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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)

国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告

国寿安保稳泰一年定期开放混合型
证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 3 月 31 日
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 30
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本
基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................
2
1.1 重要提示
.........................................................................................................................................
2
1.2 目录
.................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
.................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
.................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
.............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
.................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
.................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
............................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
.............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
.................................................................................................................................
7
3.3 其他指标
.......................................................................................................................................
10
3.4 过去三年基金的利润分配情况
...................................................................................................
10
§4 管理人报告
.......................................................................................................................................
10
4.1 基金管理人及基金经理情况
.......................................................................................................
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..............................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
..........................................................................
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
..........................................................
12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
..........................................................
13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
..........................................................................
14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
......................................................................
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
..........................................................................
15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
......................................
15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................
15
§5 托管人报告
.......................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
...............................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..........
15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................
16
§6 审计报告
...........................................................................................................................................
16
6.1 审计报告基本信息
.......................................................................................................................
16
6.2 审计报告的基本内容
...................................................................................................................
16
§7 年度财务报表
...................................................................................................................................
18
7.1 资产负债表
...................................................................................................................................
18
7.2 利润表
...........................................................................................................................................
19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
...............................................................................................
20
7.4 报表附注
.......................................................................................................................................
21
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
...................................................................................................................................
55
8.1 期末基金资产组合情况
...............................................................................................................
55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.......................................................................................
56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
..................................
56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
...........................................................................................
59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.......................................................................................
61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
..............................
61
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
..................
61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
..................
61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
..............................
61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
....................................................................
61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
....................................................................
62
8.12 投资组合报告附注
.....................................................................................................................
62
§9 基金份额持有人信息
.......................................................................................................................
63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
...................................................................................
63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
......................................................................
63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
......................................
64
§10 开放式基金份额变动
.....................................................................................................................
64
§11 重大事件揭示
.................................................................................................................................
64
11.1 基金份额持有人大会决议
.........................................................................................................
64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
........................................
64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
............................................................
65
11.4 基金投资策略的改变
.................................................................................................................
65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.....................................................................................
65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
....................................................
65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................
65
11.8 其他重大事件
.............................................................................................................................
66
§12 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
.........................................
67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
.............................................................................................
68
§13 备查文件目录
.................................................................................................................................
68
13.1 备查文件目录
.............................................................................................................................
68
13.2 存放地点
.....................................................................................................................................
68
13.3 查阅方式
.....................................................................................................................................
68
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保稳泰一年定开混合
基金主代码 004772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 22 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 412,306,361.25 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
下属分级基金的交易代码 004772 004773
报告期末下属分级基金的份
额总额
404,406,135.48 份 7,900,225.77 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资
管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,根据约定的投资
比例配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行
风险的前提下,力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 封闭期内,本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产
配置进行有机的结合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因
素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例,力争获得基金资产的长期稳定增值。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高
流动性的投资品种。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金
和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险/收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 申梦玉 郭明
联系电话 010-50850744 010-66105799
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢
306 号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈
泰商务中心 2 号楼 11 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 王军辉 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座
普华永道中心 11 楼
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2
号楼 11 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数据
和指标
2021 年 2020 年 2019 年
国寿安保稳泰一
年定开混合 A
国寿安保稳泰
一年定开混合
C
国寿安保稳泰一
年定开混合 A
国寿安保稳泰
一年定开混合 C
国寿安保稳泰一
年定开混合 A
国寿安保稳泰
一年定开混合C
本期已实
现收益
61,923,886.14 5,225,424.62 51,837,219.90 12,652,117.47 4,692,725.38 1,792,535.52
本期利润 52,343,190.58 3,198,236.38 66,926,020.14 13,954,345.00 8,915,497.96 3,336,835.31
加权平均
基金份额
本期利润
0.1149 0.0745 0.2372 0.2324 0.1088 0.0832
本期加权
平均净值
利润率
8.57% 5.72% 19.04% 19.37% 10.16% 7.93%
本期基金
份额净值
增长率
9.32% 8.64% 22.10% 21.37% 7.91% 7.26%
3.1.2
期末数据
和指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供
分配利润
140,877,798.14 2,456,668.98 123,383,999.90 13,467,281.08 11,834,029.61 2,681,986.89
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期末可供
分配基金
份额利润
0.3484 0.3110 0.2531 0.2271 0.0597 0.0447
期末基金
资产净值
565,772,433.09 10,751,713.87 642,211,273.33 76,531,997.01 218,426,196.49 65,275,306.07
期末基金
份额净值
1.3990 1.3609 1.3175 1.2906 1.1023 1.0867
3.1.3
累计期末
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金份额
累计净值
增长率
47.13% 43.29% 34.59% 31.90% 10.23% 8.67
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳泰一年定开混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.26% 0.22% 1.43% 0.16% 2.83% 0.06%
过去六个月 5.82% 0.23% 1.57% 0.21% 4.25% 0.02%
过去一年 9.32% 0.23% 3.66% 0.24% 5.66% -0.01%
过去三年 44.04% 0.29% 24.08% 0.25% 19.96% 0.04%
自基金合同生效起
至今
47.13% 0.26% 27.21% 0.25% 19.92% 0.01%
国寿安保稳泰一年定开混合 C
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.10% 0.22% 1.43% 0.16% 2.67% 0.06%
过去六个月 5.47% 0.23% 1.57% 0.21% 3.90% 0.02%
过去一年 8.64% 0.24% 3.66% 0.24% 4.98% 0.00%
过去三年 41.44% 0.30% 24.08% 0.25% 17.36% 0.05%
自基金合同生效起
至今
43.29% 0.26% 27.21% 0.25% 16.08% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为 2017 年 08 月 22 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 08月 22日至 2021
年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
国寿安保稳泰一年定开混合 A
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2021 年 0.3900 6,796,690.83 12,213,669.34 19,010,360.17 -
2020 年 0.2800 4,912,794.52 8,551,829.54 13,464,624.06 -
2019 年 - - - - -
合计 0.6700 11,709,485.35 20,765,498.88 32,474,984.23 -
国寿安保稳泰一年定开混合 C
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2021 年 0.3900 447,977.56 1,864,788.09 2,312,765.65 -
2020 年 0.2800 331,246.23 1,300,659.87 1,631,906.10 -
2019 年 - - - - -
合计 0.6700 779,223.79 3,165,447.96 3,944,671.75 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准,于
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2013 年 10 月 29 日设立,公司注册资本 12.88 亿元人民币,公司股东为中国人寿资产
管理有限公司,其持有股份 85.03%,AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(澳大利亚
安保资本投资有限公司),其持有股份 14.97%。
截至 2021 年 12 月 31 日,公司共管理 87 只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划,公司管理资产总规模为 3404.72 亿元,其中公募证券投资基金管理规模为
2594.03 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴闻 基金经理
2017 年 8
月 22 日
- 13 年
吴闻先生,硕士。曾任中信证券股份有限
公司债务资本市场部高级经理,固定收益
部副总裁,2014 年 9 月加入国寿安保基金
管理有限公司任基金经理助理,现任国寿
安保灵活优选混合型证券投资基金、国寿
安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保
稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、
国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发
起式证券投资基金、国寿安保稳吉混合型
证券投资基金、国寿安保尊盛双债债券型
证券投资基金、国寿安保稳丰 6 个月持有
期混合型证券投资基金及国寿安保稳盛 6
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。
吴坚 基金经理
2017 年
10 月 26
日
- 13 年
吴坚先生,博士研究生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、中国人寿资产管理有
限公司一级研究员,现任国寿安保稳惠灵
活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳
诚混合型证券投资基金、国寿安保策略精
选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投
资基金、国寿安保科技创新 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保
稳和 6 个月持有期混合型证券投资基金、
国寿安保稳安混合型证券投资基金和国寿
安保稳福 6 个月持有期混合型证券投资基
金基金经理。
注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的
前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规
制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科
学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,
保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年需求重启叠加全球供应链中断及劳动力短缺困境,全球通胀水平持续上
升,尤其是基础能源价格上涨加剧了全球能源危机。随着增长回升及通胀水平持续飙
升,各主要央行逐渐将政策重心转移至抑制通胀方面。中国宏观经济则呈现外热内冷
的结构性失衡特征,外需带动出口持续保持韧性,而内需整体边际走弱。地产投资与
销售双双深度回落,部分地产企业出现资金风险,基建投资仍然没有明显发力,宽信
用面临抓手不足的局面;国内疫情散点式频繁爆发及居民收入增幅下降对消费也持续
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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产生负面压力。
货币政策方面,央行通过公开市场、MLF 等工具保持流动性合理充裕,下半年更
加主动有为,通过降准降息和结构化工具适当补充市场流动性,增强对实体经济的支
持力度,发挥货币政策工具总量扩张和价格调节的双重功能,加强对信贷结构优化和
总量增长的引导。
2021 年债券市场整体震荡走强,市场运行的主线逻辑集中在流动性和货币政策预
期差、结构性通胀扰动以及结构性资产荒。具体来看,2021 年债券市场对于流动性和
货币政策的预期出现了多次反复;1月中下旬资金面超预期收紧和不急转弯的政策表
态使得市场产生了货币政策中期趋于收紧的预期,但随后流动性超预期平稳宽松,央
行于 7月超预期降准则根本扭转了市场的货币政策预期。持续偏弱的内需增长也对债
券市场形成有力支撑。与此同时,货币市场利率长期维持低位,且供给减少加剧了资
产端的配置压力,带来结构性资产荒,成为助涨债市的重要力量。
股票市场方面,在经历了 2021 年春节后的快速下跌以及二季度震荡上行后,下
半年市场分化进一步加大。新能源为代表的先进制造业表现强势。供给受限下的涨价
也是市场的重要主线,一些中上游行业盈利扩张其股价也取得了较好表现。全年煤炭、
电力设备、有色、化工、钢铁等行业涨幅居前。家电、地产、食品饮料、医药等行业
表现落后。市场主要指数表现来看,风格分化也较为显著。创业板指数上涨 12.02%,
中证 500 指数上涨 15.58%,沪深 300 指数下跌 5.20%,上证 50 指数下跌 10.06%。
投资运作方面,本基金在报告期内调整持仓结构,保持组合杠杆及久期水平,以
中短久期、中等信用为主要持仓品种。权益配置维持了权益仓位中高配置,均衡分布
在大消费、科技成长等领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 A 基金份额净值为 1.3990 元,本报
告期基金份额净值增长率为 9.32%;截至本报告期末国寿安保稳泰一年定开混合 C 基
金份额净值为 1.3609 元,本报告期基金份额净值增长率为 8.64%;业绩比较基准收益
率为 3.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年,受欧美商品需求增速放缓、海外生产供应链逐步修复以及 2021 年
的出口高基数影响,中国出口增速预计将面临温和的下行压力。房地产板块受前期土
地购置及开工等前瞻指标深度萎缩影响,短期内恢复的概率不大;制造业存在结构性
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亮点,但在出口走弱背景下,总量增长仍面临压力。与此同时,疫情持续散发将持续
拖累消费行业,且消费总体疲弱的根本原因仍然在于居民可支配收入增速下滑及就业
状况的恶化,全年消费增长的前景并不乐观。整体来看,宏观经济中的供给冲击已基
本结束,但需求收缩成为拉低经济增速的主要原因,在房地产拖累经济及消费难有起
色的情况下,基建投资将是稳增长的重要抓手。
货币政策方面,考虑到 2022 年地产产业链的负面拖累持续时间较长,出口增速
将温和回落,微观主体活力和信心不足,通胀及房价不构成压力,有必要进一步放松
货币政策,政策发力适当靠前不仅有助于稳定经济增长,也避开了美联储后续的加息。
固定收益投资方面,宽信用预期和稳定的货币政策将共同作用于债券市场,收益
率突破前期低位的可能性不大,预计将继续呈现宽幅震荡格局。
权益方面,海外通胀上升以及名义利率提升,全球市场的波动会加大。本基金将
立足长期产业发展趋势,寻找合适的时机进行布局,动态调整组合的风险收益比。但
从中期维度看,中国的潜在增速会下台阶,在“房住不炒”背景下社会财富增配 A股
优质资产的大趋势仍在演进,长期看是有利于权益市场的发展。中国产业升级也蕴含
着众多的投资机会,双碳趋势下的投资机会仍旧值得深入研究。本基金将延续一贯的
投资思路,择机在优势产业方向上加强布局,在这些产业中寻找公司治理规范、具备
长期成长性驱动力的公司作为组合的核心配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对
投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;
对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,
有效防范风险,规避违规行为的发生。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科
学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定,
日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
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本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,
向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议,由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益品种
的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内进行了一次利润分配,于 2021 年 6 月 8 日登记除权,于 2021 年
6 月 9 日派发,每 10 份 0.39 元(A、C两级发放数额一致)。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人—国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本基金报告期内进行了一次利润分配,于 2021 年 6 月 8 日登记除权,于 2021
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年 6月 9日派发,每 10 份 0.39 元(A、C两级发放数额一致)。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报
告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20860 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
(以下简称“国寿安保稳泰一年定开混合基金”)的财务报表,
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了国寿安保稳泰一年定开混合基金
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国寿安保稳
泰一年定开混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息
国寿安保稳泰一年定开混合基金的基金管理人国寿安保基金
管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层对其他信
息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不
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包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大
错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国寿安保稳
泰一年定开混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关
的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管
理层计划清算国寿安保稳泰一年定开混合基金、终止运营或
别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国寿安保稳泰一年定开混合基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国寿安保
稳泰一年定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请
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报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国寿安
保稳泰一年定开混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张勇 周祎
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 70 楼
审计报告日期 2022 年 3 月 30 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
2,599,264.10 7,832,796.94
结算备付金 3,174,022.97 1,774,437.47
存出保证金 30,210.96 78,989.75
交易性金融资产 7.4.7.2 684,169,701.18 842,200,653.97
其中:股票投资 142,899,224.68 143,513,542.49
基金投资 - -
债券投资 537,484,226.50 695,201,111.48
资产支持证券投资 3,786,250.00 3,486,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,270.00
应收证券清算款 2,060,411.09 154,718.56
应收利息 7.4.7.5 8,242,606.46 10,308,678.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 700,276,216.76 962,350,545.65
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 123,100,000.00 238,000,000.00
应付证券清算款 - 4,938,530.52
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 291,204.02 363,391.53
应付托管费 72,801.02 90,847.88
应付销售服务费 5,432.10 39,709.23
应付交易费用 7.4.7.7 44,382.10 39,698.51
应交税费 11,777.71 25,162.89
应付利息 46,472.85 -70,065.25
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 180,000.00 180,000.00
负债合计 123,752,069.80 243,607,275.31
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 412,306,361.25 546,746,817.02
未分配利润 7.4.7.10 164,217,785.71 171,996,453.32
所有者权益合计 576,524,146.96 718,743,270.34
负债和所有者权益总计 700,276,216.76 962,350,545.65
注: 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 412,306,361.25 份,其中国寿安保稳泰
一年定开混合 A基金份额总额 404,406,135.48 份,基金份额净值 1.3990 元;国寿安保稳泰一年
定开混合 C基金份额总额 7,900,225.77 份,基金份额净值 1.3609 元。
7.2 利润表
会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 66,191,974.71 87,638,375.06
1.利息收入 23,149,137.23 14,763,771.74
其中:存款利息收入 7.4.7.11 115,560.07 66,039.79
债券利息收入 22,389,766.94 14,002,737.76
资产支持证券利息
收入
141,696.59 204,033.67
买入返售金融资产
收入
502,113.63 490,960.52
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证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
54,650,704.82 56,474,066.72
其中:股票投资收益 7.4.7.12 47,870,438.25 53,517,393.01
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,685,631.78 1,430,821.38
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.3 33,012.63 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 3,061,622.16 1,525,852.33
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.17 -11,607,883.80 16,391,027.77
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
7.4.7.18 16.46 9,508.83
减:二、费用 10,650,547.75 6,758,009.92
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,005,433.57 2,540,788.97
2.托管费 7.4.10.2.2 1,001,358.39 635,197.21
3.销售服务费 7.4.10.2.3 334,139.23 431,399.70
4.交易费用 7.4.7.19 671,696.21 673,679.33
5.利息支出 4,386,738.52 2,217,425.04
其中:卖出回购金融资产支
出
4,386,738.52 2,217,425.04
6.税金及附加 23,917.76 24,621.20
7.其他费用 7.4.7.20 227,264.07 234,898.47
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
55,541,426.96 80,880,365.14
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
55,541,426.96 80,880,365.14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 546,746,817.02 171,996,453.32 718,743,270.34
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二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- 55,541,426.96 55,541,426.96
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-134,440,455.77 -41,996,968.75 -176,437,424.52
其中:1.基金申购款 222,163,704.99 73,728,803.19 295,892,508.18
2.基金赎回款 -356,604,160.76 -115,725,771.94 -472,329,932.70
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- -21,323,125.82 -21,323,125.82
五、期末所有者权益(基金净值) 412,306,361.25 164,217,785.71 576,524,146.96
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 258,230,483.53 25,471,019.03 283,701,502.56
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润)
- 80,880,365.14 80,880,365.14
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
288,516,333.49 80,741,599.31 369,257,932.80
其中:1.基金申购款 489,937,201.44 138,562,495.99 628,499,697.43
2.基金赎回款 -201,420,867.95 -57,820,896.68 -259,241,764.63
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
- -15,096,530.16 -15,096,530.16
五、期末所有者权益(基金净值) 546,746,817.02 171,996,453.32 718,743,270.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
左季庆 王文英 韩占锋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]772 号《关于准予国寿
安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由国寿安保基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳泰一年定期开放混
合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,
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首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 489,202,677.75 元,业经安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验字第 61090605_A09 号予以验证。经
向中国证监会备案,《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于
2017 年 08 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 489,505,559.76 份
基金份额,其中认购资金利息折合 302,882.01 份基金份额。本基金的基金管理人为
国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”),基金托管人为中国工商银行股
份有限公司(以下简称“工商银行”)。
根据《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根
据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金
资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本
基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额
和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除
以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳泰一年定期开放混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上
市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换
债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投
资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-30%;封闭期内,每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一
倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证
金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较
基准为:中证全债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 3 月 30 日批准报出。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投
资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
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定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次
除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按
如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相
同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
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产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使
用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按
净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资
产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收
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益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金
份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的
收益分配方式是现金分红。由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。基金收益分配
后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去
该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现
法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中
基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通
知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),
按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据
指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券
和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告
[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值
中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》,本基金于 2021
年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则,该准则的采
用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税
方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1
个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月
以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免
征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按
照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
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印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 2,599,264.10 7,832,796.94
定期存款 - -
其中:存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,599,264.10 7,832,796.94
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 134,397,503.38 142,899,224.68 8,501,721.30
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 228,053,790.48 228,961,726.50 907,936.02
银行间市场 307,020,823.57 308,522,500.00 1,501,676.43
合计 535,074,614.05 537,484,226.50 2,409,612.45
资产支持证券 3,771,937.70 3,786,250.00 14,312.30
基金 - - -
其他 - - -
合计 673,244,055.13 684,169,701.18 10,925,646.05
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 119,057,760.98 143,513,542.49 24,455,781.51
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 375,363,437.02 373,408,111.48 -1,955,325.54
银行间市场 321,759,926.12 321,793,000.00 33,073.88
合计 697,123,363.14 695,201,111.48 -1,922,251.66
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资产支持证券 3,486,000.00 3,486,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 819,667,124.12 842,200,653.97 22,533,529.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 100,000,270.00 -
合计 100,000,270.00 -
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 646.70 439.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,571.13 878.35
应收债券利息 8,233,894.10 10,270,739.52
应收资产支持证券利息 6,479.57 5,974.91
应收买入返售证券利息 - 30,607.78
应收申购款利息 - -
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应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 14.96 39.16
合计 8,242,606.46 10,308,678.96
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 42,295.75 37,483.42
银行间市场应付交易费用 2,086.35 2,215.09
合计 44,382.10 39,698.51
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 180,000.00 180,000.00
合计 180,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
国寿安保稳泰一年定开混合 A
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 487,445,133.28 487,445,133.28
本期申购 220,535,150.16 220,535,150.16
本期赎回(以“-”号填列) -303,574,147.96 -303,574,147.96
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 404,406,135.48 404,406,135.48
国寿安保稳泰一年定开混合 C
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
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上年度末 59,301,683.74 59,301,683.74
本期申购 1,628,554.83 1,628,554.83
本期赎回(以“-”号填列) -53,030,012.80 -53,030,012.80
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 7,900,225.77 7,900,225.77
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
国寿安保稳泰一年定开混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 123,383,999.90 31,382,140.15 154,766,140.05
本期利润 61,923,886.14 -9,580,695.56 52,343,190.58
本期基金份额交易产生的变动数 -25,419,727.73 -1,312,945.12 -26,732,672.85
其中:基金申购款 67,585,703.91 5,670,901.02 73,256,604.93
基金赎回款 -93,005,431.64 -6,983,846.14 -99,989,277.78
本期已分配利润 -19,010,360.17 - -19,010,360.17
本期末 140,877,798.14 20,488,499.47 161,366,297.61
国寿安保稳泰一年定开混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,467,281.08 3,763,032.19 17,230,313.27
本期利润 5,225,424.62 -2,027,188.24 3,198,236.38
本期基金份额交易产生的变动数 -13,923,271.07 -1,341,024.83 -15,264,295.90
其中:基金申购款 396,278.18 75,920.08 472,198.26
基金赎回款 -14,319,549.25 -1,416,944.91 -15,736,494.16
本期已分配利润 -2,312,765.65 - -2,312,765.65
本期末 2,456,668.98 394,819.12 2,851,488.10
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 23,726.97 26,286.13
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 91,281.08 39,126.01
其他 552.02 627.65
合计 115,560.07 66,039.79
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
33
页 共
69
页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
47,870,438.25 53,517,393.01
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计 47,870,438.25 53,517,393.01
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 234,871,488.34 220,854,504.96
减:卖出股票成本总
额
187,001,050.09 167,337,111.95
买卖股票差价收入 47,870,438.25 53,517,393.01
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券(、债转股及债券
到期兑付)差价收入
3,685,631.78 1,430,821.38
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
34
页 共
69
页
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计 3,685,631.78 1,430,821.38
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成交总额
898,745,346.08 867,162,303.43
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总
额
880,387,430.60 856,516,058.39
减:应收利息总额 14,672,283.70 9,215,423.66
买卖债券差价收入 3,685,631.78 1,430,821.38
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
17,324,964.26 26,677,331.51
减:卖出资产支持证
券成本总额
17,170,237.37 26,514,000.00
减:应收利息总额 121,714.26 163,331.51
资产支持证券投资收
益
33,012.63 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
35
页 共
69
页
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
3,061,622.16 1,525,852.33
其中:证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计 3,061,622.16 1,525,852.33
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -11,607,883.80 16,391,027.77
股票投资 -15,954,060.21 18,836,313.49
债券投资 4,331,864.11 -2,445,285.72
资产支持证券投资 14,312.30 -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -11,607,883.80 16,391,027.77
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 16.46 9,508.83
合计 16.46 9,508.83
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 662,502.46 662,766.83
银行间市场交易费用 9,193.75 10,912.50
合计 671,696.21 673,679.33
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
36
页 共
69
页
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行费用 10,064.07 17,698.47
上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 227,264.07 234,898.47
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构
工商银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿
资产”)
基金管理人的股东
安保资本投资有限公司(简称“安保资
本”)
基金管理人的股东
中国人寿保险(集团)公司(简称“集团
公司”)
基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司(简称"中国
人寿")
与基金管理人同受集团公司控制的公司、销售机
构
国寿财富管理有限公司(简称“国寿财
富”)
基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
37
页 共
69
页
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,005,433.57 2,540,788.97
其中:支付销售机构的客户维护费 163,639.95 130,797.45
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.1.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,001,358.39 635,197.21
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.1.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保稳泰一年定开
混合 A
国寿安保稳泰一年定开
混合 C
合计
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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38
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69
页
工商银行 - 46,436.41 46,436.41
国寿安保 - 238,420.39 238,420.39
合计 - 284,856.80 284,856.80
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国寿安保稳泰一年定开
混合 A
国寿安保稳泰一年定开
混合 C
合计
工商银行 - 94,623.80 94,623.80
国寿安保 - 315,980.16 315,980.16
合计 - 410,603.96 410,603.96
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。基金销
售服务费每日计提,按月支付。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务。销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固
定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市
场化期限费率的证券出借业务的情况。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
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页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
报告期初持有的基金份额 3,456,444.47 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减:报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 3,456,444.47 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.85% -
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12
月 31 日
国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
报告期初持有的基金份额 3,456,444.47 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 3,456,444.47 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.71% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
国寿安保稳泰一年定开混合 A
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例(%)
中国人寿 75,535,234.86 18.68 - -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
40
页 共
69
页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 2,599,264.10 23,726.97 7,832,796.94 26,286.13
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行活期利率/银行
同业利率/约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
国寿安保稳泰一年定开混合 A
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
场内 场外
1 2021年6月8日 - 2021 年 6 月 8日 0.3900 6,796,690.83 12,213,669.34 19,010,360.17 -
合计 - - - 0.3900 6,796,690.83 12,213,669.34 19,010,360.17 -
国寿安保稳泰一年定开混合 C
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
场内 场外
1 2021年6月8日 - 2021 年 6 月 8 日 0.3900 447,977.56 1,864,788.09 2,312,765.65 -
合计 - - - 0.3900 447,977.56 1,864,788.09 2,312,765.65 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
2022
年 1月
11 日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
41
页 共
69
页
日
300774
倍杰
特
2021
年 7 月
26 日
2022
年 2月
16 日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8 月
4 日
2022
年 2月
14 日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9 月
8 日
2022
年 3月
16 日
新股流
通受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2月
14 日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6 月
23 日
2022
年 1月
5 日
新股流
通受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股流
通受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7 月
6 日
2022
年 1月
24 日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301035
润丰
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 1月
28 日
新股流
通受限
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 2月
16 日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7 月
21 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7 月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7 月
1 日
2022
年 1月
10 日
新股流
通受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7 月
26 日
2022
年 2月
7 日
新股流
通受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041 金百 2021 2022 新股流 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
42
页 共
69
页
泽 年 8月
2 日
年 2月
11 日
通受限
301045
天禄
科技
2021
年 8 月
6 日
2022
年 2月
17 日
新股流
通受限
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2月
17 日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8 月
11 日
2022
年 2月
28 日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股流
通受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股流
通受限
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021
年 8 月
23 日
2022
年 2月
28 日
新股流
通受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8 月
25 日
2022
年 3月
1 日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8 月
26 日
2022
年 3月
7 日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8 月
27 日
2022
年 3月
7 日
新股流
通受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021
年 8 月
31 日
2022
年 3月
9 日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮
工科
2021
年 9 月
1 日
2022
年 3月
9 日
新股流
通受限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9 月
3 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9 月
6 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021
年 9 月
7 日
2022
年 3月
14 日
新股流
通受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
43
页 共
69
页
301063
海锅
股份
2021
年 9 月
9 日
2022
年 3月
24 日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021
年 9 月
13 日
2022
年 3月
22 日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股流
通受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9 月
22 日
2022
年 3月
30 日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9 月
30 日
2022
年 4月
14 日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19 日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
20 日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301082
久盛
电气
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
27 日
新股流
通受限
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21 日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
日
2022
年 4月
25 日
新股流
通受限
93.09 75.34 294 27,368.46 22,149.96 -
301088
戎美
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
28 日
新股流
通受限
33.16 24.67 485 16,082.60 11,964.95 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27 日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090 华润 2021 2022 新股流 10.45 11.22 2,189 22,875.05 24,560.58 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
44
页 共
69
页
材料 年 10
月 19
日
年 4月
26 日
通受限
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29 日
新股流
通受限
36.50 31.31 507 18,505.50 15,874.17 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股流
通受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股流
通受限
58.08 49.85 287 16,668.96 14,306.95 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20 日
新股流
通受限
79.60 78.53 201 15,999.60 15,784.53 -
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5月
12 日
新股流
通受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021
年 11
月 10
日
2022
年 5月
23 日
新股流
通受限
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6 日
新股流
通受限
57.27 53.71 247 14,145.69 13,266.37 -
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
18 日
新股流
通受限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021
年 12
月 23
2022
年 6月
30 日
新股流
通受限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
45
页 共
69
页
日
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26 日
新股流
通受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8 日
2022
年 6月
15 日
新股流
通受限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3 日
2022
年 5月
10 日
新股流
通受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
新股流
通受限
86.06 94.50 219 18,847.14 20,695.50 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
月 2 日
2022
年 6月
10 日
新股流
通受限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8 日
2022
年 6月
15 日
新股流
通受限
116.88 116.08 271 31,674.48 31,457.68 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1 日
2022
年 6月
8 日
新股流
通受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
16 日
新股流
通受限
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19 日
新股流
通受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301189
奥尼
电子
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
新股流
通受限
66.18 56.62 362 23,957.16 20,496.44 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
新股流
通受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2 日
2022
年 6月
9 日
新股流
通受限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
2022
年 6月
新股流
通受限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
46
页 共
69
页
月 25
日
2 日
301199
迈赫
股份
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股流
通受限
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22 日
新股流
通受限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
600941
中国
移动
2021
年 12
月 24
日
2022
年 1月
5 日
新股未
上市
57.58 57.58124,8037,186,156.747,186,156.74 -
601728
中国
电信
2021
年 8 月
11 日
2022
年 2月
21 日
新股流
通受限
4.53 4.27394,0111,784,869.831,682,426.97 -
688167
炬光
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
新股流
通受限
78.69 176.67 1,496 117,720.24 264,298.32 -
688210
统联
精密
2021
年 12
月 20
日
2022
年 6月
27 日
新股流
通受限
42.76 39.53 2,218 94,841.68 87,677.54 -
688226
威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
7 日
新股流
通受限
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
688236
春立
医疗
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6月
30 日
新股流
通受限
29.81 26.43 4,052 120,790.12 107,094.36 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6 日
新股未
上市
41.98 41.98 5,207 218,589.86 218,589.86 -
688305
科德
数控
2021
年 7 月
2 日
2022
年 1月
10 日
新股流
通受限
11.03 105.68 1,496 16,500.88 158,097.28 -
688733
壹石
通
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2月
17 日
新股流
通受限
15.49 75.36 3,409 52,805.41 256,902.24 -
688786
悦安
新材
2021
年 8 月
2022
年 2月
新股流
通受限
11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 -
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
47
页 共
69
页
18 日 28 日
688787
海天
瑞声
2021
年 8 月
5 日
2022
年 2月
14 日
新股流
通受限
36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 5,910 591,000.00 591,000.00 -
注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月
14 日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,
在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12
个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采
取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金
通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,
不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》,本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起
6 个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
第
48
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4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限
内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌而流通受限的证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 123,100,000.00 元。其中,121,100,000 元于 2022 年 1
月 4 日到期;2,000,000 于 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定
的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金无期末参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限
额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的,由董事会风险管理委员
会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,
由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及
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各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投
资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的
量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行,与该银行存款相关的
信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和
款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在
场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。
于本报告期末,除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合
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资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管
理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超
过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式
基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余
均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
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投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,599,264.10 - - - 2,599,264.10
结算备付金
3,174,022.97 - - - 3,174,022.97
存出保证金
30,210.96 - - - 30,210.96
交易性金融资产
184,796,750.00276,490,184.80 79,983,541.70142,899,224.68 684,169,701.18
应收利息
- - - 8,242,606.46 8,242,606.46
应收证券清算款
- - - 2,060,411.09 2,060,411.09
资产总计
190,600,248.03276,490,184.80 79,983,541.70153,202,242.23 700,276,216.76
负债
应付管理人报酬
- - - 291,204.02 291,204.02
应付托管费
- - - 72,801.02 72,801.02
卖出回购金融资产款
123,100,000.00 - - - 123,100,000.00
应付销售服务费
- - - 5,432.10 5,432.10
应付交易费用
- - - 44,382.10 44,382.10
应付利息
- - - 46,472.85 46,472.85
应交税费
- - - 11,777.71 11,777.71
其他负债
- - - 180,000.00 180,000.00
负债总计
123,100,000.00 - - 652,069.80 123,752,069.80
利率敏感度缺口
67,500,248.03276,490,184.80 79,983,541.70152,550,172.43 576,524,146.96
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
7,832,796.94 - - - 7,832,796.94
结算备付金
1,774,437.47 - - - 1,774,437.47
存出保证金
78,989.75 - - - 78,989.75
交易性金融资产
154,613,178.40437,193,040.68106,880,892.40143,513,542.49 842,200,653.97
买入返售金融资产
100,000,270.00 - - - 100,000,270.00
应收利息
- - - 10,308,678.96 10,308,678.96
应收证券清算款
- - - 154,718.56 154,718.56
资产总计
264,299,672.56437,193,040.68106,880,892.40153,976,940.01 962,350,545.65
负债
应付管理人报酬
- - - 363,391.53 363,391.53
应付托管费
- - - 90,847.88 90,847.88
应付证券清算款
- - - 4,938,530.52 4,938,530.52
卖出回购金融资产款
238,000,000.00 - - - 238,000,000.00
应付销售服务费
- - - 39,709.23 39,709.23
应付交易费用
- - - 39,698.51 39,698.51
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应付利息
- - - -70,065.25 -70,065.25
应交税费
- - - 25,162.89 25,162.89
其他负债
- - - 180,000.00 180,000.00
负债总计
238,000,000.00 - - 5,607,275.31 243,607,275.31
利率敏感度缺口
26,299,672.56437,193,040.68106,880,892.40148,369,664.70 718,743,270.34
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变;
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021年 12月 31日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
+25 个基准点 -3,835,090.38 -4,151,500.25
-25 个基准点 3,952,004.80 4,151,500.25
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,
把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、
货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每
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日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
142,899,224.68 24.79 143,513,542.49 19.97
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-债券投资
541,270,476.50 93.89 698,687,111.48 97.21
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 684,169,701.18 118.67 842,200,653.97 117.18
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变
2、用期末时点比较业绩基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格
风险;
3、Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基
准的相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021年 12月 31日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
+5% 4,900,455.25 42,392,162.40
-5% -4,900,455.25 -42,392,162.20
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为 152,710,497.87 元,属于第二层次的余额为
527,764,301.09 元,属于第三层次的余额为 3,694,902.22 元(2020 年 12 月 31 日:
第一层次 174,054,711.78 元,第二层次 668,145,942.19 元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股
票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金对于证券交易所上市但尚在限售期间的股票进行估值所用的流动性折扣
采用了平均价格亚式期权模型估值技术,不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限
售期内的股价的预期年化波动率,与公允价值为负相关关系。
于 2021 年 1 月 1 日,本基金无第三层次交易性金融资产余额。于 2021 年度,本
基金购买第三层次交易性金融资产 2,808,832.84 元,计入损益的利得或损失总额
886,069.38 元,于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的第三层次交易性金融资产公允价
值为 3,694,902.22 元,于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未
实现利得或损失的变动为 886,069.38 元,计入损益的利得或损失计入利润表中的公
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允价值变动收益项目(于 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日,本基金无第三层次
交易性金融资产余额。于 2020 年度,本基金无第三层次交易性金融资产变动)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金
融负债(2020 年 12 月 31 日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其
他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会
计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及
财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相
关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具
准则。截至 2021 年 12 月 31 日,本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜
在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财务状
况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简
便方法,调整期初所有者权益,2021 年的比较数据将不作重述。
(3)其他事项
截至资产负债表日,本基金除公允价值和执行新金融工具准则外,无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 142,899,224.68 20.41
其中:股票 142,899,224.68 20.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 541,270,476.50 77.29
其中:债券 537,484,226.50 76.75
资产支持证券 3,786,250.00 0.54
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,773,287.07 0.82
8 其他各项资产 10,333,228.51 1.48
9 合计 700,276,216.76 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,091,483.31 12.68
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 3,507,081.19 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 8,220,189.60 1.43
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 9,210,587.75 1.60
J 金融业 38,502,956.94 6.68
K 房地产业 10,159,500.00 1.76
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 76,527.62 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.01
S 综合 - -
合计 142,899,224.68 24.79
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600660 福耀玻璃 409,949 19,324,995.86 3.35
2 002142 宁波银行 440,000 16,843,200.00 2.92
3 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 1.96
4 600048 保利发展 650,000 10,159,500.00 1.76
5 601688 华泰证券 500,000 8,880,000.00 1.54
6 000333 美的集团 120,000 8,857,200.00 1.54
7 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.53
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.25
9 600519 贵州茅台 3,500 7,175,000.00 1.24
10 300760 迈瑞医疗 15,000 5,712,000.00 0.99
11 002311 海大集团 69,918 5,124,989.40 0.89
12 000568 泸州老窖 20,000 5,077,400.00 0.88
13 000858 五 粮 液 20,000 4,453,200.00 0.77
14 688696 极米科技 8,000 4,416,000.00 0.77
15 600030 中信证券 149,934 3,959,756.94 0.69
16 603233 大参林 80,000 3,368,800.00 0.58
17 603128 华贸物流 244,970 3,351,189.60 0.58
18 600009 上海机场 60,000 2,801,400.00 0.49
19 002352 顺丰控股 30,000 2,067,600.00 0.36
20 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.29
21 688167 炬光科技 1,496 264,298.32 0.05
22 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.04
23 688262 国芯科技 5,207 218,589.86 0.04
24 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.03
25 688236 春立医疗 4,052 107,094.36 0.02
26 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.02
27 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01
28 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01
29 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
30 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01
31 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
32 301177 迪阿股份 271 31,457.68 0.01
33 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
34 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.01
35 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
36 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
37 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
38 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
39 301090 华润材料 2,189 24,560.58 0.00
40 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
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41 301087 可孚医疗 294 22,149.96 0.00
42 301166 优宁维 219 20,695.50 0.00
43 301189 奥尼电子 362 20,496.44 0.00
44 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
45 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
46 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
47 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
48 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
49 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
50 301091 深城交 507 15,874.17 0.00
51 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
52 301096 百诚医药 201 15,784.53 0.00
53 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
54 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
55 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
56 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
57 301093 华兰股份 287 14,306.95 0.00
58 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
59 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
60 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
61 301108 洁雅股份 247 13,266.37 0.00
62 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
63 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
64 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
65 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
66 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
67 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
68 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
69 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
70 301088 戎美股份 485 11,964.95 0.00
71 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
72 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
73 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
74 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
75 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
76 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
77 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
78 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
79 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
80 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
81 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
82 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
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83 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
84 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
85 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
86 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
87 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
88 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
89 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
90 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
91 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
92 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
93 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
94 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
95 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
96 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
97 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
98 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
99 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
100 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
101 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
102 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
103 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
104 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 20,663,567.22 2.87
2 601888 中国中免 14,275,370.93 1.99
3 600188 兖矿能源 12,772,805.00 1.78
4 002475 立讯精密 10,869,668.00 1.51
5 002142 宁波银行 10,773,294.00 1.50
6 002594 比亚迪 10,658,213.00 1.48
7 600048 保利发展 9,117,342.00 1.27
8 601688 华泰证券 8,407,565.00 1.17
9 600030 中信证券 7,829,748.72 1.09
10 002056 横店东磁 7,721,290.00 1.07
11 603128 华贸物流 7,209,331.40 1.00
12 600941 中国移动 7,186,156.74 1.00
13 600933 爱柯迪 6,821,091.60 0.95
14 600519 贵州茅台 5,646,056.00 0.79
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15 300760 迈瑞医疗 4,791,493.00 0.67
16 000830 鲁西化工 4,662,182.00 0.65
17 688696 极米科技 4,493,801.32 0.63
18 600919 江苏银行 4,457,884.00 0.62
19 300750 宁德时代 4,437,531.00 0.62
20 600066 宇通客车 4,160,715.00 0.58
注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 15,748,939.00 2.19
2 601888 中国中免 15,249,160.00 2.12
3 002594 比亚迪 11,975,361.88 1.67
4 002056 横店东磁 11,005,323.00 1.53
5 601939 建设银行 10,420,540.01 1.45
6 601799 星宇股份 9,403,707.00 1.31
7 600905 三峡能源 9,041,491.83 1.26
8 601225 陕西煤业 7,930,150.00 1.10
9 002352 顺丰控股 7,858,877.50 1.09
10 601601 中国太保 7,722,512.00 1.07
11 601318 中国平安 6,573,703.00 0.91
12 600933 爱柯迪 6,424,207.64 0.89
13 000651 格力电器 5,682,544.00 0.79
14 000001 平安银行 5,631,028.00 0.78
15 002706 良信股份 5,626,178.90 0.78
16 600985 淮北矿业 5,537,992.00 0.77
17 300207 欣旺达 5,369,005.00 0.75
18 000830 鲁西化工 5,254,249.00 0.73
19 000568 泸州老窖 5,186,443.36 0.72
20 300750 宁德时代 4,397,531.00 0.61
注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 202,340,792.49
卖出股票收入(成交)总额 234,871,488.34
注:本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数
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量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 31,887,000.00 5.53
2 央行票据 - -
3 金融债券 305,760,800.00 53.04
其中:政策性金融债 93,078,000.00 16.14
4 企业债券 29,998,000.00 5.20
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 50,906,000.00 8.83
7 可转债(可交换债) 21,507,426.50 3.73
8 同业存单 97,425,000.00 16.90
9 其他 - -
10 合计 537,484,226.50 93.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 150210 15 国开 10 500,000 52,370,000.00 9.08
2 112110363 21兴业银行 CD363 500,000 48,715,000.00 8.45
3 112111191 21平安银行 CD191 500,000 48,710,000.00 8.45
4 210005 21 附息国债 05 300,000 31,887,000.00 5.53
5 175062 20 光证 G5 300,000 30,435,000.00 5.28
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 2189293 21 惠元 1 优先 120,000 2,211,600.00 0.38
2 2189307 21 橙益 1 优先 55,000 1,574,650.00 0.27
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,海通证券股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚;平安银行股份有限公
司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚;兴业银行股份有限公司、兴业
证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银
行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资前十名股票未超出基金合同规定的股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,210.96
2 应收证券清算款 2,060,411.09
3 应收股利 -
4 应收利息 8,242,606.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,333,228.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 132015 18 中油 EB 13,685,502.40 2.37
2 123111 东财转 3 5,435,577.60 0.94
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3 113042 上银转债 828,881.50 0.14
4 113044 大秦转债 433,382.40 0.08
5 113050 南银转债 326,563.20 0.06
6 123107 温氏转债 206,519.40 0.04
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600941 中国移动 7,186,156.74 1.25 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份额比
例(%)
国寿安保
稳泰一年
定开混合A
262 1,543,534.87 393,521,897.16 97.31 10,884,238.32 2.69
国寿安保
稳泰一年
定开混合C
263 30,038.88 - - 7,900,225.77 100.00
合计 525 785,345.45 393,521,897.16 95.44 18,784,464.09 4.56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
国寿安保稳泰一年定开混合 A - -
国寿安保稳泰一年定开混合 C 2,031.83 0.03
合计 2,031.83 0.00
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国寿安保稳泰一年定开混合 A 0
国寿安保稳泰一年定开混合 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
国寿安保稳泰一年定开混合 A 0
国寿安保稳泰一年定开混合 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰一年定开混合 C
基金合同生效日
(2017年 8月 22日)
基金份额总额
117,457,051.27 372,048,508.49
本报告期期初基金份
额总额
487,445,133.28 59,301,683.74
本报告期基金总申购
份额
220,535,150.16 1,628,554.83
减:本报告期基金总
赎回份额
303,574,147.96 53,030,012.80
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以
“-”填列)
- -
本报告期期末基金份
额总额
404,406,135.48 7,900,225.77
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告,岳海先生自 2021 年 3 月 3 日起任
公司总经理助理;本基金管理人于 2021 年 9 月 2 日发布公告,石伟先生于 2021 年
8 月 31 日离任公司资产配置总监。
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本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工
作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工
作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备
案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本
基金提供审计服务,自 2021 年 10 月 20 日起,改聘普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受
监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国泰君安 2 205,012,626.46 51.02% 190,927.21 57.01% -
长江证券 2 196,852,024.07 48.98% 143,956.75 42.99% -
安信证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证
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监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下:
(1) 综合实力较强、市场信誉良好;
(2) 财务状况良好,经营状况稳健;
(3) 经营行为规范,具备健全的内部控制制度;
(4) 研究实力较强,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告,并能根据特定要求提供定
制研究报告;能够积极同我公司进行业务交流,定期来我公司进行观点交流和路演;
(5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息,愿意积极为我公司提供相关投资机会,能够对公司业
务发展形成支持;
(6) 具有费率优势,具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境,能提供全
面的交易信息服务;
(7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下:
(1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构;
(2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 251,950,462.40 79.88% 6,325,100,000.00 49.66% - -
长江证券 63,477,866.51 20.12% 6,410,600,000.00 50.34% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 中证报、证监会指定网 2021 年 1 月 4日
国寿安保稳泰一年定开混合 2021 年年度报告
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基金参加中国银行费率优惠活动的公
告(固收+)
站及公司网站
2
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2020 年第 4 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 1 月 22 日
3
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加招商银行股份有限公司(招
赢通平台)费率优惠活动的公告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 10 日
4
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2020 年年度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 3 月 31 日
5
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告(固收+)
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 1日
6
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2021 年第 1 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 4 月 22 日
7
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金基金分红公告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 7日
8
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金基金产品资料概要更新
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8日
9
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金更新招募说明书(2021 年
第 1号)
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 6 月 8日
10
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2021 年第 2 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 7 月 21 日
11
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金第四个开放期开放申赎、
转换业务公告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 8 月 20 日
12
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2021 年中期报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 8 月 31 日
13
国寿安保稳泰一年定期开放混合型证
券投资基金 2021 年第 3 季度报告
中证报、证监会指定网
站及公司网站
2021 年 10 月 27 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机构 1 20210101~20210824 159,658,020.22 4,721,819.06 164,379,839.28 - -
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2 20210101~20211231 150,744,412.80 4,458,202.85 38,000,000.00117,202,615.65 28.43
3 20210902~20210916 3,456,444.47 75,535,234.86 - 78,991,679.33 19.16
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致
基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合
法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金募集的文
件
13.1.2 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
13.1.3 《国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
13.1.5 报告期内国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金在指定媒体上披
露的各项公告
13.1.6 中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2号楼 11 层。
13.3 查阅方式
13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
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