中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
金 理基 管 人: 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人: 东上 展 行 有限公司海浦 发 银 股份
送出日期:2022年 03月 31日
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§1 重要 示及目提 录
1.1 示重要提
基金管 事会理人的董 、 本 料董事保证 报 载 存在虚 载告所 资 不 假记 、 性 述或误导 陈
大重 遗漏， 对并 内 的真实性其 容 、准 性 完 承担个别 连带的法律责任确 和 整性 及 。本年
三 二 ， 长 。已 以 独 事签字同意 并由 签发度报告 经 分之 上 立董 董事
东 本基金 管人上 银行股份 根据 基金合同规托 海浦 发展 有限公司 定，于2022年3月2
9 了本 、 、 、 计 、复核 报 的 指 净值 润 配 况 财务会 报 投 组日 告中 财务 标 表现 利 分 情 告 资
， 、 大 。告等内容 证复核内容不存 载 陈 或 遗漏合报 保 在虚假记 误导性 述 者重
基金管理人 以诚实信承诺 用、勤勉尽 管理和运 产责的原则 用基金资 ，但不保证基
一 。金 利定盈
未来的过往 并 表 表现基金 业绩 不代 其 。 风投资有 险，投 者在作出投 决 前资 资 策 应
本 。细阅读 基 的招募说明书及仔 金 其更新
本 料 计告 资 经报 中财务 已 审 。 计华永道中天会 师 所普 事务 （特殊普 合伙通 ） 本为
了 计 ， 。标准无保 审 报告 请投资者 阅基金出具 留意见的 注意 读
本 告期自报 2021年1月1日起至12月31 。止日
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1.2 目录
§1
提 及 录重要 示 目
..........................................................................................................................................
2
1.1重要提示
..............................................................................................................................................
2
1.2
录目
......................................................................................................................................................
3
§2 金基 简介
......................................................................................................................................................
5
2.1 本基金基 情况
......................................................................................................................................
5
2.2基金产品说明
......................................................................................................................................
5
2.3基 和 管金管理人 基金托 人
.................................................................................................................
6
2.4
信 露方式息披
......................................................................................................................................
6
2.5
料其他相关资
......................................................................................................................................
6
§3
、要财务指 基金净 利润分配主 标 值表现及 情况
.....................................................................................
6
3.1 计会 数据和财务指主要 标
.................................................................................................................
6
3.2 金 表现基 净值
......................................................................................................................................
8
3.3 三过 基 利 分配去 年 金的 润 情况
.......................................................................................................
11
§4
理 报管 人 告
................................................................................................................................................
11
4.1基金管理人 基 经 况及 金 理情
...........................................................................................................
11
4.2
对 本管理人 告期内 基金运作 情 明报 遵规守信 况的说
...................................................................
14
4.3 对理 告期内公平交易 的专项说管 人 报 情况 明
...............................................................................
14
4.4
对管理人 基金的投 业绩表现的说明报告期内 资策略和
...............................................................
14
4.5 对 、 势人 经济 证 场 业 的简管理 宏观 券市 及行 走 要展望
...............................................................
15
4.6
本管 人 部有关 基金 监 稽 作情况理 内 的 察 核工
...............................................................................
15
4.7 对管 人 报告期内基金 等 说理 估值程序 事项的 明
...........................................................................
15
4.8
对管 报告期内基金利 配情况的 明理人 润分 说
...............................................................................
16
4.9 对本报告 人 基金持 基金资产净值预 形 明期内管理 有人数或 警情 的说
......................................
16
§5
托管 告人报
................................................................................................................................................
16
5.1 本期 基金 遵 守 情况声明报告 内 托管人 规 信
...................................................................................
16
5.2
对 本 、 计 、托 人 告 基金投资 作遵规守信 净值 配 的 明管 报 期内 运 算 利润分 等情况 说
..............
16
5.3 对本 、人 年度报告中财 息等内容 真实 准 发表意见托管 务信 的 确和完整
..................................
17
§6 计审 报告
....................................................................................................................................................
17
6.1 计 本报告基 信息审
...........................................................................................................................
17
6.2 计 本审 报 基告的 内容
.......................................................................................................................
17
§7
年度财 表务报
............................................................................................................................................
20
7.1
负 表资产 债
........................................................................................................................................
20
7.2
利润表
................................................................................................................................................
22
7.3 权 （ ）有 益 金净值 变动所 者 基 表
...................................................................................................
23
7.4报 附表 注
............................................................................................................................................
25
§8 资组合报投 告
.............................................................................................................................................
53
8.1
末期 基金资产组合情况
...................................................................................................................
53
8.2 末 类期 分 股 资组合报告 按行业 的 票投
...........................................................................................
54
8.3
末 大小期 按公允 占基金资 净值比 所有股票价值 产 例 排序的 投资明细
......................................
54
8.4 大报告期内股票投 合 变动资组 的重
...............................................................................................
54
8.5
末 类期 券 分 债券 合按债 品种 的 投资组
...........................................................................................
54
8.6 末 大小按 允价值占基 资 净 例 排序的 五名债券投资明期 公 金 产 值比 前 细
..................................
55
8.7 末 大小允 基 资 值比例 排序的所 产支持证 投资明期 按公 价值占 金 产净 有资 券 细
......................
55
8.8 末 大小按公允价 资产净值比例 排 前 贵金属 明报告期 值占基金 序的 五名 投资 细
......................
55
8.9
末 大小 权按 允价 金 产 值比例 排序 前 名 资明细期 公 值占基 资 净 的 五 证投
..................................
55
8.10
末本报 期 基金投资的股 易 明告 指期货交 情况说
.........................................................................
55
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8.11
末本告 金投资的国债期 易情况说报 期 基 货交 明
.........................................................................
55
8.12投资组 注合报告附
.........................................................................................................................
55
§9 基金份 信息额持有人
................................................................................................................................
56
9.1 末期 基金份额 人 及持有 构持有 户数 人结
.......................................................................................
56
9.2 末 本金 理人 人 持 基金的情况期 基 管 的从业 员 有
...........................................................................
57
9.3
末 本基 管 的从业人 持有 开放式基金 区期 金 理人 员 份额总量 间情况
..........................................
57
§10
开 式 份额变动放 基金
..............................................................................................................................
57
§11
大重 事件揭示
..........................................................................................................................................
58
11.1 大 议基金份额 有人 会持 决
.............................................................................................................
58
11.2 、 门 门 大理人 基金 专 基金托管部 的 事基金管 托管人的 重 人 变动
............................................
58
11.3 、 、涉及基 理 金 产 基 业 的 讼金管 人 基 财 金托管 务 诉
.................................................................
58
11.4
基金投资 略 改策 的 变
.....................................................................................................................
58
11.5 计 计基金进行 的会 师事务所情为 审 况
.........................................................................................
58
11.6
、托 其 级 人员受稽查或处 情况管理人 管人及 高 管理 罚等
.........................................................
58
11.7基金 用证券 单元的有租 公司交易 关情况
.....................................................................................
59
11.8
大他重 事件其
..................................................................................................................................
60
§12 影响投 决 其他重 息资者 策的 要信
.........................................................................................................
65
12.1 一期 单 投 有 金 额比例达到 超报告 内 资者持 基 份 或 过 20%的情况
............................................
65
12.2影响投资 决策的其他重要者 信息
.................................................................................................
65
§13
文备查 件目录
..........................................................................................................................................
65
13.1
备 文 录查 件目
..................................................................................................................................
65
13.2
存放地点
..........................................................................................................................................
66
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
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§2 基金简介
2.1 本金基 情基 况
称基金名 中信建 期开放债券型证 资投稳裕定 券投 基金
基金简称 信 稳中 建投 裕
基金主代码 003573
基 运 方式金 作 、契约型 期 放定 开 式
金合同生 日基 效 2016年11月07日
基金管理人 建 管 有 司中信 投基金 理 限公
基金托管人 东上 发展银行 份有限海浦 股 公司
末期 基金份报告 额总额 1,206,917,125.25份
基金合同存续期 期不定
类各 别基 基 称下属 金的 金简 信建中 投稳裕A 中 建 稳裕信 投 C
类下属各 基 的 代码别 金 交易 003573 007552
末 类报告 下属各 别基金的期 份额总
额
1,206,907,198.25份 9,927.00份
2.2 产 说基金 品 明
资目标投
，在严格控 险的基础 通过积 投资制风 上 极主动的
，力 长 。管理 金资产的 期稳定争实现基 增值
投 略资策
本基金 切 分 宏观 行 况 金融将密 跟踪 析 经济运 状 和
势， 类市场运 趋 上 决定 属资 配置及组合久行 自 而下 产
， ，期 部 级 统 价值被低估的标并依据内 信用评 系 挖掘
。本 采 类种 基金 取 投资策 括债券 属的券 的 略主要包 配
、 、 、 大久期管理策略 收 曲 略 回购置策略 益率 线策 放
、 。 ，略 债 投资 在 慎 资的基础上策 信用 券 策略等 谨 投
力 。实 组 稳健增值争 现 合的
较绩比 基准业
中债综合指数
险 征风 收益特
本 ， 较金 券型基金 属于证 资基金中基 为债 券投 的
，本低风险 的预期收 风险高于货币品种 基金 益和预期
， 。市 金 混合型 和 型 金场基 低于 基金 股票 基
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2.3 基 人 基 托管人金管理 和 金
项目 金 理基 管 人 金托管人基
称名 中信建投基金 公管理有限 司
东浦 展 股份有限上海 发 银行
公司
信息披
露负责
人
名姓 朱伟 胡波
电话联系 010-59100208 021-61618888
子电 邮箱 zhuweibj@csc.com.cn Hub5@spdb.com.cn
务电话客户服 4009-108-108 95528
传真 010-59100298 021-63602540
注册地址
柔 八龙北 怀 区桥 桥京市 梓镇
雅苑3号楼1室
东一上 山海市中 路12号
办 地址公
东 门 大北京市 区 阳城 朝 内 街2
心号凯恒中 B座17、19层
东上海市北京 路689号
码邮政编 100010 200001
表法定代 人 黄凌 杨郑
2.4 信息披露方式
本 选定的信 披露报基金 息 纸名称 国证券报中
年度报告正文的 人 网网址登载基金 管理 互联 www.cfund108.com
基 度 备 地点金年 报告 置 理 及 金托管人住基金管 人 基 所
2.5 料其 相他 关资
项目 名称 办 地址公
计会 师事务所
计中 事 所普华永道 天会 师 务
( 普通合伙特殊 )
中国上 黄浦区湖 路海市 滨 202号领展
二 心场 座普华企业广 永道中 11楼
注册登记机构 中 投 管理有 司信建 基金 限公
东 门 大市 区朝北京 城 阳 内 街2号 恒凯
心中 B座17、19层
§3 、主要财 指 基 值表现及 润分配情况务 标 金净 利
3.1 计主要 财会 数据和 务指标
：金 单 民币元额 位 人
3.1.1 间数期 2021年 2020年 2019年
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据和指标
中信建投
稳裕A
中信建
投稳裕C
中 投信建
稳裕A
中信建
裕投稳 C
建中信 投
稳裕A
中信建
投 裕稳 C
本 已实现收期
益
17,361,32
1.88
181.69
44,548,7
40.86
350.39
61,712,03
5.12
3.23
本 利期 润
36,910,51
6.96
423.47
29,975,6
85.36
-171.56
56,221,00
8.19
4.74
权加 基金平均
本份额 利润期
0.0494 0.0427 0.0370 -0.0142 0.0405 0.0045
本 权期加 平均
净值利润率
4.66% 4.19% 3.42% -1.38% 3.76% 0.45%
本期 额基金份
长值净 增 率
4.68% 4.26% 2.97% 2.53% 4.51% 0.43%
3.1.2 末期 数
据和指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末期 可供分配
利润
246,425.6
1
98.42
11,104,3
71.10
93.96
10,873,54
6.56
3.23
末期 可供分配
基金份额利润
0.0002 0.0099 0.0149 0.0095 0.0111 0.0029
末 金资产期 基
净值
1,280,88
3,707.86
10,116.
84
781,965,
844.52
10,020.
96
1,041,64
2,442.20
1,104.7
4
末期 基 额金份
净值
1.0613 1.0191 1.0506 1.0095 1.0645 1.0043
3.1.3 计累 期
末指标
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计金 额累基 份
长率净值增
21.94% 7.36% 16.49% 2.97% 13.13% 0.43%
：注 1、本 本 、 、 （期 实现收益指 金 利 入 投资收 其他收入 不含公已 基 期 息收 益 允价值变
动收益） 除 关 后的余额扣 相 费用 ，本 本 本期利润 已实现收 加上 期 变动收为 期 益 公允价值
。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末配利润的 算方法 期 利润的 部 正 则期期 可供分 如果 分配 实现 分为 数
末未配 润 金额为期 分 利 的 现部分可供分 利 的 配 润 已实 ； 末未 未如 期 分配利润的 实果 现部
， 末 末未 （ 未负 可 分 润的金额为期 分 润 已实现 分相抵分为 数 则期 供 配利 配利 部 实现部
）。分
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3、 ，计所述基金 不包括持有人认 交 金的各 用 用 实际业绩指标 购或 易基 项费 入费 后 收益
。平 低 所列数字水 要 于
3.2 基 净 表金 值 现
3.2.1 长 较 较金份额净 增 率及其与同期 准 的基 值 业绩比 基 收益率 比
中 投稳裕信建 A
阶段
份额净值
长增 率①
份额 值净
长增 率标
准差②
较绩比业
基准收益
率③
较绩比业
基准收益
率 差标准
④
①-③ ②-④
三个月过去 1.50% 0.03% 0.60% 0.05% 0.90% -0.02%
六过 月去 个 2.74% 0.04% 1.44% 0.05% 1.30% -0.01%
一年过去 4.68% 0.03% 2.10% 0.05% 2.58% -0.02%
三去 年过 12.64% 0.06% 3.37% 0.07% 9.27% -0.01%
年过去五 24.15% 0.07% 4.65% 0.07% 19.50% 0.00%
基 合同自 金
生效起 今至
21.94% 0.08% 2.10% 0.07% 19.84% 0.01%
信 稳裕中 建投 C
阶段
额净值份
长增 率①
份额净值
长 标增 率
准差②
较绩业 比
基 益准收
率③
较业绩比
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
三去 个月过 1.40% 0.03% 0.60% 0.05% 0.80% -0.02%
六过去 个月 2.54% 0.04% 1.44% 0.05% 1.10% -0.01%
一过去 年 4.26% 0.03% 2.10% 0.05% 2.16% -0.02%
自基金合同
生效起至今
7.36% 0.06% 2.57% 0.07% 4.79% -0.01%
3.2.2 来 计 长 较自基 同 以 基金 累 增 变动 同 业 比 基准收金合 生效 份额 净值 率 及其与 期 绩
较益 变 的率 动 比
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：注 1、以上第 1张 为中信建投稳裕图 A 计 长 较累 率 同 绩比 基准基金份额 净值增 与 期业
势对 ，收益率 史走 比图 图日期的历 绘 为 2016年 11月 7 （ ）基金合同日 生效日 至 2021
年 12月 31 ；日
2、以上第 2张 中 投稳裕图为 信建 C 计 长 较份 净 增 率 业 比 准收益基金 额累 值 与同期 绩 基
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势对 ，率的 史 比 图日期为历 走 图 绘 2019年 12月 3 （ ）日 首笔份额登记日 至 2021年 12
月 31 。日
3.2.3 长 较 较五 基 年净值增 率及其 期业绩比 准收益过去 年 金每 与同 基 率的比
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： 计基金合同 按实际存续期 算注 生效当年 , 。整 然年度 折不按 个自 进行 算
3.3 三去 基金 分 情过 年 的利润 配 况
中信建投稳裕A
：单 人 元位 民币
年度
每10 基份
金份额分
红数
发现金形式 放总额
再 资投 形式
发放总额
计年度利 配合润分 备注
2021年 0.380 28,016,139.30 12,926.77 28,029,066.07 -
2020年 0.450 33,469,827.32 23,161.89 33,492,989.21 -
2019年 0.650 79,540,229.34 6,374.35 79,546,603.69 -
计合 1.480 141,026,195.96 42,463.01 141,068,658.97 -
稳裕中信建投 C
：单位 人民币元
年度
每10份基金
份 红额分 数
金形式 总现 发放
额
投 形式再 资 发放
额总
度 润分年 利
计配合
备注
2021年 0.330 327.59 - 327.59 -
2020年 0.200 198.54 - 198.54 -
计合 0.530 526.13 - 526.13 -
§4 人报告管理
4.1 基 管理人及基金经金 理情况
4.1.1 金 及 管 金的经验基 管理人 其 理基
中信建 金管理有 公司投基 限 （以下简称“ 信建投基中 金”）于2013年9月9日在北京
， 本注册成 册立 注 资 3 ， 、 、 、元 主要 基 集 金销 客 资 管理 资产亿 经营 金募 基 售 特定 户 产
。 子 本 （管 和 国 会许可的 他业务 中信建投 公 信 管 京理 中 证监 其 基金全资 司元达 资 理 北 ）
有限公司于2015年6月8 成立日 ，主要 营特定 管理业务 监会许可的其经 客户资产 和中国证
。他业务
本中 投基金 回 募 金业信建 积极 归公 基 务 源， 强 研 系建设加 投 体 ， 心 才注重 投 人核 资
累的积 、培养， 力大公 主动投资管理能司 幅提升。 时同 ， 投 金 客户体系建中信建 基 加强
设、积 展渠道极拓 ， 大了 大加 国有 行与 、 力行及证券 作 度股份制银 公司的合 。公司各项
， 一 了 。业 序 为进 步 奠 好 基础务有 开展 发展 定 良 的
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，投 金 为资产管理 司 承中信建 基 作 公 秉 “ ，信 健于投忠于 ”， 求以稳健的投资追 ，
； 力 长 努力， 力 。的 于 过 造具有影响 的品回馈客户 信任 致 经 期 打 牌
4.1.2 （ 小 ）金经理 或 金经理 经理助理基 基 组 及基金 简介
姓名 职务
本 （任 基金的基 理金经 助
）期限理
证券
业从
年限
说明
任职日期 任 期离 日
龙龙杨
本基金的
基金 理经
2021-11-22 - 6年
中国籍，1988年3月生，对
大外 济贸易 学金融学经 硕
士。2015年7 加 建月 入中信
，基 理有限公司 曾投 金管
任 资产管理 投资经特定 部
、 ，资经理 现理助理 投 任
本 定收益部基金经公司固
， 任 建投景理 担 中信 和中
短 型 券投债债券 证 资基
、中 建 稳裕定期开金 信 投
、债 型 投资基金放 券 证券
信建投山西国有中 企业债
期 券 证 资定 开放债 型 券投
。基金基金经理
许健
本 金的基
基金 理经 、
固定收益
政负部行
责人
2017-02-22 2021-11-22 5年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。央财经 学学统 硕士
曾任中 政 公 投国邮 集团 司
办、资 银 股 有主 中信 行 份
限公司固 收 投定 益 资经
。理 2016年12月加 中信入
，建投基金管 司理有限公
本 司 定 部行现任 公 固 收益
、 ，政负责人 基 理 担金经
任中 建投添 市信 鑫宝货币
、场基金 稳祥债中信建投
、券型证券 基 信投资 金 中
一建投 年 开 债稳悦 定期 放
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券 式 券 资基型发起 证 投
、金 中信 投 企建 桂 债债券
、型证券投 基金 中信建资
丰投稳 63 开个月定期 放债
、型 券 基金 中信券 证 投资
建投中债3-5 政策性金年
、债指数 基金融 证券投资
双中信建投 利3 月持有个
、期债券型 投 金证券 资基
双中信 鑫 型 券建投 债券 证
投资基金、中 建 稳益信 投 9
0天滚动 有 短持 中 债债券
型证券投 基金基金经资
。理 2021年11月22日起因
本工 不 担 金作安排 再 任 基
。基金经理
子黄 寒
本 的基金
基金经理
助理
2020-11-16 2021-03-31 6年
中国籍，1990年8月生，美
大国 安娜堡分校密西根 学
应用 学经济 硕士。2014年1
0月加 信 基 管入中 建投 金
，理 司 任 场部有限公 曾 市
、渠道经 助 投 究理 理 资研
、部宏观 收研究员 固定固
，收 经 现益部基金 理助理
本公 定收益部基金任 司固
，经 任中信建 桂企理 担 投
、债债 投资基金券型证券
稳硕债券型证券中信建投
。基 金经理投资 金基 2021
年3月31 本日 再 任起不 担
。基 经 助金基金 理 理
注：1、任职日期、 对任 期 基金管理 外披露的任免日离 日 根据 人 期填写。 任 理首 基金经 ，
。职 为基金合同生效任 日期 日
2、 义 《 办 》 。券从业的 遵从行 券业从业 管理 法 的相关规证 含 业协会 证 人员资格 定
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4.2 对 本理 告期内 运 规 信情 明管 人 报 基金 作遵 守 况的说
本 告 内报 期 ，本基金管理 严 遵人 格 守《 华人民共 国证券投资基金中 和 法》、《公开
办集 资 金 管理 法募 证券投 基 运作 》、《 办公开募集 投资基金 售机构 法证券 销 监督管理 》、
《证券投 理公司公平交易 指 见资基金管 制度 导意 》、基金 和 有 法律合同 其他 关 法规，本
诚 信着 实 用、勤勉尽责的 则 理 资产原 管 基金 ，在严 控制风险的基础格 上， 持为基金 有人
大 。本 ， ， 。求 利 告期内 基金运作 合法合规 有损害 人利益谋 最 益 报 整体 没 基金持有
4.3 对管 期内公平交易情 专 明理人 报告 况的 项说
4.3.1 公平 制 控 方法交易 度和 制
本 理 根基金管 人 据《证券投资基 管 公 平交易制 指导意见金 理 司公 度 》 了等法规制定
《 办建 管 有 司公平交易管理中信 投基金 理 限公 法》。 司通过科公 学、制衡的 体投资决策
系，加强 环节的内部控制交易分配 ， 过 制度并通 工作 、 术流 技 保 公平程和 手段 证 交易原
则 实的 现。同时，通过监 稽察 核、 来事 析和信息 露 保证公平交易 果后分 披 过程和结 的监
。督
4.3.2 执公 交 度的 行情况平 易制
本报告期内，本 执基金管理 严格 行人 《 基金管理 交易制度指导意证券投资 公司公平
见》， 善 制度及完 相应 流程，通 统 人工 方 在 业务环节严 控 交过系 和 等各种 式 各 格 制 易公
执 ，未 。平 行 发现 同投资组合之间 平 情不 存在非公 交易的 况
4.3.3 异 易行为的专项说常交 明
本 未 本告期内 发 基金存 易行为报 现 在异常交 。本报告期内，未 本现涉及 基金的交出
较少公 价同日 交 交 单边 超 该 券当日成交易所 开竞 反向 易成 的 交易量 过 证 量5% 。的 况情
4.4 对人 报告期 基金的投资策略 现管理 内 和业绩表 的说明
4.4.1 报 期 金投资策略和运 析告 内基 作分
2021年度， 了一中 债券市 牛市行情国 场走出 波 。 本 来面 看从经济基 ，我国经济周期
类滞 段跨越 退从 涨阶 到衰 阶段， 较投 和消 表 为 弱资 费全年 现 疲 ，只有进出 由 海口 于 外疫
扰 ， 较 。 ， 了 ， 了情 动 表现 强劲 货币政策方 持 局 行 降息操作为 面 央行维 宽松格 进 降准 ，
较资金面 为宽松全年 。 势债 市场趋 结构性机券 性机会与 会并存。2021年，本基金投资策
长 ， 较大略上 高 信用债 策 久 利率 策 相 合 组合久期 动坚持 评级 配置 略和 期 债交易 略 结 波 ，
， 了 长。严 用风险的 础上 实现 净值的在 控信 基 稳定增
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4.4.2 告 金 业 现报 期内基 的 绩表
末截至报告期 中 投稳裕信建 A基 份额净金 值为1.0613 ，本 ， 类告期内 该元 报 基金份
长净值增 率为额 4.68%， 较同期 比 收益率业绩 基准 为2.10%； 末至 期 信建截 报告 中 投稳裕
C基 份 净值为金 额 1.0191元，本报 期告 内， 类 长该 份额净值 率为基金 增 4.26%，同期业绩
较比 率基准收益 为2.10%。
4.5 对 、 势人 观 证券市场及行业 简要展望管理 宏 经济 走 的
对于2022年的投资， 本 未为经济基 期仍 见底我们认 面下行周 ， 长后期密 注切关 稳增
力政策出台 度。短 货 政策 局 会 变期内 币 宽松格 不 改 ，债券市场 会 刻不 立 转向， 长但是 端
大利 波动性将加率 。本基金 上 高 活投资策略 适度提 灵 性， 较有 强确定性的前在 提下，努
力 长抓取 端利 的交易率 性机会， 长时关注稳 击下同 增 政策冲 ， 对不同债券品 相种的 利差
。机会
4.6 本管 内 关 金的 核 作 况理人 部有 基 监察稽 工 情
本报告期内， 金 理 合法律法 和业务发展需要基 管 人结 规 ， 一进 步修订、 了完善 公司
内 制部 度； 训织多项合规培组 ，加 工的风险 识和合强员 意 规意识； 对投资研究针 等重点
务业 ， 大 力加 检查 度，促进 业 法合规公司 务合 、 经稳健 营； 极 与新积 参 产品、 业 的新 务
计设 ， 议提出合规建 ，对 金 宣 介基 的 传推 、基金投 交易等方面积极 合资 开展各项 规管理
， ， 。工 有 范风险 规避违规 的发生作 效防 行为
本报 期内告 ，本基 所管理的 运作合法合规金管理人 基金整体 。本基 理 继续金管 人将
心以 控 核风险 制为 ， 持基 持 人 益优先的原坚 金份额 有 利 则，提 监 核工作的 学性高 察稽 科
， 、 。和有效性 切 金 规 作实保障基 安全 合 运
4.7 对人 报告期内基金 程序等事 的说明管理 估值 项
，本 计证监会相 基金合同约定 基 理 格按照 会根据中国 关规定和 金管 人严 企业 准则、
、中 证监 规 中 证券投资基 业 会 指引和基 合同关于估值的国 会相关 定 国 金 协 相关 金 约定，
对 所 投 品 行估值基金 持有的 资 种进 。本 计基金托管 据法律法 要求履 净值人根 规 行估值及
。算的复核责任
本 计基金管理人已制 金 和份额 价 务 理制定基 估值 净值 的业 管 度， 基 估 的程明确 金 值
术序和技 ； 了立 值 会建 估 委员 ，由公司 管运营领导任估 主分 值委员会 任， 权包 益委员 括
门相关部投资 、固定收益部、 究部研 、特定 产管理资 部、 规部稽控合 、风险管理部、运
门营管理部的部 负责人。本基 理人使 靠 值 务系金管 用可 的估 业 统， 类人 熟 各 投估值 员 悉
资品种 估 原 具体估值 序的 值 则和 程 。估值流程中包 测含风险监 、 报 机控制和 告 制。 金基
术，管理人改变估 导致基金 产净值值技 资 的变化在0.25% ，对 采以上的 所 估值用的相关
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术技 、 计假设及输 的 性咨询 事 的 业意入值 适当 会 师 务所 专 见。 经 可 与估值原则基金 理 参
讨 ， 执 。方 的 不参与估 价格的最终决策和 法 论 但 值 和 行
本 ， 大 。期 估 流 方之间无重 利益报告 内 参与 值 程各 冲突
本 心 议基金管理 已与中 值中 有限 证指数有限公司 服人 债金融估 公司及中 签署 务协 ，
心由中债 估 有 公司 提 银 间同业市场 估 数金融 值中 限 按约定 供 行 的 值 据， 中证指数 限由 有
。公司按约定提 交 券 种 值数据供交易所 易的债 品 的估
4.8 对管理人 报 内基金利 分配情告期 润 况的说明
根据《中信 定期开放债券型 投 金基金建投稳裕 证券 资基 合同》约定，本 金 次收基 每
布 。本比 详 届时基金管 人 的 基金管理 于益分配 例 见 理 发 公告 人 2021年8月19 布日发 分红
公告， 至向截 2021年8月20 本止 金 注册的份额持有日 基 登记 人， 信建投稳中 裕A按每10份
分配红利基金份额 人民币0.30 ，实际分配收益金 人元 额为 民币21,770,353.12 ；元 中信
稳建投 裕C 每按 10 基金 配 利 民币份 份额分 红 人 0.30 ，元 实际 配 益 为人民币分 收 金额
297.81 ；本基金管理人于元 2021年12月9 布 ，红 截日发 分 公告 向 至2021年12月10 本止日
基金登记注册 额持有人的份 ， 信建投中 稳裕A按每10份基金份 利人民币额分配红 0.08元，
实际 收 额为人分配 益金 民币6,258,712.95 ；元 建 稳裕中信 投 C按每10 基 份 分配红份 金 额
利人 币民 0.03 ，实 配收益金 为人民币元 际分 额 29.78 。元
4.9 对本报告 人 有 数 金资产净值预警 的说明期内管理 基金持 人 或基 情形
本 本 未 二十基 报告期 个工作日 持有人数量不满金 发生连续 基金份额 200 者人或 基金
资产净 于值低 5000 。的 形万元 情
§5 托 告管人报
5.1 本告 内 基金托管 遵 守 况声明报 期 人 规 信情
本报 期内告 ， 东上海浦 发展 有银行股份 限公司（以 简下 称“本 管人托 ”） 对在 中信
建投 定期开放 券型证 金的托管稳裕 债 券投资基 过程中， 格遵守严 《中华人民 国共和 证券
投资基金法》及 有 法律其他 关 法规、 金 同基 合 、 议管协 的规定托 ， 存 损 金份额不 在 害基
， 了 义 。持 人利益的行为 完 责 基 托 应尽的 务有 全尽职尽 地履行 金 管人
5.2 对 本 、 计 、托管人 期内 基金 资运作 净值 算 利 情况的说明报告 投 遵规守信 润分配等
本报告期内，本托 依照管人 《中 民 国 券投 法华人 共和 证 资基金 》 其 有关法律法及 他
规、基 合金 同、 议管协 的规托 定，对中信建投稳裕定 券 投 基 投资期开放债 型证券 资 金的
了运作进行 监督，对 计金资产净 的 算基 值 、 计基 购赎回价金份额申 格的 算、 金费用开基
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了支以及 分 方面进 真 核利润 配等 行 认 的复 ，未 现基 人 在 害基金份额 有发 金管理 存 损 持 人
。利 行为益的
5.3 对本 、托管 年度报告中财务 容 准 和 发表意见人 信息等内 的真实 确 完整
本报告期内， 本 本中信建投 金管理 编制 托管 报告中的财务指由 基 有限公司 人复核的
标、 值净 表现、收益分 况配情 、 计会 告财务 报 （注： 计报 中财务会 告 的“金融工具风险
及 理管 ” 未 ）、 、 、 。在托管人 核范围内 投资组 内 准 完部分 复 合报告等 容真实 确 整
§6 计报告审
6.1 计 本审 报告基 信息
计务报表是 经过审财 否 是
计 类型审 意见 标准无保留意见
计审 报告编号 普华 中 字永道 天审 (2022)第23048号
6.2 计 本告 内审 报 的基 容
计审 报告标题 计审 告报
计报告收件人审
信 投 定期开放 券型证券投资基中 建 稳裕 债 金全
金 有体基 份额持 人
计审 意见
(一) 计我们审 的内容 计了我 中信建投 裕们审 稳
定期 型证券投开放债券 资基金( 下简称以 “中信
建投 基稳裕 金”) 财务报的 表， 括包 2021年12月3
1 ，日 资产的 负债表 2021年 的 润表和所有度 利 者
权益( 金基 净值) 。变动表以 财务报表附注及
(二)我们的意见 ，我 后 的 报表在们认为 附 财务
大 计所有重 方 照企业会 则和在面按 准 财务报表
附注中所 国证券监督管理 会列示的中 委员 (以下
简称“中 监国证 会”)、 国 券投 业中 证 资基金 协
会( 下简称以 “中国 金 协基 业 会”) 布的有关规发
及允许的基金行 作定 业实务操 编制， 了允 映公 反
建投稳裕基金中信 2021年12月31 的财务状日 况
以及2021年 成果和基 动情况度的经营 金净值变 。
计形 审 的基础成 意见
计 计 执我 按照中国注册会 的们 师审 准则 规定 行
了 计审 作工 。 计 告的审 报 “ 计 对注册会 师 财务报
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计表审 的责任” 一 了部分进 们在这些步阐述 我 准
责任则下的 。我们相信， 计我 取 证据是们获 的审
、 ， 计 了 。适 为 表审 供 础充分 当的 发 意见提 基
计照中国注册 师 业 守则按 会 职 道德 ，我们 立于独
中信建投稳裕基金， 了履 道 方 其并 行 职业 德 面的
。他责任
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
投稳裕基 管理人中信建投中信建 金的基金 基金
管 限公司理有 ( 简以下 称“ 金 理人基 管 ”)管理层
对其 信 负责他 息 。其他信 包 中 投稳裕基息 括 信建
金2021年度报告中涵盖的信息， 不 务但 包括财 报
计 。表 们的审 报告和我
对 计我们 报表发表 审 意见 他信财务 的 不涵盖其
息， 也 对我 信息发表任何形 鉴们 不 其他 式的 证结
。论
对 计结合 财 表 审我们 务报 的 ，我 任 阅们的责 是 读
其他信息，在 过 中此 程 ， 其他信息 否与财考虑 是
计 了务报表或 过 到 情 在我们在审 程中 解 的 况存
大 一 大重 不 致或者似 在重 错报乎存 。 于我们基 已
执 工作经 行的 ， 大如果 其他信息存在重我们确定
错报，我 当报告 实们应 该事 。 方在这 面，我们无
。事 需 报告任何 项 要
对管理 和治理 表的责任层 层 财务报
稳裕基金的基金 人 层负责中信建投 管理 管理 按
计企 准 和中 会照 业会 则 国证监 、 国 金业协会中 基
布发 有 规 允许的基 行业实务操作编的 关 定及 金
表制财务报 ， 现 允使其实 公 反映， 计并设 、执行
必和维护 要 部控制的内 ，以 财务报 由使 表不存在
大 。于舞弊 致的重 错报或错误导
在编 务 时制财 报表 ，基金 人 层 责评管理 管理 负 估
力建 稳 基金的持续 营中信 投 裕 经 能 ，披 持续露与
经营 关的事项相 (如适用)， 续并运用持 经营假
设， 计划非 管理人管理层 清 信建投稳除 基金 算中
、 择。基金 终 别无其他裕 止运营或 现实的选
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基金管理人治理 责 中信建 裕层负 监督 投稳 基金
。的 务报财 告过程
计 对 计册 师 务报表审 的 任注 会 财 责
对们 标是 财务 表整体是否不存我 的目 报 在由于
大弊 导 的 报获取合理保证舞 或错误 致 重 错 ，并出
计 计具包含审 见的审意 报告。 保证是高合理 水平
证的保 ， 计 执 计但并不能保证 审 行的审按照 准则
一 大重 存 时总在某 错报 在 能发现。错 可 由于报 能
舞弊或 误 致错 导 ， 合理预期 报单独或汇总如果 错
来起 财 使 者 财务报表作可能影响 务报表 用 依据
， 大 。出的 决策 则通 认为错经济 常 报是重 的
计 执 计在按照审 工作的过程中准则 行审 ，我们运
判用 断职业 ，并保 业持职 怀疑。同时， 也执我们
：工行以下 作
（一）识 和评估由于 弊 错 致的财务别 舞 或 误导 报
大表重 错报风险； 计 计 对设 程 这和实施审 序以应
风些 险， 获取充分并 、 计适当的 据审 证 ，作为发
计审 意见表 的基础。 于舞弊可 通由 能涉及串 、伪
造、故意遗漏、 陈 凌驾于 控 上虚假 述或 内部 制之 ，
未 大发现 弊 致 重 错报的风 高能 由于舞 导 的 险 于
未 大 。能 由于错误 致的重 错报的风发现 导 险
（二）了 计相 部 制解与审 关的内 控 ， 计恰当以设
计的审 程序， 对但 并非 内部 制的有目的 控 效性发
。意见表
（三） 计评价 人管理层选用会 的基金管理 政策 恰
计 计 。性和作 估 关 露的当 出会 及相 披 合理性
（四）对 金 理人管理层 用 续 假设的基 管 使 持 经营
。 ， 计恰 性得出结论 同时 的当 根据获取 审 证据，
对 力就 能 中信建投稳裕基 续经营能可 导致 金持
大 大生重 疑 或情况是 不确产 虑的事项 否存在重
定性得出结论。 大果 得出结 为 重如 我们 论认 存在
确定不 性， 计 计则 求 们在审 报告 提审 准 要 我 中 请
报 用者注意 务报表中的相关表使 财 披露； 披如果
分露不充 ， 们 发表非无保留意我 应当 见。 们的我
计结论 于截至 可获得的基 审 报告日 信息。 未然而
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来的事项或情况可 致 建投稳 金能导 中信 裕基 不
。持 经营能 续
（五） 财 报 的总体列报评价 务 表 ( 括 露包 披 )、结
和内容构 ，并 价财务报表是否 相评 公允反映 关交
。和 项易 事
计划 计与基金管理人治 就 的审 范我们 理层 围、时
大 计间安 发现等事 通排和重 审 项进行沟 ，包括沟
计通我们 中 出的值 注 部 制在审 识别 得关 的内 控
。缺陷
计 事 所 名称会 师 务 的 计普华永 中 会 务所道 天 师事 (特殊 通合伙普 )
计注册会 师的姓名 竞薛 蕙心郭
计 事 所 址会 师 务 的地
中国上海市黄 湖滨路浦区 202 二号 展企业领 广场
心华永道中座普 11楼
计 日期审 报告 2022-03-29
§7 年度财务报表
7.1 产 表资 负债
计 ：会 主 信 稳 定期 券 证 投资基金体 中 建投 裕 开放债 型 券
：报 截 日告 止 2021年12月31日
：单位 人 币元民
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
资 ：产
行存款银 7.4.7.1 24,578,385.67 794,853.99
结算备付金 729,673.60 16,748,515.59
出保证金存 10,968.02 32,715.51
易性金交 融资产 7.4.7.2 1,255,307,510.50 917,298,998.30
：中 股票投其 资 - -
资基金投 - -
债券投资 1,255,307,510.50 917,298,998.30
资产 证支持 券
资投
- -
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贵金 资属投 - -
金 资产衍生 融 7.4.7.3 - -
售 融 产买入返 金 资 7.4.7.4 38,950,129.98 -
应收证券 算清 款 6,015,068.49 919,473.97
应 息收利 7.4.7.5 16,019,754.74 14,817,006.42
应收股利 - -
应收申购款 6,995.80 -
递延 产所得税资 - -
产其他资 7.4.7.6 - -
计产资 总 1,341,618,486.80 950,611,563.78
权债和所有者 益负 附注号
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
负 ：债
短期借款 - -
融负债交易性金 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖 购金融 款出回 资产 31,000,000.00 168,000,000.00
证 清算应付 券 款 29,025,331.75 -
赎 款应付 回 38,096.66 -
付管理人报应 酬 218,690.18 197,671.48
应 托付 管费 58,317.37 52,712.39
应付销售 务费服 3.41 3.41
应付交易费用 7.4.7.7 16,804.42 1,725.00
费应交税 206,417.12 251,980.54
息应付利 -18,998.81 -60,394.52
付应 利润 - -
递延所得税负债 - -
负债其他 7.4.7.8 180,000.00 192,000.00
计负债合 60,724,662.10 168,635,698.30
权 ：所有者 益
金实收基 7.4.7.9 1,206,917,125.25 744,320,875.13
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未分配利润 7.4.7.10 73,976,699.45 37,654,990.35
权 计益合所有者 1,280,893,824.70 781,975,865.48
权负债和所有 总者 益
计
1,341,618,486.80 950,611,563.78
： 告截止注 报 日2021年12月31 ， 金 额总日 基 份 额1,206,917,125.25 ， 中份 其 A类 金基 份
额净值1.0613 ，元 基 份金 额1,206,907,198.25 ；份 C类 份额净值基金 1.0191 ，基金份元
额9,927.00 。份
7.2 利润表
计 ：中 稳 定 放债券型证券投 金会 主体 信建投 裕 期开 资基
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
：位 人民币单 元
项 目 注号附
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
度可比上年 期间
2020年01月01 至日 202
0年12月31日
一、收入 42,311,757.68 37,919,880.33
1. 息 入利 收 29,953,614.89 36,833,023.86
：中 存款利息 入其 收 7.4.7.11 268,348.20 938,718.37
券 收入债 利息 29,441,999.12 35,731,459.18
资产 持证券利息支
收入
- -
金买入返售 融资产
收入
243,267.57 162,846.31
证 借利息收入券出 - -
其他 收入利息 - -
2. （投资 益 损失收 以“-”
）填列
-7,191,325.69 15,658,580.17
：中 股票投其 资收益 7.4.7.12 - -
金投资收益基 - -
债券 收投资 益 7.4.7.13 -7,191,325.69 15,658,580.17
产支持 投资 证券 资
益收
- -
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金属 益贵 投资收 - -
生 具收益衍 工 7.4.7.14 - -
股利 益收 7.4.7.15 - -
3. （允 变动收益公 价值 损
失以“-” ）号填列
7.4.7.16 19,549,436.86 -14,573,577.45
4. （汇兑 以收益 损失 “-”
）号填列
- -
5. （其 收 失以他 入 损 “-”
）号填列
7.4.7.17 31.62 1,853.75
：二、减 费用 5,400,817.25 7,944,366.53
1． 理人报酬管
7.4.10.2.
1
2,373,344.89 2,643,296.47
2． 管费托
7.4.10.2.
2
632,892.05 704,879.07
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
40.15 48.60
4．交易费用 7.4.7.18 17,364.07 49,952.29
5．利息支出 2,096,581.54 4,226,959.40
：其中 卖出回购金 产融资
支出
2,096,581.54 4,226,959.40
6．税金及附加 52,389.38 77,160.73
7．其 用他费 7.4.7.19 228,205.17 242,069.97
三、 （润总 总利 额 亏损 额
以“-” ）填列号
36,910,940.43 29,975,513.80
：减 所得 费税 用 - -
四、 润净利 （净亏损以“-”
）号填列
36,910,940.43 29,975,513.80
7.3 权 （ ）所有者 益 变基金净值 动表
计 ：主 中 投稳裕定期开放 型证券投 基金会 体 信建 债券 资
本 ：报告期 2021年01月01日至2021年12月31日
： 民币元单位 人
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项 目
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
实收基金 未分 润配利 权 计有者所 益合
一、 权初 有期 所 者
益(基金净值)
744,320,875.13 37,654,990.35 781,975,865.48
二、本 经 活期 营 动
生的基金 值产 净
变动数(本期利
润)
- 36,910,940.43 36,910,940.43
三、本 额期基金份
生 基交易产 的 金
值变动数净 （净值
少减 以“-” 填号
）列
462,596,250.12 27,440,162.33 490,036,412.45
其中：1. 金申购基
款
481,736,403.85 28,466,043.83 510,202,447.68
2.基金赎
回款
-19,140,153.73 -1,025,881.50 -20,166,035.23
四、本期向基金份
额持有人分配利
生 金净润产 的基
值变动（ 少净值减
以“-” ）填列号
- -28,029,393.66 -28,029,393.66
五、 末 权有期 所 者
（ ）益 金净值基
1,206,917,125.25 73,976,699.45 1,280,893,824.70
项 目
年 可 间上 度 比期
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 权 计所 合有者 益
一、 权初 者期 所有
益(基金净值)
978,485,249.44 63,158,297.50 1,041,643,546.94
二、本期经营活动
产生的基金净值
数变动 (本期利
- 29,975,513.80 29,975,513.80
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润)
三、本期基 额金份
产 的基交易 生 金
变 数净值 动 （ 值净
少减 以“-”号填
）列
-234,164,374.31 -21,985,633.20 -256,150,007.51
其中：1.基 购金申
款
482,978,282.91 45,189,910.63 528,168,193.54
2.基金赎
回款
-717,142,657.22 -67,175,543.83 -784,318,201.05
四、本期向基金份
人额持有 分配利
润 生 金净产 的基
值变动（ 少净值减
以“-” ）号填列
- -33,493,187.75 -33,493,187.75
五、 末 权所有者期
（ ）值益 基金净
744,320,875.13 37,654,990.35 781,975,865.48
。报表附 报表的组成部分注为财务
本报告7.1至7.4 报表由 负 签财务 下列 责人 署:
黄凌
—————————
理 负 人基金管 人 责
淼谭
—————————
计主管会 作 责工 负 人
保民谭
—————————
计会 机 负责人构
7.4 报表附注
7.4.1 本 况基金基 情
投 裕 开放债券型证券 基金中信建 稳 定期 投资 (以下 称简 “本基金”) 券监督经中国证
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证 可监许 〔2016〕第2326号《 准 信 投关于 予中 建
稳 开 债 型证券投资 金 册 复裕定期 放 券 基 注 的批 》的核准， 中信建投基金管 司由 理有限公
依照《 华 民 国证券投资基金中 人 共和 法》和《中信建投 裕定期 型证券投稳 开放债券 资基
金合同金基 》负责公开募集。本基 契约型 式金为 开放 ， 期 不定存续 限 ， 华 道业经普 永 中
计天会 师事务所(特 普 伙殊 通合 )验证出 普华永道中天验具 字(2016)第1322 资号验 报告。
向 国 会备案经 中 证监 ，《中信建投 定期开放 券型证 金基金合稳裕 债 券投资基 同》于2016
年11月7日正式生效，基金 生 的基金 总合同 效日 份额 额为1,050,383,419.33份 金份基 额，
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认 资 利息折合其中 购 金 22.01 。本份 金 额 的基金管 人为中信建投基基 份 基金 理 金管理有
， 东 。限 金 管 上海浦 发展银行 有限公司公司 基 托 人为 股份
《据 关于 稳裕定期 型证券投资基金根 中信建投 开放债券 增加C类基 额并修金份 改基
金 的 告合同 公 》，自2019年6月18 起日 ，本 金 加基 增 C类 类基金份额 别，本基 的 基金 原有
划 本金份额 部自动 归为 基金全 A类 。 类 ，本增 份 别 金分设基金份额 加基金 额 后 基 A类、C
类 类两 基金份额， 类基金份额 独设置两 单 基金代码， 计 类分别 算和 金份额净值公告两 基
类 计和两 份 净值基金 额累 。本基 据 费金根 申购 、 售服 收 方 的不同销 务费等 取 式 ，将基金
类份 分 同的 别额 为不 。其中： 本类 计在投资者申购时 费 从 基 产中收取申购 用而不 别 金资
， ，提销售服务 赎回时根 持有期 回费用的 称为费 在 据 限收取赎 基金份额 A类 。基金份额
本类 计从 金 中 提销 务 在 资者 不 取 购费用别基 资产 售服 费而 投 申购时 收 申 、在赎 时 据回 根
，期限收取 回费用的基金份持有 赎 额 称为C类 。金基 份额
据根 《 华 共和国证券投资 法中 人民 基金 》和《中信 投稳裕 债券型证建 定期开放 券投
金基金合同资基 》的有 定关规 ，本 的投资 为 良 流动 融 具基金 范围 具有 好 性的金 工 ， 括包
国债、央行 据票 、 融金 债、 方政府债地 、 业债企 、公司债、中期票据、 融短期 资券、超
级 期 券短 融资 、资产支持证券、 债券次级 、可转 债券换 (含 可转债分离交易 )、可交换债
券、债券回购、银行存款( 议括 款包 协 存 、定期存款、通 款 其他 款知存 及 银行存 )、 币货
、场工具 国债 货 及 法规或中 证监会允许基金 他 具市 期 以 法律 国 投资的其 金融工 ( 须但 符
中国证监会相关合 规定)。本 权 权 类 ，基金不主 投资股 益 金融工 可动 票和 证等 具 因持有
转换债券转股 的所得 股票、 权因所持 派 证 及因 离 易 转债而产生股票 发的 以 投资分 交 可 的
权证， 当 可上市交 之日起应 在其 易 10个交易日内卖出。 金 组 比基 的投资 合 例为：本基金
投资于债券 的比例不 于基金资产 低 资产的80%。 ，应开放期 要 为保护基金份但 流动性需
有 益额持 人利 ，在每 放次开 期前10个 作日工 、 及 放 结束后开放期 开 期 10个工 日 期作 的 间
内，基金投资 受上述比例限制不 。开放期内，本基 交 日日 扣除国债期货合金每个 易 终在
缴纳的交 保证金约需 易 后， 一 计金或者到 以内的政府债券 例 低持有现 期日在 年 的比 合 不
于基 产 的金资 净值 5%， 封闭在 期内，本 金 受 述基 不 上 5%的限制，但 个 易 在扣每 交 日日终
除国 期货合约需缴纳 证债 的交易保 金后， 一当 持 于交易保证金 倍 金应 保 不低 的现 ，其中
现 不包括 金金 结算备付 、存出保 收申购款等证金和应 。本 较基金 绩 准为的业 比 基 ：中债
。合综 指数
7.4.2 计会 表的 础报 编制基
本 金 财务报表按 财 部基 的 照 政 于2006年2月15 布 《 计日及以 期间颁 的 企业会后 准则
－ 本 则基 准 》、 计体 准 相关规定各项具 会 则及 (以下合称“ 计业会 准则企 ”)、 国证监中
布 《 券投资基 露会颁 的 证 金信息披 XBRL模板第3号<年度 和 报告报告 中期 >》、中 券国证
基 业协投资 金 会( 简以下 称“中 基金业协会国 ”) 布的颁 《 计券 基金会 核 业务指证 投资 算
引》、《中信建 期 券 证 资基金基金合同投稳裕定 开放债 型 券投 》 财务报表 注和在 附 7.4.4
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、 布所列 证监会 中 协会发 的有关规 允 基金行 务 编示的中国 国基金业 定及 许的 业实 操作
。制
本 。财务 持 经 为基础编制报表以 续 营
7.4.3 计循 业 则及其他 关规定的声明遵 企 会 准 有
本基金2021 计 ， 、 了本务 合 业 则的要求 真实 完 反映 基金年度财 报表符 企 会 准 整地
2021年12月31日的 以及财务状况 2021年度 果和基金净值变 况 关信息的经营成 动情 等有 。
7.4.4 计 计 计会 和 估重要 政策 会
7.4.4.1 计会 年度
本 计金 年 为公历基 会 度 1月1日 至起 12月31 。日止
7.4.4.2 本账 位币记
本 本 。基 的记账 位币为人金 民币
7.4.4.3 类资 融 债金融 产和金 负 的分
(1) 类金融资产的分
类 ： 计 计金 产于初始 认时分 价值 量且 当期损益的金融融资 确 为 以公允 其变动 入 资
产、应 项收款 、可供 金 产 持有 投出售 融资 及 至到期 资。 类 本 对金 资产的分 取 于 金融 决 基
力资产的持 意图和持有能金融 有 。本 类基 融 为 供 金融资产及持有金现无金 资产分 可 出售
。期投资至到
本基 目前以 持有的股金 交易目的 票投资、 券投资债 、资产支持 投 衍生工证券 资和 具
类 计 计为 允 值 量 动 当 损益的金融 产分 以公 价 且其变 入 期 资 。 衍 具所产生 金融资除 生工 的
产在资产 以 融 产 外负债表中 衍生金 资 列示 ， 计 计以公允价值 量 变动 入当 损益的且其 期 金
。在资产负 交易性金融资产融资产 债表中以 列示
本 类基 有的其 融 分 应收金持 他金 资产 为 款项， 括 行 款包 银 存 、买入返售 融 产金 资 和
类他各 应收 项等其 款 。应收款项是 市 有 价指在活跃 场中没 报 、 金额固定或可确回收 定的
。非衍生金 资产融
(2) 类金 分融负债的
类金融负 确认时分 为债于初始 ： 计 计以公 值 其变动 期 的 融负允价 量且 入当 损益 金 债
他 融 债及其 金 负 。本 类 计 计基金目前 无 融 分 为以公 价值 量且其变动暂 金 负债 允 入当期损
益 负的金融 债。本 类基 有的其他金融负 括卖出回 金融资 他各 应付金持 债包 购 产款和其 款
。项等
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7.4.4.4 、 计融资产和金融负 初 认 后续 终 认金 债的 始确 量和 止确
本 一融资 融 债 基金成为金 工 合 方时金 产或金 负 于 融 具 同的 ，按公 价值在资产负债允
表内确认。 计 计以 值 且 动 入当期损益的 资产公允价 量 其变 金融 ，取得 发生的时 相关交易
计费用 入当期损益；对 支付的价款中包 债 资产支 券 日 上次于 含的 券或 持证 起息 或 除息日
至 买 止的利息购 日 ，单 确 为 项目独 认 应收 。 计应收 项和其他金融负 交款 债的相关 易费用
。入 始 金额初 确认
对 计 计于以公允价 且其变动 当期损 资产值 量 入 益的金融 ， 计按照 进行后续公允价值
；对 采 ， 本 计 。量 于应 项 他金融 用 利 法 以 进 后 量收款 和其 负债 实际 率 摊余成 行 续
一 ， ：金融资产 足 列 之 的 予以 止确认满 下 条件 终 (1) 收取该金 金 合融资产现 流量的
权 ；利同 终止 (2) ， 本 权该金融资产已转 基金将金 资产所 所有的风移 且 融 有 上几乎 险和
；转移给转入方 或报酬 者(3) ， 本 也金 产已转 然 既 有转 保 金该 融资 移 虽 基金 没 移 没有 留
权 ， 了对 。资产所有 上 乎 有 险和报酬 是放弃 该金融资融 几 所 的风 但 产控制
， 对 ，计 。融 止 认 账面价值与收到 的差额 入 期损益金 资产终 确 时 其 的 价 当
义债的现时 部分已经解除时当金融负 务全部或 ， 义确 金融负 务 除终止 认该 债或 已解
。 对 ，计 。部分 认 分 账面价值与 付 价 的差额 入 期损益的 终止确 部 的 支 的 之间 当
7.4.4.5 金融资产 债 原和金融负 的估值 则
本基 有的股票投资金持 、债 资券投 、资产支 证券投 工具按如 定持 资和衍生 下原则确
：公允价值并进 值行估
(1) ；活跃市 金 具 其估 市 交 价格确定公 价 估 无存在 场的 融工 按 值日的 场 易 允 值 值日
未 计 大交易且 近交易日后 发生 价 重 件最 影响公允 值 量的 事 的， 最近交易日的市 易按 场交
价格确 公允价定 值。 证据表明 最近交易日的市 易 不能真 映有充足 估值日或 场交 价格 实反
价 的公允 值 ， 对应 易 格 行调整市场交 价 进 ，确定 允 值公 价 。 述投资品 相同与上 种 ，但具
有不同特征的， 以 产 负 公允价值为基础应 相同资 或 债的 ， 术估值技 中 虑不同并在 考 特征
。 对 ， 对的影响 特 产出售或使用的 等 该限制 资 有 的因素 征是指 资 限制 如果 是针 产持 者 ，
术那 值 中 应将该限制 为 征么在估 技 不 作 特 考虑。此外， 大基金 理人不应考虑因管 量持有
。关 负 所 的溢价或折价相 资产或 债 产生
(2) ，采当 工具不存 活跃市 前情况下 有足够可利用数金融 在 场 用在当 适用并且 据和
术其 息支持 值 定 允价他信 的估 技 确 公 值。采 术值 时用估 技 ， 先使用可观 输 值优 察 入 ，只
在无法取 相关资产或负债 入 得 切 行的情况下有 得 可观察输 值或取 不 实可 ，才可以 不使用
。可观察 入值输
(3) 大 大 ，如 发生重 变 发行人发生影响 工 格的重 应经济环境 化或证券 金融 具价 事件
对 。进 调整 公 价估值 行 并确定 允 值
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7.4.4.6 金融资产和 融 债 销金 负 的抵
本 本基金持 的资产和承担的 金 和 融有 负债基 为 融资产 金 负债。 本当 基金1)具有抵销
权 权 执认金额的 定 利且 利现在是已确 法 该种法定 可 行的；且2) 双交易 方准备按净 算额结
， 。融资产 融 按 销后 在 产 债表中列示时 金 与金 负债 抵 的净额 资 负
7.4.4.7 收 金实 基
对基金为 外 行基金份额所募 额 损 平 分摊部分后的余实收 发 集的总金 在扣除 益 准金
。 于申购和 回引起 金变动分 申购确认日及基 回 日认额 由 赎 的实收基 别于基金 金赎 确认
列。对 开 换 务的于已 放转 业 基金， 述 购 赎回分别包 基 转 引起的转 基金上 申 和 括 金 换所 入
少。的实收基金 出 实 基增加和转 基金的 收 金减
7.4.4.8 损益平准金
未损益 金包括已 现平准 平准金平准 实 金和 实现 。已 金指在申购或赎 金实现平准 回基
时份额 ， 计未 计申购 回 中 含的 配 已 现损益占基 净 比 的金或赎 款项 包 按累 分 的 实 金 值 例 算
额。未实 平准金指在申购 金现 或赎回基 份额时， 计未申 或 款项中包含的按 现购 赎回 累 实
计 。损益占 金净值 金额 损益 基金申购确认日 金 确认日基 比例 算的 平准金于 或基 赎回 认
， 末 未并 全 转入 润列 于期 额 分配利 /( 计亏累 损)。
7.4.4.9 收入/（ ） 计损失 的 认 量确 和
投资在持 期间应取得的现 除 公 代 缴的个人所得税股票 有 金股利扣 由上市 司 扣代 后
净额确认 投资收的 为 益。 计资在持有 得的按票面利率 发 算的利债券投 期间应取 或者 行价
除 用 况下 发 企 代扣代缴的 人 得 由基金管 人缴纳的增息扣 在适 情 由债券 行 业 个 所 税及 理
值税 确 息 入后的净额 认为利 收 。 支持证券在持有 收到的款资产 期间 项，根据资产支持证
计 本券的预 收 面利率区分属于 支 券投资 分 资 益部益率或票 资产 持证 金部 和投 收 分， 本将
本部 冲 资产支持证 投 成金 分 减 券 资 ， 投资收益 分扣除在适用情 金并将 部 况下由基 管理人
。缴 的 税后的净额确认 息收入纳 增值 为利
计 计以 允价值 动 入当期 融资产在持有期 公 值变动公 量且其变 损益的金 间的 允价 确
为 价 变动认 公允 值 损益； 处 时于 置 ， 处置价格与 始 认 之间的差 确认为投资其 初 确 金额 额
， 计 。收益 从 值 动 结转的公允价值 动额其中包括 公允价 变 损益 累 变
计应收 项在持 认的利息 际利率法 算款 有期间确 收入按实 ，实际 法 线法差利率 与直 异
较小 计 。则 线 算的 按直 法
7.4.4.10 计费 认 量用的确 和
本 金的管理人 酬基 报 、 管 销售服务 在费用涵盖期间 同 费托 费和 费 按基金合 约定的 率
计 。和 法逐日确认算方
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计其他 负债在持 期间确 支出按实 算金融 有 认的利息 际利率法 ，实际利率法与 法直线
较小 计 。的则按 法差异 直线 算
7.4.4.11 金 收益 策基 的 分配政
本 一 类 一 权金 基金份额 别 的 基 额享有同 分配基 同 内 每 金份 等 。本基金收益分配方式
两分 种： 分 与 再投资现金 红 红利 ， 择投资者可 金红利或 现金红 为基金份选 现 将 利自动转
投资额进行再 ； 择若投资者不选 ，本 金 的收益 方 现 分红基 默认 分配 式是 金 。 末未若期 分
未配 润 的 实现部分 正利 中 为 数， 未包 金经营活 产生的 实现损益 份括基 动 以及基金 额交易
未 ， 末 末未产 的 平准金等 则期 可 配利润的 额为期 中的已实生 实现 供分 金 分配利润 现部
分； 末未 未期 分配利润的 实 分 数若 现部 为负 ， 末 末未则期 分 润 金额 配可供 配利 的 为期 分
， 未 。润 已实现部分 抵 现 后的余额利 即 相 实 部分
权 权 。宣告的拟分配基 分 从 有 转出经 金收益于 红除 日 所 者 益
7.4.4.12 分部报告
本基 内部组织 构金以 结 、管理要求、 报告制度 定经营分部内部 为依据确 ，以经营分
部 础确定 分 披 分部为基 报告 部并 露 信息。 本营 部 指 基金内同 满 下 件的组经 分 是 时 足 列条
：成 分部 (1) 、 ；该组成部分能 活 生 入 费用够在日常 动中产 收 发生 (2) 本基金的基金管
， 、 ；人能够定 评价该 的经营成 向其配置资源 评 业理 期 组成部分 果 以决定 价其 绩 (3) 本
金能够 该 部 的财基 取得 组成 分 务状况、 计经 成 和现金流量 有 会营 果 等 关 信息。如果两个
， 一 ， 一多个经营分部具 经 并 满 条件的 则合并为 营分部或 有相似的 济特征 且 足 定 个经 。
本 一 一 ， 。基 目前以 营分部运 披露分部信息金 个单 的经 作 不需要
7.4.4.13 计 计 计其 要 政策和他重 的会 会 估
本根 金 估值 中 证 会允许的基 行 估 务操作据 基 的 原则和 国 监 金 业 值实 ，本基 确定以金
类下 别股票投资、 采投 产 持 投资的公允价值 的估值方 及其关债券 资和资 支 证券 时 用 法 键
：下假设如
(1)对于证券 市的股票和债券交易所上 ， 大现 项停牌 易 跃若出 重 事 或交 不活 ( 括涨包
的 易 活跃跌停时 交 不 ) ，本 〔等情况 金 据 证监会公基 根 中国 告 2017〕13 《号 中国证监会
关 资 值 务 导意见于证券投 基金估 业 的指 》， 采根据具体 用情况 《 布关于发 基协中 (AMAC)
基 票估值指金行业股 数的通知》提供的指数收益法、 盈市 率法、现金流 现 估量折 法等 值
术 。技 进行估值
(2)对 、 东于 锁 期内的非公 发 股 次公开发 股票时公司股 公在 定 开 行 票 首 行 开发售股
份、 大 交 取 带限售期的股票 通受限股通过 宗 易 得的 等流 票，根据中 协会中基国基金业 协
〔发 2017〕6 《 布于发号 关 <证券投资基 资 受限股 值金投 流通 票估 指引(试行)>的通知》
件之附 《 券 资基金投资 通 限 估值指引证 投 流 受 股票 ( 行试 )》(以下简称“指引”)，按估
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一在 易 上 易的同 股票的公 值扣除中 指数有 据指引所值日 证券交 所 市交 允价 证 限公司根
对 。的该流通受限股 余 期 应的 性 后 价值 值独立提供 票剩 限售 流动 折扣 的 进行估
(3)对 在 券交易所上 或 牌 的固定收 品种于 证 市 挂 转让 益 (可转换债券、 证资产支持 券
募 券和私 债 除外) ，及在银行间同业 交易的固 收益品 国证监会市场 定 种 根据中 公告
〔2017〕13 《 》 《国证监会关于证 资 估值业 指 见 中国号 中 券投 基金 务的 导意 及 证券投
小资 金 协会估值核 工 组基 业 算 作 关于2015年1 》采季度固 收益品种的估值 用定 处理标准
术 。本确 公 值 基金持有的证 易所上市 挂牌转 收益品种估值技 定 允价 券交 或 让的固定 (可
、券 资产支持证券 募 除外转换债 和私 债券 )，按 证 有 公司 提 的 值照中 指数 限 所独立 供 估
结果确定 允 值公 价 。本 心持有的银 间同业市场固定 按 金 估基金 行 收益品种 照中债 融 值中
。有限公司所独立 的估值结 确定公提供 果 允价值
7.4.5 计 计 计政策和会 及差错更正的说会 估 变更以 明
7.4.5.1 计政 更的说会 策变 明
政财 部于2017 布了年 修订颁 后的《 计业 准 第企 会 则 14号-收入》，本基 于金 2021年1
月1 执 。本行 基金在 制日起 编 2021 采 ， 采 未对本年度财务报表 准 则 用时已 用该 则 该准 的
大 。财务报表产生重基金 影响
7.4.5.2 计 计会 估 变更 说明的
本 本 未 计 计 。基 发生会 估金 报告期 变更
7.4.5.3 更正的说明差错
本 本 计 。基金 告 无须说 会 更在 报 期间 明的 差错 正
7.4.6 税项
、 〔政 国 税务总局财根据财 部 家 税 2002〕128 《号 于 式证券投 基金有关税关 开放 资
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《 于 业 税若干优惠政策 知关 企 所得 的通 》、财税〔2012〕
85号《 于实施 股息红利 人所得税政策有 题 知关 上市公司 差别化个 关问 的通 》、财税〔2015〕
101号《 于 公 股息 别 个 所得税政策 关 题 知关 上市 司 红利差 化 人 有 问 的通 》、财税〔2016〕
36号《 于全面推开营业 值 的 知关 税改征增 税试点 通 》、财税〔2016〕46号《 一关于进 步
明确 推开营改 试点金 政策的通全面 增 融业有关 知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构
来 》、 〔同 等 税政策 充 财业往 增值 的补 通知 税 2016〕140 《号 关 金 房 产开发于明确 融 地
》、 〔教育 助 务 值税政策 通知 财税辅 服 等增 的 2017〕2 《号 关于 增 策资管产品 值税政 有
关 的补充通知问题 》、财税〔2017〕56号《 于资管产 增值税 的通知关 品 有关问题 》、财
税〔2017〕90号《 租入固定资产进 额 等增值 策 知关于 项税 抵扣 税政 的通 》 其他及 相关财
， ：税 规 实务操作 主 税 列 下法 和 要 项 示如
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(1) ，资管产 运营过程中发生 应 以 管 管理人为增值税品 的增值税 税行为 资 产品 纳税
人。资管产 管理人 产品过程 增值税应税行为品 运营资管 中发生的 ， 计用 税方法暂适 简易 ，
按照3%的 率 纳增征收 缴 值税。对 管 品资 产 在2018年1月1日前运 过 中 的增值税营 程 发生 应
税行为，未缴纳增值税的， 缴不再 纳； 纳 值已缴 增 税的，已纳税额从资管 管理人以产品
。月份的 纳税额中后 增值税应 抵减
对 、 ，对投资基金管理人 基 卖股票 的 收 免征 国证券 运用 金买 债券 转让 入 增值税 债、
来地 政府债以及 融 业 息收入亦 征增值税方 金 同 往 利 免 。资管产 运 产 提品管理人 营资管 品
贷款服务供的 ，以2018年1月1 产生的利 及利息 入为销售日起 息 性质的收 额。 品管资管产
理人运营资 品管产 转让2017年12月31日 得 金前取 的基 、 货物非 期货， 择以 按 实际可 选 照
计买入价 销 额算 售 ， 以或者 2017 一年最后 交易日的基金份个 额净值、 货 结 价非 物期货 算
计 。为买入价 算销售格作 额
(2) 对 ， 、 ，金从证券 场中取 包括买卖 的差价收入 股票基 市 得的收入 股票 债券 的股
、 ， ， 。息 收入 债 利 入 其他 不 收 业所得税红利 券的 息收 及 收入 暂 征 企
(3) 对 ，基 取 的 债券利息 入 应由发行债券 向 付 息金 得 企业 收 的企业在 基金支 利 时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上 公司取 红利所得市 得的股息 ， 在持股期限 1个月以
内(含1个月) ， 计 ；其 红利所 额 纳 所得 期 在的 股息 得全 入应 税 额 持股 限 1 月以上至个 1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税 得额所 ；持股期限超过1年的， 免 人 得暂 征收个 所 税。
对 金持有的上市公 售股基 司限 ，解禁 取得的后 股息、 收入红利 ， 计按照 算纳税上述规定 ，
计 ； 、持股时间 禁 算 解禁 得 息 利收 暂 按自解 日起 前取 的股 红 入继续 减 50%计 应纳税所入
。 一得 上 所 适用额 述 得统 20% 计 。的税 征个人所得税率
(4) 基 票金卖出股 按0.1% ，率 纳 交易印花税 买入 不征收股 交易印的税 缴 股票 股票 票
。花税
(5) 本 、的城市维 教育费附加和地 育 等税费 实 纳基金 护建设税 方教 附加 按照 际缴 增
计 。值税 用 例 缴纳额的适 比 算
7.4.7 重要财 报 项 说明务 表 目的
7.4.7.1 银行 款存
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
期存款活 24,578,385.67 794,853.99
定期存款 - -
：存款期限其中 1 月以内个 - -
存款期限1-3个月 - -
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存款期限3 以上个月 - -
其他存款 - -
计合 24,578,385.67 794,853.99
7.4.7.2 性 资产交易 金融
：单 民位 人 币元
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 公 价允 值 公允价值变动
股票 - - -
贵 投资金属 -金交 黄所
金合约
- - -
债券
交易所市场 187,407,894.73 188,538,010.50 1,130,115.77
银 场行间市 1,058,574,054.12 1,066,769,500.00 8,195,445.88
计合 1,245,981,948.85 1,255,307,510.50 9,325,561.65
资 持证券产支 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 1,245,981,948.85 1,255,307,510.50 9,325,561.65
目项
末上年度
2020年12月31日
本成 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交 市易所 场 376,744,660.40 369,290,998.30 -7,453,662.10
行 市场银 间 550,778,213.11 548,008,000.00 -2,770,213.11
计合 927,522,873.51 917,298,998.30 -10,223,875.21
支 证资产 持 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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计合 927,522,873.51 917,298,998.30 -10,223,875.21
7.4.7.3 生 融衍 金 资产/负债
。无余额
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 末入 融 产 额各项买 返售金 资 期 余
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
面余额账 ： 式逆回购其中 买断
场交易所市 19,000,000.00 -
银行间市场 19,950,129.98 -
计合 38,950,129.98 -
项目
末上年度
2020年12月31日
余账面 额 ：中 断式其 买 逆回购
交 所 场易 市 - -
银行间市场 - -
计合 - -
7.4.7.4.2 末买 逆回购交 中取得的债券期 断式 易
。无余额
7.4.7.5 利应收 息
：人 币单位 民 元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应收 期存款活 利息 1,595.57 1,585.68
定期存款应收 利息 - -
其他存款利息应收 - -
应 算 金利息收结 备付 361.24 8,290.48
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债 息应收 券利 16,022,856.31 14,802,252.99
收资 证 利应 产支持 券 息 - -
应收买入返 证 利售 券 息 -10,022.08 -
收申购款 息应 利 4,958.31 4,861.10
孳应收黄金合约拆借 息 - -
收 券 息应 出借证 利 - -
其他 5.39 16.17
计合 16,019,754.74 14,817,006.42
7.4.7.6 其他资产
。无余额
7.4.7.7 付交易费应 用
：单位 人民币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
交易所市 付 费用场应 交易 - -
银 市 付 易费行间 场应 交 用 16,804.42 1,725.00
计合 16,804.42 1,725.00
7.4.7.8 他 债其 负
：位 人民币元单
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应付券商交易 金单元保证 - -
回应付赎 费 - -
应 券出借违约金付证 - -
预 用提费 180,000.00 192,000.00
计合 180,000.00 192,000.00
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7.4.7.9 实收 金基
7.4.7.9.1 中信建投稳裕A
：金额单位 人民币元
项目
(中信建投稳裕A)
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
（ ）金 份基 份额 面金账 额
末度上年 744,310,948.13 744,310,948.13
本 申期 购 481,736,403.85 481,736,403.85
本 （期赎回 以“-” ）号 列填 -19,140,153.73 -19,140,153.73
本 末期 1,206,907,198.25 1,206,907,198.25
7.4.7.9.2 中 投稳裕信建 C
：金 单位 人民币元额
项目
( 投中信建 稳裕C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）基金份额 份 金额账面
末上年度 9,927.00 9,927.00
本期申购 - -
本 （期赎回 以“-” ）号填列 - -
本 末期 9,927.00 9,927.00
： 。红利再投份额注 申购含
7.4.7.10 未分 润配利
7.4.7.10.1 建投稳中信 裕A
：位 币单 人民 元
项目
( 投 裕中信建 稳 A)
实现部分已 未实 部现 分 未 计分 润合配利
末上年度 11,104,371.10 26,550,525.29 37,654,896.39
本期利润 17,361,321.88 19,549,195.08 36,910,516.96
本期基金份额交易产
生 数的变动
-190,201.30 27,630,363.63 27,440,162.33
：中 申购款其 基金 197,643.87 28,268,399.96 28,466,043.83
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基金赎回款 -387,845.17 -638,036.33 -1,025,881.50
本 已分配利期 润 -28,029,066.07 - -28,029,066.07
本 末期 246,425.61 73,730,084.00 73,976,509.61
7.4.7.10.2 中信建投稳裕C
：单位 人民币元
项目
(中信建投稳裕C)
已 部实现 分 未 现部分实 未 计利分配 润合
末上 度年 244.32 -150.36 93.96
本期利润 181.69 241.78 423.47
本 基 份 交易产期 金 额
生的 动变 数
- - -
：其 金申购款中 基 - - -
金赎回款基 - - -
本期已分配利润 -327.59 - -327.59
本 末期 98.42 91.42 189.84
7.4.7.11 存 收款利息 入
：单 民币元位 人
项目
本期
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
年度可上 比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
存款利息收入活期 181,890.67 739,478.32
定 款 收入期存 利息 - -
其 款 收他存 利息 入 - -
结算 利 收备付金 息 入 81,196.71 192,558.07
其他 5,260.82 6,681.98
计合 268,348.20 938,718.37
7.4.7.12 股票 资 益投 收
。无
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7.4.7.13 券投资收债 益
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
年 比期间上 度可
2020年01月01日至2020年12月
31日
（、卖出债 债转券
股 期兑及债券到
）付 成交总额
1,193,216,535.00 4,211,901,346.20
： （、卖出债券减
债转股 券及债 到期
） 本兑付 成 总额
1,175,395,407.09 4,129,348,930.53
：减 利 总额应收 息 25,012,453.60 66,893,835.50
券 价 入买卖债 差 收 -7,191,325.69 15,658,580.17
7.4.7.14 衍生工具 益收
。无
7.4.7.15 股 益利收
。无
7.4.7.16 公允 值变动收益价
：单位 人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可 间比期
2020年01月01日至2020年12
月31日
1. 融资产交易性金 19,549,436.86 -14,573,577.45
——股票投资 - -
—— 券投资债 19,549,436.86 -14,573,577.45
——资产支持 投证券 资 - -
—— 金属投贵 资 - -
—— 他其 - -
2. 工衍生 具 - -
——权证投资 - -
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3.其他 - -
：减 税 融商品公允应 金
值 动 的预估增价 变 产生
税值
- -
计合 19,549,436.86 -14,573,577.45
7.4.7.17 其他收入
：单 元位 人民币
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基 收入金赎回费 31.62 1,853.75
计合 31.62 1,853.75
注：本 回费率按持有期 减基金的赎 间递 ， 费总额 入 资 的比 有 间赎回 中归 基金 产 例按持 期
减且不低于递 25%。
7.4.7.18 易 用交 费
：人民币元单位
目项
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
度 间上年 可比期
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市 易费用场交 5,076.57 17,214.79
银 间市场行 交易费用 12,287.50 32,737.50
计合 17,364.07 49,952.29
7.4.7.19 其他费用
： 民币元单位 人
项目
本期
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
上年 比度可 期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 用费 60,000.00 72,000.00
息披露费信 120,000.00 120,000.00
证 出 违券 借 约金 - -
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划汇 手续费 11,005.17 11,969.97
户维护费账 37,200.00 37,200.00
其他费用 - 900.00
计合 228,205.17 242,069.97
7.4.8 、事 负 表 事项的说明或有 项 资产 债 日后
7.4.8.1 或有事项
，本 。截至资产 债表日 须作披露 项负 基金并无 的或有事
7.4.8.2 资产负债表日 项后事
，本 大 。财务报 准 金 重 资 表 后 项截至 表批 日 基 无 产负债 日 事
7.4.9 关联方关系
关 方联 名称 本与 基金的 系关
航天科技财务 公有限责任 司 东管 人基金 理 的股
苏江 广传广播传媒 公司有限 东基金 理人的管 原股
东浦 发展银 限公司上海 行股份有 、基金托管 金 机构人 基 销售
中 投 管 有限信建 基金 理 公司 、 、金 理 注册登记机 基 销 构基 管 人 构 金 售机
中信建 证券股份有限公投 司 东、理 基 销 构基金管 人的股 金 售机
本 （ ）元达信资 管理 有限公司北京 子金管理基 人的 公司
：注 1、 东经基金 会管理人股 2020 议 议，年度第四次临 决 中国证 督 委时会 并经 券监 管理
会证员 监许可〔2021〕1012号 批文 准，本 东 苏公司股 江 广 广 传 限公司将 持有传 播 媒有 其
本的 公司20% 权 。的股 信 券 份 公司 于转让给中 建投证 股 有限 2021年4月9 ，日 基 理人金管
东已完 前述股 的工商变成 变更事项 更登记，本 东股 变更完成后次 ， 权基 理 结构金管 人股
为： 建 券 份有中信 投证 股 限公司75%，航 科 财务有限责 公天 技 任 司25%。上 项基金管述事
人已于理 2021年4月10 。日在 定 露证监会规 媒介披
2、 一 。述 交易均在正常业 围内按 般 业条款下 关联 务范 商 订立
7.4.10 本 期及上年 间的关联方交易报告 度可比期
7.4.10.1 关 交易单 行 易通过 联方 元进 的交
7.4.10.1.1 票交股 易
。无
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7.4.10.1.2 权 交证 易
。无
7.4.10.1.3 券交易债
：金额 位 民单 人 币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
可上年度 比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
债券成
交 额总
的比例
额成交金
占当期
债券成
总额交
的比例
中信建投
证 份券股
有限公司
263,717,280.49 47.30% 2,370,388,932.77 74.07%
7.4.10.1.4 债 购 易券回 交
：金 人 币额单位 民 元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年 可比期间度
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占 期当
回债券
购成交
总额的
比例
成交金额
当期占
债券回
交购成
总额的
比例
建投中信
证券股份
有 司限公
9,773,100,000.00 94.46% 22,949,600,000.00 89.97%
7.4.10.1.5 付关联 佣应支 方的 金
。无
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
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7.4.10.2 关 方报联 酬
7.4.10.2.1 管 费基金 理
：位 人民币元单
目项
本期
2021年01月01 至日 202
1年12月31日
年度可比期间上
2020年01月01日至202
0年12月31日
发 的 应支付的管理费当期 生 基金 2,373,344.89 2,643,296.47
：支付销售 构的客其中 机 户维护费 4,555.42 15,536.52
： 一注 支付基 中信建投基金管 限 的管理 酬 日 金资金管理人 理有 公司 人报 按前 基 产净值
0.30% 计 ， 计 ， 。 计 ：的 费 提 逐日累 至 月月 按 付 其 算公 为年 率 每 底 月支 式
＝ 一日管理人报酬 资前 日基金 产净值×0.30%/ 。当 天年 数
7.4.10.2.2 金托管费基
：单位 人 元民币
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
年度可比上 期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期 的 应支付 管发生 基金 的托 费 632,892.05 704,879.07
： 东 一支 基金 上 浦 展银行股份 限 司 管费按前 基金资产净值注 付 托管人 海 发 有 公 的托 日
0.08% 计 ， 计 ， 。 计 ：的 逐 每 底 支付 其 算公式为年费率 提 日累 至 月月 按月
＝ 一管费 前 日 金资产日托 基 净值×0.08%/ 。天数当年
7.4.10.2.3 销售服务费
：位 人民币元单
获得销售
服 的务费
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当 发 的基金应支 的 售 费期 生 付 销 服务
中信建 稳裕投 A 中信建投稳裕C 计合
建中信 投
股证券 份
有 司限公
0.00 40.15 40.15
计合 0.00 40.15 40.15
获得销售 度 期上年 可比 间
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服务费的
各 方关联
名称
2020年01月01日至2020年12月31日
当 发生的基金 支 的 服务费期 应 付 销售
中 建投稳裕信 A 中信建投稳裕C 计合
中信建投
证 股券 份
限公司有
0.00 23.61 23.61
计合 0.00 23.61 23.61
： 一注 支付 销售机构 销售服 日基金 的 务费按前 C类基金份 资产净值的额的基金 0.4%的年
计提费率 ， 计累 至每逐日 月月底，按 付 中信 金 理 限公司月支 给 建投基 管 有 ，再由 信中 建
计 。 计 ：投 管理有限 司 算并支付给各 机 公 为基金 公 基金销售 构 其 算 式
＝ 一售服务费 前 日日销 C类基 产净值金资 ×0.40%/ 。当 天数年
7.4.10.3 与 行银行间 的债券关联方进 同业市场 (含回购)交易
。无
7.4.10.4 本各 方投资 的关联 基金 情况
7.4.10.4.1 本报 期内 理 运 固有资金投 基 的告 基金管 人 用 资 金 情况
。无
7.4.10.4.2 末 本报告期 基金管理人之外 联 基 的除 的其他关 方投资 金 情况
：份额单位 份
中信 稳裕建投 A
关联 名方
称
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
基金份额持有的
持有的 份基金
基金总额占 份
的额 比例
持 的基有 金份额
持 的 金份有 基
额占基 总金 份
额 例的比
元达信资
本管理
（ ）北京
有限公司
0.00 0.00% 14,862,267.14 1.9968%
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7.4.10.5 方 银 存 额及当期产生的 收入由关联 保管的 行 款余 利息
：单位 民币元人
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
末 额期 余 利 收入当期 息 末期 余额 当 利 收入期 息
东上海浦
展 行发 银
有限股份
公司
24,578,385.67 181,890.67 794,853.99 739,478.32
注：本 东基金的银行存款 管 浦 展 股份有限公司保由基金托 人上海 发 银行 管， 同业利率按
计 。约定利或 率 息
7.4.10.6 本 在承销期 联方承销证券的基金 内参与关 情况
。无
7.4.10.7 关联交 项 明其他 易事 的说
。无
7.4.11 利润 况分配情 -- 本摊 成 法核算的 币 场 之外的基按 余 货 市 基金 金
中信建投稳裕A
：单 元位 人民币
序号
权益
登 日记
日除息
每10份基金
份额 数分红
现金形式
发放总额
形式再投资
发放总额
本 润期利
计分配合
备注
1
2021-0
8-20
2021-08-
20
0.300
21,760,2
12.60
10,140.52
21,770,3
53.12
-
2
2021-1
2-10
2021-12-
10
0.080
6,255,92
6.70
2,786.25
6,258,71
2.95
-
计合 0.380
28,016,1
39.30
12,926.77
28,029,0
66.07
-
建 裕中信 投稳 C
：单位 币人民 元
号序
权益
登记日
日除息
每10份 金基
份额分红数
现 形金 式
放总额发
再 资形式投
发放总额
本期利润
计配分 合
备注
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1
2021-0
8-20
2021-08-
20
0.300 297.81 - 297.81 -
2
2021-1
2-10
2021-12-
10
0.030 29.78 - 29.78 -
计合 0.330 327.59 - 327.59 -
7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本基金持有的流通 证券日 受限
7.4.12.1 因认 新发购 / 末增 于期 持有 限证券发证券而 的流通受
。无
7.4.12.2 末期 持有 时 等流通 股的暂 停牌 受限 票
。无
7.4.12.3 末期 券正 易 作 抵押的债券债 回购交 中 为
7.4.12.3.1 行 市 券正回购银 间 场债
。无
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本 末至截 报告期 2021年12月31日止，本 金从事证券交易 券正回购 易形成基 所债 交 的
购证券款卖出回 余额31,000,000.00 ， 至元 截 2022年1月4 。 类 本日到期 该 要 金交易 求 基
转入 库 券质押 的债 ， 证券 规 的 例折算为标 券按 交易所 定 比 准 后，不 债券回购 易的低于 交
。余额
7.4.13 金融工 管具风险及 理
7.4.13.1 管 政 组织架构风险 理 策和
本 、基金在 经营活动 涉及的 包括信用 性风险及市场风日常 中 风险主要 风险 流动 险。
本 了 来金 人制定 和 识 及分 风基 管理 政策 程序 别 析这些 险，并 定适当的风 限 及设 险 额 内部
， 类 。控制流程 过可靠的管理及 持 上 各通 信息系统 续监控 述 风险
本 、基金管理人的风 理机构由 事会下 风险控制 员会 督察险管 董 属的公司 与合规委
长、公司风 理 会险管 委员 、 门风险 部 各 业务管理 以及 个 部 组成。公 实 全面司 行 、系统的
险 理风 管 ， 管理覆盖 司所有战略环节风险 公 、 和 节业务环节 操作环 。 了时 系统化同 制定
的风险管 序理程 ，对风险管 的整个 评估和改理 流程进行 进。本 基金管理人在董基金的 事
下 风险控 合 员会 设立 制与 规委 会，负责 险 理 宏观政策制定风 管 的 ， 议审 过 险 的通 风 控制
总体措 等施 ；在管理层层面设 理立风险管 委员会，讨论 制 司日常经营过程 险和 定公 中风
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防范和 制措施控 ； 作层面在业务操 ， 门由 部负责协调并与 合 成运作风险管理 各部 作完 风
。管险 理
本 对金 基金 于 融 具的风险管 方 主 通过定性 定量相结合基 的 管理人 金 工 理 法 要是 和
的分 评 风 发 可能性及其发生 给基金资 造成的析方法去 估各种 险 生的 可能 产 损失。 性从定
分析的角度出发，判 类断风险损失的严 度 现同 风 失 度重程 和出 险损 的频 。 定量从 分析的
角 出度 发， 本根据 基金的 资 标投 目 ， 基金资产 运用金融工具特 定结合 所 征通过特 的风险
量 指化 标、 型模 ，日常的量化报告， 定风险损 的限度 信程度确 失 和相应置 ，及时可靠地
对 、 ， ，各种风险进行监 查 估 并通 应 将 险控 承 的 围内督 检 和评 过相 决策 风 制在可 受 范 。
7.4.13.2 信用风险
对 未信 风 指基金在 易过程中因交易 约用 险是 交 手 履行合 责任， 者 金 资证券或 基 所投
、 本 ，之发行人 违约 拒绝 付到期 导致基金 和收益变化的风出现 支 息等情况 资产损失 险。
本 对 对 了金 金管理 交 交 手的 况 行 分的评估基 的基 人在 易前 易 资信状 进 充 。本基 的金
本行 存放在 基 的托管人银 存款 金 ， 大因而与 相 用 险银行存款 关的信 风 不重 。本基金在交
对易所进 交易主要 中国证 算有限责 交易 手完成证券 和行的 以 券登记结 任公司为 交收 款
清算项 ， 小违 险 性约风 可能 很 ； 对 对在银 业 场 行交易前均 易 进 用评行间同 市 进 交 手 行信
对 。估并 券交割方式进行 制 信 风证 限制以控 相应的 用 险
本 了金的基金管理人 信用风险 理流程基 建立 管 ， 对 来品种信用 控通过 投资 等级评估
， 。制证券发行人 用 且通过 化 以 散信的信 风险 分散 投资 分 用风险
本基 债 投资的信用 级 况金 券 评 情 按《 国人民银 信用评级管理指中 行 导意见》 定设 的
计 。统 汇标准 及 总
7.4.13.2.1 短期信用评级列 债券投资按 示的
于2021年12月31日，本 未 除国债基金 持有 、央 政策性金融债以 按行票据和 外的 短期
（信用评 示 券 资级列 的债 投 2020年12月31 ： ）。日 无
7.4.13.2.2 按 期 用评级列示 资 支 券投资短 信 的 产 持证
。无 额余
7.4.13.2.3 按短期信用评 同 投级列示的 业存单 资
。无余额
7.4.13.2.4 长按 期信用评级列 债券投资示的
：位 人民单 币元
长期信 级用评 本 末期 末上年度
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2021年12月31日 2020年12月31日
AAA 453,639,000.00 577,080,000.00
AAA以下 143,773,000.00 29,370,000.00
未评级 75,673,500.00 -
计合 673,085,500.00 606,450,000.00
： 长 、 。上 期 用评级的债 投 中 含国债 政 性金融债及央行注 以 按 信 券 资 不包 策 票据等
7.4.13.2.5 长期 级 示 产支持证券投资按 信用评 列 的资
。额无余
7.4.13.2.6 长按 期信 评级列 存单投资用 示的同业
。无余额
7.4.13.3 动性风险流
义流动性 是 金在履 金 债 关的 到 金 缺的风险风险 指基 行与 融负 有 务时遇 资 短 。本基金
一 来的 动 险 方面 自 基金份额持有人 求 持 的 份额流 性风 于 可随时要 赎回其 有 基金 ， 一另 方
来 来面 自于 品种所处 交易市 而带 的变 因投资集中而无 市投资 的 场不活跃 现困难或 法在
。现剧烈 的 下 合理 变场出 波动 情况 以 的价格 现
对针 付赎回资金 流 性兑 的 动 风险，本 对本基金的基 管理人每日 基金 回金 的申购赎 情
， 头寸行 密 并预测流动性需 持基金投 组合中 金 与之相况进 严 监控 求 保 资 的可用现 匹配。
本 计了的基金管理人在 合 设 巨额 条基金 基金 同中 赎回 款， 定 非常 赎 申 的约 在 情况下 回 请
， 来 ， 。处理方式 制 开 购赎回模 带 的流动性风险 基 人 益控 因 放申 式 有效保障 金持有 利
于2021年12月31日，除附注7.4.12.3 一中列 卖出回购 融资产 在 个月示的 金 款余额将
计以 息内到期且 （ 大该利息金额不重 ）外，本基 承担的 金 债 合约约金所 其他 融负 的 定到
一 计日 为 月以内且不期 均 个 息，可 回 份额净值赎 基金 （ 权有者 益所 ）无固定到期日且不
计 ， 未 。息 面 额 折现的合约到期 流量因此账 余 约为 现金
7.4.13.3.1 本报告 内 基金 的流动性期 组合资产 风险分析
本基金的基金管理 基 作过程 格人在 金运 中严 按照《公 募集 资 金 作管理开 证券投 基 运
办法》且 基 开 内按照于 金 放期 《公 募集开放式证券 流 险 理开 投资基金 动性风 管 规定》等
对本法规的要求 基 合资产的 动性风 理金组 流 险进行管 ， 门对本通过独 管理部 基立的风险
金的组 仓 度指标合持 集中 、 力受 的 资品 以 组 在短时间内 现 的流通 限制 投 种比例 及 合 变 能
。指标等流 性指标进行持续 分综合 动 的监测和 析
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本 一投 于 司发行的证券市 超过基金 产净值基金 资 家公 值不 资 的10%， 本 与由且 基金
本 一基金 理人管理的其他 共 有 家公 行 券 得超 券的基金管 基金 同持 司发 的证 不 过该证 的
10%。 ，本 本 一于 放期内 基金 由 金 金管理人 理的其他开放式 持开 与 基 的基 管 基金共同 有
市 司 的可流通股票不 过该上市 司可流家上 公 发行 得超 公 通股票的15%，本 本基金与由 基
一金管理人管理的 投 合持有 市 发 的可 票金的基 全部 资组 家上 公司 行 流通股 ， 得 过该不 超
上市公 可 通 的司 流 股票 30%（完全按 有关指数构成比 券 开 式 及照 例进行证 投资的 放 基金
）。中国证监会认 特殊投资 合不受 限制定的 组 上述比例
本基金 证券在证券交易 市所持部分 所上 ， 亦可在 间 市 交易其余 银行 同业 场 ，部分基
金 产 通暂时受限 不 自 让的情况 见附注资 流 制 能 由转 参 7.4.12。此外，本基金 出可通过卖
对融 产 借入短期资金应 性需求回购金 资 方式 流动 ， 一其 限 般不 持有的债上 超过基金 券投
公允价值资的 。本 计基金主 资 动性受 产 值 不得 金 产 值的动投 于流 限资 的市 合 超过基 资 净
15%。于2021年12月31 ，本 计未基 主 资于流动 受限资产的市值 金日 金 动投 性 合 超过基 资
值产净 的15%。
，本 对于 期内 基金的基金 人每日 基 组合资开放 管理 金 产中7 作日可变个工 现资产的
，可变现价值进行 评 测算 确 日 的 赎回 得 过审慎 估与 保每 确认 净 申请不 超 7 工作日可变个
。资 的 现价值现 产 可变
，本 对同 基金的基金管理 理 回 交 到期日与交易 手 中时 人通过合 分散逆 购 易的 的集
度； 对 对按照 透原则 财务状况穿 交易 手的 、 力 必杠杆水平等进行 尽 查偿付能 及 要的 职调
与严 准 理格的 入管 ， 对 对及 不 易 实 交易额度管 并 行 调整等措 严以 同的交 手 施 理 进 动态 施
本 对格管理 基金从 交 动 风 交易 手风险事逆回购 易的流 性 险和 。此外，本 的基金管基金 理
了人建立 易质押品逆回购交 管理制度：根据质押品的资 定 率水平质确 质押 ； 监持续 测质
计押 的风 与 值 动以确保质 品 公 值 算足额品 险状况 价 变 押 按 允价 ； 类在与私募 证券资并 管
对中 会 定 他主体为交易 手 逆回购交 时产品及 国证监 认 的其 开展 易 ，可接 的资质受质押品
一 。要 合同约定的投资 保求与基金 范围 持 致
7.4.13.4 市场风险
未来 类场 是 基金 融 具 公允价值或 金 量 处市场各 格市 风险 指 所持金 工 的 现 流 因所 价
， 、 。因素的变动而 的 括 率 外汇风险和其他 风险发生波动 风险 包 利 风险 价格
7.4.13.4.1 利率 险风
利率 金融工具 值或现金流量受 利 动而发 动 险风险是指 的公允价 市场 率变 生波 的风 。
率敏 融 具 面临由于市 利 上 导致公允 值下降的风险利 感性金 工 均 场 率 升而 价 ， 浮其中 动利
类 对 未来金 还 临 付息期间结束根 场利率重 定价时 影响率 融工具 面 每个 据市 新 于 现金流
。的风险
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本 对本基金管理人定期 面 利率敏 缺 行 控基金的 基金 临的 感性 口进 监 ，并 整通过调 投
对 。资 合的久期等 法 述 风险进行 理组 方 上 利率 管
本基金主要投资 及 市 交 固定收益品种于交易所 银行间 场 易的 ，因 在相应的 率此存 利
。风险
7.4.13.4.1.1 敞口利率风险
：单位 人民币元
本 末期
2021年1
2月31日
1年以内 1-5年 5 以年 上 计息不 计合
资产
行银 存
款
24,578,385.67 - - - 24,578,385.67
结 备算
付金
729,673.60 - - - 729,673.60
保存出
金证
10,968.02 - - - 10,968.02
易性交
金融资
产
210,531,996.30 744,092,500.00 300,683,014.20 - 1,255,307,510.50
买 返入
融售金
资产
38,950,129.98 - - - 38,950,129.98
应 证收
券清算
款
- - - 6,015,068.49 6,015,068.49
应收利
息
- - - 16,019,754.74 16,019,754.74
申应收
购款
- - - 6,995.80 6,995.80
产资 总
计
274,801,153.57 744,092,500.00 300,683,014.20 22,041,819.03 1,341,618,486.80
负债
出回卖
购金融
资产款
31,000,000.00 - - - 31,000,000.00
付证应
券清算
款
- - - 29,025,331.75 29,025,331.75
应付赎
回款
- - - 38,096.66 38,096.66
管应付
理人报
- - - 218,690.18 218,690.18
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酬
应付托
费管
- - - 58,317.37 58,317.37
销应付
售服务
费
- - - 3.41 3.41
应付交
易 用费
- - - 16,804.42 16,804.42
应交税
费
- - - 206,417.12 206,417.12
应 利付
息
- - - -18,998.81 -18,998.81
其他负
债
- - - 180,000.00 180,000.00
负 总债
计
31,000,000.00 - - 29,724,662.10 60,724,662.10
率利 敏
度缺感
口
243,801,153.57 744,092,500.00 300,683,014.20 -7,682,843.07 1,280,893,824.70
上 度年
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 计不 息 计合
产资
行银 存
款
794,853.99 - - - 794,853.99
结算备
付金
16,748,515.59 - - - 16,748,515.59
存出保
金证
32,715.51 - - - 32,715.51
交易性
融资金
产
281,782,000.00 605,063,998.30 30,453,000.00 - 917,298,998.30
应收证
清算券
款
- - - 919,473.97 919,473.97
应收利
息
- - - 14,817,006.42 14,817,006.42
产总资
计
299,358,085.09 605,063,998.30 30,453,000.00 15,736,480.39 950,611,563.78
负债
卖出回
融购金
款资产
168,000,000.00 - - - 168,000,000.00
应 管付 - - - 197,671.48 197,671.48
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理人报
酬
应 托付
费管
- - - 52,712.39 52,712.39
应付销
售 务服
费
- - - 3.41 3.41
应付交
易费用
- - - 1,725.00 1,725.00
应 税交
费
- - - 251,980.54 251,980.54
应付利
息
- - - -60,394.52 -60,394.52
其他负
债
- - - 192,000.00 192,000.00
债负 总
计
168,000,000.00 - - 635,698.30 168,635,698.30
敏利率
度感 缺
口
131,358,085.09 605,063,998.30 30,453,000.00 15,100,782.09 781,975,865.48
注： 本表中所示为 基 产及负债 账面价金资 的 值， 合约规定 新定价日或到并按照 的利率重
孰 类。期 者 分日 早 予以
7.4.13.4.1.2 利率 的 性 析风险 敏感 分
假设 场 率 外的其他市 变 保 变除市 利 以 场 量 持不
分析
相 风险变量的变动关
对 表 资 净 影响金额资产负债 日基金 产 值的
（ ： ）单位 人 元民币
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
场利率下市 降25个基点 13,013,022.12 6,103,518.27
市场利率上升25个基点 -12,760,140.65 -5,971,481.98
7.4.13.4.2 外 险汇风
未来外汇 是 融 具的 值 现 流量因外汇汇 变 而 波动的风险 指金 工 公允价 或 金 率 动 发生
。本 计 ， 大 。风 基金的所有资产 人 因 无 汇风险险 及负债以 民币 价 此 重 外
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7.4.13.4.3 其他价格风险
未来其他价格 险是指 金融工具 值或 现金流量因 场 和风 基金所持 的公允价 除市 利率
外汇汇 外 场 格因 而 生 动的风险率以 的市 价 素变动 发 波 。本基 主 投 证券交易 上金 要 资于 所
， 大 。市或银行间同 易 收 品 此无重 其他价格业市场交 的固定 益 种 因 风险
7.4.14 计有助于理 和分析 要说明的解 会 报表需 其他事项
(1) 公允价值
(a) 计金融工 允 量的方具公 价值 法
计允 量 果所 次公 价值 结 属的层 ， 对 计 义公 价值 量整体 言 有 意 的输入由 允 而 具 重要 值
：所属的最低层次决定
一 ： 未 。次 产 负 活跃市场上 经调 报价第 层 相同资 或 债在 整的
二 ： 一 。第 层 除第 层 外相关资 直接或间接可观 输次 次输入值 产或负债 察的 入值
三 ： 。第 层次 资 负 的不 输 值相关 产或 债 可观察 入
(b) 计续的以公允 值 的 工具持 价 量 金融
(i) 各层 金融工具公允价次 值
于2021年12月31日，本 计 计有 以 价值 量且其变动 期损益的 融资基金持 的 公允 入当 金
二产 层次的余中属于第 额为1,255,307,510.50 ， 一 三属于第 层次和第 的元 无 层次 余额
(2020年12月31 ： 二日 第 的 额为属于 层次 余 917,298,998.30 ， 一 三于 或 层次元 无属 第 第
的余额)。
(ii) 大允 值 层次间的 变动公 价 所属 重
本 。基金以导致 间 事 发 为确认各层次之 换的时点各层次之 转换的 项 生日 间转
对 ， 大 、证券交 的股票和 现重 事项停牌 交 活于 易所上市 债券 若出 易不 跃( 括涨跌包
的 不 跃停时 交易 活 )、 ，本或 公 发 等情况 基金 会 停 至交易恢 活跃属于非 开 行 不 于 牌日 复
日期间、 一交易 间 期 将 股票和债券的公 值列入第 次不活跃期 及限售 间 相关 允价 层 ；并根
采 对整中 用的 输入值 于公允价 影 度据估值调 不可观察 值的 响程 ，确定 股 债 公相关 票和 券
二 三 。允 属 层 还是第 层次价值应 第 次
(iii) 三 本层 公 值余额和 变动金额第 次 允价 期
。无
(c) 计非持 允 的 融续的以公 价值 量 金 工具
于2021年12月31 ，本 未 计日 基金 持 持续的以 允价值 资产有非 公 量的金融 (2020年12
月31 ：日 同)。
(d) 计公允价值 量的金 具不以 融工
计公允价 的 资 和负 包 应 款项和其他 融 债不以 值 量 金融 产 债主要 括 收 金 负 ， 面价其账
小。值与 允价值相差很公
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
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(2) 布 《 计根 发 会 则据财政部 的 企业 准 第22 － 计 》、《金融工具确认和 业会号 量 企
计准则第23 －号 金融资产转移》、《 计企业会 准则第24 － 计期会号 套 》和《 计企业会 准
则第37号- 工具列金融 报》( 下以 合称“新 融工金 具准则”)相 衔 规定关 接 ，以及财 部政 、
保 于银 监会 2020年12月30 布日 的发 《 一 落 计关于进 步贯彻 工 会 则实新金融 具相关 准 的通
知》，公募证券投资 应当自基金 2022年1月1 执日起 行 具准则新金融工 。截至2021年12月
31日，本 了执 对基金已完成 行新 工 则 财务 潜 响 评估金融 具准 报表 在影 的 。 本 金鉴于 基 业
， 对本 大 。务 性质 新金融 具 则 不会 基金 财务状况和经营 重的 工 准 预期 的 成果产生 影响
本 金 自基 将 2022年1月1 执 ， 采日起追溯 行相关 定 并 用准 允许的 方新规 则 实务简便
， 权 ，法 调整 者 益期初所有 2021 较 。年的比 数据 作将不 重述
(3) 执 ， 本除公允 和 金 工具 截 资 负债表日 基 无 要 的价值 行新 融 准则外 至 产 金 需 说明
。其他重 事项要
§8 投资组合报告
8.1 末 资 情期 基金 产组合 况
：金 位 人民币元额单
序号 项目 金额
占基 总资产金 的比
例(%)
1 权 投资益 - -
：其中 股票 - -
2 投资基金 - -
3 固定收益投资 1,255,307,510.50 93.57
：中其 债券 1,255,307,510.50 93.57
资产支 券持证 - -
4 属 资贵金 投 - -
5 金 品 资融衍生 投 - -
6 入返售金融 产买 资 38,950,129.98 2.90
：中 式回购的 入返售金其 买断 买
融资产
- -
7 计和 付 合银行存款 结算备 金 25,308,059.27 1.89
8 各项资产其他 22,052,787.05 1.64
9 计合 1,341,618,486.80 100.00
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
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年年度报告
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8.2 末 类报告 行业分 的 票投资期 按 股 组合
8.2.1 末 类期 按行业 股票投资组合报告 分 的境内
。无余额
8.2.2 末 类报 按行业 港 投 股票 合告期 分 的 股通 资 投资组
。余无 额
8.3 末 大小期 按公允价 占 金 净值比例 序的所有股票投值 基 资产 排 资明细
。余无 额
8.4 大期 股 资组合的重 变动报告 内 票投
8.4.1 计 入金额超 期初基 值累 买 出 金资产净 2%或前20名 细的股票明
。无
8.4.2 计累 卖出金额 期 金资产超出 初基 净值2%或前20 的 票明名 股 细
。无
8.4.3 本入 票 成 总额及卖 股 的 总额买 股 的 出 票 收入
。无
8.5 末 类期 债券品种分 的债 合按 券投资组
：位 民金额单 人 币元
序号 债券品种 公 值允价 占基金 产净值资 比例(%)
1 债券国家 108,603,014.20 8.48
2 央行票据 - -
3 债券金融 668,228,996.30 52.17
：其中 政策性 债金融 473,618,996.30 36.98
4 债券企业 171,559,000.00 13.39
5 企 期 券业短 融资 - -
6 期票中 据 306,916,500.00 23.96
7 债可转 ( 交 债可 换 ) - -
8 同业存单 - -
9 他其 - -
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10 计合 1,255,307,510.50 98.00
8.6 末 大小期 允价值占 金资产净值比例 五 投 明按公 基 排序的前 名债券 资 细
：额单位 人民币元金
序号 债券代码 券名称债 （ ）数量 张 允价值公
占基
金资
净产
值比
例(%)
1 210215 21国开15 1,100,000 110,352,000.00 8.62
2 210009 21附 债息国 09 1,000,000 101,660,000.00 7.94
3 210411 21农发11 1,000,000 99,910,000.00 7.80
4 210210 21国开10 800,000 81,728,000.00 6.38
5 190208 19国开08 500,000 51,010,000.00 3.98
8.7 末 大小按 价 占基 净 比 排序的所有 产 持 投资明细期 公允 值 金资产 值 例 资 支 证券
。余额无
8.8 末 大小报告期 按公 基 净 比 序的前五名贵金 资明细允价值占 金资产 值 例 排 属投
。无 额余
8.9 末 大小 权期 按 占基金资 例 排序的前五名 资公允价值 产净值比 证投 明细
。无余额
8.10 末本期 投 的股 交 情 说明报告 基金 资 指期货 易 况
。无
8.11 末本报告 基 投 国债期货 易情况说明期 金 资的 交
。无
8.12 投 告资组合报 附注
8.12.1 ， 一 门 ，告 内 国进出口银行在 编制日前 内曾受 的处罚报 期 除中 报告 年 到监管部
未 本 十 门发 资的前 名证券中 证 发行主 现 管 立案现 基金投 其他 券的 体出 被监 部 调查， 在或
一 、 。告 制日前 年内 到 开 处罚的情报 编 受 公 谴责 形
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本基金投资决策程 关 规序符合相 法律法 、 金 及公司制度的要基 合同 求， 存在损害不
。金份额 益的行为基 持有人利
8.12.2 十 未 。的前 名股票 超出 合 定的备 票基金投资 基金 同规 选股 库
8.12.3 末其 各项 成期 他 资产构
：位 民币元单 人
序号 称名 额金
1 保证金存出 10,968.02
2 应 证券清算款收 6,015,068.49
3 应收股利 -
4 利应收 息 16,019,754.74
5 申 款应收 购 6,995.80
6 应收款其他 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 计合 22,052,787.05
8.12.4 末期 持有 处于转 转换债券的 股期的可 明细
。额无余
8.12.5 末 十期 前 名股票中 流 限情况 明存在 通受 的说
。额无余
8.12.6 资组 附 的 他文字描述 分投 合报告 注 其 部
， 计 。于 五入的原 分项之和与合 项 存由 四舍 因 之间可能 在尾差
§9 基 份 有人信息金 额持
9.1 末期 基金 持有人户 及持有份额 数 人结构
：额单位 份份
额份
级别
持有
户人
持有的基户均
份额金
持有人结构
者机构投资 资个人投 者
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数
(户)
持 额有份
占总份额
比例
份额持有
占总份
额比例
中信
建投
稳裕A
471 2,562,435.67 1,204,285,477.20 99.7828% 2,621,721.05 0.2172%
中信
建投
稳裕C
1 9,927.00 0.00 0.00% 9,927.00 100.00%
计合 471 2,562,456.74 1,204,285,477.20 99.7820% 2,631,648.05 0.2180%
9.2 末 本期 基金管理人 业 持有 基 情的从 人员 金的 况
目项 额级份 别
份 总持有 额 数
（ ）份
占基金总 额份 比
例
管理人所 从业人员基金 有
本持有 基金
投中信建 稳裕A 27,254.56 0.0023%
信 投中 建 稳裕C 9,927.00 100.00%
计合 37,181.56 0.0031%
9.3 末 本期 基金管理人 业人员持 开放式 总量区间的从 有 基金份额 情况
项目 份额级别
持有基 额 的数量金份 总量 区
（ ）万间 份
本 、司 级管 基 投公 高 理人员 金 资
门 本和研究部 负 人 有 式责 持 开放
基金
中 建投稳裕信 A 0~10
中信建投稳裕C 0
计合 0~10
本 本基 经 持 放式基金基金 理 有 开
金
中信建 裕投稳 A 0~10
中信建 稳裕投 C 0
计合 0~10
§10 金份额变开放式基 动
：单位 份
中信建投稳裕A 中 投信建 稳裕C
基金合 效同生 日(2016年11月07
日)基金 额份额总
1,050,383,419.33 -
本 告 初基金份额 额报 期期 总 744,310,948.13 9,927.00
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本 告 金总申购 额报 期基 份 481,736,403.85 -
：本减 报告期基金 额总赎回份 19,140,153.73 -
本 基 拆 动份额报告期 金 分变 - -
本 末报告期期 基 额总额金份 1,206,907,198.25 9,927.00
§11 大重 件揭示事
11.1 大 议持有人 会基金份额 决
本 ，本 未 大 。内 基金 召开基金 持 会报告期 份额 有人
11.2 、 门 门 大基金 人 托 人的 托 部 重 人事变动管理 基金 管 专 基金 管 的
2021年2月26 ， 长、 ，黄 生担任基 管理人董事 法定 月 不日 凌先 金 代表人 蒋 勤先生 再
长、 。担 金管理人董事 法 表人任基 定代
2021年6月11 ， 才 。方俊 先 金管理人日 生担任基 副总经理
2021年9月17 ， 长，日 张乐久先 再 基金管 督 经 金强 行生不 担任 理人 察 总 理 先生代 督
长 。察 务职
2021年11月18日， 长朱 先 担 金管理人 察伟 生 任基 督 ，总经理金强先 行生不再代 督察
长 。务职
本 ， 门 门 大 。告 基金托管人的专 托管部 无 人事变报 期内 基金 重 动
11.3 、 、金管理人 基金托管业务的涉及基 基金财产 诉讼
本 ， 、 、 。报 内 无涉 金 人 金财 托 业 的诉讼告期 及基 管理 基 产 基金 管 务
11.4 基金 资 略 变投 策 的改
本 ，本 未 。报告期 基金投资策略 发内 生改变
11.5 计 计基 审 会 务所情况为 金进行 的 师事
计 （ ） 计报告期 支付普华 道中天 所 特殊普 费用内应 永 会 师事务 通合伙 审 60,000.00
， 计元整 该审 机构自2016年11月7 （ ） 本 计 。基金合 效 基 提供日 同生 日 为 金 审 服务
11.6 、管 人 管人及其高 管 人 稽查或处 等情况理 托 级 理 员受 罚
本报告期内， 人基金管理 、 门的 管 部 及其相关高级 人员无受 查托管人 托 业务 管理 稽
。或处罚等情况
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
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11.7 基金租用 交易单元的有关证券公司 情况
11.7.1 基 用证券 交 元 行股 及 金 付情况金租 公司 易单 进 票投资 佣 支
：金额 位 民单 人 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 付 的 金应支 该券商 佣
备
注
成交金额
占当期股
成交总票
额 比例的
佣金
佣占当期
金总量的
比例
正方
证券
1 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
：注 1、 《 》（中国证 关 善 券投 交 席 制度有关问 的 知根据 监会 于完 证 资基金 易 位 题 通 证
基金字监 〔2007〕48号） 本规定及 基金管理的 人的《 建 管 有 司公募基中信 投基金 理 限公
办金交易 管理 法单元 》， 了 择基 管理人 交易单元 选 标准金 制定 提供 的券商的 ，具体如下：
（1） 择 权 门经 的选 由 益 相 部 负 据 券 纪商投资研 服证券 纪商 公司 投资 关 责人根 证 经 究 务
综 价合评 ，作出交 单元开设或撤销 定易 的相关决 。 分 领 过后经公司 管 导通 ， 办方可 理相
。关 易单元开 或撤销的交 设 事宜
（2）权 门 门 对 来资相关部 织相关部 完成 各 券 商的研 务益投 每季度组 往 证 经纪 究服 评估。
权 门益 资相 据 估 果调整确定 别 券 商的交易 额及比率限制的投 关部 根 评 结 个 证 经纪 金 参
。考
（3） ， ：实 制 体评估 行评分 具 如下
权分配 重（100分）=基础研 务究服 （60%）+特别研 服务究 （20%）+综 务合研究服 （20%）。
基础研究服务占60%权重和综合研究服务占20%权重， 权 门投资相 组 研 线由 益 关部 织投 条
；相 进 打 特别研究服 占关人员 行 分 务 20%权 ， 。由 跟踪股票 跌幅后生成得分重 系统 涨
2、 ， ， 择 议，标 考 后 管理人确定券商 选 的券商 订委托根据以上 准进行 察 基金 与被 签 协
。国证监会 知基金托管人并报中 备案及通
11.7.2 基 用 公司交 元 其 证券 情金租 证券 易单 进行 他 投资的 况
：金 单位 人民币额 元
券 名商 称
券交易债 债 回购交易券 权证交易 基金交易
成 金交 额
占当
期债
成交金额
占当
期债
交成
额金
占当
权期
成交
金额
当占
期基
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券成
交总
额的
例比
券回
购成
交总
的额
比例
证成
交总
额的
比例
金成
交总
额的
比例
方正证券
293,836,6
32.96
52.7
0%
573,026,00
0.00
5.5
4%
- - - -
中信建投
证券
263,717,2
80.49
47.3
0%
9,773,100,
000.00
94.4
6%
- - - -
11.8 大其 事他重 件
号序 公告事项 法 露 式定披 方 法 日定披露 期
1
关 中信建投基 管 有于 金 理 限
苏司旗下部 基金增加江公 分
大汇林 售 司保 基金销 有限公
代 构并开通定期定为 销机 额
资业务及 加费率投 参 优惠活
的公告动
、规 定网站定报刊 规 2021-01-21
2
关于中信 基 理有限建投 金管
东旗 分 金增公司 下部 基 加 方
富 券 份有限公司 代财 证 股 为
机 参加费率 惠活动销 构并 优
的公告
、规 定定报刊 规 网站 2021-01-22
3
信 投 管理有限公司中 建 基金
旗 分基金下部 2020年第4季
度报 公告告提示性
规定报刊 2021-01-22
4
建投稳裕定期开 券中信 放债
券投资型证 基金2020年第4
度 告季 报
规定网站 2021-01-22
5
中 建 基金管理有 公信 投 限 司
关 止泰诚财 基金销售于终 富
（大 ） 办连 有限 下公司 理旗
关 售 的公告基金相 销 业务
、规定报刊 网站规定 2021-02-01
6 信建 定 开 债券中 投稳裕 期 放 、规定 网报刊 规定 站 2021-02-05
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
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型证券 资 金 日常申投 基 开放
、购 回业务公告赎
7
建 基 理有限公司中信 投 金管
关于 深圳前海 联基金终止 汇
办公司 理旗销售有限 下基金
关销售业务的公相 告
、定 规定网规 报刊 站 2021-02-19
8
信 基 管理 司中 建投 金 有限公
级 理人员变更 告高 管 公
、定 规定网站规 报刊 2021-02-27
9
于中信建投基金关 管理有限
公 部 基 加宁波司旗下 分 金增
银行股份 公司为代 机有限 销
构的公告
、报刊 规定规定 网站 2021-03-19
10
中信建投基金管 限关于 理有
旗下部 金 上公司 分基 增加 海
煜基 基 有 公 为代金销售 限 司
销机构 参 费 惠活动并 加 率优
的 告公
、规定报刊 规定网站 2021-03-24
11
建 管 有 司中信 投基金 理 限公
旗下部分基金2020 报年年度
告提示 公告性
规定报刊 2021-03-31
12
信建投稳 放债券中 裕定期开
型证券投 金资基 2020年年度
报告
规 站定网 2021-03-31
13
建 基金 限 司中信 投 管理有 公
东于公司股 变 的 告关 更 公
、报刊 规定 站规定 网 2021-04-07
14
中信建投基金 公管理有限 司
东完 股 工商变更关于 成 变更
登记的公告
、规定报刊 定网站规 2021-04-10
15
基金管理中信建投 有限公司
旗下部分基金2021年第1季
度 提示性报告 公告
规 刊定报 2021-04-22
16
中信建投 开稳裕定期 放债券
型 券 基金证 投资 2021年第1
定网站规 2021-04-22
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
第
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66
页
季度报告
17
中 建投基 限公司信 金管理有
关 分证券投资基金于旗下部
侧 制并修 金增加 袋机 改基 合
议和 管协同 托 的公告
、规 报 规定网站定 刊 2021-04-26
18
中 建 稳 期开放债信 投 裕定 券
型证券投资基金基金合同（2
021年4 ）月
网规定 站 2021-04-26
19
中 投稳裕定期开放信建 债券
议型证券投 基金托资 管协 （2
021年4 ）月
规定网站 2021-04-26
20
稳裕定期开放债中信建投 券
证 资基金 说型 券投 招募 明书
（ ）更新
规定网站 2021-04-29
21
信 投 裕定期开放 券中 建 稳 债
证 资基金基 产品资型 券投 金
料概要更新
规定网站 2021-04-29
22
关 建 基 理有限于中信 投 金管
公司旗下 基金增加 海部分 上
攀赢 有限公司基金销售 为代
构并开通定期定 资销机 额投
的公告业务
、报 定 站规定 刊 规 网 2021-05-24
23
中 稳 定 开放债券信建投 裕 期
型 券 资 开放日常证 投 基金 申
、购 赎回业务公告
、规规定报刊 定网站 2021-05-25
24
中 建 金管理有限公司信 投基
终止深圳 海财厚关于 前 基金
办有限公司 金销售 理旗下基
相关销售业务 告的公
、报刊 规 站规定 定网 2021-06-11
25
建 基金 限 司中信 投 管理有 公
级管理人员 更 告高 变 公
、报刊 规定 站规定 网 2021-06-12
26
中 投 金管关于 信建 基 理有限
公 旗 部分基金增 北司 下 加 京
、规定报刊 网站规定 2021-06-15
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
第
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66
页
唐 华基金销 有限公司鼎耀 售
为代销 通 额机构并开 定期定
资 的公告投 业务
27
关于 信建投 有限中 基金管理
大公司 基金增加 河旗下部分
财富 销 限公司基金 售有 为代
销 并 通定 投机构 开 期定额 资
业 的公告务
、规定 刊 定报 规 网站 2021-06-23
28
中信建投 金管理有限公司基
基旗下部分 金2021年第2季
报 示性公告度 告提
规定报刊 2021-07-21
29
信建投稳 定期开中 裕 放债券
证券投资型 基金2021年第2
季度报告
规定网站 2021-07-21
30
于 建投基 理关 中信 金管 有限
公 旗下 金 加 储司 部分基 增 联
证券有限 任 司 销机责 公 为代
构并 通定期定额投资开 业务
告的公
、刊 定规定报 规 网站 2021-07-22
31
关于中信建投基 理有限金管
公 旗下部 上海浦司 分基金在
东发 份有限公司开展银行股
通 定 资业务 与定期 额投 并参
（ ）申 含定 优基金 购 投 费率
活 的公告惠 动
、规定 刊 定报 规 网站 2021-07-30
32
中信建投 金管理有限公司基
蚂旗 基 在关于调整 下部分 金
（ 州）基金销售有限公蚁 杭
、申购及定 金额起司认 投 点
的公告
、规定报刊 规定网站 2021-08-09
33
中信建投稳裕定 放期开 债券
型证券 基 红 告投资 金分 公
、规 规 网定报刊 定 站 2021-08-19
34
信 基金管理有限公中 建投 司
下部分基旗 金2021年中期报
规定报刊 2021-08-31
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
第
64
页，共
66
页
性公告告提示
35
信建投稳裕定期 债中 开放 券
证券投 金型 资基 2021 期年中
告报
规定网站 2021-08-31
36
中 建 稳裕定期开 债信 投 放 券
型 投资基金 放日常申证券 开
、购 赎回业务公告
、规 规 网定报刊 定 站 2021-09-08
37
信建投基金管理 公司中 有限
高级 理人员管 变更公告
、规定报刊 规定网站 2021-09-18
38
关于中信建投基 理金管 有限
公司旗 分 增 上海下部 基金 加
长 销 有 公司为代量基金 售 限
销 构 调 购起点金机 并 整申
、开通定期定额投额 资业务
公的 告
、报 规 站规定 刊 定网 2021-09-27
39
关于中信建投 管理有限基金
司旗下 增加北京公 部分基金
基金销售有限公广源达信 司
、代 构并调 购为 销机 整认 申
、起 金额 期 额购 点 开通定 定
资业务的公投 告
、规 报 定网站定 刊 规 2021-10-15
40
中 建投基金管理有信 限公司
下 金旗 部分基 2021 第年 3季
报告提示性公告度
报刊规定 2021-10-27
41
中信 投稳裕 债券建 定期开放
型证 金券投资基 2021年第3
季度报告
网规定 站 2021-10-27
42
信建投 管 限 司中 基金 理有 公
高 人 变 公告级管理 员 更
、规定报 规 网刊 定 站 2021-11-19
43
信建投稳 定期开放债券中 裕
型 基 经 变证券投资 金基金 理
告更公
、规定报刊 规定网站 2021-11-24
44 建投稳 期 债中信 裕定 开放 券 定 站规 网 2021-11-25
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2021
年年度报告
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页
型证 基 招 说明书券投资 金 募
（ ）更新
45
建投稳裕 期开放债券中信 定
型证 金 品券投资基 基金产 资
料概 新要更
规定网站 2021-11-25
46
中信 稳裕定期 放债券建投 开
资基金分型证券投 红公告
、定报刊 规定网站规 2021-12-09
47
建 金管理 公中信 投基 有限 司
于 更客 的 告关 变 服邮箱 公
、定报刊 规定 站规 网 2021-12-18
48
信 稳裕定期 放债券中 建投 开
型证券投 放资基金开 日常申
、购 回 公告赎 业务
、规定报刊 规 站定网 2021-12-24
§12 影响投 者决策 要信息资 的其他重
12.1 一报 投资者持有基金 比 到或超告期内单 份额 例达 过20% 情的 况
投
资
者
类
别
报 持 基 份额变化情告期内 有 金 况 末报 期 基金情况告 持有
序
号
持有基金
份额比例
或达到 者
超过20%的
间时 区间
期初份额 申购份额 回份额赎 持 份额有 份额占比
机
构
1
20210101-
20211231
457,246,456.33 - - 457,246,456.33 37.8855%
2
20210101-
20211231
157,619,292.54 424,607,473.11 - 582,226,765.65 48.2408%
产品特有风险
本 一金在报告期内存 投 持有基 额 达 或者 金 份基 在单 资者 金份 比例 到 超过基 总 额 20%的情形，在市 流 性场 动
的情况下不足 ， 遇投资者巨额赎 赎如 回或集中 回， 管 人 无法以合理的价 时变现基 资产基金 理 可能 格及 金 ，有可
对 一 ， 。净值产生 甚至可能引发基 流 风险能 基金 定的影响 金的 动性
12.2 影 资 策 其他 息响投 者决 的 重要信
本 ， 。告 内 无影响投 者 策 他重要信报 期 资 决 的其 息
§13 备查文件目录
13.1 备 录查文件目
1、 ；监 准 金注册的文件中国证 会 予基
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
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年年度报告
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2、《 》；中 投稳裕定 开放债 投资基金信建 期 券型证券 基金合同
3、《 议》；中信建投稳裕定 放 型证券 基 管期开 债券 投资 金托 协
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；基 管 人业务资格 件 业金 理 批 营 照
6、 、 执 。金托管人 务资格批件 营业基 业 照
13.2 点存放地
、 。理 基 管人处基金管 人 金托
13.3 查阅方式
，也 本 。者可以在 业时间 可按工 费 件投资 营 免费查阅 购买复印
中信建投基金 有 司管理 限公
二〇二二 三 三十一年 月 日
