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浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 
2021 年年度报告 
 
2021 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：浙商基金管理有限公司 
基金托管人：交通银行股份有限公司 
送出日期：2022 年 3 月 31 日 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 2 页 共108 页


 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。 
毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 8 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10 
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 65 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 65 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 65 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 67 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 78 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 95 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 95 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 95 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 96 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 96 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 96 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 96 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 96 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 98 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 98 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 98 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 99 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 99 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 100 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 101 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 101 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 101 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 101 
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 101 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 101 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 101 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 101 
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 103 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 107 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 107 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 107 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 108 
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 108 
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 108 
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 108 
 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况



基金名称 浙商中证 500指数增强型证券投资基金 
基金简称 浙商中证 500增强 
场内简称 - 
基金主代码 002076 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 4月 24日 
基金管理人 浙商基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 871,538,857.07 份 
基金合同存续期 - 
基金份额上市的证券交易所 - 
上市日期 - 
下属分级基金的基金简称： 浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C 
下属分级基金的场内简称： - - 
下属分级基金的交易代码： 002076 007386 
报告期末下属分级基金的份额总额 678,519,955.71 份 193,018,901.36 份 




2.2 基金产品说明 
投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟踪
的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过 8%。 
投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上（年化跟踪误差
4%-5%）调整成分股的权重，达到对标的指数的跟踪目标。 
本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪误差的基础上，对股
票组合进行优化，力争获得超越基准的回报。 
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。 
 浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C 
下属分级基金
的风险收益特
征 
- - 




 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 郭乐琦 陆志俊 
联系电话 021-60350812 95559 
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com 
客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95559 
传真 0571-28191919 021-62701216 
注册地址 浙江省杭州市下城区环城北
路 208号 1801室 
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号 
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴西路
99号万向大厦 10 楼 
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号 
邮政编码 310012 200336 
法定代表人 肖风 任德奇 




2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.zsfund.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙） 
上海市静安区南京西路 1266号恒隆
广场 2幢 25楼 
注册登记机构 浙商基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万
向大厦 10楼 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.
1 期
间数
据和
指标 
2021年 2020年 
2019年 4月 24日(基金合同
生效日)-2019年 12月 31日 
 浙商中证 500
增强 A 
浙商中证500
增强 C 
浙商中证500
增强 A 
浙商中证
500增强 C 
浙商中证 500
增强 A 
浙商中证
500增强 C 
本期
已实
现收
益 
65,178,425.0
0 
16,565,187.
05 
84,602,688.
94 
8,464,556.
37 
5,265,856.3
8 
320,605.80 
本期
利润 
81,217,676.4
2 
20,286,127.
12 
82,523,957.
96 
8,699,581.
65 
15,138,916.
19 
780,441.46 
加权
平均
基金
份额
本期
利润 
0.2610 0.1935 0.4572 0.4358 0.1196 0.1771 
本期
加权
平均
净值
利润
率 
14.95% 11.02% 37.61% 33.77% 12.96% 18.94% 
本期
基金
27.85% 27.40% 42.98% 42.49% -0.13% -0.25% 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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份额
净值
增长
率 
3.1.
2 期
末数
据和
指标 
2021年末 2020年末 2019年末 
期末
可供
分配
利润 
483,948,132.
51 
134,950,270
.05 
59,766,415.
13 
8,761,064.
77 
-10,233,033
.22 
-647,144.3
4 
期末
可供
分配
基金
份额
利润 
0.7132 0.6992 0.4095 0.4029 -0.0569 -0.0580 
期末
基金
资产
净值 
1,238,679,65
0.78 
349,525,384
.26 
208,390,635
.75 
30,906,255
.36 
179,553,116
.35 
11,136,265
.20 
期末
基金
份额
净值 
1.8256 1.8108 1.4279 1.4213 0.9987 0.9975 
3.1.
3



累计
2021年末 2020年末 2019年末 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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期末
指标 
基金
份额
累计
净值
增长
率 
87.95% 86.43% 47.01% 46.33% 2.82% 2.70% 
 




3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 










浙商中证 500增强 A 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 1.05% 0.72% 3.43% 0.72% -2.38% 0.00% 
过去六个月 7.40% 0.91% 7.72% 0.91% -0.32% 0.00% 
过去一年 27.85% 0.95% 14.83% 0.92% 13.02% 0.03% 
自基金合同
生效起至今 
87.95% 1.27% 29.45% 1.27% 58.50% 0.00% 









 
浙商中证 500增强 C 
阶段 
份额净值增
长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基准
收益率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 0.95% 0.72% 3.43% 0.72% -2.48% 0.00% 
过去六个月 7.21% 0.91% 7.72% 0.91% -0.51% 0.00% 
过去一年 27.40% 0.95% 14.83% 0.92% 12.57% 0.03% 
自基金合同
生效起至今 
86.43% 1.27% 29.45% 1.27% 56.98% 0.00% 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 
 
注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生
效时间已满一年。 
2、本基金建仓期为 6个月，从 2016年 5月 11日至 2016年 11月 10 日，建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 
 
 




3.3 其他指标 




3.4 过去三年基金的利润分配情况 
注：本基金在过去三年内未进行过利润分配。 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10月 21日成立。公司目前股东为民生人寿保险股份有限公司（出资 15000 万）、浙商证券股份
有限公司（出资 7500 万）、养生堂有限公司（出资 7500 万），公司注册资本 3 亿元人民币。注册
地为浙江省杭州市。 
截至 2021年 12月 31日，浙商基金共管理四十二只开放式基金——浙商聚潮产业成长混合型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠享纯债
债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基
金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市
场基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、
浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）、浙商丰利增
强债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商中证 500
指数增强型证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起
式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金、浙商惠盈纯债
债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、
浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯
债债券型证券投资基金、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金、浙商智多宝稳健
一年持有期混合型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆 39个月定期开放债
券型证券投资基金、浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金、浙商中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金、浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金、浙商智多益稳健一年
持有期混合型证券投资基金、浙商智选经济动能混合型证券投资基金、浙商智选食品饮料股票型
发起式证券投资基金、浙商智选家居股票型发起式证券投资基金、浙商创业板指数增强型发起式
证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金、浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资
基金、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金、浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基
金、浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 
证券从业年限 说明 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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任职日期 离任日期 
向伟 
本基金的
基金经
理，公司
智能权益
投资部副
总经理 
2020年11月
30日 
- 6 
向伟先生, 香港科
技大学计算机科学
与工程学系博士，曾
任百度国际科技（深
圳）有限公司技术负
责人，上海桐昇通惠
资产管理有限公司
量化研究员。 
胡羿 
本基金的
基金经
理，公司
智能权益
投资部基
金经理 
2021年 8月
3日 
- 6 
胡羿先生，复旦大学
金融学硕士，历任雪
松控股集团上海资
产管理有限公司量
化投资经理、五牛基
金量化研究员、东海
证券股份有限公司
量化研究员 
胡羿 
本基金的
基金经理
助理, 公
司智能权
益投资部
基金经理
助理 
2020年12月
17日 
- 6 
胡羿先生, 复旦大
学金融专业硕士，曾
任东海证券自营衍
生品投资部量化研
究员，五牛基金权益
投资部量化研究员,
雪松资产管理有限
公司量化投资经理。 




4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 
4.1.4 基金经理薪酬机制 
无 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
无 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现异常交易行为。



公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
本基金在报告期内，按照中证 500 指数增强策略操作。本基金按照基金合同的要求，使用数
量化的方式运用公司基本面、技术面、产业景气度等数据，构建增强策略，达到产生相对基准超
额收益的投资目的。同时，通过风险模型实现对各类风险暴露的数量化精细控制，通过持续优化
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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模型来适应市场的持续变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下。



报告期内基金完成了控制跟踪目标的既定目标，取得了一定的超额收益，各类模型平稳运行。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末浙商中证 500增强 A基金份额净值为 1.8256元，本报告期基金份额净值增长
率为 27.85%；截至本报告期末浙商中证 500 增强 C 基金份额净值为 1.8108 元，本报告期基金份
额净值增长率为 27.40%；同期业绩比较基准收益率为 14.83%。 
 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
中证 500经历了 2021 年 9月末、10月初的快速回调，四季度整体呈现一个缓慢上涨的状态。
2021 年初以来、特别是 2021 年三季度以来，市场对中证 500 对标产品热情高涨，短期呈现出一
定资金面过热现象。反应在风格层面的表现就是，部分风格拥挤度快速上升，导致选股因子短期
失效，使得市场上同类产品的超额收益产生了一定的回撤，而超额收益回撤引发的赎回进一步强
化超额的回撤。对于这种情况，我们在因子配置方向上回避高拥挤风格，同时增加了低估值等低
拥挤风格的配置比例，以进行风格上的结构性对冲，来降低超额的短期波动。 
随着稳增长政策积极推出，国内经济预期会逐步爬坡。中证 500 指数对应的成分股目前依然
保持着较高的业绩增速，我们认为 2022年周期股景气度有望超市场预期，对指数当前点位形成有
力支撑。同时，我们观测到近期因子拥挤的现象已经有所缓解，市场阶段性回调后，有望形成从
Alpha和 Beta角度都较优的布局机会。 
 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证本基金投
资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作等业务进行专项检
查，开展员工行为合规检查，进行投资研究、销售等业务的合规培训，来增强员工合规意识，促
进公司业务的合规运作。 
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人利益。本
基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、
合规运作。 
 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 
 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金在本报告期内未进行过利润分配。 
 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对本资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他法律法规的有关规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。 
 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人认为，浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 
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§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 毕马威华振审字第 2202618号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 浙商中证 500指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人



审计意见 我们审计了后附的浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 (以下
简称“浙商中证 500指数增强基金”) 财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益 (基金净
值) 变动表以及相关财务报表附注。 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映
了浙商中证 500指数增强基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于浙商中证 500 指数增强基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
强调事项 - 
其他事项 - 
其他信息 浙商中证 500指数增强基金管理人浙商基金管理有限公司（以下简
称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括浙商中
证 500指数增强基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 
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管理层和治理层对财务报表的
责任 
浙商中证 500 指数增强基金管理人管理层负责按照中华人民共和
国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的
中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。 
在编制财务报表时，浙商中证 500指数增强基金管理人管理层负责
评估浙商中证 500指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非浙商中证 500
指数增强基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 
浙商中证 500 指数增强基金管理人治理层负责监督浙商中证 500
指数增强基金的财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。 
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。 
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
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时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙商中证 500指数增强基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致浙商中证 500指数增强基金不能持续经营。 
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容 ，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 张楠


叶凯韵 
会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路 1266号恒隆广场 2幢 25 楼 
审计报告日期 2022年 3月 29日 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金 
报告截止日： 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020 年 12月 31日 
资 产：





 
银行存款 7.4.7.1 46,754,281.30 14,535,705.66 
结算备付金


30,222,971.39 4,997,132.35 
存出保证金


2,496,912.74 1,519,283.84 
交易性金融资产 7.4.7.2 1,510,203,833.97 218,522,467.37 
其中：股票投资


1,460,188,833.97 212,507,965.87 
基金投资


- - 
债券投资


50,015,000.00 6,014,501.50 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


72,050.66 640,263.25 
应收利息 7.4.7.5 841,842.23 147,608.93 
应收股利


- - 
应收申购款


3,277,475.44 97,693.21 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


1,593,869,367.73 240,460,154.61 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020 年 12月 31日 
负 债：






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短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


1,399,582.04 123,516.09 
应付管理人报酬


679,744.54 100,617.09 
应付托管费


135,948.90 20,123.44 
应付销售服务费


105,071.86 10,040.01 
应付交易费用 7.4.7.7 2,998,075.13 683,845.38 
应交税费


77,052.41 0.15 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 268,857.81 225,121.34 
负债合计


5,664,332.69 1,163,263.50 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 871,538,857.07 167,689,067.87 
未分配利润 7.4.7.10 716,666,177.97 71,607,823.24 
所有者权益合计


1,588,205,035.04 239,296,891.11 
负债和所有者权益总计


1,593,869,367.73 240,460,154.61 
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 871,538,857.07 份，其中浙商中证 500 增强
A基金份额净值 1.8256元，份额总额 678,519,955.71份；浙商中证 500增强 C基金份额净值1.8108
元，份额总额 193,018,901.36份； 
 
7.2 利润表 
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
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项 目 附注号 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020 年 1月 1日至
2020 年 12月 31日 
一、收入


 115,914,297.56 96,451,938.04 
1.利息收入


971,140.81 372,276.90 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 520,477.42 187,087.94 
债券利息收入


450,663.39 175,774.08 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- 9,414.88 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


93,919,503.47 97,378,161.15 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 80,987,805.77 92,159,575.16 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 257,013.16 64,217.72 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 5,104,349.50 3,027,342.91 
股利收益 7.4.7.16 7,570,335.04 2,127,025.36 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 19,760,191.49 -1,843,705.70 
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 
7.4.7.18 1,263,461.79 545,205.69 
减：二、费用


14,410,494.02 5,228,398.43 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,603,811.73 1,222,272.57 
2．托管费 7.4.10.2.2 720,762.38 244,454.44 
3．销售服务费 7.4.10.2.3 642,023.53 88,340.88 
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4．交易费用 7.4.7.19 8,968,361.48 3,220,566.29 
5．利息支出


2,923.39 - 
其中：卖出回购金融资产支出


2,923.39 - 
6．税金及附加


18,376.13 12,164.25 
7．其他费用 7.4.7.20 454,235.38 440,600.00 
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列） 
 101,503,803.54 91,223,539.61 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号
填列） 
 101,503,803.54 91,223,539.61 




7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
167,689,067.87 71,607,823.24 239,296,891.11 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 101,503,803.54 101,503,803.54 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
703,849,789.20 543,554,551.19 1,247,404,340.39 
其中：1.基金申购款 1,207,915,777.60 915,841,949.74 2,123,757,727.34 
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2.基金赎回款 -504,065,988.40 -372,287,398.55 -876,353,386.95 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
871,538,857.07 716,666,177.97 1,588,205,035.04 
项目 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
190,951,678.29 -262,296.74 190,689,381.55 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 91,223,539.61 91,223,539.61 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填
列） 
-23,262,610.42 -19,353,419.63 -42,616,030.05 
其中：1.基金申购款 169,587,803.67 37,785,964.14 207,373,767.81 
2.基金赎回款 -192,850,414.09 -57,139,383.77 -249,989,797.86 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
167,689,067.87 71,607,823.24 239,296,891.11 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______肖风______














______高远______














____高远____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
浙商中证 500指数增强型证券投资基金（原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“原基金”)) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号文)批
准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚
潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 5 月 11 日生效。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 200,602,551.05份基金份额。 
根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨议生效的公告》，自持有人大会表决结果公告之日（2019年 4月 24日）起，浙商聚
潮灵活配置混合型证券投资基金的基金类别将由混合型基金转型为股票型基金，并更名为浙商中
证 500指数增强型证券投资基金。于 2019年 4月 24 日，《浙商中证 500指数增强型证券投资基金
基金合同》生效，基金规模为 57,287,453.24 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理
有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”)。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商中证 500指数增强型证券投资
基金基金合同》和《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 500 指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）
为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其他股票（非标的指数成份股及其
备选成份股（含存托凭证））、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与转融通证券出借交易业务。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率
×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称
“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
- 
7.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 
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在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。 
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。 
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： 
-所转移金融资产的账面价值 
-因转移而收到的对价 
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。 
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
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者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。 
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。 
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
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税后的净额确认。 
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。 
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用
预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对 A 类、C 类基金
份额分别选择不同的分红方式；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额
进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份
额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值；基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金
A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配
利润将有所不同。 
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7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。 
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。 
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 
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[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关
于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 
2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：



(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。 
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴
纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
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利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的
非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得
税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。 
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
活期存款 46,754,281.30 14,535,705.66 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计： 46,754,281.30 14,535,705.66 




7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,429,581,996.40 1,460,188,833.97 30,606,837.57 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
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债券 
交易所市场 50,103,727.00 50,015,000.00 -88,727.00 
银行间市场 - - - 
 合计 50,103,727.00 50,015,000.00 -88,727.00 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,479,685,723.40 1,510,203,833.97 30,518,110.57 
项目 
上年度末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 201,579,941.79 212,507,965.87 10,928,024.08 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
 
交易所市场 6,020,486.50 6,014,501.50 -5,985.00 
银行间市场 - - - 
合计 6,020,486.50 6,014,501.50 -5,985.00 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 207,600,428.29 218,522,467.37 10,922,039.08 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
合同/名义金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - -


 
货币衍生工具 - - -


 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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权益衍生工具 15,479,960.00 - -


 
IC2206








 15,479,960.00 - -


 
其他衍生工具 - - -


 
合计 15,479,960.00 - -


 
项目 
上年度末 






 2020年 12月 31日 
合同/名义金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - -


 
货币衍生工具 - - -


 
权益衍生工具 9,995,080.00 - -


 
IC2101








 5,005,040.00 - -


 
IC2103 4,990,040.00 - -


 
其他衍生工具 - - -


 
合计 9,995,080.00 - -


 
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试
行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与
“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条
件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应收活期存款利息 11,371.11 2,749.58 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 9,187.43 13,096.69 
应收债券利息 821,150.69 131,713.76 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 133.00 48.90 
合计 841,842.23 147,608.93 
注：其他列示的是应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 2,998,075.13 683,845.38 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 2,998,075.13 683,845.38 




7.4.7.8 其他负债 












单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 1,822.43 121.34 
应付证券出借违约金 - - 
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预提审计费 88,000.00 55,000.00 
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 
指数使用费 59,035.38 50,000.00 
合计 268,857.81 225,121.34 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
浙商中证 500 增强 A 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 145,943,337.33 145,943,337.33 
本期申购 843,781,818.26 843,781,818.26 
本期赎回（以“-”号填列） -311,205,199.88 -311,205,199.88 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 678,519,955.71 678,519,955.71 
 
金额单位：人民币元 
浙商中证 500 增强 C 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 21,745,730.54 21,745,730.54 
本期申购 364,133,959.34 364,133,959.34 
本期赎回（以“-”号填列） -192,860,788.52 -192,860,788.52 
- 基金拆分/份额折算前 - - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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基金拆分/份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回（以“-”号填列） - - 
本期末 193,018,901.36 193,018,901.36 
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
浙商中证 500 增强 A 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 59,766,415.13 2,680,883.29 62,447,298.42 
本期利润 65,178,425.00 16,039,251.42 81,217,676.42 
本期基金份额交易
产生的变动数 
359,003,292.38 57,491,427.85 416,494,720.23 
其中：基金申购款 561,341,551.36 82,990,223.29 644,331,774.65 
基金赎回款 -202,338,258.98 -25,498,795.44 -227,837,054.42 
本期已分配利润 - - - 
本期末 483,948,132.51 76,211,562.56 560,159,695.07 
 
单位：人民币元 
浙商中证 500 增强 C 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 8,761,064.77 399,460.05 9,160,524.82 
本期利润 16,565,187.05 3,720,940.07 20,286,127.12 
本期基金份额交易
产生的变动数 
109,624,018.23 17,435,812.73 127,059,830.96 
其中：基金申购款 236,862,693.78 34,647,481.31 271,510,175.09 
基金赎回款 -127,238,675.55 -17,211,668.58 -144,450,344.13 
本期已分配利润 - - - 
本期末 134,950,270.05 21,556,212.85 156,506,482.90 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
活期存款利息收入 407,919.95 131,239.43 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 109,912.21 54,907.59 
其他 2,645.26 940.92 
合计 520,477.42 187,087.94 
注：其他列示的是结算保证金利息收入。 
7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
股票投资收益——买卖股票差价
收入 
80,987,805.77 92,159,575.16 
股票投资收益——赎回差价收入 -








 -









股票投资收益——申购差价收入 -








-





 
股票投资收益——证券出借差价
收入 
- - 
合计 80,987,805.77











92,159,575.16










7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日 
卖出股票成交总额 2,546,877,860.47 1,061,104,578.16 
减：卖出股票成本总额 2,465,890,054.70 968,945,003.00 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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买卖股票差价收入 80,987,805.77 92,159,575.16 




7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资证券出借差价收入。 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入 
257,013.16 64,217.72 
债券投资收益——赎回差价收入 - - 
债券投资收益——申购差价收入 - - 
合计 257,013.16 64,217.72 




7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 
32,620,387.44 6,564,387.17 
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额 
31,691,086.50 6,290,957.30 
减：应收利息总额 672,287.78 209,212.15 
买卖债券差价收入 257,013.16 64,217.72 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期收益金额 
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间收益金额 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
国债期货投资收益 - - 
股指期货-投资收益 5,104,349.50 3,027,342.91 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 43 页 共108 页


 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31 日 
股票投资产生的股利收益 7,570,335.04 2,127,025.36 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 7,570,335.04 2,127,025.36 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
1.交易性金融资产 19,596,071.49 -1,924,785.70 
——股票投资 19,678,813.49 -1,910,410.50 
——债券投资 -82,742.00 -14,375.20 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 164,120.00 81,080.00 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税 
- 
- 
合计 19,760,191.49 -1,843,705.70 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
基金赎回费收入 1,132,158.23 544,772.36 
转换费收入 002076 130,967.26 364.77 
转换费收入 007386 336.30 0.94 
其他 - 67.62 
合计 1,263,461.79 545,205.69 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
交易所市场交易费用 8,968,361.48 3,220,566.29 
银行间市场交易费用 - - 
交易基金产生的费用 - - 
其中：申购费 - - 









赎回费 - - 
合计 8,968,361.48 3,220,566.29 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
审计费用 88,000.00 84,000.00 
信息披露费 120,000.00 120,000.00 
证券出借违约金 - - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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其他 1,200.00 1,200.00 
指数使用费 209,035.38 199,400.00 
债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 
合计 454,235.38 440,600.00 




7.4.7.21 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。 
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
 
关联方名称 与本基金的关系 
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 
交通银行 基金托管人 
浙商证券股份有限公司 (以下简称“浙商
证券”) 
基金管理人的股东 
养生堂有限公司 基金管理人的股东 
民生人寿保险股份有限公司 基金管理人的股东（自 2020年 6 月 12日起） 
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东（截止至 2020 年 6月 11日） 
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东（截止至 2020 年 6月 11日） 
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
注：上年度可比期间内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]192 号文核准，浙商基金管
理有限公司原股东浙江浙大网新集团有限公司及通联资本管理有限公司将所持有浙商基金管理有
限公司全部股权合计 50%转让给民生人寿保险股份有限公司。上述事项的工商变更登记手续已于
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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2020年 6月 11日办理完毕。本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 
7.4.10.1.2 债券交易 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 
7.4.10.1.3 债券回购交易 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
3,603,811.73 1,222,272.57 
其中：支付销售机构的客
户维护费 
591,043.70 22,013.16 
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 47 页 共108 页


 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
720,762.38 244,454.44 
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为： 
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
浙商中证500增强A 浙商中证 500增强 C 合计 
浙商基金管理有限公司 - 295,278.74 295,278.74 
合计 - 295,278.74 295,278.74 
获得销售服务费的 
各关联方名称 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
浙商中证500增强A 浙商中证 500增强 C 合计 
浙商基金管理有限公司 - 63,555.14 63,555.14 
合计 - 63,555.14 63,555.14 
注：本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 
日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.35%/ 当年天数 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 48 页 共108 页


 
易。 
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间未持有过本基金。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
份额单位：份 
浙商中证 500 增强 A 
关联方名称 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金份额 
占基金总份额的
比例 
上海聚潮资产
管理有限公司 
2,837,815.41 0.3256% - - 
 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
交通银行 46,754,281.30 407,919.95 14,535,705.66 131,239.43 
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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公司的结算备付金，于 2021年 12月 31日的相关余额为人民币 4,672,058.20元。（2020年 12月
31日：人民币 1,134,779.83 元） 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
- 
7.4.11 利润分配情况 
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。 
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通
受限
类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末估值总额 备注 
001234 
泰慕
士 
2021年
12月31
日 
2022
年 1
月 11
日 
新股
未上
市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
301136 
招标
股份 
2021年
12月31
日 
2022
年 1
月 11
日 
新股
未上
市 
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 
688262 
国芯
科技 
2021年
12月28
日 
2022
年 1
月 6
日 
新股
未上
市 
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 
300814 
中富
电路 
2021年
8月 4
2022
年 2
新股
锁定 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 50 页 共108 页


 
日 月 14
日 
300994 
久祺
股份 
2021年
8月 2
日 
2022
年 2
月 14
日 
新股
锁定 
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 
301017 
漱玉
平民 
2021年
6月 23
日 
2022
年 1
月 5
日 
新股
锁定 
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 
301018 
申菱
环境 
2021年
6月 28
日 
2022
年 1
月 7
日 
新股
锁定 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301020 
密封
科技 
2021年
6月 28
日 
2022
年 1
月 6
日 
新股
锁定 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301021 
英诺
激光 
2021年
6月 28
日 
2022
年 1
月 6
日 
新股
锁定 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301025 
读客
文化 
2021年
7月 6
日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
锁定 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
301026 
浩通
科技 
2021年
7月 8
日 
2022
年 1
月 17
新股
锁定 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 51 页 共108 页


 
日 
301028 
东亚
机械 
2021年
7月 12
日 
2022
年 1
月 20
日 
新股
锁定 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301030 
仕净
科技 
2021年
7月 15
日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
锁定 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301032 
新柴
股份 
2021年
7月 15
日 
2022
年 1
月 24
日 
新股
锁定 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301033 
迈普
医学 
2021年
7月 15
日 
2022
年 1
月 26
日 
新股
锁定 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301035 
润丰
股份 
2021年
7月 21
日 
2022
年 1
月 28
日 
新股
锁定 
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 
301036 
双乐
股份 
2021年
7月 21
日 
2022
年 2
月 16
日 
新股
锁定 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301037 
保立
佳 
2021年
7月 21
日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
锁定 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 52 页 共108 页


 
301039 
中集
车辆 
2021年
7月 1
日 
2022
年 1
月 10
日 
新股
锁定 
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 
301040 
中环
海陆 
2021年
7月 26
日 
2022
年 2
月 7
日 
新股
锁定 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301041 
金百
泽 
2021年
8月 2
日 
2022
年 2
月 11
日 
新股
锁定 
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 
301046 
能辉
科技 
2021年
8月 10
日 
2022
年 2
月 17
日 
新股
锁定 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301048 
金鹰
重工 
2021年
8月 11
日 
2022
年 2
月 28
日 
新股
锁定 
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 
301049 
超越
科技 
2021年
8月 17
日 
2022
年 2
月 24
日 
新股
锁定 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
301056 
森赫
股份 
2021年
8月 27
日 
2022
年 3
月 7
日 
新股
锁定 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301058 中粮2021年 2022 新股 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 53 页 共108 页


 
工科 9月 1
日 
年 3
月 9
日 
锁定 
301060 
兰卫
医学 
2021年
9月 6
日 
2022
年 3
月 14
日 
新股
锁定 
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 
301063 
海锅
股份 
2021年
9月 9
日 
2022
年 3
月 24
日 
新股
锁定 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301068 
大地
海洋 
2021年
9月 16
日 
2022
年 3
月 28
日 
新股
锁定 
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 
301069 
凯盛
新材 
2021年
9月 16
日 
2022
年 3
月 28
日 
新股
锁定 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301072 
中捷
精工 
2021年
9月 22
日 
2022
年 3
月 29
日 
新股
锁定 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
301073 
君亭
酒店 
2021年
9月 22
日 
2022
年 3
月 30
日 
新股
锁定 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301078 
孩子
王 
2021年
9月 30
2022
年 4
新股
锁定 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 54 页 共108 页


 
日 月 14
日 
301079 
邵阳
液压 
2021年
10月11
日 
2022
年 4
月 19
日 
新股
锁定 
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 
301081 
严牌
股份 
2021年
10月13
日 
2022
年 4
月 20
日 
新股
锁定 
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 
301083 
百胜
智能 
2021年
10月13
日 
2022
年 4
月 21
日 
新股
锁定 
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 
301087 
可孚
医疗 
2021年
10月15
日 
2022
年 4
月 25
日 
新股
锁定 
93.09 75.34 776 72,237.84 58,463.84 - 
301088 
戎美
股份 
2021年
10月19
日 
2022
年 4
月 28
日 
新股
锁定 
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 
301089 
拓新
药业 
2021年
10月20
日 
2022
年 4
月 27
日 
新股
锁定 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301090 
华润
材料 
2021年
10月19
日 
2022
年 4
月 26
新股
锁定 
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 55 页 共108 页


 
日 
301091 
深城
交 
2021年
10月20
日 
2022
年 4
月 29
日 
新股
锁定 
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 
301092 
争光
股份 
2021年
10月21
日 
2022
年 5
月 5
日 
新股
锁定 
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 
301093 
华兰
股份 
2021年
10月21
日 
2022
年 5
月 5
日 
新股
锁定 
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 
301096 
百诚
医药 
2021年
12月13
日 
2022
年 6
月 20
日 
新股
锁定 
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 
301100 
风光
股份 
2021年
12月10
日 
2022
年 6
月 17
日 
新股
锁定 
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 
301111 
粤万
年青 
2021年
11月30
日 
2022
年 6
月 7
日 
新股
锁定 
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 
301126 
达嘉
维康 
2021年
11月30
日 
2022
年 6
月 7
日 
新股
锁定 
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 56 页 共108 页


 
301127 
C天
源 
2021年
12月23
日 
2022
年 6
月 30
日 
新股
锁定 
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 
301138 
华研
精机 
2021年
12月 8
日 
2022
年 6
月 15
日 
新股
锁定 
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 
301168 
通灵
股份 
2021年
12月 2
日 
2022
年 6
月 10
日 
新股
锁定 
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 
301177 
迪阿
股份 
2021年
12月 8
日 
2022
年 6
月 15
日 
新股
锁定 
116.88 116.08 779 91,049.52 90,426.32 - 
301179 
泽宇
智能 
2021年
12月 1
日 
2022
年 6
月 8
日 
新股
锁定 
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 
301180 
万祥
科技 
2021年
11月 9
日 
2022
年 5
月 16
日 
新股
锁定 
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 
301199 
迈赫
股份 
2021年
11月30
日 
2022
年 6
月 7
日 
新股
锁定 
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 
301221 光庭2021年 2022 新股 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 57 页 共108 页


 
信息 12月15
日 
年 6
月 22
日 
锁定 
688211 
中科
微至 
2021年
10月18
日 
2022
年 4
月 26
日 
新股
锁定 
90.20 71.32 4,501 405,990.20 321,011.32 - 
688226 
威腾
电气 
2021年
6月 28
日 
2022
年 1
月 7
日 
新股
锁定 
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 - 
688235 
百济
神州 
2021年
12月 6
日 
2022
年 6
月 15
日 
新股
锁定 
192.60 136.46 17,055 3,284,793.00 2,327,325.30 - 
688255 
凯尔
达 
2021年
10月14
日 
2022
年 4
月 25
日 
新股
锁定 
47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 - 
 
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证
监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。
证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
于 2021年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 58 页 共108 页


 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
于 2021年 12月 31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
于 2021年 12月 31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
于 2021年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
- 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 
●信用风险 
●流动性风险 
●市场风险 
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。



本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、
督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行
全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政
策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险
控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公
司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总
经理负责。 
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本
基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常
的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并
制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 59 页 共108 页


 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
A-1 - - 
A-1以下 - - 
未评级 50,015,000.00 5,984,401.50 
合计 50,015,000.00 5,984,401.50 
注：上述表格列示的未评级债券为国债。 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金于本期末及上年度末未持有短期资产支持证券投资。 
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金于本期末及上年度末未持有短期同业存单投资。 
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA - - 
AAA以下 - 30,100.00 
未评级 - - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 60 页 共108 页


 
合计 - 30,100.00 
注：本基金于本期末未持有长期债券投资。 
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。 
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
- 
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规
的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对
性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价
格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式。控制因开放申购赎回
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 61 页 共108 页


 
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本
基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末



2021年12月31
日 
1个月以内 
1-3 个
月 
3个月-1年 1-5年 
5年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存款 46,754,281.30 - - - - - 46,754,281.30 
结算备付金 30,222,971.39 - - - - - 30,222,971.39 
存出保证金 2,496,912.74 - - - - - 2,496,912.74 
交易性金融资
产 
- - 50,015,000.00 - - 1,460,188,833.97 1,510,203,833.97 
应收证券清算
款 
- - - - - 72,050.66 72,050.66 
应收利息 - - - - - 841,842.23 841,842.23 
应收申购款 - - - - - 3,277,475.44 3,277,475.44 
资产总计 79,474,165.43 - 50,015,000.00 - - 1,464,380,202.30 1,593,869,367.73 
负债












应付证券清算
款 
- - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 1,399,582.04 1,399,582.04 
应付管理人报
酬 
- - - - - 679,744.54 679,744.54 
应付托管费 - - - - - 135,948.90 135,948.90 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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应付销售服务
费 
- - - - - 105,071.86 105,071.86 
应付交易费用 - - - - - 2,998,075.13 2,998,075.13 
应交税费 - - - - - 77,052.41 77,052.41 
其他负债 - - - - - 268,857.81 268,857.81 
负债总计 - - - - - 5,664,332.69 5,664,332.69 
利率敏感度缺
口 
79,474,165.43 - 50,015,000.00 - - 1,458,715,869.61 1,588,205,035.04 
上年度末



2020年12月31
日 
1 个月以内 
1-3 个
月 
3个月-1年 1-5年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存款 14,535,705.66 - - - - - 14,535,705.66 
结算备付金 4,997,132.35 - - - - - 4,997,132.35 
存出保证金 1,519,283.84 - - - - - 1,519,283.84 
交易性金融资
产 
5,984,401.50 - 30,100.00 - - 212,507,965.87 218,522,467.37 
应收证券清算
款 
- - - - - 640,263.25 640,263.25 
应收利息 - - - - - 147,608.93 147,608.93 
应收申购款 - - - - - 97,693.21 97,693.21 
资产总计 27,036,523.35 - 30,100.00 - - 213,393,531.26 240,460,154.61 
负债












应付证券清算
款 
- - - - - - - 
应付赎回款 - - - - - 123,516.09 123,516.09 
应付管理人报
酬 
- - - - - 100,617.09 100,617.09 
应付托管费 - - - - - 20,123.44 20,123.44 
应付销售服务
费 
- - - - - 10,040.01 10,040.01 
应付交易费用 - - - - - 683,845.38 683,845.38 
应交税费 - - - - - 0.15 0.15 
其他负债 - - - - - 225,121.34 225,121.34 
负债总计 - - - - - 1,163,263.50 1,163,263.50 
利率敏感度缺
口 
27,036,523.35 - 30,100.00 - - 212,230,267.76 239,296,891.11 




7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 63 页 共108 页


 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ） 
市场利率下降 25 个
基点 
37,548.76 450.33 
市场利率上升 25 个
基点 
-37,548.76 -450.33 






 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下与自下而上相结合的投
资策略，在科学分析与有效管理信用风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31 日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 64 页 共108 页


 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 1,460,188,833.97 91.94 212,507,965.87 88.81 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 50,015,000.00 3.15 6,014,501.50 2.51 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 1,510,203,833.97 95.09 218,522,467.37 91.32 




7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除敏感性分析基准（注）以外的其他市场变量保持不变 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月
31日 ） 
上年度末（ 2020年 12月
31日 ） 
沪深 300 指数下降 5% -45,571,936.51 -11,901,819.51 
沪深 300 指数上升 5% 45,571,936.51 11,901,819.51 






 
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
- 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（%） 
1 权益投资 1,460,188,833.97 91.61 
 其中：股票 1,460,188,833.97 91.61 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 50,015,000.00 3.14 
 其中：债券 50,015,000.00 3.14 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 76,977,252.69 4.83 
8 其他各项资产 6,688,281.07 0.42 
9 合计 1,593,869,367.73 100.00 



 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 6,868,417.00 0.43 
B 采矿业 56,894,602.11 3.58 
C 制造业 923,029,454.41 58.12 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
57,047,169.15 3.59 
E 建筑业 28,879,763.03 1.82 
F 批发和零售业 39,678,876.28 2.50 
G 交通运输、仓储和邮政业 30,837,073.74 1.94 
H 住宿和餐饮业 8,051,640.00 0.51 
I 信息传输、软件和信息技术服务 99,094,716.42 6.24 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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业 
J 金融业 75,158,738.30 4.73 
K 房地产业 18,637,311.50 1.17 
L 租赁和商务服务业 9,587,904.05 0.60 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 11,342,009.78 0.71 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 7,158,298.95 0.45 
R 文化、体育和娱乐业 25,073,888.65 1.58 
S 综合 12,888,362.07 0.81 
 合计 1,410,228,225.44 88.79 




8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 8,783,443.90 0.55 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 建筑业 4,713.80 0.00 
F 批发和零售业 142,911.10 0.01 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
339,094.17 0.02 
J 金融业 31,811,825.04 2.00 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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K 房地产业 8,629,941.00 0.54 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 152,703.78 0.01 
N 水利、环境和公共设施管理业 35,299.52 0.00 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 
S 综合 - - 
 合计 49,960,608.53 3.15 




8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 000623 吉林敖东 1,232,959 22,772,752.73 1.43 
2 600862 中航高科 572,975 20,489,586.00 1.29 
3 600885 宏发股份 271,763 20,284,390.32 1.28 
4 600884 杉杉股份 597,700 19,586,629.00 1.23 
5 600177 雅戈尔 2,619,226 18,046,467.14 1.14 
6 600867 通化东宝 1,626,439 17,825,771.44 1.12 
7 603444 吉比特 41,994 17,715,168.90 1.12 
8 002815 崇达技术 880,500 14,836,425.00 0.93 
9 601699 潞安环能 1,310,800 14,825,148.00 0.93 
10 000039 中集集团 852,051 14,621,195.16 0.92 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 68 页 共108 页


 
11 002340 格林美 1,382,315 14,306,960.25 0.90 
12 601636 旗滨集团 834,000 14,261,400.00 0.90 
13 000686 东北证券 1,590,885 13,967,970.30 0.88 
14 000898 鞍钢股份 3,688,181 13,830,678.75 0.87 
15 000598 兴蓉环境 2,180,800 13,782,656.00 0.87 
16 002152 广电运通 1,154,528 13,738,883.20 0.87 
17 002185 华天科技 1,078,479 13,707,468.09 0.86 
18 300418 昆仑万维 578,490 13,392,043.50 0.84 
19 300009 安科生物 998,884 13,075,391.56 0.82 
20 601689 拓普集团 245,300 13,000,900.00 0.82 
21 000830 鲁西化工 848,700 12,951,162.00 0.82 
22 600487 亨通光电 843,900 12,759,768.00 0.80 
23 600765 中航重机 249,428 12,593,619.72 0.79 
24 600511 国药股份 399,300 12,589,929.00 0.79 
25 600271 航天信息 936,879 12,544,809.81 0.79 
26 601615 明阳智能 471,600 12,308,760.00 0.78 
27 000685 中山公用 1,344,552 11,899,285.20 0.75 
28 603198 迎驾贡酒 169,892 11,798,999.40 0.74 
29 002416 爱施德 1,032,460 11,749,394.80 0.74 
30 000988 华工科技 416,200 11,595,332.00 0.73 
31 002797 第一创业 1,581,300 11,575,116.00 0.73 
32 000630 铜陵有色 3,278,997 11,410,909.56 0.72 
33 601866 中远海发 3,467,300 11,268,725.00 0.71 
34 600446 金证股份 782,938 11,211,672.16 0.71 
35 600373 中文传媒 905,985 11,197,974.60 0.71 
36 002266 浙富控股 1,556,767 11,084,181.04 0.70 
37 300223 北京君正 81,400 10,907,600.00 0.69 
38 600256 广汇能源 1,663,416 10,878,740.64 0.68 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 69 页 共108 页


 
39 688099 晶晨股份 83,434 10,863,106.80 0.68 
40 600195 中牧股份 827,524 10,815,738.68 0.68 
41 002002 鸿达兴业 1,738,652 10,536,231.12 0.66 
42 600803 新奥股份 563,913 10,353,442.68 0.65 
43 603707 健友股份 245,629 10,316,418.00 0.65 
44 002030 达安基因 514,006 10,310,960.36 0.65 
45 300474 景嘉微 67,700 10,303,940.00 0.65 
46 603589 口子窖 142,000 10,063,540.00 0.63 
47 002867 周大生 560,250 9,961,245.00 0.63 
48 002013 中航机电 543,800 9,886,284.00 0.62 
49 600141 兴发集团 257,500 9,754,100.00 0.61 
50 600704 物产中大 1,644,043 9,732,734.56 0.61 
51 601456 国联证券 695,800 9,720,326.00 0.61 
52 601928 凤凰传媒 1,194,845 9,666,296.05 0.61 
53 000807 云铝股份 862,100 9,629,657.00 0.61 
54 603077 和邦生物 2,701,400 9,211,774.00 0.58 
55 000825 太钢不锈 1,299,800 9,150,592.00 0.58 
56 002092 中泰化学 956,500 9,125,010.00 0.57 
57 000009 中国宝安 600,549 8,665,922.07 0.55 
58 600643 爱建集团 1,276,355 8,628,159.80 0.54 
59 600064 南京高科 922,220 8,613,534.80 0.54 
60 002985 北摩高科 71,267 8,584,822.82 0.54 
61 600970 中材国际 747,649 8,545,628.07 0.54 
62 002156 通富微电 434,040 8,433,397.20 0.53 
63 002690 美亚光电 223,603 8,376,168.38 0.53 
64 600399 抚顺特钢 336,000 8,322,720.00 0.52 
65 002532 天山铝业 1,006,400 8,202,160.00 0.52 
66 002048 宁波华翔 376,800 8,150,184.00 0.51 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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67 002223 鱼跃医疗 215,500 8,145,900.00 0.51 
68 600754 锦江酒店 137,400 8,051,640.00 0.51 
69 601958 金钼股份 1,163,419 7,969,420.15 0.50 
70 600066 宇通客车 719,300 7,926,686.00 0.50 
71 300253 卫宁健康 460,500 7,717,980.00 0.49 
72 600967 内蒙一机 642,711 7,680,396.45 0.48 
73 600095 湘财股份 758,839 7,679,450.68 0.48 
74 605358 立昂微 63,800 7,656,638.00 0.48 
75 601598 中国外运 1,704,373 7,635,591.04 0.48 
76 601117 中国化学 633,585 7,603,020.00 0.48 
77 600642 申能股份 1,028,471 7,579,831.27 0.48 
78 600549 厦门钨业 333,271 7,541,922.73 0.47 
79 600392 盛和资源 377,361 7,403,822.82 0.47 
80 603868 飞科电器 169,900 7,377,058.00 0.46 
81 600875 东方电气 344,000 7,368,480.00 0.46 
82 600566 济川药业 256,201 7,260,736.34 0.46 
83 300244 迪安诊断 213,235 7,158,298.95 0.45 
84 000960 锡业股份 365,829 7,144,640.37 0.45 
85 601168 西部矿业 519,467 7,069,945.87 0.45 
86 002180 纳思达 146,800 7,011,168.00 0.44 
87 688005 容百科技 60,100 6,946,358.00 0.44 
88 603225 新凤鸣 467,682 6,945,077.70 0.44 
89 300751 迈为股份 10,800 6,936,840.00 0.44 
90 600728 佳都科技 826,760 6,886,910.80 0.43 
91 300037 新宙邦 60,600 6,847,800.00 0.43 
92 600171 上海贝岭 265,657 6,816,758.62 0.43 
93 002268 卫 士 通 121,600 6,802,304.00 0.43 
94 603712 七一二 156,900 6,793,770.00 0.43 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 71 页 共108 页


 
95 000877 天山股份 442,736 6,778,288.16 0.43 
96 600060 海信视像 502,874 6,763,655.30 0.43 
97 300630 普利制药 122,051 6,717,687.04 0.42 
98 600298 安琪酵母 110,300 6,657,708.00 0.42 
99 600563 法拉电子 27,994 6,505,805.60 0.41 
100 600316 洪都航空 165,877 6,479,155.62 0.41 
101 601717 郑煤机 547,000 6,339,730.00 0.40 
102 002948 青岛银行 1,355,605 6,276,451.15 0.40 
103 001872 招商港口 367,926 6,236,345.70 0.39 
104 600667 太极实业 771,037 6,229,978.96 0.39 
105 000723 美锦能源 383,400 6,222,582.00 0.39 
106 000887 中鼎股份 284,240 6,199,274.40 0.39 
107 002396 星网锐捷 260,900 6,149,413.00 0.39 
108 000930 中粮科技 556,720 6,051,546.40 0.38 
109 000031 大悦城 1,601,900 5,975,087.00 0.38 
110 600623 华谊集团 651,900 5,932,290.00 0.37 
111 600737 中粮糖业 628,400 5,906,960.00 0.37 
112 002078 太阳纸业 512,500 5,888,625.00 0.37 
113 603228 景旺电子 170,400 5,883,912.00 0.37 
114 600707 彩虹股份 858,900 5,857,698.00 0.37 
115 002028 思源电气 118,000 5,806,780.00 0.37 
116 600415 小商品城 1,187,600 5,759,860.00 0.36 
117 300383 光环新网 384,300 5,703,012.00 0.36 
118 002273 水晶光电 323,500 5,625,665.00 0.35 
119 002138 顺络电子 135,200 5,161,936.00 0.33 
120 600516 方大炭素 472,454 5,111,952.28 0.32 
121 300699 光威复材 60,200 5,085,696.00 0.32 
122 002191 劲嘉股份 333,700 5,048,881.00 0.32 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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123 600580 卧龙电驱 267,000 4,883,430.00 0.31 
124 002353 杰瑞股份 121,100 4,844,000.00 0.30 
125 300285 国瓷材料 113,600 4,835,952.00 0.30 
126 300357 我武生物 83,600 4,790,280.00 0.30 
127 688208 道通科技 56,696 4,501,662.40 0.28 
128 601128 常熟银行 677,800 4,480,258.00 0.28 
129 000932 华菱钢铁 861,600 4,402,776.00 0.28 
130 603605 珀莱雅 21,100 4,395,341.00 0.28 
131 600188 兖矿能源 186,500 4,388,345.00 0.28 
132 600039 四川路桥 363,400 4,375,336.00 0.28 
133 600008 首创环保 1,267,100 4,320,811.00 0.27 
134 002507 涪陵榨菜 111,900 4,229,820.00 0.27 
135 600673 东阳光 475,500 4,222,440.00 0.27 
136 000983 山西焦煤 492,700 4,074,629.00 0.26 
137 002557 洽洽食品 65,278 4,005,458.08 0.25 
138 000027 深圳能源 490,600 3,973,860.00 0.25 
139 600201 生物股份 235,100 3,843,885.00 0.24 
140 002010 传化智联 440,000 3,828,000.00 0.24 
141 002966 苏州银行 563,781 3,816,797.37 0.24 
142 600649 城投控股 926,670 3,808,613.70 0.24 
143 002212 天融信 198,000 3,795,660.00 0.24 
144 300296 利亚德 364,720 3,738,380.00 0.24 
145 600517 国网英大 510,500 3,721,545.00 0.23 
146 300088 长信科技 280,200 3,721,056.00 0.23 
147 600835 上海机电 228,838 3,643,100.96 0.23 
148 000062 深圳华强 208,704 3,595,969.92 0.23 
149 600582 天地科技 809,700 3,546,486.00 0.22 
150 603218 日月股份 107,000 3,525,650.00 0.22 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 73 页 共108 页


 
151 600787 中储股份 561,300 3,502,512.00 0.22 
152 002373 千方科技 228,300 3,413,085.00 0.21 
153 000883 湖北能源 646,900 3,389,756.00 0.21 
154 600535 天士力 213,291 3,380,662.35 0.21 
155 600529 山东药玻 76,600 3,362,740.00 0.21 
156 600733 北汽蓝谷 328,600 3,292,572.00 0.21 
157 002368 太极股份 119,100 3,280,014.00 0.21 
158 002444 巨星科技 107,100 3,267,621.00 0.21 
159 600908 无锡银行 568,200 3,221,694.00 0.20 
160 600500 中化国际 370,710 3,173,277.60 0.20 
161 600808 马钢股份 850,600 3,138,714.00 0.20 
162 000959 首钢股份 537,210 3,078,213.30 0.19 
163 002572 索菲亚 135,100 2,999,220.00 0.19 
164 002249 大洋电机 339,700 2,985,963.00 0.19 
165 600732 爱旭股份 123,900 2,894,304.00 0.18 
166 002281 光迅科技 123,600 2,878,644.00 0.18 
167 603156 养元饮品 101,100 2,872,251.00 0.18 
168 600348 华阳股份 232,100 2,750,385.00 0.17 
169 600801 华新水泥 142,100 2,742,530.00 0.17 
170 002128 电投能源 180,617 2,682,162.45 0.17 
171 600131 国网信通 119,800 2,617,630.00 0.16 
172 002299 圣农发展 105,900 2,559,603.00 0.16 
173 688029 南微医学 11,974 2,546,510.58 0.16 
174 600398 海澜之家 391,400 2,508,874.00 0.16 
175 000738 航发控制 80,500 2,437,540.00 0.15 
176 600598 北大荒 163,500 2,380,560.00 0.15 
177 603866 桃李面包 80,700 2,291,880.00 0.14 
178 300251 光线传媒 174,000 2,235,900.00 0.14 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 74 页 共108 页


 
179 603885 吉祥航空 123,600 2,193,900.00 0.14 
180 600170 上海建工 590,500 2,125,800.00 0.13 
181 600782 新钢股份 396,200 2,091,936.00 0.13 
182 601860 紫金银行 618,200 2,070,970.00 0.13 
183 688088 虹软科技 46,673 2,056,412.38 0.13 
184 002505 鹏都农牧 526,400 2,010,848.00 0.13 
185 000156 华数传媒 233,300 1,973,718.00 0.12 
186 000998 隆平高科 82,900 1,928,254.00 0.12 
187 002080 中材科技 55,600 1,891,512.00 0.12 
188 300308 中际旭创 44,000 1,870,000.00 0.12 
189 603927 中科软 66,008 1,805,978.88 0.11 
190 002434 万里扬 121,600 1,792,384.00 0.11 
191 600329 中新药业 53,300 1,674,153.00 0.11 
192 600160 巨化股份 126,000 1,626,660.00 0.10 
193 601179 中国西电 272,900 1,514,595.00 0.10 
194 300618 寒锐钴业 18,820 1,508,987.60 0.10 
195 000547 航天发展 84,000 1,402,800.00 0.09 
196 300017 网宿科技 204,200 1,366,098.00 0.09 
197 002563 森马服饰 167,600 1,295,548.00 0.08 
198 000937 冀中能源 221,300 1,219,363.00 0.08 
199 003022 联泓新科 30,600 1,115,064.00 0.07 
200 601969 海南矿业 86,300 1,036,463.00 0.07 
201 000739 普洛药业 28,500 1,000,065.00 0.06 
202 600956 新天绿能 55,900 962,039.00 0.06 
203 603786 科博达 9,418 756,265.40 0.05 
204 000970 中科三环 44,700 717,435.00 0.05 
205 600486 扬农化工 4,600 603,520.00 0.04 
206 300166 东方国信 43,300 467,640.00 0.03 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 75 页 共108 页


 
207 601139 深圳燃气 44,500 392,935.00 0.02 
208 601016 节能风电 60,300 392,553.00 0.02 
209 002056 横店东磁 18,900 356,643.00 0.02 
210 002925 盈趣科技 7,654 260,465.62 0.02 
211 603568 伟明环保 7,058 257,828.74 0.02 
212 600639 浦东金桥 18,800 240,076.00 0.02 
213 300001 特锐德 9,300 231,291.00 0.01 
214 002294 信立泰 7,000 191,240.00 0.01 
215 601828 美凯龙 5 44.05 0.00 




8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
1 300059 东方财富 627,664 23,292,611.04 1.47 
2 002142 宁波银行 222,550 8,519,214.00 0.54 
3 600048 保利发展 290,100 4,534,263.00 0.29 
4 601155 新城控股 140,600 4,095,678.00 0.26 
5 688235 百济神州 17,055 2,327,325.30 0.15 
6 300890 翔丰华 23,200 1,434,456.00 0.09 
7 300327 中颖电子 16,635 1,129,516.50 0.07 
8 002241 歌尔股份 20,000 1,082,000.00 0.07 
9 002415 海康威视 11,400 596,448.00 0.04 
10 002597 金禾实业 10,000 513,500.00 0.03 
11 688211 中科微至 4,501 321,011.32 0.02 
12 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02 
13 600779 水井坊 2,423 290,735.77 0.02 
14 002709 天赐材料 2,200 252,230.00 0.02 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 76 页 共108 页


 
15 603260 合盛硅业 1,200 158,364.00 0.01 
16 301177 迪阿股份 779 90,426.32 0.01 
17 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 
18 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.00 
19 301087 可孚医疗 776 58,463.84 0.00 
20 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00 
21 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 
22 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 
23 300894 火星人 628 30,878.76 0.00 
24 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 
25 301127 C天源 1,685 28,847.20 0.00 
26 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 
27 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 
28 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 
29 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 
30 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 
31 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 
32 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 
33 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 
34 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 
35 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 
36 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 
37 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 
38 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 
39 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 
40 300908 仲景食品 278 15,067.60 0.00 
41 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 
42 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 77 页 共108 页


 
43 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 
44 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
45 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 
46 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 
47 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 
48 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 
49 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 
50 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
51 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 
52 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 
53 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 
54 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 
55 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 
56 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 
57 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
58 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
59 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
60 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
61 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
62 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
63 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
64 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
65 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
66 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
67 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
68 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
69 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 
70 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 78 页 共108 页


 
71 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
72 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
73 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
74 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
75 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
76 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 000623 吉林敖东 33,485,949.96 13.99 
2 600271 航天信息 33,096,336.86 13.83 
3 000039 中集集团 27,828,663.33 11.63 
4 600867 通化东宝 26,530,780.39 11.09 
5 600446 金证股份 25,804,225.31 10.78 
6 601928 凤凰传媒 24,665,608.32 10.31 
7 601636 旗滨集团 24,395,488.87 10.19 
8 600377 宁沪高速 23,845,693.02 9.96 
9 000988 华工科技 23,619,558.56 9.87 
10 000898 鞍钢股份 23,397,658.41 9.78 
11 600195 中牧股份 23,267,454.89 9.72 
12 002340 格林美 23,030,562.22 9.62 
13 300316 晶盛机电 22,911,569.00 9.57 
14 601233 桐昆股份 22,822,809.95 9.54 
15 600967 内蒙一机 22,727,798.72 9.50 
16 600862 中航高科 22,498,137.85 9.40 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 79 页 共108 页


 
17 002048 宁波华翔 22,491,885.00 9.40 
18 600884 杉杉股份 22,321,632.00 9.33 
19 600089 特变电工 22,206,165.05 9.28 
20 601699 潞安环能 22,091,293.00 9.23 
21 600500 中化国际 21,892,894.80 9.15 
22 603444 吉比特 21,818,249.10 9.12 
23 002709 天赐材料 21,610,302.30 9.03 
24 600373 中文传媒 21,502,161.30 8.99 
25 600649 城投控股 21,480,241.16 8.98 
26 600566 济川药业 21,397,557.17 8.94 
27 600885 宏发股份 21,032,162.65 8.79 
28 600066 宇通客车 20,964,881.00 8.76 
29 600064 南京高科 20,947,237.60 8.75 
30 002078 太阳纸业 20,838,154.18 8.71 
31 002815 崇达技术 20,711,306.52 8.66 
32 000685 中山公用 20,685,388.23 8.64 
33 000887 中鼎股份 20,682,391.98 8.64 
34 000799 酒鬼酒 20,546,244.00 8.59 
35 002266 浙富控股 20,301,600.60 8.48 
36 002013 中航机电 20,253,873.00 8.46 
37 000598 兴蓉环境 20,115,962.00 8.41 
38 600435 北方导航 19,856,725.00 8.30 
39 600598 北大荒 19,778,681.84 8.27 
40 002867 周大生 19,774,232.00 8.26 
41 000830 鲁西化工 19,648,308.94 8.21 
42 001872 招商港口 19,594,260.49 8.19 
43 002030 达安基因 19,557,461.24 8.17 
44 600460 士兰微 19,395,665.88 8.11 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 80 页 共108 页


 
45 000807 云铝股份 19,294,489.04 8.06 
46 600535 天士力 19,163,090.80 8.01 
47 002382 蓝帆医疗 19,161,431.54 8.01 
48 300059 东方财富 18,974,573.00 7.93 
49 002818 富森美 18,391,358.75 7.69 
50 600171 上海贝岭 18,286,743.18 7.64 
51 603589 口子窖 18,220,505.00 7.61 
52 002185 华天科技 18,123,365.66 7.57 
53 600177 雅戈尔 18,107,868.54 7.57 
54 002797 第一创业 18,026,515.00 7.53 
55 300463 迈克生物 18,002,143.97 7.52 
56 600820 隧道股份 17,309,417.20 7.23 
57 601615 明阳智能 17,167,074.00 7.17 
58 601958 金钼股份 17,131,292.62 7.16 
59 002458 益生股份 17,075,404.10 7.14 
60 000630 铜陵有色 16,978,397.05 7.10 
61 000930 中粮科技 16,972,559.20 7.09 
62 002648 卫星化学 16,946,311.00 7.08 
63 600895 张江高科 16,742,226.62 7.00 
64 600039 四川路桥 16,582,487.00 6.93 
65 688099 晶晨股份 16,468,206.14 6.88 
66 000825 太钢不锈 15,989,054.50 6.68 
67 002690 美亚光电 15,987,548.00 6.68 
68 600256 广汇能源 15,811,077.04 6.61 
69 600511 国药股份 15,750,986.00 6.58 
70 000686 东北证券 15,715,349.25 6.57 
71 600008 首创环保 15,697,696.30 6.56 
72 600633 浙数文化 15,666,098.57 6.55 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 81 页 共108 页


 
73 002156 通富微电 15,545,591.94 6.50 
74 002152 广电运通 15,425,016.50 6.45 
75 603260 合盛硅业 15,341,925.00 6.41 
76 002092 中泰化学 15,296,428.32 6.39 
77 300699 光威复材 15,088,266.00 6.31 
78 002416 爱施德 15,039,557.28 6.28 
79 002138 顺络电子 14,877,320.00 6.22 
80 002002 鸿达兴业 14,788,777.12 6.18 
81 000009 中国宝安 14,752,961.80 6.17 
82 300618 寒锐钴业 14,728,191.00 6.15 
83 002396 星网锐捷 14,663,111.38 6.13 
84 300244 迪安诊断 14,519,223.30 6.07 
85 300253 卫宁健康 14,503,402.25 6.06 
86 601168 西部矿业 14,441,399.68 6.03 
87 000723 美锦能源 14,224,082.00 5.94 
88 002038 双鹭药业 14,209,609.53 5.94 
89 601866 中远海发 14,198,010.20 5.93 
90 600707 彩虹股份 14,177,616.00 5.92 
91 600765 中航重机 14,030,831.49 5.86 
92 300474 景嘉微 13,986,273.00 5.84 
93 000581 威孚高科 13,981,511.10 5.84 
94 300418 昆仑万维 13,892,966.20 5.81 
95 002065 东华软件 13,867,850.00 5.80 
96 000012 南


玻Ａ 13,816,716.00 5.77 
97 600704 物产中大 13,796,633.47 5.77 
98 002028 思源电气 13,773,671.00 5.76 
99 600487 亨通光电 13,721,017.00 5.73 
100 002281 光迅科技 13,639,332.00 5.70 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 82 页 共108 页


 
101 601801 皖新传媒 13,547,978.39 5.66 
102 002635 安洁科技 13,394,235.58 5.60 
103 300009 安科生物 13,308,049.36 5.56 
104 603486 科沃斯 13,162,456.07 5.50 
105 600219 南山铝业 13,136,409.54 5.49 
106 600667 太极实业 13,097,789.74 5.47 
107 603927 中科软 13,091,337.56 5.47 
108 000997 新 大 陆 12,991,122.72 5.43 
109 601456 国联证券 12,987,412.96 5.43 
110 603077 和邦生物 12,924,138.00 5.40 
111 601598 中国外运 12,915,074.34 5.40 
112 601689 拓普集团 12,761,610.00 5.33 
113 002142 宁波银行 12,630,784.91 5.28 
114 600549 厦门钨业 12,576,444.16 5.26 
115 002268 卫 士 通 12,466,865.00 5.21 
116 002223 鱼跃医疗 12,413,811.16 5.19 
117 002440 闰土股份 12,070,733.30 5.04 
118 600803 新奥股份 12,059,323.92 5.04 
119 600582 天地科技 12,049,540.00 5.04 
120 600062 华润双鹤 12,000,242.00 5.01 
121 603198 迎驾贡酒 11,872,971.69 4.96 
122 600808 马钢股份 11,858,819.00 4.96 
123 300223 北京君正 11,808,872.08 4.93 
124 300285 国瓷材料 11,761,095.03 4.91 
125 603225 新凤鸣 11,704,835.01 4.89 
126 002985 北摩高科 11,699,504.56 4.89 
127 600639 浦东金桥 11,653,096.14 4.87 
128 600875 东方电气 11,559,116.00 4.83 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 83 页 共108 页


 
129 600642 申能股份 11,548,035.65 4.83 
130 600623 华谊集团 11,325,525.00 4.73 
131 002128 电投能源 11,271,232.14 4.71 
132 002373 千方科技 11,181,935.76 4.67 
133 600643 爱建集团 11,155,661.39 4.66 
134 600141 兴发集团 10,920,882.60 4.56 
135 600728 佳都科技 10,789,397.20 4.51 
136 603868 飞科电器 10,740,808.00 4.49 
137 600392 盛和资源 10,710,241.81 4.48 
138 603712 七一二 10,652,703.00 4.45 
139 300207 欣旺达 10,588,073.70 4.42 
140 601717 郑煤机 10,562,096.00 4.41 
141 000501 鄂武商Ａ 10,551,011.00 4.41 
142 300088 长信科技 10,534,340.72 4.40 
143 002925 盈趣科技 10,475,077.34 4.38 
144 600388 龙净环保 10,374,850.96 4.34 
145 300166 东方国信 10,298,298.72 4.30 
146 600282 南钢股份 10,223,573.22 4.27 
147 002465 海格通信 10,168,343.00 4.25 
148 603707 健友股份 10,024,763.80 4.19 
149 000488 晨鸣纸业 10,006,695.00 4.18 
150 600563 法拉电子 9,987,369.00 4.17 
151 600095 湘财股份 9,943,380.56 4.16 
152 000960 锡业股份 9,915,379.88 4.14 
153 002532 天山铝业 9,791,425.00 4.09 
154 002180 纳思达 9,625,271.00 4.02 
155 300037 新宙邦 9,614,348.00 4.02 
156 600998 九州通 9,595,123.31 4.01 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 84 页 共108 页


 
157 000932 华菱钢铁 9,567,858.00 4.00 
158 000983 山西焦煤 9,550,484.00 3.99 
159 600970 中材国际 9,353,647.72 3.91 
160 002074 国轩高科 9,250,200.26 3.87 
161 600754 锦江酒店 9,229,192.90 3.86 
162 000877 天山股份 9,216,837.40 3.85 
163 300002 神州泰岳 9,175,306.20 3.83 
164 601117 中国化学 9,074,392.65 3.79 
165 300251 光线传媒 9,038,887.00 3.78 
166 600409 三友化工 9,020,000.20 3.77 
167 000062 深圳华强 8,974,947.08 3.75 
168 002948 青岛银行 8,953,330.65 3.74 
169 600316 洪都航空 8,943,349.95 3.74 
170 605358 立昂微 8,900,115.00 3.72 
171 600516 方大炭素 8,835,281.38 3.69 
172 000959 首钢股份 8,831,454.80 3.69 
173 600779 水井坊 8,737,042.70 3.65 
174 600580 卧龙电驱 8,707,200.00 3.64 
175 600060 海信视像 8,647,616.40 3.61 
176 600529 山东药玻 8,618,983.00 3.60 
177 600737 中粮糖业 8,612,286.00 3.60 
178 300017 网宿科技 8,609,158.00 3.60 
179 000883 湖北能源 8,572,562.65 3.58 
180 600517 国网英大 8,482,739.76 3.54 
181 600399 抚顺特钢 8,473,926.00 3.54 
182 300146 汤臣倍健 8,458,989.16 3.53 
183 002081 金 螳 螂 8,316,602.00 3.48 
184 600755 厦门国贸 8,293,449.00 3.47 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 85 页 共108 页


 
185 601869 长飞光纤 8,286,343.04 3.46 
186 600170 上海建工 8,268,344.00 3.46 
187 300357 我武生物 8,137,439.70 3.40 
188 002191 劲嘉股份 8,111,601.13 3.39 
189 002625 光启技术 8,086,517.00 3.38 
190 002110 三钢闽光 8,036,917.00 3.36 
191 300751 迈为股份 8,027,124.00 3.35 
192 603156 养元饮品 7,995,895.74 3.34 
193 600201 生物股份 7,976,685.64 3.33 
194 600804 鹏博士 7,945,693.40 3.32 
195 600507 方大特钢 7,883,182.00 3.29 
196 600764 中国海防 7,858,103.00 3.28 
197 600782 新钢股份 7,776,108.00 3.25 
198 002273 水晶光电 7,723,037.00 3.23 
199 688005 容百科技 7,367,191.04 3.08 
200 002056 横店东磁 7,322,927.25 3.06 
201 002080 中材科技 7,311,668.14 3.06 
202 000970 中科三环 7,243,905.00 3.03 
203 300630 普利制药 7,090,994.24 2.96 
204 600298 安琪酵母 6,980,300.00 2.92 
205 000060 中金岭南 6,965,013.00 2.91 
206 000738 航发控制 6,960,403.36 2.91 
207 601155 新城控股 6,873,814.00 2.87 
208 300383 光环新网 6,851,257.00 2.86 
209 600188 兖矿能源 6,825,853.00 2.85 
210 000937 冀中能源 6,796,726.00 2.84 
211 600153 建发股份 6,793,123.00 2.84 
212 600398 海澜之家 6,717,886.00 2.81 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 86 页 共108 页


 
213 600879 航天电子 6,686,306.64 2.79 
214 600739 辽宁成大 6,668,573.72 2.79 
215 600258 首旅酒店 6,664,516.00 2.79 
216 600729 重庆百货 6,605,218.75 2.76 
217 603228 景旺电子 6,576,190.76 2.75 
218 600048 保利发展 6,563,392.00 2.74 
219 600426 华鲁恒升 6,522,539.80 2.73 
220 600415 小商品城 6,499,139.00 2.72 
221 600006 东风汽车 6,478,464.00 2.71 
222 000027 深圳能源 6,403,023.00 2.68 
223 600985 淮北矿业 6,361,746.00 2.66 
224 600329 中新药业 6,357,762.00 2.66 
225 600699 均胜电子 6,305,330.00 2.63 
226 601098 中南传媒 6,303,654.00 2.63 
227 600486 扬农化工 6,264,245.00 2.62 
228 002375 亚厦股份 6,243,585.00 2.61 
229 000990 诚志股份 6,188,173.31 2.59 
230 601512 中新集团 6,070,181.00 2.54 
231 002299 圣农发展 6,069,796.00 2.54 
232 000031 大悦城 5,971,831.00 2.50 
233 600131 国网信通 5,937,595.00 2.48 
234 000050 深天马Ａ 5,903,283.00 2.47 
235 002368 太极股份 5,892,665.00 2.46 
236 600027 华电国际 5,881,896.00 2.46 
237 002839 张家港行 5,867,873.00 2.45 
238 603568 伟明环保 5,851,513.60 2.45 
239 002353 杰瑞股份 5,847,603.00 2.44 
240 603638 艾迪精密 5,830,234.00 2.44 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 87 页 共108 页


 
241 600835 上海机电 5,756,590.14 2.41 
242 600155 华创阳安 5,682,922.46 2.37 
243 002302 西部建设 5,558,735.92 2.32 
244 002212 天融信 5,555,965.00 2.32 
245 603806 福斯特 5,516,867.70 2.31 
246 000528 柳





工 5,461,342.00 2.28 
247 600312 平高电气 5,422,838.00 2.27 
248 601016 节能风电 5,412,611.00 2.26 
249 002507 涪陵榨菜 5,403,891.00 2.26 
250 002966 苏州银行 5,341,915.06 2.23 
251 002572 索菲亚 5,262,933.40 2.20 
252 600909 华安证券 5,255,946.50 2.20 
253 300271 华宇软件 5,177,665.00 2.16 
254 002444 巨星科技 5,101,585.07 2.13 
255 002653 海思科 5,099,911.00 2.13 
256 600126 杭钢股份 5,060,650.70 2.11 
257 600546 山煤国际 5,004,955.00 2.09 
258 600369 西南证券 4,984,588.00 2.08 
259 601128 常熟银行 4,947,236.00 2.07 
260 002745 木林森 4,935,774.20 2.06 
261 300133 华策影视 4,844,797.00 2.02 
262 600733 北汽蓝谷 4,795,223.00 2.00 




8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 600089 特变电工 31,076,229.06 12.99 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 88 页 共108 页


 
2 300316 晶盛机电 26,181,170.88 10.94 
3 002709 天赐材料 23,962,232.56 10.01 
4 600435 北方导航 23,686,523.23 9.90 
5 600377 宁沪高速 22,540,870.27 9.42 
6 601233 桐昆股份 21,222,052.48 8.87 
7 600460 士兰微 20,991,062.32 8.77 
8 600271 航天信息 20,653,150.08 8.63 
9 000799 酒鬼酒 20,448,159.00 8.55 
10 000887 中鼎股份 20,233,632.70 8.46 
11 002458 益生股份 18,749,325.53 7.84 
12 002818 富森美 18,268,276.01 7.63 
13 600566 济川药业 18,166,784.91 7.59 
14 600633 浙数文化 17,811,585.60 7.44 
15 600500 中化国际 17,547,719.20 7.33 
16 002648 卫星化学 17,483,677.80 7.31 
17 600820 隧道股份 17,411,175.12 7.28 
18 002382 蓝帆医疗 16,989,596.64 7.10 
19 600598 北大荒 16,926,013.08 7.07 
20 600446 金证股份 16,839,150.09 7.04 
21 603260 合盛硅业 16,777,545.00 7.01 
22 600967 内蒙一机 16,593,820.00 6.93 
23 600039 四川路桥 16,521,928.00 6.90 
24 601928 凤凰传媒 16,339,903.00 6.83 
25 000581 威孚高科 16,309,093.50 6.82 
26 600535 天士力 16,273,534.03 6.80 
27 600649 城投控股 15,793,894.57 6.60 
28 002635 安洁科技 15,749,853.00 6.58 
29 000997 新 大 陆 15,748,136.59 6.58 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 89 页 共108 页


 
30 603486 科沃斯 15,216,091.22 6.36 
31 600895 张江高科 15,037,212.22 6.28 
32 601801 皖新传媒 14,961,404.97 6.25 
33 300463 迈克生物 14,940,690.66 6.24 
34 000012 南


玻Ａ 14,877,217.00 6.22 
35 002048 宁波华翔 14,874,254.85 6.22 
36 300207 欣旺达 14,609,658.56 6.11 
37 001872 招商港口 14,339,517.80 5.99 
38 002013 中航机电 14,296,368.00 5.97 
39 002266 浙富控股 13,634,775.11 5.70 
40 600195 中牧股份 13,578,616.00 5.67 
41 600171 上海贝岭 13,549,071.75 5.66 
42 000623 吉林敖东 13,534,895.50 5.66 
43 600064 南京高科 13,363,887.28 5.58 
44 002038 双鹭药业 13,300,166.52 5.56 
45 000039 中集集团 13,096,093.00 5.47 
46 002078 太阳纸业 12,957,399.52 5.41 
47 300618 寒锐钴业 12,783,197.40 5.34 
48 002065 东华软件 12,656,901.00 5.29 
49 600062 华润双鹤 12,636,586.00 5.28 
50 600373 中文传媒 12,538,658.00 5.24 
51 600219 南山铝业 12,524,788.00 5.23 
52 002030 达安基因 12,289,248.41 5.14 
53 600066 宇通客车 12,289,185.32 5.14 
54 000988 华工科技 12,131,281.48 5.07 
55 300166 东方国信 12,108,876.00 5.06 
56 000723 美锦能源 12,107,094.00 5.06 
57 002138 顺络电子 11,719,892.00 4.90 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 90 页 共108 页


 
58 002440 闰土股份 11,649,140.90 4.87 
59 002925 盈趣科技 11,631,030.51 4.86 
60 600282 南钢股份 11,559,834.84 4.83 
61 603927 中科软 11,459,305.20 4.79 
62 000930 中粮科技 11,228,999.00 4.69 
63 600639 浦东金桥 11,205,740.22 4.68 
64 002028 思源电气 11,196,219.00 4.68 
65 600008 首创环保 11,018,574.50 4.60 
66 603589 口子窖 10,870,431.00 4.54 
67 000501 鄂武商Ａ 10,820,763.00 4.52 
68 300002 神州泰岳 10,671,281.30 4.46 
69 002867 周大生 10,598,157.00 4.43 
70 002281 光迅科技 10,546,075.20 4.41 
71 002128 电投能源 10,510,777.00 4.39 
72 300274 阳光电源 10,130,082.75 4.23 
73 002074 国轩高科 9,935,609.99 4.15 
74 300699 光威复材 9,918,619.40 4.14 
75 600739 辽宁成大 9,610,848.04 4.02 
76 601869 长飞光纤 9,590,452.62 4.01 
77 002465 海格通信 9,568,790.72 4.00 
78 600582 天地科技 9,564,533.40 4.00 
79 000488 晨鸣纸业 9,518,482.10 3.98 
80 002268 卫 士 通 9,511,485.00 3.97 
81 600563 法拉电子 9,405,209.88 3.93 
82 000685 中山公用 9,332,732.74 3.90 
83 600879 航天电子 9,259,734.94 3.87 
84 600388 龙净环保 9,167,980.96 3.83 
85 600409 三友化工 9,165,753.00 3.83 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 91 页 共108 页


 
86 601636 旗滨集团 9,144,495.55 3.82 
87 600779 水井坊 9,103,770.28 3.80 
88 300253 卫宁健康 9,090,131.00 3.80 
89 002625 光启技术 9,017,104.32 3.77 
90 603882 金域医学 8,989,595.80 3.76 
91 600998 九州通 8,940,753.79 3.74 
92 300244 迪安诊断 8,900,921.60 3.72 
93 600867 通化东宝 8,812,973.75 3.68 
94 002396 星网锐捷 8,750,345.46 3.66 
95 002056 横店东磁 8,750,082.00 3.66 
96 600764 中国海防 8,622,312.00 3.60 
97 600507 方大特钢 8,415,101.62 3.52 
98 600875 东方电气 8,342,115.50 3.49 
99 000990 诚志股份 8,279,799.86 3.46 
100 603806 福斯特 8,174,504.82 3.42 
101 002081 金 螳 螂 8,152,856.00 3.41 
102 600256 广汇能源 8,145,261.20 3.40 
103 688099 晶晨股份 8,073,799.90 3.37 
104 601958 金钼股份 8,028,540.00 3.36 
105 300285 国瓷材料 8,028,522.62 3.36 
106 300017 网宿科技 7,872,435.00 3.29 
107 002340 格林美 7,854,374.47 3.28 
108 600808 马钢股份 7,779,283.00 3.25 
109 002690 美亚光电 7,655,705.00 3.20 
110 600755 厦门国贸 7,641,504.00 3.19 
111 000970 中科三环 7,579,597.70 3.17 
112 600006 东风汽车 7,577,264.02 3.17 
113 002080 中材科技 7,552,256.76 3.16 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 92 页 共108 页


 
114 000937 冀中能源 7,544,922.95 3.15 
115 000060 中金岭南 7,525,534.00 3.14 
116 000807 云铝股份 7,520,480.00 3.14 
117 000598 兴蓉环境 7,484,079.24 3.13 
118 000009 中国宝安 7,445,606.00 3.11 
119 002223 鱼跃医疗 7,372,451.00 3.08 
120 603568 伟明环保 7,359,757.54 3.08 
121 000959 首钢股份 7,351,153.00 3.07 
122 000690 宝新能源 7,317,123.94 3.06 
123 300146 汤臣倍健 7,188,591.38 3.00 
124 002385 大北农 7,156,327.00 2.99 
125 000528 柳





工 7,109,688.25 2.97 
126 600258 首旅酒店 7,060,880.58 2.95 
127 600804 鹏博士 7,041,774.86 2.94 
128 002156 通富微电 7,039,222.61 2.94 
129 002142 宁波银行 7,025,945.62 2.94 
130 601168 西部矿业 6,938,556.16 2.90 
131 600497 驰宏锌锗 6,923,389.73 2.89 
132 300595 欧普康视 6,788,042.93 2.84 
133 600153 建发股份 6,773,271.00 2.83 
134 002373 千方科技 6,758,699.00 2.82 
135 300251 光线传媒 6,756,557.00 2.82 
136 600426 华鲁恒升 6,737,285.60 2.82 
137 300474 景嘉微 6,654,712.22 2.78 
138 600704 物产中大 6,594,464.00 2.76 
139 600985 淮北矿业 6,579,818.80 2.75 
140 601098 中南传媒 6,573,054.26 2.75 
141 300088 长信科技 6,528,626.60 2.73 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 93 页 共108 页


 
142 600126 杭钢股份 6,519,976.10 2.72 
143 002815 崇达技术 6,511,879.00 2.72 
144 600667 太极实业 6,298,076.41 2.63 
145 000975 银泰黄金 6,229,921.79 2.60 
146 601699 潞安环能 6,209,123.00 2.59 
147 002375 亚厦股份 6,206,275.00 2.59 
148 600312 平高电气 6,189,301.00 2.59 
149 000825 太钢不锈 6,105,590.00 2.55 
150 600699 均胜电子 6,092,333.00 2.55 
151 002797 第一创业 6,068,697.00 2.54 
152 600729 重庆百货 6,030,828.53 2.52 
153 600707 彩虹股份 6,017,261.00 2.51 
154 600170 上海建工 5,995,082.00 2.51 
155 000883 湖北能源 5,971,888.90 2.50 
156 002603 以岭药业 5,958,002.40 2.49 
157 600486 扬农化工 5,919,156.02 2.47 
158 603444 吉比特 5,870,849.00 2.45 
159 600143 金发科技 5,856,271.40 2.45 
160 600909 华安证券 5,814,485.70 2.43 
161 000898 鞍钢股份 5,803,599.00 2.43 
162 600765 中航重机 5,747,608.25 2.40 
163 601512 中新集团 5,734,749.00 2.40 
164 600529 山东药玻 5,710,930.00 2.39 
165 600027 华电国际 5,671,094.00 2.37 
166 601016 节能风电 5,669,595.00 2.37 
167 600782 新钢股份 5,658,688.00 2.36 
168 002839 张家港行 5,623,840.75 2.35 
169 000830 鲁西化工 5,619,314.99 2.35 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 94 页 共108 页


 
170 002302 西部建设 5,611,775.84 2.35 
171 000738 航发控制 5,605,558.16 2.34 
172 600623 华谊集团 5,578,584.38 2.33 
173 600580 卧龙电驱 5,551,950.75 2.32 
174 000050 深天马Ａ 5,540,722.00 2.32 
175 603638 艾迪精密 5,503,407.00 2.30 
176 000062 深圳华强 5,488,867.85 2.29 
177 002124 天邦股份 5,454,715.45 2.28 
178 002064 华峰化学 5,450,948.58 2.28 
179 601717 郑煤机 5,411,318.00 2.26 
180 600155 华创阳安 5,353,101.16 2.24 
181 002110 三钢闽光 5,334,228.00 2.23 
182 002372 伟星新材 5,262,251.66 2.20 
183 002701 奥瑞金 5,237,321.00 2.19 
184 601615 明阳智能 5,197,518.00 2.17 
185 600418 江淮汽车 5,185,461.00 2.17 
186 600642 申能股份 5,125,240.00 2.14 
187 601598 中国外运 5,121,278.14 2.14 
188 600546 山煤国际 5,104,314.00 2.13 
189 002745 木林森 4,999,449.34 2.09 
190 600273 嘉化能源 4,891,701.20 2.04 
191 000960 锡业股份 4,874,346.00 2.04 
192 600884 杉杉股份 4,858,827.87 2.03 
193 002568 百润股份 4,852,542.10 2.03 
194 300058 蓝色光标 4,834,834.00 2.02 
195 002203 海亮股份 4,824,953.71 2.02 
196 300496 中科创达 4,810,500.73 2.01 
197 000983 山西焦煤 4,799,239.30 2.01 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 95 页 共108 页


 
8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 3,693,892,109.31 
卖出股票收入（成交）总额 2,546,877,860.47 




8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％） 
1 国家债券 50,015,000.00 3.15 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 50,015,000.00 3.15 




8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 019654 21 国债 06 500,000 50,015,000.00 3.15 




8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 96 页 共108 页


 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 
持仓量（买/
卖） 
合约市值（元） 
公允价值变
动（元） 
风险说明 
IC2206 
中证 500 股
指期货 2206 
11 15,725,160.00 245,200.00 - 
公允价值变动总额合计（元） 245,200.00 
股指期货投资本期收益（元） 5,104,349.50 
股指期货投资本期公允价值变动（元） 164,120.00 




8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
当基金仓位较低以及基差负向较大时，买入期货以获取超额收益。 
 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期未投资国债期货。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期未投资国债期货。 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明



报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 97 页 共108 页


 
一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明



报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 2,496,912.74 
2 应收证券清算款 72,050.66 
3 应收股利 - 
4 应收利息 841,842.23 
5 应收申购款 3,277,475.44 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 6,688,281.07 




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例（%） 
流通受限情况说明 
1 688235 百济神州 2,327,325.30 0.15 新股锁定 




8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 98 页 共108 页


 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例 
持有份额 
占总份
额比例 
浙 商
中 证
500 增
强 A 
24,982 27,160.35 434,175,484.25 63.99% 244,344,471.46 36.01% 
浙 商
中 证
500 增
强 C 
11,836 16,307.78 131,966,806.08 68.37% 61,052,095.28 31.63% 
合计 36,818 23,671.54 566,142,290.33 64.96% 305,396,566.74 35.04% 
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用期末基金份
额总额。 
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 
占基金总份额
比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
浙商中证
500增强A 
67,779.59 0.0100% 
浙商中证
500增强C 
70,827.93 0.0367% 
合计 138,607.52 0.0159% 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 
浙商中证 500增强 A 0~10 
浙商中证 500增强 C 0 
合计 0~10 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
浙商中证 500增强 A 0~10 
浙商中证 500增强 C 0 
合计 0~10 




 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况 
注：无 
 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 100 页 共108 页


 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 
浙商中证 500增强
A 
浙商中证 500增强
C 
基金合同生效日（2019年 4 月 24日）基金
份额总额 
57,242,904.27 - 
本报告期期初基金份额总额 145,943,337.33 21,745,730.54 
本报告期基金总申购份额 843,781,818.26 364,133,959.34 
减:本报告期基金总赎回份额 311,205,199.88 192,860,788.52 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） 
- - 
本报告期期末基金份额总额 678,519,955.71 193,018,901.36 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 101 页 共108 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
报告期内无基金份额持有人大会决议。









11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
2021 年 8 月 23 日起，聂挺进先生辞去公司总经理职务，并由公司董事长肖风先生暂代公司
总经理职务，履行公司总经理职责。 
本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。





 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





 
11.4 基金投资策略的改变 
报告期内无基金投资策略的改变。





 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所，本报告年度的审计费用为 88,000.00元。





 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
东北证券 1 2,649,470,331.27 42.60% 2,467,449.85 42.60% - 
长江证券 1 1,384,670,031.26 22.27% 1,289,541.34 22.27% - 
太平洋证券 2 1,167,793,177.74 18.78% 1,087,545.45 18.78% - 
兴业证券 1 474,380,669.21 7.63% 441,792.66 7.63% - 
上海证券 1 376,425,505.57 6.05% 350,566.30 6.05% - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 102 页 共108 页


 
五矿证券 1 166,077,084.22 2.67% 154,650.05 2.67% - 
华创证券 1 - - - - - 
安信证券 2 - - - - - 
注：1、券商专用交易单元选择标准： 
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： 
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； 
（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； 
（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 
2、券商专用交易单元选择程序： 
（1）股票投资部、市场销售总部 
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中 
央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 
b、报公司分管领导审核通过。 
（2）中央交易室 
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场部门、基金运营 
部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券 
商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单， 
分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。 
3、本期内本基金券商交易单元变更情况： 
（1）本基金本报告期内租用券商交易单元未发生变动。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
东北证券 277,056.74 0.36% - - - - 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 103 页 共108 页


 
长江证券 19,052,773.90 25.05% 7,200,000.00 100.00% - - 
太平洋证券 31,071,800.00 40.85% - - - - 
兴业证券 10,646,721.30 14.00% - - - - 
上海证券 - - - - - - 
五矿证券 15,017,000.00 19.74% - - - - 
华创证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 




11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2020 年第 4 季度
报告 
证券时报、公司网站 
2021年 1月 22日 
2 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金恢复大额申购、定
投及转换转入业务的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 2月 24日 
3 浙商基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加招商银行
股份有限公司招赢通平台费
率优惠活动的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 3月 26日 
4 浙商基金管理有限公司关于
旗下部分基金根据《公开募集
证券投资基金运作指引第 3 
号-指数基金指引》修改基金
合同部分条款的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 3月 29日 
5 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要（更新） 
证券时报、公司网站 
2021年 3月 29日 
6 浙商中证 500 指数增强型证 证券时报、公司网站 2021年 3月 29日 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 104 页 共108 页


 
券投资基金基金合同 
7 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金招募说明书更新 
证券时报、公司网站 
2021年 3月 29日 
8 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2020年年度报告 
证券时报、公司网站 
2021年 3月 30日 
9 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要 
证券时报、公司网站 
2021年 4月 14日 
10 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金招募说明书更新 
证券时报、公司网站 
2021年 4月 14日 
11 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2021 年第 1 季度
报告 
证券时报、公司网站 
2021年 4月 21日 
12 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2021 年第 2 季度
报告 
证券时报、公司网站 
2021年 7月 21日 
13 浙商基金管理有限公司关于
增聘浙商中证 500 指数增强
型证券投资基金基金经理的
公告 
证券时报、公司网站 
2021年 8月 5日 
14 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金基金产品资料概
要（更新） 
证券时报、公司网站 
2021年 8月 6日 
15 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金招募说明书更新 
证券时报、公司网站 
2021年 8月 6日 
16 浙商基金管理有限公司关于
新增中国银河证券股份有限
公司为浙商中证 500 指数增
强型证券投资基金销售机构
证券时报、公司网站 
2021年 8月 11日 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 105 页 共108 页


 
的公告 
17 浙商基金管理有限公司关于
旗下浙商中证 500 指数增强
型证券投资基金新增招商银
行股份有限公司为代销机构
并参加其申购（含定期定额投
资）费率优惠活动的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 8月 23日 
18 浙商中证 500 指数增强型证
券投资基金 2021年中期报告 
证券时报、公司网站 
2021年 8月 31日 
19 浙商基金管理有限公司关于
旗下部分新增基金亚正行基
金销售有限公司为销售机构
并参加费率优惠活动的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 9月 17日 
20 浙商基金管理有限公司关于
新增国泰君安证券股份有限
公司为浙商中证 500 指数增
强型证券投资基金销售机构
的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 9月 27日 
21 浙商基金管理有限公司关于
旗下浙商中证 500 指数增强
型证券投资基金新增销售机
构并参与其费率优惠活动的
公告 
证券时报、公司网站 
2021年 10月 19日 
22 浙商基金管理有限公司关于
旗下浙商中证 500 指数增强
型证券投资基金新增国金证
券股份有限公司为销售机构
的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 10月 20日 
23 浙商中证 500 指数增强型证 证券时报、公司网站 2021年 10月 27日 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 106 页 共108 页


 
券投资基金 2021 年第 3 季度
报告 
24 浙商基金管理有限公司关于
调整旗下浙商中证 500 指数
增强型证券投资基金基金最
低持有份额数额限制的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 12月 7日 
25 浙商基金管理有限公司关于
旗下浙商中证 500 指数增强
型证券投资基金新增中国中
金财富证券有限公司为销售
机构的公告 
证券时报、公司网站 
2021年 12月 27日 




浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 107 页 共108 页


 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金情
况 
序
号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间



期初 
份额 
申购 
份额 
赎回 
份额 
持有份额 
份额
占比 
机
构 
1 
20210101-202107
27 
83,167,383.6
1 
32,305,356.3
4 
83,167,383.6
1 
32,305,356.3
4 
3.71
% 
个
人 
- - - - - - - 









 
产品特有风险 
（1）赎回申请延期办理的风险 
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机
构投资者按同比例部分延期办理的风险。 
（2）基金净值大幅波动的风险 
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 
（3）提前终止基金合同的风险 
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金
资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 
（4）基金规模过小导致的风险 
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。 




12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
-





 
 
浙商中证 500 增强 2021 年年度报告 
第 108 页 共108 页


 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准浙商中证 500指数增强型证券投资基金设立的相关文件； 
2、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》； 
3、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》； 
4、《浙商中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》； 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 
7、中国证监会要求的其他文件。 
 
13.2 存放地点 
上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 
 
13.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 
 
 
浙商基金管理有限公司 
2022 年 3月 31日