东方红货币市场基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
东方红货币 2021年年度报告
第 2页 共 75页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金于 2019年 9月 5日新增 C类份额，本报告中本基金 C类份额的“基金合同生效日”特
指 2019年 9月 5日；本基金于 2020年 4月 27日新增 D类份额，本报告中本基金 D类份额的“基
金合同生效日”特指 2020年 4月 27日。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日。
东方红货币 2021年年度报告
第 3页 共 75页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 16
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 17
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 17
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 20
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 20
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 21
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 23
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 23
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 23
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 24
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 24
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 24
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 24
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 26
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 26
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 28
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 30
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 60
东方红货币 2021年年度报告
第 4页 共 75页
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 60
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 61
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 61
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 62
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 62
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 63
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 63
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 63
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 65
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 66
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 66
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况........................................................................................................................................................... 67
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 67
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 68
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 68
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 68
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 68
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 71
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 75
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 75
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 75
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 75
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 75
东方红货币 2021年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红货币市场基金
基金简称
东方红货币
基金主代码
005056
基金运作方
式
契约型开放式
基金合同生
效日
2017年 8月 25日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基
金份额总额
12,995,581,156.38份
基金合同存
续期
不定期
下属分级基金
的基金简称
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
下属分级基金
的交易代码
005056
005057
007864
007865
005058
报告期末下属
分级基金的份
额总额
46,398,292.17
份
7,997,090,075.83
份
4,577,058,178.64
份
361,280,913.91
份
13,753,695.83
份
2.2
基金产品说明
投资目标
在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比
较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控
制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短
期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争
获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
当期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
东方红货币 2021年年度报告
第 6页 共 75页
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张锋 郭明
联系电话
021-33315895 010-66105799
电子邮箱
service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真
021-63326381 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区中山南路 109号 7
层-11层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市黄浦区外马路 108号供销
大厦 7层-11层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200010 100140
法定代表人
宋雪枫 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金年度报告备置地点
上海市黄浦区外马路 108号供销大厦 7层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
A、B、E类份额：中国证券登记
结算有限责任公司
C、D类份额：上海东方证券资
产管理有限公司
A、B、E类份额：北京市西城区太平桥大街 17
号
C、D类份额：上海市黄浦区外马路 108号供销
大厦 7层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3
.
1
.
1
期
间
数
据
和
指
2021年 2020年
202
0年
4月
27
日
(基
金
合
同
生
效
202
0年
2019年
2019
年 9
月 5
日
(基
金合
同生
效
日)-
2019
年
2019
年
东方红货币 2021年年度报告
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标
日)
-20
20
年
12
月
31
日
12
月
31
日
东
方
红
货
币 A
东方
红货
币 B
东方
红货
币 C
东
方
红
货
币 D
东
方
红
货
币 E
东
方
红
货
币 A
东方
红货
币 B
东方
红货
币 C
东
方
红
货
币 D
东
方
红
货
币 E
东
方
红
货
币 A
东方
红货
币 B
东方
红货
币 C
东
方
红
货
币
D
东
方
红
货
币 E
本
期
已
实
现
收
益
784
,82
2.5
0
239,
430,
219.
11
90,5
22,1
93.9
2
8,9
84,
665
.57
537
,48
1.3
8
800
,06
7.8
1
165,
589,
898.
46
53,6
70,0
71.1
9
551
,87
2.5
0
884
,77
3.4
0
1,1
17,
775
.40
44,2
75,7
22.4
2
3,57
0,58
3.52
-
1,3
06,
902
.66
本
期
利
润
784
,82
2.5
0
239,
430,
219.
11
90,5
22,1
93.9
2
8,9
84,
665
.57
537
,48
1.3
8
800
,06
7.8
1
165,
589,
898.
46
53,6
70,0
71.1
9
551
,87
2.5
0
884
,77
3.4
0
1,1
17,
775
.40
44,2
75,7
22.4
2
3,57
0,58
3.52
-
1,3
06,
902
.66
本
期
净
值
收
益
率
2.1
514
%
2.39
68%
2.15
17%
2.3
049
%
2.3
032
%
2.0
370
%
2.28
26%
2.03
75%
1.4
488
%
2.1
903
%
2.3
456
%
2.59
17%
0.73
78%
-
2.4
994
%
3
.
1
.
2
2021年末 2020年末 2019年末
东方红货币 2021年年度报告
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期
末
数
据
和
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
46,
398
,29
2.1
7
7,99
7,09
0,07
5.83
4,57
7,05
8,17
8.64
361
,28
0,9
13.
91
13,
753
,69
5.8
3
31,
617
,47
3.8
5
9,19
2,97
0,00
5.38
2,57
2,56
6,63
5.14
112
,33
1,0
38.
51
21,
347
,41
6.1
1
49,
623
,38
5.8
3
5,00
8,88
6,71
5.79
2,02
3,39
2,47
2.28
-
40,
784
,67
5.3
2
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0
000
1.00
00
1.00
00
1.0
000
1.0
000
1.0
000
1.00
00
1.00
00
1.0
000
1.0
000
1.0
000
1.00
00
1.00
00
-
1.0
000
3
.
1
.
3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
累
计
净
值
收
益
率
11.
812
2%
12.9
859%
5.00
20%
3.7
870
%
12.
542
9%
9.4
573
%
10.3
413%
2.79
03%
1.4
488
%
10.
009
2%
7.2
722
%
7.87
88%
0.73
78%
-
7.6
513
%
东方红货币 2021年年度报告
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注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2021年 12月 31日；“本期”指 2021年 1月 1
日-2021年 12月 31日；东方红货币市场基金 D类合同生效日为 2020年 4月 27日，自基金合同
生效起至今指 2020年 4月 27日-2021年 12月 31日。东方红货币市场基金 C类合同生效日为 2019
年 9月 5日，自基金合同生效起至今指 2019年 9月 5日-2021年 12月 31日。
2、本基金不同类别份额适用不同的销售服务费率。
3、本基金收益分配从为按日结转份额。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5295%
0.0007%
0.0882%
0.0000%
0.4413
%
0.0007
%
过去六个月 1.0465%
0.0007%
0.1764%
0.0000%
0.8701
%
0.0007
%
过去一年 2.1514%
0.0006%
0.3500%
0.0000%
1.8014
%
0.0006
%
过去三年 6.6770%
0.0011%
1.0510%
0.0000%
5.6260
%
0.0011
%
自基金合同生效起
至今
11.8122
%
0.0022%
1.5247%
0.0000%
10.287
5%
0.0022
%
东方红货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
东方红货币 2021年年度报告
第 10页 共 75页
过去三个月 0.5902%
0.0007%
0.0882%
0.0000%
0.5020
%
0.0007
%
过去六个月 1.1686%
0.0007%
0.1764%
0.0000%
0.9922
%
0.0007
%
过去一年 2.3968%
0.0006%
0.3500%
0.0000%
2.0468
%
0.0006
%
过去三年 7.4485%
0.0011%
1.0510%
0.0000%
6.3975
%
0.0011
%
自基金合同生效起
至今
12.9859
%
0.0022%
1.5247%
0.0000%
11.461
2%
0.0022
%
东方红货币 C
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5294%
0.0007%
0.0882%
0.0000%
0.4412
%
0.0007
%
过去六个月 1.0464%
0.0007%
0.1764%
0.0000%
0.8700
%
0.0007
%
过去一年 2.1517%
0.0006%
0.3500%
0.0000%
1.8017
%
0.0006
%
自基金合同生效
（2019年 9月 5
日）起至今
5.0020%
0.0010%
0.8141%
0.0000%
4.1879
%
0.0010
%
东方红货币 D
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5674%
0.0007%
0.0882%
0.0000%
0.4792
%
0.0007
%
东方红货币 2021年年度报告
第 11页 共 75页
过去六个月 1.1226%
0.0007%
0.1764%
0.0000%
0.9462
%
0.0007
%
过去一年 2.3049%
0.0006%
0.3500%
0.0000%
1.9549
%
0.0006
%
自基金合同生效
（2020年 4月 27
日）起至今
3.7870%
0.0009%
0.5888%
0.0000%
3.1982
%
0.0009
%
东方红货币 E
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5674%
0.0007%
0.0882%
0.0000%
0.4792
%
0.0007
%
过去六个月 1.1213%
0.0007%
0.1764%
0.0000%
0.9449
%
0.0007
%
过去一年 2.3032%
0.0006%
0.3500%
0.0000%
1.9532
%
0.0006
%
过去三年 7.1569%
0.0011%
1.0510%
0.0000%
6.1059
%
0.0011
%
自基金合同生效起
至今
12.5429
%
0.0022%
1.5247%
0.0000%
11.018
2%
0.0022
%
东方红货币 2021年年度报告
第 12页 共 75页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
东方红货币 2021年年度报告
第 13页 共 75页
东方红货币 2021年年度报告
第 14页 共 75页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
东方红货币 2021年年度报告
第 15页 共 75页
东方红货币 2021年年度报告
第 16页 共 75页
注：1、本基金合同生效日期为 2017年 8月 25日。
2、本图所示时间区间为货币 A/B/E份额 2017年 8月 25日至 2021年 12月 31日，货币 C份
额 2019年 9月 5日（生效日）至 2021年 12月 31日，货币 D份额 2020年 4月 27日（生效日）
至 2021年 12月 31日。
3、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
东方红货币 A
年度
已按再投资形式
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
东方红货币 2021年年度报告
第 17页 共 75页
转实收基金
2021年 773,806.77 9,620.38 1,395.35 784,822.50 -
2020年 792,596.10 8,603.51 -1,131.80 800,067.81 -
2019年 1,129,848.01 8,558.23 -20,630.84 1,117,775.40 -
合计
2,696,250.88 26,782.12 -20,367.29 2,702,665.71 -
东方红货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 236,330,106.42 3,139,275.68 -39,162.99 239,430,219.11 -
2020年 162,358,591.55 2,882,268.30 349,038.61 165,589,898.46 -
2019年 44,201,180.41 569,360.40 -494,818.39 44,275,722.42 -
合计
442,889,878.38 6,590,904.38 -184,942.77 449,295,839.99 -
东方红货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 90,346,839.95 - 175,353.97 90,522,193.92 -
2020年 53,624,033.18 - 46,038.01 53,670,071.19 -
2019年 3,430,139.85 - 140,443.67 3,570,583.52 -
合计
147,401,012.98 - 361,835.65 147,762,848.63 -
东方红货币 D
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 8,948,302.35 14,843.19 21,520.03 8,984,665.57 -
2020年 541,284.79 1,960.20 8,627.51 551,872.50 -
合计
9,489,587.14 16,803.39 30,147.54 9,536,538.07 -
东方红货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 530,589.51 7,378.64 -486.77 537,481.38 -
2020年 866,068.75 20,050.55 -1,345.90 884,773.40 -
2019年 1,305,309.47 18,606.51 -17,013.32 1,306,902.66 -
合计
2,701,967.73 46,035.70 -18,845.99 2,729,157.44 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股
东方红货币 2021年年度报告
第 18页 共 75页
份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有
限公司出资 3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获
得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公
开募集证券投资基金业务。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管理东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资
基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基
金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证
券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基
金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰
灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、
东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证
券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投
资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资
基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投
资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混
合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期
混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合
型基金中基金（FOF）、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红益丰纯债债券型证券
东方红货币 2021年年度报告
第 19页 共 75页
投资基金、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫泰 66个月定期开放债券型
证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫安 39个月定期开放债
券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元 3个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红锦丰优选
两年定期开放混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置
两年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红远见价值混
合型证券投资基金、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型
证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券
投资基金、东方红锦和甄选 18个月持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证
券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、
东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、
东方红新海混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年
持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红启兴三年持
有期混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金共计 78只公开募集证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
李燕
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2017 年
10 月 25
日
- 20年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2017 年 10 月至今任东方红货币市场
基金基金经理。东北财经大学金融学硕士。
曾任国信证券股份有限公司电子商务部职
员，富国基金管理有限公司运营部基金会
计、基金会计主管、总监助理、副总监，
上海东方证券资产管理有限公司固定收益
研究部业务总监。具备证券投资基金从业
资格。
丁锐
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2018 年
11 月 23
日
- 9年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2018 年 11 月至今任东方红货币市场
基金基金经理、2020 年 07 月至今任东方
红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理、2020 年 08 月至今任东方
红优质甄选一年持有期混合型证券投资基
金基金经理、2020 年 09 月至今任东方红
鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理。牛津大学理学硕士。曾任交
东方红货币 2021年年度报告
第 20页 共 75页
通银行股份有限公司资产管理业务中心投
资经理，交银施罗德基金管理有限公司专
户投资部投资经理助理，上海东方证券资
产管理有限公司投资经理助理。具备证券
投资基金从业资格。
高 德
勇
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2020 年 5
月 11日
- 14年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2020 年 05 月至今任东方红货币市场
基金基金经理、2021 年 01 月至今任东方
红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资
基金基金经理、2021 年 07 月至今任东方
红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基
金基金经理、2021年 12月至今任东方红 6
个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金基金经理。南京大学理学学士。曾任
上海农商银行金融市场部货币市场科负责
人、国泰君安证券股份有限公司资金同业
部金融同业总监、华鑫证券销售交易部部
门总经理。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规关于公平交易的规定，公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披
露程序等，保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合，防范不同投资组合之间进行利益输
送，并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。公司旗下投资组合的交易执
行过程和投资决策过程相互分离，公司的交易实行集中交易制度，各投资组合的所有证券交易活
东方红货币 2021年年度报告
第 21页 共 75页
动均须通过交易部集中统一完成。公司建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交
易执行机会。风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析，校验公平交易
执行情况。对于同向交易，风险管理部侧重于对公司管理的不同产品（包含了公募产品、私募产
品）的整体收益率差异、投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间
内交易所竞价交易的所有交易记录，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差按
两两组合进行显著性检验，并根据显著性检验结果，对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的
交易记录，通过逐笔检查或抽样分析的方法，分析相应交易行为的公平性。对于反向交易，原则
上禁止组合间的日内反向交易，完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资
策略或流动性等特殊需要的，需由投资经理提供投资依据，经投资决策委员会审慎审批后留档备
查。本年度未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年国内经济整体呈现后疫情复苏格局，GDP同比增长 8.1%，但复苏动能逐季减弱。海外
需求恢复强于供应链修复，国内出口增长保持强劲；疫情反复及动态清零防控政策下，消费增长
始终低于预期；全年基建投资同比增速处于低位；严格的地产调控政策下，地产投资同比增速逐
月下滑，至年末大幅转负；受资源品价格大幅上涨、能耗双控及年中大范围限电的影响，全年制
造业投资同比增速也不高。通胀方面，CPI 同比全年低位运行，受海外通胀高企影响及国内供给
约束下，PPI同比则逐月上行至 10月 13.5%的高位后方小幅回落。货币政策整体保持稳健，前三
季度主要关注调结构、防风险，四季度则转向稳增长，下半年央行分两次，总共降低存款准备金
率 1%，并下调一年期 LPR 5BP。除了一月下旬流动性超预期收紧，资金面整体较为宽松，货币市
场利率整体低位平稳运行。
东方红货币 2021年年度报告
第 22页 共 75页
本报告期内，本基金较好地应对了产品规模的波动，较好地判断了货币市场走势，充分把握
市场的波动和资产配置时机，灵活调整组合久期、杠杆水平及资产配置策略，在做好流动性管理
的同时，为投资者获取了较为稳健的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金 A 类份额净值增长率为 2.1514%，同期业绩比较基准为 0.3500%;B 类份额净值
增长率为 2.3968%，同期业绩比较基准为 0.3500%;C类份额净值增长率为 2.1517%，同期业绩比较
基准为 0.3500%;D 类份额净值增长率为 2.3049%，同期业绩比较基准为 0.3500%;E 类份额净值增
长率为 2.3032%，同期业绩比较基准为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，经济下行压力下，稳增长将是政府全年工作的核心，预计国内经济将随着稳增
长政策的落地、生效而逐步企稳回升。地缘政治冲突加剧了海外需求的不确定性，实现全年 5.5%
左右的 GDP增长目标需主要依靠投资端、消费端发力。2021年下半年低迷的拍地行情下，地产投
资增速难以较上年有所增长，需要基建和制造业投资增速均较上年有所提升，而基建项目开工、
企业资本开支均需要时间；年初疫情反复对消费造成明显压制，消费的反弹至少要等到一季度之
后。因此，叠加基数影响，预计国内经济将呈现前低后高之势，政策预计将维持“宽货币、宽信
用”组合，并根据国内经济增长的情况进行相应的调整，一月份央行已下调政策利率 10BP，通胀、
海外货币政策收紧等因素较难对国内货币政策造成掣肘，预计流动性整体将保持充裕，货币市场
利率预计将低位波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展，2021年开展了如
下主要工作：
在合规管理履职方面：（1）切实履行日常合规管理职责，包括合规审查、合规宣导、合规培
训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合；（2）持续加强员工执业行为管理，
包括持续督促和指导员工及时完成投资申报工作，进一步完善即时通讯工具管控，进一步加强合
规监测工作，以及建立员工手机下单行为合规检查机制；（3）提升反洗钱工作有效性，牵头修订
反洗钱内控制度及操作规程，按时完成各类反洗钱工作报告及报表，推动反洗钱系统改造升级；
（4）稳步跟进各类法律事务；（5）深入开展合规专题研究。
在风险管理履职方面：（1）切实履行日常风险管理职责，做到事前、事中、事后风险管理，
按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送；（2）深入梳理内部风控规则及操作流程，针对各
类业务的内部风险控制措施积极进行梳理，牵头讨论确定具体方案并推进落实；（3）流程方面，
东方红货币 2021年年度报告
第 23页 共 75页
为提高工作效率，对信息披露流程、债券交易偏离度审批、系统参数变更申请等流程进行了优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
本报告期内应分配收益 340,259,382.48元,实际分配收益 340,100,762.89元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，本报告期内，本基金托管人在对东方红货币市场基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关
规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
托管人声明，本报告期内，东方红货币市场基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公
东方红货币 2021年年度报告
第 24页 共 75页
司在东方红货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、基
金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关
法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红货币市场基金 2021 年
年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 25028号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
东方红货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了东方红货币市场基金(以下简称“东方红货币基
金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，
2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方红货币基金 2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方红货币
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
东方红货币基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
东方红货币 2021年年度报告
第 25页 共 75页
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方红货币
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方
红货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督东方红货币基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方红货
币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致东方红货币基金不能持续
经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
陈熹 叶尔甸
东方红货币 2021年年度报告
第 26页 共 75页
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方红货币市场基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
4,165,710,746.05 2,512,067,815.72
结算备付金
19,948,736.37 19,358,042.86
存出保证金
- 2,042.94
交易性金融资产
7.4.7.2
6,809,486,625.64 6,161,959,462.81
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,809,486,625.64 6,141,959,462.81
资产支持证券投资
- 20,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
3,549,105,930.16 3,467,129,612.01
应收证券清算款
59,101,364.45 12,213,472.88
应收利息
7.4.7.5
24,059,533.07 22,135,247.23
应收股利
- -
应收申购款
7,503,071.78 27,124.98
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
14,634,916,007.52 12,194,892,821.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,572,916,943.54 246,339,356.19
应付证券清算款
60,000,000.00 12,583,668.12
应付赎回款
2,198.07 4,735.29
应付管理人报酬
2,437,012.42 2,231,208.60
应付托管费
731,103.67 669,362.57
应付销售服务费
1,321,353.50 726,197.46
东方红货币 2021年年度报告
第 27页 共 75页
应付交易费用
7.4.7.7
174,687.35 162,308.90
应交税费
148,818.73 161,055.26
应付利息
298,581.35 36,815.57
应付利润
1,085,140.60 926,521.01
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
219,011.91 219,023.47
负债合计
1,639,334,851.14 264,060,252.44
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
12,995,581,156.38 11,930,832,568.99
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
12,995,581,156.38 11,930,832,568.99
负债和所有者权益总计
14,634,916,007.52 12,194,892,821.43
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 12,995,581,156.38 份，其中东方红货币 A
基金份额总额 46,398,292.17 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。东方红货币 B 基金份额总额
7,997,090,075.83 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。东方红货币 C 基金份额总额
4,577,058,178.64 份，基金份额净值人民币 1.0000 元。东方红货币 D 基金份额总额
361,280,913.91份，基金份额净值人民币 1.0000元。东方红货币 E基金份额总额 13,753,695.83
份，基金份额净值人民币 1.0000元。
7.2 利润表
会计主体：东方红货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
399,318,639.40 265,480,473.80
1.利息收入
398,547,836.73 263,703,058.55
其中：存款利息收入
7.4.7.11
121,311,316.56 83,140,144.28
债券利息收入
189,754,480.51 120,702,501.24
资产支持证券利息收
入
295,933.70 394,586.30
买入返售金融资产收
入
87,186,105.96 59,465,826.73
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
770,802.67 1,777,415.25
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
770,802.67 1,777,415.25
东方红货币 2021年年度报告
第 28页 共 75页
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
- -
减：二、费用
59,059,256.92 43,983,790.44
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
29,775,865.50 23,005,144.64
2．托管费
7.4.10.2.2
8,932,759.69 6,613,514.58
3．销售服务费
7.4.10.2.3
12,227,384.26 7,594,544.39
4．交易费用
7.4.7.19
- -
5．利息支出
7,569,999.47 6,242,321.52
其中：卖出回购金融资产支
出
7,569,999.47 6,242,321.52
6．税金及附加
142,022.68 115,264.73
7．其他费用
7.4.7.20
411,225.32 413,000.58
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
340,259,382.48 221,496,683.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
340,259,382.48 221,496,683.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
11,930,832,568.99 - 11,930,832,568.99
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 340,259,382.48
340,259,382.48
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
1,064,748,587.39 - 1,064,748,587.39
东方红货币 2021年年度报告
第 29页 共 75页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
134,835,152,932.33 - 134,835,152,932.33
2.基金赎
回款
-133,770,404,344.94 - -133,770,404,344.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -340,259,382.48 -340,259,382.48
五、期末所有者
权益（基金净值）
12,995,581,156.38 - 12,995,581,156.38
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
7,122,687,249.22 - 7,122,687,249.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 221,496,683.36
221,496,683.36
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
4,808,145,319.77 - 4,808,145,319.77
其中：1.基金申
购款
98,908,324,883.89 - 98,908,324,883.89
2.基金赎
回款
-94,100,179,564.12 - -94,100,179,564.12
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -221,496,683.36 -221,496,683.36
五、期末所有者
权益（基金净值）
11,930,832,568.99 - 11,930,832,568.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
东方红货币 2021年年度报告
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张锋
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2017]635号《关于准予东方红货币市场基金注册的批复》核准，由上海东方证券
资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,318,025,863.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字[2017]第 840号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红货币市场基金基金合同》
于 2017年 8月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,318,025,863.23份基金份额，
无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《东方红货币市场基金基金合同》和《东方红货币市场基金招募说明书》的规定，本基
金根据销售方式或基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金分设 A
类、B类、C类、D类和 E类五类基金份额，五类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，五
类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》的有关规定，
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括现金；期限在 1年
以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。法律法规或监管机构允许货币市场基金投
资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，
在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法
规和监管规定执行，但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。本基金的
业绩比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
东方红货币 2021年年度报告
第 31页 共 75页
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红货币市场基金基金合同》和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
东方红货币 2021年年度报告
第 32页 共 75页
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
东方红货币 2021年年度报告
第 33页 共 75页
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的 A、B、C、D和 E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式支付累计收益。
东方红货币 2021年年度报告
第 34页 共 75页
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交
易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估
值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益
品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持
有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司独立提供的估值结果确定
公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
东方红货币 2021年年度报告
第 35页 共 75页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
1,710,746.05 2,067,815.72
定期存款
4,164,000,000.00 2,510,000,000.00
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
380,000,000.00 900,000,000.00
存款期限 3个月以上
3,784,000,000.00 1,610,000,000.00
其他存款
- -
合计
4,165,710,746.05 2,512,067,815.72
东方红货币 2021年年度报告
第 36页 共 75页
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
6,809,486,625.64 6,812,718,000.00
3,231,374.36
0.0249
合计
6,809,486,625.64 6,812,718,000.00 3,231,374.36 0.0249
资产支持证券
-
-
-
-
合计
6,809,486,625.64
6,812,718,000.00
3,231,374.36
0.0249
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
12,017,968.93 12,007,200.00
-10,768.93
-0.0001
银行间市场
6,129,941,493.88 6,135,778,200.00
5,836,706.12
0.0489
合计
6,141,959,462.81 6,147,785,400.00 5,825,937.19 0.0488
资产支持证券
20,000,000.00
20,000,000.00
-
-
合计
6,161,959,462.81
6,167,785,400.00
5,825,937.19
0.0488
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
689,000,000.00 -
银行间市场
2,860,105,930.16 -
合计
3,549,105,930.16 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
东方红货币 2021年年度报告
第 37页 共 75页
交易所市场
1,805,810,000.00 -
银行间市场
1,661,319,612.01 -
合计
3,467,129,612.01 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
801.93 7,872.02
应收定期存款利息
9,253,768.86 5,912,433.56
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
9,874.59 9,582.21
应收债券利息
12,948,249.30 13,797,648.54
应收资产支持证券利息
- 394,586.30
应收买入返售证券利息
1,846,838.39 2,013,123.61
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- 0.99
合计
24,059,533.07 22,135,247.23
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
174,687.35 162,308.90
合计
174,687.35 162,308.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
11.91 23.47
应付证券出借违约金
- -
预提费用 219,000.00 219,000.00
东方红货币 2021年年度报告
第 38页 共 75页
合计
219,011.91 219,023.47
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方红货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 31,617,473.85
31,617,473.85
本期申购
250,086,233.61
250,086,233.61
本期赎回（以“-”号填列）
-235,305,415.29
-235,305,415.29
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
46,398,292.17
46,398,292.17
东方红货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 9,192,970,005.38
9,192,970,005.38
本期申购
36,710,816,702.95
36,710,816,702.95
本期赎回（以“-”号填列）
-37,906,696,632.50
-37,906,696,632.50
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,997,090,075.83
7,997,090,075.83
东方红货币 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,572,566,635.14
2,572,566,635.14
本期申购
89,336,236,088.35
89,336,236,088.35
本期赎回（以“-”号填列）
-87,331,744,544.85
-87,331,744,544.85
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
4,577,058,178.64
4,577,058,178.64
东方红货币 D
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
东方红货币 2021年年度报告
第 39页 共 75页
基金份额（份）
账面金额
上年度末 112,331,038.51
112,331,038.51
本期申购
8,424,666,267.49
8,424,666,267.49
本期赎回（以“-”号填列）
-8,175,716,392.09
-8,175,716,392.09
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
361,280,913.91
361,280,913.91
东方红货币 E
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 21,347,416.11
21,347,416.11
本期申购
113,347,639.93
113,347,639.93
本期赎回（以“-”号填列）
-120,941,360.21
-120,941,360.21
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
13,753,695.83
13,753,695.83
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额。赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方红货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
784,822.50 - 784,822.50
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-784,822.50 - -784,822.50
本期末
- - -
东方红货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
东方红货币 2021年年度报告
第 40页 共 75页
上年度末 - - -
本期利润
239,430,219.11 - 239,430,219.11
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-239,430,219.11 - -239,430,219.11
本期末
- - -
东方红货币 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
90,522,193.92 - 90,522,193.92
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-90,522,193.92 - -90,522,193.92
本期末
- - -
东方红货币 D
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
8,984,665.57 - 8,984,665.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-8,984,665.57 - -8,984,665.57
本期末
- - -
东方红货币 E
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
东方红货币 2021年年度报告
第 41页 共 75页
上年度末 - - -
本期利润
537,481.38 - 537,481.38
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-537,481.38 - -537,481.38
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
38,603.76 89,277.97
定期存款利息收入
120,843,906.77 82,506,176.64
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
428,803.72 271,277.44
其他
2.31 273,412.23
合计
121,311,316.56 83,140,144.28
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
770,802.67 1,777,415.25
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购 - -
东方红货币 2021年年度报告
第 42页 共 75页
差价收入
合计
770,802.67 1,777,415.25
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
34,178,920,631.14 24,729,398,577.53
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
34,054,422,321.18 24,637,281,019.79
减：应收利息总额
123,727,507.29 90,340,142.49
买卖债券差价收入
770,802.67 1,777,415.25
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
20,690,520.00 -
减：卖出资产支持证
券成本总额
20,000,000.00 -
减：应收利息总额
690,520.00 -
资产支持证券投资收
益
- -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未进行贵金属投资。
东方红货币 2021年年度报告
第 43页 共 75页
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期及内上年度可比期间无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。
东方红货币 2021年年度报告
第 44页 共 75页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
90,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 169,170.32 165,550.58
账户维护费 32,055.00 37,450.00
合计
411,225.32 413,000.58
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
东方红货币 2021年年度报告
第 45页 共 75页
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 - -
103,029,124.38 100.00
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 58,409,557,000.00 100.00
51,184,861,000.00 100.00
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
29,775,865.50 23,005,144.64
其中：支付销售机构的客户维护费
1,122,721.72
187,540.18
注：1、自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 2日本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的
东方红货币 2021年年度报告
第 46页 共 75页
年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
根据《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红货币市场基金调低管理费率、托管费率并
修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020年 6月 3日起，支付基金管理人东证资管的管理人报
酬按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,932,759.69 6,613,514.58
注：自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 2日，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
根据《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红货币市场基金调低管理费率、托管费率并
修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020年 6月 3日起，支付基金托管人中国工商银行的托管
费按前一日基金资产净值 0.06%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.06%/当年天数。
东方红货币 2021年年度报告
第 47页 共 75页
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
合计
东方证券 6,840.81
-
10,699,620.
29
-
-
10,706,461
.10
东证期货 4.30
-
-
-
-
4.30
东证资管 47,545.61
813,569.17
-
178,971.30
24,055.42
1,064,141.
50
合计
54,390.72 813,569.17
10,699,620.
29
178,971.30 24,055.42
11,770,606
.90
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C 东方红货币 D 东方红货币 E 合计
东方证券 6,987.63 -
6,703,361.6
2
- -
6,710,349.
25
东证期货 4.06 - - - - 4.06
东证资管 55,633.60 704,946.43 - 21,718.98 41,518.52 823,817.53
工商银行 - - - - - -
合计
62,625.29 704,946.43
6,703,361.6
2
21,718.98 41,518.52
7,534,170.
84
注：本基金 E类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。
本基金 D类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。
本基金 C类基金份额的年销售服务费为 0.25%/年。
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。
B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年，对于由 A类升级为 B类的基金份额持有人，年
销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的费率。
A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和 E类基金份额销售服务费计提
的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
东方红货币 2021年年度报告
第 48页 共 75页
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支
付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东方红货币 A
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
东方证券
11,673.16
0.0001
-
-
份额单位：份
东方红货币 B
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
东方证券
250,045,849.11
1.9241
600,724,548.28
5.0351
东方红货币 2021年年度报告
第 49页 共 75页
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
1,710,746.05
38,603.76
2,067,815.72
89,277.97
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
东方红货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
773,806.77 9,620.38 1,395.35 784,822.50 -
东方红货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
236,330,106.42 3,139,275.68 -39,162.99 239,430,219.11 -
东方红货币 C
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
90,346,839.95 - 175,353.97 90,522,193.92 -
东方红货币 D
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
8,948,302.35 14,843.19 21,520.03 8,984,665.57 -
东方红货币 E
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
530,589.51 7,378.64 -486.77 537,481.38 -
东方红货币 2021年年度报告
第 50页 共 75页
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 1,572,916,943.54元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
012103265
21苏交通
SCP020
2022年 1月 4
日
99.99 500,000 49,996,323.99
012103690
21北京国
资 SCP005
2022年 1月 4
日
99.99 500,000 49,993,497.36
012103839
21京汽股
SCP003
2022年 1月 4
日
100.02 415,000 41,509,730.58
012103871
21中电投
SCP037
2022年 1月 4
日
100.01 500,000 50,006,284.52
012103933
21电网
SCP024
2022年 1月 4
日
99.96 1,000,000 99,964,414.65
012104031
21上海医
药 SCP007
2022年 1月 4
日
99.96 500,000 49,978,114.40
012104051
21南电
SCP014
2022年 1月 4
日
99.97 500,000 49,984,515.01
012104069
21中电投
SCP038
2022年 1月 4
日
99.99 500,000 49,992,793.41
012105085
21苏交通
SCP025
2022年 1月 4
日
99.93 500,000 49,963,338.27
012105224
21宁沪高
SCP034
2022年 1月 4
日
99.95 500,000 49,973,599.30
012105482
21沪机场
股 SCP008
2022年 1月 4
日
99.93 500,000 49,966,841.07
东方红货币 2021年年度报告
第 51页 共 75页
012180025
21招商公
网 SCP001
2022年 1月 4
日
99.89 500,000 49,947,170.04
072110092
21东财证
券 CP011
2022年 1月 4
日
100.00 500,000 50,000,000.00
112113182
21浙商银
行 CD182
2022年 1月 4
日
99.44 500,000 49,718,987.90
112114167
21江苏银
行 CD167
2022年 1月 4
日
99.54 500,000 49,769,038.91
112116171
21上海银
行 CD171
2022年 1月 4
日
99.41 500,000 49,704,681.13
112119347
21恒丰银
行 CD347
2022年 1月 4
日
99.07 500,000 49,533,208.86
112119374
21恒丰银
行 CD374
2022年 1月 4
日
99.56 500,000 49,779,762.56
112119381
21恒丰银
行 CD381
2022年 1月 4
日
98.84 500,000 49,419,887.36
112172941
21成都银
行 CD277
2022年 1月 4
日
99.10 500,000 49,549,389.89
112176250
21重庆农
村商行
CD291
2022年 1月 4
日
99.52 800,000 79,617,634.73
112176433
21成都银
行 CD320
2022年 1月 4
日
99.49 500,000 49,745,998.51
112176470
21厦门银
行 CD249
2022年 1月 4
日
99.49 500,000 49,745,998.51
112199841
21广州银
行 CD037
2022年 1月 4
日
99.04 47,000 4,654,935.51
190202 19国开 02
2022年 1月 4
日
100.03 700,000 70,019,958.93
190207 19国开 07
2022年 1月 4
日
100.27 300,000 30,081,621.42
210201 21国开 01
2022年 1月 4
日
100.00 500,000 50,001,649.53
210206 21国开 06
2022年 1月 4
日
100.02 1,100,000 110,025,849.96
210211 21国开 11
2022年 1月 4
日
99.81 300,000 29,943,193.42
210407 21农发 07
2022年 1月 4
日
99.78 800,000 79,821,837.10
219961
21贴现国
债 61
2022年 1月 4
日
99.54 42,000 4,180,743.02
219962
21贴现国
债 62
2022年 1月 4
日
99.50 520,000 51,737,847.47
合计
16,524,000 1,648,328,847.32
东方红货币 2021年年度报告
第 52页 共 75页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出
意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大
决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能
部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，
使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解
决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应
的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实
施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，定期存款存放在具有基金托管资格的银
行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级
东方红货币 2021年年度报告
第 53页 共 75页
评估来控制信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- 60,001,960.09
A-1以下
- -
未评级
1,638,547,080.04 1,316,795,606.22
合计
1,638,547,080.04 1,376,797,566.31
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级中包含期限在一年以内的国债、政策性金融债和短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- 20,000,000.00
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
- 20,000,000.00
注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
5,020,843,033.19 4,542,355,817.28
合计
5,020,843,033.19 4,542,355,817.28
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
东方红货币 2021年年度报告
第 54页 共 75页
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- 12,017,968.93
AAA以下
- -
未评级
150,096,512.41 210,788,110.29
合计
150,096,512.41 222,806,079.22
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级中包含期限在一年以上的政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或
者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过
基金资产净值的 20%。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 1,572,916,943.54元将在一个月内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
东方红货币 2021年年度报告
第 55页 共 75页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021年 12月 31日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 39.05%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 88天，平均剩余存续期为 88天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 31.01%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021年 12月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
东方红货币 2021年年度报告
第 56页 共 75页
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金可以投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
31,710,74
6.05
1,989,000
,000.00
2,145,000
,000.00
- - -
4,165,710,74
6.05
结算备付金
19,948,73
6.37
- - - - -
19,948,736.3
7
交易性金融资产
169,918,6
04.11
3,495,104
,177.08
3,144,463
,844.45
- - -
6,809,486,62
5.64
买入返售金融资
产
3,549,105
,930.16
- - - - -
3,549,105,93
0.16
应收利息 - - - - -
24,059,5
33.07
24,059,533.0
7
应收申购款 - - - - -
7,503,07
1.78
7,503,071.78
应收证券清算款 - - - - -
59,101,3
64.45
59,101,364.4
5
资产总计
3,770,684 5,484,104 5,289,463 - - 90,663,9 14,634,916,0
东方红货币 2021年年度报告
第 57页 共 75页
,016.69 ,177.08 ,844.45 69.30 07.52
负债
应付赎回款 - - - - - 2,198.07 2,198.07
应付管理人报酬 - - - - -
2,437,01
2.42
2,437,012.42
应付托管费 - - - - -
731,103.
67
731,103.67
应付证券清算款 - - - - -
60,000,0
00.00
60,000,000.0
0
卖出回购金融资
产款
1,572,916
,943.54
- - - - -
1,572,916,94
3.54
应付销售服务费 - - - - -
1,321,35
3.50
1,321,353.50
应付交易费用 - - - - -
174,687.
35
174,687.35
应付利息 - - - - -
298,581.
35
298,581.35
应付利润 - - - - -
1,085,14
0.60
1,085,140.60
应交税费 - - - - -
148,818.
73
148,818.73
其他负债 - - - - -
219,011.
91
219,011.91
负债总计
1,572,916
,943.54
- - - -
66,417,9
07.60
1,639,334,85
1.14
利率敏感度缺口
2,197,767
,073.15
5,484,104
,177.08
5,289,463
,844.45
- -
24,246,0
61.70
12,995,581,1
56.38
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
102,067,8
15.72
1,670,000
,000.00
740,000,0
00.00
- - -
2,512,067,81
5.72
结算备付金
19,358,04
2.86
- - - - -
19,358,042.8
6
存出保证金 2,042.94 - - - - - 2,042.94
交易性金融资产
391,790,8
97.59
2,898,101
,864.42
2,872,066
,700.80
- - -
6,161,959,46
2.81
买入返售金融资
产
3,467,129
,612.01
- - - - -
3,467,129,61
2.01
应收利息 - - - - -
22,135,2
47.23
22,135,247.2
3
应收申购款 - - - - -
27,124.9
8
27,124.98
东方红货币 2021年年度报告
第 58页 共 75页
应收证券清算款 - - - - -
12,213,4
72.88
12,213,472.8
8
资产总计
3,980,348
,411.12
4,568,101
,864.42
3,612,066
,700.80
-
-
34,375,8
45.09
12,194,892,8
21.43
负债
应付赎回款 - - - - - 4,735.29 4,735.29
应付管理人报酬 - - - - -
2,231,20
8.60
2,231,208.60
应付托管费 - - - - -
669,362.
57
669,362.57
应付证券清算款 - - - - -
12,583,6
68.12
12,583,668.1
2
卖出回购金融资
产款
246,339,3
56.19
- - - - -
246,339,356.
19
应付销售服务费 - - - - -
726,197.
46
726,197.46
应付交易费用 - - - - -
162,308.
90
162,308.90
应付利息 - - - - -
36,815.5
7
36,815.57
应付利润 - - - - -
926,521.
01
926,521.01
应交税费 - - - - -
161,055.
26
161,055.26
其他负债 - - - - -
219,023.
47
219,023.47
负债总计
246,339,3
56.19
- - -
-
17,720,8
96.25
264,060,252.
44
利率敏感度缺口
3,734,009
,054.93
4,568,101
,864.42
3,612,066
,700.80
-
-
16,654,9
48.84
11,930,832,5
68.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析 1.市场利率下降 25 4,889,007.33 5,227,477.12
东方红货币 2021年年度报告
第 59页 共 75页
个基点
2.市场利率上升 25
个基点
-4,880,824.74 -5,214,142.75
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 6,809,486,625.64元，无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日：
第二层次 6,141,959,462.81元，第三层次 20,000,000.00元，无第一层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
东方红货币 2021年年度报告
第 60页 共 75页
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具 (2020 年 12 月 31 日：
20,000,000.00元)。本基金本期净转出第三层次的金额为 20,000,000.00元(2020年 12月 31日：
净转入第三层次的金额为 20,000,000.00 元)，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为 0
元(2020年度：0元)。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产(2020年 12月 31日：本基
金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所资产支持证券投资)公允价值为 20,000,000.00
元，采用市场法最近交易价格估值技术，不可观察输入值为 100.00 元/张，与公允价值之间呈正
相关关系)。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
6,809,486,625.64
46.53
东方红货币 2021年年度报告
第 61页 共 75页
其中：债券
6,809,486,625.64
46.53
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
3,549,105,930.16
24.25
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
4,185,659,482.42
28.60
4
其他各项资产
90,663,969.30
0.62
5
合计
14,634,916,007.52
100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
2.27
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
1,572,916,943.54 12.10
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
30.01 12.57
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
2.15 -
其中：剩余存续期超过 397天的 - -
东方红货币 2021年年度报告
第 62页 共 75页
浮动利率债
3
60天（含）—90天
37.53 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
10.51 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
32.71 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
112.37 12.57
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
178,973,127.21 1.38
2
央行票据
- -
3
金融债券
519,885,808.94 4.00
其中：政策性
金融债
519,885,808.94 4.00
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,089,784,656.30 8.39
6
中期票据
- -
7
同业存单
5,020,843,033.19 38.64
8 其他
- -
9 合计
6,809,486,625.64 52.40
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112108046
21中信银行
CD046
2,200,000 218,950,853.96 1.68
2 112106149
21交通银行
CD149
2,000,000 198,080,414.36 1.52
东方红货币 2021年年度报告
第 63页 共 75页
3 112117059
21光大银行
CD059
1,500,000 149,239,304.25 1.15
4 112103054
21农业银行
CD054
1,500,000 148,614,960.89 1.14
5 112106171
21交通银行
CD171
1,500,000 148,361,892.14 1.14
6 112176040
21徽商银行
CD156
1,500,000 148,253,030.32 1.14
7 210206 21国开 06 1,100,000 110,025,849.96 0.85
8 012103933 21电网 SCP024 1,000,000 99,964,414.65 0.77
9 112173315
21宁波银行
CD319
1,000,000 99,701,093.48 0.77
10 112111260
21平安银行
CD260
1,000,000 99,548,963.82 0.77
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0593%
报告期内偏离度的最低值
-0.0452%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0252%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并
考虑买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的 21 农业银行 CD054（代码：112103054）发行主体中国农业银行股份有限公司
因要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务等两项违规行为，于 2021
东方红货币 2021年年度报告
第 64页 共 75页
年 12月 8日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 150万元。
本基金持有的 21 宁波银行 CD319（代码：112173315）的发行主体发行主体宁波银行股份有
限公司因代理销售保险不规范于 2021年 6月 10日被宁波银保监局处以罚款人民币 25万元，并责
令该行对相关直接责任人员给予纪律处分；因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资
本项目资金收付，于 2021年 7月 13日被国家外汇管理局宁波市分局责令改正，罚款 100万元，
没收违法所得 1048476.65 元；因违规为存款人多头开立银行结算账户等六项违规行为，于 2021
年 7月 13日被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2万元；因贷款被挪用于缴
纳土地款或土地收储等六项违规行为，于 2021年 7月 30日被宁波银保监局处以罚款 275万元，
并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分；因信用卡业务管理不到位，于 2021 年 12 月 29
日被宁波银保监局处以罚款 30万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
本基金持有的 21 平安银行 CD260（代码：112111260）的发行主体平安银行股份有限公司因
违规办理转口贸易收付汇等八项违规行为，于 2021年 9月 29日被国家外汇管理局深圳市分局责
令改正、给予警告，处罚款 187万元，没收违法所得 1.58万元。
本基金持有的 21交通银行 CD149（代码：112106149）、21交通银行 CD171（代码：112106171）
的发行主体交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全等二十三项违规行为，于
2021年 7月 13日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 4100万元；因违反信用信息采集、提
供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日被中国人民银行处以罚款 62万元；因未按规定办
理内存外贷业务、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务等八项违规行为，于 2021年 10月
20日被国家外汇管理局上海市分局给予警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得 823166.01
元人民币。
本基金持有的 21 徽商银行 CD156（代码：112176040）的发行主体徽商银行股份有限公司因
未按规定进行国际收支统计申报，于 2021年 12月 31日被国家外汇管理局安徽省分局责令改正、
给予警告、处罚款 12万元人民币。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
东方红货币 2021年年度报告
第 65页 共 75页
2
应收证券清算款
59,101,364.45
3
应收利息
24,059,533.07
4
应收申购款
7,503,071.78
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
90,663,969.30
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
东 方 红
货币 A
2,136 21,722.05 32,473,112.76 69.99 13,925,179.41 30.01
东 方 红
货币 B
58 137,880,863.38 7,997,090,075.83 100.00 - -
东 方 红
货币 C
38,903 117,653.09 351,003,660.52 7.67 4,226,054,518.12 92.33
东 方 红
货币 D
30,953 11,671.92 - - 361,280,913.91 100.00
东 方 红
货币 E
1,517 9,066.38 - - 13,753,695.83 100.00
合计
73,567 176,649.60 8,380,566,849.11 64.49 4,615,014,307.27 35.51
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采
用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 券商类机构 1,333,533,856.08 10.26
2 银行类机构 702,824,411.17 5.41
东方红货币 2021年年度报告
第 66页 共 75页
3 银行类机构 602,965,672.11 4.64
4 银行类机构 577,487,554.89 4.44
5 基金类机构 521,744,907.82 4.01
6 券商类机构 330,077,646.13 2.54
7 信托类机构 300,000,000.00 2.31
8 券商类机构 250,045,849.11 1.92
9 券商类机构 250,021,991.87 1.92
10 券商类机构 206,456,903.04 1.59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红货币 A 537,004.87 1.16
东方红货币 B - -
东方红货币 C 41,573.70 0.00
东方红货币 D 16,216,929.20 4.49
东方红货币 E 961,854.49 6.99
合计
17,757,362.26 0.14
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的
分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
东方红货币 A 0~10
东方红货币 B 0
东方红货币 C 0
东方红货币 D 0~10
东方红货币 E 0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红货币 A 0
东方红货币 B 0
东方红货币 C 0
东方红货币 D 0~10
东方红货币 E 0~10
合计
0~10
东方红货币 2021年年度报告
第 67页 共 75页
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
基金合
同生效
日（2017
年8月25
日）基金
份额总
额
18,161,374.56
1,293,000,000
.00
- - 6,864,488.67
本报告
期期初
基金份
额总额
31,617,473.85
9,192,970,005
.38
2,572,566,635
.14
112,331,038.5
1
21,347,416.11
本报告
期基金
总申购
份额
250,086,233.6
1
36,710,816,70
2.95
89,336,236,08
8.35
8,424,666,267
.49
113,347,639.9
3
减：本报
告期基
金总赎
回份额
235,305,415.2
9
37,906,696,63
2.50
87,331,744,54
4.85
8,175,716,392
.09
120,941,360.2
1
本报告
期基金
拆分变
动份额
（份额
减少以
“-”填
列）
- - - - -
本报告
期期末
基金份
额总额
46,398,292.17
7,997,090,075
.83
4,577,058,178
.64
361,280,913.9
1
13,753,695.83
注：本基金 C类生效日为 2019年 9月 5日，D类生效日为 2020年 4月 27日，“基金合同生效日
（2017年 8月 25日）基金份额总额”项目不适用。
东方红货币 2021年年度报告
第 68页 共 75页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
饶刚同志于 2021 年 3 月 12 日起不再担任本基金管理人的副总经理职务；张锋同志自 2021
年 8 月 20 日起担任本基金管理人的总经理职务，同时任莉同志不再担任总经理职务；胡雅丽同
志于 2021年 9月 24日起担任本基金管理人的联席总经理职务。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部
总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证
券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计
师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本基金本报告期应支付给该事
务所审计报酬为 9万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
6
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东方红货币 2021年年度报告
第 69页 共 75页
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
野村东方
国际证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
证券
3
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
东方红货币 2021年年度报告
第 70页 共 75页
3、本期内本基金租用的券商交易单元变更情况：新增中信证券交易单元 1个、中信建投证券
交易单元 1个、中金公司交易单元 1个、浙商证券交易单元 2个、招商证券交易单元 2个、兴业
证券交易单元 1个、华安证券交易单元 1个、东方证券交易单元 1个。
4、本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
58,409,557,000.00 100.00%
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
东方红货币 2021年年度报告
第 71页 共 75页
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际证券
- -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关于
住所变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 1月 8日
2
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展费率优惠活
动的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 11日
3
东方红货币市场基金 2020年第 4季度
报告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 1月 14日
4
东方红货币市场基金(A类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
5
东方红货币市场基金招募说明书（更
新）（2021年第 1号）
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
6
东方红货币市场基金(D类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
7
东方红货币市场基金(B类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
8
东方红货币市场基金(C类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
9
东方红货币市场基金(E类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 1月 15日
10
关于东方红货币市场基金 2021年“春
节”假期前暂停申购（含转换转入、
定期定额投资）业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 2月 8日
11
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加中国人寿保险股份
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
2021年 2月 22日
东方红货币 2021年年度报告
第 72页 共 75页
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
公司官网
12
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 3月 13日
13
东方红货币市场基金 2020年年度报
告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 3月 31日
14
上海东方证券资产管理有限公司关于
暂停东方红货币市场基金 D类份额快
速赎回业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 7日
15
东方红货币市场基金 2021年第 1季度
报告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 14日
16
关于东方红货币市场基金 2021年“劳
动节”假期前暂停申购（含转换转入、
定期定额投资）业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 4月 28日
17
关于东方红货币市场基金 D类份额在
上海陆金所基金销售有限公司开通定
期定额投资业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 5月 12日
18
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海长量基金销售
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 3日
19
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为代理销售机构的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 6月 17日
20
关于上海东方证券资产管理有限公司
直销中心变更汇款账户的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 6月 22日
21
东方红货币市场基金 2021年第 2季度
报告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 7月 8日
22
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加江海证券有限公司
为代理销售机构并开通定投业务的公
告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 7月 15日
23
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京创金启富基金
销售有限公司为代理销售机构并开通
定投业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 19日
24 上海东方证券资产管理有限公司关于 上海证券报、中国证券 2021年 8月 21日
东方红货币 2021年年度报告
第 73页 共 75页
高级管理人员变更的公告 报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
25
东方红货币市场基金(A类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
26
东方红货币市场基金招募说明书（更
新）（2021年第 2号）
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
27
东方红货币市场基金(D类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
28
东方红货币市场基金(B类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
29
东方红货币市场基金(C类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
30
东方红货币市场基金(E类份额)基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、公司官网
2021年 8月 24日
31
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在上海银行股份有限公
司开通定投业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 25日
32
东方红货币市场基金 2021年中期报
告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 8月 31日
33
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 9月 25日
34
关于东方红货币市场基金 2021年“国
庆节”假期前暂停申购（含转换转入、
定期定额投资）业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 27日
35
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加北京汇成基金销售
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 9月 30日
36
东方红货币市场基金 2021年第 3季度
报告/提示性公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 15日
37
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在招商银行股份有限公
司开通定投业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 10月 22日
38
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下基金在直销平台开展机构客户费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 11月 3日
39
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在上海陆金所基金销售
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
2021年 11月 17日
东方红货币 2021年年度报告
第 74页 共 75页
有限公司开通定期定额投资业务的公
告
公司官网
40
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金可投资北京证券交易所
股票的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 11月 19日
41
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为代理销售机构并开通定投
业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 11月 23日
42
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在上海天天基金销售有
限公司办理定投业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 11月 26日
43
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金在网上直销平台开展费
率优惠活动的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 11月 29日
44
上海东方证券资产管理有限公司关于
设立北京分公司的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 12月 2日
45
上海东方证券资产管理有限公司关于
提醒直销平台投资者及时完善、更新
身份资料信息的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 12月 10日
46
关于在网上直销平台开通东方红货币
市场基金 D类份额与部分集合资产管
理计划之间赎回转购业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 22日
47
关于东方红货币市场基金 D类份额暂
停在部分代理销售机构交易业务的公
告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 22日
48
上海东方证券资产管理有限公司关于
恢复东方红货币市场基金 D类份额快
速赎回业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 22日
49
上海东方证券资产管理有限公司关于
公司网上直销平台暂停服务的公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报、中国证监会基金电
子披露网站、公司官网
2021年 12月 22日
50
关于停止开通东方红货币市场基金 E
类份额定期定额转换业务的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 24日
51
关于东方红货币市场基金 D类份额增
加诺亚正行基金销售有限公司为代理
销售机构的公告
上海证券报、中国证监
会基金电子披露网站、
公司官网
2021年 12月 29日
东方红货币 2021年年度报告
第 75页 共 75页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红货币市场基金的文件；
2、《东方红货币市场基金基金合同》；
3、《东方红货币市场基金托管协议》；
4、东方红货币市场基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2022年 3月 31日
