博道卓远混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 31日
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 2页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至2021年12月31日止。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 3页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 12
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 24
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 62
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 62
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 63
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 68
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 70
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 71
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 71
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 71
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 71
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 71
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 4页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 71
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 73
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 74
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 74
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 74
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 74
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 74
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 75
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 75
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 75
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 76
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 78
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 78
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 78
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 78
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 78
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 78
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 79
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 5页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博道卓远混合型证券投资基金
基金简称 博道卓远混合
基金主代码 006511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月07日
基金管理人 博道基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,552,782.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博道卓远混合A 博道卓远混合C
下属分级基金的交易代码 006511 006512
报告期末下属分级基金的份额总额 128,596,154.90份 4,956,627.18份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的
资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的
资本增值。
投资策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础
上，确定并动态调整大类资产的投资比例。在宏观策
略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与
个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个
股构建股票组合。采取久期偏离、期限结构配置、类
属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资
组合。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）
指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 6页
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博道基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 叶文瑛 朱广科
联系电话 021-80226288 0574-87050338
电子邮箱 yewy@bdfund.cn custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话 400-085-2888 0574-83895886
传真 021-80226289 0574-89103213
注册地址
上海市虹口区东大名路687号
1幢262室
中国浙江宁波市鄞州区宁东
路345号
办公地址
上海市浦东新区福山路500号
城建国际中心1601室
中国浙江宁波市鄞州区宁东
路345号
邮政编码 200122 315100
法定代表人 莫泰山 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.bdfund.cn
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场2座11楼
注册登记机构 博道基金管理有限公司
上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心1601室
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 7页
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年
2020年 2019年
博道卓远
混合A
博道卓远
混合C
博道卓远
混合A
博道卓远
混合C
博道卓远
混合A
博道卓远
混合C
本期已
实现收
益
49,416,29
6.03
1,373,48
1.15
124,346,6
35.96
5,026,03
9.56
57,723,32
4.62
3,511,48
4.43
本期利
润
38,972,34
2.71
945,173.
01
113,260,3
13.36
4,755,13
5.40
100,256,4
29.59
3,586,68
9.71
加权平
均基金
份额本
期利润
0.2787 0.2182 0.5672 0.5099 0.3816 0.2405
本期加
权平均
净值利
润率
13.48% 10.71% 34.76% 32.53% 32.55% 19.96%
本期基
金份额
净值增
长率
14.61% 14.03% 44.37% 43.65% 37.61% 36.94%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可
供分配
利润
160,375,9
63.10
5,991,19
2.37
147,731,8
36.67
5,060,83
4.19
48,490,24
6.79
4,297,97
7.28
期末可
供分配
1.2471 1.2087 0.8867 0.8627 0.2388 0.2295
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 8页
基金份
额利润
期末基
金资产
净值
288,972,1
18.00
10,947,8
19.55
326,657,4
98.40
11,361,8
20.55
275,800,3
90.89
25,253,9
46.31
期末基
金份额
净值
2.2471 2.2087 1.9607 1.9369 1.3581 1.3483
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份
额累计
净值增
长率
124.71% 120.87% 96.07% 93.69% 35.81% 34.83%
注：
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博道卓远混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.58% 0.88% 1.33% 0.59% 6.25% 0.29%
过去六个月 8.87% 1.08% -3.64% 0.76% 12.51% 0.32%
过去一年 14.61% 1.18% -3.12% 0.87% 17.73% 0.31%
过去三年 127.69% 1.30% 47.92% 0.95% 79.77% 0.35%
自基金合同 124.71% 1.26% 40.42% 0.94% 84.29% 0.32%
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 9页
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
博道卓远混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.45% 0.88% 1.33% 0.59% 6.12% 0.29%
过去六个月 8.60% 1.08% -3.64% 0.76% 12.24% 0.32%
过去一年 14.03% 1.18% -3.12% 0.87% 17.15% 0.31%
过去三年 124.32% 1.30% 47.92% 0.95% 76.40% 0.35%
自基金合同
生效起至今
120.87% 1.26% 40.42% 0.94% 80.45% 0.32%
注：本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明"，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 10页
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 11页
注：图示日期为 2018年 11月 07日至 2021年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
注：图示日期为 2018年 11月 07日至 2021年 12月 31日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 12页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6
月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗
下发行并管理了20只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投
资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、
博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证
券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、
博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开
放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证
券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型
证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博
道盛彦混合型证券投资基金和博道成长智航股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
袁争
光
博道卓远混合、博道志远
混合、博道安远6个月定开
混合的基金经理
2018-
11-07
-
15
年
袁争光先生，中国籍，经
济学硕士。2006年1月至20
07年4月担任上海金信证
券研究所有限责任公司研
究员，2007年4月至2008年
4月担任中原证券股份有
限公司证券研究所研究
员，2008年4月至2009年9
月担任光大保德信基金管
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 13页
理有限公司研究员，2009
年10月至2017年6月担任
中欧基金管理有限公司高
级研究员、基金经理，201
7年9月加入博道基金管理
有限公司。具有基金从业
资格。自2018年11月7日起
担任博道卓远混合型证券
投资基金基金经理至今、
自2019年9月17日起担任
博道志远混合型证券投资
基金基金经理至今、自202
0年1月17日起担任博道安
远6个月定期开放混合型
证券投资基金基金经理至
今。
注：
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有
资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产
管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 14页
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合
理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易
所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划
分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资
决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各
投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的
整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易
监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资
策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生5次，经检查未发现异常；本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易
的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，全球经济复苏叠加供应链约束，通胀受益资产整体表现较好，南华能化指
数涨幅33.07%。A股市场中周期风格也显著跑赢，电力设备新能源、基础化工、有色金
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 15页
属、煤炭、钢铁涨幅均超过40%，消费者服务、非银金融、家电跌幅较大。全年各大指
数中，沪深300下跌5.20%，中证500上涨15.58%，创业板指上涨12.02%，恒生指数下跌
14.08%。
从经济基本面来看，国内一、三季度GDP两年复合增速低于潜在增速水平，分别为
5%、4.9%，主要拖累是由于疫情和地产，前者常态化地影响消费意愿、制约消费场景，
使得消费的修复低于预期，后者则是在"房住不炒"的大背景下，下行幅度和速度超预期。
出口全年都保持在较高景气区间，显示在疫情常态化背景下，全球供应链冲击不断，中
国制造优势得以维持，也使得人民币成为全球强势的主要货币之一。
2021年全年来看，通胀、成长、政策三大因素共同作用着市场。一是通胀链条，即
全球复苏叠加供应链约束，全球定价和中国定价的大宗商品全年均出现较大幅度上涨，
使得商品和周期股相对受益。二是成长链条，即在行业技术进步、内生需求爆发的背景
下，新能源汽车、光伏等行业全年表现亮眼。碳中和的政策，也提升了需求的热度。三
是政策链条，在"把握稳增长压力较小的窗口期"推进了一系列致力于提升中国潜在增速
的长期政策，包括资本监管、共同富裕等。存在资本快速扩张风险的领域，政策监管趋
严对相关行业基本面形成了较大影响。
本基金在报告期内，股票仓位维持基本稳定。基于对行业景气度和估值性价比的综
合考量，采取了以成长股为主、兼顾周期、消费的策略，主要配置了机械、电子、计算
机、食品饮料、医药、汽车、电力设备等行业，组合总体配置呈均衡之势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年，经济下行的压力仍然较大。地产长期约束仍在，使得市场对宽信用弹
性有所担忧。票据利率压低，隐含信贷需求偏弱。但中央经济工作会议重提"以经济建
设为中心"，政府工作重心转向稳增长的拐点意义明确。货币政策和财政政策有望逆周
期调节，一定程度对冲经济下行。同时，股票市场整体估值仍较为合理，全社会大类资
产向股票等标准资产流动的大趋势不变。股票市场内部结构分化较大。综合来看，2022
年仍然是一个可以积极有为、特别适合把握结构性机会的年份。
值得一提的是，经济增长面临压力、企业盈利下行的阶段，往往是优秀公司逆势扩
张、脱颖而出的时候。在长期经济转型的背景下，很多行业也具有相对独立的成长周期。
光伏、储能、智能汽车、新能源汽车，均处于渗透的早期，未来发展空间大，趋势较为
明确，是宏观行业持续关注的重点，也可能很大程度地影响着2022年的投资。新兴产业
的变化，包括半导体的持续进步与景气变化、消费电子产品创新、物联网相关产业的推
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 16页
进以及互联网平台公司治理的阶段性落定等，这些基本面的变化中也可能存在着较大的
投资机会。此外，在经济比较疲弱的阶段，食品饮料和医药仍然是中观行业里的亮点，
适合做一些基础配置。而基建等与逆周期政策相关的产业、低估值产业、受疫情压制的
行业也可能会有阶段性机会。
本基金将继续致力于优选具有长期竞争力的股票；坚持自下而上与自上而下相结合
的投资思路，适当加大自上而下的视角，把握组合投资方向；在总体均衡的风格上，加
大对个股和行业的优选精选、有所侧重；在优选具备长期竞争力公司的基础上，兼顾估
值与盈利增长的匹配性，努力为投资者取得有竞争力的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管
理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管
理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职
能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，
本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。
公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以
内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规
的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完
善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流
程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。
（二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。
强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范
各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，
重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。
（三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基
金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、
运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执
行有效，风险管理水平不断提升。
（四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。
公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法
律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高
了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 17页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投
委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相
关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，
进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一
致同意后，报公司估值委员会审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在博道卓远混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管
过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 18页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计
报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金
份额持有人信息”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完
整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第25089号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
博道卓远混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了博道卓远混合型证券投资基金(以下
简称"博道卓远混合基金")的财务报表，包括202
1年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会
")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基
金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了博道卓远混合基金20
21年12月31日的财务状况以及2021年度的经营
成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 19页
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
博道卓远混合基金，并履行了职业道德方面的其
他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
博道卓远混合基金的基金管理人博道基金管理
有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估
博道卓远混合基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假
设，除非基金管理人管理层计划清算博道卓远混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博道卓远混合基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运
用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 20页
行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于
未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的
恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对博道卓远混合基金持续经营能力
产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致博道卓远混合基金
不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结
构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 沈兆杰、朱容莹
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 21页
楼
审计报告日期 2022-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博道卓远混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,164,489.64 8,000,208.13
结算备付金
1,109.23 1,101.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 266,178,098.33 313,558,818.97
其中：股票投资
240,893,853.89 289,003,245.78
基金投资
- -
债券投资
25,284,244.44 24,555,573.19
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 28,900,000.00 18,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 236,254.36 184,291.33
应收股利
- -
应收申购款
63,720.16 198,444.93
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
300,543,671.72 339,942,864.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
上年度末
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 22页
2021年12月31日 2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
24,446.48 1,150,930.23
应付管理人报酬
388,696.31 427,475.08
应付托管费
25,913.11 28,498.33
应付销售服务费
4,593.29 4,694.03
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
69.17 104.64
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 180,015.81 311,843.19
负债合计
623,734.17 1,923,545.50
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 133,552,782.08 172,466,222.95
未分配利润 7.4.7.10 166,367,155.47 165,553,096.00
所有者权益合计
299,919,937.55 338,019,318.95
负债和所有者权益总
计
300,543,671.72 339,942,864.45
注：报告截止日2021年12月31日，A类基金份额净值2.2471元，C类基金份额净值2.2087
元；基金份额总额133,552,782.08份，其中A类基金份额128,596,154.90份，C类基金份
额4,956,627.18份。
7.2 利润表
会计主体：博道卓远混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 23页
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
46,072,769.01 126,021,637.14
1.利息收入
791,151.45 888,689.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 59,537.50 79,804.49
债券利息收入
466,986.48 476,395.10
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
264,627.47 332,489.42
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
56,031,837.59 135,969,160.93
其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,568,316.61 127,975,189.92
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13.
2
3,412,900.76 4,751,476.79
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,050,620.22 3,242,494.22
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.16 -10,872,261.46 -11,357,226.76
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 122,041.43 521,013.96
减：二、费用
6,155,253.29 8,006,188.38
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
4,471,885.49 5,113,975.41
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 24页
2．托管费
7.4.10.2.
2
298,125.68 340,931.66
3．销售服务费
44,144.38 73,349.84
4．交易费用 7.4.7.18 1,175,872.22 2,271,198.66
5．利息支出
4,990.29 36,572.42
其中：卖出回购金融资产
支出
4,990.29 36,572.42
6．税金及附加
235.23 160.39
7．其他费用 7.4.7.19 160,000.00 170,000.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
39,917,515.72 118,015,448.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
39,917,515.72 118,015,448.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博道卓远混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
172,466,222.95 165,553,096.00 338,019,318.95
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 39,917,515.72 39,917,515.72
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-38,913,440.87 -39,103,456.25 -78,016,897.12
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 25页
其中：1.基金申购
款
47,190,586.32 57,899,984.05 105,090,570.37
2.基金赎
回款
-86,104,027.19 -97,003,440.30 -183,107,467.49
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
133,552,782.08 166,367,155.47 299,919,937.55
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
221,806,200.06 79,248,137.14 301,054,337.20
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 118,015,448.76 118,015,448.76
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
-49,339,977.11 -31,710,489.90 -81,050,467.01
其中：1.基金申购
款
163,572,349.70 92,742,315.84 256,314,665.54
2.基金赎
回款
-212,912,326.81 -124,452,805.74 -337,365,132.55
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
- - -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 26页
以“-”号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
172,466,222.95 165,553,096.00 338,019,318.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山
—————————
基金管理人负责人
张丽
—————————
主管会计工作负责人
严娅
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博道卓远混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以
下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1532号《关于准予博道卓远混合型证券投资基金
注册的批复》注册，由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币748,546,452.20元，业
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2018）第0705号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》于
2018年11月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为748,716,895.54份基金份
额，其中认购资金利息折合170,443.34份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管
理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》和《博道卓远混合型证券投资基金
招募说明书》的有关规定，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金时不收取认购/申购费用，
而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额分别计算
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道卓远混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 27页
分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股
指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人和基金托管人协商一致并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组
合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本
基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合全价（总值）指数收益率×
25%。
本财务报表由本基金的基金管理人博道基金管理有限公司于2022年3月25日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 28页
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和
衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分
类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资
产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 29页
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 30页
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 31页
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之
附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立
提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国
证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除
外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行
间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定
公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金于2021年
1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 32页
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 33页
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 2,612,908.99 2,349,167.15
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 2,551,580.65 5,651,040.98
合计 5,164,489.64 8,000,208.13
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 227,075,994.07 240,893,853.89 13,817,859.82
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 25,395,663.53 25,284,244.44 -111,419.09
银行间市场 - - -
合计 25,395,663.53 25,284,244.44 -111,419.09
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 252,471,657.60 266,178,098.33 13,706,440.73
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 34页
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 264,317,444.17 289,003,245.78 24,685,801.61
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 24,662,672.61 24,555,573.19 -107,099.42
银行间市场 - - -
合计 24,662,672.61 24,555,573.19 -107,099.42
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 288,980,116.78 313,558,818.97 24,578,702.19
注：如果本报告期末或上年度末本基金持有中国存托凭证，则股票投资的成本、公允价
值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 28,900,000.00 -
银行间市场 - -
合计 28,900,000.00 -
项目
上年度末
2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 18,000,000.00 -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 35页
银行间市场 - -
合计 18,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 738.88 727.53
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 781.63 1,408.63
应收结算备付金利息 0.22 0.22
应收债券利息 245,541.85 189,033.58
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -10,808.22 -6,878.63
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 236,254.36 184,291.33
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 15.81 1,843.19
预提费用-审计费 40,000.00 50,000.00
预提费用-信息披露费 140,000.00 260,000.00
合计 180,015.81 311,843.19
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 博道卓远混合A
金额单位：人民币元
项目
(博道卓远混合A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 166,600,131.65 166,600,131.65
本期申购 43,102,852.76 43,102,852.76
本期赎回（以“-”号填列） -81,106,829.51 -81,106,829.51
本期末 128,596,154.90 128,596,154.90
7.4.7.9.2 博道卓远混合C
金额单位：人民币元
项目
(博道卓远混合C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,866,091.30 5,866,091.30
本期申购 4,087,733.56 4,087,733.56
本期赎回（以“-”号填列） -4,997,197.68 -4,997,197.68
本期末 4,956,627.18 4,956,627.18
注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 博道卓远混合A
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页
单位：人民币元
项目
(博道卓远混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 147,731,836.67 12,325,530.08 160,057,366.75
本期利润 49,416,296.03 -10,443,953.32 38,972,342.71
本期基金份额交易产
生的变动数
-36,322,119.76 -2,331,626.60 -38,653,746.36
其中：基金申购款 50,208,836.08 3,125,242.98 53,334,079.06
基金赎回款 -86,530,955.84 -5,456,869.58 -91,987,825.42
本期已分配利润 - - -
本期末 160,826,012.94 -450,049.84 160,375,963.10
7.4.7.10.2 博道卓远混合C
单位：人民币元
项目
(博道卓远混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,060,834.19 434,895.06 5,495,729.25
本期利润 1,373,481.15 -428,308.14 945,173.01
本期基金份额交易产
生的变动数
-432,358.85 -17,351.04 -449,709.89
其中：基金申购款 4,207,737.68 358,167.31 4,565,904.99
基金赎回款 -4,640,096.53 -375,518.35 -5,015,614.88
本期已分配利润 - - -
本期末 6,001,956.49 -10,764.12 5,991,192.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 28,363.78 29,591.42
定期存款利息收入 - -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页
其他存款利息收入 31,165.58 50,212.76
结算备付金利息收入 8.14 0.31
其他 - -
合计 59,537.50 79,804.49
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
卖出股票成交总额 465,929,869.87 881,352,611.43
减：卖出股票成本总额 415,361,553.26 753,377,421.51
买卖股票差价收入 50,568,316.61 127,975,189.92
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
3,412,900.76 4,751,476.79
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 3,412,900.76 4,751,476.79
7.4.7.13.2 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页
31日 31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
59,928,265.47 101,092,406.93
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
56,036,601.52 95,733,545.61
减：应收利息总额 478,763.19 607,384.53
买卖债券差价收入 3,412,900.76 4,751,476.79
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
股票投资产生的股利收益 2,050,620.22 3,242,494.22
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,050,620.22 3,242,494.22
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -10,872,261.46 -11,357,226.76
——股票投资 -10,867,941.79 -11,253,674.42
——债券投资 -4,319.67 -103,552.34
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -10,872,261.46 -11,357,226.76
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 112,417.63 436,103.05
转换费收入 9,623.80 84,910.91
合计 122,041.43 521,013.96
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额将不低于赎回费总额的25%归入基金
资产，C类份额将赎回费收入全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类份额将
不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产，C类份额将转出基金的赎回费
全额归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 1,175,872.22 2,271,198.66
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页
银行间市场交易费用 - -
合计 1,175,872.22 2,271,198.66
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
合计 160,000.00 170,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
宁波银行股份有限公司("宁波银行") 基金托管人、基金销售机构
上海博道投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海博道如思投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如见投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如舍投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
上海博道如知投资合伙企业(有限合伙） 基金管理人的股东
莫泰山 基金管理人的股东
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.经博道基金管理有限公司(以下简称"博道基金")股东会决议，批准上海博道相形
投资合伙企业(有限合伙)将持有的博道基金4.5%的股权转让给张迎军，并于2021年4月
27日完成了工商变更登记手续。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,471,885.49 5,113,975.41
其中：支付销售机构的客户维护费 891,534.96 1,200,969.86
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/
当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页
年12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 298,125.68 340,931.66
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天
数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道卓远混合A 博道卓远混合C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 10,345.89 10,345.89
宁波银行 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 10,345.89 10,345.89
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博道卓远混合A 博道卓远混合C 合计
博道基金
管理有限
公司
0.00 32,595.39 32,595.39
宁波银行 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 32,595.39 32,595.39
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值
0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份
额对应的基金资产净值×0.50%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
博道卓远混合A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 1,999,400.18 1,999,400.18
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 1,000,000.00 0.00
报告期末持有的基金份额 999,400.18 1,999,400.18
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.78% 1.16%
博道卓远混合C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年12月31日
报告期初持有的基金份额 1,000,000.00 1,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 1,000,000.00 1,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
20.18% 0.58%
注：
1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2.如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页
3.如果本报告期间发生认购、申购、转换入、红利再投、赎回、转换出等业务，本基金
管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行 2,612,908.99 28,363.78 2,349,167.15 29,591.42
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6017
28
中国
电信
2021
-08-
11
2022
-02-
21
主板
打新
限售
4.53 4.27
394,01
1
1,78
4,86
9.83
1,68
2,42
6.97
-
6884 利元 2021 2022 科创 38.8 293. 2,149 83,4 629, -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页
99 亨 -06-
23
-01-
04
板打
新限
售
5 00 88.6
5
657.
00
6882
35
百济
神州
2021
-12-
06
2022
-06-
15
科创
板打
新限
售
192.
60
136.
46
3,603
693,
937.
80
491,
665.
38
-
6882
32
新点
软件
2021
-11-
10
2022
-05-
17
科创
板打
新限
售
48.4
9
41.9
9
4,487
217,
574.
63
188,
409.
13
-
6881
05
诺唯
赞
2021
-11-
05
2022
-05-
16
科创
板打
新限
售
55.0
0
93.2
9
1,953
107,
415.
00
182,
195.
37
-
6883
05
科德
数控
2021
-07-
02
2022
-01-
10
科创
板打
新限
售
11.0
3
105.
68
1,496
16,5
00.8
8
158,
097.
28
-
6882
62
国芯
科技
2021
-12-
28
2022
-01-
06
新股
未上
市
41.9
8
41.9
8
2,643
110,
953.
14
110,
953.
14
-
6882
96
和达
科技
2021
-07-
19
2022
-01-
27
科创
板打
新限
售
12.4
6
49.6
7
2,173
27,0
75.5
8
107,
932.
91
-
6887
86
悦安
新材
2021
-08-
18
2022
-02-
28
科创
板打
新限
售
11.7
6
54.0
1
1,513
17,7
92.8
8
81,7
17.1
3
-
3011
36
招标
股份
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
10.5
2
10.5
2
7,172
75,4
49.4
4
75,4
49.4
4
-
3010 怡合 2021 2022 创业 14.1 89.8 462 6,53 41,5 -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页
29 达 -07-
14
-01-
24
板打
新限
售
4 7 2.68 19.9
4
3010
50
雷电
微力
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
售
60.6
4
234.
74
160
9,70
2.40
37,5
58.4
0
-
3010
58
中粮
工科
2021
-09-
01
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
3.55
18.2
4
1,386
4,92
0.30
25,2
80.6
4
-
3010
99
雅创
电子
2021
-11-
10
2022
-05-
23
创业
板打
新限
售
21.9
9
71.3
6
351
7,71
8.49
25,0
47.3
6
-
3010
69
凯盛
新材
2021
-09-
16
2022
-03-
28
创业
板打
新限
售
5.17
44.2
1
539
2,78
6.63
23,8
29.1
9
-
3011
55
海力
风电
2021
-11-
17
2022
-05-
24
创业
板打
新限
售
60.6
6
96.7
5
229
13,8
91.1
4
22,1
55.7
5
-
3010
35
润丰
股份
2021
-07-
21
2022
-01-
28
创业
板打
新限
售
22.0
4
56.2
8
384
8,46
3.36
21,6
11.5
2
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
创业
板打
新限
售
8.29
26.0
6
782
6,48
2.78
20,3
78.9
2
-
3009
94
久祺
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
创业
板打
新限
11.9
0
45.4
5
420
4,99
8.00
19,0
89.0
0
-
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页
售
3010
39
中集
车辆
2021
-07-
01
2022
-01-
10
创业
板打
新限
售
6.96
12.5
1
1,383
9,62
5.68
17,3
01.3
3
-
3011
01
明月
镜片
2021
-12-
09
2022
-06-
16
创业
板打
新限
售
26.9
1
43.3
6
371
9,98
3.61
16,0
86.5
6
-
3011
18
恒光
股份
2021
-11-
09
2022
-05-
18
创业
板打
新限
售
22.7
0
49.0
2
315
7,15
0.50
15,4
41.3
0
-
3010
89
拓新
药业
2021
-10-
20
2022
-04-
27
创业
板打
新限
售
19.1
1
67.9
3
220
4,20
4.20
14,9
44.6
0
-
3011
80
万祥
科技
2021
-11-
09
2022
-05-
16
创业
板打
新限
售
12.2
0
22.7
2
654
7,97
8.80
14,8
58.8
8
-
3010
46
能辉
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
9
290
2,41
8.60
14,2
07.1
0
-
3011
11
粤万
年青
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
10.4
8
36.6
8
379
3,97
1.92
13,9
01.7
2
-
3011
88
力诺
特玻
2021
-11-
04
2022
-05-
11
创业
板打
新限
售
13.0
0
20.4
8
647
8,41
1.00
13,2
50.5
6
-
3010 密封 2021 2022 创业 10.6 30.4 421 4,47 12,8 -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页
20 科技 -06-
28
-01-
06
板打
新限
售
4 4 9.44 15.2
4
3010
26
浩通
科技
2021
-07-
08
2022
-01-
17
创业
板打
新限
售
18.0
3
62.7
3
203
3,66
0.09
12,7
34.1
9
-
3011
26
达嘉
维康
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
12.3
7
19.2
3
662
8,18
8.94
12,7
30.2
6
-
3011
68
通灵
股份
2021
-12-
02
2022
-06-
10
创业
板打
新限
售
39.0
8
52.1
3
237
9,26
1.96
12,3
54.8
1
-
3010
87
可孚
医疗
2021
-10-
15
2022
-04-
25
创业
板打
新限
售
93.0
9
75.3
4
163
15,1
73.6
7
12,2
80.4
2
-
3011
66
优宁
维
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
板打
新限
售
86.0
6
94.5
0
127
10,9
29.6
2
12,0
01.5
0
-
3010
90
华润
材料
2021
-10-
19
2022
-04-
26
创业
板打
新限
售
10.4
5
11.2
2
1,034
10,8
05.3
0
11,6
01.4
8
-
3010
48
金鹰
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
6
843
3,48
1.59
10,9
25.2
8
-
3011
89
奥尼
电子
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
板打
新限
66.1
8
56.6
2
184
12,1
77.1
2
10,4
18.0
8
-
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页
售
3010
28
东亚
机械
2021
-07-
12
2022
-01-
20
创业
板打
新限
售
5.31
13.5
0
733
3,89
2.23
9,89
5.50
-
3011
99
迈赫
股份
2021
-11-
30
2022
-06-
07
创业
板打
新限
售
29.2
8
32.0
0
300
8,78
4.00
9,60
0.00
-
3012
21
光庭
信息
2021
-12-
15
2022
-06-
22
创业
板打
新限
售
69.8
9
88.7
2
108
7,54
8.12
9,58
1.76
-
3007
74
倍杰
特
2021
-07-
26
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
8
444
2,02
9.08
9,35
9.52
-
3011
90
善水
科技
2021
-12-
17
2022
-06-
24
创业
板打
新限
售
27.8
5
27.4
6
328
9,13
4.80
9,00
6.88
-
3011
82
凯旺
科技
2021
-12-
16
2022
-06-
23
创业
板打
新限
售
27.1
2
30.5
8
294
7,97
3.28
8,99
0.52
-
3010
62
上海
艾录
2021
-09-
07
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
3.31
17.0
1
523
1,73
1.13
8,89
6.23
-
3011
79
泽宇
智能
2021
-12-
01
2022
-06-
08
创业
板打
新限
售
43.9
9
50.7
7
170
7,47
8.30
8,63
0.90
-
3010 果麦 2021 2022 创业 8.11 33.6 252 2,04 8,47 -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页
52 文化 -08-
23
-02-
28
板打
新限
售
4 3.72 7.28
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
1.55
20.8
8
403
624.
65
8,41
4.64
-
3011
93
家联
科技
2021
-12-
02
2022
-06-
09
创业
板打
新限
售
30.7
3
29.1
4
281
8,63
5.13
8,18
8.34
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
58.0
8
49.8
5
160
9,29
2.80
7,97
6.00
-
3010
66
万事
利
2021
-09-
13
2022
-03-
22
创业
板打
新限
售
5.24
22.8
4
344
1,80
2.56
7,85
6.96
-
3008
14
中富
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
8.40
23.8
8
328
2,75
5.20
7,83
2.64
-
3011
33
金钟
股份
2021
-11-
19
2022
-05-
26
创业
板打
新限
售
14.3
3
26.9
5
286
4,09
8.38
7,70
7.70
-
3011
98
喜悦
智行
2021
-11-
25
2022
-06-
02
创业
板打
新限
售
21.7
6
29.2
0
262
5,70
1.12
7,65
0.40
-
3010
30
仕净
科技
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
6.10
31.5
2
242
1,47
6.20
7,62
7.84
-
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52页
售
3011
00
风光
股份
2021
-12-
10
2022
-06-
17
创业
板打
新限
售
27.8
1
31.1
4
244
6,78
5.64
7,59
8.16
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
售
33.1
6
24.6
7
305
10,1
13.8
0
7,52
4.35
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
创业
板打
新限
售
79.6
0
78.5
3
95
7,56
2.00
7,46
0.35
-
3010
92
争光
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
36.3
1
35.5
2
203
7,37
0.93
7,21
0.56
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
创业
板打
新限
售
12.9
5
17.4
4
403
5,21
8.85
7,02
8.32
-
3011
08
洁雅
股份
2021
-11-
25
2022
-06-
06
创业
板打
新限
售
57.2
7
53.7
1
126
7,21
6.02
6,76
7.46
-
3010
33
迈普
医学
2021
-07-
15
2022
-01-
26
创业
板打
新限
售
15.1
4
59.9
7
108
1,63
5.12
6,47
6.76
-
3010
49
超越
科技
2021
-08-
17
2022
-02-
24
创业
板打
新限
售
19.3
4
32.9
2
196
3,79
0.64
6,45
2.32
-
3010 新柴 2021 2022 创业 4.97 12.5 513 2,54 6,41 -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53页
32 股份 -07-
15
-01-
24
板打
新限
售
1 9.61 7.63
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
36
双乐
股份
2021
-07-
21
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
23.3
8
29.9
3
205
4,79
2.90
6,13
5.65
-
3010
72
中捷
精工
2021
-09-
22
2022
-03-
29
创业
板打
新限
售
7.46
33.4
1
181
1,35
0.26
6,04
7.21
-
3010
83
百胜
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
创业
板打
新限
售
9.08
14.2
1
416
3,77
7.28
5,91
1.36
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
新限
售
17.4
0
36.1
1
153
2,66
2.20
5,52
4.83
-
0012
34
泰慕
士
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
16.5
3
16.5
3
333
5,50
4.49
5,50
4.49
-
3010
38
深水
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
6.68
20.2
3
266
1,77
6.88
5,38
1.18
-
3010
27
华蓝
集团
2021
-07-
08
2022
-01-
19
创业
板打
新限
售
11.4
5
16.6
5
286
3,27
4.70
4,76
1.90
-
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54页
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
14.8
2
24.2
6
193
2,86
0.26
4,68
2.18
-
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
0
144
1,76
2.56
4,60
8.00
-
3010
53
远信
工业
2021
-08-
25
2022
-03-
01
创业
板打
新限
售
11.8
7
28.7
8
155
1,83
9.85
4,46
0.90
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
8.03
19.0
2
218
1,75
0.54
4,14
6.36
-
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
11
2022
-04-
19
创业
板打
新限
售
11.9
2
24.8
2
140
1,66
8.80
3,47
4.80
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1130
52
兴业
转债
2021
-12-
30
2022
-01-
14
新债
未上
市
100.
00
100.
00
10
999.
98
999.
98
-
注：
1.根据 《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特
定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监
察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系，并明确了相应风险管理
职能。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人宁波银行，其他存款存放于兴业证券股份有限公
司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 56页
控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种
信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为4.76%(2020年12月31日：3.59%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页
15%。于2021年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例
为1.48%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2021年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
296,083,337.09元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存 5,164,489.64 - - - - - 5,164,489.64
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页
款
结算备
付金
1,109.23 - - - - - 1,109.23
交易性
金融资
产
- -
14,273,300.0
0
8,135,231.12
2,875,713.3
2
240,893,853.8
9
266,178,098.3
3
买入返
售金融
资产
28,900,000.0
0
- - - - - 28,900,000.00
应收利
息
- - - - - 236,254.36 236,254.36
应收申
购款
- - - - - 63,720.16 63,720.16
资产总
计
34,065,598.8
7
0.00
14,273,300.0
0
8,135,231.12
2,875,713.3
2
241,193,828.4
1
300,543,671.7
2
负债
应付赎
回款
- - - - - 24,446.48 24,446.48
应付管
理人报
酬
- - - - - 388,696.31 388,696.31
应付托
管费
- - - - - 25,913.11 25,913.11
应付销
售服务
费
- - - - - 4,593.29 4,593.29
应交税
费
- - - - - 69.17 69.17
其他负
债
- - - - - 180,015.81 180,015.81
负债总
计
- - - - - 623,734.17 623,734.17
利率敏
感度缺
口
34,065,598.8
7
0.00
14,273,300.0
0
8,135,231.12
2,875,713.3
2
240,570,094.2
4
299,919,937.5
5
上年度
末
2020年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
8,000,208.13 - - - - - 8,000,208.13
结算备
付金
1,101.09 - - - - - 1,101.09
交易性
金融资
产
- -
12,419,840.0
0
10,850,512.4
0
1,285,220.7
9
289,003,245.7
8
313,558,818.9
7
买入返
售金融
资产
18,000,000.0
0
- - - - - 18,000,000.00
应收利 - - - - - 184,291.33 184,291.33
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页
息
应收申
购款
- - - - - 198,444.93 198,444.93
资产总
计
26,001,309.2
2
-
12,419,840.0
0
10,850,512.4
0
1,285,220.7
9
289,385,982.0
4
339,942,864.4
5
负债
应付赎
回款
- - - - - 1,150,930.23 1,150,930.23
应付管
理人报
酬
- - - - - 427,475.08 427,475.08
应付托
管费
- - - - - 28,498.33 28,498.33
应付销
售服务
费
- - - - - 4,694.03 4,694.03
应交税
费
- - - - - 104.64 104.64
其他负
债
- - - - - 311,843.19 311,843.19
负债总
计
- - - - - 1,923,545.50 1,923,545.50
利率敏
感度缺
口
26,001,309.2
2
-
12,419,840.0
0
10,850,512.4
0
1,285,220.7
9
287,462,436.5
4
338,019,318.9
5
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
8.43%(2020年12月31日：7.26%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证
金以后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
240,893,853.89 80.32 289,003,245.78 85.50
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 240,893,853.89 80.32 289,003,245.78 85.50
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
1.沪深300指数收益率上
升5%
11,757,976.51 17,074,129.78
2.沪深300指数收益率下
降5%
-11,757,976.51 -17,074,129.78
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为247,455,359.21元，属于第二层次的余额为14,466,207.05
元，属于第三层次的余额为4,256,532.07元(2020年12月31日：第一层次296,717,528.44
元，第二层次16,841,290.53元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页
2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具4,256,532.07元
(2020年12月31日：无)。本基金本年度购买或转入第三层次的金融工具3,313,060.57元
(2020年度：无)，计入损益的利得或损失金额为943,471.50元，均为2021年12月31日仍
持有的资产计入未实现利得或损失的变动(公允价值变动损益)(2020年度：无)。
于2021年12月31日，本基金持有的第三层次交易性金融资产均为股票投资，采用平
均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相
关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认计量》、《企业会计
准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则
第37号-金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银
保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通
知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月
31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业
务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 240,893,853.89 80.15
其中：股票 240,893,853.89 80.15
2 基金投资 - -
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页
3 固定收益投资 25,284,244.44 8.41
其中：债券 25,284,244.44 8.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 28,900,000.00 9.62
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,165,598.87 1.72
8 其他各项资产 299,974.52 0.10
9 合计 300,543,671.72 100.00
注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交
易结算资金。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 185,567,120.45 61.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,171,517.07 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,727,099.67 10.25
J 金融业 10,541,886.00 3.51
K 房地产业 5,317,416.00 1.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,164,583.98 0.72
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页
N 水利、环境和公共设施管理业 15,811.84 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,366,918.96 0.79
R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.01
S 综合 - -
合计 240,893,853.89 80.32
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300496 中科创达 128,993 17,855,211.06 5.95
2 601689 拓普集团 307,500 16,297,500.00 5.43
3 300009 安科生物 942,500 12,337,325.00 4.11
4 600926 杭州银行 822,300 10,541,886.00 3.51
5 300316 晶盛机电 148,000 10,286,000.00 3.43
6 600887 伊利股份 210,300 8,719,038.00 2.91
7 603203 快克股份 236,316 8,712,970.92 2.91
8 605111 新洁能 48,820 8,694,842.00 2.90
9 002074 国轩高科 168,400 8,630,500.00 2.88
10 002156 通富微电 442,200 8,591,946.00 2.86
11 600460 士兰微 155,600 8,433,520.00 2.81
12 300450 先导智能 100,580 7,480,134.60 2.49
13 600298 安琪酵母 111,700 6,742,212.00 2.25
14 300188 美亚柏科 392,120 6,740,542.80 2.25
15 688311 盟升电子 88,880 6,697,996.80 2.23
16 601966 玲珑轮胎 173,105 6,326,987.75 2.11
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页
17 600031 三一重工 260,071 5,929,618.80 1.98
18 002600 领益智造 760,000 5,593,600.00 1.87
19 002493 荣盛石化 305,200 5,542,432.00 1.85
20 000002 万 科Ａ 269,100 5,317,416.00 1.77
21 002979 雷赛智能 197,925 5,120,319.75 1.71
22 301050 雷电微力 20,297 4,947,160.37 1.65
23 600519 贵州茅台 2,300 4,715,000.00 1.57
24 600276 恒瑞医药 92,160 4,673,433.60 1.56
25 603719 良品铺子 95,200 4,043,144.00 1.35
26 002624 完美世界 198,100 4,023,411.00 1.34
27 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 1.10
28 603866 桃李面包 109,400 3,106,960.00 1.04
29 000100 TCL科技 482,100 2,974,557.00 0.99
30 002241 歌尔股份 48,400 2,618,440.00 0.87
31 300015 爱尔眼科 55,982 2,366,918.96 0.79
32 688981 中芯国际 43,600 2,310,364.00 0.77
33 603611 诺力股份 97,183 1,885,350.20 0.63
34 603259 药明康德 15,600 1,849,848.00 0.62
35 601233 桐昆股份 87,200 1,846,896.00 0.62
36 300741 华宝股份 37,000 1,770,450.00 0.59
37 600966 博汇纸业 171,200 1,770,208.00 0.59
38 603501 韦尔股份 5,500 1,709,235.00 0.57
39 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.56
40 300274 阳光电源 9,500 1,385,100.00 0.46
41 603290 斯达半导 3,500 1,333,500.00 0.44
42 002414 高德红外 40,500 980,505.00 0.33
43 300132 青松股份 81,400 919,006.00 0.31
44 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.21
45 300343 联创股份 35,200 599,104.00 0.20
46 688235 百济神州 3,603 491,665.38 0.16
47 301155 海力风电 2,282 275,085.35 0.09
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页
48 000625 长安汽车 17,600 267,344.00 0.09
49 688232 新点软件 4,487 188,409.13 0.06
50 688105 诺唯赞 1,953 182,195.37 0.06
51 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.05
52 688262 国芯科技 2,643 110,953.14 0.04
53 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.04
54 688739 成大生物 1,358 103,384.54 0.03
55 301093 华兰股份 1,594 82,830.80 0.03
56 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.03
57 301088 戎美股份 3,049 78,593.95 0.03
58 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
59 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
60 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
61 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
62 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
63 301035 润丰股份 384 21,611.52 0.01
64 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
65 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.01
66 301039 中集车辆 1,383 17,301.33 0.01
67 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.01
68 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01
69 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
70 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
71 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
72 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
73 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
74 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
75 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
76 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
77 301168 通灵股份 237 12,354.81 0.00
78 301087 可孚医疗 163 12,280.42 0.00
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页
79 301166 C优宁维 127 12,001.50 0.00
80 301090 华润材料 1,034 11,601.48 0.00
81 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
82 301189 C奥尼 184 10,418.08 0.00
83 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
84 301199 迈赫股份 300 9,600.00 0.00
85 301221 光庭信息 108 9,581.76 0.00
86 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
87 301190 善水科技 328 9,006.88 0.00
88 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
89 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
90 301179 泽宇智能 170 8,630.90 0.00
91 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
92 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
93 301193 家联科技 281 8,188.34 0.00
94 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
95 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
96 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
97 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
98 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
99 301100 风光股份 244 7,598.16 0.00
100 301096 百诚医药 95 7,460.35 0.00
101 301092 争光股份 203 7,210.56 0.00
102 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
103 301108 洁雅股份 126 6,767.46 0.00
104 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
105 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
106 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
107 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
108 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
109 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页
110 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
111 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
112 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
113 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
114 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
115 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
116 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
117 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
118 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
119 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601689 拓普集团 21,911,425.00 6.48
2 601233 桐昆股份 15,201,219.31 4.50
3 600926 杭州银行 15,160,192.00 4.49
4 000100 TCL科技 13,635,108.00 4.03
5 600176 中国巨石 12,963,149.00 3.84
6 605111 新洁能 11,997,517.00 3.55
7 601966 玲珑轮胎 11,650,189.10 3.45
8 603203 快克股份 11,462,172.60 3.39
9 300496 中科创达 9,925,059.00 2.94
10 600460 士兰微 9,924,882.48 2.94
11 600036 招商银行 9,810,676.00 2.90
12 301050 雷电微力 9,493,247.48 2.81
13 002493 荣盛石化 9,410,856.50 2.78
14 300009 安科生物 9,218,742.08 2.73
15 600761 安徽合力 8,921,966.28 2.64
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页
16 300316 晶盛机电 8,796,907.75 2.60
17 603883 老百姓 8,688,660.00 2.57
18 000625 长安汽车 8,600,347.00 2.54
19 002979 雷赛智能 8,078,113.00 2.39
20 600519 贵州茅台 6,995,513.94 2.07
21 002600 领益智造 6,829,956.00 2.02
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600036 招商银行 18,005,894.00 5.33
2 300450 先导智能 17,765,402.00 5.26
3 000625 长安汽车 16,536,811.17 4.89
4 002398 垒知集团 16,450,177.06 4.87
5 603305 旭升股份 15,697,821.68 4.64
6 600038 中直股份 15,172,095.00 4.49
7 601689 拓普集团 14,396,712.00 4.26
8 002439 启明星辰 14,130,353.00 4.18
9 600176 中国巨石 14,007,467.85 4.14
10 603180 金牌厨柜 13,362,086.96 3.95
11 300316 晶盛机电 12,876,326.00 3.81
12 601233 桐昆股份 12,570,600.36 3.72
13 300188 美亚柏科 11,892,944.11 3.52
14 000157 中联重科 9,437,927.90 2.79
15 600031 三一重工 9,388,114.00 2.78
16 600298 安琪酵母 8,810,191.00 2.61
17 000100 TCL科技 8,404,589.00 2.49
18 600048 保利发展 8,371,214.00 2.48
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页
19 603626 科森科技 8,129,624.00 2.41
20 600761 安徽合力 7,588,816.29 2.25
21 603883 老百姓 7,164,969.19 2.12
22 002074 国轩高科 7,121,363.00 2.11
23 603920 世运电路 7,001,220.50 2.07
24 605111 新洁能 6,906,348.00 2.04
25 300363 博腾股份 6,852,880.00 2.03
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 378,120,103.16
卖出股票收入（成交）总额 465,929,869.87
注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,003,300.00 3.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 14,280,944.44 4.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,284,244.44 8.43
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019654 21国债06 110,000 11,003,300.00 3.67
2 127005 长证转债 57,105 7,286,026.95 2.43
3 132021 19中电EB 30,000 3,270,000.00 1.09
4 123096 思创转债 11,712 1,446,080.64 0.48
5 113042 上银转债 13,530 1,428,632.70 0.48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或者
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）2021年1月12日，杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"，股票代码
600926）因其经收的海关税款存在延压情况、零余额账户退库资金存在被占压情况，被
中国人民银行杭州中心支行给予警告，并处罚款25万元。2021年5月18日，杭州银行因
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页
房地产项目融资业务不审慎等六项主要违法违规事实，被中国银保监会浙江监管局处以
250万元罚款（浙银保监罚决字〔2021〕25号）。
本基金认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实
质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他证券发行主体无被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 236,254.36
5 应收申购款 63,720.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 299,974.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 127005 长证转债 7,286,026.95 2.43
2 132021 19中电EB 3,270,000.00 1.09
3 123096 思创转债 1,446,080.64 0.48
4 113042 上银转债 1,428,632.70 0.48
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页
5 123059 银信转债 849,204.17 0.28
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
博道
卓远
混合A
2,34
9
54,745.06 69,976,978.84
54.4
2%
58,619,176.06 45.58%
博道
卓远
混合C
769 6,445.55 1,000,000.00
20.1
8%
3,956,627.18 79.82%
合计
3,04
4
43,874.11 70,976,978.84
53.1
5%
62,575,803.24 46.85%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
博道卓远混
合A
1,695,663.87 1.32%
博道卓远混
合C
12,022.62 0.24%
合计 1,707,686.49 1.28%
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
博道卓远混合A 0
博道卓远混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
博道卓远混合A >100
博道卓远混合C 0~10
合计 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
博道卓远混合A 博道卓远混合C
基金合同生效日(2018年11月07
日)基金份额总额
458,516,584.66 290,200,310.88
本报告期期初基金份额总额 166,600,131.65 5,866,091.30
本报告期基金总申购份额 43,102,852.76 4,087,733.56
减：本报告期基金总赎回份额 81,106,829.51 4,997,197.68
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 128,596,154.90 4,956,627.18
注：
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)，本期审计费用请见"7.4.7.19其他费用"。自本基金基金合同生效以来，
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业
证券
2 823,776,796.26 100.00% 659,123.43 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页
兴业证
券
101,554,00
0.10
100.0
0%
2,454,001,0
00.00
100.0
0%
- - - -
注：
1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基
金证券经纪商选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能
满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务
状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评
价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
（4）具有较强的为投资人提供资产配置及服务的能力，包括但不限于：产品筛选及评
审流程完整，具有较为完善的资产配置，客户服务及陪伴体系等；
3、基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-01-22
2
博道卓远混合型证券投资基
金2020年第四季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-22
3
博道基金管理有限公司旗下
部分基金年度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-03-31
4
博道卓远混合型证券投资基
金2020年年度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-31
5
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-04-22
6 博道卓远混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021-04-22
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 77页
金2021年第一季度报告 电子披露网站
7
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加安信证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021-06-09
8
博道基金管理有限公司关于
提醒投资者及时提供或更新
身份信息资料的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021-06-18
9
博道基金管理有限公司旗下
部分基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-07-21
10
博道卓远混合型证券投资基
金2021年第二季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-21
11
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加腾安基金
销售（深圳）有限公司为销
售机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021-08-10
12
博道基金管理有限公司旗下
部分基金中期报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-08-31
13
博道卓远混合型证券投资基
金2021年中期报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-31
14
博道基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与腾安基金
销售（深圳）有限公司赎回
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报、公司
网站、中国证监会基金电子
披露网站
2021-09-07
15
博道基金管理有限公司旗下
全部基金季度报告提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2021-10-27
16
博道卓远混合型证券投资基
金2021年第三季度报告
公司网站、中国证监会基金
电子披露网站
2021-10-27
17 博道卓远混合型证券投资基 公司网站、中国证监会基金 2021-11-06
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 78页
金招募说明书及产品资料概
要
电子披露网站
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210101-20211
115
34,590,948.40 0.00 34,590,948.40 0.00 0.00%
2
20211117-20211
231
0.00 35,273,605.25 0.00 35,273,605.25 26.41%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能
会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎
回申请，可能带来流动性风险；如引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会准予博道卓远混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《博道卓远混合型证券投资基金基金合同》；
3、《博道卓远混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《博道卓远混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册博道卓远混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内博道卓远混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
博道卓远混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 79页
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司
客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。
博道基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
