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2021 年 12 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 03 月 31 日
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................................ 2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ............................................................................................................................................................ 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................. 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................................................................... 12 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................... 13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................. 13 §6 审计报告 .............................................................................................................................................. 13 6.1 审计报告基本信息........................................................................................................................................ 13 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................................... 13 §7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................................... 15 7.2 利润表 ............................................................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................................ 18 7.4 报表附注 .......................................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 40
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8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................................. 41 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................. 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................................... 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................................. 41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................. 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 42 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................. 42 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................. 43 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................................. 43 8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................................... 43 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................................. 44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................................ 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................... 44 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................................................................................ 44 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 44 11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................................... 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................. 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................... 45 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................................. 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................................ 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................... 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................................ 45 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................................. 47 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 51 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 51 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 51 §13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 51 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 51 13.2 存放地点 ........................................................................................................................................................ 51 13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................................ 52
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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 兴银长盈定开债 基金主代码 004123 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017 年 03月 15 日 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,000,236,320.31 份 基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴真子 龚小武 联系电话 86-21-20296358 021-52629999-212056 电子邮箱 wzz@hffunds.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 86-21-68630069 021-62159217 注册地址 平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6号楼 11层 03-3房
福州市湖东路 154 号
办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道 5129 号陆家嘴滨江中心N1 幢三层、五层
上海市银城路 167 号兴业大厦 4楼
邮政编码 200120 200120 法定代表人 张贵云 吕家进
2.4 信息披露方式
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本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公场所
2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京西路 1266号恒隆广场 2期 16 楼 注册登记机构 兴银基金管理有限责任公司 上海市浦东新区滨江大道 5129号陆家嘴滨江中心 N1幢三层、五层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 36,841,136.38 81,071,318.01 104,927,779.68 本期利润 44,995,696.45 50,165,466.11 90,060,592.61 加权平均基金份额本期利润 0.0450 0.0269 0.0450 本期加权平均净值利润率 4.46% 2.64% 4.40% 本期基金份额净值增长率 4.57% 2.71% 4.50% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 757,150.45 4,974,063.60 4,810,596.24 期末可供分配基金份额利润 0.0008 0.0050 0.0024 期末基金资产净值 1,003,996,554.99 1,005,179,230.35 2,026,274,211.19 期末基金份额净值 1.0038 1.0050 1.0130 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 22.68% 17.32% 14.23% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分）。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.27% 0.03% 0.60% 0.05% 0.67% -0.02% 过去六个月 2.57% 0.03% 1.44% 0.05% 1.13% -0.02% 过去一年 4.57% 0.03% 2.10% 0.05% 2.47% -0.02% 过去三年 12.24% 0.05% 3.37% 0.07% 8.87% -0.02% 自基金合同生效起至今
22.68% 0.05% 6.07% 0.07% 16.61% -0.02%
注：1、本基金成立于 2017 年 3 月 15 日；2、比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金成立于 2017 年 3 月 15日；2、比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金成立于 2017 年 3 月 15 日；2、比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
3.3 其他指标 注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2021 0.462 46,208,994.03 302.25 46,209,296.28 - 2020 0.352 70,407,795.54 227.90 70,408,023.44 - 2019 0.570 114,019,584.85 90.89 114,019,675.74 - 合计 1.384 230,636,374.42 621.04 230,636,995.46 -
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴银基金管理有限责任公司，注册地为福建省平潭综合实验区，公司主要办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司股东为华福证券有限责任公司与国脉科技股份有限公司。本公司经证监会证监许可〔2013〕1289 号文批准，于 2013 年 10月 25 日成立。2016年 9 月23 日，公司股东同比例增资，公司注册资本由 10,000 万元变更为 14,300 万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为 76%，国脉科技股份有限公司出资比例为 24%。2016 年 10 月 24 日，公司法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。
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截至报告期末，本公司管理 39 只开放式基金（兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、兴银货币市场基金、兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金、兴银朝阳债券型证券投资基金、兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金、兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金、兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银瑞益纯债债券型证券投资基金、兴银稳健债券型证券投资基金、兴银合盈债券型证券投资基金、兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金、兴银中短债债券型证券投资基金、兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金、兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选信用债指数证券投资基金、兴银鑫日享短债债券型证券投资基金、兴银先锋成长混合型证券投资基金、兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银聚丰债券型证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金、兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金、兴银研究精选股票型证券投资基金、兴银合富债券型证券投资基金、兴银景气优选混合型证券投资基金、兴银策略智选混合型证券投资基金、兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金、兴银科技增长 1个月滚动持有期混合型证券投资基金、兴银中证 500 指数增强型证券投资基金、兴银高端制造混合型证券投资基金、兴银稳安 60 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金、兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金），净值总规模超 600 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明 任职日期 离任日期
洪木妹
本基金的基金经理、公司副总经理兼固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人。
2021-11-11 - 14年
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金副总经理，兼任固定收益部总经理及固定收益部下设二级部门公募投资部负责人、基金经理。
陶国峰 本基金的基金经理 2020-01-08 - 6 年
硕士研究生。历任兴银基金管理有限责任公司债券研究员、专户投资经理。现任兴银基金固定收益部基金经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 陈博亮先生曾为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至自 2020 年 1 月 21
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日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情形，无须披露该项。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年全球经济仍受疫情影响，供应链受阻，商品价格抬升，海外经济体在疫情常态化防控的基础上逐步修复，国内经济增速前高后低，全年实际 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。上半年我国宏观经济表现较大韧性，表现在出口增速维持高景气度，地产投资受到房企的快周转支撑维持韧性，制造业投资也在政策支持下逐步修复。为此政策跨周期调节，在限制地产和地方融资的同时，鼓励实体经济融资。下半年以地产投资为代表的需求端大幅走弱，叠加能耗双控，供需两弱下宏观经济增速有所下滑，政策端维稳意图明显，央行下调 LPR利率并降准，以维护流动性的合理充裕，支持实体经济。在宽松货币维稳经济的
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基础上，债券收益率震荡下行。
组合在报告期间采取中性策略，维持中等久期和较高杠杆，并根据行情变化适时调整，风险收益比整体较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴银长盈定开债基金份额净值为 1.0038 元，本报告期内，基金份额净值增长率为 4.57%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，年初国内经济供需两弱，政策稳增长诉求较高，货币政策维持宽松，但宽货币到宽信用的传导效率有待观察，债券市场将波动加大，全年走势取决于基本面变化情况。宏观经济来看，国内经济基本面有下行压力且预期较弱，主因在于民企地产信用风险尚未完全释放，且地产需求的疲弱有传导至其他行业的迹象，居民财富效应的缩水和地方土地收入的下跌分别影响消费和基建需求；另外随着海外供应链的逐步修复和基数效应的存在，2022 年出口对 GDP 的贡献将边际下降。政策方面，各级政府“稳增长”诉求较高，政策趋于宽松，表现在央行将维持宽松的货币政策，并同时实施宽信用政策，包括宽财政刺激基建和实业、地产因城施策等。但基于政策有定力，不会大开大合的判断，预计宽货币到宽信用的传导效率下降、传导时间拉长，债券市场将波动加大。组合将维持一定的杠杆，并根据市场情况灵活调整久期，为投资者获取较为稳定的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，不断健全完善内控机制，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。本基金管理人主要监察稽核工作如下：
（1）加强公司和基金日常运作的合规审核。做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保基金运作的诚信和合法合规性符合监管要求。
（2）深入重点专项稽核工作。本基金管理人进一步梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3）进一步规范对投资研究交易特定岗位的通讯管理。对投资研究交易特定岗位通讯工具在交易时间集中管理，并定期或不定期的对其网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效地防范了各种形式的利益输送行为。
（4）强化法规学习，开展内控培训，促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强内部合规培训力度，深化基金从业人员合规风险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。
（5）完成各种定期报告及临时公告的信息披露工作。按照法规要求，做好旗下各支基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，成立估值小组，明确参与估值流程各方的人员分工和职责。估值小组组长由分管运营保障部的公司领导担任，成员由基金事务部、风险管理部、合规稽核部、研究发展部、投资管理部门(视会议议题内容选择相关投资方向部门)部门负责人或其指定人员组成。估值小组成员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力。估值小组严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值小组依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算，提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值小组。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值小组审议，同时按流程对外公布。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》 ，基金收益分配原则为：1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金每一基金份额享有同等分配权。
本基金于 2021 年 3 月 22 日进行了一次利润分配，向基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.09 元，分红总金额为 9,001,775.35 元，收益分配基准日 2021 年 3月 15 日每份基金份额可供分配利润为 0.0095 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本基金于 2021 年 6 月 21 日进行了一次利润分配，向基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.12 元，分红总金额为 12,002,296.46 元，收益分配基准日 2021 年 6 月 11日每份基金份额可供分配利润为 0.0132 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本基金于 2021 年 9 月 22 日进行了一次利润分配，向基金份额持有人每 10份基金份额派发现金红利 0.16 元，分红总金额为 16,003,000.81 元，收益分配基准日 2021 年 9 月 14日每份基金份额可供分配利润为 0.0165 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本基金于 2021 年 12 月 20 日进行了一次利润分配，向基金份额持有人每 10 份基金份
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额派发现金红利 0.092 元，分红总金额为 9,202,223.97 元，收益分配基准日 2021 年 12 月14 日每份基金份额可供分配利润为 0.0093 元，本次利润分配年分红符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2200187 号
6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“兴银长盈定开债基金”)财务报表，包括 2021 年 12月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
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按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了兴银长盈定开债基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴银长盈定开债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 兴银长盈定开债基金管理人兴银基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括兴银长盈定开债基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴银长盈定开债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非兴银长盈定开债基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督兴银长盈定开债基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表
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作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴银长盈定开债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴银长盈定开债基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 黄小熠 欧梦溦 会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266号恒隆广场 2期 16 楼 审计报告日期 2022-03-30 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31日 单位：人民币元 资 产
附注号 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31 日 资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,113,259.38 88,890.86 结算备付金
7,031,084.16 17,340,773.66 存出保证金
32,518.53 39,606.51 交易性金融资产 7.4.7.2 867,983,000.00 1,495,416,000.00 其中：股票投资
- -
基金投资
- -
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债券投资
867,983,000.00 1,495,416,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 144,951,257.43 - 应收证券清算款
16,799,569.54 100,000.00 应收利息 7.4.7.5 13,388,153.06 28,272,885.01 应收股利
- - 应收申购款
- - 递延所得税资产
- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计
1,051,298,842.10 1,541,258,156.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31 日 负 债：
短期借款
- - 交易性金融负债
- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款
28,900,000.00 535,198,495.00 应付证券清算款
17,812,985.21 118,601.59 应付赎回款
5,516.64 - 应付管理人报酬
256,893.56 254,405.01 应付托管费
85,631.17 84,801.67 应付销售服务费
- - 应付交易费用 7.4.7.7 29,499.35 48,177.16 应交税费
50,522.93 146,317.01 应付利息
-10,061.75 48,828.25 应付利润
- - 递延所得税负债
- - 其他负债 7.4.7.8 171,300.00 179,300.00 负债合计
47,302,287.11 536,078,925.69 所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,000,236,320.31 1,000,205,166.75 未分配利润 7.4.7.10 3,760,234.68 4,974,063.60 所有者权益合计
1,003,996,554.99 1,005,179,230.35 负债和所有者权益总计
1,051,298,842.10 1,541,258,156.04 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0038 元，基金份额总额1,000,236,320.31 份。
7.2 利润表 会计主体：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021年 12 月 31 日 单位：人民币元
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项 目 附注号 本期 2021 年 01 月01 日至 2021年 12月 31 日
上年度可比期间2020 年 01月 01 日至 2020 年 12 月 31日 一、收入
55,643,190.68 77,821,857.41 1.利息收入
46,112,829.37 98,232,853.77 其中：存款利息收入 7.4.7.11 148,779.82 369,044.38
债券利息收入
45,237,584.42 97,847,359.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
726,465.13 16,449.97
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- - 2.投资收益（损失以“-”填列）
1,375,801.24 10,494,855.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,375,801.24 10,494,855.53
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 8,154,560.07 -30,905,851.90 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 0.01 减：二、费用
10,647,494.23 27,656,391.30 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,024,710.04 5,728,581.16 2．托管费 7.4.10.2.2 1,008,236.69 1,909,527.06 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 70,221.81 89,229.59 5．利息支出
6,203,287.71 19,347,835.14 其中：卖出回购金融资产支出
6,203,287.71 19,347,835.14 6．税金及附加
123,734.00 305,085.38 7．其他费用 7.4.7.20 217,303.98 276,132.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
44,995,696.45 50,165,466.11 减：所得税费用
- -
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四、净利润（净亏损以“-”号填列）
44,995,696.45 50,165,466.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 本期 2021 年 01 月 01日至 2021 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,000,205,166.75 4,974,063.60 1,005,179,230.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- 44,995,696.45 44,995,696.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
31,153.56 -229.09 30,924.47
其中：1.基金申购款 58,553.83 26.19 58,580.02
2.基金赎回款 -27,400.27 -255.28 -27,655.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -46,209,296.28 -46,209,296.28
五、期末所有者权益（基金净值） 1,000,236,320.31 3,760,234.68 1,003,996,554.99 项 目 上年度可比期间 2020年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,285,948.56 25,988,262.63 2,026,274,211.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
- 50,165,466.11 50,165,466.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,000,080,781.81 -771,641.70 -1,000,852,423.51
其中：1.基金申购款 10,402.62 38.71 10,441.33
2.基金赎回款 -1,000,091,184.43 -771,680.41 -1,000,862,864.84
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四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- -70,408,023.44 -70,408,023.44
五、期末所有者权益（基金净值） 1,000,205,166.75 4,974,063.60 1,005,179,230.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 张贵云 刘钊 崔可 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金（原名“华福长盈半年定期开放债券型证券投资基金”）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2835 号注册募集。《华福长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017年 03 月 15 日正式生效。根据 2017 年 3 月 30 日《兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华福长盈半年定期开放债券型证券投资基金自 2017 年 4 月 5 日起更名为兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金。根据 2019 年 6月 11 日《关于修改兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金自 2019 年 7 月 10 日起更名为兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，本基金首次募集规模为人民币 2,000,477,733.79份基金份额。本基金的基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定以及《华福长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等法律文件约定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、协议存款、通知存款、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不从二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购或股票增发。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
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- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
7.4.4.12 分部报告
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本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布（证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)）的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78号）、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关
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于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018 年 1月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31日 活期存款 1,113,259.38 88,890.86 定期存款 - - 其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
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其他存款 - - 合计 1,113,259.38 88,890.86
7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 119,489,351.23 117,648,000.00 -1,841,351.23 银行间市场 750,063,960.29 750,335,000.00 271,039.71 合计 869,553,311.52 867,983,000.00 -1,570,311.52 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 869,553,311.52 867,983,000.00 -1,570,311.52 项目 上年度末 2020 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 361,082,032.33 357,492,000.00 -3,590,032.33 银行间市场 1,144,058,839.26 1,137,924,000.00 -6,134,839.26 合计 1,505,140,871.59 1,495,416,000.00 -9,724,871.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,505,140,871.59 1,495,416,000.00 -9,724,871.59
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
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单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 144,951,257.43 - 合计 144,951,257.43 - 项目 上年度末 2020 年 12月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 0.00 0.00 银行间市场 0.00 0.00 合计 0.00 0.00
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31日 应收活期存款利息 742.73 361.67 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,480.40 8,583.63 应收债券利息 13,144,604.93 28,263,920.13 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 239,308.83 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 16.17 19.58 合计 13,388,153.06 28,272,885.01
7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 28,521.68 47,516.19 银行汇划费 977.67 660.97 合计 29,499.35 48,177.16
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7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 171,300.00 179,300.00 合计 171,300.00 179,300.00
7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01日至 2021 年 12月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,000,205,166.75 1,000,205,166.75 本期申购 58,553.83 58,553.83 本期赎回（以“-”号填列） -27,400.27 -27,400.27 本期末 1,000,236,320.31 1,000,236,320.31 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,125,465.14 -5,151,401.54 4,974,063.60 本期利润 36,841,136.38 8,154,560.07 44,995,696.45 本期基金份额交易产生的变动数 -154.79 -74.30 -229.09 其中：基金申购款 211.96 -185.77 26.19
基金赎回款 -366.75 111.47 -255.28 本期已分配利润 -46,209,296.28 - -46,209,296.28 本期末 757,150.45 3,003,084.23 3,760,234.68
7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 活期存款利息收入 13,728.61 96,176.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - -
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结算备付金利息收入 134,720.71 272,418.11 其他 330.50 450.22 合计 148,779.82 369,044.38
7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。 7.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
1,375,801.24 10,494,855.53
债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,375,801.24 10,494,855.53
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 4,503,780,740.80 6,117,505,189.47 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 4,453,953,498.51 6,022,577,512.62 减：应收利息总额 48,451,441.05 84,432,821.32 买卖债券差价收入 1,375,801.24 10,494,855.53
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
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注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元
项目 本期收益金额 2021年 01 月01 日至 2021年 12 月 31 日 上年度可比期间收益金额2020 年 01月 01 日至 2020年 12 月 31日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 注：无。
7.4.7.16 股利收益 注：无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 1.交易性金融资产 8,154,560.07 -30,905,851.90 ——股票投资 - - ——债券投资 8,154,560.07 -30,905,851.90 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - -
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3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - - 合计 8,154,560.07 -30,905,851.90
7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 基金赎回费收入 - 0.01 合计 - 0.01
7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 交易所市场交易费用 8,196.81 2,592.09 银行间市场交易费用 62,025.00 86,637.50 合计 70,221.81 89,229.59
7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 审计费用 42,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费 18,103.98 19,932.97 上清所查询费 1,200.00 1,200.00 持有人大会费用 - 49,000.00 合计 217,303.98 276,132.97
7.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
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7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金管理人于 2022 年 3 月 25 日发布的分红公告，本基金向 2022 年 3 月 28 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.04 元。
7.4.9 关联方关系 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴银基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 华福证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 上海兴瀚资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021 年 01月 01 日至 2021 年12 月 31 日 上年度可比期间 2020年 01 月01 日至 2020年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 华福证券 663,763,190.93 100.00% 959,522,805.76 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 01 月 01日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020 年 01月 01 日至 2020 年
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12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华福证券 17,557,800,000.00
100.00% 41,500,531,000.00
100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元
关联方名称 上年度可比期间 2020年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华福证券 - - - - 注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,024,710.04 5,728,581.16 其中：支付销售机构的客户维护费 314.47 355.84 注：本基金的原管理费年率为 0.6%。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 自 2017 年 10 月 16 日起本基金本基金的管理费年率为调整为 0.3%，调整后的管理费计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 2021 年 01 月 01日至2021 年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 01月 01 日至 2020 年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,008,236.69 1,909,527.06
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注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付 。
7.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份
关联方名称 本期末 2021年 12 月 31 日
上年度末 2020 年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例 兴业银行股份有限公司 1,000,000,000.00 99.98% 1,000,000,000.00 99.98%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方名称 本期 2021 年 01 月 01日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 01 月01 日至 2020年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 1,113,259.38 13,728.61 88,890.86 96,176.05 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
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7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日
每 10 份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2021-03-22 - 2021-03-22 0.090 9,001,718.89 56.15 9,001,775.04 - 2 2021-06-21 - 2021-06-21 0.120 12,002,220.91 75.55 12,002,296.46 - 3 2021-09-22 - 2021-09-22 0.160 16,002,898.89 101.92 16,003,000.81 - 4 2021-12-20 - 2021-12-20 0.092 9,202,155.34 68.63 9,202,223.97 - 合计
0.462 46,208,994.03 302.25 46,209,296.28 -
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 28,900,000.00 元，于 2022 年 1月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。
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7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会（下设“合规及风险管理委员会”）、经营管理层（下设“风险控制委员会”）、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31日 A-1 - 130,076,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - 150,387,000.00 合计 - 280,463,000.00 注：本基金本报告期末未持有除国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债以外的需按短期信通评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31日 AAA 706,611,000.00 901,950,000.00 AAA 以下 70,952,000.00 313,003,000.00 未评级 30,474,000.00 -
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合计 808,037,000.00 1,214,953,000.00 注：以上长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及地方政府债等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末和上年度末未持有需按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为依法上市的债券等资产，本报告期末本基金持有的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性，因此利率风险在一定程度上存在。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产
银行存款 1,113,259.38 - - - - - 1,113,259.38 结算备付金 7,031,084.16 - - - - - 7,031,084.16 存出保证金 32,518.53 - - - - - 32,518.53 交易性金融资产 - - 110,176,000.00 757,807,000.00 - - 867,983,000.00 买入返售金融资产 144,951,257.43 - - - - - 144,951,257.43 应收证券清算款 - - - - - 16,799,569.54
16,799,569.54 应收利息 - - - - - 13,388,153.06
13,388,153.06 资产总计 153,128,119.50 - 110,176,000.00 757,807,000.00 - 30,187,722.60
1,051,298,842.10 负债
卖出回购金融资产款 28,900,000.00 - - - - - 28,900,000.00 应付证券清算款 - - - - - 17,812,985.21
17,812,985.21
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应付赎回款 - - - - - 5,516.64 5,516.64 应付管理人报酬 - - - - - 256,893.56 256,893.56 应付托管费 - - - - - 85,631.17 85,631.17 应付交易费用 - - - - - 29,499.35 29,499.35 应交税费 - - - - - 50,522.93 50,522.93 应付利息 - - - - - -10,061.75
-10,061.75 其他负债 - - - - - 171,300.00 171,300.00 负债总计 28,900,000.00 - - - - 18,402,287.11
47,302,287.11 利率敏感度缺口 124,228,119.50 - 110,176,000.00 757,807,000.00 - 11,785,435.49
1,003,996,554.99 上年度末 2020 年 12月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产
银行存款 88,890.86 - - - - - 88,890.86 结算备付金 17,340,773.66 - - - - - 17,340,773.66 存出保证金 39,606.51 - - - - - 39,606.51 交易性金融资产 60,160,000.00 50,132,000.00 200,439,000.00 1,056,469,000.00 128,216,000.00
- 1,495,416,000.00 应收证券清算款 - - - - - 100,000.00 100,000.00 应收利息 - - - - - 28,272,885.01
28,272,885.01 资产总计 77,629,271.03 50,132,000.00 200,439,000.00 1,056,469,000.00 128,216,000.00
28,372,885.01
1,541,258,156.04 负债
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卖出回购金融资产款 535,198,495.00 - - - - - 535,198,495.00 应付证券清算款 - - - - - 118,601.59 118,601.59 应付管理人报酬 - - - - - 254,405.01 254,405.01 应付托管费 - - - - - 84,801.67 84,801.67 应付交易费用 - - - - - 48,177.16 48,177.16 应付利息 - - - - - 48,828.25 48,828.25 应交税费 - - - - - 146,317.01 146,317.01 其他负债 - - - - - 179,300.00 179,300.00 负债总计 535,198,495.00 - - - - 880,430.69 536,078,925.69 利率敏感度缺口 -457,569,223.97
50,132,000.00 200,439,000.00 1,056,469,000.00 128,216,000.00
27,492,454.32
1,005,179,230.35
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率之外的其他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
） 本期末 2021年 12 月 31日 上年度末 2020 年 12月31 日 市场利率上升 25 个基点 -4,080,660.31 -6,512,645.92 市场利率下降 25 个基点 4,111,244.36 6,570,871.61
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价
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格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12月 31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产－股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 867,983,000.00 86.45 1,495,416,000.00 148.77 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 867,983,000.00 86.45 1,495,416,000.00 148.77 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末和上年度末未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 867,983,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额(于 2020 年 12 月 31 日，基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 1,495,416,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。"
§8 投资组合报告
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8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - -
其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 867,983,000.00 82.56
其中：债券 867,983,000.00 82.56
资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 144,951,257.43 13.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,144,343.54 0.77 8 其他各项资产 30,220,241.13 2.87 9 合计 1,051,298,842.10 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第42页，共52页
金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 271,416,000.00 27.03
其中：政策性金融债 59,946,000.00 5.97 4 企业债券 188,004,000.00 18.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 408,563,000.00 40.69 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 867,983,000.00 86.45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 210211 21 国开 11 600,000 59,946,000.00 5.97 2 102000791 20 甘交建MTN001BC(品种一)
600,000 59,928,000.00 5.97
3 1922043 19 工银投资债 04 500,000 50,470,000.00 5.03 4 1980211 19 云建投债01 500,000 50,230,000.00 5.00 5 2122050 21 农银租赁债 01 500,000 50,160,000.00 5.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第43页，共52页
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内本基金未进行国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,518.53 2 应收证券清算款 16,799,569.54 3 应收股利 - 4 应收利息 13,388,153.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,220,241.13
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第44页，共52页
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 242 4,133,207.94 1,000,000,000.00 99.98% 236,320.31 0.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 731.71 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：无。
§10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 03月 15 日）基金份额总额 2,000,477,733.79 本报告期期初基金份额总额 1,000,205,166.75 本报告期基金总申购份额
58,553.83 减：本报告期基金总赎回份额 27,400.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,000,236,320.31
§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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（1）基金管理人于 2021 年 3 月 17 日公告，张贵云先生担任公司总经理，张力先生不再担任公司总经理。
（2）基金管理人于 2021年 7 月 20日公告，郑翊鸣先生担任公司财务总监。
（3）基金管理人于 2021 年 8 月 27 日公告，赵建兴先生担任公司总经理，张贵云先生不再担任公司总经理。
（4）基金管理人于 2021 年 12 月 4 日公告，赵建兴先生担任公司首席信息官，刘建新先生不再担任公司副总经理、首席信息官。
（5）基金管理人于 2021年 12 月 31 日公告，刘钊先生担任公司副总经理。
（6）基金管理人于 2022 年 1 月 28 日公告，吴真子女士担任公司督察长，余富材先生不再担任公司督察长。
（7）基金管理人于 2022年 3 月 1日公告，沈阳女士担任公司副总经理。
（8）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2021 年 1 月 1 日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 42000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 1 - - - - 本期新增 中泰证券 2 - - - - - 中金财富证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - 本期新增 华福证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - -
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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长江证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东方财富证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - 本期新增 粤开证券 1 - - - - 本期新增 天风证券 2 - - - - 本期新增 东吴证券 2 - - - - 本期新增 东方证券 2 - - - - 本期新增 注：基金租用证券公司交易单元的选择标准是： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动资源，协助基金投资； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 选择程序：本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选证券公司的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的证券公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额
占当期基金成交总额的比例 中信建投 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中金财富证券
- - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - - 华福证券 663,763,190.93
100.00% 17,557,800,000.00
100.00% - - - -
平安证券 - - - - - - - -
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
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广发证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 华安证券 - - - - - - - - 国泰君安证券
- - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - - 东方财富证券
- - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 粤开证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告
指定网站 2021-01-22
2 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-01-22
3 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
证券日报、指定网站 2021-02-20
4 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-03-17
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第48页，共52页
告 5 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1次分红公告
证券日报、指定网站 2021-03-19
6 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年年度报告
指定网站 2021-03-31
7 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金 2020 年年度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-03-31
8 兴银基金管理有限责任公司及子公司关于办公地址变更的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-04-16
9 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告
指定网站 2021-04-22
10 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-04-22
11 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
证券日报、指定网站 2021-05-28
12 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2次分红公告
证券日报、指定网站 2021-06-18
13 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 1号）、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
指定网站、中数平台 2021-06-24
14 关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-07-14
15 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-07-20
16 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-07-20
17 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 2季度报告
指定网站 2021-07-21
18 兴银基金管理有限责任公司 上海证券报、证券日报、证券 2021-07-21
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第49页，共52页
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 时报、中国证券报 19 兴银基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金侧袋机制（试行）》修订旗下公开募集证券投资基金基金合同与托管协议有关条款的公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、指定网站 2021-07-27
20 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议
指定网站 2021-07-27
21 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）
指定网站、中数平台 2021-07-30
22 关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资、参与费率优惠活动并公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-08-09
23 关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-08-18
24 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-08-27
25 关于旗下基金参与招商银行招赢通平台费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-08-27
26 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-08-31
27 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金 2021 年中期报告提示性公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-08-31
28 关于旗下基金参与宁波银行同业易管家平台费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-09-03
29 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
证券日报、指定网站 2021-09-08
30 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的“首钢股份”股票估值方法确认的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-09-10
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第50页，共52页
31 关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-09-10
32 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
证券日报、指定网站 2021-09-16
33 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3次分红公告
证券日报、指定网站 2021-09-18
34 关于旗下基金在部分代销渠道开通定期定额投资并参与费率优惠活动的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-09-23
35 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的“清水源”股票估值方法调整的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-09-29
36 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3季度报告
指定网站 2021-10-27
37 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 2021-10-27
38 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
证券日报、指定网站 2021-11-11
39 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021 年第 4号）、兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
指定网站、中数平台 2021-11-15
40 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报、指定网站 2021-12-04
41 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4次分红公告
证券日报、指定网站 2021-12-18
42 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4次分红公告
证券日报、指定网站 2021-12-18
43 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
证券日报、指定网站 2021-12-28
44 兴银基金管理有限责任公司 上海证券报、证券日报、证券 2021-12-29
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第51页，共52页
关于设立福建分公司的公告 时报、中国证券报、指定网站 45 兴银基金管理有限责任公司2021年行业高级管理人员变更公告
上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报、指定网站 2021-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-20211231
1,000,000,000.00 0.00 0.00
1,000,000,000.00 99.98% 产品特有风险
（1）赎回申请延缓支付的风险
上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模过小导致的风险
上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录
1.中国证监会准予基金募集注册的文件
2.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
4.《兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
5.经中国证监会备案的兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议文件
6.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
7.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
8.《兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
9.基金管理人业务资格批件、营业执照
10.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告
第52页，共52页
基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（www.hffunds.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客户服务中心电话（40000-96326）咨询本基金管理人。
兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年三月三十一日
