东方红配置精选混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01 月 01日起至 12月 31日。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12
§4 管理人报告 .................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20
§6 审计报告 .................................................................... 20
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 20
§7 年度财务报表 ................................................................ 22
7.1 资产负债表 ................................................................. 22
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 26
§8 投资组合报告 ................................................................ 62
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 62
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 63
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 68
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 69
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 70
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 70
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 71
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 72
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 72
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 72
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 73
§11 重大事件揭示 ............................................................... 73
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 73
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 74
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 74
11.8 其他重大事件 .............................................................. 76
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 80
§13 备查文件目录 ............................................................... 80
13.1 备查文件目录 .............................................................. 80
13.2 存放地点 .................................................................. 80
13.3 查阅方式 .................................................................. 80
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红配置精选混合型证券投资基金
基金简称
东方红配置精选混合
基金主代码
005974
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 5月 21日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,343,357,650.68份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
下属分级基金的交
易代码
005974
005975
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,266,791,881.99份
76,565,768.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险
管理的基础上，运用多样化的投资策略力争实现基金资产的稳定增
值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张锋 张燕
联系电话
021-33315895 0755-83199084
电子邮箱
service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真
021-63326381 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路 109 号 7
层-11层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市黄浦区外马路 108号供销
大厦 7层-11层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码
200010 518040
法定代表人
宋雪枫 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点
上海市黄浦区外马路 108号 7层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
东方红配置精
选混合 A
东方红配置
精选混合 C
东方红配置精
选混合 A
东方红配置
精选混合 C
东方红配置精
选混合 A
东方红配置
精选混合 C
本
期
已
123,123,408.
21
15,324,043
.97
180,645,330.
58
5,739,004.
14
318,294,381.
91
10,574,930
.09
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实
现
收
益
本
期
利
润
97,162,215.1
2
10,750,939
.98
182,275,955.
35
5,539,218.
42
617,767,096.
85
21,725,848
.55
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0984 0.0844 0.1313 0.1102 0.1754 0.1758
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
7.36%
6.45%
11.28%
9.65%
16.69%
16.84%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
7.77%
7.23%
14.13%
13.56%
14.98%
14.40%
3.1
.2
期
2021年末 2020年末 2019年末
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末
数
据
和
指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
452,293,408.
45
25,446,821
.16
219,527,952.
45
13,582,110
.02
216,343,107.
40
6,631,367.
75
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.3570 0.3324 0.2297 0.2135 0.0941 0.0852
期
末
基
金
资
产
净
值
1,745,860,22
8.25
103,612,83
4.63
1,222,203,50
6.43
80,267,951
.30
2,577,320,92
6.18
86,519,329
.58
期
末
基
金
份
额
净
值
1.3782 1.3533 1.2788 1.2620 1.1205 1.1113
3.1
.3
累
2021年末 2020年末 2019年末
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计
期
末
指
标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
37.82%
35.33%
27.88%
26.20%
12.05%
11.13%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红配置精选混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.64%
0.15%
0.82%
0.16%
-0.18%
-0.01%
过去六个月 2.93%
0.23%
0.13%
0.21%
2.80%
0.02%
过去一年 7.77%
0.24%
0.87%
0.24%
6.90%
0.00%
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过去三年 41.43%
0.39%
14.52%
0.25%
26.91%
0.14%
自基金合同生效起
至今
37.82%
0.38%
11.74%
0.26%
26.08%
0.12%
东方红配置精选混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.51%
0.15%
0.82%
0.16%
-0.31%
-0.01%
过去六个月 2.67%
0.23%
0.13%
0.21%
2.54%
0.02%
过去一年 7.23%
0.24%
0.87%
0.24%
6.36%
0.00%
过去三年 39.31%
0.39%
14.52%
0.25%
24.79%
0.14%
自基金合同生效起
至今
35.33%
0.38%
11.74%
0.26%
23.59%
0.12%
注：本基金的业绩比较基准＝沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：
benchmarkt=20%*[t日沪深 300指数/(t-1日沪深 300 指数)-1]+80％*[t日中债综合指数
/(t-1日中债综合指数)-1]
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同生效日期为 2018 年 5 月 21 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自2018年5月21日(基金合同生效日)至2021年12月31日未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股
份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公
开募集证券投资基金业务。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资
基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基
金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基
金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投
资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资
基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投
资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
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型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混
合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期
混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合
型基金中基金（FOF）、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
投资基金、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型
证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫安 39个月定期开放债
券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3 个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红锦丰优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置
两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红远见价值混
合型证券投资基金、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型
证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券
投资基金、东方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证
券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、
东方红新海混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年
持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红启兴三年持
有期混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金共计 78只公开募集证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
徐觅
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2018 年 5
月 21日
- 14年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2016 年 12 月至今任东方红益鑫纯债
债券型证券投资基金基金经理、2017年 08
月至今任东方红汇利债券型证券投资基金
基金经理、2017 年 08 月至今任东方红汇
阳债券型证券投资基金基金经理、2017年
09月至今任东方红策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理、2017年
09月至 2020年 05月任东方红货币市场基
金基金经理、2018 年 03 月至今任东方红
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目标优选三年定期开放混合型证券投资基
金基金经理、2018 年 05 月至今任东方红
配置精选混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 10 月至今任东方红核心优选一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2020 年 01 月至今任东方红安鑫甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2020 年 07 月至今任东方红益丰纯债债券
型证券投资基金基金经理。复旦大学工商
管理硕士。曾任长信基金管理有限责任公
司基金事务部基金会计、交易管理部债券
交易员，广发基金管理有限公司固定收益
部债券交易员，富国基金管理有限公司固
定收益部基金经理助理，上海东方证券资
产管理有限公司投资经理。具备证券投资
基金从业资格。
孔 令
超
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2018 年 5
月 21日
- 10年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2016 年 08 月至今任东方红策略精选
灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
经理、2016 年 08 月至今任东方红汇利债
券型证券投资基金基金经理、2016 年 08
月至今任东方红汇阳债券型证券投资基金
基金经理、2018 年 03 月至今任东方红目
标优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金经理、2018 年 05 月至今任东方红配
置精选混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 06 月至今任东方红创新优选三年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 06 月至今任东方红睿逸定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、
2018 年 07 月至今任东方红稳健精选混合
型证券投资基金基金经理、2019 年 09 月
至今任 东方红聚利债券型证券投资基金
基金经理、2020 年 01 月至 2021 年 12 月
任东方红品质优选两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。北京大学金融学硕
士。曾任平安证券有限责任公司总部综合
研究所策略研究员，国信证券股份有限公
司经济研究所策略研究研究员。具备证券
投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
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2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。公司旗下投资组合的交易执
行过程和投资决策过程相互分离，公司的交易实行集中交易制度，各投资组合的所有证券交易活
动均须通过交易部集中统一完成。公司建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易
执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产
品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间
内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差按
两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的
交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对于反向交易，原则
上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资
策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备
查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面，全球经济在后疫情时代的错位复苏，对市场的影响贯穿全年。典型的就是中美两
国十年期限国债收益率截然相反的走势：中国国债收益率自 3.14%下行至 2.77%；美国国债收益率
从 0.93%上行至 1.52%。在各国不同的疫情防控政策下，一方面供需矛盾导致上游大宗商品价格不
断走高，另一方面发达国家央行的量化宽松货币政策又迟迟难以退出，许久未被讨论的通胀重登
舞台，从年初只是“暂时性”的论断逐渐发展到引发市场“滞胀”的讨论。年内出台的某些政策
统筹协调不足，急于追求短期成效，对疫后的经济企稳和复苏产生不利影响，后来得以及时纠偏。
回顾全年，我们相较市场更早的对通胀压力和海外央行货币政策转向进行了预防，保持了较短的
久期，但低估了国内政策扰动对经济复苏进程的干扰。信用方面，组合全面回避了面临政策调控
的地产债，避免了对组合可能造成永久损失的风险，维持了投资级信用债配置为主的策略，阶段
性辅以杠杆，以获取票息为目的。
权益方面，2021年市场整体震荡，上证综指全年上涨 4.80%，创业板指上涨 12.02%，中证 500
上涨 15.58%。本产品的权益配置比例整体维持标配，结构上，我们仍然继续维持对估值合理、业
绩稳健增长的优质龙头公司的配置，同时仍然看好金融地产、建筑等传统行业的配置价值。在边
际变化上，一方面对一些估值上行较多的板块进行减仓，如新能源、绿电以及一些传统周期股等，
另一方面增加了一些估值调整到相对合理水平，同时基本面优质的公司，如传媒、计算机、电子、
轻工制造等领域。
转债方面，2021年转债市场表现较好，中证转债指数上涨 18.48%。随着转债市场整体估值水
平的不断提升，转债的配置价值逐渐下降。本产品目前持仓主要以一些偏债型品种为主。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 1.3782 元，份额累计净值为 1.3782 元;C 类份额净
值为 1.3533 元，份额累计净值为 1.3533 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为 7.77%，同期
业绩比较基准为 0.87%;C类份额净值增长率为 7.23%，同期业绩比较基准为 0.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，全球经济将从错位复苏到回归常态，而美联储货币政策的阀门开合之间，总有人
要被笑话裸泳。回到国内，稳经济与防风险的重心预计将重新偏向前者，但在如此大的经济总量
下，政策的全面提速效果远不如从前明显，会更多的具有针对性，不同的群体感受可能会大相径
庭。尤其在大宗商品价格高企的当下，今年供需两端更需要关注需求侧的变化。债券在久期因子
上的风险有所释放，但更多还是交易价值。单纯就赔率角度，信用利差所隐含的风险，可能在部
分中高等级的特殊债券如永续债和二级资本债中更加值得关注和防范；而机会可能存在于部分区
域城投和地产债。当然，赔率只是一方面，是否估值陷阱？不仅需要研究的积累以提高胜率，组
合层面也要做好分散。下一阶段，我们仍维持投资级信用债配置为主的策略，采取精细化操作降
低融资成本，以获取票息为目的，随着收益率水平的逐步调整择机拉长久期和提高杠杆。同时我
们仍然会持续关注和评估部分行业调整带来的风险和机会，结合不同组合的风险收益特征，运用
利率债交易策略和国债期货套保策略，努力为持有人获取长期、稳健的回报。
目前宏观经济仍然处于筑底阶段，流动性环境仍然保持相对宽松，但目前多数主流资产的估
值水平，都已经隐含了一定的流动性宽松预期，因此流动性对于资产价格的推动作用也相对有限。
在这种环境下，本产品在选择资产上会更加注重安全边际。权益上，主要配置于一些股息率较高
的传统行业公司，以及一些估值合理的优质龙头公司。在一些成长性较高的领域，由于目前估值
水平相对较高，主要选择一些估值相对便宜的行业和优秀公司，同时整体控制配置比例。转债方
面，本产品仍然会密切关注转债市场的变化，如果转债估值水平出现一定程度的压缩，在合适机
会下精选一些优质转债进行配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2021 年开展了如
下主要工作：
在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规宣导、合规培训、
合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合；（2）持续加强员工执业行为管理，包括
持续督促和指导员工及时完成投资申报工作，进一步完善即时通讯工具管控，进一步加强合规监
测工作，以及建立员工手机下单行为合规检查机制；（3）提升反洗钱工作有效性，牵头修订反洗
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钱内控制度及操作规程，按时完成各类反洗钱工作报告及报表，推动反洗钱系统改造升级；（4）
稳步跟进各类法律事务；（5）深入开展合规专题研究。
在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，按时
完成内外部各类定期风控报告及数据报送；（2）深入梳理内部风控规则及操作流程，针对各类业
务的内部风险控制措施积极进行梳理，牵头讨论确定具体方案并推进落实；（3）流程方面，为提
高工作效率，对信息披露流程、债券交易偏离度审批、系统参数变更申请等流程进行了优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 25026号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
东方红配置精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了东方红配置精选混合型证券投资基金(以下简称
“东方红配置精选混合基金”)的财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方红配置精选混合基金 2021年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红配置
精选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
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强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
东方红配置精选混合基金的基金管理人上海东方证券资产管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红配置
精选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算东方红配置精选混合基金、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红配置精选混合基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红配
置精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方红配置精
选混合基金不能持续经营。
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(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 叶尔甸
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
16,223,532.58 4,071,099.03
结算备付金
8,618,398.19 13,891,556.45
存出保证金
35,423.66 747,965.29
交易性金融资产
7.4.7.2
2,037,030,784.46 1,373,509,300.47
其中：股票投资
368,353,054.36 301,023,857.77
基金投资
- -
债券投资
1,668,677,730.10 1,072,485,442.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,404,360.97 4,581,395.55
应收利息
7.4.7.5
15,842,545.91 14,018,309.89
应收股利
- 20,367.12
应收申购款
- 10,270,297.12
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,081,155,045.77 1,421,110,290.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
230,000,000.00 107,000,000.00
应付证券清算款
26.98 1,700,167.96
应付赎回款
- 8,836,328.38
应付管理人报酬
919,875.42 633,560.48
应付托管费
229,968.87 158,390.11
应付销售服务费
44,245.16 18,120.67
应付交易费用
7.4.7.7
110,630.74 39,481.55
应交税费
22,183.82 15,608.52
应付利息
135,051.90 13,433.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
220,000.00 223,742.42
负债合计
231,681,982.89 118,638,833.19
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,343,357,650.68 1,019,360,854.58
未分配利润
7.4.7.10
506,115,412.20 283,110,603.15
所有者权益合计
1,849,473,062.88 1,302,471,457.73
负债和所有者权益总计
2,081,155,045.77 1,421,110,290.92
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31日,基金份额总额 1,343,357,650.68 份，其中东方红配置精选
混合 A 基金份额总额 1,266,791,881.99 份，基金份额净值 1.3782 人民币。东方红配置精选混合
C基金份额总额 76,565,768.69份，基金份额净值 1.3533人民币;
7.2 利润表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31 日
一、收入
124,483,737.10 213,088,156.61
1.利息收入
33,046,554.10 36,544,383.22
其中：存款利息收入
7.4.7.11
235,117.60 738,691.16
债券利息收入
32,616,650.92 35,487,647.05
资产支持证券利息收
入
- 292,141.44
买入返售金融资产收
入
194,785.58 25,903.57
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
121,470,471.08 174,989,273.79
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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列）
其中：股票投资收益
7.4.7.12
64,298,937.69 106,068,854.61
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
45,676,610.14 55,280,109.31
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
11,494,923.25 13,640,309.87
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-30,534,297.08 1,430,839.05
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
501,009.00 123,660.55
减：二、费用
16,570,582.00 25,272,982.84
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
8,909,936.77 10,145,120.60
2．托管费
7.4.10.2.2
2,227,484.19 2,536,280.19
3．销售服务费
7.4.10.2.3
837,466.16 289,922.86
4．交易费用
7.4.7.19
861,140.80 1,732,800.36
5．利息支出
3,427,724.10 10,208,437.39
其中：卖出回购金融资产支
出
3,427,724.10 10,208,437.39
6．税金及附加
19,442.21 60,073.30
7．其他费用
7.4.7.20
287,387.77 300,348.14
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
107,913,155.10 187,815,173.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
107,913,155.10 187,815,173.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红配置精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,019,360,854.58 283,110,603.15 1,302,471,457.73
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 107,913,155.10
107,913,155.10
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
323,996,796.10 115,091,653.95 439,088,450.05
其中：1.基金申
购款
933,161,733.22 316,624,124.84 1,249,785,858.06
2.基金赎
回款
-609,164,937.12 -201,532,470.89 -810,697,408.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,343,357,650.68 506,115,412.20 1,849,473,062.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,378,001,110.77 285,839,144.99 2,663,840,255.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 187,815,173.77
187,815,173.77
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,358,640,256.19 -190,543,715.61 -1,549,183,971.80
其中：1.基金申
购款
246,764,486.46 41,335,811.31 288,100,297.77
2.基金赎
回款
-1,605,404,742.65 -231,879,526.92 -1,837,284,269.57
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,019,360,854.58 283,110,603.15 1,302,471,457.73
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张锋
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红配置精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2017]2398 号《关于准予东方红配置精选混合型证券投资基金注
册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,397,259,327.77元。业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0350号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 5月 21日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,397,549,362.87 份基金份额，其中认购资金利息折合
290,035.10 份基金份额。其中东方红配置精选混合 A 的基金份额总额为 6,138,801,721.26 份，
包含认购资金利息折合 278,393.43份，东方红配置精选混合 C的基金份额总额为 258,747,641.61
份，包含认购资金利息折合 11,641.67 份。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》和《东方红配置精选混合型证券投资
基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。A 类基金份额在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回
时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费。C 类基金份额在投资人认购、申购基金时不
收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎
回费。本基金 A类基金份额、C类基金份额分别设置基金代码，并且分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及
存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、
债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、
证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、
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定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产(含
存托凭证)投资比例为基金资产的 0%-30%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基
准为：中债综合指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。
本财务报表由基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红配置精选混合型证券投资基
金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
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本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
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有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
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7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种
的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确
定公允价值。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
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入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
活期存款
16,223,532.58 4,071,099.03
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
16,223,532.58 4,071,099.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
346,852,408.80 368,353,054.36 21,500,645.56
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
632,110,884.38 643,823,730.10 11,712,845.72
银行间市场
1,015,436,878.24 1,024,854,000.00 9,417,121.76
合计
1,647,547,762.62 1,668,677,730.10 21,129,967.48
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,994,400,171.42 2,037,030,784.46 42,630,613.04
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
254,365,517.01
301,023,857.77
46,658,340.76
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
509,179,972.72
530,450,442.70
21,270,469.98
银行间市场
536,798,900.62
542,035,000.00
5,236,099.38
合计
1,045,978,873.34
1,072,485,442.70
26,506,569.36
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,300,344,390.35
1,373,509,300.47
73,164,910.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
应收活期存款利息
3,626.99 1,879.02
应收定期存款利息
- -
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 81 页
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
4,883.44 6,876.32
应收债券利息
15,833,599.28 14,008,791.91
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
411.09 650.05
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
25.11 112.59
合计
15,842,545.91 14,018,309.89
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
106,630.74 37,248.93
银行间市场应付交易费用
4,000.00 2,232.62
合计
110,630.74 39,481.55
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- 3,742.42
应付证券出借违约金
- -
预提费用 220,000.00 220,000.00
合计
220,000.00 223,742.42
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方红配置精选混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 955,755,892.59
955,755,892.59
本期申购
743,530,232.42
743,530,232.42
本期赎回（以“-”号填列）
-432,494,243.02
-432,494,243.02
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 81 页
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,266,791,881.99
1,266,791,881.99
东方红配置精选混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 63,604,961.99
63,604,961.99
本期申购
189,631,500.80
189,631,500.80
本期赎回（以“-”号填列）
-176,670,694.10
-176,670,694.10
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
76,565,768.69
76,565,768.69
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方红配置精选混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 219,527,952.45 46,919,661.39 266,447,613.84
本期利润
123,123,408.21 -25,961,193.09 97,162,215.12
本期基金份
额交易产生
的变动数
109,642,047.79 5,816,469.51 115,458,517.30
其中：基金申
购款
239,655,583.62 19,942,034.01 259,597,617.63
基金赎
回款
-130,013,535.83 -14,125,564.50 -144,139,100.33
本期已分配
利润
- - -
本期末
452,293,408.45 26,774,937.81 479,068,346.26
东方红配置精选混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 13,582,110.02 3,080,879.29 16,662,989.31
本期利润
15,324,043.97 -4,573,103.99 10,750,939.98
本期基金份额
交易产生的变
动数
-3,459,332.83 3,092,469.48 -366,863.35
其中：基金申
购款
48,928,343.03 8,098,164.18 57,026,507.21
基金赎 -52,387,675.86 -5,005,694.70 -57,393,370.56
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 37 页 共 81 页
回款
本期已分配利
润
- - -
本期末
25,446,821.16 1,600,244.78 27,047,065.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
78,981.60 207,431.40
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
123,847.94 523,209.27
其他
32,288.06 8,050.49
合计
235,117.60 738,691.16
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
64,298,937.69 106,068,854.61
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
64,298,937.69 106,068,854.61
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
243,616,824.40
725,443,537.93
减：卖出股票成本总 179,317,886.71
619,374,683.32
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 81 页
额
买卖股票差价收入
64,298,937.69
106,068,854.61
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
45,676,610.14 55,280,109.31
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
45,676,610.14 55,280,109.31
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
1,633,417,453.64 2,211,610,923.56
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
1,559,417,771.64 2,120,013,953.85
减：应收利息总额
28,323,071.86 36,316,860.40
买卖债券差价收入
45,676,610.14 55,280,109.31
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 81 页
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
- 40,360,525.00
减：卖出资产支持证
券成本总额
- 40,000,000.00
减：应收利息总额
- 360,525.00
资产支持证券投资收
益
- -
注：资产支持证券投资收益包括兑付产生的损益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 81 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
11,494,923.25 13,640,309.87
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
11,494,923.25 13,640,309.87
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-30,534,297.08 1,430,839.05
股票投资
-25,157,695.20 37,429,766.35
债券投资
-5,376,601.88 -35,986,927.30
资产支持证券投资
- -12,000.00
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-30,534,297.08 1,430,839.05
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 41 页 共 81 页
31日
12月 31日
基金赎回费收入
500,851.88 123,530.84
基金转换费收入
157.12 129.71
合计
501,009.00 123,660.55
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
848,615.80 1,727,000.36
银行间市场交易费用
12,525.00 5,800.00
合计
861,140.80 1,732,800.36
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
100,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 30,187.77 43,148.14
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计
287,387.77 300,348.14
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 42 页 共 81 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
东方证券 362,460,034.93 74.74
612,033,439.67 69.00
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 692,800,197.39 91.55
1,334,910,427.74 99.28
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 17,405,600,000.00 99.57
67,662,900,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 43 页 共 81 页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 273,852.03 75.62
62,357.91 58.48
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 464,929.66 70.32
9,461.04 25.40
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
8,909,936.77 10,145,120.60
其中：支付销售机构的客户维护费
2,869,365.05
4,722,532.38
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 81 页
当期发生的基金应支付的托管费
2,227,484.19 2,536,280.19
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
合计
东方证券 -
26,362.15
26,362.15
东证资管 -
651,157.64
651,157.64
招商银行 -
113,145.47
113,145.47
合计
- 790,665.26 790,665.26
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红配置精选混合 A 东方红配置精选混合 C 合计
东方证券 - 10,490.33 10,490.33
东证资管 - 83,227.43 83,227.43
招商银行 - 195,946.24 195,946.24
合计
- 289,664.00 289,664.00
注：本基金 C类份额的销售服务费率按前一日 C类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C类基金份额的基金资产净值
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 81 页
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
16,223,532.58
78,981.60
4,071,099.03
207,431.40
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 46 页 共 81 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2021年 12月 31日，本基金的结算备付金余额为
2,008.65元，无存出保证金 (2020年 12月 31日：无结算备付金和存出保证金)；于 2021年度，
本基金当期结算备付金利息收入 9.09元(2020年度：无)。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26 日
2022
年 2月
16日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8月
4 日
2022
年 2月
14日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9月
8 日
2022
年 3月
16日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8月
2 日
2022
年 2月
14日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
5日
新股锁
定
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
新股锁
定
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021 英诺 2021 2022 新股锁 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
东方红配置精选混合 2021年年度报告
第 47 页 共 81 页
激光 年 6月
28 日
年 1月
6日
定
301025
读客
文化
2021
年 7月
6 日
2022
年 1月
24日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8 日
2022
年 1月
17日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8 日
2022
年 1月
19日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7月
12 日
2022
年 1月
20日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7月
14 日
2022
年 1月
24日
新股锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301032
新柴
股份
2021
年 7月
15 日
2022
年 1月
24日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7月
15 日
2022
年 1月
26日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021
年 7月
21 日
2022
年 1月
28日
新股锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
16日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
7日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7月
22 日
2022
年 2月
7日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7月
1 日
2022
年 1月
10日
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021
年 7月
26 日
2022
年 2月
7日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10 日
2022
年 2月
17日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
东方红配置精选混合 2021年年度报告
第 48 页 共 81 页
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11 日
2022
年 2月
28日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25 日
2022
年 3月
1日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8月
26 日
2022
年 3月
7日
新股锁
定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8月
27 日
2022
年 3月
7日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021
年 8月
31 日
2022
年 3月
9日
新股锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9 日
2022
年 3月
24日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021
年 9月
13 日
2022
年 3月
22日
新股锁
定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301072
中捷
精工
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
29日
新股锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
30日
新股锁
定
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9月
30 日
2022
年 4月
14日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301082
久盛
电气
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
27日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
东方红配置精选混合 2021年年度报告
第 49 页 共 81 页
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20日
新股锁
定
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17日
新股锁
定
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6日
新股锁
定
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
新股锁
定
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
新股锁
定
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26日
新股锁
定
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301136
招标
股份
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15日
新股锁
定
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28日
新股锁
定
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
10日
新股锁
定
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15日
新股锁
定
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8日
新股锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
东方红配置精选混合 2021年年度报告
第 50 页 共 81 页
301182
凯旺
科技
2021
年 12
月 16
日
2022
年 6月
23日
新股锁
定
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301189
奥尼
电子
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28日
新股锁
定
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24日
新股锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
9日
新股锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2日
新股锁
定
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
601728
中国
电信
2021
年 8月
11 日
2022
年 2月
21日
新股锁
定
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688091
上海
谊众
2021
年 9月
1 日
2022
年 3月
9日
新股锁
定
38.10 42.81 3,294 125,501.40 141,016.14 -
688176
亚虹
医药
2021
年 12
月 29
日
2022
年 7月
7日
新股锁
定
22.98 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
7日
新股锁
定
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
688248
南网
科技
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22日
新股锁
定
12.24 18.90 11,763 143,979.12 222,320.70 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
688499
利元
亨
2021
年 6月
23 日
2022
年 1月
4日
新股锁
定
38.85 293.00 2,149 83,488.65 629,657.00 -
688501 青达 2021 2022 新股锁 10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 51 页 共 81 页
环保 年 7月
9 日
年 1月
17日
定
688670
金迪
克
2021
年 7月
23 日
2022
年 2月
7日
新股锁
定
55.18 74.11 2,310 127,465.80 171,194.10 -
688701
卓锦
股份
2021
年 9月
8 日
2022
年 3月
16日
新股锁
定
7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 -
688737
中自
科技
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
22日
新股锁
定
70.90 55.06 2,186 154,987.40 120,361.16 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1月
14日
新债未
上市
100.00 100.00 17,050 1,705,000.00 1,705,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 230,000,000.00 元，截至 2022年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出
意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能
部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，
使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解
决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应
的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实
施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
30,021,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
360,454,000.00 69,801,000.00
合计
390,475,000.00 69,801,000.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级债券为国债、金融债、政策性金融债和短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
48,530,000.00 -
合计
48,530,000.00 -
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31 日
AAA
463,357,830.10 314,381,770.70
AAA 以下
30,933,900.00 186,107,672.00
未评级
735,381,000.00 502,195,000.00
合计
1,229,672,730.10 1,002,684,442.70
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、本期未评级债券为国债、政策性金融债和中期票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 230,000,000.00元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短
时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月
31 日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
16,223,532.
58
- - - - -
16,223,532
.58
结算备付金
8,618,398.1
9
- - - - -
8,618,398.
19
存出保证金 35,423.66 - - - - - 35,423.66
交易性金融资
产
40,008,000.
00
98,590,00
0.00
487,351,016
.00
936,073,
300.00
106,655,4
14.10
368,353,0
54.36
2,037,030,
784.46
应收利息 - - - - -
15,842,54
5.91
15,842,545
.91
应收证券清算
款
- - - - -
3,404,360
.97
3,404,360.
97
资产总计
64,885,354.
43
98,590,00
0.00
487,351,016
.00
936,073,
300.00
106,655,4
14.10
387,599,9
61.24
2,081,155,
045.77
负债
应付管理人报
酬
- - - - -
919,875.4
2
919,875.42
应付托管费 - - - - -
229,968.8
7
229,968.87
应付证券清算
款
- - - - - 26.98 26.98
卖出回购金融
资产款
230,000,000
.00
- - - - -
230,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - 44,245.16 44,245.16
应付交易费用 - - - - -
110,630.7
4
110,630.74
应付利息 - - - - -
135,051.9
0
135,051.90
应交税费 - - - - - 22,183.82 22,183.82
其他负债 - - - - - 220,000.0 220,000.00
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0
负债总计
230,000,000
.00
- - - -
1,681,982
.89
231,681,98
2.89
利率敏感度缺
口
-165,114,64
5.57
98,590,00
0.00
487,351,016
.00
936,073,
300.00
106,655,4
14.10
385,917,9
78.35
1,849,473,
062.88
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
4,071,099.0
3
- - - - -
4,071,099.
03
结算备付金
13,891,556.
45
- - - - -
13,891,556
.45
存出保证金 747,965.29 - - - - - 747,965.29
交易性金融资
产
-
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
301,023,8
57.77
1,373,509,
300.47
应收利息 - - - - -
14,018,30
9.89
14,018,309
.89
应收股利 - - - - - 20,367.12 20,367.12
应收申购款
9,999,009.9
9
- - - -
271,287.1
3
10,270,297
.12
应收证券清算
款
- - - - -
4,581,395
.55
4,581,395.
55
资产总计
28,709,630.
76
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
319,915,2
17.46
1,421,110,
290.92
负债
应付赎回款 - - - - -
8,836,328
.38
8,836,328.
38
应付管理人报
酬
- - - - -
633,560.4
8
633,560.48
应付托管费 - - - - -
158,390.1
1
158,390.11
应付证券清算
款
- - - - -
1,700,167
.96
1,700,167.
96
卖出回购金融
资产款
107,000,000
.00
- - - - -
107,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - 18,120.67 18,120.67
应付交易费用 - - - - - 39,481.55 39,481.55
应付利息 - - - - - 13,433.10 13,433.10
应交税费 - - - - - 15,608.52 15,608.52
其他负债 - - - - -
223,742.4
2
223,742.42
负债总计
107,000,000 - - -
-
11,638,83 118,638,83
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.00 3.19
3.19
利率敏感度缺
口
-78,290,369
.24
20,094,00
0.00
207,000,587
.40
746,759,
675.00
98,631,18
0.30
308,276,3
84.27
1,302,471,
457.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
8,779,576.04 6,564,268.30
2.市场利率上升 25
个基点
-8,677,864.70 -6,487,965.13
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 124,398,860.00 - 124,398,860.00
资产合计
- 124,398,860.00 - 124,398,860.00
以外币计价的
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负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 124,398,860.00 - 124,398,860.00
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
资产合计
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 146,374,360.00 - 146,374,360.00
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1、港币相对人民币
升值 5%
6,219,943.00 7,318,718.00
2、港币相对人民币
贬值 5%
-6,219,943.00 -7,318,718.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主
要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公
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允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
368,353,054.36
19.92
301,023,857.77
23.11
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
368,353,054.36 19.92
301,023,857.77 23.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
15,156,511.60 10,963,664.42
2.沪深 300 指数下
降 5%
-15,156,511.60 -10,963,664.42
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 366,393,248.83 元，属于第二层次的余额为 1,666,820,555.55 元，属于
第三层次的余额为 3,816,980.08 元（2020年 12月 31日：第一层次 362,313,212.58 元，第二层
次 1,011,196,087.89元，无属于第三层次的余额。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为 3,816,980.08 元(2020 年 12
月 31 日：无)。本基金本期净转入第三层次的金额为 2,906,773.03 元(2020 年度：无)，计入损
益的第三层次金融工具公允价值变动为 910,207.05元(2020 年度：无)。
于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所市场上市交易但
尚在限售期内的股票投资)公允价值为 3,816,980.08 元，采用平均价格亚式期权模型作为估值技
术进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期平均波动率，与公
允价值之间呈负相关关系(2020年 12月 31日：无)
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2020年 12月 31
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金应当自 2022年 1 月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12 月 31 日，本基金已完
成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则
预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
368,353,054.36 17.70
其中：股票
368,353,054.36 17.70
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,668,677,730.10 80.18
其中：债券
1,668,677,730.10 80.18
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,841,930.77 1.19
8 其他各项资产
19,282,330.54 0.93
9 合计
2,081,155,045.77 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 124,398,860.00元人民币，
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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占期末基金资产净值比例 6.73%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,910,000.00 0.16
C
制造业
147,289,081.59 7.96
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,540,000.00 0.25
E
建筑业
27,511,713.80 1.49
F
批发和零售业
1,058,212.80 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
14,486,679.54 0.78
J
金融业
24,717,061.80 1.34
K
房地产业
18,934,000.00 1.02
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
343,480.48 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
2,150,941.71 0.12
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
8,414.64 0.00
S
综合
- -
合计
243,954,194.36 13.19
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
10能源 31,878,520.00 1.72
15原材料 - -
20工业 3,219,000.00 0.17
25可选消费 23,550,400.00 1.27
30主要消费 9,100,000.00 0.49
35医药卫生 - -
40金融 7,392,000.00 0.40
45信息技术 - -
50通信服务 35,178,940.00 1.90
55公用事业 14,080,000.00 0.76
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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60房地产 - -
合计
124,398,860.00 6.73
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601658 邮储银行 4,496,578 22,932,547.80 1.24
2 600887 伊利股份 500,000 20,730,000.00 1.12
3 00941 中国移动 500,000 19,130,000.00 1.03
4 00386
中国石油化工
股份
6,000,000 17,820,000.00 0.96
5 601668 中国建筑 3,517,400 17,587,000.00 0.95
6 000002 万 科 A 800,000 15,808,000.00 0.85
7 002415 海康威视 300,000 15,696,000.00 0.85
8 00175 吉利汽车 800,000 13,928,000.00 0.75
9 002241 歌尔股份 250,000 13,525,000.00 0.73
10 002153 石基信息 400,000 11,496,000.00 0.62
11 600426 华鲁恒升 349,980 10,954,374.00 0.59
12 01088 中国神华 700,000 10,465,000.00 0.57
13 00700 腾讯控股 25,000 9,337,000.00 0.50
14 06969 思摩尔国际 280,000 9,100,000.00 0.49
15 002493 荣盛石化 500,000 9,080,000.00 0.49
16 00902
华能国际电力
股份
2,000,000 8,520,000.00 0.46
17 02020 安踏体育 80,000 7,646,400.00 0.41
18 02628 中国人寿 700,000 7,392,000.00 0.40
19 002078 太阳纸业 600,000 6,894,000.00 0.37
20 02400 心动公司 207,800 6,711,940.00 0.36
21 002925 盈趣科技 179,950 6,123,698.50 0.33
22 601117 中国化学 490,000 5,880,000.00 0.32
23 300729 乐歌股份 199,940 5,878,236.00 0.32
24 603501 韦尔股份 17,914 5,567,133.78 0.30
25 01071
华电国际电力
股份
2,000,000 5,560,000.00 0.30
26 300750 宁德时代 9,200 5,409,600.00 0.29
27 600176 中国巨石 274,300 4,992,260.00 0.27
28 600600 青岛啤酒 50,000 4,950,000.00 0.27
29 600183 生益科技 199,979 4,709,505.45 0.25
30 600900 长江电力 200,000 4,540,000.00 0.25
31 000333 美的集团 57,100 4,214,551.00 0.23
东方红配置精选混合 2021年年度报告
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32 601669 中国电建 500,000 4,040,000.00 0.22
33 300122 智飞生物 30,000 3,738,000.00 0.20
34 02883 中海油田服务 644,000 3,593,520.00 0.19
35 002311 海大集团 46,056 3,375,904.80 0.18
36 600741 华域汽车 117,000 3,311,100.00 0.18
37 01072 东方电气 300,000 3,219,000.00 0.17
38 600048 保利发展 200,000 3,126,000.00 0.17
39 601899 紫金矿业 300,000 2,910,000.00 0.16
40 688187 时代电气 27,487 2,253,934.00 0.12
41 605007 五洲特纸 92,198 2,121,475.98 0.11
42 601233 桐昆股份 100,000 2,118,000.00 0.11
43 600323 瀚蓝环境 100,000 2,098,000.00 0.11
44 01999 敏华控股 200,000 1,976,000.00 0.11
45 601966 玲珑轮胎 50,000 1,827,500.00 0.10
46 601318 中国平安 35,400 1,784,514.00 0.10
47 300850 新强联 9,743 1,739,222.93 0.09
48 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
49 300957 贝泰妮 8,523 1,638,802.44 0.09
50 300661 圣邦股份 5,000 1,545,000.00 0.08
51 301177 迪阿股份 7,920 999,187.20 0.05
52 002063 远光软件 100,000 994,000.00 0.05
53 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.05
54 688798 艾为电子 3,592 775,872.00 0.04
55 688696 极米科技 1,252 691,104.00 0.04
56 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.03
57 300896 爱美客 851 456,229.61 0.02
58 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.02
59 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
60 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.01
61 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.01
62 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01
63 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.01
64 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
65 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
66 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00
67 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
68 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
69 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
70 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00
71 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
72 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
73 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
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74 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
75 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
76 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
77 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
78 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
79 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
80 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
81 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
82 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
83 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
84 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
85 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
86 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
87 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
88 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
89 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
90 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
91 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
92 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
93 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
94 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
95 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
96 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
97 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
98 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
99 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
100 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
101 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
102 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
103 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
104 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
105 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
106 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
107 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
108 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
109 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
110 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
111 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
112 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
113 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
114 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
115 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
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116 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
117 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
118 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
119 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
120 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 20,217,895.43 1.55
2 601658 邮储银行 19,628,984.00 1.51
3 002241 歌尔股份 12,780,445.00 0.98
4 601939 建设银行 12,560,086.00 0.96
5 600426 华鲁恒升 11,512,323.01 0.88
6 002153 石基信息 10,891,149.60 0.84
7 06969 思摩尔国际 10,797,722.49 0.83
8 600030 中信证券 10,031,979.46 0.77
9 002493 荣盛石化 9,092,816.00 0.70
10 02400 心动公司 7,498,396.43 0.58
11 000002 万 科 A 6,993,738.00 0.54
12 002925 盈趣科技 6,274,906.50 0.48
13 01918 融创中国 5,640,859.39 0.43
14 601117 中国化学 5,630,208.73 0.43
15 00175 吉利汽车 5,457,151.80 0.42
16 603501 韦尔股份 5,348,878.00 0.41
17 600183 生益科技 5,129,859.63 0.39
18 300729 乐歌股份 4,826,782.80 0.37
19 00386
中国石油化工股
份
4,400,514.20 0.34
20 01186 中国铁建 4,385,036.50 0.34
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00175 吉利汽车 25,787,715.95 1.98
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2 01088 中国神华 24,332,607.17 1.87
3 01071
华电国际电力
股份
15,862,982.96 1.22
4 000333 美的集团 15,576,789.40 1.20
5 00902
华能国际电力
股份
14,766,697.04 1.13
6 002415 海康威视 12,391,235.00 0.95
7 601939 建设银行 12,169,000.00 0.93
8 600030 中信证券 9,573,932.00 0.74
9 600905 三峡能源 7,850,991.09 0.60
10 600176 中国巨石 5,841,927.49 0.45
11 600741 华域汽车 5,596,881.00 0.43
12 02238 广汽集团 5,406,271.75 0.42
13 601012 隆基股份 4,714,144.00 0.36
14 01186 中国铁建 4,372,091.82 0.34
15 02400 心动公司 4,216,301.14 0.32
16 00386
中国石油化工
股份
3,266,849.60 0.25
17 688235 百济神州 2,785,803.72 0.21
18 601021 春秋航空 2,668,431.00 0.20
19 002065 东华软件 2,540,264.00 0.20
20 600887 伊利股份 2,478,381.00 0.19
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
271,804,778.50
卖出股票收入（成交）总额
243,616,824.40
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
99,985,000.00 5.41
2
央行票据
- -
3
金融债券
987,270,000.00 53.38
其中：政策性金融债
655,195,000.00 35.43
4
企业债券
30,816,000.00 1.67
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 69 页 共 81 页
5
企业短期融资券
270,521,000.00 14.63
6
中期票据
50,608,000.00 2.74
7
可转债（可交换债）
180,947,730.10 9.78
8
同业存单
48,530,000.00 2.62
9 其他
- -
10 合计
1,668,677,730.10 90.22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 210218 21 国开 18 4,000,000 401,840,000.00 21.73
2 132009 17 中油 EB 1,115,000 116,495,200.00 6.30
3 200208 20 国开 08 1,000,000 100,630,000.00 5.44
4 042100250
21电网
CP005
1,000,000 100,350,000.00 5.43
5 175122 20 中金 07 700,000 71,141,000.00 3.85
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指
期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约
数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 70 页 共 81 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期
货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的 21 银河证券 CP013（代码：072110060 IB）发行主体中国银河证券股份有限
公司因未经著作权人许可通过网络传播其作品于 2021年 8月 5日被北京市文化和旅游局罚款 2000
元并处以警告。
本基金持有的邮储银行（代码：601658）发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司因违规向
部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费等六项行为于 2021 年 6 月 22 日被中国银行保险监
督管理委员会没收违法所得 11.401116万元，罚款 437.677425万元，罚没合计 449.078541万元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 71 页 共 81 页
序号
名称
金额
1
存出保证金
35,423.66
2
应收证券清算款
3,404,360.97
3
应收股利
-
4
应收利息
15,842,545.91
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
19,282,330.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132009 17中油 EB 116,495,200.00 6.30
2 120002 18中原 EB 30,933,900.00 1.67
3 132011 17浙报 EB 20,388,816.00 1.10
4 132015 18中油 EB 8,314,400.00 0.45
5 113042 上银转债 1,612,359.30 0.09
6 110079 杭银转债 1,068,553.20 0.06
7 113050 南银转债 429,501.60 0.02
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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（户）
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
东方红配
置精选混
合 A
7,700 164,518.43 611,038,460.67 48.24 655,753,421.32 51.76
东方红配
置精选混
合 C
1,358 56,381.27 33,466,854.24 43.71 43,098,914.45 56.29
合计
9,058 148,306.21 644,505,314.91 47.98 698,852,335.77 52.02
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采
用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红配置精选混合 A 1,295,118.87 0.10
东方红配置精选混合 C 7,033.20 0.01
合计
1,302,152.07 0.10
注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属基金，比例的分母采用各自类别的份
额，对合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
东方红配置精选混合 A 0
东方红配置精选混合 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红配置精选混合 A 10~50
东方红配置精选混合 C 0
合计
10~50
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 73 页 共 81 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红配置精选混合 A
东方红配置精选混合 C
基金合同生效日
（2018年 5月 21日）
基金份额总额
6,138,801,721.26 258,747,641.61
本报告期期初基金份
额总额
955,755,892.59 63,604,961.99
本报告期基金总申购
份额
743,530,232.42 189,631,500.80
减：本报告期基金总
赎回份额
432,494,243.02 176,670,694.10
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,266,791,881.99
76,565,768.69
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
饶刚同志于 2021年 3 月 12日起不再担任本基金管理人的副总经理职务；张锋同志自 2021
年 8 月 20 日起担任本基金管理人的总经理职务，同时任莉同志不再担任总经理职务；胡雅丽
同志于 2021年 9月 24日起担任本基金管理人的联席总经理职务。
自 2021 年 10 月 27 日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 74 页 共 81 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会
计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给
该事务所审计报酬为 10万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
6
362,460,034.
93
74.74%
273,852.03
75.62%
-
国泰君安
1
66,179,548.3
3
13.65%
47,073.27
13.00%
-
天风证券
1
23,252,322.3
6
4.79%
16,539.34
4.57%
-
广发证券
4
13,016,373.7
9
2.68%
10,413.13
2.88%
-
高华证券
1
9,780,431.13
2.02%
6,956.81
1.92%
-
中信证券
2
9,244,646.45
1.91%
6,575.76
1.82%
-
华泰证券
1
1,036,990.56
0.21%
737.61
0.20%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 75 页 共 81 页
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
野村东方
国际证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
证券
2
-
-
-
-
-
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增野村东方国际证券 2个交易单元、华创
证券 1个交易单元、兴业证券 1个交易单元、开源证券 1个交易单元，国信证券 1个交易单元，
国金证券 1个交易单元，东方证券 1个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 692,800,197.39 91.55%
17,405,600,000.00 99.57%
- -
国泰君安 30,262,284.66 4.00%
- -
- -
天风证券 3,120,737.54 0.41%
50,000,000.00 0.29%
- -
广发证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
第 76 页 共 81 页
中信证券 30,588,393.30 4.04%
- -
- -
华泰证券 - -
25,000,000.00 0.14%
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际证券
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于东方红配置精选混合型证券投资
基金增加代销机构并开通定投业务的
公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 4日
2
上海东方证券资产管理有限公司关于
住所变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
2021年 1月 8日
东方红配置精选混合 2021年年度报告
第 77 页 共 81 页
子披露网站、公司官网
3
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展费率优惠活
动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 11日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金 2021年非港股通交易
日暂停申购、赎回等业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 15日
5
东方红配置精选混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 22日
6
东方红配置精选混合型证券投资基金
招募说明书（更新）（2021年第 1号）
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 2月 9日
7
东方红配置精选混合型证券投资基金
(C类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 2月 9日
8
东方红配置精选混合型证券投资基金
(A类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 2月 9日
9
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿保险股份
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 22日
10
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在直销平台开通转换业
务并开展费率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 2日
11
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 3月 13日
12
东方红配置精选混合型证券投资基金
2020年年度报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 31日
13
东方红配置精选混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 22日
14
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加交通银行股份有限
公司为代理销售机构并开通定投业务
的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 18日
15
关于上海东方证券资产管理有限公司
直销中心变更汇款账户的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 6月 22日
16
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加平安银行股份有限
公司为代理销售机构并开通定投业务
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 30日
东方红配置精选混合 2021年年度报告
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的公告
17
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在网上直销平台开展费
率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 7月 13日
18
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在腾安基金销售（深圳）
有限公司开通定期定额投资业务的公
告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 7月 14日
19
东方红配置精选混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 7月 21日
20
关于东方红配置精选混合型证券投资
基金增加上海天天基金销售有限公司
为代理销售机构并开通定期定额投资
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 12日
21
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在直销平台开通转换业
务并开展费率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 13日
22
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京创金启富基金
销售有限公司为代理销售机构并开通
定投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 19日
23
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 8月 21日
24
东方红配置精选混合型证券投资基金
2021年中期报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 31日
25
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京度小满基金销
售有限公司为代理销售机构并开通定
投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 1日
26
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在直销柜台对机构投资
者开展转换费率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 6日
27
关于东方红配置精选混合型证券投资
基金增加华泰证券股份有限公司为代
理销售机构并开通定期定额投资业务
的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 9日
28
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为代理销售机构的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 10日
29 上海东方证券资产管理有限公司关于 上海证券报、中国证券 2021年 9月 25日
东方红配置精选混合 2021年年度报告
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高级管理人员变更的公告 报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
30
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司为代理销售机构并开通
定投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 27日
31
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京汇成基金销售
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 30日
32
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加浙江同花顺基金销
售有限公司为代理销售机构并开通定
投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 11日
33
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金因港股通暂停交易而暂
停开放的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 13日
34
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加诺亚正行基金销售
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 21日
35
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在招商银行股份有限公
司开通定投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 22日
36
东方红配置精选混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告/提示性公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 27日
37
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展机构客户费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 11月 3日
38
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金可投资北京证券交易所
股票的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 11月 19日
39
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在上海天天基金销售有
限公司办理定投业务的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 11月 26日
40
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在网上直销平台开展费
率优惠活动的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 11月 29日
41
上海东方证券资产管理有限公司关于
设立北京分公司的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
2021年 12月 2日
东方红配置精选混合 2021 年年度报告
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报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
42
上海东方证券资产管理有限公司关于
提醒直销平台投资者及时完善、更新
身份资料信息的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 12月 10日
43
上海东方证券资产管理有限公司关于
公司网上直销平台暂停服务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 12月 22日
44
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金 2021年底及 2022年非
港股通交易日暂停申购、赎回等业务
的公告
中国证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 28日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红配置精选混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红配置精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红配置精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红配置精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
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上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 3月 31日
