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中欧量化驱动混合(001980)

中欧量化驱动混合型证券投资基金2021年年度报告

 
 
 
中欧量化驱动混合型证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2022年 03月 31日
 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 21 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 110 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 110 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 110 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 110 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 110 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 110 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 4页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 111 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 111 §9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 112 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 112 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 112 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 112 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ......................................................................................................................................................... 113 §10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 113 §11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 113 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 113 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 113 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 113 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 113 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 114 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 114 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 114 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 118 §12


影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 120 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................... 120 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 120 §13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 121 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 121 13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 121 13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 121 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧量化驱动混合型证券投资基金 基金简称 中欧量化驱动混合 基金主代码 001980 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年05月16日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,344,719,022.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围, 采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风 险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从 变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观 分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性 的决策。 业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 郭明 联系电话 021-68609600 (010)66105799 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 6页 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95588 传真 021-33830351 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路479号8层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路479号上海中心大 厦8层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 窦玉明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼17层01-12室 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路479号8层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 82,161,599.27 42,933,043.06 22,065,470.08 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 7页 本期利润 74,434,909.82 58,040,312.14 26,315,282.58 加权平均基金份额本期利润 0.1045 0.3680 0.3973 本期加权平均净值利润率 5.58% 30.99% 39.00% 本期基金份额净值增长率 33.37% 28.28% 31.91% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 1,209,835,045.97 73,394,238.48 8,901,446.55 期末可供分配基金份额利润 0.8997 0.4244 0.1104 期末基金资产净值 2,554,554,068.61 246,331,523.28 89,511,677.62 期末基金份额净值 1.8997 1.4244 1.1104 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 89.97% 42.44% 11.04% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.59% 0.82% 2.33% 1.05% -2.92% -0.23% 过去六个月 5.04% 1.02% -4.09% 1.47% 9.13% -0.45% 过去一年 33.37% 1.28% 11.69% 1.66% 21.68% -0.38% 过去三年 125.67% 1.25% 140.23% 1.64% -14.5 6% -0.39% 自基金合同 生效起至今 89.97% 1.29% 96.05% 1.56% -6.08% -0.27% 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 8页 注:本基金业绩比较基准为:创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较基 准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类 资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:2019年4月26日,业绩基准变更为创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 9页 注:本基金合同生效日为2018年5月16日,2018年度数据为2018年5月16日至2018年12月 31日数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海 睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东,注 册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、 上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2021年12月31日,本基 金管理人共管理106只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 10页 金经理(助理) 期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 曲径 量化投资总监/基金经理/ 投资经理 2018- 05-16 - 15 年 历任千禧年基金量化基金 经理,博煊资产管理有限 公司量化投资分析师、量 化投资经理,中信证券股 份有限公司另类投资业务 线高级副总裁。2015/04/0 1加入中欧基金管理有限 公司。 钱亚 婷 基金经理助理 2019- 04-23 2021- 11-03 5 年 2016/04/05加入中欧基金 管理有限公司,历任中欧 基金管理有限公司分析 师。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、根据本公司公告,曲径于2021年7月1日至2021年9月29日之间休假,休假期间由张跃 鹏代行履职。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 曲径 公募基金 3 6,243,526,24 0.47 2015-05-18 私募资产管理计划 2 485,285,959.5 3 2021-12-14 其他组合 - - - 合计 5 6,728,812,20 0.00 - 注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。


本报告期内兼任投资人员有产品离任情况,离任产品情况: 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 11页 1)产品类型:公募,离任数量:0只,离任时间:无; 2)产品类型:私募资产管理计划,离任数量:1只;离任时间:20211208。 4.1.4 基金经理薪酬机制 基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,本基金管理人 制定了《公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖公司旗下 各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合;涵盖了股票、债券等各类投资品种的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动的各个环节,以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待,保护投 资者合法权益。具体控制措施包括:在研究分析环节,研究成果与全体投资人员共享, 投研体系职权划分明确且互不干预,各基金持仓及交易信息进行有效隔离;在投资决策 环节,基金经理公平对待管理的所有组合,相同投资策略同时同价下达投资指令;在交 易执行环节,本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式,严格管理同向交易和 反向交易,公平执行投资指令;在事后监控环节,本基金管理人设置每日异常交易分析 机制,发现异常事项对基金经理进行提示,留存解释说明,并每季度编制公平交易分析 报告,逐级审核签署备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定,从研究分析、投资决 策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制 交易公平执行。 对于同向交易,本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、 3日内、5日内)不同投资组合的同向交易计算交易价差,并结合同向交易占优比、溢价 率等进行综合分析,来判断是否可能存在组合之间利益输送。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 12页 综合而言,本报告期内,公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组 合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 对于涉及基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的组合,本基金管理人按照《基 金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行》及公司内部相关制度等规定, 特别地增加检查程序,将反向交易和同向交易的检查时间窗延长至10个交易日,并结合 成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。 综合而言,本报告期内,公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,涉及兼任的基金 经理管理的多个组合间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有32次,为量化组合因投资 策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2021年,市场风格转换很快,对基本面投资是挑战,对我们基本面与量化结合 的投资,同样也是很大的考验。2017年、2018年的价值投资,2019年、2020年的成长赛 道投资,如果说那几年对于基本面投资来说是河宽水静,那么2021年可以说是激流湍急。 从一月的食品医药引领开门红,到二月市场震荡回调,再到后来周期板块应验全球流动 性宽松带来上涨,而临近年底,PPI指数的冲高回落本应给中游制造的成本缓解压力, 但数据上看居民消费继续走弱,又在需求上压制了景气。基于以上情况,本基金在过去 一年能够提供超越基准的回报,很大程度得益于基本面量化这种行业覆盖较宽的投资方 式。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为33.37%,同期业绩比较基准收益率为11.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 以前很少在基金年报中提及我们的基本面和量化结合的方法论,总觉得提到“量化” 太复杂,持有人不容易理解,因而我们选择用净值说话,以业绩证明自己。但是,最近 两年关注和理解量化的投资人越来越多了,我觉得值得谈谈我们在做什么。简单来说, 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 13页 “基本面量化”就是我们把自己能力范围内能够梳理的、成体系的基本面逻辑,都写进 模型里,然后让模型去输出交易信号,形成基金的投资组合。 回顾我自己从业的前10年,都是在做传统多因子模型,浅显易懂的例子是 PE-ROE-GROWTH三因子模型,PE是估值,ROE是好公司,GROWTH是具备成长性,简单的说 就是具有成长性的又不贵的好公司,其实这也是基本面量化的雏形,是一种极大抽象的 选股方式。这种在上个世纪的美国流行起来的投资框架,基于财务报表等公开的信息, 以及Oracle等结构化数据库的技术支持。不能否认,这样的投资方式在当时就是“先进 生产力”。而站在现在的世界,谁还能说自己有一个Oracle数据库就是先进科技了呢? 我们的团队也时常论证自己投资框架的稳健性,意识到危机后摆在我们面前有两个选 择,一个是选择以AI等科技应用为基础的中高频交易,另一个是选择下沉到更基础的研 究层面——以逻辑驱动的基本面量化,考虑到公募基金的特点和客群,我们最终选择了 基本面量化,即在美国被称为“Quantamental”的投资框架,并基于这个框架开拓了数 年,最近的业绩效果就是研究结果的呈现。 所谓“Quantamental”,即基本面量化,是一种基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投 资方式。投资框架里最重要的是行业底层选股逻辑以及通过技术手段得到的细分数据。 在寻找基本面逻辑上,我们下沉一步,寻找行业专家们真正看的东西,用它来建模。举 个例子:汽车研究员会去看乘联会和中汽协,每个月的汽车销量批发数据,还会跟踪社 会库存,并考虑到购置税减免的周期、乘用车补贴的周期,我们把这些都应用到数学建 模里。数据赋能的层面,我们不仅采用传统因子的报表数据和分析师数据,更把大数据 技术获得的各类另类数据作为模型输入。基于这样的建模结果,我们就可以与基本面研 究在一个维度上去对话,这才是真的基本面与量化相结合。 当然,我们做量化的必须承认自己的短板,一个数学模型建得再好,也不如最优秀 的基本面研究人员对行业和个股钻研那么深入,但是量化的好处大家也都知道,是以宽 度对抗深度。我们希望通过多行业覆盖的“雷达扫描”般的投资方式,在更多的板块和 个股上,挖掘到投资机会。当然,我们也会因为分散型的投资,业绩很少在短期内非常 突出,但长期来看,希望积少成多,累积更好的长期回报。 因为带上了“基本面”三个字,对于我们的这种基本面量化,人们可能会有诸多误 解。常被问到的一个问题是:基本面量化是不是量化选股票池,再通过人的主观判断筛 一遍?我们在中欧的实践中,选用了另一条路,我称作“基本面逻辑前置”的方式。这 种方式是尽量把能想到的各种逻辑和角度都写进模型里,在投资中不采取人工干预,而 是相信模型的“理性”优于人的“贪婪和恐惧”。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2021年,在公司业务全面发展的背景下,公司始终坚持保障基金份额持人利益的原 则,不断强化内部控制,并有效地组织开展监察稽核工作,具体包括以下方面: 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 14页 (一)落实法律法规,培养合规文化 2021年,监管机构相继颁布了一系列法律法规,公司在收到相关法规后第一时间内 通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。监察稽核部负责将新颁布的法律法规 及时维护至公司共享法律法规库,并以每周新规跟踪的形式,针对法律法规进行全员范 围内的解读;同时,公司致力于积极推动公司合规文化建设,通过法规培训、风险案例 研讨、员工合规测试等多种形式,提高员工合规及风控意识,公司内部控制和风险管理 基础得到夯实和优化。 (二)完善制度体系,提高运作效率 2021年,公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规,对规章制度体系进行了 进一步完善,在兼顾合规、风险管理和效率的前提下,对一系列规章制度进行了补充和 修订,以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效:公司全年共制订或修订制度流程55 项,内容涵盖投资研究、合规管理、信息技术、反洗钱等各项内容。 (三)加强内部审计,强化风险管理 2021年,公司按照年初制定的监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计 力度,全年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外,针对易发生风 险的各类业务循环开展多次专项稽核工作,使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠 正。通过内部稽核审计工作,切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照 各项法律法规和公司内部制度有效落实。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员 包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监, 非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、 业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有 人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报 告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 15页 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧量化驱动混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中欧量化驱动混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限公司 在中欧量化驱动混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧量化驱动混合型证券投 资基金2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2022)审字第61362990_B33号 6.2 审计报告的基本内容 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 16页 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中欧量化驱动混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 审计意见 我们审计了中欧量化驱动混合型证券投资基金 的财务报表,包括2021年12月31日的资产负债 表,2021年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附 的中欧量化驱动混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中欧量化驱动混合型证券投资基 金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的 经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于中欧量化驱动混合型证券投资基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 中欧量化驱动混合型证券投资基金管理层对其 他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信 息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们 对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我 们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结 合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其 他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务 报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重 大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执 行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任 何事项需要报告。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 17页 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管 理层负责评估中欧量化驱动混合型证券投资基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理 层负责监督中欧量化驱动混合型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。(3)评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对中欧量 化驱动混合型证券投资基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 18页 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来 的事项或情况可能导致中欧量化驱动混合型证 券投资基金不能持续经营。(5)评价财务报表的 总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈露、张亚旎 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层01-12室 审计报告日期 2022-03-30 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 报告截止日:2021年12月31日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年12月31日


上年度末


2020年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 218,771,107.34 25,176,082.72 结算备付金


22,117,252.76 3,048,322.27 存出保证金


951,665.50 73,798.40 交易性金融资产 7.4.7.2 2,206,910,201.47 218,733,783.33 其中:股票投资


2,206,910,201.47 218,733,783.33 基金投资


- - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 19页 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


92,343,349.56 6,426,330.94 应收利息 7.4.7.5 -15,958.00 4,271.25 应收股利


- -


应收申购款


77,236,801.85 51,335.08 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,618,314,420.48 253,513,923.99 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年12月31日 上年度末


2020年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


47,334,474.32 6,086,429.60 应付赎回款


1,502,519.25 5,862.73 应付管理人报酬 2,445,519.68 240,745.21 应付托管费 407,586.60 40,124.20 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 11,987,148.46 679,232.26 应交税费


- 0.04 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 83,103.56 130,006.67 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 20页 负债合计


63,760,351.87 7,182,400.71 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,344,719,022.64 172,937,284.80 未分配利润 7.4.7.10 1,209,835,045.97 73,394,238.48 所有者权益合计


2,554,554,068.61 246,331,523.28 负债和所有者权益总 计 2,618,314,420.48 253,513,923.99 注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值为人民币1.8997元,基金份额总额 1,344,719,022.64份。 7.2 利润表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期 2021年01月01日至 2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 一、收入


134,075,812.70 63,742,715.84 1.利息收入


949,920.21 1,079,075.33 其中:存款利息收入 7.4.7.11 847,641.27 120,238.04 债券利息收入


266.64 11.28 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 102,012.30 958,826.01 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 133,105,642.64 47,317,301.36 其中:股票投资收益 7.4.7.12 126,289,440.52 44,741,538.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 73,298.66 17,923.39 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 21页 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 1,122,019.42 股利收益 7.4.7.15 6,742,903.46 1,435,820.29 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -7,726,689.45 15,107,269.08 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 7,746,939.30 239,070.07 减:二、费用


59,640,902.88 5,702,403.70 1.管理人报酬 15,994,218.35 2,214,452.31 2.托管费 2,665,702.99 369,075.38 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 40,780,017.91 2,984,246.71 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- 4,039.30 7.其他费用 7.4.7.19 200,963.63 130,590.00 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 74,434,909.82 58,040,312.14 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 74,434,909.82 58,040,312.14 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧量化驱动混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 22页 2021年01月01日至2021年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 172,937,284.80 73,394,238.48 246,331,523.28 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 74,434,909.82 74,434,909.82 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 1,171,781,737.84 1,062,005,897.67 2,233,787,635.51 其中:1.基金申购 款 2,479,476,279.83 2,152,344,367.94 4,631,820,647.77 2.基金赎 回款 -1,307,694,541.99 -1,090,338,470.27 -2,398,033,012.26 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,344,719,022.64 1,209,835,045.97 2,554,554,068.61 项 目 上年度可比期间


2020年01月01日至2020年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 80,610,231.07 8,901,446.55 89,511,677.62 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 58,040,312.14 58,040,312.14 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 23页 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数(净值 减少以“-”号填 列) 92,327,053.73 6,452,479.79 98,779,533.52 其中:1.基金申购 款 183,803,537.19 16,010,202.16 199,813,739.35 2.基金赎 回款 -91,476,483.46 -9,557,722.37 -101,034,205.83 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 172,937,284.80 73,394,238.48 246,331,523.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧量化驱动混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2366号文《关于准予中欧中证银联智策大 数据100指数型证券投资基金注册的批复》及[2017]1519号文《关于准予中欧中证银联 智策大数据100指数型证券投资基金变更注册的批复》(准予中欧中证银联智策大数据 100指数型证券投资基金变更注册为中欧量化驱动混合型证券投资基金)核准,由中欧 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化驱动混合型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首 次设立募集不包括认购资金利息共募集244,603,768.62元,业经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第61336106_B08号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案,《中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同》于2018年5月16日正式 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 24页 生效,基金合同生效日的基金份额总额为244,633,211.97份基金份额,其中包含认购利 息折合29,443.35份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理 有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化驱动混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市 的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融 资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、权 证、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投 资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中:股票投资 占基金资产的比例为60%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不 低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为:创业板指数收益率×95%+中债综合指数收益率×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年12月31 日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 25页 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投 资和债券投资等; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和不作为有效套 期工具的衍生工具等,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发 生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金 股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投 资收益,同时调整公允价值变动收益;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已 转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确 认;本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 26页 金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情 况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除 交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成 交日结转; (4) 股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期 货初始合约价值按成交金额确认; 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益,股指/国债期货的初始合约价 值按移动加权平均法于成交日结转;


(5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债 全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投 资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (6) 回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 27页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本 基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负 债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或 最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果 该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使 用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情 况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是 可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 28页 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申 购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎 回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金 于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全 额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存 款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;


(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计 提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账; (7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入账; 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 29页 (8) 股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与其初 始合约价值的差额入账; (9) 权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成 本的差额入账;


(10)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (11)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失; (12)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利 益的流入额能够可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;


(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)每一基金份额享有同等分配权; (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 30页 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 31页 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂 免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 32页 活期存款 218,771,107.34 25,176,082.72 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 218,771,107.34 25,176,082.72 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,196,672,589.00 2,206,910,201.47 10,237,612.47 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,196,672,589.00 2,206,910,201.47 10,237,612.47 项目 上年度末 2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,769,481.41 218,733,783.33 17,964,301.92 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 33页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,769,481.41 218,733,783.33 17,964,301.92 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应收活期存款利息 33,831.45 2,726.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 10,946.87 1,507.77 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -61,207.34 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 471.02 36.52 合计 -15,958.00 4,271.25 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 34页 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 交易所市场应付交易费用 11,987,148.46 679,232.26 银行间市场应付交易费用 - - 合计 11,987,148.46 679,232.26 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,925.08 6.67 应付证券出借违约金 - - 预提费用-审计费 80,000.00 50,000.00 应付转出费 178.48 - 预提费用-信息披露费 - 80,000.00 合计 83,103.56 130,006.67 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 172,937,284.80 172,937,284.80 本期申购 2,479,476,279.83 2,479,476,279.83 本期赎回(以“-”号填列) -1,307,694,541.99 -1,307,694,541.99 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 35页 本期末 1,344,719,022.64 1,344,719,022.64 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 106,280,086.26 -32,885,847.78 73,394,238.48 本期利润 82,161,599.27 -7,726,689.45 74,434,909.82 本期基金份额交易产 生的变动数 1,559,769,763.28 -497,763,865.61 1,062,005,897.67 其中:基金申购款 3,178,825,804.67 -1,026,481,436.7 3 2,152,344,367.94 基金赎回款 -1,619,056,041.3 9 528,717,571.12 -1,090,338,470.2 7 本期已分配利润 - - - 本期末 1,748,211,448.81 -538,376,402.84 1,209,835,045.97 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 活期存款利息收入 683,103.33 84,198.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 158,434.41 35,287.94 其他 6,103.53 751.45 合计 847,641.27 120,238.04 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 36页 2021年01月01日至2021年 12月31日 2020年01月01日至2020年 12月31日 卖出股票成交总额 12,986,751,959.45 945,680,720.69 减:卖出股票成本总额 12,860,462,518.93 900,939,182.43 买卖股票差价收入 126,289,440.52 44,741,538.26 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 73,298.66 17,923.39 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 73,298.66 17,923.39 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 484,565.30 106,034.97 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 411,000.00 88,100.00 减:应收利息总额 266.64 11.58 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 37页 买卖债券差价收入 73,298.66 17,923.39 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2021年01月01日至202 1年12月31日 上年度可比期间收益 金额 2020年01月01日至202 0年12月31日 期货投资 - 1,155,680.00 减:期货投资差价收入增值税抵减 - 33,660.58 合计 - 1,122,019.42 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,742,903.46 1,435,820.29 其中:证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,742,903.46 1,435,820.29 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年12 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 38页 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -7,726,689.45 15,107,269.08 ——股票投资 -7,726,689.45 15,107,269.08 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - - 合计 -7,726,689.45 15,107,269.08 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 基金赎回费收入 6,496,582.45 203,873.27 转换费收入 1,250,356.85 35,196.80 合计 7,746,939.30 239,070.07 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 交易所市场交易费用 40,780,017.91 2,982,843.92 银行间市场交易费用 - - 期货市场交易费用 - 1,402.79 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 39页 合计 40,780,017.91 2,984,246.71 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年 12月31日 审计费用 80,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 963.63 590.00 合计 200,963.63 130,590.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册 登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意 联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海 睦亿合伙") 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 40页 管") 上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财富") 基金管理人的控股子公司 中欧基金国际有限公司(“中欧国际”) 基金管理人的全资子公司 注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、经中国证券监督管理委员会批准,公司原股东北京百骏投资有限公司将其持有的公 司 20%股权转让给自然人股东窦玉明先生,本次股权变更的工商变更登记手续已于 2021年7月27日办理完毕。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 11,049,699,293.84 39.72% 37,539,849.79 1.92% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 41页 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 10,290,631.18 40.77% 3,935,098.17 32.83% 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 34,960.86 1.92% 34,960.86 5.15% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,994,218.35 2,214,452.31 其中:支付销售机构的客户维护费 1,534,521.06 71,806.76 注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 42页 延。 2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2019年9月24日《中欧基金管理有限公司关于 中欧量化驱动混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金合同的公告》的规定, 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2019年9月24日起,本基金管理费率 由1.50%/年调整为1.20%/年。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,665,702.99 369,075.38 注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进行支取, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2、根据基金管理人中欧基金管理有限公司2019年9月24日《中欧基金管理有限公司关于 中欧量化驱动混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金合同的公告》的规定, 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2019年9月24日起,本基金托管费率 由0.25%/年调整为0.20%/年。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限 费率的证券出借业务。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 43页 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期 限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 称 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 自然人股 东 1,057.87 0.00% 0.00 0.00% 注: 1、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 2、截至本报告期末,自然人股东持有本基金份额的比例为0.0001%,上表展示的比例是 四舍五入后的结果。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 218,771,107.34 683,103.33 25,176,082.72 84,198.65 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 44页 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6881 76 亚虹 医药 2021 -12- 29 2022 -01- 07 新股 未上 市 22.9 8 22.9 8 37,990 873, 010. 20 873, 010. 20 - 6882 62 国芯 科技 2021 -12- 28 2022 -01- 06 新股 未上 市 41.9 8 41.9 8 7,129 299, 275. 42 299, 275. 42 - 3011 55 海力 风电 2021 -11- 17 2022 -05- 24 新股 流通 受限 60.6 6 96.7 5 1,054 63,9 35.6 4 101, 974. 50 - 3011 77 迪阿 股份 2021 -12- 08 2022 -06- 15 新股 流通 受限 116. 88 116. 08 792 92,5 68.9 6 91,9 35.3 6 - 3011 36 招标 股份 2021 -12- 31 2022 -01- 11 新股 未上 市 10.5 2 10.5 2 7,172 75,4 49.4 4 75,4 49.4 4 - 6882 55 凯尔 达 2021 -10- 2022 -04- 新股 流通 47.1 1 37.8 7 1,648 77,6 37.2 62,4 09.7 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 45页 14 25 受限 8 6 3010 50 雷电 微力 2021 -08- 17 2022 -02- 24 新股 流通 受限 60.6 4 234. 74 233 14,1 29.1 2 54,6 94.4 2 - 6882 72 富吉 瑞 2021 -10- 08 2022 -04- 18 新股 流通 受限 22.5 6 39.0 9 1,263 28,4 93.2 8 49,3 70.6 7 - 3010 35 润丰 股份 2021 -07- 21 2022 -01- 28 新股 流通 受限 22.0 4 56.2 8 644 14,1 93.7 6 36,2 44.3 2 - 3012 11 亨迪 药业 2021 -12- 14 2022 -06- 22 新股 流通 受限 25.8 0 33.6 5 967 24,9 48.6 0 32,5 39.5 5 - 3010 39 中集 车辆 2021 -07- 01 2022 -01- 10 新股 流通 受限 6.96 12.5 1 2,064 14,3 65.4 4 25,8 20.6 4 - 3010 96 百诚 医药 2021 -12- 13 2022 -06- 20 新股 流通 受限 79.6 0 78.5 3 272 21,6 51.2 0 21,3 60.1 6 - 3010 93 华兰 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 新股 流通 受限 58.0 8 49.8 5 409 23,7 54.7 2 20,3 88.6 5 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 新股 流通 受限 8.29 26.0 6 782 6,48 2.78 20,3 78.9 2 - 3011 49 隆华 新材 2021 -11- 03 2022 -05- 10 新股 流通 受限 10.0 7 16.7 6 1,214 12,2 24.9 8 20,3 46.6 4 - 3010 82 久盛 电气 2021 -10- 14 2022 -04- 27 新股 流通 受限 15.4 8 21.5 3 915 14,1 64.2 0 19,6 99.9 5 - 3009 94 久祺 股份 2021 -08- 2022 -02- 新股 流通 11.9 0 45.4 5 420 4,99 8.00 19,0 89.0 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 46页 02 14 受限 0 3010 88 戎美 股份 2021 -10- 19 2022 -04- 28 新股 流通 受限 33.1 6 24.6 7 704 23,3 44.6 4 17,3 67.6 8 - 3011 68 通灵 股份 2021 -12- 02 2022 -06- 10 新股 流通 受限 39.0 8 52.1 3 329 12,8 57.3 2 17,1 50.7 7 - 3011 90 善水 科技 2021 -12- 17 2022 -06- 24 新股 流通 受限 27.8 5 27.4 6 575 16,0 13.7 5 15,7 89.5 0 - 3011 18 恒光 股份 2021 -11- 09 2022 -05- 18 新股 流通 受限 22.7 0 49.0 2 315 7,15 0.50 15,4 41.3 0 - 3011 08 洁雅 股份 2021 -11- 25 2022 -06- 06 新股 流通 受限 57.2 7 53.7 1 280 16,0 35.6 0 15,0 38.8 0 - 3011 79 泽宇 智能 2021 -12- 01 2022 -06- 08 新股 流通 受限 43.9 9 50.7 7 295 12,9 77.0 5 14,9 77.1 5 - 3010 89 拓新 药业 2021 -10- 20 2022 -04- 27 新股 流通 受限 19.1 1 67.9 3 220 4,20 4.20 14,9 44.6 0 - 3011 11 粤万 年青 2021 -11- 30 2022 -06- 07 新股 流通 受限 10.4 8 36.6 8 379 3,97 1.92 13,9 01.7 2 - 3011 88 力诺 特玻 2021 -11- 04 2022 -05- 11 新股 流通 受限 13.0 0 20.4 8 647 8,41 1.00 13,2 50.5 6 - 3010 17 漱玉 平民 2021 -06- 23 2022 -01- 05 新股 流通 受限 8.86 23.8 0 555 4,91 7.30 13,2 09.0 0 - 3011 99 迈赫 股份 2021 -11- 2022 -06- 新股 流通 29.2 8 32.0 0 402 11,7 70.5 12,8 64.0 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 47页 30 07 受限 6 0 3011 38 华研 精机 2021 -12- 08 2022 -06- 15 新股 流通 受限 26.1 7 44.8 6 285 7,45 8.45 12,7 85.1 0 - 3011 26 达嘉 维康 2021 -11- 30 2022 -06- 07 新股 流通 受限 12.3 7 19.2 3 662 8,18 8.94 12,7 30.2 6 - 3011 85 鸥玛 软件 2021 -11- 11 2022 -05- 19 新股 流通 受限 11.8 8 21.1 6 578 6,86 6.64 12,2 30.4 8 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 新股 流通 受限 9.46 41.4 3 290 2,74 3.40 12,0 14.7 0 - 3010 92 争光 股份 2021 -10- 21 2022 -05- 05 新股 流通 受限 36.3 1 35.5 2 323 11,7 28.1 3 11,4 72.9 6 - 3010 28 东亚 机械 2021 -07- 12 2022 -01- 20 新股 流通 受限 5.31 13.5 0 733 3,89 2.23 9,89 5.50 - 3010 45 天禄 科技 2021 -08- 06 2022 -02- 17 新股 流通 受限 15.8 1 28.3 7 335 5,29 6.35 9,50 3.95 - 3007 74 倍杰 特 2021 -07- 26 2022 -02- 16 新股 流通 受限 4.57 21.0 8 444 2,02 9.08 9,35 9.52 - 3010 40 中环 海陆 2021 -07- 26 2022 -02- 07 新股 流通 受限 13.5 7 38.5 1 241 3,27 0.37 9,28 0.91 - 3010 25 读客 文化 2021 -07- 06 2022 -01- 24 新股 流通 受限 1.55 20.8 8 403 624. 65 8,41 4.64 - 3010 66 万事 利 2021 -09- 2022 -03- 新股 流通 5.24 22.8 4 344 1,80 2.56 7,85 6.96 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 48页 13 22 受限 3008 14 中富 电路 2021 -08- 04 2022 -02- 14 新股 流通 受限 8.40 23.8 8 328 2,75 5.20 7,83 2.64 - 3011 33 金钟 股份 2021 -11- 19 2022 -05- 26 新股 流通 受限 14.3 3 26.9 5 286 4,09 8.38 7,70 7.70 - 3011 98 喜悦 智行 2021 -11- 25 2022 -06- 02 新股 流通 受限 21.7 6 29.2 0 262 5,70 1.12 7,65 0.40 - 3010 30 仕净 科技 2021 -07- 15 2022 -01- 24 新股 流通 受限 6.10 31.5 2 242 1,47 6.20 7,62 7.84 - 3010 81 严牌 股份 2021 -10- 13 2022 -04- 20 新股 流通 受限 12.9 5 17.4 4 403 5,21 8.85 7,02 8.32 - 3010 33 迈普 医学 2021 -07- 15 2022 -01- 26 新股 流通 受限 15.1 4 59.9 7 108 1,63 5.12 6,47 6.76 - 3010 49 超越 科技 2021 -08- 17 2022 -02- 24 新股 流通 受限 19.3 4 32.9 2 196 3,79 0.64 6,45 2.32 - 3010 32 新柴 股份 2021 -07- 15 2022 -01- 24 新股 流通 受限 4.97 12.5 1 513 2,54 9.61 6,41 7.63 - 3010 36 双乐 股份 2021 -07- 21 2022 -02- 16 新股 流通 受限 23.3 8 29.9 3 205 4,79 2.90 6,13 5.65 - 3010 41 金百 泽 2021 -08- 02 2022 -02- 11 新股 流通 受限 7.31 28.2 1 215 1,57 1.65 6,06 5.15 - 3010 72 中捷 精工 2021 -09- 2022 -03- 新股 流通 7.46 33.4 1 181 1,35 0.26 6,04 7.21 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 49页 22 29 受限 3010 83 百胜 智能 2021 -10- 13 2022 -04- 21 新股 流通 受限 9.08 14.2 1 416 3,77 7.28 5,91 1.36 - 0012 34 泰慕 士 2021 -12- 31 2022 -01- 11 新股 未上 市 16.5 3 16.5 3 333 5,50 4.49 5,50 4.49 - 3010 38 深水 规院 2021 -07- 22 2022 -02- 07 新股 流通 受限 6.68 20.2 3 266 1,77 6.88 5,38 1.18 - 3010 27 华蓝 集团 2021 -07- 08 2022 -01- 19 新股 流通 受限 11.4 5 16.6 5 286 3,27 4.70 4,76 1.90 - 3010 37 保立 佳 2021 -07- 21 2022 -02- 07 新股 流通 受限 14.8 2 24.2 6 193 2,86 0.26 4,68 2.18 - 3010 73 君亭 酒店 2021 -09- 22 2022 -03- 30 新股 流通 受限 12.2 4 32.0 0 144 1,76 2.56 4,60 8.00 - 3010 53 远信 工业 2021 -08- 25 2022 -03- 01 新股 流通 受限 11.8 7 28.7 8 155 1,83 9.85 4,46 0.90 - 3010 68 大地 海洋 2021 -09- 16 2022 -03- 28 新股 流通 受限 13.9 8 28.3 8 144 2,01 3.12 4,08 6.72 - 3010 79 邵阳 液压 2021 -10- 11 2022 -04- 19 新股 流通 受限 11.9 2 24.8 2 140 1,66 8.80 3,47 4.80 - 注:上述流通受限证券所披露可流通日,如晚于报告送出日期,则均为预计日期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 50页 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得 超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了 以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和 相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的 原则、目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公 司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机 构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而 从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分 析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的 角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险 量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 51页 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基 金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的 基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管 理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可 流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 于2021年12月31日,本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期 日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可提前支取的银行存款,股票及固定收益类资产主要为在交 易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较 低,未对组合流动性造成重大影响,附注7.4.12披露的流通受限资产外,本基金未持有 其他有重大流动性风险的投资品种。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 52页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资 产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 218,771,107.34 - - - 218,771,107.34 结算备 付金 22,114,974.55 - - 2,278.21 22,117,252.76 存出保 证金 951,665.50 - - - 951,665.50 交易性 金融资 产 - - - 2,206,910,201.47 2,206,910,201.47 应收证 券清算 款 - - - 92,343,349.56 92,343,349.56 应收利 息 - - - -15,958.00 -15,958.00 应收申 购款 - - - 77,236,801.85 77,236,801.85 资产总 计 241,837,747.39 - - 2,376,476,673.09 2,618,314,420.48 负债





应付证 券清算 款 - - - 47,334,474.32 47,334,474.32 应付赎 回款 - - - 1,502,519.25 1,502,519.25 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 53页 应付管 理人报 酬 - - - 2,445,519.68 2,445,519.68 应付托 管费 - - - 407,586.60 407,586.60 应付交 易费用 - - - 11,987,148.46 11,987,148.46 其他负 债 - - - 83,103.56 83,103.56 负债总 计 - - - 63,760,351.87 63,760,351.87 利率敏 感度缺 口 241,837,747.39 - - 2,312,716,321.22 2,554,554,068.61 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 25,176,082.72 - - - 25,176,082.72 结算备 付金 3,046,044.06 - - 2,278.21 3,048,322.27 存出保 证金 73,798.40 - - - 73,798.40 交易性 金融资 产 - - - 218,733,783.33 218,733,783.33 应收证 券清算 款 - - - 6,426,330.94 6,426,330.94 应收利 息 - - - 4,271.25 4,271.25 应收申 购款 - - - 51,335.08 51,335.08 资产总 计 28,295,925.18 - - 225,217,998.81 253,513,923.99 负债














应付证 券清算 款 - - - 6,086,429.60 6,086,429.60 应付赎 回款 - - - 5,862.73 5,862.73 应付管 理人报 - - - 240,745.21 240,745.21 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 54页 酬 应付托 管费 - - - 40,124.20 40,124.20 应付交 易费用 - - - 679,232.26 679,232.26 应交税 费 - - - 0.04 0.04 其他负 债 - - - 130,006.67 130,006.67 负债总 计 - - - 7,182,400.71 7,182,400.71 利率敏 感度缺 口 28,295,925.18 - - 218,035,598.10 246,331,523.28 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年12月31日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2020年 12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 55页 项目 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 2,206,910,201.47 86.39 218,733,783.33 88.80 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,206,910,201.47 86.39 218,733,783.33 88.80 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 67,264,763.38 6,615,457.10 2.业绩比较基准下降5% -67,264,763.38 -6,615,457.10 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款、应收款项以及其他金融负债, 因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 56页 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币2,204,688,420.66元,属于第二层次的余额为人民币 1,253,239.55元,属于第三层次的余额为人民币968,541.26元(2020年12月31日:属于 第一层次的余额为人民币216,701,695.36元,属于第二层次的余额为人民币 2,032,087.97元,属于第三层次的余额为人民币0.00元)。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值期末余额为人民币968,541.26元,期初余额为人民币0.00元,本期增加人民币 968,541.26元。 2. 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3. 其他事项


根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则 第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保 监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》, 公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。 除上述事项外,截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 4. 财务报表的批准 本财务报表已于2022年3月30日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,206,910,201.47 84.29 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 57页 其中:股票 2,206,910,201.47 84.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 240,888,360.10 9.20 8 其他各项资产 170,515,858.91 6.51 9 合计 2,618,314,420.48 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,096,788.00 0.20 B 采矿业 30,473,956.00 1.19 C 制造业 1,748,150,543.60 68.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,204,254.00 1.06 E 建筑业 26,091,449.35 1.02 F 批发和零售业 19,065,909.30 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 19,080,747.20 0.75 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,206,442.23 5.61 J 金融业 102,881,119.51 4.03 K 房地产业 40,846,784.00 1.60 L 租赁和商务服务业 2,350,629.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 21,932,108.80 0.86 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 58页 N 水利、环境和公共设施管理业 20,516,447.84 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 2,206,910,201.47 86.39 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002756 永兴材料 162,800 24,097,656.00 0.94 2 601677 明泰铝业 538,100 23,724,829.00 0.93 3 300073 当升科技 272,076 23,635,242.12 0.93 4 688019 安集科技 80,200 21,910,640.00 0.86 5 300408 三环集团 482,300 21,510,580.00 0.84 6 603568 伟明环保 561,200 20,500,636.00 0.80 7 002815 崇达技术 1,196,542 20,161,732.70 0.79 8 603737 三棵树 144,553 20,114,549.95 0.79 9 600745 闻泰科技 153,300 19,821,690.00 0.78 10 300751 迈为股份 30,700 19,718,610.00 0.77 11 000733 振华科技 158,100 19,648,668.00 0.77 12 002929 润建股份 535,542 19,354,487.88 0.76 13 688608 恒玄科技 59,998 18,299,390.00 0.72 14 603916 苏博特 698,240 17,986,662.40 0.70 15 300327 中颖电子 257,200 17,463,880.00 0.68 16 002643 万润股份 733,800 17,347,032.00 0.68 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 59页 17 000568 泸州老窖 67,008 17,011,320.96 0.67 18 002386 天原股份 1,314,600 16,734,858.00 0.66 19 002371 北方华创 48,000 16,656,960.00 0.65 20 000858 五 粮 液 73,700 16,410,042.00 0.64 21 600522 中天科技 950,700 16,123,872.00 0.63 22 002241 歌尔股份 293,600 15,883,760.00 0.62 23 600809 山西汾酒 49,100 15,504,798.00 0.61 24 600702 舍得酒业 68,000 15,456,400.00 0.61 25 002129 中环股份 369,900 15,443,325.00 0.60 26 000661 长春高新 56,900 15,442,660.00 0.60 27 600487 亨通光电 1,011,300 15,290,856.00 0.60 28 600519 贵州茅台 7,400 15,170,000.00 0.59 29 002881 美格智能 351,900 15,089,472.00 0.59 30 300450 先导智能 202,100 15,030,177.00 0.59 31 601012 隆基股份 172,200 14,843,640.00 0.58 32 600116 三峡水利 1,271,400 14,824,524.00 0.58 33 002139 拓邦股份 791,300 14,789,397.00 0.58 34 300088 长信科技 1,108,700 14,723,536.00 0.58 35 003022 联泓新科 396,149 14,435,669.56 0.57 36 300059 东方财富 388,120 14,403,133.20 0.56 37 300776 帝尔激光 55,900 14,304,810.00 0.56 38 300769 德方纳米 29,100 14,292,756.00 0.56 39 600873 梅花生物 1,802,000 13,821,340.00 0.54 40 300294 博雅生物 348,800 13,376,480.00 0.52 41 000860 顺鑫农业 345,600 13,195,008.00 0.52 42 000768 中航西飞 357,900 13,063,350.00 0.51 43 002043 兔 宝 宝 1,032,600 12,473,808.00 0.49 44 688596 正帆科技 481,095 12,436,305.75 0.49 45 688233 神工股份 136,901 12,074,668.20 0.47 46 000977 浪潮信息 336,300 12,049,629.00 0.47 47 688561 奇安信 137,000 12,045,040.00 0.47 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 60页 48 688518 联赢激光 241,794 11,913,190.38 0.47 49 300198 纳川股份 2,957,600 11,889,552.00 0.47 50 300037 新宙邦 105,200 11,887,600.00 0.47 51 002142 宁波银行 307,660 11,777,224.80 0.46 52 603260 合盛硅业 86,800 11,454,996.00 0.45 53 603995 甬金股份 183,800 10,634,668.00 0.42 54 600900 长江电力 462,700 10,503,290.00 0.41 55 688360 德马科技 321,400 10,477,640.00 0.41 56 002271 东方雨虹 195,000 10,272,600.00 0.40 57 603707 健友股份 241,931 10,161,102.00 0.40 58 605166 聚合顺 637,400 10,147,408.00 0.40 59 600030 中信证券 382,607 10,104,650.87 0.40 60 002372 伟星新材 413,800 10,063,616.00 0.39 61 300035 中科电气 326,300 9,870,575.00 0.39 62 600875 东方电气 455,900 9,765,378.00 0.38 63 300782 卓胜微 29,700 9,705,960.00 0.38 64 603517 绝味食品 138,100 9,436,373.00 0.37 65 300274 阳光电源 64,000 9,331,200.00 0.37 66 300750 宁德时代 15,600 9,172,800.00 0.36 67 603659 璞泰来 56,794 9,121,684.34 0.36 68 601166 兴业银行 477,491 9,091,428.64 0.36 69 600690 海尔智家 303,500 9,071,615.00 0.36 70 002832 比音勒芬 352,400 8,968,580.00 0.35 71 688169 石头科技 11,000 8,943,000.00 0.35 72 600383 金地集团 685,100 8,885,747.00 0.35 73 601699 潞安环能 779,100 8,811,621.00 0.34 74 603986 兆易创新 50,091 8,808,502.35 0.34 75 002706 良信股份 491,890 8,765,479.80 0.34 76 300772 运达股份 197,900 8,703,642.00 0.34 77 300260 新莱应材 184,300 8,693,431.00 0.34 78 600765 中航重机 171,500 8,659,035.00 0.34 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 61页 79 688017 绿的谐波 49,000 8,553,440.00 0.33 80 688559 海目星 142,800 8,526,588.00 0.33 81 688668 鼎通科技 120,471 8,490,796.08 0.33 82 600036 招商银行 173,500 8,451,185.00 0.33 83 688568 中科星图 105,900 8,363,982.00 0.33 84 688066 航天宏图 113,700 8,265,990.00 0.32 85 688188 柏楚电子 20,700 7,979,022.00 0.31 86 002025 航天电器 94,500 7,933,275.00 0.31 87 002410 广联达 123,757 7,917,972.86 0.31 88 002850 科达利 49,200 7,888,728.00 0.31 89 300014 亿纬锂能 66,400 7,847,152.00 0.31 90 300531 优博讯 382,700 7,818,561.00 0.31 91 002979 雷赛智能 302,000 7,812,740.00 0.31 92 000537 广宇发展 322,700 7,777,070.00 0.30 93 300390 天华超净 95,900 7,767,900.00 0.30 94 688670 金迪克 102,100 7,726,928.00 0.30 95 002153 石基信息 268,500 7,716,690.00 0.30 96 002009 天奇股份 319,300 7,714,288.00 0.30 97 688598 金博股份 21,700 7,704,368.00 0.30 98 300124 汇川技术 111,880 7,674,968.00 0.30 99 688257 新锐股份 115,900 7,672,580.00 0.30 100 002918 蒙娜丽莎 267,000 7,644,210.00 0.30 101 600110 诺德股份 479,000 7,640,050.00 0.30 102 600584 长电科技 246,000 7,630,920.00 0.30 103 603610 麒盛科技 294,900 7,626,114.00 0.30 104 300833 浩洋股份 94,100 7,624,923.00 0.30 105 002430 杭氧股份 253,400 7,604,534.00 0.30 106 600460 士兰微 140,200 7,598,840.00 0.30 107 601388 怡球资源 1,707,300 7,597,485.00 0.30 108 002013 中航机电 417,200 7,584,696.00 0.30 109 300451 创业慧康 677,300 7,572,214.00 0.30 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 62页 110 002128 电投能源 509,300 7,563,105.00 0.30 111 300487 蓝晓科技 76,100 7,484,435.00 0.29 112 300982 苏文电能 101,545 7,472,696.55 0.29 113 601101 昊华能源 1,002,900 7,421,460.00 0.29 114 300659 中孚信息 163,000 7,392,050.00 0.29 115 002258 利尔化学 218,600 7,373,378.00 0.29 116 688388 嘉元科技 58,500 7,344,675.00 0.29 117 300604 长川科技 126,900 7,296,750.00 0.29 118 600039 四川路桥 599,700 7,220,388.00 0.28 119 000786 北新建材 199,200 7,137,336.00 0.28 120 002648 卫星化学 177,900 7,121,337.00 0.28 121 002465 海格通信 651,200 7,111,104.00 0.28 122 300682 朗新科技 192,000 7,109,760.00 0.28 123 603885 吉祥航空 399,380 7,088,995.00 0.28 124 603516 淳中科技 343,400 6,964,152.00 0.27 125 002791 坚朗五金 38,300 6,954,897.00 0.27 126 300725 药石科技 48,900 6,952,113.00 0.27 127 600703 三安光电 184,600 6,933,576.00 0.27 128 002352 顺丰控股 100,600 6,933,352.00 0.27 129 300496 中科创达 49,744 6,885,564.48 0.27 130 600570 恒生电子 110,760 6,883,734.00 0.27 131 300054 鼎龙股份 282,400 6,873,616.00 0.27 132 002216 三全食品 338,870 6,848,562.70 0.27 133 300799 左江科技 72,700 6,833,800.00 0.27 134 688023 安恒信息 26,904 6,745,908.96 0.26 135 300033 同花顺 46,600 6,737,428.00 0.26 136 600141 兴发集团 177,400 6,719,912.00 0.26 137 000968 蓝焰控股 714,200 6,677,770.00 0.26 138 300737 科顺股份 405,400 6,587,750.00 0.26 139 002745 木林森 430,300 6,510,439.00 0.25 140 601865 福莱特 111,100 6,437,134.00 0.25 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 63页 141 002841 视源股份 78,800 6,414,320.00 0.25 142 603558 健盛集团 543,100 6,397,718.00 0.25 143 600919 江苏银行 1,090,700 6,358,781.00 0.25 144 300009 安科生物 481,656 6,304,877.04 0.25 145 601155 新城控股 214,300 6,242,559.00 0.24 146 688356 键凯科技 18,470 6,226,791.10 0.24 147 688016 心脉医疗 24,900 6,193,626.00 0.24 148 300896 爱美客 11,500 6,165,265.00 0.24 149 300832 新产业 138,600 6,105,330.00 0.24 150 300763 锦浪科技 26,200 6,066,610.00 0.24 151 600779 水井坊 49,900 5,987,501.00 0.23 152 600801 华新水泥 309,300 5,969,490.00 0.23 153 600048 保利发展 381,600 5,964,408.00 0.23 154 600176 中国巨石 324,900 5,913,180.00 0.23 155 688516 奥特维 23,500 5,774,420.00 0.23 156 000002 万 科A 289,500 5,720,520.00 0.22 157 603816 顾家家居 74,000 5,709,840.00 0.22 158 300911 亿田智能 69,200 5,668,864.00 0.22 159 002304 洋河股份 34,300 5,650,239.00 0.22 160 603906 龙蟠科技 152,500 5,648,600.00 0.22 161 300601 康泰生物 57,300 5,646,342.00 0.22 162 600114 东睦股份 479,300 5,631,775.00 0.22 163 600276 恒瑞医药 110,300 5,593,313.00 0.22 164 300648 星云股份 92,800 5,585,632.00 0.22 165 002821 凯莱英 12,700 5,524,500.00 0.22 166 002459 晶澳科技 58,800 5,450,760.00 0.21 167 603939 益丰药房 96,600 5,323,626.00 0.21 168 300709 精研科技 88,400 5,299,580.00 0.21 169 002939 长城证券 409,000 5,296,550.00 0.21 170 601658 邮储银行 1,037,200 5,289,720.00 0.21 171 600438 通威股份 117,500 5,282,800.00 0.21 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 64页 172 603259 药明康德 43,900 5,205,662.00 0.20 173 002212 天融信 268,100 5,139,477.00 0.20 174 000776 广发证券 208,100 5,117,179.00 0.20 175 002541 鸿路钢构 95,334 5,104,182.36 0.20 176 605080 浙江自然 68,200 5,101,360.00 0.20 177 300761 立华股份 134,800 5,096,788.00 0.20 178 300748 金力永磁 112,800 5,063,592.00 0.20 179 603129 春风动力 29,200 5,051,600.00 0.20 180 300790 宇瞳光学 111,400 5,033,052.00 0.20 181 605186 健麾信息 138,500 5,022,010.00 0.20 182 688006 杭可科技 46,500 5,002,470.00 0.20 183 002311 海大集团 67,600 4,955,080.00 0.19 184 002081 金 螳 螂 804,800 4,893,184.00 0.19 185 600516 方大炭素 451,500 4,885,230.00 0.19 186 301061 匠心家居 61,600 4,854,080.00 0.19 187 002597 金禾实业 94,500 4,852,575.00 0.19 188 002920 德赛西威 34,200 4,839,642.00 0.19 189 002687 乔治白 674,700 4,770,129.00 0.19 190 000510 新金路 807,100 4,769,961.00 0.19 191 603444 吉比特 11,300 4,766,905.00 0.19 192 002837 英维克 115,300 4,714,617.00 0.18 193 600309 万华化学 46,550 4,701,550.00 0.18 194 300575 中旗股份 209,100 4,694,295.00 0.18 195 600486 扬农化工 35,600 4,670,720.00 0.18 196 601208 东材科技 267,800 4,646,330.00 0.18 197 002080 中材科技 135,900 4,623,318.00 0.18 198 300829 金丹科技 100,600 4,597,420.00 0.18 199 603681 永冠新材 116,600 4,582,380.00 0.18 200 002158 汉钟精机 170,300 4,535,089.00 0.18 201 688308 欧科亿 63,400 4,481,112.00 0.18 202 688005 容百科技 38,600 4,461,388.00 0.17 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 65页 203 300347 泰格医药 34,900 4,460,220.00 0.17 204 300887 谱尼测试 65,800 4,454,660.00 0.17 205 600456 宝钛股份 61,682 4,427,533.96 0.17 206 002886 沃特股份 143,000 4,410,120.00 0.17 207 600426 华鲁恒升 139,500 4,366,350.00 0.17 208 688059 华锐精密 27,300 4,332,510.00 0.17 209 002135 东南网架 369,200 4,267,952.00 0.17 210 002961 瑞达期货 173,000 4,262,720.00 0.17 211 002126 银轮股份 338,402 4,250,329.12 0.17 212 601882 海天精工 170,600 4,225,762.00 0.17 213 688499 利元亨 14,400 4,219,200.00 0.17 214 300951 博硕科技 46,800 4,209,660.00 0.16 215 601838 成都银行 349,200 4,190,400.00 0.16 216 002870 香山股份 109,400 4,152,824.00 0.16 217 000683 远兴能源 567,800 4,144,940.00 0.16 218 601126 四方股份 197,400 4,125,660.00 0.16 219 603822 嘉澳环保 98,900 4,113,251.00 0.16 220 603055 台华新材 255,300 4,102,671.00 0.16 221 688092 爱科科技 108,199 4,094,250.16 0.16 222 000567 海德股份 229,300 4,093,005.00 0.16 223 002988 豪美新材 197,100 4,062,231.00 0.16 224 688186 广大特材 89,601 3,997,100.61 0.16 225 600491 龙元建设 579,300 3,991,377.00 0.16 226 002765 蓝黛科技 473,400 3,976,560.00 0.16 227 603938 三孚股份 108,000 3,973,320.00 0.16 228 003026 中晶科技 53,300 3,946,865.00 0.15 229 300596 利安隆 88,000 3,938,880.00 0.15 230 600529 山东药玻 89,600 3,933,440.00 0.15 231 603386 广东骏亚 187,100 3,921,616.00 0.15 232 002167 东方锆业 489,600 3,867,840.00 0.15 233 601128 常熟银行 583,800 3,858,918.00 0.15 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 66页 234 600908 无锡银行 678,800 3,848,796.00 0.15 235 003043 华亚智能 47,600 3,818,472.00 0.15 236 002555 三七互娱 140,500 3,796,310.00 0.15 237 603486 科沃斯 24,900 3,758,655.00 0.15 238 300582 英飞特 173,500 3,752,805.00 0.15 239 601966 玲珑轮胎 102,200 3,735,410.00 0.15 240 002149 西部材料 199,400 3,692,888.00 0.14 241 002968 新大正 104,000 3,684,720.00 0.14 242 002466 天齐锂业 34,300 3,670,100.00 0.14 243 002318 久立特材 205,100 3,667,188.00 0.14 244 603507 振江股份 88,700 3,627,830.00 0.14 245 601636 旗滨集团 209,800 3,587,580.00 0.14 246 603028 赛福天 267,600 3,580,488.00 0.14 247 002876 三利谱 55,100 3,442,648.00 0.13 248 000902 新洋丰 203,400 3,435,426.00 0.13 249 601872 招商轮船 829,362 3,400,384.20 0.13 250 601689 拓普集团 63,600 3,370,800.00 0.13 251 688558 国盛智科 74,099 3,349,274.80 0.13 252 688030 山石网科 108,100 3,206,246.00 0.13 253 002286 保龄宝 228,200 3,085,264.00 0.12 254 300384 三联虹普 126,000 3,030,300.00 0.12 255 688080 映翰通 34,422 3,018,809.40 0.12 256 600180 瑞茂通 420,300 3,000,942.00 0.12 257 605399 晨光新材 74,300 2,950,453.00 0.12 258 600268 国电南自 277,100 2,779,313.00 0.11 259 300416 苏试试验 81,400 2,763,530.00 0.11 260 603739 蔚蓝生物 143,800 2,674,680.00 0.10 261 000818 航锦科技 71,400 2,649,654.00 0.10 262 000906 浙商中拓 232,300 2,580,853.00 0.10 263 000897 津滨发展 945,500 2,571,760.00 0.10 264 002154 报 喜 鸟 508,500 2,557,755.00 0.10 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 67页 265 002932 明德生物 34,500 2,553,000.00 0.10 266 000026 飞亚达 213,400 2,528,790.00 0.10 267 605338 巴比食品 72,200 2,515,448.00 0.10 268 600502 安徽建工 604,600 2,509,090.00 0.10 269 600710 苏美达 383,600 2,508,744.00 0.10 270 603326 我乐家居 258,800 2,502,596.00 0.10 271 603612 索通发展 121,000 2,482,920.00 0.10 272 003016 欣贺股份 237,800 2,477,876.00 0.10 273 300441 鲍斯股份 219,200 2,474,768.00 0.10 274 603613 国联股份 22,800 2,451,000.00 0.10 275 603901 永创智能 152,200 2,450,420.00 0.10 276 600493 凤竹纺织 401,100 2,446,710.00 0.10 277 300702 天宇股份 50,225 2,428,378.75 0.10 278 603002 宏昌电子 326,400 2,412,096.00 0.09 279 002722 金轮股份 148,800 2,409,072.00 0.09 280 002818 富森美 187,900 2,350,629.00 0.09 281 300512 中亚股份 147,200 2,349,312.00 0.09 282 600732 爱旭股份 98,200 2,293,952.00 0.09 283 300652 雷迪克 98,300 2,160,634.00 0.08 284 600829 人民同泰 319,400 2,146,368.00 0.08 285 603217 元利科技 40,600 2,057,608.00 0.08 286 000731 四川美丰 183,700 1,906,806.00 0.07 287 002015 协鑫能科 114,000 1,876,440.00 0.07 288 603527 众源新材 145,100 1,748,455.00 0.07 289 600965 福成股份 269,400 1,748,406.00 0.07 290 300305 裕兴股份 92,500 1,735,300.00 0.07 291 603198 迎驾贡酒 24,900 1,729,305.00 0.07 292 002645 华宏科技 69,800 1,703,120.00 0.07 293 603095 越剑智能 67,600 1,699,464.00 0.07 294 603128 华贸物流 121,200 1,658,016.00 0.06 295 688135 利扬芯片 39,400 1,646,526.00 0.06 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 68页 296 688200 华峰测控 3,195 1,635,520.50 0.06 297 688301 奕瑞科技 3,100 1,540,390.00 0.06 298 002472 双环传动 55,000 1,516,900.00 0.06 299 688536 思瑞浦 1,900 1,459,200.00 0.06 300 603897 长城科技 28,200 1,405,488.00 0.06 301 000423 东阿阿胶 25,600 1,248,000.00 0.05 302 601058 赛轮轮胎 81,900 1,211,301.00 0.05 303 300573 兴齐眼药 8,600 1,176,480.00 0.05 304 600380 健康元 87,500 1,123,500.00 0.04 305 603589 口子窖 15,800 1,119,746.00 0.04 306 600132 重庆啤酒 7,200 1,089,504.00 0.04 307 300672 国科微 5,800 1,075,900.00 0.04 308 002402 和而泰 38,900 1,067,027.00 0.04 309 002709 天赐材料 9,200 1,054,780.00 0.04 310 688621 阳光诺和 8,558 1,040,652.80 0.04 311 300296 利亚德 101,500 1,040,375.00 0.04 312 300122 智飞生物 8,100 1,009,260.00 0.04 313 603599 广信股份 25,800 1,006,200.00 0.04 314 300613 富瀚微 6,100 994,605.00 0.04 315 688385 复旦微电 19,201 966,578.34 0.04 316 605180 华生科技 26,900 949,570.00 0.04 317 688050 爱博医疗 4,499 945,824.77 0.04 318 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.03 319 688131 皓元医药 3,499 870,131.32 0.03 320 600366 宁波韵升 64,600 853,366.00 0.03 321 002274 华昌化工 67,000 848,890.00 0.03 322 300755 华致酒行 16,800 841,344.00 0.03 323 600183 生益科技 35,030 824,956.50 0.03 324 000657 中钨高新 49,860 801,748.80 0.03 325 688357 建龙微纳 3,900 748,566.00 0.03 326 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 69页 327 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00 328 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 329 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 330 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.00 331 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 332 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.00 333 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 334 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 335 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 336 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 337 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 338 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 339 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 340 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 341 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 342 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 343 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 344 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 345 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 346 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 347 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 348 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 349 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 350 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 351 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 352 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 353 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 354 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 355 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 356 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 357 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 70页 358 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 359 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 360 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 361 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 362 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 363 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 364 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 365 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 366 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 367 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 368 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 369 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 370 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 371 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 372 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 373 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 374 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 375 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 376 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 377 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 378 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 379 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 380 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 381 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 382 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 383 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 384 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 385 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 71页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603737 三棵树 144,994,760.40 58.86 2 000683 远兴能源 141,370,356.19 57.39 3 600522 中天科技 129,814,048.73 52.70 4 603659 璞泰来 114,638,068.83 46.54 5 600309 万华化学 106,950,860.98 43.42 6 603259 药明康德 99,177,619.54 40.26 7 300196 长海股份 94,447,806.50 38.34 8 002371 北方华创 89,338,806.30 36.27 9 003022 联泓新科 88,678,389.76 36.00 10 600900 长江电力 88,327,166.17 35.86 11 002241 歌尔股份 85,470,907.89 34.70 12 000831 五矿稀土 84,084,875.10 34.13 13 002929 润建股份 79,805,320.48 32.40 14 000063 中兴通讯 79,342,180.03 32.21 15 002812 恩捷股份 78,818,558.97 32.00 16 300725 药石科技 77,408,766.24 31.42 17 300073 当升科技 75,351,354.10 30.59 18 600801 华新水泥 74,563,268.04 30.27 19 601636 旗滨集团 71,169,950.89 28.89 20 002709 天赐材料 68,771,774.92 27.92 21 600875 东方电气 68,298,524.90 27.73 22 300124 汇川技术 67,258,701.40 27.30 23 688019 安集科技 66,590,409.30 27.03 24 603260 合盛硅业 65,385,896.20 26.54 25 300750 宁德时代 65,035,938.97 26.40 26 300274 阳光电源 64,560,495.96 26.21 27 002436 兴森科技 64,157,390.56 26.05 28 600036 招商银行 64,054,122.34 26.00 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 72页 29 600188 兖矿能源 64,015,735.73 25.99 30 600438 通威股份 63,502,377.21 25.78 31 000568 泸州老窖 62,331,672.35 25.30 32 000661 长春高新 62,313,364.03 25.30 33 300363 博腾股份 62,200,362.01 25.25 34 601166 兴业银行 61,781,038.16 25.08 35 688516 奥特维 61,632,588.15 25.02 36 300769 德方纳米 60,908,185.56 24.73 37 002013 中航机电 60,450,751.57 24.54 38 601012 隆基股份 60,398,237.47 24.52 39 600570 恒生电子 59,041,778.83 23.97 40 000001 平安银行 58,748,239.40 23.85 41 603396 金辰股份 58,588,572.60 23.78 42 002850 科达利 58,029,890.92 23.56 43 300347 泰格医药 58,021,107.46 23.55 44 603657 春光科技 57,520,467.99 23.35 45 603897 长城科技 57,161,305.22 23.21 46 300014 亿纬锂能 56,525,847.95 22.95 47 600690 海尔智家 56,390,130.57 22.89 48 688596 正帆科技 56,349,296.30 22.88 49 600011 华能国际 56,224,123.10 22.82 50 300122 智飞生物 55,792,795.28 22.65 51 000002 万 科A 55,643,105.88 22.59 52 600546 山煤国际 54,820,049.70 22.25 53 603392 万泰生物 54,260,368.05 22.03 54 600519 贵州茅台 54,150,087.00 21.98 55 002335 科华数据 53,784,268.13 21.83 56 600276 恒瑞医药 53,662,680.24 21.78 57 600763 通策医疗 53,188,545.10 21.59 58 600863 内蒙华电 52,735,891.54 21.41 59 000672 上峰水泥 52,338,234.52 21.25 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 73页 60 600048 保利发展 52,193,475.00 21.19 61 300702 天宇股份 52,168,008.62 21.18 62 300568 星源材质 51,934,930.64 21.08 63 300896 爱美客 51,887,616.80 21.06 64 600745 闻泰科技 50,412,020.00 20.47 65 603799 华友钴业 50,259,617.08 20.40 66 000498 山东路桥 49,513,582.90 20.10 67 600596 新安股份 48,734,397.92 19.78 68 601966 玲珑轮胎 48,692,836.55 19.77 69 300450 先导智能 48,653,926.58 19.75 70 000977 浪潮信息 48,405,644.96 19.65 71 600702 舍得酒业 48,137,836.00 19.54 72 688186 广大特材 48,081,539.46 19.52 73 688536 思瑞浦 47,725,435.68 19.37 74 002304 洋河股份 46,522,888.66 18.89 75 603707 健友股份 46,464,025.59 18.86 76 300037 新宙邦 46,287,345.85 18.79 77 300696 爱乐达 46,144,277.60 18.73 78 002706 良信股份 45,734,182.42 18.57 79 300454 深信服 45,308,848.03 18.39 80 600588 用友网络 45,152,528.90 18.33 81 300751 迈为股份 44,724,122.50 18.16 82 002318 久立特材 44,388,449.93 18.02 83 600529 山东药玻 44,160,067.35 17.93 84 002142 宁波银行 43,857,963.74 17.80 85 300207 欣旺达 43,730,165.82 17.75 86 603055 台华新材 43,643,257.05 17.72 87 000902 新洋丰 43,595,142.33 17.70 88 300015 爱尔眼科 43,105,848.86 17.50 89 000818 航锦科技 43,085,682.68 17.49 90 002555 三七互娱 43,012,690.43 17.46 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 74页 91 300496 中科创达 42,859,331.28 17.40 92 002025 航天电器 42,461,918.85 17.24 93 002312 川发龙蟒 42,326,047.94 17.18 94 600926 杭州银行 42,268,458.28 17.16 95 600110 诺德股份 42,193,739.00 17.13 96 002311 海大集团 42,158,191.66 17.11 97 600383 金地集团 41,872,114.60 17.00 98 002326 永太科技 41,869,421.08 17.00 99 600919 江苏银行 41,235,991.00 16.74 100 002979 雷赛智能 40,977,683.49 16.64 101 000963 华东医药 40,669,883.04 16.51 102 603501 韦尔股份 40,276,872.41 16.35 103 600060 海信视像 40,203,681.82 16.32 104 000786 北新建材 39,786,786.40 16.15 105 601658 邮储银行 39,577,935.00 16.07 106 300502 新易盛 39,161,852.74 15.90 107 688518 联赢激光 39,011,379.98 15.84 108 002881 美格智能 39,009,250.30 15.84 109 002271 东方雨虹 38,841,449.68 15.77 110 300413 芒果超媒 38,828,176.75 15.76 111 603129 春风动力 38,691,002.96 15.71 112 002493 荣盛石化 38,589,719.02 15.67 113 002080 中材科技 38,313,728.67 15.55 114 603876 鼎胜新材 37,635,476.00 15.28 115 300638 广和通 37,616,809.78 15.27 116 002756 永兴材料 37,589,767.37 15.26 117 002139 拓邦股份 37,562,496.00 15.25 118 688499 利元亨 37,315,088.13 15.15 119 601699 潞安环能 37,282,695.58 15.14 120 002410 广联达 37,168,509.89 15.09 121 688039 当虹科技 36,293,180.35 14.73 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 75页 122 601633 长城汽车 36,218,276.00 14.70 123 601668 中国建筑 36,043,178.00 14.63 124 603916 苏博特 35,690,117.85 14.49 125 600760 中航沈飞 35,524,269.89 14.42 126 605066 天正电气 34,791,702.00 14.12 127 601155 新城控股 34,723,994.39 14.10 128 000629 攀钢钒钛 34,638,540.00 14.06 129 688005 容百科技 34,571,461.19 14.03 130 300763 锦浪科技 34,569,941.00 14.03 131 600132 重庆啤酒 34,561,705.80 14.03 132 002459 晶澳科技 33,951,902.00 13.78 133 603517 绝味食品 33,725,099.62 13.69 134 601117 中国化学 33,648,375.56 13.66 135 600908 无锡银行 33,287,508.45 13.51 136 002043 兔 宝 宝 33,070,176.75 13.43 137 600039 四川路桥 33,060,173.14 13.42 138 688169 石头科技 33,042,936.16 13.41 139 002851 麦格米特 32,986,568.53 13.39 140 002833 弘亚数控 32,807,351.14 13.32 141 688107 安路科技 32,789,503.03 13.31 142 000807 云铝股份 32,556,234.81 13.22 143 300408 三环集团 32,465,212.00 13.18 144 600019 宝钢股份 31,989,211.78 12.99 145 300088 长信科技 31,925,907.00 12.96 146 002352 顺丰控股 31,881,754.00 12.94 147 300384 三联虹普 31,786,642.30 12.90 148 002128 电投能源 31,754,462.00 12.89 149 000537 广宇发展 31,727,143.97 12.88 150 601800 中国交建 31,554,612.00 12.81 151 300065 海兰信 31,462,526.75 12.77 152 000858 五 粮 液 31,353,321.40 12.73 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 76页 153 603612 索通发展 31,012,222.21 12.59 154 002643 万润股份 30,810,358.77 12.51 155 688608 恒玄科技 30,763,341.53 12.49 156 300035 中科电气 30,596,505.79 12.42 157 688023 安恒信息 30,414,836.97 12.35 158 603816 顾家家居 30,260,308.92 12.28 159 601225 陕西煤业 30,232,730.00 12.27 160 600176 中国巨石 30,227,898.23 12.27 161 300129 泰胜风能 30,193,720.00 12.26 162 000723 美锦能源 30,160,300.44 12.24 163 002815 崇达技术 30,085,189.10 12.21 164 600487 亨通光电 29,566,024.33 12.00 165 601186 中国铁建 29,550,872.08 12.00 166 601677 明泰铝业 29,547,928.86 12.00 167 603938 三孚股份 29,422,299.60 11.94 168 300286 安科瑞 29,373,744.50 11.92 169 603185 上机数控 29,114,512.00 11.82 170 600183 生益科技 29,074,907.51 11.80 171 600809 山西汾酒 28,842,629.76 11.71 172 688561 奇安信 28,812,449.17 11.70 173 600426 华鲁恒升 28,696,049.70 11.65 174 300832 新产业 28,548,498.80 11.59 175 002167 东方锆业 28,520,997.92 11.58 176 601222 林洋能源 27,666,520.03 11.23 177 000829 天音控股 27,653,267.86 11.23 178 300059 东方财富 27,499,624.00 11.16 179 002821 凯莱英 27,270,603.12 11.07 180 603486 科沃斯 26,935,545.30 10.93 181 000860 顺鑫农业 26,831,336.00 10.89 182 000733 振华科技 26,674,252.00 10.83 183 603197 保隆科技 26,372,047.28 10.71 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 77页 184 600456 宝钛股份 26,242,031.85 10.65 185 300776 帝尔激光 25,935,615.60 10.53 186 300316 晶盛机电 25,796,451.54 10.47 187 601818 光大银行 25,708,049.70 10.44 188 601128 常熟银行 25,512,733.37 10.36 189 300853 申昊科技 25,493,577.40 10.35 190 600703 三安光电 25,374,753.00 10.30 191 688559 海目星 25,367,172.21 10.30 192 002129 中环股份 25,219,604.80 10.24 193 002791 坚朗五金 24,936,383.20 10.12 194 002968 新大正 24,897,099.35 10.11 195 002832 比音勒芬 24,893,095.49 10.11 196 000932 华菱钢铁 24,853,138.03 10.09 197 600116 三峡水利 24,663,181.23 10.01 198 300033 同花顺 24,464,092.86 9.93 199 688366 昊海生科 24,321,007.53 9.87 200 002594 比亚迪 24,308,742.00 9.87 201 300327 中颖电子 24,099,340.26 9.78 202 600765 中航重机 24,013,327.59 9.75 203 688006 杭可科技 23,874,376.14 9.69 204 688233 神工股份 23,827,874.48 9.67 205 601126 四方股份 23,599,892.83 9.58 206 002353 杰瑞股份 23,572,326.68 9.57 207 603355 莱克电气 23,487,982.88 9.54 208 300760 迈瑞医疗 23,350,073.00 9.48 209 688357 建龙微纳 23,340,302.28 9.48 210 002841 视源股份 23,335,102.00 9.47 211 002845 同兴达 23,271,958.00 9.45 212 300866 安克创新 23,167,837.59 9.41 213 300911 亿田智能 22,702,612.33 9.22 214 002039 黔源电力 22,401,076.52 9.09 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 78页 215 002386 天原股份 22,392,692.80 9.09 216 601101 昊华能源 22,311,193.00 9.06 217 600141 兴发集团 21,998,444.20 8.93 218 603568 伟明环保 21,930,095.04 8.90 219 600660 福耀玻璃 21,851,358.10 8.87 220 601838 成都银行 21,810,622.58 8.85 221 603589 口子窖 21,709,913.00 8.81 222 300887 谱尼测试 21,659,250.32 8.79 223 300682 朗新科技 21,549,625.72 8.75 224 603236 移远通信 21,406,305.60 8.69 225 000333 美的集团 21,346,036.51 8.67 226 688558 国盛智科 21,337,443.95 8.66 227 601689 拓普集团 21,211,374.66 8.61 228 688188 柏楚电子 21,187,200.17 8.60 229 600233 圆通速递 21,068,070.38 8.55 230 603613 国联股份 21,029,871.29 8.54 231 000968 蓝焰控股 20,842,351.70 8.46 232 600171 上海贝岭 20,826,737.70 8.45 233 600089 特变电工 20,633,323.84 8.38 234 688301 奕瑞科技 20,589,054.27 8.36 235 002466 天齐锂业 20,524,152.64 8.33 236 300671 富满微 20,228,048.11 8.21 237 688356 键凯科技 19,999,451.27 8.12 238 603877 太平鸟 19,899,445.51 8.08 239 002876 三利谱 19,830,801.49 8.05 240 300782 卓胜微 19,624,180.08 7.97 241 300648 星云股份 19,604,689.00 7.96 242 601877 正泰电器 19,470,158.00 7.90 243 002216 三全食品 19,396,314.62 7.87 244 300601 康泰生物 19,221,530.40 7.80 245 002920 德赛西威 19,205,595.97 7.80 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 79页 246 600111 北方稀土 19,190,270.00 7.79 247 002732 燕塘乳业 19,150,717.51 7.77 248 002645 华宏科技 19,133,683.70 7.77 249 000887 中鼎股份 18,883,421.00 7.67 250 300740 水羊股份 18,869,089.50 7.66 251 002918 蒙娜丽莎 18,596,449.97 7.55 252 300790 宇瞳光学 18,593,847.40 7.55 253 002212 天融信 18,576,840.73 7.54 254 600114 东睦股份 18,345,875.28 7.45 255 002637 赞宇科技 18,329,047.10 7.44 256 000519 中兵红箭 18,247,173.97 7.41 257 600873 梅花生物 18,219,537.00 7.40 258 688017 绿的谐波 18,077,338.76 7.34 259 601238 广汽集团 18,039,012.80 7.32 260 603818 曲美家居 17,976,721.00 7.30 261 002508 老板电器 17,916,116.00 7.27 262 603326 我乐家居 17,839,376.52 7.24 263 002739 万达电影 17,745,143.00 7.20 264 688388 嘉元科技 17,743,840.37 7.20 265 603456 九洲药业 17,697,047.00 7.18 266 300451 创业慧康 17,371,932.05 7.05 267 601600 中国铝业 17,368,677.96 7.05 268 600030 中信证券 17,287,865.49 7.02 269 601058 赛轮轮胎 17,240,751.27 7.00 270 002158 汉钟精机 17,174,516.30 6.97 271 300982 苏文电能 17,156,556.72 6.96 272 002230 科大讯飞 17,025,620.52 6.91 273 600493 凤竹纺织 17,020,385.00 6.91 274 601872 招商轮船 16,968,812.44 6.89 275 002154 报 喜 鸟 16,841,192.12 6.84 276 603986 兆易创新 16,800,876.00 6.82 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 80页 277 603108 润达医疗 16,758,145.71 6.80 278 003016 欣贺股份 16,579,318.68 6.73 279 688066 航天宏图 16,564,977.88 6.72 280 601388 怡球资源 16,483,497.00 6.69 281 688598 金博股份 16,468,358.26 6.69 282 000983 山西焦煤 16,309,324.94 6.62 283 300894 火星人 16,278,672.45 6.61 284 688360 德马科技 16,278,476.84 6.61 285 600323 瀚蓝环境 16,243,100.28 6.59 286 300280 紫天科技 16,114,745.00 6.54 287 002209 达 意 隆 15,959,192.99 6.48 288 601009 南京银行 15,902,965.85 6.46 289 603959 百利科技 15,882,150.44 6.45 290 300590 移为通信 15,811,099.20 6.42 291 600096 云天化 15,784,669.21 6.41 292 603826 坤彩科技 15,729,037.00 6.39 293 603757 大元泵业 15,548,027.23 6.31 294 002150 通润装备 15,545,326.27 6.31 295 002081 金 螳 螂 15,474,671.00 6.28 296 300260 新莱应材 15,472,790.06 6.28 297 002568 百润股份 15,206,050.33 6.17 298 000768 中航西飞 15,117,598.00 6.14 299 301029 怡合达 15,076,344.52 6.12 300 605399 晨光新材 14,939,887.00 6.06 301 601865 福莱特 14,903,904.76 6.05 302 300210 森远股份 14,805,555.20 6.01 303 002831 裕同科技 14,697,389.40 5.97 304 605166 聚合顺 14,667,566.00 5.95 305 605006 山东玻纤 14,485,617.07 5.88 306 300659 中孚信息 14,254,863.91 5.79 307 300409 道氏技术 14,214,285.00 5.77 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 81页 308 000988 华工科技 14,161,281.98 5.75 309 688016 心脉医疗 14,126,714.35 5.73 310 300294 博雅生物 13,992,644.00 5.68 311 600585 海螺水泥 13,956,905.07 5.67 312 603155 新亚强 13,918,386.50 5.65 313 300009 安科生物 13,912,357.75 5.65 314 000906 浙商中拓 13,855,285.42 5.62 315 600887 伊利股份 13,783,480.27 5.60 316 600884 杉杉股份 13,637,344.42 5.54 317 600729 重庆百货 13,451,277.00 5.46 318 300390 天华超净 13,449,385.00 5.46 319 603688 石英股份 13,404,016.65 5.44 320 603538 美诺华 13,370,816.00 5.43 321 603229 奥翔药业 13,366,779.32 5.43 322 688050 爱博医疗 13,313,309.17 5.40 323 300772 运达股份 13,236,213.00 5.37 324 002541 鸿路钢构 13,201,345.88 5.36 325 603901 永创智能 13,176,868.97 5.35 326 603610 麒盛科技 13,141,342.55 5.33 327 688300 联瑞新材 13,140,878.01 5.33 328 603810 丰山集团 13,112,604.70 5.32 329 600699 均胜电子 12,965,252.00 5.26 330 603516 淳中科技 12,772,074.77 5.18 331 600008 首创环保 12,770,369.57 5.18 332 002557 洽洽食品 12,743,323.00 5.17 333 601899 紫金矿业 12,671,190.00 5.14 334 002759 天际股份 12,660,463.00 5.14 335 603507 振江股份 12,659,316.00 5.14 336 600847 万里股份 12,647,210.00 5.13 337 300441 鲍斯股份 12,546,493.75 5.09 338 002624 完美世界 12,517,500.00 5.08 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 82页 339 002597 金禾实业 12,502,590.00 5.08 340 003816 中国广核 12,461,983.00 5.06 341 688037 芯源微 12,378,256.75 5.03 342 002231 奥维通信 12,353,605.28 5.02 343 600829 人民同泰 12,328,182.44 5.00 344 002240 盛新锂能 12,280,635.14 4.99 345 300761 立华股份 12,273,772.00 4.98 346 002444 巨星科技 12,185,056.17 4.95 347 002140 东华科技 12,070,425.00 4.90 348 600461 洪城环境 12,015,625.20 4.88 349 000026 飞亚达 11,998,451.00 4.87 350 002614 奥佳华 11,970,038.67 4.86 351 300145 中金环境 11,954,862.38 4.85 352 603885 吉祥航空 11,941,078.00 4.85 353 688200 华峰测控 11,932,477.19 4.84 354 000915 华特达因 11,887,689.30 4.83 355 688668 鼎通科技 11,734,714.29 4.76 356 002372 伟星新材 11,715,516.00 4.76 357 603006 联明股份 11,711,087.00 4.75 358 002245 蔚蓝锂芯 11,709,765.00 4.75 359 603739 蔚蓝生物 11,679,342.80 4.74 360 002648 卫星化学 11,652,556.00 4.73 361 600803 新奥股份 11,647,433.42 4.73 362 603021 山东华鹏 11,628,086.60 4.72 363 603369 今世缘 11,618,661.12 4.72 364 300115 长盈精密 11,595,729.60 4.71 365 601678 滨化股份 11,543,637.11 4.69 366 600516 方大炭素 11,533,002.00 4.68 367 301061 匠心家居 11,473,789.00 4.66 368 300198 纳川股份 11,463,860.00 4.65 369 603639 海利尔 11,436,306.10 4.64 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 83页 370 603801 志邦家居 11,374,308.40 4.62 371 002417 深南股份 11,326,995.00 4.60 372 002345 潮宏基 11,250,135.60 4.57 373 002153 石基信息 11,189,179.60 4.54 374 603256 宏和科技 11,169,493.00 4.53 375 600885 宏发股份 11,063,590.00 4.49 376 300737 科顺股份 11,048,806.00 4.49 377 603681 永冠新材 11,017,254.00 4.47 378 600232 金鹰股份 10,915,968.84 4.43 379 002126 银轮股份 10,883,332.60 4.42 380 600584 长电科技 10,867,675.00 4.41 381 300121 阳谷华泰 10,859,563.02 4.41 382 000510 新金路 10,854,947.00 4.41 383 300432 富临精工 10,620,998.70 4.31 384 300877 金春股份 10,522,233.23 4.27 385 600905 三峡能源 10,457,157.00 4.25 386 688299 长阳科技 10,424,606.27 4.23 387 002479 富春环保 10,395,541.50 4.22 388 600626 申达股份 10,367,688.03 4.21 389 002315 焦点科技 10,327,353.87 4.19 390 002028 思源电气 10,323,432.00 4.19 391 603987 康德莱 10,312,639.56 4.19 392 300305 裕兴股份 10,306,648.00 4.18 393 000960 锡业股份 10,294,887.36 4.18 394 603931 格林达 10,233,977.94 4.15 395 000715 中兴商业 10,231,373.32 4.15 396 688113 联测科技 10,209,190.33 4.14 397 300512 中亚股份 10,198,921.32 4.14 398 300440 运达科技 10,186,492.96 4.14 399 603300 华铁应急 10,169,589.77 4.13 400 600460 士兰微 10,122,189.98 4.11 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 84页 401 603995 甬金股份 10,019,285.00 4.07 402 688670 金迪克 10,011,593.92 4.06 403 601918 新集能源 10,011,481.00 4.06 404 603558 健盛集团 10,001,025.00 4.06 405 603551 奥普家居 9,975,788.68 4.05 406 000605 渤海股份 9,911,785.89 4.02 407 688198 佰仁医疗 9,896,509.13 4.02 408 300604 长川科技 9,879,412.00 4.01 409 002402 和而泰 9,809,961.00 3.98 410 002928 华夏航空 9,804,969.25 3.98 411 601208 东材科技 9,801,950.20 3.98 412 601669 中国电建 9,603,353.78 3.90 413 600463 空港股份 9,545,013.08 3.87 414 300811 铂科新材 9,525,576.00 3.87 415 600779 水井坊 9,488,223.00 3.85 416 601888 中国中免 9,454,777.00 3.84 417 000985 大庆华科 9,450,433.80 3.84 418 002761 浙江建投 9,417,052.48 3.82 419 600586 金晶科技 9,385,748.00 3.81 420 002205 国统股份 9,368,353.30 3.80 421 600732 爱旭股份 9,357,190.00 3.80 422 603985 恒润股份 9,336,627.30 3.79 423 688699 明微电子 9,318,420.45 3.78 424 688059 华锐精密 9,275,151.35 3.77 425 002599 盛通股份 9,252,991.34 3.76 426 603086 先达股份 9,244,335.36 3.75 427 603520 司太立 9,191,897.58 3.73 428 002708 光洋股份 9,183,080.89 3.73 429 688568 中科星图 9,163,453.70 3.72 430 603378 亚士创能 9,150,088.70 3.71 431 002539 云图控股 9,147,383.00 3.71 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 85页 432 002165 红 宝 丽 9,088,101.00 3.69 433 600886 国投电力 9,054,196.19 3.68 434 300343 联创股份 9,038,399.76 3.67 435 603117 万林物流 9,027,897.07 3.66 436 603738 泰晶科技 9,004,470.40 3.66 437 000657 中钨高新 8,992,546.40 3.65 438 600010 包钢股份 8,960,799.00 3.64 439 600818 中路股份 8,924,330.00 3.62 440 600396 金山股份 8,922,353.00 3.62 441 601882 海天精工 8,831,812.00 3.59 442 600256 广汇能源 8,814,846.90 3.58 443 603023 威帝股份 8,814,060.46 3.58 444 601168 西部矿业 8,781,619.27 3.56 445 601958 金钼股份 8,778,210.40 3.56 446 002009 天奇股份 8,675,335.00 3.52 447 601233 桐昆股份 8,664,940.54 3.52 448 688099 晶晨股份 8,629,675.20 3.50 449 605358 立昂微 8,617,419.44 3.50 450 600496 精工钢构 8,597,166.94 3.49 451 603939 益丰药房 8,588,239.05 3.49 452 002650 加加食品 8,576,809.00 3.48 453 002138 顺络电子 8,575,399.00 3.48 454 300218 安利股份 8,530,635.00 3.46 455 600651 飞乐音响 8,504,224.44 3.45 456 603889 新澳股份 8,420,822.72 3.42 457 000797 中国武夷 8,409,797.68 3.41 458 300176 派生科技 8,264,061.00 3.35 459 603819 神力股份 8,259,531.60 3.35 460 603386 广东骏亚 8,234,920.90 3.34 461 002149 西部材料 8,210,606.00 3.33 462 600057 厦门象屿 8,142,636.77 3.31 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 86页 463 002274 华昌化工 8,123,280.00 3.30 464 600808 马钢股份 8,108,856.12 3.29 465 600988 赤峰黄金 8,104,783.00 3.29 466 002781 奇信股份 8,047,228.00 3.27 467 002990 盛视科技 8,024,520.00 3.26 468 688155 先惠技术 8,021,731.92 3.26 469 300626 华瑞股份 7,960,705.16 3.23 470 000917 电广传媒 7,906,395.10 3.21 471 002494 华斯股份 7,885,290.70 3.20 472 600965 福成股份 7,868,750.00 3.19 473 002961 瑞达期货 7,821,941.00 3.18 474 605186 健麾信息 7,812,012.70 3.17 475 688630 芯碁微装 7,793,450.79 3.16 476 300531 优博讯 7,787,327.84 3.16 477 002818 富森美 7,784,357.98 3.16 478 002472 双环传动 7,774,468.00 3.16 479 002932 明德生物 7,759,565.40 3.15 480 002824 和胜股份 7,750,032.00 3.15 481 300223 北京君正 7,737,586.00 3.14 482 688313 仕佳光子 7,716,229.38 3.13 483 002430 杭氧股份 7,680,353.00 3.12 484 002048 宁波华翔 7,677,589.00 3.12 485 605108 同庆楼 7,672,978.44 3.11 486 688368 晶丰明源 7,625,945.26 3.10 487 000898 鞍钢股份 7,617,151.00 3.09 488 300833 浩洋股份 7,605,132.00 3.09 489 000897 津滨发展 7,602,860.00 3.09 490 300652 雷迪克 7,602,293.15 3.09 491 603198 迎驾贡酒 7,586,549.02 3.08 492 002828 贝肯能源 7,576,394.80 3.08 493 688257 新锐股份 7,571,868.98 3.07 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 87页 494 688187 时代电气 7,565,111.16 3.07 495 300799 左江科技 7,545,377.00 3.06 496 603041 美思德 7,533,995.55 3.06 497 600785 新华百货 7,504,151.94 3.05 498 002110 三钢闽光 7,484,100.50 3.04 499 002837 英维克 7,389,254.00 3.00 500 600826 兰生股份 7,336,150.97 2.98 501 002722 金轮股份 7,294,024.00 2.96 502 300470 中密控股 7,290,459.00 2.96 503 603002 宏昌电子 7,284,039.00 2.96 504 002258 利尔化学 7,268,970.04 2.95 505 603906 龙蟠科技 7,246,455.08 2.94 506 600025 华能水电 7,219,849.00 2.93 507 605338 巴比食品 7,192,026.00 2.92 508 603095 越剑智能 7,146,437.00 2.90 509 300755 华致酒行 7,128,378.60 2.89 510 688308 欧科亿 7,058,095.57 2.87 511 605111 新洁能 7,037,542.40 2.86 512 300639 凯普生物 7,007,517.72 2.84 513 003021 兆威机电 6,980,176.36 2.83 514 002299 圣农发展 6,965,704.57 2.83 515 300653 正海生物 6,959,729.40 2.83 516 000796 凯撒旅业 6,956,293.00 2.82 517 300054 鼎龙股份 6,953,928.00 2.82 518 002460 赣锋锂业 6,953,859.40 2.82 519 300582 英飞特 6,951,338.00 2.82 520 600581 八一钢铁 6,925,116.05 2.81 521 000042 中洲控股 6,889,032.00 2.80 522 688092 爱科科技 6,866,709.64 2.79 523 002465 海格通信 6,861,262.00 2.79 524 300487 蓝晓科技 6,853,035.00 2.78 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 88页 525 688696 极米科技 6,835,156.59 2.77 526 300126 锐奇股份 6,828,642.00 2.77 527 300951 博硕科技 6,781,162.88 2.75 528 003026 中晶科技 6,778,715.00 2.75 529 603028 赛福天 6,778,650.00 2.75 530 002765 蓝黛科技 6,759,136.00 2.74 531 002633 申科股份 6,749,337.00 2.74 532 002593 日上集团 6,745,354.12 2.74 533 300505 川金诺 6,726,012.60 2.73 534 002870 香山股份 6,723,201.00 2.73 535 603186 华正新材 6,718,493.00 2.73 536 601088 中国神华 6,700,503.15 2.72 537 000409 云鼎科技 6,693,267.27 2.72 538 600202 哈空调 6,655,385.98 2.70 539 300373 扬杰科技 6,618,629.00 2.69 540 000961 中南建设 6,608,187.00 2.68 541 002988 豪美新材 6,599,126.00 2.68 542 300550 和仁科技 6,593,697.70 2.68 543 002451 摩恩电气 6,591,140.00 2.68 544 002108 沧州明珠 6,578,067.88 2.67 545 600483 福能股份 6,550,797.26 2.66 546 603128 华贸物流 6,544,533.90 2.66 547 605288 凯迪股份 6,543,326.38 2.66 548 688335 复洁环保 6,512,596.51 2.64 549 002745 木林森 6,504,116.00 2.64 550 002120 韵达股份 6,474,434.00 2.63 551 300557 理工光科 6,453,688.00 2.62 552 300535 达威股份 6,401,598.55 2.60 553 688390 固德威 6,376,244.23 2.59 554 600262 北方股份 6,298,159.99 2.56 555 688135 利扬芯片 6,294,351.37 2.56 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 89页 556 300519 新光药业 6,261,145.00 2.54 557 000969 安泰科技 6,250,484.00 2.54 558 688686 奥普特 6,211,680.30 2.52 559 300181 佐力药业 6,208,671.34 2.52 560 000819 岳阳兴长 6,202,512.86 2.52 561 002718 友邦吊顶 6,172,060.50 2.51 562 603278 大业股份 6,153,301.20 2.50 563 600173 卧龙地产 6,126,324.90 2.49 564 600665 天地源 6,118,829.99 2.48 565 603726 朗迪集团 6,116,870.32 2.48 566 002771 真视通 6,114,161.36 2.48 567 000731 四川美丰 6,103,718.00 2.48 568 300573 兴齐眼药 6,093,482.00 2.47 569 600510 黑牡丹 6,078,189.28 2.47 570 600843 上工申贝 6,047,036.00 2.45 571 300254 仟源医药 6,012,900.58 2.44 572 600650 锦江在线 5,997,835.11 2.43 573 000776 广发证券 5,947,160.00 2.41 574 688036 传音控股 5,885,232.41 2.39 575 600491 龙元建设 5,883,893.00 2.39 576 603527 众源新材 5,827,310.73 2.37 577 603444 吉比特 5,796,543.00 2.35 578 600104 上汽集团 5,763,603.00 2.34 579 300910 瑞丰新材 5,761,471.73 2.34 580 001215 千味央厨 5,752,733.00 2.34 581 603217 元利科技 5,751,401.20 2.33 582 600824 益民集团 5,746,554.97 2.33 583 300825 阿尔特 5,738,431.00 2.33 584 688069 德林海 5,731,880.38 2.33 585 603679 华体科技 5,727,548.80 2.33 586 600097 开创国际 5,704,764.00 2.32 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 90页 587 603825 华扬联众 5,693,092.00 2.31 588 300399 天利科技 5,677,172.00 2.30 589 600243 青海华鼎 5,659,866.97 2.30 590 300748 金力永磁 5,615,070.00 2.28 591 000957 中通客车 5,601,318.00 2.27 592 600486 扬农化工 5,596,917.00 2.27 593 002112 三变科技 5,585,650.00 2.27 594 000703 恒逸石化 5,584,453.00 2.27 595 300575 中旗股份 5,575,430.00 2.26 596 600976 健民集团 5,544,083.00 2.25 597 002098 浔兴股份 5,526,500.31 2.24 598 002015 协鑫能科 5,516,123.26 2.24 599 002939 长城证券 5,506,416.00 2.24 600 003043 华亚智能 5,502,339.00 2.23 601 300533 冰川网络 5,493,577.50 2.23 602 002405 四维图新 5,487,905.00 2.23 603 603982 泉峰汽车 5,477,432.00 2.22 604 600897 厦门空港 5,463,209.73 2.22 605 002286 保龄宝 5,419,116.00 2.20 606 600272 开开实业 5,415,267.00 2.20 607 688030 山石网科 5,382,331.77 2.18 608 002425 凯撒文化 5,379,854.00 2.18 609 603798 康普顿 5,370,194.00 2.18 610 002919 名臣健康 5,352,812.00 2.17 611 605080 浙江自然 5,341,676.84 2.17 612 000799 酒鬼酒 5,318,761.00 2.16 613 002947 恒铭达 5,315,905.80 2.16 614 002886 沃特股份 5,314,714.00 2.16 615 300612 宣亚国际 5,309,976.00 2.16 616 300669 沪宁股份 5,269,300.50 2.14 617 600149 廊坊发展 5,223,954.00 2.12 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 91页 618 002830 名雕股份 5,215,898.50 2.12 619 002042 华孚时尚 5,186,597.00 2.11 620 601798 蓝科高新 5,168,650.00 2.10 621 300805 电声股份 5,164,312.00 2.10 622 603268 松发股份 5,139,349.20 2.09 623 002242 九阳股份 5,113,727.00 2.08 624 601898 中煤能源 5,073,206.00 2.06 625 000880 潍柴重机 5,057,129.60 2.05 626 000536 华映科技 5,042,617.40 2.05 627 688056 莱伯泰科 5,018,316.81 2.04 628 600545 卓郎智能 4,994,612.00 2.03 629 600212 江泉实业 4,957,623.84 2.01 630 601601 中国太保 4,943,835.00 2.01 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000683 远兴能源 149,110,654.44 60.53 2 603737 三棵树 125,062,960.14 50.77 3 600522 中天科技 117,761,333.89 47.81 4 600309 万华化学 105,749,188.48 42.93 5 603659 璞泰来 104,841,015.45 42.56 6 603259 药明康德 93,845,298.41 38.10 7 300196 长海股份 93,355,073.26 37.90 8 000831 五矿稀土 87,151,752.80 35.38 9 000063 中兴通讯 78,540,259.17 31.88 10 600900 长江电力 78,055,276.46 31.69 11 300725 药石科技 77,851,110.61 31.60 12 600801 华新水泥 77,604,496.25 31.50 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 92页 13 002241 歌尔股份 76,945,800.81 31.24 14 002812 恩捷股份 76,549,766.56 31.08 15 002371 北方华创 76,281,047.23 30.97 16 002709 天赐材料 71,151,862.29 28.88 17 300363 博腾股份 68,707,757.00 27.89 18 003022 联泓新科 68,349,287.15 27.75 19 601636 旗滨集团 67,255,024.62 27.30 20 002335 科华数据 66,677,377.07 27.07 21 300124 汇川技术 65,881,447.13 26.75 22 000001 平安银行 65,450,621.46 26.57 23 600011 华能国际 64,887,273.82 26.34 24 002929 润建股份 63,470,872.82 25.77 25 002436 兴森科技 63,348,979.14 25.72 26 688516 奥特维 62,397,168.00 25.33 27 300750 宁德时代 62,012,461.92 25.17 28 600188 兖矿能源 61,884,246.12 25.12 29 600036 招商银行 60,858,544.72 24.71 30 600875 东方电气 59,378,905.63 24.11 31 601012 隆基股份 59,119,190.26 24.00 32 600863 内蒙华电 58,913,610.38 23.92 33 002013 中航机电 58,669,791.24 23.82 34 603897 长城科技 57,731,388.81 23.44 35 600546 山煤国际 57,456,304.44 23.32 36 002850 科达利 56,646,918.40 23.00 37 300274 阳光电源 56,496,242.65 22.94 38 603799 华友钴业 55,591,671.00 22.57 39 603392 万泰生物 55,555,583.27 22.55 40 603260 合盛硅业 55,370,361.14 22.48 41 600438 通威股份 54,785,666.18 22.24 42 600570 恒生电子 53,863,361.41 21.87 43 603657 春光科技 53,668,420.72 21.79 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 93页 44 300122 智飞生物 52,986,250.79 21.51 45 300568 星源材质 52,642,039.81 21.37 46 688019 安集科技 52,554,045.69 21.33 47 601166 兴业银行 52,036,773.48 21.12 48 300014 亿纬锂能 51,778,933.10 21.02 49 000568 泸州老窖 51,258,619.14 20.81 50 600276 恒瑞医药 50,647,123.16 20.56 51 300073 当升科技 50,347,878.32 20.44 52 600596 新安股份 50,229,771.21 20.39 53 300769 德方纳米 49,823,975.71 20.23 54 603055 台华新材 49,125,092.12 19.94 55 300347 泰格医药 49,081,759.43 19.93 56 000498 山东路桥 48,978,504.65 19.88 57 600690 海尔智家 48,787,192.61 19.81 58 000672 上峰水泥 48,655,599.00 19.75 59 601966 玲珑轮胎 48,467,599.17 19.68 60 688536 思瑞浦 48,423,557.35 19.66 61 603396 金辰股份 48,361,733.88 19.63 62 600763 通策医疗 47,860,330.20 19.43 63 300696 爱乐达 47,682,355.50 19.36 64 300502 新易盛 46,789,113.32 18.99 65 000002 万 科A 46,249,561.97 18.78 66 600529 山东药玻 46,202,686.53 18.76 67 688596 正帆科技 46,116,447.62 18.72 68 000661 长春高新 45,964,881.26 18.66 69 600926 杭州银行 45,827,071.92 18.60 70 300207 欣旺达 45,494,344.10 18.47 71 002555 三七互娱 45,193,967.24 18.35 72 600048 保利发展 45,031,542.08 18.28 73 002312 川发龙蟒 44,479,648.50 18.06 74 000818 航锦科技 43,891,274.41 17.82 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 94页 75 002326 永太科技 43,779,151.19 17.77 76 300454 深信服 43,685,668.56 17.73 77 603501 韦尔股份 43,010,396.06 17.46 78 600588 用友网络 42,663,345.11 17.32 79 300015 爱尔眼科 42,138,298.06 17.11 80 300702 天宇股份 41,691,036.44 16.92 81 688186 广大特材 41,506,875.68 16.85 82 600519 贵州茅台 41,288,441.00 16.76 83 300896 爱美客 41,105,207.00 16.69 84 600060 海信视像 40,912,518.38 16.61 85 300496 中科创达 39,951,827.69 16.22 86 000977 浪潮信息 39,347,570.98 15.97 87 002142 宁波银行 39,267,003.83 15.94 88 002304 洋河股份 39,197,339.99 15.91 89 300638 广和通 39,090,290.20 15.87 90 600132 重庆啤酒 38,711,613.00 15.72 91 002318 久立特材 38,665,254.12 15.70 92 002311 海大集团 38,620,492.01 15.68 93 600760 中航沈飞 38,562,727.25 15.65 94 300413 芒果超媒 38,516,761.61 15.64 95 688039 当虹科技 37,921,623.99 15.39 96 000902 新洋丰 37,865,309.93 15.37 97 000963 华东医药 37,204,904.38 15.10 98 002706 良信股份 36,978,043.32 15.01 99 601117 中国化学 36,573,662.00 14.85 100 002493 荣盛石化 36,492,731.69 14.81 101 603707 健友股份 36,380,808.70 14.77 102 600919 江苏银行 36,026,981.30 14.63 103 601668 中国建筑 35,947,130.00 14.59 104 300450 先导智能 35,947,050.73 14.59 105 603129 春风动力 35,375,069.77 14.36 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 95页 106 601658 邮储银行 35,153,721.00 14.27 107 601633 长城汽车 35,047,966.61 14.23 108 603876 鼎胜新材 34,886,158.72 14.16 109 002080 中材科技 34,825,655.22 14.14 110 002025 航天电器 33,965,868.87 13.79 111 000629 攀钢钒钛 33,964,764.23 13.79 112 002459 晶澳科技 33,743,105.36 13.70 113 605066 天正电气 33,495,559.76 13.60 114 688107 安路科技 33,478,622.32 13.59 115 600383 金地集团 33,349,712.93 13.54 116 600110 诺德股份 33,265,224.00 13.50 117 688499 利元亨 33,062,256.50 13.42 118 600702 舍得酒业 33,007,317.81 13.40 119 600745 闻泰科技 32,694,418.31 13.27 120 002039 黔源电力 32,196,820.56 13.07 121 000829 天音控股 31,804,212.00 12.91 122 002833 弘亚数控 31,748,535.76 12.89 123 300037 新宙邦 31,490,746.04 12.78 124 688005 容百科技 31,435,790.24 12.76 125 000786 北新建材 31,378,574.34 12.74 126 600039 四川路桥 31,145,498.90 12.64 127 600176 中国巨石 30,699,168.38 12.46 128 601800 中国交建 30,630,422.00 12.43 129 601225 陕西煤业 30,622,328.60 12.43 130 688518 联赢激光 30,528,137.09 12.39 131 000807 云铝股份 30,460,805.62 12.37 132 300129 泰胜风能 30,422,621.36 12.35 133 002271 东方雨虹 30,398,344.15 12.34 134 603612 索通发展 30,389,584.15 12.34 135 300316 晶盛机电 30,195,162.44 12.26 136 002851 麦格米特 29,967,398.51 12.17 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 96页 137 000723 美锦能源 29,933,968.12 12.15 138 300065 海兰信 29,794,976.91 12.10 139 603185 上机数控 29,713,677.00 12.06 140 601186 中国铁建 29,444,346.42 11.95 141 002410 广联达 29,241,210.41 11.87 142 300286 安科瑞 29,200,632.50 11.85 143 002353 杰瑞股份 29,072,833.90 11.80 144 600908 无锡银行 28,823,866.00 11.70 145 002979 雷赛智能 28,787,516.53 11.69 146 000537 广宇发展 28,782,761.90 11.68 147 601699 潞安环能 28,762,083.32 11.68 148 300384 三联虹普 28,712,964.03 11.66 149 688357 建龙微纳 28,647,401.16 11.63 150 601222 林洋能源 28,335,654.69 11.50 151 600456 宝钛股份 27,499,901.63 11.16 152 601155 新城控股 27,464,336.48 11.15 153 002352 顺丰控股 27,162,611.34 11.03 154 603938 三孚股份 26,633,984.00 10.81 155 300751 迈为股份 26,606,826.00 10.80 156 000519 中兵红箭 26,328,169.25 10.69 157 300760 迈瑞医疗 26,228,529.64 10.65 158 601818 光大银行 26,018,083.00 10.56 159 600183 生益科技 25,956,822.94 10.54 160 603197 保隆科技 25,712,538.80 10.44 161 600019 宝钢股份 25,593,434.92 10.39 162 002167 东方锆业 25,451,091.25 10.33 163 300035 中科电气 25,096,999.00 10.19 164 603816 顾家家居 25,079,961.74 10.18 165 000932 华菱钢铁 25,027,870.76 10.16 166 002594 比亚迪 24,718,622.00 10.03 167 300853 申昊科技 24,603,376.00 9.99 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 97页 168 002128 电投能源 24,406,767.08 9.91 169 002821 凯莱英 24,354,511.00 9.89 170 600426 华鲁恒升 24,195,636.25 9.82 171 603517 绝味食品 24,116,884.00 9.79 172 600660 福耀玻璃 23,383,019.62 9.49 173 300671 富满微 23,318,369.50 9.47 174 688301 奕瑞科技 23,009,211.23 9.34 175 300763 锦浪科技 22,852,622.75 9.28 176 600233 圆通速递 22,602,670.96 9.18 177 300832 新产业 22,383,452.65 9.09 178 688023 安恒信息 22,320,153.20 9.06 179 603355 莱克电气 22,165,699.00 9.00 180 002881 美格智能 22,134,503.30 8.99 181 000333 美的集团 21,932,469.35 8.90 182 601126 四方股份 21,739,107.00 8.83 183 688006 杭可科技 21,397,761.56 8.69 184 603589 口子窖 21,368,245.82 8.67 185 603236 移远通信 21,363,410.87 8.67 186 601128 常熟银行 20,861,995.00 8.47 187 002968 新大正 20,805,494.50 8.45 188 601877 正泰电器 20,660,199.84 8.39 189 601238 广汽集团 20,628,439.72 8.37 190 600703 三安光电 20,375,857.35 8.27 191 600141 兴发集团 20,221,143.29 8.21 192 600089 特变电工 20,200,826.18 8.20 193 002466 天齐锂业 20,004,596.00 8.12 194 688366 昊海生科 19,863,005.45 8.06 195 601058 赛轮轮胎 19,860,309.15 8.06 196 688169 石头科技 19,832,701.07 8.05 197 002043 兔 宝 宝 19,771,572.99 8.03 198 603916 苏博特 19,748,441.12 8.02 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 98页 199 600171 上海贝岭 19,682,690.13 7.99 200 002845 同兴达 19,663,174.17 7.98 201 688558 国盛智科 19,632,346.42 7.97 202 603613 国联股份 19,573,517.92 7.95 203 300033 同花顺 19,552,927.00 7.94 204 002240 盛新锂能 19,417,878.00 7.88 205 603456 九洲药业 19,101,107.50 7.75 206 002645 华宏科技 18,969,063.59 7.70 207 603486 科沃斯 18,892,350.00 7.67 208 002139 拓邦股份 18,866,211.93 7.66 209 300866 安克创新 18,821,093.30 7.64 210 000887 中鼎股份 18,811,747.78 7.64 211 603877 太平鸟 18,608,440.60 7.55 212 688559 海目星 18,596,651.91 7.55 213 002732 燕塘乳业 18,541,921.36 7.53 214 300740 水羊股份 18,455,837.50 7.49 215 300088 长信科技 18,422,756.21 7.48 216 300059 东方财富 18,306,938.52 7.43 217 300911 亿田智能 18,030,165.63 7.32 218 300432 富临精工 17,989,423.50 7.30 219 002508 老板电器 17,944,199.40 7.28 220 002841 视源股份 17,767,687.24 7.21 221 601689 拓普集团 17,680,923.10 7.18 222 000983 山西焦煤 17,629,587.20 7.16 223 688356 键凯科技 17,552,018.21 7.13 224 002739 万达电影 17,485,800.50 7.10 225 603818 曲美家居 17,389,911.96 7.06 226 601838 成都银行 17,214,681.00 6.99 227 603688 石英股份 17,130,317.00 6.95 228 600111 北方稀土 16,976,108.00 6.89 229 002791 坚朗五金 16,897,157.72 6.86 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 99页 230 600765 中航重机 16,869,886.00 6.85 231 002876 三利谱 16,659,245.24 6.76 232 002832 比音勒芬 16,542,925.25 6.72 233 300590 移为通信 16,516,140.72 6.70 234 300887 谱尼测试 16,163,948.80 6.56 235 688561 奇安信 16,075,000.02 6.53 236 300280 紫天科技 16,053,509.16 6.52 237 002756 永兴材料 16,002,630.55 6.50 238 600323 瀚蓝环境 15,784,152.00 6.41 239 002209 达 意 隆 15,647,623.00 6.35 240 002230 科大讯飞 15,647,254.90 6.35 241 601899 紫金矿业 15,602,324.50 6.33 242 002637 赞宇科技 15,595,688.00 6.33 243 601009 南京银行 15,496,221.56 6.29 244 002643 万润股份 15,451,457.00 6.27 245 002920 德赛西威 15,430,023.00 6.26 246 603155 新亚强 15,409,284.00 6.26 247 002568 百润股份 15,394,861.42 6.25 248 603108 润达医疗 15,343,671.60 6.23 249 002150 通润装备 15,322,124.64 6.22 250 000860 顺鑫农业 15,259,542.00 6.19 251 603826 坤彩科技 15,024,022.94 6.10 252 600493 凤竹纺织 14,995,330.91 6.09 253 603959 百利科技 14,980,960.08 6.08 254 600096 云天化 14,807,340.00 6.01 255 605006 山东玻纤 14,665,919.13 5.95 256 002212 天融信 14,618,937.00 5.93 257 000858 五 粮 液 14,540,223.56 5.90 258 300894 火星人 14,409,263.02 5.85 259 301029 怡合达 14,379,109.51 5.84 260 601600 中国铝业 14,347,164.65 5.82 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 100页 261 600887 伊利股份 14,326,004.16 5.82 262 300409 道氏技术 14,294,129.22 5.80 263 300210 森远股份 14,217,237.96 5.77 264 603326 我乐家居 14,181,650.88 5.76 265 000988 华工科技 14,084,852.00 5.72 266 002759 天际股份 14,007,423.50 5.69 267 002831 裕同科技 13,948,091.34 5.66 268 688608 恒玄科技 13,807,895.08 5.61 269 600884 杉杉股份 13,750,780.00 5.58 270 688300 联瑞新材 13,553,708.23 5.50 271 300601 康泰生物 13,474,580.12 5.47 272 002216 三全食品 13,125,342.06 5.33 273 000968 蓝焰控股 13,088,855.00 5.31 274 600487 亨通光电 13,048,921.80 5.30 275 603810 丰山集团 13,044,664.20 5.30 276 603757 大元泵业 13,043,269.08 5.30 277 300790 宇瞳光学 12,969,078.40 5.26 278 603369 今世缘 12,939,122.12 5.25 279 002154 报 喜 鸟 12,900,247.00 5.24 280 601678 滨化股份 12,880,998.80 5.23 281 688188 柏楚电子 12,825,027.60 5.21 282 600809 山西汾酒 12,749,047.00 5.18 283 688233 神工股份 12,668,481.31 5.14 284 600008 首创环保 12,665,212.00 5.14 285 002624 完美世界 12,619,193.55 5.12 286 600461 洪城环境 12,567,422.00 5.10 287 688050 爱博医疗 12,567,154.72 5.10 288 300682 朗新科技 12,550,419.00 5.09 289 600114 东睦股份 12,523,326.04 5.08 290 003816 中国广核 12,520,184.00 5.08 291 600729 重庆百货 12,493,097.73 5.07 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 101页 292 601872 招商轮船 12,461,231.62 5.06 293 300776 帝尔激光 12,436,264.00 5.05 294 002245 蔚蓝锂芯 12,412,646.00 5.04 295 002231 奥维通信 12,393,402.00 5.03 296 002557 洽洽食品 12,185,478.00 4.95 297 002918 蒙娜丽莎 12,183,295.38 4.95 298 300648 星云股份 12,013,401.00 4.88 299 603006 联明股份 11,893,858.31 4.83 300 600803 新奥股份 11,853,980.62 4.81 301 603639 海利尔 11,820,423.29 4.80 302 002444 巨星科技 11,807,574.74 4.79 303 002158 汉钟精机 11,801,030.93 4.79 304 601101 昊华能源 11,780,681.00 4.78 305 688200 华峰测控 11,776,016.92 4.78 306 688037 芯源微 11,749,553.72 4.77 307 600847 万里股份 11,743,153.46 4.77 308 002140 东华科技 11,700,752.40 4.75 309 000906 浙商中拓 11,692,890.74 4.75 310 603229 奥翔药业 11,664,370.36 4.74 311 600585 海螺水泥 11,663,943.00 4.74 312 601233 桐昆股份 11,479,425.00 4.66 313 300145 中金环境 11,436,829.60 4.64 314 300408 三环集团 11,427,895.00 4.64 315 002541 鸿路钢构 11,338,451.50 4.60 316 600116 三峡水利 11,315,774.00 4.59 317 605399 晨光新材 11,302,692.00 4.59 318 600699 均胜电子 11,263,217.00 4.57 319 002417 深南股份 11,205,453.50 4.55 320 300343 联创股份 11,129,799.26 4.52 321 003016 欣贺股份 11,046,294.56 4.48 322 002415 海康威视 11,020,663.70 4.47 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 102页 323 600885 宏发股份 10,983,372.00 4.46 324 603021 山东华鹏 10,939,635.53 4.44 325 688388 嘉元科技 10,872,741.12 4.41 326 603300 华铁应急 10,861,612.20 4.41 327 002081 金 螳 螂 10,779,304.00 4.38 328 300451 创业慧康 10,696,375.90 4.34 329 600886 国投电力 10,677,726.50 4.33 330 600905 三峡能源 10,651,178.00 4.32 331 300811 铂科新材 10,593,135.60 4.30 332 603901 永创智能 10,576,446.00 4.29 333 600232 金鹰股份 10,556,745.00 4.29 334 603987 康德莱 10,541,916.00 4.28 335 002345 潮宏基 10,518,931.30 4.27 336 603931 格林达 10,432,762.40 4.24 337 603538 美诺华 10,364,194.34 4.21 338 002315 焦点科技 10,308,338.00 4.18 339 603507 振江股份 10,268,948.00 4.17 340 000915 华特达因 10,259,734.90 4.17 341 603256 宏和科技 10,242,205.00 4.16 342 601168 西部矿业 10,207,394.00 4.14 343 688299 长阳科技 10,104,531.08 4.10 344 000960 锡业股份 10,094,873.00 4.10 345 000715 中兴商业 10,058,488.06 4.08 346 002028 思源电气 10,040,114.37 4.08 347 601918 新集能源 9,927,855.00 4.03 348 002129 中环股份 9,893,827.00 4.02 349 603086 先达股份 9,883,374.21 4.01 350 000605 渤海股份 9,872,592.75 4.01 351 600396 金山股份 9,848,410.00 4.00 352 603801 志邦家居 9,842,942.05 4.00 353 603551 奥普家居 9,807,357.46 3.98 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 103页 354 002815 崇达技术 9,776,564.09 3.97 355 300440 运达科技 9,738,250.00 3.95 356 002539 云图控股 9,716,247.00 3.94 357 002614 奥佳华 9,712,888.57 3.94 358 300115 长盈精密 9,707,680.61 3.94 359 688198 佰仁医疗 9,698,676.75 3.94 360 600829 人民同泰 9,692,118.00 3.93 361 600626 申达股份 9,690,429.13 3.93 362 300782 卓胜微 9,663,303.00 3.92 363 600818 中路股份 9,612,706.38 3.90 364 002479 富春环保 9,558,270.00 3.88 365 603738 泰晶科技 9,551,290.20 3.88 366 002402 和而泰 9,510,327.82 3.86 367 002138 顺络电子 9,496,709.60 3.86 368 603985 恒润股份 9,458,336.90 3.84 369 688017 绿的谐波 9,443,976.68 3.83 370 000985 大庆华科 9,421,182.00 3.82 371 688113 联测科技 9,382,513.24 3.81 372 002165 红 宝 丽 9,250,921.00 3.76 373 000725 京东方A 9,244,817.02 3.75 374 300121 阳谷华泰 9,241,175.42 3.75 375 601669 中国电建 9,206,186.00 3.74 376 002761 浙江建投 9,198,895.04 3.73 377 603117 万林物流 9,190,443.00 3.73 378 300982 苏文电能 9,175,532.17 3.72 379 002708 光洋股份 9,140,984.95 3.71 380 601888 中国中免 9,000,865.00 3.65 381 601865 福莱特 8,959,804.11 3.64 382 688066 航天宏图 8,947,486.74 3.63 383 603986 兆易创新 8,919,559.20 3.62 384 002824 和胜股份 8,878,347.00 3.60 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 104页 385 300373 扬杰科技 8,865,433.00 3.60 386 000657 中钨高新 8,851,718.40 3.59 387 002205 国统股份 8,832,365.55 3.59 388 605358 立昂微 8,827,584.00 3.58 389 603378 亚士创能 8,766,449.00 3.56 390 688099 晶晨股份 8,709,834.77 3.54 391 600586 金晶科技 8,654,422.00 3.51 392 000026 飞亚达 8,650,330.21 3.51 393 300877 金春股份 8,610,933.93 3.50 394 600256 广汇能源 8,525,393.00 3.46 395 600463 空港股份 8,508,276.36 3.45 396 603819 神力股份 8,488,268.00 3.45 397 002048 宁波华翔 8,415,869.00 3.42 398 603023 威帝股份 8,361,591.51 3.39 399 002650 加加食品 8,326,492.00 3.38 400 002828 贝肯能源 8,303,728.45 3.37 401 600496 精工钢构 8,279,477.00 3.36 402 300626 华瑞股份 8,212,602.00 3.33 403 300305 裕兴股份 8,211,057.90 3.33 404 603739 蔚蓝生物 8,188,558.20 3.32 405 002494 华斯股份 8,164,953.00 3.31 406 300176 派生科技 8,144,230.00 3.31 407 002599 盛通股份 8,126,856.40 3.30 408 601677 明泰铝业 8,094,310.49 3.29 409 688598 金博股份 8,091,640.24 3.28 410 600651 飞乐音响 8,088,866.72 3.28 411 688016 心脉医疗 8,056,924.56 3.27 412 300441 鲍斯股份 8,034,008.92 3.26 413 600988 赤峰黄金 8,006,397.00 3.25 414 002781 奇信股份 7,890,821.67 3.20 415 002928 华夏航空 7,862,607.00 3.19 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 105页 416 300009 安科生物 7,856,735.88 3.19 417 300761 立华股份 7,816,622.00 3.17 418 601388 怡球资源 7,812,600.00 3.17 419 600785 新华百货 7,796,817.70 3.17 420 002990 盛视科技 7,775,934.48 3.16 421 300653 正海生物 7,750,266.10 3.15 422 002460 赣锋锂业 7,733,763.00 3.14 423 688313 仕佳光子 7,718,150.41 3.13 424 000409 云鼎科技 7,708,276.28 3.13 425 000797 中国武夷 7,702,775.00 3.13 426 000917 电广传媒 7,688,060.52 3.12 427 603520 司太立 7,666,152.60 3.11 428 603041 美思德 7,614,956.80 3.09 429 002597 金禾实业 7,591,926.00 3.08 430 300470 中密控股 7,499,450.26 3.04 431 300512 中亚股份 7,478,917.00 3.04 432 688187 时代电气 7,435,628.31 3.02 433 688699 明微电子 7,395,909.26 3.00 434 605108 同庆楼 7,345,838.46 2.98 435 603889 新澳股份 7,326,436.80 2.97 436 600057 厦门象屿 7,324,268.52 2.97 437 600483 福能股份 7,323,308.38 2.97 438 600826 兰生股份 7,322,939.00 2.97 439 000733 振华科技 7,265,223.00 2.95 440 300260 新莱应材 7,207,608.00 2.93 441 600030 中信证券 7,201,706.99 2.92 442 300223 北京君正 7,197,272.73 2.92 443 605111 新洁能 7,142,089.00 2.90 444 601958 金钼股份 7,074,688.68 2.87 445 600025 华能水电 7,024,817.91 2.85 446 300595 欧普康视 6,968,428.00 2.83 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 106页 447 300357 我武生物 6,931,936.00 2.81 448 600202 哈空调 6,832,549.99 2.77 449 688155 先惠技术 6,824,192.17 2.77 450 603681 永冠新材 6,818,883.16 2.77 451 002451 摩恩电气 6,791,364.00 2.76 452 300639 凯普生物 6,777,801.48 2.75 453 601088 中国神华 6,777,600.00 2.75 454 600732 爱旭股份 6,744,712.00 2.74 455 605288 凯迪股份 6,694,187.34 2.72 456 002108 沧州明珠 6,692,748.00 2.72 457 300557 理工光科 6,671,812.08 2.71 458 002633 申科股份 6,668,035.00 2.71 459 603186 华正新材 6,635,249.00 2.69 460 002120 韵达股份 6,619,228.34 2.69 461 301061 匠心家居 6,616,887.00 2.69 462 000042 中洲控股 6,614,185.00 2.69 463 300218 安利股份 6,590,182.00 2.68 464 603982 泉峰汽车 6,558,588.00 2.66 465 688630 芯碁微装 6,526,668.42 2.65 466 300755 华致酒行 6,449,443.49 2.62 467 600976 健民集团 6,449,210.00 2.62 468 300505 川金诺 6,409,183.10 2.60 469 688335 复洁环保 6,405,135.64 2.60 470 300550 和仁科技 6,397,976.92 2.60 471 002593 日上集团 6,367,164.75 2.58 472 300825 阿尔特 6,359,589.04 2.58 473 600409 三友化工 6,351,025.93 2.58 474 002126 银轮股份 6,348,550.56 2.58 475 000819 岳阳兴长 6,341,467.61 2.57 476 688390 固德威 6,312,096.85 2.56 477 000796 凯撒旅业 6,307,932.00 2.56 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 107页 478 601318 中国平安 6,270,865.00 2.55 479 003021 兆威机电 6,264,144.31 2.54 480 600010 包钢股份 6,259,370.01 2.54 481 600965 福成股份 6,243,138.99 2.53 482 002919 名臣健康 6,231,769.50 2.53 483 600510 黑牡丹 6,225,949.83 2.53 484 002472 双环传动 6,219,075.60 2.52 485 002600 领益智造 6,218,965.00 2.52 486 000961 中南建设 6,198,716.00 2.52 487 002299 圣农发展 6,154,521.00 2.50 488 600243 青海华鼎 6,009,697.05 2.44 489 002718 友邦吊顶 5,989,434.39 2.43 490 600581 八一钢铁 5,970,143.00 2.42 491 688368 晶丰明源 5,950,755.01 2.42 492 300327 中颖电子 5,950,143.26 2.42 493 688696 极米科技 5,937,729.76 2.41 494 300181 佐力药业 5,937,471.70 2.41 495 300737 科顺股份 5,914,656.52 2.40 496 000898 鞍钢股份 5,913,180.00 2.40 497 002112 三变科技 5,912,257.00 2.40 498 300126 锐奇股份 5,902,553.00 2.40 499 600262 北方股份 5,894,841.00 2.39 500 002771 真视通 5,862,283.69 2.38 501 603679 华体科技 5,845,873.20 2.37 502 300659 中孚信息 5,818,162.00 2.36 503 300573 兴齐眼药 5,806,715.00 2.36 504 600897 厦门空港 5,791,688.08 2.35 505 300519 新光药业 5,772,927.00 2.34 506 002042 华孚时尚 5,761,437.00 2.34 507 600824 益民集团 5,758,244.98 2.34 508 603095 越剑智能 5,738,929.00 2.33 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 108页 509 001215 千味央厨 5,735,092.86 2.33 510 300910 瑞丰新材 5,732,027.00 2.33 511 600873 梅花生物 5,711,648.00 2.32 512 002274 华昌化工 5,686,947.00 2.31 513 002098 浔兴股份 5,671,956.00 2.30 514 603198 迎驾贡酒 5,656,402.00 2.30 515 300535 达威股份 5,645,502.00 2.29 516 000703 恒逸石化 5,643,245.00 2.29 517 300533 冰川网络 5,634,408.00 2.29 518 600808 马钢股份 5,633,443.60 2.29 519 300399 天利科技 5,629,036.60 2.29 520 000969 安泰科技 5,625,133.10 2.28 521 601021 春秋航空 5,608,465.30 2.28 522 603825 华扬联众 5,593,733.91 2.27 523 688059 华锐精密 5,589,383.70 2.27 524 603386 广东骏亚 5,577,247.00 2.26 525 002405 四维图新 5,577,072.00 2.26 526 601798 蓝科高新 5,577,048.00 2.26 527 600650 锦江在线 5,565,464.48 2.26 528 603726 朗迪集团 5,535,153.40 2.25 529 002386 天原股份 5,529,385.00 2.24 530 688360 德马科技 5,511,855.16 2.24 531 002932 明德生物 5,509,101.20 2.24 532 002947 恒铭达 5,501,533.00 2.23 533 603002 宏昌电子 5,497,570.00 2.23 534 600516 方大炭素 5,493,487.00 2.23 535 000799 酒鬼酒 5,472,822.00 2.22 536 300254 仟源医药 5,462,656.80 2.22 537 688686 奥普特 5,446,284.16 2.21 538 603798 康普顿 5,374,003.50 2.18 539 601601 中国太保 5,352,882.00 2.17 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 109页 540 000897 津滨发展 5,344,552.00 2.17 541 300669 沪宁股份 5,325,487.56 2.16 542 600545 卓郎智能 5,308,871.00 2.16 543 002425 凯撒文化 5,307,157.49 2.15 544 600843 上工申贝 5,288,612.40 2.15 545 300612 宣亚国际 5,260,530.00 2.14 546 002722 金轮股份 5,251,424.00 2.13 547 600173 卧龙地产 5,239,326.89 2.13 548 600104 上汽集团 5,234,245.00 2.12 549 300652 雷迪克 5,223,316.00 2.12 550 002110 三钢闽光 5,200,960.00 2.11 551 000651 格力电器 5,185,745.00 2.11 552 002830 名雕股份 5,185,358.00 2.11 553 603028 赛福天 5,180,298.70 2.10 554 600212 江泉实业 5,180,227.78 2.10 555 600018 上港集团 5,165,076.00 2.10 556 000957 中通客车 5,146,194.34 2.09 557 300253 卫宁健康 5,144,536.02 2.09 558 600665 天地源 5,143,841.00 2.09 559 688069 德林海 5,129,747.00 2.08 560 605338 巴比食品 5,123,018.00 2.08 561 600149 廊坊发展 5,109,619.29 2.07 562 600272 开开实业 5,098,286.00 2.07 563 000880 潍柴重机 5,097,902.40 2.07 564 002179 中航光电 5,078,171.00 2.06 565 600661 昂立教育 5,074,890.00 2.06 566 002818 富森美 5,060,106.00 2.05 567 688202 美迪西 5,049,711.65 2.05 568 300805 电声股份 5,032,432.00 2.04 569 603885 吉祥航空 5,032,328.20 2.04 570 603278 大业股份 5,028,994.60 2.04 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 110页 571 002727 一心堂 5,005,952.00 2.03 572 002601 龙佰集团 4,973,470.08 2.02 573 600452 涪陵电力 4,972,927.60 2.02 574 000536 华映科技 4,969,045.78 2.02 575 600063 皖维高新 4,955,677.88 2.01 576 300390 天华超净 4,931,288.00 2.00 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 14,856,365,626.52 卖出股票收入(成交)总额 12,986,751,959.45 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 111页 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频 繁调整的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组合的超额收益。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 951,665.50 2 应收证券清算款 92,343,349.56 3 应收股利 - 4 应收利息 -15,958.00 5 应收申购款 77,236,801.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 112页 9 合计 170,515,858.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 57,86 3 23,239.70 1,043,244,58 8.16 77.58% 301,474,434.4 8 22.42% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 118,855.37 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 113页 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间(万 份) 曲径 公募基金 0~10 私募资产管理计划 0 合计 0~10 -


§10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年05月16日)基金份额总额 244,633,211.97 本报告期期初基金份额总额 172,937,284.80 本报告期基金总申购份额 2,479,476,279.83 减:本报告期基金总赎回份额 1,307,694,541.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,344,719,022.64 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 114页 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供 审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为80,000.00元人民币。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信 证券 1 - - - - - 财通 证券 1 - - - - - 长江 证券 1 - - - - - 川财 证券 1 - - - - - 东方 财富 1 - - - - - 东吴 证券 1 - - - - - 光大 证券 1 - - - - - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 115页 广发 证券 1 - - - - - 国金 证券 1 - - - - - 国泰 君安 1 - - - - - 国信 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 789,079,383.16 2.84% 734,875.62 2.91% - 华创 证券 1 808,905,468.12 2.91% 591,554.13 2.34% - 平安 证券 1 - - - - - 申万 宏源 1 293,977,999.42 1.06% 214,986.33 0.85% - 天风 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 212,742,359.76 0.76% 198,129.03 0.78% - 西南 证券 1 197,008,977.87 0.71% 183,476.16 0.73% - 兴业 证券 1 11,332,236,326.79 40.74% 10,553,703.20 41.81% - 浙商 证券 1 - - - - - 中金 公司 1 - - - - - 中信 证券 1 - - - - - 中信 证券 (华 1 - - - - - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 116页 南) 德邦 证券 2 1,020,030,940.09 3.67% 745,954.03 2.96% - 东北 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 1,059,487,299.39 3.81% 918,084.29 3.64% - 东兴 证券 2 - - - - - 国都 证券 2 11,049,699,293.84 39.72% 10,290,631.18 40.77% - 民生 证券 2 166,238,493.75 0.60% 121,569.93 0.48% - 中泰 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 887,587,550.41 3.19% 689,708.26 2.73% - 华泰 证券 3 - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增租用华泰证券上海交易单元、中金公司上海交易单元、东方 财富深圳交易单元,、东北证券上海交易单元、华创证券深圳交易单元、民生证券上海 交易单元、民生证券深圳交易单元、中信建投上海交易单元、东兴证券上海交易单元、 东方证券深圳交易单元、德邦证券上海交易单元、德邦证券深圳交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 117页 财通证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 东方财富 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 兴业证券 484,56 5.30 100.0 0% - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中信证券 (华南) - - - - - - - - 德邦证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 国都证券 - - - - - - - - 民生证券 - - 150,000,0 00.00 100.0 0% - - - - 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 118页 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金新增租用华泰证券上海交易单元、中金公司上海交易单元、东方 财富深圳交易单元,、东北证券上海交易单元、华创证券深圳交易单元、民生证券上海 交易单元、民生证券深圳交易单元、中信建投上海交易单元、东兴证券上海交易单元、 东方证券深圳交易单元、德邦证券上海交易单元、德邦证券深圳交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司旗下 部分基金2020年第四季度报 告的提示性公告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 2 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2020年第四季度报告 中国证监会指定媒介 2021-01-22 3 中欧量化驱动混合型证券投 资基金暂停申购、转换转入 及定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-02-27 4 中欧量化驱动混合型证券投 资基金恢复申购、转换转入 及定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒介 2021-03-15 5 中欧基金管理有限公司旗下 部分基金2020年年度报告的 提示性公告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 6 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2020年年度报告 中国证监会指定媒介 2021-03-31 7 中欧基金管理有限公司旗下 部分基金2021年第一季度报 告的提示性公告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 8 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2021年第一季度报告 中国证监会指定媒介 2021-04-22 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 119页 9 中欧基金管理有限公司关于 基金经理休假由他人代为履 行职责的公告 中国证监会指定媒介 2021-06-30 10 中欧基金管理有限公司旗下 部分基金2021年第二季度报 告的提示性公告 中国证监会指定媒介 2021-07-21 11 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2021年第二季度报告 中国证监会指定媒介 2021-07-21 12 中欧基金管理有限公司旗下 部分基金2021年中期报告的 提示性公告 中国证监会指定媒介 2021-08-31 13 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品在中欧财 富电子交易平台开展费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2021-08-31 14 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2021年中期报告 中国证监会指定媒介 2021-08-31 15 中欧基金管理有限公司办公 地址变更公告 中国证监会指定媒介 2021-09-17 16 中欧基金管理有限公司住所 变更公告 中国证监会指定媒介 2021-09-30 17 中欧量化驱动混合型证券投 资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会指定媒介 2021-09-30 18 中欧基金管理有限公司关于 基金经理恢复履行职务的公 告 中国证监会指定媒介 2021-09-30 19 中欧量化驱动混合型证券投 资基金更新招募说明书(20 21年10月) 中国证监会指定媒介 2021-10-22 20 中欧量化驱动混合型证券投 资基金2021年第三季度报告 中国证监会指定媒介 2021-10-27 21 中欧基金管理有限公司旗下 中国证监会指定媒介 2021-10-27 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 120页 部分基金2021年第三季度报 告的提示性公告 22 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金最低交易 限额的公告 中国证监会指定媒介 2021-12-09 §12


影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年 1月 1日 至 2021年 2月 2 2日 46,619,114.22 0.00 46,619,114.22 0.00 0.00% 2 2021年 1月 1日 至 2021年 2月 2 3日 46,619,114.22 0.00 46,619,114.22 0.00 0.00% 3 2021年 1月 1日 至 2021年 2月 2 4日 69,929,137.53 0.00 69,929,137.53 0.00 0.00% 4 2021年 2月 25 日至 2021年3月 2日 0.00 3,294,961.19 3,294,961.19 0.00 0.00% 5 2021年 3月 17 日至 2021年4月 12日;2021年 4 月 15日至 2021 年 6月 6日;202 1年 6月 16日至 2021年 6月 27 日 0.00 136,521,769.97 136,521,769.97 0.00 0.00% 6 2021年 3月 17 日至 2021年3月 29日 0.00 87,296,343.02 0.00 87,296,343.02 6.49% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。 注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 中欧量化驱动混合型证券投资基金 2021年年度报告 第 121页 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中欧量化驱动混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧量化驱动混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧量化驱动混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧量化驱动混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的住所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二二年三月三十一日