海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十一日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 17
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 18
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 48
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 49
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8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 49
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 49
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 53
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 57
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 58
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 58
8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 58
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 59
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 59
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 61
11.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 67
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 71
13.1
备查文件目录 ............................................................................................................................ 71
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 71
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 71
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 27日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,062,764.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有
“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人
将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主
动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险
管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限
度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场
的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为
二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或
规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证
券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投
资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主
要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI中国指数(以美元计价)
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中高风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 李申
联系电话 021-38650788 021-60637102
电子邮箱 chongyue@hftfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 021-60637111
传真 021-33830166 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨仓兵 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
The Bank of New York
Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
办公地址 -
One Wall Street New York，
NY10286
邮政编码 - NY10286
注：本基金无境外投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588号前滩中
心 42楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 5,769,470.98 26,970,939.58 28,990,102.42
本期利润 -19,942,864.04 23,317,728.75 35,078,112.52
加权平均基金份额本期
利润
-0.4170 0.3386 0.4140
本期加权平均净值利润
率
-17.78% 15.77% 23.46%
本期基金份额净值增长
率
-19.56% 19.97% 26.16%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 42,988,080.27 54,876,989.75 43,159,264.89
期末可供分配基金份额
利润
0.8944 0.9764 0.5544
期末基金资产净值 91,050,844.67 132,349,594.67 152,818,719.73
期末基金份额净值 1.8944 2.3550 1.9630
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长
率
132.81% 189.41% 141.24%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金管理人于 2021年 12月 7日发布公告，自 2021年 12月 7日起提高本基金份
额净值精确位数至小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.27% 1.81% -7.41% 1.21% -3.86% 0.60%
过去六个月 -27.14% 2.04% -24.66% 1.56% -2.48% 0.48%
过去一年 -19.56% 1.94% -24.76% 1.51% 5.20% 0.43%
过去三年 21.75% 1.73% 10.36% 1.34% 11.39% 0.39%
过去五年 39.19% 1.59% 27.53% 1.27% 11.66% 0.32%
自基金合同生效
起至今
132.81% 1.68% 24.38% 1.61% 108.43% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年 6月 27日至 2021年 12月 31日)
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注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制
中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管
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理 91 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交
易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通
新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣
荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债
券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型
证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债
债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券
型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投
资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资
基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海
富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券
型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基
金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基
金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、
海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式
指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三
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角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海
富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通
成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选
混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投
资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券
投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券
型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3个月定
期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合
型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高峥
本基金的基
金经理
2018-09-21 - 14年
经济学硕士。持有基金
从业人员资格证书。历
任德勤华永会计师事务
所审计部职员，光大证
券股份有限公司行业研
究员，中金公司研究部
执行总经理、化工行业
研究团队负责人。2017
年 3月加入海富通基金
管理有限公司，历任权
益投资部基金经理助
理。2017年 8月起任海
富通沪港深混合的基金
经理。2018年 9月起兼
任海富通大中华混合
(QDII)、海富通中国海
外混合(QDII)的基金经
理。
陶意非
本基金的基
金经理
2019-01-30 - 15年
硕士。持有基金从业人
员资格证书。历任花旗
集团证券（日本）策略
分析师、瑞穗证券
(Mizuho Securities)交易
员、顶峰资产管理有限
公司（ASSET
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MANAGEMENT ONE
Co., Ltd）基金经理、汇
丰晋信基金管理有限公
司首席港股策略师。
2018年 12月加入海富
通基金管理有限公司。
2019年 1月任海富通大
中华混合(QDII)、海富
通中国海外混合(QDII)
的基金经理。2021年 6
月起兼任海富通中证港
股通科技 ETF基金经
理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
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交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021 年，年初中资股市场快速走高，南向资金流入也屡创新高，但月末出现
回调。进入 2月，市场强势反弹并再创新高，但春节后美债利率上行以及上调印花税引
发股市大幅下跌，而后续美债利率的继续上行叠加政策扰动也促使中资股市场延续此前
低迷。二季度市场缺乏趋势，盘整中等待新的催化剂。进入三季度，中资股市场经历了
三轮抛售。7月末，对监管政策担忧一度导致市场出现恐慌性抛售，市场急转直下，甚
至波及到了 A股和人民币汇率；8月中，政策压力、叠加对美联储 QE减量渐行渐近担
忧的影响，中资股市场再度动荡；9月中，由于投资者担心大型房地产开发商的债务压
力可能引发更大范围的风险，市场再度下跌，同时持续不断的监管压力也继续压制情绪。
进入四季度，情绪修复助推中资股市场前期持续反弹，但 Omicron变异病毒、中概股监
管以及美英央行转鹰等因素持续压制市场情绪，中资股市场 12 月中一度跌至疫情以来
新低，但依靠稳增长政策，市场临近年末企稳修复。
全年来看，恒生指数、恒生国企、MSCI中国分别下跌 14.08%、23.30%、22.37%；
相比同期沪深 300指数下跌 5.20%，中小 100指和创业板指则分别上涨 4.62%、12.02%。
分板块来看，公用事业、能源、资本品板块表现好于其它板块。与之相反，可选消
费、房地产、保险等其它板块相对落后。
报告期内基金仍依据业绩及估值表现，寻求具有长期投资价值的股票，继续超配高
等教育相关股票以及光学硬件龙头公司。在年中也曾经超配成长确定性强的物业股，但
由于市场从下半年开始担心房地产市场对其影响，物业股整体表现不佳。同时，继续低
配银行保险等金融板块以及互联网相关公司。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-19.56%，同期业绩比较基准收益率为-24.76%，基
金净值跑赢业绩比较基准 5.20 个百分点。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 15 页 共 72 页
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年的中资股市场，虽然依然面临增长放缓、政策压力、以及外部疫情、
流动性和中美关系的各种不确定性，但我们认为可能是均值回归的一年，主要动力来自
政策预期和资金推动下的部分估值修复。特别是政策方面，2021年中资股市场整体受到
多方面政策压力的不利影响，投资者信心跌落冰点，流动性枯竭，造成个股估值大幅下
跌。但在最近的政府表态中，经济发展重新回到非常重要的位置，在新的一年预期可以
看到对一些“一刀切”政策的纠偏。对于中资股市场来说，则意味着政策边际变好，进而
消除投资者担忧，提振市场信心。在这种情况下，具有较高投资价值的中资股市场将重
新得到投资者的关注，市场估值预期可以得到一定的恢复。
行业方面，继续关注高教股。虽然在 2021 年下半年高教股表现不佳，但主要是市
场担忧政策的不确定因素，高教个股的基本面依旧良好。在民办教育促进法相关政策出
台后，高教股的最大不确定性已经基本消除。而且，在国家大力倡导职业教育的背景下，
关于职业大学以及职业高考等具体细则均将会陆续推出。这些预期都将有利于民办高教
公司。同时，在成长的高确定性、良好的现金流以及低估值吸引力下，我们认为高教股
在中长期都具有较高投资价值。
另一方面，我们依旧看好物业公司。虽然受到房地产市场的影响，但一方面优质房
地产公司在经历过这一轮市场淘汰后，在未来将能够获得更大的市场份额以及更好的市
场环境。而对于相关物业公司，一方面可以得到集团内房地产公司的更好的支持，同时
由于竞争者的减少，外部扩张将更加容易。因此，未来的发展空间将更加巨大。
同时，虽然我们依旧低配互联网公司，但是经过过去的股价调整，个别股票已经具
有不错的投资价值，因此我们将适当的增加互联网公司的配置。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展
提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、
监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规
文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设
投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 16 页 共 72 页
内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。
二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。
根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展
了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，
通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了
公司的内部控制状况。
三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。
报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反
洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息
核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大
额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告
期内，公司根据监管要求完成了 2020年度的洗钱风险自评估工作。
四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析
风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强
了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和
能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2022)第 27860号
海富通中国海外精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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我们审计了海富通中国海外精选混合型证券投资基金(以下简称“海富通中国海外精
选基金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通中国海外精选基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通中国海外精选基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
海富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管
理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通中国海外精选基金的持续经
营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人
管理层计划清算海富通中国海外精选基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通中国海外精选基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通中国海外精选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致海富通中国海外精选基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
许康玮
朱宏宇
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2022年 3月 29日
§7
年度财务报表
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 18,714,022.83 9,943,908.71
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 77,328,109.53 123,609,618.26
其中：股票投资
77,328,109.53 123,609,618.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,154,627.72
应收利息 7.4.7.5 355.95 264.80
应收股利
26,825.22 -
应收申购款
171,913.24 98,606.56
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
96,241,226.77 135,807,026.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,730,508.22 -
应付赎回款
154,363.75 3,073,561.63
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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应付管理人报酬
117,578.49 165,643.07
应付托管费
27,434.99 38,650.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
116.70 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 160,379.95 179,576.62
负债合计
5,190,382.10 3,457,431.38
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 48,062,764.40 56,203,715.89
未分配利润 7.4.7.10 42,988,080.27 76,145,878.78
所有者权益合计
91,050,844.67 132,349,594.67
负债和所有者权益总计
96,241,226.77 135,807,026.05
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.8944元，基金份额总额 48,062,764.40
份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
-16,335,326.51 28,242,160.45
1.利息收入
9,341.62 31,673.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,341.62 31,673.45
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,615,089.05 32,546,520.29
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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其中：股票投资收益 7.4.7.12 8,659,703.82 31,633,581.29
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 3,473.23 -
股利收益 7.4.7.16 951,912.00 912,939.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -25,712,335.02 -3,653,210.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-296,216.44 -799,512.82
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 48,794.28 116,690.36
减：二、费用
3,607,537.53 4,924,431.70
1．管理人报酬
1,687,464.77 2,218,146.77
2．托管费
393,741.78 517,567.63
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 1,339,432.34 1,999,348.36
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
12.50 -
7．其他费用
7.4.7.2
0
186,886.14 189,368.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-19,942,864.04 23,317,728.75
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-19,942,864.04 23,317,728.75
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权
益（基金净值）
56,203,715.89 76,145,878.78 132,349,594.67
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -19,942,864.04 -19,942,864.04
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-8,140,951.49 -13,214,934.47 -21,355,885.96
其中：1.基金申购款 12,740,130.25 17,128,648.12 29,868,778.37
2.基金赎回款 -20,881,081.74 -30,343,582.59 -51,224,664.33
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
48,062,764.40 42,988,080.27 91,050,844.67
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
77,847,592.26 74,971,127.47 152,818,719.73
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 23,317,728.75 23,317,728.75
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-21,643,876.37 -22,142,977.44 -43,786,853.81
其中：1.基金申购款 38,980,283.72 49,924,796.51 88,905,080.23
2.基金赎回款 -60,624,160.09 -72,067,773.95 -132,691,934.04
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
- - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
56,203,715.89 76,145,878.78 132,349,594.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
基金字[2007]第340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》
核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通
中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于
2008年 6月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金
份额，其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅
隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海
富通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8月 7日公告后更名为海富通中国海
外精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券
交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金
各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动
性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数(以美元计
价)。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批
准报出。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算
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时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税的
净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
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为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金
能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生对本基金财务报表产生重大影响的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
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号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 18,714,022.83 9,943,908.71
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 18,714,022.83 9,943,908.71
注：于 2021 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
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18,803,759.34(折合人民币 15,376,723.08元)，美元活期存款 934.76(折合人民币 5,959.75
元)，于 2020年 12月 31日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 9,442,356.37(折
合人民币 7,945,897.29元)，美元活期存款 934.76(折合人民币 6,099.22元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 88,935,704.34 77,328,109.53 -11,607,594.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 88,935,704.34 77,328,109.53 -11,607,594.81
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 109,500,185.59 123,609,618.26 14,109,432.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,500,185.59 123,609,618.26 14,109,432.67
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
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本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 353.97 264.74
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.98 0.06
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 355.95 264.80
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 379.95 9,576.62
应付证券出借违约金 - -
预提费用 160,000.00 170,000.00
合计 160,379.95 179,576.62
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 56,203,715.89 56,203,715.89
本期申购 12,740,130.25 12,740,130.25
本期赎回（以“-”号填列） -20,881,081.74 -20,881,081.74
本期末 48,062,764.40 48,062,764.40
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 54,876,989.75 21,268,889.03 76,145,878.78
本期利润 5,769,470.98 -25,712,335.02 -19,942,864.04
本期基金份额交易产生
的变动数
-8,965,394.65 -4,249,539.82 -13,214,934.47
其中：基金申购款 15,967,745.06 1,160,903.06 17,128,648.12
基金赎回款 -24,933,139.71 -5,410,442.88 -30,343,582.59
本期已分配利润 - - -
本期末 51,681,066.08 -8,692,985.81 42,988,080.27
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
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12月 31日 年 12月 31日
活期存款利息收入 9,333.72 31,670.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 7.90 2.99
合计 9,341.62 31,673.45
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
卖出股票成交总额 319,382,917.30 527,293,673.57
减：卖出股票成本总额 310,723,213.48 495,660,092.28
买卖股票差价收入 8,659,703.82 31,633,581.29
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
卖出权证成交总额 3,577.43 -
减：卖出权证成本总额 - -
减：买卖权证差价收入应缴
纳增值税额 104.20
-
买卖权证差价收入 3,473.23 -
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
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股票投资产生的股利收益 951,912.00 912,939.00
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 951,912.00 912,939.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
1.交易性金融资产 -25,717,027.48 -3,653,210.83
——股票投资 -25,717,027.48 -3,653,210.83
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 4,692.46 -
——权证投资 4,692.46 -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 -25,712,335.02 -3,653,210.83
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
基金赎回费收入 48,794.28 116,690.36
合计 48,794.28 116,690.36
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 1,339,432.34 1,999,348.36
银行间市场交易费用 - -
合计 1,339,432.34 1,999,348.36
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 110,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 2,601.03 2,232.86
其他费用 24,285.11 17,136.08
合计 186,886.14 189,368.94
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司("海通证券")
基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas Asset
Management BE Holding)
基金管理人的股东
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上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
海通国际证券有限公司（“海通国际”） 基金管理人的股东的子公司
建银国际（控股）有限公司（“建银国际”） 托管人关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际 151,504,062.40 24.86% 216,440,735.89 21.45%
建银国际 29,441,662.76 4.83% 19,302,824.65 1.91%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际 201,811.71 31.50% 0.00 0.00%
建银国际 68,325.92 10.66% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37 页 共 72 页
海通国际 300,509.29 31.15% 0.00 0.00%
建银国际 28,954.24 3.00% 0.00 0.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,687,464.77 2,218,146.77
其中：支付销售机构的客户维护费 374,380.38 385,038.23
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% /当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 393,741.78 517,567.63
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38 页 共 72 页
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
3,340,830.11 9,333.72 2,002,759.24 31,662.45
纽约梅隆银行 15,373,192.72 - 7,941,149.47 8.01
合计 18,714,022.83 9,333.72 9,943,908.71 31,670.46
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
建银国际 6626 HK
越秀服务集
团有限公司
网下发行 700,000 3,416,000.00
海通国际 2192 HK 医脉通科技 网下发行 28,000 761,600.00
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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有限公司
海通国际 2251 HK
北京鹰瞳科
技发展股份
有限公司
网下发行 80,000 6,008,000.00
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
海通国际 6989 HK
卓越商企服
务集团有限
公司
网下发行 8,000 85,440.00
海通国际 2107 HK
第一服务控
股有限公司
网下发行 1,600,000 3,840,000.00
海通国际 6618 HK
京东健康股
份有限公司
网下发行 50,000 3,529,000.00
海通国际 2131 HK
云想科技控
股有限公司
网下发行 500,000 3,490,000.00
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管行纽
约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通
过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。在场外交易
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有债券投资(2020年 12月 31日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的 20%（在基金托管账户的存款
可以不受上述限制），本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市
值不得超过基金净值的 10%。）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净
值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42 页 共 72 页
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。于 2021
年 12月 31日，本基金未持有流动性受限的资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 72 页
单位：人民币元
本期末
2021年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,346,763.15 - - 15,367,259.68
18,714,022.8
3
交易性金融资
产
- - - 77,328,109.53
77,328,109.5
3
应收股利 - - - 26,825.22 26,825.22
应收利息 - - - 355.95 355.95
应收申购款 - - - 171,913.24 171,913.24
资产总计 3,346,763.15 - - 92,894,463.62
96,241,226.7
7
负债
应付证券清算
款
- - - 4,730,508.22 4,730,508.22
应付赎回款 - - - 154,363.75 154,363.75
应付管理人报
酬
- - - 117,578.49 117,578.49
应付托管费 - - - 27,434.99 27,434.99
应交税费 - - - 116.70 116.70
其他负债 - - - 160,379.95 160,379.95
负债总计 - - - 5,190,382.10
5,190,382.
10
利率敏感度缺
口
3,346,763.15 - - 87,704,081.52
91,050,844.6
7
上年度末
2020年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,008,831.12 - - 7,935,077.59 9,943,908.71
交易性金融资
产
- - - 123,609,618.26
123,609,618.
26
应收利息 - - - 264.80 264.80
应收申购款 - - - 98,606.56 98,606.56
应收证券清算
款
- - - 2,154,627.72 2,154,627.72
资产总计 2,008,831.12 - - 133,798,194.93 135,807,026.
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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05
负债
应付赎回款 - - - 3,073,561.63 3,073,561.63
应付管理人报
酬
- - - 165,643.07 165,643.07
应付托管费 - - - 38,650.06 38,650.06
其他负债 - - - 179,576.62 179,576.62
负债总计 - - - 3,457,431.38 3,457,431.38
利率敏感度缺
口
2,008,831.12 - - 130,340,763.55
132,349,594.
67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 5,959.75 15,376,723.08 15,382,682.83
交易性金融
资产
- 77,328,109.53 77,328,109.53
应收股利 - 26,825.22 26,825.22
资产合计 5,959.75 92,731,657.83 92,737,617.58
以外币计价
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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的负债
应付证券清
算款
- 4,730,508.22 4,730,508.22
负债合计 - 4,730,508.22 4,730,508.22
资产负债表
外汇风险敞
口净额
5,959.75 88,001,149.61 88,007,109.36
项目
上年度末
2020年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 6,099.22 7,945,897.29 7,951,996.51
交易性金融
资产
- 123,609,618.26 123,609,618.26
应收股利 - - 0.00
应收利息 - - 0.00
应收证券清
算款
- 2,154,627.72 2,154,627.72
资产合计 6,099.22 133,710,143.27 133,716,242.49
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
6,099.22 133,710,143.27 133,716,242.49
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币升值 5% 4,400,355.47 6,685,812.12
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -4,400,355.47 -6,685,812.12
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46 页 共 72 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 77,328,109.53 84.93 123,609,618.26 93.40
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 77,328,109.53 84.93 123,609,618.26 93.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47 页 共 72 页
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 4,667,838.74 6,360,411.65
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -4,667,838.74 -6,360,411.65
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 77,328,109.53 元，无属于第二或第三层次的余额(2020
年 12月 31日：第一层次 123 ,609,618.26元，无第二层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年
12月 31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计
准则第 23号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 72 页
融工具准则。截至 2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务
状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便
方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 77,328,109.53 80.35
其中：普通股 77,328,109.53 80.35
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,714,022.83 19.44
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49 页 共 72 页
8 其他各项资产 199,094.41 0.21
9 合计 96,241,226.77 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 77,328,109.53 84.93
合计 77,328,109.53 84.93
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
非日常生活消费品 27,293,821.81 29.98
信息技术 11,712,823.27 12.86
通信服务 9,821,308.39 10.79
公用事业 6,446,236.39 7.08
房地产 5,248,325.77 5.76
工业 5,195,087.15 5.71
日常消费品 5,176,912.72 5.69
金融 4,975,959.50 5.47
能源 1,368,172.98 1.50
医疗保健 89,461.55 0.10
合计 77,328,109.53 84.93
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50 页 共 72 页
1
SUNNY
OPTIC
AL
TECH
舜宇光学
科技(集
团)有限
公司
2382 HK
香港联
合交易
所
中国香港 35,800 7,219,301.97 7.93
2
HOPE
EDUCA
TION
希望教育
集团有限
公司
1765 HK
香港联
合交易
所
中国香港 5,464,000 6,702,256.72 7.36
3
NEUSO
FT
EDUCA
TION
TECHN
OLOGY
东软教育
科技有限
公司
9616 HK
香港联
合交易
所
中国香港 1,240,800 5,438,582.03 5.97
4
EDVAN
TAGE
GROUP
HOLDI
NGS
LTD
中汇集团
控股有限
公司
382 HK
香港联
合交易
所
中国香港 974,000 3,743,483.50 4.11
5
CHINA
TELEC
OM
CORP
LTD-H
中国电信
股份有限
公司
728 HK
香港联
合交易
所
中国香港 1,748,000 3,716,497.84 4.08
6
CHINA
MOBIL
E LTD
中国移动
有限公司
941 HK
香港联
合交易
所
中国香港 95,500 3,654,839.70 4.01
7
AIA
GROUP
LTD
友邦保险
控股有限
公司
1299 HK
香港联
合交易
所
中国香港 55,400 3,560,831.47 3.91
8
POWER
ASSET
S
HOLDI
NGS
LTD
电能实业
有限公司
6 HK
香港联
合交易
所
中国香港 87,000 3,457,599.05 3.80
9
GCL-P
OLY
ENERG
Y
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK
香港联
合交易
所
中国香港 1,372,000 3,175,116.43 3.49
10
CHINA
GAS
HOLDI
NGS
LTD
中国燃气
控股有限
公司
384 HK
香港联
合交易
所
中国香港 225,600 2,988,637.34 3.28
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51 页 共 72 页
11
ALIBA
BA
GROUP
HOLDI
NG LTD
阿里巴巴
集团控股
有限公司
9988 HK
香港联
合交易
所
中国香港 28,400 2,761,336.31 3.03
12
CHINA
NEW
HIGHE
R
中国新高
教集团有
限公司
2001 HK
香港联
合交易
所
中国香港 1,010,000 2,725,551.69 2.99
13
L.K.
TECHN
OLOGY
HOLDI
NGS
LTD
力劲科技
集团有限
公司
558 HK
香港联
合交易
所
中国香港 201,250 2,636,437.68 2.90
14
CHINA
RESOU
RCES
BEER
HOLDI
N
华润啤酒
(控股)有
限公司
291 HK
香港联
合交易
所
中国香港 50,000 2,610,658.20 2.87
15
CHINA
MENG
NIU
DAIRY
CO
中国蒙牛
乳业有限
公司
2319 HK
香港联
合交易
所
中国香港 71,000 2,566,254.52 2.82
16
COUNT
RY
GARDE
N
SERVIC
ES
碧桂园服
务控股有
限公司
6098 HK
香港联
合交易
所
中国香港 67,000 2,558,649.47 2.81
17
CATHA
Y
MEDIA
AND
EDUCA
TION
华夏视听
教育集团
1981 HK
香港联
合交易
所
中国香港 1,498,000 2,449,970.85 2.69
18
MAN
WAH
HOLDI
NGS
LTD
敏华控股
有限公司
1999 HK
香港联
合交易
所
中国香港 228,800 2,260,174.98 2.48
19
SINO-O
CEAN
远洋服务
控股有限
6677 HK
香港联
合交易
中国香港 490,000 1,927,348.57 2.12
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52 页 共 72 页
SERVIC
E
HOLDI
NG L
公司 所
20
FUYAO
GLASS
INDUS
TRY
GROUP
-H
福耀玻璃
工业集团
股份有限
公司
3606 HK
香港联
合交易
所
中国香港 53,600 1,766,399.55 1.94
21
CHINA
RESOU
RCES
MIXC
LIFEST
Y
华润万象
生活有限
公司
1209 HK
香港联
合交易
所
中国香港 58,400 1,735,946.64 1.91
22
HONG
KONG
EXCHA
NGES
&
CLEAR
香港交易
及结算所
有限公司
388 HK
香港联
合交易
所
中国香港 3,800 1,415,128.03 1.55
23
CGN
MININ
G CO
LTD
中广核矿
业有限公
司
1164 HK
香港联
合交易
所
中国香港 2,145,000 1,368,172.98 1.50
24
CHINA
EDUCA
TION
GROUP
中国教育
集团控股
有限公司
839 HK
香港联
合交易
所
中国香港 131,000 1,356,201.16 1.49
25
TRAVE
LSKY
TECHN
OLOGY
LTD-H
中国民航
信息网络
股份有限
公司
696 HK
香港联
合交易
所
中国香港 121,000 1,298,190.16 1.43
26
POWER
LONG
COMM
ERCIAL
MANA
GEM
宝龙商业
管理控股
有限公司
9909 HK
香港联
合交易
所
中国香港 72,500 859,656.83 0.94
27
SHANG
HAI
GENCH
EDUCA
上海建桥
教育集团
有限公司
1525 HK
香港联
合交易
所
中国香港 135,000 539,835.87 0.59
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 72 页
TION
GRO
28
CIFI
HOLDI
NGS
GROUP
CO LTD
旭辉控股
(集团)有
限公司
884 HK
香港联
合交易
所
中国香港 83,100 318,708.01 0.35
29
E-STAR
COMM
ERCIAL
MANA
GEMEN
T
星盛商业
管理股份
有限公司
6668 HK
香港联
合交易
所
中国香港 69,000 211,592.11 0.23
30
LONGF
OR
GROUP
HOLDI
NGS
LTD
龙湖集团
控股有限
公司
960 HK
香港联
合交易
所
中国香港 6,500 195,073.61 0.21
31
CARSG
EN
THERA
PEUTIC
S
HOLDI
NG
科济药业
控股有限
公司
2171 HK
香港联
合交易
所
中国香港 2,000 44,976.10 0.05
32
MEDLI
VE
TECHN
OLOGY
CO LTD
医脉通科
技有限公
司
2192 HK
香港联
合交易
所
中国香港 2,000 44,485.45 0.05
33
VOBIL
E
GROUP
LTD
阜博集团
有限公司
3738 HK
香港联
合交易
所
中国香港 4,000 20,214.71 0.02
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54 页 共 72 页
（％）
1
COUNTRY GARDEN
SERVICES
6098 HK 14,771,479.68 11.16
2
CHINA RESOURCES
MIXC LIFESTY
1209 HK 12,478,622.40 9.43
3 SMIC 981 HK 11,185,744.72 8.45
4
JINKE SMART
SERVICES GROUP-H
9666 HK 10,055,300.08 7.60
5 CHINA MOBILE LTD 941 HK 9,631,321.37 7.28
6
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
388 HK 7,948,294.67 6.01
7 GANFENG LITHIU-H 1772 HK 7,884,474.54 5.96
8
CHINA TELECOM
CORP LTD-H
728 HK 7,458,271.71 5.64
9 HOPE EDUCATION 1765 HK 6,883,802.06 5.20
10
EDVANTAGE GROUP
HOLDINGS LTD
382 HK 6,740,994.68 5.09
11
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
9988 HK 6,372,832.90 4.82
12
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
291 HK 6,276,017.66 4.74
13
CATHAY MEDIA
AND EDUCATION
1981 HK 5,596,821.87 4.23
14
CHINA UNICOM
HONG KONG LTD
762 HK 5,403,708.63 4.08
15
L.K. TECHNOLOGY
HOLDINGS LTD
558 HK 5,232,293.83 3.95
16
CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 5,135,812.78 3.88
17
CHINA EDUCATION
GROUP
839 HK 5,091,488.95 3.85
18
MEDLIVE
TECHNOLOGY CO
LTD
2192 HK 4,987,349.61 3.77
19
BEIJING AIRDOC
TECHNOLOGY CO
2251 HK 4,955,416.47 3.74
20
CHINA NEW
HIGHER
2001 HK 4,773,392.38 3.61
21
MAN WAH
HOLDINGS LTD
1999 HK 4,701,556.54 3.55
22 XINTE ENERGY C-H 1799 HK 4,410,654.62 3.33
23 YUEXIU SERVICES 6626 HK 4,325,386.36 3.27
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55 页 共 72 页
GROUP LTD
24
SHIMAO SERVICES
HOLDINGS LTD
873 HK 4,282,222.68 3.24
25
EVER SUNSHINE
LIFESTYLE SERV
1995 HK 4,281,735.21 3.24
26 JD.COM INC - CL A 9618 HK 4,228,710.28 3.20
27
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
384 HK 4,001,086.56 3.02
28
HUA HONG
SEMICONDUCTOR
LTD
1347 HK 3,722,669.03 2.81
29
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 3,703,279.92 2.80
30 AIA GROUP LTD 1299 HK 3,621,305.73 2.74
31
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP L
6169 HK 3,605,659.12 2.72
32
NEW HORIZON
HEALTH LTD
6606 HK 3,577,013.85 2.70
33 BYD CO LTD-H 1211 HK 3,542,785.32 2.68
34
POWER ASSETS
HOLDINGS LTD
6 HK 3,489,927.90 2.64
35
LONGFOR GROUP
HOLDINGS LTD
960 HK 3,475,790.33 2.63
36
XIAOMI
CORP-CLASS B
1810 HK 3,403,096.14 2.57
37
WUXI BIOLOGICS
CAYMAN INC
2269 HK 3,331,804.01 2.52
38 VOBILE GROUP LTD 3738 HK 3,287,480.12 2.48
39
CARSGEN
THERAPEUTICS
HOLDING
2171 HK 3,107,885.64 2.35
40
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
884 HK 3,083,446.09 2.33
41
SUNNY OPTICAL
TECH
2382 HK 2,953,416.83 2.23
42
TECHTRONIC
INDUSTRIES CO LTD
669 HK 2,919,647.65 2.21
43
SINO-OCEAN
SERVICE HOLDING
L
6677 HK 2,907,754.36 2.20
44 BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 2,894,715.37 2.19
45 GCL-POLY ENERGY 3800 HK 2,829,355.11 2.14
46 BAIDU INC - SPON BIDU US 2,711,804.76 2.05
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 56 页 共 72 页
ADR
47
FLAT GLASS GROUP
CO LTD-H
6865 HK 2,692,023.31 2.03
48
TRAVELSKY
TECHNOLOGY
LTD-H
696 HK 2,671,740.39 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 COUNTRY GARDEN SERVICES 6098 HK 16,517,662.20 12.48
2 JINKE SMART SERVICES GROUP-H 9666 HK 12,684,785.12 9.58
3 SMIC 981 HK 10,373,548.96 7.84
4 XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 9,616,910.26 7.27
5 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK 9,594,287.63 7.25
6 GANFENG LITHIU-H 1772 HK 9,376,847.86 7.08
7 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 9,167,212.79 6.93
8 WUAPPTEC CO LT-H 2359 HK 8,779,753.24 6.63
9 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 8,223,907.58 6.21
10 CHINA MOBILE LTD 941 HK 7,283,210.58 5.50
11 ESR CAYMAN LTD 1821 HK 7,029,868.20 5.31
12 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 6,488,379.72 4.90
13 EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD 382 HK 6,452,657.92 4.88
14 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 6,239,294.15 4.71
15 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 5,912,478.22 4.47
16 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606 HK 5,747,282.86 4.34
17 GCL-POLY ENERGY 3800 HK 5,681,367.27 4.29
18 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 5,633,287.18 4.26
19 PHARMARON BEIJING CO LTD-H 3759 HK 5,372,708.13 4.06
20 MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD 2192 HK 5,312,940.15 4.01
21 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 5,173,624.96 3.91
22 XINTE ENERGY C-H 1799 HK 5,170,734.84 3.91
23 SHOUCHENG HOLDINGS LTD 697 HK 5,060,860.77 3.82
24 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 5,050,396.31 3.82
25
POWERLONG COMMERCIAL
MANAGEM
9909 HK 4,829,319.73 3.65
26 Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD 1478 HK 4,542,031.68 3.43
27 SITC 1308 HK 4,171,153.15 3.15
28 CHINA TELECOM CORP LTD-H 728 HK 4,152,741.88 3.14
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57 页 共 72 页
29 CATHAY MEDIA AND EDUCATION 1981 HK 4,082,940.79 3.08
30 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 291 HK 4,026,457.19 3.04
31 CENTRAL CHINA NEW LIFE LTD 9983 HK 3,942,101.12 2.98
32 L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 558 HK 3,751,210.92 2.83
33 HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H 357 HK 3,732,791.74 2.82
34 BYD CO LTD-H 1211 HK 3,706,465.83 2.80
35 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 909 HK 3,705,774.15 2.80
36 JD.COM INC - CL A 9618 HK 3,665,600.59 2.77
37 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 3,660,607.56 2.77
38 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 1995 HK 3,613,295.25 2.73
39 NEW HORIZON HEALTH LTD 6606 HK 3,608,746.89 2.73
40 CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 6169 HK 3,536,484.56 2.67
41 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 3,451,956.67 2.61
42 YUEXIU SERVICES GROUP LTD 6626 HK 3,436,701.96 2.60
43 VOBILE GROUP LTD 3738 HK 3,356,292.99 2.54
44 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
960 HK 3,313,498.28 2.50
45 BEIJING AIRDOC TECHNOLOGY CO 2251 HK 3,207,204.37 2.42
46 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 669 HK 3,145,067.34 2.38
47 JS GLOBAL LIFEST 1691 HK 3,061,048.12 2.31
48 SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 873 HK 2,957,174.79 2.23
49 CHINA EDUCATION GROUP 839 HK 2,935,655.89 2.22
50 CARSGEN THERAPEUTICS HOLDING 2171 HK 2,933,731.20 2.22
51 BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 2,859,361.98 2.16
52 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 2,843,070.21 2.15
53 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 2,766,345.68 2.09
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 290,158,732.21
卖出收入（成交）总额 319,382,917.30
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 72 页
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 26,825.22
4 应收利息 355.95
5 应收申购款 171,913.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 199,094.41
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 72 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,627 4,992.50 23,375,296.17 48.63% 24,687,468.23 51.37%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 481.56 0.0010%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年 6月 27日)基金份额
总额
508,856,821.43
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 72 页
本报告期期初基金份额总额 56,203,715.89
本报告期基金总申购份额 12,740,130.25
减：本报告期基金总赎回份额 20,881,081.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 48,062,764.40
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 7月 7日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十
六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应付审计费金额为
50,000.00元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 14年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，
并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高
度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。
报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61 页 共 72 页
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
UBS
Securities
Asia Limited
- 39,097,849.89 6.42% 39,097.87 6.10% -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- 22,881,402.51 3.76% 27,457.68 4.29% -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - -
DAIWAHK - 109,879,335.50 18.03% 54,939.73 8.57% -
Mizuho
Securities
Asia Limited
- 66,093,111.89 10.85% 33,046.55 5.16% -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
- - - - - -
China
Renaissance
Securities
(HK) Limited
- 58,609,277.19 9.62% 58,609.24 9.15% -
China - 73,602,468.31 12.08% 96,570.84 15.07% -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62 页 共 72 页
International
Capital
Corp.HK
UOB Kay
Hian
(HongKong)
Limited
- 50,874,240.95 8.35% 50,874.25 7.94% -
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- 151,504,062.40 24.86% 201,811.71 31.50% -
ICBC
INTERNATI
ONAL
SECURITIE
S LIMITED
- 2,004,725.98 0.33% 2,004.73 0.31% -
CCB
International
Securities
Limited
- 29,441,662.76 4.83% 68,325.92 10.66% -
China
Merchants
Sec (HK) Co
Ltd
- - - - - -
Haitong
Securities
Group
Limited
- - - - - -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- 5,332,571.25 0.88% 7,998.86 1.25% -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - -
China
Everbright
Securities(H
- - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63 页 共 72 页
K) Limited
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA Group - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64 页 共 72 页
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元
租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理
办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
DAIWAHK - - - - - - - -
Mizuho
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
- - - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65 页 共 72 页
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
China
Renaissance
Securities
(HK) Limited
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corp.HK
- - - - - - - -
UOB Kay
Hian
(HongKong)
Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- - - - - - - -
ICBC
INTERNATI
ONAL
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
China
Merchants
Sec (HK) Co
Ltd
- - - - - - - -
Haitong
Securities
Group
Limited
- - - - - - - -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
SINOLINK - - - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66 页 共 72 页
SECURITIE
S(HK)
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - - - -
CLSA Group - - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67 页 共 72 页
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加平安银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加国泰君安证券股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国农业银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-19
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国盛证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-26
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增东吴证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-05
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增甬兴证券有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-18
9
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台开通中国工商银行快捷支付业务并
开展申购费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
10
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销金账户业务并实施费率优惠的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68 页 共 72 页
11
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-30
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增民商基金销售（上海）有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-13
13
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金恢复大额申购业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-13
14
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-06
15
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-15
16
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-28
17
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-29
18
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-07
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-13
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-19
21
海富通基金管理有限公司关于瑞银证券
有限责任公司终止办理旗下部分基金相
关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-30
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华鑫证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-08-13
23
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-09-14
24
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加江苏银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-09-17
25 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 上海证券报、基金管理 2021-09-29
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69 页 共 72 页
参加中国光大银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
26
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-11
27
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金 2021年 10月 13日暂停申购、赎回、
定期定额投资业务公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-13
28
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加华夏银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-19
29
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-08
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加上海利得基金销售有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-23
31
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国民生银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-01
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国金证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-03
33
海富通基金管理有限公司关于提高旗下
部分基金基金份额净值精度并修改基金
合同及托管协议的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-07
34
海富通基金管理有限公司关于终止中民
财富基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-20
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021/1/1-2021/1
2/31
21,55
5,247.
60
- -
21,555,247.
60
44.85%
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70 页 共 72 页
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月
31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月，
海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投
资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金
基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证券报》
主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回
报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金
三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§13
备查文件目录
13.1
备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
(二)海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2021年年度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
