国寿安保中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
............................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
6
3.3 其他指标
.........................................................................................................................................
8
3.4 过去三年基金的利润分配情况
.....................................................................................................
8
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................
9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
..........................................................................
10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
11
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
......................................
11
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................
11
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
12
§6 审计报告
...........................................................................................................................................
12
6.1 审计报告基本信息
.......................................................................................................................
12
6.2 审计报告的基本内容
...................................................................................................................
12
§7 年度财务报表
...................................................................................................................................
14
7.1 资产负债表
...................................................................................................................................
14
7.2 利润表
...........................................................................................................................................
15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
...............................................................................................
16
7.4 报表附注
.......................................................................................................................................
17
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§8 投资组合报告
...................................................................................................................................
42
8.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
42
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
57
8.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
58
§9 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
58
9.2 期末上市基金前十名持有人
.......................................................................................................
59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
59
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
59
§10 开放式基金份额变动
.....................................................................................................................
59
§11 重大事件揭示
.................................................................................................................................
60
11.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
60
11.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
60
11.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
62
§12 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
63
§13 备查文件目录
.................................................................................................................................
63
13.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
63
13.2 存放地点
.....................................................................................................................................
63
13.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国寿安保中证 500ETF
场内简称 国寿 500
基金主代码 510560
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 174,318,687.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 3 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 申梦玉 秦一楠
联系电话 010-50850744 010-66060069
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 3幢
306 号
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院
盈泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 王军辉 谷澍
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场安永大
楼 17 层 01-12 室
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年
本期已实现收益 137,113,025.32 55,940,018.79 -20,398,409.40
本期利润 73,201,604.26 160,034,633.22 55,523,284.09
加权平均基金份额本期利润 0.2210 0.2612 0.1150
本期加权平均净值利润率 15.30% 20.48% 10.80%
本期基金份额净值增长率 17.67% 21.94% 26.44%
3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供分配利润 -94,291,542.96 -515,682,836.17 -656,335,418.05
期末可供分配基金份额利润 -0.5409 -0.8765 -1.0315
期末基金资产净值 282,180,998.55 809,348,527.85 717,909,176.40
期末基金份额净值 1.6188 1.3757 1.1282
3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金份额累计净值增长率 -25.04% -36.30% -47.76%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.40% 0.75% 3.60% 0.76% -0.20% -0.01%
过去六个月 7.96% 0.95% 8.10% 0.96% -0.14% -0.01%
过去一年 17.67% 0.96% 15.58% 0.97% 2.09% -0.01%
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过去三年 81.42% 1.37% 76.57% 1.38% 4.85% -0.01%
过去五年 24.60% 1.32% 17.49% 1.33% 7.11% -0.01%
自基金合同生效起
至今
-25.04% 1.67% -25.42% 1.70% 0.38% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 29 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 05月 29日至 2021
年 12 月 31 日。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 87 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3404.72 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为
2594.03 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券 说明
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从业
年限
任职日期 离任日期
李康
基 金
经理
2015 年 5
月 29 日
- 12年
李康先生，博士研究生。2009 年 10 月至 2012 年
12 月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分
析经理；2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于长盛
基金管理有限公司，任职量化研究员；2013 年 11
月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助
理，现任国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、国寿安保中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、国寿安保中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安
保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、国
寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数
证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选 88
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿
安保稳丰 6 个月持有期混合型证券投资基金和国
寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规
制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
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行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6188 元；本报告期基金份额净值增长率为
17.67%，业绩比较基准收益率为 15.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021 年 A 股市场主要指数整体大多有一定幅度上涨，春节前后有较明显的风格切
换，全年呈结构化行情，整体小盘风格占优，双碳半导体等科技类公司受到市场青睐。
展望 2022 年，中国经济进入短周期下行的后半段，稳增长力度逐步加大，社融增速
正在触底回升，同时金融市场流动性相对充裕，稳增长相关的赛道具有较好的投资机
会。中长期行情仍看好技术产业升级主线，科技类成长股基本面并未出现大的变化，
待前期偏高的估值修复后，高景气成长板块有望迎来配置价值。整体上，在宏观政策
支持和上市公司业绩向好的背景下，A股权益资产具有较好的投资价值，需要关注结
构化行情演绎下的风格再平衡。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对
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投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，
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对本基金基金管理人—国寿安保基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券
投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露
的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20821 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简
称“国寿安保中证 500ETF 基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国寿安保中证
500ETF 基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
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“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保中证 500ETF
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息
国寿安保中证 500ETF 基金的基金管理人国寿安保基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们
确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无
任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国寿安保中证 500ETF
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国寿安保中证 500ETF 基
金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国寿安保中证 500ETF 基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计
和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为
发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假
陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险
高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
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根据获取的审计证据，就可能导致对国寿安保中证 500ETF 基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致国寿安保中证 500ETF 基金不能持续
经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张勇 周祎
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 50 楼
审计报告日期 2022 年 3 月 30 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,501,130.01 5,252,939.56
结算备付金 26,928.75 -
存出保证金 50,578.62 30,926.98
交易性金融资产 7.4.7.2 279,946,083.95 797,929,494.64
其中：股票投资 279,930,083.95 797,913,194.64
基金投资 - -
债券投资 16,000.00 16,300.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 72,464.01 7,195,640.39
应收利息 7.4.7.5 583.02 1,203.80
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
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其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 282,597,768.36 810,410,205.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 118,761.17 339,894.74
应付托管费 23,752.21 67,978.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 69,256.17 423,318.14
应交税费 0.26 1.38
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 205,000.00 230,484.31
负债合计 416,769.81 1,061,677.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 376,472,541.51 1,270,579,965.54
未分配利润 7.4.7.10 -94,291,542.96 -461,231,437.69
所有者权益合计 282,180,998.55 809,348,527.85
负债和所有者权益总计 282,597,768.36 810,410,205.37
注：报告截止日 2021 年 12月 31日，基金份额净值 1.6188 元，基金份额总额 174,318,687.00
份。
7.2 利润表
会计主体：国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年1月1日至2021
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日
一、收入 77,702,513.89 165,880,339.64
1.利息收入 104,513.31 54,073.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,707.00 53,756.36
债券利息收入 186.55 317.60
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
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证券出借利息收入 45,619.76 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 140,185,282.78 61,687,010.40
其中：股票投资收益 7.4.7.12 134,841,157.06 52,444,129.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 159,881.34 334,960.84
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,184,244.38 8,907,919.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 -63,911,421.06 104,094,614.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,324,138.86 44,640.85
减：二、费用 4,500,909.63 5,845,706.42
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,428,043.89 3,894,567.95
2．托管费 7.4.10.2.2 485,608.75 778,913.53
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 1,233,300.27 715,006.80
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 164.64 1.10
7．其他费用 7.4.7.20 353,792.08 457,217.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 73,201,604.26 160,034,633.22
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,201,604.26 160,034,633.22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,270,579,965.54 -461,231,437.69 809,348,527.85
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 73,201,604.26 73,201,604.26
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-894,107,424.03 293,738,290.47
-600,369,133.5
6
其中：1.基金申购款 21,596,797.68 -6,146,169.16 15,450,628.52
2.基金赎回款 -915,704,221.71 299,884,459.63 -615,819,762.0
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四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 376,472,541.51 -94,291,542.96 282,180,998.55
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,374,244,594.45 -656,335,418.05 717,909,176.40
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 160,034,633.22 160,034,633.22
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-103,664,628.91 35,069,347.14 -68,595,281.77
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -103,664,628.91 35,069,347.14 -68,595,281.77
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,270,579,965.54 -461,231,437.69 809,348,527.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
左季庆 王文英 韩占锋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]485 号《关于准予国
寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由国
寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保中证
500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 665,796,867.00
元(含募集股票市值)，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验
字第 61090605_A03 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 05 月 29 日正式生效，基金合同生效日
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的基金份额总额为 665,869,631.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,764.00
份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安
保”)，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书 [2015]268 号核准，
本基金 308,318,687.00 份基金份额于 2015 年 7 月 3 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选
成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短
期融资券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：标的指数，本基金标的指数为中证
500 指数。
本基金的基金管理人国寿安保基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立
了国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国寿中证
500ETF 联接基金”)。国寿中证 500ETF 联接基金为交易型开放式基金，投资目标与本
基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 3 月 30 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在
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财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工
具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金
融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次
除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量
的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控
制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不
能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品
种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针
对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人
不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输
入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
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可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事
件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资
产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收
益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价
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值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采取现金分红。基金收
益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人
可以进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12
次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近
标的指数同期增长率。若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配。基于本基金
的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份
额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后可能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日的时
间不超过 15 个工作日。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金
的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并
为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开
发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协
会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>
的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指
引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公
司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进
行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换
债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公
告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估
值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021
年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采
用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于
金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通
知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值
税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利
息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限
在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际
缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 2,501,130.01 5,252,939.56
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,501,130.01 5,252,939.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 249,038,284.73 279,930,083.95 30,891,799.22
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 16,000.00 16,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 16,000.00 16,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 249,054,284.73 279,946,083.95 30,891,799.22
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 703,109,974.36 797,913,194.64 94,803,220.28
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市场 16,300.00 16,300.00 -
银行间市场 - - -
合计 16,300.00 16,300.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 703,126,274.36 797,929,494.64 94,803,220.28
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 542.22 1,187.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 13.31 -
应收债券利息 2.52 1.50
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 24.97 15.29
合计 583.02 1,203.80
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 69,256.17 423,318.14
银行间市场应付交易费用 - -
合计 69,256.17 423,318.14
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 170,000.00 170,000.00
应付指数使用费 35,000.00 60,484.31
合计 205,000.00 230,484.31
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 588,318,687.00 1,270,579,965.54
本期申购 10,000,000.00 21,596,797.68
本期赎回（以“-”号填列） -424,000,000.00 -915,704,221.71
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 174,318,687.00 376,472,541.51
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -515,682,836.17 54,451,398.48 -461,231,437.69
本期利润 137,113,025.32 -63,911,421.06 73,201,604.26
本期基金份额交易
产生的变动数
308,504,506.05 -14,766,215.58 293,738,290.47
其中：基金申购款 -5,605,242.25 -540,926.91 -6,146,169.16
基金赎回款 314,109,748.30 -14,225,288.67 299,884,459.63
本期已分配利润 - - -
本期末 -70,065,304.80 -24,226,238.16 -94,291,542.96
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
活期存款利息收入 50,862.94 50,333.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,529.00 3,152.52
其他 1,315.06 269.87
合计 58,707.00 53,756.36
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 99,947,415.02 47,250,133.55
股票投资收益——赎回差价收入 34,893,742.04 5,193,996.18
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 134,841,157.06 52,444,129.73
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 518,887,448.87 249,599,934.79
减：卖出股票成本总额 418,940,033.85 202,349,801.24
买卖股票差价收入 99,947,415.02 47,250,133.55
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总额 615,819,762.08 68,595,281.77
减：现金支付赎回款总额 331,873,120.08 36,264,157.77
减：赎回股票成本总额 249,052,899.96 27,137,127.82
赎回差价收入 34,893,742.04 5,193,996.18
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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月31日 31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
159,881.34 334,960.84
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 159,881.34 334,960.84
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成交总额
1,070,370.27 1,869,689.93
减：卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成本总额
910,300.00 1,534,400.00
减：应收利息总额 188.93 329.09
买卖债券差价收入 159,881.34 334,960.84
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资产生的收益/损失。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期间及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 5,184,244.38 8,907,919.83
其中：证券出借权益补偿收入 10,330.00 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,184,244.38 8,907,919.83
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -63,911,421.06 104,094,614.43
股票投资 -63,911,421.06 104,094,614.43
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -63,911,421.06 104,094,614.43
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 - -
替代损益 1,324,138.86 44,640.85
合计 1,324,138.86 44,640.85
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，
补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或
强制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 12月
31 日
交易所市场交易费用 1,233,300.27 715,006.80
银行间市场交易费用 - -
合计 1,233,300.27 715,006.80
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月
31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 8,458.84 3,542.99
指数使用费 175,333.24 233,674.05
律师费 - 40,000.00
持有人大会公证费 - 10,000.00
合计 353,792.08 457,217.04
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保 基金管理人
农业银行 基金托管人
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(“国寿安保中证 500ETF 联接基金”)
本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票
交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证
交易。
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7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,428,043.89 3,894,567.95
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 485,608.75 778,913.53
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适
用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
国 寿 安 保 中 证
500ETF联接基金
170,286,286.00 97.69 585,486,286.00 99.52
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 2,501,130.01 50,862.94 5,252,939.56 50,333.97
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注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001234 泰慕士
2021 年
12月 31
日
2022 年
1 月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301045
天禄科
技
2021 年
8月6日
2022 年
2 月 14
日
新股流
通受限
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113634
珀莱转
债
2021 年
12 月 8
日
2022 年
1 月 4
日
新债未
上市
100.00 100.00 16016,000.0016,000.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行
办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12
个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采
取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金
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通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，
不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
广东
宏大
2021 年
12 月 20
日
重大
事项
停牌
30.12
2022 年 1
月 4 日
31.00 17,900 593,144.73 539,148.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员
会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，
由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及
各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和
款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与
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之相匹配。
于本报告期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合
资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管
理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式
基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
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格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,501,130.01 - - - 2,501,130.01
结算备付金
26,928.75 - - - 26,928.75
存出保证金
50,578.62 - - - 50,578.62
交易性金融资产
- - 16,000.00279,930,083.95 279,946,083.95
应收利息
- - - 583.02 583.02
应收证券清算款
- - - 72,464.01 72,464.01
资产总计
2,578,637.38 - 16,000.00280,003,130.98 282,597,768.36
负债
应付管理人报酬
- - - 118,761.17 118,761.17
应付托管费
- - - 23,752.21 23,752.21
应付交易费用
- - - 69,256.17 69,256.17
应交税费
- - - 0.26 0.26
其他负债
- - - 205,000.00 205,000.00
负债总计
- - - 416,769.81 416,769.81
利率敏感度缺口
2,578,637.38 - 16,000.00279,586,361.17 282,180,998.55
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,252,939.56 - - - 5,252,939.56
存出保证金
30,926.98 - - - 30,926.98
交易性金融资产
- - 16,300.00797,913,194.64 797,929,494.64
应收利息
- - - 1,203.80 1,203.80
应收证券清算款
- - - 7,195,640.39 7,195,640.39
资产总计
5,283,866.54 - 16,300.00805,110,038.83 810,410,205.37
负债
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应付管理人报酬
- - - 339,894.74 339,894.74
应付托管费
- - - 67,978.95 67,978.95
应付交易费用
- - - 423,318.14 423,318.14
应交税费
- - - 1.38 1.38
其他负债
- - - 230,484.31 230,484.31
负债总计
- - - 1,061,677.52 1,061,677.52
利率敏感度缺口
5,283,866.54 - 16,300.00804,048,361.31 809,348,527.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允
价值占基金资产净值的比例为 0.0057%(2020 年 12 月 31 日：0.0020%)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，
把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、
货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
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7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 279,930,083.95 99.20 797,913,194.64 98.59
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 16,000.00 0.01 16,300.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 279,946,083.95 99.21 797,929,494.64 98.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ）
分析
+5% 13,967,959.43 40,201,924.80
-5% -13,967,959.43 -40,201,924.80
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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金融资产中属于第一层次的余额为 279,375,927.51 元，属于第二层次的余额为
560,652.49 元，属于第三层次的余额为 9,503.95 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次
796,513,428.31 元，第二层次 1,416,066.33 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金对于证券交易所上市但尚在限售期间的股票进行估值所用的流动性折扣
采用了平均价格亚式期权模型估值技术，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限
售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值为负相关关系。
于 2021 年 1 月 1 日，本基金无第三层次交易性金融资产余额。于 2021 年度，本
基金购买第三层次交易性金融资产 5,296.35 元，计入损益的利得或损失总额
4,207.60 元，于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的第三层次交易性金融资产公允价值
为 9,503.95 元，于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利
得或损失的变动为 4,207.60 元，计入损益的利得或损失计入利润表中的公允价值变
动收益项目（于 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日，本基金无第三层次交易性金
融资产余额。于 2020 年度，本基金无第三层次交易性金融资产变动）。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金
融负债(2020 年 12 月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其
他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业
会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及
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财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相
关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在
影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况
和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简
便方法，调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。
(3) 其他事项
截至资产负债表日，本基金除公允价值和执行新金融工具准则外，无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 279,930,083.95 99.06
其中：股票 279,930,083.95 99.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,000.00 0.01
其中：债券 16,000.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,528,058.76 0.89
8 其他各项资产 123,625.65 0.04
9 合计 282,597,768.36 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,113,251.20 1.10
B 采矿业 10,815,160.26 3.83
C 制造业 169,003,785.86 59.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,481,109.20 3.71
E 建筑业 5,317,422.05 1.88
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F 批发和零售业 8,643,988.84 3.06
G 交通运输、仓储和邮政业 6,548,872.00 2.32
H 住宿和餐饮业 1,683,710.60 0.60
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,918,512.68 8.48
J 金融业 20,076,455.82 7.11
K 房地产业 7,259,197.00 2.57
L 租赁和商务服务业 3,425,480.00 1.21
M 科学研究和技术服务业 989,110.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 2,408,913.77 0.85
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 580,089.60 0.21
R 文化、体育和娱乐业 3,649,109.67 1.29
S 综合 2,015,915.40 0.71
合计 279,930,083.95 99.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 190,778 1,974,552.30 0.70
2 600522 中天科技 106,000 1,797,760.00 0.64
3 000733 振华科技 14,400 1,789,632.00 0.63
4 000723 美锦能源 102,100 1,657,083.00 0.59
5 601615 明阳智能 62,300 1,626,030.00 0.58
6 600157 永泰能源 885,100 1,610,882.00 0.57
7 600399 抚顺特钢 62,800 1,555,556.00 0.55
8 600885 宏发股份 20,740 1,548,033.60 0.55
9 600884 杉杉股份 46,210 1,514,301.70 0.54
10 000009 中国宝安 102,780 1,483,115.40 0.53
11 002384 东山精密 54,500 1,476,950.00 0.52
12 601117 中国化学 121,600 1,459,200.00 0.52
13 002013 中航机电 77,400 1,407,132.00 0.50
14 002385 大北农 131,900 1,383,631.00 0.49
15 601555 东吴证券 156,130 1,383,311.80 0.49
16 300285 国瓷材料 32,000 1,362,240.00 0.48
17 300751 迈为股份 2,100 1,348,830.00 0.48
18 002268 卫 士 通 23,600 1,320,184.00 0.47
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19 605358 立昂微 10,900 1,308,109.00 0.46
20 300088 长信科技 97,900 1,300,112.00 0.46
21 300037 新宙邦 11,500 1,299,500.00 0.46
22 688099 晶晨股份 9,800 1,275,960.00 0.45
23 600765 中航重机 25,200 1,272,348.00 0.45
24 600563 法拉电子 5,400 1,254,960.00 0.44
25 688005 容百科技 10,700 1,236,706.00 0.44
26 600298 安琪酵母 19,900 1,201,164.00 0.43
27 600256 广汇能源 183,100 1,197,474.00 0.42
28 002028 思源电气 24,320 1,196,787.20 0.42
29 002180 纳思达 25,000 1,194,000.00 0.42
30 600862 中航高科 33,300 1,190,808.00 0.42
31 600141 兴发集团 30,980 1,173,522.40 0.42
32 300363 博腾股份 13,000 1,162,850.00 0.41
33 300253 卫宁健康 68,300 1,144,708.00 0.41
34 600487 亨通光电 75,300 1,138,536.00 0.40
35 002185 华天科技 89,400 1,136,274.00 0.40
36 603456 九洲药业 19,900 1,119,574.00 0.40
37 000988 华工科技 40,100 1,117,186.00 0.40
38 601636 旗滨集团 64,200 1,097,820.00 0.39
39 600392 盛和资源 55,895 1,096,659.90 0.39
40 600754 锦江酒店 18,200 1,066,520.00 0.38
41 300058 蓝色光标 99,300 1,065,489.00 0.38
42 600418 江淮汽车 60,400 1,050,960.00 0.37
43 300699 光威复材 12,400 1,047,552.00 0.37
44 601168 西部矿业 75,866 1,032,536.26 0.37
45 603613 国联股份 9,600 1,032,000.00 0.37
46 300223 北京君正 7,700 1,031,800.00 0.37
47 000630 铜陵有色 293,900 1,022,772.00 0.36
48 603589 口子窖 14,300 1,013,441.00 0.36
49 603267 鸿远电子 5,600 1,004,864.00 0.36
50 600516 方大炭素 91,000 984,620.00 0.35
51 002797 第一创业 134,100 981,612.00 0.35
52 002138 顺络电子 25,700 981,226.00 0.35
53 300136 信维通信 38,600 977,352.00 0.35
54 000998 隆平高科 42,000 976,920.00 0.35
55 600486 扬农化工 7,420 973,504.00 0.34
56 601077 渝农商行 246,800 950,180.00 0.34
57 600875 东方电气 44,300 948,906.00 0.34
58 300724 捷佳伟创 8,300 948,690.00 0.34
59 300308 中际旭创 22,300 947,750.00 0.34
60 600038 中直股份 11,769 945,050.70 0.33
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61 000728 国元证券 121,700 937,090.00 0.33
62 601689 拓普集团 17,570 931,210.00 0.33
63 002409 雅克科技 11,400 925,338.00 0.33
64 688536 思瑞浦 1,200 921,600.00 0.33
65 688065 凯赛生物 5,000 921,400.00 0.33
66 002353 杰瑞股份 22,900 916,000.00 0.32
67 300474 景嘉微 6,000 913,200.00 0.32
68 600233 圆通速递 54,700 912,396.00 0.32
69 300146 汤臣倍健 33,800 911,248.00 0.32
70 002080 中材科技 26,700 908,334.00 0.32
71 002223 鱼跃医疗 23,950 905,310.00 0.32
72 002212 天融信 47,200 904,824.00 0.32
73 603893 瑞芯微 6,600 903,540.00 0.32
74 300763 锦浪科技 3,900 903,045.00 0.32
75 000519 中兵红箭 33,362 889,764.54 0.32
76 300418 昆仑万维 38,100 882,015.00 0.31
77 002673 西部证券 106,800 861,876.00 0.31
78 600733 北汽蓝谷 85,400 855,708.00 0.30
79 000547 航天发展 51,100 853,370.00 0.30
80 000636 风华高科 28,600 852,280.00 0.30
81 688208 道通科技 10,705 849,977.00 0.30
82 600482 中国动力 43,100 849,070.00 0.30
83 002439 启明星辰 29,700 847,341.00 0.30
84 600705 中航产融 213,400 847,198.00 0.30
85 000932 华菱钢铁 165,180 844,069.80 0.30
86 603077 和邦生物 246,660 841,110.60 0.30
87 688002 睿创微纳 10,700 840,699.00 0.30
88 600699 均胜电子 38,260 840,572.20 0.30
89 000039 中集集团 48,922 839,501.52 0.30
90 002444 巨星科技 27,400 835,974.00 0.30
91 600188 兖矿能源 35,500 835,315.00 0.30
92 000807 云铝股份 74,700 834,399.00 0.30
93 600529 山东药玻 19,000 834,100.00 0.30
94 600739 辽宁成大 42,700 833,504.00 0.30
95 603605 珀莱雅 4,000 833,240.00 0.30
96 300296 利亚德 81,100 831,275.00 0.29
97 000739 普洛药业 23,500 824,615.00 0.29
98 002465 海格通信 73,500 802,620.00 0.28
99 002507 涪陵榨菜 21,200 801,360.00 0.28
100 000738 航发控制 26,200 793,336.00 0.28
101 600988 赤峰黄金 53,000 789,700.00 0.28
102 002030 达安基因 39,144 785,228.64 0.28
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103 601016 节能风电 119,800 779,898.00 0.28
104 000960 锡业股份 39,900 779,247.00 0.28
105 600521 华海药业 35,700 773,262.00 0.27
106 600637 东方明珠 81,700 772,065.00 0.27
107 002273 水晶光电 44,329 770,881.31 0.27
108 600549 厦门钨业 33,900 767,157.00 0.27
109 688521 芯原股份 9,900 765,864.00 0.27
110 603290 斯达半导 2,000 762,000.00 0.27
111 600177 雅戈尔 110,500 761,345.00 0.27
112 600732 爱旭股份 32,400 756,864.00 0.27
113 601198 东兴证券 64,400 748,972.00 0.27
114 002557 洽洽食品 12,100 742,456.00 0.26
115 603127 昭衍新药 6,400 738,752.00 0.26
116 002078 太阳纸业 64,200 737,658.00 0.26
117 002985 北摩高科 6,110 736,010.60 0.26
118 600704 物产中大 124,300 735,856.00 0.26
119 600201 生物股份 44,814 732,708.90 0.26
120 300383 光环新网 49,200 730,128.00 0.26
121 600642 申能股份 98,000 722,260.00 0.26
122 601128 常熟银行 109,200 721,812.00 0.26
123 002299 圣农发展 29,800 720,266.00 0.26
124 002156 通富微电 37,000 718,910.00 0.25
125 603444 吉比特 1,700 717,145.00 0.25
126 300357 我武生物 12,500 716,250.00 0.25
127 600879 航天电子 86,600 713,584.00 0.25
128 600497 驰宏锌锗 142,200 709,578.00 0.25
129 600369 西南证券 132,400 700,396.00 0.25
130 600027 华电国际 129,700 693,895.00 0.25
131 600160 巨化股份 53,720 693,525.20 0.25
132 000830 鲁西化工 45,400 692,804.00 0.25
133 600372 中航电子 30,800 689,612.00 0.24
134 300618 寒锐钴业 8,600 689,548.00 0.24
135 002739 万达电影 44,500 688,860.00 0.24
136 600039 四川路桥 57,062 687,026.48 0.24
137 002092 中泰化学 71,902 685,945.08 0.24
138 000623 吉林敖东 37,000 683,390.00 0.24
139 002508 老板电器 18,900 680,778.00 0.24
140 000983 山西焦煤 81,420 673,343.40 0.24
141 600580 卧龙电驱 36,600 669,414.00 0.24
142 600316 洪都航空 17,100 667,926.00 0.24
143 603198 迎驾贡酒 9,600 666,720.00 0.24
144 000629 攀钢钒钛 171,200 665,968.00 0.24
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145 300115 长盈精密 33,556 665,751.04 0.24
146 002249 大洋电机 75,500 663,645.00 0.24
147 601997 贵阳银行 101,800 662,718.00 0.23
148 002131 利欧股份 269,009 661,762.14 0.23
149 002373 千方科技 44,100 659,295.00 0.23
150 300017 网宿科技 97,600 652,944.00 0.23
151 002603 以岭药业 33,300 652,680.00 0.23
152 002936 郑州银行 204,776 647,092.16 0.23
153 002422 科伦药业 34,000 643,620.00 0.23
154 600118 中国卫星 23,600 640,740.00 0.23
155 600170 上海建工 177,500 639,000.00 0.23
156 000825 太钢不锈 90,700 638,528.00 0.23
157 000887 中鼎股份 29,200 636,852.00 0.23
158 000050 深天马 A 48,900 636,678.00 0.23
159 603218 日月股份 19,300 635,935.00 0.23
160 300070 碧水源 88,300 634,877.00 0.22
161 600859 王府井 23,375 631,125.00 0.22
162 600166 福田汽车 183,100 629,864.00 0.22
163 000400 许继电气 24,100 629,010.00 0.22
164 600803 新奥股份 34,100 626,076.00 0.22
165 000750 国海证券 151,920 624,391.20 0.22
166 002191 劲嘉股份 41,100 621,843.00 0.22
167 600867 通化东宝 56,700 621,432.00 0.22
168 600153 建发股份 68,400 620,388.00 0.22
169 002506 协鑫集成 163,000 619,400.00 0.22
170 002926 华西证券 62,800 618,580.00 0.22
171 002372 伟星新材 25,400 617,728.00 0.22
172 600258 首旅酒店 23,620 617,190.60 0.22
173 300001 特锐德 24,800 616,776.00 0.22
174 300168 万达信息 47,312 616,002.24 0.22
175 000027 深圳能源 75,720 613,332.00 0.22
176 002056 横店东磁 32,500 613,275.00 0.22
177 002266 浙富控股 85,780 610,753.60 0.22
178 603707 健友股份 14,520 609,840.00 0.22
179 600909 华安证券 112,390 608,029.90 0.22
180 600236 桂冠电力 94,200 604,764.00 0.21
181 002002 鸿达兴业 99,508 603,018.48 0.21
182 300251 光线传媒 46,900 602,665.00 0.21
183 600008 首创环保 175,220 597,500.20 0.21
184 002065 东华软件 76,600 597,480.00 0.21
185 300009 安科生物 45,632 597,322.88 0.21
186 000513 丽珠集团 14,853 597,239.13 0.21
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187 000997 新 大 陆 32,919 596,492.28 0.21
188 600066 宇通客车 54,100 596,182.00 0.21
189 600271 航天信息 44,300 593,177.00 0.21
190 000021 深科技 37,200 589,248.00 0.21
191 600536 中国软件 11,800 589,174.00 0.21
192 002152 广电运通 49,500 589,050.00 0.21
193 002408 齐翔腾达 55,793 585,826.50 0.21
194 600171 上海贝岭 22,800 585,048.00 0.21
195 000975 银泰黄金 66,472 583,624.16 0.21
196 002203 海亮股份 46,900 582,967.00 0.21
197 002221 东华能源 46,100 580,399.00 0.21
198 300244 迪安诊断 17,280 580,089.60 0.21
199 603156 养元饮品 20,200 573,882.00 0.20
200 300630 普利制药 10,413 573,131.52 0.20
201 600535 天士力 36,100 572,185.00 0.20
202 000656 金科股份 127,700 572,096.00 0.20
203 600348 华阳股份 48,000 568,800.00 0.20
204 002500 山西证券 85,990 567,534.00 0.20
205 002572 索菲亚 25,400 563,880.00 0.20
206 300212 易华录 15,940 563,479.00 0.20
207 300026 红日药业 71,900 562,977.00 0.20
208 601005 重庆钢铁 267,300 558,657.00 0.20
209 300024 机器人 49,800 556,266.00 0.20
210 600315 上海家化 13,600 549,576.00 0.19
211 600998 九州通 37,200 547,584.00 0.19
212 603568 伟明环保 14,979 547,182.87 0.19
213 000878 云南铜业 40,700 544,159.00 0.19
214 000970 中科三环 33,900 544,095.00 0.19
215 000012 南 玻 A 54,775 543,915.75 0.19
216 002127 南极电商 78,400 540,960.00 0.19
217 601699 潞安环能 47,700 539,487.00 0.19
218 002683 广东宏大 17,900 539,148.00 0.19
219 002745 木林森 35,500 537,115.00 0.19
220 002195 二三四五 228,685 535,122.90 0.19
221 000537 广宇发展 22,200 535,020.00 0.19
222 300315 掌趣科技 110,000 534,600.00 0.19
223 000999 华润三九 15,600 534,144.00 0.19
224 600673 东阳光 60,000 532,800.00 0.19
225 603712 七一二 12,300 532,590.00 0.19
226 002250 联化科技 29,500 530,115.00 0.19
227 600415 小商品城 109,300 530,105.00 0.19
228 601872 招商轮船 129,100 529,310.00 0.19
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229 600801 华新水泥 27,172 524,419.60 0.19
230 002511 中顺洁柔 31,200 521,352.00 0.18
231 002019 亿帆医药 29,500 519,790.00 0.18
232 300182 捷成股份 81,900 518,427.00 0.18
233 300463 迈克生物 17,700 516,663.00 0.18
234 688006 杭可科技 4,799 516,276.42 0.18
235 002153 石基信息 17,900 514,446.00 0.18
236 000690 宝新能源 86,600 512,672.00 0.18
237 600863 内蒙华电 129,700 511,018.00 0.18
238 600208 新湖中宝 171,000 509,580.00 0.18
239 600970 中材国际 44,200 505,206.00 0.18
240 000060 中金岭南 102,000 500,820.00 0.18
241 002831 裕同科技 14,820 499,285.80 0.18
242 600517 国网英大 68,400 498,636.00 0.18
243 601778 晶科科技 57,700 492,181.00 0.17
244 000686 东北证券 55,900 490,802.00 0.17
245 300482 万孚生物 12,390 487,918.20 0.17
246 600380 健康元 37,996 487,868.64 0.17
247 600839 四川长虹 147,300 487,563.00 0.17
248 600498 烽火通信 27,100 487,258.00 0.17
249 601866 中远海发 149,800 486,850.00 0.17
250 002294 信立泰 17,800 486,296.00 0.17
251 600155 华创阳安 48,700 485,052.00 0.17
252 002505 鹏都农牧 126,670 483,879.40 0.17
253 000930 中粮科技 44,500 483,715.00 0.17
254 603858 步长制药 22,800 480,852.00 0.17
255 002939 长城证券 37,000 479,150.00 0.17
256 600390 五矿资本 89,800 477,736.00 0.17
257 000729 燕京啤酒 56,200 476,014.00 0.17
258 002701 奥瑞金 67,780 474,460.00 0.17
259 600667 太极实业 58,700 474,296.00 0.17
260 600511 国药股份 15,000 472,950.00 0.17
261 600500 中化国际 55,120 471,827.20 0.17
262 601992 金隅集团 166,100 471,724.00 0.17
263 000401 冀东水泥 39,400 471,224.00 0.17
264 600718 东软集团 34,700 470,532.00 0.17
265 600728 佳都科技 56,200 468,146.00 0.17
266 600895 张江高科 30,800 463,848.00 0.16
267 600158 中体产业 30,600 462,672.00 0.16
268 688188 柏楚电子 1,200 462,552.00 0.16
269 300376 易事特 46,000 462,300.00 0.16
270 600764 中国海防 11,300 459,458.00 0.16
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271 600216 浙江医药 26,900 459,452.00 0.16
272 002430 杭氧股份 15,300 459,153.00 0.16
273 002004 华邦健康 63,250 457,930.00 0.16
274 002382 蓝帆医疗 28,100 457,749.00 0.16
275 688029 南微医学 2,138 454,688.46 0.16
276 601179 中国西电 81,800 453,990.00 0.16
277 002532 天山铝业 55,700 453,955.00 0.16
278 002128 电投能源 30,540 453,519.00 0.16
279 600282 南钢股份 122,500 453,250.00 0.16
280 603225 新凤鸣 30,440 452,034.00 0.16
281 000598 兴蓉环境 71,500 451,880.00 0.16
282 002966 苏州银行 66,500 450,205.00 0.16
283 300072 三聚环保 56,300 446,459.00 0.16
284 002368 太极股份 16,158 444,991.32 0.16
285 002670 国盛金控 46,336 444,825.60 0.16
286 002595 豪迈科技 16,000 444,160.00 0.16
287 600985 淮北矿业 39,700 443,846.00 0.16
288 002174 游族网络 29,100 443,484.00 0.16
289 000540 中天金融 167,600 442,464.00 0.16
290 002396 星网锐捷 18,600 438,402.00 0.16
291 600528 中铁工业 52,947 434,694.87 0.15
292 603866 桃李面包 15,188 431,339.20 0.15
293 000581 威孚高科 20,000 430,800.00 0.15
294 002048 宁波华翔 19,900 430,437.00 0.15
295 600297 广汇汽车 161,200 430,404.00 0.15
296 600409 三友化工 49,400 429,780.00 0.15
297 603638 艾迪精密 13,420 428,366.40 0.15
298 002958 青农商行 110,700 427,302.00 0.15
299 002010 传化智联 48,900 425,430.00 0.15
300 601717 郑煤机 36,700 425,353.00 0.15
301 600827 百联股份 31,900 425,227.00 0.15
302 600755 厦门国贸 58,900 424,669.00 0.15
303 600567 山鹰国际 128,700 423,423.00 0.15
304 002925 盈趣科技 12,420 422,652.60 0.15
305 600060 海信视像 31,300 420,985.00 0.15
306 300271 华宇软件 32,900 417,830.00 0.15
307 603885 吉祥航空 23,500 417,125.00 0.15
308 000709 河钢股份 169,000 415,740.00 0.15
309 600131 国网信通 19,000 415,150.00 0.15
310 000778 新兴铸管 95,600 413,948.00 0.15
311 600598 北大荒 28,200 410,592.00 0.15
312 002183 怡 亚 通 61,900 409,778.00 0.15
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313 002075 沙钢股份 70,100 408,683.00 0.14
314 000883 湖北能源 77,800 407,672.00 0.14
315 600967 内蒙一机 33,997 406,264.15 0.14
316 600325 华发股份 67,270 404,965.40 0.14
317 002690 美亚光电 10,800 404,568.00 0.14
318 600820 隧道股份 75,100 404,038.00 0.14
319 600507 方大特钢 51,596 402,448.80 0.14
320 600566 济川药业 14,200 402,428.00 0.14
321 600782 新钢股份 76,100 401,808.00 0.14
322 600737 中粮糖业 42,700 401,380.00 0.14
323 600021 上海电力 31,300 401,266.00 0.14
324 603883 老百姓 8,123 401,113.74 0.14
325 601456 国联证券 28,600 399,542.00 0.14
326 000990 诚志股份 24,900 393,918.00 0.14
327 002434 万里扬 26,700 393,558.00 0.14
328 002281 光迅科技 16,800 391,272.00 0.14
329 600707 彩虹股份 57,300 390,786.00 0.14
330 600022 山东钢铁 218,170 390,524.30 0.14
331 601880 辽港股份 225,340 389,838.20 0.14
332 603927 中科软 14,200 388,512.00 0.14
333 000987 越秀金控 44,500 387,150.00 0.14
334 600663 陆家嘴 35,200 382,272.00 0.14
335 601106 中国一重 109,700 381,756.00 0.14
336 600435 北方导航 35,700 381,276.00 0.14
337 002124 天邦股份 58,580 377,255.20 0.13
338 002146 荣盛发展 86,700 377,145.00 0.13
339 600446 金证股份 26,300 376,616.00 0.13
340 601577 长沙银行 48,200 376,442.00 0.13
341 600572 康恩贝 74,654 373,270.00 0.13
342 603650 彤程新材 7,200 362,304.00 0.13
343 002390 信邦制药 48,500 359,870.00 0.13
344 601118 海南橡胶 68,000 359,040.00 0.13
345 000898 鞍钢股份 95,600 358,500.00 0.13
346 600329 中新药业 11,400 358,074.00 0.13
347 688088 虹软科技 8,100 356,886.00 0.13
348 000877 天山股份 23,300 356,723.00 0.13
349 600811 东方集团 118,330 356,173.30 0.13
350 600259 广晟有色 7,200 354,528.00 0.13
351 600597 光明乳业 24,402 354,317.04 0.13
352 000488 晨鸣纸业 48,750 352,950.00 0.13
353 002440 闰土股份 36,800 352,912.00 0.13
354 600808 马钢股份 95,436 352,158.84 0.12
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355 603228 景旺电子 10,168 351,101.04 0.12
356 002233 塔牌集团 33,120 350,409.60 0.12
357 002429 兆驰股份 72,000 349,920.00 0.12
358 002155 湖南黄金 33,704 349,173.44 0.12
359 300166 东方国信 31,978 345,362.40 0.12
360 688321 微芯生物 9,800 343,098.00 0.12
361 001914 招商积余 16,900 342,394.00 0.12
362 002416 爱施德 29,780 338,896.40 0.12
363 601200 上海环境 26,870 338,293.30 0.12
364 600908 无锡银行 59,600 337,932.00 0.12
365 600037 歌华有线 38,900 337,652.00 0.12
366 002085 万丰奥威 61,000 334,890.00 0.12
367 000559 万向钱潮 52,500 334,425.00 0.12
368 600373 中文传媒 27,000 333,720.00 0.12
369 002110 三钢闽光 48,850 332,180.00 0.12
370 600398 海澜之家 51,600 330,756.00 0.12
371 600906 财达证券 25,800 329,208.00 0.12
372 600026 中远海能 55,459 328,317.28 0.12
373 600167 联美控股 36,380 327,783.80 0.12
374 002081 金 螳 螂 53,400 324,672.00 0.12
375 601000 唐山港 118,046 324,626.50 0.12
376 600546 山煤国际 39,500 324,295.00 0.11
377 002705 新宝股份 13,100 323,570.00 0.11
378 600064 南京高科 34,620 323,350.80 0.11
379 601991 大唐发电 99,100 321,084.00 0.11
380 000528 柳 工 41,299 318,415.29 0.11
381 600195 中牧股份 24,300 317,601.00 0.11
382 603000 人民网 22,000 317,240.00 0.11
383 000961 中南建设 76,300 315,882.00 0.11
384 601611 中国核建 31,500 314,055.00 0.11
385 601718 际华集团 105,200 313,496.00 0.11
386 000685 中山公用 35,400 313,290.00 0.11
387 002867 周大生 17,500 311,150.00 0.11
388 002038 双鹭药业 28,700 310,247.00 0.11
389 601608 中信重工 69,400 309,524.00 0.11
390 000158 常山北明 44,470 307,732.40 0.11
391 002387 维信诺 33,100 307,168.00 0.11
392 300133 华策影视 45,300 306,681.00 0.11
393 600120 浙江东方 69,198 305,855.16 0.11
394 000959 首钢股份 53,200 304,836.00 0.11
395 000090 天健集团 51,871 304,482.77 0.11
396 601333 广深铁路 135,700 303,968.00 0.11
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397 000758 中色股份 55,100 300,846.00 0.11
398 000089 深圳机场 41,000 300,120.00 0.11
399 000671 阳 光 城 98,900 298,678.00 0.11
400 600376 首开股份 51,600 292,056.00 0.10
401 003022 联泓新科 8,000 291,520.00 0.10
402 600582 天地科技 66,200 289,956.00 0.10
403 000415 渤海租赁 99,000 288,090.00 0.10
404 688289 圣湘生物 4,853 286,327.00 0.10
405 000718 苏宁环球 60,200 283,542.00 0.10
406 601598 中国外运 63,100 282,688.00 0.10
407 002242 九阳股份 12,126 281,323.20 0.10
408 000967 盈峰环境 37,900 277,807.00 0.10
409 600062 华润双鹤 20,732 277,186.84 0.10
410 600126 杭钢股份 53,930 276,660.90 0.10
411 601975 招商南油 137,400 276,174.00 0.10
412 600307 酒钢宏兴 124,500 273,900.00 0.10
413 601098 中南传媒 28,600 273,702.00 0.10
414 002458 益生股份 23,800 269,178.00 0.10
415 000402 金 融 街 47,500 268,850.00 0.10
416 600556 天下秀 21,700 267,995.00 0.09
417 001965 招商公路 34,500 264,615.00 0.09
418 601958 金钼股份 38,600 264,410.00 0.09
419 600959 江苏有线 80,000 263,200.00 0.09
420 600643 爱建集团 38,550 260,598.00 0.09
421 002399 海普瑞 15,000 256,500.00 0.09
422 000563 陕国投 A 78,800 254,524.00 0.09
423 600056 中国医药 21,400 252,734.00 0.09
424 300257 开山股份 15,800 250,904.00 0.09
425 002563 森马服饰 32,400 250,452.00 0.09
426 003035 南网能源 30,200 250,358.00 0.09
427 601928 凤凰传媒 30,500 246,745.00 0.09
428 601860 紫金银行 72,800 243,880.00 0.09
429 600266 城建发展 54,058 243,261.00 0.09
430 600717 天津港 57,858 242,425.02 0.09
431 600901 江苏租赁 47,400 241,266.00 0.09
432 603317 天味食品 8,964 240,324.84 0.09
433 600968 海油发展 81,200 237,916.00 0.08
434 300741 华宝股份 4,900 234,465.00 0.08
435 002815 崇达技术 13,900 234,215.00 0.08
436 000937 冀中能源 42,300 233,073.00 0.08
437 002244 滨江集团 49,700 231,602.00 0.08
438 600095 湘财股份 22,800 230,736.00 0.08
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439 000717 韶钢松山 48,500 230,375.00 0.08
440 600928 西安银行 53,200 228,760.00 0.08
441 002423 中粮资本 27,400 221,940.00 0.08
442 000028 国药一致 6,000 221,880.00 0.08
443 002468 申通快递 24,400 221,796.00 0.08
444 600787 中储股份 34,900 217,776.00 0.08
445 600776 东方通信 18,900 217,539.00 0.08
446 600006 东风汽车 31,800 216,558.00 0.08
447 000062 深圳华强 12,510 215,547.30 0.08
448 002424 贵州百灵 28,300 215,080.00 0.08
449 600729 重庆百货 8,100 210,762.00 0.07
450 600649 城投控股 50,600 207,966.00 0.07
451 600623 华谊集团 22,700 206,570.00 0.07
452 600339 中油工程 66,600 205,128.00 0.07
453 600835 上海机电 12,800 203,776.00 0.07
454 601139 深圳燃气 23,000 203,090.00 0.07
455 002375 亚厦股份 26,800 200,732.00 0.07
456 600299 安迪苏 16,100 198,352.00 0.07
457 600648 外高桥 14,900 197,127.00 0.07
458 300869 康泰医学 4,800 194,640.00 0.07
459 601969 海南矿业 16,100 193,361.00 0.07
460 000031 大悦城 51,200 190,976.00 0.07
461 000156 华数传媒 22,000 186,120.00 0.07
462 600639 浦东金桥 13,600 173,672.00 0.06
463 002653 海思科 8,500 173,400.00 0.06
464 600871 石化油服 80,900 173,126.00 0.06
465 000869 张 裕 A 5,400 172,044.00 0.06
466 600377 宁沪高速 19,800 170,676.00 0.06
467 601828 美凯龙 18,800 165,628.00 0.06
468 603379 三美股份 7,240 164,927.20 0.06
469 601228 广州港 49,400 164,502.00 0.06
470 002302 西部建设 20,000 160,600.00 0.06
471 601298 青岛港 28,100 159,889.00 0.06
472 603708 家家悦 9,600 159,744.00 0.06
473 601869 长飞光纤 4,800 157,152.00 0.06
474 000046 泛海控股 82,700 155,476.00 0.06
475 001872 招商港口 9,000 152,550.00 0.05
476 002948 青岛银行 32,700 151,401.00 0.05
477 601156 东航物流 6,900 150,972.00 0.05
478 600823 世茂股份 45,000 147,600.00 0.05
479 002945 华林证券 10,700 146,162.00 0.05
480 000553 安道麦 A 17,200 145,168.00 0.05
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481 603786 科博达 1,800 144,540.00 0.05
482 001203 大中矿业 9,100 137,228.00 0.05
483 603719 良品铺子 3,200 135,904.00 0.05
484 603355 莱克电气 4,560 133,699.20 0.05
485 601568 北元集团 15,800 128,454.00 0.05
486 600657 信达地产 34,400 128,312.00 0.05
487 600350 山东高速 24,700 127,452.00 0.05
488 603056 德邦股份 12,200 124,806.00 0.04
489 600466 蓝光发展 60,620 123,664.80 0.04
490 603515 欧普照明 5,920 122,899.20 0.04
491 601665 齐鲁银行 19,900 111,042.00 0.04
492 002946 新乳业 6,900 109,986.00 0.04
493 601003 柳钢股份 20,600 107,532.00 0.04
494 600917 重庆燃气 12,600 105,714.00 0.04
495 600956 新天绿能 5,600 96,376.00 0.03
496 600903 贵州燃气 9,140 88,475.20 0.03
497 002901 大博医疗 1,700 86,054.00 0.03
498 603868 飞科电器 1,900 82,498.00 0.03
499 601187 厦门银行 11,600 80,040.00 0.03
500 603983 丸美股份 2,100 66,927.00 0.02
501 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
502 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
503 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
504 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
505 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 603486 科沃斯 3,105,520.00 0.38
2 688002 睿创微纳 2,709,379.83 0.33
3 688099 晶晨股份 2,678,754.50 0.33
4 603589 口子窖 2,531,641.00 0.31
5 000799 酒鬼酒 2,365,713.00 0.29
6 601799 星宇股份 2,071,710.00 0.26
7 603345 安井食品 1,880,635.40 0.23
8 600522 中天科技 1,833,228.00 0.23
9 002791 坚朗五金 1,779,287.86 0.22
10 603816 顾家家居 1,740,788.00 0.22
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11 600157 永泰能源 1,690,973.00 0.21
12 000733 振华科技 1,643,361.00 0.20
13 300751 迈为股份 1,500,466.00 0.19
14 600399 抚顺特钢 1,488,282.00 0.18
15 002384 东山精密 1,413,418.00 0.17
16 605358 立昂微 1,410,340.00 0.17
17 688088 虹软科技 1,389,095.74 0.17
18 601865 福莱特 1,379,255.00 0.17
19 601555 东吴证券 1,321,510.70 0.16
20 688005 容百科技 1,311,167.21 0.16
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 14,248,061.46 1.76
2 002709 天赐材料 8,344,880.36 1.03
3 300012 华测检测 8,121,160.00 1.00
4 002074 国轩高科 6,484,895.90 0.80
5 300595 欧普康视 6,420,837.63 0.79
6 300496 中科创达 6,330,464.25 0.78
7 300207 欣旺达 5,636,150.94 0.70
8 603345 安井食品 5,235,351.60 0.65
9 300316 晶盛机电 4,971,137.81 0.61
10 002340 格林美 4,797,485.00 0.59
11 603486 科沃斯 4,639,111.00 0.57
12 002568 百润股份 4,571,487.40 0.56
13 002791 坚朗五金 4,518,216.00 0.56
14 300285 国瓷材料 4,439,864.08 0.55
15 600089 特变电工 3,655,017.44 0.45
16 002648 卫星化学 3,615,675.80 0.45
17 603737 三棵树 3,366,066.20 0.42
18 002625 光启技术 3,365,073.00 0.42
19 002185 华天科技 3,298,400.00 0.41
20 000009 中国宝安 3,241,296.00 0.40
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
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买入股票成本（成交）总额 206,498,802.18
卖出股票收入（成交）总额 518,887,448.87
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 16,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,000.00 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113634 珀莱转债 160 16,000.00 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,578.62
2 应收证券清算款 72,464.01
3 应收股利 -
4 应收利息 583.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,625.65
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
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持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
389 448,120.02 172,673,757.00 99.06 1,644,930.00 0.94
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中信证券股份有限公司 2,387,471.00 1.37
2 姜晓平 235,683.00 0.14
3 张红艳 197,700.00 0.11
4 陈妙琴 139,373.00 0.08
5 朱庆芳 115,758.00 0.07
6 李淑清 69,455.00 0.04
7 钮冰融 46,303.00 0.03
8 刘秀珍 46,303.00 0.03
9 陆鸣 32,000.00 0.02
10 江瑞明 29,400.00 0.02
11
中国农业银行股份有限公司－国寿安保中证
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
170,286,286.
00
97.69
注：表中前十名持有人为除国寿安保中证 500ETF 联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 5 月 29 日）基金份额总额 665,869,631.00
本报告期期初基金份额总额 588,318,687.00
本报告期基金总申购份额 10,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 424,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 174,318,687.00
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告，岳海先生自 2021 年 3 月 3日起任公司总经理
助理；本基金管理人于 2021 年 9 月 2 日发布公告，石伟先生于 2021 年 8 月 31 日离任公司资
产配置总监。
2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 309,072,212.24 43.11% 287,842.60 45.40% -
国泰君安 2 290,279,298.80 40.48% 270,338.01 42.64% -
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中银国际 2 110,471,500.72 15.41% 69,740.96 11.00% -
中信证券 2 4,152,382.11 0.58% 3,867.07 0.61% -
长城证券 2 3,034,731.99 0.42% 2,219.33 0.35% -
国信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供
定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司
业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供
全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期权证
成交总额的比例
国信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 60,227.20 5.63% - - - -
国泰君安 831,290.97 77.66% - - - -
中银国际 156,684.10 14.64% - - - -
中信证券 22,168.00 2.07% - - - -
长城证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2020 年第 4 季度报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 1 月 22 日
2
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2020 年年度报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 3 月 31 日
3
关于国寿安保中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作
指引第 3 号——指数基金指引》修改基金
合同部分条款的公告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 4 月 2 日
4
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 4 月 2 日
5
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金基金合同
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 4 月 2 日
6
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书更新
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 4 月 2 日
7
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2021 年第 1 季度报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 4 月 22 日
8
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2021 年第 2 季度报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 7 月 21 日
9
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2021 年中期报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021 年 8 月 31 日
10
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金 2021 年第 3 季度报告
中证报、证监会指
定网站及公司网站
2021年10月 27日
国寿安保中证 500ETF2021 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
其他 1 20210101~20211231 585,486,286.00 8,800,000.00 424,000,000.00 170,286,286.00 97.69
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导
致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的
合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
13.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
13.1.5 报告期内国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2号楼 11 层
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13.3 查阅方式
13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2022 年 3 月 31 日
