1
富国价值优势混合型证券投资基金
二 0 二一年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 03 月 31 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................ 2
1.2 目录 ............................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................... 9
§4 管理人报告............................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理 ................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 15
§5 托管人报告.......................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 16
§6 审计报告 ............................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................ 16
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ...................................................................................................... 19
7.1 资产负债表................................................................................................... 19
7.2 利润表.......................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................... 21
7.4 报表附注 ...................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ...................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................. 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................ 57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................ 62
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................ 67
4
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 68
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................... 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................. 69
8.12 投资组合报告附注..................................................................................... 69
§9 基金份额持有人信息............................................................................................ 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................... 71
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................. 71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............... 71
§10 开放式基金份额变动............................................................................................ 71
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 71
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................. 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................... 72
11.4 基金投资策略的改变..................................................................................... 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................ 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ 72
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................. 73
11.8 其他重大事件 ............................................................................................... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................... 76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................ 77
§13 备查文件目录 ...................................................................................................... 78
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国价值优势混合型证券投资基金
基金简称 富国价值优势混合
基金主代码 002340
交易代码 002340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 04 月 08 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,935,012,001.55 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用价值投资方法，通过精选个股和严格风险控制，
力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例；本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、
行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估
各个行业的投资价值；在行业配置的基础上，本基金将采用
自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法，
精选具有价值优势的股票构建投资组合；本基金将根据投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
进行存托凭证的投资。本基金将进行以优化流动性管理、分
散投资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基
金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用估值汇率
折算）*20%＋中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
6
信息披露负责人
姓名 赵瑛 秦一楠
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区世纪大道 1196 号世纪汇
办公楼二座 27-30 层
北京市东城区建国门内大
街 69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座
27-30层
北京市西城区复兴门内大
街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道
1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国农业银行股份有限公司
北京市西城区复兴门内
大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道 100 号环球金融中
心 50 楼
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年
7
本期已实现收益 450,919,695.00 228,510,876.43 54,312,237.49
本期利润 632,848,386.57 350,456,694.97 94,131,773.60
加权平均基金份额本期利润 0.6957 1.6136 0.8120
本期加权平均净值利润率 17.65% 61.10% 57.04%
本期基金份额净值增长率 27.23% 86.83% 70.90%
3.1.2 期末数据和指标 2021年 12月 31日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31日
期末可供分配利润 4,500,289,728.09 642,435,929.37 100,834,441.31
期末可供分配基金份额利润 2.3257 1.7506 0.7619
期末基金资产净值 8,104,446,864.18 1,208,244,706.36 233,176,467.26
期末基金份额净值 4.1883 3.2920 1.7620
3.1.3 累计期末指标 2021年 12月 31日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31日
基金份额累计净值增长率 318.83% 229.20% 76.20%
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.55% 0.81% 0.02% 0.56% 6.53% 0.25%
过去六个月 5.15% 1.08% -3.92% 0.74% 9.07% 0.34%
过去一年 27.23% 1.32% -2.33% 0.86% 29.56% 0.46%
过去三年 306.24% 1.38% 49.54% 1.01% 256.70% 0.37%
过去五年 278.01% 1.41% 30.51% 0.95% 247.50% 0.46%
自基金合同生
效起至今
318.83% 1.35% 32.65% 0.93% 286.18% 0.42%
8
注：本基金业绩比较基准：中证 800 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（使用
估值汇率折算）*20%＋中债综合全价指数收益率×20%。本基金每个交易日对业
绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = [中证 800 指数 t/(中证 800 指数 t-1)-1] *60％+[恒生指数 t/(恒
生指数 t-1)-1] *20％+[中债综合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1] *20％；其中，
t= t=1,2,3,?,T，T 表示时间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列
公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,?； ∏
Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021 年 12 月 31日。
2、本基金于 2016 年 4月 8 日成立，建仓期 6个月，从 2016 年 4月 8日起至 2016
年 10 月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
9
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年本基金未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
10
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 243 只公开募集证券投
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙彬 本基金基
金经理
2019-05-23 － 9.8 硕士，曾任国泰基金管理有限公司
助理金融分析师，国泰基金管理有
限公司研究员；自 2016 年 7 月加
入富国基金管理有限公司，历任权
益投资经理；现任富国基金权益投
资部权益投资总监助理兼权益基
金经理。自 2019 年 5 月起任富国
价值优势混合型证券投资基金基
金经理，2019 年 8 月起任富国新机
遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金、富国新活力灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理，
2020 年 5 月起任富国融享 18 个月
定期开放混合型证券投资基金基
金经理，2021 年 4 月起任富国融泰
三个月定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理，2021 年 6 月
11
起任富国沪深 300基本面精选股票
型证券投资基金基金经理，2021 年
12 月起任富国红利混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业资
格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国价值优势混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风
险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
12
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。
分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出
现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年市场波动较大，市场和资金性行为对市场的影响大于基本面的影响。
年初以“茅指数”为代表的核心资产表现较为突出；二季度开始新能源开始进入
上涨周期；三季度钢铁、煤炭为代表的周期品大幅上行；而到了四季度，传媒及
13
中药等板块进攻性较强。全年来看，上证 50指数下跌 10.06%，沪深 300 指数下
跌 5.20%，中证 800 指数下跌 0.76%。从申万一级行业来看，电气设备、有色金
属、采掘、化工及钢铁涨幅居前；家用电器、非银金融、房地产、休闲服务及食
品饮料跌幅居前。本年度组合均衡持仓，对业绩基准及沪深 300 指数均有稳定的
超额收益。组合从绩效拆解看，主要超额收益来源为个股选择。主要超额收益来
源于化工、银行、食品饮料、机械等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 4.1883 元；份额累计净值为
4.1883 元；本报告期，本基金份额净值增长率为 27.23%，同期业绩比较基准收
益率为-2.33%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，国际宏观的不确定性仍然是今年的隐忧。但从估值位置看，
我们认为除了电气设备、半导体等板块外，大部分行业的估值均处于合理甚至低
估的位置。我们认为权益资产的持有周期应该以三年以上的维度来看，站在现在
的时间点，也是权益资产估值合适的配置点。从行业上来看，我们加大了对银行、
地产为代表的传统行业的配置，对短期估值偏高的电气设备及半导体做了一定的
减持。2022 年我们看好估值更为合理的板块。我们认为主要的投资机会来源于
选股的阿尔法而非行业性的贝塔。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告
本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障
基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2021 年本基金管理
人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：
（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系
制度建设是内部控制的起点，2021 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、
公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建
设。
（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能
2021 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规
风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各
14
环节的内部控制。
（三）深入解读新规，持续推进新规落地
2021 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续
推进各项重要法规、通知的落地工作，并对新规落地情况开展专项检查。公司将
根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。
（四）加强合规培训，全面提升合规意识
2021 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动
态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，公司持续开展新员工合规培训、内
幕交易防控培训以及反洗钱专题培训，并结合业务部门实际需求，组织信息披露
实务、适当性管理、销售合规实务、互联网直播合规管理等实务类培训。
（五）深入专项审计，抓紧第三道防线
2021 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计
范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计
检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，
有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续
提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。
（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职
监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2021 年公司持
续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范
化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时
重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF 业务的精细化管控上，优
化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除
合规风险隐患。
（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展
公司高度重视反洗钱工作，2021 年认真贯彻落实反洗钱监管要求，牢固树
立“风险为本”的反洗钱工作理念，从完善制度体系、提升履职效能、加大科技
投入等方面，多措并举，将反洗钱工作推向纵深。为提升反洗钱管理效能和反洗
钱工作水平，公司持续推进新一代反洗钱系统建设，提升反洗钱履职的时效性、
有效性和精确性。
（八）全面加强员工行为管理
15
公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风
险，公司定期开展专项检查。2021 年通过新进员工承诺函签署、一对一宣讲、
专题合规培训、员工基本信息维护完整性检查、季度投资申报及时性检查、投资
申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常
管理与季度监督相结合。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，
认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和
国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和
披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60467606_B70 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富国价值优势混合型证券投资基金全
体基金份额持有人
审计意见 我们审计了富国价值优势混合型证券
投资基金的财务报表，包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表，2021 年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表
以及相关财务报表附注。 我们认为，
后附的富国价值优势混合型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了
富国价值优势混合型证券投资基金
2021 年 12 月 31 日的财务状况以及
2021 年度的经营成果和净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的
17
规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国价值优势混合型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
富国价值优势混合型证券投资基金管
理层对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富
国价值优势混合型证券投资基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督富国价值优势混合型
证券投资基金的财务报告过程。
18
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理
预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国价值优势混合型
证券投资基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导
致富国价值优势混合型证券投资基金
不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披
19
露）、结构和内容，并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭
会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心
50 楼
审计报告日期 2022 年 03 月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国价值优势混合型证券投资基金
报告截止日： 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2021 年 12 月 31 日）
上年度末
（2020 年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 458,062,301.92 66,214,840.86
结算备付金 9,372,951.49 3,110,514.38
存出保证金 4,691,451.77 337,485.00
交易性金融资产 7,786,369,133.48 1,138,862,351.69
其中：股票投资 7,633,179,433.48 1,132,903,851.69
基金投资 － －
债券投资 153,189,700.00 5,958,500.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 10,065,456.99
应收利息 1,995,989.94 125,815.63
应收股利 － －
应收申购款 67,814,552.62 973,660.54
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 8,328,306,381.22 1,219,690,125.09
负债和所有者权益 本期末 上年度末
20
（2021 年 12 月 31 日） （2020 年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 193,560,380.62 5,293,953.10
应付赎回款 13,736,989.83 2,832,567.02
应付管理人报酬 9,184,146.10 1,344,304.73
应付托管费 1,530,691.03 224,050.79
应付销售服务费 － －
应付交易费用 5,647,136.14 1,575,337.23
应交税费 － 2.15
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 200,173.32 175,203.71
负债合计 223,859,517.04 11,445,418.73
所有者权益：
实收基金 1,935,012,001.55 366,988,334.22
未分配利润 6,169,434,862.63 841,256,372.14
所有者权益合计 8,104,446,864.18 1,208,244,706.36
负债和所有者权益总计 8,328,306,381.22 1,219,690,125.09
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.1883 元，基金份额总额
1,935,012,001.55 份。
7.2 利润表
会计主体：富国价值优势混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2021年 01月 01日
至 2021 年 12 月 31
日）
上年度可比期间
(2020年 01月 01日至
2020 年 12 月 31 日)
一、收入 718,760,600.86 366,880,782.20
1.利息收入 3,258,379.93 413,996.20
其中：存款利息收入 1,464,357.12 317,731.36
债券利息收入 1,794,022.81 96,264.84
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
证券出借利息收入 － －
21
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 527,244,061.41 243,142,853.76
其中：股票投资收益 499,306,096.57 236,737,158.44
基金投资收益 － －
债券投资收益 3,452,319.52 220,840.47
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 24,485,645.32 6,184,854.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 181,928,691.57 121,945,818.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,329,467.95 1,378,113.70
减：二、费用 85,912,214.29 16,424,087.23
1．管理人报酬 52,932,443.94 8,458,222.02
2．托管费 8,822,073.96 1,409,703.60
3．销售服务费 － －
4．交易费用 23,870,201.44 6,356,432.73
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 2.59 0.52
7．其他费用 287,492.36 199,728.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 632,848,386.57 350,456,694.97
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 632,848,386.57 350,456,694.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国价值优势混合型证券投资基金
本报告期： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 366,988,334.22 841,256,372.14 1,208,244,706.36
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 632,848,386.57 632,848,386.57
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
1,568,023,667.33 4,695,330,103.92 6,263,353,771.25
其中：1.基金申购款 2,040,613,014.68 6,081,426,462.90 8,122,039,477.58
2.基金赎回款 -472,589,347.35 -1,386,096,358.98 -1,858,685,706.33
22
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,935,012,001.55 6,169,434,862.63 8,104,446,864.18
项目
上年度可比期间
（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 132,342,025.95 100,834,441.31 233,176,467.26
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 350,456,694.97 350,456,694.97
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
234,646,308.27 389,965,235.86 624,611,544.13
其中：1.基金申购款 404,437,137.87 616,872,864.48 1,021,310,002.35
2.基金赎回款 -169,790,829.60 -226,907,628.62 -396,698,458.22
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 366,988,334.22 841,256,372.14 1,208,244,706.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈 林志松 徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]3075 号文《关于
准予富国价值优势混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国
基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于 2016年 4月 8日正式生效。
首次设立募集规模为 500,052,617.95 份基金份额。本基金为契约型开放式，存
续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
23
内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支
持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生
工具（股指期货、国债期货、股票期权）、以及经中国证监会批准允许基金投资
的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%
（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变
更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%＋中债综合全价指数
收益率×20%。
2021 年 8月 20 日前，本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×80%
＋中债综合全价指数收益率×20%；自 2021 年 8月 20 日起，本基金的业绩比较
基准为：中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+
中债综合全价指数收益率*20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协
24
会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 1月 1日至 2021年 12 月 31 日止期间的经
营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算
业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负
债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
25
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，
以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终
止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成
本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
26
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结
转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均
法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约
价值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按
移动加权平均法于成交日结转；
(5)
国债期货投资
买入或卖出国债期货投资于成交日确认为国债期货投资。国债期货初始合约
价值按成交金额确认； 国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，国债期
货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；
(6) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易
可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分
确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(7) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利
息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能
收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
27
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资
产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
28
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利
现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计
算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并
于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额
扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期
内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应
29
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金
额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收
利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成
本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与
其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初
始合约价值的差额入账；
(10) 国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始
合约价值的差额入账；
(11) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金
额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(13) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务
控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约
定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
30
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将
所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基
金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(3) 每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金
份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不
需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
31
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增
值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过
程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定确定。
32
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收
教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡
缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设
税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教
育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过
对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
33
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 12 月 31
日）
上年度末（2020年 12月 31日）
活期存款 458,062,301.92 66,214,840.86
定期存款 － －
其中：存款期限 1 个月以内 － －
存款期限 1-3个月 － －
存款期限 3 个月以上 － －
其他存款 － －
合计 458,062,301.92 66,214,840.86
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 12 月 31 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,308,015,895.00 7,633,179,433.48 325,163,538.48
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 103,195,607.40 103,007,700.00 -187,907.40
银行间市场 50,138,270.00 50,182,000.00 43,730.00
合计 153,333,877.40 153,189,700.00 -144,177.40
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 7,461,349,772.40 7,786,369,133.48 325,019,361.08
项目
上年度末（2020 年 12 月 31 日）
成本 公允价值 公允价值变动
34
股票 989,818,682.18 1,132,903,851.69 143,085,169.51
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 5,953,000.00 5,958,500.00 5,500.00
银行间市场 － － －
合计 5,953,000.00 5,958,500.00 5,500.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 995,771,682.18 1,138,862,351.69 143,090,669.51
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12 月 31 日）
应收活期存款利息 91,857.27 14,178.29
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 7,978.04 1,399.70
应收债券利息 1,894,808.23 110,085.74
应收资产支持证券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
应收出借证券利息 － －
其他 1,346.40 151.90
合计 1,995,989.94 125,815.63
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
35
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 12 月 31 日）
上年度末（2020 年 12 月 31
日）
交易所市场应付交易费用 5,646,911.14 1,575,337.23
银行间市场应付交易费用 225.00 －
合计 5,647,136.14 1,575,337.23
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2021 年 12 月 31日） 上年度末（2020 年 12 月 31日）
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 20,173.32 5,203.71
应付证券出借违约金 － －
预提审计费 60,000.00 50,000.00
预提信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 200,173.32 175,203.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 366,988,334.22 366,988,334.22
本期申购 2,040,613,014.68 2,040,613,014.68
本期赎回（以“-”号填列） -472,589,347.35 -472,589,347.35
本期末 1,935,012,001.55 1,935,012,001.55
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 642,435,929.37 198,820,442.77 841,256,372.14
本期利润 450,919,695.00 181,928,691.57 632,848,386.57
本期基金份额交易产生的
变动数
3,406,934,103.72 1,288,396,000.20 4,695,330,103.92
其中：基金申购款 4,451,152,283.49 1,630,274,179.41 6,081,426,462.90
基金赎回款 -1,044,218,179.77 -341,878,179.21 -1,386,096,358.98
本期已分配利润 － － －
本期末 4,500,289,728.09 1,669,145,134.54 6,169,434,862.63
36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年
01 月 01 日至 2020 年 12 月
31 日）
活期存款利息收入 1,210,678.86 266,400.97
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 146,958.43 26,150.12
其他 106,719.83 25,180.27
合计 1,464,357.12 317,731.36
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01 日至 2020 年 12月 31 日）
卖出股票成交总额 6,013,603,610.83 1,925,457,611.07
减：卖出股票成本总额 5,514,297,514.26 1,688,720,452.63
买卖股票差价收入 499,306,096.57 236,737,158.44
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年01月01日
至2021年12月31日）
上年度可比期间（2020
年01月01日至2020年12
月31日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总
额 204,670,607.63 6,114,203.60
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
本总额
198,153,912.70 5,713,053.88
减：应收利息总额 3,064,375.41 180,309.25
买卖债券差价收入 3,452,319.52 220,840.47
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
37
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01
日至 2021年 12 月 31日）
上年度可比期间（2020
年 01 月 01日至 2020 年
12月 31 日）
股票投资产生的股利收益 24,485,645.32 6,184,854.85
其中：证券出借权益补偿收入 － －
基金投资产生的股利收益 － －
合计 24,485,645.32 6,184,854.85
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期（2021 年 01月 01 日至
2021 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年
01 月 01 日至 2020 年 12月
31 日）
1.交易性金融资产 181,928,691.57 121,945,818.54
股票投资 182,078,368.97 121,945,552.66
债券投资 -149,677.40 265.88
资产支持证券投资 － －
基金投资 － －
贵金属投资 － －
其他 － －
2.衍生工具 － －
权证投资 － －
3.其他 － －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－ －
合计 181,928,691.57 121,945,818.54
38
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期（2021年 01月 01日至 2021
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01日至 2020 年 12 月 31 日）
基金赎回费收入 5,336,099.31 1,074,211.16
转换费收入 993,368.64 303,902.54
合计 6,329,467.95 1,378,113.70
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01月 01 日
至 2021 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年
01月 01日至 2020 年 12月
31 日）
交易所市场交易费用 23,869,076.44 6,356,432.73
银行间市场交易费用 1,125.00 －
交易基金产生的费用 － －
其中：申购费 － －
赎回费 － －
合计 23,870,201.44 6,356,432.73
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01月 01 日至
2021 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年 01
月 01日至 2020 年 12 月 31
日）
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 － －
其他 60,528.46 －
银行费用 28,963.90 11,728.36
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 287,492.36 199,728.36
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
39
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（“申
万宏源承销保荐”）
基金管理人的股东控制的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01日至 2021
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 3,083,338,386.50 17.65 881,185,532.03 20.28
申万宏源 1,060,193,966.68 6.07 335,737,500.63 7.73
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年
12 月 31 日）
上年度可比期间（2020年01月01日至
2020年12月31日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 11,900,450.50 4.09 371,477.10 4.16
申万宏源 － － 559,793.30 6.27
40
7.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2021年01月01日至2021年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 966,146.56 6.17 552,454.04 9.78
海通证券 2,553,208.61 16.30 1,249,634.97 22.13
关联方名称
上年度可比期间（2020年01月01日至2020年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 305,957.37 7.69 218,534.41 13.87
海通证券 809,684.67 20.34 302,070.53 19.17
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01日至
2021 年 12 月 31日）
上年度可比期间（2020 年 01 月
01日至 2020 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 52,932,443.94 8,458,222.02
其中：支付销售机构的客户维护费 8,230,622.68 1,045,750.69
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
41
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2021 年 01 月 01
日至 2021年 12月 31日）
上年度可比期间（2020 年 01
月 01 日至 2020 年 12 月 31
日）
当期发生的基金应支付的
托管费
8,822,073.96 1,409,703.60
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2021 年 01 月 01 日至
2021 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2020 年
01月 01日至 2020 年 12月
31 日）
基金合同生效日（2016 年
04 月 08 日）持有的基金份
额
－ －
期初持有的基金份额 2,845,190.67 －
期间申购/买入总份额 － 2,845,190.67
期间因拆分变动份额 － －
42
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 2,845,190.67 2,845,190.67
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.15% 0.78%
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12月
31 日）
上年度可比期间（2020 年 01 月 01日至
2020 年 12月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 458,062,301.92 1,210,678.86 66,214,840.86 266,400.97
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券股份有限
公司
301039 中集车辆 IPO 网下
申购
20,640 143,654.40
海通证券股份有限
公司
300981 中红医疗 IPO 网下
申购
6,003 291,685.77
海通证券股份有限
公司
688187 时代电气 IPO 网下
申购
33,865 1,067,997.12
海通证券股份有限
公司
688701 卓锦股份 IPO 网下
申购
2,340 17,590.72
海通证券股份有限
公司
688626 翔宇医疗 IPO 网下
申购
3,652 105,776.89
海通证券股份有限
公司
688329 艾隆科技 IPO 网下
申购
1,846 31,186.42
43
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2020 年 01 月 01日至 2020 年 12 月 31 日）
关联方名称
证券代
码
证券名
称
发行方
式
基金在承销期内买入
数量（单位：股
/张）
总金额
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
300890 翔丰华 IPO 网下
申购
2,854 41,925.26
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
601995 中金公
司
IPO 网下
申购
35,643 1,025,805.54
申万宏源证券承
销保荐有限责任
公司
688585 上纬新
材
IPO 网下
申购
4,922 12,317.06
海通证券股份有
限公司
688301 奕瑞科
技
IPO 网下
申购
2,427 291,720.55
海通证券股份有
限公司
688521 芯原股
份
IPO 网下
申购
12,400 480,160.86
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
44
000596 古井贡酒 2021-07-21 2022-01-24
非公开发
行限售
200.00 238.13 50,000 10,000,000.00 11,906,500.00 －
001234 泰慕士 2021-12-31 2022-01-11 新股认购 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 －
002025 航天电器 2021-09-10 2022-03-15
非公开发
行限售
60.46 80.16 19,788 1,196,382.48 1,586,206.08 －
002352 顺丰控股 2021-11-17 2022-05-19
非公开发
行限售
57.18 65.55 839,454 47,999,979.72 55,026,209.70 －
002409 雅克科技 2021-09-09 2022-03-10
非公开发
行限售
91.00 77.88 164,652 14,983,332.00 12,823,097.76 －
002747 埃斯顿 2021-09-09 2022-03-09
大宗交易
限售
23.00 24.97 1,740,000 40,020,000.00 43,447,800.00 －
002747 埃斯顿 2021-07-02 2022-01-07
非公开发
行限售
28.00 25.70 714,285 19,999,980.00 18,357,124.50 －
002810 山东赫达 2021-12-22 2022-06-22
大宗交易
限售
55.28 56.51 2,155,100 119,133,928.00 121,784,701.00 －
300662 科锐国际 2021-11-08 2022-05-09
大宗交易
限售
57.65 58.58 200,000 11,530,000.00 11,716,000.00 －
300774 倍杰特 2021-07-26 2022-02-16 新股限售 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 －
300814 中富电路 2021-08-04 2022-02-14 新股限售 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 －
300850 新强联 2021-08-19 2022-02-24
非公开发
行限售
106.21 171.21 376,612 39,999,960.52 64,479,740.52 －
300854 中兰环保 2021-09-08 2022-03-16 新股限售 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 －
301017 漱玉平民 2021-06-23 2022-01-05 新股限售 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 －
301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 －
301025 读客文化 2021-07-06 2022-01-24 新股限售 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 －
301026 浩通科技 2021-07-08 2022-01-17 新股限售 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 －
301027 华蓝集团 2021-07-08 2022-01-19 新股限售 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 －
301028 东亚机械 2021-07-12 2022-01-20 新股限售 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 －
301029 怡合达 2021-07-14 2022-01-24 新股限售 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 －
301030 仕净科技 2021-07-15 2022-01-24 新股限售 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 －
301032 新柴股份 2021-07-15 2022-01-24 新股限售 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 －
301033 迈普医学 2021-07-15 2022-01-26 新股限售 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 －
301035 润丰股份 2021-07-21 2022-01-28 新股限售 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 －
301036 双乐股份 2021-07-21 2022-02-16 新股限售 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 －
301037 保立佳 2021-07-21 2022-02-07 新股限售 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 －
301038 深水规院 2021-07-22 2022-02-07 新股限售 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 －
301039 中集车辆 2021-07-01 2022-01-10 新股限售 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 －
301040 中环海陆 2021-07-26 2022-02-07 新股限售 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 －
301041 金百泽 2021-08-02 2022-02-11 新股限售 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 －
301046 能辉科技 2021-08-10 2022-02-17 新股限售 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 －
301048 金鹰重工 2021-08-11 2022-02-28 新股限售 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 －
301049 超越科技 2021-08-17 2022-02-24 新股限售 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 －
45
301050 雷电微力 2021-08-17 2022-02-24 新股限售 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 －
301053 远信工业 2021-08-25 2022-03-01 新股限售 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 －
301055 张小泉 2021-08-26 2022-03-07 新股限售 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 －
301056 森赫股份 2021-08-27 2022-03-07 新股限售 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 －
301057 汇隆新材 2021-08-31 2022-03-09 新股限售 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 －
301059 金三江 2021-09-03 2022-03-14 新股限售 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 －
301062 上海艾录 2021-09-07 2022-03-14 新股限售 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 －
301063 海锅股份 2021-09-09 2022-03-24 新股限售 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 －
301068 大地海洋 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 －
301069 凯盛新材 2021-09-16 2022-03-28 新股限售 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 －
301072 中捷精工 2021-09-22 2022-03-29 新股限售 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 －
301073 君亭酒店 2021-09-22 2022-03-30 新股限售 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 －
301078 孩子王 2021-09-30 2022-04-14 新股限售 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 －
301088 戎美股份 2021-10-19 2022-04-28 新股限售 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 －
301091 深城交 2021-10-20 2022-04-29 新股限售 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 －
301092 争光股份 2021-10-21 2022-05-05 新股限售 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 －
301098 金埔园林 2021-11-04 2022-05-12 新股限售 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 －
301155 海力风电 2021-11-17 2022-05-24 新股限售 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 －
301166 优宁维 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 －
301189 奥尼电子 2021-12-21 2022-06-28 新股限售 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 －
600258 首旅酒店 2021-07-20 2022-01-20
大宗交易
限售
22.61 25.67 1,150,000 26,001,500.00 29,520,500.00 －
600258 首旅酒店 2021-12-20 2022-06-16
非公开发
行限售
22.33 24.23 2,507,837 56,000,000.21 60,764,890.51 －
600389 江山股份 2021-12-28 2022-06-28
大宗交易
限售
34.00 36.43 1,380,000 46,920,000.00 50,273,400.00 －
603129 春风动力 2021-10-08 2022-03-30
非公开发
行限售
110.00 164.80 363,637 40,000,070.00 59,927,377.60 －
603290 斯达半导 2021-11-16 2022-05-12
非公开发
行限售
330.00 351.44 90,909 29,999,970.00 31,949,058.96 －
603855 华荣股份 2021-09-10 2022-03-10
大宗交易
限售
20.66 24.47 1,658,100 34,256,346.00 40,573,707.00 －
605376 博迁新材 2021-12-13 2022-06-13
大宗交易
限售
76.30 77.76 1,097,100 83,708,730.00 85,310,496.00 －
688089 嘉必优 2021-07-14 2022-01-13
询价转让
限售
42.50 60.26 420,000 17,850,000.00 25,309,200.00 －
688226 威腾电气 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 －
688697 纽威数控 2021-09-09 2022-03-17 新股限售 7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 －
689009 九号公司 2021-11-18 2022-05-18
大宗交易
限售
57.00 64.51 180,000 10,260,000.00 11,611,800.00 －
46
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113052 兴业转债 2021-12-29 2022-01-14
认购新发
证券
100.0
0
100.00 49,280 4,928,000.00 4,928,000.00 －
113052 兴业转债 2021-12-27 2022-01-14
认购新发
证券
100.0
0
100.00 240,600 24,060,000.00 24,060,000.00 －
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公
司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当
的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
47
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末（2021 年 12 月 31
日）
上年度末（2020 年 12 月 31
日）
AAA 28,988,000.00 565,000.00
AAA 以下 － 394,000.00
未评级 － －
合计 28,988,000.00 959,000.00
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
48
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
49
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
50
单位：人民币元
本期末（2021年 12月
31 日）
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 458,062,301.92 － － － － － 458,062,301.92
结算备付金 9,372,951.49 － － － － － 9,372,951.49
存出保证金 4,691,451.77 － － － － － 4,691,451.77
交易性金融资产 25,005,000.00 － 128,184,700.00 － － 7,633,179,433.48 7,786,369,133.48
应收利息 － － － － － 1,995,989.94 1,995,989.94
应收申购款 － － － － － 67,814,552.62 67,814,552.62
资产总计 497,131,705.18 － 128,184,700.00 － － 7,702,989,976.04 8,328,306,381.22
负债
应付证券清算款 － － － － － 193,560,380.62 193,560,380.62
应付赎回款 － － － － － 13,736,989.83 13,736,989.83
应付管理人报酬 － － － － － 9,184,146.10 9,184,146.10
应付托管费 － － － － － 1,530,691.03 1,530,691.03
应付交易费用 － － － － － 5,647,136.14 5,647,136.14
其他负债 － － － － － 200,173.32 200,173.32
负债总计 － － － － － 223,859,517.04 223,859,517.04
利率敏感度缺口 497,131,705.18 － 128,184,700.00 － － 7,479,130,459.00 8,104,446,864.18
上年度末（2020 年 12
月 31日）
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 66,214,840.86 － － － － － 66,214,840.86
51
结算备付金 3,110,514.38 － － － － － 3,110,514.38
存出保证金 337,485.00 － － － － － 337,485.00
交易性金融资产 4,999,500.00 － 959,000.00 － － 1,132,903,851.69 1,138,862,351.69
应收证券清算款 － － － － － 10,065,456.99 10,065,456.99
应收利息 － － － － － 125,815.63 125,815.63
应收申购款 － － － － － 973,660.54 973,660.54
资产总计 74,662,340.24 － 959,000.00 － － 1,144,068,784.85 1,219,690,125.09
负债
应付证券清算款 － － － － － 5,293,953.10 5,293,953.10
应付赎回款 － － － － － 2,832,567.02 2,832,567.02
应付管理人报酬 － － － － － 1,344,304.73 1,344,304.73
应付托管费 － － － － － 224,050.79 224,050.79
应付交易费用 － － － － － 1,575,337.23 1,575,337.23
应付税费 － － － － － 2.15 2.15
其他负债 － － － － － 175,203.71 175,203.71
负债总计 － － － － － 11,445,418.73 11,445,418.73
利率敏感度缺口 74,662,340.24 － 959,000.00 － － 1,132,623,366.12 1,208,244,706.36
52
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生
合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的
影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2. 利率变动范围
合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元
）
本期末（2021 年 12 月 31
日）
上年度末（2020 年 12
月 31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -46,508.09 -150.48
2.基准点利率减少 0.1% 46,508.09 150.48
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末（2021 年 12 月 31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 － 369,097,659.30 － － 369,097,659.30
资产合计 － 369,097,659.30 － － 369,097,659.30
以外币计价的负债
－ － －
－ －
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ 369,097,659.30 － － 369,097,659.30
53
项目
上年度末（2020 年 12 月 31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计 － － － － －
以外币计价的负债
－ － －
－ －
负债合计 － － － － －
资产负债表外汇风
险敞口净额
－ － － － －
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑管
理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包
含了远期外汇敞口。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元
）
本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12月 31
日）
港币相对人民币贬值 1% -3,690,976.59 －
港币相对人民币升值 1% 3,690,976.59 －
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其
54
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支
持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券、可交换债券）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工
具（股指期货、国债期货、股票期权）、以及经中国证监会批准允许基金投资的
其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%
（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2021 年 12 月 31 日） 上年度末（2020 年 12月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 7,633,179,433.48 94.19 1,132,903,851.69 93.76
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 153,189,700.00 1.89 5,958,500.00 0.49
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 7,786,369,133.48 96.08 1,138,862,351.69 94.26
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
产生的影响。
55
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元
）
本期末（2021 年 12 月
31 日）
上年度末（2020 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 114,558,365.82 15,069,135.40
2.业绩比较基准减少 1% -114,558,365.82 -15,069,135.40
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金
融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 6,896,043,635.74 元，属于第二
层次的余额为人民币 153,195,204.49 元，属于第三层次余额为人民币
737,130,293.25 元（于 2020 年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其
变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,031,399,244.28 元，属于第二层次的余额为人民币 6,104,861.12 元，属于第
三层次余额为人民币 101,358,246.29 元）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
56
易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次
公允价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 101,358,246.29 元，2021 年度转入第三层次人民币
0.00 元，转出第三层次人民币 106,198,996.82 元，当期计入损益的利得或损失
总额人民币 101,809,346.47 元，购买人民币 650,229,581.66 元，卖出人民币
10,067,884.35 元，本期末人民币 737,130,293.25 元，本期末持有的资产计入
损益的当期未实现利得或损失的变动人民币 86,900,711.59 元。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 7,633,179,433.48 91.65
其中：股票 7,633,179,433.48 91.65
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 153,189,700.00 1.84
其中：债券 153,189,700.00 1.84
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－ －
57
7
银行存款和结算备付金合计 467,435,253.41 5.61
8
其他各项资产 74,501,994.33 0.89
9
合计 8,328,306,381.22 100.00
注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 322,209,714.30 元，占
资产净值比例为 3.98%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为
46,887,945.00 元，占资产净值比例为 0.58%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 85,069,626.44 1.05
B 采矿业 394,242,417.74 4.86
C 制造业 4,397,533,921.17 54.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 18,644,287.22 0.23
F 批发和零售业 25,134,400.25 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 214,296,553.94 2.64
H 住宿和餐饮业 90,289,998.51 1.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,824,208.00 0.61
J 金融业 1,171,596,732.70 14.46
K 房地产业 256,575,000.00 3.17
L 租赁和商务服务业 229,394,208.00 2.83
M 科学研究和技术服务业 202,264,368.38 2.50
N 水利、环境和公共设施管理业 26,451,880.31 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 102,755,756.88 1.27
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 － －
合计 7,264,081,774.18 89.63
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
公用事业 213,709,674.30 2.64
信息技术 58,312,000.00 0.72
58
工业 36,910,000.00 0.46
非日常生活消费品 29,853,240.00 0.37
医疗保健 12,065,970.00 0.15
原材料 9,316,775.00 0.12
日常消费品 8,930,000.00 0.11
合计 369,097,659.30 4.55
注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 235,000 481,750,000.00 5.94
2 002142 宁波银行 8,800,002 336,864,076.56 4.16
3 300014 亿纬锂能 2,000,080 236,369,454.40 2.92
4 002475 立讯精密 4,475,093 220,174,575.60 2.72
5 002352 顺丰控股 3,150,026 214,270,831.94 2.64
6 00836 华润电力 10,000,000 213,400,000.00 2.63
7 300059 东方财富 5,500,000 204,105,000.00 2.52
8 601888 中国中免 920,600 201,988,846.00 2.49
9 601636 旗滨集团 11,712,027 200,275,661.70 2.47
10 603599 广信股份 4,999,998 194,999,922.00 2.41
11 601166 兴业银行 10,000,000 190,400,000.00 2.35
12 600958 东方证券 12,000,000 176,880,000.00 2.18
13 600309 万华化学 1,606,000 162,206,000.00 2.00
14 601088 中国神华 6,750,090 152,012,026.80 1.88
15 600036 招商银行 3,000,034 146,131,656.14 1.80
16 000858 五 粮 液 635,097 141,410,698.02 1.74
17 000983 山西焦煤 15,645,722 129,390,120.94 1.60
18 600600 青岛啤酒 1,278,217 126,543,483.00 1.56
19 688008 澜起科技 1,500,000 125,805,000.00 1.55
20 002810 山东赫达 2,155,100 121,784,701.00 1.50
21 603129 春风动力 713,637 120,477,377.60 1.49
22 300782 卓胜微 365,000 119,282,000.00 1.47
23 603259 药明康德 1,000,092 118,590,909.36 1.46
24 601688 华泰证券 6,600,000 117,216,000.00 1.45
25 605376 博迁新材 1,397,100 110,519,496.00 1.36
26 002643 万润股份 4,649,002 109,902,407.28 1.36
27 300661 圣邦股份 347,550 107,392,950.00 1.33
28 000069 华侨城Ａ 15,000,000 105,600,000.00 1.30
29 300015 爱尔眼科 2,400,071 101,475,001.88 1.25
59
30 002648 卫星化学 2,500,000 100,075,000.00 1.23
31 002028 思源电气 1,888,720 92,943,911.20 1.15
32 600258 首旅酒店 3,657,837 90,285,390.51 1.11
33 300761 立华股份 2,249,924 85,069,626.44 1.05
34 600048 保利发展 5,000,000 78,150,000.00 0.96
35 300994 久祺股份 1,574,920 74,997,690.40 0.93
36 601155 新城控股 2,500,000 72,825,000.00 0.90
37 603901 永创智能 4,500,000 72,450,000.00 0.89
38 300759 康龙化成 500,000 70,635,000.00 0.87
39 002884 凌霄泵业 2,499,982 69,924,496.54 0.86
40 300285 国瓷材料 1,600,081 68,115,448.17 0.84
41 002645 华宏科技 2,790,094 68,078,293.60 0.84
42 601225 陕西煤业 5,560,700 67,840,540.00 0.84
43 002507 涪陵榨菜 1,750,080 66,153,024.00 0.82
44 600436 片仔癀 150,000 65,572,500.00 0.81
45 300850 新强联 376,612 64,479,740.52 0.80
46 002747 埃斯顿 2,454,285 61,804,924.50 0.76
47 300680 隆盛科技 1,799,968 56,159,001.60 0.69
48 300179 四方达 5,000,000 54,550,000.00 0.67
49 300617 安靠智电 732,934 52,558,697.14 0.65
50 600389 江山股份 1,380,000 50,273,400.00 0.62
51 002036 联创电子 2,000,000 48,520,000.00 0.60
52 601808 中海油服 2,999,982 44,999,730.00 0.56
53 002847 盐津铺子 523,300 44,794,480.00 0.55
54 603100 川仪股份 2,035,200 43,064,832.00 0.53
55 002923 润都股份 1,750,000 42,892,500.00 0.53
56 603908 牧高笛 1,026,100 42,583,150.00 0.53
57 300973 立高食品 321,460 42,458,436.80 0.52
58 688388 嘉元科技 327,000 41,054,850.00 0.51
59 600406 国电南瑞 1,017,400 40,726,522.00 0.50
60 603855 华荣股份 1,658,100 40,573,707.00 0.50
61 00981 中芯国际 2,500,000 38,150,000.00 0.47
62 688314 康拓医疗 577,224 38,085,239.52 0.47
63 03898 时代电气 1,000,000 36,910,000.00 0.46
64 603920 世运电路 1,578,253 35,195,041.90 0.43
65 600143 金发科技 2,750,000 34,595,000.00 0.43
66 002158 汉钟精机 1,249,972 33,286,754.36 0.41
67 603290 斯达半导 90,909 31,949,058.96 0.39
68 09869 海伦司 1,933,500 29,853,240.00 0.37
69 300662 科锐国际 452,200 27,405,362.00 0.34
70 603136 天目湖 1,500,030 26,430,528.60 0.33
60
71 688089 嘉必优 420,000 25,309,200.00 0.31
72 000906 浙商中拓 2,249,993 24,997,422.23 0.31
73 600380 健康元 1,900,335 24,400,301.40 0.30
74 000400 许继电气 859,600 22,435,560.00 0.28
75 002790 瑞尔特 2,293,008 21,691,855.68 0.27
76 605068 明新旭腾 599,948 21,688,120.20 0.27
77 02382
舜宇光学科
技
100,000 20,162,000.00 0.25
78 300982 苏文电能 253,197 18,632,767.23 0.23
79 688617 惠泰医疗 65,851 18,438,280.00 0.23
80 002430 杭氧股份 600,000 18,006,000.00 0.22
81 300470 中密控股 360,000 16,081,200.00 0.20
82 300573 兴齐眼药 100,000 13,680,000.00 0.17
83 688621 阳光诺和 106,889 12,997,702.40 0.16
84 002409 雅克科技 164,652 12,823,097.76 0.16
85 300724 捷佳伟创 105,920 12,106,656.00 0.15
86 02096 先声药业 1,621,000 11,914,350.00 0.15
87 000596 古井贡酒 50,000 11,906,500.00 0.15
88 603197 保隆科技 200,000 11,680,000.00 0.14
89 689009 九号公司 180,000 11,611,800.00 0.14
90 01818 招金矿业 1,709,500 9,316,775.00 0.11
91 603699 纽威股份 800,000 8,760,000.00 0.11
92 002623 亚玛顿 234,375 8,006,250.00 0.10
93 06969 思摩尔国际 200,000 6,500,000.00 0.08
94 688296 和达科技 100,000 5,080,000.00 0.06
95 688656 浩欧博 80,000 5,040,000.00 0.06
96 300639 凯普生物 136,737 4,035,108.87 0.05
97 688039 当虹科技 52,300 4,017,686.00 0.05
98 605186 健麾信息 107,800 3,908,828.00 0.05
99 688015 交控科技 92,267 3,395,425.60 0.04
100 01610 中粮家佳康 1,000,000 2,430,000.00 0.03
101 688016 心脉医疗 9,156 2,277,463.44 0.03
102 002025 航天电器 19,788 1,586,206.08 0.02
103 603882 金域医学 11,500 1,280,755.00 0.02
104 301050 雷电微力 2,329 565,720.18 0.01
105 300408 三环集团 9,400 419,240.00 0.01
106 688396 华润微 6,091 393,478.60 0.00
107 00135 昆仑能源 51,785 309,674.30 0.00
108 000568 泸州老窖 1,200 304,644.00 0.00
109 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.00
110 06078 海吉亚医疗 3,800 151,620.00 0.00
61
111 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
112 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.00
113 600827 百联股份 5,500 73,315.00 0.00
114 603043 广州酒家 2,220 53,413.20 0.00
115 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.00
116 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
117 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
118 300910 瑞丰新材 400 31,940.00 0.00
119 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
120 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
121 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
122 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
123 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
124 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
125 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
126 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
127 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
128 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
129 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
130 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
131 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
132 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
133 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
134 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
135 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
136 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
137 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
138 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
139 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
140 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
141 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
142 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
143 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
144 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
145 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
146 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
147 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
148 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
149 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
150 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
151 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
62
152 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
153 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
154 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
155 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
156 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
157 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
158 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
159 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
160 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
161 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 456,322,702.06 37.77
2 000858 五粮液 297,618,741.69 24.63
3 002142 宁波银行 267,441,080.06 22.13
4 002352 顺丰控股 248,628,990.25 20.58
5 601636 旗滨集团 221,579,272.29 18.34
6 603259 药明康德 215,308,016.67 17.82
7 600958 东方证券 213,117,058.67 17.64
8 601166 兴业银行 210,135,477.18 17.39
9 002475 立讯精密 209,279,935.08 17.32
10 601225 陕西煤业 200,432,081.00 16.59
11 00836 华润电力 199,032,346.56 16.47
12 600309 万华化学 184,472,148.12 15.27
13 601888 中国中免 180,355,863.90 14.93
14 000069 华侨城 A 178,620,205.63 14.78
15 600036 招商银行 178,295,227.55 14.76
16 002810 山东赫达 165,402,722.97 13.69
17 600258 首旅酒店 157,212,190.86 13.01
18 600862 中航高科 155,984,542.59 12.91
19 300014 亿纬锂能 151,118,119.42 12.51
20 601088 中国神华 145,576,863.41 12.05
21 300059 东方财富 141,882,271.76 11.74
22 000983 山西焦煤 137,545,577.00 11.38
23 300015 爱尔眼科 133,790,030.57 11.07
24 002594 比亚迪 133,402,325.70 11.04
25 600600 青岛啤酒 132,427,363.77 10.96
26 300782 卓胜微 124,758,370.84 10.33
63
27 601688 华泰证券 124,257,391.44 10.28
28 688008 澜起科技 121,239,533.72 10.03
29 002648 卫星化学 118,623,530.33 9.82
30 603501 韦尔股份 115,262,234.88 9.54
31 300661 圣邦股份 112,930,700.92 9.35
32 601012 隆基股份 111,113,031.31 9.20
33 601155 新城控股 110,536,800.00 9.15
34 603129 春风动力 108,444,549.43 8.98
35 605376 博迁新材 107,159,188.00 8.87
36 002028 思源电气 103,722,826.00 8.58
37 603599 广信股份 103,083,067.21 8.53
38 603799 华友钴业 99,336,040.54 8.22
39 300750 宁德时代 98,787,366.09 8.18
40 300759 康龙化成 98,582,017.00 8.16
41 688187 时代电气 55,039,356.00 4.56
41 03898 时代电气 38,940,622.38 3.22
42 600048 保利发展 93,402,340.16 7.73
43 600399 抚顺特钢 90,267,400.50 7.47
44 300122 智飞生物 89,670,587.00 7.42
45 300850 新强联 86,638,215.02 7.17
46 603986 兆易创新 85,482,904.03 7.07
47 300274 阳光电源 84,451,491.18 6.99
48 600760 中航沈飞 82,319,085.21 6.81
49 600143 金发科技 77,976,604.33 6.45
50 002643 万润股份 77,120,972.00 6.38
51 002179 中航光电 76,518,771.72 6.33
52 300761 立华股份 76,102,208.32 6.30
53 601009 南京银行 73,972,132.00 6.12
54 600436 片仔癀 69,928,386.10 5.79
55 300775 三角防务 69,711,192.50 5.77
56 601318 中国平安 66,103,875.38 5.47
57 002049 紫光国微 65,746,155.00 5.44
58 000403 派林生物 64,151,295.88 5.31
59 300285 国瓷材料 63,237,355.80 5.23
60 603260 合盛硅业 60,990,444.90 5.05
61 002884 凌霄泵业 60,632,499.94 5.02
62 002747 埃斯顿 60,019,980.00 4.97
63 600031 三一重工 59,792,672.84 4.95
64 603300 华铁应急 59,582,700.60 4.93
65 002645 华宏科技 59,347,194.09 4.91
66 688314 康拓医疗 59,235,284.69 4.90
64
67 688536 思瑞浦 57,877,776.84 4.79
68 601678 滨化股份 56,524,298.56 4.68
69 002493 荣盛石化 54,283,119.76 4.49
70 688499 利元亨 53,282,626.03 4.41
71 300680 隆盛科技 52,498,186.60 4.34
72 300994 久祺股份 52,362,223.87 4.33
73 002036 联创电子 52,171,900.70 4.32
74 01818 招金矿业 51,362,361.47 4.25
75 603920 世运电路 50,491,509.44 4.18
76 603369 今世缘 50,128,857.80 4.15
77 002245 蔚蓝锂芯 49,811,932.00 4.12
78 002025 航天电器 49,734,156.72 4.12
79 300973 立高食品 49,038,882.77 4.06
80 601808 中海油服 47,457,795.42 3.93
81 00981 中芯国际 47,450,517.73 3.93
82 600389 江山股份 46,920,000.00 3.88
83 002847 盐津铺子 45,188,256.00 3.74
84 601601 中国太保 43,853,230.98 3.63
85 002268 卫士通 43,315,006.10 3.58
86 600406 国电南瑞 43,176,346.04 3.57
87 000011 深物业 A 42,836,609.29 3.55
88 603100 川仪股份 41,880,041.98 3.47
89 002923 润都股份 41,436,227.00 3.43
90 000002 万科 A 40,979,758.72 3.39
91 603659 璞泰来 40,958,375.00 3.39
92 603855 华荣股份 40,828,375.00 3.38
93 688276 百克生物 40,705,153.98 3.37
94 300725 药石科技 40,366,349.50 3.34
95 002507 涪陵榨菜 40,212,919.68 3.33
96 000301 东方盛虹 40,007,181.46 3.31
97 300179 四方达 39,994,185.00 3.31
98 300617 安靠智电 39,987,610.41 3.31
99 600803 新奥股份 37,435,418.79 3.10
100 603901 永创智能 37,162,145.00 3.08
101 688303 大全能源 36,834,484.69 3.05
102 002415 海康威视 36,822,491.00 3.05
103 002430 杭氧股份 36,654,779.28 3.03
104 600346 恒力石化 36,525,383.24 3.02
105 688388 嘉元科技 34,327,735.04 2.84
106 600597 光明乳业 34,104,423.44 2.82
107 09869 海伦司 33,706,447.71 2.79
65
108 002353 杰瑞股份 33,332,967.02 2.76
109 600438 通威股份 32,192,965.00 2.66
110 688131 皓元医药 32,053,251.56 2.65
111 603908 牧高笛 31,597,334.36 2.62
112 000568 泸州老窖 31,290,430.00 2.59
113 688089 嘉必优 30,430,523.49 2.52
114 603538 美诺华 30,257,085.00 2.50
115 603290 斯达半导 29,999,970.00 2.48
116 605186 健麾信息 29,674,710.88 2.46
117 601555 东吴证券 29,601,742.41 2.45
118 603650 彤程新材 29,187,149.00 2.42
119 300724 捷佳伟创 29,123,817.20 2.41
120 600380 健康元 28,435,273.70 2.35
121 300829 金丹科技 28,370,571.48 2.35
122 300662 科锐国际 28,099,126.00 2.33
123 000906 浙商中拓 27,066,758.32 2.24
124 688036 传音控股 26,439,132.01 2.19
125 605111 新洁能 25,262,433.00 2.09
126 002409 雅克科技 24,824,921.00 2.05
127 002158 汉钟精机 24,810,039.71 2.05
128 06078 海吉亚医疗 24,348,816.22 2.02
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 177,007,676.74 14.65
2 000858 五粮液 169,489,087.58 14.03
3 601225 陕西煤业 159,639,075.61 13.21
4 600399 抚顺特钢 146,435,532.44 12.12
5 600760 中航沈飞 140,791,385.54 11.65
6 002594 比亚迪 131,737,887.80 10.90
7 603501 韦尔股份 129,883,609.70 10.75
8 603259 药明康德 122,736,842.26 10.16
9 601318 中国平安 118,390,444.86 9.80
10 300750 宁德时代 118,140,743.83 9.78
11 300122 智飞生物 114,967,667.48 9.52
12 601012 隆基股份 109,183,637.36 9.04
13 603260 合盛硅业 105,495,430.99 8.73
14 601678 滨化股份 98,195,783.04 8.13
66
15 002179 中航光电 90,006,876.82 7.45
16 688187 时代电气 88,768,363.82 7.35
17 688536 思瑞浦 83,537,482.46 6.91
18 300274 阳光电源 80,535,251.71 6.67
19 600031 三一重工 78,553,452.76 6.50
20 600258 首旅酒店 78,448,870.49 6.49
21 603799 华友钴业 76,660,442.00 6.34
22 000069 华侨城 A 73,536,777.97 6.09
23 300775 三角防务 72,030,656.83 5.96
24 002049 紫光国微 70,910,427.75 5.87
25 603986 兆易创新 69,491,375.47 5.75
26 000301 东方盛虹 67,816,042.64 5.61
27 688499 利元亨 67,532,971.21 5.59
28 002245 蔚蓝锂芯 66,741,178.33 5.52
29 601009 南京银行 65,731,255.00 5.44
30 603659 璞泰来 61,355,861.05 5.08
31 002268 卫士通 60,901,172.91 5.04
32 603369 今世缘 58,133,216.52 4.81
33 300759 康龙化成 56,058,559.07 4.64
34 300850 新强联 55,098,172.90 4.56
35 002493 荣盛石化 54,211,514.50 4.49
36 600346 恒力石化 52,383,061.47 4.34
37 000403 派林生物 51,910,318.34 4.30
38 002810 山东赫达 51,491,526.53 4.26
39 002025 航天电器 51,258,649.00 4.24
40 300725 药石科技 50,884,450.62 4.21
41 300015 爱尔眼科 45,789,942.41 3.79
42 603300 华铁应急 43,652,678.74 3.61
43 601601 中国太保 42,787,992.32 3.54
44 601166 兴业银行 42,635,228.00 3.53
45 002352 顺丰控股 41,693,081.32 3.45
46 600803 新奥股份 41,405,140.50 3.43
47 688303 大全能源 39,775,362.73 3.29
48 600958 东方证券 37,788,161.27 3.13
49 000011 深物业 A 37,744,968.98 3.12
50 000002 万科 A 37,632,935.00 3.11
51 01818 招金矿业 37,509,758.64 3.10
52 002353 杰瑞股份 37,445,043.11 3.10
53 600426 华鲁恒升 36,869,174.60 3.05
54 600143 金发科技 36,709,261.16 3.04
55 002415 海康威视 36,466,200.44 3.02
67
56 601577 长沙银行 35,222,325.00 2.92
57 300432 富临精工 33,819,595.30 2.80
58 002409 雅克科技 33,120,466.15 2.74
59 601155 新城控股 32,983,924.91 2.73
60 600887 伊利股份 32,888,683.01 2.72
61 603538 美诺华 32,831,396.24 2.72
62 688131 皓元医药 31,865,263.59 2.64
63 688276 百克生物 30,702,145.31 2.54
64 600597 光明乳业 30,585,715.63 2.53
65 600438 通威股份 29,922,338.62 2.48
66 603113 金能科技 29,564,056.72 2.45
67 000568 泸州老窖 28,740,633.00 2.38
68 605111 新洁能 28,203,118.39 2.33
69 002949 华阳国际 28,140,197.27 2.33
70 600908 无锡银行 28,084,514.00 2.32
71 600519 贵州茅台 27,918,753.00 2.31
72 603650 彤程新材 27,900,072.02 2.31
73 688626 翔宇医疗 27,725,164.21 2.29
74 06078 海吉亚医疗 27,623,810.17 2.29
75 002304 洋河股份 27,030,752.72 2.24
76 002534 杭锅股份 25,752,202.40 2.13
77 300755 华致酒行 25,432,159.00 2.10
78 688036 传音控股 25,204,072.69 2.09
79 300724 捷佳伟创 25,194,333.44 2.09
80 601555 东吴证券 24,331,160.10 2.01
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,832,494,727.08
卖出股票收入（成交）总额 6,013,603,610.83
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券 74,019,700.00 0.91
2
央行票据 － －
68
3
金融债券 50,182,000.00 0.62
其中：政策性金融债 50,182,000.00 0.62
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债） 28,988,000.00 0.36
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计 153,189,700.00 1.89
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 019654 21 国债 06 490,000 49,014,700.00 0.60
2 190214 19 国开 14 300,000 30,168,000.00 0.37
3 113052 兴业转债 289,880 28,988,000.00 0.36
4 019649 21 国债 01 250,000 25,005,000.00 0.31
5 210206 21 国开 06 200,000 20,014,000.00 0.25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
69
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股
份有限公司（以下简称“公司”），由于存在代理销售保险不规范的违法违规事
实，宁波银保监局于 2021 年 6 月 10日对公司做出罚款人民币 25 万元的行政处
罚（甬银保监罚决字〔2021〕36 号）；由于存在：违规为存款人多头开立银行
结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占
压财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告
和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行宁
波市中心支行于 2021 年 7 月 13 日对公司做出警告，罚款 286.2 万元的行政处罚
（甬银处罚字〔2021〕2号）；由于存在违反规定办理经常项目外汇业务，违反
规定办理资本项目资金收付的情况，国家外汇管理局宁波市分局于 2021 年 7 月
13日对公司做出责令改正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65 元的行政
处罚（甬外管罚〔2021〕7 号）；由于存在：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收
储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违
规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规事实，
70
宁波银保监局于2021年7月30日对公司做出罚款人民币275万元的行政处罚（甬
银保监罚决字〔2021〕57 号）；由于信用卡业务管理不到位，宁波银保监局于
2021 年 12月 29 日对公司做出罚款人民币 30 万元的行政处罚（甬银保监罚决字
〔2021〕81 号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 4,691,451.77
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息 1,995,989.94
5
应收申购款 67,814,552.62
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计 74,501,994.33
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002352 顺丰控股 55,026,209.70 0.68 非公开发行限售
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
71
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
517,194 3,741.37 1,024,257,320.84 52.93 910,754,680.71 47.07
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
9,954,606.27 0.5144
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
50~100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 04 月 08 日)基金份额总额 500,052,617.95
报告期期初基金份额总额 366,988,334.22
本报告期基金总申购份额 2,040,613,014.68
减：本报告期基金总赎回份额 472,589,347.35
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,935,012,001.55
§11
重大事件揭示
72
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于富国价值优
势混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。在基金托管人监督下，
本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进
行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。根据 2021 年 8 月
20 日的计票结果，本次会议议案获得通过，本次大会决议自 2021 年 8 月 20 日
起生效，变更后的《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》同日生效。具
体可参见基金管理人于 2021 年 8月 20 日发布的《富国基金管理有限公司关于富
国价值优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》及相关提示性公告。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 6万元人民币，其已提供审计服
务的连续年限为 19 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
73
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券 2 － － － － － － － － － － －
光大证券 2 4,278,904,809.34 24.50 72,938,941.80 25.07 － － － － 3,899,555.22 24.89 －
国海证券 2 679,570,363.02 3.89 60,875,437.70 20.92 － － － － 619,293.45 3.95 －
国金证券 2 3,766,598,568.16 21.56 3,850,378.53 1.32 － － － － 3,432,501.66 21.91 －
国泰君安 2 1,208,260,386.72 6.92 － － － － － － 1,101,076.31 7.03 －
国信证券 1 443,430,728.22 2.54 2,203,518.90 0.76 － － － － 404,101.36 2.58 －
海通证券 2 3,083,338,386.50 17.65 11,900,450.50 4.09 － － － － 2,553,208.61 16.30 －
华泰证券 1 305,455,178.80 1.75 － － － － － － 278,360.08 1.78 －
申万宏源 2 1,060,193,966.68 6.07 － － － － － － 966,146.56 6.17 －
银河证券 1 547,428,412.68 3.13 65,001,452.80 22.34 － － － － 498,869.41 3.18 －
招商证券 2 1,787,147,789.17 10.23 74,207,607.40 25.50 － － － － 1,628,634.25 10.40 －
中泰证券 1 306,315,472.66 1.75 － － － － － － 284,147.09 1.81 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
74
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 01 月 26 日
2
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 02 月 05 日
3
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 02 月 24 日
4
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 03 月 17 日
5
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 03 月 24 日
6
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 03 月 30 日
7
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 04 月 20 日
8
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 04 月 28 日
9
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 04 月 30 日
10
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 05 月 19 日
75
11
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 01 日
12
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 02 日
13
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 06 日
14
关于富国价值优势混合型证券投资基
金暂停申购、转换转入及定期定额投资
业务的公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 17 日
15
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国价值优势混合型证券
投资基金基金份额持有人大会的公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 19 日
16
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国价值优势混合型证券
投资基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 20 日
17
富国基金管理有限公司关于以通讯会
议方式召开富国价值优势混合型证券
投资基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
规定披露媒介 2021 年 07 月 21 日
18
关于富国价值优势混合型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告
规定披露媒介 2021 年 08 月 21 日
19
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 08 月 31 日
20
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
规定披露媒介 2021 年 09 月 09 日
76
21
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 09 月 11 日
22
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 09 月 14 日
23
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 10 月 12 日
24
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 11 月 18 日
25
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 11 月 19 日
26
富国基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资北京证券交易所上市股票
及相关风险提示的公告
规定披露媒介 2021 年 11 月 26 日
27
富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的
公告
规定披露媒介 2021 年 12 月 22 日
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2021-04-14 至
2021-05-12
55,289
,939.7
135,452
,223.10
66,595
,626.5
124,146,536
.34
6.42%
77
7 3
2
2021-01-01 至
2021-05-19
105,98
3,472.
14
76,956,
021.73
6,583,
893.58
176,355,600
.29
9.11%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采
取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投
资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特
有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期内，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于富国
价值优势混合型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。在基金托管人
监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对
计票过程进行了见证，上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。根据
2021 年 8月 20 日的计票结果，本次会议议案获得通过，本次大会决议自 2021
年 8 月 20日起生效，变更后的《富国价值优势混合型证券投资基金基金合同》
同日生效。具体可参见基金管理人于 2021 年 8月 20 日发布的《富国基金管理
有限公司关于富国价值优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》及相关提示性公告。
二、本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在
符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收
益特征的前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所
上市股票。具体可参见基金管理人于 2021 年 11 月 26 日发布的《富国基金管
理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提
示的公告》及基金合同和招募说明书。
78
§13
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国
价值优势混合型证券投资基
金的文件
2、富国价值优势混合型证券
投资基金基金合同
3、富国价值优势混合型证券
投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国价值优势混合型证券
投资基金财务报表及报表附
注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 1196 号世纪汇办公
楼二座 27-30 层
投资者对本报告书如有疑问，
可咨询本基金管理人富国基
金管理有限公司。咨询电话：
95105686、4008880688（全国
统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.c
n。
