安信价值精选股票型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
...................................................................................................................................
1
1.1 重要提示
...........................................................................................................................................
1
1.2 目录
...................................................................................................................................................
2
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
4
2.1 基金基本情况
...................................................................................................................................
4
2.2 基金产品说明
...................................................................................................................................
4
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
4
2.4 信息披露方式
...................................................................................................................................
5
2.5 其他相关资料
...................................................................................................................................
5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
..............................................................................
5
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
5
3.2 基金净值表现
...................................................................................................................................
6
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................
8
§4 管理人报告
...........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
............................................................
13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
............................................................
13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
........................................................................
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
15
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
15
§6 审计报告
.............................................................................................................................................
15
§7 年度财务报表
.....................................................................................................................................
17
7.1 资产负债表
.....................................................................................................................................
17
7.2 利润表
.............................................................................................................................................
19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
.................................................................................................
20
7.4 报表附注
.........................................................................................................................................
21
§8 投资组合报告
.....................................................................................................................................
49
8.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
49
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
......................................................................
56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
......................................................................
56
8.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
57
§9 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
........................................................................
58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
58
§10 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
58
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................
58
11.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
..............................................................
59
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
......................................................
59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
59
11.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
60
§12 影响投资者决策的其他重要信息
..................................................................................................
62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
62
§13 备查文件目录
...................................................................................................................................
62
13.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
62
13.2 存放地点
.......................................................................................................................................
63
13.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 21 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 557,932,652.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估
的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定
的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增
速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时
结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行
分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚
持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本
原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析
的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益
率走势，在此基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型
基金、混合型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水
平较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙晓奇 李申
联系电话 0755-82509999 021-60637102
电子邮箱 service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 021-60637111
传真 0755-82799292 021-60635778
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街1号院
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田路 6009 号新世界商务中心 36
层
1号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021 年 2020 年 2019 年
本期已实
现收益
898,831,540.78 1,143,547,636.70 127,978,764.16
本期利润 161,861,589.03 1,388,456,938.16 1,430,677,218.68
加权平均
基金份额
本期利润
0.2483 1.4560 1.0037
本期加权
平均净值
利润率
5.02% 39.11% 37.23%
本期基金
份额净值
增长率
4.72% 53.05% 41.85%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供
分配利润
2,123,438,381.07 1,932,646,859.33 1,440,751,717.46
期末可供
分配基金
份额利润
3.8059 2.4303 1.1296
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期末基金
资产净值
2,833,824,397.31 3,856,818,411.98 4,042,028,851.28
期末基金
份额净值
5.079 4.850 3.169
3.1.3 累
计期末指
标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金份额
累计净值
增长率
407.90% 385.00% 216.90%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用（含已收取的浮动管理费）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时计提，从赎回/转
出金额中扣减，在季度报告中本期已实现收益金额与本期利润金额未扣除已收取的浮动管理费，
因此本年度金额可能会与四个季度金额之和存在差异。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.06% 0.90% 1.40% 0.63% 5.66% 0.27%
过去六个月 -2.70% 1.11% -3.88% 0.82% 1.18% 0.29%
过去一年 4.72% 1.24% -3.49% 0.94% 8.21% 0.30%
过去三年 127.35% 1.32% 51.12% 1.03%
76.23
%
0.29%
过去五年 140.83% 1.24% 41.18% 0.95%
99.65
%
0.29%
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自基金合同生效起
至今
407.90% 1.43% 100.65% 1.16%
307.25
%
0.27%
注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%
×沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳
证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中
代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是
由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资
比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 21 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 77 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分
级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路
主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型
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证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安
信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放
债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安
信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定
期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券
投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票
型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、
安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增
利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈
6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均
衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费
升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报
一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利
混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈 一
峰
本基金的
基 金 经
理，总经
理助理兼
研究总监
2014 年 4
月 21 日
- 13 年
陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
任安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪
港深灵活配置混合型证券投资基金、安信
消费医药主题股票型证券投资基金的基金
经理；现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
资基金、安信价值回报三年持有期混合型
证券投资基金、安信价值发现两年定期开
放混合型证券投资基金（LOF）、安信优质
企业三年持有期混合型证券投资基金的基
金经理。
庄园
本基金的
基金经理
助理
2015 年 3
月 24 日
- 17 年
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部投
资经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信策略精
选灵活配置混合型证券投资基金、安信消
费医药主题股票型证券投资基金的基金经
理助理，安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金、安信新动力灵活配置混合型证
券投资基金、安信永盛定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理；现任安信
价值精选股票型证券投资基金的基金经理
助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金、安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合
型证券投资基金、安信平稳合盈一年持有
期混合型证券投资基金的基金经理。
李巍
本基金的
基金经理
助理
2016 年
11 月 21
日
- 8 年
李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活
配置混合型证券投资基金、安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理，安信新动力灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；现任安信价值精选股
票型证券投资基金、安信消费医药主题股
票型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配
置混合型证券投资基金、安信宝利债券型
证券投资基金、安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信新成长灵活配置混
合型证券投资基金、安信新优选灵活配置
混合型证券投资基金、安信中国制造 2025
沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安
信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理助理，现任安信永
盛定期开放债券型发起式证券投资基金的
基金经理。
张明
本基金的
基金经理
助理
2017 年 4
月 12 日
- 10 年
张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研究
员，安信基金管理有限责任公司研究部研
究员、特定资产管理部投资经理。现任安
信基金管理有限责任公司权益投资部基金
经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；现任安信价值
精选股票型证券投资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理助
理，安信中国制造 2025 港深灵活配置混合
型证券投资基金、安信合作创新主题沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、安信平
稳增长混合型发起式证券投资基金、安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金、安
信价值回报三年持有期混合型证券投资基
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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金、安信价值发现两年定期开放混合型证
券投资基金（LOF）、安信平稳双利 3 个月
持有期混合型证券投资基金、安信优质企
业三年持有期混合型证券投资基金的基金
经理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制
度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为不同基金经理管理的基金因投资策略
和流动性需要而发生的反向交易，有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价值
的资产。我们始终关注以下几个焦点：公司如何做生意，公司发展空间有多大、相对竞争优势有
多强，行业竞争格局如何。
2021 年全年市场震荡分化，上证指数上涨 4.80%，沪深 300 指数下跌 5.20%，中证 500 指数
上涨 15.58%，创业板指数上涨 12.02%。分行业来看，电力设备、有色金属、煤炭等行业涨幅居前，
家电、非银、房地产等行业下跌明显。截至 2021 年末，本基金总体跑赢沪深 300 指数。
在投资策略方面，我们将自下而上地精选个股，基于尽量精确的企业基本面价值判断来优化
组合配置。分行业板块来看，2021 年我们加强了电气设备与新能源行业的公司研究。虽然新能源
公司静态估值不太便宜，但从产业维度上来看，首先行业高成长性是毋容置疑的，展望未来 5-10
年，随着电动车的广泛普及以及储能电池的应用推广，成长空间有 10 倍以上。其次身处其中的龙
头公司本身还具有较强的成本优势和产品性能优势，全球范围市场份额可能还有提升空间。再次，
中国作为制造业大国，产业链协同优势能够很好的帮助我们的企业建立全球比较优势，所以动态
来看部分新能源公司的潜在风险报酬比还是不错的。
除此之外，医药领域也有一些需要重视的公司，这个产业的发展情况以及中国企业的表现很
值得我们去认真关注和研究。同时在地产、采掘、银行等领域，有些龙头公司值得我们长期关注，
目前估值相对有吸引力。
本期我们坚持宽基选股，淡化择时，相比年初，总体加仓的行业是有色、银行、采掘，而轻
工、传媒、机械的配置有所调整，目前相对看好的公司主要集中在电气设备、医药、食品饮料、
有色、银行等细分领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 5.079 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.72%，同期
业绩比较基准收益率为-3.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年国内经济运行情况看，我们从发电量增速、工业增加值增速等指标观察到经济运行继
续总体呈现前高后低的态势，预计接下来稳增长压力有所加大。
价格方面，我们看到 CPI 温和抬头而 PPI 指数全年一路走高，全年传统资源品煤炭价格大幅
波动，而新能源上游的碳酸锂价格则大幅上涨。
房地产行业销售和投资上半年表现较好，而进入四季度后快速回落，我们预计短期房地产行
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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业政策在朝促进房地产业健康发展和良性循环方向发展。乘用车行业全年受到缺芯困扰，销售景
气度低于年初预计。
流动性方面，货币政策继续保持合理充裕，2021 年十年期国债到期收益率全年保持震荡下行
的趋势,人民币兑美元汇率全年小幅升值。
目前 A 股市场整体估值处于历史平均水平，但有一批公司的估值处于历史极高水平，同时又
有一批公司处于历史极低状态。面临这种局面，展望未来 2-3 年，A 股市场的这种分化或将收敛，
高估值的公司的未来没有大家想的那么好，低估值公司也没有大家想的那么差，股票市场依然是
可为的。过去 3 年申万低市盈率指数已经连续 3 年跑输高市盈率指数，而这在之前 22 年里从未发
生过。长期来看，从 2000 年初算起，低市盈率指数大幅跑赢高市盈率指数，长期低市盈率指数年
化收益率接近 9%，而高市盈率指数不到 2%。所以站在三年的维度，依然有相当部分的优秀公司的
内在价值没有得到市场认可，不断挖掘此类公司的投资机会是我们未来收益实现的重要途径。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持
有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值
的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。
当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 安信价值精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了安信价值精选股票型证券投资基金的财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、
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所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的安信价值精选股票型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了安信价值精选股票型证券投资基金2021年 12月 31日的
财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于安信价值精选股票型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
安信价值精选股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安信价值精选股票型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信价值精选股票型证券投资基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
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当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信价值精选股票型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信价值精选股票
型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1号，东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2022 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
203,210,986.28 375,625,057.44
结算备付金 1,590,550.43 2,218,482.60
存出保证金 444,120.77 515,990.16
交易性金融资产 7.4.7.2 2,643,750,378.97 3,497,975,550.28
其中：股票投资 2,640,990,415.27 3,497,396,552.82
基金投资 - -
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债券投资 2,759,963.70 578,997.46
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 22,404.46 36,328.17
应收股利 - -
应收申购款 1,389,913.93 28,323,707.42
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,850,408,354.84 3,904,695,116.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,496,475.18 2,489,971.80
应付赎回款 4,963,853.63 39,898,055.92
应付管理人报酬 2,397,293.31 2,964,487.80
应付托管费 599,323.34 741,121.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 893,295.08 1,483,847.93
应交税费 - 0.23
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 233,716.99 299,218.46
负债合计 16,583,957.53 47,876,704.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 557,932,652.61 795,235,498.01
未分配利润 7.4.7.10 2,275,891,744.70 3,061,582,913.97
所有者权益合计 2,833,824,397.31 3,856,818,411.98
负债和所有者权益总计 2,850,408,354.84 3,904,695,116.07
注： 1、报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 5.079 元，基金份额总额 557,932,652.61
份，基金资产净值为 2,833,824,397.31 元；
2、假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值（计提浮动管理费前）清算，根据基金
份额持有人持有的基金份额至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费，即暂估浮动管理费
金额为 28,148,979.87 元，在考虑暂估浮动管理费后，基金资产净值为 2,805,675,417.44 元。由
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于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取，因此实际浮动管理费金额
可能会与本期末暂估金额存在差异。
7.2 利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 239,672,594.52 1,478,801,912.52
1.利息收入 1,017,693.61 1,468,514.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,012,833.31 1,467,547.47
债券利息收入 4,860.30 967.45
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
966,122,734.78 1,218,407,103.03
其中：股票投资收益 7.4.7.12 910,678,640.68 1,161,150,097.97
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,259,888.43 872,344.08
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 52,184,205.67 56,384,660.98
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18 -736,969,951.75 244,909,301.46
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 9,502,117.88 14,016,993.11
减：二、费用 77,811,005.49 90,344,974.36
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 58,113,954.06 71,973,631.97
2．托管费 7.4.10.2.2 8,078,193.19 8,883,673.50
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.20 11,371,409.13 9,230,018.22
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
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出
6．税金及附加 15.18 0.02
7．其他费用 7.4.7.21 247,433.93 257,650.65
三、利润总额（亏损总额以
“-”
号填列）
161,861,589.03 1,388,456,938.16
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
161,861,589.03 1,388,456,938.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
795,235,498.01 3,061,582,913.97 3,856,818,411.98
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 161,861,589.03 161,861,589.03
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-237,302,845.40 -947,552,758.30 -1,184,855,603.70
其中：1.基金申
购款
505,220,852.38 2,027,213,457.41 2,532,434,309.79
2.基金赎
回款
-742,523,697.78 -2,974,766,215.71 -3,717,289,913.49
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
557,932,652.61 2,275,891,744.70 2,833,824,397.31
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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一、期初所有者
权益（基金净值）
1,275,496,636.59 2,766,532,214.69 4,042,028,851.28
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,388,456,938.16 1,388,456,938.16
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-480,261,138.58 -1,093,406,238.88 -1,573,667,377.46
其中：1.基金申
购款
1,148,504,097.21 3,245,127,581.67 4,393,631,678.88
2.基金赎
回款
-1,628,765,235.79 -4,338,533,820.55 -5,967,299,056.34
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
795,235,498.01 3,061,582,913.97 3,856,818,411.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领 范瑛 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）2014 年 1 月 21 日下发的证监许可[2014]114 号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 17 日，募集结
束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H10 号验
资报告。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 21
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,991,230.33 份，其中认购资金利息折合
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
22
页
48,990.66 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安
信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，
权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
23
页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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页
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，
应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对
资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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25
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为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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26
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值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够
可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正
数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的
拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 203,210,986.28 375,625,057.44
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 203,210,986.28 375,625,057.44
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,267,756,391.26 2,640,990,415.27 373,234,024.01
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 2,759,963.70 2,759,963.70 -
银行间市场 - - -
合计 2,759,963.70 2,759,963.70 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,270,516,354.96 2,643,750,378.97 373,234,024.01
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,387,192,577.06 3,497,396,552.82 1,110,203,975.76
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 578,997.46 578,997.46 -
银行间市场 - - -
合计 578,997.46 578,997.46 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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页
其他 - - -
合计 2,387,771,574.52 3,497,975,550.28 1,110,203,975.76
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 21,336.81 34,964.47
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 787.27 1,098.13
应收债券利息 60.49 10.15
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 219.89 255.42
合计 22,404.46 36,328.17
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 893,295.08 1,483,847.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 893,295.08 1,483,847.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
30
页
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 9,216.99 74,718.46
应付证券出借违约金 - -
应付银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付审计费 100,000.00 100,000.00
合计 233,716.99 299,218.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 795,235,498.01 795,235,498.01
本期申购 505,220,852.38 505,220,852.38
本期赎回（以“-”号填列） -742,523,697.78 -742,523,697.78
本期末 557,932,652.61 557,932,652.61
注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,932,646,859.33 1,128,936,054.64 3,061,582,913.97
本期利润 898,831,540.78 -736,969,951.75 161,861,589.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-708,040,019.04 -239,512,739.26 -947,552,758.30
其中：基金申购款 1,534,291,424.53 492,922,032.88 2,027,213,457.41
基金赎回款 -2,242,331,443.57 -732,434,772.14 -2,974,766,215.71
本期已分配利润 - - -
本期末 2,123,438,381.07 152,453,363.63 2,275,891,744.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 958,964.71 1,432,560.82
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 45,239.10 27,205.34
其他 8,629.50 7,781.31
合计 1,012,833.31 1,467,547.47
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
31
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 4,551,576,731.72 3,973,017,575.64
减：卖出股票成本总
额
3,640,898,091.04 2,811,867,477.67
买卖股票差价收入 910,678,640.68 1,161,150,097.97
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
17,075,066.25 10,831,009.70
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
13,784,374.52 9,954,869.08
减：应收利息总额 30,803.30 3,796.54
买卖债券差价收入 3,259,888.43 872,344.08
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
52,184,205.67 56,384,660.98
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
32
页
合计 52,184,205.67 56,384,660.98
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -736,969,951.75 244,909,301.46
股票投资 -736,969,951.75 245,829,274.38
债券投资 - -919,972.92
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -736,969,951.75 244,909,301.46
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 9,160,979.80 13,954,693.26
基金转换费收入 341,138.08 61,828.08
其他 - 471.77
合计 9,502,117.88 14,016,993.11
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 11,371,409.13 9,230,018.22
银行间市场交易费用 - -
合计 11,371,409.13 9,230,018.22
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
33
页
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 9,433.93 15,150.65
银行间账户维护费 18,000.00 22,500.00
合计 247,433.93 257,650.65
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
安信证券 320,276,419.98 3.99 2,771,550,753.61 44.16
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
34
页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 227,815.84 3.80 - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
安信证券 1,971,373.68 43.21 745,367.96 50.23
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 58,113,954.06 71,973,631.97
其中：支付销售机构的客户维护费 19,276,273.19 24,004,745.35
注：1、基金固定管理费每日计提，按月支付。本基金的固定管理费按前一日的基金资产净值的
1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金固定管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基
金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。计算方法如下：
Hi=nav_i×Ei×Ti÷365
其中：Hi 为基金份额 i 的浮动管理费；
nav_i 为基金份额 i在持有期间的基金份额净值的算术平均值；
Ei为基金份额i的浮动管理费率，Ri为基金份额i在持有期间的年化收益率，如果Ri≤7.00%，
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
35
页
则 Ei=0.00%；如果 7.00%≤Ri≤9.00%，则 Ei=0.5×(Ri-7.00%)；如果 Ri>9.00%，则 Ei=1.00%；
Ti 为基金份额 i的持有天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,078,193.19 8,883,673.50
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费
率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
36
页
基金合同生效日（2014 年 4 月
21 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 2,658,601.44 -
报告期间申购/买入总份额 1,979,608.00 2,658,601.44
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 4,638,209.44 2,658,601.44
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.83% 0.33%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 203,210,986.28 958,964.71 375,625,057.44 1,432,560.82
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
001234 泰慕 2021 2022 新股未 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
37
页
士 年 12
月 31
日
年 1 月
11 日
上市
300774
倍杰
特
2021
年 7 月
26 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8 月
4 日
2022
年 2 月
14 日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9 月
8 日
2022
年 3 月
16 日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2 月
14 日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1 月
6日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7 月
6 日
2022
年 01
月 24
日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7 月
8 日
2022
年 1 月
17 日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7 月
8 日
2022
年 01
月 19
日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7 月
12 日
2022
年 1 月
20 日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7 月
14 日
2022
年 1 月
24 日
新股锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1 月
24 日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1 月
24 日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7 月
2022
年 1 月
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
38
页
15 日 26 日
301035
润丰
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 1 月
28 日
新股锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7 月
21 日
2022
年 2 月
7日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7 月
22 日
2022
年 2 月
7日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7 月
1 日
2022
年 1 月
10 日
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7 月
26 日
2022
年 2 月
7日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2 月
11 日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2 月
17 日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8 月
11 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2 月
24 日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2 月
24 日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8 月
23 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8 月
25 日
2022
年 3 月
1日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055 张小 2021 2022 新股锁 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
39
页
泉 年 8 月
26 日
年 3 月
7日
定
301056
森赫
股份
2021
年 8 月
27 日
2022
年 3 月
7日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301058
中粮
工科
2021
年 9 月
1 日
2022
年 3 月
9日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9 月
3 日
2022
年 3 月
14 日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9 月
6 日
2022
年 3 月
14 日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021
年 9 月
7 日
2022
年 3 月
14 日
新股锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9 月
9 日
2022
年 3 月
24 日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3 月
28 日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3 月
28 日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301078
孩子
王
2021
年 9 月
30 日
2022
年 4 月
14 日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4 月
19 日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301082
久盛
电气
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4 月
27 日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4 月
21 日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
2022
年 4 月
25 日
新股锁
定
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
40
页
日
301088
戎美
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4 月
28 日
新股锁
定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4 月
27 日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4 月
26 日
新股锁
定
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4 月
29 日
新股锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5 月
5日
新股锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5 月
5日
新股锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6 月
20 日
新股锁
定
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5 月
12 日
新股锁
定
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6 月
17 日
新股锁
定
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9 日
2022
年 6 月
16 日
新股锁
定
26.91 43.36 37 995.67 1,604.32 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6 月
6日
新股锁
定
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301126 达嘉 2021 2022 新股锁 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
41
页
维康 年 11
月 30
日
年 6 月
7日
定
301127
天源
环保
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6 月
30 日
新股锁
定
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8 日
2022
年 6 月
15 日
新股锁
定
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3 日
2022
年 5 月
10 日
新股锁
定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6 月
28 日
新股锁
定
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1 日
2022
年 6 月
8日
新股锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5 月
16 日
新股锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5 月
19 日
新股锁
定
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301188
力诺
特玻
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5 月
11 日
新股锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6 月
24 日
新股锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2 日
2022
年 6 月
9日
新股锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6 月
2日
新股锁
定
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
2022
年 6 月
22 日
新股锁
定
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
42
页
日
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6 月
22 日
新股锁
定
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
688049
炬芯
科技
2021
年 11
月 22
日
2022
年 5 月
30 日
新股锁
定
42.98 51.71 3,260 140,114.80 168,574.60 -
688087
英科
再生
2021
年 6 月
30 日
2022
年 1 月
10 日
新股锁
定
21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 -
688167
炬光
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6 月
24 日
新股锁
定
78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 -
688190
云路
股份
2021
年 11
月 18
日
2022
年 5 月
26 日
新股锁
定
46.63 92.51 3,026 141,102.38 279,935.26 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1 月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688501
青达
环保
2021
年 7 月
9 日
2022
年 1 月
17 日
新股锁
定
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
688733
壹石
通
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2 月
17 日
新股锁
定
15.49 75.36 3,409 52,805.41 256,902.24 -
688737
中自
科技
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4 月
22 日
新股锁
定
70.90 55.06 2,186 154,987.40 120,361.16 -
688767
博拓
生物
2021
年 9 月
1 日
2022
年 3 月
8日
新股锁
定
34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 -
688800
瑞可
达
2021
年 7 月
14 日
2022
年 1 月
24 日
新股锁
定
15.02 133.53 1,967 29,544.34 262,653.51 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
43
页
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1 月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 27,6002,759,963.702,759,963.70 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公
司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
44
页
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.10%（2020 年 12 月 31 日：0.02%）。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 2,759,963.70 -
AAA 以下 - 578,997.46
未评级 - -
合计 2,759,963.70 578,997.46
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
45
页
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
203,210,986.28 - - - 203,210,986.28
结算备付金
1,590,550.43 - - - 1,590,550.43
存出保证金
444,120.77 - - - 444,120.77
交易性金融资产
- - 2,759,963.702,640,990,415.27 2,643,750,378.97
应收利息
- - - 22,404.46 22,404.46
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
46
页
应收申购款
- - - 1,389,913.93 1,389,913.93
资产总计
205,245,657.48 - 2,759,963.702,642,402,733.66 2,850,408,354.84
负债
应付赎回款
- - - 4,963,853.63 4,963,853.63
应付管理人报酬
- - - 2,397,293.31 2,397,293.31
应付托管费
- - - 599,323.34 599,323.34
应付证券清算款
- - - 7,496,475.18 7,496,475.18
应付交易费用
- - - 893,295.08 893,295.08
其他负债
- - - 233,716.99 233,716.99
负债总计
- - - 16,583,957.53 16,583,957.53
利率敏感度缺口
205,245,657.48 - 2,759,963.702,625,818,776.13 2,833,824,397.31
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
375,625,057.44 - - - 375,625,057.44
结算备付金
2,218,482.60 - - - 2,218,482.60
存出保证金
515,990.16 - - - 515,990.16
交易性金融资产
- - 578,997.463,497,396,552.82 3,497,975,550.28
应收利息
- - - 36,328.17 36,328.17
应收申购款
- - - 28,323,707.42 28,323,707.42
资产总计
378,359,530.20 - 578,997.463,525,756,588.41 3,904,695,116.07
负债
应付赎回款
- - - 39,898,055.92 39,898,055.92
应付管理人报酬
- - - 2,964,487.80 2,964,487.80
应付托管费
- - - 741,121.95 741,121.95
应付证券清算款
- - - 2,489,971.80 2,489,971.80
应付交易费用
- - - 1,483,847.93 1,483,847.93
应交税费
- - - 0.23 0.23
其他负债
- - - 299,218.46 299,218.46
负债总计
- - - 47,876,704.09 47,876,704.09
利率敏感度缺口
378,359,530.20 - 578,997.463,477,879,884.32 3,856,818,411.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析 1.市场利 率下降 40,983.25 8,624.61
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
47
页
25 个基点
2.市场利 率上升
25 个基点
-40,310.03 -8,482.71
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
2,640,990,415.27 93.20 3,497,396,552.82 90.68
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
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合计 2,640,990,415.27 93.20 3,497,396,552.82 90.68
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
136,682,226.40 185,648,650.26
2.沪深 300 指数下
降 5%
-136,682,226.40 -185,648,650.26
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
2,637,856,312.18 元，划分为第二层次的余额为人民币 5,894,066.79 元，无划分为第三层次余
额（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
3,488,915,476.82 元，划分为第二层次的余额为人民币 9,060,073.46 元，无划分为第三层次余
额）。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
安信价值精选股票 2021 年年度报告
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不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
(2) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计
准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会
〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上统称新金融
工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕
22 号），自 2022 年 1 月 1日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,640,990,415.27 92.65
其中：股票 2,640,990,415.27 92.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,759,963.70 0.10
其中：债券 2,759,963.70 0.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 204,801,536.71 7.18
8 其他各项资产 1,856,439.16 0.07
9 合计 2,850,408,354.84 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,566,280.00 0.44
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B 采矿业 225,669,162.00 7.96
C 制造业 1,679,801,129.12 59.28
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 16,925,006.19 0.60
F 批发和零售业 98,962,891.62 3.49
G 交通运输、仓储和邮政业 6,712,050.00 0.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 139,758,539.20 4.93
J 金融业 256,055,161.60 9.04
K 房地产业 203,073,493.98 7.17
L 租赁和商务服务业 460,761.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 585,433.42 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 355,935.77 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00
S 综合 - -
合计 2,640,990,415.27 93.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 460,883270,999,204.00 9.56
2 600519 贵州茅台 130,847268,236,350.00 9.47
3 002142 宁波银行 6,167,964236,109,661.92 8.33
4 600048 保利发展 12,992,546203,073,493.98 7.17
5 000786 北新建材 4,660,514166,986,216.62 5.89
6 601012 隆基股份 1,778,840153,336,008.00 5.41
7 603799 华友钴业 1,330,100146,723,331.00 5.18
8 002475 立讯精密 2,757,813135,684,399.60 4.79
9 601088 中国神华 5,729,100129,019,332.00 4.55
10 000661 长春高新 427,677116,071,537.80 4.10
11 002439 启明星辰 3,451,831 98,480,738.43 3.48
12 603233 大参林 2,321,252 97,747,921.72 3.45
13 601899 紫金矿业 9,963,900 96,649,830.00 3.41
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14 002812 恩捷股份 352,100 88,165,840.00 3.11
15 000513 丽珠集团 2,107,482 84,741,851.22 2.99
16 600487 亨通光电 5,577,057 84,325,101.84 2.98
17 603444 吉比特 96,700 40,792,895.00 1.44
18 603816 顾家家居 518,700 40,022,892.00 1.41
19 600276 恒瑞医药 349,891 17,742,972.61 0.63
20 300059 东方财富 467,800 17,360,058.00 0.61
21 601668 中国建筑 3,383,640 16,918,200.00 0.60
22 002709 天赐材料 131,900 15,122,335.00 0.53
23 002508 老板电器 405,400 14,602,508.00 0.52
24 300601 康泰生物 142,400 14,032,096.00 0.50
25 002415 海康威视 250,700 13,116,624.00 0.46
26 002714 牧原股份 235,500 12,566,280.00 0.44
27 600887 伊利股份 226,800 9,403,128.00 0.33
28 002241 歌尔股份 168,900 9,137,490.00 0.32
29 002120 韵达股份 326,800 6,686,328.00 0.24
30 002833 弘亚数控 203,742 6,556,417.56 0.23
31 300033 同花顺 17,400 2,515,692.00 0.09
32 600183 生益科技 79,400 1,869,870.00 0.07
33 688235 百济神州 12,817 1,852,184.67 0.07
34 000977 浪潮信息 32,900 1,178,807.00 0.04
35 603939 益丰药房 19,900 1,096,689.00 0.04
36 002158 汉钟精机 38,400 1,022,592.00 0.04
37 000063 中兴通讯 30,300 1,015,050.00 0.04
38 300790 宇瞳光学 22,200 1,002,996.00 0.04
39 603712 七一二 23,100 1,000,230.00 0.04
40 603986 兆易创新 5,600 984,760.00 0.03
41 002601 龙佰集团 34,000 972,060.00 0.03
42 000725 京东方Ａ 189,000 954,450.00 0.03
43 600882 妙可蓝多 15,900 890,400.00 0.03
44 603899 晨光文具 13,700 883,787.00 0.03
45 002460 赣锋锂业 5,800 828,530.00 0.03
46 300124 汇川技术 11,200 768,320.00 0.03
47 688728 格科微 23,033 694,905.61 0.02
48 002859 洁美科技 18,100 673,320.00 0.02
49 601865 福莱特 11,200 648,928.00 0.02
50 300529 健帆生物 12,000 639,600.00 0.02
51 603501 韦尔股份 1,851 575,235.27 0.02
52 002493 荣盛石化 30,093 546,488.88 0.02
53 600079 人福医药 23,500 529,220.00 0.02
54 002138 顺络电子 13,334 509,092.12 0.02
55 603259 药明康德 4,200 498,036.00 0.02
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52
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56 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.02
57 601888 中国中免 2,100 460,761.00 0.02
58 002594 比亚迪 1,700 455,804.00 0.02
59 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.01
60 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.01
61 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
62 688190 云路股份 3,026 279,935.26 0.01
63 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.01
64 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.01
65 300408 三环集团 5,500 245,300.00 0.01
66 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.01
67 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.01
68 002028 思源电气 4,600 226,366.00 0.01
69 301100 风光股份 5,985 218,204.16 0.01
70 688049 炬芯科技 3,260 168,574.60 0.01
71 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.01
72 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00
73 002271 东方雨虹 2,300 121,164.00 0.00
74 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.00
75 600196 复星医药 2,042 99,935.48 0.00
76 603659 璞泰来 600 96,366.00 0.00
77 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.00
78 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
79 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
80 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
81 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00
82 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
83 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
84 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
85 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
86 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
87 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
88 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
89 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
90 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
91 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
92 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
93 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
94 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
95 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
96 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
97 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
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98 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
99 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
100 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
101 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
102 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
103 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
104 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
105 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
106 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
107 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
108 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
109 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
110 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
111 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
112 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
113 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
114 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
115 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
116 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
117 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
118 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
119 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
120 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
121 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
122 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
123 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
124 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
125 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
126 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
127 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
128 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
129 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
130 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
131 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
132 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
133 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
134 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
135 301004 嘉益股份 312 6,389.76 0.00
136 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
137 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
138 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
139 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
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140 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
141 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
142 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
143 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
144 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
145 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
146 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
147 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
148 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
149 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
150 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
151 301101 明月镜片 37 1,604.32 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 290,619,206.36 7.54
2 000786 北新建材 242,605,071.24 6.29
3 002236 大华股份 170,376,309.44 4.42
4 601668 中国建筑 165,794,997.40 4.30
5 000661 长春高新 149,099,934.88 3.87
6 603799 华友钴业 140,327,565.04 3.64
7 601398 工商银行 133,630,154.61 3.46
8 002475 立讯精密 128,532,651.00 3.33
9 601117 中国化学 126,421,561.95 3.28
10 002439 启明星辰 126,278,638.13 3.27
11 002812 恩捷股份 121,082,707.97 3.14
12 601899 紫金矿业 118,901,842.72 3.08
13 601088 中国神华 118,891,598.00 3.08
14 603233 大参林 116,076,019.51 3.01
15 600522 中天科技 113,020,366.18 2.93
16 002798 帝欧家居 96,592,027.84 2.50
17 603180 金牌厨柜 93,921,495.18 2.44
18 600487 亨通光电 87,523,566.97 2.27
19 000710 贝瑞基因 76,234,060.05 1.98
20 600048 保利发展 76,114,789.46 1.97
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
55
页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 381,480,407.29 9.89
2 600486 扬农化工 268,088,777.42 6.95
3 603218 日月股份 266,520,605.55 6.91
4 601117 中国化学 230,827,507.84 5.98
5 601668 中国建筑 230,359,568.35 5.97
6 000513 丽珠集团 221,729,639.57 5.75
7 002867 周大生 212,240,454.84 5.50
8 002624 完美世界 206,714,892.09 5.36
9 600031 三一重工 168,934,101.53 4.38
10 002236 大华股份 154,221,324.68 4.00
11 600522 中天科技 144,641,304.00 3.75
12 601318 中国平安 131,372,148.15 3.41
13 601398 工商银行 127,507,364.26 3.31
14 600585 海螺水泥 117,476,778.55 3.05
15 601012 隆基股份 115,187,383.62 2.99
16 600196 复星医药 112,198,842.73 2.91
17 000661 长春高新 93,246,681.40 2.42
18 603816 顾家家居 88,612,699.28 2.30
19 002475 立讯精密 87,672,834.32 2.27
20 002798 帝欧家居 83,513,704.40 2.17
21 603180 金牌厨柜 79,174,792.56 2.05
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,521,461,905.24
卖出股票收入（成交）总额 4,551,576,731.72
注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
56
页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,759,963.70 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,759,963.70 0.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113052 兴业转债 27,600 2,759,963.70 0.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
57
页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除宁波银行（股票代码：002142 SZ）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 7 月 13 日，宁波银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局宁波市分
局通知整改，没收违法所得，罚款 204.85 万元【甬外管罚〔2021〕7 号】。
2021 年 7 月 21 日，宁波银行股份有限公司因违反反洗钱法，违规经营被中国人民银行宁波
市中心支行警告，罚款 286.20 万元 【甬银处罚字〔2021〕2 号】。
2021 年，宁波银行股份有限公司因违规经营被宁波银保监局罚款，通知整改【甬银保监罚决
字〔2021〕36 号、甬银保监罚决字〔2021〕57 号、甬银保监罚决字〔2021〕81 号】。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 444,120.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,404.46
5 应收申购款 1,389,913.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,856,439.16
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
58
页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
165,927 3,362.52 67,769,082.87 12.15 490,163,569.74 87.85
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,328,209.01 0.24
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 4 月 21 日）
基金份额总额
200,991,230.33
本报告期期初基金份额总额 795,235,498.01
本报告期基金总申购份额 505,220,852.38
减：本报告期基金总赎回份额 742,523,697.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 557,932,652.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《2021 年度安信基金管理有限责任公司高级管理
人员变更公告》，经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过：自 2021 年
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
59
页
3 月 18 日起，孙晓奇先生担任公司督察长，卸任公司副总经理；乔江晖女士担任公司副总经理，
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本基金的基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2
2,315,577,24
1.84
28.85% 1,647,068.33 27.45% -
长江证券 2
1,788,500,07
6.19
22.29% 1,272,193.64 21.20% -
招商证券 2
1,462,679,79
5.95
18.23% 1,332,943.28 22.21% -
中信建投 2
1,209,895,92
4.16
15.08% 860,604.45 14.34% 新租
国信证券 1
681,428,307.
69
8.49% 484,699.53 8.08% -
安信证券 2
320,276,419.
98
3.99% 227,815.84 3.80% -
东方财富
证券
2
247,038,768.
40
3.08% 175,715.93 2.93% -
国泰君安 2 - - - - -
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
60
页
华泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 14,762,393.40 56.60% - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 10,297,395.52 39.48% - - - -
中信建投 - - - - - -
国信证券 1,021,685.00 3.92% - - - -
安信证券 - - - - - -
东方财富
证券
- - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
61
页
1
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
2
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
旗下部分基金投资范围并相应修改法
律文件的公告
上海证券报、证券时报 2021-01-29
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57 只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
关于安信价值精选股票型证券投资基
金等 10 只基金新增华林证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
6
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 16 只基金新增华金证
券股份有限公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
7
2021 年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
8
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52 只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
9
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
10
关于安信价值精选股票型证券投资基
金新增交通银行股份有限公司为基金
销售服务机构的公告
上海证券报 2021-04-06
11
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 9 只基金新增上海证券
有限责任公司为基金销售服务机构的
公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
12
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
14
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
15
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
62
页
从事诈骗活动的公告
16
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增华融证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
17
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增英大证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
18
安信基金管理有限责任公司旗下 66
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-20
19
安信基金管理有限责任公司旗下 69
只基中期报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-08-27
20
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增上海利得基金销
售有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-03
21
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增粤开证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-09-08
22
安信基金管理有限责任公司关于新增
基金直销账户信息的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
23
安信基金管理有限责任公司关于恢复
泰信财富基金销售有限公司办理旗下
基金销售业务的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
24
安信基金管理有限责任公司旗下 73
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-10-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
安信价值精选股票 2021 年年度报告
第
63
页
13.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 3 月 31 日
