中信建投稳利混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021年 12月 31日
基 管 人金 理 :中 金信建投基 管理有限公司
金托管人基 : 京银行 份 限公北 股 有 司
送出日期:2022年 03月 31日
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重 目要提示及 录
1.1 提示重要
基金 董事会管理人的 、 本 料董 资 不 在虚事保证 报告所载 存 假记载、误导 陈述性 或
大重 遗漏， 对并 其内 的 实容 真 性、 完 性 担个 的准确性和 整 承 别及连带 法律责任。本年
三 二 ， 长 。告已经 分 以上独 董 签字 发度报 之 立 事 同意 并由董事 签
本 ，基 北 股份有限 基金合同金托管人 京银行 公司根据 规定 于2022年3月29 核日复
了本报 中的 标告 财务指 、净 表现值 、 润 情况利 分配 、 计财 会 告务 报 、 告投资组合报 等
， 、 大 。内 保证 不 导性陈述 者重 遗容 复核内容 存在虚假记载 误 或 漏
基 管理 用金 人承诺以诚实信 、勤 原 和运用基勉尽责的 则管理 金资产， 不保证基但
一 。金 定盈利
未来过往 绩并 其 表基金的 业 不代表 现。投资 风有 险， 资者在 出 资投 作 投 决策前应
本 。细 读 金的 书仔 阅 基 招募说明 及其更新
本 料 计财务资 已 审报告中 经 。 计普华 道 天会永 中 师事务所（ 通合特殊普 伙） 本为
了 计 ， 。出 无保留意 告 请投资基金 具 标准 见的审 报 者注意阅读
本 期自报告 2021年1月1日起至12月31 。日止
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1.2 录目
§1
重 提 目录要 示及
..........................................................................................................................................
2
1.1重 提要 示
..............................................................................................................................................
2
1.2
目录
......................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
......................................................................................................................................................
5
2.1 本基 基 况金 情
......................................................................................................................................
5
2.2基 明金产品说
......................................................................................................................................
5
2.3 金托管人基金管理人和基
.................................................................................................................
6
2.4
息披露 式信 方
......................................................................................................................................
6
2.5
料他相其 关资
......................................................................................................................................
6
§3
、标 基 现 分配情况主要财务指 金净值表 及利润
.....................................................................................
6
3.1 计 据和财务主要会 数 指标
.................................................................................................................
6
3.2 现基金净值表
......................................................................................................................................
8
3.3 三过 年基 润分 情况去 金的利 配
.......................................................................................................
11
§4
理 告管 人报
................................................................................................................................................
11
4.1基金 理 及 况管 人 基金经理情
...........................................................................................................
11
4.2
对 本理 报告 运 的说明管 人 期内 基金 作遵规守信情况
...................................................................
12
4.3 对管 人 报告 内 平交 明理 期 公 易情况的专项说
...............................................................................
12
4.4
对管 期 的投资策 表现的说理人 报告 内基金 略和业绩 明
...............................................................
13
4.5 对 、 势济 证 市场 走 的 要展管理人 宏观经 券 及行业 简 望
...............................................................
13
4.6
本管 内部有 基 的 作 况理人 关 金 监察稽核工 情
...............................................................................
14
4.7 对理人 基 项的说明管 报告期内 金估值程序等事
...........................................................................
14
4.8
对理人 报 期 基金 说明管 告 内 利润分配情况的
...............................................................................
15
4.9 对本管 金持有人 资产净值报告期内 理人 基 数或基金 预警情形的说明
......................................
15
§5
托管 报告人
................................................................................................................................................
15
5.1 本内 基 托管 遵 信情况 明报告期 金 人 规守 声
...................................................................................
15
5.2
对 本 、 计 、管 基 投 运作 净 情况的说托 人 报告期内 金 资 遵规守信 值 算 利润分配等 明
..............
15
5.3 对本 、托管人 度 告中 的真 完 意见年 报 财务信息等内容 实 准确和 整发表
..................................
15
§6 计审 报告
....................................................................................................................................................
15
6.1 计 本基 信息审 报告
...........................................................................................................................
15
6.2 计 本审 报告的基 内容
.......................................................................................................................
15
§7
度财 报表年 务
............................................................................................................................................
19
7.1
债表资产负
........................................................................................................................................
19
7.2
润表利
................................................................................................................................................
20
7.3 权 （ ）有 基金净 变 表所 者 益 值 动
...................................................................................................
22
7.4报表附注
............................................................................................................................................
24
§8 资 合 告投 组 报
.............................................................................................................................................
54
8.1
末期 组基金资产 合情况
...................................................................................................................
54
8.2 末 类行业分 的 票投资 合报告期 按 股 组
...........................................................................................
54
8.3
末 大小按公 产净 序 股票投资期 允价值占基金资 值比例 排 的所有 明细
......................................
55
8.4 大期内股票 动报告 投资组合的重 变
...............................................................................................
56
8.5
末 类期 债券 的债 投资 合按 品种分 券 组
...........................................................................................
58
8.6 末 大小公允价 占 金 例 序 前五 资期 按 值 基 资产净值比 排 的 名债券投 明细
..................................
58
8.7 末 大小值占基金 产净值 例 序的 券投期 按公允价 资 比 排 所有资产支持证 资明细
......................
59
8.8 末 大小告 允价值占 净值比例 金属 资明报 期 按公 基金资产 排序的前五名贵 投 细
......................
59
8.9
末 大小 权公允 值占 金 净值比 排 的 资 细期 按 价 基 资产 例 序 前五名 证投 明
..................................
59
8.10
末本告期 的 况说明报 基金投资 股指期货交易情
.........................................................................
59
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8.11
末本报 期 基金 资 国债 明告 投 的 期货交易情况说
.........................................................................
59
8.12投 告资组合报 附注
.........................................................................................................................
59
§9 金份额持基 有人信息
................................................................................................................................
60
9.1 末期 基金份 持有 结构额持有人户数及 人
.......................................................................................
60
9.2 末 本管理 的从 人 有 基金 情期 基金 人 业 员持 的 况
...........................................................................
61
9.3
末 本期 的 业 员持 基 情况基金管理人 从 人 有 开放式 金份额总量区间
..........................................
61
§10
开放 基金份 变式 额 动
..............................................................................................................................
61
§11
大重 事件揭示
..........................................................................................................................................
62
11.1 大 议持有基金份额 人 会决
.............................................................................................................
62
11.2 、 门 门 大金 基金托管 金托管部基 管理人 人的专 基 的重 人事变动
............................................
62
11.3 、 、及基 管理 财产 金托 业 诉讼涉 金 人 基金 基 管 务的
.................................................................
62
11.4
基 投 策金 资 略的改变
.....................................................................................................................
62
11.5 计 计基 进 审 的 所为 金 行 会 师事务 情况
.........................................................................................
62
11.6
、 人及其高 管理人 受 查或管理人 托管 级 员 稽 处罚等情况
.........................................................
63
11.7 租用 交 的有关情基金 证券公司 易单元 况
.....................................................................................
63
11.8
大事件其他重
..................................................................................................................................
64
§12 影响 他重 信息投资者决策的其 要
.........................................................................................................
70
12.1 一内单 资者 有 份额比 达 或报告期 投 持 基金 例 到 超过 20%的情况
............................................
70
12.2影 投 者决 重响 资 策的其他 要信息
.................................................................................................
70
§13
目录备查文件
..........................................................................................................................................
70
13.1
备查 件目录文
..................................................................................................................................
70
13.2
放 点存 地
..........................................................................................................................................
70
13.3查阅方式
..........................................................................................................................................
70
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§2 基金简介
2.1 本基金基 情况
金基 名称 信建投稳 证券投资中 利混合型 基金
基金简称 信建 稳利中 投
代码基金主 000804
金运 方基 作 式 约型开 式契 放
金基 合同生效日 2018年10月18日
金管基 理人 建 公司中信 投基金管理有限
基金 管人托 北 银 股份京 行 有限公司
末基金报告期 份额总额 32,849,426.55份
同存续期基金合 不定期
类属各 别基下 金的基金简称 信建 稳利中 投 A 投稳中信建 利C
类下属 别 的交易 码各 基金 代 000804 006844
末 类告 基 的 额总报 期 下属各 别 金 份
额
18,321,752.59份 14,527,673.96份
2.2 金基 产品说明
标投资目
本 权 类基金主 投资于 票 益 资要 股 等 产和债券等固
类 ，收益 通 的资产配 的风定 金融工具 过科学 置与严谨
，力 较 、险管 基准 现基 持续理 争超越业绩比 实 金资产
。定增稳 值
投 略资策
本 采 ， 对基金 自 而 过 观 济基用 上 下的策略 通 宏 经
本 （ 、 、济 货币政策 业政面 包括经 运行周期 财政及 产
） 判 ， 对 （策 的 析 断 括资等 分 和 流动性水平 包 金面供
、 ） ，情 市场估值 深入研究需 况 证券 水平等 的 分析股
、 、 三大类券市 货币 产的 期风票市场 债 场 市场 资 预 险
， 对本 、 、和 并据此 金 产 现 之收益 基 资 在股票 债券 金
。的投 行间 资比例进 动态调整
较基准业绩比
沪深300 数收益指 率×20%+中 总财债 富指数收益
率×80%
险收风 益特征
本 ，金 合型基金 风险和收基 属于混 其预期的 益高
、 ， 。基金 券型 于股 型基于货币市场 债 基金 低 票 金
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2.3 基 理人和 金 管金管 基 托 人
项目 管 人基金 理 金托基 管人
名称 中 有限公司信建投基金管理 京银行 份 限公北 股 有 司
信息披
露负责
人
姓名 朱伟 琚泽钧
联系电话 010-59100208 010-66225928
子电 邮箱 zhuweibj@csc.com.cn
juzejun@bankofbeijing.co
m.cn
客 话户服务电 4009-108-108 95526
传真 010-59100298 010-66225309
注册地址
柔 八龙区桥 镇 桥北京市怀 梓
雅苑3 楼号 1室
大京市 城 融 街甲北 西 区金 17
首号 层
办公地址
东 门 大城 朝 内 街北京市 区 阳 2
心号凯恒中 B座17、19层
大金融 街丙北京市西城区 17
号
邮政编码 100010 100033
法 代表定 人 黄凌 东张 宁
2.4 披露信息 方式
本 选 息披露报基金 定的信 纸名称 券时报证
登 正文 管理 网网址载基金年度报告 的 人互联 www.cfund108.com
金年 报 置地点基 度 告备 金 理 管 住基 管 人及基金托 人 所
2.5 料其他相关资
目项 名称 办公地址
计 事务所会 师
计普 永道中 会 事务华 天 师 所
（ ）特殊普通合伙
中国 浦 路上海市黄 区湖滨 202号领展
二 心座普华永企业广场 道中 11楼
机构注册登记 信建 管理 限公中 投基金 有 司
东 门 大北 城区朝 内京市 阳 街2号凯恒
心中 B座17、19层
§3 、主 财 指标 表 况要 务 基金净值 现及利润分配情
3.1 计主要会 据和财 指数 务 标
：金额单位 人民币元
3.1.1 间数期 2021年 2020年 2019年
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据和指标
中信建
投稳利A
中信建
稳利投 C
信建中
投稳利A
中信建
投稳利C
中信建
投稳利A
信中 建
投稳利C
本 现期已实 收
益
1,765,4
15.26
1,126,5
20.48
3,682,8
53.11
232,36
8.26
7,319,0
00.02
3,449.5
7
本 利润期
935,28
2.03
625,10
5.05
3,496,0
10.39
564,76
0.73
9,336,3
50.73
2,748.9
4
权 金加 平均基
本份额 期利润
0.0425 0.0293 0.0972 0.1383 0.0616 0.0442
本 权平均期加
净值 润率利
3.44% 2.53% 8.56% 12.72% 5.83% 4.28%
本期 金 额基 份
长净值增 率
3.59% 3.17% 9.84% 9.37% 6.75% 4.37%
3.1.2 末期 数
指标据和
2021 末年 2020 末年 2019 末年
末可期 供分配
利润
4,942,8
32.59
2,582,2
15.92
6,133,9
35.18
2,651,5
89.73
5,659,2
64.21
6,878.6
0
末期 可供分配
金份额利基 润
0.2698 0.1777 0.2261 0.1349 0.1172 0.0437
末期 基金资产
值净
23,081,
294.79
17,109,
889.88
32,989,
466.05
22,432,
276.49
53,448,
437.73
164,33
8.16
末期 金份基 额
净值
1.2598 1.1777 1.2161 1.1415 1.1072 1.0437
3.1.3 计累 期
末 标指
2021 末年 2020 末年 2019 末年
计份额累基金
长值 率净 增
21.87% 17.77% 17.65% 14.15% 7.11% 4.37%
：注 1、本 本 、 、 （收 指 金 期 投 不含公允 值变期已实现 益 基 利息收入 资收益 其他收入 价
动 益收 ） 除相扣 关费用后的余额，本 本 本期利 实 加上 期公 动收润为 期已 现收益 允价值变
。益
2、 末 计 ： 末未 未 ， 末期 算方 如果 利润 实现 分 数 则期可供分配利润的 法 期 分配 的 部 为正
末未供 配 为 分 利润 部可 分 利润的金额 期 配 的已实现 分； 末未 未润的 实现如果期 分配利 部
， 末 末未 （ 未分为负 则 可供 为期 已 分相抵 实数 期 分配利润的金额 分配利润 实现部 现部
）。分
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3、 ，计述基金业 有人 购或 金的 项费 入 后实际 益所 绩指标不包括持 认 交易基 各 用 费用 收
。平 数水 要低于所列 字
3.2 基 净值金 表现
3.2.1 长 较 较份 与同期业 比 基准 益 的比基金 额净值增 率及其 绩 收 率
中信建投稳利A
段阶
份额净值
长率增 ①
值份额净
长增 率标
准差②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
收益基准
标准率 差
④
①-③ ②-④
三个月过去 2.57% 0.40% 1.52% 0.16% 1.05% 0.24%
六去 个过 月 2.36% 0.31% 1.78% 0.21% 0.58% 0.10%
一过去 年 3.59% 0.34% 3.69% 0.25% -0.10% 0.09%
三过去 年 21.46% 0.35% 23.60% 0.25% -2.14% 0.10%
基 合自 金 同
今生效起至
21.87% 0.34% 25.78% 0.25% -3.91% 0.09%
信 投稳中 建 利C
阶段
额份 净值
长增 率①
值份额净
长增 率标
差准 ②
较业绩比
基 收益准
率③
较业绩比
益基准收
率标准差
④
①-③ ②-④
三去过 个月 2.46% 0.40% 1.52% 0.16% 0.94% 0.24%
六去 个月过 2.14% 0.31% 1.78% 0.21% 0.36% 0.10%
一过去 年 3.17% 0.34% 3.69% 0.25% -0.52% 0.09%
金合同自基
生效起至今
17.77% 0.38% 16.18% 0.24% 1.59% 0.14%
3.2.2 来 计 长 较转型 基金 净值 率变 及 同期业 比 准自基金 以 份额累 增 动 其与 绩 基 收益率
较的变动 比
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：注 1、本 本 来，金由 稳 投资基金 型而 并基 中信建投 利保 混合型证券 转 于 2018年 10月
18 。日合同生效
2、以上第 1 图为 稳张 中信建投 利 A 计 长 较份额累 净 同期业绩基金 值增 率与 比 基准收益
势对历史 比图率的 走 ， 期为绘图日 2018年 10月 18日（ 金 生效日基 合同 ）至 2021年 12
月 31 。日 以上第 2 为 信 投稳张图 中 建 利 C 计 长 较额 期业绩比基金份 累 净值增 率与同 基
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势对准收益 的 史走率 历 比图，绘图日期为 2019年 6月 24日（ 额首笔份 登记日）至 2021
年 12月 31 。日
3.2.3 来 长 较 较型以 基金 其与 期业 准收 率的自基金转 每年净值增 率及 同 绩比 基 益 比
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： 计 ， 。注 合同生 当 按 算 按 个自 行基金 效 年 实际存续期 不 整 然年度进 折算
3.3 三 的利润分 情况过去 年基金 配
。无
§4 理 报告管 人
4.1 金经基金管理人及基 理情况
4.1.1 金 及其管理 验基 管理人 基金的经
中信建 公司投基金管理有限 （ 下简以 称“ 建投 金中信 基 ”）于2013年9月9 北京日在
， 本注 成 注册 立 册资 3 ， 、 、 、要 营 金募 售 理 资产亿元 主 经 基 集 基金销 特定客户资产管
。 子 本 （管 和中国 监 许可 建投 公 信资 管理理 证 会 的其他业务 中信 基金全资 司元达 北京）
公司于有限 2015年6月8日成立， 营特 客户 理业 和中 证 许可的主要经 定 资产管 务 国 监会 其
。他 务业
本金 极 归公 务中信建投基 积 回 募基金业 源， 建设加强投研体系 ， 心 才注重 投资人核
积的 累、培养， 力大理能公司主动投资管 幅提升。 时同 ， 投基金加 系建中信建 强客户体
设、积极拓展渠道， 大了 大国有加 与 行、 力股份 及证 公司 合制银行 券 的 作 度。公司各项
， 一 了 。业 有 步 展 定 良务 序开展 为进 发 奠 好的基础
，中 资产管理 司 秉承信建投基金作为 公 “ ，于 健于忠 信 投”， 投资追求以稳健的 ，
； 力 长 努力， 力 。的 于经过 期 影响 的品回馈客户 信任 致 打造具有 牌
4.1.2 （ 小 ）金经 组 及 理助 简介基金经理 或基 理 基金经 理
名姓 职务
本 （任 基金 基 经的 金 理 助
）理 期限
证券
从业
年限
说明
日任职 期 离任日期
户周
本 金的基
基金经理
2018-10-18 - 13年
中国籍，1982年2月生，南
大 。开 学经济 硕士 曾学 任
苏州博 堂经思 纪顾问有限
、市场 海公司 分析员 渤 证
、份有限公券股 司研究员
广发证券股份有限公司研
、究员 金通 管理国 用基金
、限公 研 国金证有 司 究员
股 有 员券 份 限公司研究 。2
014年6月 入中加 信建投基
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，金 任投管理有限公司 曾
， 本资研 部研究 现究 员 任
权 一公司 益投资 部基金经
，理 担 投任中信建 稳利混
、合型证券 中信投资基金
建投 合型睿利灵活配置混
起式 资基 基金发 证券投 金
。理经
注：1、 职日期任 、 对任 期 理 外 露的 填离 日 根据基金管 人 披 任免日期 写。首任基金经理，
。任职日期 基金合 生 日为 同 效
2、 义 《 办 》 。证 行业 业 员资格管 关规定券从业的含 遵从 协会 证券 从业人 理 法 的相
4.2 对 本管 金运 遵规 况的 明理人 报告期内 基 作 守信情 说
本报 期告 内，本 金管理 严 遵基 人 格 守《 共 国 券投中华人民 和 证 资基金法》、《公开
办基金运作 理 法募集证券投资 管 》、《 办公 募 证券 构监开 集 投资基金销售机 督管理 法》、
《证 基金管理 交易制度券投资 公司公平 指导意见》、 同和 他有 法规基金合 其 关法律 ，本
诚实 用着 信 、 尽责的 则 理勤勉 原 管 基金资产， 严 控 风险在 格 制 的基础上，为基金持有人
大 。本 ， ， 。最 利益 报 期内 基 运 整体 害基 利谋求 告 金 作 合法合规 没有损 金持有人 益
4.3 对人 报告期 易情况的管理 内公平交 专项说明
4.3.1 易制 和控公平交 度 制方法
本基金 理人 据管 根 《 投资基 管 公 制 指 意见证券 金 理 司公平交易 度 导 》 了定等法规制
《 办理有限公 公平交 管 法中信建投基金管 司 易 理 》。公司通过科学、 的投制衡 资决策体
系， 易分配环 控制加强交 节的内部 ，并通过工作制度、 术和技 段保 交易流程 手 证公平 原
则的 现实 。同时，通过监 稽察 核、 来事 息 露 证公 程后分析和信 披 保 平交易过 和结果的监
。督
4.3.2 执平交易制 的 行情公 度 况
本报 期内告 ，本 执行基金管理人严格 《证 金 司公平交 导意券投资基 管理公 易制度指
见》，完 程善相应制度及流 ，通 系统 等各 方式 各 环节严 控 交过 和人工 种 在 业务 格 制 易公
执 ，未 。现 同 资组 在 况平 行 发 不 投 合之间存 非公平交易的情
4.3.3 异常交 行为的 项 明易 专 说
本 未 本报 存在 行告期内 发现 基金 异常交易 为。本 期内报告 ，未 本出现 的交涉及 基金
较少易所 向交 成交 交易 超过 证 日成交公开竞价同日反 易 的单边 量 该 券当 量5% 。的 况情
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4.4 对 期 基 的投 业管理人 报告 内 金 资策略和 绩表现的说明
4.4.1 告期内基 投资策 和 作分报 金 略 运 析
2021年，本基金遵从“长期、可持续、盈利” 投的 资之道， 对以绝 收益为目标，坚
守内化的投资体系， 研究 基础以深度 为 ， 嵌套多策略 ， 衡配均 置，坚 过配置 质持通 优 资
长产 品 值 提升的成 驱动产 净 的 ， 长以投资板块 稳健成 、 长度高和 期 景乐观短期景气 前 的
行 为主业 ，如军工、餐饮旅游、 料食品饮 、计算机、 工轻 、医药、 工化 、家电等。2021
年四季度， 一进 步优化投资策略， 回撤 基础在控制 的 上， 布局优 资产积极 质 ， 升提 产品
长组合的 性成 ， 力升 法提 产品的阿尔 能 。优 效果化 有所显现。 了 大为 最收益的可持续和
，长 才 ， 。化 期 是 选 做时 的 友首 间 朋
4.4.2 报 绩表告期内基金的业 现
末告 建投稳利截至报 期 中信 A 净值为基金份额 1.2598 ，本 ， 类元 份报告期内 该 基金
长额 值增净 率为3.59%， 较期业 比 基 收 为同 绩 准 益率 3.69%； 末截至 告 中报 期 信建投稳利
C基 份 净值金 额 为1.1777元，本 期报告 内， 类 长值增 率为该 基金份额净 3.17%， 期业绩同
较基 收益比 准 率为3.69%。
4.5 对 、 势经济 及 的简要展管理人 宏观 证券市场 行业走 望
回顾2021， ，塔是主逻贝 辑 PPI 长 了 。 ，气 期 主导 先 宏 经和部分行业景 化 行情 首 观
济 期预 层面， 长从增 幻 转 减觉 向 速预期。一季度，贷 增 维持款 速 高位，消费、出口、投
资、 长值等受基 影响快 增工业增加 数 速 ， 苏济复经 预期持续。二季度， 大宗商在 品价格
速 影响下快 上涨的 ，通 强胀预期不 ，但上游资源品价格上涨，对中下 产业 侵蚀游 利润的
担忧 步的 逐 形成。 苏宏观经 复 期济 预 弱化， 较源 价 上涨上游资 品 格 快。三季度， 观宏 经
济减弱， 持高位价格维 ，滞 预期渐涨 起。四 度季 ，宏 形成观经济减速预期 ， 减价格信号
弱。其次，疫情层面，国内， 疫情不断零星 爆发， 力 丰能 提 和控 的但随着检测 升 制经验
富， 能够 快都 很 控制；海外， 染感 数 断人 不 提高， 现 异病毒出 变 ， 随着 以但 疫苗接种 及
累控制经验的积 ， 对 长欧美发 国家 病 的 度初达 毒 态 步常态化和 期化。 来讲总体上 ，尽管
情疫 持续， 对市场情绪 步减弱但 的影响逐 。再次，政策层面， 年上半 ，控 险政风 策预期
， 、十 划 长 。 ， 。抬升 中和 五 期政策 导 场 开 纠碳 四 规 等 引 市 下半年 政策 始 偏 7 ，月底 政
议指 碳治局会 出纠正运动式减 ，宏观政 注重跨 期 节策 周 调 。12 议月政治局会 召开， 增稳
长态度明确。 心策政 重 ， 长风险转向从控 稳增 ， 长 化转向短从 期 期化。因此， 环在外部
境 稳平 ， 对流 充裕 风险 好 的背景动性相 及 偏 抬升 下，宏 经观 济预期、疫情、 心政 重策 等
， 本 了都发 面生转向 基 的贝塔主导 2021 ，市场逻辑年的 PPI 长部分行 景 的 期和 业 气 预期
了 ，也 了 。结构 风形成 市场的 因此孕育 险
展望2022年，政府进 期入换届周 ，外部环 定境有可能不太稳 ， 长疫 影响 期情 期化预
有 加强所 ， 际 素流动 望 善国 间要 有 改 ；国内， 长济 期 稳增 波宏观经 预 在 与减速间 动，宏
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矛 ， 。面临以我 主还是 外 主的 度存 性观调控政策 为 以 为 盾 流动性充裕程 在不确定 因此，
2022 面临的不 所增加年 确定性有 ，风 平均 临承险偏好和估值水 面 压， 法将 为稀阿尔 成 缺
资产。权 市场波 幅 有益 动 度 可能加剧， 优 阿 法的 步但 质 尔 机会将逐 凸显；债券市场，仍
将以票息 略为主策 ， 段 机会阶 性 有可能抬升。 后市展望 ， 人 遵从基金管理 将继续 “长期、
可持续、盈利”的投资之道，坚守系统， 风险 益比注重 收 ， 长质资 驱动 值坚持优 产 净 增 ，
未来 来到 已做 ， 对 心同 组 个 良 预 和信时 合 股前景均有 好 期 ， 力法产品阿尔 能 提升，相信
未来一 来 。段能够为 有人带 理 报个阶 持 合 回
4.6 本管 金的 工理人内部有关 基 监察稽核 作情况
本报告期内， 人结合法 展需基金管理 律法规和业务发 要， 一进 步修订、 了善 公完 司
内部 度制 ； 训多项合 培组织 规 ， 强 意 和 规意加 员工的风险 识 合 识； 对 研针 投资 究等重点
业务， 大 力检查 度加 ，促 公司业 合 合规进 务 法 、稳健经营； 与新积极参 产品、 务新业 的
计设 ， 议出合规建提 ，对 传推介基金的宣 、基 面积 开展 规管金投资交易等方 极 各项合 理
， ， 。工作 效 风险 规 违 行有 防范 避 规 为的发生
本 告 内报 期 ，本 金管 理 合法合规基 理人所管 的基金整体运作 。本 金管理 将 续基 人 继
心以风险控制为核 ， 持基 有 优先的原坚 金份额持 人利益 则， 察稽核工提高监 作的科学性
， 、 。效性 实保 安全 规运和有 切 障基金 合 作
4.7 对管 报告期 基 估 项 说理人 内 金 值程序等事 的 明
，本 计根据 会 合同约定 金管理 严 按照中国证监 相关规定和基金 基 人 格 企业会 准则、
、证监 定 券投资基 相关指引 估值 约定中国 会相关规 中国证 金业协会 和基金合同关于 的 ，
对 持有 投资 种 估值基金所 的 品 进行 。本 计基 托 人 规 求 行估金 管 根据法律法 要 履 值及净值
。算的复核责任
本 计管理人已 定基金 值 份额 理制基金 制 估 和 净值 价的业务管 度， 金 程明确基 估值的
术序和技 ； 了 委员会建立 估值 ，由 导任 值委 任公司分管运营领 估 员会主 ， 权委 包括员 益
门投 关部资相 、固 收 部定 益 、研究部、 资 管 部特定 产 理 、稽控合规部、风险管理部、运
门理部的部 责人营管 负 。本基 管 人使 务系金 理 用可靠的估值业 统， 类员 投估值人 熟悉各
资品种 则和具体的估值原 估值程序。 程中 含风估值流 包 险监测、控制 报告 制和 机 。基金
术，管理人 变 值 资 净 的变改 估 技 导致基金 产 值 化在0.25% ，对 采的以上 所 用的相关估值
术技 、 计假设及 入值的 当 咨询 业意输 适 性 会 师事务所的专 见。 理 估值原则基金经 可参与
讨 ， 执 。论 但不参 终决 和 行和方法的 与估值价格的最 策
本 ， 大 。内 参 估值 程 之间无 利 冲报告期 与 流 各方 重 益 突
本 心 议人 与 债金 有 数有限公 签署服 协基金管理 已 中 融估值中 限公司及中证指 司 务 ，
心中债 公司 供 同业市场 据由 金融估值中 有限 按约定提 银行间 的估值数 ，由中证指数有限
。约定 供交 易的 券品 的 数据公司按 提 易所交 债 种 估值
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4.8 对管 人 告 润 配 况的理 报 期内基金利 分 情 说明
本 本 未 ， 。报 分配 符合 关法规 基 合同基金 告期内 实施利润 相 及 金 的规定
4.9 对本管理 有 基金资产 情形的说报告期内 人 基金持 人数或 净值预警 明
本 本 未 二十生连 个工 金份 持有 数 满基金 报告期 发 续 作日基 额 人 量不 200 。人的 形情
本 金基 分别自2021年6月16日 至起 2021年9月1日止连续56 工个 作日、2021年9月13日
起至2021年10月20日止 续连 21个工 日 产净作 资 值低于5000 。万元
§5 人报托管 告
5.1 本内 管人遵规 声明报告期 基金托 守信情况
本在 报告期内，本 人在 管中 稳利 合型 券 基金过 中基金托管 托 信建投 混 证 投资 程 ，严
了格遵守 《 民 和 证券 法中华人 共 国 投资基金 》 法规及其他有关法律 、基金 同和托 协合 管
议 有关的 规定， 基金 人 行为不存在损害 份额持有 利益的 ， 了尽职 行 基金托尽责地履 管人
义 。应尽的 务
5.2 对 本 、 计 、管人 告期 投资 作遵 守 值 算 利 分 等托 报 内 基金 运 规 信 净 润 配 情况的说明
本在 告 内报 期 ，本基 按金托管人 照相关法律法规、基金合同、 议管协 和 他 关托 其 有
规定，对本 计产净基金的基金资 值 算、 了费 以及利润 面进行 认基金 用开支 分配等方 真的
复核，对本 了投资 作进基金的 运 行 监督，未发现 金管 人 害基金 额 有基 理 有损 份 持 人利益
。为的行
5.3 对本 、管 年度 务 实 准确和 整发表 见托 人 报告中财 信息等内容的真 完 意
本 了本金托 告中 标基 管人复核 年度报 的财务指 、 现净值表 、 计财务会 报告（注：财
计务会 报告中的“ 险及 理金融工具风 管 ” 未部 管人 核范 内分 在托 复 围 ）、 组合报投资 告
， 、 。等 容 实 确 完整内 复核内容真 准 和
§6 计审 报告
6.1 计 本报审 告基 信息
计表是否经 审财务报 过 是
计 类审 见意 型 标准无保留意见
计 告编审 报 号 道 字普华永 中天审 (2022)第23058号
6.2 计 本审 内容报告的基
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计审 报告标题 计审 报告
计报告 件人审 收
投稳 混合 证 资基金 体 金中信建 利 型 券投 全 基 份
额持有人
计审 见意
（一） 计们审我 的内容 计了们我 审 中信建投稳
混合型证 投资基利 券 金（以 简称下 “中信建投稳
金利基 ”）的财务报表，包括2021年12月31日的
，资产负债表 2021 权度的利润年 表和所有者 益
（ ） 。金净 变动 财务 表附基 值 表以及 报 注
（二）我 意见们的 ，我 认 后 表们 为 附的财务报
大 计所 重 方 业 报在 有 面按照企 会 准则和在财务
表附注 所列示 中 证券中 的 国 监督管理委员会（以
下简称“ 证中国 监会”）、 国证券投中 资基金业
协会（以下简称“ 协会中国基金业 ”） 布的有发
及允 的基 行 务操作 制关规定 许 金 业实 编 ， 允公 反
了 投 利 金映 中信建 稳 基 2021年12月31 务日的财
状况以及2021 经营成果 基金净 变年度的 和 值 动
。情况
计 础形成审 意见的基
计 计 执我 国 师审 准则们按照中 注册会 的规定 行
了 计审 工作。 计审 报告的“ 计 对财务注册会 师 报
计表审 的责任” 一 了部分 步阐 我 这些准进 述 们在
下 责则 的 任。我们相信， 计我 获 的审们 取 证据是
、 ， 计 了 。分 意见提供 础充 适当的 为发表审 基
计按照 国 册会中 注 师职业道德守则，我们独立于
信 利基金中 建投稳 ， 了并 道德方面履行 职业 的其
。他责任
事项强调 无
其他事项 无
其 信息他
金的 人 投基金中信建投稳利基 基金管理 中信建
管 司理有限公 （以下简称“基金管理人”） 理管
对层 他信其 息负责。其他 息包 中 投稳利信 括 信建
金基 2021 度 的 息年 报告中涵盖 信 ， 不包但 括财务
计 。表报 和我们的审 报告
对 计我们 财务 表发表 审 见不报 的 意 涵盖其他信
息， 也 对们 不 发 形式的鉴我 其他信息 表任何 证结
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。论
对 计合我们 财结 务报表的审 ， 的责 是阅我们 任 读
信息其他 ， 此过 中在 程 ， 其他信 是 与考虑 息 否 财
计 了我 在 过程 情务报表或 们 审 中 解到的 况存在
大 一 大者似乎存 重 错报重 不 致或 在 。 于 们已基 我
执经 行的工作， 大我们 信 重如果 确定其他 息存在
错报，我 告该事实们应当报 。在这方面，我们无
。任何 项需事 要报告
对管理 和治 层 报表的 任层 理 财务 责
信 金 基 管理 负中 建投稳利基 的 金 人管理层 责按
计 则和中国 监会照企业会 准 证 、中 基 业协国 金 会
布 及允 行 操作编发 的有关规定 许的基金 业实务
制财务报表，使其实现公允反映， 计并设 、执行
必和维 要的 制护 内部控 ，以 财务 表 在由使 报 不存
大 。于 弊 错 错舞 或 误导致的重 报
在 制财编 务报表时，基 负责评估金管理人管理层
力信建投 利 金的中 稳 基 持续经营能 ， 与持披露 续
关经营相 的事项（如适用），并 经营假运用持续
设， 计划管理 清算 投稳除非基金管理人 层 中信建
、 择。基金 止 或别无 他 实利 终 运营 其 现 的选
理 治 层负 信基金管 人 理 责监督中 建投稳利基金
。财务报告 程的 过
计 对 计注册会 财 报表师 务 审 的责任
对目标 表 否不存在我们的 是 财务报 整体是 由于
大或错误导 合理 证舞弊 致的重 错报获取 保 ，并出
计 计含审 见的 报具包 意 审 告。 理保证 高 平合 是 水
的保证， 计 执 计不 保 按照 的但并 能 证 审 准则 行 审
一 大 在时总能 现在某 重 错报存 发 。错报 能 于可 由
舞弊或错误导致， 果合 报 汇总如 理预期错 单独或
来起 可 务报表使 表作能影响财 用者依据财务报
， 大 。的经 则通 认为 报 的出 济决策 常 错 是重
计 执 计在按 审 则 过 中照 准 行审 工作的 程 ， 们运我
判用职业 断，并保持职业怀疑。 时同 ， 也执我们
：行 下工作以
（一） 别 评估 导致识 和 由于舞弊或错误 的财务
大表 风险报 重 错报 ； 计 计 对设 和 序以应实施审 程
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这些风险， 分并获取充 、 计适 的审当 证据， 为作
计 。发 审 意 的 由于舞 可 涉表 见 基础 弊 能 及串通、
伪造、故 遗意 漏、虚假 驾陈述或凌 于内部控制之
上，未 大能发现由 舞弊导 的 错报于 致 重 的风险高
未 大 。现由 致 报的风险于 能发 于错误导 的重 错
（二）了 计 关的内部解与审 相 控制， 计以设 恰当
计审 程的 序， 对但目 内部 制的 效的并非 控 有 性发
。表意见
（三） 计价 金 层 用 政策评 基 管理人管理 选 会 的恰
计 计 。和 披露的合 性当性 作出会 估 及相关 理
（四）对基 管 人管 营假金 理 理层使用持续经 设的
。 ， 计性 论 同时 根 审 证据恰当 得出结 据获取的 ，
对 力就 投稳 基金 营能可能导致 中信建 利 持续经
大 大生重 虑 项或情 是 存产 疑 的事 况 否 在重 不确
性 出 论定 得 结 。 大如 出果我们得 结论认为存在重
不确定性， 计 计准则要 我 在审审 求 们 报告中提请
使用 务 的相关披报表 者注意财 报表中 露；如果披
露不充分， 无保 意见我们应当发表非 留 。我们的
计结论 于截 审 日可获 的 息基 至 报告 得 信 。 未然而
来 或 况 能导 投的事项 情 可 致中信建 稳利基金不
。续经营能持
（ ） （ ）五 价财务 表 总体评 报 的 列报 包括披露 、
构和结 内容， 价 表是否公 关并评 财务报 允反映相
。交易和事项
计划 计管理 治理 审 范我们与基金 人 层就 的 围、时
大 计间 排 审 发现 事 进安 和重 等 项 行沟通， 沟包括
计我 在审 的 控制通 们 中识别出 值得关注的内部
。缺陷
计师事务 的 称会 所 名 计 （ ）普 事务 通华永道中天会 师 所 特殊普 合伙
计册会 师的注 姓名 薛竞 蕙心郭
计会 师事务所的地址
上海 黄浦 路中国 市 区湖滨 202 二号 展企 广领 业 场
心普华永 中座 道 11楼
计审 报告日期 2022-03-29
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§7 度 务 表年 财 报
7.1 资产负债表
计 ：会 利混合型 券投资 金主体 中信建投稳 证 基
：告截报 止日 2021年12月31日
：人民单位 币元
资 产 附注号
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
资 ：产
银行存款 7.4.7.1 340,888.26 21,261,034.59
金结算备付 211,975.83 644,285.71
存 保证出 金 27,395.97 13,530.44
性金 资产交易 融 7.4.7.2 28,278,819.30 27,338,276.13
：中 投资其 股票 16,039,281.00 14,802,696.13
基 投金 资 - -
债券投资 12,239,538.30 12,535,580.00
支 证资产 持 券
投资
- -
资贵金属投 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
入返售金 资产买 融 7.4.7.4 10,600,000.00 21,500,000.00
应 证 清算收 券 款 970,331.61 -
应收利息 7.4.7.5 100,147.01 240,652.36
股利应收 - -
款应收申购 16,756.47 99.88
得税资产递延所 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
计资产总 40,546,314.45 70,997,879.11
权负债和所有者 益 注号附
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
负 ：债
短 款期借 - -
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交易 金 负性 融 债 - -
负衍生金融 债 7.4.7.3 - -
卖 回购 款出 金融资产 - -
应付证券清算款 - 14,699,517.81
应付赎回款 264,543.98 729,693.37
应付管 人 酬理 报 24,579.59 46,679.77
应付托管费 4,096.59 6,223.97
售服应付销 务费 8,519.49 1,077.02
交应付 易费用 7.4.7.7 10,878.74 2,831.16
应交税费 2,511.38 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他 债负 7.4.7.8 40,000.01 90,113.47
计负债合 355,129.78 15,576,136.57
权 ：有者所 益
实收 金基 7.4.7.9 32,666,136.16 46,507,345.54
未 利润分配 7.4.7.10 7,525,048.51 8,914,397.00
权 计所 者 合有 益 40,191,184.67 55,421,742.54
权者 总负债和所有 益
计
40,546,314.45 70,997,879.11
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额32,849,426.55份，其中A类基 份额净金
值1.2598 ，元 金份基 额18,321,752.59 ；份 C类 值基金份额净 1.1777 ，元 基金份额
14,527,673.96 。份
7.2 利润表
计 ：会 主体 中 利混合型信建投稳 证券投资基金
本 ：告期报 2021年01月01日至2021年12月31日
：单 人民 元位 币
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
年 可 期间上 度 比
2020年01月01日至202
0年12月31日
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一、收入 2,506,765.06 5,037,765.53
1. 入利息收 1,217,304.77 944,028.43
：其中 存 利息收款 入 7.4.7.11 14,183.04 18,845.61
债 利息券 收入 758,946.00 635,675.99
券利资产支持证 息
收入
- -
入 融资产买 返售金
收入
444,175.73 289,506.83
借利息收证券出 入 - -
其他利息收入 - -
2. （投资 益 损收 失以“-”
）列填
2,570,903.11 3,882,681.29
：其 股票 资中 投 收益 7.4.7.12 2,833,955.73 2,712,327.46
基金投 收资 益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -310,292.54 953,940.53
资 支 证券产 持 投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
生工具收衍 益 - -
股利收益 7.4.7.14 47,239.92 216,413.30
3. （公 价值允 变动收益 损
失以“-” ）号填列
7.4.7.15 -1,331,548.66 145,549.75
4. （益汇兑收 损失以“-”
）号填列
- -
5. （其 失以他收入 损 “-”
）号填列
7.4.7.16 50,105.84 65,506.06
：二、减 费用 946,377.98 976,994.41
1． 报酬管理人
7.4.10.2.
1
536,734.40 683,220.72
2． 管费托
7.4.10.2.
2
76,942.90 91,096.11
3． 售服 费销 务 7.4.10.2. 98,700.49 18,007.87
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3
4． 费用交易 7.4.7.17 62,130.57 54,751.38
5．利 支息 出 - -
：其 金 资中 卖出回购 融 产
支出
- -
6． 加税金及附 1,054.50 275.00
7．其他费用 7.4.7.18 170,815.12 129,643.33
三、 （额 亏损总利润总 额
以“-” ）号填列
1,560,387.08 4,060,771.12
：减 得税所 费用 - -
四、净利润（ 亏损净 以“-”
）号填列
1,560,387.08 4,060,771.12
7.3 权 （ ）所 基金净值有者 益 变动表
计 ：主体 中信 证券 资基会 建投稳利混合型 投 金
本 ：期报告 2021年01月01日至2021年12月31日
：位 人民 元单 币
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
收基实 金 未 润分配利 权 计所有者 益合
一、 权所有者期初
益( 金净值基 )
46,507,345.54 8,914,397.00 55,421,742.54
二、本 经 活动期 营
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 1,560,387.08 1,560,387.08
三、本期 额基金份
交易产生的基金
净值变动数（净值
少减 以“-”号填
）列
-13,841,209.38 -2,949,735.57 -16,790,944.95
其中：1.基金申购
款
31,279,852.92 5,010,931.59 36,290,784.51
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
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2.基金赎
回款
-45,121,062.30 -7,960,667.16 -53,081,729.46
四、本期 金份向基
额 有 分持 人 配利
的 金润产生 基 净
值变动（ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权者期 所有
（ ）益 基金 值净
32,666,136.16 7,525,048.51 40,191,184.67
项 目
年 可比上 度 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金 未分配利润 权 计所有者 益合
一、 权有者期初所
益(基金净值)
47,946,633.08 5,666,142.81 53,612,775.89
二、本 动期经营活
产 的基生 金净值
变动数(本期利
润)
- 4,060,771.12 4,060,771.12
三、本期 份额基金
交 产 的易 生 基金
动净值变 数（净值
少减 以“-”号填
）列
-1,439,287.54 -812,516.93 -2,251,804.47
中其 ：1.基金申购
款
46,812,851.73 4,939,078.35 51,751,930.08
2. 赎基金
回款
-48,252,139.27 -5,751,595.28 -54,003,734.55
四、本 向基金期 份
额 有人持 分配利
基金润产生的 净
值变动（ 少净值减
以“-” ）号填列
- - -
五、 末 权期 所有者 46,507,345.54 8,914,397.00 55,421,742.54
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（ ）基金 值益 净
。报 为财 报表 组 分表附注 务 的 成部
本报告7.1至7.4财 报 责 签务 表由下列负 人 署:
黄凌
—————————
人基金管理 负责人
淼谭
—————————
计工作负责主管会 人
谭保民
—————————
计机 负责会 构 人
7.4 报表附注
7.4.1 本基 情基金 况
投 合型证券中信建 稳利混 投资基金(以下简称“本基金”) 本投稳 保 混是由中信建 利
来券投 基金 型合型证 资 转 而 。 本信建投 利 混 资 金 基金 信中 稳 保 合型证券投 基 的 管理人中
限公司于建投基金管理有 2018年10月9 布《 本日发 于 信建 证券关 中 投稳利保 混合型 投资
本保 期安排及 稳利混合 转型 作后 务规基金 周期到 中信建投 型证券投资基金 运 相关业 则
的公告》。根 告据公 ， 本 本中信 投 利 券 资 金转 的建 稳 保 混合型证 投 基 型为非保 混合型证
基金券投资 ，基金 称相应 更名 变 为“中信 证券建投稳利混合型 投资基金”，中 稳信建投
本 。利保 混 投资基金 建投 利混 券投 基金 额合型证券 份额转换为中信 稳 合型证 资 份 转型
后，基金 托 人的 管 、登记机构、 金 码 变基 代 不 。自2018年10月18日起《中信建投稳利混
》、《 议》型证券投 基金基 合 中信 证券 托 效合 资 金 同 建投稳利混合型 投资基金 管协 生 。
本基金为 放式契约型开 ，存续期限不定。本 基金 理人 建投 金管 有基金的 管 为中信 基 理 限
， 。司 基金 管 为 份 限 司公 托 人 北京银行股 有 公
《根 信 证券投资 金增加据 关于中 建投稳利混合型 基 C类 金 额并基 份 调整基金合同和
议 》，托管 条 告 自协 中相关 款的公 2019年1月4 ，本 增加日起 基金 C类 类 ，本基金份额 别
划 本有基 份额 动 归 基金基金的原 金 全部自 为 A类 。 类 ，本金 增加基 份 别基 份额 金 额 后 基
金分设A类、C类 类两 金 额基 份 ， 类两 单基金份额 独设置基金代码， 计 类分别 算和 告两公
类 计基 份 净值 净值金 额 和两 基金份额累 。本 申基金根据 购费、 售服务费 式的销 等收取方
不同， 类不同 别将基金份额分为 的 。其中： 本类资者 购时 取 费用而 从在投 申 收 申购 不 别
计 ， ，基 销 服 费 在 据 回费用的 金份额 为金资产中 提 售 务 赎回时根 持有期限收取赎 基 称 A
类 。 本类 计金份 中 提 费 资者申购 申购费用基 额 从 别基金资产 销售服务 而在投 时不收取 、
，有期 收取 用的 金份 称在赎回时根据持 限 赎回费 基 额 为C类 。金份额基
据根 《 华 证 投 基金中 人民共和国 券 资 法》和《 建 券投资基 基中信 投稳利混合型证 金
金合同》的 关规有 定，本 对 是具 动 融工具基金的投资 象 有良好流 性的金 ，包 法括国内依
发行上市的股票( 小板包括中 、创 板业 、存 及其 经中 证 核准上 的 票托凭证 他 国 监会 市 股 )、
权证、 权 类等 金 工具股指期货 益 融 ， 类定债券等固 收益 金融工具( 括国债包 、央 票据行 、
金 债融 、 业债企 、公司债、次级债、 小企业中 私募债、 方 券地 政府债 、中期票据、可转
债券换 (含分离交易可转债)、 、 、 、期融 券 资 证券 券回 银 款等短 资 产支持 债 购 行存 )及
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律 规 会 许 金投 金法 法 或中国证监 允 基 资的其他 融工具( 中国证监 的相关但须符合 会 规
定)。本 金的基 投资组合比例为：股票 金资产占基 资产的0%-40%；其余资产 券投资于债 、
货币市场工具、股指期货、权证、资 支持产 证券、 行存 以及 律 或中国 监银 款 法 法规 证 会
。 小允 的 他 融工 私 净值的比 不超过许基金投资 其 金 具 中 企业 募债占基金资产 例 20%；权
投 占基 例不证 资 金资产净值的比 超过3%； 交 在扣除股 证金以后每个 易日日终 指期货保 ，
现金( 备付不包括结算 金、存出保证金、应收 购款申 等) 一或 日在 年 内 政到期 以 的 府债券
于 金 产净不低 基 资 值的5%。本 较 ：的 深基金 业绩比 基准为 沪 300指数收 率益 ×20%+中债
财 指数总 富 收益率×80%。
7.4.2 计 编制会 报表的 基础
本 的 表按照财基金 财务报 政部于2006年2月15 布 《 计日及以 会 准后期间颁 的 企业 则
－ 本基 准则》、 计具体 准则 相 定各项 会 及 关规 (以下 称合 “ 计业企 会 准则”)、 证中国 监
布 《会 的 证 金颁 券投资基 信息披露XBRL模板第3号<年度报 和中期 告告 报 >》、 国证中 券
会投资基金业协 (以下简称“ 国 协会中 基金业 ”) 布颁 的《 计基金会 核证券投资 算业务指
》、《 》建投 利混 券投 基金 金 和在财 报 附引 中信 稳 合型证 资 基 合同 务 表 注7.4.4所列示
、 布 。中 证 会 中 协 及允许的 金行业 务 作编的 国 监 国基金业 会发 的有关规定 基 实 操 制
本 。续经 编财务报表以持 营为基础 制
7.4.3 计企业会 准 有关规定遵循 则及其他 的声明
本基金2021 计 ， 、 了本财务 表符 会 准 的要 真 整地反 基年度 报 合企业 则 求 实 完 映 金
2021年12月31 状 以日的财务 况 及2021年度 果 情况等有 信息的经营成 和基金净值变动 关 。
7.4.4 计 计 计重 会 策和要 政 会 估
7.4.4.1 计会 年度
本 计会 年基金 度为公历1月1日起至12月31 。日止
7.4.4.2 本记账 位币
本 本 。金的记账基 位币为人民币
7.4.4.3 类融资 和金 的分金 产 融负债
(1) 类融资 的金 产 分
类 ： 计 计融资产 初 确 公 价 量且 当金 于 始 认时分 为 以 允 值 其变动 入 期损益的金融资
产、应收款项、可供出 金 资产 资售 融 及持有至到期投 。 类 本 对金 分 基金融资产的 取决于
力金融 有意图和资产的持 持有能 。本 类金融 产分 出售 融资 及基金现无 资 为可供 金 产 持有
。至到期 资投
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本 金 目 持 的股基 目前以交易 的 有 票投资、 券债 投资、 券投资和 生工具资产支持证 衍
类 计 计为 公允 入当 金分 以 价值 量且其变动 期损益的 融资产。除衍生工 的金融资具所产生
中以 生金 列示产在资产负债表 衍 融资产 外， 计 计以公 价 且其变 入 期允 值 量 动 当 损益的金
。资 在 产负 交 示融 产 资 债表中以 易性金融资产列
本 类基金持 的其他 融 产分有 金 资 为应收款项， 银行包括 存款、 返 资产和买入 售金融
类其 款项等他各 应收 。应 跃市 中没收款项是指在活 场 有报价、回收 额固 或 定的金 定 可确
。非 生 融衍 金 资产
(2) 类债 分金融负 的
类融负 确金 债于初始 认时分 为： 计 计价值 量且 变动 入 期 益的以公允 其 当 损 金融负债
金融及其他 负债。本 类 计 计目 金融负债 允价值 量 损基金 前暂无 分 为以公 且其变动 入当期
益 金融的 负债。本 类金持 的其 金 债包括 出 购 和 他 应付基 有 他 融负 卖 回 金融资产款 其 各 款
。项等
7.4.4.4 、 计融 的初始确 后续 量 终 确认金 资产和金融负债 认 和 止
本 一负债 为 具合同的金融资产或金融 于 基金成 金融工 方时， 允价值在按公 资产负债
认表内确 。 计 计以 允价 其变 入当 损 金融资公 值 量且 动 期 益的 产，取 时 交得 发生的相关 易
计费 入当用 期损益；对 支 的债券或 产支持 券 息日于 付的价款中包含 资 证 起 或上次除息日
购买 息至 日止的利 ， 认为应收单独确 项目。 计款项和其 关交 费用应收 他金融负债的相 易
。确认 额入初始 金
对 计 计于 公 值 量且 变 入 金 资以 允价 其 动 当期损益的 融 产， 计按照 进公允价值 行后续
；对 采 ， 本 计 。款项和其 金融负 用 际利 行后量 于应收 他 债 实 率法 以摊余成 进 续 量
一 ， ：资 下列条件 终止确认金融 产满足 之 的 予以 (1) 现金 量的收取该金融资产 流 合
权 ；终止同 利 (2) ， 本 权金融 产 移 且 基 将 融 几 所 的风该 资 已转 金 金 资产所有 上 乎 有 险和
；转报酬 移给转入方 或者(3) ， 本 也该金融资 已转移 然 金既 留金产 虽 基 没有转移 没有保
权 ， 了对 。有 所有的风 但是放弃融资产所 上几乎 险和报酬 该金融资产控制
， 对 ，计 。金融 产终 时 其 面价 与 的 价的 额 当资 止确认 账 值 收到 差 入 期损益
义融 债 现时 部当金 负 的 务全部或 分已经解除时， 义止确认该 融负债 务 解除终 金 或 已
。 对 ，计 。部分 值 的 价之间 当期损益的部分 终止确认 的账面价 与支付 的差额 入
7.4.4.5 负债 估值金融资产和金融 的 原则
本 金持 的股 投基 有 票 资、 券投资债 、 产 持 衍 工 按如 定资 支 证券投资和 生 具 下原则确
：估值公允价值并进行
(1) ；存在 跃市场 金 工具 场交 定 值 估值日活 的 融 按其估值日的市 易价格确 公允价 无
未 计 大最近交易 允价 量的 的交易且 日后 发生影响公 值 重 事件 ，按 近交 日 场交易最 易 的市
格 定价 确 公允价值。 充 证 表明 最 交易价格 能真实 映有 足 据 估值日或 近交易日的市场 不 反
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允价公 值的， 对 价格应 市场交易 进行调整，确 价值定公允 。与上 种相同述投资品 ，但具
有不同特征的，应以 同资 债的 允价 为相 产或负 公 值 基础， 术并在估 技 考值 中 虑不同特征
。 对 ， 对因 的 响 特 产 制等 如果 限制是 资 持有素 影 征是指 资 出售或使用的限 该 针 产 者的，
术技 中 限 特征考虑那么在估值 不应将该 制作为 。此外， 大管理人不基金 应考虑因 量持有
。相关 产或 产生 溢价 折资 负债所 的 或 价
(2) ，采金融工 不 在 在 前 况下 有 和当 具 存 活跃市场 用 当 情 适用并且 足够可利用数据
术其他信 支持的 值 确定息 估 技 公允价值。采 术技 时用估值 ， 可 入值优先使用 观察输 ，只
有 得相关资 输入 或取 实可 的情 下在无法取 产或负债可观察 值 得不切 行 况 ，才 使用不可以
。观 输可 察 入值
(3) 大 大 ，环 发 重 变 发 融工具价 的重 事 应如经济 境 生 化或证券 行人发生影响金 格 件
对 。值进 允价估 行调整并确定公 值
7.4.4.6 产 负债的抵金融资 和金融 销
本 本有的资产 为金 资产 负债基金持 和承担的负债基 融 和金融 。 本基金当 1) 有具 抵销
权 权 执已确认 额 法 法 利 在是金 的 定 利且该种 定 现 可 行的；且2) 双交 结算易 方准备按净额
， 。时 金 资产与 融 债按 资产 列融 金 负 抵销后的净额在 负债表中 示
7.4.4.7 基金实收
对实收 发行基金 金额 扣除 准金 摊部 后基金为 外 份额所募集的总 在 损益平 分 分 的余
。额 由于 购 赎 收 金 动分 申 赎回确认 认申 和 回引起的实 基 变 别于基金 购确认日及基金 日
列。对于 开 转换已 放 业务的基金， 申购 别 金转换所 入基金上述 和赎回分 包括基 引起的转
少。的 转出 金的 金减实收基金增加和 基 实收基
7.4.4.8 益平 金损 准
未平准金 括 实 实 平 金损益 包 已 现平准金和 现 准 。已 金 基金实现平准 指在申购或赎回
份额时， 计未 计申购或 回 项中 的已 占 值比例 算赎 款 包含的按累 分配 实现损益 基金净 的金
额。未 现平准金 基金 额时实 指在申购或赎回 份 ， 计未赎回 项中 含 累 实现申购或 款 包 的按
计 。益 基 算 金 损益 基 基金赎回 认日认损 占 金净值比例 的 额 平准金于 金申购确认日或 确
， 末 未并 期 全列 于 额转入 分配利润/( 计累 亏损)。
7.4.4.9 收入/（ ） 计失 和 量损 的确认
股票 有期间应 扣除 上市 扣代 的个 所 后投资在持 取得的现金股利 由 公司代 缴 人 得税
的净 确 为额 认 投资收益。 计券 资 持有 得 者发行价 的利债 投 在 期间应取 的按票面利率或 算
息 除 适用 行企 缴 所得税及 理人缴纳扣 在 情况下由债券发 业代扣代 的个人 由基金管 的增
额确 为利值税后的净 认 息收入。资产 持证 在 期间收 的 项支 券 持有 到 款 ， 持根据资产支 证
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计 本券 预 收 面 产支持证 投资 金 分 投资的 益率或票 利率区分属于资 券 部 和 收益部分， 本将
本分冲 持 资成金部 减资产支 证券投 ，并将 部分扣除 基金 理人投资收益 在适用情况下由 管
。增值 后的 额 为利息 入缴纳的 税 净 确认 收
计 计公 其 动 当期 融 的公允价 变动确以 允价值 量且 变 入 损益的金 资产在持有期间 值
为 允价认 公 值变动损益； 置时于处 ， 格 确认金额 额确认为其处置价 与初始 之间的差 投资
， 计 。括从 允价 损益 转的 允 累 变动收益 其中包 公 值变动 结 公 价值 额
计应 款 间 认 利息 际收 项在持有期 确 的 收入按实 利率法 算， 率法与直 法差异实际利 线
较小 计 。则 直线的 按 法 算
7.4.4.10 计和 量费用的确认
本 理基金的管 人报酬、托管费和 费在费用 合同 定的销售服务 涵盖期间按基金 约 费率
计 。算方 逐日 认和 法 确
计金融负 在 有 利 支 按实 算其他 债 持 期间确认的 息 出 际利率法 ， 线法实际利率法与直
较小 计 。差异 则按直 法的 线 算
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本 一 类 一 权基金 额 每 基金份 等分配同 基金份 别内的 额享有同 。本基金收益分配方式
分两种：现金 红利 投资分红与 再 ， 择资 选 现金 利 将 动 为 金份投 者可 红 或 现金红利自 转 基
投额进行再 资； 择若投资者不选 ，本基金默认 收益分 方 是现的 配 式 金分红。 末未若期 分
未利润 部 数配 中的 实现 分为正 ， 未包括基 动产生的 金份 交易金经营活 实现损益以及基 额
未 ， 末 末未实现 准金 则 供分配 润 金 利 中 已实产生的 平 等 期 可 利 的 额为期 分配 润 的 现部
分； 末未 未期 部分为负若 分配利润的 实现 数， 末 末未则期 可 分 利润供 配 的金额为期 分配
， 未 。利润 部 实现部分即已实现 分相抵 后的余额
权 权 。经宣告的 于分 除 日 者 益 出拟分配基金收益 红 从所有 转
7.4.4.12 分 报部 告
本 金以内 组 结基 部 织 构、管理要求、内 报 制度 定部 告 为依据确 经营分部， 分以经营
部为基 确定报 分 并披础 告 部 露分部信息。 本分部 内 足下列条经营 是指 基金 同时满 件的组
：部分成 (1) 、 ；该组 常活 中产 发生 用成部分能够在日 动 生收入 费 (2) 本基 的 管金 基金
， 、 ；理人 够 期 部 的 营成 向 其业绩能 定 评价该组成 分 经 果 以决定 其配置资源 评价 (3) 本
基 能够取 该 成部金 得 组 分的财务状况、 计营成 流 关会 信息经 果和现金 量等有 。如果两个
， 一 ， 一或多个经 的经 特征 足 定 件的 合 个经营 部营分部具有相似 济 并且满 条 则 并为 分 。
本 一 一 ， 。金 的 营 部运 披基 目前以 个单 经 分 作 不需要 露分部信息
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7.4.4.13 计 计 计重要的会 策和会其他 政 估
本根 基金 国证 的 业估值实据 的估值原则和中 监会允许 基金行 务操作，本 金确定以基
类下 别股票投资、 采券投 和资 证券 资的 允 时 用的 值 法债 资 产支持 投 公 价值 估 方 及其关键
：设 下假 如
(1)对 证券 市于 交易所上 的股票和债券， 大出现重 事 停牌或 易 活跃若 项 交 不 (包括涨
交易跌停时的 不活跃) ，本 〔情 根据中国 告等 况 基金 证监会公 2017〕13 《号 中国证监会
投资 金估 的指 意见关于证券 基 值业务 导 》， 采据 情况 用根 具体 《 布于 中关 发 基协(AMAC)
业 票 值指基金行 股 估 数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、 金流量 现 等估现 折 法 值
术 。技 进行估值
(2)对 、 东在锁 非 行股票 首 行股票时 股于 定期内的 公开发 次公开发 公司股 公开发售
份、 大过 宗 得的 限售 的 等流通 限 票通 交易取 带 期 股票 受 股 ， 金 协 中基根据中国基 业 会 协
〔发 2017〕6 《 布于号 关 发 < 投资流通 限股票 值 引证券投资基金 受 估 指 (试行)>的通知》
之附件《证券 投 受限股票投资基金 资流通 估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估
一日在 券交 市交 的同 票 允价值 除 证 司 据 引所值 证 易所上 易 股 的公 扣 中 指数有限公 根 指
对 。的 剩余限售 应的流 性 扣后独立提供 该流通受限股票 期 动 折 的价值进行估值
(3)对于在 所 挂牌转让 益品种证券交易 上市或 的固定收 (可转换债券、 持证资产支 券
和私 除外募债券 ) ，在银 间 市场交 的 定 据 国 监会及 行 同业 易 固 收益品种 根 中 证 公告
〔2017〕13 《 》 《国 投资基金 值业务 指 意见号 中 证监会关于证券 估 的 导 及 中国证券投
小基金 值 作 组关于资 业协会估 核算工 2015年1 》采定收益品 准 用季度固 种的估值处理标
术 。本值技 允价 基金 有 券交易 上 或 固 收 品种估 确定公 值 持 的证 所 市 挂牌转让的 定 益 (可
、券 私募债券 外转换债 资产支持证券和 除 )，按照 证 数有 供的中 指 限公司所独立提 估值
确 价值结果 定公允 。本 心基金 行间同业 种按 中债 值中持有的银 市场固定收益品 照 金融估
。限公 所 提供的 值 果 值有 司 独立 估 结 确定公允价
7.4.5 计 计 计政 和会 及会 策 估 变更以 差错更正的说明
7.4.5.1 计会 政策变 的说明更
政 于财 部 2017 布了年颁 修订后的《 计会 准企业 则第14号- 入收 》，本基金于2021年1
月1 执 。本日起 编制行 基金在 2021 采 ， 采 未对本年度 该准 该准财务报表时已 用 则 则的 用
大 。基金 务报 产 影响财 表 生重
7.4.5.2 计 计会 变 的估 更 说明
本 本 未 计 计 。告 发 会 估基金 报 期 生 变更
7.4.5.3 更差错 正的说明
本 本 计 。报告期间 须说明 会 错更基金在 无 的 差 正
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕
85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕
101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕
36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构
同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
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第 31页，共 70页
(5) 本 、护建 费 地方教育 费按照实基金的城市维 设税 教育 附加和 附加等税 际缴纳增
计 。的适 比例值税额 用 算缴纳
7.4.7 要 表项目的重 财务报 说明
7.4.7.1 存款银行
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
活 存款期 340,888.26 21,261,034.59
期定 存款 - -
：其中 存 期款 限1个月以内 - -
期存款 限1-3个月 - -
存款期限3 以个月 上 - -
其他存款 - -
计合 340,888.26 21,261,034.59
7.4.7.2 易性金融 产交 资
：单位 民 元人 币
项目
本 末期
2021年12月31日
本成 允价公 值 值公允价 变动
票股 15,137,117.61 16,039,281.00 902,163.39
贵金属投资- 所黄金交
金合约
- - -
债券
场交易所市 12,314,248.68 12,239,538.30 -74,710.38
银 间市行 场 - - -
计合 12,314,248.68 12,239,538.30 -74,710.38
产支 证券资 持 - - -
金基 - - -
其他 - - -
计合 27,451,366.29 28,278,819.30 827,453.01
项目 末年上 度
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第 32页，共 70页
2020年12月31日
本成 公允价值 公允价值变动
股票 12,668,459.32 14,802,696.13 2,134,236.81
贵金属投资-金交所黄
金 约合
- - -
债券
交易所市场 2,613,605.14 2,600,580.00 -13,025.14
行间银 市场 9,897,210.00 9,935,000.00 37,790.00
计合 12,510,815.14 12,535,580.00 24,764.86
产 券资 支持证 - - -
基金 - - -
其他 - - -
计合 25,179,274.46 27,338,276.13 2,159,001.67
7.4.7.3 金融资产衍生 /负债
。无余额
7.4.7.4 返售 融资买入 金 产
7.4.7.4.1 末买入 售金 资 余额各项 返 融 产期
：单 人 币位 民 元
项目
本 末期
2021年12月31日
账 余额面 ： 式其中 买断 逆回购
场交易所市 10,600,000.00 -
银行间 场市 - -
计合 10,600,000.00 -
项目
末上 度年
2020年12月31日
账面余额 ：中 买 购其 断式逆回
市场交易所 21,500,000.00 -
银行间市场 - -
计合 21,500,000.00 -
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7.4.7.4.2 末期 买断式 得的 券逆回购交易中取 债
。无余额
7.4.7.5 收利应 息
：单位 民人 币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
应 活 存款收 期 利息 140.53 510.16
定应收 期存款利息 - -
其他存款 息应收 利 - -
应收 算 付金结 备 利息 104.94 318.89
息应收债券利 95,887.36 238,099.32
应 持 息收资产支 证券利 - -
应收买 券利息入返售证 3,883.98 1,464.51
应收申购款利息 116.67 252.77
孳收黄 合约应 金 拆借 息 - -
应收 借证 利出 券 息 - -
他其 13.53 6.71
计合 100,147.01 240,652.36
7.4.7.6 其 资他 产
。无余额
7.4.7.7 易 用应付交 费
：位 人单 民币元
目项
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
交 所市场 付 易费易 应 交 用 9,002.27 2,247.04
付交银行间市场应 易费用 1,876.47 584.12
计合 10,878.74 2,831.16
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7.4.7.8 其他负债
：单位 人民币元
项目
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
付券 交易 证金应 商 单元保 - -
付赎 费应 回 0.01 113.47
证券出 违 金应付 借 约 - -
预提费用 40,000.00 90,000.00
计合 40,000.01 90,113.47
7.4.7.9 实 基收 金
7.4.7.9.1 中信建投稳利A
：金额单位 人民币元
项目
(中信 投稳利建 A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）份基金份额 账面金额
末年上 度 27,126,889.01 26,855,530.87
本 购期申 843,049.95 834,615.81
本 （期赎回 以“-” ）号填列 -9,648,186.37 -9,551,684.48
本 末期 18,321,752.59 18,138,462.20
7.4.7.9.2 中信建投稳利C
：人民 元金额单位 币
项目
( 建投 利中信 稳 C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
（ ）金 额基 份 份 账面金额
末上 度年 19,651,814.67 19,651,814.67
本 申购期 30,445,237.11 30,445,237.11
本 （期赎回 以“-” ）号填列 -35,569,377.82 -35,569,377.82
本 末期 14,527,673.96 14,527,673.96
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7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 中信建投 利稳 A
：单位 民 元人 币
项目
(中信建投稳利A)
已实现部分 未 现实 部分 未 计配利润合分
末上年度 6,895,718.83 -761,783.65 6,133,935.18
本 利润期 1,765,415.26 -830,133.23 935,282.03
本期基金份额交易产
的变 数生 动
-2,638,542.72 512,158.10 -2,126,384.62
：其 申购中 基金 款 233,198.53 -27,054.22 206,144.31
基金 回赎 款 -2,871,741.25 539,212.32 -2,332,528.93
本 已分配 润期 利 - - -
本 末期 6,022,591.37 -1,079,758.78 4,942,832.59
7.4.7.10.2 中信建投稳利C
：单 人 币元位 民
项目
( 建中信 投稳利C)
分已实现部 未实现部分 未 计分配利 合润
末年度上 2,651,589.73 128,872.09 2,780,461.82
本期利润 1,126,520.48 -501,415.43 625,105.05
本 额交期基金份 易产
变生的 动数
-870,408.85 47,057.90 -823,350.95
：中 基金申其 购款 6,029,014.65 -1,224,227.37 4,804,787.28
赎回款基金 -6,899,423.50 1,271,285.27 -5,628,138.23
本期已分配利润 - - -
本 末期 2,907,701.36 -325,485.44 2,582,215.92
7.4.7.11 款利 收入存 息
： 民币单位 人 元
项目
本期
2021年01月01 至日 2021年
12月31日
上 度年 可比期间
2020年01月01 至日 2020年
12月31日
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第 36页，共 70页
利活期存款 息收入 9,041.15 14,077.27
利息收入定期存款 - -
他存款 息 入其 利 收 - -
结 入算备付金利息收 4,733.81 3,853.41
其他 408.08 914.93
计合 14,183.04 18,845.61
7.4.7.12 投股票 资收益
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
可比 间上年度 期
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出 票 总额股 成交 27,334,674.52 27,031,364.11
： 本减 出 票卖 股 成 总额 24,500,718.79 24,319,036.65
股 差 收入买卖 票 价 2,833,955.73 2,712,327.46
7.4.7.13 收债券投资 益
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
年度上 可比期间
2020年01月01 至日 2020年12月
31日
（、债卖出 券 债转
股及债券到期兑
）成交总额付
105,295,537.41 59,143,571.45
： （、减 卖出债券
股及 券到债转 债 期
） 本成 总兑付 额
103,678,161.44 56,661,957.59
：减 应 利 额收 息总 1,927,668.51 1,527,673.33
买卖 券 价债 差 收入 -310,292.54 953,940.53
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第 37页，共 70页
7.4.7.14 益股利收
：位 民币单 人 元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
年度可比 间上 期
2020年01月01 至日 2020
年12月31日
股利股票投资产生的 收益 47,239.92 216,413.30
： 权证 益补偿收其中 券出借 入 - -
资产生的基金投 股利收益 - -
计合 47,239.92 216,413.30
7.4.7.15 价值 动收公允 变 益
：人民 元单位 币
项 名目 称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
期上年度可比 间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1. 易交 性金融资产 -1,331,548.66 145,549.75
—— 投资股票 -1,232,073.42 375,255.36
——债券 资投 -99,475.24 -229,705.61
——资产 持 券投支 证 资 - -
——贵金属投资 - -
—— 他其 - -
2.衍生工具 - -
——权 投证 资 - -
3.其他 - -
：减 应税金 允融商品公
价值变动产生的预估增
值税
- -
计合 -1,331,548.66 145,549.75
7.4.7.16 其他收入
：位 人 币元单 民
项目 本期 上年度可 期间比
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第 38页，共 70页
2021年01月01日至2021年
12月31日
2020年01月01日至2020年
12月31日
入基金赎回费收 50,105.84 65,506.06
计合 50,105.84 65,506.06
注：本 赎 按持有期基金的 回费率 间递减， 回费总额 的比 按持赎 中归入基金资产 例 有期间
递减 不低且 于25%。
7.4.7.17 交 用易费
：单位 民 元人 币
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上 期年度可比 间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所 场交易 用市 费 61,143.07 54,401.38
行间银 市场交易费用 987.50 350.00
计合 62,130.57 54,751.38
7.4.7.18 其他费用
：人单位 民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
计审 费用 40,000.00 40,000.00
信息 露费披 50,000.00 50,000.00
券 违约金证 出借 - -
划手 费汇 续 3,735.12 2,443.33
账户维护费 37,080.00 37,200.00
其 费他 用 40,000.00 -
计合 170,815.12 129,643.33
7.4.8 、或 产 的说明有事项 资 负债表日后事项
7.4.8.1 或 事项有
，本 。截 资 负债 作披 事至 产 表日 基金并无须 露的或有 项
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第 39页，共 70页
7.4.8.2 负债表日资产 后事项
，本 大 。至财务报 重 资 负债 事项截 表批准日 基金无 产 表日后
7.4.9 联方 系关 关
方名称关联 本基 的与 金 关系
行 份 限公北京银 股 有 司 、管基金托 人 基金销售机构
航天科技 务有限 任 司财 责 公 东基金管理人的股
本 （ ）达信 京 司元 资 管理 北 有限公 子基金管 司理人的 公
中信建 公司投基金管理有限 、 、金管 册登 机构 金 机构基 理人 注 记 基 销售
中 建 证 公信 投 券股份有限 司 东、基 管理 金金 人的股 基 销售机构
苏 广播传媒 限公司江 广传 有 东金 理人基 管 的原股
期货中信建投 有限公司 一 东、与 理人同 控 售机构基金管 股股 基金销
：注 1、 东会经基金管理人股 2020 议 议，年 第四 会 决 经中 证 督管理度 次临时 并 国 券监 委
员 证会 监许可〔2021〕1012 批号文 准，本 东 苏公 股 江 传 持有司 广传广播 媒有限公司将其
本的 公司20% 权 。的股 转 给 信建 公司让 中 投证券股份有限 于2021年4月9 ，基 人日 金管理
东已完成 更事项的前述股 变 工商变更登记，本 东股 变 完成次 更 后， 权管理 股 结基金 人 构
为： 建投证 股 有中信 券 份 限公司75%， 科 财 有限航天 技 务 责任公司25%。上述事项基金管
人已于理 2021年4月10 。日在证 会 定媒监 规 介披露
2、 一 。交易 业 内按 般商 立下述关联 均在正常 务范围 业条款订
7.4.10 本报告期 间的 联方及上年度可比期 关 交易
7.4.10.1 过关 方交 单 行的交通 联 易 元进 易
7.4.10.1.1 股 交票 易
：人 币金额单位 民 元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
年度可比 间上 期
2020年01月01 至日 2020年12月31日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
交金额成
占当期
成股票
交总额
的比例
中信建投
证券 份股
有限公司
54,087,049.52 100.00% 43,967,201.11 100.00%
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页，共 70页
7.4.10.1.2 权证交易
。无
7.4.10.1.3 债 交券 易
：额单位 民 元金 人 币
关联方名
称
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
度上年 可比期间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
交金额成
当占 期
债券成
交总额
的比例
成交金额
期占当
债券成
交总额
的比例
建投中信
证券股份
有限公司
109,416,588.24 100.00% 60,244,007.63 100.00%
7.4.10.1.4 券回 交易债 购
：位 人 币元金额单 民
联关 方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
可 期上年度 比 间
2020年01月01日至2020年12月31日
成交金额
占当期
债券回
购 交成
总额的
比例
成交金额
占当期
回债券
购成交
的总额
比例
信建投中
证券股份
限公司有
541,200,000.00 100.00% 596,700,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应 金支付关联方的佣
：金 单位 元额 人民币
关 方名联
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当 佣期 金 占当期 末期 余应付佣金 额 末应占期
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第 41页，共 70页
佣金总
量的比
例
付佣金总
例额的比
中信建投
证券股份
公司有限
28,736.34 100.00% 9,002.27 100.00%
联方关 名
称
年度 比期上 可 间
2020年01月01 至日 2020年12月31日
当 佣期 金
占当期
金佣 总
量 比的
例
末 金期 应付佣 余额
末占期 应
金总付佣
额的 例比
中信 投建
券股证 份
有限公司
23,360.09 100.00% 2,247.04 100.00%
：注 1、 本 对 ，述佣 场 基金的基 与 方协商 国上 金参考市 价格经 金管理人 确定 以扣除由中
。证 登记 限责 公司 取 管费和 手 的券 结算有 任 收 的证 经 费 净额列示
2、 类 议 本佣 协 服务 括 金提供的 券投资 究 果和该 金 的 范围还包 佣金收取方为 基 证 研 成 市
。场信息服务等
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 金基 管理费
：单位 人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
可比 间上年度 期
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期 生 金应支 的 理发 的基 付 管 费 536,734.40 683,220.72
： 销 机 的客其中 支付 售 构 户维护费 156,063.05 425,850.48
注：1、 一北京银行 份有限 司 托管 产净支付基金托管人 股 公 的 费按前 日基金资 值0.20%的
计 ， 计 ， 。 计 ：率 累 至每月月 付 其 算公年费 提 逐日 底 按月支 式为
＝ 一日基 资产日托管费 前 金 净值×0.20%/ 。年天当 数
2、 《 大 议根据 于 建投稳 混 型 金 金 额持 决关 中信 利 合 证券投资基 基 份 有人 会表 结果暨决
》，公告生效的 2021年6月18 大 议 《基金份 持 人 会 信建日 额 有 审 通过的 关于中 投稳利混
议 议 》，合 投资基金 并修改基 有关 项的型证券 调整费率 金合同和托管协 事 案 自2021年6
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页，共 70页
月18 ， 一日 支付 金 人的托 费 前 净起 基 托管 管 按 日基金资产 值0.10% 计 ，的 费率年 提 逐日
计 ， 。 计 ：至 其 算公式累 每月月底 按月支付 为
＝ 一日托管 前 基金费 日 资产净值×0.10%/ 。数当年天
7.4.10.2.2 基金托管费
：单 币元位 人民
项目
本期
2021年01月01 至日 2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01 至日 2020
年12月31日
期发 的基 应 的托管当 生 金 支付 费 76,942.90 91,096.11
注：1、 一付 北 银 股份 的 金资产净支 基金托管人 京 行 有限公司 托管费按前 日基 值0.20%的
计 ， 计 ， 。 计 ：年费 提 日累 付 其率 逐 至每月月底 按月支 算公式为
＝ 一日 前 日基金托管费 资产净值×0.20%/ 。当年天数
2、 《 大 议投稳 混合 投资 金基 份 有人 会 决 果根据 关于中信建 利 型证券 基 金 额持 表 结 暨决
》，公生效的 告 2021年6月18 大 议 《日基 有 于中信建 稳利混金份额持 人 会审 通过的 关 投
议 议 》，型 券投 并修 同 协 有关事合 证 资基金调整费率 改基金合 和托管 项的 案 自2021年6
月18 ， 一日起 的托 费按 金资 净值支付基金托管人 管 前 日基 产 0.10% 计 ，年 提 逐日的 费率
计 ， 。 计 ：至 月月 其 公 为累 每 底 按月支付 算 式
＝ 一日 日托管费 前 基金资产净值×0.10%/ 。年天数当
7.4.10.2.3 销 服务费售
：位 民币单 人 元
获得销售
费的服务
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
发生的基 服务当期 金应支付的销售 费
中信 利建投稳 A 中 建投 利信 稳 C 计合
信建投中
金 理基 管
有限公司
0.00 84,769.83 84,769.83
信 投中 建
券股证 份
司有限公
0.00 1,699.72 1,699.72
计合 0.00 86,469.55 86,469.55
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页，共 70页
获得销售
费的服务
各关 方联
名称
年 可比上 度 期间
2020年01月01日至2020年12月31日
的 支付的销当期发生 基金应 售服务费
中信建投稳利A 利中信建投稳 C 计合
信建中 投
股份证券
限公有 司
0.00 13,985.25 13,985.25
中 投信建
基金 理管
限有 公司
0.00 2,255.73 2,255.73
计合 0.00 16,240.98 16,240.98
： 一付 金 售机 服注 支 基 销 构的销售 务费按前 日C类 份额基金 产净值 约 年费基金 资 的 定 率
计提， 计 月月底逐日累 至每 ， 给 投基金管 司按月支付 中信建 理有限公 ，再由中信建投基
计 。有限 司 算 给各 金销 机金管理 公 并支付 基 售 构 C类 金份额 定 销 费基 约 的 售服务费年 率
分 为别 0.40%。 计 ：其 算公式为
＝ 一日销售服务费 前 日C类基金资产 值净 ×0.40%/ 。当年 数天
7.4.10.3 关联 业市与 方进行银行间同 场的债券(含回购) 易交
。无
7.4.10.4 本各关 基金的情联方投资 况
7.4.10.4.1 本管理 运用 金投 基金 情报告期内基金 人 固有资 资 的 况
信建投 利中 稳 C
：额份 单位 份
项目
本期
2021年01月01 至日
2021年12月31日
度上年 可比期间
2020年01月01 至日
2020年12月31日
告期初 有 基金报 持 的 份额 17,675,651.79 0.00
购报告期间申 /买入总份额 0.00 17,675,651.79
报 因拆分变告期间 动份额 0.00 0.00
：报告期间减 赎回/卖出总份额 8,300,000.00 0.00
末报告 持有 份额期 的基金 9,375,651.79 17,675,651.79
末告 持 的基 基报 期 有 金份额占 金总份额比 28.5413% 37.7857%
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例
7.4.10.4.2 末 本告期 除基 管理人 外 其他 的情报 金 之 的 关联方投资 基金 况
。无
7.4.10.5 联 的银行存 当期产生由关 方保管 款余额及 的利息收入
：人民 元单位 币
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度 比 间可 期
2020年01月01日至2020年12月31日
末期 额余 当 入期利息收 末期 余额 收入当期利息
北京 行银
股份 限有
司公
340,888.26 9,041.15 21,261,034.59 14,077.27
注：本 由基 北 股份有限基金的银行存款 金托管人 京银行 公司保管，按同业利率或约定利
计 。率 息
7.4.10.6 本基金 承销 与关 方承 证 情况在 期内参 联 销 券的
：金 单 人额 位 民币元
本期
2021年01月01 至日 2021年12月31日
关联方名
称
证券代
码
称证券名 发行方式
基金在 销 内买承 期 入
（ ：数量 单位 张/
）股
总金额
投中信建
份证券股
有限公司
600927 货永安期 网下配售 1,742 31,303.74
7.4.10.7 事项 说明其他关联交易 的
。无
7.4.11 分配 况利润 情 -- 本按 余 核算的 币 场 基摊 成 法 货 市 基金之外的 金
。无
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7.4.12 末（期 2021年12月31 ）本 有日 基金持 的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 末增发证 而 期 持 券券 于 有的流通受限证
。无
7.4.12.2 末 暂 等流通受期 持有的 时停牌 限股票
。无
7.4.12.3 末期 债券正 抵押 债券回购交易中作为 的
7.4.12.3.1 市场 券正 购银行间 债 回
。无
7.4.12.3.2 易所市 债 正交 场 券 回购
。无
7.4.13 工 风 及管金融 具 险 理
7.4.13.1 理风险管 政策和组织架构
本 、基金在日 经营活 中 及的 用风 风 场风险常 动 涉 风险主要包括信 险 流动性 险及市 。
本 了 来基 制定 政策 析这 风险金管理人 和程序 识别及分 些 ， 适当 风险 额 部并设定 的 限 及内
， 类 。控制 程 过 及 息 统持 述流 通 可靠的管理 信 系 续监控上 各 风险
本 、人的风险 理机构 董 会下 制与 会基金管理 管 由 事 属的公司风险控 合规委员 督察
长、 司风险管公 理委员会、 门风险管理 部 组部以及各个业务 成。公司 面实行全 、系 的统
风 管险 理， 险管理 盖 司 节风 覆 公 所有战略环 、 务 节和业 环 操作环节。 了同时制定 系统化
风险管理 序的 程 ，对风险 理 整个 改进管 的 流程进行评估和 。本 金 在董事基金的基 管理人
会 险控制与下设立风 合规委员会， 制定 险管 观政负责 风 理的宏 策， 议审 通 风 制的过 险控
总 措 等体 施 ； 设 风 管理在管理层层面 立 险 委员会，讨 和 营过程中 险论 制定公司日常经 风
防范 控 措施和 制 ；在业务操作层面， 门由风 负 并与各部 运作风险管理部 责协调 合作完成
。险管理
本 对管理 于金 的风 管理 法 是通过 性 定基金的基金 人 融工具 险 方 主要 定 和 量相结合
分 方 去评 险 其发生可 给基金 产 成的的 析 法 估各种风 发生的可能性及 能 资 造 损失。从定性
的角分析 度出发，判 类风 的严重程 同 风险损断 险损失 度和出现 失的频度。 分析从定量 的
角度出发， 本据 基 的投 目根 金 资 标， 合基金 产 运 特 通 特定结 资 所 用金融工具 征 过 的风险
化量 指标、模型， 量化报告日常的 ， 定风险 失 限度确 损 的 和相应置信程度，及时可靠地
对 、 ， ，种 行监督 检 并通过相 制在 承受 内各 风险进 查和评估 应决策 将风险控 可 的范围 。
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7.4.13.2 信 风险用
对 未用 是指基 在 易 易 履 合约信 风险 金 交 过程中因交 手 行 责任， 基或者 金所投资证券
、 本 ，发行人出 违约 拒 支 到期 金资 收 的风险之 现 绝 付 息等情况 导致基 产损失和 益变化 。
本 对 对 了基 管理人在 资信 况进 的评金的基金 交易前 交易 手的 状 行 充分 估。本基金的
本银 款存放 基 的行存 在 金 托管人， 大与 行 款相 风因而 银 存 关的信用 险不重 。本基金在交
对易所进行 交易主 以 国证 责任 易 证券交收的 要 中 券登记结算有限 公司为交 手完成 和款
算项清 ， 小违约风险可能性很 ； 对 对行间 业市 交易 均 交 手 信用评在银 同 场进行 前 易 进行
对 。并 券 行 制 控制 用估 证 交割方式进 限 以 相应的信 风险
本 了管理人建 信用风 管 流程基金的基金 立 险 理 ， 对 来用等通过 投资品种信 级评估 控
， 。制 行人的信 通过分散 用风证券发 用风险 且 化投资以分散信 险
本基金 资的 用评 情债券投 信 级 况按《中国人 银 信 指 意民 行 用评级管理 导 见》设定的
计 。及标准统 汇总
7.4.13.2.1 评级列示 债券投按短期信用 的 资
于2021年12月31日，本 未基金 持有除国债、央行 策 债以外的票据和政 性金融 按短期
（用评级列信 示的债券投资 2020年12月31 ： ）。日 同
7.4.13.2.2 按短 评级 示的 产 证券投期信用 列 资 支持 资
。无 额余
7.4.13.2.3 评 列 的同 资按短期信用 级 示 业存单投
。无余额
7.4.13.2.4 长 评级列示 债券投按 期信用 的 资
：单 人民位 币元
长期信用评级
本 末期
2021年12月31日
末度上年
2020年12月31日
AAA 4,686,793.50 -
AAA以下 1,241,627.00 -
未评级 - -
计合 5,928,420.50 -
： 长 、 。按 期信用 中不 含国 性金 债及 行 等注 以上 评级的债券投资 包 债 政策 融 央 票据
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7.4.13.2.5 长按 期 用 级 支 证 投资信 评 列示的资产 持 券
。无余额
7.4.13.2.6 长期 同业存单 资按 信用评级列示的 投
。无余额
7.4.13.3 流 性风动 险
义指基 与 债有关的 资金短缺流动性风险是 金在履行 金融负 务时遇到 的风险。本基金
一 来动性 险 方 基金 额持 人 时要求 回 持 额的流 风 面 自于 份 有 可随 赎 其 有的基金份 ， 一方另
来 来自于 所 活跃而带 变现困 或 投资面 投资品种 处的交易市场不 的 难 因 集中而无法在市
。场出 动 下以合理 现现剧烈波 的情况 的价格变
对针 兑付 性风赎回资金的流动 险，本 对本基金 管理 每日 金 购赎回的基金 人 基 的申 情
， 头寸况 行 预 流 性需 金 用现金 与 相匹配进 严密监控并 测 动 求 保持基 投资组合中的可 之 。
本 计了金 基金 同中 回基 的 管理人在基金合 设 巨额赎 条款， 定在非常 回申请的约 情况下赎
， 来 ， 。开放 购赎 带 的 动性 险 保障基 持 人处理方式 控制因 申 回模式 流 风 有效 金 有 利益
于2021年12月31日， 附除 注7.4.12.3 一中列 回 额将在 个示的卖出 购金融资产款余 月
计以内到 且期 息（ 大该利息金额不重 ）外，本 金所 他 债的合约约基 承担的其 金融负 定到
一 计均为 个月期日 以内且不 息， 回基 份额可赎 金 净值（ 权有者所 益）无固 到 且不定 期日
计 ， 未 。息 此 面 现 合 到期因 账 余额约为 折 的 约 现金流量
7.4.13.3.1 本报 资产的流 性风险 析告期内 基金组合 动 分
本 金的 金运 严基 基金管理人在基 作过程中 格按照《公开募集 基金运作证券投资 管理
办法》及《 集开 式证 基金 动性 险 规定公开募 放 券投资 流 风 管理 》 对本等 规 要法 的 求 基金
资 的 动性 管组合 产 流 风险进行 理， 门对本险管理部 金的组 持 集中通过独立的风 基 合 仓 度
指标、 力制的 比 组合在短 现能 的综 指流通受限 投资品种 例以及 时间内变 合指标等流动性
。标 行持 测和 析进 续的监 分
本 一基 投 家公司 行 证 过 金 产净金 资于 发 的 券市值不超 基 资 值的10%， 本 金且 基 与由
本 一管理人管 的其他 金 同持 证券 该基金的基金 理 基 共 有 家公司发行的 不得超过 证券的
10%。本 本 一基金与由 金管理人 式基 共同 上市 司发基金的基 管理的其他开放 金 持有 家 公
的 通股票 得 过 可 通 票的行 可流 不 超 该上市公司 流 股 15%，本 本基基金与由 金的基金管理
一管理的全 投资组 持 家上 流通人 部 合 有 市公司发行的可 股票， 超 市公司可不得 过该上 流
的通股票 30%（完全按 比例 行证 的开 式基 及 证监会照有关指数构成 进 券投资 放 金 中国 认
）。定 特 不 上 比例的 殊投资组合 受 述 限制
本 所 券交易所 市基金 持部分证券在证 上 ，其余 可 银行亦 在 间同业市场交易，部分基
流 受限制不 让的情况金资产 通暂时 能自由转 参见附注7.4.12。此外，本 金可 过卖基 通 出
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对金融 产方 借 期资金 流 性回购 资 式 入短 应 动 需求， 一般 超 基金 券其上限 不 过 持有的债 投
资的公允价值。本 计基金主动 资于流 性 限资 超过 净投 动 受 产的市值合 不得 基金资产 值的
15%。于2021年12月31 ，本 计未日 基 资于流动 值合 过基金主动投 性受限资产的市 超 金资
净值产 的15%。
本 对基金 基 理人每 基 组的 金管 日 金 合资产中7 工 日 变现 变个 作 可 资产的可 现价值进
，评估与测 确保每 确 的净 过行审慎 算 日 认 赎回申请不得超 7个 变 的可变工作日可 现资产
。现价值 于2021年12月31 ，本 未日 基金 请 超确认的净赎回申 过7个工 变现 产的作日可 资
。变 值可 现价
，本 对同时 金 基 过 理 散逆 的 的集中基 的 金管理人通 合 分 回购交易 到期日与交易 手
度； 对 对照穿透 则 易 手按 原 交 的财务状况、 力 必能 及 等 的尽职调偿付 杠杆水平 进行 要 查
的准入管与严格 理， 对 对易 手 施交 管理 进行 态 等措施以及 不同的交 实 易额度 并 动 调整 严
本 对格 理 回 交 的流 和管 基金从事逆 购 易 动性风险 交易 手风险。此外，本基金的基 管理金
了人 立 回购 制度建 逆 交易质押品管理 ： 品 确定质押根据质押 的资质 率水平； 续监测质持
计与价 变动 质押 按公 价 足额押品的风险状况 值 以确保 品 允 值 算 ； 类并 与 募在 私 证券资管
对品 中 证监 其 开展逆回 交易时产 及 国 会认定的 他主体为交易 手 购 ， 接 质押可 受 品的资质
一 。基金 的 围保持 致要求与 合同约定 投资范
7.4.13.4 市场风险
未来 类市场风险 融工 的公 或 现 流量 所 场各 价是指基金所持金 具 允价值 金 因 处市 格
， 、 。因 的 波 的 险 包 险 价格风险素 变动而发生 动 风 括利率风 外汇风险和其他
7.4.13.4.1 率风险利
率 险是 允价 流 场利率变 波动的风利 风 指金融工具的公 值或现金 量受市 动而发生 险。
融工 均面 市场 率上 而 公允价 下 的利率敏感性金 具 临由于 利 升 导致 值 降 风险， 浮 利其中 动
类 对 未来金 工具 个 据市场利 重新定 时 现金率 融 还面临每 付息期间结束根 率 价 于 流影响
。的风险
本 对本金的 人 金面临的 性缺口进基 基金管理 定期 基 利率敏感 行监控， 整投并通过调
对 。组合 等方 上述 率 进行管资 的久期 法 利 风险 理
本 较大基 投 及 行 市场 定金 资于交易所 银 间 交易的固 收益品种比重 ， 外还持有 行此 银
存款、 算 付金结 备 、 入返 产 敏感性资存出保证金和买 售金融资 等利率 产， 在相应因此存
。的利率风险
7.4.13.4.1.1 险敞利率风 口
：单位 元人民币
本 末期 1 内年以 1-5年 5年 上以 计不 息 计合
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2021年1
2月31日
资产
银行存
款
340,888.26 - - - 340,888.26
结算备
金付
211,975.83 - - - 211,975.83
存出保
金证
27,395.97 - - - 27,395.97
交易性
金 资融
产
2,050,820.00 5,038,981.20 5,149,737.10 16,039,281.00 28,278,819.30
买入返
售金融
产资
10,600,000.00 - - - 10,600,000.00
应收证
算券清
款
- - - 970,331.61 970,331.61
利应收
息
- - - 100,147.01 100,147.01
应收申
购款
- - - 16,756.47 16,756.47
产总资
计
13,231,080.06 5,038,981.20 5,149,737.10 17,126,516.09 40,546,314.45
负债
应付赎
回款
- - - 264,543.98 264,543.98
管应付
理 报人
酬
- - - 24,579.59 24,579.59
应付托
管费
- - - 4,096.59 4,096.59
付销应
服售 务
费
- - - 8,519.49 8,519.49
应付交
费易 用
- - - 10,878.74 10,878.74
应交税
费
- - - 2,511.38 2,511.38
负其他
债
- - - 40,000.01 40,000.01
负 总债
计
- - - 355,129.78 355,129.78
利率敏
缺感度
口
13,231,080.06 5,038,981.20 5,149,737.10 16,771,386.31 40,191,184.67
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上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5 以上年 计不 息 计合
产资
银行存
款
21,261,034.59 - - - 21,261,034.59
结算备
金付
644,285.71 - - - 644,285.71
存出保
证金
13,530.44 - - - 13,530.44
交易性
融资金
产
2,600,580.00 9,935,000.00 - 14,802,696.13 27,338,276.13
买入返
融售金
资产
21,500,000.00 - - - 21,500,000.00
应收利
息
- - - 240,652.36 240,652.36
应收申
款购
- - - 99.88 99.88
资 总产
计
46,019,430.74 9,935,000.00 - 15,043,448.37 70,997,879.11
负债
证应付
券 算清
款
- - - 14,699,517.81 14,699,517.81
付应 赎
款回
- - - 729,693.37 729,693.37
应付管
理 报人
酬
- - - 46,679.77 46,679.77
应付托
费管
- - - 6,223.97 6,223.97
付应 销
售服务
费
- - - 1,077.02 1,077.02
交应付
易费用
- - - 2,831.16 2,831.16
其他负
债
- - - 90,113.47 90,113.47
负债总
计
- - - 15,576,136.57 15,576,136.57
率敏利
感度缺
46,019,430.74 9,935,000.00 - -532,688.20 55,421,742.54
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第 51页，共 70页
口
注： 本所示 产 的账面价表中 为 基金资 及负债 值， 合约规定 日或并按照 的利率重新定价 到
孰 类。期日 以分早者予
7.4.13.4.1.2 率风 的 性分析利 险 敏感
设假 市 的 他 场变 变除 场利率以外 其 市 量保持不
分析
量的变动相关风险变
对 产负债 日 金资 额资 表 基 产净值的影响金
（ ： ）单 元位 人民币
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
场利率下市 降25个基点 203,385.85 29,515.80
率上市场利 升25个基点 -196,927.31 -29,363.92
7.4.13.4.2 风险外汇
未来汇风 是 融工具 公 价 量 外 率变 波外 险 指金 的 允 值或 现金流 因 汇汇 动而发生 动的
。本 计 ， 大 。所有资产 负债以 民 价 因风险 基金的 及 人 币 此无重 外汇风险
7.4.13.4.3 其他价格风险
未来其 风险是指 金融工具 金流 因除 率和他价格 基金所持 的公允价值或 现 量 市场利
汇汇率 外 场价格 素 动 的 险外 以 的市 因 变 而发生波动 风 。本 金主 证基 要投资于 券交易所上
银行间同 市场交 的 票和市或 业 易 股 债券， 来他价 于 券发行主所面临的其 格风险 源 单个证
，也 来 。营情况或 可能 于证 整体 动的 响体自身经 特殊事项的影响 源 券市场 波 影
本 ，采的基金 理 在 投 组 的过基金 管 人 构建和管理 资 合 程中 用“ 上自 而下”的策略，
对宏观经济 况及政 的 析通过 情 策 分 ，结 情况合证券市场运行 ， 配 合构建做出资产 置及组
的决定； 对单个证券 量分通过 的定性分析及定 析， 择选 符 合同 定范 的 品合基金 约 围 投资
种进 投行 资。本基 理 定 结合 观金的基金管 人 期 宏观及微 环境的变化，对 策略投资 、资产
、 ，来 对 。置 投资 合 行修 生的 风配 组 进 正 主动应 可能发 市场价格 险
本 对严格按照 中 投资组 行资 配置基金 基金合同 合比例的要求进 产 ， 资组 的通过投 合
分 化 其他价 风散 降低 格 险。此外，本 对本金 理 每日 有基金的基 管 人 基金所持 的证券价格
监控实施 ， 对定期 用多种 量 法 基运 定 方 金进行风险度量， 对及时 险 踪和可靠地 风 进行跟
。控制
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7.4.13.4.3.1 风险敞口其他价格
： 元金额单位 人民币
项目
本 末期
2021年12月31日
末年度上
2020年12月31日
允公 价值
占基金
产资 净
值比例
(%)
值公允价
基占 金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
－ 票投资产 股
16,039,281.00 39.91 14,802,696.13 26.71
交 性金融易 资
－产 金投基 资
- - - -
交易性金融资
－产 贵金属投
资
- - - -
衍 资产生金融
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
计合 16,039,281.00 39.91 14,802,696.13 26.71
7.4.13.4.3.2 其他价格 析风险的敏感性分
假设 较除业 准以 的其 市 量保持 变绩比 基 外 他 场变 不
析分
量 变相关风险变 的 动
对 （资产 基 响金额 单负债表日 金资产净值的影
： ）人民币位 元
本 末期
2021年12月31日
末上年度
2020年12月31日
较绩比业 基准上升5% 1,846,941.07 775,904.40
较业 准下降绩比 基 5% -1,846,941.07 -775,904.40
7.4.14 计有 和分析会 其他 项助于理解 报表需要说明的 事
(1) 公允价值
(a) 计金融 具公 价 的方法工 允 值 量
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计允 值 的 次公 价 量结果所属 层 ， 对 计 义公允 体 的输入值由 价值 量整 而言具有重要意
：属的最 层 决定所 低 次
一 ： 未 。或负 市 调整的报第 层次 相同资产 债在活跃 场上 经 价
二 ： 一 。除第 层次 产或 债直 接可 察的 入第 层次 输入值外相关资 负 接或间 观 输 值
三 ： 。层次 相 资 或 观 输 值第 关 产 负债的不可 察 入
(b) 计持 允 具续的以公 价值 量的金融工
(i) 各层次 融工具 允 值金 公 价
于2021年12月31日，本 计 计的以 量 动 入当期 融资基金持有 公允价值 且其变 损益的金
一产中 额为属于第 层次的余 21,967,701.50元， 二属于 的余 为第 层次 额 6,311,117.80元，
三属 层次的 额无 于第 余 (2020年12月31 ： 一日 第 层次14,802,696.13 ， 二第 次元 层
12,535,580.00 ， 三无属 的元 于第 层次 余额)。
(ii) 大属层次间 重 变动公允价值所 的
本 。金 导致 的事 为 层次之间 点基 以 各层次之间转换 项发生日 确认各 转换的时
对 ， 大 、于证券 票和 券 若 事项 牌 交 不交易所上市的股 债 出现重 停 易 活跃(包括涨跌
停 的时 交易不活跃)、 ，本或 于 公开 况 日至交易 复活跃属 非 发行等情 基金不会于停牌 恢
期日 间、 一交易 售期 股 券的公允 第 层次不活跃期间及限 间将相关 票和债 价值列入 ；并根
采 对用的 可观 值 于 允价 的 程度据估值调整中 不 察输入 公 值 影响 ，确 相 股定 关 票和债券公
二 三 。允 值 属第 第价 应 层次还是 层次
(iii) 三 本价值余额 期变动 额第 层次公允 和 金
。无
(c) 计非持 量的续的以公允价值 金融工具
于2021年12月31 ，本 未 计基金 持有 以公允价日 非持续的 值 量的金融资产(2020年12
月31 ：同日 )。
(d) 计不 价值 的金 工以公允 量 融 具
计以公允 值 的 负 主 包括 和不 价 量 金融资产和 债 要 应收款项 其他金融负债， 账面价其
小。值 公允价 相 很与 值 差
(2) 布 《 计根 业会据财政部发 的 企 准则第22 － 计 》、《金 确认和 量号 融工具 企业会
计 则第准 23 －号 金融资产转移》、《 计会 准 第企业 则 24 － 计号 套期会 》和《 计企 会 准业
第则 37号- 融工具 报金 列 》( 下以 合称“ 工 准新金融 具 则”)相关衔接规定，以及财政部、
会于银保监 2020年12月30 布发 的日 《 一 落 计关 进 贯彻 关会于 步 实新金融工具相 准则的通
知》， 券投资基公募证 金应当自2022年1月1 执日起 则行新金融工具准 。截至2021年12月
31日，本 了执 对已完 行新 融 准则 财 报 潜 估基金 成 金 工具 务 表 在影响的评 。 本于 金业鉴 基
， 对本 大 。新 期不会 基 的财务 况 经营务的性质 金融工具准则预 金 状 和 成果产生重 影响
本基金将自2022年1月1 执 ， 采日 行相关新 准则允许起追溯 规定 并 用 的实务简便方
， 权 ，调整 初所法 期 有者 益 2021 较 。年的 数据 不 述比 将 作重
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页，共 70页
(3) 执 ， 本除公 价 和 具 则 截至 表 明的允 值 行新金融工 准 外 资产负债 日 基金无需要说
。其他 要事项重
§8 资 合报投 组 告
8.1 末 合情期 基金资产组 况
：位 元金额单 人民币
序号 项目 金额
基金总资占 产的比
例(%)
1 权益投资 16,039,281.00 39.56
：其中 票股 16,039,281.00 39.56
2 基金投资 - -
3 固定 益投收 资 12,239,538.30 30.19
：其 券中 债 12,239,538.30 30.19
资产 持 券支 证 - -
4 贵金属投资 - -
5 金 衍 品投融 生 资 - -
6 售买入返 金融资产 10,600,000.00 26.14
： 断式回购 买入返 金其中 买 的 售
资产融
- -
7 计备付银行存款和结算 金合 552,864.09 1.36
8 各其他 项资产 1,114,631.06 2.75
9 计合 40,546,314.45 100.00
8.2 末 类报告期 的股票投按行业分 资组合
8.2.1 末 类行业 的境 投资 合报告期 按 分 内股票 组
代码 类行业 别 （ ）公允价 元值
基 比占 金资产净值
例(%)
A 、 、 、农 牧 渔林 业 - -
B 采矿业 - -
C 造制 业 10,205,481.00 25.39
D 力电 、热力、 产和供应燃气及水生 业 - -
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E 建筑业 - -
F 发 零售批 和 业 2,237,329.00 5.57
G 、 和邮交通运输 仓储 政业 - -
H 和住宿 餐饮业 - -
I 、 术信息传输 息技 服务软件和信 业 848,000.00 2.11
J 金融业 - -
K 业房地产 - -
L 租 和商 业赁 务服务 1,623,634.00 4.04
M 术科 研究 技 业学 和 服务 - -
N 、水利 境 公 业环 和 共设施管理 - -
O 、民 务 修 服居 服 理和其他 务业 - -
P 教育 - -
Q 社会工作卫生和 1,124,837.00 2.80
R 、化 体育 娱 业文 和 乐 - -
S 综合 - -
计合 16,039,281.00 39.91
8.2.2 末 类业分 投 投资组合报告期 按行 的港股通 资股票
。无余额
8.3 末 大小按公允价 值比 排序 股票 资明期 值占基金资产净 例 的所有 投 细
：金 位 人民 元额单 币
号序 股票代码 票 称股 名 量数 (股) 公允价值(元)
占基金资产
比例净值
(%)
1 002179 中航 电光 34,100 3,429,096.00 8.53
2 300979 华利 团集 23,600 2,101,580.00 5.23
3 603939 丰药房益 29,900 1,647,789.00 4.10
4 601888 中国中免 7,400 1,623,634.00 4.04
5 603882 学金域医 10,100 1,124,837.00 2.80
6 603489 八方股份 4,900 1,105,440.00 2.75
7 603129 力动春风 6,100 1,055,300.00 2.63
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8 002415 视海康威 19,800 1,035,936.00 2.58
9 688111 办金山 公 3,200 848,000.00 2.11
10 300957 贝泰妮 3,400 653,752.00 1.63
11 603233 大 林参 14,000 589,540.00 1.47
12 601966 珑玲 轮胎 11,500 420,325.00 1.05
13 603517 绝味食品 4,400 300,652.00 0.75
14 301071 力量钻石 200 57,340.00 0.14
15 301029 怡合达 500 46,060.00 0.11
8.4 大报告 票投 组合 重期内股 资 的 变动
8.4.1 计累 买入 额 出 产 值金 超 期初基金资 净 2% 前或 20名 细的股票明
： 元金额单位 人民币
序号 股 代码票 股 名票 称 本 计期累 买入金额
基金 比占期初 资产净值
例(%)
1 002179 光电中航 3,173,137.00 5.73
2 002415 海康威视 2,061,251.00 3.72
3 300979 集团华利 1,997,852.00 3.60
4 601888 中国中免 1,879,473.00 3.39
5 603233 大参林 1,831,522.00 3.30
6 603882 学金域医 1,643,513.00 2.97
7 603939 丰益 房药 1,611,117.00 2.91
8 603489 八方股份 1,122,090.00 2.02
9 688111 办山 公金 869,566.00 1.57
10 600660 耀玻福 璃 790,275.00 1.43
11 600690 海 家尔智 782,150.00 1.41
12 603129 力春风动 765,612.00 1.38
13 300957 贝 妮泰 714,886.00 1.29
14 300115 长盈精密 618,586.00 1.12
15 300750 时宁德 代 606,000.00 1.09
16 002541 鸿 钢构路 496,841.00 0.90
17 601318 中国平安 484,310.00 0.87
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18 000651 力格 电器 430,910.00 0.78
19 300012 华测检测 419,170.00 0.76
20 002127 极电商南 397,600.00 0.72
8.4.2 计累 出金额 出 初基卖 超 期 金资产净值2%或前20名的股票明细
：金 人民币元额单位
序号 代码股票 股票名称 本 计 额期累 卖出金
占 初基 净值期 金资产 比
例(%)
1 002415 海 威康 视 2,713,424.00 4.90
2 000651 力电器格 2,602,675.00 4.70
3 002372 伟 新星 材 2,524,545.00 4.56
4 601138 工业富联 2,150,442.00 3.88
5 601318 平中国 安 1,585,670.00 2.86
6 601888 中 中免国 1,532,597.00 2.77
7 600486 扬农化工 1,332,410.00 2.40
8 603233 大参林 909,984.00 1.64
9 600690 海尔智家 869,491.00 1.57
10 600729 百货重庆 868,930.00 1.57
11 600660 福耀 璃玻 819,318.00 1.48
12 600036 招商 行银 790,330.00 1.43
13 300750 德时宁 代 750,498.00 1.35
14 601966 珑玲 轮胎 690,427.36 1.25
15 300115 长盈精密 682,947.00 1.23
16 603882 金域医学 644,311.00 1.16
17 002127 电南极 商 557,400.00 1.01
18 600406 南瑞国电 536,088.00 0.97
19 002541 鸿路钢构 435,573.00 0.79
20 300012 检测华测 424,800.00 0.77
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第 58页，共 70页
8.4.3 本买入 卖出 票的 额股票的成 总额及 股 收入总
：单 人民 元位 币
本（ ）股票成 交 额买入 成 总 26,969,377.08
（ ）入 交 额卖出股票收 成 总 27,334,674.52
8.5 末 类期 种 合按债券品 分 的债券投资组
：金额单 人民币位 元
序号 债券品种 公允价值 基金 比占 资产净值 例(%)
1 债券国家 2,074,213.30 5.16
2 央行票据 - -
3 债券金融 4,236,904.50 10.54
：其中 政策性金融债 4,236,904.50 10.54
4 业债企 券 - -
5 企业 资券短期融 - -
6 期票中 据 - -
7 可转债(可交换债) 5,928,420.50 14.75
8 同 存业 单 - -
9 其他 - -
10 计合 12,239,538.30 30.45
8.6 末 大小按 允 值占 净 五名债券 资明细期 公 价 基金资产 值比例 排序的前 投
：额 位 人金 单 民币元
序号 代码债券 债券名称 （ ）数量 张 允价值公
占基
金资
净产
值比
例(%)
1 018015 国开2006 33,000 3,592,050.00 8.94
2 110059 浦发转债 25,500 2,694,075.00 6.70
3 019664 21 债国 16 20,500 2,050,820.00 5.10
4 128136 立 转债讯 7,700 971,971.00 2.42
5 113021 债中信转 8,670 941,735.40 2.34
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8.7 末 大小期 公允 值 金资产 值 例 资 支 证券按 价 占基 净 比 排序的所有 产 持 投资明细
。无余额
8.8 末 大小允价值占 金资产 值 例 排 属投报告期 按公 基 净 比 序的前五名贵金 资明细
。余无 额
8.9 末 大小 权公允价值 产净值比 证投 明细期 按 占基金资 例 排序的前五名 资
。无余额
8.10 末本报告 基金 资 指期货 易 况期 投 的股 交 情 说明
。无
8.11 末本期 金 资的 交报告 基 投 国债期货 易情况说明
。无
8.12 资组合报 附注投 告
8.12.1 ， 东 一报 期 除上 份有 报 日前 年内告 内 海浦 发展银行股 限公司在 告编制 曾受到监
门管部 的处罚，未 本 十 门的前 证券 证券 发行 体 被监管发现 基金投资 名 中其他 的 主 出现 部
， 一 、 。立 调 编 日 年内 谴案 查 或在报告 制 前 受到公开 责 处罚的情形
本 金投资决 程序符 相 法律基 策 合 关 法规、 公司 求基金合同及 制度的要 ， 损害不存在
。基金 人利益的份额持有 行为
8.12.2 十 未 。前 名 票 超 合同 定的 选 库基金投资的 股 出基金 规 备 股票
8.12.3 末期 其 各 资他 项 产构成
：人 币单位 民 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,395.97
2 券清算款应收证 970,331.61
3 收股利应 -
4 收 息应 利 100,147.01
5 应收申购款 16,756.47
6 收款其他应 -
7 待摊费用 -
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第 60页，共 70页
8 其他 -
9 计合 1,114,631.06
8.12.4 末持有的处 的可转换期 于转股期 债券明细
：位 人 币元金额单 民
序号 券代债 码 债券 称名 价值公允
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 110059 发 债浦 转 2,694,075.00 6.70
2 128136 讯转立 债 971,971.00 2.42
3 113021 债中信转 941,735.40 2.34
4 113049 长汽转债 878,736.60 2.19
5 110076 华海转债 235,560.00 0.59
6 127005 长证转债 172,246.50 0.43
7 113047 旗 转债滨 34,096.00 0.08
8.12.5 末 十期 名 票中 况的前 股 存在流通受限情 说明
。无
8.12.6 资 告附注的 描述部分投 组合报 其他文字
， 计 。原因 项之 项之 可能 在由于四舍五入的 分 和与合 间 存 尾差
§9 基金份 持 人额 有 信息
9.1 末 份 持 人户 人期 基金 额 有 数及持有 结构
：份额单位 份
份额
级别
有持
人户
数
(户)
均持户 有的
基金份额
有人持 结构
投机构 资者 人投资者个
持有份额
占总份额
比例
持有份额
总份占 额
比例
中信 608 30,134.46 111,021.88 0.6060% 18,210,730.71 99.3940%
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投建
稳利A
中信
建投
稳利C
3,329 4,363.98 9,375,651.79 64.5365% 5,152,022.17 35.4635%
计合 3,875 8,477.27 9,486,673.67 28.8793% 23,362,752.88 71.1207%
9.2 末 本人 从 人员 的期 基金管理 的 业 持有 基金 情况
项目 别份额级
持有份 总数额
（ ）份
基 总份占 金 额比
例
人所 员基金管理 有从业人
本 金持有 基
中信建投稳利A 1,679.52 0.0092%
信建投稳中 利C 1,688,210.12 11.6206%
计合 1,689,889.64 5.1444%
9.3 末 本人的 业人 开放 基金 额 区间情期 基金管理 从 员持有 式 份 总量 况
项目 份额级别
基 份 总量持有 金 额 的数量区
（ ）间 万份
本 、理人员 基 投资公司高级管 金
门 本和 究 负责研 部 人持有 开放式
金基
中 利信建投稳 A 0
投稳利中信建 C 0
计合 0
本 本经理持有基金基金 开放式基
金
建投 利中信 稳 A 0
中 稳利信建投 C >100
计合 >100
§10 开放 基 额变动式 金份
：位单 份
中信建投稳利A 中 建 稳利信 投 C
生基金合同 效日(2018年10月18
日) 份额总额基金
383,893,135.57 -
本 告期期初 金 额总报 基 份 额 27,126,889.01 19,651,814.67
本 申购报告期基金总 份额 843,049.95 30,445,237.11
：本 告 总赎回份减 报 期基金 额 9,648,186.37 35,569,377.82
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本 基金拆分报告期 变动份额 - -
本 末基金 额总报告期期 份 额 18,321,752.59 14,527,673.96
§11 大 件揭重 事 示
11.1 大 议基金 额 人 会决份 持有
本 告 内报 期 ，本 大额 有 会以 召基金基金份 持 人 通讯方式 开， 权由 益登记日（2021年
5月19 ） 本 对本 议议 ，大日 登记 册的 基 基 份额 行表 投在 金 金 持有人 次会 案进 决 会表决 票
从时间 2021年5月20日起至2021年6月17日17：00 ，本 议止 次会 于2021年6月18日表决通
了过 《 议关 中信 利混 型证 投 金调整 率 修 和 管 有关于 建投稳 合 券 资基 费 并 改基金合同 托 协
议事项的 案》， 议该决 自2021年6月18日生效。本基金管理 于人 2021年6月19 了披日 露 《关
大 议于 合型 基 份额持有 结果暨决中信建投稳利混 证券投资 金基金 人 会表决 生效的公
》。告
11.2 、 门 门 大管理 基金 的专 金托 部 人事变基金 人 托管人 基 管 的重 动
2021年2月26 ， 长、 ，日 任 金 理人 代 不再黄凌先生担 基 管 董事 法定 表人 蒋月勤先生
长、 。担任 金管理 董 法定基 人 事 代表人
2021年6月11 ， 才 。俊 先 金 副总经理日 方 生担任基 管理人
2021年9月17 ， 长，乐久先生 理人 察 总 强先 代行日 张 不再担任基金管 督 经理金 生 督
长 。察 职务
2021年11月18日， 长伟 生 理 督朱 先 担任基金管 人 察 ，总经 生理金强先 不再代行督察
长 。务职
本 ， 门 门 大 。报告期 基金托 人 专 基 事变内 管 的 金托管部 无重 人 动
11.3 、 、金 基金财产 业务的诉涉及基 管理人 基金托管 讼
本 ， 、 、 。及基 管理 财产 金托 业 诉讼报告期内 无涉 金 人 基金 基 管 务的
11.4 基 投 策金 资 略的改变
本 ，本 未 。告 内 金投 生报 期 基 资策略 发 改变
11.5 计 计审 的会 师 务所情为基金进行 事 况
计 （ ） 计报 期内 中天 所 通合伙 审告 应支付普华永道 会 师事务 特殊普 费用40,000.00
， 计审 机构自元 该 2018年10月18 （ ） 本 计 。日 起 基金 服务日 基金转型 为 提供审
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页，共 70页
11.6 、理人 管 其高级 理 员 罚 情管 托 人及 管 人 受稽查或处 等 况
本报告期内， 管基金 理人、 门管业务部 其相关 级 理人托管人的托 及 高 管 员无受稽查
。罚等或处 情况
11.7 租 公司交易 关情况基金 用证券 单元的有
11.7.1 基 交易 元进 投资 佣金 付金租用证券公司 单 行股票 及 支 情况
：金额单 人 币位 民 元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应 金支付该券商的佣
备
注
成 金额交
占 期当 股
票成交总
额的比例
金佣
占当期佣
总金 量的
例比
长江
证券
1 - - - - -
华金
证券
1 - - - - -
国金
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
中信
投建
证券
2 54,087,049.52 100.00% 28,736.34 100.00% -
安信
证券
3 - - - - -
：注 1、 《 》（根据 国证 会 完善证 投 基 制 有 问题中 监 关于 券 资 金交易席位 度 关 的通知 证
监基金字〔2007〕48号） 本及 基金管 人的的规定 理 《中 建 基金 募基信 投 管理有限公司公
办元金交易单 管理 法》， 了 择基金管理 供交易单 准人制定 提 元的券商的选 标 ，具 如下体 ：
（1） 择 权 门纪商 选 由 司 资相关 负 人 纪 投 研究证券经 的 公 益投 部 责 根据证券经 商 资 服务
评综合 价， 开设或撤 的相关 定作出交易单元 销 决 。 公司经 分管领导通过后， 办方可 理相
。交 开设或撤关的 易单元 销事宜
（2）权 门 门 对 来投资相关 关部 成 各 经纪 的研 服 估益 部 每季度组织相 完 往 证券 商 究 务评 。
权 门益投 相 部 果 整 定个 纪 比率限制 参资 关 根据评估结 调 确 别证券经 商的交易金额及 的
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页，共 70页
。考
（3） ， ：评 实 评分估 行 制 具体如下
权重分配 （100分）= 服基础研究 务（60%）+ 研究服务特别 （20%）+ 服务综合研究 （20%）。
基础研究服务占60%权 综合 究服重和 研 务占20%权重， 权 门由 益 资相 部 投研条投 关 组织 线
；相 人 特 研 服务关 员进行打分 别 究 占20%权 ， 。统 后生成得重 由系 跟踪股票涨跌幅 分
2、 ， ， 择 议，根据以 标 进行 人确 被 商签订委上 准 考察后 基金管理 定券商 与 选 的券 托协
。中国证监 金托 人并报 会备案及通知基 管
11.7.2 基 证券 司交 单 行其他 券 资金租用 公 易 元进 证 投 的情况
：单 人 币元金额 位 民
券商名称
债券交易 交易债券回购 权证交易 基金交易
成 金额交
占当
期债
券成
总交
额的
比例
交成 金额
当占
期债
券回
购成
总交
额的
比例
成交
金额
占当
权期
证成
交总
额的
例比
成交
金额
当占
期基
金成
交总
额的
比例
长江证券 - - - - - - - -
金 券华 证 - - - - - - - -
金证国 券 - - - - - - - -
券招商证 - - - - - - - -
中信建投
证券
109,416,5
88.24
100.0
0%
541,200,0
00.00
100.0
0%
- - - -
信证券安 - - - - - - - -
11.8 大其 重 事件他
号序 告事公 项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 建投基金于中信 管理有限
公司旗下 光部分基金增加阳
人 保险 限公 为代寿 股份有 司
机 开通定 定 投销 构并 期 额 资
加 率 惠活业务及参 费 优 动的
公告
、规定报刊 规定网站 2021-01-06
2 中 建投 理有 公司信 基金管 限 、规定网站规定报刊 2021-01-12
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页，共 70页
于 北京电 基 销关 终止 盈 金 售
办理 下 金相有限公司 旗 基 关
务销售业 的公告
3
于中信 投 金管关 建 基 理有限
苏部分 江公司旗下 基金增加
大基金销售汇林保 有限公司
为代销机 额构并开通定期定
投 业务 费率 惠活资 及参加 优
的动 公告
、规定报 规 网刊 定 站 2021-01-21
4
建 基 管理关于中信 投 金 有限
东旗 方公司 下部分基金增加
财富证 股份有 公 为代券 限 司
率优销机构并参加费 惠活动
公的 告
、报刊 规定规定 网站 2021-01-22
5
建投基金中信 管理有限公司
下部 基金旗 分 2020年第4季
度报 提示 公告 性 告
定报刊规 2021-01-22
6
信 投 证 投中 建 稳利混合型 券
基金资 2020年第4 报季度 告
规定网站 2021-01-22
7
建投基金 理有限 司中信 管 公
于终 销售关 止泰诚财富基金
（大 ） 办司连 有限公 理旗下
基金相关 的公告销售业务
、规定报刊 规定网站 2021-02-01
8
中信 投基 有限 司建 金管理 公
关 终 圳前海 联 金于 止深 汇 基
办司 旗 基金销售有限公 理 下
业相关销售 务的公告
、刊 规定网规定报 站 2021-02-19
9
中信建 基 管理投 金 有限公司
理人 告高级管 员变更公
、刊 规定网规定报 站 2021-02-27
10
信建投基关于中 金管理有限
东旗下 分基 财公司 部 金在 方
富 券股 有 司开通证 份 限公 定
期 额 参 费定 投资业务并 加 率
优惠 告活动的公
、 站规定报刊 规定网 2021-03-26
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页，共 70页
11
关于中 建投基 管 有限信 金 理
金增公司旗下部分基 加中国
金 券有限公中 财富证 司为代
机构并开销 通定期定额投资
业务 参加 惠活 的及 费率优 动
公告
、规 刊 规定 站定报 网 2021-03-29
12
于 金 理 限关 中信建投基 管 有
公 分司旗下部 基金增加上海
金理益财 基金销 有国 富 售 限
公司 告为代销机构的公
、规 定定报刊 规 网站 2021-03-31
13
信建投基 限公司中 金管理有
旗下部分基金2020 报年年度
告 示性提 公告
定报规 刊 2021-03-31
14
中信 投 混合型 券建 稳利 证 投
资基金2020 告年年度报
定 站规 网 2021-03-31
15
关 投于中信建 基金管理有限
司旗下部 基金调 代公 分 整 销
机构 富基上海国金理益财 金
限 购起点金销售有 公司申 额
申购费率及开展 优惠活动的
公告
、规定 刊 规报 定网站 2021-04-06
16
中信 投基 管 限公司建 金 理有
东于 司 告关 公 股 变更的公
、定 刊 规规 报 定网站 2021-04-07
17
信 限公司中 建投基金管理有
东关 完成股 更 商变于 变 工 更
登记的公告
、定报 站规 刊 规定网 2021-04-10
18
信建投基 限关于中 金管理有
公司旗 安财下部分基金在济
（ ）北京 售有 公富 基金销 限
司 通 定额投 业 并开 定期 资 务
点 额 公告调整申购起 金 的
、规规定报刊 定网站 2021-04-16
19
基金管理 限公司中信建投 有
下 分基旗 部 金2021年第1季
提示度报告 性公告
定规 报刊 2021-04-22
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页，共 70页
20
信建投稳 证券投中 利混合型
资基金2021年第1 告季度报
规 网站定 2021-04-22
21
投基 管理 限中信建 金 有 公司
关于以 讯 式通 方 召开中信建
投 利 合型 基稳 混 证券投资 金
大人 会的公基金份额持有 告
、规定报 规 网站刊 定 2021-05-18
22
理有中信建投基金管 限公司
于 方式召开关 以通讯 中信建
稳利混合投 型证券投资基金
大 一基金 额持 的第份 有人 会
提示 公次 性 告
、定报刊 定 站规 规 网 2021-05-19
23
金 理 限公中信建投基 管 有 司
通 建关于以 讯方式召开中信
投稳利 合型证 投 基金混 券 资
大 二会的基金份额持有人 第
性次提示 公告
、定报刊 规规 定网站 2021-05-20
24
于中信建关 投基金管理有限
蚂公司 下部 增加旗 分基金 蚁
（ 州）杭 基 销 限公司金 售有
、代 机 定为 销 构 开通定期 额
投 业务 购资 并调整申 起点金
额的公告
、规定报刊 定网站规 2021-05-20
25
于 信建关 中 投基金管理有限
公司 基 上海旗下部分 金增加
攀赢 有限公司基金销售 为代
通定 定额销机构并开 期 投资
务的 告业 公
、规 报 定网站定 刊 规 2021-05-24
26
信 投 限 司中 建 基金管理有 公
于终 海关 止深圳前 财厚基金
办限公司 理 下基金销售有 旗
关 售业相 销 务的公告
、刊 规规定报 定网站 2021-06-11
27
信 金管理有中 建投基 限公司
级管理人高 员变更公告
、报刊 定网规定 规 站 2021-06-12
28 关 中信建 稳 混合于 投 利 型证 、规定报刊 规定网站 2021-06-19
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页，共 70页
基金 人券投资基金 份额持有
大 议结果暨决会表决 生效的
告公
29
建投 利混 券投中信 稳 合型证
基金 金资 基 合同
规定网站 2021-06-21
30
中 建 型 券信 投稳利混合 证 投
议资基金托管协
规定网站 2021-06-21
31
稳利混合 证券投中信建投 型
料基 基金资 金 产品资 概要更
新
规定网站 2021-06-23
32
建 混合型证中信 投稳利 券投
（ ）金招募说资基 明书 更新
站规定网 2021-06-23
33
中 建投 理有 公司信 基金管 限
下 基金旗 部分 2021年第2季
报 告度 告提示性公
定 刊规 报 2021-07-21
34
中 利信建投稳 混合型证券投
基金资 2021年第2 度报告季
定 站规 网 2021-07-21
35
关 管理于中信建投基金 有限
旗 基金在中公司 下部分 信建
券股份有投证 限公司调整定
起点 额的投 金 公告
、定报 规定 站规 刊 网 2021-07-24
36
中信建 基 管关于 投 金 理有限
东旗 部 基金公司 下 分 增加京
特 公司为肯 瑞基金销售有限
代 机构并 通 期定销 开 定 额投
告资业务的公
、规 定定报刊 规 网站 2021-08-10
37
于中信建 理有限关 投基金管
公 增加 京司旗下部分基金 北
小度 销售 限公 为满基金 有 司
机构并 通 期代销 开 定 定额投
务 公资业 的 告
、规定 网报刊 规定 站 2021-08-23
38
中 基金管理信建投 有限公司
旗下部分基金2021年中期报
刊规定报 2021-08-31
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页，共 70页
提示 公告告 性
39
中 建投 利 型证券信 稳 混合 投
资 金基 2021年中期报告
规 网定 站 2021-08-31
40
中信 管建投基金 理有限公司
管理人员 更公告高级 变
、定 刊 规规 报 定网站 2021-09-18
41
建投 有关于中信 基金管理 限
旗下部分 上海公司 基金增加
长量基 为代金销售有限公司
机构 申购 点金销 并调整 起
、开 期定额 资 务额 通定 投 业
的公告
、报 规 网站规定 刊 定 2021-09-27
42
建关于中信 投基金管理有限
公司旗下 分基金 加 京部 增 北
广 有限源达信基金销售 公司
、销 调整认购为代 机构并 申
、金额 开通购起点 定期定额
务的 告投资业 公
、规 规定 站定报刊 网 2021-10-15
43
中 建 金管理 限 司信 投基 有 公
金旗下部分基 2021 第年 3季
度报 公告提示性 告
规定报刊 2021-10-27
44
建投稳利 合型证 投中信 混 券
基金资 2021年第3季度报告
定网规 站 2021-10-27
45
投 理有限公中信建 基金管 司
理人员变高级管 更公告
、规定 站规定报刊 网 2021-11-19
46
中 基金 理有 公信建投 管 限 司
于旗下 分 金关 部 基 投资关联
（二）承 证 的公方 销 券 告
、刊规定报 规定网站 2021-12-11
47
投基金管 有限公中信建 理 司
关 暂停 售于 北京钱景基金销
办有 旗 相关限公司 理 下基金
销售 告业务的公
、规定报刊 规定网站 2021-12-17
48
建投 金管 公司中信 基 理有限
于变 客 箱的公关 更 服邮 告
、规 报定 刊 规定网站 2021-12-18
中信建投稳利混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页，共 70页
§12 影 投 者决 重响 资 策的其他 要信息
12.1 一单 投资者 有基金 额 例达报告期内 持 份 比 到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
期 基金份额报告 内持有 变化情况 末报告期 持有基金情况
序
号
持有 金基
份额比例
达到 者或
超过20%的
区间时间
期 份初 额 申购份额 份赎回 额 持 份额有 份额占比
机
构
1
20210101-
20211231
17,675,651.79 - 8,300,000.00 9,375,651.79 28.5413%
产品特有风险
本 一基金在报 期内存 单 资者 例达 过 份额告 在 投 持有基金份额比 到或者超 基金总 20%的情形， 流动性在市场
不足的情况下， 投资 巨额 集中 回如遇 者 赎回或 赎 ，基 管 可能无 以 理 变 基 资产金 理人 法 合 的价格及时 现 金 ，有可
对 一 ， 。金 响 甚至可 引发基 的 动性能 基 净值产生 定的影 能 金 流 风险
12.2 决策 要影响投资者 的其他重 信息
本 ， 。告期内 无 者决策的报 影响投资 其他重要信息
§13 查文 目录备 件
13.1 件目备查文 录
1、 ；中国 监 予基金 册 文证 会准 注 的 件
2、《 》；稳 混 型证 金中信建投 利 合 券投资基 基金合同
3、《 议》；投稳利混 型证券 资 金托中信建 合 投 基 管协
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；基金 务 件 营业 照管理人业 资格批
6、 、 执 。人业务资基金托管 格批件 营业 照
13.2 放地存 点
、 。基金 基金 管人管理人 托 处
13.3 查 式阅方
，也 本 。投资 可 在 费 阅 按工 印者 以 营业时间免 查 可 费购买复 件
管理有限 司中信建投基金 公
二〇二二 三 三十一年 月 日
