广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
广发可转债债券型发起式证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2基金简介 .................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................... 12
§4管理人报告 .............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 16
§5托管人报告 .............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 16
§6审计报告 .................................................................................................................................................. 17
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 17
6.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ....................................................................................................................................... 17
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ........................................................................................... 17
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ........................................................................................... 18
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 23
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 58
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 58
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 58
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 61
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................... 62
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 62
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 63
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 63
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 68
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 68
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 68
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 68
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 68
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 69
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发可转债债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发可转债债券
基金主代码 006482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,024,157,633.36份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发可转债债券 A 广发可转债债券 C 广发可转债债券 E
下属分级基金的交易代码 006482 006483 010629
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,366,603,231.80份 434,850,331.57份 222,704,069.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以可转换债券为主要投资
标的，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，以期实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，积极把握市
场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对债
券、股票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×70%＋中债综合财富（总值）指数收益率
×20%＋沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交
易可转债）和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投
资产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区环岛东路
3018号2608室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保
利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间
数据和指
标
2021年 2020年 2019年
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
本 期 已
实 现 收
益
63,459,54
0.33
23,016,36
4.43
2,954,517.
45
5,862,701.
92
3,274,801.
98
1,842.96
437,134.6
2
235,694.4
4
-
本 期 利
润
241,416,4
31.52
92,982,66
6.22
12,842,31
8.22
10,332,20
9.10
6,061,906.
64
7,776.10
1,628,376.
84
775,738.4
1
-
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.6330 0.6247 0.5435 0.2672 0.2797 0.2483 0.1192 0.1244 -
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
32.71% 32.21% 26.75% 20.22% 20.90% 17.59% 11.37% 11.65% -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
42.88% 42.31% 42.56% 31.68% 31.15% 5.44% 11.99% 13.39% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
广发可转债
债券 A
广发可转债
债券 C
广发可转债
债券 E
期 末 可
供 分 配
利润
617,605,9
72.45
202,505,8
17.06
99,732,86
5.81
13,830,52
9.77
8,060,973.
02
24,536.42
584,381.0
5
463,442.6
6
-
期 末 基
金 份 额
净值
2.1200 2.1431 2.1156 1.4838 1.5059 1.4840 1.1268 1.1482 -
期 末 基
金 资 产
净值
2,897,178,
328.38
931,917,5
16.61
471,149,4
42.97
87,325,92
6.38
47,984,72
2.02
154,993.2
1
17,146,88
7.29
9,151,252.
14
-
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.4519
0.4657 0.4478 0.2350 0.2530 0.2349 0.0384 0.0581 -
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
广发可转
债债券 A
广发可转
债债券 C
广发可转
债债券 E
广发可转
债债券 A
广发可转
债债券 C
广发可转
债债券 E
广发可转
债债券 A
广发可转
债债券 C
广发可转
债债券 E
基 金 份
额 累 计
净 值 增
长率
112.00% 114.31% 50.31% 48.38% 50.59% 5.44% 12.68% 14.82% -
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
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平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发可转债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.82% 1.20% 5.32% 0.42% 4.50% 0.78%
过去六个月 26.62% 1.34% 9.63% 0.49% 16.99% 0.85%
过去一年 42.88% 1.31% 13.31% 0.48% 29.57% 0.83%
过去三年 110.69% 1.02% 47.91% 0.58% 62.78% 0.44%
自基金合同生
效起至今
112.00% 0.99% 46.99% 0.57% 65.01% 0.42%
广发可转债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.71% 1.20% 5.32% 0.42% 4.39% 0.78%
过去六个月 26.37% 1.34% 9.63% 0.49% 16.74% 0.85%
过去一年 42.31% 1.31% 13.31% 0.48% 29.00% 0.83%
过去三年 111.64% 1.02% 47.91% 0.58% 63.73% 0.44%
自基金合同生
效起至今
114.31% 0.99% 46.99% 0.57% 67.32% 0.42%
广发可转债债券 E
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.76% 1.20% 5.32% 0.42% 4.44% 0.78%
过去六个月 26.50% 1.34% 9.63% 0.49% 16.87% 0.85%
过去一年 42.56% 1.31% 13.31% 0.48% 29.25% 0.83%
自基金合同生 50.31% 1.28% 14.18% 0.47% 36.13% 0.81%
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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效起至今
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处
于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照
合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发可转债债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 11月 2日至 2021年 12月 31日)
广发可转债债券 A
广发可转债债券 C
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广发可转债债券 E
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发可转债债券型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
广发可转债债券 A
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注：本基金的基金合同于 2018年 11月 2日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
广发可转债债券 C
注：本基金的基金合同于 2018年 11月 2日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
广发可转债债券 E
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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注：本基金自 2020年起增设 E类份额，E类份额增设当年（2020年）按实际存续期计算，未
按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立，总部设
在广州，在北京、上海、广州、南京、成都、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公
募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证
券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII等业务资格，
旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为
境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
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任职
日期
离任
日期
吴
敌
本基金的基金经理；广发安盈灵活
配置混合型证券投资基金的基金经
理；广发安享灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理
2020-
04-30
- 7年
吴敌先生，金融学硕士，持有中国证
券投资基金业从业证书。曾任广发基
金管理有限公司固定收益研究部债
券研究员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
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4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、
3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0
的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 49次，其中 41次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 8 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年是转债大年，在转债估值系统性提升的背景下，中证转债指数全年上涨 18.48%，跑赢股
票的主要宽基指数，根据量化估值指标，其中转债估值扩张贡献了约 8%的涨幅。转债估值的主要驱
动因素是利率，2021 年的债券小牛市决定了转债估值趋向于扩张，同期“固收+”资金的壮大加剧了
转债估值扩张的幅度。
债券市场方面，全年债券利率先上后下，3月中旬开启震荡下行的行情，7月之后紧信用对宏观
经济尤其是地产链条的影响开始显现，央行在 7 月份超预期降准，开启货币政策的宽松周期，债券
市场进入牛市。股票市场呈现结构性行情，行业间的分化加剧，高景气成长和中小盘股的估值扩张，
传统价值股受地产周期拖累持续低迷。
本基金坚持以股性转债为核心仓位，从自下而上的个股挖掘和自上而下的行业选择两个角度寻
找基本面持续验证的成长标的，以相对长期的视角进行配置。本组合全年保持了较高的股性转债仓
位，组合受股市影响的弹性较大，在一季度末和三季度末的两次市场调整中回撤较大，3 月提高了
高端制造、医药等成长行业的配置比例，配合股票仓位精选的中小盘成长股，使组合在二、三季度
获得主要收益，年底则增加了金融、高股息等底仓品种的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 42.88%，C类基金份额净值增长率为 42.31%，
E类基金份额净值增长率为 42.56%，同期业绩比较基准收益率为 13.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，预计转债估值难以继续上行，当利率阶段性上行时甚至可能存在估值压缩的压力，
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 15页 共 69页
转债市场整体的预期收益率需要放低。平衡型转债的预期收益对估值最为敏感，组合未来的配置结
构上将侧重两头，以低价的金融、高股息品种为底仓，从高价、高弹性的股性品种里精选个券作为
弹性仓位。组合将跟踪转债估值的波动，把握估值压缩的窗口期，适度提高弹性仓位比例。正股的
选择方面，当海外加息预期的冲击结束，市场应该回到以景气度为核心的选股逻辑，成长和稳增长
行业的龙头公司都有机会获得较好的业绩增长，注意规避景气下行或无法兑现业绩的边缘品种，同
时尽量选择具备长期成长性的标的。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度，公司严格按照法律法规和监管部门要求，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况
如下：
（1）持续加强制度建设，开展内部制度修订完善工作，积极推进公司内部管理进一步精细化、
规范化、科学化。
（2）积极探索合规管理工作模式创新，强化合规考核，增强员工参与合规管理的主动性与积极
性；制作并优化各类工作指引，积极防控各项操作风险。
（3）加强运营管理薄弱环节检查力度，全年稽核检查范围覆盖投资、交易、销售、IT 等业务
的各个运作环节，及时发现问题并推动解决。
（4）扎实推进反洗钱日常工作，有序推进洗钱风险自评估工作，积极组织专项风险排查，认真
开展可疑交易监测分析，丰富反洗钱宣传形式。
（5）加强对专兼职合规管理人员的工作指导，明确专兼职合规管理人员日常合规管理职责，建
立合规管理事项沟通机制并细化绩效考核方案，提高专兼职合规管理人员履职积极性。
（6）加强基金产品宣传推介活动管理，明确公司内部宣传推介材料合规口径，加强合规培训，
提高合规意识，结合工作实际及时推出有针对性的管理措施。
（7）持续完善信息披露与监管报送工作，不断完善信息披露或监管报送的系统功能建设，提高
工作效率，按时、保质、保量完成各类信息披露与监管数据报送工作。
（8）强化投资组合日常合规风险监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水平，
完善对合规风险的闭环监控；通过持续完善系统指标，实现对投资组合更精细化的风险管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 16页 共 69页
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发可转债债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发可转债债券型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广
发可转债债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发可转债债券型发起式证券投资基金
2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 17页 共 69页
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
安永华明（2022）审字第 60873695_G165号
广发可转债债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了广发可转债债券型发起式证券投资基金的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产
负债表，2021年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的广发可转债债券型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年 12月 31日的财务
状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发可转债债券型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发可转债债券型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发可转债债券型发起式证券投资基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 18页 共 69页
其他现实的选择。
治理层负责监督广发可转债债券型发起式证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发可转债债券型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发可转债债券型发起式
证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
赵雅
马婧
中国 北京
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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2022年 3月 25日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发可转债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 248,106,869.09 9,466,131.95
结算备付金
17,381,519.54 1,446,089.59
存出保证金
353,578.26 27,262.71
交易性金融资产 7.4.7.2 4,691,755,108.56 151,206,777.60
其中：股票投资
833,469,140.03 26,582,637.05
基金投资
- -
债券投资
3,858,285,968.53 124,624,140.55
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,687,781.35
应收利息 7.4.7.5 11,144,035.29 316,788.88
应收股利
- -
应收申购款
9,073,404.26 825,797.22
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,977,814,515.00 164,976,629.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
500,000,000.00 20,000,000.00
应付证券清算款
160,019,003.45 3,375,345.49
应付赎回款
13,105,221.10 5,777,100.82
应付管理人报酬
2,310,056.15 92,229.04
应付托管费
577,514.04 23,057.25
应付销售服务费
319,104.96 16,302.04
应付交易费用 7.4.7.7 745,987.87 74,742.64
应交税费
26,187.19 993.12
应付利息
292,784.96 6,216.51
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 173,367.32 145,000.78
负债合计
677,569,227.04 29,510,987.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,024,157,633.36 90,821,975.22
未分配利润 7.4.7.10 2,276,087,654.60 44,643,666.39
所有者权益合计
4,300,245,287.96 135,465,641.61
负债和所有者权益总计
4,977,814,515.00 164,976,629.30
注：报告截止日 2021年 12月 31日，广发可转债债券 A基金份额净值人民币 2.1200元，基金
份额总额 1,366,603,231.80份；广发可转债债券 C基金份额净值人民币 2.1431元，基金份额总额
434,850,331.57份；广发可转债债券 E基金份额净值人民币 2.1156元，基金份额总额 222,704,069.99
份；总份额总额 2,024,157,633.36份。
7.2 利润表
会计主体：广发可转债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
365,685,804.58 17,996,626.49
1.利息收入
5,256,531.98 425,882.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 241,488.44 37,125.34
债券利息收入
4,953,861.33 386,766.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
61,182.21 1,990.40
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
86,432,949.31 8,504,983.89
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,084,877.26 1,684,750.53
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 62,613,356.84 6,729,563.36
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 734,715.21 90,670.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 257,810,993.75 7,262,544.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 16,185,329.54 1,803,215.55
减：二、费用
18,444,388.62 1,594,734.65
1．管理人报酬
8,453,296.02 634,688.55
2．托管费
2,113,323.93 158,672.12
3．销售服务费
1,233,762.17 114,999.81
4．交易费用 7.4.7.20 3,675,884.22 236,806.93
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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5．利息支出
2,780,600.30 301,674.13
其中：卖出回购金融资产支出
2,780,600.30 301,674.13
6．税金及附加
11,244.88 834.18
7．其他费用 7.4.7.21 176,277.10 147,058.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
347,241,415.96 16,401,891.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
347,241,415.96 16,401,891.84
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发可转债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
90,821,975.22 44,643,666.39 135,465,641.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 347,241,415.96 347,241,415.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
1,933,335,658.14 1,884,202,572.25 3,817,538,230.39
其中：1.基金申购款 2,658,956,203.03 2,550,999,350.70 5,209,955,553.73
2.基金赎回款 -725,620,544.89 -666,796,778.45 -1,392,417,323.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
2,024,157,633.36 2,276,087,654.60 4,300,245,287.96
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
23,188,221.45 3,109,917.98 26,298,139.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,401,891.84 16,401,891.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
67,633,753.77 25,131,856.57 92,765,610.34
其中：1.基金申购款 173,455,014.39 59,083,124.48 232,538,138.87
2.基金赎回款 -105,821,260.62 -33,951,267.91 -139,772,528.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
90,821,975.22 44,643,666.39 135,465,641.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发可转债债券型发起式证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）
证监许可[2018]794号《关于准予广发可转债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由广发
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关规定和《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2018
年 9月 25日向社会公开发行募集并于 2018年 11月 2日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2018年 9月 25日至 2018年 10月 26日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 11,993,478.55元，有效认购户数为 202户。其中广发可转债债券 A类基
金（“A类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 11,137,399.35元，认购资金在募集期间
的利息为人民币 879.31元；广发可转债债券 C类基金（“C类基金”）扣除认购费用后的募集资金净
额 855,044.15元，认购资金在募集期间的利息为人民币 155.74元。认购资金在募集期间产生的利息
按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验资。
本基金自 2020年 11月 13日在原 A、C两类基金份额的基础上增设 E类基金份额。
本基金的财务报表于 2022年 3月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基
金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或
基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
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确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（6）债券投资收益/（损失）
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份
额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合
同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
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（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额和 E类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开
基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 248,106,869.09 9,466,131.95
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 248,106,869.09 9,466,131.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 781,113,410.63 833,469,140.03 52,355,729.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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债券
交易所市场 3,643,827,752.76 3,858,285,968.53 214,458,215.77
银行间市场 - - -
合计 3,643,827,752.76 3,858,285,968.53 214,458,215.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,424,941,163.39 4,691,755,108.56 266,813,945.17
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 27,066,169.70 26,582,637.05 -483,532.65
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 115,137,656.48 124,624,140.55 9,486,484.07
银行间市场 - - -
合计 115,137,656.48 124,624,140.55 9,486,484.07
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,203,826.18 151,206,777.60 9,002,951.42
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
应收活期存款利息 13,653.39 740.99
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 159.10 12.20
应收结算备付金利息 7,821.70 650.70
应收债券利息 11,122,401.10 315,384.99
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 11,144,035.29 316,788.88
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 745,987.87 74,742.64
银行间市场应付交易费用 - -
合计 745,987.87 74,742.64
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 367.32 0.78
应付证券出借违约金 - -
预提费用 173,000.00 145,000.00
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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合计 173,367.32 145,000.78
7.4.7.9 实收基金
广发可转债债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,853,798.49 58,853,798.49
本期申购 1,801,392,106.93 1,801,392,106.93
本期赎回（以“-”号填列） -493,642,673.62 -493,642,673.62
本期末 1,366,603,231.80 1,366,603,231.80
广发可转债债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 31,863,731.84 31,863,731.84
本期申购 589,442,915.61 589,442,915.61
本期赎回（以“-”号填列） -186,456,315.88 -186,456,315.88
本期末 434,850,331.57 434,850,331.57
广发可转债债券 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 104,444.89 104,444.89
本期申购 268,121,180.49 268,121,180.49
本期赎回（以“-”号填列） -45,521,555.39 -45,521,555.39
本期末 222,704,069.99 222,704,069.99
注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.10 未分配利润
广发可转债债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,830,529.77 14,641,598.12 28,472,127.89
本期利润 63,459,540.33 177,956,891.19 241,416,431.52
本期基金份额交易产生的
变动数
540,315,902.35 720,370,634.82 1,260,686,537.17
其中：基金申购款 738,815,092.02 969,686,203.64 1,708,501,295.66
基金赎回款 -198,499,189.67 -249,315,568.82 -447,814,758.49
本期已分配利润 - - -
本期末 617,605,972.45 912,969,124.13 1,530,575,096.58
广发可转债债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,060,973.02 8,060,017.16 16,120,990.18
本期利润 23,016,364.43 69,966,301.79 92,982,666.22
本期基金份额交易产生的
变动数
171,428,479.61 216,535,049.03 387,963,528.64
其中：基金申购款 249,071,112.87 313,504,191.09 562,575,303.96
基金赎回款 -77,642,633.26 -96,969,142.06 -174,611,775.32
本期已分配利润 - - -
本期末 202,505,817.06 294,561,367.98 497,067,185.04
广发可转债债券 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 24,536.42 26,011.90 50,548.32
本期利润 2,954,517.45 9,887,800.77 12,842,318.22
本期基金份额交易产生的
变动数
96,753,811.94 138,798,694.50 235,552,506.44
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 69页
其中：基金申购款 115,968,372.97 163,954,378.11 279,922,751.08
基金赎回款 -19,214,561.03 -25,155,683.61 -44,370,244.64
本期已分配利润 - - -
本期末 99,732,865.81 148,712,507.17 248,445,372.98
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 116,148.60 28,390.99
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 2,020.17 163.11
结算备付金利息收入 123,319.67 8,571.24
其他 - -
合计 241,488.44 37,125.34
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 1,048,128,819.02 71,844,363.56
减：卖出股票成本总额 1,025,043,941.76 70,159,613.03
买卖股票差价收入 23,084,877.26 1,684,750.53
7.4.7.13基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 69页
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
62,613,356.84 6,729,563.36
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 62,613,356.84 6,729,563.36
7.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,629,823,296.09 445,981,366.85
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
3,561,306,584.55 438,295,215.97
减：应收利息总额 5,903,354.70 956,587.52
买卖债券差价收入 62,613,356.84 6,729,563.36
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 734,715.21 90,670.00
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 734,715.21 90,670.00
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 69页
2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 257,810,993.75 7,262,544.98
——股票投资 52,839,262.05 -702,232.89
——债券投资 204,971,731.70 7,964,777.87
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 257,810,993.75 7,262,544.98
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 13,632,631.04 1,214,663.66
基金转换费收入 2,552,698.50 588,551.89
合计 16,185,329.54 1,803,215.55
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
交易所市场交易费用 3,675,884.22 236,806.93
银行间市场交易费用 - -
合计 3,675,884.22 236,806.93
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 69页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 53,000.00 25,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 3,277.10 2,058.93
合计 176,277.10 147,058.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人全资子公司（瑞元资本管理
有限公司）的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司（GF
International Investment Management
Limited）的全资子公司
注：根据广发基金管理有限公司于 2021年 11月 4日签订的股权转让协议，广发基金管理有限
公司收购子公司瑞元资本管理有限公司 46.61%的股权，并于 2021年 12月 7日完成变更登记。广发
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 69页
基金管理有限公司完成收购后，瑞元资本管理有限公司成为广发基金管理有限公司的全资子公司。
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021年 12月 21日向横琴粤澳深度合作区商事
服务局申请注销登记，并于 2022年 1月 26日完成注销登记。根据 UK Companies House于 2021年
11月 29日出具的 Notice of final account prior to dissolution in MVL（停业报告），GF International Asset
Management (UK) Company Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）已于 2021年 11月 29
日停业。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
1,115,144,479.84 43.28% 146,134,681.44 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
4,635,039,692.28 44.35% 955,912,479.52 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 69页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
5,254,800,000.00 35.32% 820,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,038,536.29 47.32% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
136,009.22 100.00% 74,742.64 100.00%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,453,296.02 634,688.55
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 69页
其中：支付销售机构的客户维护费 2,210,962.86 186,190.99
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,113,323.93 158,672.12
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发可转债债券 A 广发可转债债券 C 广发可转债债券 E 合计
广发基金管理有限公
司
- 321,575.20 61,587.95 383,163.15
广发证券股份有限公
司
- 10,004.89 - 10,004.89
中国工商银行股份有
限公司
- 103,079.61 - 103,079.61
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 69页
合计 - 434,659.70 61,587.95 496,247.65
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
广发可转债债券A 广发可转债债券C 广发可转债债券E 合计
广发基金管理有限公
司
- 30,766.23 11.69 30,777.92
广发证券股份有限公
司
- 1,486.65 - 1,486.65
中国工商银行股份有
限公司
- 13,810.06 - 13,810.06
合计 - 46,062.94 11.69 46,074.63
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和 E类基金份额分别从本类别份额
基金资产中计提销售服务费。
（1）C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方
法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
（2）本基金自 2020年 11月 13日起增设 E类份额。E类基金份额的销售服务费按前一日 E类
基金份额资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝F×0.2%÷当年天数
H为 E类基金份额每日应计提的销售服务费
F为 E类基金份额前一日基金资产净值
各类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机
构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 69页
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
广发可转债债
券A
广发可转债债
券C
广发可转债债
券E
广发可转债债
券A
广发可转债债
券C
广发可转债债
券E
报告期初持有的
基金份额
10,000,800.0
8
- -
10,000,800.0
8
- -
报告期间申购 /
买入总份额
- - - - - -
报告期间因拆分
变动份额
- - - - - -
减：报告期间赎
回/卖出总份额
- - - - - -
报告期末持有的
基金份额
10,000,800.0
8
- -
10,000,800.0
8
- -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
0.73% - - 16.99% - -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发可转债债券 A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发可转债债券 C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发可转债债券 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 69页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
248,106,869.09 116,148.60 9,466,131.95 28,390.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021-12-29 2022-01-14
新债
流通
受限
100.00
100.0
0
33,610.00 3,360,955.80
3,360,955.8
0
-
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
股票和权证。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 500,000,000.00元，于 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 69页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 225,012,000.00 7,500,000.00
合计 225,012,000.00 7,500,000.00
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 69页
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 873,640,402.20 40,198,312.00
AAA以下 2,759,633,566.33 76,925,828.55
未评级 - -
合计 3,633,273,968.53 117,124,140.55
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 69页
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 248,106,869.09 - - -
248,106,869.0
9
结算备付金 17,381,519.54 - - - 17,381,519.54
存出保证金 353,578.26 - - - 353,578.26
交易性金融资产 3,735,117,682.53 123,168,286.00 - 833,469,140.03
4,691,755,108.
56
应收利息 - - - 11,144,035.29 11,144,035.29
应收申购款 - - - 9,073,404.26 9,073,404.26
资产总计 4,000,959,649.42 123,168,286.00 - 853,686,579.58 4,977,814,515.
00
负债
卖出回购金融资
产款
500,000,000.00 - - -
500,000,000.0
0
应付证券清算款 - - - 160,019,003.45
160,019,003.4
5
应付赎回款 - - - 13,105,221.10 13,105,221.10
应付管理人报酬 - - - 2,310,056.15 2,310,056.15
应付托管费 - - - 577,514.04 577,514.04
应付销售服务费 - - - 319,104.96 319,104.96
应付交易费用 - - - 745,987.87 745,987.87
应交税费 - - - 26,187.19 26,187.19
应付利息 - - - 292,784.96 292,784.96
其他负债 - - - 173,367.32 173,367.32
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 69页
负债总计 500,000,000.00 - - 177,569,227.04 677,569,227
.04
利率敏感度缺口 3,500,959,649.42 123,168,286.00 - 676,117,352.54 4,300,245,287.
96
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,466,131.95 - - - 9,466,131.95
结算备付金 1,446,089.59 - - - 1,446,089.59
存出保证金 27,262.71 - - - 27,262.71
交易性金融资产 109,334,300.15 15,289,840.40 - 26,582,637.05
151,206,777.6
0
应收证券清算款 - - - 1,687,781.35 1,687,781.35
应收利息 - - - 316,788.88 316,788.88
应收申购款 - - - 825,797.22 825,797.22
资产总计 120,273,784.40 15,289,840.40
-
29,413,004.50 164,976,629.3
0
负债
卖出回购金融资
产款
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应付证券清算款 - - - 3,375,345.49 3,375,345.49
应付赎回款 - - - 5,777,100.82 5,777,100.82
应付管理人报酬 - - - 92,229.04 92,229.04
应付托管费 - - - 23,057.25 23,057.25
应付销售服务费 - - - 16,302.04 16,302.04
应付交易费用 - - - 74,742.64 74,742.64
应交税费 - - - 993.12 993.12
应付利息 - - - 6,216.51 6,216.51
其他负债 - - - 145,000.78 145,000.78
负债总计 20,000,000.00 - - 9,510,987.69 29,510,987.69
利率敏感度缺口 100,273,784.40
15,289,840.40 - 19,902,016.81
135,465,641.6
1
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 69页
本基金本报告期末及上年度末持有的债券资产（不含可转债、可交换债）占基金资产净值较小，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 833,469,140.03 19.38 26,582,637.05 19.62
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,466,743,108.56 103.87 143,706,777.60 106.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 69页
上升 5% 214,737,693.74 4,235,841.76
下降 5% -214,737,693.74 -4,235,841.76
注：上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 4,199,299,210.76 元，属于第二层次的余额为人民币 492,455,897.80 元，无属于第三层次的金额
（2020年 12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 128,348,937.20元，属于第二层次的余额为人
民币 22,857,840.40元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 833,469,140.03 16.74
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：普通股 833,469,140.03 16.74
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,858,285,968.53 77.51
其中：债券 3,858,285,968.53 77.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
265,488,388.63 5.33
8 其他各项资产 20,571,017.81 0.41
9 合计 4,977,814,515.00 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 787,807,516.75 18.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 69页
N 水利、环境和公共设施管理业 45,661,623.28 1.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 833,469,140.03 19.38
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601058 赛轮轮胎 7,299,872 107,965,106.88 2.51
2 603707 健友股份 1,925,135 80,855,670.00 1.88
3 300835 龙磁科技 1,050,000 75,757,500.00 1.76
4 688516 奥特维 281,853 69,256,919.16 1.61
5 600522 中天科技 3,800,700 64,459,872.00 1.50
6 600585 海螺水泥 1,500,000 60,450,000.00 1.41
7 002384 东山精密 2,199,925 59,617,967.50 1.39
8 002810 山东赫达 949,893 58,484,912.01 1.36
9 002003 伟星股份 3,999,960 51,279,487.20 1.19
10 603568 伟明环保 1,249,976 45,661,623.28 1.06
11 603855 华荣股份 1,800,000 45,504,000.00 1.06
12 603301 振德医疗 798,600 41,024,082.00 0.95
13 002585 双星新材 1,400,000 37,912,000.00 0.88
14 688668 鼎通科技 500,000 35,240,000.00 0.82
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 69页
1 601058 赛轮轮胎 83,821,316.58 61.88
2 300835 龙磁科技 79,767,459.80 58.88
3 603707 健友股份 79,332,471.35 58.56
4 688516 奥特维 76,265,932.63 56.30
5 002384 东山精密 75,269,185.10 55.56
6 600522 中天科技 68,214,743.22 50.36
7 002585 双星新材 66,808,484.88 49.32
8 600585 海螺水泥 60,326,043.96 44.53
9 002810 山东赫达 54,027,957.67 39.88
10 002003 伟星股份 50,543,473.66 37.31
11 600150 中国船舶 46,860,632.85 34.59
12 603568 伟明环保 45,574,124.96 33.64
13 603855 华荣股份 44,394,724.22 32.77
14 603915 国茂股份 39,571,266.00 29.21
15 002386 天原股份 38,999,241.00 28.79
16 603301 振德医疗 38,033,853.60 28.08
17 300408 三环集团 33,243,166.53 24.54
18 688668 鼎通科技 33,100,307.34 24.43
19 002027 分众传媒 31,657,873.80 23.37
20 601877 正泰电器 28,461,439.00 21.01
21 002497 雅化集团 23,982,491.57 17.70
22 000155 川能动力 23,032,847.00 17.00
23 688578 艾力斯-U 22,721,529.03 16.77
24 688519 南亚新材 22,187,720.84 16.38
25 002049 紫光国微 20,159,658.60 14.88
26 000932 华菱钢铁 19,239,433.83 14.20
27 002539 云图控股 19,125,877.50 14.12
28 600089 特变电工 17,633,219.00 13.02
29 603599 广信股份 17,158,599.72 12.67
30 603986 兆易创新 16,864,067.99 12.45
31 600399 抚顺特钢 16,514,347.00 12.19
32 300687 赛意信息 15,600,650.37 11.52
33 603300 华铁应急 15,507,458.40 11.45
34 688766 普冉股份 14,896,848.06 11.00
35 603055 台华新材 14,653,738.00 10.82
36 600256 广汇能源 14,616,312.64 10.79
37 002466 天齐锂业 14,188,090.00 10.47
38 600985 淮北矿业 13,852,513.79 10.23
39 688082 盛美上海 13,281,881.68 9.80
40 600760 中航沈飞 11,616,651.34 8.58
41 300760 迈瑞医疗 11,410,003.00 8.42
42 688305 科德数控 11,025,207.47 8.14
43 601882 海天精工 10,703,036.00 7.90
44 600673 东阳光 9,649,510.00 7.12
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 69页
45 300274 阳光电源 9,194,142.68 6.79
46 688186 广大特材 8,961,735.23 6.62
47 002092 中泰化学 8,829,461.00 6.52
48 601699 潞安环能 8,818,540.00 6.51
49 300294 博雅生物 8,751,744.00 6.46
50 600196 复星医药 8,262,442.00 6.10
51 688033 天宜上佳 8,031,447.21 5.93
52 000063 中兴通讯 8,026,449.80 5.93
53 000725 京东方 A 7,231,075.00 5.34
54 600409 三友化工 6,834,780.00 5.05
55 600893 航发动力 6,472,701.00 4.78
56 000762 西藏矿业 6,326,659.00 4.67
57 600406 国电南瑞 6,264,599.80 4.62
58 601918 新集能源 6,250,233.00 4.61
59 603008 喜临门 6,181,146.50 4.56
60 300737 科顺股份 6,029,852.00 4.45
61 688036 传音控股 5,969,705.41 4.41
62 601012 隆基股份 5,967,102.74 4.40
63 603379 三美股份 5,849,427.60 4.32
64 688221 前沿生物-U 5,685,805.65 4.20
65 601919 中远海控 5,674,406.00 4.19
66 600188 兖矿能源 5,638,436.00 4.16
67 600745 闻泰科技 5,384,995.00 3.98
68 600529 山东药玻 4,844,910.07 3.58
69 600185 格力地产 4,680,069.00 3.45
70 600176 中国巨石 4,533,753.00 3.35
71 300122 智飞生物 4,447,307.00 3.28
72 002705 新宝股份 4,442,071.00 3.28
73 603520 司太立 4,428,947.00 3.27
74 002149 西部材料 4,396,301.00 3.25
75 688575 亚辉龙 4,379,325.24 3.23
76 600389 江山股份 4,298,364.00 3.17
77 600737 中粮糖业 4,236,656.00 3.13
78 002223 鱼跃医疗 3,994,455.00 2.95
79 600926 杭州银行 3,622,819.00 2.67
80 000898 鞍钢股份 3,504,000.00 2.59
81 688002 睿创微纳 3,498,054.45 2.58
82 002318 久立特材 3,479,898.00 2.57
83 300775 三角防务 3,462,386.00 2.56
84 000822 山东海化 3,421,505.00 2.53
85 003016 欣贺股份 3,394,549.38 2.51
86 603939 益丰药房 3,371,755.12 2.49
87 600309 万华化学 3,273,227.78 2.42
88 300142 沃森生物 3,076,869.00 2.27
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 69页
89 300009 安科生物 3,048,000.65 2.25
90 000858 五粮液 2,953,096.00 2.18
91 002648 卫星化学 2,930,485.00 2.16
92 601088 中国神华 2,891,677.00 2.13
93 000951 中国重汽 2,869,282.00 2.12
94 000830 鲁西化工 2,863,141.00 2.11
95 002714 牧原股份 2,829,502.00 2.09
96 600570 恒生电子 2,825,790.00 2.09
97 300529 健帆生物 2,719,687.00 2.01
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002386 天原股份 44,394,749.00 32.77
2 300408 三环集团 41,088,882.35 30.33
3 603915 国茂股份 36,456,007.65 26.91
4 600150 中国船舶 35,299,790.76 26.06
5 002027 分众传媒 30,631,250.09 22.61
6 002585 双星新材 28,946,067.00 21.37
7 688516 奥特维 27,732,713.71 20.47
8 600089 特变电工 27,641,324.12 20.40
9 002539 云图控股 25,779,844.51 19.03
10 601877 正泰电器 25,570,577.91 18.88
11 002497 雅化集团 22,440,997.32 16.57
12 600256 广汇能源 21,863,550.85 16.14
13 000932 华菱钢铁 21,028,538.40 15.52
14 688578 艾力斯-U 20,795,428.97 15.35
15 688519 南亚新材 20,544,520.30 15.17
16 002049 紫光国微 19,748,793.00 14.58
17 603300 华铁应急 18,931,409.80 13.98
18 000155 川能动力 17,654,505.00 13.03
19 603986 兆易创新 16,704,095.00 12.33
20 603599 广信股份 16,603,895.00 12.26
21 603055 台华新材 15,915,145.92 11.75
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 69页
22 002384 东山精密 15,604,653.00 11.52
23 002466 天齐锂业 15,048,992.00 11.11
24 300687 赛意信息 14,370,939.17 10.61
25 601882 海天精工 14,081,735.00 10.40
26 688186 广大特材 13,540,349.22 10.00
27 600399 抚顺特钢 13,281,753.00 9.80
28 002003 伟星股份 13,163,382.74 9.72
29 688766 普冉股份 12,982,303.27 9.58
30 688082 盛美上海 12,771,322.61 9.43
31 688305 科德数控 12,282,718.81 9.07
32 600985 淮北矿业 12,237,883.00 9.03
33 688033 天宜上佳 11,907,744.14 8.79
34 600760 中航沈飞 11,575,953.00 8.55
35 300760 迈瑞医疗 11,080,829.00 8.18
36 600673 东阳光 10,509,508.00 7.76
37 000725 京东方 A 10,146,528.00 7.49
38 300274 阳光电源 9,124,524.00 6.74
39 601699 潞安环能 8,103,699.00 5.98
40 300294 博雅生物 7,809,902.00 5.77
41 002092 中泰化学 7,795,869.00 5.75
42 603379 三美股份 7,337,969.20 5.42
43 002727 一心堂 7,123,076.06 5.26
44 601919 中远海控 7,103,061.80 5.24
45 600406 国电南瑞 7,031,056.00 5.19
46 300737 科顺股份 6,916,352.20 5.11
47 000063 中兴通讯 6,856,820.00 5.06
48 600893 航发动力 6,781,191.00 5.01
49 600196 复星医药 6,761,141.02 4.99
50 002149 西部材料 6,216,690.00 4.59
51 600409 三友化工 6,111,089.00 4.51
52 601012 隆基股份 5,855,147.83 4.32
53 603008 喜临门 5,841,562.50 4.31
54 000762 西藏矿业 5,767,245.82 4.26
55 601918 新集能源 5,462,201.00 4.03
56 300775 三角防务 5,379,188.00 3.97
57 688221 前沿生物-U 5,225,241.07 3.86
58 600188 兖矿能源 5,210,743.00 3.85
59 600745 闻泰科技 5,165,019.00 3.81
60 688036 传音控股 5,148,052.50 3.80
61 003016 欣贺股份 4,945,550.00 3.65
62 300122 智飞生物 4,590,794.00 3.39
63 600529 山东药玻 4,524,921.00 3.34
64 600185 格力地产 4,295,604.00 3.17
65 002223 鱼跃医疗 4,085,016.00 3.02
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 69页
66 002705 新宝股份 3,917,674.00 2.89
67 603520 司太立 3,853,091.00 2.84
68 600176 中国巨石 3,764,473.00 2.78
69 688002 睿创微纳 3,739,267.15 2.76
70 600737 中粮糖业 3,725,073.20 2.75
71 688575 亚辉龙 3,670,057.63 2.71
72 000898 鞍钢股份 3,403,268.00 2.51
73 600926 杭州银行 3,341,879.00 2.47
74 603939 益丰药房 3,309,183.00 2.44
75 601058 赛轮轮胎 3,270,966.52 2.41
76 600389 江山股份 3,224,314.00 2.38
77 000858 五粮液 3,191,477.00 2.36
78 600309 万华化学 3,126,048.00 2.31
79 601088 中国神华 3,116,081.00 2.30
80 300009 安科生物 3,031,332.00 2.24
81 000830 鲁西化工 3,000,000.00 2.21
82 002318 久立特材 2,984,860.64 2.20
83 000822 山东海化 2,958,664.00 2.18
84 002541 鸿路钢构 2,922,606.00 2.16
85 300142 沃森生物 2,902,500.00 2.14
86 600570 恒生电子 2,812,214.28 2.08
87 002352 顺丰控股 2,757,076.00 2.04
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,779,091,182.69
卖出股票收入（成交）总额 1,048,128,819.02
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 225,012,000.00 5.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 69页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,633,273,968.53 84.49
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,858,285,968.53 89.72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113011 光大转债 2,060,430 230,809,368.60 5.37
2 123111 东财转 3 1,265,708 212,866,771.44 4.95
3 128095 恩捷转债 389,230 180,824,581.10 4.20
4 110083 苏租转债 1,485,080 174,615,706.40 4.06
5 113044 大秦转债 1,592,080 174,237,235.20 4.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国人民银行分支行、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、
中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 69页
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 353,578.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,144,035.29
5 应收申购款 9,073,404.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,571,017.81
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113011 光大转债 230,809,368.60 5.37
2 123111 东财转 3 212,866,771.44 4.95
3 128095 恩捷转债 180,824,581.10 4.20
4 113044 大秦转债 174,237,235.20 4.05
5 110059 浦发转债 156,852,216.00 3.65
6 123083 朗新转债 151,560,470.64 3.52
7 110048 福能转债 143,164,926.00 3.33
8 127038 国微转债 142,349,325.96 3.31
9 110034 九州转债 140,914,656.00 3.28
10 123070 鹏辉转债 132,713,008.00 3.09
11 128017 金禾转债 125,592,094.80 2.92
12 113048 晶科转债 123,893,884.20 2.88
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 69页
13 113619 世运转债 112,166,619.20 2.61
14 132018 G三峡 EB1 97,669,786.00 2.27
15 118000 嘉元转债 95,920,251.30 2.23
16 113033 利群转债 78,890,745.60 1.83
17 113016 小康转债 67,421,025.70 1.57
18 127024 盈峰转债 65,982,398.24 1.53
19 113525 台华转债 65,409,975.40 1.52
20 127011 中鼎转 2 63,340,897.96 1.47
21 127026 超声转债 53,985,982.90 1.26
22 113548 石英转债 53,648,517.00 1.25
23 128106 华统转债 38,578,312.50 0.90
24 113025 明泰转债 38,001,769.50 0.88
25 123099 普利转债 34,807,096.30 0.81
26 113599 嘉友转债 33,408,760.80 0.78
27 123057 美联转债 32,824,037.40 0.76
28 128134 鸿路转债 31,291,164.03 0.73
29 113051 节能转债 27,079,500.00 0.63
30 132014 18中化 EB 25,498,500.00 0.59
31 123088 威唐转债 24,330,985.56 0.57
32 113582 火炬转债 22,907,400.00 0.53
33 113585 寿仙转债 21,810,000.00 0.51
34 123078 飞凯转债 19,770,538.45 0.46
35 128063 未来转债 18,787,241.55 0.44
36 128145 日丰转债 17,360,420.98 0.40
37 113504 艾华转债 14,848,400.00 0.35
38 123103 震安转债 11,723,893.83 0.27
39 123114 三角转债 9,463,000.00 0.22
40 110074 精达转债 9,398,800.00 0.22
41 113026 核能转债 8,832,494.40 0.21
42 113610 灵康转债 5,123,200.00 0.12
43 123035 利德转债 3,456,400.00 0.08
44 113567 君禾转债 1,880,067.60 0.04
45 113024 核建转债 1,642,869.10 0.04
46 110071 湖盐转债 1,252,188.90 0.03
47 127030 盛虹转债 537,160.56 0.01
48 110075 南航转债 75,377.50 0.00
49 123107 温氏转债 45,893.20 0.00
50 123117 健帆转债 43,353.79 0.00
51 113621 彤程转债 8,734.50 0.00
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 69页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
广发可转债债券
A
59,542 22,951.92
534,843,09
9.73
39.14%
831,760,132
.07
60.86%
广发可转债债券
C
25,816 16,844.22
144,666,52
3.26
33.27%
290,183,808
.31
66.73%
广发可转债债券
E
3,675 60,599.75
166,086,55
4.36
74.58%
56,617,515.
63
25.42%
合计
89,033 22,734.91
845,596,17
7.35
41.78%
1,178,561,4
56.01
58.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
广发可转债债券 A 1,286,741.36 0.0942%
广发可转债债券 C 4,846.40 0.0011%
广发可转债债券 E 36,538.80 0.0164%
合计 1,328,126.56 0.0656%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
广发可转债债券 A 50~100
广发可转债债券 C 0
广发可转债债券 E 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发可转债债券 A 0
广发可转债债券 C 0
广发可转债债券 E 0
合计 0
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 69页
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,800.08 0.49% 10,000,800.08 0.49% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 903,178.24 0.04% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,903,978.32 0.53% 10,000,800.08 0.49% 三年
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发可转债债券 A 广发可转债债券 C 广发可转债债券 E
基金合同生效日（2018
年 11月 2日）基金份额
总额
11,138,278.66 855,199.89 -
本报告期期初基金份额
总额
58,853,798.49 31,863,731.84 104,444.89
本报告期基金总申购份
额
1,801,392,106.93 589,442,915.61 268,121,180.49
减：本报告期基金总赎
回份额
493,642,673.62 186,456,315.88 45,521,555.39
本报告期基金拆分变动
份额
- - -
本报告期期末基金份额
总额
1,366,603,231.80 434,850,331.57 222,704,069.99
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 69页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 7月 23日发布公告，易阳方先生自 2021年 7月 21日起不再担任公司
常务副总经理；于 2021年 9月 17日发布公告，刘格菘先生、傅友兴先生自 2021年 9月 17日起任
公司副总经理。
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部总经理，全面主持资
产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已连续 3年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 53,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 8 1,115,144,479.84 43.28% 1,038,536.29 47.32% 新增 1个
长江证券 3 517,879,060.72 20.10% 389,255.94 17.73% -
上海证券 1 373,148,139.53 14.48% 272,884.16 12.43% -
中信证券 4 228,697,215.59 8.88% 212,984.97 9.70% -
海通证券 2 156,319,834.15 6.07% 145,580.55 6.63% -
东吴证券 2 115,508,395.36 4.48% 84,471.12 3.85% 新增 1个
西部证券 1 69,977,262.14 2.72% 51,174.68 2.33% 减少 1个
东北证券 4 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 69页
东兴证券 3 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
西藏东方财富
证券
2 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
东亚前海证券 1 - - - - 新增 1个
国信证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
信达证券 3 - - - - -
兴业证券 4 - - - - -
银河证券 2 - - - - 减少 2个
招商证券 4 - - - - -
中金财富证券 3 - - - - -
安信证券 5 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
方正证券 5 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - 新增 1个
民生证券 3 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
粤开证券 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
中信华南 1 - - - - -
中信建投 4 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
万联证券 4 - - - - -
新时代证券 3 - - - - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 69页
浙商证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华泰证券 5 - - - - -
天风证券 3 - - - - -
中金公司 4 - - - - -
中泰证券 5 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华菁证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 6 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 69页
券成交总
额的比例
券回购成
交总额的
比例
证成交总
额的比例
广发证券
4,635,039,69
2.28
44.35%
5,254,800,
000.00
35.32% - -
长江证券
1,921,582,02
8.32
18.39% - - - -
上海证券
1,142,899,06
1.94
10.94%
3,888,000,
000.00
26.13% - -
中信证券
438,905,628.
68
4.20%
2,065,000,
000.00
13.88% - -
海通证券
1,525,399,10
4.34
14.60%
3,669,000,
000.00
24.66% - -
东吴证券
498,086,989.
23
4.77% - - - -
西部证券
288,509,367.
73
2.76% - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
西藏东方财富
证券
- - - - - -
中山证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
东亚前海证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 69页
安信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
中信华南 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年 中国证监会规定报刊及 2021-01-21
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 69页
第 4季度报告提示性公告 网站
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-04-21
4
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基
金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同等法
律文件的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-06-10
5
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 2季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-07-20
6
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-30
7
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 3季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-10-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定和基金合同等法律文件的约定，
经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 6月 10日起，对本基金基
金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。详情可见本基金管理人网站
（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据〈公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）〉修改基金合同等法律文件的公告》。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 69页
13.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
