海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
海富通货币市场证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十一日
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 20
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 20
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 26
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 51
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 52
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 53
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 54
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 54
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 55
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 56
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 57
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 58
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 58
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 59
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 59
12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64
13.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 64
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 64
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 64
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 1月 4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,751,374,960.52份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的
份额总额
259,366,629.00份 7,492,008,331.52份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），
决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资
产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投
资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各
类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合
的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66596688
电子邮箱 chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花
园石桥路66 号东亚银行金
融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1期间数
据和指标
2021年 2020年 2019年
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
本期已实
现收益
4,096,312.
59
194,951,2
70.95
5,807,326.
39
273,714,067
.60
8,385,575.
89
453,904,987
.43
本期利润
4,096,312.
59
194,951,2
70.95
5,807,326.
39
273,714,067
.60
8,385,575.
89
453,904,987
.43
本期净值
收益率
1.8740% 2.1188% 1.8863% 2.1316% 2.3821% 2.6283%
3.1.2期末数
据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
期末基金
资产净值
259,366,6
29.00
7,492,008,
331.52
244,077,2
32.94
8,140,625,8
50.04
447,888,32
2.11
11,266,564,5
17.07
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货币
B
海富通货
币 A
海富通货币
B
累计净值
收益率
65.9743% 66.2398% 62.9211% 62.7906% 59.9048% 59.3931%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配自 2019年 5月 21日起从按月结转份额改为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.4614% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.0854% 0.0004%
过去六个月 0.9151% 0.0003% 0.7534% 0.0000% 0.1617% 0.0003%
过去一年 1.8740% 0.0004% 1.5000% 0.0000% 0.3740% 0.0004%
过去三年 6.2682% 0.0010% 4.5721% 0.0000% 1.6961% 0.0010%
过去五年 14.0727% 0.0024% 7.7328% 0.0000% 6.3399% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
65.9743% 0.0059% 46.1149% 0.0021% 19.8594% 0.0038%
2．海富通货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5220% 0.0004% 0.3760% 0.0000% 0.1460% 0.0004%
过去六个月 1.0371% 0.0004% 0.7534% 0.0000% 0.2837% 0.0004%
过去一年 2.1188% 0.0004% 1.5000% 0.0000% 0.6188% 0.0004%
过去三年 7.0366% 0.0010% 4.5721% 0.0000% 2.4645% 0.0010%
过去五年 15.4499% 0.0024% 7.7328% 0.0000% 7.7171% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
66.2398% 0.0058% 42.0726% 0.0022% 24.1672% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005年 1月 4日至 2021年 12月 31日)
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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2．海富通货币 B
(2006年 8月 1日至 2021年 12月 31日)
注：本基金合同于 2005年 1月 4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范
围、(六)投资组合中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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海富通货币市场证券投资基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通货币 A
2．海富通货币 B
3.3过去三年基金的利润分配情况
海富通货币 A：
单位：人民币元
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年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2021 4,082,949.91 14,104.09 -741.41 4,096,312.59 -
2020 5,798,034.53 22,664.89 -13,373.03 5,807,326.39 -
2019 8,385,657.37 296,905.66 -296,987.14 8,385,575.89 -
合计 18,266,641.81 333,674.64 -311,101.58 18,289,214.87 -
海富通货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2021 191,023,818.53 4,028,566.11 -101,113.69 194,951,270.95 -
2020 269,704,569.67 4,229,614.90 -220,116.97 273,714,067.60 -
2019 447,534,046.82 24,675,592.03 -18,304,651.42 453,904,987.43 -
合计 908,262,435.02 32,933,773.04 -18,625,882.08 922,570,325.98 -
注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每日将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管
理 91 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
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接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交
易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通
新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣
荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债
券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型
证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债
债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券
型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投
资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资
基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海
富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券
型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基
金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基
金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、
海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式
指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三
角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海
富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通
成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选
混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投
资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券
投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券
型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3个月定
期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谈云飞
本基金
的基金
经理
2016-02-26 - 16年
硕士，持有基金从业人员资格
证书。2005年 4月至 2014年 6
月就职于华宝兴业基金管理有
限公司，曾任产品经理、研究
员、专户投资经理 、基金经理
助理，2014年 6月加入海富通
基金管理有限公司。2014 年 7
月至 2015 年 10 月任海富通现
金管理货币基金经理。2014年
9月至 2020年 9月任海富通季
季增利理财债券基金经理。
2015年 1月起兼任海富通稳健
添利债券基金经理。2015 年 4
月至 2020年 1月兼任海富通新
内需混合基金经理。2016 年 2
月起兼任海富通货币基金经
理。2016 年 4 月至 2017 年 6
月兼任海富通纯债债券、海富
通双福债券（原海富通双福分
级债券）、海富通双利债券基金
经理。2016年 4月至 2020年 1
月兼任海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混合）基
金经理。2016年 9月起兼任海
富通聚利债券基金经理。2016
年 9月至 2020年 1月兼任海富
通欣荣混合基金经理。2016年
9月至 2019年 10月兼任海富通
欣益混合基金经理。2017 年 2
月至 2021 年 10 月兼任海富通
强化回报混合基金经理。2017
年 3 月起兼任海富通欣享混合
基金经理。2017年 3月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定开混
合基金经理。2017 年 7 月至
2020年 9月任海富通季季通利
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 14 页 共 64 页
理财债券基金经理。2019 年 9
月起兼任海富通中短债债券基
金经理。2021年 2月起兼任海
富通惠睿精选混合基金经理。
陶斐然
本基金
的基金
经理助
理
2020-06-24 - 7年
金融学硕士，持有基金从业人
员资格证书。2014年 12月加入
海富通基金管理有限公司，历
任助理交易员、交易员、高级
交易员。2020年 6月起任海富
通货币、海富通聚利债券、海
富通融丰定开债券、海富通瑞
合纯债、海富通瑞利债券、海
富通添益货币的基金经理助
理。2020年 7月起任海富通聚
合纯债、海富通瑞弘 6 个月定
开债券基金经理助理。2021年
11 月起担任海富通弘丰定开债
券、海富通鼎丰定开债券、海
富通瑞丰债券、海富通集利纯
债债券基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 15 页 共 64 页
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年国内经济呈现逐季走低，全年录得 8.1%的同比增速，两年平均增速为 5.1%。
工业增加值表现平稳，但 9 月受到“能耗双控”的影响，当月同比增速跌破 5%；随后保
供政策出台，生产逐月恢复，全年累计两年平均增速为 6.2%。地产投资方面，上半年
受到竣工与销售面积支撑维持较高的增速，但下半年受到地产三道红线政策与银行贷款
双集中的影响，当月同比增速转负，全年累计两年平均增速为 5.7%。基建投资增速在
缺乏项目与地方政府隐性债务严监管的情况下维持较低的增速，全年累计两年平均增速
为 0.7%。制造业投资在中游出口需求较好、高技术产业投资旺盛的带动下表现强势，
全年累计两年平均增速为 5.4%。出口方面，受到海外发达国家经济复苏与财政补贴以
及海外供应链受损的影响，全年出口维持较高增速，累计增速为 29.9%。通胀方面，CPI
在猪肉价格同比大幅回落的背景下维持较低的增速，但年末受极端天气影响蔬菜价格短
期上升，全年累计同比上涨 0.9%。在生产边际修复、大宗商品涨价、国际油价回升、
煤炭供给短缺等因素影响下，工业品通胀 10 月同比增速达到历史新高，但随着煤炭保
供限价政策组合拳的推出 PPI稍有回落，全年累计同比上涨 8.1%。货币政策方面，上半
年总体偏紧，央行公开市场操作缩量回笼。下半年货币政策宽松，央行分别于 7月与 12
月降准各 50bp，同时跨月公开市场操作提供充裕的流动性。信用环境方面，前 3季度社
融增速逐渐下滑，4季度针对房企融资的政策纠偏，碳减排支持工具、下调支农支小再
贷款利率等结构性货币政策工具陆续推出，社融增速见底反弹。对应债市而言，1-2 月
货币宽松政策退出，资金面大幅收紧，10 年期国债收益率快速上行至 3.3%的位置。3
月至 7月，经济基本面边际走弱，流动性合理充裕，资金面维持平稳，而 7月迎来年内
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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的首次全面降准，10 年期国债收益率逐级下行至 2.8%。4 季度社融增速见底，市场宽
信用预期开始升温，但同时宽货币又支撑债市，10年期国债收益率保持在 2.8%-3%的区
间内震荡。全年来看，2021年债市呈现小牛市行情，10年期国债收益率全年下行 36BP。
货币市场全年呈现宽松格局，仅有 1月份春节前出现显著资金紧张情况，其余大部分时
候，银行间 7天回购利率围绕公开市场操作利率 2.2%小幅波动，3个月 SHIBOR利率和
国股存单利率均从春节前高点后逐步下行。7月份降准后，资金利率没有进一步回落，
但资金面维持宽松，12月降准后，资金维持宽松的预期更加稳定。
报告期，本基金在一季度规模波动较大，后面三个季度的季内申购赎回较有规律。
本基金的管理更多考虑流动性和收益性，考虑到季末赎回对组合流动性和监管指标的冲
击，配置了更多流动性较高资产，在关键时点配置存款来拉升久期提高收益，力求在流
动性与收益性上取得最佳平衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通货币 A类基金净值收益率为 1.8740%，同期业绩比较基准收益率
为 1.5000%。海富通货币 B类基金净值收益率为 2.1188%，同期业绩比较基准收益率为
1.5000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济基本面方面，工业生产维持稳定，在需求没有起色的情况下难超预期。地产投
资可期待在需求较弱的三四线城市出现政策上的边际放松，但基于当前土拍面积与销售
面积严重下滑的情况，地产投资仍是 2022 年经济增速的拖累项。基建投资在上半年项
目储备充分，专项债资金充足到位的情况下上半年或表现较好，增速总体表现为前低后
高。制造业投资在政策的支撑下有望成为经济的最大亮点，尤其是在新能源与新基建等
相关领域。消费方面在疫情防控措施未放松的情况下或处于温和复苏的趋势。通胀方面，
国内外需求均有走弱迹象，考虑到 2021年高基数因素，2022年 PPI处于下行通道。CPI
方面，考虑到猪价在 2022 年下半年或开始反弹，届时将面临通胀压力。政策方面，随
着年底中央经济工作会议的召开，各个部委与地方政府开始表态，更多的托底与刺激政
策或陆续推出。货币政策为配合宽信用政策将维持宽松，降准与降息也可以期待。对于
债市而言，基本面处在政策出台但未见效果、短期经济动能仍偏弱的环境中，政策的发
力受制于“房住不炒”、严控地方隐性债务等问题，短期结构性宽信用政策效果偏慢，上
半年仍有做多的空间。但下半年经济企稳，若国内外流动性收紧需警惕债市收益率快速
上行的风险。
2022年，本基金在资产端管理中将把流动性和安全性放在重要位置，在利率低位时
期对组合剩余期限保持谨慎，保持组合较高的流动性水平，操作更加灵活主动。继续严
格地控制信用风险，严格监控存款存单银行的资产质量情况。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展
提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、
监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规
文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设
投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项
内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。
二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。
根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展
了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，
通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了
公司的内部控制状况。
三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。
报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反
洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息
核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大
额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告
期内，公司根据监管要求完成了 2020年度的洗钱风险自评估工作。
四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析
风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强
了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和
能力。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A级 4,096,312.59元，货币 B级 194,951,270.95
元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 4,097,054.00 元，货币 B 级已分配
195,052,384.64元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 530,956.98 元。应于收益支付日
2022年 1月 4日按 1.000元的份额面值结转为基金份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通货币市场证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 2200043号
海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的海富通货币市场证券投资基金 (以下简称“海富通货币基金”) 财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益 (基
金净值) 变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则、在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国
证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了海富通货币基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通货币基金，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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6.3 其他信息
海富通货币基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层
对其他信息负责。其他信息包括海富通货币基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形
式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他
信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事
实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报
表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通货币基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通货币基金计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督海富通货币基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作：
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
事项或情况可能导致海富通货币基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王国蓓
倪益
北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
2022年 3月 29日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 7.4.7.1 4,405,609,687.49 4,250,440,807.48
结算备付金 7.4.10.6 - -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,902,238,615.63 2,133,836,110.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,902,238,615.63 2,133,836,110.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,418,729,098.07 2,015,625,823.45
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 33,914,266.62 52,919,005.34
应收股利
- -
应收申购款
600.00 6,262,839.57
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,760,492,267.81 8,459,084,586.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 69,999,775.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,166,633.40 29,479.43
应付管理人报酬
2,286,668.08 2,492,002.40
应付托管费
692,929.73 755,152.22
应付销售服务费
113,020.24 126,114.15
应付交易费用 7.4.7.7 109,256.36 123,069.26
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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应交税费
8,839.50 204.22
应付利息
- 3,891.87
应付利润
530,956.98 632,812.08
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 209,003.00 219,003.03
负债合计
9,117,307.29 74,381,503.66
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 7,751,374,960.52 8,384,703,082.98
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
7,751,374,960.52 8,384,703,082.98
负债和所有者权益总计
7,760,492,267.81 8,459,084,586.64
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
7,751,374,960.52份 ，其中 A 级基金份额 259,366,629.00份，B 级基金份额
7,492,008,331.52份。
7.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
244,384,676.40 343,240,128.36
1.利息收入
244,617,920.80 341,768,695.81
其中：存款利息收入 7.4.7.11 122,539,656.62 176,667,027.51
债券利息收入
47,553,069.62 53,603,802.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
74,525,194.56 111,497,865.83
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-233,244.40 1,471,432.55
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -233,244.40 1,471,432.55
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -
减：二、费用
45,337,092.86 63,718,734.37
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1 31,497,968.67 44,641,026.86
2．托管费
7.4.10.2.
2 9,544,839.10 13,527,583.92
3．销售服务费
1,483,507.01 2,091,149.46
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
2,485,585.67 3,119,357.83
其中：卖出回购金融资产支出
2,485,585.67 3,119,357.83
6．税金及附加
7,313.08 13,393.43
7．其他费用 7.4.7.20 317,879.33 326,222.87
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
199,047,583.54 279,521,393.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
199,047,583.54 279,521,393.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 8,384,703,082.98 - 8,384,703,082.98
二、本期经营活动产生的 - 199,047,583.54 199,047,583.54
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -633,328,122.46 - -633,328,122.46
其中：1.基金申购款 59,678,683,865.94 - 59,678,683,865.94
2.基金赎回款
-60,312,011,988.40 -
-60,312,011,988.4
0
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -199,047,583.54 -199,047,583.54
五、期末所有者权益（基
金净值） 7,751,374,960.52 - 7,751,374,960.52
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 11,714,452,839.18 - 11,714,452,839.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 279,521,393.99 279,521,393.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -3,329,749,756.20 - -3,329,749,756.20
其中：1.基金申购款 55,387,977,950.19 - 55,387,977,950.19
2.基金赎回款
-58,717,727,706.39 -
-58,717,727,706.3
9
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - -279,521,393.99 -279,521,393.99
五、期末所有者权益（基
金净值） 8,384,703,082.98 - 8,384,703,082.98
报表附注为财务报表的组成部分。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]第 194 号《关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56
元。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005年 1月 4
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20份基金份额，其中认购
资金利息折合284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》并报中国证监会备案，自 2006年 8月 1日起，本基金分设两级基金份额：
A级基金份额和 B级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉
有关问题的规定》的有关规定及《海富通货币市场基金基金合同》和《海富通货币市场
基金托管协议》的约定，经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并经中国证监会备案，自 2016年 6月 16日起对本基金的基金合同进行修改。
根据《海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金调整收益支付方
式并修改基金合同的公告》的规定，本基金的基金管理人经与基金托管人中国银行股份
有限公司协商一致，决定自 2019年 5月 21日起对本基金调整收益支付方式，并对本基
金的基金合同作相应修改。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《海富通货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于现金、期限 1年以内（含 1年）的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批
准报出。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部
(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债
券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于
每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与
公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以
内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内
将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当
使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。
当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方
法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合
同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上
述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收
基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变
动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益和资产支持证券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和
应收利息的差额确认。
债券利息收入和资产支持证券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的
金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券
实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到
期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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本基金的交易费用于进行债券、资产支持证券等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的规定，“每日分配、按日支付”。
本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投
资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后
2位，小数点后第 3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为
止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资
者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当
日投资者不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利
再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；
当进行收益结转时，若投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基
金份额；若投资者当日未结转收益为零，则基金份额持有人的基金份额保持不变；若投
资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；若投资者赎回全
部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者
部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，
享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益
分配权益。本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。在不影响投资者利益情况
下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决
议通过。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影
子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关
键假设如下：
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同
业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
(d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 5,609,687.49 440,807.48
定期存款 4,400,000,000.00 4,250,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以
内 -
-
存款期限 1-3个月 600,000,000.00 -
存款期限 3 个月以
上 3,800,000,000.00 4,250,000,000.00
其他存款 - -
合计 4,405,609,687.49 4,250,440,807.48
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,902,238,615.63 1,902,794,000.00 555,384.37 0.0072
合计 1,902,238,615.63 1,902,794,000.00 555,384.37 0.0072
资产支持证券 - - - -
合计 1,902,238,615.63 1,902,794,000.00 555,384.37 0.0072
项目
上年度末
2020年 12月 31日
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
合计 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
资产支持证券 - - - -
合计 2,133,836,110.80 2,135,314,000.00 1,477,889.20 0.0176
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,418,729,098.07 -
合计 1,418,729,098.07 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,015,625,823.45 -
合计 2,015,625,823.45 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,489.54 4,275.75
应收定期存款利息 28,512,916.37 39,031,920.51
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 4,808,164.38 12,098,669.64
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 591,696.33 1,784,139.44
应收申购款利息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 33,914,266.62 52,919,005.34
7.4.7.6其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 109,256.36 123,069.26
合计 109,256.36 123,069.26
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 3.00 3.03
应付证券出借违约金 - -
预提费用 209,000.00 219,000.00
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 35 页 共 64 页
合计 209,003.00 219,003.03
7.4.7.9实收基金
海富通货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 244,077,232.94 244,077,232.94
本期申购 1,957,343,320.79 1,957,343,320.79
本期赎回（以“-”号填列） -1,942,053,924.73 -1,942,053,924.73
本期末 259,366,629.00 259,366,629.00
海富通货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,140,625,850.04 8,140,625,850.04
本期申购 57,721,340,545.15 57,721,340,545.15
本期赎回（以“-”号填列） -58,369,958,063.67 -58,369,958,063.67
本期末 7,492,008,331.52 7,492,008,331.52
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减
份额。
7.4.7.10未分配利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,096,312.59 - 4,096,312.59
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 36 页 共 64 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,096,312.59 - -4,096,312.59
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 194,951,270.95 - 194,951,270.95
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -194,951,270.95 - -194,951,270.95
本期末 - - -
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
活期存款利息收入 165,677.41 1,065,640.85
定期存款利息收入 122,373,979.21 175,599,901.66
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - 1,485.00
其他 - -
合计 122,539,656.62 176,667,027.51
7.4.7.12股票投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 37 页 共 64 页
2021年1月1日至2021年
12月31日
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
18,108,201,886.51 13,700,383,013.42
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
18,046,286,291.93 13,554,652,493.55
减：应收利息总额 62,148,838.98 144,259,087.32
买卖债券差价收入 -233,244.40 1,471,432.55
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18其他收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
审计费用 80,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 38 页 共 64 页
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 82,205.69 78,673.24
其他费用 1,553.64 1,549.63
债券托管账户维护费 34,120.00 36,000.00
合计 317,879.33 326,222.87
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制
关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票
交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 39 页 共 64 页
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 - - 200,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 2,200.00 100.00% - -
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用海通证券证券交易专用
交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从海通证券获得证券研究综合服
务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 40 页 共 64 页
2021年1月1日至2021年12月
31日
2020年1月1日至2020年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费 31,497,968.67 44,641,026.86
其中：支付销售机构的客
户维护费 2,217,289.86 3,414,489.65
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,544,839.10 13,527,583.92
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 55,550.51 1,583.02 57,133.53
海通证券 4,853.99 50,837.64 55,691.63
海富通 24,065.94 671,460.84 695,526.78
合计 84,470.44 723,881.50 808,351.94
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 41 页 共 64 页
中国银行 75,393.50 1,843.17 77,236.67
海通证券 9,400.81 57,660.33 67,061.14
海富通 33,606.46 994,735.72 1,028,342.18
合计 118,400.77 1,054,239.22 1,172,639.99
注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
海富通货币 A 类基金日基金销售服务费=前一日 A 类份额对应的基金资产净值 ×
0.25%/ 当年天数。
海富通货币 B 类基金日基金销售服务费=前一日 B 类份额对应的基金资产净值 ×
0.01%/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 - - - -
1,435,710,00
0.00
136,642.
60
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 244,968,090.62 - - -
11,552,446,0
00.00
954,975.
40
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 42 页 共 64 页
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B
报告期初持有的
基金份额 - 174,966,879.10 23,800.16 -
报告期间申购/买
入总份额 226,240.45 91,803,184.61 127.25 379,966,879.10
报告期间因拆分
变动份额 - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 226,240.45 246,225,735.54 23,927.41 205,000,000.00
报告期末持有的
基金份额 - 20,544,328.17 - 174,966,879.10
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例 - 0.27% - 2.15%
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通货币 A
在本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B本期末
2021年12月31日
海富通货币B上年度末
2020年12月31日
持有的
持有的基金份
额占基金总份
持有的
持有的基金份额
占基金总份额的
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款
5,609,687.49 165,677.41 440,807.48 1,065,640.85
中国银行-定期
存款
- 1,418,250.00 - 1,190,888.89
合计 5,609,687.49 1,583,927.41 440,807.48 2,256,529.74
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金，于 2021年 12月 31日的相关余额为人民币 0.00元。（2020
年 12月 31日：人民币 0.00元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
4,082,949.91 14,104.09 -741.41 4,096,312.59 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
基金份额 额的比例
基金份额 比例
海通证券 115,782,090.01 1.55% 908,807,108.41 11.16%
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 44 页 共 64 页
191,023,818.53 4,028,566.11 -101,113.69 194,951,270.95 -
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于 2021年 12月 31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2021年 12月 31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于 2021年 12月 31日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于 2021年 12月 31日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2021年 12月 31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定
收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 45 页 共 64 页
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重
程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行股份有限公司及其他股份制商业银行，与银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券或长期信用评级在 AA+以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散
信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净
值的比例合计不得超过 10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合
计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一
商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末
的净资产的 10%。
于 2021年 12月 31日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和
资产支持证券占基金资产净值的比例为 18.87%（2020年 12月 31日：20.32%）。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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A-1 - 60,000,892.78
A-1以下 - --
未评级 489,267,118.05 149,919,496.97
合计 489,267,118.05 209,920,389.75
注：未评级部分为短期融资券、国债、金融债、政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,362,955,206.77 1,633,662,448.93
合计 1,362,955,206.77 1,633,662,448.93
7.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 50,016,290.81 290,253,272.12
合计 50,016,290.81 290,253,272.12
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 47 页 共 64 页
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021年 12月 31日，
本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 55.34%，本基金投资
组合的平均剩余期限为 52天，平均剩余存续期为 52天。本基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例为 40.45%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 64 页
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于
2021年 12月 31日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 49 页 共 64 页
银行存款 4,405,609,687.49 - - 4,405,609,687.49
交易性金融资产 1,902,238,615.63 - - 1,902,238,615.63
买入返售金融资
产
1,418,729,098.07 - - 1,418,729,098.07
应收利息 - - 33,914,266.62 33,914,266.62
应收申购款 - - 600.00 600.00
资产总计
7,726,577,401.19 - 33,914,866.62 7,760,492,267.81
负债
应付赎回款 - - 5,166,633.40 5,166,633.40
应付管理人报酬 - - 2,286,668.08 2,286,668.08
应付托管费 - - 692,929.73 692,929.73
应付销售服务费 - - 113,020.24 113,020.24
应付交易费用 - - 109,256.36 109,256.36
应交税费 - - 8,839.50 8,839.50
应付利润 - - 530,956.98 530,956.98
其他负债 - - 209,003.00 209,003.00
负债总计 - - 9,117,307.29 9,117,307.29
利率敏感度缺口 7,726,577,401.19 - 24,797,559.33 7,751,374,960.52
上年度末
2020年 12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 不计息 合计
资产
银行存款 4,050,440,807.48 200,000,000.00 - 4,250,440,807.48
交易性金融资产 2,133,836,110.80 - - 2,133,836,110.80
买入返售金融资
产
2,015,625,823.45 - - 2,015,625,823.45
应收利息 - - 52,919,005.34 52,919,005.34
应收申购款 - - 6,262,839.57 6,262,839.57
资产总计 8,199,902,741.73 200,000,000.00
59,181,844.91
8,459,084,586.64
负债
卖出回购金融资
产
69,999,775.00 - - 69,999,775.00
应付赎回款 - - 29,479.43 29,479.43
应付管理人报酬 - - 2,492,002.40 2,492,002.40
应付托管费 - - 755,152.22 755,152.22
应付销售服务费 - - 126,114.15 126,114.15
应付交易费用 - - 123,069.26 123,069.26
应付税费 - - 204.22 204.22
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 50 页 共 64 页
应付利息 - - 3,891.87 3,891.87
应付利润 - - 632,812.08 632,812.08
其他负债 - - 219,003.03 219,003.03
负债总计 69,999,775.00
-
4,381,728.66 74,381,503.66
利率敏感度缺口 8,129,902,966.73 200,000,000.00 54,800,116.25 8,384,703,082.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
市场利率上升 25个基点 -848,434.65 -672,002.00
市场利率下降 25个基点 850,986.07 673,905.20
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1以公允价值计量的资产和负债
下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 51 页 共 64 页
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2021年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为人民币 1,902,238,615.63 元，无属于第一或第三层次的
余额(2020年 12月 31日：属于第二层次的余额为人民币 2,133,836,110.80元，无属于第
一或第三层次的余额)。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包
括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12
月 31日：无)。
7.4.14.2其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金
融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.14.3 其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金
融工具准则。截至 2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行
日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。
本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行
日的新账面价值之间的差额计入 2022年年初留存收益或其他综合收益。
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,902,238,615.63 24.51
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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其中：债券 1,902,238,615.63 24.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,418,729,098.07 18.28
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,405,609,687.49 56.77
4 其他各项资产 33,914,866.62 0.44
5 合计 7,760,492,267.81 100.00
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.20
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 68
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 45.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 9.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 23.69 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 8.23 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 13.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 99.68 -
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 159,303,299.13 2.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 279,974,233.47 3.61
其中：政策性金融债 279,974,233.47 3.61
4 企业债券 - -
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 54 页 共 64 页
5 企业短期融资券 100,005,876.26 1.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,362,955,206.77 17.58
8 其他 - -
9 合计 1,902,238,615.63 24.54
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 210201 21国开 01 1,000,000 100,014,118.64 1.29
2 112110041
21兴业银行
CD041
1,000,000 99,829,219.98 1.29
3 112186563
21宁波银行
CD218
1,000,000 99,719,642.56 1.29
4 219960 21贴现国债 60 1,000,000 99,591,009.02 1.28
5 112175769
21成都银行
CD317
1,000,000 99,545,126.44 1.28
6 112176457
21苏州银行
CD438
1,000,000 99,495,921.94 1.28
7 112176350
21厦门银行
CD248
1,000,000 99,491,609.30 1.28
8 112117086
21光大银行
CD086
1,000,000 99,219,429.52 1.28
9 2103686 21进出 686 800,000 79,951,514.04 1.03
10 190202 19国开 02 500,000 50,016,290.81 0.65
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0200%
报告期内偏离度的最低值 -0.0203%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0036%
注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 55 页 共 64 页
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
2007年 7月 1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法
进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
8.9.2报告期内本基金投资的 21进出 686(2103686)的发行人，因违规投资企业股权、个
别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、
违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款等违规行为，于
2021年 7月 13日被中国银行保险监督管理委员会处以罚没 7345.6万元的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为国家政策性银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21兴业银行 CD041（112110041）的发行人，因在为永城煤电控
股集团有限公司提供中介服务过程中，存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行
为，于 2021年 1月 15日被中国银行间市场交易商协会通报批评，责令其针对本次事件
中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型银行，综合实力强，
信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实
际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,914,266.62
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
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4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,914,866.62
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货
币 A
129,6
33
2,000.78 34,470,771.18 13.29%
224,895,857.8
2
86.71%
海富通货
币 B
82 91,365,955.26
6,918,422,624.
36
92.34%
573,585,707.1
6
7.66%
合计 129,7
15
59,756.97
6,952,893,395.
54
89.70%
798,481,564.9
8
10.30%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 券商类机构 813,129,000.51 10.49%
2 保险类机构 713,119,844.48 9.20%
3 保险类机构 503,045,826.57 6.49%
4 其他机构 468,356,788.60 6.04%
5 其他机构 322,373,435.74 4.16%
6 保险类机构 308,946,791.20 3.99%
7 其他机构 302,373,445.53 3.90%
8 券商类机构 302,036,765.54 3.90%
9 个人 300,019,992.68 3.87%
10 信托类机构 256,315,752.77 3.31%
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 57 页 共 64 页
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 87,421.94 0.0337%
海富通货币 B 0.00 0.0000%
合计 87,421.94 0.0011%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通货币 A 0~10
海富通货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0~10
海富通货币 B 0
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（2005年 1月 4日）
基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 244,077,232.94 8,140,625,850.04
本报告期基金总申购份额 1,957,343,320.79 57,721,340,545.15
减：本报告期基金总赎回份额 1,942,053,924.73 58,369,958,063.67
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 259,366,629.00 7,492,008,331.52
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 64 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 7月 7日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十
六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
80,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，
并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高
度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。
报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 64 页
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 2 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元
租用意见，并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理
办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理 2021-01-01
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 64 页
参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-01
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加平安银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加国泰君安证券股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-12
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国农业银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-19
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加浙商银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-01-30
7
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-05
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国盛证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-02-26
9
海富通基金管理有限公司关于中国农业
银行股份有限公司开通旗下部分基金转
换业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-03
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增东吴证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-05
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通转换业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-06
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增甬兴证券有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-18
13
海富通基金管理有限公司关于恢复网上
直销货币基金快速赎回业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
14
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台开通中国工商银行快捷支付业务并
开展申购费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
15
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销金账户业务并实施费率优惠的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-03-22
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 61 页 共 64 页
16
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加花旗银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-09
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增民商基金销售（上海）有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-13
18
海富通货币市场证券投资基金五一长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-04-26
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加招商银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-05-06
20
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加中国人寿保险股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-06-30
21
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-07
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-07-19
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华鑫证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-08-13
24
海富通货币市场证券投资基金中秋节假
期前两个工作日暂停申购和转换转入业
务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-09-13
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加江苏银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-09-17
26
海富通货币市场证券投资基金国庆假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-09-25
27
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加华夏银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-19
28
海富通基金管理有限公司关于养老金客
户通过直销柜台申购旗下公募基金开展
费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-13
29
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加上海利得基金销售有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-23
30 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理 2021-12-01
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 62 页 共 64 页
参加中国民生银行股份有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国金证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-03
32
海富通基金管理有限公司关于终止中民
财富基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-20
12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021/4/28-2021/
5/10,2021/5/25-
2021/7/6,2021/7
/28-2021/8/5,20
21/8/26-2021/8/
26,2021/8/30-20
21/9/1,2021/9/7-
2021/9/27
-
2,025,
792,7
10.19
2,025,79
2,710.19
- -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
注：本基金本报告期内申购份额包含红利再投资确认份额。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 63 页 共 64 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月
31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月，
海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投
资管理人。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金
基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证券报》
主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回
报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金
三年期奖”。
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
海富通货币市场证券投资基金 2021年年度报告
第 64 页 共 64 页
§13
备查文件目录
13.1备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
(二)海富通货币市场证券投资基金基金合同
(三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书
(四)海富通货币市场证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
