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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告

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财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 
2021 年年度报告 
2021 年 12 月 31 日 
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基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:2022 年 03 月 31 日
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财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告?
第 2页,共 69页?
 
§1? 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年03月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2021年01月01日起至12月31日止。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 3页,共 69页? 1.2 目录 §1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2 1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2 1.2?目录?...................................................................................................................................................?3 §2??基金简介?...................................................................................................................................................?5 2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5 2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5 2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?5 2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?6 2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?6 §3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?...................................................................................?6 3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?6 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?7 3.3?过去三年基金的利润分配情况?.......................................................................................................?9 §4??管理人报告?...............................................................................................................................................?9 4.1?基金管理人及基金经理情况?...........................................................................................................?9 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?14 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?14 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?15 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?16 4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?.............................................................................?16 4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?17 4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?17 4.9?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?17 §5??托管人报告?.............................................................................................................................................?18 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?18 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?18 5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.................................?18 §6??审计报告?.................................................................................................................................................?18 6.1?审计报告基本信息?.........................................................................................................................?18 6.2?审计报告的基本内容?.....................................................................................................................?18 §7??年度财务报表?.........................................................................................................................................?21 7.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?21 7.2?利润表?.............................................................................................................................................?23 7.3?所有者权益(基金净值)变动表?.................................................................................................?24 7.4?报表附注?.........................................................................................................................................?26 §8?投资组合报告?..........................................................................................................................................?54 8.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?54 8.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?55 8.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?.....................................?56 8.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?57 8.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?59 8.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?60 8.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?60 8.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?60 8.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?60 8.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?60 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 4页,共 69页? 8.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?61 8.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?61 §9??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?63 9.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?63 9.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?63 9.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?63 §10??开放式基金份额变动?...........................................................................................................................?63 §11??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?64 11.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?64 11.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?64 11.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?64 11.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?64 11.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?64 11.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?64 11.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?64 11.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?66 §12??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?68 12.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?68 12.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?68 §13??备查文件目录?.......................................................................................................................................?68 13.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?68 13.2?存放地点?.......................................................................................................................................?68 13.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?69 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 5页,共 69页? §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合 基金主代码 005679 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月22日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,064,001.50份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支 持证券投资策略;4、股票投资策略;5、权证投资策 略;6、期货投资策略;7、开放期投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期 收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 刘泉 陈玮 联系电话 021-20568203 021-52629999 电子邮箱 lq@ctzg.com chenw823@cib.com.cn 客户服务电话 95336 95561 传真 021-68753502 021-62535823 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 6页,共 69页? 注册地址 浙江省杭州市上城区白云路26号143室 福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 上海市银城路167号 邮政编码 200122 200041 法定代表人 马晓立 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.ctzg.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 财通证券资产管理有限公司 浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢 §3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 5,722,484.00 3,961,895.85 14,356,994.70 本期利润 2,460,108.70 7,301,964.79 14,692,696.06 加权平均基金份额本期利润 0.1159 0.0647 0.1655 本期加权平均净值利润率 9.15% 5.39% 15.38% 本期基金份额净值增长率 9.46% 3.91% 18.40% ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 7页,共 69页? 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 5,613,253.94 11,615,117.29 9,954,293.22 期末可供分配基金份额利润 0.3494 0.2323 0.1864 期末基金资产净值 21,677,255.44 61,629,949.60 63,355,658.37 期末基金份额净值 1.3494 1.2328 1.1864 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 34.94% 23.28% 18.64% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.29% 0.34% 0.92% 0.24% 3.37% 0.10% 过去六个月 5.65% 0.27% -0.54% 0.31% 6.19% -0.04% 过去一年 9.46% 0.26% 0.20% 0.35% 9.26% -0.09% 过去三年 34.67% 0.42% 20.32% 0.38% 14.35% 0.04% 自基金合同 生效起至今 34.94% 0.39% 13.95% 0.39% 20.99% 0.00% 注:1、业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%; 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 8页,共 69页? 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金份 额净值增长率为34.94%,同期业绩比较基准收益率为13.95%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 9页,共 69页? 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿 元人民币。2015年12月,公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2021年12 月31日,公司共管理41只基金,分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、 财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐 回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基 金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿 益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿 运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福 短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 10页,共 69页? 价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛 12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资 基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有 期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管 新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券 投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管 睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证 券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管 消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发 起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证 有色金属指数型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式 证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发 起式证券投资基金、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3 个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管 鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金和财通资管新聚益6个月持有期混 合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鸿达纯债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿运中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿盛12个月定期开放债券 型证券投资基金、财通资 管双盈债券型发起式证券 2020- 10-23 - 11 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师,2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易;2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务,主要负责资 金、债券投资交易,同时1 5年初筹备并开展贵金属 自营业务;2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 11页,共 69页? 投资基金、财通资管鸿利 中短债债券型证券投资基 金和财通资管鸿越3个月 滚动持有债券型证券投资 基金基金经理。 司。 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿益中短债债券型证券 投资基金、财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、财通资 管鸿福短债债券型证券投 资基金、财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金、 财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金和财 通资管中债1-3年国开行 债券指数证券投资基金基 金经理。 2020- 12-30 - 14 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司,历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理;固定收益与量化 部执行总监;2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 于洋 本基金基金经理、财通资 管消费精选灵活配置混合 型证券投资基金、财通资 管行业精选混合型证券投 资基金、财通资管优选回 报一年持有期混合型证券 投资基金和财通资管消费 2018- 07-18 2021- 02-04 14 金融学硕士,历任申银万 国证券研究所有限公司研 究员;瑞银证券有限责任 公司研究员、研究部副董 事;富国基金管理有限公 司投资经理。2018年4月加 入财通证券资产管理有限 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 12页,共 69页? 升级一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 公司。 石玉 山 本基金基金经理助理、财 通资管鸿盛12个月定期开 放债券型证券投资基金、 财通资管瑞享12个月定期 开放混合型证券投资基 金、财通资管鑫锐回报混 合型证券投资基金、财通 资管鑫逸回报混合型证券 投资基金和财通资管双盈 债券型发起式证券投资基 金基金经理助理。 2021- 08-30 - 4 上海交通大学经济学博 士。曾任海通证券资产管 理有限公司转债研究员、 永赢基金管理有限公司转 债研究员,2021年7月加入 财通证券资产管理有限公 司,现任固收公募投资部 基金经理助理。 马航 本基金基金经理助理、财 通资管鸿睿12个月定期开 放债券型证券投资基金、 财通资管鸿盛12个月定期 开放债券型证券投资基 金、财通资管瑞享12个月 定期开放混合型证券投资 基金、财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基金和财 通资管积极收益债券型发 起式证券投资基金基金经 理助理。 2021- 09-17 - 2 天津大学金融硕士,2020 年3月起加入财通证券资 产管理有限公司,曾任固 收研究部助理研究员,现 任固收公募投资部基金经 理助理。 王珊 本基金基金经理助理。 2019-04-08 2021- 06-04 5 上海理工大学国际商务硕 士。2016年3月起加入财通 证券资产管理有限公司, 历任固收公募投资部和固 收私募投资部研究员,主 要负责产品研究以及信用 债分析。 朱旭 芬 本基金基金经理助理、财 通资管价值成长混合型证 2020- 12-16 2021- 07-19 5 北京大学软件工程硕士。2 016年1月起加入财通证券 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 13页,共 69页? 券投资基金、财通资管价 值发现混合型证券投资基 金、财通资管均衡价值一 年持有期混合型证券投资 基金、财通资管科技创新 一年定期开放混合型证券 投资基金、财通资管消费 精选灵活配置混合型证券 投资基金、财通资管行业 精选混合型证券投资基 金、财通资管优选回报一 年持有期混合型证券投资 基金、财通资管宸瑞一年 持有期混合型证券投资基 金、财通资管价值精选一 年持有期混合型证券投资 基金和财通资管消费升级 一年持有期混合型证券投 资基金基金经理助理。 资产管理有限公司,历任 战略产品部产品经理助 理、权益研究部产品经理, 现任权益公募投资部基金 经理助理。 朱红 本基金基金经理助理、财 通资管丰和两年定期开放 债券型证券投资基金、财 通资管积极收益债券型发 起式证券投资基金、财通 资管睿智6个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金、财通资管丰乾39个月 定期开放债券型证券投资 基金、财通资管鸿益中短 债债券型证券投资基金、 财通资管鸿运中短债债券 型证券投资基金和财通资 管鑫管家货币市场基金基 金经理助理。 2020- 02-04 2021- 09-17 5 华东理工大学金融学硕 士。2016年1月起加入财通 证券资产管理有限公司, 历任交易部交易助理,现 任固收公募投资部基金经 理助理。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 14页,共 69页? 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 3、2022年3月4日解除宫志芳本基金基金经理的职务。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了《财通证券资产管理有限 公司公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投 资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后 评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交 易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格 公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资 备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制、银行间市场 交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控 制流程审核同意,不得进行;2、对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理,确保公平对待所有投资组合。 事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析,于每季度对公司 管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗 口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结 果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 15页,共 69页? 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年,全球各国经济走势共同的主题词是"修复"。经历了2020年疫情最为严重的 一年,各国经济在宽松的政策环境中开始修复。虽然变异毒株侵扰、全球气候异常现象 频发等外部冲击使修复的进程并非一帆风顺,但全球经济回归正常化的趋势并未改变。 从修复的节奏上看,我国经济修复要领先海外,进而形成了我国经济外需偏强、内需偏 弱的特征。 回顾21年的债券市场,核心交易逻辑在于经济增长压力的逐渐显现,叠加流动性充 裕,债市处于顺风环境。具体来看,可将21年的收益率走势划分四个阶段:1-2月,经 济修复动能尚强,货币环境趋于正常化,因而推动收益率快速上行并构成全年顶部;3-6 月,收益率水平震荡下行,主要反映了经济增长压力逐步显现以及债券供给不足;7-8 月,央行意外实施全面降准给予市场货币政策边际宽松的预期,同时使经济下行担忧升 温,收益率明显下行;9-12月,这一阶段影响市场情绪的因素较多,包括银行理财估值 整改、房地产政策边际松动、保供稳价举措等,收益率呈现震荡走势。全年来看,收益 率整体为震荡下行。 在报告期内,本基金按照"固收+"思路对产品投资策略进行优化,通过合理配置大 类资产,在控制回撤的前提下,追求合理收益。股票配置更加均衡,寻找估值与业绩更 加匹配的标的。转债方面,主要配置性价比较高的平衡型转债以及优质股性转债,并适 度参与低价转债的下修博弈和新券上市的交易机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.3494元,本报告期内, 基金份额净值增长率为9.46%,同期业绩比较基准收益率为0.20%。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 16页,共 69页? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2022年,宏观经济仍是研判债市走势最重要的依据。2022年债券收益率大概率 维持震荡,经济下行压力进一步增强而财政政策对冲也将更为积极,同时货币政策坚持 "灵活适度",流动性环境边际宽松,后续应密切关注基本面、政策面的边际变化等可能 推动收益率突破震荡格局的因素。从长期的角度看,潜在经济增速下行仍是我们对债市 保持乐观的核心逻辑。 转债方面,目前转债市场估值水平偏高,机会更多来自个券挖掘及估值调整后的配 置机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2021年,合规负责人和合规稽核部持续完善合规管理制度体系,落实合规文化建设, 全面有效地开展合规审查与稽核检查工作,进而提升合规与稽核管理工作的质量和实 效,确保公司各项业务和日常经营合规、平稳运行。 (一)持续完善合规管理制度体系 公司根据法规政策的新变化、行业发展的新动态以及公司组织结构的新调整,持续 加强制度体系建设,不断优化内控环节。牵头各部门完成了公司制度全面梳理与有效性 评估工作,提升公司制度管理的有效性和精细化,进一步夯实公司合规运作和规范管理 的制度基础。 (二)持续落实公司合规文化建设 2021年度,公司多措并举落实公司合规文化长效化建设机制。通过开展合规考试、 组织合规培训、多维度和多渠道合规传导等方式,加强公司合规文化建设效果,有效推 动"全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础"合规文化理念 的树立。 (三)全面有效开展日常合规管理 1、合规审查 依照法律法规、监管要求及公司制度规定,从法律合规角度向公司各大业务板块和 职能部门提供全面支持和服务保障,持续更新完善各类法律文件模板,提高审核效率并 对新业务、新产品、重大决策事项从管理程序、潜在风险和防控措施等方面提出法律合 规审查意见,保障公司各项的业务合法合规开展。 2、合规咨询 在日常业务开展以及公司经营管理过程中,通过邮件、口头等方式提供合规咨询与 建议服务,与公司各部门积极沟通并协调解决业务办理过程中遇到的各类难题,全程提 供合规支持。 3、员工执业与投资行为管理 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 17页,共 69页? 定期对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录执行合规检查,通 过常态化的员工执业行为和投资行为合规管理机制,提升员工合规执业和廉洁从业意 识,促使员工执业行为和投资行为持续符合监管要求。 4、反洗钱合规管理 2021年度持续完善反洗钱管理体系,进行反洗钱相关制度修订及新增,加强反洗钱 管理工作,日常开展可疑交易监控排查、监控黑名单更新及回溯筛查、协助开展客户风 险等级划分等相关工作。完成《2020年度反洗钱工作报告》,并按相关要求推进洗钱风 险自评估工作。 (四)加强合规检查力度 按照法律法规以及监管机构的要求,定期对公司各业务部门执行制度的情况进行合 规检查与专项审计,查漏补缺、排查隐患、防范潜在风险,并就检查中发现问题与相关 部门制定整改方案。同时,加大整改跟踪力度,促进公司内部控制管理的完善,防范合 规风险的进一步发生。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算 业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行 估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值 由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组,估值工作小组成员由公司分管高管、研究及投资 部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证 券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金 估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限 公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金资产净值已发生连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。本 基金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 18页,共 69页? §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为。基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 §6? 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第21970号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了财通资管鑫盛6 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称" 财通资管鑫盛6个月定开混合")的财务报表,包 括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 19页,共 69页? 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资 基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了财通资管鑫盛6个月定开混合2021年12 月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和 基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是 充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 财通资管鑫盛6个月定开混合,并履行了职业道 德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 管理层和治理层对财务报表的责任 财通资管鑫盛6个月定开混合的基金管理人财通 证券资产管理有限公司(以下简称"基金管理人 ")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负 责评估财通资管鑫盛6个月定开混合的持续经营 能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并 运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划 清算财通资管鑫盛6个月定开混合、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 20页,共 69页? 监督财通资管鑫盛6个月定开混合的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行 以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程 序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对财通资管鑫盛6个 月定开混合持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可 能导致财通资管鑫盛6个月定开混合不能持续经 营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 21页,共 69页? 结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划 的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进 行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 沈兆杰 叶尔甸 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2022-03-29 §7? 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日:2021年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末? 2021年12月31日? 上年度末? 2020年12月31日? 资 产:





银行存款 7.4.7.1 1,780,247.94 5,761,548.11 结算备付金


156,077.91 1,056,795.51 存出保证金


3,880.66 12,353.70 交易性金融资产 7.4.7.2 11,860,748.00 52,393,483.72 其中:股票投资


1,105,677.00 19,812,552.72 基金投资


- - 债券投资


10,755,071.00 32,580,931.00 资产支持证券 投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 8,000,000.00 2,000,000.00 应收证券清算款


- - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 22页,共 69页? 应收利息 7.4.7.5 50,186.50 711,975.66 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


21,851,141.01 61,936,156.70 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年12月31日 上年度末


2020年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 100,000.00 应付证券清算款


111,000.18 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


18,149.17 51,714.90 应付托管费


2,722.38 7,757.25 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 2,891.17 3,627.93 应交税费


122.67 4,073.81 应付利息


- 33.21 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 39,000.00 139,000.00 负债合计


173,885.57 306,207.10 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 16,064,001.50 49,992,476.44 未分配利润 7.4.7.10 5,613,253.94 11,637,473.16 所有者权益合计


21,677,255.44 61,629,949.60 负债和所有者权益总 计


21,851,141.01 61,936,156.70 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 23页,共 69页? 注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.3494元,基金份额总额16,064,001.50 份。 7.2 利润表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期 2021年01月01日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 一、收入


2,906,568.66 9,168,650.63 1.利息收入


1,114,662.38 4,359,977.44 其中:存款利息收入 7.4.7.11 21,365.31 274,665.67 债券利息收入


345,140.58 3,789,257.37 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


748,156.49 296,054.40 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


5,054,281.58 1,453,576.82 其中:股票投资收益 7.4.7.12 4,661,624.81 1,844,887.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 383,646.78 -597,537.21 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 9,009.99 206,226.77 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -3,262,375.30 3,340,068.94 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 24页,共 69页? 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 - 15,027.43 减:二、费用


446,459.96 1,866,685.84 1.管理人报酬 7.4.10.2.1


268,412.63 1,368,204.34 2.托管费 7.4.10.2.2 40,261.85 205,230.66 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 60,399.57 146,520.53 5.利息支出


7,573.95 1,299.91 其中:卖出回购金融资产 支出


7,573.95 1,299.91 6.税金及附加


857.93 13,629.08 7.其他费用 7.4.7.19 68,954.03 131,801.32 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)


2,460,108.70 7,301,964.79 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


2,460,108.70 7,301,964.79 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 49,992,476.44 11,637,473.16 61,629,949.60 二、本期经营活动 - 2,460,108.70 2,460,108.70 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 25页,共 69页? 产生的基金净值 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -33,928,474.94 -8,484,327.92 -42,412,802.86 其中:1.基金申购 款 657,653.46 183,441.63 841,095.09 2.基金赎 回款 -34,586,128.40 -8,667,769.55 -43,253,897.95 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 16,064,001.50 5,613,253.94 21,677,255.44 项 目 上年度可比期间


2020年01月01日至2020年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 53,401,365.15 9,954,293.22 63,355,658.37 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 7,301,964.79 7,301,964.79 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) -3,408,888.71 -5,618,784.85 -9,027,673.56 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 26页,共 69页? 其中:1.基金申购 款 130,286,625.81 24,972,577.05 155,259,202.86 2.基金赎 回款 -133,695,514.52 -30,591,361.90 -164,286,876.42 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 49,992,476.44 11,637,473.16 61,629,949.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 钱慧 ————————— 基金管理人负责人 刘博 ————————— 主管会计工作负责人 刘博 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]第59号《关于准予财通资管鑫 盛6个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准,由财通证券资产管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式,存续期限不定。 根据《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基 金以定期开放的方式运作,即以封闭期和开放期滚动的方式运作。自基金合同生效日起 (含基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该日)6个月的期间内,本基 金采取封闭运作模式。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自 封闭期结束之日的下一个工作日起(含该日)不少于5个工作日并且最长不超过20个工作 日,具体期间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资 人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币251,464,076.77元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2018) 第0320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《财通资管鑫盛6个月 定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年5月22日正式生效,基金合同生效日 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 27页,共 69页? 的基金份额总额为251,582,874.86份基金份额,其中认购资金利息折合118,798.09份基 金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为兴业银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可 交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、同业存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及 经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资占基 金资产的比例范围为0%-40%,在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭 期,本基金不受前述5%的限制,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%。 本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2022年3月30日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同 生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2021 年12月31日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金 的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营 为基础编制。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 28页,共 69页? 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 29页,共 69页? 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 30页,共 69页? 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本 金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人 缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣 除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益;于 处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的 增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变 动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 31页,共 69页? 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键 假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技 术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证 监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 32页,共 69页? 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 (4)本基金确定资产支持证券(在银行间同业市场交易的除外)的公允价值时采用 估值技术。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》,本基金于2021年1 月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本 基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 33页,共 69页? 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 活期存款 1,780,247.94 5,761,548.11 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 1,780,247.94 5,761,548.11 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 34页,共 69页? 项目 本期末 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,112,678.79 1,105,677.00 -7,001.79 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 10,459,068.92 10,755,071.00 296,002.08 银行间市场 - - - 合计 10,459,068.92 10,755,071.00 296,002.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,571,747.71 11,860,748.00 289,000.29 项目 上年度末 2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,793,270.94 19,812,552.72 4,019,281.78 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,978,770.14 9,543,531.00 -435,239.14 银行间市场 23,070,067.05 23,037,400.00 -32,667.05 合计 33,048,837.19 32,580,931.00 -467,906.19 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 48,842,108.13 52,393,483.72 3,551,375.59 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 35页,共 69页? 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 8,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,000,000.00 - 项目 上年度末 2020年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应收活期存款利息 124.60 512.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 77.33 27.61 应收债券利息 46,573.38 711,204.78 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 3,409.32 224.66 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 1.87 6.16 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 36页,共 69页? 合计 50,186.50 711,975.66 注:其他包括应收保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,891.17 3,627.93 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,891.17 3,627.93 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 39,000.00 139,000.00 合计 39,000.00 139,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 49,992,476.44 49,992,476.44 本期申购 657,653.46 657,653.46 本期赎回(以“-”号填列) -34,586,128.40 -34,586,128.40 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 37页,共 69页? 本期末 16,064,001.50 16,064,001.50 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,615,117.29 22,355.87 11,637,473.16 本期利润 5,722,484.00 -3,262,375.30 2,460,108.70 本期基金份额交易产 生的变动数 -10,886,525.82 2,402,197.90 -8,484,327.92 其中:基金申购款 229,607.30 -46,165.67 183,441.63 基金赎回款 -11,116,133.12 2,448,363.57 -8,667,769.55 本期已分配利润 - - - 本期末 6,451,075.47 -837,821.53 5,613,253.94 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 活期存款利息收入 20,143.63 270,217.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,086.22 4,002.92 其他 135.46 445.70 合计 21,365.31 274,665.67 注:其他包括存出保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 38页,共 69页? 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 32,695,844.83 66,696,002.94 减:卖出股票成本总额 28,034,220.02 64,851,115.68 买卖股票差价收入 4,661,624.81 1,844,887.26 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益—证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 383,646.78 -597,537.21 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 383,646.78 -597,537.21 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 96,149,478.43 129,304,160.70 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 94,158,923.11 125,213,183.27 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 39页,共 69页? 兑付)成本总额 减:应收利息总额 1,606,908.54 4,688,514.64 买卖债券差价收入 383,646.78 -597,537.21 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 股票投资产生的股利收益 9,009.99 206,226.77 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 9,009.99 206,226.77 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12 月31日 1.交易性金融资产 -3,262,375.30 3,340,068.94 ——股票投资 -4,026,283.57 3,776,182.40 ——债券投资 763,908.27 -436,113.46 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 40页,共 69页? 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -3,262,375.30 3,340,068.94 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 基金赎回费收入 - 15,027.43 合计 - 15,027.43 注:本基金的赎回费率按持有时间递减。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 交易所市场交易费用 58,742.07 142,293.03 银行间市场交易费用 1,657.50 4,227.50 合计 60,399.57 146,520.53 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 审计费用 30,000.00 50,000.00 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 41页,共 69页? 信息披露费 - 40,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 1,754.03 4,601.32 帐户维护费 36,000.00 36,300.00 银行间查询服务费 1,200.00 900.00 合计 68,954.03 131,801.32 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 财通证券 股份有限 公司 45,860,823.70 100.00% 144,564,329.16 100.00% ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 42页,共 69页? 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 财通证券 股份有限 公司 97,142,430.56 100.00% 36,603,419.20 100.00% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31 日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 财通证券 股份有限 公司 142,084,000.00 100.00% 443,600,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 财通证券 20,289.32 100.00% 2,891.17 100.00% ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 43页,共 69页? 股份有限 公司 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 财通证券 股份有限 公司 62,664.12 100.00% 3,627.93 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 268,412.63 1,368,204.34 其中:支付销售机构的客户维护费 131,225.99 668,878.87 注:基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.00%的管理费年费率来计算,具体计算 方法如下:每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 40,261.85 205,230.66 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 44页,共 69页? 注:基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.15%的托管费年费率来计算,具体计算 方法如下:每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 股份有限 公司 1,780,247.94 20,143.63 5,761,548.11 270,217.05 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 45页,共 69页? 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及 分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持 续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念,建立规范科学有效的内部风险管理 体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构,授权公司经营管理层建立责任明确、 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 46页,共 69页? 程序清晰的组织结构,制定公司风险管理的具体规章制度,组织实施各类风险的识别与 评估工作;在业务操作层面,一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控,风险管理 部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度,并具体实施,确保公司整 体风险得到有效的识别、监控和管理,确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金 管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作,负责监督检查公募基金业务的合法合规 性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司。对于定期银行存款,本基 金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合 参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额,管理相关信用风险并定期评估减值损 失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 - 3,992,800.00 A-1以下 - - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 47页,共 69页? 未评级 3,994,000.00 12,138,090.00 合计 3,994,000.00 16,130,890.00 注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级部分为国债。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 368,160.00 34,000.00 AAA以下 6,392,911.00 16,416,041.00 未评级 - - 合计 6,761,071.00 16,450,041.00 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 48页,共 69页? 之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有 人利益。 于 2021 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等 法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的 综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%,于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一 家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基 金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及 中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的 可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变 现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 49页,共 69页? 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行 存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应 的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,780,247.94 - - - 1,780,247.94 结算备 付金 156,077.91 - - - 156,077.91 存出保 证金 3,880.66 - - - 3,880.66 交易性 金融资 产 4,113,482.00 4,654,867.50 1,986,721.50 1,105,677.00 11,860,748.00 买入返 售金融 资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00 应收利 息 - - - 50,186.50 50,186.50 资产总 计 14,053,688.51 4,654,867.50 1,986,721.50 1,155,863.50 21,851,141.01 负债








应付证 券清算 款 - - - 111,000.18 111,000.18 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 50页,共 69页? 应付管 理人报 酬 - - - 18,149.17 18,149.17 应付托 管费 - - - 2,722.38 2,722.38 应付交 易费用 - - - 2,891.17 2,891.17 应交税 费 - - - 122.67 122.67 其他负 债 - - - 39,000.00 39,000.00 负债总 计 - - - 173,885.57 173,885.57 利率敏 感度缺 口 14,053,688.51 4,654,867.50 1,986,721.50 981,977.93 21,677,255.44 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 5,761,548.11 - - - 5,761,548.11 结算备 付金 55,794.51 - - 1,001,001.00 1,056,795.51 存出保 证金 12,353.70 - - - 12,353.70 交易性 金融资 产 29,143,390.00 - 3,437,541.00 19,812,552.72 52,393,483.72 买入返 售金融 资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应收利 息 - - - 711,975.66 711,975.66 资产总 计 36,973,086.32 - 3,437,541.00 21,525,529.38 61,936,156.70 负债














卖出回 购金融 资产款 100,000.00 - - - 100,000.00 应付管 理人报 酬 - - - 51,714.90 51,714.90 应付托 - - - 7,757.25 7,757.25 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 51页,共 69页? 管费 应付交 易费用 - - - 3,627.93 3,627.93 应交税 费 - - - 4,073.81 4,073.81 应付利 息 - - - 33.21 33.21 其他负 债 - - - 139,000.00 139,000.00 负债总 计 100,000.00 - - 206,207.10 306,207.10 利率敏 感度缺 口 36,873,086.32 - 3,437,541.00 21,319,322.28 61,629,949.60 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 1.市场利率下降25个基点 79,531.56 76,452.40 2.市场利率上升25个基点 -78,441.95 -75,617.56 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 52页,共 69页? 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%,开放期每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等,权证、期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此 外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 1,105,677.00 5.10 19,812,552.72 32.15 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,105,677.00 5.10 19,812,552.72 32.15 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 53页,共 69页? 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 1.上证综指、中小板指、 创业板指均上升5% - 1,041,751.73 2.上证综指、中小板指、 创业板指均下降5% - -1,041,751.73 注:于2021年12月31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比 例为5.10%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为7,866,748.00元,属于第二层次的余额3,994,000.00元,无 属于第三层次的余额(2020年12月31日:属于第一层次的余额为23,216,093.72元,属于 第二层次的余额29,177,390.00元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的 公允价值应属第二层次还是第三层次。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 54页,共 69页? (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准 则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、 银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通 知》,公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月 31日,本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业 务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方 法,调整期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的 其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,105,677.00 5.06 其中:股票 1,105,677.00 5.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,755,071.00 49.22 其中:债券 10,755,071.00 49.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 55页,共 69页? 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 36.61 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,936,325.85 8.86 8 其他各项资产 54,067.16 0.25 9 合计 21,851,141.01 100.00 注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,016.00 0.15 B 采矿业 - - C 制造业 879,855.00 4.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,075.00 0.39 J 金融业 29,688.00 0.14 K 房地产业 34,386.00 0.16 L 租赁和商务服务业 21,941.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 23,716.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 56页,共 69页? S 综合 - - 合计 1,105,677.00 5.10 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.27 2 688111 金山办公 200 53,000.00 0.24 3 002791 坚朗五金 200 36,318.00 0.17 4 603267 鸿远电子 200 35,888.00 0.17 5 600048 保利发展 2,200 34,386.00 0.16 6 002332 仙琚制药 2,500 33,000.00 0.15 7 002409 雅克科技 400 32,468.00 0.15 8 002241 歌尔股份 600 32,460.00 0.15 9 002714 牧原股份 600 32,016.00 0.15 10 688208 道通科技 400 31,760.00 0.15 11 600893 航发动力 500 31,730.00 0.15 12 600809 山西汾酒 100 31,578.00 0.15 13 002415 海康威视 600 31,392.00 0.14 14 300408 三环集团 700 31,220.00 0.14 15 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.14 16 600570 恒生电子 500 31,075.00 0.14 17 300661 圣邦股份 100 30,900.00 0.14 18 600885 宏发股份 400 29,856.00 0.14 19 300450 先导智能 400 29,748.00 0.14 20 300059 东方财富 800 29,688.00 0.14 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 57页,共 69页? 21 300775 三角防务 600 29,334.00 0.14 22 300274 阳光电源 200 29,160.00 0.13 23 002460 赣锋锂业 200 28,570.00 0.13 24 002236 大华股份 1,200 28,176.00 0.13 25 600460 士兰微 500 27,100.00 0.13 26 300696 爱乐达 500 25,970.00 0.12 27 600745 闻泰科技 200 25,860.00 0.12 28 000301 东方盛虹 1,300 25,142.00 0.12 29 000733 振华科技 200 24,856.00 0.11 30 603259 药明康德 200 23,716.00 0.11 31 002709 天赐材料 200 22,930.00 0.11 32 300037 新宙邦 200 22,600.00 0.10 33 002049 紫光国微 100 22,500.00 0.10 34 603799 华友钴业 200 22,062.00 0.10 35 601888 中国中免 100 21,941.00 0.10 36 601689 拓普集团 400 21,200.00 0.10 37 300390 天华超净 200 16,200.00 0.07 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300122 智飞生物 626,272.00 1.02 2 600309 万华化学 462,318.00 0.75 3 600519 贵州茅台 407,699.00 0.66 4 300601 康泰生物 329,918.00 0.54 5 002415 海康威视 291,968.00 0.47 6 600031 三一重工 280,070.00 0.45 7 002142 宁波银行 222,113.48 0.36 8 300750 宁德时代 218,558.00 0.35 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 58页,共 69页? 9 000661 长春高新 201,169.00 0.33 10 300760 迈瑞医疗 189,430.00 0.31 11 601012 隆基股份 181,249.00 0.29 12 300059 东方财富 165,168.00 0.27 13 000333 美的集团 162,746.00 0.26 14 603259 药明康德 157,417.00 0.26 15 002594 比亚迪 156,745.00 0.25 16 002460 赣锋锂业 156,741.18 0.25 17 601888 中国中免 155,795.00 0.25 18 002049 紫光国微 155,243.00 0.25 19 600893 航发动力 150,745.00 0.24 20 300751 迈为股份 141,197.00 0.23 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 3,228,883.26 5.24 2 300122 智飞生物 2,841,922.00 4.61 3 000858 五 粮 液 2,417,635.00 3.92 4 300601 康泰生物 2,325,019.00 3.77 5 600809 山西汾酒 2,159,129.60 3.50 6 688516 奥特维 1,856,164.15 3.01 7 688166 博瑞医药 1,247,307.58 2.02 8 300502 新易盛 1,141,067.00 1.85 9 603535 嘉诚国际 1,091,348.00 1.77 10 300454 深信服 990,657.00 1.61 11 002947 恒铭达 843,944.00 1.37 12 688200 华峰测控 789,810.25 1.28 13 002938 鹏鼎控股 744,483.00 1.21 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 59页,共 69页? 14 600309 万华化学 471,713.00 0.77 15 600519 贵州茅台 423,848.00 0.69 16 002415 海康威视 263,976.00 0.43 17 002142 宁波银行 216,041.00 0.35 18 600031 三一重工 196,412.00 0.32 19 688169 石头科技 196,302.00 0.32 20 300760 迈瑞医疗 191,449.00 0.31 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 13,353,627.87 卖出股票收入(成交)总额 32,695,844.83 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,994,000.00 18.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 6,761,071.00 31.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,755,071.00 49.61 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 60页,共 69页? 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019658 21国债10 40,000 3,994,000.00 18.42 2 123096 思创转债 5,500 679,068.50 3.13 3 123082 北陆转债 4,000 513,408.00 2.37 4 128021 兄弟转债 4,000 503,272.00 2.32 5 113609 永安转债 3,000 406,290.00 1.87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,本着谨慎原则, 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的 期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险,提高基金的建仓或变现效率。 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 61页,共 69页? 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作,获取超额收益。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券中思创转债(证券代码:123096)、北港转债 (证券代码:127039)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基 金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年 以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一思创转债(证券代码:123096)的发行主体思 创医惠科技股份有限公司于2021年10月20日收到处罚决定书(浙江证监局〔2021〕83号, 〔2021〕84号),被采取出具警示函的监管措施。 报告期内本基金投资的前十名证券之一北港转债(证券代码:127039)的发行主体北 部湾港股份有限公司于2021年9月7日收到处罚决定书(深圳证券交易所公司部监管函 〔2021〕第138号),被采取监管关注的监管措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关 注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 62页,共 69页? 1 存出保证金 3,880.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,186.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,067.16 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 123096 思创转债 679,068.50 3.13 2 123082 北陆转债 513,408.00 2.37 3 128021 兄弟转债 503,272.00 2.32 4 113609 永安转债 406,290.00 1.87 5 113505 杭电转债 373,380.00 1.72 6 113017 吉视转债 348,240.00 1.61 7 128075 远东转债 323,192.50 1.49 8 123087 明电转债 269,940.00 1.25 9 123088 威唐转债 255,540.00 1.18 10 127013 创维转债 242,018.00 1.12 11 110068 龙净转债 223,700.00 1.03 12 128141 旺能转债 194,226.00 0.90 13 113608 威派转债 184,005.00 0.85 14 127024 盈峰转债 183,804.00 0.85 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 63页,共 69页? 15 128106 华统转债 183,748.00 0.85 16 127027 靖远转债 127,938.00 0.59 17 123105 拓尔转债 127,448.00 0.59 18 127003 海印转债 119,482.00 0.55 19 113524 奇精转债 119,150.00 0.55 20 123101 拓斯转债 114,905.00 0.53 21 113569 科达转债 106,300.00 0.49 22 128128 齐翔转2 96,716.00 0.45 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9? 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份 额比例 1,422 11,296.77 460,205.27 2.86% 15,603,796.23 97.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 816.29 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10? 开放式基金份额变动 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 64页,共 69页? 单位:份 基金合同生效日(2018年05月22日)基金份额总额 251,582,874.86 本报告期期初基金份额总额 49,992,476.44 本报告期基金总申购份额 657,653.46 减:本报告期基金总赎回份额 34,586,128.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,064,001.50 §11? 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,2021年7月20日,基金管理人聘任易勇同志为公司副总经理。 无基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 30,000.00元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服 务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 65页,共 69页? 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 德邦 证券 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 国盛 证券 1 - - - - - 华西 证券 1 - - - - - 天风 证券 1 - - - - - 中信 建投 证券 1 - - - - - 财通 证券 2 45,860,823.70 100.00% 20,289.32 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的 佣金合计,不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 66页,共 69页? 比例 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - - - 财通证券 97,142,430.56 100.0 0% 142,084,0 00.00 100.0 0% - - - - 注:a.本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单元的选择标准如下:


1、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要;


3、具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析 的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以 及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 b.基金交易单元的选择程序如下:


1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。


2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 c.本报告期内本基金无减少交易单元,新增中信建投证券、德邦证券、东吴证券各一个 交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金2020 年资料概要更新 上海证券报、管理人网站(w ww.ctzg.com)和中国证监会 基金电子披露网站(http:/ /eid.csrc.gov.cn/fund) 2021-01-04 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 67页,共 69页? 2 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金招募 说明书(更新)2021年第1 号 同上 2021-01-04 3 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金风险 揭示书 同上 2021-01-06 4 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金开放 申购、赎回业务公告 同上 2021-01-27 5 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 经理变更公告 同上 2021-02-05 6 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 产品资料概要更新 同上 2021-02-08 7 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金招募 说明书(更新)2021年第2 号 同上 2021-02-08 8 财通证券资产管理有限公司 基金行业高级管理人员变更 公告 同上 2021-07-21 9 关于财通证券资产管理有限 公司旗下8只基金增加侧袋 机制并修改相应法律文件的 公告 同上 2021-07-30 10 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金托管 协议 同上 2021-07-30 11 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 产品资料概要更新 同上 2021-07-30 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 68页,共 69页? 12 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金招募 说明书(更新)2021年第3 号 同上 2021-07-30 13 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金基金 合同 同上 2021-07-30 14 财通资管鑫盛6个月定期开 放混合型证券投资基金开放 申购赎回业务公告 同上 2021-08-03 15 关于财通资管鑫盛6个月定 期开放混合型证券投资基金 延长开放期的公告 同上 2021-08-10 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13? 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 ? 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年年度报告? 第 69页,共 69页? 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:95336 公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 二〇二二年三月三十一日