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安信量化精选沪深300指数增强A(003957)

安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2021年年度报告

安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2022 年 3 月 31 日
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
1
页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
...................................................................................................................................
1
1.1 重要提示
...........................................................................................................................................
1
1.2 目录
...................................................................................................................................................
2
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
4
2.1 基金基本情况
...................................................................................................................................
4
2.2 基金产品说明
...................................................................................................................................
4
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
4
2.4 信息披露方式
...................................................................................................................................
5
2.5 其他相关资料
...................................................................................................................................
5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
..............................................................................
5
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
5
3.2 基金净值表现
...................................................................................................................................
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.....................................................................................................
10
§4 管理人报告
.........................................................................................................................................
10
4.1 基金管理人及基金经理情况
.........................................................................................................
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
15
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
15
§6 审计报告
.............................................................................................................................................
15
§7 年度财务报表
.....................................................................................................................................
17
7.1 资产负债表
.....................................................................................................................................
17
7.2 利润表
.............................................................................................................................................
18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
.................................................................................................
19
7.4 报表附注
.........................................................................................................................................
21
§8 投资组合报告
.....................................................................................................................................
51
8.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
63
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
.......................................................................
72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
.......................................................................
72
8.12 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
73
§9 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
75
§10 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
75
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................
75
11.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
76
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
......................................................
76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
76
11.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
78
§12 影响投资者决策的其他重要信息
...................................................................................................
79
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
79
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
79
§13 备查文件目录
...................................................................................................................................
79
13.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
79
13.2 存放地点
.......................................................................................................................................
80
13.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
80
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金简称 安信量化沪深 300 增强
基金主代码 003957
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 7日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总
额
165,634,977.17 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称
安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C
下属分级基金的交易代
码
003957 003958
报告期末下属分级基金
的份额总额
82,107,054.49 份 83,527,922.68 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,
年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法,力争实现基金资产的
长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指
数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的
基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将参考标的指数成分股在指
数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、
事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主
动偏离的风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙晓奇 郭明
联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518026 100140
法定代表人 刘入领 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安
永大楼 16 层
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021 年 2020 年
2019 年 5 月 7日(基金合同
生效日)-2019年12月31日
安信量化沪
深 300 增强 A
安信量化沪
深 300 增强 C
安信量化沪
深300增强A
安信量化沪
深 300 增强 C
安信量化沪
深 300 增强
A
安信量化沪
深 300 增强 C
本期
已实
现收
益
13,176,805.
63
46,001,650.
21
5,987,295.
43
37,847,093.
08
252,461.89
10,214,376.
17
本期
利润
-7,267,803.
52
-8,413,280.
70
16,847,747
.29
96,968,061.
36
377,173.96
16,501,430.
14
加权
平均
基金
-0.1035 -0.0541 0.8756 0.6629 0.2177 0.1891
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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份额
本期
利润
本期
加权
平均
净值
利润
率
-5.54% -2.90% 53.66% 44.38% -0.62% 16.59%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-2.33% -2.53% 50.30% 50.01% 18.50% 18.33%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末
可供
分配
利润
52,309,044.
65
51,291,619.
63
14,892,139
.92
71,084,735.
12
366,999.91
12,771,357.
75
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.6371 0.6141 0.4092 0.3927 0.1569 0.1459
期末
基金
资产
净值
150,804,118
.07
151,360,338
.10
68,435,512
.36
336,524,271
.19
2,925,715.
84
108,458,781
.70
期末
基金
份额
净值
1.8367 1.8121 1.8806 1.8592 1.2512 1.2394
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金
份额
73.95% 73.01% 78.10% 77.51% 18.50% 18.33%
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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累计
净值
增长
率
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信量化沪深 300 增强 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.30% 0.75% 1.39% 0.71% -1.69% 0.04%
过去六个月 -4.78% 1.01% -4.83% 0.92% 0.05% 0.09%
过去一年 -2.33% 1.16% -4.51% 1.05% 2.18% 0.11%
自基金转型起至今 73.95% 1.21% 30.92% 1.11% 43.03% 0.10%
安信量化沪深 300 增强 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.35% 0.75% 1.39% 0.71% -1.74% 0.04%
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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过去六个月 -4.88% 1.01% -4.83% 0.92% -0.05% 0.09%
过去一年 -2.53% 1.16% -4.51% 1.05% 1.98% 0.11%
自基金转型起至今 73.01% 1.21% 30.92% 1.11% 42.09% 0.10%
注:根据《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比
较基准为:沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。由于本基金投资标的
指数为沪深 300 指数,且每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金的业绩比较
基准以沪深 300 指数为主要组成部分。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求,基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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注:1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金基
金合同生效日为 2019 年 5 月 7 日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2019年5月7日转型,截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册
资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2021 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 77 只开放式基金具体如下:安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分
级债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混
合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路
主题指数型证券投资基金(原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金)、安信优势增长灵活
配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型
证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安
信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放
债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安
信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定
期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券
投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、
安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票
型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投
资基金(原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安
信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信
价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、
安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增
利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)、安信禧悦稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、
安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健
聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈
6 个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合
盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均
衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费
升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈 18
个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报
一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐 黄
玮
本基金的
基 金 经
理,量化
投资部总
经理
2019 年 5
月 7 日
- 14 年
徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股
份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管
理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量
化投资岗。现任安信基金管理有限责任公
司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理助
理,安信量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理;现任安信量化精选
沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安
信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证
券投资基金、安信中证 500 指数增强型证
券投资基金、安信中证深圳科技创新主题
指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持
有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制
度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次,为不同基金经理管理的基金因投资策略
和流动性需要而发生的反向交易,有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年,在疫情持续反复下,国内经济增长呈现上半年持续复苏,下半年增长动力减弱的状
况。结构上来看,消费持续低迷,制造业下半年出现冲高回落。市场流动性相对宽裕,全年来看,
以新能源为首的成长类行业表现相对较佳,部分顺周期行业上半年表现亮眼。风格方面,整体看
成长表现占优,这与相关行业业绩增速表现是一致的。大小盘来看,小盘股表现相对活跃,主要
是大盘股过去几年估值已经打到了一定高度,小盘股凸显出了一定价值。
本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组
合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技
术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建我们认为相对基准有稳定超额收益的投资组合,
精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成
分调整、新股,科创板新股,个股事件驱动等确定性增强机会,力争在控制跟踪误差的基础上获
取超越标的指数的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信量化沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.8367 元,本报告期基金份额净值
增长率为-2.33%;安信量化沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.8121 元,本报告期基金份额净值增
长率为-2.53%;同期业绩比较基准收益率为-4.51%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年一季度,内外部环境将面临一定压力。国内疫情反复影响消费复苏,地产增速持
续回落,对 GDP 增速形成了一定考验。所以,稳增长将是目前的主要政策方向。外部环境,目前
海外生产有序复苏,国内出口相对减弱。市场方面,由于赛道股的预期已经给的比较充分,短期
空间有限,面临调整。且成长在过去三年表现占优,价值股目前估值处于历史低位,在稳增长的
预期下部分行业将有所表现,比如地产链相关公司,但后续还得看政策实施力度情况。整体上来
看,我们认为市场今年将以震荡为主,短期大盘价值占优,中期来看将是成长主导,碳中和、科
技、高端制造仍将是未来的产业升级方向,是重点关注领域。我们一直重视的公司的盈利、企业
质量、估值、分析师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有较好的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要,通过合规培训、
梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式,保障了基金管理及
公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心,坚持基金份额持
有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金资产安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的
投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上
人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益
投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行
机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值
的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通
协调核对;风险管理部协助评估相关估值模型及参数,向估值委员会提出建议;监察稽核部负责
定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。
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当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值
调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数
有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分
配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见
我们审计了安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的财务
报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
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我们认为,后附的安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年 12 月
31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金,并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、
适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金管理层对其他信息
负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过
程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我
们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允
反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估安信量化精选沪深 300 指数增
强型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金的
财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
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的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对安信量化精选沪深 300 指数增强型
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或
情况可能导致安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金不能
持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 吴翠蓉 邓 雯
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期 2022 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日:2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
3,601,965.06 16,613,233.64
结算备付金 4,213,919.58 9,366,116.61
存出保证金 120,241.32 2,495,919.25
交易性金融资产 7.4.7.2 297,865,087.22 382,564,600.96
其中:股票投资 282,325,875.23 362,003,634.10
基金投资 - -
债券投资 15,539,211.99 20,560,966.86
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 20,000,000.00
应收证券清算款 637,174.18 2,603,776.21
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应收利息 7.4.7.5 270,455.48 414,412.74
应收股利 - -
应收申购款 112,900.92 992,977.06
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 306,821,743.76 435,051,036.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 13,600,000.00
应付证券清算款 339,441.79 9,536,149.76
应付赎回款 2,220,439.14 6,133,060.66
应付管理人报酬 208,505.90 266,766.06
应付托管费 26,063.21 33,345.78
应付销售服务费 26,184.16 55,664.28
应付交易费用 7.4.7.7 1,557,295.64 128,729.43
应交税费 0.35 47,969.56
应付利息 - 14,606.06
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 279,357.40 274,961.33
负债合计 4,657,287.59 30,091,252.92
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 165,634,977.17 217,394,974.48
未分配利润 7.4.7.10 136,529,479.00 187,564,809.07
所有者权益合计 302,164,456.17 404,959,783.55
负债和所有者权益总计 306,821,743.76 435,051,036.47
注: 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 165,634,977.17 份,其中安信量化沪深 300
增强 A 基金份额总额为 82,107,054.49 份,基金份额净值 1.8367 元;安信量化沪深 300 增强 C
基金份额总额为 83,527,922.68 份,基金份额净值 1.8121 元。
7.2 利润表
会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 -1,318,802.79 118,012,886.65
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1.利息收入 967,961.10 602,959.07
其中:存款利息收入 7.4.7.11 145,280.76 107,593.56
债券利息收入 569,884.74 307,070.74
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
252,795.60 188,294.77
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
71,956,717.99 47,139,272.92
其中:股票投资收益 7.4.7.12 68,281,263.21 38,033,669.87
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 187,238.72 -33,714.56
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 -1,066,050.48 5,140,854.38
股利收益 7.4.7.17 4,554,266.54 3,998,463.23
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
7.4.7.18 -74,859,540.06 69,981,420.14
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
7.4.7.19 616,058.18 289,234.52
减:二、费用 14,362,281.43 4,197,078.00
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,384,225.96 1,965,619.16
2.托管费 7.4.10.2.2 423,028.15 245,702.49
3.销售服务费 7.4.10.2.3 585,081.89 430,394.76
4.交易费用 7.4.7.20 9,478,842.23 1,051,978.96
5.利息支出 61,582.57 72,878.42
其中:卖出回购金融资产
支出
61,582.57 72,878.42
6.税金及附加 12,436.00 18,507.29
7.其他费用 7.4.7.21 417,084.63 411,996.92
三、利润总额(亏损总额
以
“-”
号填列)
-15,681,084.22 113,815,808.65
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-15,681,084.22 113,815,808.65
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
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单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
217,394,974.48 187,564,809.07 404,959,783.55
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -15,681,084.22 -15,681,084.22
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数
(净值减少以“-”
号填列)
-51,759,997.31 -35,354,245.85 -87,114,243.16
其中:1.基金申购款 292,362,858.57 264,428,640.80 556,791,499.37
2.基金赎回
款
-344,122,855.88 -299,782,886.65 -643,905,742.53
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
165,634,977.17 136,529,479.00 302,164,456.17
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
89,843,945.32 21,540,552.22 111,384,497.54
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 113,815,808.65 113,815,808.65
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数
(净值减少以“-”
号填列)
127,551,029.16 52,208,448.20 179,759,477.36
其中:1.基金申购款 378,870,701.78 172,144,651.02 551,015,352.80
2.基金赎回
款
-251,319,672.62 -119,936,202.82 -371,255,875.44
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - -
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(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
217,394,974.48 187,564,809.07 404,959,783.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
刘入领 范瑛 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“安信新起点混合”)于 2019 年 5 月 7 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管
理委员会于 2019 年 3 月 13 日下发的证监许可[2019]375 号文“关于准予安信新起点灵活配置混
合型证券投资基金变更注册的批复”的核准,并经安信新起点基金份额持有人大会决议通过。自
2019 年 5 月 7 日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信
量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》同日失效,原安信新起点混合基金更名为安信量化精选沪深 300 指数增强
型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约型开放式基金,存续期限不定。
原安信新起点混合于基金合同失效前的基金资产净值为 64,272,976.13 元,基金份额为
64,272,976.13 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。
本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信量化精选沪深 300
指数增强型证券投资基金招募说明书》,本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用、但不
从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、
赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金
份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更
好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监
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会核准上市的股票、存托凭证),债券(包括国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、资产
支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投
资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股
的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,
对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计
报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民
币元为单位表示。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融
负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的
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终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资
产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应
以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资
产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为
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特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
(2) 不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;
(4) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
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值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
衍生工具收益是指持有的股指期货合约平仓和到期交割实现的收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够
可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再
投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若期末未分配利润中的未实
现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分
为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投
资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债
券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018
年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方
法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时
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代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息
红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入
应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 3,601,965.06 16,613,233.64
定期存款 - -
其中:存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 3,601,965.06 16,613,233.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 277,809,281.94 282,325,875.23 4,516,593.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 15,540,503.21 15,539,211.99 -1,291.22
银行间市场 - - -
合计 15,540,503.21 15,539,211.99 -1,291.22
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,349,785.15 297,865,087.22 4,515,302.07
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 283,523,831.97 362,003,634.10 78,479,802.13
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 20,583,366.86 20,560,966.86 -22,400.00
银行间市场 - - -
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合计 20,583,366.86 20,560,966.86 -22,400.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 304,107,198.83 382,564,600.96 78,457,402.13
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - --
货币衍生工具 - - --
权益衍生工具 - - --
其他衍生工具 - - --
合计 - - --
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - --
货币衍生工具 - - --
权益衍生工具 20,316,900.00 - --
其中:股指期货投资 20,316,900.00 - --
其他衍生工具 - - --
合计 20,316,900.00 - --
注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括
所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结
算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 20,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 20,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 731.53 1,900.65
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,114.69 5,177.43
应收债券利息 267,549.75 409,322.64
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -2,016.58
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 59.51 28.60
合计 270,455.48 414,412.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,557,295.64 128,729.43
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,557,295.64 128,729.43
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 57.40 5,661.33
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应付证券出借违约金 - -
应付银行间账户维护费 9,300.00 9,300.00
应付信息披露费 120,000.00 120,000.00
应付指数使用费 100,000.00 100,000.00
应付审计费 50,000.00 40,000.00
合计 279,357.40 274,961.33
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
安信量化沪深 300 增强 A
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 36,391,131.55 36,391,131.55
本期申购 81,963,995.82 81,963,995.82
本期赎回(以“-”号填列) -36,248,072.88 -36,248,072.88
本期末 82,107,054.49 82,107,054.49
安信量化沪深 300 增强 C
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 181,003,842.93 181,003,842.93
本期申购 210,398,862.75 210,398,862.75
本期赎回(以“-”号填列) -307,874,783.00 -307,874,783.00
本期末 83,527,922.68 83,527,922.68
注:申购份额含转换入份额;赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
安信量化沪深 300 增强 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 14,892,139.92 17,152,240.89 32,044,380.81
本期利润 13,176,805.63 -20,444,609.15 -7,267,803.52
本期基金份额交
易产生的变动数
24,240,099.10 19,680,387.19 43,920,486.29
其中:基金申购款 45,549,342.96 30,896,767.86 76,446,110.82
基金赎回
款
-21,309,243.86 -11,216,380.67 -32,525,624.53
本期已分配利润 - - -
本期末 52,309,044.65 16,388,018.93 68,697,063.58
安信量化沪深 300 增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
32
页
上年度末 71,084,735.12 84,435,693.14 155,520,428.26
本期利润 46,001,650.21 -54,414,930.91 -8,413,280.70
本期基金份额交
易产生的变动数
-65,794,765.70 -13,479,966.44 -79,274,732.14
其中:基金申购款 106,263,596.37 81,718,933.61 187,982,529.98
基金赎回
款
-172,058,362.07 -95,198,900.05 -267,257,262.12
本期已分配利润 - - -
本期末 51,291,619.63 16,540,795.79 67,832,415.42
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 49,717.47 50,742.43
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 93,320.48 56,090.13
其他 2,242.81 761.00
合计 145,280.76 107,593.56
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 3,604,705,148.80 331,264,723.38
减:卖出股票成本总
额
3,536,423,885.59 293,231,053.51
买卖股票差价收入 68,281,263.21 38,033,669.87
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成交总额
57,328,350.58 11,992,046.95
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总
额
55,968,275.06 11,656,488.94
减:应收利息总额 1,172,836.80 369,272.57
买卖债券差价收入 187,238.72 -33,714.56
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
33
页
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
单位:人民币元
项目
本期收益金额
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12
月 31 日
股指期货投资收益 -1,066,050.48 5,140,854.38
7.4.7.17 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
4,554,266.54 3,998,463.23
其中:证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计 4,554,266.54 3,998,463.23
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -73,942,100.06 69,312,860.14
股票投资 -73,963,208.84 69,335,282.14
债券投资 21,108.78 -22,422.00
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 -917,440.00 668,560.00
权证投资 - -
期货 -917,440.00 668,560.00
3.其他 - -
减:应税金融商品公允价值 - -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
34
页
变动产生的预估增值税
合计 -74,859,540.06 69,981,420.14
7.4.7.19 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 475,272.44 288,815.97
基金转换费收入 624.68 347.79
其他 140,161.06 70.76
合计 616,058.18 289,234.52
注:本报告期其他包含相关赔偿收入。
7.4.7.20 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 9,478,842.23 1,051,978.96
银行间市场交易费用 - -
合计 9,478,842.23 1,051,978.96
7.4.7.21 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 9,884.63 5,496.92
银行间账户维护费 37,200.00 46,500.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 417,084.63 411,996.92
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
35
页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,384,225.96 1,965,619.16
其中:支付销售机构的客户维护费 550,991.27 405,546.87
注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.80%/当年天数
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
36
页
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 423,028.15 245,702.49
注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信量化沪深300增强A安信量化沪深300增强C 合计
安信基金 - 309,434.08 309,434.08
安信证券 - 408.05 408.05
合计 - 309,842.13 309,842.13
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信量化沪深300增强A安信量化沪深300增强C 合计
安信基金 - 228,788.04 228,788.04
安信证券 - 145.39 145.39
合计 - 228,933.43 228,933.43
注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份
额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计
提。计算方法如下:
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
37
页
H=E×0.20%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,601,965.06 49,717.47 16,613,233.64 50,742.43
注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
38
页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11 日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7 月
26 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8 月
4 日
2022
年 2月
14 日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9 月
8 日
2022
年 3月
16 日
新股锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2月
14 日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
6 日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7 月
6 日
2022
年 01
月 24
日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7 月
8 日
2022
年 1月
17 日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
39
页
301027
华蓝
集团
2021
年 7 月
8 日
2022
年 01
月 19
日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7 月
12 日
2022
年 1月
20 日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7 月
14 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
24 日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021
年 7 月
15 日
2022
年 1月
26 日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 1月
28 日
新股锁
定
22.04 56.28 507 11,174.28 28,533.96 -
301036
双乐
股份
2021
年 7 月
21 日
2022
年 02
月 16
日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7 月
21 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7 月
22 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7 月
1 日
2022
年 1月
10 日
新股锁
定
6.96 12.51 2,054 14,295.84 25,695.54 -
301040
中环
海陆
2021
年 7 月
26 日
2022
年 2月
7 日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021
年 8 月
2 日
2022
年 2月
11 日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8 月
10 日
2022
年 2月
17 日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
40
页
301048
金鹰
重工
2021
年 8 月
11 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8 月
17 日
2022
年 2月
24 日
新股锁
定
60.64 234.74 203 12,309.92 47,652.22 -
301052
果麦
文化
2021
年 8 月
23 日
2022
年 02
月 28
日
新股锁
定
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8 月
25 日
2022
年 3月
1 日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8 月
26 日
2022
年 3月
7 日
新股锁
定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021
年 8 月
27 日
2022
年 3月
7 日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301058
中粮
工科
2021
年 9 月
1 日
2022
年 3月
9 日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9 月
3 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021
年 9 月
6 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021
年 9 月
7 日
2022
年 3月
14 日
新股锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9 月
9 日
2022
年 3月
24 日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301068
大地
海洋
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9 月
16 日
2022
年 3月
28 日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
41
页
301078
孩子
王
2021
年 9 月
30 日
2022
年 4月
14 日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19 日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301082
久盛
电气
2021
年 10
月 14
日
2022
年 4月
27 日
新股锁
定
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21 日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021
年 10
月 15
日
2022
年 4月
25 日
新股锁
定
93.09 75.34 189 17,594.01 14,239.26 -
301088
戎美
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
28 日
新股锁
定
33.16 24.67 317 10,511.72 7,820.39 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27 日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
26 日
新股锁
定
10.45 11.22 1,141 11,923.45 12,802.02 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29 日
新股锁
定
36.50 31.31 354 12,921.00 11,083.74 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股锁
定
36.31 35.52 218 7,915.58 7,743.36 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5 日
新股锁
定
58.08 49.85 201 11,674.08 10,019.85 -
301096 百诚 2021 2022 新股锁 79.60 78.53 95 7,562.00 7,460.35 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
42
页
医药 年 12
月 13
日
年 6月
20 日
定
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5月
12 日
新股锁
定
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301099
雅创
电子
2021
年 11
月 10
日
2022
年 5月
23 日
新股锁
定
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17 日
新股锁
定
27.81 31.14 318 8,843.58 9,902.52 -
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9 日
2022
年 6月
16 日
新股锁
定
26.91 43.36 334 8,987.94 14,482.24 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6 日
新股锁
定
57.27 53.71 124 7,101.48 6,660.04 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
18 日
新股锁
定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7 日
新股锁
定
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6月
30 日
新股锁
定
12.03 17.12 1,011 12,162.33 17,308.32 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8 日
2022
年 6月
15 日
新股锁
定
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3 日
2022
年 5月
10 日
新股锁
定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28 日
新股锁
定
86.06 94.50 135 11,618.10 12,757.50 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
2022
年 6月
新股锁
定
43.99 50.77 182 8,006.18 9,240.14 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
43
页
月 1 日 8 日
301180
万祥
科技
2021
年 11
月 9 日
2022
年 5月
16 日
新股锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19 日
新股锁
定
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301188
力诺
特玻
2021
年 11
月 4 日
2022
年 5月
11 日
新股锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24 日
新股锁
定
27.85 27.46 338 9,413.30 9,281.48 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2 日
2022
年 6月
9 日
新股锁
定
30.73 29.14 264 8,112.72 7,692.96 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2 日
新股锁
定
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301211
亨迪
药业
2021
年 12
月 14
日
2022
年 6月
22 日
新股锁
定
25.80 33.65 518 13,364.40 17,430.70 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22 日
新股锁
定
69.89 88.72 152 10,623.28 13,485.44 -
601728
中国
电信
2021
年 8 月
11 日
2022
年 2月
21 日
新股锁
定
4.53 4.27394,0111,784,869.831,682,426.97 -
688151
华强
科技
2021
年 11
月 29
日
2022
年 6月
6 日
新股锁
定
35.09 33.82 3,867 135,693.03 130,781.94 -
688226
威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2022
年 1月
7 日
新股锁
定
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6 日
新股未
上市
41.98 41.98 2,763 115,990.74 115,990.74 -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
44
页
688768
容知
日新
2021
年 7 月
16 日
2022
年 1月
26 日
新股锁
定
18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 -
688789
宏华
数科
2021
年 7 月
1 日
2022
年 1月
10 日
新股锁
定
30.28 258.86 1,400 42,392.00 362,404.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总额 备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 28
日
2022
年 01
月 14
日
配债未
上市
100.00 100.00 80 7,999.93 7,999.93 -
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 01
月 14
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,960 295,996.11 295,996.11 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无
抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,
无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念,
将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
45
页
人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公
司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理
人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负
责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风
险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.11%。(2020 年 12 月 31 日:0.06%)
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 15,202,085.00 18,296,370.00
合计 15,202,085.00 18,296,370.00
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
46
页
注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以净价列示。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA 336,144.94 219,997.11
AAA 以下 982.05 27,999.75
未评级 - 2,016,600.00
合计 337,126.99 2,264,596.86
注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3. 债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
47
页
动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性
风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价
值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进
行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,601,965.06 - - - 3,601,965.06
结算备付金
4,213,919.58 - - - 4,213,919.58
存出保证金
120,241.32 - - - 120,241.32
交易性金融资产
15,202,085.00 - 337,126.99282,325,875.23 297,865,087.22
应收利息
- - - 270,455.48 270,455.48
应收申购款
- - - 112,900.92 112,900.92
应收证券清算款
- - - 637,174.18 637,174.18
资产总计
23,138,210.96 - 337,126.99283,346,405.81 306,821,743.76
负债
应付赎回款
- - - 2,220,439.14 2,220,439.14
应付管理人报酬
- - - 208,505.90 208,505.90
应付托管费
- - - 26,063.21 26,063.21
应付证券清算款
- - - 339,441.79 339,441.79
应付销售服务费
- - - 26,184.16 26,184.16
应付交易费用
- - - 1,557,295.64 1,557,295.64
应交税费
- - - 0.35 0.35
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
48
页
其他负债
- - - 279,357.40 279,357.40
负债总计
- - - 4,657,287.59 4,657,287.59
利率敏感度缺口
23,138,210.96 - 337,126.99278,689,118.22 302,164,456.17
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,613,233.64 - - - 16,613,233.64
结算备付金
9,366,116.61 - - - 9,366,116.61
存出保证金
2,495,919.25 - - - 2,495,919.25
交易性金融资产
20,312,970.00 - 247,996.86362,003,634.10 382,564,600.96
买入返售金融资产
20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利息
- - - 414,412.74 414,412.74
应收申购款
- - - 992,977.06 992,977.06
应收证券清算款
- - - 2,603,776.21 2,603,776.21
资产总计
68,788,239.50 - 247,996.86366,014,800.11 435,051,036.47
负债
应付赎回款
- - - 6,133,060.66 6,133,060.66
应付管理人报酬
- - - 266,766.06 266,766.06
应付托管费
- - - 33,345.78 33,345.78
应付证券清算款
- - - 9,536,149.76 9,536,149.76
卖出回购金融资产款
13,600,000.00 - - - 13,600,000.00
应付销售服务费
- - - 55,664.28 55,664.28
应付交易费用
- - - 128,729.43 128,729.43
应付利息
- - - 14,606.06 14,606.06
应交税费
- - - 47,969.56 47,969.56
其他负债
- - - 274,961.33 274,961.33
负债总计
13,600,000.00 - - 16,491,252.92 30,091,252.92
利率敏感度缺口
55,188,239.50 - 247,996.86349,523,547.19 404,959,783.55
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021年 12月 31日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
1.市场利率下降 25
个基点
14,912.76 10,306.92
2. 市场利率上 升 -14,814.13 -10,230.68
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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25 个基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种,因此无其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金
资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产
-股票投资
282,325,875.23 93.43 362,003,634.10 89.39
交易性金融资产
-基金投资
- - - -
交易性金融资产
-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 282,325,875.23 93.43 362,003,634.10 89.39
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021年 12月 31日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
1.沪深 300 指数上
升 5%
14,880,354.14 19,452,638.32
2.沪深 300 指数下
降 5%
-14,880,354.14 -19,452,638.32
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
279,102,757.28 元,划分为第二层次的余额为人民币 18,762,329.94 元,无划分为第三层次余额
(于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
358,252,079.09元,划分为第二层次的余额为人民币24,312,521.87元,无划分为第三层次余额)。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,
确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
(2)根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准
则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕
9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上统称新金融工具相关
会计准则),以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22 号),
自 2022 年 1 月 1 日起,本基金开始执行新金融工具相关会计准则。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年 3 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 282,325,875.23 92.02
其中:股票 282,325,875.23 92.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,539,211.99 5.06
其中:债券 15,539,211.99 5.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,815,884.64 2.55
8 其他各项资产 1,140,771.90 0.37
9 合计 306,821,743.76 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,661,588.00 0.55
B 采矿业 4,530,037.20 1.50
C 制造业 162,778,804.34 53.87
D 电力、热力、燃气 4,706,166.00 1.56
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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及水生产和供应
业
E 建筑业 4,058,742.00 1.34
F 批发和零售业 2,305,497.40 0.76
G
交通运输、仓储和
邮政业
7,169,934.00 2.37
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
8,313,855.27 2.75
J 金融业 41,520,518.01 13.74
K 房地产业 5,654,289.00 1.87
L
租赁和商务服务
业
2,838,964.00 0.94
M
科学研究和技术
服务业
5,920,151.80 1.96
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,642,530.00 0.54
R
文化、体育和娱乐
业
617,976.00 0.20
S 综合 - -
合计 253,719,053.02 83.97
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 524,489.00 0.17
B 采矿业 321,851.00 0.11
C 制造业 21,454,316.75 7.10
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业 79,573.00 0.03
E 建筑业 1,040,256.22 0.34
F 批发和零售业 753,011.35 0.25
G
交通运输、仓储和
邮政业 1,116,452.78 0.37
H 住宿和餐饮业 17,580.00 0.01
I
信息传输、软件和
信息技术服务业 580,455.80 0.19
J 金融业 1,587,046.00 0.53
K 房地产业 294,069.00 0.10
L 租赁和商务服务业 289,175.00 0.10
M 科学研究和技术服 322,120.91 0.11
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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务业
N 水利、环境和公共
设施管理业 38,660.03 0.01
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐
业 169,603.59 0.06
S 综合 - -
合计 28,606,822.21 9.47
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,325 12,966,250.00 4.29
2 300750 宁德时代 14,900 8,761,200.00 2.90
3 000858 五 粮 液 26,900 5,989,554.00 1.98
4 600036 招商银行 106,200 5,173,002.00 1.71
5 601318 中国平安 101,300 5,106,533.00 1.69
6 601012 隆基股份 56,576 4,876,851.20 1.61
7 600690 海尔智家 126,200 3,772,118.00 1.25
8 300059 东方财富 99,279 3,684,243.69 1.22
9 600887 伊利股份 87,699 3,636,000.54 1.20
10 000333 美的集团 44,850 3,310,378.50 1.10
11 002142 宁波银行 83,170 3,183,747.60 1.05
12 600030 中信证券 117,900 3,113,739.00 1.03
13 002493 荣盛石化 170,000 3,087,200.00 1.02
14 002415 海康威视 56,800 2,971,776.00 0.98
15 002594 比亚迪 10,900 2,922,508.00 0.97
16 002129 中环股份 66,600 2,780,550.00 0.92
17 002371 北方华创 7,800 2,706,756.00 0.90
18 601888 中国中免 12,200 2,676,802.00 0.89
19 600900 长江电力 115,000 2,610,500.00 0.86
20 300347 泰格医药 20,000 2,556,000.00 0.85
21 603806 福斯特 18,400 2,402,120.00 0.79
22 600660 福耀玻璃 50,300 2,371,142.00 0.78
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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23 601877 正泰电器 43,700 2,354,993.00 0.78
24 002049 紫光国微 10,400 2,340,000.00 0.77
25 002812 恩捷股份 9,200 2,303,680.00 0.76
26 002475 立讯精密 46,000 2,263,200.00 0.75
27 000568 泸州老窖 8,800 2,234,056.00 0.74
28 600760 中航沈飞 32,800 2,231,712.00 0.74
29 002050 三花智控 87,400 2,211,220.00 0.73
30 600438 通威股份 49,100 2,207,536.00 0.73
31 603259 药明康德 18,260 2,165,270.80 0.72
32 601688 华泰证券 118,711 2,108,307.36 0.70
33 601166 兴业银行 108,481 2,065,478.24 0.68
34 002460 赣锋锂业 13,400 1,914,190.00 0.63
35 603659 璞泰来 11,900 1,911,259.00 0.63
36 600809 山西汾酒 5,940 1,875,733.20 0.62
37 600111 北方稀土 40,600 1,859,480.00 0.62
38 300014 亿纬锂能 15,700 1,855,426.00 0.61
39 000725 京东方A 365,500 1,845,775.00 0.61
40 300122 智飞生物 14,800 1,844,080.00 0.61
41 002352 顺丰控股 26,700 1,840,164.00 0.61
42 603799 华友钴业 16,500 1,820,115.00 0.60
43 600018 上港集团 323,600 1,773,328.00 0.59
44 601728 中国电信 414,011 1,769,026.97 0.59
45 300274 阳光电源 11,800 1,720,440.00 0.57
46 300628 亿联网络 20,400 1,661,580.00 0.55
47 002241 歌尔股份 29,800 1,612,180.00 0.53
48 601766 中国中车 263,300 1,603,497.00 0.53
49 600048 保利发展 101,900 1,592,697.00 0.53
50 601919 中远海控 84,600 1,581,174.00 0.52
51 600019 宝钢股份 219,200 1,569,472.00 0.52
52 601633 长城汽车 32,300 1,567,842.00 0.52
53 601668 中国建筑 312,600 1,563,000.00 0.52
54 603833 欧派家居 10,500 1,548,750.00 0.51
55 300760 迈瑞医疗 4,000 1,523,200.00 0.50
56 000661 长春高新 5,600 1,519,840.00 0.50
57 600132 重庆啤酒 10,000 1,513,200.00 0.50
58 002821 凯莱英 3,400 1,479,000.00 0.49
59 600183 生益科技 62,100 1,462,455.00 0.48
60 002736 国信证券 126,100 1,447,628.00 0.48
61 600309 万华化学 14,200 1,434,200.00 0.47
62 601601 中国太保 51,426 1,394,673.12 0.46
63 300124 汇川技术 20,200 1,385,720.00 0.46
64 000651 格力电器 35,900 1,329,377.00 0.44
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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65 600436 片仔癀 3,000 1,311,450.00 0.43
66 002916 深南电路 10,500 1,279,110.00 0.42
67 603369 今世缘 23,200 1,262,080.00 0.42
68 002555 三七互娱 46,700 1,261,834.00 0.42
69 000002 万 科A 63,200 1,248,832.00 0.41
70 002252 上海莱士 182,700 1,246,014.00 0.41
71 688012 中微公司 9,700 1,228,020.00 0.41
72 603517 绝味食品 17,900 1,223,107.00 0.40
73 300450 先导智能 16,100 1,197,357.00 0.40
74 000938 紫光股份 52,300 1,195,055.00 0.40
75 300759 康龙化成 8,300 1,172,541.00 0.39
76 300558 贝达药业 14,400 1,149,552.00 0.38
77 600570 恒生电子 18,262 1,134,983.30 0.38
78 600845 宝信软件 18,300 1,113,189.00 0.37
79 601211 国泰君安 61,000 1,091,290.00 0.36
80 002271 东方雨虹 20,400 1,074,672.00 0.36
81 603501 韦尔股份 3,300 1,025,541.00 0.34
82 000776 广发证券 40,100 986,059.00 0.33
83 600893 航发动力 15,400 977,284.00 0.32
84 601899 紫金矿业 98,100 951,570.00 0.31
85 002001 新 和 成 30,000 933,600.00 0.31
86 000063 中兴通讯 26,541 889,123.50 0.29
87 600585 海螺水泥 22,000 886,600.00 0.29
88 002304 洋河股份 5,300 873,069.00 0.29
89 000100 TCL 科技 136,200 840,354.00 0.28
90 601138 工业富联 69,100 823,672.00 0.27
91 603288 海天味业 7,800 819,858.00 0.27
92 603260 合盛硅业 6,100 805,017.00 0.27
93 600426 华鲁恒升 25,700 804,410.00 0.27
94 601377 兴业证券 79,200 782,496.00 0.26
95 601808 中海油服 52,100 781,500.00 0.26
96 601111 中国国航 84,600 772,398.00 0.26
97 601658 邮储银行 149,800 763,980.00 0.25
98 601838 成都银行 63,400 760,800.00 0.25
99 001979 招商蛇口 56,000 747,040.00 0.25
100 601989 中国重工 175,800 741,876.00 0.25
101 601600 中国铝业 121,400 739,326.00 0.24
102 002230 科大讯飞 13,800 724,638.00 0.24
103 600919 江苏银行 122,800 715,924.00 0.24
104 300316 晶盛机电 10,300 715,850.00 0.24
105 601881 中国银河 63,400 709,446.00 0.23
106 603882 金域医学 6,300 701,631.00 0.23
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
56
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107 601328 交通银行 150,500 693,805.00 0.23
108 002714 牧原股份 13,000 693,680.00 0.23
109 002410 广联达 10,800 690,984.00 0.23
110 601985 中国核电 83,200 690,560.00 0.23
111 601088 中国神华 30,400 684,608.00 0.23
112 601066 中信建投 23,400 684,450.00 0.23
113 601916 浙商银行 195,400 683,900.00 0.23
114 601009 南京银行 75,700 678,272.00 0.22
115 600795 国电电力 213,000 675,210.00 0.22
116 002311 海大集团 9,200 674,360.00 0.22
117 600332 白云山 19,700 673,740.00 0.22
118 600383 金地集团 51,300 665,361.00 0.22
119 603899 晨光文具 10,300 664,453.00 0.22
120 601669 中国电建 81,800 660,944.00 0.22
121 002568 百润股份 11,000 658,130.00 0.22
122 000069 华侨城A 92,800 653,312.00 0.22
123 601898 中煤能源 100,800 634,032.00 0.21
124 601857 中国石油 129,000 633,390.00 0.21
125 601238 广汽集团 41,600 631,904.00 0.21
126 600999 招商证券 35,800 631,870.00 0.21
127 002466 天齐锂业 5,900 631,300.00 0.21
128 601006 大秦铁路 98,600 631,040.00 0.21
129 300498 温氏股份 32,600 627,876.00 0.21
130 000338 潍柴动力 35,000 626,150.00 0.21
131 000166 申万宏源 121,900 624,128.00 0.21
132 601901 方正证券 79,600 624,064.00 0.21
133 600600 青岛啤酒 6,300 623,700.00 0.21
134 600050 中国联通 158,500 622,905.00 0.21
135 300408 三环集团 13,944 621,902.40 0.21
136 300413 芒果超媒 10,800 617,976.00 0.20
137 000538 云南白药 5,900 617,435.00 0.20
138 600926 杭州银行 48,000 615,360.00 0.20
139 000895 双汇发展 19,500 615,225.00 0.20
140 300595 欧普康视 10,700 613,859.00 0.20
141 603233 大参林 14,540 612,279.40 0.20
142 601155 新城控股 21,000 611,730.00 0.20
143 000596 古井贡酒 2,500 610,000.00 0.20
144 601868 中国能建 222,700 607,971.00 0.20
145 300015 爱尔眼科 14,300 604,604.00 0.20
146 601319 中国人保 126,700 595,490.00 0.20
147 600958 东方证券 40,200 592,548.00 0.20
148 000876 新 希 望 38,100 579,501.00 0.19
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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57
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149 601390 中国中铁 98,500 570,315.00 0.19
150 300433 蓝思科技 24,400 560,712.00 0.19
151 601236 红塔证券 46,000 548,320.00 0.18
152 603486 科沃斯 3,600 543,420.00 0.18
153 601225 陕西煤业 44,100 538,020.00 0.18
154 601939 建设银行 88,300 517,438.00 0.17
155 688396 华润微 7,900 510,340.00 0.17
156 000768 中航西飞 13,100 478,150.00 0.16
157 688008 澜起科技 5,700 478,059.00 0.16
158 002624 完美世界 23,400 475,254.00 0.16
159 000963 华东医药 11,600 466,320.00 0.15
160 688599 天合光能 5,900 465,510.00 0.15
161 600872 中炬高新 11,700 444,249.00 0.15
162 600085 同仁堂 9,600 431,808.00 0.14
163 000800 一汽解放 41,400 426,006.00 0.14
164 002841 视源股份 5,100 415,140.00 0.14
165 601865 福莱特 7,000 405,580.00 0.13
166 601607 上海医药 19,800 393,426.00 0.13
167 002179 中航光电 3,600 362,016.00 0.12
168 002459 晶澳科技 3,900 361,530.00 0.12
169 000786 北新建材 9,700 347,551.00 0.12
170 600161 天坛生物 12,000 347,520.00 0.12
171 002157 正邦科技 35,200 340,032.00 0.11
172 600011 华能国际 34,600 335,274.00 0.11
173 002600 领益智造 43,800 322,368.00 0.11
174 300896 爱美客 600 321,666.00 0.11
175 002120 韵达股份 15,700 321,222.00 0.11
176 603986 兆易创新 1,800 316,530.00 0.10
177 603939 益丰药房 5,700 314,127.00 0.10
178 601995 中金公司 6,400 313,792.00 0.10
179 601800 中国交建 36,300 311,454.00 0.10
180 002791 坚朗五金 1,700 308,703.00 0.10
181 600905 三峡能源 40,700 305,657.00 0.10
182 601933 永辉超市 73,300 296,865.00 0.10
183 600406 国电南瑞 7,300 292,219.00 0.10
184 600745 闻泰科技 2,100 271,530.00 0.09
185 002064 华峰化学 26,000 271,440.00 0.09
186 600176 中国巨石 14,400 262,080.00 0.09
187 002044 美年健康 32,700 256,695.00 0.08
188 002202 金风科技 14,200 233,874.00 0.08
189 600276 恒瑞医药 3,800 192,698.00 0.06
190 601816 京沪高铁 39,600 191,268.00 0.06
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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58
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191 600547 山东黄金 10,000 188,200.00 0.06
192 601618 中国中冶 47,800 183,074.00 0.06
193 601231 环旭电子 11,100 178,266.00 0.06
194 002027 分众传媒 19,800 162,162.00 0.05
195 002601 龙佰集团 5,600 160,104.00 0.05
196 300601 康泰生物 1,600 157,664.00 0.05
197 600655 豫园股份 14,200 146,260.00 0.05
198 600741 华域汽车 4,800 135,840.00 0.04
199 600848 上海临港 9,100 135,317.00 0.04
200 603392 万泰生物 600 132,900.00 0.04
201 600837 海通证券 9,800 120,148.00 0.04
202 000783 长江证券 15,400 116,116.00 0.04
203 600584 长电科技 3,700 114,774.00 0.04
204 000977 浪潮信息 2,900 103,907.00 0.03
205 002709 天赐材料 900 103,185.00 0.03
206 601186 中国铁建 13,200 102,960.00 0.03
207 601799 星宇股份 500 102,125.00 0.03
208 000001 平安银行 5,900 97,232.00 0.03
209 688169 石头科技 118 95,934.00 0.03
210 603087 甘李药业 1,300 91,442.00 0.03
211 601878 浙商证券 6,800 89,624.00 0.03
212 600025 华能水电 13,500 88,965.00 0.03
213 603195 公牛集团 500 83,650.00 0.03
214 600763 通策医疗 400 79,600.00 0.03
215 002938 鹏鼎控股 1,800 76,374.00 0.03
216 600028 中国石化 18,040 76,309.20 0.03
217 601698 中国卫通 5,300 76,267.00 0.03
218 002024 苏宁易购 18,500 76,220.00 0.03
219 601100 恒立液压 800 65,440.00 0.02
220 300782 卓胜微 200 65,360.00 0.02
221 300529 健帆生物 1,200 63,960.00 0.02
222 601818 光大银行 18,400 61,088.00 0.02
223 600588 用友网络 1,700 60,996.00 0.02
224 600115 中国东航 11,500 59,340.00 0.02
225 600606 绿地控股 13,600 59,024.00 0.02
226 300033 同花顺 400 57,832.00 0.02
227 002236 大华股份 2,400 56,352.00 0.02
228 688111 金山办公 200 53,000.00 0.02
229 600346 恒力石化 2,200 50,534.00 0.02
230 002032 苏 泊 尔 800 49,792.00 0.02
231 603338 浙江鼎力 600 48,156.00 0.02
232 603993 洛阳钼业 7,600 42,408.00 0.01
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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59
页
233 300142 沃森生物 700 39,340.00 0.01
234 600196 复星医药 700 34,258.00 0.01
235 603658 安图生物 600 33,036.00 0.01
236 000301 东方盛虹 1,700 32,878.00 0.01
237 002008 大族激光 600 32,400.00 0.01
238 601336 新华保险 800 31,104.00 0.01
239 601788 光大证券 2,000 29,860.00 0.01
240 600989 宝丰能源 1,700 29,512.00 0.01
241 002414 高德红外 1,200 29,052.00 0.01
242 300677 英科医疗 500 28,920.00 0.01
243 601162 天风证券 6,600 26,730.00 0.01
244 300676 华大基因 300 26,340.00 0.01
245 002007 华兰生物 900 26,226.00 0.01
246 002602 世纪华通 2,500 20,975.00 0.01
247 000425 徐工机械 3,500 20,965.00 0.01
248 688561 奇 安 信 200 17,584.00 0.01
249 000625 长安汽车 1,100 16,709.00 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 603915 国茂股份 36,100 1,404,290.00 0.46
2 300294 博雅生物 36,000 1,380,600.00 0.46
3 600521 华海药业 59,100 1,280,106.00 0.42
4 600705 中航产融 217,000 861,490.00 0.29
5 600862 中航高科 19,300 690,168.00 0.23
6 002727 一心堂 17,800 685,478.00 0.23
7 300596 利安隆 13,600 608,736.00 0.20
8 300630 普利制药 10,800 594,432.00 0.20
9 600779 水井坊 4,900 587,951.00 0.19
10 300432 富临精工 19,800 582,120.00 0.19
11 603456 九洲药业 10,100 568,226.00 0.19
12 600499 科达制造 21,700 538,594.00 0.18
13 600482 中国动力 26,900 529,930.00 0.18
14 003021 兆威机电 6,600 527,010.00 0.17
15 002299 圣农发展 21,700 524,489.00 0.17
16 603077 和邦生物 153,400 523,094.00 0.17
17 600662 外服控股 73,000 522,680.00 0.17
18 600377 宁沪高速 60,369 520,380.78 0.17
19 002500 山西证券 78,800 520,080.00 0.17
20 603185 上机数控 3,100 517,638.00 0.17
21 601611 中国核建 49,100 489,527.00 0.16
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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60
页
22 603606 东方电缆 9,200 470,672.00 0.16
23 300382 斯莱克 19,300 444,672.00 0.15
24 300680 隆盛科技 12,500 390,000.00 0.13
25 600596 新安股份 15,300 382,347.00 0.13
26 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.12
27 688007 光峰科技 10,000 343,500.00 0.11
28 300394 天孚通信 9,200 336,720.00 0.11
29 002918 蒙娜丽莎 11,500 329,245.00 0.11
30 603816 顾家家居 4,200 324,072.00 0.11
31 300777 中简科技 5,200 321,776.00 0.11
32 300737 科顺股份 19,700 320,125.00 0.11
33 603997 继峰股份 19,900 319,992.00 0.11
34 002508 老板电器 8,700 313,374.00 0.10
35 600933 爱柯迪 16,100 310,408.00 0.10
36 002507 涪陵榨菜 8,200 309,960.00 0.10
37 300657 弘信电子 18,600 307,086.00 0.10
38 000739 普洛药业 8,700 305,283.00 0.10
39 600399 抚顺特钢 12,200 302,194.00 0.10
40 002968 新大正 8,300 294,069.00 0.10
41 688087 英科再生 3,100 292,826.00 0.10
42 600801 华新水泥 15,000 289,500.00 0.10
43 603300 华铁应急 21,500 289,175.00 0.10
44 603712 七一二 6,600 285,780.00 0.09
45 002541 鸿路钢构 5,300 283,762.00 0.09
46 601666 平煤股份 33,900 283,743.00 0.09
47 001215 千味央厨 4,800 279,408.00 0.09
48 300973 立高食品 2,100 277,368.00 0.09
49 688019 安集科技 1,000 273,200.00 0.09
50 000498 山东路桥 44,100 272,538.00 0.09
51 603127 昭衍新药 2,200 253,946.00 0.08
52 600703 三安光电 6,000 225,360.00 0.07
53 300982 苏文电能 3,017 222,021.03 0.07
54 603938 三孚股份 4,100 150,839.00 0.05
55 603613 国联股份 1,400 150,500.00 0.05
56 600563 法拉电子 600 139,440.00 0.05
57 688151 华强科技 3,867 130,781.94 0.04
58 002867 周大生 6,900 122,682.00 0.04
59 002558 巨人网络 10,000 119,700.00 0.04
60 002518 科士达 4,700 117,970.00 0.04
61 688262 国芯科技 2,763 115,990.74 0.04
62 600460 士兰微 2,000 108,400.00 0.04
63 000799 酒鬼酒 500 106,250.00 0.04
64 688005 容百科技 900 104,022.00 0.03
65 688768 容知日新 907 98,445.78 0.03
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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66 002739 万达电影 5,800 89,784.00 0.03
67 600089 特变电工 3,500 74,095.00 0.02
68 600233 圆通速递 4,400 73,392.00 0.02
69 688083 中望软件 200 69,966.00 0.02
70 300573 兴齐眼药 500 68,400.00 0.02
71 300568 星源材质 1,800 66,114.00 0.02
72 000887 中鼎股份 2,700 58,887.00 0.02
73 000988 华工科技 2,100 58,506.00 0.02
74 600566 济川药业 2,000 56,680.00 0.02
75 000627 天茂集团 16,700 55,277.00 0.02
76 300088 长信科技 4,100 54,448.00 0.02
77 002839 张家港行 9,300 53,568.00 0.02
78 600908 无锡银行 9,300 52,731.00 0.02
79 601778 晶科科技 6,100 52,033.00 0.02
80 600039 四川路桥 4,100 49,364.00 0.02
81 301050 雷电微力 203 47,652.22 0.02
82 000039 中集集团 2,700 46,332.00 0.02
83 600702 舍得酒业 200 45,460.00 0.02
84 300253 卫宁健康 2,700 45,252.00 0.01
85 002212 天融信 2,300 44,091.00 0.01
86 000686 东北证券 5,000 43,900.00 0.01
87 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01
88 000932 华菱钢铁 8,300 42,413.00 0.01
89 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
90 002409 雅克科技 500 40,585.00 0.01
91 600737 中粮糖业 4,100 38,540.00 0.01
92 601168 西部矿业 2,800 38,108.00 0.01
93 002648 卫星化学 900 36,027.00 0.01
94 688598 金博股份 100 35,504.00 0.01
95 002254 泰和新材 1,800 35,298.00 0.01
96 000807 云铝股份 3,100 34,627.00 0.01
97 601636 旗滨集团 2,000 34,200.00 0.01
98 300251 光线传媒 2,600 33,410.00 0.01
99 002850 科达利 200 32,068.00 0.01
100 300661 圣邦股份 100 30,900.00 0.01
101 300136 信维通信 1,200 30,384.00 0.01
102 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
103 301035 润丰股份 507 28,533.96 0.01
104 600803 新奥股份 1,500 27,540.00 0.01
105 301039 中集车辆 2,054 25,695.54 0.01
106 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
107 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
108 000733 振华科技 200 24,856.00 0.01
109 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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110 600295 鄂尔多斯 1,000 23,590.00 0.01
111 300037 新宙邦 200 22,600.00 0.01
112 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.01
113 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01
114 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01
115 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
116 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01
117 688408 中信博 100 17,651.00 0.01
118 600754 锦江酒店 300 17,580.00 0.01
119 301211 亨迪药业 518 17,430.70 0.01
120 301127 天源环保 1,011 17,308.32 0.01
121 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01
122 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
123 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
124 301101 明月镜片 334 14,482.24 0.00
125 301087 可孚医疗 189 14,239.26 0.00
126 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
127 301221 光庭信息 152 13,485.44 0.00
128 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
129 301090 华润材料 1,141 12,802.02 0.00
130 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
131 301166 优宁维 135 12,757.50 0.00
132 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
133 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
134 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
135 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
136 301091 深城交 354 11,083.74 0.00
137 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
138 301093 华兰股份 201 10,019.85 0.00
139 301100 风光股份 318 9,902.52 0.00
140 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
141 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
142 301190 善水科技 338 9,281.48 0.00
143 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
144 301179 泽宇智能 182 9,240.14 0.00
145 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
146 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
147 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
148 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
149 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
150 301088 戎美股份 317 7,820.39 0.00
151 301092 争光股份 218 7,743.36 0.00
152 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
153 301193 家联科技 264 7,692.96 0.00
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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154 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
155 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
156 301096 百诚医药 95 7,460.35 0.00
157 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
158 301108 洁雅股份 124 6,660.04 0.00
159 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
160 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
161 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
162 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
163 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
164 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
165 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
166 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
167 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
168 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
169 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
170 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
171 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
172 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
173 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
174 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
175 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 71,451,705.00 17.64
2 600809 山西汾酒 37,968,784.62 9.38
3 000858 五 粮 液 36,333,350.89 8.97
4 000333 美的集团 36,250,524.35 8.95
5 601318 中国平安 33,837,092.20 8.36
6 601012 隆基股份 32,164,874.20 7.94
7 300059 东方财富 31,431,438.80 7.76
8 002415 海康威视 31,035,240.80 7.66
9 600036 招商银行 28,624,240.19 7.07
10 600887 伊利股份 26,082,453.66 6.44
11 002475 立讯精密 25,615,774.01 6.33
12 601888 中国中免 24,972,610.00 6.17
13 600030 中信证券 24,969,812.00 6.17
14 000568 泸州老窖 24,811,647.22 6.13
15 600690 海尔智家 24,159,471.00 5.97
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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16 601166 兴业银行 24,145,655.33 5.96
17 002594 比亚迪 23,859,510.00 5.89
18 601288 农业银行 23,846,072.00 5.89
19 600600 青岛啤酒 22,962,961.88 5.67
20 603501 韦尔股份 22,778,355.46 5.62
21 600048 保利发展 22,366,386.64 5.52
22 000725 京东方A 22,062,201.42 5.45
23 603259 药明康德 21,697,967.68 5.36
24 300122 智飞生物 21,353,164.19 5.27
25 000651 格力电器 21,169,716.78 5.23
26 600276 恒瑞医药 20,771,717.24 5.13
27 002304 洋河股份 20,726,345.80 5.12
28 601899 紫金矿业 20,488,689.00 5.06
29 300750 宁德时代 20,446,622.50 5.05
30 300015 爱尔眼科 20,357,729.62 5.03
31 603799 华友钴业 19,547,520.83 4.83
32 600309 万华化学 19,351,755.10 4.78
33 000002 万 科A 19,291,756.40 4.76
34 600438 通威股份 19,280,144.20 4.76
35 300014 亿纬锂能 18,883,097.45 4.66
36 601377 兴业证券 18,846,308.50 4.65
37 002714 牧原股份 18,837,395.20 4.65
38 601328 交通银行 18,186,324.00 4.49
39 601211 国泰君安 18,117,854.00 4.47
40 601668 中国建筑 17,900,312.00 4.42
41 600900 长江电力 17,392,862.00 4.29
42 002311 海大集团 17,313,848.63 4.28
43 002812 恩捷股份 17,108,637.00 4.22
44 601225 陕西煤业 16,993,860.39 4.20
45 601688 华泰证券 16,852,554.19 4.16
46 601088 中国神华 16,623,914.00 4.11
47 600893 航发动力 16,380,303.33 4.04
48 002027 分众传媒 16,275,036.99 4.02
49 000661 长春高新 16,129,475.73 3.98
50 601628 中国人寿 15,907,289.74 3.93
51 002493 荣盛石化 15,879,201.48 3.92
52 600176 中国巨石 15,802,513.23 3.90
53 000100 TCL 科技 15,580,781.00 3.85
54 002129 中环股份 15,523,288.73 3.83
55 002271 东方雨虹 15,503,846.30 3.83
56 600183 生益科技 15,494,967.00 3.83
57 601009 南京银行 15,420,213.41 3.81
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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58 600837 海通证券 15,371,199.00 3.80
59 300347 泰格医药 15,213,551.00 3.76
60 300124 汇川技术 15,195,849.57 3.75
61 603986 兆易创新 15,046,801.00 3.72
62 600763 通策医疗 14,894,815.80 3.68
63 002179 中航光电 14,831,526.00 3.66
64 600570 恒生电子 14,770,561.80 3.65
65 600031 三一重工 14,743,016.00 3.64
66 002049 紫光国微 14,698,963.00 3.63
67 601939 建设银行 14,438,036.00 3.57
68 600660 福耀玻璃 14,349,455.00 3.54
69 600872 中炬高新 14,335,319.29 3.54
70 000786 北新建材 14,292,062.67 3.53
71 601601 中国太保 14,254,056.00 3.52
72 002624 完美世界 14,203,949.00 3.51
73 601633 长城汽车 14,151,815.00 3.49
74 601618 中国中冶 13,935,852.00 3.44
75 600019 宝钢股份 13,846,645.82 3.42
76 300408 三环集团 13,822,337.71 3.41
77 600383 金地集团 13,817,540.37 3.41
78 300142 沃森生物 13,767,187.00 3.40
79 002236 大华股份 13,697,900.33 3.38
80 000063 中兴通讯 13,631,218.56 3.37
81 600760 中航沈飞 13,517,482.00 3.34
82 601877 正泰电器 13,501,109.00 3.33
83 601919 中远海控 13,311,732.68 3.29
84 000776 广发证券 13,269,088.00 3.28
85 002460 赣锋锂业 13,156,298.25 3.25
86 600011 华能国际 13,152,688.00 3.25
87 600958 东方证券 13,120,352.55 3.24
88 600741 华域汽车 13,106,314.66 3.24
89 600745 闻泰科技 13,072,175.64 3.23
90 002241 歌尔股份 13,044,445.00 3.22
91 600919 江苏银行 12,999,681.00 3.21
92 601336 新华保险 12,927,372.86 3.19
93 002142 宁波银行 12,836,246.44 3.17
94 603833 欧派家居 12,798,850.35 3.16
95 002371 北方华创 12,690,987.00 3.13
96 600028 中国石化 12,491,392.00 3.08
97 002555 三七互娱 12,486,447.00 3.08
98 000001 平安银行 12,355,853.80 3.05
99 600585 海螺水泥 12,339,259.00 3.05
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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66
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100 601390 中国中铁 12,137,899.00 3.00
101 002230 科大讯飞 12,055,212.38 2.98
102 002352 顺丰控股 11,995,807.22 2.96
103 600111 北方稀土 11,982,601.00 2.96
104 600406 国电南瑞 11,841,673.16 2.92
105 600436 片仔癀 11,808,335.00 2.92
106 002821 凯莱英 11,677,246.00 2.88
107 002008 大族激光 11,650,235.14 2.88
108 600104 上汽集团 11,501,736.17 2.84
109 601838 成都银行 11,244,890.74 2.78
110 600999 招商证券 11,185,536.96 2.76
111 300529 健帆生物 11,158,561.37 2.76
112 000338 潍柴动力 11,133,246.00 2.75
113 300033 同花顺 10,987,109.00 2.71
114 601600 中国铝业 10,976,393.11 2.71
115 603993 洛阳钼业 10,956,272.00 2.71
116 601808 中海油服 10,727,579.55 2.65
117 000538 云南白药 10,704,067.00 2.64
118 000895 双汇发展 10,679,695.00 2.64
119 601100 恒立液压 10,570,617.00 2.61
120 603288 海天味业 10,557,039.51 2.61
121 000977 浪潮信息 10,511,145.30 2.60
122 601238 广汽集团 10,294,553.85 2.54
123 603806 福斯特 10,227,686.77 2.53
124 601111 中国国航 10,224,908.00 2.52
125 600845 宝信软件 10,158,467.90 2.51
126 002736 国信证券 10,143,405.00 2.50
127 601006 大秦铁路 10,060,012.00 2.48
128 002508 老板电器 10,050,290.00 2.48
129 300413 芒果超媒 9,975,165.00 2.46
130 002601 龙佰集团 9,924,106.00 2.45
131 000166 申万宏源 9,899,663.00 2.44
132 601155 新城控股 9,890,148.73 2.44
133 600196 复星医药 9,881,799.00 2.44
134 002001 新 和 成 9,761,432.00 2.41
135 601766 中国中车 9,709,714.00 2.40
136 002841 视源股份 9,658,744.02 2.39
137 002410 广联达 9,569,642.10 2.36
138 002727 一心堂 9,532,551.02 2.35
139 600132 重庆啤酒 9,475,103.35 2.34
140 000596 古井贡酒 9,381,038.77 2.32
141 300628 亿联网络 9,299,498.00 2.30
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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142 300760 迈瑞医疗 9,243,987.04 2.28
143 601818 光大银行 9,159,645.00 2.26
144 300274 阳光电源 9,071,638.93 2.24
145 001979 招商蛇口 8,975,714.25 2.22
146 000625 长安汽车 8,923,475.20 2.20
147 603369 今世缘 8,853,363.00 2.19
148 601985 中国核电 8,831,306.00 2.18
149 300601 康泰生物 8,784,291.00 2.17
150 600926 杭州银行 8,697,116.00 2.15
151 601229 上海银行 8,692,740.00 2.15
152 300450 先导智能 8,671,210.00 2.14
153 000938 紫光股份 8,574,039.75 2.12
154 600346 恒力石化 8,518,758.00 2.10
155 002202 金风科技 8,421,706.00 2.08
156 603517 绝味食品 8,360,694.00 2.06
157 002007 华兰生物 8,290,650.00 2.05
158 002414 高德红外 8,253,823.00 2.04
注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 80,370,559.76 19.85
2 601318 中国平安 42,139,254.21 10.41
3 000333 美的集团 39,330,386.44 9.71
4 000858 五 粮 液 38,820,969.40 9.59
5 600809 山西汾酒 38,597,536.85 9.53
6 600036 招商银行 37,128,122.00 9.17
7 300059 东方财富 34,800,711.89 8.59
8 601012 隆基股份 33,519,790.11 8.28
9 002415 海康威视 31,442,469.28 7.76
10 601166 兴业银行 28,665,086.50 7.08
11 600887 伊利股份 26,937,496.00 6.65
12 601888 中国中免 26,621,554.00 6.57
13 000568 泸州老窖 26,254,621.00 6.48
14 002475 立讯精密 26,008,886.00 6.42
15 601288 农业银行 25,966,858.00 6.41
16 600030 中信证券 25,943,099.73 6.41
17 002594 比亚迪 25,694,483.24 6.34
18 600276 恒瑞医药 25,465,717.78 6.29
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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68
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19 600048 保利发展 24,863,907.31 6.14
20 603501 韦尔股份 24,588,653.96 6.07
21 000651 格力电器 23,896,745.60 5.90
22 000725 京东方A 23,629,010.00 5.83
23 603259 药明康德 23,120,769.32 5.71
24 601899 紫金矿业 22,949,788.29 5.67
25 600690 海尔智家 22,860,082.05 5.65
26 600600 青岛啤酒 22,521,700.80 5.56
27 600309 万华化学 21,865,909.00 5.40
28 002304 洋河股份 21,580,706.16 5.33
29 000002 万 科A 21,520,014.80 5.31
30 300122 智飞生物 21,214,658.91 5.24
31 600438 通威股份 20,701,652.38 5.11
32 300014 亿纬锂能 20,168,070.00 4.98
33 002714 牧原股份 19,990,617.98 4.94
34 300015 爱尔眼科 18,925,306.87 4.67
35 603799 华友钴业 18,894,352.00 4.67
36 601211 国泰君安 18,886,117.94 4.66
37 601377 兴业证券 18,686,300.00 4.61
38 601225 陕西煤业 18,595,626.00 4.59
39 600900 长江电力 18,594,766.00 4.59
40 601668 中国建筑 18,436,539.68 4.55
41 600031 三一重工 18,056,794.00 4.46
42 002311 海大集团 18,050,519.63 4.46
43 601328 交通银行 17,622,026.00 4.35
44 002027 分众传媒 17,459,398.80 4.31
45 601088 中国神华 17,238,058.75 4.26
46 002179 中航光电 16,920,199.60 4.18
47 600837 海通证券 16,751,510.77 4.14
48 601688 华泰证券 16,591,010.00 4.10
49 601628 中国人寿 16,579,792.33 4.09
50 000001 平安银行 16,566,292.60 4.09
51 601009 南京银行 16,377,345.00 4.04
52 600893 航发动力 16,209,034.26 4.00
53 000661 长春高新 16,184,591.00 4.00
54 300124 汇川技术 16,148,034.00 3.99
55 600176 中国巨石 16,114,530.97 3.98
56 002271 东方雨虹 15,988,167.56 3.95
57 603986 兆易创新 15,957,252.80 3.94
58 000100 TCL 科技 15,622,381.00 3.86
59 600570 恒生电子 15,180,206.50 3.75
60 601601 中国太保 15,157,854.00 3.74
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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页
61 000786 北新建材 14,851,504.31 3.67
62 002241 歌尔股份 14,760,962.12 3.65
63 601939 建设银行 14,726,441.00 3.64
64 002236 大华股份 14,725,979.84 3.64
65 601633 长城汽车 14,681,947.98 3.63
66 600872 中炬高新 14,672,335.02 3.62
67 002812 恩捷股份 14,667,296.40 3.62
68 000776 广发证券 14,622,789.57 3.61
69 300142 沃森生物 14,543,386.00 3.59
70 600763 通策医疗 14,481,457.56 3.58
71 000063 中兴通讯 14,474,865.00 3.57
72 002230 科大讯飞 14,325,341.00 3.54
73 600741 华域汽车 13,869,813.59 3.42
74 002624 完美世界 13,853,669.50 3.42
75 600183 生益科技 13,848,040.00 3.42
76 002493 荣盛石化 13,798,684.78 3.41
77 600019 宝钢股份 13,755,499.96 3.40
78 300408 三环集团 13,743,993.60 3.39
79 002129 中环股份 13,715,442.05 3.39
80 600919 江苏银行 13,711,262.00 3.39
81 600660 福耀玻璃 13,693,049.12 3.38
82 300347 泰格医药 13,644,929.50 3.37
83 601336 新华保险 13,447,626.08 3.32
84 601618 中国中冶 13,420,699.00 3.31
85 600958 东方证券 13,389,569.88 3.31
86 601919 中远海控 13,361,225.06 3.30
87 600406 国电南瑞 13,330,046.08 3.29
88 002049 紫光国微 13,228,146.14 3.27
89 600585 海螺水泥 13,135,656.66 3.24
90 600011 华能国际 12,921,642.66 3.19
91 002460 赣锋锂业 12,902,673.98 3.19
92 600999 招商证券 12,889,247.60 3.18
93 601390 中国中铁 12,879,876.00 3.18
94 600383 金地集团 12,791,873.07 3.16
95 002142 宁波银行 12,648,706.00 3.12
96 600745 闻泰科技 12,534,851.00 3.10
97 002008 大族激光 12,530,333.55 3.09
98 002352 顺丰控股 12,529,147.99 3.09
99 600104 上汽集团 12,504,310.00 3.09
100 600436 片仔癀 12,471,913.00 3.08
101 300750 宁德时代 12,431,437.00 3.07
102 002371 北方华创 12,267,313.00 3.03
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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70
页
103 603288 海天味业 12,257,508.63 3.03
104 600028 中国石化 12,234,674.40 3.02
105 000338 潍柴动力 12,121,922.80 2.99
106 600760 中航沈飞 12,092,285.20 2.99
107 600196 复星医药 11,845,331.00 2.93
108 603833 欧派家居 11,798,276.29 2.91
109 601838 成都银行 11,342,122.00 2.80
110 601877 正泰电器 11,317,294.00 2.79
111 600111 北方稀土 11,292,168.00 2.79
112 603993 洛阳钼业 11,254,944.16 2.78
113 300033 同花顺 11,109,134.20 2.74
114 601100 恒立液压 10,875,650.40 2.69
115 002555 三七互娱 10,859,665.00 2.68
116 002601 龙佰集团 10,793,255.00 2.67
117 002821 凯莱英 10,788,920.00 2.66
118 601818 光大银行 10,771,030.00 2.66
119 300529 健帆生物 10,752,299.22 2.66
120 000538 云南白药 10,703,359.00 2.64
121 000977 浪潮信息 10,679,196.10 2.64
122 601600 中国铝业 10,387,747.00 2.57
123 000166 申万宏源 10,366,238.17 2.56
124 601238 广汽集团 10,311,339.95 2.55
125 601111 中国国航 10,257,882.00 2.53
126 600926 杭州银行 10,232,101.43 2.53
127 002508 老板电器 10,138,032.00 2.50
128 002410 广联达 10,115,205.75 2.50
129 601006 大秦铁路 10,092,250.00 2.49
130 600346 恒力石化 10,020,463.60 2.47
131 002841 视源股份 9,867,815.00 2.44
132 000895 双汇发展 9,813,777.50 2.42
133 601808 中海油服 9,803,050.12 2.42
134 000625 长安汽车 9,774,626.84 2.41
135 300413 芒果超媒 9,765,699.41 2.41
136 002727 一心堂 9,496,732.51 2.35
137 000596 古井贡酒 9,409,180.00 2.32
138 002001 新 和 成 9,311,581.60 2.30
139 600703 三安光电 9,026,336.00 2.23
140 600845 宝信软件 9,015,123.00 2.23
141 001979 招商蛇口 9,001,896.01 2.22
142 002007 华兰生物 8,874,502.60 2.19
143 601229 上海银行 8,783,840.05 2.17
144 601155 新城控股 8,664,227.14 2.14
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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71
页
145 300601 康泰生物 8,574,703.00 2.12
146 601985 中国核电 8,528,592.00 2.11
147 300144 宋城演艺 8,500,574.89 2.10
148 002736 国信证券 8,303,435.46 2.05
149 000739 普洛药业 8,269,046.41 2.04
150 002202 金风科技 8,257,956.56 2.04
151 603806 福斯特 8,216,895.00 2.03
152 603369 今世缘 8,146,462.32 2.01
153 300274 阳光电源 8,122,823.00 2.01
注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,530,709,335.56
卖出股票收入(成交)总额 3,604,705,148.80
注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价
乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 15,202,085.00 5.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 337,126.99 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,539,211.99 5.14
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 019654 21 国债 06 100,000 10,003,000.00 3.31
2 019649 21 国债 01 40,500 4,050,810.00 1.34
3 019658 21 国债 10 11,500 1,148,275.00 0.38
4 113052 兴业转债 3,040 303,996.04 0.10
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
72
页
5 113049 长汽转债 210 32,148.90 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码 名 称
持仓量(买/
卖)
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-1,066,050.48
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-917,440.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过多头或空头套期保值等策略进行股指
期货投资,以控制并调整投资组合风险、提高投资的资金效率,降低跟踪误差,从而更好地实现
本基金的投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
73
页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除东方财富(股票代码:300059 SZ)、招商银行(股票代
码:600036 SH)、中国平安(股票代码:601318 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案
调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021 年 7 月 19 日,东方财富信息股份有限公司因未依法履行职责被工信部通报批评,通知
整改。
2021 年 5 月 10 日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被国家互联网信息办公室通知
整改。
2021 年 5 月 21 日,招商银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款
7,170.00 万元【银保监罚决字〔2021〕16 号】。
2021 年 2 月 23 日,中国平安保险(集团)股份有限公司因未依法履行职责被广东省通信管理
局通知整改。
2021 年 7 月 5 日,中国平安保险(集团)股份有限公司因违规经营被银保监会人身保险监管部
通知整改,通报批评【人身险部函〔2021〕305 号】。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 120,241.32
2 应收证券清算款 637,174.18
3 应收股利 -
4 应收利息 270,455.48
5 应收申购款 112,900.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,140,771.90
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
74
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序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 113049 长汽转债 32,148.90 0.01
2 127038 国微转债 982.05 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例(%)
持有份额
占总份额
比例(%)
安信量化
沪 深 300
增强 A
8,646 9,496.54 57,246,768.65 69.72 24,860,285.84 30.28
安信量化
沪 深 300
增强 C
7,553 11,058.91 62,014,888.17 74.24 21,513,034.51 25.76
合计 16,007 10,347.66
119,261,656.8
2
72.00 46,373,320.35 28.00
注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级
别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
安信量化沪深 300 增强 A 160.04 0.00
安信量化沪深 300 增强 C 65,878.83 0.08
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
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页
有本基
金
合计 66,038.87 0.04
注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用
各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
安信量化沪深 300 增强 A 0
安信量化沪深 300 增强 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
安信量化沪深 300 增强 A 0
安信量化沪深 300 增强 C 0~10
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信量化沪深 300 增强 A 安信量化沪深 300 增强 C
基金合同生效日(2019 年 5
月 7 日)基金份额总额
586,304.23 60,774,551.77
本报告期期初基金份额总额 36,391,131.55 181,003,842.93
本报告期基金总申购份额 81,963,995.82 210,398,862.75
减:本报告期基金总赎回份额 36,248,072.88 307,874,783.00
本报告期基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 82,107,054.49 83,527,922.68
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《2021 年度安信基金管理有限责任公司高级管理
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
76
页
人员变更公告》,经安信基金管理有限责任公司第四届董事会第五次会议审议通过:自 2021 年
3 月 18 日起,孙晓奇先生担任公司督察长,卸任公司副总经理;乔江晖女士担任公司副总经理,
卸任公司督察长。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
信达证券 2
1,772,785,25
2.78
24.92% 1,260,980.28 24.38% 新租
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
77
页
方正证券 2
1,366,361,76
1.54
19.21% 971,891.94 18.79% -
中泰证券 2
1,153,542,93
2.93
16.22% 820,517.05 15.86% -
广发证券 2
1,020,926,36
0.30
14.35% 726,185.74 14.04% -
开源证券 1
855,176,414.
39
12.02% 608,289.38 11.76% -
中信证券 2
564,401,691.
26
7.93% 514,342.32 9.94% -
申万宏源 2
379,724,582.
31
5.34% 270,093.54 5.22% -
东莞证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48
号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
信达证券 45,816,758.70 44.40% 1,152,100,000.00 44.28% - -
方正证券 3,550,505.00 3.44% 154,900,000.00 5.95% - -
中泰证券 3,281,040.08 3.18% 205,200,000.00 7.89% - -
广发证券 44,622,940.20 43.25% 801,300,000.00 30.80% - -
开源证券 2,041,975.10 1.98% - - - -
中信证券 3,000,000.00 2.91% 257,000,000.00 9.88% - -
申万宏源 867,608.38 0.84% 31,500,000.00 1.21% - -
东莞证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
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页
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于调整
旗下部分基金投资范围并相应修改法
律文件的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-21
2
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-22
3
安信基金管理有限责任公司关于调整
适用“养老金客户费率优惠”的养老
金客户范围的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-01-27
4
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 57 只基金新增中邮证
券有限责任公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-02-04
5
关于安信价值精选股票型证券投资基
金等 10 只基金新增华林证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-10
6
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 16 只基金新增华金证
券股份有限公司为基金销售服务机构
的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-15
7
2021年度 安信基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-19
8
关于安信策略精选灵活配置混合型证
券投资基金等 52 只基金新增泛华普
益基金销售有限公司为基金销售服务
机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-23
9
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金年度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-03-29
10
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3 号——指数基金指
引》修改基金合同等法律文件的公告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2021-03-30
11
关于安信目标收益债券型证券投资基
金等 35 只基金新增中国中金财富证
券有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-06
12
安信基金管理有限责任公司旗下全部
基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-21
13
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增爱建证券有限责
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-04-30
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
79
页
任公司为基金销售服务机构的公告
14
安信基金管理有限责任公司关于信息
技术突发事件发生时投资者可替代交
易方式的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-05-20
15
安信基金管理有限责任公司关于提醒
投资者防范不法分子假冒本公司名义
从事诈骗活动的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-06-26
16
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增华融证券股份有
限公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
17
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增英大证券有限责
任公司为基金销售服务机构的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-15
18
安信基金管理有限责任公司旗下 66
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-07-20
19
安信基金管理有限责任公司旗下 69
只基中期报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-08-27
20
安信基金管理有限责任公司关于旗下
部分开放式基金新增上海利得基金销
售有限公司为基金销售服务机构的公
告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-03
21
安信基金管理有限责任公司关于新增
基金直销账户信息的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
22
安信基金管理有限责任公司关于恢复
泰信财富基金销售有限公司办理旗下
基金销售业务的公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-09-22
23
安信基金管理有限责任公司旗下 73
只基金季度报告提示性公告
中国证券报、证券日报、
证券时报、上海证券报
2021-10-26
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;
安信量化沪深 300 增强 2021 年年度报告
第
80
页
2、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》;
4、《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任
公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 3 月 31 日