东吴新产业精选股票型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十一日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 62
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 62
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 63
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 66
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 69
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 69
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 69
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 71
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 72
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 73
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 83
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 83
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 83
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 84
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 84
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 84
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴新产业精选股票型证券投资基金
基金简称 东吴新产业精选股票
基金主代码 580008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 29日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,329,612.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴新产业精选股票 A 东吴新产业精选股票 C
下属分级基金的交易代码： 580008 011470
报告期末下属分级基金的份额总额 68,242,326.26份 87,286.03份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业
成长的成果，追求超越市场的收益。
投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而
上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，
结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态调
整股票、债券、现金等大类资产的配置。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价
指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘婷婷 李申
联系电话 021-50509888-8308 021-60637102
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 021-60637111
传真 021-50509888-8211 021-60635778
注册地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼 901、902室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海浦东新区银城路 117 号
瑞明大厦 9楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 邓晖 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）上海分所
上海市浦东新区世纪大道 100号上
海环球金融中心 50楼
注册登记机构
东吴基金管理有限公司
上海浦东新区银城路 117号瑞明大
厦 9楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和
指标
2021年
2020年 12月 29日(基金合同生
效日)-2020年 12 月 31日
东吴新产业精选股票
A
东吴新产业精
选股票 C
东吴新产业精选股票
A
东吴新产
业精选股
票 C
本期已实现收益 101,622,853.09 43,550.57 1,429,185.87 -
本期利润 20,803,528.48 24,448.40 4,498,353.58 -
加权平均基金份额
本期利润
0.2398 0.3941 0.0371 -
本期加权平均净值
利润率
6.83% 10.96% 1.10% -
本期基金份额净值
增长率
8.64% 5.08% 1.09% -
3.1.2
期末数据和
指标
2021年末 2020年末
期末可供分配利润 128,925,449.35 238,938.44 93,198,819.66 -
期末可供分配基金
份额利润
1.8892 2.7374 0.7700 -
期末基金资产净值 255,628,284.39 326,224.47 417,314,961.45 -
期末基金份额净值 3.7459 3.7374 3.4479 -
3.1.3
累计期末
指标
2021年末 2020年末
基金份额累计净值
增长率
9.82% 5.08% 1.09% -
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎
回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴新产业精选股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.17% 1.32% 0.05% 0.67% 5.12% 0.65%
过去六个月 -0.34% 1.64% -5.32% 0.89% 4.98% 0.75%
过去一年 8.64% 1.66% -0.01% 1.02% 8.65% 0.64%
自基金合同
生效起至今
9.82% 1.66% 2.76% 1.02% 7.06% 0.64%
东吴新产业精选股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.06% 1.32% 0.05% 0.67% 5.01% 0.65%
过去六个月 -0.50% 1.64% -5.32% 0.89% 4.82% 0.75%
自基金合同
生效起至今
5.08% 1.63% -4.83% 1.00% 9.91% 0.63%
注：1.比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数
收益率*20%。
2.东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，变
更日期为 2020年 12月 29日（即基金合同生效日）。
3.本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1.比较基准=中证新兴产业指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中国债券综合全价指数
收益率*20%。
2. 东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，变
更日期为 2020年 12月 29日（即基金合同生效日）。
3.本基金于 2021 年 2 月 2 日开始分为 A、C 两类，C 类基金份额的同期业绩比较基准收益率
与 A 类基金份额保持一致。
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3.2.3
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、 东吴新产业精选股票型证券投资基金由东吴新产业精选混合型证券投资基金变更而来，转
型日期为 2020 年 12 月 29 日（即基金合同生效日）。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
2、本基金于 2021年 2月 2日开始分为 A、C两类。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自转型以来未进行过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦
901、902 室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、私募资产管理业务以及子
公司业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资
需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2021年年末，公司整体资产管理规模为【399.99】亿元，其中公募基金【294.31】亿元，
私募资产管理业务【105.68】亿元，子公司【4.74】亿元；旗下管理着【29】只公募基金（不含
清盘中的基金），【35】只存续私募资产管理计划（不包含正在清盘中的资产管理计划），【9】项专
项资产管理计划（子公司）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘瑞 基金经理
2018 年 3 月
8日
- 8年
刘瑞先生，中国国
籍，美国哥伦比亚大
学计算机科学与技
术硕士，具备证券投
资基金从业资格。曾
任职国泰君安期货
投资经理助理；上海
陆宝投资管理有限
公司投资经理；嘉实
基金管理有限公司
策略研究员。 2018
年 1 月加入东吴基
金管理有限公司，现
任基金经理。2018
年11月20日至2020
年 12月 16日担任东
吴多策略灵活配置
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混合型证券投资基
金基金经理，2018
年11月20日至2020
年 12月 16日担任东
吴安享量化灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理，2018
年 3月 8日至今担任
东吴新产业精选股
票型证券投资基金
(原东吴新产业精选
混合型证券投资基
金）基金经理，2019
年 4 月 29 日至今担
任东吴阿尔法灵活
配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续
完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业
务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集中交易制
度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落
实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和
实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本
基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年对于新产业精选来说，相比于 2019-2020两年，是相对困难的一年。作为一个持股集
中、长期投资、聚焦于企业成长的价值投资者，在审慎评估后，我们在心中对组合中长期回报率
是有一个预期的，时间拉的越长，组合回报在持有企业价值创造的驱动下，或许越接近我们的中
长期估计。
坦率的说，新产业精选基金 2021年的表现比我们年初的估计要弱一些。事后分析，今年在港
股方面的头寸暴露，对组合的拖累较大。但是，我们认为，拉长时间看，基于当前较低的估值水
平，港股中的优质头部公司基本面价值有望会体现在我们的投资回报上，短期调整，或许是给未
来的回报提供了更好的条件。
在比较艰难的一年里，根据 WIND数据，新产业精选跑赢了中金统计的股票型与偏股混合型基
金回报中位数 5.1%。
包括我本人在内的新产业精选持有人，在经历了较为平淡的一年后，好消息是，包括港股在
内的一些组合持有的重仓股，估值或许已经处在合理甚至偏低的水平上，展望明年，股价的驱动
因素可能更多的来自于业绩驱动而非估值，这种情况下的投资展望似乎是更清晰的。如果运气好，
或许业绩与估值的双击也是可以期待的。
过去一年里，我们的能力圈得到了进一步的拓展，心性也得到了更多的磨炼。
能力圈拓展方面，通过打通在石化、精细化工、金属加工、材料制造、军工/新能源/医疗器
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械等高端制造产业的理解，我们对于制造业的理解又更进了一步。
我们清晰的看到，或许中国将会是全球制造业核心产业链迁移的终点。一大批包括高端精细
化工、新材料等产业的优秀企业凭借过去几十年的积累，已然来到了自主创新升级的爆发奇点。
未来，对于他们来讲，依托最大的单一市场、最完善的产业链配套、最优越的工程师红利、最进
取的企业家和已有的丰厚积累，成长或许会取代过去的强周期性，成为主旋律。
基于上述认识，本报告期内，我们重仓配置了细分领域的化工、新材料头部企业，同时，在
传统金属加工领域，重点配置了部分成本效率始终位于同行前列、符合产业洗牌结束向强者集中
趋势的头部企业。他们的共同特点是，估值都合理甚至偏低，有的估值在我们看来是极低的，同
时，未来几年成长速度有望较快，有的增速甚至可能在大双位数，性价比凸显。暴雨般机会降临
的时候，我们会拿出盆来接。
心性磨炼方面，过去一年很多弹性较大的行情，其实并非是企业业绩和价值的真实写照，一
次次的类似机会摆在眼前诱惑着，而手中长期坚定看好的东西又在“跌跌不休”，这期间无数次的
自我质疑是对认知水平和定力的巨大考验。
通过身在其中的深刻体会，我们愈来愈深刻认识到，孤独是价值投资者的主旋律，优秀的价
投大多经历过在至暗时刻逆行对抗市场，唯有如此，才能够磨练出强悍的长期主义、集中主义。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴新产业精选股票 A基金份额净值为 3.7459元，本报告期基金份额净值增
长率为 8.64%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%；截至本报告期末东吴新产业精选股票 C 基金
份额净值为 3.7374 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.08%，同期业绩比较基准收益率为
-4.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济层面，2022 年中国经济可能进入减速期。国内经济减速的苗头大约在 2021 年三季
度就开始显现，2021 年的经济支撑力是“出口-制造业”链条，但综合考虑全球经济走势和基数
效应，2022年中国出口对经济的拉动力大概率减弱。经济减速背景下，国内稳增长需求提升，基
建投资增速开年有望加速，以此实现对经济下滑的托底。此外，在稳增长政策指导下，地产投资
边际上也有望改善，减轻对经济的下行压力。从节奏上看，2022年上半年国内可能是典型的“经
济退+政策宽”组合，2022 年下半年或之后国内经济有望有一定概率企稳，国内环境将逐步转向
“经济稳+政策退”。
政策层面，2022年上半年国内和海外可能呈现比较明显的分化，国内有望依然会维持宽松的
货币政策环境。国内自 2021 年下半年以来开启降准降息，在稳增长的压力下，国内 2022 年上半
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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年大概率继续实施货币宽松措施。在宽货币稳经济的推动下，国内信用环境也有望维持偏宽松的
氛围。反观海外，在通胀压力下，主要经济体央行已进入紧缩周期。英国央行已经于 2021年底率
先启动加息，美联储正在逐步缩减 QE，并已将加息和缩表提上议程，2022年上半年美联储有望开
启加息周期。国内和海外货币政策之所以在 2022年上半年可能会发生分化，原因之一是各自所处
的环境不同。中国的通胀压力相对较小，但稳增长的压力相对较大；以美国为代表的海外发达国
家，通胀的压力相对较大，而就业压力相对较小。2022年下半年，中国的货币政策是否会向海外
靠拢，存在一定不确定性，需要密切观察国内通胀和经济稳增长的情况。
考虑到流动性、估值性价比等维度，我们认为，或许 2022年，从宽基指数来看，前期表现相
对较弱的指数性价比可能较高，今年的表现或值得期待；另一方面，我们继续看好符合全球发展
时代背景以及中国自身结构转型升级特征、且具有优势的产业方向，坚定长期关注其中的优质头
部公司，穿越周期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出
发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基
金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期
检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟
通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括：
（1）根据法规要求，完善风险控制手段。本基金管理人根据《公募基金管理公司压力指引（试
行）》及基金业协会的相关要求，结合公司旗下各公募基金的实际运作情况，对公司旗下公募基金
开展了情景压力测试，形成压力测试分析报告，加强流动性风险管理。公司根据法规要求持续关
注流动性法规执行情况，从制度建设、系统控制、指标监测、部门间协作等方面，不断优化流动
性管理工作流程，建立健全公司流动性风险管理内部控制体系。
（2）以风险为导向，关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节，
抓住主要风险点，比照最新监管要求，扎实开展了多项专项稽核工作，取得了一定成效。稽核内
容覆盖了投资、研究、交易等多项业务领域，深入内控薄弱环节，发现问题后及时采取整改措施，
化解风险隐患，加强了公司风险合规管理。
（3）加强宣传推介材料审核，保证合规推介。公司根据《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》等法规及相关监管要求，对
拟对外发布的宣传材料发表初审及复审合规意见，包括不限于宣传单页、一页通、海报、PPT、视
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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频、文章等。重点根据相关法规及监管要求对宣传材料中涉及到的业绩引用、基金评价引用、风
险揭示等内容作出合规风险提示及意见。
（4）跟踪监管动态，及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求进
行内部讨论，成立工作小组，制订落实方案。及时开展内部培训，修改相关制度与流程，升级业
务系统并调整风控设置，保障基金投资符合监管要求。
本基金管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发
挥作用。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高
工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、固定收益部）负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、基
金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担任基金
资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60469066_B21号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东吴新产业精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报表，包括
2021 年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴新
产业精选股票型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东吴新产业精选股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
其他信息 东吴新产业精选股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴新产业精选股票型证券投
资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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实的选择。
治理层负责监督东吴新产业精选股票型证券投资基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴新产业精选股票型证券投资基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致东吴新产业精选股票型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 陈 露
张亚旎
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 3月 29日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,651,035.31 33,950,807.62
结算备付金
150,995.77 5,442,026.31
存出保证金
80,457.56 1,298,884.86
交易性金融资产 7.4.7.2 245,910,889.55 391,174,454.00
其中：股票投资
230,660,389.55 369,696,962.50
基金投资
- -
债券投资
15,250,500.00 21,477,491.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
698,915.27 624,521.14
应收利息 7.4.7.5 316,079.39 188,989.81
应收股利
- -
应收申购款
23,130.11 192,945.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
256,831,502.96 432,872,629.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6.44 13,666,074.46
应付赎回款
158,528.30 808,291.46
应付管理人报酬
303,786.09 501,341.00
应付托管费
50,631.02 83,556.80
应付销售服务费
93.70 -
应付交易费用 7.4.7.7 179,430.68 268,524.38
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 184,517.87 229,879.79
负债合计
876,994.10 15,557,667.89
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 68,329,612.29 121,032,913.70
未分配利润 7.4.7.10 187,624,896.57 296,282,047.75
所有者权益合计
255,954,508.86 417,314,961.45
负债和所有者权益总计
256,831,502.96 432,872,629.34
报告截止日 2021 年 12月 31 日，东吴新产业精选股票 A 基金份额净值 3.7459元，基金份额总额
68,242,326.26份；东吴新产业精选股票 C基金份额净值 3.7374元，基金份额总额 87,286.03份。
东吴新产业精选股票份额总额合计为 68,329,612.29份。
7.2 利润表
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基
金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
一、收入
29,070,586.16 4,607,453.18
1.利息收入
459,361.61 4,244.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 77,271.39 1,484.80
债券利息收入
382,090.22 2,759.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
109,357,038.86 1,533,097.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 107,147,206.14 1,541,844.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 133,805.98 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,076,026.74 -8,746.90
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-80,838,426.78 3,069,167.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
92,612.47 943.51
减：二、费用
8,242,609.28 109,099.60
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,610,446.72 50,268.61
2．托管费 7.4.10.2.2 768,407.87 8,378.11
3．销售服务费 7.4.10.2.3 795.56 -
4．交易费用 7.4.7.18 2,660,352.95 48,745.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 202,606.18 1,706.96
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
20,827,976.88 4,498,353.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
20,827,976.88 4,498,353.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴新产业精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
121,032,913.70 296,282,047.75 417,314,961.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,827,976.88 20,827,976.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,703,301.41 -129,485,128.06 -182,188,429.47
其中：1.基金申购款 51,855,153.10 132,659,257.48 184,514,410.58
2.基金赎回款 -104,558,454.51 -262,144,385.54 -366,702,840.05
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
68,329,612.29 187,624,896.57 255,954,508.86
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2020 年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
121,192,577.92 292,168,570.87 413,361,148.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,498,353.58 4,498,353.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-159,664.22 -384,876.70 -544,540.92
其中：1.基金申购款 236,861.72 561,975.05 798,836.77
2.基金赎回款 -396,525.94 -946,851.75 -1,343,377.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
121,032,913.70 296,282,047.75 417,314,961.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓晖______
______徐明______
____骆银____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴新产业精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴新产业精选混合型证券投
资基金转型而来，原东吴新产业精选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2011]1021 号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资基金募集
的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于 2011
年 9 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为 281,594,106.37 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办
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法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会
备案，东吴基金管理有限公司决定自 2015年 8月 7日起，将“东吴新产业精选股票型证券投资基
金”更名为“东吴新产业精选混合型证券投资基金”，基金类别“股票型基金”变更为“混合型
基金”。
2020年 12月 28日，东吴新产业精选混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人
大会，基金份额持有人大会审议了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基金转型有关事项的议
案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称、基金类
别，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项。该
次基金份额持有人大会于 2020年 12月 28日表决通过了《关于东吴新产业精选混合型证券投资基
金转型有关事项的议案》，该次基金份额持有人大会决议自该日起生效。根据《关于东吴新产业精
选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一
致，基金管理人已将《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业精选混合型
证券投资基金托管协议》修订为《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》、《东吴新产业
精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此制作了《东吴新产业精选股票型证券投资基金招募说
明书》以及基金产品资料概要。上述文件于 2020年 12月 29日起生效。
根据 2021年 2月 1日发布的《东吴基金管理有限公司关于东吴新产业精选股票型证券投资基
金增加 C 类基金份额并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》修改基金合同和托管协议的公告》，2021 年 2 月 2 日起对本基金
增加 C 类基金份额，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》对基金合同和《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》
作相应修改。本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基
金代码（A 类基金份额代码：580008；C 类基金份额代码：011470）。新增的 C 类基金份额从本类
别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，
全部自动转换为本基金 A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C
类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日 A 类基金份额的基金份额净值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股票（含创
业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允
许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括
国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易
可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、货币市场工具、权证、资产支
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中国债
券综合全价指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
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(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资和债券投资
等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
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(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
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意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差
额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
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(12)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配八次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利
润的 10%；
(4)若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同
的收益分配方式；
(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日；
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值
计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额
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直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
活期存款 9,651,035.31 33,950,807.62
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 9,651,035.31 33,950,807.62
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 205,860,581.76 230,660,389.55 24,799,807.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 237,000.00 237,000.00 -
银行间市场 15,016,860.00 15,013,500.00 -3,360.00
合计 15,253,860.00 15,250,500.00 -3,360.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 221,114,441.76 245,910,889.55 24,796,447.79
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 264,111,993.43 369,696,962.50 105,584,969.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,525,056.00 6,537,491.50 12,435.50
银行间市场 14,902,530.00 14,940,000.00 37,470.00
合计 21,427,586.00 21,477,491.50 49,905.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 285,539,579.43 391,174,454.00 105,634,874.57
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
应收活期存款利息 1,351.23 1,810.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 118.58 636.82
应收债券利息 314,569.57 186,428.29
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 39 页 共 84 页
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 40.01 113.82
合计 316,079.39 188,989.81
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 179,055.68 268,149.38
银行间市场应付交易费用 375.00 375.00
合计 179,430.68 268,524.38
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 17.87 379.79
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 60,000.00 65,000.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付律师费 - 40,000.00
合计 184,517.87 229,879.79
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴新产业精选股票 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 121,032,913.70 121,032,913.70
本期申购 51,468,851.04 51,468,851.04
本期赎回（以“-”号填列） -104,259,438.48 -104,259,438.48
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 68,242,326.26 68,242,326.26
金额单位：人民币元
东吴新产业精选股票 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 386,302.06 386,302.06
本期赎回（以“-”号填列） -299,016.03 -299,016.03
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 87,286.03 87,286.03
注: （1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
（2）从 2021年 2月 2 日起对本基金增加 C 类基金份额，原有的基金份额在本基金增加 C类
基金份额后，全部自动转换为本基金 A类基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东吴新产业精选股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 93,198,819.66 203,083,228.09 296,282,047.75
本期利润 101,622,853.09 -80,819,324.61 20,803,528.48
本期基金份额交易
产生的变动数
-65,896,223.40 -63,803,394.70 -129,699,618.10
其中：基金申购款 77,054,151.16 54,610,369.27 131,664,520.43
基金赎回款 -142,950,374.56 -118,413,763.97 -261,364,138.53
本期已分配利润 - - -
本期末 128,925,449.35 58,460,508.78 187,385,958.13
单位：人民币元
东吴新产业精选股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 43,550.57 -19,102.17 24,448.40
本期基金份额交易
产生的变动数
245,616.21 -31,126.17 214,490.04
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 41 页 共 84 页
其中：基金申购款 1,157,581.84 -162,844.79 994,737.05
基金赎回款 -911,965.63 131,718.62 -780,247.01
本期已分配利润 - - -
本期末 289,166.78 -50,228.34 238,938.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
活期存款利息收入 43,860.05 895.44
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 0.28 -
结算备付金利息收入 28,981.49 506.10
其他 4,429.57 83.26
合计 77,271.39 1,484.80
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金
合同生效日)至 2020年 12月
31日
卖出股票成交总额 905,130,649.96 13,119,569.99
减：卖出股票成本总额 797,983,443.82 11,577,725.27
买卖股票差价收入 107,147,206.14 1,541,844.72
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年12月29日(基金
合同生效日)至2020年12月
31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
133,805.98 -
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 133,805.98 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年12月29日(基金
合同生效日)至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
40,274,123.77 -
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
39,401,517.00 -
减：应收利息总额 738,800.79 -
买卖债券差价收入 133,805.98 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 2,076,026.74 -8,746.90
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,076,026.74 -8,746.90
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同
生效日)至 2020年 12 月 31日
1.交易性金融资产 -80,838,426.78 3,069,167.71
——股票投资 -80,785,161.28 3,052,586.21
——债券投资 -53,265.50 16,581.50
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 -80,838,426.78 3,069,167.71
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生
效日)至 2020年 12月 31日
基金赎回费收入 91,255.93 943.51
基金转换费收入 1,356.54 -
合计 92,612.47 943.51
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生
效日)至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,659,602.95 48,745.92
银行间市场交易费用 750.00 -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 2,660,352.95 48,745.92
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同
生效日)至 2020年 12 月 31日
审计费用 60,000.00 531.20
信息披露费 120,000.00 983.19
证券出借违约金 - -
账户维护费 18,000.00 192.57
银行汇划费用 4,556.18 -
其他费用 50.00 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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合计 202,606.18 1,706.96
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
海澜集团有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年12月29日(基金合同生效日)至
2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有
限公司
395,426,567.36 24.22% 13,650,607.40 50.99%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东吴证券股份有
限公司
202,918.43 15.13% 6,299.41 3.52%
关联方名称
上年度可比期间
2020年12月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东吴证券股份有
限公司
6,825.15 35.93% 13.33 0.01%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,610,446.72 50,268.61
其中：支付销售机构的客
户维护费
529,051.26 5,534.28
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
768,407.87 8,378.11
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现
数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴新产业精选股
票 A
东吴新产业精选股
票 C
合计
东吴基金管理有限公司 - 0.51 0.51
合计 - 0.51 0.51
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴新产业精选股
票 A
东吴新产业精选股
票 C
合计
合计 - - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如
发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 29日(基金合同生效日)
至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
9,651,035.31 43,860.05 33,950,807.62 895.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
688778
厦 钨
新能
2021年7月
29日
2022 年 2
月 7日
新股限
售
24.50 100.74 2,671 65,439.50 269,076.54 -
688121
卓 然
股份
2021年8月
30日
2022 年 3
月 7日
新股限
售
18.16 36.42 3,092 56,150.72 112,610.64 -
688190
云 路
股份
2021 年 11
月 18日
2022 年 5
月 26日
新股限
售
46.63 92.51 1,088 50,733.44 100,650.88 -
688697
纽 威
数控
2021年9月
9日
2022 年 3
月 17日
新股限
售
7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 -
688262
国 芯
科技
2021 年 12
月 28日
2022 年 1
月 6日
新股未
上市
41.98 41.98 2,043 85,765.14 85,765.14 -
688501
青 达
环保
2021年7月
9日
2022 年 1
月 17日
新股限
售
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
001234
泰
慕
士
2021 年 12
月 31日
2022 年 1
月 11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301029
怡 合
达
2021年7月
14日
2022 年 1
月 24日
新股限
售
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301069
凯 盛
新材
2021年9月
16日
2022 年 3
月 28日
新股限
售
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
300994
久 祺
股份
2021年8月
2日
2022 年 2
月 14日
新股限
售
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301155
海 力
风电
2021 年 11
月 17日
2022 年 5
月 24日
新股限
售
60.66 96.75 194 11,768.04 18,769.50 -
301035
润 丰
股份
2021年7月
21日
2022 年 1
月 28日
新股限
售
22.04 56.28 305 6,722.20 17,165.40 -
301089
拓 新
药业
2021 年 10
月 20日
2022 年 4
月 27日
新股限
售
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301039
中 集
车辆
2021年7月
1日
2022 年 1
月 10日
新股限
售
6.96 12.51 1,156 8,045.76 14,461.56 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 49 页 共 84 页
301046
能 辉
科技
2021年8月
10日
2022 年 2
月 17日
新股限
售
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤 万
年青
2021 年 11
月 30日
2022 年 6
月 7日
新股限
售
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301017
漱 玉
平民
2021年6月
23日
2022 年 1
月 5日
新股限
售
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301026
浩 通
科技
2021年7月
8日
2022 年 1
月 17日
新股限
售
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301211
亨 迪
药业
2021 年 12
月 14日
2022 年 6
月 22日
新股限
售
25.80 33.65 368 9,494.40 12,383.20 -
301021
英 诺
激光
2021年6月
28日
2022 年 1
月 6日
新股限
售
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301101
明 月
镜片
2021 年 12
月 9日
2022 年 6
月 16日
新股限
售
26.91 43.36 263 7,077.33 11,403.68 -
301048
金 鹰
重工
2021年8月
11日
2022 年 2
月 18日
新股限
售
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301087
可 孚
医疗
2021 年 10
月 15日
2022 年 4
月 25日
新股限
售
93.09 75.34 144 13,404.96 10,848.96 -
301138
华 研
精机
2021 年 12
月 8日
2022 年 6
月 15日
新股限
售
26.17 44.86 235 6,149.95 10,542.10 -
301126
达 嘉
维康
2021 年 11
月 30日
2022 年 6
月 7日
新股限
售
12.37 19.23 522 6,457.14 10,038.06 -
301028
东 亚
机械
2021年7月
12日
2022 年 1
月 20日
新股限
售
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301045
天 禄
科技
2021年8月
6日
2022 年 2
月 17日
新股限
售
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301040
中 环
海陆
2021年7月
26日
2022 年 2
月 7日
新股限
售
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301062
上 海
艾录
2021年9月
7日
2022 年 3
月 14日
新股限
售
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301052
果 麦
文化
2021年8月
23日
2022 年 2
月 28日
新股限
售
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025
读 客
文化
2021年7月
6日
2022 年 1
月 19日
新股限
售
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301100
风 光
股份
2021 年 12
月 10日
2022 年 6
月 17日
新股限
售
27.81 31.14 259 7,202.79 8,065.26 -
301166
优
宁
维
2021 年 12
月 21日
2022 年 6
月 28日
新股限
售
86.06 94.50 85 7,315.10 8,032.50 -
301182
凯 旺
科技
2021 年 12
月 16日
2022 年 6
月 23日
新股限
售
27.12 30.58 260 7,051.20 7,950.80 -
300814
中 富
电路
2021年8月
4日
2022 年 2
月 14日
新股限
售
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 50 页 共 84 页
301133
金 钟
股份
2021 年 11
月 19日
2022 年 5
月 26日
新股限
售
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜 悦
智行
2021 年 11
月 25日
2022 年 6
月 2日
新股限
售
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301030
仕 净
科技
2021年7月
15日
2022 年 1
月 24日
新股限
售
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301081
严 牌
股份
2021 年 10
月 13日
2022 年 4
月 20日
新股限
售
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301189
奥 尼
电子
2021 年 12
月 21日
2022 年 6
月 28日
新股限
售
66.18 56.62 116 7,676.88 6,567.92 -
301033
迈 普
医学
2021年7月
15日
2022 年 1
月 26日
新股限
售
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超 越
科技
2021年8月
17日
2022 年 2
月 24日
新股限
售
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新 柴
股份
2021年7月
15日
2022 年 1
月 24日
新股限
售
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301190
善 水
科技
2021 年 12
月 17日
2022 年 6
月 24日
新股限
售
27.85 27.46 233 6,489.05 6,398.18 -
301199
迈 赫
股份
2021 年 11
月 30日
2022 年 6
月 7日
新股限
售
29.28 32.00 194 5,680.32 6,208.00 -
301036
双 乐
股份
2021年7月
21日
2022 年 2
月 16日
新股限
售
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金 百
泽
2021年8月
2日
2022 年 2
月 11日
新股限
售
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中 捷
精工
2021年9月
22日
2022 年 3
月 29日
新股限
售
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百 胜
智能
2021 年 10
月 13日
2022 年 4
月 21日
新股限
售
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301179
泽 宇
智能
2021 年 12
月 1日
2022 年 6
月 8日
新股限
售
43.99 50.77 110 4,838.90 5,584.70 -
301092
争 光
股份
2021 年 10
月 21日
2022 年 5
月 5日
新股限
售
36.31 35.52 156 5,664.36 5,541.12 -
300854
中 兰
环保
2021年9月
8日
2022 年 3
月 16日
新股限
售
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301038
深 水
规院
2021年7月
22日
2022 年 2
月 7日
新股限
售
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301093
华 兰
股份
2021 年 10
月 21日
2022 年 5
月 5日
新股限
售
58.08 49.85 107 6,214.56 5,333.95 -
301096
百 诚
医药
2021 年 12
月 13日
2022 年 6
月 20日
新股限
售
79.60 78.53 65 5,174.00 5,104.45 -
301059
金 三
江
2021年9月
3日
2022 年 3
月 14日
新股限
售
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027 华 蓝2021年7月2022 年 1新股限11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 51 页 共 84 页
集团 8日 月 19日 售
301037
保 立
佳
2021年7月
21日
2022 年 2
月 7日
新股限
售
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301108
洁 雅
股份
2021 年 11
月 25日
2022 年 6
月 6日
新股限
售
57.27 53.71 87 4,982.49 4,672.77 -
301073
君 亭
酒店
2021年9月
22日
2022 年 3
月 30日
新股限
售
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301057
汇 隆
新材
2021年8月
31日
2022 年 3
月 9日
新股限
售
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大 地
海洋
2021年9月
16日
2022 年 3
月 28日
新股限
售
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵 阳
液压
2021 年 10
月 11日
2022 年 4
月 19日
新股限
售
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月 28
日
2022
年1月
14日
新债未
上市
100.00 100.00 2,370 237,000.00 237,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12 月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12 月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12 月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法
发行上市的股票（含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 52 页 共 84 页
交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标
的股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可
转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于新兴产业相关上市公司，分享中国新兴产业成长的成果，追求超越市场的
收益。
基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临
各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限
定的范围之内。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 53 页 共 84 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 15,013,500.00 21,476,491.50
合计 15,013,500.00 21,476,491.50
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA 237,000.00 -
AAA以下 - 1,000.00
未评级 - -
合计 237,000.00 1,000.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54 页 共 84 页
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或
银行间同业市场进行交易，除在附注 7.4.12中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他
资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，未发生流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的收入及经营活动
的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12
月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,651,035.31 - - - - - 9,651,035.31
结算备付
金
150,995.77 - - - - - 150,995.77
存出保证
金
80,457.56 - - - - - 80,457.56
交易性金
融资产
- 15,013,500.00 - - 237,000.00 230,660,389.55 245,910,889.55
衍生金融
资产
- - - - - - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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买入返售
金融资产
- - - - - - -
应收证券
清算款
- - - - - 698,915.27 698,915.27
应收利息 - - - - - 316,079.39 316,079.39
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - 23,130.11 23,130.11
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9,882,488.64 15,013,500.00 - - 237,000.00 231,698,514.32 256,831,502.96
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - -
应付证券
清算款
- - - - - 6.44 6.44
应付赎回
款
- - - - - 158,528.30 158,528.30
应付管理
人报酬
- - - - - 303,786.09 303,786.09
应付托管
费
- - - - - 50,631.02 50,631.02
应付销售
服务费
- - - - - 93.70 93.70
应付交易
费用
- - - - - 179,430.68 179,430.68
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 184,517.87 184,517.87
负债总计 - - - - - 876,994.10 876,994.10
利率敏感
度缺口
9,882,488.64 15,013,500.00 - - 237,000.00 230,821,520.22 255,954,508.86
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,950,807.62 - - - - - 33,950,807.62
结算备付
金
5,442,026.31 - - - - - 5,442,026.31
存出保证
金
1,298,884.86 - - - - - 1,298,884.86
交易性金 - - 21,476,491.50 - 1,000.00 369,696,962.50 391,174,454.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 56 页 共 84 页
融资产
衍生金融
资产
- - - - - - -
买入返售
金融资产
- - - - - - -
应收证券
清算款
- - - - - 624,521.14 624,521.14
应收利息 - - - - - 188,989.81 188,989.81
应收股利 - - - - - - -
应收申购
款
- - - - - 192,945.60 192,945.60
资产总计 40,691,718.79 - 21,476,491.50 - 1,000.00 370,703,419.05 432,872,629.34
负债
应付证券
清算款
- - - - - 13,666,074.46 13,666,074.46
应付赎回
款
- - - - - 808,291.46 808,291.46
应付管理
人报酬
- - - - - 501,341.00 501,341.00
应付托管
费
- - - - - 83,556.80 83,556.80
应付销售
服务费
- - - - - - -
应付交易
费用
- - - - - 268,524.38 268,524.38
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 229,879.79 229,879.79
负债总计 - - - - - 15,557,667.89 15,557,667.89
利率敏感
度缺口
40,691,718.79 - 21,476,491.50 - 1,000.00 355,145,751.16 417,314,961.45
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的理论变动值。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 57 页 共 84 页
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
基准利率减少 25 个
基点
10,450.83 23,046.48
基准利率增加 25 个
基点
-10,386.66 -22,995.98
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 30,493,531.46 - 30,493,531.46
资产合计 - 30,493,531.46 - 30,493,531.46
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 30,493,531.46 - 30,493,531.46
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 58 页 共 84 页
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 13,886,390.90 - 13,886,390.90
资产合计 - 13,886,390.90 - 13,886,390.90
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 13,886,390.90 - 13,886,390.90
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
港币相对人民币贬值
1%
-304,935.31 -138,863.91
港币相对人民币贬值
5%
-1,524,676.57 -694,319.55
港币相对人民币贬值
10%
-3,049,353.15 -1,388,639.09
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。本基
金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 59 页 共 84 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 230,660,389.55 90.12 369,696,962.50 88.59
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 230,660,389.55 90.12 369,696,962.50 88.59
注:本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中对港股通标的股票的投资比
例不超过股票资产的 50%；本基金投资于新兴产业类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产
的 80%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工
具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风
险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩基准下跌 1% -3,404,194.97 -12,143,865.38
业绩基准下跌 5% -17,020,974.84 -60,719,326.89
业绩基准下跌 10% -34,041,949.68 -121,438,653.78
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款
项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 60 页 共 84 页
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 229,427,134.23 元，属于第二层次的余额为人民币 15,341,769.63
元，属于第三层次的余额为人民 1,141,985.69元。（于 2020年 12月 31日，本基金持有的以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 367,521,274.71 元，
属于第二层次的余额为人民币 21,483,400.99 元，属于第三层次的余额为人民币 2,169,778.30
元。）
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价
值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确
定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额
为人民币 1,027,792.61元，期初余额为人民币 2,169,778.30 元，本期减少人民币 1,027,792.61
元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金
融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（以
下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月
1日起执行新金融工具准则。
除此之外，截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的其他重要事项。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 61 页 共 84 页
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 230,660,389.55 89.81
其中：股票 230,660,389.55 89.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,250,500.00 5.94
其中：债券 15,250,500.00 5.94
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,802,031.08 3.82
8 其他各项资产 1,118,582.33 0.44
9 合计 256,831,502.96 100.00
注：权益投资中，通过港股通机制投资的香港股票金额为 30,493,531.46元，净值占比 11.91%。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,379,120.00 2.88
C 制造业 188,011,336.35 73.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 45,278.16 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,663,463.04 1.82
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29,454.63 0.01
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.01
S 综合 - -
合计 200,166,858.09 78.20
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 4,389,758.89 1.72
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 12,313,514.83 4.81
G 工业 - -
H 信息技术 13,790,257.74 5.39
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 30,493,531.46 11.91
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 291,892 25,161,090.40 9.83
2 002408 齐翔腾达 2,336,913 24,537,586.50 9.59
3 300750 宁德时代 32,000 18,816,000.00 7.35
4 601677 明泰铝业 400,500 17,658,045.00 6.90
5 00700 腾讯控股 36,677 13,698,114.22 5.35
6 300487 蓝晓科技 128,300 12,618,305.00 4.93
7 00853 微创医疗 529,983 12,306,120.46 4.81
8 600399 抚顺特钢 475,900 11,788,043.00 4.61
9 300861 美畅股份 138,985 10,808,863.45 4.22
10 300776 帝尔激光 36,014 9,215,982.60 3.60
11 000733 振华科技 69,700 8,662,316.00 3.38
12 600893 航发动力 121,700 7,723,082.00 3.02
13 603501 韦尔股份 24,700 7,676,019.00 3.00
14 002594 比亚迪 27,200 7,292,864.00 2.85
15 002049 紫光国微 24,700 5,557,500.00 2.17
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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16 300775 三角防务 108,400 5,299,676.00 2.07
17 002648 卫星化学 124,500 4,983,735.00 1.95
18 603806 福斯特 36,300 4,738,965.00 1.85
19 300496 中科创达 32,500 4,498,650.00 1.76
20 01818 招金矿业 806,168 4,389,758.89 1.72
21 601899 紫金矿业 440,600 4,273,820.00 1.67
22 600547 山东黄金 165,000 3,105,300.00 1.21
23 601799 星宇股份 11,187 2,284,944.75 0.89
24 600426 华鲁恒升 45,500 1,424,150.00 0.56
25 000568 泸州老窖 1,731 439,448.97 0.17
26 688778 厦钨新能 2,671 269,076.54 0.11
27 300073 当升科技 1,400 121,618.00 0.05
28 688121 卓然股份 3,092 112,610.64 0.04
29 688190 云路股份 1,088 100,650.88 0.04
30 002460 赣锋锂业 700 99,995.00 0.04
31 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.04
32 03690 美团－Ｗ 500 92,143.52 0.04
33 688262 国芯科技 2,043 85,765.14 0.03
34 688227 品高股份 2,290 73,463.20 0.03
35 301029 怡合达 462 41,519.94 0.02
36 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.01
37 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
38 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01
39 301155 海力风电 194 18,769.50 0.01
40 301035 润丰股份 305 17,165.40 0.01
41 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
42 301039 中集车辆 1,156 14,461.56 0.01
43 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
44 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.01
45 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
46 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01
47 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
48 301211 亨迪药业 368 12,383.20 0.00
49 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
50 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
51 301101 明月镜片 263 11,403.68 0.00
52 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
53 301087 可孚医疗 144 10,848.96 0.00
54 301138 华研精机 235 10,542.10 0.00
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55 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
56 301126 达嘉维康 522 10,038.06 0.00
57 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
58 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
59 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
60 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
61 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
62 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
63 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
64 301100 风光股份 259 8,065.26 0.00
65 301166 优 宁 维 85 8,032.50 0.00
66 301182 凯旺科技 260 7,950.80 0.00
67 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
68 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
69 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
70 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
71 09996 沛嘉医疗－Ｂ 680 7,394.37 0.00
72 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
73 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
74 301189 奥尼电子 116 6,567.92 0.00
75 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
76 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
77 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
78 301190 善水科技 233 6,398.18 0.00
79 301199 迈赫股份 194 6,208.00 0.00
80 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
81 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
82 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
83 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
84 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
85 000030 富奥股份 780 5,787.60 0.00
86 301179 泽宇智能 110 5,584.70 0.00
87 301092 争光股份 156 5,541.12 0.00
88 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
89 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00
90 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
91 301093 华兰股份 107 5,333.95 0.00
92 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
93 301096 百诚医药 65 5,104.45 0.00
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66 页 共 84 页
94 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
95 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
96 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
97 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
98 301108 洁雅股份 87 4,672.77 0.00
99 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
100 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
101 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
102 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 00853 微创医疗 56,951,183.53 13.65
2 00700 腾讯控股 32,501,852.58 7.79
3 002408 齐翔腾达 28,507,884.42 6.83
4 01787 山东黄金 22,755,524.26 5.45
5 300750 宁德时代 18,727,086.00 4.49
6 600346 恒力石化 16,174,097.92 3.88
7 01818 招金矿业 16,127,650.27 3.86
8 601012 隆基股份 15,954,992.22 3.82
9 601677 明泰铝业 15,828,704.04 3.79
10 300487 蓝晓科技 15,357,842.64 3.68
11 002709 天赐材料 15,143,312.00 3.63
12 603501 韦尔股份 14,113,693.00 3.38
13 000683 远兴能源 13,335,518.08 3.20
14 300776 帝尔激光 13,268,035.00 3.18
15 002179 中航光电 12,886,391.74 3.09
16 300861 美畅股份 12,768,739.60 3.06
17 002460 赣锋锂业 12,742,975.12 3.05
18 002466 天齐锂业 12,468,300.00 2.99
19 03690 美团－Ｗ 11,975,580.70 2.87
20 600399 抚顺特钢 11,303,177.23 2.71
21 000733 振华科技 10,991,336.60 2.63
22 002594 比亚迪 10,334,602.00 2.48
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67 页 共 84 页
23 02899 紫金矿业 10,122,050.91 2.43
24 603113 金能科技 10,084,731.26 2.42
25 601601 中国太保 10,007,878.86 2.40
26 002475 立讯精密 9,389,679.00 2.25
27 03606 福耀玻璃 9,369,627.53 2.25
28 002812 恩捷股份 8,519,689.00 2.04
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000568 泸州老窖 42,204,883.90 10.11
2 601012 隆基股份 41,362,435.10 9.91
3 00853 微创医疗 41,159,204.99 9.86
4 600547 山东黄金 36,173,084.60 8.67
5 601318 中国平安 32,344,353.72 7.75
6 000030 富奥股份 27,044,882.17 6.48
7 601601 中国太保 25,578,437.00 6.13
8 002709 天赐材料 23,608,385.76 5.66
9 002497 雅化集团 21,133,308.44 5.06
10 600988 赤峰黄金 19,049,183.84 4.56
11 000683 远兴能源 18,339,246.77 4.39
12 01787 山东黄金 17,789,367.40 4.26
13 601799 星宇股份 17,725,706.70 4.25
14 300274 阳光电源 17,030,209.00 4.08
15 300776 帝尔激光 16,971,389.00 4.07
16 01818 招金矿业 16,881,246.09 4.05
17 002460 赣锋锂业 15,571,919.18 3.73
18 600438 通威股份 15,565,212.52 3.73
19 002142 宁波银行 15,367,017.09 3.68
20 002179 中航光电 13,478,059.25 3.23
21 600346 恒力石化 13,084,469.00 3.14
22 002126 银轮股份 11,823,959.61 2.83
23 000725 京东方 A 11,389,396.00 2.73
24 600030 中信证券 11,384,408.00 2.73
25 00700 腾讯控股 10,841,747.60 2.60
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68 页 共 84 页
26 02899 紫金矿业 10,490,755.01 2.51
27 300769 德方纳米 10,418,661.00 2.50
28 002459 晶澳科技 10,272,868.00 2.46
29 002408 齐翔腾达 10,265,347.00 2.46
30 03690 美团－Ｗ 9,717,960.76 2.33
31 300487 蓝晓科技 9,619,525.00 2.31
32 002466 天齐锂业 9,563,120.10 2.29
33 603113 金能科技 9,150,571.00 2.19
34 03606 福耀玻璃 8,778,602.79 2.10
35 002475 立讯精密 8,663,583.38 2.08
36 00883 中国海洋石油 8,433,408.59 2.02
37 002812 恩捷股份 8,418,494.43 2.02
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 739,732,032.15
卖出股票收入（成交）总额 905,130,649.96
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,013,500.00 5.87
其中：政策性金融债 15,013,500.00 5.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 237,000.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,250,500.00 5.96
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 210301 21 进出 01 150,000 15,013,500.00 5.87
2 113052 兴业转债 2,370 237,000.00 0.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券中“21进出 01（证券代码：210301）”的发行主体具
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序
符合相关法律法规及基金合同的要求。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70 页 共 84 页
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 80,457.56
2 应收证券清算款 698,915.27
3 应收股利 -
4 应收利息 316,079.39
5 应收申购款 23,130.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,118,582.33
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 71 页 共 84 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东 吴
新 产
业 精
选 股
票 A
3,620 18,851.47 47,988,822.06 70.32% 20,253,504.20 29.68%
东 吴
新 产
业 精
选 股
票 C
350 249.39 0.00 0.00% 87,286.03 100.00%
合计 3,970 17,211.49 47,988,822.06 70.23% 20,340,790.23 29.77%
注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用
各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东吴新产业精
选股票 A
213,758.01 0.3132%
东吴新产业精
选股票 C
545.77 0.6253%
合计 214,303.78 0.2939%
注：持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合
计数，比例的分母采用基金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东吴新产业精选股票 A -
东吴新产业精选股票 C -
合计 -
本基金基金经理持有本开
放式基金
东吴新产业精选股票 A 10~50
东吴新产业精选股票 C -
合计 10~50
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 72 页 共 84 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东吴新产业精选股
票 A
东吴新产业精选股
票 C
基金合同生效日（2020 年 12 月 29日）基
金份额总额
121,192,577.92 -
本报告期期初基金份额总额 121,032,913.70 -
本报告期基金总申购份额 51,468,851.04 386,302.06
减:本报告期基金总赎回份额 104,259,438.48 299,016.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 68,242,326.26 87,286.03
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 73 页 共 84 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该
事务所自 2017年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的管理人、托管人及其高级管理人员 没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 395,426,567.36 24.22% 202,918.43 15.13% -
海通证券 2 259,695,440.21 15.91% 236,660.84 17.65% -
东方证券 1 212,238,922.58 13.00% 197,659.25 14.74% -
招商证券 1 180,998,493.47 11.09% 164,944.66 12.30% -
兴业证券 1 169,153,110.77 10.36% 157,532.75 11.75% -
光大证券 1 154,800,641.34 9.48% 141,069.36 10.52% -
广发证券 1 133,906,426.43 8.20% 124,707.58 9.30% -
国泰君安 2 56,142,388.56 3.44% 51,162.61 3.81% -
天风证券 2 51,040,605.15 3.13% 46,513.52 3.47% -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 74 页 共 84 页
国盛证券 1 19,213,242.22 1.18% 17,892.60 1.33% -
国信证券 1 147,894.50 0.01% 137.74 0.01% -
长城证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、
经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期退租 2个交易单元，为银河证券的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
海通证券 7,738.80 0.07% - - - -
东方证券 8,942,944.50 76.44% - - - -
招商证券 1,090.09 0.01% - - - -
兴业证券 458,549.60 3.92% - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 2,286,801.00 19.54% - - - -
国泰君安 2,568.00 0.02% - - - -
天风证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
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华创证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理
的基金 2020 年年度资产净值
公告
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 1日
2
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海攀赢
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 6日
3
东吴基金管理有限公司关于
参加平安银行股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 8日
4
东吴基金管理有限公司关于
参加华宝证券有限责任公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 12日
5
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增喜鹊财富
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 15日
6
东吴基金管理有限公司关于
暂停使用招商银行直付通服
务办理直销网上交易部分业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 20日
7
东吴基金管理有限公司旗下
基金 2020 年 4 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 21日
8
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2020 年第 4 季度报
告
公司网站、中证信息
网站
2021年 1月 22日
9
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京蛋卷
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 23日
10
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在北京植
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
2021年 1月 26日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 76 页 共 84 页
信基金销售有限公司的定期
定额业务及转换业务的公告
券日报、公司网站、
中证信息网站
11
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在华瑞保
险销售有限公司的定期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
12
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在湘财证
券股份有限公司等代销机构
的定期定额业务及转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 26日
13
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳市金
海九州基金销售有限公司为
代销机构、开通转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
14
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在光大证
券股份有限公司的定期定额
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 1月 27日
15
东吴基金管理有限公司关于
东吴新产业精选股票型证券
投资基金增加 C 类基金份额
并根据《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》以及
《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》修改基
金合同和托管协议的公告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 2月 1日
16
东吴新产业精选股票型证券
投资基金托管协议
公司网站、中证信息
网站
2021年 2月 1日
17
东吴新产业精选股票型证券
投资基金基金合同
公司网站、中证信息
网站
2021年 2月 1日
18
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增代销机构、
部分代销机构开通转换业务
的公告
上海证券报、证券时
报、公司网站、中证
信息网站
2021年 2月 3日
19
东吴基金管理有限公司关于
旗下东吴新产业精选股票型
证券投资基金 C 类基金份额
新增代销机构并开通定期定
额投资及转换业务的公告
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 2月 3日
20
东吴基金管理有限公司关于
旗下新产业精选股票型证券
投资基金 C 类基金份额净值
上海证券报、公司网
站、中证信息网站
2021年 2月 3日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 77 页 共 84 页
和份额累计净值计算与披露
方法的说明公告
21
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增民商基金
销售（上海）有限公司为代销
机构、开通转换业务并参加费
率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 3日
22
东吴新产业精选股票型证券
投资基金更新招募说明书以
及产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 2月 4日
23
东吴基金管理有限公司关于
新增基金直销账户的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 5日
24
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增众惠基金
销售有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 2月 26日
25
东吴基金管理有限公司关于
旗下东吴配置优化灵活配置
混合型证券投资基金新增民
生证券股份有限公司为代销
机构、开通定期定额及转换业
务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 2日
26
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增爱建证券
有限责任公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 4日
27
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增弘业期货
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 10日
28
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在东方财
富证券股份有限公司的定期
定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 17日
29
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海爱建
基金销售有限公司为代销机
构并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 3月 23日
30 东吴基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 2021年 3月 31日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 78 页 共 84 页
部分基金 2020 年年度报告提
示性公告
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
31
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2020年年度报告
公司网站、中证信息
网站
2021年 3月 31日
32
东吴基金管理有限公司关于
暂停中民财富基金销售（上
海）有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 1日
33
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增和耕传承
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
34
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增中国人寿
保险股份有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 2日
35
东吴基金管理有限公司关于
暂停上海汇付基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 10日
36
东吴基金管理有限公司关于
暂停北京晟视天下基金销售
有限公司相关销售业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 19日
37
东吴基金管理有限公司旗下
基金 2021 年 1 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 4月 21日
38
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2021 年第 1 季度报
告
公司网站、中证信息
网站
2021年 4月 21日
39
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增粤开证券
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 5月 27日
40
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增财咨道信
息技术有限公司为代销机构、
开通定期定额及转换业务并
参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 11日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 79 页 共 84 页
41
东吴基金管理有限公司关于
恢复使用招商银行直付通服
务办理直销网上交易部分业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
42
东吴基金管理有限公司关于
网上直销平台恢复农行网银
直连支付开户与签约业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 16日
43
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海华夏
财富投资管理有限公司为代
销机构、开通定期定额及转换
业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 19日
44
东吴基金关于在公司直销开
展赎回费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 25日
45
东吴基金管理有限公司关于
提醒客户谨防虚假 APP、网站、
二维码、公众号诈骗的风险提
示
公司网站、中证信息
网站
2021年 6月 25日
46
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加交通
银行股份有限公司手机银行
渠道基金申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
47
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在深圳市
金海九州基金销售有限公司
的定期定额业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 6月 30日
48
东吴基金管理有限公司管理
的基金 2021 年半年度基金净
值公告
公司网站、中证信息
网站
2021年 7月 1日
49
东吴基金管理有限公司关于
终止东吴基金手机 APP 服务
及微信服务号交易功能的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 3日
50
东吴基金管理有限公司关于
在直销网上交易平台开展转
换业务申购补差费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 5日
51
东吴基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金招募说明
书及基金产品资料概要的补
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
2021年 7月 12日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 80 页 共 84 页
充提示 中证信息网站
52
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增鼎信汇金
（北京）投资管理有限公司为
代销机构、开通定期定额及转
换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 14日
53
东吴基金管理有限公司关于
参加鼎信汇金（北京）投资管
理有限公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 16日
54
东吴基金管理有限公司旗下
基金 2021 年 2 季度报告提示
性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 20日
55
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2021 年第 2 季度报
告
公司网站、中证信息
网站
2021年 7月 20日
56
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增华融证券
股份有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 22日
57
东吴基金管理有限公司关于
参加国金证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 24日
58
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加侧袋机制
并相应修改法律文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 27日
59
东吴新产业精选股票型证券
投资基金基金合同
公司网站、中证信息
网站
2021年 7月 27日
60
东吴新产业精选股票型证券
投资基金托管协议
公司网站、中证信息
网站
2021年 7月 27日
61
东吴基金管理有限公司关于
参加招商证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 7月 28日
62
东吴新产业精选股票型证券
投资基金更新招募说明书
公司网站、中证信息
网站
2021年 7月 30日
63
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增腾安基金
销售（深圳）有限公司为代销
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
2021年 8月 5日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 81 页 共 84 页
机构、开通定期定额及转换业
务的公告
中证信息网站
64
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京新浪
仓石基金销售有限公司为代
销机构、开通定期定额及转换
业务并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 8月 9日
65
东吴基金管理有限公司关于
参加中国工商银行股份有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 8月 25日
66
东吴基金管理有限公司旗下
部分基金 2021 年中期报告提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 8月 27日
67
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2021年中期报告
公司网站、中证信息
网站
2021年 8月 27日
68
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增国泰君安
证券股份有限公司
为代销机构、开通定期定额及
转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 10月 21日
69
东吴基金管理有限公司旗下
部分基金 2021 年 3 季度报告
提示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 10月 27日
70
东吴新产业精选股票型证券
投资基金 2021 年第 3 季度报
告
公司网站、中证信息
网站
2021年 10月 27日
71
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增宁波银行
同业易管家平台股份有限公
司同业易管家平台为代销机
构、开通定期定额及转换业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 10月 27日
72
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增嘉实财富
管理有限公司为代销机构、开
通定期定额及转换业务并参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 10月 30日
73
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增华林证券
股份有限公司
为代销机构、开通定期定额及
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 11月 1日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 82 页 共 84 页
转换业务并参加费率优惠的
公告
74
东吴基金管理有限公司关于
参加国信证券股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 11月 24日
75
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通在渤海证
券股份有限公司的定期定额
业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 11月 24日
76
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增济安财富
（北京）基金销售有限公司为
代销机构、开通定期定额及转
换业务并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 7日
77
东吴基金管理有限公司关于
暂停北京钱景基金销售有限
公司
办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 10日
78
东吴基金管理有限公司旗下
基金招募说明书更新的提示
性公告
上海证券报、证券时
报、公司网站、中证
信息网站
2021年 12月 14日
79
东吴新产业精选股票型证券
投资基金更新招募说明书以
及产品资料概要
公司网站、中证信息
网站
2021年 12月 14日
80
东吴基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增泰信财富
基金销售有限公司为代销机
构、开通定期定额及转换业务
并参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 20日
81
东吴基金管理有限公司关于
平安银行股份有限公司申购
补差费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 21日
82
东吴基金管理有限公司关于
暂停杭州科地瑞富基金销售
有限公司办理旗下基金相关
销售业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 24日
83
东吴基金管理有限公司关于
参加交通银行股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
中证信息网站
2021年 12月 31日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 83 页 共 84 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20210311 25,347,835.87 0.00 25,347,835.87 0.00 0.00%
2 20210310-20211231 16,618,693.08 24,587,431.14 27,000,000.00 14,206,124.22 20.79%
3 20210507-20210627 20,000,000.00 0.00 8,188,000.00 11,812,000.00 17.29%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛
售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定
情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的
风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基
金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万
情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，
其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困
难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2021 年年度报告
第 84 页 共 84 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新产业精选股票型证券投资基金设立的文件；
2、中国证监会批准东吴新产业精选混合型证券投资基金变更注册的批复文件；
3、《东吴新产业精选混合型证券投资基金基金合同》；
4、《东吴新产业精选混合型证券投资基金托管协议》；
5、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》；
6、《东吴新产业精选股票型证券投资基金托管协议》；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
8、报告期内东吴新产业精选股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
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2022 年 3月 31日
