎 
会计师事务所的地址



中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11楼 
审计报告日期


2022年 03月 25日 
§6 审计报告（转型前） 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 23889号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人



嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金全体基金份
额持有人 
审计意见



(一) 我们审计的内容



我们审计了嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金
(以下简称“嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金”)的财务
报表，包括 2021年 11月 25日的资产负债表，2021年 1月 1
日至 2021年 11月 25日(基金合同失效前日)止期间的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。



(二) 我们的意见



我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实腾讯自选股大数据策略股票
基金 2021 年 11 月 25日的财务状况以及 2021 年 1月 1 日至
2021年 11月 25日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和
基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实腾讯自
选股大数据策略股票基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。 
强调事项


无 
其他事项


无 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 24 页 共 131 页



其他信息


无 
管理层和治理层对财务报表的责
任



嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金的基金管理人嘉实基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实腾讯自
选股大数据策略股票基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金、终
止运营或别无其他现实的选择。



基金管理人治理层负责监督嘉实腾讯自选股大数据策略股票
基金的财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，
我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：



(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。



(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。



(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实腾讯
自选股大数据策略股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉
实腾讯自选股大数据策略股票基金不能持续经营。



(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 25 页 共 131 页



大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名


薛竞 周祎 
会计师事务所的地址



中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道
中心 11楼 
审计报告日期


2022年 03月 25日 
§7 年度财务报表（转型后） 
7.1 资产负债表 
会计主体：嘉实量化精选股票型证券投资基金 
报告截止日：2021年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021 年 12月 31日 
资 产：









银行存款


7.4.7.1 31,799,841.17 
结算备付金





 10,429,930.97 
存出保证金





 960,034.48 
交易性金融资产


7.4.7.2 606,862,345.78 
其中：股票投资





 603,020,121.98 
基金投资





 - 
债券投资





 3,842,223.80 
资产支持证券投资





 - 
贵金属投资





 - 
衍生金融资产


7.4.7.3 - 
买入返售金融资产


7.4.7.4 - 
应收证券清算款





 74,434.45 
应收利息


7.4.7.5 42,852.03 
应收股利





 - 
应收申购款





 151,218.20 
递延所得税资产





 - 
其他资产


7.4.7.6 - 
资产总计





 650,320,657.08 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021 年 12月 31日 
负 债：





 
 
短期借款





 - 
交易性金融负债





 - 
衍生金融负债


7.4.7.3 - 
卖出回购金融资产款





 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 26 页 共 131 页



应付证券清算款





 - 
应付赎回款





 84,783.23 
应付管理人报酬





 886,119.08 
应付托管费





 147,686.52 
应付销售服务费





 - 
应付交易费用


7.4.7.7 825,978.39 
应交税费





 27,397.71 
应付利息





 - 
应付利润





 - 
递延所得税负债





 - 
其他负债


7.4.7.8 175,121.96 
负债合计





 2,147,086.89 
所有者权益：





 
 
实收基金


7.4.7.9 330,951,847.08 
未分配利润


7.4.7.10 317,221,723.11 
所有者权益合计





 648,173,570.19 
负债和所有者权益总计





 650,320,657.08 
注：本基金合同生效日为 2021 年 11月 26日，本报告期自基金合同生效日 2021 年 11月 26 日起
至 2021年 12月 31日止。报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.9585 元，基金份额总
额 330,951,847.08份。 
7.2 利润表 
会计主体：嘉实量化精选股票型证券投资基金 
本报告期：2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 11月 26日（基金合同
生效日）至 2021年 12月 31
日



一、收入





 11,964,564.79 
1.利息收入





 47,714.06 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


47,206.09 
债券利息收入





 507.97 
资产支持证券利息收入





 - 
买入返售金融资产收入





 - 
证券出借利息收入





 - 
其他利息收入





 - 
2.投资收益（损失以“-”填列）





 5,737,389.24 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


3,964,153.02 
基金投资收益


-


- 
债券投资收益


7.4.7.13


212,181.95 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 27 页 共 131 页



资产支持证券投资收益


7.4.7.13.5


- 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- 
衍生工具收益


7.4.7.15


1,524,740.97 
股利收益


7.4.7.16


36,313.30 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）



7.4.7.17


6,053,142.29 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）





 -



5.其他收入（损失以“-”号填列）


7.4.7.18


126,319.20 
减：二、费用





 1,947,831.96 
1．管理人报酬


-


1,030,314.17 
2．托管费


-


171,719.03 
3．销售服务费


-


- 
4．交易费用


7.4.7.19


681,436.57 
5．利息支出





 - 
其中：卖出回购金融资产支出





 - 
6．税金及附加



 
2,935.54 
7．其他费用


7.4.7.20


61,426.65 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）





10,016,732.83 
减：所得税费用





 - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）





 10,016,732.83 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：嘉实量化精选股票型证券投资基金 
本报告期：2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11 月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12 月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
364,323,192.22 338,064,485.72 702,387,677.94 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 10,016,732.83


10,016,732.83 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-33,371,345.14 -30,859,495.44 -64,230,840.58 
其中：1.基金申
购款



11,619,347.29 10,806,766.54 22,426,113.83 
2.基金赎 -44,990,692.43 -41,666,261.98 -86,656,954.41 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 28 页 共 131 页



回款



四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



330,951,847.08 317,221,723.11 648,173,570.19 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



经雷


梁凯


李袁



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
嘉实量化精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据原嘉实腾讯自选股大数据策
略股票型证券投资基金(以下简称“嘉实腾讯自选股大数据策略股票”)基金份额持有人大会决议
通过的《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他
相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3249
号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册的批复》，由原嘉实腾讯自
选股大数据策略股票变更而来。自 2021年 11月 26日起，原嘉实腾讯自选股大数据策略股票正式
变更为嘉实量化精选股票型证券投资基金。原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金
基金合同》失效，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为嘉
实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实量化精选股票型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。 



本财务报表以持续经营为基础编制。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 29 页 共 131 页



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021
年 11月 26日(基金合同生效日)至 2021年 12月 31日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 



基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
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用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值： 



(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 



(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
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7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。 



转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融
股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，
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将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下
产生的差价收入确认为投资收益。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最
多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 



经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 



(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
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提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。 



(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 34 页 共 131 页



[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 



(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 



(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
活期存款


31,799,841.17 
定期存款


- 
其中：存款期限 1个月以内


- 



 存款期限 1-3个月


- 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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 存款期限 3个月以上


- 
其他存款


- 
合计


31,799,841.17 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
成本


公允价值


公允价值变动



股票


588,463,572.48 603,020,121.98 14,556,549.50 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


3,707,552.00 3,842,223.80 134,671.80 
银行间市场


- - - 
合计


3,707,552.00 3,842,223.80 134,671.80 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


592,171,124.48 606,862,345.78 14,691,221.30 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



合同/名义



金额



公允价值



备注



资产


负债



利率衍生
工具



- - - - 
货币衍生
工具



- - - - 
权益衍生
工具



5,758,520.00 - - - 
其中：股指
期货投资



5,758,520.00 - - - 
其他衍生
工具



- - - - 
合计


5,758,520.00 - - - 
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 



于 2021年 12月 31日，本基金买入 IC2203持仓量为 4手，对应合约市值 5,844,640.00元，
公允价值变动 86,120.00元，公允价值变动总额合计 86,120.00元，可抵消期货暂收款 86,120.00
元，股指期货投资净额为零。



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第 36 页 共 131 页



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
无。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



应收活期存款利息


5,059.09 
应收定期存款利息


- 
应收其他存款利息


- 
应收结算备付金利息


7,032.20 
应收债券利息


30,696.94 
应收资产支持证券利息


- 
应收买入返售证券利息


- 
应收申购款利息


- 
应收黄金合约拆借孳息


- 
应收出借证券利息


- 
其他


63.80 
合计


42,852.03 
7.4.7.6 其他资产 
无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用


825,978.39 
银行间市场应付交易费用


- 
合计


825,978.39 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- 
应付赎回费


121.96 
应付证券出借违约金


- 
预提费用 175,000.00 
合计


175,121.96 
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第 37 页 共 131 页



7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021 年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



基金合同生效日


364,323,192.22


364,323,192.22 
本期申购


11,619,347.29


11,619,347.29



本期赎回（以“-”号填列）


-44,990,692.43


-44,990,692.43



本期末


330,951,847.08


330,951,847.08



注：(1)申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 



(2)本基金合同于 2021年 11月 26日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 364,323,192.22
份基金份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



基金合同生效日 339,102,095.83 -1,037,610.11 338,064,485.72 
本期利润


3,963,590.54 6,053,142.29 10,016,732.83



本期基金份额交易
产生的变动数



-31,398,172.79 538,677.35 -30,859,495.44 
其中：基金申购款


10,924,023.55 -117,257.01 10,806,766.54 
基金赎回款


-42,322,196.34 655,934.36 -41,666,261.98 
本期已分配利润


- - - 
本期末


311,667,513.58 5,554,209.53 317,221,723.11 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021 年 12月 31日



活期存款利息收入


18,220.93 
定期存款利息收入


- 
其他存款利息收入


- 
结算备付金利息收入


24,134.78 
其他


4,850.38 
合计


47,206.09 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年11月26日（基金合同生效日）至2021年12月31
日 
股票投资收益——买卖股票差价收入


3,964,153.02 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 38 页 共 131 页



股票投资收益——赎回差价收入


- 
股票投资收益——申购差价收入


- 
股票投资收益——证券出借差价收入


- 
合计


3,964,153.02 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31日



卖出股票成交总额


277,623,078.50



减：卖出股票成本总额


273,658,925.48



买卖股票差价收入


3,964,153.02



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2021年11月26日（基金合同生效日）至2021年12
月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入



212,181.95 
债券投资收益——赎回差价收入


- 
债券投资收益——申购差价收入


- 
合计


212,181.95 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年11月26日（基金合同生效日）至2021年12
月31日



卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额



491,781.90 
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额



279,000.00 
减：应收利息总额


599.95 
买卖债券差价收入


212,181.95 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 39 页 共 131 页



7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
无。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
无。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
无。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
单位：人民币元



项目



本期收益金额



2021年 11月 26 日（基金合同生效日）至 2021 年 12月 31日 
股指期货投资收益 1,524,740.97 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021 年 12月 31日



股票投资产生的股利收益


36,313.30 
其中：证券出借权益补偿收
入



- 
基金投资产生的股利收益


- 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 40 页 共 131 页



合计


36,313.30 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月
31日



1.交易性金融资产


7,069,022.29 
股票投资


7,306,608.19 
债券投资


-237,585.90 
资产支持证券投资


- 
基金投资


- 
贵金属投资


- 
其他


- 
2.衍生工具


-1,015,880.00 
权证投资


- 
期货投资 -1,015,880.00 
3.其他


- 
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税



- 
合计


6,053,142.29 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021
年 12月 31日



基金赎回费收入


121,855.23 
基金转出费收入


4,463.97 
合计


126,319.20 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日 
交易所市场交易费用


681,436.57 
银行间市场交易费用


- 
合计


681,436.57 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年
12月 31日 
审计费用


918.98 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 41 页 共 131 页



信息披露费


11,834.67 
证券出借违约金


- 
银行划款手续费 673.00 
其他 48,000.00 
合计


61,426.65 
7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
无。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 
基金托管人 
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
无。 
7.4.10.1.2 债券交易 
无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
无。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 42 页 共 131 页



7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
无。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日



当期发生的基金应支付的管理费


1,030,314.17 
其中：支付销售机构的客户维护费


537,843.82



注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日



当期发生的基金应支付的托管费


171,719.03 
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
无。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 






无。 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
无。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 43 页 共 131 页



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月
31日



期末余额


当期利息收入



中国工商银行股份有限公司_活期


31,799,841.17


18,220.93



注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
本期(2021年 11月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日),本基金未实施利润分配。



7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券



7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单位：
股）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



001234 
泰慕
士 
2021
年 12
月 31
日 
2022
年 1月
11 日 
新发未
上市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
300774 
倍杰
特 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
16 日 
新股锁
定 
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 
300814 
中富
电路 
2021
年 8月
4 日 
2022
年 2月
14 日 
新股锁
定 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 44 页 共 131 页



300994 
久祺
股份 
2021
年 8月
2 日 
2022
年 2月
14 日 
新股锁
定 
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 
301018 
申菱
环境 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
7 日 
新股锁
定 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301021 
英诺
激光 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
6 日 
新股锁
定 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301025 
读客
文化 
2021
年 7月
6 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
301026 
浩通
科技 
2021
年 7月
8 日 
2022
年 1月
17 日 
新股锁
定 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301027 
华蓝
集团 
2021
年 7月
8 日 
2022
年 1月
19 日 
新股锁
定 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
301028 
东亚
机械 
2021
年 7月
12 日 
2022
年 1月
20 日 
新股锁
定 
5.31 13.50 724 3,844.44 9,774.00 - 
301029 
怡合
达 
2021
年 7月
14 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
14.14 89.87 359 5,076.26 32,263.33 - 
301030 
仕净
科技 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301032 
新柴
股份 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301033 
迈普
医学 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
26 日 
新股锁
定 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301036 
双乐
股份 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
16 日 
新股锁
定 
23.38 29.93 185 4,325.30 5,537.05 - 
301037 
保立
佳 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
301038 
深水
规院 
2021
年 7月
22 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 
301039 
中集
车辆 
2021
年 7月
2022
年 1月
新股锁
定 
6.96 12.51 802 5,581.92 10,033.02 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 45 页 共 131 页



1 日 10 日 
301040 
中环
海陆 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301045 
天禄
科技 
2021
年 8月
6 日 
2022
年 2月
17 日 
新股锁
定 
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 
301046 
能辉
科技 
2021
年 8月
10 日 
2022
年 2月
17 日 
新股锁
定 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301049 
超越
科技 
2021
年 8月
17 日 
2022
年 2月
24 日 
新股锁
定 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
301050 
雷电
微力 
2021
年 8月
17 日 
2022
年 2月
24 日 
新股锁
定 
60.64 234.74 177 10,733.28 41,548.98 - 
301052 
果麦
文化 
2021
年 8月
23 日 
2022
年 2月
28 日 
新股锁
定 
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 
301053 
远信
工业 
2021
年 8月
25 日 
2022
年 3月
1 日 
新股锁
定 
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 
301056 
森赫
股份 
2021
年 8月
27 日 
2022
年 3月
7 日 
新股锁
定 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301058 
中粮
工科 
2021
年 9月
1 日 
2022
年 3月
9 日 
新股锁
定 
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 
301060 
兰卫
医学 
2021
年 9月
6 日 
2022
年 3月
14 日 
新股锁
定 
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 
301063 
海锅
股份 
2021
年 9月
9 日 
2022
年 3月
24 日 
新股锁
定 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301066 
万事
利 
2021
年 9月
13 日 
2022
年 3月
22 日 
新股锁
定 
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 
301068 
大地
海洋 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28 日 
新股锁
定 
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 
301069 
凯盛
新材 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28 日 
新股锁
定 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301072 中捷 2021 2022 新股锁 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 46 页 共 131 页



精工 年 9月
22 日 
年 3月
29 日 
定 
301073 
君亭
酒店 
2021
年 9月
22 日 
2022
年 3月
30 日 
新股锁
定 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301078 
孩子
王 
2021
年 9月
30 日 
2022
年 4月
14 日 
新股锁
定 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301079 
邵阳
液压 
2021
年 10
月 11
日 
2022
年 4月
19 日 
新股锁
定 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
301081 
严牌
股份 
2021
年 10
月 13
日 
2022
年 4月
20 日 
新股锁
定 
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
301087 
可孚
医疗 
2021
年 10
月 15
日 
2022
年 4月
25 日 
新股锁
定 
93.09 75.34 189 17,594.01 14,239.26 - 
301089 
拓新
药业 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4月
27 日 
新股锁
定 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301090 
华润
材料 
2021
年 10
月 19
日 
2022
年 4月
26 日 
新股锁
定 
10.45 11.22 1,806 18,872.70 20,263.32 - 
301091 
深城
交 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4月
29 日 
新股锁
定 
36.50 31.31 433 15,804.50 13,557.23 - 
301092 
争光
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5月
5 日 
新股锁
定 
36.31 35.52 247 8,968.57 8,773.44 - 
301093 
华兰
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5月
5 日 
新股锁
定 
58.08 49.85 238 13,823.04 11,864.30 - 
301096 
百诚
医药 
2021
年 12
月 13
日 
2022
年 6月
20 日 
新股锁
定 
79.60 78.53 211 16,795.60 16,569.83 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 47 页 共 131 页



301100 
风光
股份 
2021
年 12
月 10
日 
2022
年 6月
17 日 
新股锁
定 
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 
301101 
明月
镜片 
2021
年 12
月 9日 
2022
年 6月
16 日 
新股锁
定 
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 
301111 
粤万
年青 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7 日 
新股锁
定 
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 
301126 
达嘉
维康 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7 日 
新股锁
定 
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 
301127 
天源
环保 
2021
年 12
月 23
日 
2022
年 6月
30 日 
新股锁
定 
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 
301133 
金钟
股份 
2021
年 11
月 19
日 
2022
年 5月
26 日 
新股锁
定 
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 
301136 
招标
股份 
2021
年 12
月 31
日 
2022
年 1月
11 日 
新发未
上市 
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 
301138 
华研
精机 
2021
年 12
月 8日 
2022
年 6月
15 日 
新股锁
定 
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 
301149 
隆华
新材 
2021
年 11
月 3日 
2022
年 5月
10 日 
新股锁
定 
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 
301155 
海力
风电 
2021
年 11
月 17
日 
2022
年 5月
24 日 
新股锁
定 
60.66 96.75 510 30,936.60 49,342.50 - 
301166 
优宁
维 
2021
年 12
月 21
日 
2022
年 6月
28 日 
新股锁
定 
86.06 94.50 236 20,310.16 22,302.00 - 
301168 
通灵
股份 
2021
年 12
月 2日 
2022
年 6月
10 日 
新股锁
定 
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 48 页 共 131 页



301179 
泽宇
智能 
2021
年 12
月 1日 
2022
年 6月
8 日 
新股锁
定 
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 
301180 
万祥
科技 
2021
年 11
月 9日 
2022
年 5月
16 日 
新股锁
定 
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 
301182 
凯旺
科技 
2021
年 12
月 16
日 
2022
年 6月
23 日 
新股锁
定 
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 
301189 
奥尼
电子 
2021
年 12
月 21
日 
2022
年 6月
28 日 
新股锁
定 
66.18 56.62 372 24,618.96 21,062.64 - 
301190 
善水
科技 
2021
年 12
月 17
日 
2022
年 6月
24 日 
新股锁
定 
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 
301193 
家联
科技 
2021
年 12
月 2日 
2022
年 6月
9 日 
新股锁
定 
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 
301199 
迈赫
股份 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7 日 
新股锁
定 
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 
301211 
亨迪
药业 
2021
年 12
月 14
日 
2022
年 6月
22 日 
新股锁
定 
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 
301221 
光庭
信息 
2021
年 12
月 15
日 
2022
年 6月
22 日 
新股锁
定 
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 
600941 
中国
移动 
2021
年 12
月 24
日 
2022
年 07
月 05
日 
新股锁
定 
57.58 57.58 69,889 4,024,208.62 4,024,208.62 - 
600941 
中国
移动 
2021
年 12
月 24
日 
2022
年 1月
5 日 
新发未
上市 
57.58 57.58 29,953 1,724,693.74 1,724,693.74 - 
601728 
中国
电信 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
21 日 
新股锁
定 
4.53 4.27 363,703 1,647,574.59 1,553,011.81 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 49 页 共 131 页



688087 
英科
再生 
2021
年 6月
30 日 
2022
年 1月
10 日 
新股锁
定 
21.96 93.40 1,728 37,946.88 161,395.20 - 
688192 
迪哲
医药 
2021
年 12
月 3日 
2022
年 6月
10 日 
新股锁
定 
52.58 34.56 5,857 307,961.06 202,417.92 - 
688262 
国芯
科技 
2021
年 12
月 28
日 
2022
年 1月
6 日 
新发未
上市 
41.98 41.98 6,208 260,611.84 260,611.84 - 
688670 
金迪
克 
2021
年 7月
23 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
55.18 74.11 1,069 58,987.42 79,223.59 - 
688728 
格科
微 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
18 日 
新股锁
定 
14.38 29.31 6,794 97,697.72 199,132.14 - 
688739 
成大
生物 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 4月
28 日 
新股锁
定 
110.00 70.32 2,100 231,000.00 147,672.00 - 
688772 
珠海
冠宇 
2021
年 9月
30 日 
2022
年 4月
15 日 
新股锁
定 
14.43 39.09 8,496 122,597.28 332,108.64 - 
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
 
无。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 50 页 共 131 页



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以各类大数据为基础构建量化投资策略，力争在严格
控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证
监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建
立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 



公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 



基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



无。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 51 页 共 131 页



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2021年 12月 31日



AAA


- 
AAA 以下


442,331.30 
未评级


- 
合计


442,331.30 
注：评级取自第三方评级机构。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 



于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 



本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 52 页 共 131 页



的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 31,799,841.17 - - - 31,799,841.17 
结算备付金 10,429,930.97 - - - 10,429,930.97 
存出保证金 141,784.88 - - 818,249.60 960,034.48 
交易性金融资产 3,399,892.50 - 442,331.30 603,020,121.98 606,862,345.78 
衍生金融资产 - - - - - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 53 页 共 131 页



买入返售金融资产 - - - - - 
应收证券清算款 - - - 74,434.45 74,434.45 
应收利息 - - - 42,852.03 42,852.03 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - 151,218.20 151,218.20 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计


45,771,449.52 - 442,331.30 604,106,876.26 650,320,657.08 
负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - 84,783.23 84,783.23 
应付管理人报酬 - - - 886,119.08 886,119.08 
应付托管费 - - - 147,686.52 147,686.52 
应付销售服务费 - - - - - 
应付交易费用 - - - 825,978.39 825,978.39 
应付税费 - - - 27,397.71 27,397.71 
应付利息 - - - - - 
应付利润 - - - - - 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 175,121.96 175,121.96 
负债总计


- - - 2,147,086.89 2,147,086.89 
利率敏感度缺口


45,771,449.52 - 442,331.30 601,959,789.37 648,173,570.19 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



分析 
市场利率上升 25个
基点 
-11,020.41 
市场利率下降 25个
基点 
11,143.52 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 54 页 共 131 页



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口



无。



7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 
假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）






本期末 （2021年 12月 31 日）



 
分析 
所有外币相对人民币升值 5% -



 
所有外币相对人民币贬值 5% -



 
7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 



本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日



公允价值


占基金资产净值比例（%）



交易性金融资产－股票
投资



603,020,121.98


93.03



 
交易性金融资产－基金
投资



- - 
 
交易性金融资产－贵金
属投资



- - 
 
衍生金融资产－权证投
资



- - 
 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 55 页 共 131 页



其他


- - 
 
合计


603,020,121.98 93.03



 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



分析 
业绩比较基准上升
5% 
33,642,563.96 
业绩比较基准下降
5% 
-33,642,563.96 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a) 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 



(i) 各层次金融工具公允价值 



于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 593,824,250.43元，属于第二层次的余额为 13,038,095.35元，无属于第三层次的
余额。 



(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 56 页 共 131 页






无。 



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 



于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 



(d) 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。 



(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。



§7 年度财务报表（转型前） 
7.1 资产负债表 
会计主体：嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 
报告截止日：2021年 11月 25日（基金合同失效前日） 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021年 11月 25日（基
金合同失效前日） 
上年度末



2020 年 12月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


55,359,265.15 21,609,641.08 
结算备付金





 10,978,908.64 2,297,623.92 
存出保证金





 3,741,110.48 1,831,916.69 
交易性金融资产


7.4.7.2


633,800,072.37 189,715,126.44 
其中：股票投资





 632,935,814.67 187,931,960.24 
基金投资





 - - 
债券投资





 864,257.70 1,783,166.20 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 
应收证券清算款





 - 373,206.26 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 57 页 共 131 页



应收利息


7.4.7.5


56,971.91 41,905.00 
应收股利





 - - 
应收申购款





 51,226.88 33,005.62 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 703,987,555.43 215,902,425.01 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021年 11月 25日（基
金合同失效前日） 
上年度末



2020 年 12月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 - - 
应付证券清算款





 - - 
应付赎回款





 170,700.28 1,058,143.13 
应付管理人报酬





 668,312.46 268,812.89 
应付托管费





 111,385.41 44,802.17 
应付销售服务费





 - - 
应付交易费用


7.4.7.7


487,151.93 231,205.67 
应交税费





 3.34 0.04 
应付利息





 - - 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


162,324.07 180,488.89 
负债合计





 1,599,877.49 1,783,452.79 
所有者权益：





 




实收基金


7.4.7.9


364,323,192.22 135,380,454.85 
未分配利润


7.4.7.10


338,064,485.72 78,738,517.37 
所有者权益合计





 702,387,677.94 214,118,972.22 
负债和所有者权益总计





 703,987,555.43 215,902,425.01 
注： 本基金合同失效前日为 2021年 11月 25日，本报告期自 2021年 1月 1日起至基金合同失效
前日 2021年 11 月 25日止，报告截止日 2021年 11 月 25 日，基金份额净值 1.928 元，基金份额
总额 364,323,192.22份。 
7.2 利润表 
会计主体：嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 58 页 共 131 页



11月 25日


12月 31日



一、收入





 64,811,930.93 58,471,730.10 
1.利息收入





 180,965.87 156,060.44 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


179,183.83 139,740.62 
债券利息收入





 1,782.04 16,319.82 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 - - 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 56,714,135.54 67,638,474.01 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


51,632,137.88 63,573,251.82 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


10,456.95 295,698.47 
资产支持证券投资收
益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


2,319,666.79 1,763,161.16 
股利收益


7.4.7.16


2,751,873.92 2,006,362.56 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


7,545,789.08 -9,681,861.74 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



7.4.7.18


371,040.44 359,057.39 
减：二、费用





 8,332,084.21 6,015,866.24 
1．管理人报酬


-


4,508,082.76 3,034,991.38 
2．托管费


-


751,347.18 505,831.92 
3．销售服务费


-


- - 
4．交易费用


7.4.7.19


2,878,441.09 2,263,611.33 
5．利息支出





 - - 
其中：卖出回购金融资产支
出






 - - 
6．税金及附加



 
10,907.77 7,301.85 
7．其他费用


7.4.7.20


183,305.41 204,129.76 
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）






 56,479,846.72 52,455,863.86 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 56,479,846.72 52,455,863.86 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 59 页 共 131 页



7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
135,380,454.85 78,738,517.37 214,118,972.22 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 56,479,846.72


56,479,846.72 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



228,942,737.37 202,846,121.63 431,788,859.00 
其中：1.基金申
购款



294,550,338.91 262,168,280.95 556,718,619.86 
2.基金赎
回款



-65,607,601.54 -59,322,159.32 -124,929,760.86 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



364,323,192.22 338,064,485.72 702,387,677.94 
项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
245,913,646.07 39,575,617.08 285,489,263.15 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 52,455,863.86


52,455,863.86 
三、本期基金份
额交易产生的基
-110,533,191.22 -13,292,963.57 -123,826,154.79 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 60 页 共 131 页



金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



其中：1.基金申
购款



98,768,674.00 52,214,252.85 150,982,926.85 
2.基金赎
回款



-209,301,865.22 -65,507,216.42 -274,809,081.64 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
五、期末所有者
权益（基金净值）



135,380,454.85 78,738,517.37 214,118,972.22 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：



经雷


梁凯


李袁



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1388 号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略
股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,262,565,521.03份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型
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证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 



经中国证监会批准，基金管理人嘉实基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为嘉
实量化精选股票型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营
为编制基础。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2021年 1月 1 日至 2021年 11 月 25日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 11月 25日(基金合同失效前日)的财务状
况以及 2021年 1月 1 日至 2021年 11 月 25日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2021
年 1月 1日至 2021年 11月 25日(基金合同失效前日)止期间。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。 



基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
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计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值： 



(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 



(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
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(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
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额。 



转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融
股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，
将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下
产生的差价收入确认为投资收益。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策 
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最
多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的 20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 



经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 



(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。 



(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 



(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 



(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。 



(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 



(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。 
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7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25 日 
上年度末



2020年 12月 31日



活期存款


55,359,265.15 21,609,641.08



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


55,359,265.15 21,609,641.08



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


625,685,873.36 632,935,814.67 7,249,941.31 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


492,000.00 864,257.70 372,257.70 
银行间市场


- - - 
合计


492,000.00 864,257.70 372,257.70 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


626,177,873.36 633,800,072.37 7,622,199.01 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


186,937,113.11


187,931,960.24


994,847.13



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


1,778,003.40


1,783,166.20


5,162.80



银行间市场


-


-


-



合计


1,778,003.40


1,783,166.20


5,162.80



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


188,715,116.51


189,715,126.44


1,000,009.93



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日



合同/名义



金额



公允价值



备注



资产


负债



利率衍生
工具



- - - - 
货币衍生
工具



- - - - 
权益衍生
工具



24,859,760.00 - - - 
其中：股指
期货投资



24,859,760.00 - - - 
其他衍生
工具



- - - - 
合计


24,859,760.00 - - - 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



合同/名义



金额



公允价值



备注



资产


负债



利率衍生
工具



-


-


-


-



货币衍生
工具



-


-


-


-



权益衍生
工具



12,509,200.00


-


-


-



其中：股指
期货投资



12,509,200.00


-


-


-



其他衍生
工具



-


-


-


-



合计


12,509,200.00


-


-


-



注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 



于 2021 年 11月 25 日（基金合同失效前日），本基金买入 IC2112 持仓量为 18手，对应合约
市值 25,961,760.00 元，公允价值变动 1,102,000.00 元；公允价值变动总额合计 1,102,000.00
元，可抵消期货暂收款 1,102,000.00 元，股指期货投资净额为零(于 2020 年 12 月 31 日：买入
IC2101持仓量为 10手，对应合约市值 12,687,600.00 元，公允价值变动 178,400.00 元，公允价
值变动总额合计 178,400.00 元，可抵消期货暂收款 178,400.00元，股指期货投资净额为零)。



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7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
无。



7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日



上年度末



2020年 12月 31日



应收活期存款利息


35,376.52 2,147.25 
应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


20,573.84 1,191.66 
应收债券利息


746.53 38,540.99 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


- - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


275.02 25.10 
合计


56,971.91 41,905.00 
7.4.7.6 其他资产 
无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日 
上年度末



2020年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


487,151.93 231,205.67 
银行间市场应付交易费用


- - 
合计


487,151.93 231,205.67 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日



上年度末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


77.72 488.89 
应付证券出借违约金


- - 
预提费用 162,246.35 180,000.00 
合计


162,324.07 180,488.89 
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7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 135,380,454.85


135,380,454.85 
本期申购


294,550,338.91


294,550,338.91



本期赎回（以“-”号填列）


-65,607,601.54


-65,607,601.54



- 基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


364,323,192.22


364,323,192.22



注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



上年度末 86,270,074.22 -7,531,556.85 78,738,517.37 
本期利润


48,934,057.64 7,545,789.08 56,479,846.72



本期基金份额交易
产生的变动数



203,897,963.97 -1,051,842.34 202,846,121.63 
其中：基金申购款


257,663,197.10 4,505,083.85 262,168,280.95 
基金赎回款


-53,765,233.13 -5,556,926.19 -59,322,159.32 
本期已分配利润


- - - 
本期末


339,102,095.83 -1,037,610.11 338,064,485.72 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日



活期存款利息收入


102,763.03 88,761.68 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


70,930.64 47,864.57 
其他


5,490.16 3,114.37 
合计


179,183.83 139,740.62 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年11月25
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 71 页 共 131 页



日 31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



51,632,137.88 63,573,251.82 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


51,632,137.88 63,573,251.82 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


1,029,012,176.13


921,120,276.67



减：卖出股票成本总
额



977,380,038.25


857,547,024.85



买卖股票差价收入


51,632,137.88


63,573,251.82



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年11月25
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



10,456.95 295,698.47 
债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


10,456.95 295,698.47 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 72 页 共 131 页



7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年11月25
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



1,945,022.51 1,737,240.85 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



1,895,003.40 1,441,200.00 
减：应收利息总额


39,562.16 342.38 
买卖债券差价收入


10,456.95 295,698.47 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
无。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
无。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
无。



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 73 页 共 131 页



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
单位：人民币元



项目



本期收益金额



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25
日 
上年度可比期间



收益金额



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
股指期货投资收益 2,319,666.79 1,763,161.16 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



2,751,873.92 2,006,362.56 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


2,751,873.92 2,006,362.56 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年
11月 25日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日



1.交易性金融资产


6,622,189.08 -9,860,261.74 
股票投资


6,255,094.18 -9,865,424.54 
债券投资


367,094.90 5,162.80 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


923,600.00 178,400.00 
权证投资


- - 
期货投资 923,600.00 178,400.00 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


7,545,789.08 -9,681,861.74 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 74 页 共 131 页



25日


12 月 31日



基金赎回费收入


295,098.00 299,548.97



基金转出费收入


75,942.44 59,508.42



合计


371,040.44 359,057.39



7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月
25日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
交易所市场交易费用


2,878,441.09 2,263,611.33



银行间市场交易费用


- -



合计


2,878,441.09 2,263,611.33



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月
25日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
审计费用


54,081.02 60,000.00



信息披露费


108,165.33 120,000.00



证券出借违约金


- -



银行划款手续费 3,059.06 6,129.76



债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00



合计


183,305.41 204,129.76



7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
自 2021年 11月 26日起，本基金正式变更为嘉实量化精选股票型证券投资基金。原《嘉实腾
讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基
金合同》生效。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 
基金托管人 
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 75 页 共 131 页



立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
无。 
7.4.10.1.2 债券交易 
无。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
无。 
7.4.10.1.4 权证交易 
无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
无。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11
月 25日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日



当期发生的基金应支付的管理费


4,508,082.76 3,034,991.38 
其中：支付销售机构的客户维护费


-


654,810.15



注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 76 页 共 131 页



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11
月 25日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日



当期发生的基金应支付的托管费


751,347.18 505,831.92 
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易



无。



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
无。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
无。



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 11月 25
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



中国工商银行股份有限
公司_活期



55,359,265.15


102,763.03


21,609,641.08


88,761.68



 
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 77 页 共 131 页



7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
本期(2021年 1月 1日至 2021年 11月 25日（基金合同失效前日）),本基金未实施利润分配。



7.4.12 期末(2021 年 11 月 25日)本基金持有的流通受限证券



7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单位：
股）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



001317 
三羊
马 
2021
年 11
月 22
日 
2021
年 11
月 30
日 
新发未
上市 
16.00 16.00 300 4,800.00 4,800.00 - 
300774 
倍杰
特 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
16 日 
新股锁
定 
4.57 19.75 444 2,029.08 8,769.00 - 
300814 
中富
电路 
2021
年 8月
4 日 
2022
年 2月
14 日 
新股锁
定 
8.40 26.28 328 2,755.20 8,619.84 - 
300993 
玉马
遮阳 
2021
年 5月
17 日 
2021
年 11
月 30
日 
新股锁
定 
12.10 29.45 410 4,961.00 12,074.50 - 
300994 
久祺
股份 
2021
年 8月
2 日 
2022
年 2月
14 日 
新股锁
定 
11.90 53.41 420 4,998.00 22,432.20 - 
300995 
奇德
新材 
2021
年 5月
17 日 
2021
年 12
月 6日 
新股锁
定 
14.72 31.12 191 2,811.52 5,943.92 - 
300997 
欢乐
家 
2021
年 5月
26 日 
2021
年 12
月 2日 
新股锁
定 
4.94 17.61 928 4,584.32 16,342.08 - 
300998 
宁波
方正 
2021
年 5月
25 日 
2021
年 12
月 15
日 
新股锁
定 
6.02 39.09 201 1,210.02 7,857.09 - 
301002 
崧盛
股份 
2021
年 5月
27 日 
2021
年 12
月 7日 
新股锁
定 
18.71 65.47 201 3,760.71 13,159.47 - 
301007 德迈 2021 2021 新股锁 5.29 24.33 303 1,602.87 7,371.99 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 78 页 共 131 页



仕 年 6月
4 日 
年 12
月 23
日 
定 
301009 
可靠
股份 
2021
年 6月
8 日 
2021
年 12
月 17
日 
新股锁
定 
12.54 20.58 433 5,429.82 8,911.14 - 
301010 
晶雪
节能 
2021
年 6月
9 日 
2021
年 12
月 20
日 
新股锁
定 
7.83 23.48 218 1,706.94 5,118.64 - 
301011 
华立
科技 
2021
年 6月
9 日 
2021
年 12
月 22
日 
新股锁
定 
14.20 59.50 175 2,485.00 10,412.50 - 
301012 
扬电
科技 
2021
年 6月
15 日 
2021
年 12
月 22
日 
新股锁
定 
8.05 67.37 170 1,368.50 11,452.90 - 
301013 
利和
兴 
2021
年 6月
21 日 
2021
年 12
月 29
日 
新股锁
定 
8.72 28.49 471 4,107.12 13,418.79 - 
301015 
百洋
医药 
2021
年 6月
22 日 
2021
年 12
月 30
日 
新股锁
定 
7.64 28.36 462 3,529.68 13,102.32 - 
301016 
雷尔
伟 
2021
年 6月
23 日 
2021
年 12
月 30
日 
新股锁
定 
13.75 27.54 275 3,781.25 7,573.50 - 
301018 
申菱
环境 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
7 日 
新股锁
定 
8.29 28.54 782 6,482.78 22,318.28 - 
301021 
英诺
激光 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
6 日 
新股锁
定 
9.46 44.74 290 2,743.40 12,974.60 - 
301025 
读客
文化 
2021
年 7月
6 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
1.55 17.67 403 624.65 7,121.01 - 
301026 
浩通
科技 
2021
年 7月
8 日 
2022
年 1月
17 日 
新股锁
定 
18.03 67.60 203 3,660.09 13,722.80 - 
301027 华蓝 2021 2022 新股锁 11.45 17.69 286 3,274.70 5,059.34 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 79 页 共 131 页



集团 年 7月
8 日 
年 1月
19 日 
定 
301028 
东亚
机械 
2021
年 7月
12 日 
2022
年 1月
20 日 
新股锁
定 
5.31 15.29 724 3,844.44 11,069.96 - 
301029 
怡合
达 
2021
年 7月
14 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
14.14 94.59 359 5,076.26 33,957.81 - 
301030 
仕净
科技 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
6.10 38.26 242 1,476.20 9,258.92 - 
301032 
新柴
股份 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24 日 
新股锁
定 
4.97 13.03 513 2,549.61 6,684.39 - 
301033 
迈普
医学 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
26 日 
新股锁
定 
15.14 66.08 108 1,635.12 7,136.64 - 
301036 
双乐
股份 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
16 日 
新股锁
定 
23.38 33.06 185 4,325.30 6,116.10 - 
301037 
保立
佳 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
14.82 26.13 193 2,860.26 5,043.09 - 
301038 
深水
规院 
2021
年 7月
22 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
6.68 19.96 266 1,776.88 5,309.36 - 
301039 
中集
车辆 
2021
年 7月
1 日 
2022
年 1月
10 日 
新股锁
定 
6.96 11.08 802 5,581.92 8,886.16 - 
301040 
中环
海陆 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
13.57 46.71 241 3,270.37 11,257.11 - 
301045 
天禄
科技 
2021
年 8月
6 日 
2022
年 2月
17 日 
新股锁
定 
15.81 32.00 335 5,296.35 10,720.00 - 
301046 
能辉
科技 
2021
年 8月
10 日 
2022
年 2月
17 日 
新股锁
定 
8.34 55.26 290 2,418.60 16,025.40 - 
301049 
超越
科技 
2021
年 8月
17 日 
2022
年 2月
24 日 
新股锁
定 
19.34 33.25 196 3,790.64 6,517.00 - 
301050 
雷电
微力 
2021
年 8月
17 日 
2022
年 2月
24 日 
新股锁
定 
60.64 261.38 177 10,733.28 46,264.26 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 80 页 共 131 页



301052 
果麦
文化 
2021
年 8月
23 日 
2022
年 2月
28 日 
新股锁
定 
8.11 22.44 252 2,043.72 5,654.88 - 
301053 
远信
工业 
2021
年 8月
25 日 
2022
年 3月
1 日 
新股锁
定 
11.87 25.37 155 1,839.85 3,932.35 - 
301056 
森赫
股份 
2021
年 8月
27 日 
2022
年 3月
7 日 
新股锁
定 
3.93 8.82 572 2,247.96 5,045.04 - 
301058 
中粮
工科 
2021
年 9月
1 日 
2022
年 3月
9 日 
新股锁
定 
3.55 9.39 1,386 4,920.30 13,014.54 - 
301060 
兰卫
医学 
2021
年 9月
6 日 
2022
年 3月
14 日 
新股锁
定 
4.17 24.78 587 2,447.79 14,545.86 - 
301063 
海锅
股份 
2021
年 9月
9 日 
2022
年 3月
24 日 
新股锁
定 
17.40 36.85 153 2,662.20 5,638.05 - 
301066 
万事
利 
2021
年 9月
13 日 
2022
年 3月
22 日 
新股锁
定 
5.24 22.23 344 1,802.56 7,647.12 - 
301068 
大地
海洋 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28 日 
新股锁
定 
13.98 24.38 144 2,013.12 3,510.72 - 
301069 
凯盛
新材 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28 日 
新股锁
定 
5.17 48.66 539 2,786.63 26,227.74 - 
301072 
中捷
精工 
2021
年 9月
22 日 
2022
年 3月
29 日 
新股锁
定 
7.46 38.57 181 1,350.26 6,981.17 - 
301073 
君亭
酒店 
2021
年 9月
22 日 
2022
年 3月
30 日 
新股锁
定 
12.24 25.99 144 1,762.56 3,742.56 - 
301078 
孩子
王 
2021
年 9月
30 日 
2022
年 4月
14 日 
新股锁
定 
5.77 13.76 756 4,362.12 10,402.56 - 
301079 
邵阳
液压 
2021
年 10
月 11
日 
2022
年 4月
19 日 
新股锁
定 
11.92 33.27 140 1,668.80 4,657.80 - 
301081 
严牌
股份 
2021
年 10
月 13
日 
2022
年 4月
20 日 
新股锁
定 
12.95 23.36 403 5,218.85 9,414.08 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 81 页 共 131 页



301087 
可孚
医疗 
2021
年 10
月 15
日 
2022
年 4月
25 日 
新股锁
定 
93.09 85.15 189 17,594.01 16,093.35 - 
301089 
拓新
药业 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4月
27 日 
新股锁
定 
19.11 72.25 220 4,204.20 15,895.00 - 
301090 
华润
材料 
2021
年 10
月 19
日 
2022
年 4月
26 日 
新股锁
定 
10.45 12.22 1,806 18,872.70 22,069.32 - 
301091 
深城
交 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4月
29 日 
新股锁
定 
36.50 30.48 433 15,804.50 13,197.84 - 
301092 
争光
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5月
5 日 
新股锁
定 
36.31 41.55 247 8,968.57 10,262.85 - 
301093 
华兰
股份 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 5月
5 日 
新股锁
定 
58.08 51.47 238 13,823.04 12,249.86 - 
301133 
金钟
股份 
2021
年 11
月 19
日 
2021
年 11
月 26
日 
新发未
上市 
14.33 14.33 2,574 36,885.42 36,885.42 - 
301133 
金钟
股份 
2021
年 11
月 19
日 
2022
年 5月
26 日 
新股锁
定 
14.33 14.33 286 4,098.38 4,098.38 - 
301149 
隆华
新材 
2021
年 11
月 3日 
2022
年 5月
10 日 
新股锁
定 
10.07 21.99 1,214 12,224.98 26,695.86 - 
301155 
海力
风电 
2021
年 11
月 17
日 
2022
年 5月
24 日 
新股锁
定 
60.66 126.59 510 30,936.60 64,560.90 - 
301180 
万祥
科技 
2021
年 11
月 9日 
2022
年 5月
16 日 
新股锁
定 
12.20 28.40 654 7,978.80 18,573.60 - 
600905 
三峡
能源 
2021
年 6月
2021
年 12
新股锁
定 
2.65 6.51 453,881 1,202,784.65 2,954,765.31 - 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 82 页 共 131 页



2 日 月 10
日 
600935 
华塑
股份 
2021
年 11
月 19
日 
2021
年 11
月 26
日 
新发未
上市 
3.94 3.94 4,811 18,955.34 18,955.34 - 
601728 
中国
电信 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
21 日 
新股锁
定 
4.53 4.18 363,703 1,647,574.59 1,520,278.54 - 
688049 
炬芯
科技 
2021
年 11
月 22
日 
2021
年 11
月 29
日 
新发未
上市 
42.98 42.98 3,260 140,114.80 140,114.80 - 
688087 
英科
再生 
2021
年 6月
30 日 
2022
年 1月
10 日 
新股锁
定 
21.96 95.68 1,728 37,946.88 165,335.04 - 
688190 
云路
股份 
2021
年 11
月 18
日 
2021
年 11
月 26
日 
新发未
上市 
46.63 46.63 3,026 141,102.38 141,102.38 - 
688517 
金冠
电气 
2021
年 6月
10 日 
2021
年 12
月 20
日 
新股锁
定 
7.71 15.17 2,892 22,297.32 43,871.64 - 
688670 
金迪
克 
2021
年 7月
23 日 
2022
年 2月
7 日 
新股锁
定 
55.18 78.76 1,069 58,987.42 84,194.44 - 
688728 
格科
微 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
18 日 
新股锁
定 
14.38 33.45 6,794 97,697.72 227,259.30 - 
688739 
成大
生物 
2021
年 10
月 21
日 
2022
年 4月
28 日 
新股锁
定 
110.00 73.45 2,100 231,000.00 154,245.00 - 
688772 
珠海
冠宇 
2021
年 9月
30 日 
2022
年 4月
15 日 
新股锁
定 
14.43 45.68 8,496 122,597.28 388,097.28 - 
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 83 页 共 131 页



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
 
无。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是以腾
讯自选股大数据为础构建量化投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
定增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分
清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持
审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 



公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。 



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 84 页 共 131 页






基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



无。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2021年 11月 25日



上年度末



2020年 12月 31日



AAA


- - 
AAA 以下


864,257.70 32,341.30 
未评级


- - 
合计


864,257.70 32,341.30 
注：评级取自第三方评级机构。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 



于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 85 页 共 131 页



其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 



本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 86 页 共 131 页



久期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021年 11月 25日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 55,359,265.15 - - - 55,359,265.15 
结算备付金 10,978,908.64 - - - 10,978,908.64 
存出保证金 106,464.08 - - 3,634,646.40 3,741,110.48 
交易性金融资产 - 14,810.90 849,446.80 632,935,814.67 633,800,072.37 
衍生金融资产 - - - - - 
买入返售金融资产 - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - 
应收利息 - - - 56,971.91 56,971.91 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - 51,226.88 51,226.88 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计


66,444,637.87 14,810.90 849,446.80 636,678,659.86 703,987,555.43 
负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - 170,700.28 170,700.28 
应付管理人报酬 - - - 668,312.46 668,312.46 
应付托管费 - - - 111,385.41 111,385.41 
应付销售服务费 - - - - - 
应付交易费用 - - - 487,151.93 487,151.93 
应付税费 - - - 3.34 3.34 
应付利息 - - - - - 
应付利润 - - - - - 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 162,324.07 162,324.07 
负债总计


- - - 1,599,877.49 1,599,877.49 
利率敏感度缺口


66,444,637.87 14,810.90 849,446.80 635,078,782.37 702,387,677.94 
上年度末



2020年 12月 31日



1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计



资产





















 
银行存款 21,609,641.08 - - - 21,609,641.08 
结算备付金 2,297,623.92 - - - 2,297,623.92 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 87 页 共 131 页



存出保证金 55,652.69 - - 1,776,264.00 1,831,916.69 
交易性金融资产 1,750,824.90 - 32,341.30 187,931,960.24 189,715,126.44 
衍生金融资产 - - - - - 
买入返售金融资产 - - - - - 
应收证券清算款 - - - 373,206.26 373,206.26 
应收利息 - - - 41,905.00 41,905.00 
应收股利 - - - - - 
应收申购款 - - - 33,005.62 33,005.62 
递延所得税资产 - - - - - 
其他资产 - - - - - 
资产总计


25,713,742.59


-


32,341.30


190,156,341.12


215,902,425.01



负债























 
短期借款 - - - - - 
交易性金融负债 - - - - - 
衍生金融负债 - - - - - 
卖出回购金融资产款 - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 
应付赎回款 - - - 1,058,143.13 1,058,143.13 
应付管理人报酬 - - - 268,812.89 268,812.89 
应付托管费 - - - 44,802.17 44,802.17 
应付销售服务费 - - - - - 
应付交易费用 - - - 231,205.67 231,205.67 
应付税费 - - - 0.04 0.04 
应付利息 - - - - - 
应付利润 - - - - - 
递延所得税负债 - - - - - 
其他负债 - - - 180,488.89 180,488.89 
负债总计


- -


-


1,783,452.79


1,783,452.79



利率敏感度缺口


25,713,742.59


-


32,341.30


188,372,888.33


214,118,972.22



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 11月 25日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
市场利率上升 25个
基点 
-12,012.09 -610.65



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 88 页 共 131 页



市场利率下降 25个
基点 
12,215.62 619.19



7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 
无。



7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 
假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 11月 25日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
所有外币相对人民
币升值 5% 
- -



所有外币相对人民
币贬值 5% 
- -



7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 



本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元



项目



本期末



2021年 11月 25日



上年度末



2020年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 89 页 共 131 页



交易性金融资产
－股票投资



632,935,814.67


90.11


187,931,960.24


87.77



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


632,935,814.67 90.11


187,931,960.24 87.77



 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 11月 25日）



上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）



分析 
业绩比较基准上升
5% 
37,177,731.92 10,303,329.75



业绩比较基准下降
5% 
-37,177,731.92 -10,303,329.75



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1) 公允价值 



(a) 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 



(i) 各层次金融工具公允价值 



于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 627,190,128.84 元，属于第二层次的余额为 6,609,943.53，无属于第三层次的余
额(上年度末:第一层次 186,827,983.19元,第二层次 2,887,143.25元,无属于第三层次的余额)。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 90 页 共 131 页






(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 



本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 



无。 



(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 



于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。 



(d) 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告（转型后） 
8.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


603,020,121.98 92.73 



 其中：股票


603,020,121.98 92.73 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


3,842,223.80 0.59 



 其中：债券


3,842,223.80 0.59 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


42,229,772.14 6.49 
8 其他各项资产


1,228,539.16 0.19 
9 合计


650,320,657.08 100.00 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 91 页 共 131 页



8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



A


农、林、牧、渔业


19,483,933.00 3.01 
B


采矿业


11,877,635.00 1.83 
C


制造业


382,657,887.65 59.04 
D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


31,094,279.31 4.80 
E


建筑业


13,544,217.80 2.09 
F


批发和零售业


4,958,052.70 0.76 
G


交通运输、仓储和邮政业


7,981,316.00 1.23 
H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 
I


信息传输、软件和信息技术服
务业


59,932,019.21 9.25 
J


金融业


42,007,167.58 6.48 
K


房地产业


9,676,336.00 1.49 
L


租赁和商务服务业


10,088,094.00 1.56 
M


科学研究和技术服务业


5,078,990.32 0.78 
N


水利、环境和公共设施管理业


44,659.04 0.01 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


18,161.78 0.00 
R


文化、体育和娱乐业


4,572,764.59 0.71 
S


综合


- - 



 合计


603,020,121.98 93.03 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 000039 中集集团 737,700 12,658,932.00 1.95 
2 600728 佳都科技 1,455,800 12,126,814.00 1.87 
3 000830 鲁西化工 787,400 12,015,724.00 1.85 
4 600803 新奥股份 635,000 11,658,600.00 1.80 
5 002396 星网锐捷 494,500 11,655,365.00 1.80 
6 002092 中泰化学 1,212,400 11,566,296.00 1.78 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 92 页 共 131 页



7 002517 恺英网络 1,950,100 11,349,582.00 1.75 
8 600116 三峡水利 973,100 11,346,346.00 1.75 
9 300639 凯普生物 382,900 11,299,379.00 1.74 
10 600884 杉杉股份 325,800 10,676,466.00 1.65 
11 002839 张家港行 1,853,400 10,675,584.00 1.65 
12 600248 陕西建工 2,205,500 10,586,400.00 1.63 
13 600019 宝钢股份 1,474,600 10,558,136.00 1.63 
14 002458 益生股份 857,900 9,702,849.00 1.50 
15 000630 铜陵有色 2,720,200 9,466,296.00 1.46 
16 600426 华鲁恒升 292,400 9,152,120.00 1.41 
17 603225 新凤鸣 603,900 8,967,915.00 1.38 
18 603456 九洲药业 156,900 8,827,194.00 1.36 
19 300196 长海股份 495,000 8,677,350.00 1.34 
20 300037 新宙邦 76,400 8,633,200.00 1.33 
21 300618 寒锐钴业 102,700 8,234,486.00 1.27 
22 601375 中原证券 1,675,100 8,224,741.00 1.27 
23 300633 开立医疗 251,300 8,024,009.00 1.24 
24 603486 科沃斯 52,000 7,849,400.00 1.21 
25 300761 立华股份 206,400 7,803,984.00 1.20 
26 603986 兆易创新 43,400 7,631,890.00 1.18 
27 002183 怡 亚 通 1,111,100 7,355,482.00 1.13 
28 600516 方大炭素 675,200 7,305,664.00 1.13 
29 601689 拓普集团 133,109 7,054,777.00 1.09 
30 002345 潮宏基 1,277,800 7,040,678.00 1.09 
31 002961 瑞达期货 279,200 6,879,488.00 1.06 
32 300122 智飞生物 54,615 6,805,029.00 1.05 
33 600089 特变电工 320,000 6,774,400.00 1.05 
34 000988 华工科技 237,300 6,611,178.00 1.02 
35 601339 百隆东方 1,116,400 6,575,596.00 1.01 
36 000519 中兵红箭 241,800 6,448,806.00 0.99 
37 688368 晶丰明源 20,089 6,430,488.90 0.99 
38 300708 聚灿光电 346,240 6,374,278.40 0.98 
39 600438 通威股份 140,300 6,307,888.00 0.97 
40 002129 中环股份 150,700 6,291,725.00 0.97 
41 600399 抚顺特钢 253,700 6,284,149.00 0.97 
42 300782 卓胜微 19,200 6,274,560.00 0.97 
43 002013 中航机电 340,200 6,184,836.00 0.95 
44 002461 珠江啤酒 679,000 6,178,900.00 0.95 
45 603039 泛微网络 88,500 6,174,645.00 0.95 
46 000733 振华科技 49,000 6,089,720.00 0.94 
47 688508 芯朋微 50,400 5,839,344.00 0.90 
48 601958 金钼股份 840,600 5,758,110.00 0.89 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 93 页 共 131 页



49 600941 中国移动 99,842 5,748,902.36 0.89 
50 000063 中兴通讯 170,600 5,715,100.00 0.88 
51 002410 广联达 89,100 5,700,618.00 0.88 
52 603008 喜临门 141,100 5,507,133.00 0.85 
53 601101 昊华能源 722,500 5,346,500.00 0.82 
54 300223 北京君正 36,700 4,917,800.00 0.76 
55 601615 明阳智能 184,800 4,823,280.00 0.74 
56 000567 海德股份 263,200 4,698,120.00 0.72 
57 600642 申能股份 635,100 4,680,687.00 0.72 
58 600546 山煤国际 556,400 4,568,044.00 0.70 
59 601928 凤凰传媒 559,500 4,526,355.00 0.70 
60 600702 舍得酒业 19,600 4,455,080.00 0.69 
61 300101 振芯科技 195,000 4,325,100.00 0.67 
62 300059 东方财富 115,100 4,271,361.00 0.66 
63 601155 新城控股 144,900 4,220,937.00 0.65 
64 300750 宁德时代 7,100 4,174,800.00 0.64 
65 002615 哈尔斯 709,100 3,956,778.00 0.61 
66 688050 爱博医疗 18,200 3,826,186.00 0.59 
67 688099 晶晨股份 29,092 3,787,778.40 0.58 
68 601965 中国汽研 199,100 3,705,251.00 0.57 
69 000011 深物业 A 310,900 3,625,094.00 0.56 
70 000429 粤高速 A 472,300 3,495,020.00 0.54 
71 000960 锡业股份 175,500 3,427,515.00 0.53 
72 600905 三峡能源 453,881 3,408,646.31 0.53 
73 600817 宇通重工 236,200 3,214,682.00 0.50 
74 600782 新钢股份 601,700 3,176,976.00 0.49 
75 002867 周大生 178,500 3,173,730.00 0.49 
76 002765 蓝黛科技 363,200 3,050,880.00 0.47 
77 002116 中国海诚 413,600 2,953,104.00 0.46 
78 000933 神火股份 310,700 2,824,263.00 0.44 
79 601555 东吴证券 309,200 2,739,512.00 0.42 
80 600487 亨通光电 178,700 2,701,944.00 0.42 
81 688033 天宜上佳 81,300 2,686,965.00 0.41 
82 600010 包钢股份 961,400 2,682,306.00 0.41 
83 603290 斯达半导 7,000 2,667,000.00 0.41 
84 600958 东方证券 180,000 2,653,200.00 0.41 
85 000938 紫光股份 112,700 2,575,195.00 0.40 
86 300775 三角防务 51,100 2,498,279.00 0.39 
87 605006 山东玻纤 177,600 2,468,640.00 0.38 
88 688617 惠泰医疗 8,800 2,464,000.00 0.38 
89 300260 新莱应材 50,400 2,377,368.00 0.37 
90 002539 云图控股 172,500 2,289,075.00 0.35 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 94 页 共 131 页



91 600662 外服控股 295,000 2,112,200.00 0.33 
92 000998 隆平高科 85,000 1,977,100.00 0.31 
93 600919 江苏银行 319,900 1,865,017.00 0.29 
94 000608 阳光股份 600,100 1,830,305.00 0.28 
95 600435 北方导航 170,700 1,823,076.00 0.28 
96 600018 上港集团 323,600 1,773,328.00 0.27 
97 688558 国盛智科 38,500 1,740,200.00 0.27 
98 300781 因赛集团 67,900 1,614,662.00 0.25 
99 603392 万泰生物 7,200 1,594,800.00 0.25 
100 601728 中国电信 363,703 1,553,011.81 0.24 
101 600141 兴发集团 40,000 1,515,200.00 0.23 
102 603889 新澳股份 229,500 1,420,605.00 0.22 
103 603222 济民医疗 74,800 1,376,320.00 0.21 
104 600150 中国船舶 53,600 1,328,744.00 0.20 
105 600765 中航重机 25,800 1,302,642.00 0.20 
106 688131 皓元医药 4,900 1,218,532.00 0.19 
107 688029 南微医学 5,500 1,169,685.00 0.18 
108 000848 承德露露 106,200 1,152,270.00 0.18 
109 688235 百济神州 7,927 1,145,530.77 0.18 
110 002010 传化智联 128,500 1,117,950.00 0.17 
111 300661 圣邦股份 3,500 1,081,500.00 0.17 
112 603156 养元饮品 37,100 1,054,011.00 0.16 
113 300725 药石科技 7,400 1,052,058.00 0.16 
114 603659 璞泰来 6,300 1,011,843.00 0.16 
115 002245 蔚蓝锂芯 36,000 990,360.00 0.15 
116 000917 电广传媒 136,000 919,360.00 0.14 
117 603113 金能科技 50,300 819,890.00 0.13 
118 002674 兴业科技 70,800 795,084.00 0.12 
119 600123 兰花科创 82,500 773,025.00 0.12 
120 600584 长电科技 23,500 728,970.00 0.11 
121 600428 中远海特 119,200 600,768.00 0.09 
122 688032 禾迈股份 603 424,505.97 0.07 
123 002156 通富微电 19,300 374,999.00 0.06 
124 688772 珠海冠宇 8,496 332,108.64 0.05 
125 000026 飞亚达 28,000 331,800.00 0.05 
126 688037 芯源微 1,646 277,844.80 0.04 
127 688262 国芯科技 6,208 260,611.84 0.04 
128 688192 迪哲医药 5,857 202,417.92 0.03 
129 688728 格科微 6,794 199,132.14 0.03 
130 688087 英科再生 1,728 161,395.20 0.02 
131 688739 成大生物 2,100 147,672.00 0.02 
132 301081 严牌股份 4,024 80,824.30 0.01 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 95 页 共 131 页



133 688670 金迪克 1,069 79,223.59 0.01 
134 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 
135 301056 森赫股份 5,716 65,653.80 0.01 
136 301155 海力风电 591 59,321.70 0.01 
137 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.01 
138 301050 雷电微力 177 41,548.98 0.01 
139 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.01 
140 301029 怡合达 359 32,263.33 0.00 
141 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 
142 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 
143 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 
144 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 
145 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 
146 301166 优宁维 236 22,302.00 0.00 
147 301189 奥尼电子 372 21,062.64 0.00 
148 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 
149 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 
150 301090 华润材料 1,806 20,263.32 0.00 
151 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 
152 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 
153 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 
154 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 
155 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 
156 301096 百诚医药 211 16,569.83 0.00 
157 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 
158 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 
159 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 
160 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
161 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 
162 301087 可孚医疗 189 14,239.26 0.00 
163 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
164 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 
165 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 
166 301091 深城交 433 13,557.23 0.00 
167 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 
168 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 
169 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
170 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 
171 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 
172 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 
173 301093 华兰股份 238 11,864.30 0.00 
174 301039 中集车辆 802 10,033.02 0.00 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 96 页 共 131 页



175 301028 东亚机械 724 9,774.00 0.00 
176 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 
177 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 
178 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 
179 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
180 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 
181 301092 争光股份 247 8,773.44 0.00 
182 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 
183 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 
184 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 
185 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
186 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 
187 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
188 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 
189 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
190 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 
191 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
192 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
193 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
194 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
195 301036 双乐股份 185 5,537.05 0.00 
196 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
197 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 
198 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 
199 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
200 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
201 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
202 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
203 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 
204 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
205 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
206 300212 易华录 29 1,025.15 0.00 
207 300891 惠云钛业 43 688.43 0.00 
208 300940 南极光 7 248.71 0.00 
209 300033 同花顺 1 144.58 0.00 
210 300300 海峡创新 4 19.00 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期末基金资产净值比例(%)



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 97 页 共 131 页



1 600019 宝钢股份 11,596,287.40 1.79 
2 601555 东吴证券 10,227,601.20 1.58 
3 300633 开立医疗 10,011,231.00 1.54 
4 000630 铜陵有色 9,868,135.00 1.52 
5 600642 申能股份 9,542,856.30 1.47 
6 002092 中泰化学 8,466,411.00 1.31 
7 002461 珠江啤酒 6,268,571.00 0.97 
8 688508 芯朋微 5,930,765.91 0.91 
9 601101 昊华能源 5,875,904.92 0.91 
10 600941 中国移动 5,748,902.36 0.89 
11 000519 中兵红箭 5,685,045.00 0.88 
12 603456 九洲药业 5,491,752.12 0.85 
13 000733 振华科技 5,418,472.24 0.84 
14 688029 南微医学 5,106,137.41 0.79 
15 600435 北方导航 4,851,326.00 0.75 
16 000567 海德股份 4,596,837.00 0.71 
17 601155 新城控股 4,553,638.32 0.70 
18 300101 振芯科技 4,303,047.00 0.66 
19 603039 泛微网络 4,263,737.00 0.66 
20 688050 爱博医疗 4,119,308.85 0.64 
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期末基金资产净值比例(%)



1 002266 浙富控股 8,692,122.00 1.34 
2 601555 东吴证券 7,637,923.00 1.18 
3 002023 海特高新 7,496,916.00 1.16 
4 600642 申能股份 7,399,929.00 1.14 
5 600808 马钢股份 7,143,957.00 1.10 
6 000863 三湘印象 6,607,058.47 1.02 
7 002064 华峰化学 6,601,261.00 1.02 
8 600641 万业企业 6,595,880.00 1.02 
9 600782 新钢股份 6,054,218.00 0.93 
10 688029 南微医学 5,919,556.53 0.91 
11 601678 滨化股份 5,546,311.78 0.86 
12 603517 绝味食品 5,401,244.00 0.83 
13 600388 龙净环保 5,250,566.00 0.81 
14 603113 金能科技 5,228,273.00 0.81 
15 002495 佳隆股份 5,220,932.00 0.81 
16 600546 山煤国际 5,167,900.00 0.80 
17 603222 济民医疗 4,949,405.00 0.76 
18 603444 吉比特 4,861,726.00 0.75 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 98 页 共 131 页



19 601233 桐昆股份 4,841,328.00 0.75 
20 002179 中航光电 4,282,498.00 0.66 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


236,436,624.60 
卖出股票收入（成交）总额


277,623,078.50 
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


3,399,892.50 0.52 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


442,331.30 0.07 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


3,842,223.80 0.59 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 019658 21 国债 10 34,050 3,399,892.50 0.52 
2 127043 川恒转债 2,130 319,201.80 0.05 
3 113633 科沃转债 950 123,129.50 0.02 
注：报告期末，本基金仅持有上述 3支债券。



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
无。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
无。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 99 页 共 131 页



8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
无。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代 码


名 称



持仓量（买/
卖）



合约市值(元)



公允价值变动
（元）



风险说明



IC2203 IC2203 4 5,844,640.00 86,120.00 - 
公允价值变动总额合计（元）


86,120.00 
股指期货投资本期收益（元）


1,524,740.97 
股指期货投资本期公允价值变动（元）


-1,015,880.00 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策



本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。 



本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策



无。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
无。 
8.11.3 本期国债期货投资评价



无。 
8.12 投资组合报告附注



8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。



8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


960,034.48 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 100 页 共 131 页



2


应收证券清算款


74,434.45 
3


应收股利


- 
4


应收利息


42,852.03 
5


应收申购款


151,218.20 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


1,228,539.16 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。



8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
§8 投资组合报告（转型前） 
8.1 期末基金资产组合情况



金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


632,935,814.67 89.91 



 其中：股票


632,935,814.67 89.91 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


864,257.70 0.12 



 其中：债券


864,257.70 0.12 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


66,338,173.79 9.42 
8 其他各项资产


3,849,309.27 0.55 
9 合计


703,987,555.43 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 101 页 共 131 页



A


农、林、牧、渔业


17,698,193.00 2.52 
B


采矿业


9,302,103.00 1.32 
C


制造业


425,533,108.14 60.58 
D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


24,095,461.31 3.43 
E


建筑业


14,843,913.00 2.11 
F


批发和零售业


11,910,658.88 1.70 
G


交通运输、仓储和邮政业


4,219,100.00 0.60 
H


住宿和餐饮业


3,742.56 0.00 
I


信息传输、软件和信息技术服
务业


50,795,602.91 7.23 
J


金融业


24,771,028.64 3.53 
K


房地产业


17,749,331.00 2.53 
L


租赁和商务服务业


10,663,314.00 1.52 
M


科学研究和技术服务业


4,601,230.48 0.66 
N


水利、环境和公共设施管理业


8,355,051.00 1.19 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


1,451,175.86 0.21 
R


文化、体育和娱乐业


3,901,300.89 0.56 
S


综合


3,041,500.00 0.43 



 合计


632,935,814.67 90.11 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 300618 寒锐钴业 139,400 13,452,100.00 1.92 
2 000039 中集集团 761,900 12,761,825.00 1.82 
3 300639 凯普生物 390,600 11,311,776.00 1.61 
4 600884 杉杉股份 325,800 11,207,520.00 1.60 
5 000830 鲁西化工 730,000 11,103,300.00 1.58 
6 600728 佳都科技 1,405,100 11,044,086.00 1.57 
7 002129 中环股份 233,500 10,488,820.00 1.49 
8 600116 三峡水利 1,014,200 10,152,142.00 1.45 
9 600803 新奥股份 502,000 10,034,980.00 1.43 
10 601689 拓普集团 169,609 10,001,842.73 1.42 
11 002396 星网锐捷 394,600 9,853,162.00 1.40 
12 002517 恺英网络 1,864,800 9,529,128.00 1.36 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 102 页 共 131 页



13 300196 长海股份 495,000 9,296,100.00 1.32 
14 600782 新钢股份 1,716,700 9,253,013.00 1.32 
15 600248 陕西建工 2,045,600 9,021,096.00 1.28 
16 002458 益生股份 828,500 9,005,795.00 1.28 
17 600089 特变电工 387,400 8,987,680.00 1.28 
18 600426 华鲁恒升 292,400 8,742,760.00 1.24 
19 002839 张家港行 1,503,900 8,662,464.00 1.23 
20 603486 科沃斯 52,000 8,598,720.00 1.22 
21 603225 新凤鸣 603,900 8,454,600.00 1.20 
22 600516 方大炭素 675,200 8,446,752.00 1.20 
23 002266 浙富控股 1,254,100 8,339,765.00 1.19 
24 300037 新宙邦 63,800 7,707,040.00 1.10 
25 300223 北京君正 52,100 7,700,901.00 1.10 
26 300708 聚灿光电 346,240 7,520,332.80 1.07 
27 600702 舍得酒业 33,800 7,467,096.00 1.06 
28 000063 中兴通讯 230,400 7,409,664.00 1.05 
29 300782 卓胜微 19,200 7,352,256.00 1.05 
30 600546 山煤国际 890,300 7,238,139.00 1.03 
31 002023 海特高新 556,800 7,232,832.00 1.03 
32 000988 华工科技 237,300 7,211,547.00 1.03 
33 300122 智飞生物 54,615 7,099,403.85 1.01 
34 002183 怡 亚 通 1,165,200 7,096,068.00 1.01 
35 688368 晶丰明源 20,089 7,039,788.27 1.00 
36 600808 马钢股份 1,864,300 6,897,910.00 0.98 
37 002961 瑞达期货 279,200 6,737,096.00 0.96 
38 002345 潮宏基 1,277,800 6,427,334.00 0.92 
39 002064 华峰化学 594,500 6,373,040.00 0.91 
40 600438 通威股份 140,300 6,313,500.00 0.90 
41 688099 晶晨股份 51,292 6,225,310.04 0.89 
42 601958 金钼股份 840,600 6,203,628.00 0.88 
43 603008 喜临门 210,000 6,123,600.00 0.87 
44 002765 蓝黛科技 564,800 5,969,936.00 0.85 
45 603222 济民医疗 423,400 5,885,260.00 0.84 
46 002116 中国海诚 914,100 5,822,817.00 0.83 
47 603986 兆易创新 36,800 5,752,944.00 0.82 
48 002410 广联达 89,100 5,626,665.00 0.80 
49 600388 龙净环保 630,800 5,532,116.00 0.79 
50 300761 立华股份 182,300 5,394,257.00 0.77 
51 603113 金能科技 352,200 5,374,572.00 0.77 
52 601678 滨化股份 636,600 5,347,440.00 0.76 
53 002013 中航机电 340,200 5,290,110.00 0.75 
54 601375 中原证券 1,114,900 5,217,732.00 0.74 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 103 页 共 131 页



55 000933 神火股份 569,600 5,109,312.00 0.73 
56 000863 三湘印象 1,797,200 5,104,048.00 0.73 
57 002495 佳隆股份 2,064,600 5,058,270.00 0.72 
58 603444 吉比特 13,000 4,940,000.00 0.70 
59 603517 绝味食品 74,300 4,856,248.00 0.69 
60 300750 宁德时代 7,100 4,643,400.00 0.66 
61 601965 中国汽研 231,600 4,548,624.00 0.65 
62 600399 抚顺特钢 189,100 4,421,158.00 0.63 
63 601233 桐昆股份 218,000 4,401,420.00 0.63 
64 600641 万业企业 110,200 4,164,458.00 0.59 
65 002179 中航光电 43,100 4,137,600.00 0.59 
66 601339 百隆东方 785,300 4,130,678.00 0.59 
67 000960 锡业股份 208,700 4,019,562.00 0.57 
68 601928 凤凰传媒 559,500 3,888,525.00 0.55 
69 688033 天宜上佳 132,600 3,866,616.00 0.55 
70 002532 天山铝业 456,000 3,803,040.00 0.54 
71 603456 九洲药业 65,200 3,740,524.00 0.53 
72 002092 中泰化学 371,000 3,698,870.00 0.53 
73 000011 深物业 A 338,300 3,640,108.00 0.52 
74 300496 中科创达 24,100 3,637,172.00 0.52 
75 002674 兴业科技 313,700 3,497,755.00 0.50 
76 000998 隆平高科 142,100 3,298,141.00 0.47 
77 603290 斯达半导 7,000 3,275,370.00 0.47 
78 000026 飞亚达 256,900 3,085,369.00 0.44 
79 688029 南微医学 12,000 3,071,160.00 0.44 
80 300463 迈克生物 100,800 3,066,336.00 0.44 
81 000009 中国宝安 175,000 3,041,500.00 0.43 
82 002709 天赐材料 23,100 3,037,419.00 0.43 
83 000893 亚钾国际 166,300 3,003,378.00 0.43 
84 600905 三峡能源 453,881 2,954,765.31 0.42 
85 002390 信邦制药 398,000 2,885,500.00 0.41 
86 300358 楚天科技 121,100 2,764,713.00 0.39 
87 600010 包钢股份 961,400 2,730,376.00 0.39 
88 600958 东方证券 180,000 2,642,400.00 0.38 
89 000785 居然之家 531,000 2,639,070.00 0.38 
90 601168 西部矿业 172,500 2,309,775.00 0.33 
91 002254 泰和新材 102,200 2,206,498.00 0.31 
92 002833 弘亚数控 66,500 2,128,000.00 0.30 
93 603260 合盛硅业 13,800 2,109,744.00 0.30 
94 000797 中国武夷 826,800 2,017,392.00 0.29 
95 603129 春风动力 11,100 1,998,000.00 0.28 
96 600779 水井坊 14,500 1,871,805.00 0.27 
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97 000959 首钢股份 321,000 1,848,960.00 0.26 
98 603392 万泰生物 7,200 1,802,880.00 0.26 
99 000608 阳光股份 600,100 1,752,292.00 0.25 
100 600099 林海股份 232,800 1,734,360.00 0.25 
101 300458 全志科技 23,200 1,731,184.00 0.25 
102 000807 云铝股份 146,500 1,646,660.00 0.23 
103 601615 明阳智能 53,200 1,634,836.00 0.23 
104 600271 航天信息 132,500 1,616,500.00 0.23 
105 002043 兔 宝 宝 175,400 1,604,910.00 0.23 
106 300316 晶盛机电 23,700 1,583,634.00 0.23 
107 300283 温州宏丰 195,100 1,572,506.00 0.22 
108 000062 深圳华强 93,800 1,563,646.00 0.22 
109 601636 旗滨集团 94,600 1,539,142.00 0.22 
110 600141 兴发集团 40,000 1,525,200.00 0.22 
111 601728 中国电信 363,703 1,520,278.54 0.22 
112 300059 东方财富 43,200 1,507,680.00 0.21 
113 300077 国民技术 51,800 1,490,804.00 0.21 
114 000516 国际医学 128,500 1,436,630.00 0.20 
115 603889 新澳股份 229,500 1,432,080.00 0.20 
116 002497 雅化集团 48,200 1,407,440.00 0.20 
117 300661 圣邦股份 3,500 1,256,500.00 0.18 
118 600018 上港集团 248,700 1,218,630.00 0.17 
119 603039 泛微网络 19,900 1,213,502.00 0.17 
120 000429 粤高速 A 172,000 1,207,440.00 0.17 
121 600765 中航重机 25,800 1,175,964.00 0.17 
122 600869 远东股份 171,500 1,159,340.00 0.17 
123 002648 卫星化学 28,600 1,119,690.00 0.16 
124 000848 承德露露 106,200 1,084,302.00 0.15 
125 000510 新金路 191,000 1,077,240.00 0.15 
126 600885 宏发股份 14,600 1,073,246.00 0.15 
127 600185 格力地产 155,900 1,071,033.00 0.15 
128 002245 蔚蓝锂芯 36,000 1,064,880.00 0.15 
129 000060 中金岭南 212,400 1,051,380.00 0.15 
130 603659 璞泰来 6,300 1,045,863.00 0.15 
131 600642 申能股份 154,300 953,574.00 0.14 
132 600662 外服控股 128,400 945,024.00 0.13 
133 603217 元利科技 22,800 938,904.00 0.13 
134 002818 富森美 73,200 928,176.00 0.13 
135 000885 城发环境 79,100 843,206.00 0.12 
136 002156 通富微电 38,500 820,820.00 0.12 
137 600584 长电科技 23,500 791,010.00 0.11 
138 600123 兰花科创 82,500 788,700.00 0.11 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 105 页 共 131 页



139 000519 中兵红箭 24,100 710,709.00 0.10 
140 600201 生物股份 41,100 661,710.00 0.09 
141 688772 珠海冠宇 8,496 388,097.28 0.06 
142 688107 安路科技 4,140 384,067.80 0.05 
143 688728 格科微 6,794 227,259.30 0.03 
144 688087 英科再生 1,728 165,335.04 0.02 
145 688739 成大生物 2,100 154,245.00 0.02 
146 688190 云路股份 3,026 141,102.38 0.02 
147 688049 炬芯科技 3,260 140,114.80 0.02 
148 688211 中科微至 1,350 109,417.50 0.02 
149 301081 严牌股份 4,024 108,050.12 0.02 
150 688670 金迪克 1,069 84,194.44 0.01 
151 301155 海力风电 591 77,587.32 0.01 
152 301063 海锅股份 1,524 71,555.73 0.01 
153 301056 森赫股份 5,716 66,258.64 0.01 
154 301050 雷电微力 177 46,264.26 0.01 
155 688517 金冠电气 2,892 43,871.64 0.01 
156 301133 金钟股份 2,860 40,983.80 0.01 
157 301029 怡合达 359 33,957.81 0.00 
158 603893 瑞芯微 200 30,588.00 0.00 
159 301149 隆华新材 1,214 26,695.86 0.00 
160 301069 凯盛新材 539 26,227.74 0.00 
161 300994 久祺股份 420 22,432.20 0.00 
162 301018 申菱环境 782 22,318.28 0.00 
163 301090 华润材料 1,806 22,069.32 0.00 
164 600935 华塑股份 4,811 18,955.34 0.00 
165 300671 富满微 200 18,720.00 0.00 
166 301180 万祥科技 654 18,573.60 0.00 
167 603213 镇洋发展 799 17,873.63 0.00 
168 300997 欢乐家 928 16,342.08 0.00 
169 301087 可孚医疗 189 16,093.35 0.00 
170 301046 能辉科技 290 16,025.40 0.00 
171 301089 拓新药业 220 15,895.00 0.00 
172 301060 兰卫医学 587 14,545.86 0.00 
173 301026 浩通科技 203 13,722.80 0.00 
174 301013 利和兴 471 13,418.79 0.00 
175 301091 深城交 433 13,197.84 0.00 
176 301002 崧盛股份 201 13,159.47 0.00 
177 301015 百洋医药 462 13,102.32 0.00 
178 301058 中粮工科 1,386 13,014.54 0.00 
179 301021 英诺激光 290 12,974.60 0.00 
180 301093 华兰股份 238 12,249.86 0.00 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 106 页 共 131 页



181 300993 玉马遮阳 410 12,074.50 0.00 
182 300986 志特新材 200 11,840.00 0.00 
183 301012 扬电科技 170 11,452.90 0.00 
184 301040 中环海陆 241 11,257.11 0.00 
185 301028 东亚机械 724 11,069.96 0.00 
186 301045 天禄科技 335 10,720.00 0.00 
187 301011 华立科技 175 10,412.50 0.00 
188 301078 孩子王 756 10,402.56 0.00 
189 301092 争光股份 247 10,262.85 0.00 
190 603219 富佳股份 528 9,683.52 0.00 
191 300991 创益通 254 9,367.52 0.00 
192 301030 仕净科技 242 9,258.92 0.00 
193 301009 可靠股份 433 8,911.14 0.00 
194 301039 中集车辆 802 8,886.16 0.00 
195 300774 倍杰特 444 8,769.00 0.00 
196 300814 中富电路 328 8,619.84 0.00 
197 300998 宁波方正 201 7,857.09 0.00 
198 301066 万事利 344 7,647.12 0.00 
199 301016 雷尔伟 275 7,573.50 0.00 
200 301007 德迈仕 303 7,371.99 0.00 
201 301033 迈普医学 108 7,136.64 0.00 
202 301025 读客文化 403 7,121.01 0.00 
203 301072 中捷精工 181 6,981.17 0.00 
204 301032 新柴股份 513 6,684.39 0.00 
205 300985 致远新能 168 6,518.40 0.00 
206 301049 超越科技 196 6,517.00 0.00 
207 301036 双乐股份 185 6,116.10 0.00 
208 300995 奇德新材 191 5,943.92 0.00 
209 301052 果麦文化 252 5,654.88 0.00 
210 300992 泰福泵业 200 5,336.00 0.00 
211 301038 深水规院 266 5,309.36 0.00 
212 301010 晶雪节能 218 5,118.64 0.00 
213 301027 华蓝集团 286 5,059.34 0.00 
214 301037 保立佳 193 5,043.09 0.00 
215 001317 三羊马 300 4,800.00 0.00 
216 301079 邵阳液压 140 4,657.80 0.00 
217 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00 
218 301073 君亭酒店 144 3,742.56 0.00 
219 000001 平安银行 200 3,536.00 0.00 
220 301068 大地海洋 144 3,510.72 0.00 
221 300926 博俊科技 59 1,817.79 0.00 
222 000801 四川九洲 200 1,594.00 0.00 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 107 页 共 131 页



223 000100 TCL科技 200 1,262.00 0.00 
224 300212 易华录 29 934.38 0.00 
225 300891 惠云钛业 43 733.15 0.00 
226 300940 南极光 7 291.20 0.00 
227 300033 同花顺 1 120.64 0.00 
228 300300 海峡创新 4 18.68 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600782 新钢股份 16,084,306.00 7.51 
2 000830 鲁西化工 14,030,328.99 6.55 
3 002129 中环股份 13,475,780.06 6.29 
4 603517 绝味食品 12,893,438.00 6.02 
5 300223 北京君正 12,890,176.00 6.02 
6 000039 中集集团 12,736,407.80 5.95 
7 002179 中航光电 11,914,568.75 5.56 
8 300639 凯普生物 11,355,861.92 5.30 
9 600728 佳都科技 11,234,231.00 5.25 
10 300618 寒锐钴业 11,125,169.65 5.20 
11 600089 特变电工 10,963,055.26 5.12 
12 600116 三峡水利 10,962,407.00 5.12 
13 300037 新宙邦 10,725,458.74 5.01 
14 600808 马钢股份 10,643,310.00 4.97 
15 000998 隆平高科 10,599,969.07 4.95 
16 300740 水羊股份 10,544,941.12 4.92 
17 000100 TCL科技 10,499,901.45 4.90 
18 600426 华鲁恒升 10,294,732.40 4.81 
19 603225 新凤鸣 10,149,863.00 4.74 
20 300196 长海股份 9,788,981.33 4.57 
21 002266 浙富控股 9,687,239.00 4.52 
22 600884 杉杉股份 9,643,791.00 4.50 
23 000933 神火股份 9,559,701.94 4.46 
24 002390 信邦制药 9,488,070.00 4.43 
25 002517 恺英网络 9,461,465.00 4.42 
26 002396 星网锐捷 9,362,362.99 4.37 
27 600684 珠江股份 9,361,055.15 4.37 
28 002013 中航机电 9,158,884.58 4.28 
29 002648 卫星化学 9,127,686.08 4.26 
30 300408 三环集团 9,095,618.12 4.25 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 108 页 共 131 页



31 600483 福能股份 9,052,584.29 4.23 
32 300122 智飞生物 8,954,469.00 4.18 
33 000063 中兴通讯 8,834,087.00 4.13 
34 002116 中国海诚 8,726,966.72 4.08 
35 002839 张家港行 8,693,266.45 4.06 
36 002375 亚厦股份 8,684,843.91 4.06 
37 600248 陕西建工 8,592,104.00 4.01 
38 000885 城发环境 8,568,883.24 4.00 
39 002458 益生股份 8,521,655.00 3.98 
40 002078 太阳纸业 8,514,226.74 3.98 
41 002495 佳隆股份 8,040,730.00 3.76 
42 601689 拓普集团 8,004,860.94 3.74 
43 600702 舍得酒业 7,938,767.00 3.71 
44 300685 艾德生物 7,895,739.43 3.69 
45 300761 立华股份 7,852,938.54 3.67 
46 600546 山煤国际 7,825,188.00 3.65 
47 300224 正海磁材 7,716,602.00 3.60 
48 002064 华峰化学 7,643,991.00 3.57 
49 603520 司太立 7,611,894.52 3.55 
50 002183 怡 亚 通 7,372,942.00 3.44 
51 688016 心脉医疗 7,306,931.88 3.41 
52 601319 中国人保 7,150,247.00 3.34 
53 603103 横店影视 7,132,561.00 3.33 
54 002023 海特高新 7,129,931.00 3.33 
55 603486 科沃斯 7,113,467.00 3.32 
56 600438 通威股份 7,100,890.00 3.32 
57 300358 楚天科技 7,062,959.60 3.30 
58 601678 滨化股份 7,056,627.59 3.30 
59 002345 潮宏基 7,038,494.36 3.29 
60 000988 华工科技 6,968,186.52 3.25 
61 688368 晶丰明源 6,948,365.88 3.25 
62 600516 方大炭素 6,919,850.00 3.23 
63 002645 华宏科技 6,867,513.70 3.21 
64 600435 北方导航 6,675,399.44 3.12 
65 002961 瑞达期货 6,655,221.00 3.11 
66 600039 四川路桥 6,597,725.00 3.08 
67 002025 航天电器 6,565,188.00 3.07 
68 603290 斯达半导 6,546,922.00 3.06 
69 603869 新智认知 6,535,403.90 3.05 
70 600373 中文传媒 6,527,706.00 3.05 
71 603113 金能科技 6,450,643.62 3.01 
72 600783 鲁信创投 6,442,283.00 3.01 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 109 页 共 131 页



73 300708 聚灿光电 6,374,116.60 2.98 
74 600388 龙净环保 6,357,786.86 2.97 
75 300458 全志科技 6,326,062.00 2.95 
76 603222 济民医疗 6,293,278.00 2.94 
77 002410 广联达 6,253,420.00 2.92 
78 603008 喜临门 6,201,886.50 2.90 
79 601958 金钼股份 6,076,282.00 2.84 
80 600803 新奥股份 6,062,593.00 2.83 
81 603986 兆易创新 6,051,851.44 2.83 
82 002824 和胜股份 6,013,953.00 2.81 
83 300280 紫天科技 5,992,100.00 2.80 
84 600885 宏发股份 5,967,963.00 2.79 
85 601318 中国平安 5,918,827.00 2.76 
86 300496 中科创达 5,841,770.00 2.73 
87 300782 卓胜微 5,836,116.08 2.73 
88 600010 包钢股份 5,826,994.00 2.72 
89 688099 晶晨股份 5,774,094.31 2.70 
90 000863 三湘印象 5,750,843.75 2.69 
91 600875 东方电气 5,736,671.00 2.68 
92 688029 南微医学 5,682,480.29 2.65 
93 300661 圣邦股份 5,551,808.00 2.59 
94 000799 酒鬼酒 5,550,829.26 2.59 
95 300671 富满微 5,517,986.18 2.58 
96 600729 重庆百货 5,445,779.42 2.54 
97 600350 山东高速 5,412,825.00 2.53 
98 601375 中原证券 5,176,178.00 2.42 
99 601339 百隆东方 5,166,694.00 2.41 
100 600105 永鼎股份 5,163,744.00 2.41 
101 000975 银泰黄金 5,109,977.40 2.39 
102 603444 吉比特 5,089,538.00 2.38 
103 601928 凤凰传媒 5,035,025.00 2.35 
104 002092 中泰化学 4,991,839.36 2.33 
105 601233 桐昆股份 4,943,327.18 2.31 
106 002557 洽洽食品 4,927,394.84 2.30 
107 002674 兴业科技 4,776,691.00 2.23 
108 300521 爱司凯 4,687,077.00 2.19 
109 601099 太平洋 4,614,087.00 2.15 
110 600418 江淮汽车 4,541,567.00 2.12 
111 300463 迈克生物 4,493,187.38 2.10 
112 002541 鸿路钢构 4,451,941.94 2.08 
113 600512 腾达建设 4,442,846.00 2.07 
114 002709 天赐材料 4,417,176.00 2.06 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 110 页 共 131 页



115 002384 东山精密 4,392,441.00 2.05 
116 002768 国恩股份 4,353,294.00 2.03 
117 688388 嘉元科技 4,344,236.41 2.03 
118 300750 宁德时代 4,330,076.00 2.02 
119 603260 合盛硅业 4,314,367.00 2.01 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 600483 福能股份 12,469,649.68 5.82 
2 300740 水羊股份 11,687,884.81 5.46 
3 002648 卫星化学 11,434,976.14 5.34 
4 002390 信邦制药 11,063,173.90 5.17 
5 000100 TCL科技 10,490,013.00 4.90 
6 002375 亚厦股份 10,314,083.59 4.82 
7 002179 中航光电 10,165,144.00 4.75 
8 600039 四川路桥 9,802,403.71 4.58 
9 600684 珠江股份 9,460,703.91 4.42 
10 002013 中航机电 9,311,591.27 4.35 
11 000998 隆平高科 9,191,066.85 4.29 
12 000885 城发环境 9,136,314.15 4.27 
13 300224 正海磁材 9,085,048.00 4.24 
14 002078 太阳纸业 9,018,907.82 4.21 
15 600782 新钢股份 9,009,491.00 4.21 
16 300408 三环集团 8,920,173.05 4.17 
17 300661 圣邦股份 8,817,214.00 4.12 
18 300685 艾德生物 8,601,192.00 4.02 
19 002025 航天电器 8,252,599.00 3.85 
20 000932 华菱钢铁 7,372,482.98 3.44 
21 600435 北方导航 7,031,687.00 3.28 
22 002645 华宏科技 7,027,278.23 3.28 
23 603869 新智认知 6,998,676.10 3.27 
24 600875 东方电气 6,971,488.00 3.26 
25 601319 中国人保 6,735,432.00 3.15 
26 600373 中文传媒 6,631,307.00 3.10 
27 002541 鸿路钢构 6,589,552.50 3.08 
28 603103 横店影视 6,521,670.31 3.05 
29 002824 和胜股份 6,412,109.00 2.99 
30 600563 法拉电子 6,358,191.00 2.97 
31 600783 鲁信创投 6,322,016.00 2.95 
32 002675 东诚药业 6,284,282.65 2.93 
33 600886 国投电力 6,031,607.66 2.82 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 111 页 共 131 页



34 600409 三友化工 5,999,626.58 2.80 
35 603517 绝味食品 5,905,009.00 2.76 
36 600729 重庆百货 5,823,059.80 2.72 
37 603520 司太立 5,750,275.14 2.69 
38 600350 山东高速 5,743,472.00 2.68 
39 000975 银泰黄金 5,743,121.13 2.68 
40 300369 绿盟科技 5,643,274.00 2.64 
41 000799 酒鬼酒 5,630,381.77 2.63 
42 002768 国恩股份 5,617,854.00 2.62 
43 688016 心脉医疗 5,605,224.42 2.62 
44 600010 包钢股份 5,549,880.00 2.59 
45 002557 洽洽食品 5,524,435.00 2.58 
46 600105 永鼎股份 5,448,739.00 2.54 
47 603882 金域医学 5,424,193.05 2.53 
48 000725 京东方Ａ 5,413,750.00 2.53 
49 300223 北京君正 5,345,924.17 2.50 
50 300496 中科创达 5,294,831.63 2.47 
51 600512 腾达建设 5,239,316.00 2.45 
52 300124 汇川技术 5,002,606.00 2.34 
53 300280 紫天科技 4,872,920.00 2.28 
54 603738 泰晶科技 4,814,022.00 2.25 
55 601099 太平洋 4,813,578.00 2.25 
56 600089 特变电工 4,669,825.37 2.18 
57 601318 中国平安 4,644,447.00 2.17 
58 688388 嘉元科技 4,642,104.49 2.17 
59 600973 宝胜股份 4,639,754.20 2.17 
60 000933 神火股份 4,620,751.00 2.16 
61 300458 全志科技 4,588,475.70 2.14 
62 300521 爱司凯 4,512,619.40 2.11 
63 600885 宏发股份 4,510,932.00 2.11 
64 000951 中国重汽 4,457,725.20 2.08 
65 002049 紫光国微 4,450,246.50 2.08 
66 600418 江淮汽车 4,405,320.00 2.06 
67 600480 凌云股份 4,380,502.08 2.05 
68 600536 中国软件 4,366,586.68 2.04 
69 300358 楚天科技 4,365,060.00 2.04 
70 600984 建设机械 4,335,992.34 2.03 
71 002266 浙富控股 4,303,668.00 2.01 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


1,416,128,798.50 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 112 页 共 131 页



卖出股票收入（成交）总额


1,029,012,176.13 
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


864,257.70 0.12 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


864,257.70 0.12 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 118000 嘉元转债 2,020 409,979.20 0.06 
2 127043 川恒转债 2,130 360,651.60 0.05 
3 113627 太平转债 640 78,816.00 0.01 
4 110076 华海转债 130 14,810.90 0.00 
注：报告期末，本基金仅持有上述 4支债券。



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
无。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
无。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
无。 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 113 页 共 131 页



8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代 码


名 称



持仓量（买/
卖）



合约市值(元)



公允价值变动
（元）



风险说明



IC2112 IC2112 18 25,961,760.0
0 
1,102,000.00 - 
公允价值变动总额合计（元）


1,102,000.00 
股指期货投资本期收益（元）


2,319,666.79 
股指期货投资本期公允价值变动（元）


923,600.00 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的
股指期货合约。 



本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
无。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
无。



8.12 投资组合报告附注



8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。



8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


3,741,110.48 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 114 页 共 131 页



4


应收利息


56,971.91 
5


应收申购款


51,226.88 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


3,849,309.27 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元



序号


债券代码


债券名称


公允价值



占基金资产净值比例
（%）



1 118000 嘉元转债 409,979.20 0.06 
2 110076 华海转债 14,810.90 0.00 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。



8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
§9 基金份额持有人信息（转型后） 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比
例（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



10,977 30,149.57 251,846,300.68 76.1


79,105,546.40 23.9



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人员持有本基金


630,401.16 0.19



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金



0 
本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 115 页 共 131 页



9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况 
基金经理姓名


产品类型


持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）



刘斌 
公募基金


10~50 
私募资产管理计划


- 
合计


10~50 
§9 基金份额持有人信息（转型前）



9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



持有人户数
（户）



户均持有的
基金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份额比
例（%）



持有份额



占总份额比例
（%）



11,122 32,756.98 285,222,869.01 78.29


79,100,323.21 21.71



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管理人所有从业人员持有本基金


566,567.06 0.16



9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目


持有基金份额总量的数量区间（万份）



本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金



0 
本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况 
基金经理姓名


产品类型


持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）



刘斌 
公募基金


0~10 
私募资产管理计划


- 
合计


0~10 
§10 开放式基金份额变动（转型后） 
单位：份



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 116 页 共 131 页



基金合同生效日（2021年 11月 26日）
基金份额总额



364,323,192.22 
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额



11,619,347.29 
减：基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额



44,990,692.43 
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）



- 
本报告期期末基金份额总额


330,951,847.08



注：本基金期初份额为转型日（2021年 11月 26日）的基金份额。



§10 开放式基金份额变动（转型前）



单位：份



基金合同生效日（2015 年 12月 7日）
基金份额总额



1,262,565,521.03 
本报告期期初基金份额总额


135,380,454.85 
本报告期基金总申购份额


294,550,338.91 
减：本报告期基金总赎回份额


65,607,601.54 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）



- 
本报告期期末基金份额总额


364,323,192.22



注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



本基金本次基金份额持有人大会以通讯方式召开，权益登记日为 2021 年 10 月 26 日，基金
份额持有人大会表决投票时间自 2021年 10月 26日起，至 2021年 11月 24日 17:00止。本次基
金份额持有人大会中，同意本次会议议案的基金份额占本人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额的 92.94%，达到参加大会的基金份额持有人所持
表决权的 50%以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《基金合同》的有关规定，《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更
基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》有效通过，自 2021年 11月 25 日起生效。 



2021 年 11月 26 日，本基金管理人发布《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。自 2021年 11月 26日起，原《嘉实腾讯
自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》失效，《嘉实量化精选股票型证券投资基金基
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 117 页 共 131 页



金合同》生效，“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金”正式变更为“嘉实量化精选
股票型证券投资基金”，并相应调整投资目标、投资范围、投资策略等，基金当事人将按照《嘉
实量化精选股票型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。根据修订后的基金合同及托管
协议，本基金管理人编制《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募说明书》，修订后的法律文件
已经中国证监会《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册的批复》（证
监许可[2021]3249号）准予变更注册。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



（1）基金管理人的重大人事变动情况






2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨竞
霜先生任公司副总经理、首席信息官。 



2021年 7月 23日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚康
先生任公司副总经理。 



（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 



中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本
公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信
息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变



报告期内本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



转型前(2015年 12月 7日至 2021年 11月 25日(基金合同终止日))：报告期内本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费
54,081.02元，该审计机构已连续 5年为本基金提供审计服务。 
转型后(2021 年 11 月 26 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日)：报告期内本基金聘请普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金的审计机构。报告年度应支付普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)的审计费 918.98元，该审计机构第 1年提供审计服务。



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 118 页 共 131 页



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



中信证券股
份有限公司



4


189,573,122.33


37.92%


132,701.17


39.16%


-



东方财富证
券股份有限
公司



2


161,521,549.67


32.31%


101,969.53


30.09%


-



广发证券股
份有限公司



2


148,335,403.16


29.67%


103,837.88


30.65%


-



招商证券股
份有限公司



2


454,081.84


0.09%


317.88


0.09%


-



安信证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



北京高华证
券有限责任
公司



2


-


-


-


-


-



长江证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



东方证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



东吴证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 119 页 共 131 页



东兴证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



光大证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国都证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国金证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国盛证券有
限责任公司



2


-


-


-


-


-



国泰君安证
券股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



国信证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



海通证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



华宝证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



华福证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



华泰证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



开源证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



民生证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



申万宏源证
券有限公司



1


-


-


-


-


-



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 120 页 共 131 页



天风证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



兴业证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



浙商证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



中国国际金
融股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中国银河证
券股份有限
公司



1


-


-


-


-


-



中国中金财
富证券有限
公司



2


-


-


-


-


-



中泰证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



中信建投证
券股份有限
公司



3


-


-


-


-


-



中银国际证
券股份有限
公司



1


-


-


-


-


-



注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 



2.交易单元的选择标准和程序






（1）经营行为规范； 



（2）财务状况良好； 



（3）研究能力较强； 



基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 121 页 共 131 页



签订协议，并通知基金托管人。 



3.报告期内，本基金新增以下交易单元：广发证券股份有限公司新增交易单元 1个，海通证
券股份有限公司新增交易单元 1个，中信证券股份有限公司新增交易单元 2个。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



中信证券
股份有限
公司 
491,781.90 12.64%


- -


- -



东方财富
证券股份
有限公司 
3,399,552.00 87.36%


- -


- -



广发证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



招商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



安信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



北京高华
证券有限
责任公司 
- -


- -


- -



长江证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东方证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东吴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东兴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



光大证券
股份有限
- -


- -


- -



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 122 页 共 131 页



公司 
国都证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国金证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国盛证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



国泰君安
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



国信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



海通证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华宝证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华福证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



开源证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



民生证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



申万宏源
证券有限
公司 
- -


- -


- -



天风证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



兴业证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



浙商证券 - -


- -


- -



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 123 页 共 131 页



股份有限
公司 
中国国际
金融股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国银河
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国中金
财富证券
有限公司 
- -


- -


- -



中泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信建投
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中银国际
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



东方财富证
券股份有限
公司



2


821,392,694.72


33.81%


518,554.69


32.47%


-



东吴证券股
份有限公司



1


287,347,791.84


11.83%


181,404.71


11.36%


-



中信证券股
份有限公司



4


240,216,480.27


9.89%


168,151.59


10.53%


-



广发证券股
份有限公司



2


233,186,244.46


9.60%


163,231.93


10.22%


-



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 124 页 共 131 页



天风证券股
份有限公司



2


192,463,358.07


7.92%


121,497.31


7.61%


-



国盛证券有
限责任公司



2


179,316,197.63


7.38%


113,211.61


7.09%


-



华泰证券股
份有限公司



1


118,012,051.78


4.86%


82,608.45


5.17%


-



东方证券股
份有限公司



2


92,002,222.54


3.79%


62,295.29


3.90%


-



中泰证券股
份有限公司



1


89,876,003.12


3.70%


62,914.87


3.94%


-



海通证券股
份有限公司



3


87,757,134.84


3.61%


61,432.13


3.85%


-



中信建投证
券股份有限
公司



3


65,124,842.12


2.68%


45,587.39


2.85%


-



国泰君安证
券股份有限
公司



2


22,879,346.50


0.94%


16,015.54


1.00%


-



安信证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



北京高华证
券有限责任
公司



2


-


-


-


-


-



长江证券股
份有限公司



3


-


-


-


-


-



东兴证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



光大证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 125 页 共 131 页



国都证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国金证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



国信证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



华宝证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



华福证券有
限责任公司



1


-


-


-


-


-



开源证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



民生证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



申万宏源证
券有限公司



1


-


-


-


-


-



兴业证券股
份有限公司



1


-


-


-


-


-



招商证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



浙商证券股
份有限公司



2


-


-


-


-


-



中国国际金
融股份有限
公司



2


-


-


-


-


-



中国银河证
券股份有限
公司



1


-


-


-


-


-



中国中金财 2


-


-


-


-


-



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 126 页 共 131 页



富证券有限
公司



中银国际证
券股份有限
公司



1


-


-


-


-


-



注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 



2.交易单元的选择标准和程序






（1）经营行为规范； 



（2）财务状况良好； 



（3）研究能力较强； 



基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。 



3.报告期内，本基金退租以下交易单元：长城证券股份有限公司退租交易单元 1个。 



4.报告期内，本基金新增以下交易单元：华宝证券股份有限公司新增交易单元 2个，开源证
券股份有限公司新增交易单元 2个，浙商证券股份有限公司新增交易单元 2个，中信建投证券股
份有限公司新增交易单元 1个。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



东方财富
证券股份
有限公司 
154,625.01 100.00%


- -


- -



东吴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



广发证券
股份有限
- -


- -


- -



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 127 页 共 131 页



公司 
天风证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国盛证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



华泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东方证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中泰证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



海通证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中信建投
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



国泰君安
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



安信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



北京高华
证券有限
责任公司 
- -


- -


- -



长江证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



东兴证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



光大证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国都证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



国金证券 - -


- -


- -



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 128 页 共 131 页



股份有限
公司 
国信证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华宝证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



华福证券
有限责任
公司 
- -


- -


- -



开源证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



民生证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



申万宏源
证券有限
公司 
- -


- -


- -



兴业证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



招商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



浙商证券
股份有限
公司 
- -


- -


- -



中国国际
金融股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国银河
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



中国中金
财富证券
有限公司 
- -


- -


- -



中银国际
证券股份
有限公司 
- -


- -


- -



11.8 其他重大事件（转型后） 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 129 页 共 131 页



1 
关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票
型证券投资基金基金份额持有人大会
表决结果暨决议生效的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 11月 26日 
2 
嘉实基金管理有限公司关于对中信银
行借记卡持卡人开通网上直销电子支
付业务的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 12月 3日 
3 
嘉实基金管理有限公司关于对中国邮
政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直
销电子支付业务的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 12月 3日 
4 
嘉实基金管理有限公司关于提醒投资
者持续完善客户身份信息的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 12月 24日 
11.8 其他重大事件（转型前） 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA转
换业务的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 1月 21日 
2 
嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰
金信（银川）基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 5月 7日 
3 
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 5月 29日 
4 
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 7月 23日 
5 
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 9月 1日 
6 
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 9月 18日 
7 
嘉实基金管理有限公司关于继续在网
上直销开展基金认购、申购、转换费
率优惠活动的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 9月 28日 
8 
关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股
大数据策略股票型证券投资基金基金
份额持有人大会的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 10月 26日 
9 
关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股
大数据策略股票型证券投资基金基金
份额持有人大会的第一次提示性公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 10月 27日 
10 
关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股
大数据策略股票型证券投资基金基金
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
2021年 10月 28日 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 130 页 共 131 页



份额持有人大会的第二次提示性公告 金电子披露网站 
11 
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分
公募基金参与北京证券交易所股票投
资及相关风险提示的公告 
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站 
2021年 11月 16日 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构



1



2021-07-15 至
2021-10-27,2
021-11-02至
2021-12-31



-



111,034,439.
73



4,210,100.00


106,824,339.73


32.28



2



2021-01-01 至
2021-11-01



62,227,131.3
0



-



32,227,131.3
0



30,000,000.00


9.06



产品特有风险



报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 



未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。






 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
(1)中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复文件； 



中国证监会准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册的批复； 



(2)《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》； 



(3)《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募说明书》； 



(4)《嘉实量化精选股票型证券投资基金托管协议》； 



(5)基金管理人业务资格批件、营业执照； 
嘉实量化精选股票 2021 年年度报告 
第 131 页 共 131 页






(6)报告期内嘉实量化精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。



13.2 存放地点 
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 
13.3 查阅方式 
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。 
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。 



 
嘉实基金管理有限公司 
2022 年 3月 30日
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