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富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
二 0 二一年年度报告
2021 年 12 月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 03 月 31日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3月 29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 23
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 25
7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 59
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 68
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 69
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 70
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 71
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 72
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 72
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 73
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 75
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................... 76
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................... 76
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
基金简称 富国沪港深业绩驱动混合型
基金主代码 005847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 07月 27日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,232,566,946.45 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富国沪港深业绩驱动混
合型 A
富国沪港深业绩驱动
混合型 C
下属分级基金的交易代码 005847 011117
报告期末下属分级基金的份额总额 2,146,869,832.02 份 85,697,114.43 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将把握 A股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘长
期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，通过精选个股和严
格风险控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将遵循“业绩驱动”的逻辑优选个股，挖掘长期业绩
增长优秀的上市公司股票，并重点配置港股。本基金采取“自
上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场
面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；
本基金重点关注上市公司未来盈利的增长潜力，精选未来盈
利增长预期优异的上市公司股票；本基金将根据投资目标和
股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行
存托凭证的投资；本基金将进行以优化流动性管理、分散投
资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的
资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文
件。
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率 * 75%+同期银行活期存款利率
（税后）*25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本
基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
6
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30层
深圳市深南大道 7088号
招商银行大厦
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座
27-30层
深圳市深南大道 7088号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 裴长江 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
招商银行股份有限公司
深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100号环球金融中
心 50楼
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
（1） 富国沪港深业绩驱动混合型 A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 -153,234,632.74 184,337,282.42 27,967,165.84
本期利润 -951,209,834.19 820,539,242.52 53,563,476.40
加权平均基金份额本期利润 -0.2970 0.9736 0.3151
本期加权平均净值利润率 -13.83% 55.13% 29.12%
本期基金份额净值增长率 -5.67% 68.26% 29.54%
3.1.2期末数据和指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019 年 12月 31日
期末可供分配利润 615,432,782.43 656,978,581.77 22,861,208.77
期末可供分配基金份额利润 0.2867 0.3311 0.1451
期末基金资产净值 4,235,126,935.27 4,149,254,638.16 195,893,070.29
期末基金份额净值 1.9727 2.0913 1.2429
3.1.3累计期末指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019 年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 97.27% 109.13% 24.29%
（2） 富国沪港深业绩驱动混合型 C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 -9,426,327.37 -10,178.56 －
本期利润 -82,299,316.79 614,330.19 －
加权平均基金份额本期利润 -0.5604 58.9991 －
本期加权平均净值利润率 -25.85% 2,855.71% －
本期基金份额净值增长率 -6.23% 3.69% －
3.1.2期末数据和指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019 年 12月 31日
期末可供分配利润 23,509,786.88 8,019,540.60 －
期末可供分配基金份额利润 0.2743 0.3312 －
期末基金资产净值 168,053,068.55 50,645,330.19 －
期末基金份额净值 1.9610 2.0913 －
3.1.3累计期末指标 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 2019 年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 -2.77% 3.69% －
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
8
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国沪港深业绩驱动混合型 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.31% 1.15% -4.94% 0.73% 3.63% 0.42%
过去六个月 -11.93% 1.48% -14.55% 0.96% 2.62% 0.52%
过去一年 -5.67% 1.52% -10.88% 0.97% 5.21% 0.55%
过去三年 105.60% 1.49% 2.78% 0.93% 102.82% 0.56%
自基金合同生效
起至今
97.27% 1.41% -5.48% 0.93% 102.75% 0.48%
（2） 富国沪港深业绩驱动混合型 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.46% 1.15% -4.94% 0.73% 3.48% 0.42%
过去六个月 -12.20% 1.48% -14.55% 0.96% 2.35% 0.52%
过去一年 -6.23% 1.52% -10.88% 0.97% 4.65% 0.55%
自基金分级生效
日起至今
-2.77% 1.52% -8.87% 0.98% 6.10% 0.54%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活存款利率（税后）*25%。
中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股
作为样本，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上公司的整体状况
和走势的具有代表性的一种股价指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算： benchmarkt =75% *[中证港股通综合指数收益率 t/(中证港
股通综合指数收益率 t-1)-1] +25％* [同期银行活存款利率（税后）t/(同期银
9
行活存款利率（税后）t-1)-1] ；其中，t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；期
间 T 日 收益 率 （ benchmarkT ） 按 下列公 式 计 算：
benchmarkT =[ ∏
Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t
日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
本基金自 2020年 12 月 29日起增加 C类份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 A 基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。
2、本基金于 2018 年 7 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 7 月 27 日起至
2019年 1月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 C 基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
10
注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。
2、本基金自 2020年 12月 29日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
（1）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 A 基金净值收益率与同期
业绩比较基准收益率的对比图
11
注：2018年按实际存续期计算。
（2）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 C 基金净值收益率与同期
业绩比较基准收益率的对比图
注：C类份额自 2020 年 12月 30日起有基金份额。2020年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1） 富国沪港深业绩驱动混合型 A
12
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2） 富国沪港深业绩驱动混合型 C
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 243只公开募集证券投
资基金。
13
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宁君 本基金基
金经理
2018-09-05 － 10.4 硕士，自 2011年 8月加入富国基
金管理有限公司，历任助理研究
员、研究员、基金经理助理、QDII
投资经理、QDII基金经理、海外权
益投资部海外权益投资总监助理；
现任富国基金海外权益投资部海
外权益投资副总监兼高级 QDII基
金经理。自 2018年 9月起任富国
沪港深业绩驱动混合型证券投资
基金基金经理，2019年 8月起任富
国蓝筹精选股票型证券投资基金
（QDII）基金经理，2020年 1月起
任富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）（原富国全球
顶级消费品股票型证券投资基金，
于 2015年 8月 4日更名为富国全
球顶级消费品混合型证券投资基
金；最终于 2018年 6月 19日更名
为富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII））基金经理，
2020年 12月起任富国全球健康生
活主题混合型证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业
资格。
张峰 本基金基
金经理
2021-03-04 － 20.2 硕士，曾任摩根士丹利股票研究助
理，里昂证券分析员，摩根大通执
行董事，美林证券执行董事；自
2009年7月加入富国基金管理有限
公司，历任周期行业负责人、QDII
基金经理、量化与海外投资部海外
投资副总监、量化与海外投资部海
外投资总监；现任富国基金总经理
助理，兼任富国基金海外权益投资
部总经理、资深 QDII基金经理。
2011年 4月至 2012年 12月任富国
全球债券证券投资基金基金经理，
自 2011年 7月至 2018年 12月任
富国全球科技互联网股票型证券
投资基金（QDII）（原富国全球顶
级消费品股票型证券投资基金，于
14
2015年 8月 4日更名为富国全球顶
级消费品混合型证券投资基金；最
终于 2018年 6月 19日更名为富国
全球科技互联网股票型证券投资
基金（QDII））基金经理，自 2012
年 9月起任富国中国中小盘（香港
上市）混合型证券投资基金（原富
国中国中小盘（香港上市）股票型
证券投资基金，于 2015年 8月 4
日更名）基金经理，自 2015年 6
月至 2018年 7月任富国沪港深价
值精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，自 2018年 5月至
2020年6月任富国港股通量化精选
股票型证券投资基金基金经理，
2018年 7月至 2019年 11月任富国
沪港深业绩驱动混合型证券投资
基金基金经理，2019年 3月至 2020
年 6月任富国恒生中国企业交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理，2019年 5月起任富国民裕进取
沪港深成长精选混合型证券投资
基金基金经理，2019年 6月起任富
国全球科技互联网股票型证券投
资基金（QDII）（原富国全球顶级
消费品股票型证券投资基金，于
2015年 8月 4日更名为富国全球顶
级消费品混合型证券投资基金；最
终于 2018年 6月 19日更名为富国
全球科技互联网股票型证券投资
基金（QDII））基金经理，2019年
8月起任富国蓝筹精选股票型证券
投资基金（QDII）基金经理，2020
年 12月起任富国全球健康生活主
题混合型证券投资基金（QDII）基
金经理，2021年 3月起任富国沪港
深业绩驱动混合型证券投资基金
基金经理，2021年 7月起任富国全
球消费精选混合型证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业
资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
15
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪港深业绩驱动混合型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投
资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
16
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出
现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金以投资成长空间大、竞争壁垒强的优质成长股为主要投资策略。在行
业上分散均衡，消费、互联网、医疗、科技、新能源和高端制造都是本基金的重
点投资行业。
2021年开始到 2月中旬，市场延续了 2020 年的乐观气氛，快速上涨；随着
股票短期市值急速扩张和美国十年期国债利率上升，全球股票市场冲顶回落。4
月份开始美国十年国债利率企稳回落，成长股出现分化，医药、电动车、光伏、
军工、半导体都出现了阶段性的上涨行情。
17
2021 年的港股市场比 A 股表现更差，主要是因为港股的核心板块互联网遇
到的监管风险，从反垄断和未成年人保护出发的监管政策降低了这些超级平台的
利润增速和远期空间，引起资金大幅流出这个互联网和整个港股。而其他一些行
业，如教育、医疗、博彩、地产也都都遭遇了压力不小的政策和基本面风险。
年初基金规模迅速增大，和一季度市场的大幅波动曾经给组合管理带来了很
大的挑战。通过行业和个股选择，基金最后录得明显超过基准的全年表现。本基
金完全规避了某些行业（如教育和博彩）的政策风险；在互联网等行业较为提前
地降低了仓位，遭受了小幅损失；在消费和新能源行业获得了正收益；在公共事
业行业的大幅波动中录得损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12 月 31日，本基金份额净值 A级为 1.9727元，C 级为 1.9610
元；份额累计净值 A 级为 1.9727元，C级为 1.9610元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为-5.67%，C级为-6.23%，同期业绩比较基准收益率A级为-10.88%，
C级为-10.88%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过 2020年的大放水市场普涨行情和 2021年的资金向少数优秀赛道集中后，
整体市场的估值仍然不算便宜。由于美国 CPI 位于高位和美联储的鹰派政策，全
球的流动性环境不太乐观。好在中国已经通过提前收缩流动性为后面的放松留出
了政策空间，国内的流动性环境对股市有所支撑。预计 2022 年市场波动会比较
大，个股的分化也会不小。乐观的方面是，中国具有完整的产业结构，在很多领
域依然有很大的国产替代和集中度提升空间，自身成长性好的优质公司一定会穿
越宏观和流动性的周期，中国股票市场长期来看依然具备良好的投资价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2021 年本基金管理
人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
18
制度建设是内部控制的起点，2021 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、
公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建
设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
2021 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规
风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各
环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地
2021 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续
推进各项重要法规、通知的落地工作，并对新规落地情况开展专项检查。公司将
根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识
2021 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动
态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，公司持续开展新员工合规培训、内
幕交易防控培训以及反洗钱专题培训，并结合业务部门实际需求，组织信息披露
实务、适当性管理、销售合规实务、互联网直播合规管理等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线
2021 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计
范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计
检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，
有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续
提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职
监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2021 年公司持
续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范
化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时
重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF业务的精细化管控上，优
化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除
合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展
19
公司高度重视反洗钱工作，2021 年认真贯彻落实反洗钱监管要求，牢固树
立“风险为本”的反洗钱工作理念，从完善制度体系、提升履职效能、加大科技
投入等方面，多措并举，将反洗钱工作推向纵深。为提升反洗钱管理效能和反洗
钱工作水平，公司持续推进新一代反洗钱系统建设，提升反洗钱履职的时效性、
有效性和精确性。
（八）全面加强员工行为管理
公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风
险，公司定期开展专项检查。2021 年通过新进员工承诺函签署、一对一宣讲、
专题合规培训、员工基本信息维护完整性检查、季度投资申报及时性检查、投资
申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常
管理与季度监督相结合。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我
行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
20
行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资
行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、
登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机
制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60467606_B112 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资
基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金的财务报表，包括
2021年 12月 31日的资产负债表，2021
年度的利润表、所有者权益（基金净值）
变动表以及相关财务报表附注。 我们
认为，后附的富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2021 年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的
21
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国沪港深业绩驱动混
合型证券投资基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资
基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富
国沪港深业绩驱动混合型证券投资基
金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营
假设，除非计划进行清算、终止运营或
别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国沪港深业绩驱动
混合型证券投资基金的财务报告过程。
22
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国沪港深业绩驱动
混合型证券投资基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致富国沪港深业绩驱动混合型证
券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
23
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心
50楼
审计报告日期 2022 年 03月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021年 12月 31日）
上年度末
（2020年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 593,543,890.62 510,438,076.22
结算备付金 824,505.68 28,958,218.22
存出保证金 1,158,373.76 28,864,178.69
交易性金融资产 3,899,285,298.92 3,745,116,990.52
其中：股票投资 3,899,285,298.92 3,745,116,990.52
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 77,301.48 111,483.70
应收股利 － 40,000.85
应收申购款 － 54,195,612.67
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,494,889,370.46 4,367,724,560.87
负债和所有者权益 本期末 上年度末
24
（2021年 12月 31日） （2020年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 668.87 145,254,906.64
应付赎回款 83,544,962.07 15,623,293.91
应付管理人报酬 5,616,488.55 4,389,662.37
应付托管费 936,081.40 731,610.37
应付销售服务费 84,288.92 0.35
应付交易费用 1,336,386.02 1,670,361.23
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 190,490.81 154,757.65
负债合计 91,709,366.64 167,824,592.52
所有者权益：
实收基金 2,232,566,946.45 2,008,270,437.49
未分配利润 2,170,613,057.37 2,191,629,530.86
所有者权益合计 4,403,180,003.82 4,199,899,968.35
负债和所有者权益总计 4,494,889,370.46 4,367,724,560.87
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.9722 元，基金份额总额
2,232,566,946.45 份。其中：富国沪港深业绩驱动混合型 A 份额净值 1.9727 元，
份额总额 2,146,869,832.02 份；富国沪港深业绩驱动混合型 C 份额净值 1.9610 元，
份额总额 85,697,114.43 份。
7.2 利润表
会计主体：富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2021年 01月 01日
至 2021 年 12月 31
日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至
2020 年 12 月 31 日)
一、收入 -851,614,935.93 857,828,442.13
1.利息收入 6,369,921.12 1,103,821.25
其中：存款利息收入 6,339,784.12 1,103,821.25
债券利息收入 30,137.00 －
25
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
证券出借利息收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,490,307.28 218,049,789.78
其中：股票投资收益 -64,456,128.84 211,226,160.99
基金投资收益 － －
债券投资收益 -36,000.00 －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 63,001,821.56 6,823,628.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -870,848,190.87 636,826,468.85
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 14,353,641.10 1,848,362.25
减：二、费用 181,894,215.05 36,674,869.42
1．管理人报酬 108,742,148.87 21,839,617.14
2．托管费 18,123,691.46 3,639,936.15
3．销售服务费 1,953,210.88 0.35
4．交易费用 52,798,646.32 10,998,975.15
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 － －
7．其他费用 276,517.52 196,340.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,033,509,150.98 821,153,572.71
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,033,509,150.98 821,153,572.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,008,270,437.49 2,191,629,530.86 4,199,899,968.35
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -1,033,509,150.98 -1,033,509,150.98
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
224,296,508.96 1,012,492,677.49 1,236,789,186.45
26
填列）
其中：1.基金申购款 4,288,461,288.57 5,583,446,217.65 9,871,907,506.22
2.基金赎回款 -4,064,164,779.61 -4,570,953,540.16 -8,635,118,319.77
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,232,566,946.45 2,170,613,057.37 4,403,180,003.82
项目
上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 157,605,458.59 38,287,611.70 195,893,070.29
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 821,153,572.71 821,153,572.71
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
1,850,664,978.90 1,332,188,346.45 3,182,853,325.35
其中：1.基金申购款 2,313,041,493.46 1,691,530,132.00 4,004,571,625.46
2.基金赎回款 -462,376,514.56 -359,341,785.55 -821,718,300.11
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,008,270,437.49 2,191,629,530.86 4,199,899,968.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]585 号文《关
于准予富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管
理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于 2018年 7月 27日
正式生效，首次设立募集规模为 491,128,355.32 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2020 年 12 月 26 日发布的《富国基
金管理有限公司关于旗下由招商银行股份有限公司托管的部分基金投资范围增
27
加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》，自
2020 年 12 月 29 日起，本基金增加 C 类份额。本基金的基金管理人及注册登记
机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、
存托凭证、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60-95%，
其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占
基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保
证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机
构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本
基金的投资比例会做相应调整。
本基金业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率×75%+同期银行活期存款
利率（税后）×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
28
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日止期间的经
营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算
业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负
债。
29
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，
以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终
止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成
30
本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结
转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均
法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按
移动加权平均法于成交日结转；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利
息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能
收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
31
层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资
产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利
现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此
32
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计
算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并
于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额
扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期
内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金
额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收
33
利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
(8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始
合约价值的差额入账；
(9) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与
其成本的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金
额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务
控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约
定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将
所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基
金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
(2) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所
不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
34
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不
需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算
为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为
一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
35
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根
据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业
存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应
税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财
税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1
月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据
财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定确定。
36
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收
教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡
缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设
税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教
育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过
对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红
37
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12 月 31
日）
上年度末（2020年 12月 31日）
活期存款 593,543,890.62 510,438,076.22
定期存款 － －
其中：存款期限 1个月以内 － －
存款期限 1-3个月 － －
存款期限 3个月以上 － －
其他存款 － －
合计 593,543,890.62 510,438,076.22
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12月 31日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,112,792,900.70 3,899,285,298.92 -213,507,601.78
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
38
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 4,112,792,900.70 3,899,285,298.92 -213,507,601.78
项目
上年度末（2020年 12月 31日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,087,776,401.43 3,745,116,990.52 657,340,589.09
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,087,776,401.43 3,745,116,990.52 657,340,589.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
应收活期存款利息 66,802.93 69,956.38
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 9,753.17 34,716.86
应收债券利息 － －
应收资产支持证券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
39
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
应收出借证券利息 － －
其他 745.38 6,810.46
合计 77,301.48 111,483.70
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 12月 31日）
上年度末（2020 年 12月 31
日）
交易所市场应付交易费用 1,336,386.02 1,670,361.23
银行间市场应付交易费用 － －
合计 1,336,386.02 1,670,361.23
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 490.81 4,757.65
应付证券出借违约金 － －
预提审计费 70,000.00 30,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 190,490.81 154,757.65
7.4.7.9 实收基金
富国沪港深业绩驱动混合型 A：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,984,053,829.41 1,984,053,829.41
本期申购 3,835,078,518.60 3,835,078,518.60
本期赎回（以“-”号填列） -3,672,262,515.99 -3,672,262,515.99
本期末 2,146,869,832.02 2,146,869,832.02
富国沪港深业绩驱动混合型 C：
金额单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12 月 31日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,216,608.08 24,216,608.08
本期申购 453,382,769.97 453,382,769.97
本期赎回（以“-”号填列） -391,902,263.62 -391,902,263.62
本期末 85,697,114.43 85,697,114.43
40
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
富国沪港深业绩驱动混合型 A：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 656,978,581.77 1,508,222,226.98 2,165,200,808.75
本期利润 -153,234,632.74 -797,975,201.45 -951,209,834.19
本期基金份额交易产生
的变动数
111,688,833.40 762,577,295.29 874,266,128.69
其中：基金申购款 1,359,239,564.63 3,643,230,435.46 5,002,470,000.09
基金赎回款 -1,247,550,731.23 -2,880,653,140.17 -4,128,203,871.40
本期已分配利润 － － －
本期末 615,432,782.43 1,472,824,320.82 2,088,257,103.25
富国沪港深业绩驱动混合型 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,019,540.60 18,409,181.51 26,428,722.11
本期利润 -9,426,327.37 -72,872,989.42 -82,299,316.79
本期基金份额交易产生的变
动数
24,916,573.65 113,309,975.15 138,226,548.80
其中：基金申购款 159,035,410.56 421,940,807.00 580,976,217.56
基金赎回款 -134,118,836.91 -308,630,831.85 -442,749,668.76
本期已分配利润 － － －
本期末 23,509,786.88 58,846,167.24 82,355,954.12
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01 月 01日至
2021年 12月 31 日）
上年度可比期间（2020年
01月 01日至 2020年 12月
31 日）
活期存款利息收入 4,655,107.71 686,926.23
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 1,282,898.05 256,319.15
其他 401,778.36 160,575.87
合计 6,339,784.12 1,103,821.25
41
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020年 12月 31日）
卖出股票成交总额 15,277,516,482.52 2,249,749,688.73
减：卖出股票成本总额 15,341,972,611.36 2,038,523,527.74
买卖股票差价收入 -64,456,128.84 211,226,160.99
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年01月01日
至2021年12月31日）
上年度可比期间（2020
年01月01日至2020年12
月31日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 49,997,054.81 －
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
49,981,000.00 －
减：应收利息总额 52,054.81 －
买卖债券差价收入 -36,000.00 －
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
42
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01
日至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020
年 01月 01日至 2020年
12月 31 日）
股票投资产生的股利收益 63,001,821.56 6,823,628.79
其中：证券出借权益补偿收入 － －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 63,001,821.56 6,823,628.79
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期（2021年 01 月 01日至
2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020 年
01月 01日至 2020年 12 月
31日）
1.交易性金融资产 -870,848,190.87 636,826,468.85
股票投资 -870,848,190.87 636,826,468.85
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－ －
合计 -870,848,190.87 636,826,468.85
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020年 12月 31日）
基金赎回费收入 14,353,641.10 1,886,932.78
其他 － -38,570.53
合计 14,353,641.10 1,848,362.25
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日
至 2021年 12 月 31日）
上年度可比期间（2020年
01月 01日至 2020年 12月
31 日）
交易所市场交易费用 52,798,646.32 10,998,975.15
银行间市场交易费用 － －
43
交易基金产生的费用 － －
其中：申购费 － －
赎回费 － －
合计 52,798,646.32 10,998,975.15
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31 日）
上年度可比期间（2020年 01
月 01日至 2020 年 12月 31
日）
审计费用 70,000.00 30,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 － －
银行费用 86,517.52 46,340.63
合计 276,517.52 196,340.63
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（“申万宏源承销保荐”）
基金管理人的股东控制的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
44
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年 01月 01 日至 2021
年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
申万宏源 5,274,094,152.98 16.67 2,123,356,616.59 30.40
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年01月01日至2021年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 2,936,810.92 16.74 174,881.24 13.09
关联方名称
上年度可比期间（2020年01月01日至2020年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 1,143,559.20 28.16 407,012.78 24.37
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
45
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至
2021年 12月 31 日）
上年度可比期间（2020年 01月
01日至 2020 年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的管理费 108,742,148.87 21,839,617.14
其中：支付销售机构的客户维护费 13,722,954.59 2,059,868.83
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01 月 01
日至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020年 01
月 01日至 2020 年 12月 31
日）
当期发生的基金应支付的
托管费
18,123,691.46 3,639,936.15
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关 本期（2021年 01 月 01日至 2021年 12 月 31日）
46
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
富国沪港深业绩驱动
混合型 A
富国沪港深业绩驱动
混合型 C
合计
富国基金管理有限公司 － 1,295,602.31 1,295,602.31
招商银行股份有限公司 － 0.30 0.30
合计 － 1,295,602.61 1,295,602.61
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2020 年 01月 01日至 2020 年 12月 31日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
富国沪港深业绩驱动
混合型 A
富国沪港深业绩驱动
混合型 C
合计
富国基金管理有限公司 － 0.35 0.35
合计 － 0.35 0.35
注：自 2020 年 12 月 29 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类份额。本基金
A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金
C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值
的 0.60%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12
月 31日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至 2020年 12
月 31日)
47
富国沪港深业绩
驱动混合型 A
富国沪港深业绩驱
动混合型 C
富国沪港深业绩驱
动混合型 A
富国沪港深业绩
驱动混合型 C
基金合同生效日（2018 年
07 月 27日）持有的基金份
额
－ － － －
期初持有的基金份额 7,768,627.15 495.83 － －
期间申购/买入总份额 － － 7,768,627.15 495.83
期间因拆分变动份额 － － － －
减:期间赎回/卖出总份额 － 495.83 － －
期末持有的基金份额 7,768,627.15 － 7,768,627.15 495.83
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.36% － 0.39% 0.00%
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01月 01 日至 2021年 12月
31日）
上年度可比期间（2020年 01月 01日至
2020年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 593,543,890.62 4,655,107.71 510,438,076.22 686,926.23
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（2021年 01月 01日至 2021年 12月 31日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券股份有限
公司
301039 中集车辆 IPO 网下
申购
20,640 143,654.40
海通证券股份有限
公司
688187 时代电气 IPO 网下
申购
33,865 1,067,997.12
海通证券股份有限 688701 卓锦股份 IPO 网下 2,340 17,590.72
48
公司 申购
海通证券股份有限
公司
688217 睿昂基因 IPO 网下
申购
1,040 19,252.58
海通证券股份有限
公司
688685 迈信林 IPO 网下
申购
2,612 23,678.04
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2020年 01月 01 日至 2020年 12月 31日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：股
/张）
总金额
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
300890 翔丰华 IPO网下
申购
2,854 41,925.26
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
688585 上纬新
材
IPO网下
申购
4,922 12,317.06
海通证券股份有
限公司
688301 奕瑞科
技
IPO网下
申购
2,427 291,720.55
海通证券股份有
限公司
688521 芯原股
份
IPO网下
申购
13,200 511,138.98
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
49
300774 倍杰特 2021-07-26 2022-02-16 新股限售 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 －
300814 中富电路 2021-08-04 2022-02-14 新股限售 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 －
300854 中兰环保 2021-09-08 2022-03-16 新股限售 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 －
301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 －
301025 读客文化 2021-07-06 2022-01-24 新股限售 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 －
301026 浩通科技 2021-07-08 2022-01-17 新股限售 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 －
301027 华蓝集团 2021-07-08 2022-01-19 新股限售 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 －
301035 润丰股份 2021-07-21 2022-01-28 新股限售 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 －
301036 双乐股份 2021-07-21 2022-02-16 新股限售 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 －
301037 保立佳 2021-07-21 2022-02-07 新股限售 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 －
301038 深水规院 2021-07-22 2022-02-07 新股限售 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 －
301039 中集车辆 2021-07-01 2022-01-10 新股限售 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 －
301040 中环海陆 2021-07-26 2022-02-07 新股限售 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 －
301041 金百泽 2021-08-02 2022-02-11 新股限售 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 －
301048 金鹰重工 2021-08-11 2022-02-28 新股限售 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 －
301056 森赫股份 2021-08-27 2022-03-07 新股限售 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 －
301057 汇隆新材 2021-08-31 2022-03-09 新股限售 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 －
301062 上海艾录 2021-09-07 2022-03-14 新股限售 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 －
301063 海锅股份 2021-09-09 2022-03-24 新股限售 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 －
301068 大地海洋 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 －
301069 凯盛新材 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 －
301072 中捷精工 2021-09-22 2022-03-29 新股限售 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 －
301073 君亭酒店 2021-09-22 2022-03-30 新股限售 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 －
301088 戎美股份 2021-10-19 2022-04-28 新股限售 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 －
301091 深城交 2021-10-20 2022-04-29 新股限售 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 －
301092 争光股份 2021-10-21 2022-05-05 新股限售 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 －
301098 金埔园林 2021-11-04 2022-05-12 新股限售 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 －
301155 海力风电 2021-11-17 2022-05-24 新股限售 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 －
301166 优宁维 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 －
301189 奥尼电子 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 －
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
50
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。本基金本期末
及上年度末均未持有信用债、资产支持证券和同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
51
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
52
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
53
单位：人民币元
本期末（2021 年 12 月
31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 593,543,890.62 － － － － － 593,543,890.62
结算备付金 824,505.68 － － － － － 824,505.68
存出保证金 1,158,373.76 － － － － － 1,158,373.76
交易性金融资产 － － － － － 3,899,285,298.92 3,899,285,298.92
应收利息 － － － － － 77,301.48 77,301.48
资产总计 595,526,770.06 － － － － 3,899,362,600.40 4,494,889,370.46
负债
应付证券清算款 － － － － － 668.87 668.87
应付赎回款 － － － － － 83,544,962.07 83,544,962.07
应付管理人报酬 － － － － － 5,616,488.55 5,616,488.55
应付托管费 － － － － － 936,081.40 936,081.40
应付销售服务费 － － － － － 84,288.92 84,288.92
应付交易费用 － － － － － 1,336,386.02 1,336,386.02
其他负债 － － － － － 190,490.81 190,490.81
负债总计 － － － － － 91,709,366.64 91,709,366.64
利率敏感度缺口 595,526,770.06 － － － － 3,807,653,233.76 4,403,180,003.82
上年度末（2020 年 12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 510,438,076.22 － － － － － 510,438,076.22
54
结算备付金 28,958,218.22 － － － － － 28,958,218.22
存出保证金 28,864,178.69 － － － － － 28,864,178.69
交易性金融资产 － － － － － 3,745,116,990.52 3,745,116,990.52
应收利息 － － － － － 111,483.70 111,483.70
应收股利 － － － － － 40,000.85 40,000.85
应收申购款 － － － － － 54,195,612.67 54,195,612.67
资产总计 568,260,473.13 － － － － 3,799,464,087.74 4,367,724,560.87
负债
应付证券清算款 － － － － － 145,254,906.64 145,254,906.64
应付赎回款 － － － － － 15,623,293.91 15,623,293.91
应付管理人报酬 － － － － － 4,389,662.37 4,389,662.37
应付托管费 － － － － － 731,610.37 731,610.37
应付销售服务费 － － － － － 0.35 0.35
应付交易费用 － － － － － 1,670,361.23 1,670,361.23
其他负债 － － － － － 154,757.65 154,757.65
负债总计 － － － － － 167,824,592.52 167,824,592.52
利率敏感度缺口 568,260,473.13 － － － － 3,631,639,495.22 4,199,899,968.35
55
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末（2021年 12月 31日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 － 3,163,529,577.0
8
－ － 3,163,529,577.0
8
资产合计 － 3,163,529,577.0
8
－ － 3,163,529,577.0
8
以外币计价的负债
－ － －
－ －
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ 3,163,529,577.0
8
－ － 3,163,529,577.0
8
项目
上年度末（2020年 12月 31日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 － 3,119,110,357.8
0
－ － 3,119,110,357.8
0
应收股利 － 40,000.85 － － 40,000.85
资产合计 － 3,119,150,358.6
5
－ － 3,119,150,358.6
5
以外币计价的负债
－ － －
－ －
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ 3,119,150,358.6
5
－ － 3,119,150,358.6
5
56
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管
理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包
含了远期外汇敞口。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元
）
本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12月 31
日）
港币相对人民币贬值 1% -31,635,295.77 -31,191,503.59
港币相对人民币升值 1% 31,635,295.77 31,191,503.59
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、
存托凭证、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债
券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债
券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
57
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60-95%，
其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占
基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2021年 12 月 31日） 上年度末（2020年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 3,899,285,298.92 88.56 3,745,116,990.52 89.17
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 － － － －
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 3,899,285,298.92 88.56 3,745,116,990.52 89.17
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021 年 12月
31 日）
上年度末（2020 年 12 月
31日）
58
1.业绩比较基准增加 1% 58,354,589.86 58,998,671.09
2.业绩比较基准减少 1% -58,354,589.86 -58,998,671.09
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金
融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,898,845,693.94 元，属于第二
层次的余额为人民币 0.00 元，属于第三层次余额为人民币 439,604.98 元（于
2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,742,093,814.43 元，属于第二层次的
余额为人民币 207,119.06 元，属于第三层次余额为人民币 2,816,057.03 元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次
59
公允价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 2,816,057.03元，2021年度转入第三层次人民币 0.00
元，转出第三层次人民币 2,617,764.92 元，当期计入损益的利得或损失总额人
民币-14,643.17 元，购买人民币 255,956.04 元，卖出人民币 0.00 元，本期末
人民币 439,604.98 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的
变动人民币 183,648.94 元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 3,899,285,298.92 86.75
其中：股票 3,899,285,298.92 86.75
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－ －
7
银行存款和结算备付金合计 594,368,396.30 13.22
8
其他各项资产 1,235,675.24 0.03
9
合计 4,494,889,370.46 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 2,217,327,156.00 元，
占资产净值比例为 50.36%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为
946,202,421.08元，占资产净值比例为 21.49%。
60
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 733,348,432.18 16.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,391.80 0.00
E 建筑业 98,493.88 0.00
F 批发和零售业 439,599.98 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00
H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,810.80 0.00
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 1,131,053.17 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 393,988.03 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 87,417.84 0.00
S 综合 － －
合计 735,755,721.84 16.71
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 568,530,823.00 12.91
日常消费品 557,049,980.00 12.65
房地产 546,891,020.00 12.42
医疗保健 417,989,106.08 9.49
通信服务 322,519,600.00 7.32
信息技术 281,034,734.00 6.38
工业 217,891,982.00 4.95
原材料 204,744,726.00 4.65
金融 46,877,606.00 1.06
合计 3,163,529,577.08 71.85
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
61
2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 57,965,000 391,843,400.00 8.90
2 00168
青岛啤酒股
份
6,306,000 376,342,080.00 8.55
3 00700 腾讯控股 720,000 268,905,600.00 6.11
4 01211 比亚迪股份 927,500 202,167,175.00 4.59
5 02382
舜宇光学科
技
954,100 192,365,642.00 4.37
6 01458 周黑鸭 37,070,000 178,306,700.00 4.05
7 01548
金斯瑞生物
科技
5,784,000 163,166,640.00 3.71
8 02359 药明康德 1,376,216 151,906,722.08 3.45
9 03606 福耀玻璃 4,258,400 140,314,280.00 3.19
10 03898 时代电气 3,491,700 128,878,647.00 2.93
10 688187 时代电气 33,865 2,776,930.00 0.06
11 600519 贵州茅台 61,955 127,007,750.00 2.88
12 300750 宁德时代 194,293 114,244,284.00 2.59
13 01109 华润置地 4,112,000 110,283,840.00 2.50
14 01772 赣锋锂业 989,800 99,296,736.00 2.26
15 02331 李宁 1,338,000 93,365,640.00 2.12
16 688516 奥特维 365,520 89,815,574.40 2.04
17 00669 创科实业 701,500 89,013,335.00 2.02
18 02313 申洲国际 664,300 81,416,608.00 1.85
19 03759 康龙化成 760,900 74,842,124.00 1.70
20 01818 招金矿业 13,273,000 72,337,850.00 1.64
21 002557 洽洽食品 1,056,450 64,823,772.00 1.47
22 600219 南山铝业 12,755,630 60,079,017.30 1.36
23 000301 东方盛虹 2,686,600 51,958,844.00 1.18
24 00941 中国移动 1,300,000 49,738,000.00 1.13
25 300014 亿纬锂能 408,670 48,296,620.60 1.10
26 600563 法拉电子 204,000 47,409,600.00 1.08
27 00388 香港交易所 125,900 46,877,606.00 1.06
28 00881 中升控股 942,000 46,826,820.00 1.06
29 00763 中兴通讯 2,627,200 45,870,912.00 1.04
30 603806 福斯特 340,416 44,441,308.80 1.01
31 002139 拓邦股份 2,227,200 41,626,368.00 0.95
32 00189 东岳集团 3,331,000 33,110,140.00 0.75
62
33 06049 保利物业 528,000 26,463,360.00 0.60
34 01385 上海复旦 1,182,000 24,550,140.00 0.56
34 688385 复旦微电 8,986 452,355.24 0.01
35 01347 华虹半导体 519,000 18,248,040.00 0.41
36 688301 奕瑞科技 32,009 15,905,272.10 0.36
37 02269 药明生物 188,500 14,263,795.00 0.32
38 01209
华润万象生
活
406,000 12,066,320.00 0.27
39 09995
荣昌生物－
Ｂ
142,500 9,075,825.00 0.21
40 01801 信达生物 120,000 4,734,000.00 0.11
41 01765 希望教育 3,610,000 4,440,300.00 0.10
42 02400 心动公司 120,000 3,876,000.00 0.09
43 688065 凯赛生物 20,837 3,839,842.36 0.09
44 01233
时代中国控
股
1,220,000 3,757,600.00 0.09
45 01516 融创服务 381,000 2,476,500.00 0.06
46 300751 迈为股份 3,838 2,465,147.40 0.06
47 00291 华润啤酒 46,000 2,401,200.00 0.05
48 601012 隆基股份 17,417 1,501,345.40 0.03
49 688032 禾迈股份 1,810 1,274,221.90 0.03
50 301155 海力风电 10,533 1,269,787.30 0.03
51 688779 长远锂科 43,086 1,009,935.84 0.02
52 300919 中伟股份 6,093 923,150.43 0.02
53 688728 格科微 23,033 694,905.61 0.02
54 002475 立讯精密 11,740 577,608.00 0.01
55 688131 皓元医药 1,955 486,169.40 0.01
56 300896 爱美客 851 456,229.61 0.01
57 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01
58 688148 芳源股份 11,860 414,981.40 0.01
59 688707 振华新材 8,130 409,589.40 0.01
60 688526 科前生物 14,620 402,488.60 0.01
61 301035 润丰股份 6,438 372,296.32 0.01
62 688789 宏华数科 1,400 366,534.00 0.01
63 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.01
64 688211 中科微至 4,501 337,575.00 0.01
65 688239 航宇科技 4,926 335,805.42 0.01
66 688383 新益昌 2,701 326,118.74 0.01
67 688248 南网科技 11,763 271,725.30 0.01
68 301039 中集车辆 20,640 264,150.72 0.01
69 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.01
63
70 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01
71 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01
72 688766 普冉股份 704 249,645.44 0.01
73 688269 凯立新材 1,941 242,625.00 0.01
74 688087 英科再生 2,469 233,221.74 0.01
75 688700 东威科技 3,049 207,636.90 0.00
76 301018 申菱环境 7,811 206,506.84 0.00
77 688076 诺泰生物 4,984 205,988.72 0.00
78 301088 戎美股份 7,036 181,366.48 0.00
79 688601 力芯微 1,174 178,213.20 0.00
80 688670 金迪克 2,310 174,820.80 0.00
81 688323 瑞华泰 4,513 173,885.89 0.00
82 301091 深城交 5,240 171,845.80 0.00
83 300986 志特新材 2,632 168,474.32 0.00
84 688305 科德数控 1,496 160,072.00 0.00
85 300614 百川畅银 3,283 157,584.00 0.00
86 688767 博拓生物 2,220 155,178.00 0.00
87 688793 倍轻松 1,454 151,943.00 0.00
88 688613 奥精医疗 2,617 144,615.42 0.00
89 300985 致远新能 2,945 144,363.90 0.00
90 688121 卓然股份 3,681 141,534.45 0.00
91 688345 博力威 2,332 138,987.20 0.00
92 688359 三孚新科 2,213 129,814.58 0.00
93 301026 浩通科技 2,027 129,306.03 0.00
94 301092 争光股份 3,230 124,293.63 0.00
95 688575 亚辉龙 3,435 118,679.25 0.00
96 301048 金鹰重工 8,424 114,557.55 0.00
97 688103 国力股份 1,595 111,123.65 0.00
98 688296 和达科技 2,173 110,388.40 0.00
99 688611 杭州柯林 1,400 99,078.00 0.00
100 688697 纽威数控 5,837 98,295.08 0.00
101 300774 倍杰特 4,435 97,161.52 0.00
102 688509 正元地信 15,433 97,073.57 0.00
103 301040 中环海陆 2,401 95,680.91 0.00
104 301062 上海艾录 5,225 93,673.29 0.00
105 688718 唯赛勃 3,145 89,506.70 0.00
106 688597 煜邦电力 3,907 87,868.43 0.00
107 301025 读客文化 4,027 87,417.84 0.00
108 301098 金埔园林 3,069 84,970.79 0.00
109 300814 中富电路 3,280 80,865.12 0.00
110 688799 华纳药厂 1,917 78,922.89 0.00
64
111 688217 睿昂基因 1,040 75,628.80 0.00
112 688071 华依科技 1,101 72,434.79 0.00
113 688622 禾信仪器 1,204 72,179.80 0.00
114 688685 迈信林 2,612 71,307.60 0.00
115 301072 中捷精工 1,802 67,726.26 0.00
116 301056 森赫股份 5,716 65,653.80 0.00
117 301004 嘉益股份 3,115 63,795.20 0.00
118 301041 金百泽 2,150 63,670.10 0.00
119 301036 双乐股份 2,047 62,445.59 0.00
120 688272 富吉瑞 1,263 59,651.49 0.00
121 301063 海锅股份 1,524 59,268.03 0.00
122 300854 中兰环保 2,026 58,735.01 0.00
123 301038 深水规院 2,660 55,607.30 0.00
124 300995 奇德新材 1,909 52,898.39 0.00
125 301010 晶雪节能 2,172 52,084.56 0.00
126 688722 同益中 3,687 50,475.03 0.00
127 300992 泰福泵业 1,998 49,450.50 0.00
128 301073 君亭酒店 1,432 48,812.16 0.00
129 301027 华蓝集团 2,856 48,631.80 0.00
130 301037 保立佳 1,923 48,157.08 0.00
131 688395 正弦电气 1,627 46,304.42 0.00
132 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.00
133 301057 汇隆新材 2,173 42,953.11 0.00
134 688367 工大高科 1,717 42,873.49 0.00
135 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.00
136 688501 青达环保 1,759 38,557.28 0.00
137 605090 九丰能源 1,090 38,335.30 0.00
138 605507 国邦医药 1,202 34,653.66 0.00
139 688701 卓锦股份 2,340 32,572.80 0.00
140 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
141 603171 税友股份 637 22,422.40 0.00
142 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
143 001215 千味央厨 295 17,171.95 0.00
144 001218 丽臣实业 350 15,267.00 0.00
145 603048 浙江黎明 464 13,456.00 0.00
146 605567 春雪食品 629 13,397.70 0.00
147 605300 佳禾食品 576 12,401.28 0.00
148 605365 立达信 645 12,364.65 0.00
149 300962 中金辐照 576 11,422.08 0.00
150 605488 福莱新材 416 11,119.68 0.00
151 605011 杭州热电 525 11,056.50 0.00
65
152 001212 中旗新材 308 9,951.48 0.00
153 605259 绿田机械 295 9,838.25 0.00
154 605598 上海港湾 553 8,809.29 0.00
155 605138 盛泰集团 723 8,733.84 0.00
156 300926 博俊科技 359 8,544.20 0.00
157 001219 青岛食品 272 8,323.20 0.00
158 300961 深水海纳 394 8,017.90 0.00
159 300927 江天化学 217 7,354.13 0.00
160 300960 通业科技 234 5,833.62 0.00
161 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,145,216,368.25 27.27
2 03690 美团-W 766,165,804.99 18.24
3 00941 中国移动 623,566,547.09 14.85
4 03606 福耀玻璃 605,243,016.35 14.41
5 02331 李宁 584,997,404.82 13.93
6 02313 申洲国际 545,338,721.61 12.98
7 02382 舜宇光学科技 535,540,453.67 12.75
8 00883 中国海洋石油 522,295,784.99 12.44
9 00669 创科实业 478,168,488.88 11.39
10 01109 华润置地 477,497,707.45 11.37
11 01211 比亚迪 398,199,873.81 9.48
11 002594 比亚迪 59,106,847.79 1.41
12 02669 中海物业 409,718,181.02 9.76
13 00168 青岛啤酒 405,926,059.30 9.67
14 600519 贵州茅台 397,333,938.16 9.46
15 00291 华润啤酒 374,450,275.97 8.92
16 00388 香港交易所 373,205,960.14 8.89
17 01772 赣锋锂业 369,678,575.53 8.80
18 01548 金斯瑞生物科技 357,620,836.98 8.51
19 01458 周黑鸭 327,297,626.84 7.79
20 06969 思摩尔国际 316,672,637.97 7.54
21 00916 龙源电力 296,624,924.78 7.06
22 02318 中国平安 274,188,446.61 6.53
23 00881 中升控股 242,459,914.92 5.77
24 02359 药明康德 225,468,999.01 5.37
25 02319 蒙牛乳业 213,192,211.43 5.08
66
26 01801 信达生物 209,314,718.39 4.98
27 06049 保利物业(港股) 202,244,316.90 4.82
28 01810 小米集团-W 195,041,268.82 4.64
29 00189 东岳集团 193,074,407.93 4.60
30 00981 中芯国际 192,232,981.83 4.58
31 000301 东方盛虹 188,667,288.06 4.49
32 00688 中国海外发展 186,851,169.81 4.45
33 03898 时代电气 177,850,256.96 4.23
33 688187 时代电气 1,062,683.70 0.03
34 603806 福斯特 172,927,169.94 4.12
35 601012 隆基股份 159,491,631.01 3.80
36 02269 药明生物 148,715,113.80 3.54
37 02899 紫金矿业 141,625,040.41 3.37
38 06185 康希诺 139,804,285.59 3.33
39 300750 宁德时代 137,425,169.00 3.27
40 02020 安踏体育 131,797,112.44 3.14
41 601888 中国中免 131,301,919.12 3.13
42 06865 福莱特 125,660,269.20 2.99
43 00909 明源云 115,640,829.21 2.75
44 06690 海尔智家 111,922,380.94 2.66
45 06078 海吉亚医疗 111,617,391.12 2.66
46 02013 微盟集团 107,382,477.92 2.56
47 300059 东方财富 100,711,907.68 2.40
48 002304 洋河股份 99,518,056.96 2.37
49 002475 立讯精密 94,844,030.21 2.26
50 002466 天齐锂业 92,422,322.20 2.20
51 688516 奥特维 90,875,699.88 2.16
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,023,507,397.88 24.37
2 03690 美团-W 890,797,595.11 21.21
3 00883
中国海洋石
油
552,195,960.06 13.15
4 00669 创科实业 550,323,346.80 13.10
5 02313 申洲国际 522,356,313.03 12.44
6 00941 中国移动 519,310,599.03 12.36
7 02382 舜宇光学科 509,301,255.30 12.13
67
技
8 02331 李宁 480,045,927.49 11.43
9 00291 华润啤酒 441,257,534.50 10.51
10 02318 中国平安 435,910,692.40 10.38
11 01772 赣锋锂业 418,689,953.65 9.97
12 00388 香港交易所 401,368,080.52 9.56
13 02319 蒙牛乳业 357,476,842.60 8.51
14 03606 福耀玻璃 343,546,705.94 8.18
15 02020 安踏体育 323,315,174.95 7.70
16 600519 贵州茅台 312,089,328.36 7.43
17 01211 比亚迪 251,488,911.21 5.99
17 002594 比亚迪 50,429,599.00 1.20
18 06969 思摩尔国际 293,180,279.07 6.98
19 01109 华润置地 279,015,436.79 6.64
20 06690 海尔智家 268,819,658.63 6.40
21 01810 小米集团-W 258,089,479.45 6.15
22 06865 福莱特 248,860,156.73 5.93
23 00916 龙源电力 236,383,089.15 5.63
24 02013 微盟集团 224,298,753.76 5.34
25 01548
金斯瑞生物
科技
199,586,750.35 4.75
26 06078 海吉亚医疗 191,428,611.22 4.56
27 02899 紫金矿业 187,139,730.03 4.46
28 603806 福斯特 186,090,942.80 4.43
29 02359 药明康德 185,166,707.91 4.41
30 00189 东岳集团 178,712,138.29 4.26
31 00981 中芯国际 176,633,242.89 4.21
32 601888 中国中免 172,293,101.20 4.10
33 00881 中升控股 170,479,995.83 4.06
34 601012 隆基股份 160,695,658.85 3.83
35 01801 信达生物 157,408,238.36 3.75
36 00688
中国海外发
展
156,920,174.22 3.74
37 03898 时代电气 155,577,015.91 3.70
38 00868 信义玻璃 148,935,711.47 3.55
39 06185 康希诺 143,243,675.35 3.41
40 06049
保利物业(港
股)
142,827,667.51 3.40
41 002466 天齐锂业 125,859,866.40 3.00
42 300014 亿纬锂能 114,387,153.20 2.72
43 02269 药明生物 104,000,497.97 2.48
68
44 002475 立讯精密 96,440,420.65 2.30
45 002304 洋河股份 91,235,712.17 2.17
46 00909 明源云 90,874,073.93 2.16
47 02669 中海物业 90,321,518.65 2.15
48 09922
九毛九(港
股)
89,280,988.57 2.13
49 300059 东方财富 84,201,389.52 2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,366,989,110.63
卖出股票收入（成交）总额 15,277,516,482.52
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
69
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有
限公司（以下简称“公司”），由于未依法申报违法实施的经营者集中，国家市
场监督管理总局多次对公司作出罚款 50万元的行政处罚。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 1,158,373.76
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息 77,301.48
70
5
应收申购款 －
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计 1,235,675.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国沪港深业
绩驱动混合型
A
121,880 17,614.62 1,444,761,164.15 67.30 702,108,667.87 32.70
富国沪港深业
绩驱动混合型
C
4,769 17,969.62 64,246,417.97 74.97 21,450,696.46 25.03
合计 126,649 17,627.99 1,509,007,582.12 67.59 723,559,364.33 32.41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国沪港深业
绩驱动混合型
A
2,093,040.56 0.0975
富国沪港深业
绩驱动混合型
1,907.21 0.0022
71
C
合计 2,094,947.77 0.0938
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国沪港深业绩驱
动混合型 A
50~100
富国沪港深业绩驱
动混合型 C
0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国沪港深业绩驱
动混合型 A
0
富国沪港深业绩驱
动混合型 C
0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
富国沪港深业绩驱动混
合型 A
富国沪港深业绩驱动混
合型 C
基金合同生效日(2018 年 07 月 27 日)基金
份额总额
491,128,355.32 －
报告期期初基金份额总额 1,984,053,829.41 24,216,608.08
本报告期基金总申购份额 3,835,078,518.60 453,382,769.97
减：本报告期基金总赎回份额 3,672,262,515.99 391,902,263.62
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,146,869,832.02 85,697,114.43
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2021年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托
管部总经理职务。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 7万元人民币，其已提供审计服
务的连续年限为 19 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
73
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
德邦证券 2 － － － － － － － － － － －
东方证券 2 509,512,133.24 1.61 － － － － － － 464,318.75 2.65 －
国金证券 2 － － － － － － － － － － －
国泰君安 1 236,232,687.08 0.75 － － － － － － 215,277.67 1.23 －
恒泰证券 2 89,121,001.84 0.28 － － － － － － 81,213.41 0.46 －
华泰证券 2 584,807,930.44 1.85 － － － － － － 532,937.74 3.04 －
申万宏源 1 5,274,094,152.98 16.67 － － － － － － 2,936,810.92 16.74 －
信达证券 2 289,748,457.21 0.92 － － － － － － 264,046.36 1.50 －
野村证券 1 － － － － － － － － － － －
招商证券 2 547,803,940.03 1.73 － － － － － － 499,217.73 2.84 －
中金财富 1 － － － － － － － － － － －
中金公司 1 320,830,821.48 1.01 － － － － － － 292,373.48 1.67 －
中信建投 1 242,459,704.87 0.77 － － － － － － 220,952.94 1.26 －
中信山东 1 53,528,020.14 0.17 49,981,000.00 50.02 － － － － 48,775.29 0.28 －
74
中信证券 2 23,487,695,176.62 74.24 49,945,000.00 49.98 － － － － 11,992,790.40 68.34 －
中银证券 1 － － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：长城证
券（22705) ，德邦证券（012563、50403) 。
75
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金 2021年非港股通交易日暂停申购、
赎回等业务的公告
规定披露媒介 2021年 01月 06日
2
关于富国沪港深业绩驱动混合型证券
投资基金暂停大额申购及定投业务的
公告
规定披露媒介 2021年 01月 26日
3
富国基金管理有限公司关于增聘富国
沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
基金经理的公告
规定披露媒介 2021年 03月 05日
4
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 05月 06日
5
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 05月 10日
6
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 07月 02日
7
关于富国沪港深业绩驱动混合型证券
投资基金恢复大额申购及定期定额投
资业务的公告
规定披露媒介 2021年 08月 19日
8
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 08月 31日
9
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021年 09月 09日
10
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资北京证券交易所上市股票
及相关风险提示的公告
规定披露媒介 2021年 11月 26日
11
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金 2021年末及 2022年非港股通交易
规定披露媒介 2021年 12月 28日
76
日暂停申购、赎回等业务的公告
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合
基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特
征的前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市
股票。具体可参见基金管理人于 2021 年 11 月 26 日发布的《富国基金管理有
限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的
公告》及基金合同和招募说明书。
§13
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国
沪港深业绩驱动混合型证券
投资基金的文件
2、富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金基金合同
3、富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 1196号世纪汇办公
楼二座 27-30层
投资者对本报告书如有疑问，
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