中信建投凤凰货币市场基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
基 管 人金 理 :中 金信建投基 管理有限公司
金托管人基 : 国邮政 蓄 行股中 储 银 份有限公司
日期送出 :2022年 03月 31日
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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§1 要 目录重 提示及
1.1 重要提示
管理人的基金 董事会、 本 料报 所 不存在虚假 载董事保证 告 载资 记 、 导 述误 性陈 或
大重 遗漏， 对并 其内容的真实性、准 性 完整 别 任确 和 性承担个 及连带的法律责 。本年
三 二 ， 长 。度报 已经 分 以 独立 由董告 之 上 董事签字同意 并 事 签发
本金 中国邮政 股份有限 同 定基 托管人 储蓄银行 公司根据 基金合 规 ，于2022年3月2
9 了本 、 、 、 计 、日复核 报 中 财 标 值表现 利 会 告 资组告 的 务指 净 润分配情况 财务 报 投
， 、 大 。内 不存在虚 记载 误 性 述或合报告等 容 保证复核内容 假 导 陈 者重 遗漏
理人 实基金管 承诺以诚 信用、 勉尽责的 和运用基勤 原则管理 金资产， 资投资者投
类货 场基金并不 于 资 为 款存放在 融 构于 币市 等 将 金作 存 银行或者存款 金 机 ， 金管基 理
一 ，也 。证 证最低收人不保 基金 定盈利 不保 益
未来基金的 往 绩并过 业 不代表其 表现。 资有投 风险， 者 投资决策投资 在作出 前应
本 。阅读 基金 其 新仔细 的招募说明书及 更
本 料 计中财务资 已 审报告 经 。 计华 中 会 师事务普 永道 天 所（特殊普通合伙） 本为
了 计 ， 。金 具 标 意 资者注意 读基 出 准无保留 见的审 报告 请投 阅
本报告 自期 2021年1月1日起至12月31 。日止
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要 录提示及目
..........................................................................................................................................
2
1.1 示重要提
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1 本金基 情况基
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3 金 理 基金托管人基 管 人和
.................................................................................................................
6
2.4
息 露信 披 方式
......................................................................................................................................
6
2.5
料其 相关资他
......................................................................................................................................
6
§3
、主 净 表 及利 况要财务指标 基金 值 现 润分配情
.....................................................................................
6
3.1 计 务指标主要会 数据和财
.................................................................................................................
6
3.2基 净值表金 现
......................................................................................................................................
7
3.3 三过 年基 况去 金的利润分配情
.......................................................................................................
11
§4
管理人报告
................................................................................................................................................
11
4.1基 人及基金金管理 经理情况
...........................................................................................................
11
4.2
对 本管理人 报 遵 守 况的说明告期内 基金运作 规 信情
...................................................................
13
4.3 对管 人 告 公 交易情况理 报 期内 平 的专项说明
...............................................................................
14
4.4
对人 告 内基 策 说明管理 报 期 金的投资 略和业绩表现的
...............................................................
14
4.5 对 、 势管理 宏观经 证 市场 展望人 济 券 及行业走 的简要
...............................................................
15
4.6
本部 金的监察 情况管理人内 有关 基 稽核工作
...............................................................................
15
4.7 对管理 估 程 事项的说明人 报告期内基金 值 序等
...........................................................................
15
4.8
对理 报 内 金利润分管 人 告期 基 配情况的说明
...............................................................................
16
4.9 对本告 内 理人 人 值预警情 的说明报 期 管 基金持有 数或基金资产净 形
......................................
16
§5
管 报告托 人
................................................................................................................................................
16
5.1 本 管人 情报告期内 基金托 遵规守信 况声明
...................................................................................
16
5.2
对 本 、 计 、托管人 报 金投资运 算 润 等情况的说告期内 基 作遵规守信 净值 利 分配 明
..............
16
5.3 对本 、托 人 报 中财务信 准 和 整发管 年度 告 息等内容的真实 确 完 表意见
..................................
16
§6 计报审 告
....................................................................................................................................................
17
6.1 计 本审 报告基 信息
...........................................................................................................................
17
6.2 计 本审 报告的 内容基
.......................................................................................................................
17
§7
年 财 报表度 务
............................................................................................................................................
20
7.1
资产负债表
........................................................................................................................................
20
7.2
表利润
................................................................................................................................................
22
7.3 权 （ ）所 金 动表有者 益 基 净值 变
...................................................................................................
23
7.4报表附注
............................................................................................................................................
25
§8 组合报告投资
.............................................................................................................................................
53
8.1
末 情期 基金资产组合 况
...................................................................................................................
53
8.2债 购融资情况券回
...........................................................................................................................
53
8.3
金 资 平 剩余期限基 投 组合 均
...........................................................................................................
54
8.4 合 均 余存报告期内投资组 平 剩 续期超过 240天情况说明
..........................................................
54
8.5
末 类券品种分 债券投 组期 按债 的 资 合
...........................................................................................
55
8.6 末 本 大小 十期 按 产净 名 债券投资摊余成 占基金资 值比例 排 的前 名 明细
..................................
55
8.7“ 子 价影 定 ”与“ 本摊余成 法” 资 净 偏离确定的基金 产 值的
..................................................
56
8.8 末 本 大小 十期 按摊 成 基 产 值比例 排 持 券 资明余 占 金资 净 名的前 名资产支 证 投 细
..................
56
8.9
合投资组 报告附注
...........................................................................................................................
56
§9
额持有人 息基金份 信
................................................................................................................................
57
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9.1
末期 基 份 持有 结构金 额 人户数及持有人
.......................................................................................
57
9.2 末 十场 名份额持期 货币市 基金前 有人情况
...................................................................................
58
9.3 末 本期 基金管 持 基 情况理人的从业人员 有 金的
...........................................................................
58
9.4 末 本期 基金 理 的 人 持有 开放 区 情管 人 从业 员 式基金份额总量 间 况
..........................................
58
§10 开放 额式基金份 变动
..............................................................................................................................
59
§11
大重 事件揭示
..........................................................................................................................................
59
11.1
大 议基金份额 有人 会持 决
.............................................................................................................
59
11.2
、 门 门 大基 管理 专 基 的 变动金 人 基金托管人的 金托管部 重 人事
............................................
59
11.3 、 、涉及 人 基金财 的 讼基金管理 产 基金托管业务 诉
.................................................................
59
11.4 投资策略的 变基金 改
.....................................................................................................................
59
11.5 计 计基 行 的会 师事为 金进 审 务所情况
.........................................................................................
59
11.6
、托 人 其高 员 情况管理人 管 及 级管理人 受稽查或处罚等
.........................................................
60
11.7基金 用证券 司 易单租 公 交 元的有关情况
.....................................................................................
60
11.8
对离度偏 绝 值超过
0.5%
的情况
....................................................................................................
61
11.9 大他重 事件其
..................................................................................................................................
61
§12
者决策的影响投资 其他重要信息
.........................................................................................................
67
12.1 一告 内 资者持有基 份 比 到 超过报 期 单 投 金 额 例达 或 20%的情况
............................................
67
12.2 策 其 重要影响投资者决 的 他 信息
.................................................................................................
68
§13 文备查 件目录
..........................................................................................................................................
68
13.1
目录备查文件
..................................................................................................................................
68
13.2
存放 点地
..........................................................................................................................................
68
13.3
查阅 式方
..........................................................................................................................................
68
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§2 金简基 介
2.1 本基金基 情况
金名基 称 投 币市场基中信建 凤凰货 金
称基金简 中信建投凤凰货币
主 码基金 代 001006
运作方式基金 契 型 放约 开 式
金 同生效日基 合 2015年03月31日
人基金管理 信 投基 限中 建 金管理有 公司
基金托管人 中国邮政 蓄银行 份 限公储 股 有 司
末 额总报告期 基金份 额 4,551,790,728.35份
合 期基金 同存续 不定期
类 基金的基下属各 别 金简称 凤 货中信建投 凰 币A 信建投凤凰 币中 货 B
类属 基 的交易代下 各 别 金 码 001006 004553
末 类别 金 份额报告期 下属各 基 的 总
额
30,751,796.25份 4,521,038,932.10份
2.2 基金产品说明
目标投资
，力在保 基金资 的 风险 下持 产 低 和高流动性前提
较 。争 业 准的投资实现超越 绩比 基 回报
策略投资
本 对 势、基金 发 态 与货币将通过 宏观经济 展 财政
、政策 场 其 变 和短期的 的市 及 结构 化 资金供需等因素
， 对 势 判 。析 成 市 率 析分 形 场短期利 走 的 断 在以上分
，本 类的基础 基金将 据 同 别 平上 根 不 资产的收益率水
（ 、不 限 益率 利息 以及再投同剩余期 到期收 支付方式
）， 类 （资 的 性特征 成交 跃资便利性 结合各 产 流动 活
、 ） （ 、 ），发 模 风险特征度 行规 和 信用等级 波动性
类 。决 各 产的 和定 资 配置比例 期限匹配情况
较绩比 基准业
七 通知存 税 利率天 款 后
风险收益特征
本 ，金为 基 券投资基基 货币市场 金 是证 金中的低
。本风险品种 和 期 低于股票型基金的预期风险 预 收益
、 、 。金 合 金 券型基金基 混 型基 债
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2.3 金 管基金管理人和基 托 人
项目 人基金管理 基金托管人
名称 中信建投 金管理 限 司基 有 公
中 股份国邮政储蓄银行 有限
公司
信息披
负责露
人
姓名 朱伟 东辉田
联系电话 010-59100208 010-68858113
子电 邮箱 zhuweibj@csc.com.cn tiandonghui@psbc.com
务 话客户服 电 4009-108-108 95580
传真 010-59100298 010-68858120
注册地址
柔 八龙北 市 区 镇京 怀 桥梓 桥
雅苑3号楼1室
大金 街北京市西城区 融 3号
办公地址
东 门 大城北京市 区朝阳 内 街2
心恒中号凯 B座17、19层
大京市西 区 融 街北 城 金 3号A
座
邮政编码 100010 100808
定代法 表人 黄凌 张金良
2.4 息披露方信 式
本 定的信息基金选 披露报纸名称 国 券中 证 报
载基金年度 告 文 理 互联网网址登 报 正 的管 人 www.cfund108.com
置 点基金年度报告备 地 金管 金基 理人及基 托管人住所
2.5 料相关资其他
项目 名称 办公 址地
计师事会 务所
计天会普华永道中 师事务所
（ ）特 合伙殊普通
中国 浦区湖滨上海市黄 路202号领展
二 心场 普 道中企业广 座 华永 11楼
注册 记 构登 机 建 基金管理中信 投 有限公司
东 门 大城 朝 内 街北京市 区 阳 2号凯恒
心中 B座17、19层
§3 、基金净值 现及利 分 情况主要财务指标 表 润 配
3.1 计 务指主要会 数据和财 标
：位 元金额单 人民币
3.1.1 期 2021年 2020年 2019年
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间数据和
指标
中 投信建
凤凰货币
A
信 投中 建
货凤凰 币
B
中信建投
凤凰货币
A
投中信建
凰 币凤 货
B
中信建投
凰凤 货币
A
中信建投
凰货币凤
B
本期 实现已
收益
960,047.
48
52,216,8
83.92
1,281,35
0.51
1,775,07
2.53
3,323,95
6.59
2,656,29
7.39
本期 润利
960,047.
48
52,216,8
83.92
1,281,35
0.51
1,775,07
2.53
3,323,95
6.59
2,656,29
7.39
本期净值收
益率
2.1222% 2.3682% 1.9193% 2.1645% 2.4063% 2.6529%
3.1.2 期
末 据和数
指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末 资期 基金
产净值
30,751,7
96.25
4,521,03
8,932.10
55,151,4
12.56
55,626,7
62.53
93,402,2
04.05
73,049,8
17.54
末期 基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累
计 末期 指
标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计净 收累 值
益率
19.9924% 11.2980% 17.4989% 8.7232% 15.2862% 6.4198%
：注 1、本 本 、 、 （期已实现 益 基 利 收入 投资 含 允 值变收 指 金 期 息 收益 其他收入 不 公 价
动收益） 除 额扣 相关费用后的余 ，本 本 本期利润 期已实 收 加上 收为 现 益 期公允价值变动
益。 采 本市 用摊余成由于货币 场基金 法核算， 此因 ，公允价值变动收益为零，本期 实已
本 。益和 期利润 金 相现收 的 额 等
2、本 。金 利润分配 额基 的 按日结转基金份
3、 本 ， 。有 认购 金 费用持 人 或交易 基 时 不需缴纳任何
3.2 基金 值表现净
3.2.1 较 较金 额净 同期 准 的比基 份 值收益率及其与 业绩比 基 收益率
中信 货币建投凤凰 A
阶段
份 净值额
收益率①
额份 净值
收益率标
较业绩比
准收益基
业 比绩
较基准
①-③ ②-④
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差准 ② 率③ 收益率
标准差
④
三过去 个月 0.5127% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.1677% 0.0009%
六个过去 月 1.0285% 0.0014% 0.6900% 0.0000% 0.3385% 0.0014%
一年过去 2.1222% 0.0030% 1.3688% 0.0000% 0.7534% 0.0030%
三过去 年 6.5867% 0.0033% 4.1100% 0.0000% 2.4767% 0.0033%
过去五年 14.4260% 0.0044% 6.8475% 0.0000% 7.5785% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
19.9924% 0.0049% 9.2550% 0.0000% 10.7374% 0.0049%
信 投 货币中 建 凤凰 B
阶段
份 净额 值
收益率①
份 净值额
收益率标
准差②
较业绩比
基 收准 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
三个月过去 0.5735% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.2285% 0.0009%
六过去 月个 1.1512% 0.0014% 0.6900% 0.0000% 0.4612% 0.0014%
一过去 年 2.3682% 0.0030% 1.3688% 0.0000% 0.9994% 0.0030%
三过 年去 7.3585% 0.0033% 4.1100% 0.0000% 3.2485% 0.0033%
自基金合同
至今生效起
11.2980% 0.0047% 5.4375% 0.0000% 5.8605% 0.0047%
3.2.2 来 计 较同 基金份额 益率变动 比 准自基金合 生效以 累 净值收 及其与同期业绩 基 收
较率变动的比益
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：注 1、以 第上 1 为 信建投凤张图 中 凰货币 A 计 较累 值 益率 绩基金份额 净 收 与同期业 比
势对历史走 比基准收益率的 图，绘图日 为期 2015年 3月 31日（基金合同生效日）至 2021
年 12月 31 ；日
2、 第以上 2 中信建投张图为 凤凰货币 B 计 较基金份额 同 业 基准累 净值收益率与 期 绩比
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势对 ，收益率 历 走 绘 日期为的 史 比图 图 2017年 9月 28 （ ）记 至日 首笔份额登 日 2021
年 12月 31 。日
3.2.3 较 较基 率及其与 期业绩 基 收益过去五年 金每年净值收益 同 比 准 率的比
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： 计 ， 。同生 实 期 算 不按 年度进行注 基金合 效当年按 际存续 整个自然 折算
3.3 三 的 润 情况过去 年基金 利 分配
中信建 凤 货投 凰 币A
：位 民币元单 人
年度
式已按再投资形
实 基金转 收
应直接通过
付赎回款转
额出金
本应付利润
年变动
度 润分年 利 配合
计
备注
2021年 955,011.73 6,544.18 -1,508.43 960,047.48 -
2020年 1,286,525.82 750.91 -5,926.22 1,281,350.51 -
2019年 3,400,988.60 5,858.07 -82,890.08 3,323,956.59 -
计合 5,642,526.15 13,153.16 -90,324.73 5,565,354.58 -
中 凰信建投凤 货币B
：位 人民币单 元
年度
按再投资已 形式
转实收基金
直 通接 过应
付赎回款转
金出 额
本应 润付利
变动年
年度利润分配合
计
备注
2021年 51,492,987.74 375,529.20 348,366.98 52,216,883.92 -
2020年 1,774,841.12 4,167.70 -3,936.29 1,775,072.53 -
2019年 2,690,758.32 2,285.61 -36,746.54 2,656,297.39 -
计合 55,958,587.18 381,982.51 307,684.15 56,648,253.84 -
：本 。注 基 配金收益分 按日结转份额
§4 理人报告管
4.1 金管理 及 金经基 人 基 理情况
4.1.1 人及 金基金管理 其管理基 的经验
中信建投 有限公司基金管理 （以下简称“ 投 金中信建 基 ”）于2013年9月9日在北京
， 本册 立 资注 成 注册 3 ， 、 、 、元 主要经 销 特 客户 资亿 营基金募集 基金 售 定 资产管理 产
。 子 本 （监会许可 其他业 中 建投 达信 京管理和中国证 的 务 信 基金全资 公司元 资 管理 北 ）
司于有限公 2015年6月8日成立， 要经营特 业 和 证监会许可 其主 定客户资产管理 务 中国 的
。业他 务
本信 投基金积 业 源中 建 极回归公募基金 务 ， 强投 设加 研体系建 ， 心 才注重核 投资人
积累的 、培养， 力大司主动 资 理能公 投 管 幅提升。同时， 建投 客 建中信 基金加强 户体系
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设、积极拓展渠道， 大了 大加 与国有 行、 力证 公 合作 度股份制银行及 券 司的 。公司 项各
， 一 了 。务 开 为进 步发 础业 有序 展 展奠定 良好的基
，信 投基 产中 建 金作为资 管理公司 秉承“ ，于信 健于忠 投”，追求以 健 投资稳 的 ，
； 力 长 努力， 力 。致 于 造 响 的品牌回馈客户的信任 经过 期 打 具有影
4.1.2 （ 小 ）或基金经 助 简基金经理 理 组 及基金经理 理 介
名姓 职务
本任 基 的 金金 基 经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
职 期任 日 任日离 期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-25 - 10年
，中国籍 1985年10 ，生月
大北京 政 经济学 治 学硕
士。 金融曾任利顺 （ 洲亚 ）
任 易部有限责 公司交 Brok
er、平安 货币经利顺国际
纪 易有限责任公司交 部Br
oker、国 银基金管理投瑞
限 司 部 券交易有 公 交易 债
。员 2014年10月加入中信
，投 金 理有建 基 管 限公司
，任 任曾 交易部交易员 现
本公司固 收益部 金定 基 经
，理 担 中任中信建投景和
短 券债债券型证 投资基
、金 中信建 币市投凤凰货
、场基 宝金 中信建投添鑫
、币 基金 中信建货 市场 投
一稳 年 开 债券型泰 定期 放
、发 金起式证券投资基 中
一信 投稳 开建 骏 年定期 放
证券投资债券型发起式 基
。金基金 理经
泓宇潘
本基金的
基金经理
2021-04-01 - 4年
，中国籍 1992年11 ，月生
大 计马 会 学硕士里兰 学 。2
016年9 中信建投月加入 基
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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，司 任金管理有限公 曾 运
计、管理部基金 交营 会 易
部 员交易 、 资部投 -固收投
，助 现资部基金经理 理 任
本公司 部固定收益 基金经
， 信建投凤 货理 担任中 凰
、币市 基 中信场 金 建投稳
一 开放泰 年定期 债券型发
起 投资基金式证券 基金经
。理
刘博
本基金的
基金经理
2018-11-01 2021-03-04 9年
中国籍，1983年10月生，
英国华威大学金融学硕
士。曾任沈阳序和科技开
发有限公司总经理助理、
中诚信国际信用评级有限
责任公司分析师、招商证
券股份有限公司研究员、
中信建投证券股份有限公
司固定收益部高级副总
裁。2018年8月加入中信建
投基金管理有限公司，曾
任本公司投资部-固收投
资部负责人、基金经理。2
021年3月4日起因个人原
因不再担任本基金基金经
理。
注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本 遵基金管理人严格 守《中 民共和国证 投 基华人 券 资 金法》、《公开
办募集证券 理投资基金运作管 法》、《 办公 募集 基 管理 法开 证券投资 金销售机构监督 》、
《证 投资基 管 公司 导意券 金 理 公平交易制度指 见》、 同 有关法律基金合 和其他 法规，本
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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实信用着诚 、勤 理 金勉尽责的原则管 基 资产，在严格控制 险 基风 的 础上，为 金持有人基
大 。本 ， ， 。期 基 运作 合 持有人利谋求最 利益 报告 内 金 整体合法 规 没有损害基金 益
4.3 对人 易情况的 项说明管理 报告期内公平交 专
4.3.1 平 易制公 交 度和控制方法
本 金管基 理人根据《证 基金管理 交易制度券投资 公司公平 指导意见》 了制等法规 定
《 办中 投基金管理 限 司 交 管理 法信建 有 公 公平 易 》。公司通过科学、 的 资 策体制衡 投 决
系， 易 控制加强交 分配环节的内部 ，并通 工作制过 度、 术流 和技 易原程 手段保证公平交
则的实现。同时， 监察稽核通过 、 来和信息披 过 和 的监事后分析 露 保证公平交易 程 结果
。督
4.3.2 执公平 易 度 情交 制 的 行 况
本报告期内，本 执行基金管理人严格 《 券 资基 司 导意证 投 金管理公 公平交易制度指
见》，完 相应制 及 程善 度 流 ，通 各种 业 严格控制过系统和人工等 方式在各 务环节 交易公
执 ，未 。行 发现不 存 非 交易的情况平 同投资组合之间 在 公平
4.3.3 常 易 的 项说明异 交 行为 专
本 未 本报 存 异 交易告期内 发现 基金 在 常 行为。本 期报告 内，未 本 的交出现涉及 基金
较少易所 开竞价 日 向交 易量 券 交量公 同 反 易成交 的单边交 超过该证 当日成 5% 。的情况
4.4 对报告期内 和 绩 的说明管理人 基金的投资策略 业 表现
4.4.1 报告 内 金 策 和运作分期 基 投资 略 析
， ，主 经 指标 社报告期内 我国 要 济 前高后低 融和M2同比值在1 ，度见顶 再 上市季 加
对 ，场 券 给冲 渐转 关 债券收益债 供 击和货币政策逐 紧的担忧 键期限 率在1 ；见顶 在季度
了经历 1 ， ，主 期 种利差迅速 复 合 置 场各主要季度的回调后 要 限券 修 至 理位 市 参与机构
较为悲观， 较仓 和 杆都 位位 杠 处于 低分 数水平， 了的货币政 超预期 保 流但是央行 策 的 持
较动性 为充裕， 较率 低资金利 并且稳定，再 续低迷的加上持 地产数据，市场开始逐渐转
头 ； ， 布 ， ，下 年 央行超预期 全 降 济 行的信号向多 方向 半 开始 宣 面 准 经 下 明确 3季度开
了 大 ，年 幅 的利始 全 最 度 率下行 在9月底10 一 ， 又担忧 但很 市场主 回月初有 波通胀 快 线
了 ，经济到 下行主逻辑 10Y 。收益 下 年最低点 利率全年国债 率在年底 行至全 货币市场 表
了较 性 征现出 强的季节 特 ， 末期和月在税 、 末季 等 点 高节 走 ， 来看总的 ， 较金利率 为资
， 。附 波稳定 在政策利率 近 动
报告期内，本 长规基金 模稳定增 ， 信用风险 流动性 险 前提在严控 和 风 的 下，择时调
， 长 。杠杆 有 期稳定回整久期和 为份额持 人谋取 报
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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4.4.2 内基金的报告期 业绩表现
末告 中 投凤凰货币截至报 期 信建 A 金 额 为基 份 净值 1.0000 ，本 ， 类报告期内元 该 基
收 率金份额净值 益 为2.1222%， 较同期 准业绩比 基 收益率为1.3688%； 末告期 中信截至报
投凤凰 币建 货 B 金份基 额净值为1.0000 ，本 ， 类期内 额 益率为元 报告 该 基金份 净值收
2.3682%， 较同 基准收益期业绩比 率为1.3688%。
4.5 对 、 势经 证 场及行业走 简 展管理人 宏观 济 券市 的 要 望
望展 2022年， 长 力较大我国经济稳增 的潜 ， 也大情 率 入到并且疫 概 进 最后阶段，经
势济开放是趋 ， 全球主要 济体加 进 加速并且 经 息 程 进行， 较大风行债券市场逆 情的概率 ，
预 期限债券 波动上行期主要 收益率会 。 较继 呈 的季节性特货币市场利率会 续 现 强 点，全
来 ， ， 。看 利 会保持稳 近 动年 资金 率 定 在政策利率附 波
4.6 本理人 基 作情况管 内部有关 金的监察稽核工
本报 期内告 ，基 管 人结 务发金 理 合法律法规和业 展需要， 一步进 修订、 了善 公司完
内部制度； 训织多项合组 规培 ， 风 意 合规意识加强员工的 险 识和 ； 对针 资 究 点投 研 等重
务业 ， 大 力加 检查 度， 合 合促进公司业务 法 规、稳健经营； 参积极 与新产品、 的新业务
计设 ， 议提出 规建合 ，对基 的 传推金 宣 介、 等方 展 规管理基金投资交易 面积极开 各项合
， ， 。工 范风险 规 生作 有效防 避违规行为的发
本 告报 期内，本基金管理人 管 的 整 运作合法所 理 基金 体 合规。本 将 续基金管理人 继
心风险以 控制为核 ，坚 人利益优 的原则持基金份额持有 先 ， 高 察稽提 监 核工作的科学性
， 、 。和有 保 安全 合规效性 切实 障基金 运作
4.7 对人 报告期 等 项 明管理 内基金估值程序 事 的说
，本 计根据中国 监 相 定 基金合同 严 按 企业证 会 关规 和 约定 基金管理人 格 照 会 准则、
、国 中国证券 资基金 协 相关 关于 定中 证监会相关规定 投 业 会 指引和基金合同 估值的约 ，
对 持有的投 行估值基金所 资品种进 。本 计基 律 规 履行估值及 值金托管人根据法 法 要求 净
。的 责算 复核 任
本 计基金管理 值 份 净值 管人已制定基金估 和 额 价的业务 理制度， 估值的程明确基金
术和技序 ； 了建 估 委员立 值 会， 营领 委 任由公司分管运 导任估值 员会主 ， 权委员包括 益
门相关部投资 、固定收益部、研究部、特 资 理部定 产管 、稽控合 部规 、 险 部风 管理 、运
门营管理部的部 负责人。本 管 人 用可 业基金 理 使 靠的估值 务系统， 类熟悉各 投估值人员
品种的 值 则和资 估 原 具体估值程序。 值流 风估 程中包含 险监测、控制和报告机制。 金基
术，管理人 基 资 值的变化在改变估值技 导致 金 产净 0.25% ，对 采上 所 相 估值以 的 用的 关
术技 、 计假 当 咨 会 师 专设及输入值的适 性 询 事务所的 业意见。 可参与估 原则基金经理 值
讨 ， 执 。和 法 论 但 的最 行方 的 不参与估值价格 终决策和
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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本 ， 大 。内 参与估 方之间无报告期 值流程各 重 利益冲突
本 心 议管 人 中债金融估 中 限 及 证指数有 协基金 理 已与 值 有 公司 中 限公司签署服务 ，
心中 金融 限 银行间同 市场的 值 据由 债 估值中 有 公司按约定提供 业 估 数 ，由中证指数有限
。司按 交 易的债券 值数据公 约定提供 易所交 品种的估
4.8 对管 金 润 情况的说明理人 报告期内基 利 分配
本 金 益 方 为红利再基 收 分配 式 投资， 收 结 为基每日将当日 益 转 金份额， 日当 收益参
一 ， 。本金收益分 并按日 转 投资 期基 利与下 日基 配 结 到 者基金账户 报告 金应分配 润为
53,176,931.40 ， ， 。已全部分 律法规和 规元 配 符合法 基金合同的相关 定
4.9 对本报 内管理人 基 持 人 基 资产净值告期 金 有 数或 金 预警情形的说明
本 本 未 二十基 报 期内 个 持有人数 不满金 告 发生连续 工作日基金份额 量 200人 者或 基
金资产净值低于5000 。的情万元 形
§5 报托管人 告
5.1 本期内 基金 规守信情报告 托管人遵 况声明
本报告期内，中 邮 蓄银行股份 限 司国 政储 有 公 （ 称以下 “本 金托管人基 ”）在中信
货 市 基金建投凤凰 币 场 （以下称“本 金基 ”）的托管过程中， 格遵守严 《证 投资基券 金
法》 其他及 有关法律法规、 议金合 协 规定基 同和托管 的有关 ，不存 金份额持在损害基 有
， 了 义 。完 尽 责地履行 应 的人利益的行为 全 职尽 尽 务
5.2 对 本 、 计 、托 报 期内 基金 信 值 利润 况管人 告 投资运作遵规守 净 算 分配等情 的说明
本报告期内，本基金托管 根据人 《证 投 基金券 资 法》 律法及其他有关法 规、基金合
议同 协 的规定和托管 ，对本 了必人的投资 督基金管理 运作进行 要的监 ，对 金 净值基 资产
计的 算、 计 了基 份 申 回 格的 算以 等 面 行 认金 额 购赎 价 及基金费用开支 方 进 真地复核，未
本 。发 在损害基 份额持 人 益的现 基金管理人存 金 有 利 行为
本 ，本 金共 分报告期内 基 进行利润 配53,176,931.40 。元
5.3 对本 、管人 年度 务信息等 和 整 意见托 报告中财 内容的真实 准确 完 发表
本报告中 财 指的 务 标、 值 现净 表 、收益分配情况、 计 告财务会 报 、 资 合报投 组 告等
、 。真数据 实 准确和完整
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§6 计报告审
6.1 计 本审 报 基 信息告
计务 表是财 报 否经过审 是
计 类见 型审 意 留标准无保 意见
计报告编号审 中天审字普华永道 (2022)第23045号
6.2 计 本内审 报告的基 容
计审 标题报告 计审 报告
计报 收审 告 件人
中 建投凤凰 体 金 额持信 货币市场基金全 基 份 有
人
计 见审 意
（一） 计我们审 的内容 计了们审 中信 投凤我 建
凰 币 场基货 市 金（以下简称“ 建投中信 凤凰货币
基金”） 务报表的财 ，包括2021年12月31 的资日
，产负债表 2021 权表 所 益年度的利润 和 有者 (基
金净值) 。动 以 务 表附注变 表 及财 报
（二）我们的意见 ，为 附 财务我们认 后 的 报表
大 计有 会 准则和 财务报在所 重 方面按照企业 在
附 中所 监督 会表 注 列示的中国证券 管理委员 （以
称下简 “中国证监会”）、 证券投资中国 基金业
协会（ 简以下 称“中 金业协会国基 ”） 布发 有的
规 允 的基金行关 定及 许 业实务操作编制，公 反允
了中信 货映 建投凤凰 币基金2021年12月31日的
财务状况 及以 2021年度 经 成果的 营 和基金净值
。情况变动
计 见形成审 意 的基础
计 计 执我们按照 会 师审 准中国注册 则的规定 行
了 计 作审 工 。 计报审 告的“ 计 对注册会 师 财 报务
计审 任表 的责 ” 一 了分进 步阐部 述 我们在这些准
则 的 任下 责 。我们相信， 计们我 获取的审 证据是
、 ， 计 了 。充分 适当 为发表 意 提供的 审 见 基础
计册会 德按照中国注 师职业道 守则， 们独立于我
凤凰货币中信建投 基金， 了 道 方并履行 职业 德 面
。其他责任的
强 事调 项 无
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事其他 项 无
其他信息
货 基 的基 中中信建投凤凰 币 金 金管理人 信建投
（有限公司 下简称基金管理 以 “ 金 理人基 管 ”）
对 负责管理层 其他信息 。 包 建投其他信息 括中信
凤凰货币基金2021年度报告中涵盖的信息， 不但
计 。括 报表和我们 审 告包 财务 的 报
对 计财 报表发表 其 信我们 务 的审 意见不涵盖 他
息， 也 对我们 息 鉴证结不 其他信 发表任何形式的
。论
对 计合我们 务 表的结 财 报 审 ， 阅读我们的责任是
其他信息，在 中此过程 ，考虑其 否与财他信息是
计 了务 过 中 的情况存在报表或我们在审 程 解到
大 一 大不 或 乎 在重 错报重 致 者似 存 。基于我们已
执 的 作经 行 工 ， 大果我 他如 们确定其 信息存在重
错报，我们应当 告该事报 实。在 方面这 ，我们无
。需要任何事项 报告
对层 层 财务报管理 和治理 表的责任
中信建投 基 管 管理层负凤凰货币基金的 金 理人
计责 照 业 则 中国证监按 企 会 准 和 会、中国基金业
布会 的 关规 的协 发 有 定及允许 基金行业实务操
， ， 计作编制财 报表 使 实 公允务 其 现 反映 并设 、
执 必护 要 制行和维 的内部控 ， 务报表不以使财 存
大 。舞弊或错在由于 误导致的重 错报
在 制 报表时编 财务 ，基金 理 管 负 评估管 人 理层 责
力中信 金 持 经营建投凤凰货币基 的 续 能 ，披露与
持 项续经营相关的事 （如适用）， 运用持 经并 续
假设营 ， 计划管理 信除非基金管理人 层 清算中 建
凰货币基投凤 金、 营或别无终止运 其他现实的选
择。
金 理 理层负责监 中 建 凰 币基 管 人治 督 信 投凤 货
。基金的财务报告过程
计 对 计会 责任注册 师 财务报表审 的
对我们 目标是 务 表整 于的 财 报 体是否不存在由
大舞 导 错报获取弊或错误 致的重 合理保证，并出
计 计具包 告含审 意见的审 报 。 理 是高水平合 保证
的 证保 ， 计 执 计并 保 按照审 准但 不能 证 则 行的审
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一 大错 存 时总在某 重 报 在 能发现。 报错 可能由于
错误导致舞弊或 ， 果合理 期 报单如 预 错 独或汇总
来 影响 使 据财务报起 可能 财务报表 用者依 表作
， 大 。经济决策 是 的出的 则通常认为错报 重
计 执 计照审 准则 行 工 的 中在按 审 作 过程 ， 们运我
判用职业 断， 怀并保持职业 疑。同时， 也执我们
：作行以下工
（一） 舞弊或错 导致的 务识别和评估由于 误 财 报
大表重 错报风险； 计 计 对施审 这设 和实 程序以应
些风险，并获取充分、 计审 证据适当的 ，作为发
计 基表审 意见的 础。由 弊可能涉及 通于舞 串 、伪
造、 遗故意 漏、虚假陈述 制 上或凌驾于内部控 之 ，
未 大发现 导 险高于能 由于舞弊 致的重 错报的风
未 大 。能 现由于 误 致的发 错 导 重 错报的风险
（二）了 计与审 部解 相关的内 控制， 计设 恰当以
计的审 程序， 对目的并非 性但 内部控制的有效 发
。表意见
（三） 计评价基金管 人 理 用 政策的恰理 管 层选 会
计 计 。及 关 露的当性和作出会 估 相 披 合理性
（四）对基 使用持续 营假设金管理人管理层 经 的
。 ， 计恰 性得 获取当 出结论 同时 根据 的审 证据，
对就 致 中信建 币基金持可能导 投凤凰货 续经营
力 大 大疑 的 或情况是否 在能 产生重 虑 事项 存 重
不 性 出结论确定 得 。如 认 存果我们得出结论 为 在
大重 不确定性， 计 计准 报告中审 则要求我们在审
提 报表使 者 意财 披露请 用 注 务报表中的相关 ；如
不果披露 充分， 们应当发 留意见我 表非无保 。我
计至 报 可获得的信们的结论基于截 审 告日 息。然
未来的 或 况可能导 货而 事项 情 致中信建投凤凰
。基 不能币 金 持续经营
（ ） （ ）五 总体列报 括披露评价财务报表的 包 、
构 内容结 和 ， 是否 相并评价财务报表 公允反映 关
。和事项交易
计划 计我 管理人治们与基金 理层就 的审 范围、时
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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大 计安 重 审 发现等 项 行间 排和 事 进 沟通，包 沟括
计通我们 值 关 的内在审 中识别出的 得 注 部控制
。陷缺
计 称会 师事务所的名 计 （ ）普华永 中天会 事 所 特道 师 务 殊普通合伙
计会 师注册 的姓名 竞薛 蕙心郭
计 事务所的会 师 地址
上海市黄中国 浦区湖滨路202 二展 业号领 企 广场
心座普华永道中 11楼
计报 期审 告日 2022-03-29
§7 财 报表年度 务
7.1 资产负债表
计 ： 信 投 凰货 金会 主体 中 建 凤 币市场基
：报告截止日 2021年12月31日
：单位 人 币元民
资 产 附 号注
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
资 ：产
存银行 款 7.4.7.1 14,287,944.06 20,160,258.40
备付金结算 - 28,571.43
存出保证金 - 1,612.09
交易性金融资产 7.4.7.2 3,405,316,926.02 88,491,117.38
： 投其中 股票 资 - -
基 资金投 - -
债券投资 3,405,316,926.02 88,491,117.38
产 持资 支 证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买 返 金融入 售 资产 7.4.7.4 1,127,982,224.07 12,000,138.00
证应收 券清算款 180,219.19 -
息应收利 7.4.7.5 5,550,749.85 429,761.41
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应收股利 - -
应收申购款 25,530.00 2,985,100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 4,553,343,593.19 124,096,558.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 13,049,873.47
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 517,618.45 50,932.37
应付托管费 276,063.17 12,347.27
应付销售服务费 39,413.97 12,157.27
应付交易费用 7.4.7.7 156,130.67 8,398.20
应交税费 - 2,255.57
应付利息 - 639.44
应付利润 354,638.58 7,780.03
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 209,000.00 174,000.00
负债合计 1,552,864.84 13,318,383.62
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,551,790,728.35 110,778,175.09
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 4,551,790,728.35 110,778,175.09
负债和所有者权益总
计
4,553,343,593.19 124,096,558.71
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：注 报告 止日截 2021年12月31 ，日 金份基 额净值1.0000 ， 额总元 基金份 额
4,551,790,728.35 ， 信 凰货币市份 其中中 建投凤 场基金A类 金份额基 30,751,796.25份，
币 场中信建投凤凰货 市 基金B类基金份额4,521,038,932.10 。份
7.2 利润表
计 ：主体 中信 货币市场会 建投凤凰 基金
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：单位 人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
期上年度可比 间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、 入收 61,035,682.09 4,115,674.73
1.利息收入 57,653,817.25 4,050,357.51
： 款利息收其中 存 入 7.4.7.11 171,386.38 126,064.49
债券利 收息 入 43,031,903.39 2,899,938.15
资产支持证券利息
入收
- 8,441.79
买 融入返售金 资产
入收
14,450,527.48 1,015,913.08
证券出 入借利息收 - -
其他利息收入 - -
2. （损 以投资收益 失 “-”
）填列
3,381,864.84 65,317.22
：其中 股票投 收资 益 7.4.7.12 - -
基 资 益金投 收 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,381,864.84 65,317.22
证 投资产支持 券 资
收益
7.4.7.13.
3
- -
资贵金属投 收益 - -
益衍生工具收 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. （允价 益公 值变动收 损 7.4.7.16 - -
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失以“-” ）号填列
4. （汇 失以兑收益 损 “-”
）号填列
- -
5. （ 以其他收入 损失 “-”
）填号 列
7.4.7.17 - -
：二、费用减 7,858,750.69 1,059,251.69
1．管理人 酬报
7.4.10.2.
1
3,939,263.45 493,527.48
2． 管托 费
7.4.10.2.
2
1,894,066.26 119,643.13
3． 售 务费销 服
7.4.10.2.
3
345,383.49 176,286.49
4．交易费用 7.4.7.18 125.00 -
5．利息支出 1,441,065.49 67,291.15
：中 出 购金其 卖 回 融资产
出支
1,441,065.49 67,291.15
6．税金及附加 1,887.00 303.44
7． 费用其他 7.4.7.19 236,960.00 202,200.00
三、 （利润 额 亏损 额总 总
以“-” ）号填列
53,176,931.40 3,056,423.04
：减 所得税费用 - -
四、净利润（ 损净亏 以“-”
）列号填
53,176,931.40 3,056,423.04
7.3 权 （ ）所有者 值 变动表益 基金净
计 ： 凤 货 场基金会 主体 中信建投 凰 币市
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：单位 人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金 未 配分 利润 权 计所有者 益合
一、 权初所期 有者 110,778,175.09 - 110,778,175.09
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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益(基金净值)
二、本期经营活动
生 净值产 的基金
变动数(本期利
润)
- 53,176,931.40 53,176,931.40
三、本期基金份额
金交易产生的基
值 数净 变动 （净值
少减 以“-” 填号
）列
4,441,012,553.26 - 4,441,012,553.26
其中：1. 金 购基 申
款
15,022,531,085.78 - 15,022,531,085.78
2.基金赎
回款
-10,581,518,532.5
2
- -10,581,518,532.52
四、本 金期向基 份
额 有人持 分配利
产润 生的基金净
动值变 （ 少净值减
以“-” ）号填列
- -53,176,931.40 -53,176,931.40
五、 末 权期 有者所
（ ）益 基金净值
4,551,790,728.35 - 4,551,790,728.35
项 目
上年 间度可比期
2020年01月01 至日 2020年12月31日
实收基金 未分配利润 权 计所有者 益合
一、 权所 者期初 有
益( 金净值基 )
166,452,021.59 - 166,452,021.59
二、本期经 活营 动
产 基 净值生的 金
变动数(本期利
润)
- 3,056,423.04 3,056,423.04
三、本期 金份额基
易 生的交 产 基金
净值变动数（净值
-55,673,846.50 - -55,673,846.50
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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少减 以“-”号填
）列
其中：1. 金申购基
款
106,835,916.27 - 106,835,916.27
2.基金赎
款回
-162,509,762.77 - -162,509,762.77
四、本期向基金份
分 利额持有人 配
生的基金净润产
变值 动（ 少净值减
以“-” ）填列号
- -3,056,423.04 -3,056,423.04
五、 末 权期 所有者
（ ）值益 基金净
110,778,175.09 - 110,778,175.09
。表 注为 的报 附 财务报表 组成部分
本报告7.1至7.4财务报表 下列负 人 署由 责 签 :
黄凌
—————————
责人基金管理人负
淼谭
—————————
计工 人主管会 作负责
谭保民
—————————
计 责人会 机构负
7.4 报表附注
7.4.1 本基金基 情况
中 建 凰货币市场 金信 投凤 基 ( 下以 简称“本基金”)经中国证 会券监督管理委员 (以
下 称简 “中国证监会”)证监许可〔2015〕第1号《 准予中信 投凤凰 币 场基关于 建 货 市 金
注册的批复》 准核 ，由 基 有限公司中信建投 金管理 依照《 人民共和中华 国证券投资基金
法》和《中 投凤凰货币 场 金 合信建 市 基 基金 同》负责公开募集。本 型 放基金为契约 开 式，
， 计存续 业 事务所期限不定 经安永华明会 师 (特 普通合殊 伙)安 华明永 (2015)验字第
60952150_A08 告予号验资报 以验证。 向 监会备案经 中国证 ，《 凤凰货币中信建投 市场基
》同金基金合 于2015年3月31 ，正式生效 基 合 生 的 金份额总日 金 同 效日 基 额为
360,070,444.87 ，其 认 资金份基金份额 中 购 利息折合33,775.27 。本份基金份额 基金的
基金管理 为中信 投 金管人 建 基 理有限公司， 托管 邮 银行股份基金 人为中国 政储蓄 有限公
。司
《根据 关于 币 场 增加中信建投凤凰货 市 基金 B类 》，本份额并 改 金 的 告修 基 合同 公
基金自2017年9月1日起增加B类 类 。 类 ，本金 额 增加 别基 份 别 基金份额 后 基金分设A类、
B类 类 金份额两 基 ， 类两 金份额 独 置基基 单 设 金代码， 布 万份 益分别公 每 基金净收 和7日
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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。本化收益率年 基金A类 份额的销基金 售服务费率为0.25%，B类 金 额 售服务费基 份 的销
率为0.01%。本基金A类基 额金份 与B类基金份额 降之间实行自动升 级。 本若 金基 A类基金
有 内保留的 金份额 到 超过份额持 人单个交易账户 基 达 或 500 ，本 记机万份时 基金的登 构
该自动将 部分A类 金份额升基 级为B类 。 本份额 若 基基金 金B类 人 个基金份额持有 单 交易
账户内保留 基 份 于的 金 额低 500 份时万 ，本基金 将 部的登记机构自动 该 分B类基金份额降
为级 A类 。基金份额
根据《 华人民共 国证券 资 金法中 和 投 基 》和《 货币 基中信建投凤凰 市场基金 金合同》
的有关规定，本 类投资范围 工基金的 为固定收益 金融 具，包括： 金现 ， 一期限在 年 内以
( 一年含 ) 行 款的银 存 、债券回购、中央银行票据、同 存业 单，剩余期限在397 以天 内(含
397天)的债券、 产支持证资 券、非金融 业 务融企 债 资工具， 法规 监以及法律 或中国证 会、
。本 较人民银行 他具有良 市 工 金的业绩比 准中国 认可的其 好流动性的货币 场 具 基 基 为：
七 。天 存 税后利率通知 款
7.4.2 计 础会 报表的编制基
本 金 财务 财基 的 报表按照 政部于2006年2月15 布 《 计以后期间 的 企业 准日及 颁 会 则
－ 本基 准则》、 计 则及各项具体会 准 相关规定(以下合称“ 计企业会 准则”)、 监中国证
布 《会颁 的 息 露证券投资基金信 披 XBRL 第模板 3号<年度报 和 期告 中 报告>》、中 证券国
投资基金业协会( 简以下 称“中 基金国 业协会”) 布的颁 《 计核算业务证券投资基金会 指
》、《 》引 中信 投 凰货 合同 报建 凤 币市场基金基金 和在财务 表附注7.4.4所列示的中国
、 布 。会 中国基 关 定 许的基金行 实 操 制证监 金业协会发 的有 规 及允 业 务 作编
本 。务报表以 编财 持续经营为基础 制
7.4.3 计遵 企业 其 明循 会 准则及 他有关规定的声
本基金2021 计 ， 、 了本年 财务报 符 企业 实 完 基度 表 合 会 准则的要求 真 整地反映 金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经 值 动 等有关信息营成果和基金净 变 情况 。
7.4.4 计 计 计要 政 会重 会 策和 估
7.4.4.1 计会 年度
本 计基金会 年度为公历1月1 起日 至12月31 。日止
7.4.4.2 本 币记账 位
本 本 。为人民币基金的记账 位币
7.4.4.3 类融资产 金 负债金 和 融 的分
(1) 类分金融资产的
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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类 ： 计 计金 初 时分 为 以 量且其变 金 资融资产于 始确认 公允价值 动 入当期损益的 融
产、 收款项应 、可供 售 融 及 有至到期出 金 资产 持 投资。 类 本 对分 决 基金金融资产的 取 于
力的 能金融资产 持有意图和持有 。本 类基金现 金融资 分 可供 持有无 产 为 出售金融资产及
。资至到期投
本 类前以交易 的债券投 券 资 为以公允价基金目 目的持有 资和资产支持证 投 等分 值
计 计量 其 入 期损益的且 变动 当 金融资产。 计 计价 量 其变 损以公允 值 且 动 入当期 益的金融
。资产负债 中以交 性 融资资产在 表 易 金 产列示
本 类的其 产 收款项基金持有 他金融资 分 为应 ，包 款括银行存 、买入返售金融资产和
类他 应 项等其 各 收款 。应收款 是 在 市 中没有报项 指 活跃 场 价、 或 确 的回收金额固定 可 定
。非 资衍生金融 产
(2) 类金融负债的分
类金融负债 初始确 时 为于 认 分 ： 计 计以 变动 益 负债公允价值 量且其 入当期损 的金融
及其 债他金融负 。本 类 计 计基金目 分 以 价值 量且其 动 当前暂无金融负债 为 公允 变 入 期损
益 金融负债的 。本 类金 负 包括 金 各 应付款基金持有的其他 融 债 卖出回购 融资产款和其他
。等项
7.4.4.4 、 计金融 产 金融 后续 确资 和 负债的初始确认 量和终止 认
本 一资产或金 基金成为 方金融 融负债于 金融工具合同的 时，按 价值在资产 债公允 负
内表 确认。对于 得债券投 券 资 付的 含 持取 资或资产支持证 投 支 价款中包 的债券或资产支
证券起 日或上 除 日至息 次 息 购买日止的利息，单独 收确认为应 项目。 收款项和应 其他金
计 。负债的相 始 认融 关交易费用 入初 确 金额
计债券投资和 产 持 投 按票面利 日 应 利息资 支 证券 资 率或商定利率每 提 收 ，按实际利
率 内摊销其 入时的 价 折价法在其剩余期限 买 溢 或 ； 一计 计 子影 价同时于每 价日 算 格，以
债 和资产支 资的账面 的 异 基金资产净 发避免 券投资 持证券投 价值与公允价值 差 导致 值
大重生 偏离。对 采于 收款项和 实 利 法应 其他金融负债 用 际 率 ， 本 计以 行摊余成 进 后续 量。
一 ， ：满足下列 件之 的 以 止确金融资产 条 予 终 认 (1) 产现 合收取该金融资 金流量的
权 ；止同 利终 (2) ， 本 权该金融 移 且 基金 上 乎 的风险和资产已转 将金融资产所有 几 所有
；报 转 给 方 者酬 移 转入 或 (3) ， 本 也该金融 基 既 有转 留资产已转移 虽然 金 没 移 没有保 金
权 ， 了对 。几乎所有 风险和 酬 是放 制融资产所有 上 的 报 但 弃 该金融资产控
， 对 ，计 。金 止 其账面价 的 价的差融资产终 确认时 值与收到 额 入当期损益
义金 负 现时 务全部 部 已 除当 融 债的 或 分 经解 时， 义终止确认 已 除该金融负债或 务 解
。 对 ，计 。部分 部 支付的 价 间的差 入 期损的 终止确认 分的账面价值与 之 额 当 益
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.4.5 融负 原金融资产和金 债的估值 则
了 大免投资组 价值与公 致 金 净值发生重 离为 避 合的账面 允价值的差异导 基 资产 偏 ，
对而 持 人的利益 平 结从 基金 有 产生稀释或不公 的 果， 一计 采基金 每管理人于 价日 用投资
计 子的公允价 算影 价组合 值 格。 子 本 计当 价格 净值 法影 确定的基金资产 与摊余成 算的基
对金资产净 度绝 值达值的偏离 到或超过0.25% ， 采管 人 据相关法律 规时 基金 理 应根 法 取
， 。相 施 基金资产 反 基 投资应措 使 净值更能公允地 映 金 组合价值
计 子 ：算 原则确定 券投资 资 支持 价值影 价格时按如下 债 和 产 证券投资的公允
(1) ；市 融工具按 的市场交 价 估 无存在活跃 场的金 其估值日 易价格确定公允 值 值日
未 计 大交易且最 交 日 生 响公允价近 易 后 发 影 值 量的重 事件的，按 近 易日 易最 交 的市场交
值价格确定公允价 。有充足 据表明 值 或最 交易 真证 估 日 近交易日的市场 价格不能 实反映
公允价值的， 对 交易价格应 市场 进行调整， 允 值确定公 价 。 述投资品种 同与上 相 ， 具但
同 征的有不 特 ，应以 的 允 值为相同资产或负债 公 价 基础， 术估 特征并在 值技 中考虑不同
。 对 ， 对因素 影响 特 是 资产 制等 制 产持有者的 征 指 出售或使用的限 如果该限 是针 资 的，
术估值技 中 为 征那么在 不应将该限制作 特 考虑。此外， 大基金管 人 应 因 持有理 不 考虑 量
。相关 生 溢 或折资产或负债所产 的 价 价
(2) ，采工 场 用在当 情况下 用 且有 和当金融 具不存在活跃市 前 适 并 足够可利用数据
术其 持 技 确定公他信息支 的估值 允价值。采 术估值技 时用 ， 输 值优先使用可观察 入 ，只
在无法取得 关 产 债 观察输入 可 的 况下有 相 资 或负 可 值或取得不切实 行 情 ，才 不可以使用
。可观察输入值
(3) 大 大 ，经济环境 生重 变 或 券发 融工 重如 发 化 证 行人发生影响金 具价格的 事件 应
对 。估值进行 定公允价调整并确 值
7.4.4.6 融 债 销金融资产和金 负 的抵
本 本基金持有 资 和 的 债基 为金 债的 产 承担 负 融资产和金融负 。 本基当 金1)具有抵销
权 权 执认 该种法定 现在是 行已确 金额的法定 利且 利 可 的；且2) 双交 结算易 方准备按净额
， 。产 负债按抵 额在资产时 金融资 与金融 销后的净 负债表中列示
7.4.4.7 收 金实 基
对基金为 外发 基 份 募 的总金额实收 行 金 额所 集 。 值每份基金份额面 为1.00元。 于由
申 引 动分别于 金申购 认 及基 列购和赎回 起的实收基金变 基 确 日 金赎回确认日认 。上述申
赎 包括基金 起的转入 增 和 基金的实收 金购和 回分别 转换所引 基金的实收基金 加 转出 基
少， 类以 别 整而引起减 及因 调 的A和B类 。间 转 所产 基基金份额之 的 换 生的实收 金变动
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 29页，共 68页
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日
的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固
定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利
再投资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下：
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕
13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》，本基金于2021年1
月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕
36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) ，运营过程 发生的 值 应税 管理 税资管产品 中 增 税 行为 以资管产品 人为增值 纳税
人。资管产品 营资管产 增 税 行为管理人运 品过程中发生的 值 应税 ， 计暂适用 易 方简 税 法，
照按 3% 征收率缴的 纳增值税。对 品资管产 在2018年1月1日前 中运营过程 发生的增值税应
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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税行为，未缴 增值税纳 的，不 缴纳再 ；已缴纳增值税的，已纳 管 理人以税额从资 产品管
。后 值税应纳月份的增 税额中抵减
对 投 基 理人运用基 买 债 转 收入免征证券 资 金管 金 卖 券的 让 增值税，对国债、 政地方
来债 及金 利 值税府 以 融同业往 息收入亦免征增 。资管 品管理 运 资管产 人 营 产品提供的贷
，服务款 以2018年1月1 。起 利息及利 收入为销日 产生的 息性质的 售额
(2)对 ， ，市 中 的收入 包括 卖 券 价 入 债券的基金从证券 场 取得 买 债 的差 收 利息收入
， 。收 暂 征收 税及其他 入 不 企业所得
(3)对 ，债券利息 入 应由 行 券的 付利基金取得的企业 收 发 债 企业在向基金支 息时代
代扣 缴20% 。人所得税的个
(4)本 、市维护建 和 方 附加等税费 照 际 增基金的城 设税 教育费附加 地 教育 按 实 缴纳
计 。税额的适值 用比例 算缴纳
7.4.7 要财务报表 目 说重 项 的 明
7.4.7.1 行 款银 存
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上 度年
2020年12月31日
存活期 款 14,287,944.06 160,258.40
定期存款 - 20,000,000.00
：存款期限其中 1 月以内个 - -
款 限存 期 1-3个月 - -
存款期限3 以上个月 - 20,000,000.00
其他存款 - -
计合 14,287,944.06 20,160,258.40
： 。存款的存 定期存款注 定期 款期限指 的票面存期
7.4.7.2 性 融交易 金 资产
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
本余成摊 子影 定价 偏离金额
度偏离
(%)
券债 易所交 市场 - - - -
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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间银行 市场
3,405,316,926.0
2
3,406,304,300.0
0
987,373.9
8
0.0217
计合
3,405,316,926.0
2
3,406,304,300.0
0
987,373.9
8
0.0217
证券资产支持 - - - -
计合
3,405,316,926.0
2
3,406,304,300.0
0
987,373.9
8
0.0217
项目
末上年度
2020年12月31日
本摊余成 子影 定价 额偏离金
偏离度
(%)
债券
交 场易所市 9,993,193.61 10,011,000.00 17,806.39 0.0161
银行间市场 78,497,923.77 78,601,100.00
103,176.2
3
0.0931
计合 88,491,117.38 88,612,100.00
120,982.6
2
0.1092
产支持证资 券 - - - -
计合 88,491,117.38 88,612,100.00
120,982.6
2
0.1092
：注 1、 ＝ 子 － 本；影 价 成偏离金额 定 摊余
2、 ＝偏离度 偏 金离 额/ 本 。摊 法 定的基金余成 确 资产净值
7.4.7.3 融 产衍生金 资 / 债负
。无余额
7.4.7.4 返买入 售金融资产
7.4.7.4.1 末买入返售 融资产 余各项 金 期 额
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
额账面余 ： 断式逆回其中 买 购
市场交易所 300,000,000.00 -
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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银行间市场 827,982,224.07 -
计合 1,127,982,224.07 -
项目
末年上 度
2020年12月31日
账面余额 ：其 买 式 购中 断 逆回
易所市场交 - -
银行间市场 12,000,138.00 -
计合 12,000,138.00 -
7.4.7.4.2 末买 式 回购 得期 断 逆 交易中取 的债券
。无余额
7.4.7.5 收利息应
：单 人民币位 元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 款收活期存 利息 8,378.65 538.97
收定期存应 款利息 - 114,488.96
收其他存应 款利息 - -
备 金应收结算 付 利息 - 14.19
应收债券利息 5,241,857.54 302,961.72
应 资 持 券利息收 产支 证 - -
应 利收买入返售证券 息 300,513.66 11,756.80
应 申购收 款利息 - -
孳收应 黄金合约拆借 息 - -
应收出借 券利息证 - -
他其 - 0.77
计合 5,550,749.85 429,761.41
7.4.7.6 其他资产
。无余额
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7.4.7.7 交易应付 费用
：人单位 民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
交 费交易所市场应付 易 用 - -
行间市场应 交 费银 付 易 用 156,130.67 8,398.20
计合 156,130.67 8,398.20
7.4.7.8 其 负债他
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
付 证金应 券商交易单元保 - -
应付 回费赎 - -
应 证 出借付 券 违约金 - -
预提费用 209,000.00 174,000.00
计合 209,000.00 174,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 信 凰货币中 建投凤 A
：金 民币元额单位 人
项目
( 货中信建投凤凰 币A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金 额基 份 份 面 额账 金
末上年度 55,151,412.56 55,151,412.56
本期申购 536,577,250.19 536,577,250.19
本 （期赎回 以“-” ）号 列填 -560,976,866.50 -560,976,866.50
本 末期 30,751,796.25 30,751,796.25
7.4.7.9.2 中信 货建投凤凰 币B
： 币元金额单位 人民
项目 本期
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 35页，共 68页
( 凤中信建投 凰货币B) 2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）基金份额 份 账面金额
末度上年 55,626,762.53 55,626,762.53
本 申期 购 14,485,953,835.59 14,485,953,835.59
本 （赎回 以期 “-” ）号填列 -10,020,541,666.02 -10,020,541,666.02
本 末期 4,521,038,932.10 4,521,038,932.10
： 。申 红 再投注 购含 利
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 凰 币中信建投凤 货 A
：位 人单 民币元
目项
( 币中信建投凤凰货 A)
已实现 分部 未实现 分部 未 计配利分 润合
末上年度 - - -
本 润期利 960,047.48 - 960,047.48
本期 交基金份额 易产
的变动数生
- - -
： 申购款其中 基金 - - -
基金赎回款 - - -
本 配 润期已分 利 -960,047.48 - -960,047.48
本 末期 - - -
7.4.7.10.2 信建投凤凰 币中 货 B
：位 币单 人民 元
项目
(中信建投凤凰货币B)
实 部已 现 分 未实现部分 未 计利分配 润合
末上年度 - - -
本 润期利 52,216,883.92 - 52,216,883.92
本期基金 额交易份 产
生 变动的 数
- - -
： 款其中 基金申购 - - -
基金赎回款 - - -
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 36页，共 68页
本期 利润已分配 -52,216,883.92 - -52,216,883.92
本 末期 - - -
7.4.7.11 存 入款利息收
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
上年度可 期比 间
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
活期存款利息收入 37,576.98 10,955.80
期 款 息收定 存 利 入 130,588.82 114,488.96
款其他存 利息收入 - -
付金利息 入结算备 收 3,194.98 598.70
其他 25.60 21.03
计合 171,386.38 126,064.49
7.4.7.12 股 投资票 收益
。无
7.4.7.13 收益债券投资
7.4.7.13.1 收 构成债券投资 益项目
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
年 可 间上 度 比期
2020年01月01日至2020年
12月31日
债 资 益券投 收 ——买卖债券
（、 到 兑债转股及债券 期 付）
差价收入
3,381,864.84 65,317.22
投债券 资收益——赎回差价
收入
- -
债券 资收益投 —— 购 价申 差
收入
- -
计合 3,381,864.84 65,317.22
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 37页，共 68页
7.4.7.13.2 益债券投资收 ——买 价卖债券差 收入
：位 人民币单 元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
比 间上年度可 期
2020年01月01日至2020年12月
31日
（、出 券卖 债 债转
股 债券到期及 兑
）付 成交总额
38,526,663,931.28 424,733,086.11
： （、卖 债减 出 券
债转 到股及债券 期
） 本兑付 成 总额
38,501,481,831.72 422,889,328.26
：应收利息 额减 总 21,800,234.72 1,778,440.63
买卖 券 价收债 差 入 3,381,864.84 65,317.22
7.4.7.13.3 投资资产支持证券 收益
：人单位 民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出资产支 证 成 额持 券 交总 - 1,564,880.00
： 本卖出资产减 支持证券成
总额
- 1,532,400.00
：减 收 息总应 利 额 - 32,480.00
持资产支 证券投资收益 - -
7.4.7.14 生工具收衍 益
。无
7.4.7.15 股利 益收
。无
7.4.7.16 公允价值变动收益
。无
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 38页，共 68页
7.4.7.17 其他收入
。无
7.4.7.18 易交 费用
：位 人民币单 元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
比 间上年度可 期
2020年01月01日至2020年
12月31日
易 市 易 用交 所 场交 费 - -
银行间市场交易费用 125.00 -
计合 125.00 -
7.4.7.19 其 费他 用
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年 可比期度 间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 费用 80,000.00 45,000.00
息披信 露费 120,000.00 120,000.00
出 金证券 借违约 - -
账户维护费 35,760.00 36,000.00
费用其他 1,200.00 1,200.00
计合 236,960.00 202,200.00
7.4.8 、或 表 后 的说明有事项 资产负债 日 事项
7.4.8.1 或有 项事
，本 。至 负 表日 基金 或 事截 资产 债 并无须作披露的 有 项
7.4.8.2 资产 后负债表日 事项
，本 大 。表批准日 金无重 产 债表截至财务报 基 资 负 日后事项
7.4.9 关系关联方
称关联方名 本 的关系与 基金
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第 39页，共 68页
中 金管理有信建投基 限公司 、 、人 册 机构 基金销 机基金管理 注 登记 售 构
中 政 蓄银行股国邮 储 份有限公司 托 人基金 管
信建 份中 投证券股 有限公司 东、理人的股 金销售 构基金管 基 机
天科 公司航 技财务有限责任 东人基金管理 的股
苏广传广播 公司江 传媒有限 东基金管理人的原股
本 （ ）达 资 北京 有限公元 信 管理 司 子基 管 的 司金 理人 公
中信建投期货有限公司 一 东、与 金 理人 金基 管 同 控股股 基 销售机构
：注 1、 东金管理人 会经基 股 2020 议 议，年度 四 临时 券监第 次 会 决 并经中国证 督管理委
员 许可会证监 〔2021〕1012号文批准，本 东 苏股 江 广传 司 其公司 广播传媒有限公 将 持有
本的 公司20% 权 。的股 让 中 投 券股份有转 给 信建 证 限公司 于2021年4月9 ，基 管 人日 金 理
东已 股 变更登记完成前述 变更事项的工商 ，本 东股 变更 成次 完 后， 权基金管理人股 结构
为：中信 股 公司建投证券 份有限 75%，航天 有限责任科技财务 公司25%。 金上述事项基 管
理 于人已 2021年4月10 。日在 监 规 介 露证 会 定媒 披
2、 一 。下述关 业 范 内按 款联交易均在正常 务 围 般商业条 订立
7.4.10 本 年度可比 间的关 方 易报告期及上 期 联 交
7.4.10.1 通 元进过关联方交易单 行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
。无
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 易债券交
：金额单位 人民币元
方关联 名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上 度 期年 可比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占 期当
券成债
交总额
比的 例
成交金额
期占当
债券成
总额交
的 例比
中信建投
证券股份
19,997,125.20 100.00% 25,658,510.92 100.00%
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第 40页，共 68页
有限公司
7.4.10.1.4 交易债券回购
：金额单位 人民币元
联 名关 方
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
年 比 间上 度可 期
2020年01月01日至2020年12月31日
额成交金
当占 期
债券回
购成交
总额的
比例
额成交金
占当期
券回债
购 交成
额的总
比例
中信建投
券股证 份
司有限公
1,236,000,000.00 100.00% 267,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 关联方的应支付 佣金
。无
7.4.10.2 联方报酬关
7.4.10.2.1 基金管理费
：人 币单位 民 元
目项
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
度 比期间上年 可
2020年01月01日至202
0年12月31日
期 生 基金 管当 发 的 应支付的 理费 3,939,263.45 493,527.48
： 售机构的 户维护其中 支付销 客 费 279,897.73 86,661.18
：注 1、 一付基 投基 限 管理人报 基金资产支 金管理人中信建 金管理有 公司的 酬按前 日 净
值0.33% 计 ， 计 ， 。 计 ：逐 累 月月底 按月支 其 公的年费率 提 日 至每 付 算 式为
＝ 一日 理人报酬 值管 前 日基金资产净 ×0.33%/ 。年 数当 天
2、 《根 低 币市场基 基金管 费 并修 管协据 关于降 中信建投凤凰货 金 理 率 改基金合同及托
议 》，的公告 自2021年6月18 ，支付基金 信建投基 的 理日起 管理人中 金管理有限公司 管
一酬按前 日基 资 净人报 金 产 值0.15% 计 ， 计 ， 。年 率 提 逐日 支的 费 累 至每月月底 按月 付
计 ：其 公式算 为
＝ 一人 产净值日管理 报酬 前 日基金资 ×0.15%/ 。当 天数年
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 41页，共 68页
7.4.10.2.2 基 托 费金 管
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
度可比期上年 间
2020年01月01 至日 2020
年12月31日
应 付 管费当期发生的基金 支 的托 1,894,066.26 119,643.13
： 一注 支付 金 管 国 政储蓄银 的 管 按前 产基 托 人中 邮 行股份有限公司 托 费 日基金资 净值
0.08% 计 ， 计 ， 。 计 ：逐日累 至 月月底 按 支 其 算的年费率 提 每 月 付 公式为
＝ 一前 日 净日托管费 基金资产 值×0.08%/ 。天数当年
7.4.10.2.3 销售服务费
：位 人民币单 元
获得销售
费服务 的
各 方关联
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当 发生的基 服 费期 金应支付的销售 务
信建 币中 投凤凰货 A 币中信建投凤凰货 B 计合
中信 投建
基金 理管
限公有 司
22,473.27 189,392.54 211,865.81
中信建投
股份证券
有限公司
5,554.34 10,360.57 15,914.91
中信建投
期货有限
公司
495.75 0.00 495.75
计合 28,523.36 199,753.11 228,276.47
得销售获
服务费的
各关联方
名称
上 可比期间年度
2020年01月01日至2020年12月31日
当 发生的基 服 费期 金应支付的销售 务
信建 币中 投凤凰货 A 币中信建投凤凰货 B 计合
中信 投建
基金 理管
限公有 司
8,205.20 8,156.40 16,361.60
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 42页，共 68页
中信建投
股份证券
有限公司
430.21 0.00 430.21
中信建投
期货有限
公司
77.82 0.00 77.82
计合 8,713.23 8,156.40 16,869.63
注： 一支付基金 服 费 日销售机构的销售 务 按前 A类基金份额和B类基 份 基 资产净金 额的 金
计 ， 计 ，值 逐 累 每月月 付 管理有限 司的约定年费率 提 日 至 底 按月支 给中信建投基金 公 ，
计再由 信 投基 算并 基 机构中 建 金管理有限公司 支付给各 金销售 。A类基金份额和B类 金基
份额约 年 率 为定的销售服务费 费 分别 0.25%和0.01%。 计 ：其 算公 为式
＝ 一销 务 前 日日 售服 费 A/B类基金资产净值× 费约定年 率/ 。当 天数年
7.4.10.3 进 场的债券与关联方 行银行间同业市 ( 回购含 )交易
：单 人民位 币元
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
市银行间 场交
的各关联易 方
名称
券交易金债 额 基金逆回购 金 回基 正 购
金买入基
基金
出卖
易交 金额 利 收入息 交易金额 利息支出
国 政 蓄中 邮 储
银 限行股份有
公司
99,501,696.
85
- - - - -
7.4.10.4 本资 基金的 况各关联方投 情
7.4.10.4.1 本报告 内 金管 金投 情期 基 理人运用固有资 资 基金的 况
建投凤凰中信 货币A
：单位 份份额
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上 可比期间年度
2020年01月01日至
2020年12月31日
报 期初持有告 的基金份额 0.00 0.00
期 申报告 间 购/买入总份额 1,000,000.00 0.00
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 43页，共 68页
告 份额报 期间因拆分变动 0.00 0.00
：减 报 期间赎告 回/卖 总份出 额 1,000,000.00 0.00
末 基金报告期 持有的 份额 0.00 0.00
末期 基金份额 份额比报告 持有的 占基金总
例
0.00% 0.00%
币中信建投凤凰货 B
：额 份份 单位
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上 度可比期年 间
2020年01月01日至
2020年12月31日
告 初持 份报 期 有的基金 额 50,626,762.53 73,049,817.54
报告期间申购/买入总份额 365,412,453.07 1,576,944.99
报告期 因 分变间 拆 动份额 0.00 0.00
： 间赎减 报告期 回/ 份卖出总 额 330,000,000.00 24,000,000.00
末期 持有的报告 基金份额 86,039,215.60 50,626,762.53
末报告期 持 基 总 比有的基金份额占 金 份额
例
1.8902% 45.7010%
：注 期间 购申 / 。入 额 红利再投买 总份 含 资份额
7.4.10.4.2 末 本基 管 人之 关 情况报告期 除 金 理 外的其他 联方投资 基金的
：份额 位 份单
中 建 凤凰信 投 货币B
关联方名
称
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
持有的基金份额
有的基金持 份
额占基金总份
额 比的 例
有的基金份持 额
持 的 份有 基金
占基金总额 份
额的比例
建中信 投
证 股份券
有限公司
600,049,494.44 13.1827% 0.00 0.0000%
达信资元
本 理管
11,246,521.60 0.2471% 0.00 0.0000%
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 44页，共 68页
（ ）京北
有限公司
中国邮政
储蓄银行
有股份 限
公司
1,313,615,806.05 28.8593% 0.00 0.0000%
7.4.10.5 由关联方 行存款余 利 收保管的银 额及当期产生的 息 入
：位 人民币元单
联 名关 方
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
间上年度可比期
2020年01月01 至日 2020年12月31日
末 额期 余 当期利息收入 末余额期 当期 息收入利
国 政中 邮
储蓄银行
股份有限
公司
14,287,944.06 37,576.98 160,258.40 10,955.80
注：本 银 由基金托 邮政储蓄 司 管基金的 行存款 管人中国 银行股份有限公 保 ， 业利率按同
计 。或约 利 息定 率
7.4.10.6 本 在 销期内参 券 情基金 承 与关联方承销证 的 况
。无
7.4.10.7 其 易他关联交 事项的说明
。无
7.4.11 润分配情利 况-- 本按摊余 法 算的成 核 货币市场基金
信建 币中 投凤凰货 A
： 民币元单位 人
已 形式按再投资
转实收基金
应直接通过 付
赎 转出金额回款
应 利付 润
本年变动
本期 润利
计分配合
备注
955,011.73 6,544.18 -1,508.43 960,047.48 -
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 45页，共 68页
凰 币中信建投凤 货 B
：位 人单 民币元
按已 再投资形式
收基金转实
直 通过应接 付
赎 款转回 出金额
应付利润
本年变动
本期利润
计分配合
注备
51,492,987.74 375,529.20 348,366.98 52,216,883.92 -
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本 有的流通日 基金持 受限证券
7.4.12.1 新因认购 发/ 末增 券而于期 持 的 通 证发证 有 流 受限 券
。无
7.4.12.2 末期 持有 通 限 票的暂时停牌等流 受 股
。无
7.4.12.3 末 回 押的债券期 债券正 购交易中作为抵
7.4.12.3.1 行间市 债 正回银 场 券 购
。无
7.4.12.3.2 债券交易所市场 正回购
。无
7.4.13 金 风险及管融工具 理
7.4.13.1 理政策和风险管 组织架构
本 、日 经 动中涉及的 险 要 信 风险 流动 险基金在 常 营活 风 主 包括 用 性风险及市场风 。
本 了 来金 理人 和 这些风险基 管 制定 政策 程序 识别及分析 ， 设定适 的 险限并 当 风 额及内部
， 类 。程 通 管 息系统持 述各 风险控制流 过可靠的 理及信 续监控上
本 、险 理 由董事会下 的 司 控 与合规委基金管理人的风 管 机构 属 公 风险 制 员会 督察
长、 险 理 员会公司风 管 委 、 门部 组成风险管理 以及各个业务部 。公司 行全面实 、 统系 的
风险管理， 盖公 略风险管理覆 司所有战 环节、 务环节和业 操作环节。 了同时制定 系统化
理 序的风险管 程 ，对 管理的整个 程 行 和 进风险 流 进 评估 改 。本基金的 事基金管理人在董
下 立风 合会 设 险控制与 规委员会， 定风险管 的宏观 策负责制 理 政 ， 议通过审 风险控制的
措施总体 等； 层层 风险管理在管理 面设立 委员会，讨 和制定公 中 险论 司日常经营过程 风
和控制措施防范 ； 业 操 面在 务 作层 ， 门风险管理 各 合 完成由 部负责协调并与 部 作 运作风
。管险 理
本 对理人 于金 工具的 险 理方 性和 合基金的基金管 融 风 管 法主要是通过定 定量相结
方法去评 险发生的 可 给 资产造成的 失的分析 估各种风 可能性及其发生 能 基金 损 。 定从 性
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 46页，共 68页
析 角度出发分 的 ，判 类重 度 出现 失断风险损失的严 程 和 同 风险损 的频度。 析的从定量分
角度 发出 ， 本根据 金 投资基 的 目标， 产所 工 通过特定结合基金资 运用金融 具特征 的风险
化指标量 、模型， 告日常的量化报 ， 定 损失的限度 相 置 度确 风险 和 应 信程 ， 时可靠地及
对 、 ， ，督 查 评估 应 在可承受 范围内各种风险进行监 检 和 并通过相 决策 将风险控制 的 。
7.4.13.2 用 险信 风
对 未信 在交 因 履行合约用风险是指基金 易过程中 交易 手 责任， 基金所投或者 资证券
、 本 ，出 违 绝支付到期 等 况 基 资产损失 险之发行人 现 约 拒 息 情 导致 金 和收益变化的风 。
本 对 对 了金 基金 交 信状况进 充分的 估基 的 管理人在 易前 交易 手的资 行 评 。本 金的基
本基金 和 份制商业银行存款存放在 的托管人 其他股 银行， 与银行存因而 款相关的信用风
大险 重不 。本 对 对 对在银行间同 市 进 易 均 交易 手 证 交基金 业 场 行交 前 进行信用评估并 券
方式 以 风险割 进行限制 控制相应的信用 ；在交 所进行 交 主要 结算易 的 易 以中国证券登记
对 ， 小。公 易 手完成 和款项清 性有限责任 司为交 证券交收 算 违约风险可能 很
本 了 ，基 基金管理人 立 用 管 流程 不投 级金的 建 信 风险 理 资于短期信用评 在A-1以下
长或 期 在信用评级 AA+ ， 对 来过 投资品 信用等 评 控制级以下的债券 通 种 级 估 证券发行人
， 。本用风 分 资以分散 基金投资 低的信 险 且通过 散化投 信用风险 于主体信用评级 于AAA
计的 发行的金融 具 基 产 值的比例机构 工 占 金资 净 合 不得超过10%， 一单 构 行的其中 机 发
计占 比例合 不 超过金融工具 基金资产净值的 得 2%。 本 本且 金 由 基 管基 与 金的基金管理人
一理 币 金投资同 的银行存 业 单 券不得的其他货 市场基 商业银行 款及其发行的同 存 与债
一 末超过 商 银 近 季度 的净该 业 行最 个 资产的10%。
本 投 的 用评基金债券 资 信 级情况按《中 评级管理 导意见国人民银行信用 指 》 定设 的
计 。标准统 及汇总
7.4.13.2.1 信用 的 资按短期 评级列示 债券投
：单位 人民币元
期信用评短 级
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
A-1 - -
A-1 下以 - -
未评级 - 9,993,193.61
计合 - 9,993,193.61
： 、 。注 上 短 用 级的债券 债 策 金融 票以 按 期信 评 投资中不包含国 政 性 债及央行 据等
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.13.2.2 评级列示 资产支 证 投资按短期信用 的 持 券
。无余额
7.4.13.2.3 用评 同 投资按短期信 级列示的 业存单
：单位 人民币元
短期信用评级
本 末期
2021年12月31日
末年上 度
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 3,175,253,163.82 68,498,153.66
计合 3,175,253,163.82 68,498,153.66
7.4.13.2.4 长期 用 列 的债券投按 信 评级 示 资
于2021年12月31日，本 未持 除 债基金 有 国 、 长央 政 的按 期行票据和 策性金融债以外
（信 评级列 的 券投用 示 债 资 2020年12月31 ： ）。日 无
7.4.13.2.5 长 信用 的 持证券投按 期 评级列示 资产支 资
。无余额
7.4.13.2.6 长按 期信用 存 投评级列示的同业 单 资
。余额无
7.4.13.3 流动性 险风
义动 险 指基金在 有 的 时遇 缺流 性风 是 履行与金融负债 关 务 到资金短 的风险。本基金
一 来动性风险 面 自于 金 额持 赎回 基的流 方 基 份 有人可随时要求 其持有的 金份额， 一另 方
来 来面 自 种所处的 而 的 困难或因投 集 而 在于投资品 交易市场不活跃 带 变现 资 中 无法 市
。场出现剧 以 理 价格烈波动的情况下 合 的 变现
对 付 性风险针 兑 赎回资金的流动 ，本 对本基 的基金 理 每日 情金 管 人 基金的申购赎回
， 头寸况 监 测流动性 基金投资 金 之 配进行严密 控并预 需求 保持 组合中的可用现 与 相匹 。
本 计了基金的基 管 人 金 同中设 巨金 理 在基 合 额赎回条款， 在 常 况下 的约定 非 情 赎回申请
处理方式， 来开放申购 回模式 的 动性控制因 赎 带 流 风险， 金持有效保障基 有人利益。此
外，本 对还可通过 金融资产 金 流 需求基金 卖出回购 方式借入短期资 应 动性 ，除发生 额巨
、回赎 连续3 计个 易日累 赎交 回20%以上或者连续5 计个 易 累 赎交 日 回30% 情以上的 形外，
的资金余 在每个 易 均不 净值债券正回购 额 交 日 得超过基金资产 的20%。
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 48页，共 68页
于2021年12月31日，除附注7.4.12.3 一中列示的 金融资产卖出回购 款余额将在 个月
计以 到 息内 期且 ( 大该利息金 不额 重 )外，本 所 担的其他 定 期基金 承 金融负债的合约约 到
一 计均为 且日 个月以内 不 息， 份额净值可赎回基金 （ 权有者 益所 ） 计固 到期无 定 日且不
， 未 。面余 现 到期现金息 因此账 额约为 折 的合约 流量
7.4.13.3.1 本期内 基金 性 险报告 组合资产的流动 风 分析
本基金的基金 理 在 运 过程中严管 人 基金 作 格按照《 证 投 基金公开募集 券 资 运作管理
办法》、《 办督管理 法货币市场基金监 》及《公开募 开 式证 性风集 放 券投资基金流动 险
定管理规 》 对本的要求 基 产的流动等法规 金组合资 性风险进行管理，通 监 金平均过 控基
剩余 限期 、 均 存 期限平 剩余 续 、高流动资产占比、 集 度持仓 中 、 资交 跃投 易的不活 品种
（ ）， 。期融资券 结合份 持 人集 现企业债或短 并 额 有 中度变化予以实
一 ，本般 金 合的平均 在每个交情况下 基 投资组 剩余期限 易日均不得超过120 ，天 平
均 存续期限在 个 易 不 超过剩余 每 交 日均 得 240 ，天 且 持 的 行间能够通过出售所 有 银 同业
对交 需求市场 易债券应 流动性 ； 本当 基 前金 10 计名份 持 人的 基金额 有 持有份额合 超过 总
份额的20% ，本时 资组合的 期限在每 过基金投 平均剩余 个交易日不得超 90 ，平 余天 均剩
存续期不 超得 过180天； 组 中现金投资 合 、国债、中央银行票据、政 性 融债策 金 券以及5
计交 他金融工 占基金 产 值的个 易日内到期的其 具 资 净 比例合 不得低于20%； 本当 基金前
10 计额 的持有份 基金总份名份 持有人 额合 超过 额的50% ，本 组 的 剩余时 基金投资 合 平均
期限在 个 易 不 超过每 交 日均 得 60 ，天 平 每 交 日均均剩余存续期在 个 易 不得超过120 ；天
、 、 、国债 中央 行票据 策 金融投资组合中现金 银 政 性 债券以及5 日内 他个交易 到期的其
计具占基金 的比例合金融工 资产净值 不得低于30%。
本 一资 家 发行的证券 值 超 金 产净值的基金投 于 公司 市 不 过基 资 10%， 本且 基金与由
本 一的 金 理人 他 公司发行 证券不 超 该证基金 基 管 管理的其 基金共同持有 家 的 得 过 券的
10%。本 本 一金的 人 其他货币 投资同 商基金与由 基 基金管理 管理的 市场基金 业银行的银
一 末款 其 的同业存单 债 不 过 商业银行 产行存 及 发行 与 券 得超 该 最近 个季度 净资 的10%。
本 计基 主动 动 值合 不得 过基金 产 值的金 投资于流 性受限资产的市 超 资 净 10%。
，本 对管理 理 回购交易 与交易 手同时 基金的基金 人通过合 分散逆 的到期日 的集中
度； 对 对透 则 手的财务状按照穿 原 交易 况、 力 必偿 能 杆 平等进行付 及杠 水 要的尽职调查
严 的 入管与 格 准 理， 对 对同 易额度管 并进行 态 整等以及 不 的交易 手实施交 理 动 调 措施严
本 对金从 交 动性风险 风险格管理 基 事逆回购 易的流 和交易 手 。此外，本基金的基金管理
了人 立 购交易质押 管 制建 逆回 品 理 度： 据 押品的资 平根 质 质确定质押率水 ； 续 测质持 监
计险 以确保质 品按公 价 算足押品的风 状况与价值变动 押 允 值 额； 类 券资并在与私募 证 管
对中 会认定的 为交易 手 时产品及 国证监 其他主体 开展逆回购交易 ， 接 押品的资质可 受质
一 。求 基 同 定的投资要 与 金合 约 范围保持 致
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.13.4 风市场 险
未来 类市 风险 所 允价值或 金流量 所 市场场 是指基金 持金融工具的公 现 因 处 各 价格
， 、 。动而 的 括利率风 险和其他因素的变 发生波动 风险 包 险 外汇风 价格风险
7.4.13.4.1 险利率风
率 是指金融工 的 允 或 金流量受 发 波 的风利 风险 具 公 价值 现 市场利率变动而 生 动 险。
感 临由于市 利率上 而 致公 险利率敏 性金融工具均面 场 升 导 允价值下降的风 ， 浮其中 动利
类 对 未来金 还面临每 间结束根 定 时 金流影响率 融工具 个付息期 据市场利率重新 价 于 现
。的 险风
本 ，金 投 于银行间 固 收 品种 相基 主要 资 同业市场交易的 定 益 因此存在 应的利率风
险。本 金的基金 理人每 通基 管 日 过“ 子影 定价”对本 场风 控基金面临的市 险进行监 ，定
对本 金面临的 性缺口进期 基 利率敏感 行监控， 对整 资 的久期等方 上并通过调 投 组合 法 述
。利 险 行管理率风 进
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
：人 币单位 民 元
本 末期
2021年1
2月31日
6 以个月 内 6个月-1年 1-5年 5 上年以 计不 息 计合
产资
银行存
款
14,287,944.06 - - - - 14,287,944.06
易性交
金融资
产
3,405,316,926.02 - - - - 3,405,316,926.02
买入返
售金融
资产
1,127,982,224.07 - - - - 1,127,982,224.07
收应 证
算券清
款
- - - - 180,219.19 180,219.19
应收利
息
- - - - 5,550,749.85 5,550,749.85
申应收
购款
- - - - 25,530.00 25,530.00
资产总
计
4,547,587,094.1
5
- - - 5,756,499.04 4,553,343,593.19
负债
付管应 - - - - 517,618.45 517,618.45
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理人报
酬
应 托付
管费
- - - - 276,063.17 276,063.17
应 销付
售服务
费
- - - - 39,413.97 39,413.97
应付交
易费用
- - - - 156,130.67 156,130.67
应 利付
润
- - - - 354,638.58 354,638.58
其他负
债
- - - - 209,000.00 209,000.00
总负债
计
- - - - 1,552,864.84 1,552,864.84
利率敏
感度缺
口
4,547,587,094.1
5
- - - 4,203,634.20 4,551,790,728.35
上年度
末
2020年1
2月31日
6个月 内以 6 月个 -1年 1-5年 5年以上 计不 息 计合
资产
银行存
款
20,160,258.40 - - - - 20,160,258.40
结算备
金付
28,571.43 - - - - 28,571.43
存出保
证金
1,612.09 - - - - 1,612.09
性交易
金融资
产
78,677,202.85 9,813,914.53 - - - 88,491,117.38
买入返
售金融
资产
12,000,138.00 - - - - 12,000,138.00
应收利
息
- - - - 429,761.41 429,761.41
应收申
购款
- - - - 2,985,100.00 2,985,100.00
资 总产
计
110,867,782.77 9,813,914.53 - - 3,414,861.41 124,096,558.71
负债
卖 回出
购金融
资产款
13,049,873.47 - - - - 13,049,873.47
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应付管
人理 报
酬
- - - - 50,932.37 50,932.37
付托应
管费
- - - - 12,347.27 12,347.27
销应付
售服务
费
- - - - 12,157.27 12,157.27
应付交
易费用
- - - - 8,398.20 8,398.20
应 税交
费
- - - - 2,255.57 2,255.57
应 利付
息
- - - - 639.44 639.44
应付利
润
- - - - 7,780.03 7,780.03
其他负
债
- - - - 174,000.00 174,000.00
债总负
计
13,049,873.47 - - - 268,510.15 13,318,383.62
利率敏
度感 缺
口
97,817,909.30 9,813,914.53 - - 3,146,351.26 110,778,175.09
注： 本表中所示 产及负债为 基金资 的账面价值， 照 约 的利率重新 价 或并按 合 规定 定 日 到
孰 类。日 者予以分期 早
7.4.13.4.1.2 性 析利率风险的敏感 分
于2021年12月31日， 利若市场 率变动25 其他市场 量保持 变个基点且 变 不 ，本 金资基
大 （生重产净值将不会产 变动 2020年12月31 ： ）。日 同
7.4.13.4.2 风险外汇
未来外汇 金融工具 金 量 汇汇率变动而 生 动风险是指 的公允价值或 现 流 因外 发 波 的
。本 计 ， 大 。险 金的所有 民 价 此无 险风 基 资产及负债以人 币 因 重 外汇风
7.4.13.4.3 其他价格风险
未来他价格风 是指基 所 金融 或 现 除 率和其 险 金 持 工具的公允价值 金流量因 市场利
外汇汇 市场价格 波 的率以外的 因素变动而发生 动 风险。本基金主要投 于 行 业资 银 间同 市
， 大 。场交易的 此 重 他价固定收益品种 因 无 其 格风险
7.4.14 计助 报表需要 明的其 事有 于理解和分析会 说 他 项
(1) 公允价值
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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(a) 计允价 法金融工具公 值 量的方
计值 量结果 次公允价 所属的层 ， 对 计 义由 公允 具 重 的输入值价值 量整体而言 有 要意
：所 的 低 决属 最 层次 定
一 ： 未 。第 层次 相 活 市 上 经 价同资产或负债在 跃 场 调整的报
二 ： 一 。输入值外 关资产 负 直接 输入第 层次 除第 层次 相 或 债 或间接可观察的 值
三 ： 。相 或负债的 输入值第 层次 关资产 不可观察
(b) 计持 量 金 具续的以公允价值 的 融工
(i) 各层次金 工 公 值融 具 允价
于2021年12月31日，本 计 计基 价 量 其变 损金持有的以公允 值 且 动 入当期 益的金融资
二属于第 层 的余额产中 次 为3,405,316,926.02 ， 一 三元 属于 额无 第 或第 层次的余 (2020
年12月31 ： 二 次日 第 层 88,491,117.38 ， 一 三于第 或第 额元 无属 层次的余 )。
(ii) 大公允价 重 动值所属层次间的 变
本 。以导致各层 之 转 事 发生日为 转 的 点基金 次 间 换的 项 确认各层次之间 换 时
本 本 计基 年 的以公允 值 量的 融 具的金 期及上 度可比期间持有 价 金 工 公允价值所属
未 大 。次 发层 生重 变动
(iii) 三 本第 允价值余 动金额层次公 额和 期变
。无
(c) 计价 量 融工具非持续的以公允 值 的金
于2021年12月31 ，本 未 计日 金 非 续的以公 资基 持有 持 允价值 量的金融 产(2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计价不以公允 值 量的金融工具
计不以公允 值 量的 融 产和 收款 金价 金 资 负债主要包括应 项和其他 融负债，其账面价
小。价值相差值与公允 很
(2) 布 《 计的 业 则第根据财政部发 企 会 准 22 － 计 》、《号 金融 具 认 企 会工 确 和 量 业
计准则第23 －号 金融资产转移》、《 计企 会 则第业 准 24 － 计号 套期会 》和《 计企业会 准
则第37号-金融工具 报列 》(以下 称合 “ 金融新 工具准则”) 接规相关衔 定， 政以及财 部、
监会于银保 2020年12月30 布日发 的《 一 落 计关于进 步 具 关 则的通贯彻 实新金融工 相 会 准
知》，公 证 投 金 当自募 券 资基 应 2022年1月1 执 具 则日起 行新金融工 准 。 至截 2021年12月
31日，本 了执 对已 具准则 财 报表潜 影 的评基金 完成 行新金融工 务 在 响 估。 本鉴于 基金业
， 对本 大 。的性 工 预期不会 务状况和 影务 质 新金融 具准则 基金的财 经营成果产生重 响
本基 自金将 2022年1月1 执 ， 采日起 溯 相 规 并 用准则 方追 行 关新 定 允许的实务简便
， 权 ，调 期初法 整 所有者 益 2021 较 。年 重述的比 数据将不作
(3) 执 ， 本除公 价值和 新 融工 产负 金 说明的允 行 金 具准则外 截至资 债表日 基 无需要
。其 项他重要事
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§8 投资组合报告
8.1 末 产 合期 基金资 组 情况
：金额单位 人 币民 元
序号 目项 额金
占基金总资产的
比例(%)
1 定 益 资固 收 投 3,405,316,926.02 74.79
：其中 债券 3,405,316,926.02 74.79
产资 支持证券 - -
2 售金融资买入返 产 1,127,982,224.07 24.77
其中：买 式 购的断 回 买入返售金
产融资
- -
3 计银 结 金合行存款和 算备付 14,287,944.06 0.31
4 其他各项资产 5,756,499.04 0.13
5 计合 4,553,343,593.19 100.00
8.2 债券回购融资情况
：单 人 元金额 位 民币
序号 项目 基 资 值 例占 金 产净 比 (%)
1 报告期 余内债券回购融资 额 5.70
：其 买断 资中 式回购融 0.02
序号 项目 金额
基金资产 值比占 净
例(%)
2 末告 债券报 期 回购融资余额 - -
：中 买 融其 断式回购 资 - -
注： 告期内债 资余额占 比 为 期内每个交 日 资报 券回购融 基金资产净值的 例 报告 易 融 余额
。占 产净值比资 例的简单平均值
债 正 购的 超 的券 回 资金余额 过基金资产净值 20%的说明
本 本 未报告期 货 市场 的资 过 值的在 内 币 基金债券正回购 金余额 超 资产净 20%。
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
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8.3 基金 平均剩余投资组合 期限
8.3.1 本均 余 基 情况投资组合平 剩 期限
项目 数天
末告 资 合平均剩报 期 投 组 余期限 58
投 组 平均 最报告期内 资 合 剩余期限 高值 89
资组合平 剩余期 最 值报告期内投 均 限 低 21
报 平均 超告期内投资组合 剩余期限 过120 况说明天情
本 本 未报 金 发生投 期 超告期内 基 资组合平均剩余 限 过120 。的情形天
8.3.2 末 布期 投 组 平 余 限分 比例资 合 均剩 期
序号 限平均剩余期
期 资产各 限 占基金资
产净值的比例(%)
限负债占 金资各期 基
产 值 比例净 的 (%)
1 30天以内 29.71 -
其中： 存续剩余 期超过397天
浮的 债动利率
- -
2 30天(含)—60天 31.32 -
其中： 存续期超剩余 过397天
浮的 动利率债
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 13.77 -
其中：剩余存续期 过超 397天
浮的 率动利 债
- -
4 90天(含)—120天 13.52 -
其中： 过剩余存续期超 397天
浮的 利率动 债
- -
5 120天(含)—397 （ ）含天 11.59 -
其中： 超过剩余存续期 397天
浮的 利率债动
- -
计合 99.91 -
8.4 报 期内 余存告 投资组合平均剩 续期超过240天 明情况说
本 本 未报告期 生投资组 期 过内 基金 发 合平均剩余存续 超 240 。情形天的
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8.5 末 类期 按债 品 分 券 资组合券 种 的债 投
：金额单位 人民币元
序号 债 品种券 本摊余成
基占 金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 行票据央 - -
3 融 券金 债 230,063,762.20 5.05
：其中 政策性金融债 230,063,762.20 5.05
4 企业债券 - -
5 短 券企业 期融资 - -
6 中期票据 - -
7 单同业存 3,175,253,163.82 69.76
8 其他 - -
9 计合 3,405,316,926.02 74.81
10
剩余存续期超过397 浮天 动的
债券利率
- -
8.6 末 本 大小 十期 按摊 成 基 产 值比例 排 资 细余 占 金资 净 名的前 名债券投 明
：额单 元金 位 人民币
序号 债券代码 券名称债 债 数量券 (张) 本余摊 成
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 112112021 21北京银行CD021 2,500,000 249,336,487.50 5.48
2 112173147 21 银宁波 行CD316 2,000,000 199,469,292.24 4.38
3 112113225 21 银行浙商 CD225 2,000,000 199,465,045.46 4.38
4 112103048 21农业银行CD048 2,000,000 198,320,920.63 4.36
5 210201 21国开01 1,500,000 150,019,469.94 3.30
6 112112029 21北京银行CD029 1,500,000 149,432,708.53 3.28
7 112107040 21招商银行CD040 1,500,000 149,379,257.80 3.28
8 112116147 21 行上海银 CD147 1,400,000 139,532,597.87 3.07
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 56页，共 68页
9 112116150 21 海上 银行CD150 1,000,000 99,623,659.08 2.19
10 112104010 21中国银行CD010 1,000,000 99,603,314.00 2.19
8.7 “ 子影 价定 ”与“ 本摊 法余成 ” 定的基金确 资产净值的偏离
项目 偏 情况离
对偏报告期内 离度的绝 值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
告期内 离 的最报 偏 度 高值 0.1306%
离度报告期内偏 的最低值 -0.0568%
对报 每个交易 的绝 值的告期内 日偏离度 简单平均值 0.0199%
： 表注 上 中“偏 况离情 ” 计 。根据报告 内 交 数 算期 各 易日 据
对报告期 值 到内负偏离度的绝 达 0.25% 况说情 明
本 本 未 对告 度的绝 值 到或超基金 报 期内 发生负偏离 达 过0.25% 。的 况情
对报 的绝告期内正偏离度 值达到0.5% 况情 说明
本 本 未 对金 报告期 偏离度的基 内 发生正 绝 值达到或超过0.5% 。的 况情
8.8 末 本 大小 十摊余成 占基 资 净 例 名的前 名 资 细期 按 金 产 值比 排 资产支持证券投 明
。余额无
8.9 报投资组合 告附注
8.9.1 计 法说明基金 价方
本 采 本基 估值 用 余 法金 摊 成 ， 计 对 本即 示价 象以买入成 列 ， 议按 率照票面利 或协 利
， ， 计率并考虑 的溢价与 期 按 利率法摊销 日 损其买入时 折价 在剩余存续 内 实际 每 提 益。
本 计 ，金 过每日 算 式 基 份额 保基 通 收益并分配的方 使 金 净值始终 持在1.0000 。元
8.9.2报告期内，除宁波银 股份有 公行 限 司、浙商 司银行股份有限公 、中 行国农业银 股
限公司份有 、招 份有限公商银行股 司、 有 公上海银行股份 限 司、 国银行股份 限 司中 有 公
一 门告 制日前 年 的 罚在报 编 内曾受到监管部 处 ，未 本 十现 基 前发 金投资的 名证券中其他
门券的发行 体出现 监 部 立证 主 被 管 案调查， 一编制 受 谴责或在报告 日前 年内 到公开 、处
。罚的情形
本 金投资决 法 法基 策程序符合相关 律 规、 金合同及公 制 的基 司 度 要求，不 在损害存
。基 益 行金份额持有人利 的 为
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 57页，共 68页
8.9.3 末期 其 产他各项资 构成
： 元单位 人民币
序号 名称 金额
1 存 保 金出 证 -
2 应收证券清算款 180,219.19
3 收利应 息 5,550,749.85
4 购应收申 款 25,530.00
5 应收款其他 -
6 待摊费用 -
7 他其 -
8 计合 5,756,499.04
8.9.4 投资 其 文 述部分组合报告附注的 他 字描
， 计 。由于 舍 入 因 项之和与 在 差四 五 的原 分 合 项之间可能存 尾
§9 金份 信基 额持有人 息
9.1 末 有人户数 持有人 构期 基金份额持 及 结
：额单份 位 份
份额
级别
有持
人户
数
(户)
均 基金户 持有的
份额
构持有人结
机构投资者 个人投资者
持 份有 额
总份额占
比例
有 额持 份
份占总 额
比例
中信
建投
凤凰
货币A
9,234 3,330.28 17,431,991.93 56.6861% 13,319,804.32 43.3139%
信中
投建
凰凤
货币B
40 113,025,973.30 4,521,038,932.10 100.00% 0.00 0.00%
计合 9,274 490,812.03 4,538,470,924.03 99.7074% 13,319,804.32 0.2926%
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 58页，共 68页
9.2 末 十币 额持有人 况期 货 市场基金前 名份 情
序号 类有 别持 人 持有份额(份) 额比占总份 例
1 类 构银行 机 1,313,615,806.05 28.8593%
2 类 构券商 机 600,049,494.44 13.1827%
3 类银行 机构 403,801,838.14 8.8713%
4 类 构银行 机 303,264,657.89 6.6625%
5 其他机构 262,341,502.18 5.7635%
6 类银行 机构 200,104,317.35 4.3962%
7 类机银行 构 200,045,076.27 4.3949%
8 其 构他机 151,375,103.11 3.3256%
9 类基金 机构 105,668,606.95 2.3215%
10 类行 构银 机 100,063,613.05 2.1983%
9.3 末 本金 理人的从 的 况期 基 管 业人员持有 基金 情
目项 份额级别
有持 份额总数
（ ）份
金总份额占基 比
例
基金 理 所有管 人 从业
本 金人员持有 基
中 凰信建投凤 货币A 829,433.00 2.6972%
信建投凤中 凰货币B - -
计合 829,433.00 0.0182%
9.4 末 本期 基金管 持 开 基金份额总 区 情理人的从业人员 有 放式 量 间 况
目项 额级别份
持 的 量有基金份额总量 数
（ ）间 万区 份
本 、级 资公司高 管理人员 基金投
门 本和研究 负责人 有 放式部 持 开
基金
凰货中信建投凤 币A 50~100
投 币中信建 凤凰货 B 0
计合 50~100
本 本基金 持有 开放基金经理 式基
金
凤 货中信建投 凰 币A 0
信建投凤凰 币中 货 B 0
计合 0
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 59页，共 68页
§10 开 基 份额变动放式 金
：单位 份
凤 货中信建投 凰 币A 中信 货建投凤凰 币B
日基金合同生效 (2015年03月31
日) 金份额 额基 总
360,070,444.87 -
本 告期期报 初基金份额总额 55,151,412.56 55,626,762.53
本报告 申期基金总 购份额 536,577,250.19 14,485,953,835.59
：本减 报告期 回份额基金总赎 560,976,866.50 10,020,541,666.02
本 末报 额告期期 基金份额总 30,751,796.25 4,521,038,932.10
： 。总 份额含红利 投 份注 申购 再 资 额
§11 大事 揭示重 件
11.1 大 议基金份额持有人 会决
本 ，本 未 大 。报 期 基金 份告 内 召开基金 额持有人 会
11.2 、 门 门 大管理人 基 托管人 专 金托 动基金 金 的 基 管部 的重 人事变
2021年2月26 ， 长、 ，先 基金管理 定代表人日 黄凌 生担任 人董事 法 蒋月勤先生不再
长、 。担 基 理人董事 法 代 人任 金管 定 表
2021年6月11 ， 才 。日 俊 先生担 总 理方 任基金管理人副 经
2021年9月17 ， 长，日 生 理人督察 经理金 先 代行张乐久先 不再担任基金管 总 强 生 督
长 。察 职务
2021年11月18日， 长朱伟 基 人督察先生担任 金管理 ，总 先生不再经理金强 代行督察
长 。职务
本 ， 门 门 大 。告 内 托管人的专 金 管 重 事变动报 期 基金 基 托 部 无 人
11.3 、 、涉 金 产 金托 诉及基金管理人 基 财 基 管业务的 讼
本 ， 、 、 。及基金管 人 基金 产 金托报告期内 无涉 理 财 基 管业务的诉讼
11.4 金投 改基 资策略的 变
本 ，本 未 。期内 基金 发生改变报告 投资策略
11.5 计 计会 事 情况为基金进行审 的 师 务所
计 （ ） 计报告期 应 付 永 中天会 师 合 审 用内 支 普华 道 事务所 特殊普通 伙 费 80,000.00
， 计元 自该审 机构 2016年4月1 本 计 。提供审 服日起为 基金 务
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 60页，共 68页
11.6 、管理人 管 及其 稽查 情托 人 高级管理人员受 或处罚等 况
本 期内报告 ，基金管理人、 门管人的托 关 级 人员无受稽托 管业务部 及其相 高 管理 查
。或 罚 况处 等情
11.7 金租用证 的 关 况基 券公司交易单元 有 情
11.7.1 基 券 行股票投 及佣金 付 况金租用证 公司交易单元进 资 支 情
：金额单位 人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 券商的佣应支付该 金
备
注
成交金额
占 期当 股
成交总票
额的 例比
金佣
期占当 佣
金总量的
比例
中信
建投
券证
2 - - - - -
：注 1、 《 》（根 中国 于 金交易席 制度有 问 的通据 证监会 关 完善证券投资基 位 关 题 知 证
监基金字〔2007〕48号） 本的规 管定及 基金 理人的《中信建投 有限公司基金管理 公募基
办元 理金交易单 管 法》， 了 择金管理人制 提 交 元 券商的选基 定 供 易单 的 标准，具体如下：
（1） 择 权 门券 纪 的选 投 根据证券 纪商投 研 服务证 经 商 由公司 益 资相关部 负责人 经 资 究
综合评价， 易单 撤 关决定作出交 元开设或 销的相 。经 领导通过公司分管 后， 办方可 理相
。交 单 设或撤销事关的 易 元开 宜
（2）权 门 门 对 来益 资 部 季度组织 证 经 商的 评投 相关 每 相关部 完成 各往 券 纪 研究服务 估。
权 门根据评估 果调整 定 别证 金额 制益投资相关部 结 确 个 券经纪商的交易 及比率限 的参
。考
（3） ， ：评估实行 体如下评分制 具
权分配 重（100分）= 服基础研究 务（60%）+特 究服务别研 （20%）+综合 究 务研 服 （20%）。
研 服务占基础 究 60%权重 占和综合研究服务 20%权重， 权 门由 投资 织益 相关部 组 投研条线
；员进行打 特别研 服 占相关人 分 究 务 20%权 ， 。重 涨跌 得由系统跟踪股票 幅后生成 分
2、 ， ， 择 议，以上标准 后 基金管 被 的 签订委托协根据 进行考察 理人确定券商 与 选 券商
。报 国 会 案及通知并 中 证监 备 基金托管人
11.7.2 租 证 公司 进 的情况基金 用 券 交易单元 行其他证券投资
：金 单位 人 币额 民 元
券商名称 债券交易 券回债 购交易 权 交证 易 交易基金
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 61页，共 68页
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
交 额成 金
占当
期债
券回
购成
交总
额的
例比
交成
金额
占当
权期
证成
交总
的额
例比
交成
金额
占当
基期
金成
交总
额的
例比
中信建投
证券
19,997,1
25.20
100.0
0%
1,236,000,
000.00
100.0
0%
- - - -
11.8 对偏 度 值超离 绝 过0.5%的情况
本 本 未 对告期 度 过基金 报 发生偏离 绝 值超 0.5% 。的情况
11.9 大 件其他重 事
序号 公告事项 方法定披露 式 法 露日期定披
1
关于 信 投 管 有限中 建 基金 理
公司 加 光旗下部分基金增 阳
寿保 限人 险股份有 公司为代
并开通定 定额投销机构 期 资
业 及参 的务 加费率优惠活动
公告
、刊 站规定报 规定网 2021-01-06
2
关于中 金管理有信建投基 限
东基 增公司旗下部分 金 加 方
财富证券股 有 公 代份 限 司为
机构并参销 加费率优惠活动
的 告公
、定报 站规 刊 规定网 2021-01-22
3
理有限公中信建投基金管 司
旗下部 基分 金2020年第4季
公告度报告提示性
规定报刊 2021-01-22
4
中 凤凰货币信建投 市场基金
2020年第4季度报告
规定网站 2021-01-22
5
于 信 基金管理有关 中 建投 限
公 旗 分 金增加北司 下部 基 京
小 有 公 为度 满基金销售 限 司
代 公销机构的 告
、 网站规定报刊 规定 2021-01-27
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 62页，共 68页
6
中信 投基金 理 限公建 管 有 司
财富关于终止泰诚 基金销售
（大 ） 办连 司 理旗下有限公
销售业务基金相关 的公告
、规 网规定报刊 定 站 2021-02-01
7
于中信建投 金 理关 基 管 有限
大公 旗下部分司 基金增加英
有 责 公司证券 限 任 为代销机
构 投资业务并开通定期定额
参加费 优 活动及 率 惠 的公告
、规定规定报刊 网站 2021-02-04
8
建 货币市场中信 投凤凰 基金
大额申购公暂停 告
、 网规定报刊 规定 站 2021-02-08
9
中 投基金管理 限 司信建 有 公
终 深圳前海关于 止 汇联基金
办限 司 旗下销售有 公 理 基金
销相关 售业务的公告
、定报刊 规 网站规 定 2021-02-19
10
中 建 基金信 投 管理有限公司
级管 更高 理人员变 公告
、定报刊 规规 定网站 2021-02-27
11
信建投凤中 凰货币市场基金
基 经 更公告金 理变
、规定 刊 定报 规 网站 2021-03-05
12
关 中信建投于 凤凰货币市场
金 加 波银 限基 增 宁 行股份有
的公告公司为代销机构
、规 报刊 规 网定 定 站 2021-03-05
13
中信 场基建投凤凰货币市 金
（ ）（明招募说 书 更新 2021
年3 ）月
规定网站 2021-03-09
14
建投凤凰中信 货币市场基金
料金 品 要更新基 产 资 概
规定 站网 2021-03-09
15
村于 北 农 商业银关 暂停 京 行
办理 信 投股份有限公司 中 建
凤 场凰货币市 基金申购及转
管转入等 务的公托 业 告
、规 报刊定 规定网站 2021-03-18
16
中 建投基金信 管理有限公司
于 下 分基 中关 旗 部 金在直销
、规 报刊定 规定网站 2021-03-19
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 63页，共 68页
心 基金转换和网上直销开通
务的公业 告
17
投凤 场中信建 凰货币市 基金
大 、大停 额申购暂 额转换转
入公告
、规定报刊 规定网站 2021-03-31
18
关 中 投基金管理 限于 信建 有
司 部 基金增加公 旗下 分 上海
富 金 售有国金理益财 基 销 限
代公司为 销机构的公告
、定报刊 规 网站规 定 2021-03-31
19
中 建 基金信 投 管理有限公司
下部旗 分基金2020 度年年 报
示性公告告提
规定报刊 2021-03-31
20
中信建投 金凤凰货币市场基
2020 度年年 报告
规定网站 2021-03-31
21
中 建 凤 币 场基金信 投 凰货 市
基金经理变更公告
、规 报 规定定 刊 网站 2021-04-02
22
建 公司中信 投基金管理有限
东关于 司股 变 的 告公 更 公
、规定报刊 规定网站 2021-04-07
23
中信 货 基金建投凤凰 币市场
（ ）招募 新说明书 更
规定网站 2021-04-07
24
货 市 金中信建投凤凰 币 场基
料基金产品 概 更资 要 新
定 站规 网 2021-04-07
25
中信建 公投基金管理有限 司
东关 完成 商于 股 变更工 变更
登记的公告
、规定报刊 定网站规 2021-04-10
26
信 投凤中 建 凰货币市场基金
大 、大暂停 转额申购 额 换转
公告入
、规定 网站报刊 规定 2021-04-12
27
中信 限 司建投基金管理有 公
部分基金旗下 2021年第1季
报 示 公告度 告提 性
规定报刊 2021-04-22
28
凰 币 场基中信建投凤 货 市 金
2021年第1 度季 报告
规定网站 2021-04-22
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 64页，共 68页
29
信建投凤 货币市 基中 凰 场 金
大 、大暂停 额申购 额转换转
入公告
、刊 站规定报 规定网 2021-04-30
30
关于中 金管理有信建投基 限
基 增 银公司旗下部分 金 加海
基金销售 限 司 销有 公 为代 机
构并开通 务定期定额投资业
公的 告
、规定 网报刊 规定 站 2021-05-12
31
货币市场 金中信建投凤凰 基
大 、大恢复 申 额转额 购 换转
入公告
、报刊规定 规定网站 2021-05-18
32
中 基金管理信建投 有限公司
关于旗下 银部分基金在宁波
股 限公司开通 金行 份有 基 转
换 的 告业务 公
、规定报刊 规定网站 2021-05-18
33
建 基 管理中信 投 金 有限公司
关 在直销中于旗下部分基金
心 网上直 开 基金和 销 通 转换
业务的公告
、规定 网报刊 规定 站 2021-05-18
34
中信建投 有限关于 基金管理
蚂公司 加旗下部分基金增 蚁
（ 州）杭 销售有限公基金 司
、为 销 开 定期定额代 机构 通
申 起 金投资业务并调整 购 点
额的公告
、定规 报刊 规定网站 2021-05-20
35
于中信建 凤凰货 市关 投 币 场
大基金 销售增加 连网金基金
为 构的公告有限公司 代销机
、规定网站规定报刊 2021-05-24
36
币 场中信建投凤凰货 市 基金
大 、大暂停 额申购 转 转额 换
告入公
、定报刊 规规 定网站 2021-06-09
37
中信建投 有限公司基金管理
海 厚关于终止深圳前 财 基金
办销售有限公 理 下司 旗 基金
、规 网规定报刊 定 站 2021-06-11
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 65页，共 68页
相 销售业务关 的公告
38
中信 管建投基金 理有限公司
管理人员 更公告高级 变
、定 刊 规规 报 定网站 2021-06-12
39
建投 有关于中信 基金管理 限
旗下部分 北京公司 基金增加
唐鼎 限 司耀华基金销售有 公
销机构并开 定 定为代 通 期 额
资 务的公告投 业
、 站规定报刊 规定网 2021-06-15
40
于 低中 凰关 降 信建投凤 货币
金管理费 并修市场基金基 率
议改 金 同及基 合 托管协 的公
告
、定报 站规 刊 规定网 2021-06-18
41
投凤凰货 金中信建 币市场基
基金合同
规定网站 2021-06-18
42
建 凤 币市场基金中信 投 凰货
议管托 协
规 站定网 2021-06-18
43
信建投凤中 凰货币市场基金
料基 产 资 概金 品 要更新
定规 网站 2021-06-23
44
凰货币市 基金中信建投凤 场
（ ）招 说 书 更募 明 新
规定网站 2021-06-23
45
中信 管关于 建投基金 理有限
大公司旗下 增加 河部分基金
财 公 为富基金销售有限 司 代
机构并开通 期 额销 定 定 投资
业 的公告务
、规定报刊 规定网站 2021-06-23
46
关 中 建投 有于 信 基金管理 限
基金增加 商公司旗下部分 招
银行 份 限公股 有 司招赢通平
销售 告台为 机构的公
、刊 规定网规定报 站 2021-07-06
47
投基金管中信建 理有限公司
部 基旗下 分 金2021 第年 2季
度报告 示 公提 性 告
定 刊规 报 2021-07-21
48 货币市场 金中信建投凤凰 基 规定网站 2021-07-21
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 66页，共 68页
2021年第2 度 告季 报
49
建投 有关于中信 基金管理 限
旗下部分 联储公司 基金增加
证券 代 机有限责任公司为 销
开通定期定 投 业构并 额 资 务
公的 告
、规定报刊 规定网站 2021-07-22
50
信 投 金管关于中 建 基 理有限
司 中信建公 旗下部分基金在
投 券股份 限 司调证 有 公 整定
的公投起点金额 告
、刊 站规定报 规定网 2021-07-24
51
关于中 金管理有信建投基 限
基 增 京公司旗下部分 金 加北
小度 满基金 售 限 为销 有 公司
销机构并代 开通定期定额投
资 务 公告业 的
、规规定报刊 定网站 2021-08-23
52
基金管理 限公司中信建投 有
下 分基旗 部 金2021年中期报
示性告提 公告
报规定 刊 2021-08-31
53
建投凤凰 基金中信 货币市场
2021年中期报告
规定网站 2021-08-31
54
关 中 投基金管理 限于 信建 有
东司 部 基金增加公 旗下 分 北
公 为 销机证券股份有限 司 代
定构并开通 期定额投资业务
的公告
、规 报刊 规 网定 定 站 2021-09-03
55
中信 场基建投凤凰货币市 金
大 、大申 换转暂停 额 购 额转
入公告
、刊 规定网规定报 站 2021-09-15
56
管 有 司中信建投基金 理 限公
高级管理 员 更人 变 公告
、规 报刊 规定定 网站 2021-09-18
57
投 凰 币市关于中信建 凤 货 场
加 限基金增 中信银行股份有
公司为 销机构 公代 的 告
、规定报刊 规定网站 2021-09-27
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 67页，共 68页
58
信建 币 金中 投凤凰货 市场基
大 、大暂停 额 换转申购 额转
入公告
、 网规定报刊 规定 站 2021-09-28
59
关 信建投基金 理 限于中 管 有
旗 部分基金公司 下 增加北京
信 金 售有广源达 基 销 限公司
、代 购 申为 销机构并调整认
、购起 金额 开 定 定额点 通 期
投资业务的公告
、规定 网报刊 规定 站 2021-10-15
60
建投基金 公司中信 管理有限
旗下部分基金2021年第3季
度 告 性公告报 提示
规定 刊报 2021-10-27
61
信 凤 货币市场中 建投 凰 基金
2021年第3 告季度报
定 站规 网 2021-10-27
62
中 金信建投基 管理有限公司
级管理人 变更公高 员 告
、规 报刊定 规定网站 2021-11-19
63
投基 限中信建 金管理有 公司
于变更客 公告关 服邮箱的
、规定报刊 规定网站 2021-12-18
64
信 投 货币市场基中 建 凤凰 金
大 （暂 代 道 申购 含停 销渠 额
大 ）、大额定期定额投资 额
转 转 公告换 入
、规规定报刊 定网站 2021-12-29
§12 者决策的 他重要 息影响投资 其 信
12.1 一告期 基金 达 过报 内单 投资者持有 份额比例 到或超 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内 化 况持有基金份额变 情 末期 持有基金 况报告 情
序
号
基持有 金
份额比例
达到或者
超过20%的
时 区间 间
期初份额 份申购 额 赎回份额 份额持有 份额 比占
机
构
1
20210101-
20210208、
20210224-
50,626,762.53 366,412,453.07 331,000,000.00 86,039,215.60 1.8902%
中信建投凤凰货币市场基金 2021 年年度报告
第 68页，共 68页
20210608
2
20210209-
20210223
- 101,524,207.61 80,000,000.00 21,524,207.61 0.4729%
3
20210622-
20210722、
20210727-
20211231
- 1,313,615,806.05 - 1,313,615,806.05 28.8593%
4
20210205-
20210315、
20210402-
20210405、
20210427-
20210519
- 101,672,395.11 101,672,395.11 - -
5
20210527-
20210630、
20210706-
20210706
- 501,185,047.83 501,185,047.83 - -
品特产 有风险
本 一告期 投 有基金份 到或者超基金在报 内存在单 资者持 额比例达 过基金总份额 20% ，情 在 流动性不的 形 市场
， ， ， 对足 情 下 投 者巨额赎 金 理 可能 理 基金资产 可能的 况 如遇 资 回或集中赎回 基 管 人 无法以合 的价格及时变现 有
一 ， 。基 净 产生 能引 流 险金 值 定的影响 甚至可 发基金的 动性风
12.2 影响投 的其他重资者决策 要信息
本 ， 。无 响 者决策的其 重 信报告期内 影 投资 他 要 息
§13 查 件目录备 文
13.1 备查文件目录
1、 ；证 会 予基 文中国 监 准 金注册的 件
2、《 》；货币市场 金基金 同中信建投凤凰 基 合
3、《 议》；信建 基金中 投凤凰货币市场 托管协
4、 ；律法 意见书
5、 、 执 ；基金管理 格批件 营人业务资 业 照
6、 、 执 。业 资 件 营业 照基金托管人 务 格批
13.2 存 地放 点
、 。基 理 基金托管金管 人 人住所
13.3 查阅方式
，也 本 。投 者 以在 免 购买复印资 可 营业时间 费查阅 可按工 费 件
中信建 基 管理投 金 有限公司
二〇二二 三 三十一年 月 日
