华富天益货币市场基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 31 日
华富天益货币 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
华富天益货币 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 17
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 47
华富天益货币 2021 年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 48
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 48
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 49
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 50
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 50
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 50
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 52
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 52
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 53
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 56
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 59
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 59
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 59
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 59
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 59
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富天益货币市场基金
基金简称
华富天益货币
基金主代码
004198
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 1月 25日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
30,214,594,561.22份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
华富天益货币 A
华富天益货币 B
下属分级基金的交
易代码
004198
004199
报告期末下属分级
基金的份额总额
7,908,097.23份
30,206,686,463.99份
2.2
基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各
方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主
动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实
现基金的投资目标。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长
期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 胡波
联系电话
021-68886996 021-61618888
电子邮箱
manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95528
传真
021-68887997 021-63602540
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
上海市中山东一路 12号
华富天益货币 2021 年年度报告
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办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
上海市北京东路 689号
邮政编码
200120 200001
法定代表人
赵万利 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通
合伙）
浙江省杭州市西湖区西溪路 128号新湖商贸大
厦 6楼
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家嘴富汇大厦 A
座 3楼、5楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2021
年
202
0年
2019年
华富天益
货币 A
华富天
益货币 B
华富天益货
币 A
华富天益货
币 B
华富天益货币 A
华富天益货币
B
本期已
实现收
益
40,581.16
803,792,834.
29
11,971.
91
839,411,378.
29
19,348.03
831,509,98
4.55
本期利
润
40,581.16
803,792,834.
29
11,971.
91
839,411,378.
29
19,348.03
831,509,98
4.55
本期净
值收益
率
2.1857%
2.4469%
2.1199%
2.3678%
2.4268%
2.6743%
3.1
.2
期
2021
年末
202
0年
末
2019年末
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末
数
据
和
指
标
期末基
金资产
净值
7,908,097.
23
30,206,686,4
63.99
262,170
.81
32,943,511,7
00.37
239,893.1
0
30,893,832
,766.45
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2021
年末
202
0年
末
2019年末
累计净
值收益
率
14.0567%
15.4444%
11.6171
%
12.6870%
9.3000%
10.0806%
注：注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去三个月 0.5489%
0.0010%
0.3403%
0.0000%
0.2086
%
0.0010
%
过去六个月 1.0728%
0.0009%
0.6805%
0.0000%
0.3923
%
0.0009
%
过去一年 2.1857%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
0.8357
%
0.0008
%
过去三年 6.8844%
0.0010%
4.0537%
0.0000%
2.8307
%
0.0010
%
自基金合同生效起
至今
14.0567
%
0.0021%
6.6649%
0.0000%
7.3918
%
0.0021
%
华富天益货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6114%
0.0009%
0.3403%
0.0000%
0.2711
%
0.0009
%
过去六个月 1.2018%
0.0008%
0.6805%
0.0000%
0.5213
%
0.0008
%
过去一年 2.4469%
0.0007%
1.3500%
0.0000%
1.0969
%
0.0007
%
过去三年 7.6773%
0.0010%
4.0537%
0.0000%
3.6236
%
0.0010
%
自基金合同生效起
至今
15.4444
%
0.0021%
6.6649%
0.0000%
8.7795
%
0.0021
%
注：业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率(税后）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2017 年 1月 25 日到 2017年 7 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富天益货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 39,082.97 1,498.19 - 40,581.16 -
2020年 11,913.20 58.71 - 11,971.91 -
2019年 19,315.45 32.58 - 19,348.03 -
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合计
70,311.62 1,589.48 - 71,901.10 -
华富天益货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021年 801,704,431.27 2,088,403.02 - 803,792,834.29 -
2020年 838,473,007.06 938,371.23 - 839,411,378.29 -
2019年 830,235,015.21 1,274,969.34 - 831,509,984.55 -
合计
2,470,412,453.
54
4,301,743.59 -
2,474,714,197.
13
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021 年
12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华
富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基
金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100
指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安
灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置
混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基
金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证
券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富
产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富星
玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国
开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型
证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证
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券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精
选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期
开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开
放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型
开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期
债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60天滚动持有中短债
债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金和华富中证同业存单
AAA 指数 7天持有期证券投资基金共五十二只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
姚 姣
姣
本基金的
基金经理
2017 年 1
月 25日
- 九年
复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商
银行股份有限公司。2016 年 11 月加入华
富基金管理有限公司，自 2017 年 1 月 25
日起任华富天益货币市场基金基金经理，
自 2017年 1月 4日起任华富恒稳纯债债券
型证券投资基金基金经理，自 2017 年 11
月 22 日起任华富恒富 18 个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理，自 2019年 5
月 6 日起任华富恒欣纯债债券型证券投资
基金基金经理，自 2021 年 3 月 19 日起任
华富灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2021年 10月 14 日起任华富华鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，自
2021年 12月 13日起任华富天盈货币市场
基金基金经理，自 2021 年 12月 13日起任
华富货币市场基金基金经理，具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵循行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
华富天益货币 2021 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理
提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资
信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投
资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投
资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，
确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平
衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司
通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合
获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交
易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的
界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交
易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执
行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季
度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。
本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
华富天益货币 2021 年年度报告
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确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年全球经济受益于欧美财政货币刺激，发达市场经历了罕见的高增长和高通胀。而疫情
反复、供给冲击使得全球经济复苏走走停停，供需错配直接引发了滞胀的担忧。全球供应链上中
下游都暴露出脆弱的一面，减碳和复苏错位更是加剧了供应链瓶颈。国内经济基本面则表现出逐
季放缓，外需强劲，内需偏弱的特征，PPI高涨超预期，财政后置，货币政策逆周期发力。
央行的货币政策态度上，全年总体以稳为主，保持合理宽松，结构性调节明显，房地产、城
投债监管较严，小微企业以绿色低碳领域受到鼓励。年内货币政策有几次边际调整，包括：年初，
央行公开市场操作持续净回笼，扭转了此前市场偏乐观的货币政策预期；7 月超预期降准 0.5 个
百分点；三四季度，虽然市场一度预期或有第二次降准，但货币政策明显转向谨慎；10月，房地
产产业链相关政策出现边际放松预期，年末，央行实行年内第二次降准以及结构性降息再次确认
宽松基调。
本基金在四季度合理安排现金流，提前配置合理久期的资产以应对年末可能有的较大规模赎
回。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期华富天益货币 A 的基金份额净值收益率为 2.1857%，本报告期华富天益货币 B 的基
金份额净值收益率为 2.4469%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，经济增长方面，滞涨风险将有所缓解，增长节奏前高后低。宏观政策方面，美联
储进入加息周期，中国则已经进入逆周期稳增长调节周期，国内的政策环境相比国外更为友好。
这一政策错位下，海外流动性收紧带来美元回流压力，使得股市整体估值承压，高估值板块将面
临更大的压力，A 股可能面临高切低，蓝筹价值股估值回归的行情。债券则可能面临收益率上行
压力，总体来看，股债在 2022 年均难言乐观，将给投资带来不小的压力。货币基金在 2022 年相
比 2021年将面临更大的压力，流动性外紧内松，债券利率易上难下，货币基金更要把握好流动性
华富天益货币 2021 年年度报告
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和安全性，收益性则次之。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2021 年修订制定了《华富基金管理有
限公司基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理办法》，从保护基金份额持有人利益的角度出
发，对兼任的基金经理任免与变更要求、考核机制、利益冲突与公平交易管理、信息披露管理等
方面进行了规定；制定了《华富基金管理有限公司专户投资业务港股通投资管理实施细则》，明确
了港股通相关投资管理的投资权限、投资决策流程及港股通投管人员管理，从各个方面提高了投
资效率并保障了流程合规；制定了《华富基金管理有限公司股票交流会细则》，增强了公司投研部
门间观点交流，激励了研究员提升服务质量和研究深度，促进了公司投研一体化的建设与发展；
制定了《华富基金管理有限公司港股通投资管理办法》，规范了公司港股通标的股票的研究、投资、
交易业务，以期保证港股通投资交易业务的系统性、稳定性和持久性，并将风险管理的思想贯穿
于港股通投资决策的全过程；先后陆续修订了公司 ETF 产品相关的《华富基金管理有限公司 ETF
基金风险管理办法》、《华富基金管理有限公司 ETF 申购赎回清单操作管理办法》、《华富基金管理
有限公司 ETF 运营业务流程》、《华富基金管理有限公司交易型开放式证券投资基金应急操作手
册》，根据公司现行部门规范和业务情况进一步对 ETF 产品运营管理流程、应急事件处理、风险管
理架构等方面进行了规范；修订了《华富基金管理有限公司公开募集证券投资信息披露管理细则》，
根据法律法规进一步细化了信息披露的组织、审核和发布工作，明确了基金信息披露工作流程与
相关部门责任；修订了《华富基金管理有限公司场外交易对手管理办法》，规范了公司在银行间债
券市场、上海证券交易所固定收益平台以及深圳证券交易所大宗协议平台等非标准场外市场投资
交易行为，控制了交易对手信用风险；制定了《华富基金管理有限公司洗钱和恐怖融资风险自评
估制度》，建立了公司洗钱风险自评估工作机制，优化了反洗钱和反恐怖融资资源配置，全面提升
了公司风险控制措施和反洗钱工作有效性，确保了公司各项反洗钱内控措施符合反洗钱法规和监
管要求。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作
的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和
华富天益货币 2021 年年度报告
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弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控
和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，
风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险
揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学
性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00
元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本年度 A 级
应分配收益 40,581.16元，B级应分配收益 803,792,834.29 元，已全部分配，符合法律法规和《基
金合同》的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从 2017年 3月 1日起至本报告期末（2021年 12 月 31日），本基金持有人数存在连续六十个
工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2021年 12月 31日）本基金持有人数仍不满二百人。
本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照
有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富天益货币市
场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办
法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
华富天益货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
天健审〔2022〕6-48号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
华富天益货币市场基金全体持有人
审计意见
我们审计了华富天益货币市场基金（以下简称华富天益货币
基金）财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021
年度的利润表、持有人权益（基金净值）变动表，以及相关
财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了华富天益货币基金 2021 年 12 月
31 日的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和持有人权益
（基金净值）变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
华富天益货币 2021 年年度报告
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步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华富天益货币基金及其管理人华富
基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准
则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华富天益货币基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用
持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富天益货
币基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对华富天益货币基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致华富天益货币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。
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我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
樊冬 朱慧
会计师事务所的地址
浙江省杭州市西湖区西溪路 128号新湖商贸大厦 6楼
审计报告日期
2022年 3月 29日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富天益货币市场基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
4,414,963,801.08 3,893,817,862.39
结算备付金
170,909,090.91 250,714,285.71
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
14,815,572,771.92 16,072,251,435.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
12,981,505,542.67 14,793,629,229.76
资产支持证券投资
1,834,067,229.25 1,278,622,206.14
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
10,727,042,643.57 12,465,334,183.00
应收证券清算款
8,433,010.61 -
应收利息
7.4.7.5
83,923,717.44 67,889,504.92
应收股利
- -
应收申购款
- 200,000,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
30,220,845,035.53 32,950,007,271.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
华富天益货币 2021 年年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,124,349.57 3,995,007.95
应付托管费
1,374,783.18 1,331,669.30
应付销售服务费
275,774.19 266,387.29
应付交易费用
7.4.7.7
78,948.68 141,694.72
应交税费
227,318.69 329,641.48
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
169,300.00 169,000.00
负债合计
6,250,474.31 6,233,400.74
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
30,214,594,561.22 32,943,773,871.18
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
30,214,594,561.22 32,943,773,871.18
负债和所有者权益总计
30,220,845,035.53 32,950,007,271.92
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，华富天益货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
7,908,097.23 份；华富天益货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 30,206,686,463.99
份。华富天益货币份额总额合计为 30,214,594,561.22 份。后附报表附注为本财务报表的组成部
分。
7.2 利润表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
885,825,947.73 963,313,811.73
1.利息收入
884,117,225.94 963,028,378.54
其中：存款利息收入
7.4.7.11
198,785,237.55 178,237,410.56
债券利息收入
354,156,325.42 467,974,464.63
资产支持证券利息收
入
55,507,952.15 31,658,420.47
买入返售金融资产收
入
275,667,710.82 285,158,082.88
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,668,345.20 284,849.86
华富天益货币 2021 年年度报告
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其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
90,537.84 289,327.21
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
1,577,807.36 -4,477.35
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
40,376.59 583.33
减：二、费用
81,992,532.28 123,890,461.53
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
50,006,390.06 54,524,013.89
2．托管费
7.4.10.2.2
16,668,796.72 18,174,671.26
3．销售服务费
7.4.10.2.3
3,338,134.15 3,636,533.56
4．交易费用
7.4.7.19
104.88 347.52
5．利息支出
11,392,340.71 47,030,335.29
其中：卖出回购金融资产支
出
11,392,340.71 47,030,335.29
6．税金及附加
283,875.99 233,856.83
7．其他费用
7.4.7.20
302,889.77 290,703.18
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
803,833,415.45 839,423,350.20
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
803,833,415.45 839,423,350.20
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富天益货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
32,943,773,871.18 - 32,943,773,871.18
二、本期经营活
动产生的基金净
- 803,833,415.45
803,833,415.45
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值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,729,179,309.96 - -2,729,179,309.96
其中：1.基金申
购款
37,874,967,068.71 - 37,874,967,068.71
2.基金赎
回款
-40,604,146,378.67 - -40,604,146,378.67
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -803,833,415.45 -803,833,415.45
五、期末所有者
权益（基金净值）
30,214,594,561.22 - 30,214,594,561.22
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
30,894,072,659.55 - 30,894,072,659.55
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 839,423,350.20
839,423,350.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,049,701,211.63 - 2,049,701,211.63
其中：1.基金申
购款
25,647,230,679.74 - 25,647,230,679.74
2.基金赎
回款
-23,597,529,468.11 - -23,597,529,468.11
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -839,423,350.20 -839,423,350.20
五、期末所有者 32,943,773,871.18 - 32,943,773,871.18
华富天益货币 2021 年年度报告
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权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富天益货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）（证监许可[2016] 3136号）核准，基金合同于 2017年 01月 25日生效。本基金为契
约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-10号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会
备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发
展银行股份有限公司。
根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，包括：
（一）现金；（二）期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其
投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
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7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、
债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期
投资。
(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债）、其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易
费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本
计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可
能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行
后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
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金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或
损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收
益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利
息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计
额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融
负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
(1) 估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使
用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据做出的财务预测等。
(2) 估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别投资的公允
价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，以买入成本列示，按照票面利率或商定利
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在剩余存续期内按实际利率法进行摊销；
2) 债券回购按成本法估值，基金持有的银行存款以本金列示，按商定利率逐日计提利息；
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3) 本基金存续期间，基金管理人定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公
允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合
的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的（偏离度超过 0.5%），按其他公允价值指
标对组合的账面价值进行调整，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1
元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回
分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利
润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线
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法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以红利再投资形式分配。当日申购的基金份额自
下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配
权益。“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已
实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》（财税〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
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作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种
计税依据
税率
增值税
以按税法规定计算的金融服务销售额
3%
城市维护建设税
实际缴纳的流转税税额
7%
教育费附加
实际缴纳的流转税税额
3%
地方教育附加
实际缴纳的流转税税额
2%
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
14,963,801.08 3,817,862.39
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
4,400,000,000.00 3,890,000,000.00
合计
4,414,963,801.08 3,893,817,862.39
注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银
行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
12,981,505,542.67 12,986,321,000.00
4,815,457.33
0.0159
合计
12,981,505,542.67 12,986,321,000.00 4,815,457.33 0.0159
资产支持证券
1,834,067,229.25
1,838,189,700.00
4,122,470.75
0.0136
合计
14,815,572,771.92
14,824,510,700.00
8,937,928.08
0.0296
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
14,793,629,229.76 14,806,455,500.00
12,826,270.24
0.0389
合计
14,793,629,229.76 14,806,455,500.00 12,826,270.24 0.0389
资产支持证券
1,278,622,206.14
1,283,312,120.00
4,689,913.86
0.0142
合计
16,072,251,435.90
16,089,767,620.00
17,516,184.10
0.0532
注：注 1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
注 2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
9,400,000,000.00 -
银行间市场
1,327,042,643.57 -
合计
10,727,042,643.57 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
10,530,000,000.00 -
银行间市场
1,935,334,183.00 -
合计
12,465,334,183.00 -
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末和上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
932.71 1,372.21
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
17,152,306.00 15,446,263.70
应收结算备付金利息
84,600.01 124,103.54
应收债券利息
53,320,877.28 35,333,805.82
应收资产支持证券利息
16,145,257.65 13,100,929.21
应收买入返售证券利息
-2,780,256.21 3,883,030.44
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
83,923,717.44 67,889,504.92
注：本表列示的“应收其他存款利息”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支
取且没有利息损失的应收银行存款利息；“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
78,948.68 141,694.72
合计
78,948.68 141,694.72
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
上清账户维护费 4,800.00 4,500.00
应付审计费 40,000.00 40,000.00
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中债账户维护费 4,500.00 4,500.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计
169,300.00 169,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
华富天益货币 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 262,170.81
262,170.81
本期申购
31,740,569.29
31,740,569.29
本期赎回（以“-”号填列）
-24,094,642.87
-24,094,642.87
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,908,097.23
7,908,097.23
华富天益货币 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 32,943,511,700.37
32,943,511,700.37
本期申购
37,843,226,499.42
37,843,226,499.42
本期赎回（以“-”号填列）
-40,580,051,735.80
-40,580,051,735.80
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
30,206,686,463.99
30,206,686,463.99
注：注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
华富天益货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
40,581.16 - 40,581.16
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申 - - -
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购款
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-40,581.16 - -40,581.16
本期末
- - -
华富天益货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
803,792,834.29 - 803,792,834.29
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-803,792,834.29 - -803,792,834.29
本期末
- - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
190,949.11 4,354,562.89
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
194,509,267.31 169,601,291.96
结算备付金利息收入
4,085,021.13 4,281,555.71
其他
- -
合计
198,785,237.55 178,237,410.56
注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息
损失的银行存款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无股票投资收益
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
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项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
90,537.84 289,327.21
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
90,537.84 289,327.21
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
42,487,523,860.97 55,347,721,574.04
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
42,386,026,480.92 55,185,602,367.87
减：应收利息总额
101,406,842.21 161,829,878.96
买卖债券差价收入
90,537.84 289,327.21
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
1,651,279,620.97 2,501,249,710.55
减：卖出资产支持证
券成本总额
1,606,587,763.43 2,437,124,477.35
减：应收利息总额
43,114,050.18 64,129,710.55
资产支持证券投资收
益
1,577,807.36 -4,477.35
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内和上年度可比期间无贵金属投资收益。
华富天益货币 2021 年年度报告
第 34 页 共 60 页
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内和上年度期间无股利收益
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内和上年度期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
其他
40,376.59 583.33
合计
40,376.59 583.33
注：其他所列本年度金额为资产支持证券募集期利息收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
- -
银行间市场交易费用
104.88 347.52
合计
104.88 347.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
华富天益货币 2021 年年度报告
第 35 页 共 60 页
证券出借违约金
- -
银行费用 105,689.77 93,503.18
账户维护费 36,300.00 36,000.00
其他 900.00 1,200.00
合计
302,889.77 290,703.18
注：其他所列金额为上清所查询服务费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发
银行”)
基金托管人
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
华富天益货币 2021 年年度报告
第 36 页 共 60 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无应付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
50,006,390.06 54,524,013.89
其中：支付销售机构的客户维护费
637,338.25
98,269.65
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.15%
÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
16,668,796.72 18,174,671.26
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×0.05%
÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联 本期
华富天益货币 2021 年年度报告
第 37 页 共 60 页
方名称
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币 A
华富天益货币 B
合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
2,622.91
3,177,036.73
3,179,659.64
上海浦东发展银行股份有
限公司（托管人）
-
-
-
华安证券（管理人股东） 109.83
9,536.62
9,646.45
合计
2,732.74 3,186,573.35 3,189,306.09
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富天益货币 A 华富天益货币 B 合计
华富基金管理有限公司
（管理人）
1,553.89 3,615,286.05 3,616,839.94
上海浦东发展银行股份有
限公司（托管人）
- - -
华安证券（管理人股东） 11.19 4,012.78 4,023.97
合计
1,565.08 3,619,298.83 3,620,863.91
注：注：本基金 A类按前一日基金资产净值的 0.25%计提，B类按前一日基金资产净值的 0.01%计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数
B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息
支出
华富天益货币 2021 年年度报告
第 38 页 共 60 页
浦发银行
10,198,70
8.31
- - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
华富天益货币 A 华富天益货币 B
基金合同生效日（ 2017 年 1
月 25日）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额
10,578.81 25,081,804.40
报告期间因拆分变动份额
81,804.40 -81,804.40
减：报告期间赎回/卖出总份
额
10,000.29 25,000,000.00
报告期末持有的基金份额
82,382.92 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0% 0%
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
华富天益货币 A 华富天益货币 B
基金合同生效日（ 2017 年 1
月 25日）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0% 0%
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买
入总份额里包含红利再投、转换入份额。
华富天益货币 2021 年年度报告
第 39 页 共 60 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富天益货币 B
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例（%）
上海浦东发展银行总
行
21,620,495,653.12
71.56
25,367,188,465.27
77.0000
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
14,963,801.08
190,949.11
3,817,862.39
4,354,562.89
注：注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
华富天益货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
39,082.97 1,498.19 - 40,581.16 -
华富天益货币 B
已按再投资形式转 直接通过应付
应付利润
本期利润分配合计
备注
华富天益货币 2021 年年度报告
第 40 页 共 60 页
实收基金
赎回款转出金额
本年变动
801,704,431.27 2,088,403.02 - 803,792,834.29 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设
投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。
公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司
的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控
制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提
出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
华富天益货币 2021 年年度报告
第 41 页 共 60 页
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控
制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
200,000,000.00 2,820,017,674.04
A-1以下
- -
未评级
1,260,000,308.96 40,004,091.08
合计
1,460,000,308.96 2,860,021,765.12
注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等货币基金可投资的短期
信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
1,834,067,229.25 1,278,622,206.00
合计
1,834,067,229.25 1,278,622,206.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
9,719,990,039.65 10,246,475,277.00
合计
9,719,990,039.65 10,246,475,277.00
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
华富天益货币 2021 年年度报告
第 42 页 共 60 页
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,460,000,308.96 2,660,021,116.83
AAA以下
- 200,000,648.29
未评级
- -
合计
1,460,000,308.96 2,860,021,765.12
注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，
具体包括短期融资券、企业债、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的信用产品。短期
信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信用等级按期
末评级结果列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
1,834,067,229.25 1,278,622,206.14
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
1,834,067,229.25 1,278,622,206.14
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
9,719,990,039.65 9,948,416,557.46
AAA以下
- 298,058,719.36
未评级
- -
合计
9,719,990,039.65 10,246,475,276.82
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
华富天益货币 2021 年年度报告
第 43 页 共 60 页
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31
日
1个月以内
1-3 个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
14,963,80
1.08
3,000,000
,000.00
1,400,000
,000.00
- - -
4,414,963,80
1.08
结算备付金
170,909,0
90.91
- - - - -
170,909,090.
91
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产
2,917,173
,905.27
5,226,234
,539.05
6,672,164
,327.60
- - -
14,815,572,7
71.92
买入返售金融资
产
10,727,04
2,643.57
- - - - -
10,727,042,6
43.57
应收利息 - - - - -
83,923,7
17.44
83,923,717.4
4
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
华富天益货币 2021 年年度报告
第 44 页 共 60 页
应收证券清算款 - - - - -
8,433,01
0.61
8,433,010.61
其他资产 - - - - - - -
资产总计
13,830,08
9,440.83
8,226,234
,539.05
8,072,164
,327.60
- -
92,356,7
28.05
30,220,845,0
35.53
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
4,124,34
9.57
4,124,349.57
应付托管费 - - - - -
1,374,78
3.18
1,374,783.18
应付证券清算款 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
275,774.
19
275,774.19
应付交易费用 - - - - -
78,948.6
8
78,948.68
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
227,318.
69
227,318.69
其他负债 - - - - -
169,300.
00
169,300.00
负债总计
- - - - -
6,250,47
4.31
6,250,474.31
利率敏感度缺口
13,830,08
9,440.83
8,226,234
,539.05
8,072,164
,327.60
- -
86,106,2
53.74
30,214,594,5
61.22
上年度末
2020年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,817,862
.39
1,690,000
,000.00
2,200,000
,000.00
- - -
3,893,817,86
2.39
结算备付金
250,714,2
85.71
- - - - -
250,714,285.
71
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产
3,078,090
,617.64
6,512,584
,084.70
6,481,576
,733.56
- - -
16,072,251,4
35.90
买入返售金融资
产
12,465,33
4,183.00
- - - - -
12,465,334,1
83.00
应收利息 - - - - -
67,889,5
04.92
67,889,504.9
2
应收股利 - - - - - - -
华富天益货币 2021 年年度报告
第 45 页 共 60 页
应收申购款 - - - - -
200,000,
000.00
200,000,000.
00
应收证券清算款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
15,797,95
6,948.74
8,202,584
,084.70
8,681,576
,733.56
-
-
267,889,
504.92
32,950,007,2
71.92
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - -
3,995,00
7.95
3,995,007.95
应付托管费 - - - - -
1,331,66
9.30
1,331,669.30
应付证券清算款 - - - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
266,387.
29
266,387.29
应付交易费用 - - - - -
141,694.
72
141,694.72
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
329,641.
48
329,641.48
其他负债 - - - - -
169,000.
00
169,000.00
负债总计
- - - -
-
6,233,40
0.74
6,233,400.74
利率敏感度缺口
15,797,95
6,948.74
8,202,584
,084.70
8,681,576
,733.56
-
-
261,656,
104.18
32,943,773,8
71.18
注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月 31
日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
8,154,583.85 9,654,400.53
华富天益货币 2021 年年度报告
第 46 页 共 60 页
市场利率上升 25
基点
-8,142,546.20 -9,632,301.19
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他
价格风险。
7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1年）
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 12 月
31 日）
上年度末 （2020年
12 月 31日 ）
合计
542,829,852.80 8,164,637,903.85
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
华富天益货币 2021 年年度报告
第 47 页 共 60 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(2) 持续的以公允价值计量的金融工具
1) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为零元，第二层次的余额为 14,815,572,771.92 元，第三层次的余额为零元
(2020年 12月 31日：第一层次：零元，第二层次：16,072,251,435.90元，第三层次：无)。
2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31
日：同)。
(4) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
14,815,572,771.92
49.02
其中：债券
12,981,505,542.67
42.96
资产支持证
券
1,834,067,229.25
6.07
2
买入返售金融资产
10,727,042,643.57
35.50
其中：买断式回购的 -
-
华富天益货币 2021 年年度报告
第 48 页 共 60 页
买入返售金融资产
3
银行存款和结算备
付金合计
4,585,872,891.99
15.17
4
其他各项资产
92,356,728.05
0.31
5
合计
30,220,845,035.53
100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
1.63
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
45.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
9.42 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
17.66 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
9.82 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
华富天益货币 2021 年年度报告
第 49 页 共 60 页
5
120 天（含）—397天（含）
17.05 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
99.74 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,801,515,194.06 5.96
其中：政策性
金融债
1,801,515,194.06 5.96
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
1,460,000,308.96 4.83
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,719,990,039.65 32.17
8 其他
- -
9 合计
12,981,505,542.67 42.96
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112106321
21交通银行
CD321
10,000,000 995,992,649.24 3.30
2 190202 19 国开 02 8,900,000 890,253,047.92 2.95
3 112106322
21交通银行
CD322
7,000,000 696,949,446.68 2.31
4 112106299
21交通银行
CD299
5,000,000 498,683,854.52 1.65
5 112106324
21交通银行
CD324
5,000,000 497,744,819.06 1.65
华富天益货币 2021 年年度报告
第 50 页 共 60 页
6 210301 21 进出 01 4,200,000 420,246,013.93 1.39
7 112115374
21民生银行
CD374
4,000,000 397,960,790.00 1.32
8 112173288
21江西银行
CD162
4,000,000 396,255,412.10 1.31
9 072110030
21银河证券
CP011
3,000,000 300,000,000.00 0.99
10 112120242
21广发银行
CD242
3,000,000 299,744,440.58 0.99
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0663%
报告期内偏离度的最低值
-0.0195%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0361%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 137925 万科 19优 1,110,000 111,000,000.00 0.37
2 136303 永熙优 39 1,000,000 100,000,000.00 0.33
3 136379 万科 25优 1,000,000 100,000,000.00 0.33
4 137643 南链优 11 1,000,000 100,000,000.00 0.33
5 183204 21电 5A 1,000,000 100,000,000.00 0.33
6 183228 GC电优 A1 1,000,000 100,000,000.00 0.33
7 137699 绿金 15A1 900,000 90,000,000.00 0.30
8 193207 永乐 8优 900,000 90,000,000.00 0.30
9 137628 21融惠 1A 880,000 88,000,000.00 0.29
10 137962 南链优 15 870,000 87,000,000.00 0.29
8.9 投资组合报告附注
华富天益货币 2021 年年度报告
第 51 页 共 60 页
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
8,433,010.61
3
应收利息
83,923,717.44
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
92,356,728.05
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
华
富
天
益
货
币
A
49 161,389.74 7,674,436.00 97.05 233,661.23 2.95
华 66 457,677,067.64 30,206,686,463.99 100 0.00 0
华富天益货币 2021 年年度报告
第 52 页 共 60 页
富
天
益
货
币
B
合
计
115 262,735,604.88 30,214,360,899.99 100 233,661.23 0
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 21,620,495,653.12 71.56
2 银行类机构 1,340,885,149.72 4.44
3 银行类机构 1,126,135,477.77 3.73
4 银行类机构 949,607,156.77 3.14
5 银行类机构 706,085,042.29 2.34
6 银行类机构 516,785,551.47 1.71
7 银行类机构 441,932,232.84 1.46
8 银行类机构 310,889,001.71 1.03
9 银行类机构 305,647,620.17 1.01
10 券商类机构 210,992,777.16 0.70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富天益货币 A
华富天益货币 B
基金合同生效日
（2017年 1月 25日）
基金份额总额
79,724.31 200,018,886.26
本报告期期初基金份
额总额
262,170.81 32,943,511,700.37
本报告期基金总申购
份额
31,740,569.29 37,843,226,499.42
减：本报告期基金总 24,094,642.87 40,580,051,735.80
华富天益货币 2021 年年度报告
第 53 页 共 60 页
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
7,908,097.23
30,206,686,463.99
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2021 年 1 月 28日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘尹培俊先生为华富安华债券型证券投资基金基金经理。
2.2021 年 3 月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈
奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3.2021 年 3 月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚
姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4.2021 年 3 月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮先
生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
5.2021 年 3 月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张亮先
生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
6.2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李孝
华先生为华富中证 100指数证券投资基金基金经理。
7.2021 年 6 月 15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜
哲先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
8.2021 年 6 月 28日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李
孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
9.2021 年 6 月 29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张
娅女士为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
10.2021年 6月 29日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜
华富天益货币 2021 年年度报告
第 54 页 共 60 页
哲先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
11.2021年 8月 11日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜
哲先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
12.2021年 8月 11日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘李
孝华先生为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
13.2021年 8月 16日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张
惠女士为华富 63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
14.2021年 8月 16日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪
莉莎女士为华富天盈货币市场基金基金经理。
15.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。
16.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。
17.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理的职务。
18.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
19.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理的职务。
20.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
21.2021年 8月 20日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，陶祺先
生不再担任华富 63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的职务。
22.2021年 8月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹
培俊先生为华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
23.2021年 9月 14日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈
奇先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
24.2021年 9月 15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尤
之奇先生为华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
25.2021年 9月 15日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜
华富天益货币 2021 年年度报告
第 55 页 共 60 页
哲先生为华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
26.2021年 9月 23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚
炜先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
27.2021年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，尹培
俊先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
28.2021年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
29.2021年 10 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
王羿伟先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。
30.2021年 11月 8日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘尹
培俊先生为华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
31.2021年 11月 8日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪
莉莎女士为华富吉丰 60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
32.2021年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郦彬
先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。
33.2021年 11 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
廖庆阳先生为华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
34.2021年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金经理。
35.2021年 11 月 17 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，高靖
瑜女士不再担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
36.2021年 11 月 18 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜哲
先生不再担任华富中小企业 100指数增强型证券投资基金基金经理的职务。
37.2021年 12月 1日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪
莉莎女士为华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
38.2021年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富天盈货币市场基金基金经理。
39.2021年 12 月 13 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富货币市场基金基金经理。
40.2021年 12 月 20 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
华富天益货币 2021 年年度报告
第 56 页 共 60 页
尤之奇先生为华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。
41,2021年 12 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
倪莉莎女士为华富中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。
42.2021年 12 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
沈成先生为华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。
43.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、公募基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 4万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从 2012年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
民生证券
2
-
-
-
-
-
注：注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家
华富天益货币 2021 年年度报告
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证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资
讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金交易单元没有发生变化。
3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
民生证券 272,676,000.00 100.00%
607,910,000,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无
11.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富天益货币市场基金“元旦”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 12月 28日
2
华富基金管理有限公司关于暂停北京
钱景基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 12月 10日
3
华富天益货币市场基金(A类份额)基
金产品资料概要更新
中国证监会指定媒介 2021年 11月 30日
4
华富天益货币市场基金招募说明书更
新
中国证监会指定媒介 2021年 11月 30日
5
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国信证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 11月 4日
6
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与新时代证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 11月 4日
7
华富基金管理有限公司旗下基金 2021
年第三季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 10月 26日
8
华富天益货币市场基金 2021年第三
季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 10月 26日
9 华富基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2021年 10月 9日
10
华富天益货币市场基金“国庆”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 25日
华富天益货币 2021 年年度报告
第 58 页 共 60 页
11
华富天益货币市场基金“国庆”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 25日
12
华富天益货币市场基金“中秋节”假
期前暂停申购业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 16日
13
华富天益货币市场基金“中秋节”假
期结束恢复申购业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 16日
14
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年中期报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 9月 1日
15
华富天益货币市场基金 2021年中期
报告
中国证监会指定媒介 2021年 8月 31日
16
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与中信证券股份有限公
司等代销机构费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 8月 25日
17
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与北京汇成基金销售有
限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 22日
18
华富天益货币市场基金 2021年第 2季
度报告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 21日
19
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第二季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 21日
20
华富基金管理有限公司关于开通机构
版网上交易的公告
中国证监会指定媒介 2021年 7月 19日
21
华富天益货币市场基金“端午”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 8日
22
华富天益货币市场基金“端午”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 8日
23
华富天益货币市场基金“劳动节”假
期前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 28日
24
华富天益货币市场基金“劳动节”假
期结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 28日
25
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 23日
26
华富天益货币市场基金 2021年第 1季
度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
27
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 1日
28
华富天益货币市场基金“清明”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
29
华富天益货币市场基金“清明”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
30
华富天益货币市场基金 2020年年度
报告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
31
华富天益货币市场基金“春节”假期
前暂停申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 2月 6日
华富天益货币 2021 年年度报告
第 59 页 共 60 页
32
华富天益货币市场基金“春节”假期
结束恢复申购及转入业务的公告
中国证监会指定媒介 2021年 2月 6日
33
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
34
华富天益货币市场基金 2020年第 4季
度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
35
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
36
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2021.1.1-202
1.12.31
25,367,188,4
65.27
553,307,187.
85
4,300,000,00
0.00
21,620,495,653
.12
71.56
产品特有风险
无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华富天益货币市场基金基金合同》
2、《华富天益货币市场基金托管协议》
3、《华富天益货币市场基金招募说明书》
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
华富天益货币 2021 年年度报告
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13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2022 年 3月 31日
