富荣中证 500指数增强型证券投资基金
2021年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 31日
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 15
§5
托管人报告 ................................................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 15
§6
审计报告 ........................................................................................................................................................................ 15
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 15
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................................ 21
7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 23
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 67
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 67
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 67
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 68
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 68
§9
基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 70
§10
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 70
§11
重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 70
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 71
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 71
11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 72
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 76
§13
备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 76
13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 77
13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 77
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 77
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富荣中证500指数增强型证券投资基金
基金简称 富荣中证500指数增强
基金主代码 004790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月10日
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,020,976.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
富荣中证500指数增
强A
富荣中证500指数增
强C
下属分级基金的交易代码 004790 004791
报告期末下属分级基金的份额总额 1,901,044.89份 3,119,931.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证50
0指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比
较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险的前
提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基
金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.
0%。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券
投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金
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为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 任晓伟 张燕
联系电话 0755-84356633
0755-83199084
电子邮箱 service@furamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-685-5600 95555
传真 0755-83230787 0755-83195201
注册地址
广州市南沙区海滨路171号南
沙金融大厦11楼1101之一J20
室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田区八卦四路52号
安吉尔大厦24层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518038 518040
法定代表人 杨小舟 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.furamc.com.cn/
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场
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普通合伙） 安永大楼16层
注册登记机构 富荣基金管理有限公司
深圳市福田区八卦四路52号安吉尔
大厦24层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2021年
2020年
2019年01月10日（基金合同生效日）
-2019年12月31日
富荣中证500指
数增强A
富荣中证500指
数增强C
富荣中证500指
数增强A
富荣中证500指
数增强C
富荣中证500指
数增强A
富荣中证500指
数增强C
本期已实现
收益
446,694.12 748,133.49 658,174.27 4,108,390.88 67,605.56 1,339,729.71
本期利润 429,121.80 706,147.34 499,002.73 2,590,981.50 134,481.77 3,097,984.09
加权平均基
金份额本期
利润
0.1975 0.1887 0.2222 0.2307 0.1596 0.2209
本期加权平
均净值利润
率
14.08% 13.47% 18.71% 19.65% 16.74% 23.48%
本期基金份
额净值增长
率
14.72% 14.60% 22.87% 22.71% 26.78% 26.66%
3.1.2 期末
数据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分
配利润
899,458.78 1,456,981.29 753,648.50 1,101,215.85 -129,041.07 -1,240,573.98
期末可供分
配基金份额
利润
0.4731 0.4670 0.2783 0.2742 -0.0834 -0.0852
期末基金资
产净值
2,812,144.97 4,596,366.89 3,492,356.66 5,162,984.13 1,623,505.88 15,255,236.70
期末基金份
额净值
1.4793 1.4732 1.2895 1.2855 1.0495 1.0476
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累
计净值增长
率
78.70% 78.12% 55.77% 55.42% 26.78% 26.66%
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣中证500指数增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.22% 0.84% 3.43% 0.72% -4.65% 0.12%
过去六个月 4.40% 1.05% 7.72% 0.91% -3.32% 0.14%
过去一年 14.72% 1.04% 14.83% 0.92% -0.11% 0.12%
自基金合同
生效起至今
78.70% 1.39% 67.67% 1.31% 11.03% 0.08%
富荣中证500指数增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.25% 0.84% 3.43% 0.72% -4.68% 0.12%
过去六个月 4.34% 1.05% 7.72% 0.91% -3.38% 0.14%
过去一年 14.60% 1.04% 14.83% 0.92% -0.23% 0.12%
自基金合同
生效起至今
78.12% 1.39% 67.67% 1.31% 10.45% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金于 2019 年 1月 10日转型，转型后当年期间的相关数据和指标按实际存续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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本基金于2019年1月10日转型，截止2021年12月31日，本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101
家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八
卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，
围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营
理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个
性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资
者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合
金融服务企业领先者。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邱紫华 基金经理 2020-08-26 - 4
博士研究生，深圳证券交
易所金融学博士后，持有
基金从业资格证书，中国
国籍。曾参与深圳证券交
易所期权产品设计，曾任
五矿证券创新业务部量化
与衍生品业务负责人/资
产管理部-量化投资部投
资主办人/证券研究所金
融工程分析师。2020年4月
加入富荣基金。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司
内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交
易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的
实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对
公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，
公平对待旗下所有投资组合。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日
内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组
合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比
较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金为股票指数增
强型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成
分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
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年以内的政府债券。本基金的投资策略理念是严格遵循基本面量化投资的基本原则，通
过量化多因子选股模型精选个股，在相对基准指数较小跟踪误差的基础上，持续获取超
额收益。通过量化多因子模型以海量数据源（财务数据、分析师预期数据、日频量价数
据以及Level2 行情数据）为基础定量分析市场现象，挖掘各类Alpha因子，最终形成投
资决策。 本基金在报告期内严格遵守我们的年度投资策略、投资理念，采用量化方法
进行投资组合管理，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在7.5%
以内。本基金在报告期内富荣中证500指数增强A取得收益14.72%，跑输基准0.11%，富
荣中证500指数增强C取得收益14.60%，跑输基准0.23%，本基金跑输基准主要的原因是
产品规模小受到各项费用影响较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.4793元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为14.72%，同期业绩比较基准收益率为14.83%；截至报告期末富荣
中证500指数增强C基金份额净值为1.4732元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
14.60%，同期业绩比较基准收益率为14.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年我们用"精彩纷呈，快速轮动"来形容市场，其中2、3季度毫无疑问是属于中
小盘风格，快速上扬的中证500指数获取不少关注度，3季度后市场虽有所调整，不过结
构性行情依然存在。进入2022年，开年至今市场的表现是让投资者感觉痛苦的，各种不
确定性让市场看起来风险不小，经济疲弱、美联储加息预期、越发复杂的国际局势让投
资者投交情绪低迷。我们认为2022年新年以来全球市场快速下跌是对美联储收紧预期进
行定价，站在当前时点来看定价已经较为充分，后续市场大概率会进入震荡调整期。展
望国内后续，我们认为我国经济当前处于困难阶段，转型期阵痛无法避免，而我国是否
能成功度过困难期需要依靠制造业升级成功以及维持创新持续性，在这个大前提下我们
依然认为集中了中小创新型企业的中证500依然存有机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情
况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强
内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到
严格履行。
报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的
制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评
估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并
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组织开展合规培训,不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资
运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。
本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基
金资产的安全及基金份额持有人的权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人
一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本
基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、
监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经
历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有
权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值
的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类
基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分
配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管
机关另有规定的，从其规定。
本基金的基金合同于2019年1月10日生效，截止2021年12月31日，根据上述分配原
则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 15页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于2021年1月1日至2021年12月31日出现连续六十个工作日基金
资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出
现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第61475609_H08号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
富荣中证500指数增强型证券投资基金全体基金份额
持有人
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 16页
审计意见
我们审计了富荣中证500指数增强型证券投资基金的
财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，202
1年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以
及相关财务报表附注。 我们认为，后附的富荣中证5
00指数增强型证券投资基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富荣
中证500指数增强型证券投资基金2021年12月31日的
财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的
责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于富荣
中证500指数增强型证券投资基金，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
富荣中证500指数增强型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报
表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报
表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信
息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，
使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富荣
中证500指数增强型证券投资基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 17页
经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他
现实的选择。 治理层负责监督富荣中证500指数增强
型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错
报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计
程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2） 了解
与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3） 评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。 （4） 对管理层使用持续经营
假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对富荣中证500指数增强型证券投资基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致富荣中证500指数增强型证券投资基金
不能持续经营。 （5） 评价财务报表的总体列报（包
括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 18页
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 吴翠蓉、黄拥璇
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2022-03-29
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 175,119.63 4,023,680.84
结算备付金
67,480.50 105,482.00
存出保证金
466,229.21 7,128.73
交易性金融资产 7.4.7.2 6,790,825.00 8,173,589.50
其中：股票投资
6,790,825.00 8,173,589.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,219,575.19
应收利息 7.4.7.5 94.32 219.59
应收股利
- -
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 19页
应收申购款
5,166.94 44,623.40
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,504,915.60 14,574,299.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
13,124.64 5,761,929.73
应付管理人报酬
3,954.47 8,704.12
应付托管费
659.09 1,450.71
应付销售服务费
421.44 1,151.26
应付交易费用 7.4.7.7 23,244.10 45,720.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 55,000.00 100,001.80
负债合计
96,403.74 5,918,958.46
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 5,020,976.86 6,724,524.07
未分配利润 7.4.7.10 2,387,535.00 1,930,816.72
所有者权益合计
7,408,511.86 8,655,340.79
负债和所有者权益总
计
7,504,915.60 14,574,299.25
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 20页
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额5,020,976.86份。A类基金份额净值人
民币1.4793元，基金份额总额1,901,044.89份。C类基金份额净值人民币1.4732元，基
金份额总额3,119,931.97份。
7.2 利润表
会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2
020年12月31日
一、收入
1,640,673.19 3,765,842.13
1.利息收入
3,332.17 8,161.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,332.17 8,161.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,682,912.00 5,391,718.14
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,596,779.39 5,250,949.62
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 86,132.61 140,768.52
3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -59,558.47 -1,676,580.92
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 21页
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 13,987.49 42,543.75
减：二、费用
505,404.05 675,857.90
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
49,901.76 95,531.53
2．托管费 7.4.10.2.2 8,317.05 15,922.00
3．销售服务费 7.4.10.2.3 5,264.18 13,258.41
4．交易费用 7.4.7.18 234,488.40 281,376.37
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.19 207,432.66 269,769.59
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,135,269.14 3,089,984.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,135,269.14 3,089,984.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富荣中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者
权益(基金净
值)
6,724,524.07 1,930,816.72 8,655,340.79
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数(本
期利润)
- 1,135,269.14 1,135,269.14
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数（净值减少以
“-”号填列）
-1,703,547.21 -678,550.86 -2,382,098.07
其中：1.基金申
购款
4,774,101.88 1,988,068.74 6,762,170.62
2.基金
赎回款
-6,477,649.09 -2,666,619.60 -9,144,268.69
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
5,020,976.86 2,387,535.00 7,408,511.86
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者
权益(基金净
值)
16,109,561.16 769,181.42 16,878,742.58
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数(本
期利润)
- 3,089,984.23 3,089,984.23
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数（净值减少以
“-”号填列）
-9,385,037.09 -1,928,348.93 -11,313,386.02
其中：1.基金申
购款
14,454,241.60 2,282,574.98 16,736,816.58
2.基金
赎回款
-23,839,278.69 -4,210,923.91 -28,050,202.60
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
6,724,524.07 1,930,816.72 8,655,340.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
高峰
—————————
基金管理人负责人
黄文飞
—————————
主管会计工作负责人
黄文飞
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富荣中证500指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"），系由富荣福安灵活
配置混合型证券投资基金转型而来。富荣福安灵活配置混合型证券投资基金经中国证券
监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]731号文《关于准予富荣福
安灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限
公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月13日正式生效，首次设立募集规模为
202,201,890.71份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金管理人为
富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股
份有限公司（以下简称"招商银行"）。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 24页
根据富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月10
日表决通过了《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，自2019
年1月10日起变更为本基金，转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例
限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富
荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。
本基金主要投资于中证500指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本
基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交
换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同
业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成
份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或
中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编
制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修
订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管
理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 25页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年12月31
日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票和债
券等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返
售金融资产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各
类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的
公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
后续计量
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 26页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在
持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当
期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊
销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基
金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实
现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票和债券等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 27页
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用
相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的
情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负
债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划
以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占
基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全
额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 28页
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额计入当期费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销
售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等
分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 29页
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
(2) 增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试
点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方
政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返
售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营
资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税
方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的
销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 30页
以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得
的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销
售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司
或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的
增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 175,119.63 4,023,680.84
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 175,119.63 4,023,680.84
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 31页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,701,833.80 6,790,825.00 88,991.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,701,833.80 6,790,825.00 88,991.20
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,025,039.83 8,173,589.50 148,549.67
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 8,025,039.83 8,173,589.50 148,549.67
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 32页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 13.13 163.82
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 33.44 52.25
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 47.75 3.52
合计 94.32 219.59
注：其他为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 33页
交易所市场应付交易费用 23,244.10 45,720.84
银行间市场应付交易费用 - -
合计 23,244.10 45,720.84
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 1.80
应付证券出借违约金 - -
预提审计费 5,000.00 50,000.00
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 55,000.00 100,001.80
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 富荣中证500指数增强A
金额单位：人民币元
项目
(富荣中证500指数增强A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,708,260.86 2,708,260.86
本期申购 1,657,358.52 1,657,358.52
本期赎回（以“-”号填列） -2,464,574.49 -2,464,574.49
本期末 1,901,044.89 1,901,044.89
7.4.7.9.2 富荣中证500指数增强C
金额单位：人民币元
项目
(富荣中证500指数增强C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,016,263.21 4,016,263.21
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 34页
本期申购 3,116,743.36 3,116,743.36
本期赎回（以“-”号填列） -4,013,074.60 -4,013,074.60
本期末 3,119,931.97 3,119,931.97
注：申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 富荣中证500指数增强A
单位：人民币元
项目
(富荣中证500指数增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 753,648.50 30,447.30 784,095.80
本期利润 446,694.12 -17,572.32 429,121.80
本期基金份额交易产
生的变动数
-300,883.84 -1,233.68 -302,117.52
其中：基金申购款 674,781.23 46,952.75 721,733.98
基金赎回款 -975,665.07 -48,186.43 -1,023,851.50
本期已分配利润 - - -
本期末 899,458.78 11,641.30 911,100.08
7.4.7.10.2 富荣中证500指数增强C
单位：人民币元
项目
(富荣中证500指数增强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,101,215.85 45,505.07 1,146,720.92
本期利润 748,133.49 -41,986.15 706,147.34
本期基金份额交易产生的变
动数
-392,368.05 15,934.71 -376,433.34
其中：基金申购款 1,182,788.53 83,546.23 1,266,334.76
基金赎回款 -1,575,156.58 -67,611.52 -1,642,768.10
本期已分配利润 - - -
本期末 1,456,981.29 19,453.63 1,476,434.92
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 35页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 2,155.47 6,877.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,034.78 1,197.55
其他 141.92 86.01
合计 3,332.17 8,161.16
注：其他为交易保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 88,371,236.87 108,112,917.17
减：卖出股票成本总额 86,774,457.48 102,861,967.55
买卖股票差价收入 1,596,779.39 5,250,949.62
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的投资收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页
股票投资产生的股利收益 86,132.61 140,768.52
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 86,132.61 140,768.52
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -59,558.47 -1,676,580.92
——股票投资 -59,558.47 -1,676,580.92
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -59,558.47 -1,676,580.92
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 13,781.53 42,543.75
转换费收入 205.96 -
合计 13,987.49 42,543.75
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页
注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基
金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有
期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有
期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金
份额，收取的赎回费全额计入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 234,488.40 281,376.37
银行间市场交易费用 - -
合计 234,488.40 281,376.37
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 5,000.00 50,000.00
信息披露费 - -
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 2,432.66 2,269.59
指数使用费 200,000.00 200,000.00
律师费 - 17,500.00
合计 207,432.66 269,769.59
7.4.7.20 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作
披露的分部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳嘉年实业股份有限公司 基金管理人的股东
湖南典勤投资开发有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交
易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 49,901.76 95,531.53
其中：支付销售机构的客户维护费 14,957.02 13,520.81
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 8,317.05 15,922.00
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的各关
联方名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页
富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 合计
富荣基金管
理有限公司
0.00 2,734.36 2,734.36
合计 0.00 2,734.36 2,734.36
获得销售服
务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 合计
富荣基金管
理有限公司
0.00 11,022.39 11,022.39
合计 - 11,022.39 11,022.39
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C
类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
富荣中证500指数增强A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
富荣中证500指数增强C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 1,950,000.00 14,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 12,050,000.00
报告期末持有的基金份额 1,950,000.00 1,950,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
62.50% 48.55%
注：1、赎回含转换出份额。
2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。
3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金于本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
175,119.63 2,155.47 4,023,680.84 6,877.60
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页
本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金于本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险
限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、
经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业
务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权
利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策
委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页
金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研
究、评估和防控。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行
信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金未持有债券。（2020年12月31日：同）
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用
现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本
基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处
理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除
附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页
本期末
2021年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 175,119.63 - - - 175,119.63
结算备付
金
67,480.50 - - - 67,480.50
存出保证
金
466,229.21 - - - 466,229.21
交易性金
融资产
- - - 6,790,825.00 6,790,825.00
应收利息 - - - 94.32 94.32
应收申购
款
- - - 5,166.94 5,166.94
资产总计 708,829.34 - - 6,796,086.26 7,504,915.60
负债
应付赎回
款
- - - 13,124.64 13,124.64
应付管理
人报酬
- - - 3,954.47 3,954.47
应付托管
费
- - - 659.09 659.09
应付销售
服务费
- - - 421.44 421.44
应付交易
费用
- - - 23,244.10 23,244.10
其他负债 - - - 55,000.00 55,000.00
负债总计 - - - 96,403.74 96,403.74
利率敏感
度缺口
708,829.34 - - 不适用 不适用
上年度末
2020年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,023,680.84 - - - 4,023,680.84
结算备付
金
105,482.00 - - - 105,482.00
存出保证
金
7,128.73 - - - 7,128.73
交易性金
融资产
- - - 8,173,589.50 8,173,589.50
应收证券
清算款
- - - 2,219,575.19 2,219,575.19
应收利息 - - - 219.59 219.59
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页
应收申购
款
- - - 44,623.40 44,623.40
资产总计 4,136,291.57 - - 10,438,007.68 14,574,299.25
负债
应付赎回
款
- - - 5,761,929.73 5,761,929.73
应付管理
人报酬
- - - 8,704.12 8,704.12
应付托管
费
- - - 1,450.71 1,450.71
应付销售
服务费
- - - 1,151.26 1,151.26
应付交易
费用
- - - 45,720.84 45,720.84
其他负债 - - - 100,001.80 100,001.80
负债总计 - - - 5,918,958.46 5,918,958.46
利率敏感
度缺口
4,136,291.57 - - 不适用 不适用
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。（2020年12月31日：同）
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页
2021年12月31日 2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
6,790,825.00 91.66 8,173,589.50 94.43
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,790,825.00 91.66 8,173,589.50 94.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为
其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能
增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
基金业绩比较基准上升
5%
391,808.49 468,486.84
基金业绩比较基准下降
5%
-391,808.49 -468,486.84
注：基金业绩比较基准＝中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1．承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2．其他事项
(1) 公允价值
基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项
类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中划分为第一层次的余额为人民币6,790,825.00元，无划分为第二层次及第三层次的
余额。 (于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中划分为第一层次的余额为人民币8,173,589.50元，无划分为第二层次及第三层
次的余额。)
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值
列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公
允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不
会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的
可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期
内未发生第三层次公允价值转入（转出）的情况。
(2) 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币7,408,511.86元，已连续超过
六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国
证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监
会说明原因和报送解决方案。
(3)根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企
业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套
期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕
14号）（以上统称新金融工具相关会计准则），以及《关于进一步贯彻落实新金融工具
相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），自2022年1月1日起，本基金开始执行新
金融工具相关会计准则。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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(4)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3．财务报表的批准
本财务报表已于2022年3月29日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 6,790,825.00 90.49
其中：股票 6,790,825.00 90.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 242,600.13 3.23
8 其他各项资产 471,490.47 6.28
9 合计 7,504,915.60 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 310,510.00 4.19
C 制造业 3,322,451.00 44.85
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
238,340.00 3.22
E 建筑业 131,040.00 1.77
F 批发和零售业 141,286.00 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 195,591.00 2.64
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
265,570.00 3.58
J 金融业 405,772.00 5.48
K 房地产业 47,634.00 0.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
148,808.00 2.01
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 151,065.00 2.04
R 文化、体育和娱乐业 219,825.00 2.97
S 综合 - -
合计 5,577,892.00 75.29
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 860,559.00 11.62
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 99,904.00 1.35
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 78,524.00 1.06
L 租赁和商务服务业 37,326.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 136,620.00 1.84
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,212,933.00 16.37
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600885 宏发股份 2,400 179,136.00 2.42
2 600884 杉杉股份 5,400 176,958.00 2.39
3 600487 亨通光电 11,300 170,856.00 2.31
4 600862 中航高科 4,600 164,496.00 2.22
5 000988 华工科技 5,900 164,374.00 2.22
6 300223 北京君正 1,200 160,800.00 2.17
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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7 603456 九洲药业 2,800 157,528.00 2.13
8 600765 中航重机 3,100 156,519.00 2.11
9 000807 云铝股份 13,800 154,146.00 2.08
10 000830 鲁西化工 10,100 154,126.00 2.08
11 002156 通富微电 7,900 153,497.00 2.07
12 600803 新奥股份 8,300 152,388.00 2.06
13 600867 通化东宝 13,900 152,344.00 2.06
14 300244 迪安诊断 4,500 151,065.00 2.04
15 601699 潞安环能 13,200 149,292.00 2.02
16 002266 浙富控股 20,900 148,808.00 2.01
17 601866 中远海发 45,400 147,550.00 1.99
18 300271 华宇软件 11,600 147,320.00 1.99
19 600707 彩虹股份 21,400 145,948.00 1.97
20 600195 中牧股份 11,100 145,077.00 1.96
21 601456 国联证券 10,300 143,891.00 1.94
22 000959 首钢股份 25,100 143,823.00 1.94
23 601928 凤凰传媒 17,700 143,193.00 1.93
24 000062 深圳华强 8,200 141,286.00 1.91
25 601128 常熟银行 20,200 133,522.00 1.80
26 600170 上海建工 36,400 131,040.00 1.77
27 603613 国联股份 1,100 118,250.00 1.60
28 000039 中集集团 6,700 114,972.00 1.55
29 000733 振华科技 900 111,852.00 1.51
30 000887 中鼎股份 4,800 104,688.00 1.41
31 002191 劲嘉股份 6,700 101,371.00 1.37
32 603077 和邦生物 26,100 89,001.00 1.20
33 600808 马钢股份 23,800 87,822.00 1.19
34 600256 广汇能源 13,200 86,328.00 1.17
35 000598 兴蓉环境 13,600 85,952.00 1.16
36 603198 迎驾贡酒 1,200 83,340.00 1.12
37 000623 吉林敖东 4,400 81,268.00 1.10
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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38 600909 华安证券 14,600 78,986.00 1.07
39 600373 中文传媒 6,200 76,632.00 1.03
40 600901 江苏租赁 9,700 49,373.00 0.67
41 601168 西部矿业 3,500 47,635.00 0.64
42 600064 南京高科 5,100 47,634.00 0.64
43 601000 唐山港 14,700 40,425.00 0.55
44 605358 立昂微 300 36,003.00 0.49
45 000825 太钢不锈 4,500 31,680.00 0.43
46 601636 旗滨集团 1,800 30,780.00 0.42
47 600348 华阳股份 2,300 27,255.00 0.37
48 002233 塔牌集团 2,300 24,334.00 0.33
49 600060 海信视像 1,200 16,140.00 0.22
50 002080 中材科技 300 10,206.00 0.14
51 600566 济川药业 300 8,502.00 0.11
52 601598 中国外运 1,700 7,616.00 0.10
53 600737 中粮糖业 700 6,580.00 0.09
54 600875 东方电气 200 4,284.00 0.06
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600455 博通股份 6,000 136,620.00 1.84
2 603269 海鸥股份 10,600 135,468.00 1.83
3 002648 卫星化学 3,300 132,099.00 1.78
4 600613 神奇制药 17,800 114,276.00 1.54
5 600779 水井坊 900 107,991.00 1.46
6 603260 合盛硅业 800 105,576.00 1.43
7 605088 冠盛股份 7,200 104,616.00 1.41
8 600778 友好集团 22,400 99,904.00 1.35
9 600692 亚通股份 13,400 78,524.00 1.06
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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10 600883 博闻科技 6,300 53,676.00 0.72
11 600854 春兰股份 8,500 52,360.00 0.71
12 600493 凤竹纺织 6,500 39,650.00 0.54
13 300662 科锐国际 600 37,326.00 0.50
14 600355 精伦电子 2,300 7,567.00 0.10
15 600176 中国巨石 400 7,280.00 0.10
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603927 中科软 931,137.80 10.76
2 600141 兴发集团 893,873.00 10.33
3 603486 科沃斯 746,497.00 8.62
4 600867 通化东宝 731,584.00 8.45
5 600623 华谊集团 727,626.00 8.41
6 600089 特变电工 708,079.75 8.18
7 603260 合盛硅业 677,523.00 7.83
8 300223 北京君正 674,770.00 7.80
9 000825 太钢不锈 651,800.00 7.53
10 000630 铜陵有色 636,847.00 7.36
11 000807 云铝股份 599,088.00 6.92
12 600885 宏发股份 596,298.00 6.89
13 002416 爱施德 587,248.00 6.78
14 002648 卫星化学 582,182.00 6.73
15 603077 和邦生物 579,763.00 6.70
16 600908 无锡银行 572,261.00 6.61
17 600779 水井坊 561,865.00 6.49
18 300271 华宇软件 554,829.00 6.41
19 603638 艾迪精密 554,664.00 6.41
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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20 600350 山东高速 550,435.00 6.36
21 601168 西部矿业 537,261.00 6.21
22 601098 中南传媒 534,751.00 6.18
23 600895 张江高科 529,795.00 6.12
24 600446 金证股份 523,419.00 6.05
25 300244 迪安诊断 522,362.00 6.04
26 000988 华工科技 522,280.00 6.03
27 600808 马钢股份 521,642.00 6.03
28 000686 东北证券 520,822.00 6.02
29 002572 索菲亚 515,108.00 5.95
30 002092 中泰化学 511,729.00 5.91
31 002185 华天科技 508,955.00 5.88
32 601233 桐昆股份 505,273.00 5.84
33 603198 迎驾贡酒 503,945.00 5.82
34 002839 张家港行 501,310.00 5.79
35 600563 法拉电子 500,189.00 5.78
36 000012 南 玻Ａ 490,000.00 5.66
37 000830 鲁西化工 488,833.00 5.65
38 600006 东风汽车 484,423.00 5.60
39 600171 上海贝岭 476,623.00 5.51
40 603444 吉比特 468,938.54 5.42
41 603225 新凤鸣 461,837.00 5.34
42 000930 中粮科技 461,700.00 5.33
43 600528 中铁工业 457,038.00 5.28
44 600307 酒钢宏兴 456,039.00 5.27
45 600707 彩虹股份 454,141.00 5.25
46 600153 建发股份 453,247.00 5.24
47 601928 凤凰传媒 448,421.00 5.18
48 002408 齐翔腾达 447,707.00 5.17
49 603589 口子窖 446,528.00 5.16
50 000990 诚志股份 439,523.00 5.08
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 56页
51 002818 富森美 432,063.00 4.99
52 600392 盛和资源 426,044.00 4.92
53 000887 中鼎股份 422,734.00 4.88
54 600582 天地科技 421,355.00 4.87
55 002244 滨江集团 417,138.50 4.82
56 300316 晶盛机电 416,044.00 4.81
57 600039 四川路桥 415,182.00 4.80
58 601865 福莱特 414,183.00 4.79
59 600329 中新药业 411,774.00 4.76
60 000581 威孚高科 400,827.00 4.63
61 000959 首钢股份 398,440.00 4.60
62 002266 浙富控股 392,453.00 4.53
63 600901 江苏租赁 388,287.00 4.49
64 002396 星网锐捷 378,173.00 4.37
65 000898 鞍钢股份 377,936.00 4.37
66 600884 杉杉股份 372,693.00 4.31
67 601699 潞安环能 368,593.00 4.26
68 002901 大博医疗 367,420.00 4.25
69 603568 伟明环保 367,400.00 4.24
70 002302 西部建设 364,484.00 4.21
71 600909 华安证券 362,344.00 4.19
72 600823 世茂股份 356,975.00 4.12
73 002966 苏州银行 355,763.00 4.11
74 002745 木林森 348,500.00 4.03
75 603806 福斯特 347,580.00 4.02
76 002603 以岭药业 347,000.00 4.01
77 600131 国网信通 344,853.86 3.98
78 000062 深圳华强 343,101.00 3.96
79 000039 中集集团 340,358.00 3.93
80 600729 重庆百货 339,574.00 3.92
81 600881 亚泰集团 331,156.00 3.83
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
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82 300026 红日药业 328,665.00 3.80
83 000488 晨鸣纸业 326,454.00 3.77
84 000559 万向钱潮 323,628.00 3.74
85 600409 三友化工 322,882.00 3.73
86 600704 物产中大 321,180.00 3.71
87 601866 中远海发 320,817.00 3.71
88 600388 龙净环保 319,224.00 3.69
89 002152 广电运通 318,937.00 3.68
90 600835 上海机电 315,347.00 3.64
91 002048 宁波华翔 315,166.00 3.64
92 002028 思源电气 307,481.00 3.55
93 002653 海思科 307,256.00 3.55
94 601456 国联证券 305,579.00 3.53
95 600765 中航重机 302,602.00 3.50
96 002382 蓝帆医疗 300,360.00 3.47
97 601598 中国外运 299,814.00 3.46
98 000623 吉林敖东 295,473.00 3.41
99 601966 玲珑轮胎 295,058.00 3.41
100 601799 星宇股份 294,428.99 3.40
101 300463 迈克生物 294,096.00 3.40
102 002013 中航机电 292,334.00 3.38
103 600862 中航高科 292,313.00 3.38
104 600755 厦门国贸 291,240.00 3.36
105 600787 中储股份 290,995.00 3.36
106 300058 蓝色光标 290,849.00 3.36
107 601678 滨化股份 290,084.00 3.35
108 002156 通富微电 289,639.00 3.35
109 601139 深圳燃气 288,567.00 3.33
110 600373 中文传媒 288,454.00 3.33
111 002920 德赛西威 287,841.00 3.33
112 600511 国药股份 286,724.00 3.31
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页
113 002557 洽洽食品 284,635.00 3.29
114 600216 浙江医药 282,632.00 3.27
115 000009 中国宝安 280,504.14 3.24
116 002563 森马服饰 280,377.00 3.24
117 000028 国药一致 279,401.00 3.23
118 000415 渤海租赁 269,129.00 3.11
119 601689 拓普集团 266,079.00 3.07
120 000519 中兵红箭 262,531.00 3.03
121 002925 盈趣科技 258,722.00 2.99
122 600967 内蒙一机 255,183.00 2.95
123 000501 鄂武商Ａ 253,726.00 2.93
124 603056 德邦股份 252,250.00 2.91
125 601128 常熟银行 251,679.00 2.91
126 600132 重庆啤酒 250,882.00 2.90
127 600325 华发股份 248,568.00 2.87
128 601888 中国中免 247,755.00 2.86
129 600256 广汇能源 246,994.00 2.85
130 600273 嘉化能源 246,605.00 2.85
131 600282 南钢股份 244,124.00 2.82
132 600820 隧道股份 243,060.00 2.81
133 000997 新 大 陆 241,398.00 2.79
134 600535 天士力 240,530.00 2.78
135 600170 上海建工 239,808.00 2.77
136 002946 新乳业 239,806.00 2.77
137 600875 东方电气 238,539.00 2.76
138 002985 北摩高科 236,905.00 2.74
139 600038 中直股份 232,552.00 2.69
140 600008 首创环保 229,780.00 2.65
141 603712 七一二 228,771.00 2.64
142 601298 青岛港 227,338.00 2.63
143 002064 华峰化学 227,166.00 2.62
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页
144 000528 柳 工 227,097.00 2.62
145 000598 兴蓉环境 226,335.00 2.61
146 600728 佳都科技 225,751.00 2.61
147 603377 东方时尚 222,471.00 2.57
148 600426 华鲁恒升 221,983.00 2.56
149 002078 太阳纸业 221,470.00 2.56
150 600155 华创阳安 221,373.00 2.56
151 600642 申能股份 221,315.00 2.56
152 600348 华阳股份 220,550.00 2.55
153 002268 卫 士 通 220,336.00 2.55
154 002709 天赐材料 217,959.00 2.52
155 002281 光迅科技 217,817.00 2.52
156 600466 蓝光发展 217,087.00 2.51
157 600487 亨通光电 216,482.00 2.50
158 002212 天融信 215,931.00 2.49
159 002465 海格通信 214,699.00 2.48
160 300166 东方国信 214,170.00 2.47
161 300474 景嘉微 213,838.00 2.47
162 300009 安科生物 212,896.00 2.46
163 600879 航天电子 212,456.00 2.45
164 002223 鱼跃医疗 209,160.00 2.42
165 000402 金 融 街 206,807.99 2.39
166 600188 兖矿能源 206,668.00 2.39
167 300002 神州泰岳 205,689.00 2.38
168 000970 中科三环 205,672.00 2.38
169 600649 城投控股 203,040.00 2.35
170 600803 新奥股份 201,321.00 2.33
171 002030 达安基因 198,556.00 2.29
172 601611 中国核建 198,336.00 2.29
173 601512 中新集团 197,851.00 2.29
174 300595 欧普康视 196,988.00 2.28
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页
175 000960 锡业股份 196,941.00 2.28
176 603515 欧普照明 192,858.00 2.23
177 600064 南京高科 190,218.00 2.20
178 002080 中材科技 189,338.00 2.19
179 600546 山煤国际 188,074.00 2.17
180 601992 金隅集团 187,912.00 2.17
181 600460 士兰微 187,608.00 2.17
182 600398 海澜之家 183,647.00 2.12
183 688099 晶晨股份 182,942.00 2.11
184 002002 鸿达兴业 181,547.00 2.10
185 601958 金钼股份 181,312.00 2.09
186 601005 重庆钢铁 180,811.00 2.09
187 600380 健康元 178,875.00 2.07
188 300146 汤臣倍健 178,133.00 2.06
189 603613 国联股份 177,741.00 2.05
190 603456 九洲药业 173,206.00 2.00
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600141 兴发集团 1,081,191.00 12.49
2 603927 中科软 968,735.00 11.19
3 603486 科沃斯 800,719.00 9.25
4 600089 特变电工 738,917.00 8.54
5 600623 华谊集团 726,933.00 8.40
6 000825 太钢不锈 710,306.00 8.21
7 603260 合盛硅业 693,322.00 8.01
8 002416 爱施德 691,730.95 7.99
9 600908 无锡银行 685,088.00 7.92
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页
10 000630 铜陵有色 662,472.00 7.65
11 601098 中南传媒 656,942.00 7.59
12 600446 金证股份 631,834.00 7.30
13 600039 四川路桥 609,668.00 7.04
14 002408 齐翔腾达 598,113.00 6.91
15 600867 通化东宝 585,879.00 6.77
16 603444 吉比特 580,235.00 6.70
17 002572 索菲亚 577,502.00 6.67
18 600153 建发股份 557,160.00 6.44
19 603638 艾迪精密 554,991.00 6.41
20 002092 中泰化学 550,894.00 6.36
21 600350 山东高速 550,465.00 6.36
22 600563 法拉电子 549,786.00 6.35
23 000581 威孚高科 548,185.00 6.33
24 600582 天地科技 540,858.00 6.25
25 000686 东北证券 528,359.00 6.10
26 600895 张江高科 525,470.00 6.07
27 300223 北京君正 520,341.00 6.01
28 002185 华天科技 519,894.00 6.01
29 300244 迪安诊断 516,513.00 5.97
30 600006 东风汽车 512,817.00 5.92
31 600779 水井坊 512,329.00 5.92
32 000012 南 玻Ａ 509,740.00 5.89
33 601168 西部矿业 509,039.00 5.88
34 002839 张家港行 503,800.00 5.82
35 603198 迎驾贡酒 503,191.00 5.81
36 601233 桐昆股份 500,604.00 5.78
37 002648 卫星化学 494,912.00 5.72
38 603077 和邦生物 494,383.00 5.71
39 603589 口子窖 493,852.00 5.71
40 600171 上海贝岭 491,677.00 5.68
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页
41 002396 星网锐捷 479,154.00 5.54
42 000807 云铝股份 477,585.00 5.52
43 600307 酒钢宏兴 476,339.00 5.50
44 000930 中粮科技 465,413.00 5.38
45 601966 玲珑轮胎 463,695.00 5.36
46 600528 中铁工业 460,366.99 5.32
47 600901 江苏租赁 453,172.00 5.24
48 000990 诚志股份 444,836.00 5.14
49 002028 思源电气 440,171.00 5.09
50 002557 洽洽食品 438,252.00 5.06
51 002818 富森美 436,398.00 5.04
52 300316 晶盛机电 429,328.00 4.96
53 603225 新凤鸣 428,799.00 4.95
54 600392 盛和资源 424,741.00 4.91
55 601865 福莱特 415,571.00 4.80
56 600216 浙江医药 415,133.00 4.80
57 002244 滨江集团 408,921.43 4.72
58 600885 宏发股份 408,352.00 4.72
59 600704 物产中大 405,086.00 4.68
60 600329 中新药业 400,503.00 4.63
61 600808 马钢股份 398,625.00 4.61
62 002064 华峰化学 395,928.00 4.57
63 603568 伟明环保 391,511.00 4.52
64 600282 南钢股份 386,306.00 4.46
65 000898 鞍钢股份 377,896.00 4.37
66 002382 蓝帆医疗 373,889.00 4.32
67 002966 苏州银行 368,623.00 4.26
68 000887 中鼎股份 368,220.00 4.25
69 002925 盈趣科技 367,397.00 4.24
70 002302 西部建设 361,432.00 4.18
71 603806 福斯特 359,147.12 4.15
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页
72 300271 华宇软件 358,750.00 4.14
73 002223 鱼跃医疗 355,719.00 4.11
74 000988 华工科技 355,616.00 4.11
75 000997 新 大 陆 353,772.00 4.09
76 600823 世茂股份 353,504.00 4.08
77 600409 三友化工 352,859.00 4.08
78 002603 以岭药业 352,440.00 4.07
79 002745 木林森 346,973.00 4.01
80 600466 蓝光发展 343,953.80 3.97
81 300026 红日药业 342,837.00 3.96
82 600131 国网信通 342,767.00 3.96
83 000559 万向钱潮 335,843.00 3.88
84 002048 宁波华翔 327,857.00 3.79
85 002152 广电运通 319,862.41 3.70
86 600729 重庆百货 319,298.00 3.69
87 600835 上海机电 318,824.00 3.68
88 002013 中航机电 318,779.00 3.68
89 002030 达安基因 318,437.20 3.68
90 601678 滨化股份 316,455.00 3.66
91 002266 浙富控股 314,538.00 3.63
92 002901 大博医疗 314,467.00 3.63
93 600881 亚泰集团 314,266.00 3.63
94 000830 鲁西化工 313,123.00 3.62
95 002653 海思科 307,697.00 3.55
96 000488 晨鸣纸业 307,477.00 3.55
97 601928 凤凰传媒 306,300.00 3.54
98 002867 周大生 304,818.60 3.52
99 600388 龙净环保 302,269.00 3.49
100 300058 蓝色光标 302,167.00 3.49
101 601598 中国外运 299,829.00 3.46
102 601799 星宇股份 296,461.00 3.43
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页
103 000513 丽珠集团 293,824.00 3.39
104 002920 德赛西威 293,190.00 3.39
105 601139 深圳燃气 292,674.00 3.38
106 600884 杉杉股份 290,273.00 3.35
107 600787 中储股份 289,073.00 3.34
108 600511 国药股份 285,018.00 3.29
109 000415 渤海租赁 279,855.00 3.23
110 600739 辽宁成大 279,668.00 3.23
111 002563 森马服饰 277,688.00 3.21
112 000028 国药一致 276,238.00 3.19
113 600909 华安证券 276,025.00 3.19
114 600755 厦门国贸 273,350.00 3.16
115 603377 东方时尚 273,171.00 3.16
116 600765 中航重机 271,313.00 3.13
117 601699 潞安环能 269,899.00 3.12
118 600132 重庆啤酒 269,397.00 3.11
119 000009 中国宝安 267,482.00 3.09
120 600707 彩虹股份 262,365.00 3.03
121 300463 迈克生物 261,485.00 3.02
122 000501 鄂武商Ａ 261,356.00 3.02
123 603515 欧普照明 259,009.00 2.99
124 002056 横店东磁 257,700.00 2.98
125 600967 内蒙一机 257,570.00 2.98
126 002372 伟星新材 255,764.00 2.95
127 002709 天赐材料 254,085.00 2.94
128 000600 建投能源 253,661.00 2.93
129 601689 拓普集团 253,490.00 2.93
130 002268 卫 士 通 250,807.00 2.90
131 600460 士兰微 248,270.00 2.87
132 601888 中国中免 247,985.00 2.87
133 000959 首钢股份 247,084.00 2.85
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页
134 601717 郑煤机 246,610.00 2.85
135 600535 天士力 245,382.00 2.84
136 600380 健康元 244,937.00 2.83
137 002926 华西证券 244,664.00 2.83
138 000039 中集集团 244,474.00 2.82
139 300474 景嘉微 244,433.00 2.82
140 603056 德邦股份 243,959.00 2.82
141 600373 中文传媒 240,939.00 2.78
142 600820 隧道股份 240,414.00 2.78
143 600008 首创环保 239,835.00 2.77
144 600875 东方电气 239,826.00 2.77
145 600426 华鲁恒升 238,943.60 2.76
146 600325 华发股份 238,312.00 2.75
147 600038 中直股份 237,064.00 2.74
148 601298 青岛港 235,962.00 2.73
149 000519 中兵红箭 235,620.00 2.72
150 000970 中科三环 235,288.00 2.72
151 600657 信达地产 235,010.00 2.72
152 600273 嘉化能源 232,076.00 2.68
153 688099 晶晨股份 230,818.30 2.67
154 600642 申能股份 229,641.00 2.65
155 002946 新乳业 228,035.00 2.63
156 002281 光迅科技 226,844.00 2.62
157 300088 长信科技 224,851.00 2.60
158 600188 兖矿能源 224,686.00 2.60
159 600728 佳都科技 224,389.00 2.59
160 300166 东方国信 224,339.00 2.59
161 300274 阳光电源 223,962.00 2.59
162 600879 航天电子 220,559.00 2.55
163 002985 北摩高科 220,097.00 2.54
164 002465 海格通信 218,333.00 2.52
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页
165 002212 天融信 217,743.00 2.52
166 000960 锡业股份 217,056.00 2.51
167 000623 吉林敖东 214,242.00 2.48
168 000062 深圳华强 212,582.00 2.46
169 600155 华创阳安 212,451.00 2.45
170 600566 济川药业 212,260.00 2.45
171 300009 安科生物 211,945.00 2.45
172 603882 金域医学 211,527.00 2.44
173 000528 柳 工 209,509.00 2.42
174 300002 神州泰岳 205,384.00 2.37
175 000402 金 融 街 204,641.00 2.36
176 600348 华阳股份 203,035.00 2.35
177 603712 七一二 202,747.00 2.34
178 601611 中国核建 201,337.00 2.33
179 002080 中材科技 200,999.00 2.32
180 601512 中新集团 199,357.00 2.30
181 600143 金发科技 198,660.00 2.30
182 688169 石头科技 196,640.00 2.27
183 300595 欧普康视 193,830.00 2.24
184 600649 城投控股 193,690.00 2.24
185 300146 汤臣倍健 190,693.00 2.20
186 600398 海澜之家 190,583.00 2.20
187 002078 太阳纸业 189,544.00 2.19
188 002002 鸿达兴业 189,318.00 2.19
189 300496 中科创达 187,381.00 2.16
190 600546 山煤国际 184,525.00 2.13
191 600985 淮北矿业 184,066.00 2.13
192 600507 方大特钢 182,767.00 2.11
193 600648 外高桥 182,193.00 2.10
194 601992 金隅集团 182,119.00 2.10
195 600064 南京高科 180,434.00 2.08
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页
196 002156 通富微电 180,019.00 2.08
197 601958 金钼股份 179,203.00 2.07
198 002434 万里扬 177,190.00 2.05
199 603816 顾家家居 176,856.00 2.04
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 85,451,251.45
卖出股票收入（成交）总额 88,371,236.87
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 466,229.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 94.32
5 应收申购款 5,166.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 471,490.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
富荣中
证500指
数增强A
918 2,070.86 0.00 0.0000% 1,901,044.89 100.0000%
富荣中
证500指
数增强C
729 4,279.74 1,950,000.00 62.5014% 1,169,931.97 37.4986%
合计 1,605 3,128.33 1,950,000.00 38.8371% 3,070,976.86 61.1629%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
富荣中证500指数
增强A
11,805.32 0.6210%
富荣中证500指数
增强C
144.36 0.0046%
合计 11,949.68 0.2380%
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额)。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
富荣中证500指数
增强A
0~10
富荣中证500指数
增强C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
富荣中证500指数
增强A
0
富荣中证500指数
增强C
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C
基金合同生效日(2019年01月10
日)基金份额总额
77,780.32 14,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,708,260.86 4,016,263.21
本报告期基金总申购份额 1,657,358.52 3,116,743.36
减：本报告期基金总赎回份额 2,464,574.49 4,013,074.60
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,901,044.89 3,119,931.97
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人公告：副总经理苏春华于2021年3月19日离任；总经理高峰于2021年6
月22日兼任首席信息官。上述人事变动已按相关规定备案。
自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理
职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内涉及本基金管理人与劳动者诉讼案例一起 ，对管理人及基金运作无重
大影响。
本报告期内无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，未出现变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金已聘用安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内支付报酬5,000.00元
人民币。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 - - - - -
东方财富
证券
1 - - - - -
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页
东吴证券 1 15,899,442.07 9.15% 11,945.18 9.14% -
方正证券 1 - - - - -
华安证券 1 18,453,671.34 10.62% 13,864.17 10.61% -
开源证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
国盛证券 2 11,575,414.53 6.66% 8,697.02 6.65% -
国泰君安 2 - - - - -
华泰证券 2 15,050,425.38 8.66% 11,307.42 8.65% -
万联证券 2 14,255,612.71 8.20% 10,815.90 8.28% -
兴业证券 2 8,842,125.79 5.09% 6,643.02 5.08% -
中信证券 2 89,741,936.50 51.63% 67,423.22 51.59% -
注：（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及
时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、
市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2） 基金
交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后
与被选择的证券经营机构签订协议。（3）报告期内证券交易单元新开交易席位为国泰
君安、东方财富证券、东吴证券、长江证券、华安证券、方正证券、中信证券、开源证
券，其中开源证券在报告期内已退租。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2020年第4季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-01-22
2
富荣基金管理有限公司基金
行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-03-20
3
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募
集证券投资基金运作指引第
上海证券报 2021-03-29
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页
3号-指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
4
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2020年年度报告提
示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-03-31
5
富荣基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金投资范
围、增加侧袋机制并相应修
改法律文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-04-19
6
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2021年第1季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-04-22
7
富荣基金管理有限公司关于
提醒投资者防范不法分子假
冒本公司名义从事诈骗活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-05-06
8
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增财咨道信
息技术有限公司为销售机构
并开通基金定期定额投资业
务和基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-05-26
9
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加财咨道信
息技术有限公司基金申购及
定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-05-26
10
富荣基金管理有限公司基金
行业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-06-24
11
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京度小
满基金销售有限公司为销售
机构并开通基金定期定额投
资业务和基金转换业务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-06-29
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页
12
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加北京度小
满基金销售有限公司基金申
购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-06-29
13
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增通华财富
（上海）基金销售有限公司
为销售机构并开通基金定期
定额投资业务和基金转换业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-02
14
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加通华财富
（上海）基金销售有限公司
基金申购及定期定额投资申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-02
15
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海万得
基金销售有限公司基金申购
及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-21
16
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海万得
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金定期定额投资
业务和基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-21
17
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2021年第2季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-21
18
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增泛华普益
基金销售有限公司为销售机
构并开通基金定期定额投资
业务和基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-23
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页
19
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加泛华普益
基金销售有限公司基金申购
及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-23
20
富荣中证500指数增强型证
券投资基金招募说明书更新
及产品资料概要更新的提示
性公告
上海证券报 2021-08-20
21
富荣基金管理有限公司关于
恢复泰信财富基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-08-27
22
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2021年中期报告提
示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-08-31
23
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加众惠基金
销售有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-09-08
24
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增众惠基金
销售有限公司为销售机构并
开通基金定期定额投资业务
和基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-09-08
25
富荣基金管理有限公司旗下
全部基金2021年第3季度报
告提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-10-27
26
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增宁波银行
股份有限公司为销售机构并
开通基金定期定额投资业务
和基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-11-26
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页
27
富荣基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加宁波银行
股份有限公司基金申购及定
期定额投资申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-11-26
28
富荣基金管理有限公司关于
富荣中证500指数增强型证
券投资基金证券交易模式转
换有关事项的公告
上海证券报 2021-12-04
29
富荣基金管理有限公司关于
富荣中证500指数增强型证
券投资基金证券交易模式转
换完成的公告
上海证券报 2021-12-11
30
富荣中证500指数增强型证
券投资基金招募说明书更新
及产品资料概要更新的提示
性公告
上海证券报 2021-12-13
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1 20210101 - 20211231 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 38.84%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持
有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能
无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续 60 个工
作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投
资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
§13
备查文件目录
富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年年度报告
第 77页
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件；
13.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
13.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
13.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。
富荣基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
