对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发中证1000指数A(006486)

广发中证1000指数型发起式证券投资基金2021年年度报告

广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二二年三月三十日
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页 共 90页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 3页 共 90页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19 §5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 §6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 20 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 20 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20 §7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 24 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26 §8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 53 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 78 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 4页 共 90页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 80 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 81 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 82 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................ 82 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 83 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 83 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 84 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 84 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 88 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 89 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 90 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 90 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 90 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 90


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 5页 共 90页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 基金简称 广发中证 1000指数 基金主代码 006486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,992,287.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 下属分级基金的交易代码 006486 006487 报告期末下属分级基金的份额总 额 57,289,710.46份 51,702,577.48份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪中证 1000指数,力求实现 对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以 内,年跟踪误差控制在 4%以内。


本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情 况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 6页 共 90页 构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接 近标的指数的收益率。 业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 程才良 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东 路3018号2608室 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 510308 100140 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 7页 共 90页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国 北京 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33楼 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2021年 2020年 2019年 广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000 指数 C 本期已 实现收 益 4,839,967.4 2 5,292,148.4 9 4,550,661.67 2,112,311.22 287,868.18 246,858.21 本期利 润 10,929,362. 67 10,818,739. 04 5,397,007.72 2,225,824.66 3,076,566.11 1,125,408.44 加权平 均基金 份额本 期利润 0.3124 0.2778 0.2232 0.1837 0.1355 0.0828 本期加 权平均 净值利 润率 20.39% 18.05% 16.43% 13.50% 12.05% 7.36% 本期基 金份额 净值增 长率 20.74% 20.26% 20.45% 19.97% 24.44% 24.48% 3.1.2 期末 数据和指 标 2021年末 2020年末 2019年末 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 广发中证 1000 指数 A 广发中证 1000 指数 C 期末可 供分配 利润 18,632,841. 43 16,151,989. 55 4,740,009.51 2,606,659.90 148,649.60 76,644.87 期末可 供分配 0.3252 0.3124 0.1961 0.1901 0.0063 0.0060 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 8页 共 90页 基金份 额利润 期末基 金资产 净值 97,955,022. 80 87,684,654. 82 34,224,519.3 2 19,333,509.2 5 27,945,956.2 1 14,926,662.90 期末基 金份额 净值 1.7098 1.6959 1.4161 1.4102 1.1757 1.1755 3.1.3 累计 期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000 指数 C 基金份 额累计 净值增 长率 70.98% 69.59% 41.61% 41.02% 17.57% 17.55% 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数 A: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.14% 0.97% 7.77% 1.00% 0.37% -0.03% 过去六个月 12.97% 1.17% 12.45% 1.19% 0.52% -0.02% 过去一年 20.74% 1.12% 19.52% 1.15% 1.22% -0.03% 过去三年 80.97% 1.40% 76.35% 1.44% 4.62% -0.04% 自基金合同生 效起至今 70.98% 1.38% 76.44% 1.44% -5.46% -0.06% 广发中证 1000指数 C: 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 9页 共 90页 ② 准差④ 过去三个月 8.03% 0.97% 7.77% 1.00% 0.26% -0.03% 过去六个月 12.74% 1.17% 12.45% 1.19% 0.29% -0.02% 过去一年 20.26% 1.12% 19.52% 1.15% 0.74% -0.03% 过去三年 79.59% 1.40% 76.35% 1.44% 3.24% -0.04% 自基金合同生 效起至今 69.59% 1.38% 76.44% 1.44% -6.85% -0.06% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处 于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 11月 2日至 2021年 12月 31日) 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 10页 共 90页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 11页 共 90页 注:本基金的基金合同于 2018年 11月 2日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个 自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,本基金管理人于 2003年 8月 5日成立,总部设在 广州,在北京、上海、广州、南京、成都、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募 基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券 投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格, 旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为 境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 12页 共 90页 陆志明 本基金的基金 经理;广发深 证 100指数证 券投资基金 (LOF)的基金 经理;广发中 证全指家用电 器指数型发起 式证券投资基 金的基金经 理;广发中证 全指建筑材料 指数型发起式 证券投资基金 的基金经理; 广发中证全指 汽车指数型发 起式证券投资 基金的基金经 理;广发上证 科创板 50成 份交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发上 证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证央企创 新驱动交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证央企创 新驱动交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理;广发中 证全指电力公 用事业交易型 开放式指数证 2021-06-1 7 - 23年 陆志明先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任大鹏证券有限公司研究员, 深圳证券信息有限公司部门总 监,广发基金管理有限公司数量 投资部总经理、指数投资部副总 经理、量化投资部副总经理、广 发中小企业 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 (自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28日)、广发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理(自 2011年 6月 9日至 2016年 7月 28日)、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理 (自 2012年 5月 7日至 2016年 7 月 28日)、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金经 理(自 2014年 10月 30日至 2016 年 7月 28日)、广发中证医疗指数 分级证券投资基金基金经理(自 2015年 7月 23日至 2016年 7月 28日)、广发中证全指能源交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9日至 2018年 10月 9日)、广 发中证全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018年 12月 20日)、广发中 证全指原材料交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018年 12月 20日)、广发中证全 指主要消费交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015年 7 月 1日至 2019年 4月 2日)、广发 中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基 金经理(自 2017 年 6 月 13 日至 2020 年 8 月 21 日)、广发中证全 指工业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2017 年 6 月 13日至 2021年 2月 10日)、广发 中证全指可选消费交易型开放式 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 13页 共 90页 券投资基金的 基金经理 指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 17日)、广发中证全指医药卫生交 易型开放式指数证券投资基金基 金经理(自 2014 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全 指信息技术交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2015年 1 月 8日至 2021年 6月 17日)、广 发中证全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基金经理(自 2015 年 1 月 29 日至 2021年 6月 17日)、广发中 证全指金融地产交易型开放式指 数证券投资基金基金经理 (自 2015年 3月 23日至 2021年 6月 17日)、广发中证全指可选消费交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 4月 15日至 2021年6月17日)、 广发中证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2015年 5月 6 日至 2021年 6月 17日)、广发中 证全指原材料交易型开放式指数 证券投资基金基金经理(自 2015 年 6月 25日至 2021年6月17日)、 广发中证全指能源交易型开放式 指数证券投资基金基金经理(自 2015年 6月 25日至 2021年 6月 17日)、广发中证全指金融地产交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理(自 2015 年 7月 9日至 2021年 6月 17日)。 罗国庆 本基金的基金 经理;广发中 证医疗指数证 券投资基金 (LOF)的基 金经理;广发 中证传媒交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理; 广发中证传媒 2018-11-02 2021-06-17 12年 罗国庆先生,经济学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证书。 曾任深圳证券信息有限公司研究 员,华富基金管理有限公司产品 设计研究员,广发基金管理有限 公司产品经理及量化研究员、广 发深证 100 指数分级证券投资基 金基金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020年 5月 25日)、广发中 证医疗指数分级证券投资基金基 金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 14页 共 90页 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发中 证 100交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理;广 发中证 100交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理;广发国证 半导体芯片交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发中证 创新药产业交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理;广发中证 沪港深科技龙 头交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发国 证新能源车电 池交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证创新药产业 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金的基金 经理;广发国 证半导体芯片 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 2020年 8月 25日)、广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2020年 4月 13日至 2020年 11月 30日)、广发中证全 指汽车指数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2017年 7月 31日 至 2021年 6月 17日)、广发中证 全指建筑材料指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2017 年 8 月 2日至 2021年 6月 17日)、广 发中证全指家用电器指数型发起 式证券投资基金基金经理 (自 2017年 9月 13日至 2021年 6月 17 日)、广发中证 1000 指数型发 起式证券投资基金基金经理(自 2018年 11月 2日至 2021年 6月 17日)、广发深证 100指数证券投 资基金(LOF)基金经理(自 2020年 5月 26日至 2021年 6月 17日)。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 15页 共 90页 的基金经理; 广发国证新能 源车电池交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;广发中证 沪港深科技龙 头交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;指数 投资部副总经 理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合 平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流 程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数 组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 16页 共 90页 同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、 3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中,未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 49次,其中 41次为指数量化投资组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 8 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发 生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受宏观经济情况和政策预期的影响,2021年二级市场维持了整体微涨的态势,表征全市场走势 的中证全指上涨 6.19%。从规模指数表现来看,小市值指数涨幅高于大市值指数,代表大市值股票 群体的沪深 300指数下跌 5.20%,代表小市值股票群体的国证 2000指数上涨 29.19%;从风格指数表 现来看,成长风格表现好于价值风格,国证成长指数上涨 5.43%,国证价值指数下跌 1.39%。 本基金跟踪的标的是中证 1000 指数,该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后,规模 偏小且流动性好的 1000 只股票组成,综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。 本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低 跟踪误差。 2021 年,中证 1000 指数作为小市值股票的代表指数,上涨 20.52%,大幅跑赢市场。2021 年, 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 17页 共 90页 指数样本股票日均换手率接近于市场平均换手率的两倍,表明本年度作为小市值股票代表指数的中 证 1000的投资者关注度较高。 基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整 等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 20.74%,C类基金份额净值增长率为 20.26%, 同期业绩比较基准收益率为 19.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观经济与调控政策方面,2021年因疫情反复,消费与净出口受到影响,加之社会固定资产 投资同比增速逐步放缓,整体宏观经济受到冲击,政府采取了积极的稳增长政策,全年宏观经济仍 然取得了稳定的增长。2021年行业表现出现了较大的分化,与稳增长政策和绿色经济政策相关的行 业相对受益,而受大宗商品价格暴涨以及房地产调控政策影响的相关产业则表现较差,从而导致各 行业指数之间的分化也较大。未来随着全球治理通货膨胀的加息政策推出,以及国内房地产调控政 策的微调,上述重大分化情形或将有所缓解。 展望 2022年,国内经济发展仍然面临一系列压力,但我国经济韧性强、潜力大、前景广阔、长 期向好的特点没有发生改变,随着一系列经济稳增长措施的出台,预计我国经济总体保持平稳健康 可持续发展。 本基金投资于小市值股票群体,该群体的估值水平自 2015年高位后经历了合理回归的历程。随 着市场风格的轮动效应,作为小市值股票群体代表的中证 1000指数具备周期性投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度,公司严格按照法律法规和监管部门要求,稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况 如下: (1)持续加强制度建设,开展内部制度修订完善工作,积极推进公司内部管理进一步精细化、 规范化、科学化。 (2)积极探索合规管理工作模式创新,强化合规考核,增强员工参与合规管理的主动性与积极 性;制作并优化各类工作指引,积极防控各项操作风险。 (3)加强运营管理薄弱环节检查力度,全年稽核检查范围覆盖投资、交易、销售、IT 等业务 的各个运作环节,及时发现问题并推动解决。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 18页 共 90页 (4)扎实推进反洗钱日常工作,有序推进洗钱风险自评估工作,积极组织专项风险排查,认真 开展可疑交易监测分析,丰富反洗钱宣传形式。 (5)加强对专兼职合规管理人员的工作指导,明确专兼职合规管理人员日常合规管理职责,建 立合规管理事项沟通机制并细化绩效考核方案,提高专兼职合规管理人员履职积极性。 (6)加强基金产品宣传推介活动管理,明确公司内部宣传推介材料合规口径,加强合规培训, 提高合规意识,结合工作实际及时推出有针对性的管理措施。 (7)持续完善信息披露与监管报送工作,不断完善信息披露或监管报送的系统功能建设,提高 工作效率,按时、保质、保量完成各类信息披露与监管数据报送工作。 (8)强化投资组合日常合规风险监控,大力推进统一风险监控平台建设,提升信息化管理水平, 完善对合规风险的闭环监控;通过持续完善系统指标,实现对投资组合更精细化的风险管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理 制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与 利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 19页 共 90页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证 1000 指数型发起式证券投资基 金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 安永华明(2022)审字第 60873695_G166号 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表,包括 2021年 12月 31日的 资产负债表,2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年 12月 31日 的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 20页 共 90页 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广发中证 1000指数型发起式证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 治理层负责监督广发中证 1000指数型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 21页 共 90页 些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致 对广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发中证 1000指数型 发起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


赵雅


马婧 中国 北京 2022年 3月 25日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 22页 共 90页 银行存款 7.4.7.1 11,749,885.62 3,814,715.15 结算备付金


- 20,842.73 存出保证金


44,882.20 8,656.13 交易性金融资产 7.4.7.2 174,236,955.15 50,436,212.98 其中:股票投资


174,236,955.15 50,436,212.98 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,305.76 369.55 应收股利


- - 应收申购款


1,017,196.22 120,390.55 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


187,050,224.95 54,401,187.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


930,259.39 682,971.06 应付管理人报酬


73,887.67 22,732.73 应付托管费


14,777.54 4,546.56 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 23页 共 90页 应付销售服务费


30,384.10 6,413.02 应付交易费用 7.4.7.7 197,237.83 18,995.15 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 164,000.80 107,500.00 负债合计


1,410,547.33 843,158.52 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 108,992,287.94 37,877,796.76 未分配利润 7.4.7.10 76,647,389.68 15,680,231.81 所有者权益合计


185,639,677.62 53,558,028.57 负债和所有者权益总计


187,050,224.95 54,401,187.09 注:报告截止日 2021年 12月 31日,广发中证 1000指数 A基金份额净值人民币 1.7098元,基 金份额总额 57,289,710.46份;广发中证 1000指数 C基金份额净值人民币 1.6959元,基金份额总额 51,702,577.48份;总份额总额 108,992,287.94份。 7.2 利润表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


23,472,888.05 8,329,001.86 1.利息收入


35,070.50 18,003.50 其中:存款利息收入 7.4.7.11 35,070.50 18,003.50 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 24页 共 90页 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,582,663.65 7,276,013.08 其中:股票投资收益 7.4.7.12 10,932,671.42 6,899,723.58 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 649,992.23 376,289.50 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 11,615,985.80 959,859.49 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.19 239,168.10 75,125.79 减:二、费用


1,724,786.34 706,169.48 1.管理人报酬


564,405.91 245,244.08 2.托管费


112,881.13 49,048.81 3.销售服务费


239,110.18 65,437.58 4.交易费用 7.4.7.20 611,048.99 206,629.37 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.21 197,340.13 139,809.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 21,748,101.71 7,622,832.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


21,748,101.71 7,622,832.38 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 25页 共 90页 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 37,877,796.76 15,680,231.81 53,558,028.57 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 21,748,101.71 21,748,101.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 71,114,491.18 39,219,056.16 110,333,547.34 其中:1.基金申购款 277,943,749.33 146,727,481.42 424,671,230.75 2.基金赎回款 -206,829,258.15 -107,508,425.26 -314,337,683.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 108,992,287.94 76,647,389.68 185,639,677.62 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 36,468,894.84 6,403,724.27 42,872,619.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 7,622,832.38 7,622,832.38 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 26页 共 90页 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 1,408,901.92 1,653,675.16 3,062,577.08 其中:1.基金申购款 83,214,277.22 29,814,196.51 113,028,473.73 2.基金赎回款 -81,805,375.30 -28,160,521.35 -109,965,896.65 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 37,877,796.76 15,680,231.81 53,558,028.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明 主管会计工作负责人:窦刚 会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证 监会”)证监许可[2018]798号《关于准予广发中证 1000指数型发起式证券投资基金注册的批复》核 准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规定和《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”) 公开募集,于 2018年 9月 25日向社会公开发行募集并于 2018年 11月 2日正式成立。本基金的基 金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2018年 9月 25日至 2018年 10月 26日,为契约型开放式基金,存续期限不 定,募集资金总额为人民币 19,676,167.43 元,有效认购户数为 971 户。其中广发中证 1000 指数 A 类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 14,264,655.44元,认购资金在募集 期间的利息为人民币 1,223.57元;广发中证 1000指数 C类基金(“C类基金”)扣除认购费用后的募 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 27页 共 90页 集资金净额 5,409,779.19元,认购资金在募集期间的利息为人民币 509.23元。认购资金在募集期间 产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 本基金的财务报表于 2022年 3月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到 期投资、贷款和应收款项,以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力,将持有的股票投 资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产; 其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2)金融负债分类 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 28页 共 90页 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债,应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金 融负债,相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债,采用实际利率法,按摊余 成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,其 中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产 已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,按其估值日不加调整的报价确 定公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对 报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 29页 共 90页 术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价; (2)不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无法 取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基 金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已 确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 30页 共 90页 代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失) 卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交金额与其成本、应收利 息的差额入账; 卖出银行间同业市场交易债券:于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; (7)衍生工具投资收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10)其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他 金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法 近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》 生效不满 3个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 31页 共 90页 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1)印花税 境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 32页 共 90页 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 33页 共 90页 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 11,749,885.62 3,814,715.15 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 11,749,885.62 3,814,715.15 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 34页 共 90页 股票 159,004,835.98 174,236,955.15 15,232,119.17 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 159,004,835.98 174,236,955.15 15,232,119.17 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,820,079.61 50,436,212.98 3,616,133.37 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,820,079.61 50,436,212.98 3,616,133.37 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 35页 共 90页 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 1,285.56 356.25 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 20.20 3.90 应收结算备付金利息 - 9.40 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 1,305.76 369.55 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 197,237.83 18,995.15 银行间市场应付交易费用 - - 合计 197,237.83 18,995.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 36页 共 90页 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.80 - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 154,000.00 97,500.00 应付指数使用费 10,000.00 10,000.00 合计 164,000.80 107,500.00 7.4.7.9 实收基金 广发中证 1000指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,168,322.52 24,168,322.52 本期申购 79,334,067.32 79,334,067.32 本期赎回(以“-”号填列) -46,212,679.38 -46,212,679.38 本期末 57,289,710.46 57,289,710.46 广发中证 1000指数 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 13,709,474.24 13,709,474.24 本期申购 198,609,682.01 198,609,682.01 本期赎回(以“-”号填列) -160,616,578.77 -160,616,578.77 本期末 51,702,577.48 51,702,577.48 注:申购含转换转入、红利再投资份(金)额,赎回含转换转出份(金)额。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 37页 共 90页 7.4.7.10 未分配利润 广发中证 1000指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,740,009.51 5,316,187.29 10,056,196.80 本期利润 4,839,967.42 6,089,395.25 10,929,362.67 本期基金份额交易产生的 变动数 9,052,864.50 10,626,888.37 19,679,752.87 其中:基金申购款 20,292,492.77 23,468,156.75 43,760,649.52 基金赎回款 -11,239,628.27 -12,841,268.38 -24,080,896.65 本期已分配利润 - - - 本期末 18,632,841.43 22,032,470.91 40,665,312.34 广发中证 1000指数 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,606,659.90 3,017,375.11 5,624,035.01 本期利润 5,292,148.49 5,526,590.55 10,818,739.04 本期基金份额交易产生的 变动数 8,253,181.16 11,286,122.13 19,539,303.29 其中:基金申购款 46,503,732.95 56,463,098.95 102,966,831.90 基金赎回款 -38,250,551.79 -45,176,976.82 -83,427,528.61 本期已分配利润 - - - 本期末 16,151,989.55 19,830,087.79 35,982,077.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 38页 共 90页 活期存款利息收入 31,701.94 16,912.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 314.66 142.06 结算备付金利息收入 3,053.90 949.07 其他 - - 合计 35,070.50 18,003.50 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额 166,980,806.59 67,255,886.91 减:卖出股票成本总额 156,048,135.17 60,356,163.33 买卖股票差价收入 10,932,671.42 6,899,723.58 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖债券差价收入。 7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 39页 共 90页 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 649,992.23 376,289.50 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 649,992.23 376,289.50 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 11,615,985.80 959,859.49 ——股票投资 11,615,985.80 959,859.49 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 11,615,985.80 959,859.49 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 40页 共 90页 基金赎回费收入 198,422.04 61,722.69 基金转换费收入 40,746.06 13,401.09 其他 - 2.01 合计 239,168.10 75,125.79 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 611,048.99 206,629.37 银行间市场交易费用 - - 合计 611,048.99 206,629.37 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 34,000.00 17,500.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 3,340.13 2,309.64 指数使用费 40,000.00 40,000.00 合计 197,340.13 139,809.64 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 41页 共 90页 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司


基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广发国 际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)


基金管理人全资子公司(瑞元资本管理 有限公司)的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司) 基金管理人全资子公司(GF International Investment Management Limited)的全资子公司 注:根据广发基金管理有限公司于 2021年 11月 4日签订的股权转让协议,广发基金管理有限 公司收购子公司瑞元资本管理有限公司 46.61%的股权,并于 2021年 12月 7日完成变更登记。广发 基金管理有限公司完成收购后,瑞元资本管理有限公司成为广发基金管理有限公司的全资子公司。 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2021年 12月 21日向横琴粤澳深度合作区商事 服务局申请注销登记,并于 2022年 1月 26日完成注销登记。根据 UK Companies House于 2021年 11月 29日出具的 Notice of final account prior to dissolution in MVL(停业报告),GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)已于 2021年 11月 29 日停业。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 42页 共 90页 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 - - 17,837,988.05 13.06% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 - - - - 关联方名称


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 16,604.25 13.05% - - 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示; 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 43页 共 90页 2021年1月1日至2021年12 月31日 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 564,405.91 245,244.08 其中:支付销售机构的客户维护费 153,160.99 86,560.19 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 112,881.13 49,048.81 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致 后,由基金托管人于次月前 5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定 节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 44页 共 90页 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 合计 广发基金管理有限公 司 - 89,248.62 89,248.62 中国工商银行股份有 限公司 - 9,473.11 9,473.11 广发证券股份有限公 司 - 1,120.09 1,120.09 合计 - 99,841.82 99,841.82 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 合计 广发基金管理有限公 司 - 7,025.70 7,025.70 广发证券股份有限公 司 - 3,137.46 3,137.46 中国工商银行股份有 限公司 - 5,124.23 5,124.23 合计 - 15,287.39 15,287.39 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托 管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 45页 共 90页 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C 广发中证1000指数A 广发中证1000指数 C 报告期初持有的 基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期间申购/买 入总份额 - - - - 报告期间因拆分 变动份额 - - - - 减:报告期间赎回 /卖出总份额 - - - - 报告期末持有的 基金份额 10,000,800.08 - 10,000,800.08 - 报告期末持有的 基金份额占基金 总份额比例 17.46% - 41.38% - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发中证 1000指数 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证 1000指数 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 46页 共 90页 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 限公司 11,749,885.62 31,701.94 3,814,715.15 16,912.37 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68811 0 东芯 股份 2021-1 2-03 2022-0 6-10 新股 流通 受限 30.18 40.37 1,873. 00 56,527 .14 75,613 .01 - 30106 9 凯盛 新材 2021-0 9-16 2022-0 3-28 新股 流通 受限 5.17 44.21 485.00 2,507. 45 21,441 .85 - 30106 0 兰卫 医学 2021-0 9-06 2022-0 3-14 新股 流通 受限 4.17 30.94 587.00 2,447. 79 18,161 .78 - 30109 9 雅创 电子 2021-1 1-10 2022-0 5-23 新股 流通 21.99 71.36 229.00 5,035. 71 16,341 .44 - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 47页 共 90页 受限 301111 粤万 年青 2021-1 1-30 2022-0 6-07 新股 流通 受限 10.48 36.68 379.00 3,971. 92 13,901 .72 - 30121 1 亨迪 药业 2021-1 2-14 2022-0 6-22 新股 流通 受限 25.80 33.65 242.00 6,243. 60 8,143. 30 - 30106 6 万事 利 2021-0 9-13 2022-0 3-22 新股 流通 受限 5.24 22.84 344.00 1,802. 56 7,856. 96 - 30113 3 金钟 股份 2021-1 1-19 2022-0 5-26 新股 流通 受限 14.33 26.95 283.00 4,055. 39 7,626. 85 - 30113 8 华研 精机 2021-1 2-08 2022-0 6-15 新股 流通 受限 26.17 44.86 156.00 4,082. 52 6,998. 16 - 30122 1 光庭 信息 2021-1 2-15 2022-0 6-22 新股 流通 受限 69.89 88.72 76.00 5,311. 64 6,742. 72 - 30118 9 奥尼 电子 2021-1 2-21 2022-0 6-28 新股 流通 受限 66.18 56.62 102.00 6,750. 36 5,775. 24 - 30118 8 力诺 特玻 2021-1 1-04 2022-0 5-11 新股 流通 受限 13.00 20.48 251.00 3,263. 00 5,140. 48 - 30119 9 迈赫 股份 2021-1 1-30 2022-0 6-07 新股 流通 受限 29.28 32.00 150.00 4,392. 00 4,800. 00 - 30109 8 金埔 园林 2021-1 1-04 2022-0 5-12 新股 流通 受限 12.36 22.17 208.00 2,570. 88 4,611. 36 - 30105 7 汇隆 新材 2021-0 8-31 2022-0 3-09 新股 流通 受限 8.03 19.02 218.00 1,750. 54 4,146. 36 - 30117 9 泽宇 智能 2021-1 2-01 2022-0 6-08 新股 流通 受限 43.99 50.77 72.00 3,167. 28 3,655. 44 - 30107 9 邵阳 液压 2021-1 0-11 2022-0 4-19 新股 流通 受限 11.92 24.82 140.00 1,668. 80 3,474. 80 - 30106 3 海锅 股份 2021-0 9-09 2022-0 3-24 新股 流通 受限 17.40 36.11 94.00 1,635. 60 3,394. 34 - 30109 华兰 2021-1 2022-0 新股 58.08 49.85 62.00 3,600. 3,090. - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 48页 共 90页 3 股份 0-21 5-05 流通 受限 96 70 30106 8 大地 海洋 2021-0 9-16 2022-0 3-28 新股 流通 受限 13.98 28.38 106.00 1,481. 88 3,008. 28 - 注:截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60007 2 中船科 技 2021-12 -29 重大事 项停牌 14.65 2022-0 1-13 16.12 10,600.00 134,041.51 155,290.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 49页 共 90页 本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险 管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部 和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支 持证券、同业存单,因此无相关重大信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 50页 共 90页 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 11,749,885.62 - - - 11,749,885.62 存出保证金 44,882.20 - - - 44,882.20 交易性金融资产 - - - 174,236,955.15 174,236,955.1 5 应收利息 - - - 1,305.76 1,305.76 应收申购款 - - - 1,017,196.22 1,017,196.22 资产总计 11,794,767.82 - - 175,255,457.13 187,050,224.9 5 负债








应付赎回款 - - - 930,259.39 930,259.39 应付管理人报酬 - - - 73,887.67 73,887.67 应付托管费 - - - 14,777.54 14,777.54 应付销售服务费 - - - 30,384.10 30,384.10 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 51页 共 90页 应付交易费用 - - - 197,237.83 197,237.83 其他负债 - - - 164,000.80 164,000.80 负债总计 - - - 1,410,547.33 1,410,547.33 利率敏感度缺口 11,794,767.82 - - 173,844,909.80 185,639,677.6 2 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,814,715.15 - - - 3,814,715.15 结算备付金 20,842.73 - - - 20,842.73 存出保证金 8,656.13 - - - 8,656.13 交易性金融资产 - - - 50,436,212.98 50,436,212.98 应收利息 - - - 369.55 369.55 应收申购款 - - - 120,390.55 120,390.55 资产总计 3,844,214.01 - - 50,556,973.08 54,401,187.09 负债








应付赎回款 - - - 682,971.06 682,971.06 应付管理人报酬 - - - 22,732.73 22,732.73 应付托管费 - - - 4,546.56 4,546.56 应付销售服务费 - - - 6,413.02 6,413.02 应付交易费用 - - - 18,995.15 18,995.15 其他负债 - - - 107,500.00 107,500.00 负债总计 - - - 843,158.52 843,158.52 利率敏感度缺口 3,844,214.01 - - 49,713,814.56 53,558,028.57 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产(不含可转债、可交换债),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 52页 共 90页 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统,以及标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 174,236,955.15 93.86 50,436,212.98 94.17 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 174,236,955.15 93.86 50,436,212.98 94.17 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 上升 5% 8,825,277.88 2,546,323.68 下降 5% -8,825,277.88 -2,546,323.68 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 53页 共 90页 注:上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民 币 173,857,740.36 元,属于第二层次的余额为人民币 379,214.79 元,无属于第三层次的金额(2020 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为人民币 50,406,554.68 元,属于第二层次的余额为人民币 29,658.30元,无属于第三层次的金额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 174,236,955.15 93.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 54页 共 90页 其中:普通股 174,236,955.15 93.15 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,749,885.62 6.28 8 其他各项资产 1,063,384.18 0.57 9 合计 187,050,224.95 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,210,284.00 0.65 B 采矿业 4,873,779.00 2.63 C 制造业 124,816,986.29 67.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,550,714.56 2.45 E 建筑业 2,603,307.16 1.40 F 批发和零售业 4,472,795.64 2.41 G 交通运输、仓储和邮政业 2,716,070.30 1.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,196,838.14 8.19 J 金融业 2,532,919.30 1.36 K 房地产业 3,028,329.20 1.63 L 租赁和商务服务业 1,138,550.00 0.61 M 科学研究和技术服务业 2,600,708.08 1.40 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 55页 共 90页 N 水利、环境和公共设施管理业 2,496,926.50 1.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 21,000.00 0.01 Q 卫生和社会工作 595,312.78 0.32 R 文化、体育和娱乐业 1,232,222.20 0.66 S 综合 150,212.00 0.08 合计 174,236,955.15 93.86 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300012 华测检测 40,200 1,080,174.00 0.58 2 002176 江特电机 41,200 855,312.00 0.46 3 002240 盛新锂能 14,600 846,070.00 0.46 4 002497 雅化集团 27,900 799,614.00 0.43 5 600499 科达制造 31,900 791,758.00 0.43 6 603026 石大胜华 3,900 772,161.00 0.42 7 601058 赛轮轮胎 51,714 764,850.06 0.41 8 002326 永太科技 14,760 755,859.60 0.41 9 002625 光启技术 31,100 746,711.00 0.40 10 300073 当升科技 8,500 738,395.00 0.40 11 002756 永兴材料 4,900 725,298.00 0.39 12 300769 德方纳米 1,400 687,624.00 0.37 13 300568 星源材质 18,558 681,635.34 0.37 14 300390 天华超净 8,400 680,400.00 0.37 15 002407 多氟多 14,800 665,852.00 0.36 16 688116 天奈科技 4,365 651,650.85 0.35 17 002192 融捷股份 5,000 650,750.00 0.35 18 002036 联创电子 25,575 620,449.50 0.33 19 688122 西部超导 6,275 608,298.50 0.33 20 002402 和而泰 22,000 603,460.00 0.33 21 601677 明泰铝业 13,100 577,579.00 0.31 22 600711 盛屯矿业 53,100 569,763.00 0.31 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 56页 共 90页 23 000591 太阳能 50,800 568,960.00 0.31 24 300118 东方日升 17,300 561,731.00 0.30 25 000831 五矿稀土 14,100 550,182.00 0.30 26 002245 蔚蓝锂芯 19,900 547,449.00 0.29 27 002850 科达利 3,400 545,156.00 0.29 28 600110 诺德股份 33,700 537,515.00 0.29 29 002025 航天电器 6,400 537,280.00 0.29 30 000423 东阿阿胶 11,000 536,250.00 0.29 31 002463 沪电股份 32,100 532,218.00 0.29 32 000762 西藏矿业 10,000 531,300.00 0.29 33 300725 药石科技 3,737 531,289.29 0.29 34 600096 云天化 26,500 519,930.00 0.28 35 002610 爱康科技 108,100 508,070.00 0.27 36 600771 广誉远 11,780 507,246.80 0.27 37 603606 东方电缆 9,900 506,484.00 0.27 38 002436 兴森科技 35,900 502,600.00 0.27 39 300604 长川科技 8,740 502,550.00 0.27 40 600338 西藏珠峰 13,200 497,112.00 0.27 41 603236 移远通信 2,438 497,108.20 0.27 42 688598 金博股份 1,400 497,056.00 0.27 43 600456 宝钛股份 6,900 495,282.00 0.27 44 603678 火炬电子 6,500 491,725.00 0.26 45 600559 老白干酒 17,400 486,156.00 0.26 46 000818 航锦科技 13,100 486,141.00 0.26 47 000860 顺鑫农业 12,600 481,068.00 0.26 48 688388 嘉元科技 3,805 477,717.75 0.26 49 000155 川能动力 17,500 464,275.00 0.25 50 600641 万业企业 13,880 461,787.60 0.25 51 002456 欧菲光 47,200 457,840.00 0.25 52 000683 远兴能源 62,100 453,330.00 0.24 53 002585 双星新材 16,700 452,236.00 0.24 54 002139 拓邦股份 23,900 446,691.00 0.24 55 002312 川发龙蟒 34,000 444,720.00 0.24 56 002738 中矿资源 6,200 436,232.00 0.23 57 300339 润和软件 19,100 434,907.00 0.23 58 603005 晶方科技 7,880 434,109.20 0.23 59 000516 ST国医 38,500 424,655.00 0.23 60 601222 林洋能源 34,800 422,124.00 0.23 61 002531 天顺风能 21,700 420,763.00 0.23 62 300395 菲利华 6,400 420,736.00 0.23 63 002597 金禾实业 8,100 415,935.00 0.22 64 300777 中简科技 6,700 414,596.00 0.22 65 600882 妙可蓝多 7,400 414,400.00 0.22 66 688390 固德威 900 413,622.00 0.22 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 57页 共 90页 67 002617 露笑科技 27,100 411,920.00 0.22 68 300850 新强联 2,300 410,573.00 0.22 69 300373 扬杰科技 6,100 409,798.00 0.22 70 002558 巨人网络 34,200 409,374.00 0.22 71 300327 中颖电子 5,998 407,264.20 0.22 72 600873 梅花生物 52,400 401,908.00 0.22 73 300458 全志科技 6,300 398,664.00 0.21 74 002389 航天彩虹 14,200 394,760.00 0.21 75 600596 新安股份 15,700 392,343.00 0.21 76 300726 宏达电子 3,900 390,234.00 0.21 77 300672 国科微 2,100 389,550.00 0.21 78 300748 金力永磁 8,620 386,951.80 0.21 79 300054 鼎龙股份 15,800 384,572.00 0.21 80 300502 新易盛 9,800 383,964.00 0.21 81 300476 胜宏科技 12,600 381,150.00 0.21 82 300035 中科电气 12,500 378,125.00 0.20 83 300346 南大光电 8,100 376,164.00 0.20 84 002145 中核钛白 29,600 372,664.00 0.20 85 300682 朗新科技 10,000 370,300.00 0.20 86 300083 创世纪 25,800 368,424.00 0.20 87 300679 电连技术 6,995 367,237.50 0.20 88 000875 吉电股份 40,300 366,327.00 0.20 89 600416 湘电股份 16,600 363,374.00 0.20 90 605111 新洁能 2,000 356,200.00 0.19 91 300775 三角防务 7,100 347,119.00 0.19 92 688139 海尔生物 3,805 345,570.10 0.19 93 000933 神火股份 38,000 345,420.00 0.19 94 002151 北斗星通 8,700 341,475.00 0.18 95 600100 同方股份 56,600 341,298.00 0.18 96 603596 伯特利 4,900 341,040.00 0.18 97 688202 美迪西 700 339,913.00 0.18 98 300438 鹏辉能源 7,150 337,766.00 0.18 99 002541 鸿路钢构 6,300 337,302.00 0.18 100 688408 中信博 1,905 336,251.55 0.18 101 600151 航天机电 24,200 335,170.00 0.18 102 300034 钢研高纳 5,800 334,080.00 0.18 103 300623 捷捷微电 10,600 333,476.00 0.18 104 600773 西藏城投 11,800 333,468.00 0.18 105 300567 精测电子 4,600 333,178.00 0.18 106 605117 德业股份 1,200 328,548.00 0.18 107 002747 埃斯顿 12,600 326,970.00 0.18 108 601258 庞大集团 197,600 324,064.00 0.17 109 300379 东方通 10,940 323,058.20 0.17 110 002484 江海股份 11,800 322,376.00 0.17 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 58页 共 90页 111 600179 安通控股 84,100 320,421.00 0.17 112 601908 京运通 34,900 320,033.00 0.17 113 002643 万润股份 13,500 319,140.00 0.17 114 000829 天音控股 17,300 319,012.00 0.17 115 300432 富临精工 10,700 314,580.00 0.17 116 603588 高能环境 17,900 314,503.00 0.17 117 600378 昊华科技 6,500 313,300.00 0.17 118 600330 天通股份 19,300 313,239.00 0.17 119 300776 帝尔激光 1,220 312,198.00 0.17 120 002091 江苏国泰 22,600 310,298.00 0.17 121 300747 锐科激光 5,237 309,559.07 0.17 122 300767 震安科技 2,960 308,876.00 0.17 123 688200 华峰测控 600 307,140.00 0.17 124 002706 良信股份 17,190 306,325.80 0.17 125 002810 山东赫达 4,945 304,463.65 0.16 126 300079 数码视讯 34,400 303,752.00 0.16 127 300171 东富龙 6,000 303,240.00 0.16 128 601678 滨化股份 37,800 301,266.00 0.16 129 688298 东方生物 1,300 299,650.00 0.16 130 600777 新潮能源 131,000 298,680.00 0.16 131 300393 中来股份 15,680 298,547.20 0.16 132 000503 国新健康 17,500 295,750.00 0.16 133 002318 久立特材 16,500 295,020.00 0.16 134 300151 昌红科技 7,200 294,480.00 0.16 135 603129 春风动力 1,700 294,100.00 0.16 136 300451 创业慧康 26,072 291,484.96 0.16 137 601375 中原证券 58,200 285,762.00 0.15 138 300457 赢合科技 9,300 285,696.00 0.15 139 600577 精达股份 38,300 284,952.00 0.15 140 300294 博雅生物 7,400 283,790.00 0.15 141 300773 拉卡拉 9,700 281,494.00 0.15 142 300036 超图软件 9,300 279,465.00 0.15 143 300685 艾德生物 3,700 279,387.00 0.15 144 603027 千禾味业 11,564 278,461.12 0.15 145 601399 国机重装 70,100 276,895.00 0.15 146 600273 嘉化能源 23,900 276,523.00 0.15 147 300671 富满微 3,400 275,570.00 0.15 148 002727 一心堂 7,100 273,421.00 0.15 149 688050 爱博医疗 1,300 273,299.00 0.15 150 600363 联创光电 8,800 273,152.00 0.15 151 300638 广和通 5,000 272,500.00 0.15 152 601567 三星医疗 16,700 272,377.00 0.15 153 600277 亿利洁能 51,610 271,984.70 0.15 154 300185 通裕重工 75,300 271,080.00 0.15 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 59页 共 90页 155 300409 道氏技术 11,100 269,175.00 0.14 156 600210 紫江企业 29,300 268,974.00 0.14 157 600986 浙文互联 31,900 268,917.00 0.14 158 601777 力帆科技 43,400 268,646.00 0.14 159 002851 麦格米特 8,350 267,367.00 0.14 160 002123 梦网科技 15,500 266,600.00 0.14 161 000902 新洋丰 15,700 265,173.00 0.14 162 603688 石英股份 4,200 265,062.00 0.14 163 601208 东材科技 15,100 261,985.00 0.14 164 603599 广信股份 6,700 261,300.00 0.14 165 601311 骆驼股份 17,000 260,610.00 0.14 166 603128 华贸物流 18,870 258,141.60 0.14 167 002258 利尔化学 7,600 256,348.00 0.14 168 000035 中国天楹 42,600 256,026.00 0.14 169 002171 楚江新材 19,300 255,918.00 0.14 170 300487 蓝晓科技 2,600 255,710.00 0.14 171 603906 龙蟠科技 6,900 255,576.00 0.14 172 603308 应流股份 11,440 255,340.80 0.14 173 603690 至纯科技 5,300 255,195.00 0.14 174 600587 新华医疗 7,900 254,380.00 0.14 175 600252 中恒集团 65,800 253,988.00 0.14 176 002063 远光软件 25,484 253,310.96 0.14 177 688033 天宜上佳 7,660 253,163.00 0.14 178 000650 仁和药业 27,100 252,572.00 0.14 179 002332 仙琚制药 19,000 250,800.00 0.14 180 000049 德赛电池 4,300 250,776.00 0.14 181 002182 云海金属 10,900 250,046.00 0.13 182 603008 喜临门 6,400 249,792.00 0.13 183 688301 奕瑞科技 500 248,450.00 0.13 184 000403 派林生物 8,833 247,588.99 0.13 185 600323 瀚蓝环境 11,750 246,515.00 0.13 186 600583 海油工程 53,300 245,713.00 0.13 187 600812 华北制药 20,600 245,552.00 0.13 188 300298 三诺生物 8,200 245,262.00 0.13 189 600055 万东医疗 10,300 245,243.00 0.13 190 002960 青鸟消防 5,038 244,594.90 0.13 191 002675 东诚药业 15,500 244,590.00 0.13 192 601126 四方股份 11,700 244,530.00 0.13 193 603098 森特股份 5,200 244,244.00 0.13 194 688339 亿华通-U 900 243,765.00 0.13 195 600459 贵研铂业 9,575 243,683.75 0.13 196 600850 电科数字 7,100 242,323.00 0.13 197 002413 雷科防务 32,300 239,989.00 0.13 198 002335 科华数据 6,580 239,248.80 0.13 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 60页 共 90页 199 002126 银轮股份 19,000 238,640.00 0.13 200 688023 安恒信息 950 238,203.00 0.13 201 300101 振芯科技 10,700 237,326.00 0.13 202 601666 平煤股份 28,300 236,871.00 0.13 203 002544 杰赛科技 9,900 235,026.00 0.13 204 300188 美亚柏科 13,600 233,784.00 0.13 205 603179 新泉股份 5,400 233,712.00 0.13 206 300068 南都电源 16,500 233,640.00 0.13 207 600206 有研新材 14,200 232,596.00 0.13 208 603279 景津装备 5,000 231,900.00 0.12 209 002626 金达威 7,400 231,842.00 0.12 210 000917 电广传媒 34,200 231,192.00 0.12 211 600305 恒顺醋业 14,488 231,083.60 0.12 212 300087 荃银高科 7,600 231,040.00 0.12 213 600685 中船防务 9,900 230,967.00 0.12 214 600977 中国电影 18,000 230,580.00 0.12 215 300803 指南针 5,800 229,506.00 0.12 216 002214 大立科技 11,540 227,799.60 0.12 217 603520 司太立 3,500 227,500.00 0.12 218 601137 博威合金 9,600 226,560.00 0.12 219 600483 福能股份 13,900 226,292.00 0.12 220 002099 海翔药业 27,400 225,776.00 0.12 221 300674 宇信科技 9,440 225,616.00 0.12 222 002254 泰和新材 11,500 225,515.00 0.12 223 600877 声光电科 14,400 225,504.00 0.12 224 603583 捷昌驱动 4,536 225,121.68 0.12 225 300737 科顺股份 13,775 223,843.75 0.12 226 600586 金晶科技 24,100 223,166.00 0.12 227 603039 泛微网络 3,175 221,519.75 0.12 228 600057 厦门象屿 26,000 220,740.00 0.12 229 002984 森麒麟 6,200 220,534.00 0.12 230 600688 上海石化 52,800 220,176.00 0.12 231 600366 宁波韵升 16,600 219,286.00 0.12 232 600562 国睿科技 11,900 218,722.00 0.12 233 603876 鼎胜新材 5,800 218,370.00 0.12 234 300348 长亮科技 13,925 218,204.75 0.12 235 300233 金城医药 7,500 218,175.00 0.12 236 601212 白银有色 71,500 218,075.00 0.12 237 300861 美畅股份 2,800 217,756.00 0.12 238 002291 星期六 10,900 217,564.00 0.12 239 002041 登海种业 8,400 216,636.00 0.12 240 601369 陕鼓动力 16,600 216,132.00 0.12 240 300055 万邦达 16,600 216,132.00 0.12 241 300323 华灿光电 17,900 215,874.00 0.12 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 61页 共 90页 242 600116 三峡水利 18,500 215,710.00 0.12 243 300613 富瀚微 1,320 215,226.00 0.12 244 300203 聚光科技 7,600 214,776.00 0.12 245 002216 三全食品 10,600 214,226.00 0.12 246 300369 绿盟科技 13,500 214,110.00 0.12 247 002015 协鑫能科 13,000 213,980.00 0.12 248 688333 铂力特 1,000 213,000.00 0.11 249 300027 华谊兄弟 53,600 212,256.00 0.11 250 600246 万通发展 19,800 211,068.00 0.11 251 300398 飞凯材料 8,700 210,192.00 0.11 252 300131 英唐智控 25,800 210,012.00 0.11 253 600993 马应龙 7,300 209,948.00 0.11 254 000657 中钨高新 13,000 209,040.00 0.11 255 600129 太极集团 9,300 208,878.00 0.11 256 603733 仙鹤股份 5,100 208,131.00 0.11 257 600963 岳阳林纸 26,100 205,668.00 0.11 258 002832 比音勒芬 8,020 204,109.00 0.11 259 300031 宝通科技 7,400 203,870.00 0.11 260 603713 密尔克卫 1,500 202,170.00 0.11 261 002097 山河智能 20,900 202,103.00 0.11 262 002807 江阴银行 52,400 201,740.00 0.11 263 300224 正海磁材 11,800 201,544.00 0.11 264 600075 新疆天业 24,500 201,390.00 0.11 265 002839 张家港行 34,900 201,024.00 0.11 266 600966 博汇纸业 19,400 200,596.00 0.11 267 002130 沃尔核材 24,300 200,475.00 0.11 268 600267 海正药业 14,300 200,057.00 0.11 269 002239 奥特佳 54,700 199,655.00 0.11 270 600063 皖维高新 32,500 199,225.00 0.11 271 688016 心脉医疗 800 198,992.00 0.11 272 002023 海特高新 14,600 198,706.00 0.11 273 002261 拓维信息 24,000 198,000.00 0.11 274 688266 泽璟制药-U 3,359 197,509.20 0.11 275 000727 冠捷科技 65,600 197,456.00 0.11 276 600481 双良节能 19,600 197,176.00 0.11 277 000672 上峰水泥 9,800 196,686.00 0.11 278 603565 中谷物流 6,900 195,891.00 0.11 279 600185 格力地产 28,200 194,862.00 0.10 280 000893 亚钾国际 7,300 194,545.00 0.10 280 603187 海容冷链 4,100 194,545.00 0.10 281 601001 晋控煤业 20,200 194,122.00 0.10 282 002539 云图控股 14,600 193,742.00 0.10 283 002100 天康生物 18,100 193,670.00 0.10 284 002639 雪人股份 13,000 193,310.00 0.10 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 62页 共 90页 285 000426 兴业矿业 26,500 191,860.00 0.10 286 600740 山西焦化 30,862 191,653.02 0.10 287 002262 恩华药业 12,200 190,930.00 0.10 288 603919 金徽酒 4,930 190,347.30 0.10 289 688018 乐鑫科技 1,000 190,040.00 0.10 290 688106 金宏气体 6,828 189,886.68 0.10 291 600682 南京新百 16,100 189,336.00 0.10 292 600328 中盐化工 11,500 188,715.00 0.10 293 300319 麦捷科技 12,300 188,190.00 0.10 294 002108 沧州明珠 23,900 186,898.00 0.10 295 002906 华阳集团 3,400 186,864.00 0.10 296 002022 科华生物 12,500 185,500.00 0.10 297 300326 凯利泰 17,400 185,484.00 0.10 298 000969 安泰科技 17,300 185,283.00 0.10 299 002859 洁美科技 4,980 185,256.00 0.10 300 688007 光峰科技 5,386 185,009.10 0.10 301 002079 苏州固锝 13,700 184,950.00 0.10 302 600197 伊力特 6,800 184,416.00 0.10 303 002217 合力泰 52,600 183,574.00 0.10 304 002206 海利得 20,600 182,928.00 0.10 305 603979 金诚信 8,500 182,580.00 0.10 306 002163 海南发展 15,500 182,125.00 0.10 307 300236 上海新阳 4,450 181,782.50 0.10 308 600490 鹏欣资源 37,300 181,651.00 0.10 309 002283 天润工业 19,200 181,248.00 0.10 310 002773 康弘药业 8,900 181,115.00 0.10 311 600320 振华重工 48,000 180,960.00 0.10 312 603489 八方股份 800 180,480.00 0.10 313 300662 科锐国际 2,900 180,409.00 0.10 314 601519 大智慧 24,400 179,828.00 0.10 315 300377 赢时胜 14,500 179,365.00 0.10 316 601028 玉龙股份 9,400 178,976.00 0.10 317 300470 中密控股 4,000 178,680.00 0.10 318 300573 兴齐眼药 1,300 177,840.00 0.10 319 300065 海兰信 11,650 177,779.00 0.10 320 002556 辉隆股份 13,800 177,606.00 0.10 321 002425 凯撒文化 18,400 177,376.00 0.10 322 000612 焦作万方 23,000 177,330.00 0.10 323 600621 华鑫股份 12,800 177,152.00 0.10 324 600635 大众公用 46,700 176,993.00 0.10 325 601965 中国汽研 9,500 176,795.00 0.10 326 688166 博瑞医药 4,809 176,538.39 0.10 327 000016 深康佳 A 26,900 176,195.00 0.09 328 000034 神州数码 11,100 175,713.00 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 63页 共 90页 329 002274 华昌化工 13,800 174,846.00 0.09 330 002567 唐人神 23,300 174,051.00 0.09 331 300497 富祥药业 10,568 172,575.44 0.09 332 002324 普利特 12,220 172,546.40 0.09 333 002400 省广集团 33,600 172,368.00 0.09 334 600552 凯盛科技 14,700 172,284.00 0.09 335 002135 东南网架 14,900 172,244.00 0.09 336 600285 羚锐制药 10,900 172,220.00 0.09 337 600295 鄂尔多斯 7,300 172,207.00 0.09 338 688516 奥特维 700 172,004.00 0.09 339 300352 北信源 28,000 170,800.00 0.09 339 002581 未名医药 8,000 170,800.00 0.09 340 601918 新集能源 37,600 170,704.00 0.09 341 603997 继峰股份 10,600 170,448.00 0.09 342 300287 飞利信 27,800 170,414.00 0.09 343 300456 赛微电子 6,930 170,200.80 0.09 344 000712 锦龙股份 10,800 170,100.00 0.09 345 002759 天际股份 5,800 169,940.00 0.09 346 000848 承德露露 15,600 169,260.00 0.09 347 000059 华锦股份 23,200 168,896.00 0.09 348 300394 天孚通信 4,600 168,360.00 0.09 349 300666 江丰电子 3,200 168,256.00 0.09 350 600360 华微电子 18,530 168,252.40 0.09 351 002612 朗姿股份 5,300 168,063.00 0.09 352 600797 浙大网新 24,700 167,960.00 0.09 353 002534 西子洁能 5,300 167,957.00 0.09 354 000976 华铁股份 30,200 167,610.00 0.09 355 000767 晋控电力 44,500 167,320.00 0.09 356 300355 蒙草生态 30,800 166,320.00 0.09 357 603113 金能科技 10,200 166,260.00 0.09 358 000811 冰轮环境 10,800 166,212.00 0.09 359 002498 汉缆股份 32,100 165,957.00 0.09 360 002649 博彦科技 14,200 165,856.00 0.09 361 300075 数字政通 9,200 165,600.00 0.09 361 300627 华测导航 3,600 165,600.00 0.09 362 300663 科蓝软件 7,800 165,438.00 0.09 363 600496 精工钢构 38,800 165,288.00 0.09 364 300770 新媒股份 2,740 164,400.00 0.09 365 000682 东方电子 19,400 164,318.00 0.09 366 000921 海信家电 10,800 163,620.00 0.09 367 002837 英维克 4,000 163,560.00 0.09 368 300007 汉威科技 5,400 163,188.00 0.09 369 002726 龙大美食 15,600 163,176.00 0.09 370 600578 京能电力 48,400 162,624.00 0.09 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 64页 共 90页 371 000546 金圆股份 12,100 162,503.00 0.09 372 688508 芯朋微 1,400 162,204.00 0.09 373 300855 图南股份 2,300 162,127.00 0.09 374 600223 鲁商发展 12,200 161,650.00 0.09 375 603989 艾华集团 3,900 161,460.00 0.09 376 600059 古越龙山 13,200 161,436.00 0.09 377 002237 恒邦股份 13,800 161,322.00 0.09 378 300219 鸿利智汇 10,200 161,262.00 0.09 379 300702 天宇股份 3,320 160,522.00 0.09 380 002698 博实股份 12,300 160,392.00 0.09 381 688158 优刻得-W 6,040 160,180.80 0.09 382 605376 博迁新材 1,900 159,657.00 0.09 383 603305 旭升股份 3,200 159,616.00 0.09 384 300841 康华生物 750 159,540.00 0.09 385 300821 东岳硅材 8,700 159,036.00 0.09 386 000735 罗牛山 22,300 158,999.00 0.09 387 300973 立高食品 1,200 158,496.00 0.09 388 601952 苏垦农发 13,300 158,403.00 0.09 389 000582 北部湾港 19,700 158,388.00 0.09 390 600211 西藏药业 3,020 158,127.20 0.09 391 002467 二六三 32,780 157,999.60 0.09 392 000627 天茂集团 47,700 157,887.00 0.09 393 002276 万马股份 17,500 157,675.00 0.08 394 600761 安徽合力 12,600 157,626.00 0.08 395 000923 河钢资源 11,000 157,300.00 0.08 396 688017 绿的谐波 900 157,104.00 0.08 397 600984 建设机械 14,000 156,800.00 0.08 398 002106 莱宝高科 13,600 156,536.00 0.08 399 300184 力源信息 22,500 156,150.00 0.08 400 300263 隆华科技 15,300 156,060.00 0.08 401 300303 聚飞光电 25,800 155,832.00 0.08 402 300696 爱乐达 3,000 155,820.00 0.08 403 688277 天智航-U 5,925 155,531.25 0.08 404 600072 中船科技 10,600 155,290.00 0.08 405 002222 福晶科技 8,200 155,226.00 0.08 406 000927 中国铁物 43,800 155,052.00 0.08 407 600720 祁连山 14,900 154,960.00 0.08 408 300222 科大智能 13,100 154,711.00 0.08 409 600123 兰花科创 16,500 154,605.00 0.08 410 300123 亚光科技 17,040 154,552.80 0.08 411 002928 华夏航空 12,250 154,350.00 0.08 412 300525 博思软件 6,600 154,308.00 0.08 413 600742 一汽富维 12,900 154,284.00 0.08 414 688066 航天宏图 2,122 154,269.40 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 65页 共 90页 415 600391 航发科技 5,500 154,000.00 0.08 416 300102 乾照光电 17,100 153,729.00 0.08 417 000951 中国重汽 9,100 153,699.00 0.08 418 600864 哈投股份 25,100 153,361.00 0.08 419 002481 双塔食品 18,000 153,360.00 0.08 420 300633 开立医疗 4,800 153,264.00 0.08 421 300602 飞荣达 6,100 153,171.00 0.08 422 688198 佰仁医疗 600 152,580.00 0.08 423 300143 盈康生命 10,800 152,496.00 0.08 424 000543 皖能电力 27,400 152,344.00 0.08 425 600491 龙元建设 22,100 152,269.00 0.08 426 688037 芯源微 900 151,920.00 0.08 427 002226 江南化工 25,520 151,844.00 0.08 428 002428 云南锗业 12,600 151,200.00 0.08 429 601619 嘉泽新能 29,200 150,672.00 0.08 430 300755 华致酒行 3,000 150,240.00 0.08 431 600770 综艺股份 18,800 150,212.00 0.08 432 000555 神州信息 11,800 150,096.00 0.08 433 300659 中孚信息 3,300 149,655.00 0.08 434 603936 博敏电子 8,700 149,640.00 0.08 435 601890 亚星锚链 16,100 149,569.00 0.08 436 300180 华峰超纤 29,700 149,391.00 0.08 437 603393 新天然气 6,052 149,060.76 0.08 438 300226 上海钢联 3,660 148,779.00 0.08 439 603323 苏农银行 30,390 147,999.30 0.08 440 002967 广电计量 5,464 147,965.12 0.08 441 603881 数据港 4,000 147,680.00 0.08 442 002488 金固股份 16,800 147,504.00 0.08 443 600452 涪陵电力 7,320 147,424.80 0.08 444 300639 凯普生物 4,978 146,900.78 0.08 445 300170 汉得信息 17,100 146,889.00 0.08 446 603348 文灿股份 2,500 146,025.00 0.08 447 002190 成飞集成 4,300 145,211.00 0.08 448 002020 京新药业 15,240 144,932.40 0.08 449 002293 罗莱生活 10,100 144,733.00 0.08 450 002777 久远银海 5,220 144,333.00 0.08 451 000676 智度股份 18,540 144,055.80 0.08 452 600389 江山股份 3,500 143,920.00 0.08 453 603686 福龙马 10,020 143,887.20 0.08 454 603298 杭叉集团 8,360 143,374.00 0.08 455 601011 宝泰隆 27,100 143,359.00 0.08 456 002421 达实智能 37,100 143,206.00 0.08 457 002611 东方精工 25,600 142,848.00 0.08 458 600105 永鼎股份 26,600 142,842.00 0.08 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 66页 共 90页 459 300158 振东制药 17,400 142,506.00 0.08 460 000615 奥园美谷 13,200 142,296.00 0.08 461 603718 海利生物 9,300 142,290.00 0.08 461 000928 中钢国际 15,300 142,290.00 0.08 462 600612 老凤祥 3,100 142,135.00 0.08 463 000801 四川九洲 14,800 141,932.00 0.08 464 300267 尔康制药 29,900 141,726.00 0.08 465 603429 集友股份 5,420 141,462.00 0.08 466 600422 昆药集团 12,800 141,440.00 0.08 467 300232 洲明科技 15,820 141,430.80 0.08 468 000793 华闻集团 48,100 141,414.00 0.08 469 002833 弘亚数控 4,384 141,077.12 0.08 470 002201 正威新材 6,700 140,834.00 0.08 471 300598 诚迈科技 2,200 140,778.00 0.08 472 000795 英洛华 16,400 140,220.00 0.08 473 002635 安洁科技 8,200 139,646.00 0.08 474 300735 光弘科技 9,266 139,638.62 0.08 475 000789 万年青 11,390 139,185.80 0.07 476 300406 九强生物 7,000 138,740.00 0.07 477 688027 国盾量子 800 138,720.00 0.07 478 603301 振德医疗 2,700 138,699.00 0.07 479 600169 太原重工 48,200 138,334.00 0.07 480 300053 欧比特 13,600 138,312.00 0.07 481 000901 航天科技 13,370 138,112.10 0.07 482 002518 科士达 5,500 138,050.00 0.07 483 002930 宏川智慧 5,310 137,263.50 0.07 484 000915 华特达因 4,500 137,070.00 0.07 485 300624 万兴科技 2,480 136,672.80 0.07 486 688019 安集科技 500 136,600.00 0.07 487 002614 奥佳华 10,600 136,528.00 0.07 488 603766 隆鑫通用 24,700 136,097.00 0.07 489 002158 汉钟精机 5,100 135,813.00 0.07 490 300091 金通灵 21,500 135,665.00 0.07 491 000966 长源电力 18,500 135,605.00 0.07 492 300709 精研科技 2,260 135,487.00 0.07 493 300177 中海达 14,300 135,278.00 0.07 494 300119 瑞普生物 5,600 135,072.00 0.07 495 002310 东方园林 45,200 134,696.00 0.07 496 603960 克来机电 3,700 134,606.00 0.07 497 600458 时代新材 9,700 134,345.00 0.07 498 300596 利安隆 3,000 134,280.00 0.07 499 300149 睿智医药 9,700 133,957.00 0.07 500 603068 博通集成 2,500 133,900.00 0.07 501 603018 华设集团 16,012 133,860.32 0.07 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 67页 共 90页 502 300401 花园生物 9,300 133,734.00 0.07 503 603612 索通发展 6,500 133,380.00 0.07 504 002446 盛路通信 21,900 132,495.00 0.07 505 600108 亚盛集团 37,500 132,375.00 0.07 506 603915 国茂股份 3,400 132,260.00 0.07 507 000539 粤电力 A 21,400 131,610.00 0.07 508 600750 江中药业 9,100 131,495.00 0.07 509 002055 得润电子 9,000 131,490.00 0.07 510 603108 润达医疗 9,800 131,418.00 0.07 511 000935 四川双马 5,400 131,220.00 0.07 512 603368 柳药股份 6,880 130,995.20 0.07 513 603916 苏博特 5,060 130,345.60 0.07 514 002746 仙坛股份 12,425 130,338.25 0.07 515 300085 银之杰 8,500 130,220.00 0.07 516 603826 坤彩科技 3,400 130,152.00 0.07 517 600428 中远海特 25,800 130,032.00 0.07 518 600751 海航科技 43,400 129,332.00 0.07 519 002043 兔宝宝 10,700 129,256.00 0.07 520 603601 再升科技 10,400 129,064.00 0.07 521 688586 江航装备 3,807 129,057.30 0.07 522 600477 杭萧钢构 31,140 128,608.20 0.07 523 600420 国药现代 12,400 128,588.00 0.07 524 603043 广州酒家 5,340 128,480.40 0.07 525 002449 国星光电 11,900 128,282.00 0.07 526 300768 迪普科技 3,100 127,875.00 0.07 527 600073 上海梅林 15,800 127,822.00 0.07 528 601015 陕西黑猫 19,700 127,656.00 0.07 529 600789 鲁抗医药 17,000 127,330.00 0.07 530 300762 上海瀚讯 4,640 127,228.80 0.07 531 002733 雄韬股份 5,500 127,215.00 0.07 532 600343 航天动力 9,200 126,960.00 0.07 533 300109 新开源 5,800 126,440.00 0.07 534 600217 中再资环 16,700 126,419.00 0.07 535 000030 富奥股份 17,000 126,140.00 0.07 536 600531 豫光金铅 20,900 126,027.00 0.07 537 000603 盛达资源 10,000 125,800.00 0.07 538 600512 腾达建设 38,500 125,510.00 0.07 539 300477 合纵科技 15,560 125,258.00 0.07 540 600103 青山纸业 44,370 125,123.40 0.07 541 300322 硕贝德 9,000 124,920.00 0.07 542 002351 漫步者 10,650 124,818.00 0.07 543 000560 我爱我家 39,700 124,658.00 0.07 544 300738 奥飞数据 5,480 124,396.00 0.07 545 600503 华丽家族 38,600 124,292.00 0.07 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 68页 共 90页 546 300114 中航电测 7,000 123,760.00 0.07 547 600990 四创电子 2,200 123,574.00 0.07 548 600810 神马股份 9,900 123,255.00 0.07 549 688100 威胜信息 3,578 123,190.54 0.07 550 300657 弘信电子 7,460 123,164.60 0.07 551 601609 金田铜业 14,200 122,830.00 0.07 552 000823 超声电子 9,000 122,580.00 0.07 553 300078 思创医惠 16,600 122,508.00 0.07 554 600557 康缘药业 10,000 122,400.00 0.07 554 300378 鼎捷软件 5,100 122,400.00 0.07 555 600308 华泰股份 19,700 121,943.00 0.07 556 603896 寿仙谷 2,100 121,800.00 0.07 557 600114 东睦股份 10,340 121,495.00 0.07 558 000903 云内动力 33,300 121,212.00 0.07 559 600502 安徽建工 29,100 120,765.00 0.07 560 002537 海联金汇 17,000 120,700.00 0.07 561 001696 宗申动力 16,500 119,955.00 0.06 562 300045 华力创通 10,300 119,789.00 0.06 563 002646 天佑德酒 5,700 119,643.00 0.06 564 600523 贵航股份 4,900 119,560.00 0.06 565 300429 强力新材 9,880 119,548.00 0.06 566 600933 爱柯迪 6,200 119,536.00 0.06 567 605168 三人行 700 118,293.00 0.06 568 000592 平潭发展 37,300 117,868.00 0.06 569 688520 神州细胞-U 2,013 117,659.85 0.06 570 002741 光华科技 5,600 117,488.00 0.06 571 600662 外服控股 16,400 117,424.00 0.06 572 300194 福安药业 22,900 117,248.00 0.06 573 300208 青岛中程 10,800 117,072.00 0.06 574 002803 吉宏股份 5,500 116,765.00 0.06 575 300134 大富科技 9,200 116,288.00 0.06 576 603025 大豪科技 4,400 116,116.00 0.06 577 301035 润丰股份 2,000 116,000.00 0.06 578 300428 立中集团 4,400 115,720.00 0.06 579 600395 盘江股份 15,900 115,593.00 0.06 580 002285 世联行 29,400 115,248.00 0.06 581 002737 葵花药业 7,000 115,220.00 0.06 582 002218 拓日新能 17,000 114,920.00 0.06 583 600581 八一钢铁 18,500 114,885.00 0.06 584 002516 旷达科技 17,700 114,873.00 0.06 585 000088 盐田港 21,664 114,819.20 0.06 586 000851 高鸿股份 19,200 114,816.00 0.06 587 000688 国城矿业 8,200 114,636.00 0.06 588 002918 蒙娜丽莎 4,000 114,520.00 0.06 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 69页 共 90页 589 000710 贝瑞基因 5,900 114,460.00 0.06 590 300397 天和防务 7,480 114,369.20 0.06 591 601606 长城军工 8,800 114,312.00 0.06 592 600326 西藏天路 17,700 114,165.00 0.06 593 002895 川恒股份 4,600 113,574.00 0.06 594 600125 铁龙物流 22,000 113,520.00 0.06 595 300761 立华股份 3,000 113,430.00 0.06 596 688366 昊海生科 900 113,301.00 0.06 597 603801 志邦家居 3,720 113,162.40 0.06 598 603920 世运电路 5,070 113,061.00 0.06 599 000989 九芝堂 10,400 112,944.00 0.06 600 300020 银江技术 12,700 112,395.00 0.06 601 300132 青松股份 9,900 111,771.00 0.06 602 002605 姚记科技 4,900 111,377.00 0.06 603 603033 三维股份 4,300 111,198.00 0.06 604 603060 国检集团 5,756 111,090.80 0.06 605 688568 中科星图 1,400 110,572.00 0.06 606 603959 百利科技 7,000 110,320.00 0.06 607 603466 风语筑 4,055 110,296.00 0.06 608 002292 奥飞娱乐 17,400 110,142.00 0.06 609 002913 奥士康 1,400 109,788.00 0.06 610 600604 市北高新 20,400 109,548.00 0.06 611 600331 宏达股份 34,300 109,417.00 0.06 612 300783 三只松鼠 2,800 109,116.00 0.06 613 688133 泰坦科技 500 109,100.00 0.06 614 002232 启明信息 4,900 109,074.00 0.06 615 000881 中广核技 11,300 108,819.00 0.06 616 600480 凌云股份 10,980 108,811.80 0.06 617 002545 东方铁塔 11,900 108,528.00 0.06 618 000036 华联控股 24,980 108,413.20 0.06 619 600997 开滦股份 15,200 108,224.00 0.06 620 000900 现代投资 25,600 108,032.00 0.06 621 603118 共进股份 11,300 108,028.00 0.06 622 002437 誉衡药业 37,100 107,961.00 0.06 623 601827 三峰环境 12,100 107,932.00 0.06 624 300792 壹网壹创 2,200 107,800.00 0.06 625 002677 浙江美大 6,200 107,570.00 0.06 626 300867 圣元环保 3,900 107,523.00 0.06 627 601163 三角轮胎 7,800 106,938.00 0.06 628 000652 泰达股份 24,800 106,888.00 0.06 629 300653 正海生物 1,600 106,832.00 0.06 630 300366 创意信息 8,800 106,656.00 0.06 631 300229 拓尔思 10,300 106,605.00 0.06 632 300311 任子行 13,000 106,210.00 0.06 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 70页 共 90页 633 300441 鲍斯股份 9,400 106,126.00 0.06 634 601929 吉视传媒 47,100 105,975.00 0.06 635 300145 中金环境 32,500 105,950.00 0.06 636 000910 大亚圣象 7,900 105,939.00 0.06 637 600098 广州发展 13,100 105,848.00 0.06 638 002891 中宠股份 3,500 105,840.00 0.06 639 002376 新北洋 11,200 105,616.00 0.06 640 603387 基蛋生物 5,260 105,515.60 0.06 641 002636 金安国纪 7,000 105,350.00 0.06 642 603363 傲农生物 8,280 105,156.00 0.06 643 002697 红旗连锁 19,700 104,804.00 0.06 644 002647 仁东控股 10,800 104,328.00 0.06 645 600017 日照港 37,100 104,251.00 0.06 646 300307 慈星股份 13,200 103,884.00 0.06 647 002550 千红制药 21,500 103,845.00 0.06 648 002035 华帝股份 16,300 103,668.00 0.06 649 300006 莱美药业 15,200 103,664.00 0.06 650 600284 浦东建设 16,400 103,648.00 0.06 651 600715 文投控股 31,100 103,563.00 0.06 652 000667 美好置业 59,500 103,530.00 0.06 653 000061 农产品 16,200 103,518.00 0.06 654 600876 洛阳玻璃 2,800 103,292.00 0.06 655 300423 昇辉科技 7,100 103,021.00 0.06 656 300292 吴通控股 25,800 102,942.00 0.06 657 603666 亿嘉和 1,368 102,764.16 0.06 658 300130 新国都 7,000 102,760.00 0.06 659 002847 盐津铺子 1,200 102,720.00 0.06 660 300266 兴源环境 26,300 102,570.00 0.06 661 000828 东莞控股 10,000 101,800.00 0.05 662 600590 泰豪科技 12,300 101,721.00 0.05 663 000006 深振业 A 22,800 101,688.00 0.05 664 603566 普莱柯 4,600 101,660.00 0.05 665 600602 云赛智联 15,500 100,750.00 0.05 666 000810 创维数字 10,200 100,470.00 0.05 667 300191 潜能恒信 3,900 100,464.00 0.05 668 603313 梦百合 5,800 100,398.00 0.05 669 300183 东软载波 5,500 100,265.00 0.05 670 601330 绿色动力 9,600 100,224.00 0.05 671 000597 东北制药 16,105 100,173.10 0.05 672 000507 珠海港 15,500 100,130.00 0.05 673 002589 瑞康医药 25,400 99,822.00 0.05 674 603229 奥翔药业 2,740 99,763.40 0.05 675 603105 芯能科技 6,000 99,720.00 0.05 676 600550 保变电气 17,800 99,502.00 0.05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 71页 共 90页 677 002309 中利集团 14,700 99,372.00 0.05 678 002243 力合科创 8,800 99,352.00 0.05 679 002651 利君股份 7,500 99,225.00 0.05 680 002573 清新环境 13,600 99,008.00 0.05 681 002042 华孚时尚 21,600 98,712.00 0.05 682 000566 海南海药 18,800 98,700.00 0.05 683 300616 尚品宅配 2,300 98,647.00 0.05 684 300723 一品红 2,740 98,366.00 0.05 685 300607 拓斯达 6,145 98,320.00 0.05 686 300204 舒泰神 5,600 98,280.00 0.05 687 600846 同济科技 12,000 97,920.00 0.05 688 600184 光电股份 6,100 97,783.00 0.05 689 000931 中关村 12,700 97,409.00 0.05 690 002461 珠江啤酒 10,700 97,370.00 0.05 691 002664 长鹰信质 4,900 97,265.00 0.05 692 603728 鸣志电器 4,100 97,211.00 0.05 693 300206 理邦仪器 6,900 97,152.00 0.05 694 002017 东信和平 6,400 97,088.00 0.05 695 300047 天源迪科 12,300 96,678.00 0.05 696 000697 炼石航空 11,200 96,544.00 0.05 697 600337 美克家居 27,500 96,525.00 0.05 698 300284 苏交科 15,140 96,441.80 0.05 699 300205 天喻信息 7,200 96,336.00 0.05 700 688368 晶丰明源 300 96,030.00 0.05 701 300842 帝科股份 1,200 96,000.00 0.05 702 300981 中红医疗 1,200 95,928.00 0.05 703 002320 海峡股份 15,987 95,922.00 0.05 704 300439 美康生物 4,500 95,895.00 0.05 705 300527 中船应急 9,266 95,810.44 0.05 706 002298 中电兴发 12,600 95,634.00 0.05 707 600694 大商股份 4,900 95,599.00 0.05 708 601588 北辰实业 38,400 95,232.00 0.05 709 603877 太平鸟 3,400 94,792.00 0.05 710 300455 康拓红外 8,700 94,569.00 0.05 711 600775 南京熊猫 9,500 94,525.00 0.05 712 300238 冠昊生物 5,100 94,503.00 0.05 713 300829 金丹科技 2,060 94,142.00 0.05 714 300799 左江科技 1,000 94,000.00 0.05 715 603693 江苏新能 3,300 93,918.00 0.05 716 300740 水羊股份 5,900 93,751.00 0.05 717 600971 恒源煤电 14,500 93,670.00 0.05 718 002489 浙江永强 26,200 93,534.00 0.05 719 300365 恒华科技 8,700 93,525.00 0.05 720 300039 上海凯宝 15,100 93,016.00 0.05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 72页 共 90页 721 002522 浙江众成 13,100 93,010.00 0.05 722 688389 普门科技 4,030 92,690.00 0.05 723 300368 汇金股份 9,000 92,430.00 0.05 724 000913 钱江摩托 6,500 92,235.00 0.05 725 600855 航天长峰 5,300 92,114.00 0.05 726 002061 浙江交科 16,500 92,070.00 0.05 727 300552 万集科技 2,280 91,861.20 0.05 728 300510 金冠股份 13,979 91,842.03 0.05 729 002979 雷赛智能 3,550 91,838.50 0.05 730 600783 鲁信创投 7,100 91,732.00 0.05 731 002367 康力电梯 11,400 91,542.00 0.05 731 600261 阳光照明 20,900 91,542.00 0.05 732 300386 飞天诚信 5,000 91,450.00 0.05 733 300215 电科院 9,100 91,273.00 0.05 734 600335 国机汽车 10,500 91,140.00 0.05 735 603609 禾丰股份 8,900 91,136.00 0.05 736 300255 常山药业 11,200 91,056.00 0.05 737 300080 易成新能 15,600 90,792.00 0.05 738 000070 特发信息 13,940 90,610.00 0.05 739 002515 金字火腿 16,500 90,420.00 0.05 740 600565 迪马股份 37,000 90,280.00 0.05 741 300872 天阳科技 2,700 90,072.00 0.05 742 600575 淮河能源 37,500 90,000.00 0.05 743 300276 三丰智能 20,500 89,995.00 0.05 744 300684 中石科技 4,100 89,954.00 0.05 745 600748 上实发展 22,200 89,910.00 0.05 746 000791 甘肃电投 13,100 89,604.00 0.05 747 601515 东风股份 11,000 89,430.00 0.05 748 688526 科前生物 3,244 89,307.32 0.05 749 300846 首都在线 5,900 89,208.00 0.05 750 601158 重庆水务 13,900 89,099.00 0.05 751 002194 武汉凡谷 8,200 88,888.00 0.05 752 000600 建投能源 17,400 88,566.00 0.05 753 000882 华联股份 46,200 88,242.00 0.05 754 002034 旺能环境 5,100 88,077.00 0.05 755 000813 德展健康 21,600 87,912.00 0.05 756 002301 齐心集团 10,500 87,885.00 0.05 757 300910 瑞丰新材 1,100 87,835.00 0.05 758 688127 蓝特光学 3,804 87,453.96 0.05 759 603212 赛伍技术 2,800 87,164.00 0.05 760 300590 移为通信 3,020 87,127.00 0.05 761 000968 蓝焰控股 9,300 86,955.00 0.05 762 603533 掌阅科技 3,400 86,734.00 0.05 763 002479 富春环保 14,600 86,724.00 0.05 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 73页 共 90页 764 603610 麒盛科技 3,350 86,631.00 0.05 765 603529 爱玛科技 1,900 86,583.00 0.05 766 300016 北陆药业 9,400 86,292.00 0.05 767 002547 春兴精工 19,000 86,260.00 0.05 768 300579 数字认证 2,118 85,779.00 0.05 769 000958 东方能源 16,800 85,680.00 0.05 770 300349 金卡智能 7,100 85,555.00 0.05 771 002987 京北方 2,720 85,462.40 0.05 772 002768 国恩股份 3,300 85,338.00 0.05 773 002755 奥赛康 6,700 85,291.00 0.05 774 002251 步步高 12,500 85,250.00 0.05 775 000950 重药控股 16,700 85,170.00 0.05 776 000032 深桑达 A 4,100 85,034.00 0.05 777 300860 锋尚文化 1,000 84,760.00 0.05 778 002215 诺普信 13,200 84,216.00 0.05 779 002717 岭南股份 24,350 84,007.50 0.05 780 600710 苏美达 12,700 83,058.00 0.04 781 600449 宁夏建材 6,900 83,007.00 0.04 782 603169 兰石重装 9,100 82,901.00 0.04 783 688095 福昕软件 600 82,806.00 0.04 784 002912 中新赛克 2,500 82,725.00 0.04 785 600569 安阳钢铁 27,600 82,524.00 0.04 786 688399 硕世生物 600 82,500.00 0.04 787 000567 海德股份 4,600 82,110.00 0.04 788 300110 华仁药业 17,100 82,080.00 0.04 789 002798 帝欧家居 5,500 81,785.00 0.04 790 300531 优博讯 4,000 81,720.00 0.04 791 300664 鹏鹞环保 12,000 81,600.00 0.04 792 000550 江铃汽车 5,000 81,550.00 0.04 793 603595 东尼电子 2,200 81,246.00 0.04 794 603626 科森科技 6,700 81,003.00 0.04 795 601963 重庆银行 9,100 80,990.00 0.04 796 300448 浩云科技 11,500 80,960.00 0.04 797 002204 大连重工 18,600 80,910.00 0.04 798 300190 维尔利 13,200 80,520.00 0.04 799 002782 可立克 4,500 80,415.00 0.04 800 002978 安宁股份 1,900 80,332.00 0.04 801 000936 华西股份 12,800 80,256.00 0.04 802 002695 煌上煌 4,900 79,919.00 0.04 803 000601 韶能股份 15,600 79,872.00 0.04 804 603730 岱美股份 3,425 79,871.00 0.04 805 000557 西部创业 18,900 79,569.00 0.04 806 300388 节能国祯 10,100 79,285.00 0.04 807 600624 复旦复华 11,400 79,002.00 0.04 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 74页 共 90页 808 002267 陕天然气 10,700 78,859.00 0.04 809 002961 瑞达期货 3,200 78,848.00 0.04 810 600975 新五丰 11,600 78,764.00 0.04 811 002435 长江健康 14,900 78,523.00 0.04 812 300520 科大国创 4,100 78,392.00 0.04 813 300318 博晖创新 7,900 78,289.00 0.04 814 300328 宜安科技 9,950 78,107.50 0.04 815 600894 广日股份 10,300 77,662.00 0.04 816 002383 合众思壮 10,700 77,468.00 0.04 817 600032 浙江新能 5,000 77,300.00 0.04 818 603416 信捷电气 1,620 77,128.20 0.04 819 002662 京威股份 18,100 77,106.00 0.04 820 601949 中国出版 13,200 77,088.00 0.04 821 002542 中化岩土 26,000 76,700.00 0.04 822 002277 友阿股份 23,500 76,610.00 0.04 823 603359 东珠生态 5,340 76,362.00 0.04 824 002562 兄弟科技 15,300 76,347.00 0.04 825 002609 捷顺科技 7,800 76,050.00 0.04 826 603328 依顿电子 9,500 76,000.00 0.04 827 603636 南威软件 8,500 75,990.00 0.04 828 002344 海宁皮城 15,500 75,950.00 0.04 829 002929 润建股份 2,100 75,894.00 0.04 830 601700 风范股份 12,300 75,645.00 0.04 831 688110 东芯股份 1,873 75,613.01 0.04 832 600510 黑牡丹 10,100 75,548.00 0.04 833 603222 济民医疗 4,100 75,440.00 0.04 834 300066 三川智慧 15,000 75,300.00 0.04 835 000761 本钢板材 17,900 75,180.00 0.04 836 300831 派瑞股份 3,800 75,050.00 0.04 837 603337 杰克股份 3,200 75,040.00 0.04 838 601069 西部黄金 6,100 74,969.00 0.04 839 605388 均瑶健康 4,100 74,579.00 0.04 840 002950 奥美医疗 4,550 74,392.50 0.04 841 002378 章源钨业 8,900 74,048.00 0.04 842 300252 金信诺 8,300 74,036.00 0.04 843 300523 辰安科技 3,350 74,035.00 0.04 844 000796 凯撒旅业 9,700 74,011.00 0.04 845 605090 九丰能源 2,100 73,857.00 0.04 846 301029 怡合达 800 73,696.00 0.04 847 600874 创业环保 10,400 73,528.00 0.04 848 601886 江河集团 11,100 73,149.00 0.04 849 002596 海南瑞泽 19,400 73,138.00 0.04 850 688268 华特气体 800 72,160.00 0.04 851 002672 东江环保 9,800 72,128.00 0.04 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 75页 共 90页 852 002234 民和股份 4,200 72,072.00 0.04 853 300302 同有科技 7,000 72,030.00 0.04 854 603378 亚士创能 2,795 71,915.35 0.04 855 603383 顶点软件 2,000 71,800.00 0.04 856 603590 康辰药业 2,200 71,478.00 0.04 857 688505 复旦张江 5,033 70,965.30 0.04 858 603299 苏盐井神 7,400 70,744.00 0.04 859 600007 中国国贸 4,900 70,560.00 0.04 860 002959 小熊电器 1,100 70,257.00 0.04 861 605199 葫芦娃 2,800 69,776.00 0.04 862 300856 科思股份 1,100 69,487.00 0.04 863 000498 山东路桥 11,200 69,216.00 0.04 864 603258 电魂网络 2,300 69,000.00 0.04 865 600548 深高速 6,900 68,862.00 0.04 866 600636 国新文化 6,400 68,736.00 0.04 867 688788 科思科技 500 68,350.00 0.04 868 300572 安车检测 3,300 68,145.00 0.04 869 003009 中天火箭 1,100 67,947.00 0.04 870 002582 好想你 7,800 67,860.00 0.04 871 600800 渤海化学 14,200 67,166.00 0.04 872 600929 雪天盐业 9,000 67,140.00 0.04 873 600618 氯碱化工 5,400 67,014.00 0.04 874 605339 南侨食品 2,000 66,640.00 0.04 875 002303 美盈森 18,500 66,415.00 0.04 876 603587 地素时尚 3,460 66,293.60 0.04 877 000639 西王食品 13,000 66,040.00 0.04 878 002970 锐明技术 1,600 65,856.00 0.04 879 688222 成都先导 2,796 65,678.04 0.04 880 002838 道恩股份 4,000 65,600.00 0.04 881 002228 合兴包装 17,900 65,335.00 0.04 882 000885 城发环境 6,140 65,084.00 0.04 883 002641 公元股份 11,800 64,664.00 0.03 884 000048 京基智农 3,700 64,047.00 0.03 885 688020 方邦股份 700 63,805.00 0.03 886 300800 力合科技 2,200 63,756.00 0.03 887 002975 博杰股份 1,000 63,520.00 0.03 888 000065 北方国际 7,400 63,492.00 0.03 889 300673 佩蒂股份 3,100 63,488.00 0.03 890 600622 光大嘉宝 21,620 63,130.40 0.03 891 603439 贵州三力 4,000 63,120.00 0.03 892 603208 江山欧派 1,000 63,080.00 0.03 893 002993 奥海科技 1,600 63,008.00 0.03 894 002530 金财互联 9,300 61,380.00 0.03 895 300815 玉禾田 2,000 61,160.00 0.03 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 76页 共 90页 896 002314 南山控股 19,600 61,152.00 0.03 897 300765 新诺威 3,978 61,022.52 0.03 898 688318 财富趋势 400 60,880.00 0.03 899 301031 中熔电气 400 60,848.00 0.03 900 300485 赛升药业 4,600 60,674.00 0.03 901 603508 思维列控 2,640 60,667.20 0.03 902 605009 豪悦护理 1,100 60,489.00 0.03 903 600916 中国黄金 4,400 60,412.00 0.03 904 603869 新智认知 6,000 60,120.00 0.03 905 002792 通宇通讯 3,750 60,000.00 0.03 906 603093 南华期货 4,400 59,752.00 0.03 907 600054 黄山旅游 6,100 59,597.00 0.03 908 000544 中原环保 9,300 59,520.00 0.03 909 300548 博创科技 1,800 59,472.00 0.03 910 000011 深物业 A 5,100 59,466.00 0.03 911 605338 巴比食品 1,700 59,228.00 0.03 912 688086 紫晶存储 2,684 59,048.00 0.03 913 600825 新华传媒 12,500 59,000.00 0.03 914 688085 三友医疗 1,902 58,714.74 0.03 915 002990 盛视科技 1,700 58,667.00 0.03 916 300785 值得买 800 57,392.00 0.03 917 300805 电声股份 4,100 57,236.00 0.03 918 601921 浙版传媒 5,900 56,817.00 0.03 919 600996 贵广网络 10,100 56,257.00 0.03 920 603180 金牌厨柜 1,452 55,902.00 0.03 921 000019 深粮控股 8,000 55,680.00 0.03 922 688278 特宝生物 1,901 55,661.28 0.03 923 002941 新疆交建 4,600 55,614.00 0.03 924 300127 银河磁体 2,200 55,550.00 0.03 925 300634 彩讯股份 3,200 55,456.00 0.03 926 000025 特力 A 3,700 55,352.00 0.03 927 003040 楚天龙 2,100 55,272.00 0.03 928 300857 协创数据 1,900 55,024.00 0.03 929 688055 龙腾光电 8,028 54,991.80 0.03 930 600686 金龙汽车 8,600 54,008.00 0.03 931 002793 罗欣药业 5,200 53,924.00 0.03 932 301039 中集车辆 4,200 53,886.00 0.03 933 603887 城地香江 6,440 52,292.80 0.03 934 688177 百奥泰-U 2,013 51,995.79 0.03 935 605222 起帆电缆 2,000 51,980.00 0.03 936 603808 歌力思 3,500 51,065.00 0.03 937 003012 东鹏控股 3,700 50,764.00 0.03 938 300791 仙乐健康 1,200 50,040.00 0.03 939 002307 北新路桥 11,600 49,532.00 0.03 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 77页 共 90页 940 601858 中国科传 5,600 49,392.00 0.03 941 000797 中国武夷 18,900 49,329.00 0.03 942 300894 火星人 1,000 49,170.00 0.03 943 002287 奇正藏药 1,600 48,896.00 0.03 944 002982 湘佳股份 1,000 48,790.00 0.03 945 002880 卫光生物 1,500 48,270.00 0.03 946 300900 广联航空 1,400 48,090.00 0.03 947 002977 天箭科技 600 48,036.00 0.03 948 000058 深赛格 7,100 47,783.00 0.03 949 002955 鸿合科技 2,180 47,567.60 0.03 950 603283 赛腾股份 1,600 47,040.00 0.03 951 600746 江苏索普 3,400 46,920.00 0.03 952 003039 顺控发展 1,500 46,545.00 0.03 953 605136 丽人丽妆 1,900 46,265.00 0.02 954 601595 上海电影 4,260 46,093.20 0.02 955 605008 长鸿高科 3,100 45,787.00 0.02 956 002973 侨银股份 3,000 45,330.00 0.02 957 601528 瑞丰银行 4,000 45,120.00 0.02 958 600738 丽尚国潮 7,400 44,992.00 0.02 959 603053 成都燃气 4,300 44,677.00 0.02 960 000918 嘉凯城 17,500 43,575.00 0.02 961 002616 长青集团 7,100 43,168.00 0.02 962 300526 中潜股份 1,921 41,993.06 0.02 963 688030 山石网科 1,400 41,524.00 0.02 964 605296 神农集团 1,000 40,310.00 0.02 965 688001 华兴源创 1,100 39,457.00 0.02 966 002969 嘉美包装 6,900 39,261.00 0.02 967 600248 陕西建工 8,100 38,880.00 0.02 968 688365 光云科技 2,796 38,752.56 0.02 969 300788 中信出版 1,300 38,506.00 0.02 970 002991 甘源食品 500 38,150.00 0.02 971 000517 荣安地产 15,300 37,638.00 0.02 972 603976 正川股份 1,100 37,532.00 0.02 973 605099 共创草坪 1,000 35,350.00 0.02 974 603171 税友股份 1,000 35,200.00 0.02 975 603815 交建股份 4,400 35,068.00 0.02 976 002911 佛燃能源 3,000 33,600.00 0.02 977 603327 福蓉科技 1,900 33,440.00 0.02 978 301015 百洋医药 1,100 33,330.00 0.02 979 601686 友发集团 3,400 33,320.00 0.02 980 601279 英利汽车 4,000 30,360.00 0.02 981 300942 易瑞生物 1,000 28,860.00 0.02 982 002989 中天精装 1,100 27,819.00 0.01 983 603013 亚普股份 1,600 26,752.00 0.01 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 78页 共 90页 984 603956 威派格 1,500 26,700.00 0.01 985 002980 华盛昌 800 24,328.00 0.01 986 603511 爱慕股份 1,000 23,720.00 0.01 987 605007 五洲特纸 1,000 23,010.00 0.01 988 605365 立达信 1,200 23,004.00 0.01 989 603103 横店影视 1,700 22,457.00 0.01 990 301069 凯盛新材 485 21,441.85 0.01 991 003032 传智教育 1,000 21,000.00 0.01 992 003006 百亚股份 1,100 19,723.00 0.01 993 603711 香飘飘 1,200 19,680.00 0.01 994 603530 神马电力 1,000 19,190.00 0.01 995 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 996 605118 力鼎光电 1,000 16,600.00 0.01 997 301099 雅创电子 229 16,341.44 0.01 998 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 999 301211 亨迪药业 242 8,143.30 0.00 1,000 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 1,001 301133 金钟股份 283 7,626.85 0.00 1,002 301138 华研精机 156 6,998.16 0.00 1,003 301221 光庭信息 76 6,742.72 0.00 1,004 301189 奥尼电子 102 5,775.24 0.00 1,005 301188 力诺特玻 251 5,140.48 0.00 1,006 301199 迈赫股份 150 4,800.00 0.00 1,007 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 1,008 301098 金埔园林 208 4,611.36 0.00 1,009 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 1,010 301179 泽宇智能 72 3,655.44 0.00 1,011 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 1,012 301063 海锅股份 94 3,394.34 0.00 1,013 301093 华兰股份 62 3,090.70 0.00 1,014 301068 大地海洋 106 3,008.28 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300012 华测检测 1,932,322.00 3.61 2 300496 中科创达 1,533,339.00 2.86 3 603026 石大胜华 1,368,087.00 2.55 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 79页 共 90页 4 002497 雅化集团 1,173,145.00 2.19 5 002407 多氟多 1,098,399.00 2.05 6 002240 盛新锂能 1,070,636.00 2.00 7 300568 星源材质 1,028,842.00 1.92 8 300390 天华超净 1,015,238.00 1.90 9 002568 百润股份 1,014,770.00 1.89 10 603345 安井食品 1,008,322.00 1.88 11 000733 振华科技 1,006,699.00 1.88 12 300073 当升科技 952,812.00 1.78 13 300751 迈为股份 950,864.00 1.78 14 601058 赛轮轮胎 943,192.98 1.76 15 002326 永太科技 941,957.98 1.76 16 300724 捷佳伟创 933,784.00 1.74 17 300769 德方纳米 904,320.00 1.69 18 002610 爱康科技 899,970.00 1.68 19 002402 和而泰 898,070.00 1.68 20 600499 科达制造 894,206.00 1.67 注:本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300496 中科创达 1,641,450.00 3.06 2 000733 振华科技 1,618,211.00 3.02 3 300751 迈为股份 1,436,748.00 2.68 4 688005 容百科技 1,205,298.18 2.25 5 300363 博腾股份 1,157,089.00 2.16 6 300724 捷佳伟创 1,091,528.00 2.04 7 002920 德赛西威 1,021,975.00 1.91 8 603456 九洲药业 972,037.00 1.81 9 603345 安井食品 969,900.00 1.81 10 000799 酒鬼酒 942,994.00 1.76 11 603127 昭衍新药 940,038.76 1.76 12 603613 国联股份 932,962.34 1.74 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 80页 共 90页 13 002409 雅克科技 931,793.00 1.74 14 002568 百润股份 928,324.00 1.73 15 603267 鸿远电子 914,841.00 1.71 16 603026 石大胜华 809,919.00 1.51 17 300763 锦浪科技 734,233.50 1.37 18 300012 华测检测 721,634.00 1.35 19 002407 多氟多 717,631.00 1.34 20 603185 上机数控 689,054.50 1.29 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 268,232,891.54 卖出股票收入(成交)总额 166,980,806.59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 81页 共 90页 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江西特种电机股份有限公司在本期曾被中国证监会 立案调查。科达制造股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。山东石大胜华化 工集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,882.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,305.76 5 应收申购款 1,017,196.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,063,384.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 82页 共 90页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发中证 1000指 数 A 4,198 13,646.91 18,926,432.21 33.04% 38,363,278.25 66.96% 广发中证 1000指 数 C 5,302 9,751.52 25,910,560.71 50.11% 25,792,016.77 49.89% 合计 9,500 11,472.87 44,836,992.92 41.14% 64,155,295.02 58.86% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发中证 1000指数 A 3,302.51 0.0058% 广发中证 1000指数 C 0.00 0.0000% 合计 3,302.51 0.0030% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发中证 1000指数 A 0 广发中证 1000指数 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发中证 1000指数 A 0 广发中证 1000指数 C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 83页 共 90页 数 基金总份额 比例 数 基金总份额 比例 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,800.0 8 9.18% 10,000,800.0 8 9.18% 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.0 8 9.18% 10,000,800.0 8 9.18% 三年 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C 基金合同生效日(2018年 11月 2 日)基金份额总额 14,265,879.01 5,410,288.42 本报告期期初基金份额总额 24,168,322.52 13,709,474.24 本报告期基金总申购份额 79,334,067.32 198,609,682.01 减:本报告期基金总赎回份额 46,212,679.38 160,616,578.77 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 57,289,710.46 51,702,577.48 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 7月 23日发布公告,易阳方先生自 2021年 7月 21日起不再担任公司 常务副总经理;于 2021年 9月 17日发布公告,刘格菘先生、傅友兴先生自 2021年 9月 17日起任 公司副总经理。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 84页 共 90页 中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理,全面主持资 产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末,安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)已连续 3年为本基金提供审计服务,本报告年度的审计费用为 34,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 光大证券 3 433,849,648.19 100.00% 403,820.76 100.00% - 东北证券 4 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 新增 1个 东兴证券 3 - - - - - 广发证券 8 - - - - 新增 1个 国泰君安 2 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - 减少 1个 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 85页 共 90页 西藏东方财富 证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 长江证券 3 - - - - - 东亚前海证券 1 - - - - 新增 1个 国信证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 平安证券 4 - - - - - 信达证券 3 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 银河证券 2 - - - - 减少 2个 招商证券 4 - - - - - 中金财富证券 3 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 安信证券 5 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 方正证券 5 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - 新增 1个 民生证券 3 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 万联证券 4 - - - - - 新时代证券 3 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 天风证券 3 - - - - - 中金公司 4 - - - - - 中泰证券 5 - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 86页 共 90页 德邦证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 注:1、交易单元选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易单元选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 光大证券 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 87页 共 90页 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 西藏东方财富 证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东亚前海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中信华南 - - - - - - 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 88页 共 90页 中信建投 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华菁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 第 4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-01-21 2 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 年度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-30 3 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基 金合同等法律文件的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-03-31 4 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 1季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-04-21 5 关于广发中证 1000指数型发起式证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-06-17 6 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 2季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-07-20 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 89页 共 90页 7 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 中期报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-08-30 8 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 第 3季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021-10-26 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20210101-20210222 10,000,8 00.08 - - 10,000,8 00.08 9.18% 2 20210813-20210815 - 17,427,2 74.87 8,652,12 2.86 8,775,15 2.01 8.05% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括: ① 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生 较大影响; ② 在极端情况下,基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能 带来流动性风险; ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停 接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理; ④ 在特定情况下,当个别投资者大额赎回,可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足 合同约定,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形; ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时,持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话 语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有 人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 ——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证 监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日起,对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件 进行修订。详情可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开 募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年年度报告 第 90页 共 90页 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日