海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告

海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：海富通基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年三月三十一日
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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§1


重要提示及目录 
 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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1.2目录 
 
§1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 
§2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 12 
§4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 12 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 17 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 18 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18 
§5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 
§6


审计报告 ............................................................................................................................................... 19 
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19 
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19 
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19 
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 20 
§7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21 
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24 
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25 
§8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 56 
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 56 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 57 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 58 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 69 
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 69 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 70 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 70 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 70 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70 
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 70 
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 71 
§9


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 72 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 72 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 73 
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 73 
§10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 73 
§11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 74 
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 74 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 74 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 74 
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 74 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 74 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 75 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 75 
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 77 
12


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 80 
§13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 82 
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 82 
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 82 
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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§2


基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名称 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 海富通量化多因子混合 
基金主代码 005080 
交易代码 005080 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年 4月 23日 
基金管理人 海富通基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 244,806,617.46份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 海富通量化多因子混合 A 海富通量化多因子混合 C 
下属分级基金的交易代码 005081 005080 
报告期末下属分级基金的份
额总额 
47,503,976.11份 197,302,641.35份 
 
 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征，精选优
良个股进行投资，并结合量化择时模型进行仓位调整，
力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。 
投资策略 
本基金在进行资产配置决策时，将依据量化择时模型，
对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标
进行监控，精确把握市场方向、灵活调整组合仓位。本
基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评
估系统性风险进行调整。具体而言，本基金将采用沪深
300指数作为市场代表指数，根据该指数的估值（PE）
自发布以来所处的历史水平位置来调整股票资产比例
配置。具体策略方面，包括股票投资策略、债券投资策
略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略。 
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20% 
风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 
注：本基金于 2021年 11月 19日至 2021年 12月 21日期间以通讯方式召开了基金份额
持有人大会，于 2021年 12月 22日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金的议案》。2021年 12月 23日起，本基金的业绩比较基准变更
为沪深 300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指
数收益率×20%。 
 
 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 岳冲 郭明 
联系电话 021-38650788 010-66105799 
电子邮箱 chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话 40088-40099 95588 
传真 021-33830166 010-66105798 
注册地址 
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层 
北京市西城区复兴门内大街
55号 
办公地址 
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层 
北京市西城区复兴门内大街
55号 
邮政编码 200120 100140 
法定代表人 杨仓兵 陈四清 
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网
网址 
http://www.hftfund.com 
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 
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2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 
上海市浦东新区东育路 588号
前滩中心 42楼 
注册登记机构 
中国证券登记结算有限责任公
司 
北京市西城区太平桥大街 17
号 
 
§3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1期间数
据和指标 
2021年 2020年 2019年 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
本期已实现
收益 
4,727,907.
66 
44,391,51
4.34 
6,182,688.
49 
51,248,65
7.19 
2,643,070.
45 
7,540,913.9
1 
本期利润 
1,749,873.
65 
18,643,07
9.29 
7,334,767.
24 
65,239,99
4.70 
8,785,123.
35 
24,370,486.
28 
加权平均基
金份额本期
利润 
0.0934 0.1020 0.4003 0.4572 0.4071 0.2858 
本期加权平
均净值利润
率 
5.23% 5.71% 30.20% 33.07% 38.19% 26.08% 
本期基金份
额净值增长
率 
7.74% 6.89% 46.16% 45.05% 42.64% 43.04% 
3.1.2 期末数据
和指标 
2021年末 2020年末 2019年末 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
期末可供分 34,852,86 142,728,7 8,646,316. 70,467,54 2,963,001. 14,489,618.
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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配利润 2.36 44.79 88 0.52 23 00 
期末可供分
配基金份额
利润 
0.7337 0.7234 0.4688 0.4724 0.0703 0.0816 
期末基金资
产净值 
87,459,97
3.23 
361,662,2
42.82 
31,519,23
0.30 
255,809,2
91.99 
49,266,84
9.87 
209,911,80
4.88 
期末基金份
额净值 
1.8411 1.8330 1.7089 1.7148 1.1692 1.1822 
3.1.3 累计期末
指标 
2021年末 2020年末 2019年末 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
海富通量
化多因子
混合 A 
海富通量
化多因子
混合 C 
基金份额累
计净值增长
率 
84.11% 83.30% 70.89% 71.48% 16.92% 18.22% 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。



3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
1．海富通量化多因子混合 A： 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
2.53% 0.78% 1.18% 0.49% 1.35% 0.29% 
过去六个
月 
1.62% 1.00% -2.37% 0.62% 3.99% 0.38% 
过去一年 7.74% 1.23% -1.50% 0.71% 9.24% 0.52% 
过去三年 124.61% 1.23% 42.55% 0.78% 82.06% 0.45% 
自基金合
同生效起
84.11% 1.20% 24.49% 0.79% 59.62% 0.41% 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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至今 
 
2．海富通量化多因子混合 C： 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
2.34% 0.78% 1.18% 0.49% 1.16% 0.29% 
过去六个
月 
1.22% 1.00% -2.37% 0.62% 3.59% 0.38% 
过去一年 6.89% 1.23% -1.50% 0.71% 8.39% 0.52% 
过去三年 121.78% 1.24% 42.55% 0.78% 79.23% 0.46% 
自基金合
同生效起
至今 
83.30% 1.20% 24.49% 0.79% 58.81% 0.41% 
2021年 12月 23日起，本基金的业绩比较基准变更为沪深 300指数收益率×60%＋恒生
指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
1．海富通量化多因子混合 A 
(2018年 4月 23日至 2021年 12月 31日) 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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2．海富通量化多因子混合 C 
(2018年 4月 23日至 2021年 12月 31日) 
 
注：本基金合同于 2018年 4月 23日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。2021年 12月 23日起，本基金的业绩比
较基准变更为沪深 300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋
上证国债指数收益率×20%。 
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 
1．海富通量化多因子混合 A 
 
 
2．海富通量化多因子混合 C 
 
注：图中列示的 2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4月 23日（基金
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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合同生效日）起至 12月 31日止计算。 
 
 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 
 
1、海富通量化多因子混合 A： 
单位：人民币元 
年度 
每 10份基
金份额分
红数 
现金形式发放
总额 
再投资形式发放
总额 
年度利润分配
合计 
备注 
2021年 - - - - - 
2020年 - - - - - 
2019年 - - - - - 
合计 - - - - - 
 
2、海富通量化多因子混合 C： 
单位：人民币元 
年度 
每 10份基
金份额分
红数 
现金形式发放
总额 
再投资形式发放
总额 
年度利润分配
合计 
备注 
2021年 - - - - - 
2020年 - - - - - 
2019年 - - - - - 
合计 - - - - - 
注：本基金过去三年均未实施利润分配。 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2021年 12月 31日，本基金管理人共管
理 91 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基
金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交
易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通
新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、
海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣
荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债
券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型
证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债
债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券
型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投
资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资
基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海
富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券
型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基
金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基
金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、
海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式
指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三
角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通
成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选
混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投
资基金、海富通中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券
投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券
型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3个月定
期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合
型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理
（助理）期限 
证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
朱斌全 
本基金
的基金
经理 
2019-10-15 - 14年 
硕士，持有基金从业人员
资格证书。2005年 7月至
2006年 8月任上海涅柔斯
投资管理有限公司美股交
易员。2007年 4月加入海
富通基金管理有限公司，
历任交易员、高级交易员、
量化分析师、投资经理、
基金经理助理。2018年 11
月起任海富通阿尔法对冲
混合基金经理。2019年 10
月起兼任海富通富祥混
合、海富通沪深 300 增强
（原海富通富睿混合）、海
富通量化多因子混合及海
富通欣益混合的基金经
理。2020 年 10 月起兼任
海富通欣享混合、海富通
新内需混合的基金经理。 
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。



2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 15 页 共 83 页 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募
资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投
资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交
易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各
投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会。 
 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。 
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日
内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率
为 0的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优
比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对
旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 
 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
回顾 2021 年，受益于全球流动性的宽松，整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐
步下行，需求收缩、供给冲击，但中国疫情控制较好，在全球供应链的分工中有所受益，
因此外需贡献了主要支撑力量，带动制造业下半年走高。映射到市场，2021年市场指数
分化较大，以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大，中小盘指数全年有较好的
涨幅。具体来看，沪深 300指数、中证 800、创业板指、中证 1000和恒生港股通等主要
指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 
就行业表现而言，31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位
的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁，全年涨幅在 34%-48%之间。
另一边，家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业，全年
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 16 页 共 83 页 
跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向，基本围绕碳中和。
一方面，成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。
此外，在传统周期中，受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭
等板块也有明显超额。而终端消费品板块，一方面下游需求低迷，另一方面受到原材料
对毛利率的挤压，总体表现都比较低迷。 
从业绩的角度来看，全行业业绩在 2021 年 2 季度业绩增速出现逐季收窄，周期和
中游制造板块增收有增利，消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮 A股净利润增
速收窄还要延续到 2022年下半年。 
一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松，注册制试点的不
断深入，一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市，从万得统计数据来看，全年 A
股市场的权益融资规模，包括 IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过 1.8 万亿元，
仅次于 2016年；2021年的 IPO数量达到 524 家，处于历史最高水平。截至 2021年年
底，沪深两市的股票数量突破了 4600支，沪深两市总市值超过 90万亿元，与 2021年
GDP的比值接近 0.8。 
本报告期，本基金积极投资股票市场，力争在风险可控的基础上，跑赢市场。 
 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
报告期内，海富通量化多因子混合 A净值增长率为 7.74%，同期业绩比较基准收益
率为-1.50%，基金净值跑赢业绩比较基准 9.24 个百分点。海富通量化多因子混合 C净
值增长率为 6.89%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%，基金净值跑赢业绩比较基准 
8.39 个百分点。 
 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
宏观经济和政策层面，2022年海外需求可能逐步回落、通胀压力依然较强，美国依
旧处于“类滞胀”阶段，美联储缩减购债规模加速、加息预期上升，全球流动性进入收缩
周期，美债收益率仍有上行压力。国内一季度经济下行压力快速抬升，PPI 增速延续回
落，经济处于“类衰退”阶段，政策空间较大。随着中央经济工作会议定调“稳字当头、
稳中求进、政策靠前发力”，预计将是“宽财政+稳货币+宽信用”的组合，社融增速将筑
底回升。社融拐点领先于宏观经济拐点，预计 2022 年年中前后经济将触底小幅回升，
届时政策宽松程度将减弱。 
展望 2022年，A股净利润增速及 ROE将双双下行，盈利驱动阶段结束，进入盈利
下行阶段。后续政策实际放松幅度，尤其是宽信用的幅度将决定今年市场估值抬升幅度。
一般而言，盈利下行阶段指数以区间震荡为主，市场以结构性机会为主。大方向上，随
着上游价格见顶回落、稳增长力度逐步加大，配置逐步向中下游及政策支持方向倾斜。
中期来看，偏成长的风格在估值匹配度较好的情况下，仍然是最重要的方向。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 17 页 共 83 页 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
2021年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、
合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公
司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报董事会和公司管理层。 
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 
一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。 
报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展
提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、
监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规
文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设
投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项
内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。 
二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。 
根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展
了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，
通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了
公司的内部控制状况。 
三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。 
报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反
洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息
核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大
额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告
期内，公司根据监管要求完成了 2020年度的洗钱风险自评估工作。 
四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。 
本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及
时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析
风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强
了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和
能力。 
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 
 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 18 页 共 83 页 
务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。 
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、
分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人
及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业
经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委
员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金
运营部按照批准后的估值政策进行估值。 
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 
 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额不能低于面值。 
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 
 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本基金本报告期无需要说明的情形。 
 
§5


托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人——海富通
基金管理有限公司在海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 19 页 共 83 页 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通量化多因子灵活配
置混合型证券投资基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 
 
§6


审计报告 
普华永道中天审字(2022)第 27887号 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 
6.1 审计意见 
(一) 我们审计的内容 
我们审计了海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“海富通量化
多因子混合基金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 
(二) 我们的意见 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了海富通量化多因子混合基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成
果和基金净值变动情况。 
6.2 形成审计意见的基础 
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通量化多因子混合基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。 
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 
海富通量化多因子混合基金的基金管理人海富通基金管理有限公司(以下简称“基金
管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 20 页 共 83 页 
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通量化多因子混合基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算海富通量化多因子混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
基金管理人治理层负责监督海富通量化多因子混合基金的财务报告过程。 
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同
时，我们也执行以下工作： 
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。 
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的
审计证据，就可能导致对海富通量化多因子混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然
而，未来的事项或情况可能导致海富通量化多因子混合基金不能持续经营。 
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 21 页 共 83 页 
沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）


中国注册会计师 



许康玮


朱宏宇 
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 
2022年 3月 29日 
§7


年度财务报表 
 
7.1 资产负债表 
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日：2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
资产 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
资 产：


- - 
银行存款 7.4.7.1 23,866,516.11 2,969,712.44 
结算备付金


28,384,533.24 33,242,111.60 
存出保证金


117,021.56 3,569,594.50 
交易性金融资产 7.4.7.2 402,861,039.89 247,170,914.99 
其中：股票投资


379,348,471.55 244,675,194.24 
基金投资


- - 
债券投资


23,512,568.34 2,495,720.75 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


- 1,488,101.02 
应收利息 7.4.7.5 131,313.89 53,851.48 
应收股利


- - 
应收申购款


- - 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 22 页 共 83 页 
资产总计


455,360,424.69 288,494,286.03 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
负 债：


- - 
短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


4,744,942.09 - 
应付赎回款


2,014.62 160,713.41 
应付管理人报酬


502,844.50 342,605.71 
应付托管费


83,807.40 57,100.94 
应付销售服务费


240,415.02 162,384.53 
应付交易费用 7.4.7.7 494,182.80 272,803.05 
应交税费


2.02 1.92 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 170,000.19 170,154.18 
负债合计


6,238,208.64 1,165,763.74 
所有者权益：


- - 
实收基金 7.4.7.9 244,806,617.46 167,618,919.85 
未分配利润 7.4.7.10 204,315,598.59 119,709,602.44 
所有者权益合计


449,122,216.05 287,328,522.29 
负债和所有者权益总计


455,360,424.69 288,494,286.03 
注：报告截止日 2021年 12月 31日，A类基金份额净值 1.8411元，C类基金份额净值
1.8330元。基金份额总额 244,806,617.46份，其中 A类基金份额 47,503,976.11份，C类
基金份额 197,302,641.35份。 
 
7.2 利润表 
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 附注号 本期 上年度可比期间 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 23 页 共 83 页 
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日 
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日 
一、收入


32,630,232.29 79,780,419.00 
1.利息收入


527,638.98 307,780.88 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 253,357.87 155,414.88 
债券利息收入


234,811.61 127,124.18 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


39,469.50 25,241.82 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


60,654,442.39 64,314,002.11 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 54,671,762.92 61,456,166.04 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 330,966.70 170,173.10 
资产支持证券投资收益


- - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 1,955,920.98 514,329.71 
股利收益 7.4.7.16 3,695,791.79 2,173,333.26 
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 -28,726,469.06 15,143,416.26 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）


- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 174,619.98 15,219.75 
减：二、费用


12,237,279.35 7,205,657.06 
1．管理人报酬 
7.4.10.2.
1



5,395,406.05 3,329,468.44 
2．托管费 
7.4.10.2.
2 
899,234.41 554,911.27 
3．销售服务费


2,611,415.11 1,576,635.50 
4．交易费用 7.4.7.19 3,139,626.15 1,571,196.77 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6．税金及附加


10,417.63 2,467.08 
7．其他费用 7.4.7.20 181,180.00 170,978.00 
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 
 20,392,952.94 72,574,761.94 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 24 页 共 83 页 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 
 20,392,952.94 72,574,761.94 
 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益
（基金净值） 
167,618,919.85 119,709,602.44 287,328,522.29 
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润） 
- 20,392,952.94 20,392,952.94 
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列） 
77,187,697.61 64,213,043.21 141,400,740.82 
其中：1.基金申购款 231,638,496.77 185,574,403.95 417,212,900.72 
2.基金赎回款 -154,450,799.16 -121,361,360.74 -275,812,159.90 
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益
（基金净值） 
244,806,617.46 204,315,598.59 449,122,216.05 
项目 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益
（基金净值） 
219,701,897.47 39,476,757.28 259,178,654.75 
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
- 72,574,761.94 72,574,761.94 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 25 页 共 83 页 
（本期利润） 
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列） 
-52,082,977.62 7,658,083.22 -44,424,894.40 
其中：1.基金申购款 216,611,963.36 95,198,550.58 311,810,513.94 
2.基金赎回款 -268,694,940.98 -87,540,467.36 -356,235,408.34 
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益
（基金净值） 
167,618,919.85 119,709,602.44 287,328,522.29 
 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万 
 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1276号《关于准予海富通量化
多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 229,225,413.15元，已经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2018)第 0288 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018
年 4月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 229,267,089.64份，其中认购
资金利息折合41,676.49份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
根据《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《海富通量化
多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认
购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认
购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类
基金份额；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 26 页 共 83 页 
售服务费的，称为 C类基金份额。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金于
2021年 11月 19日至 2021年 12月 21日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，
于 2021年 12月 22日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活配置混合型证
券投资基金的议案》。该议案主要修订内容为在基金投资范围中新增港股通标的股票，
以及调整相应的投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、估值等内容。根据修改后的
《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资
于股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%至 95%，投资于港股通标的股票比例占
股票投资比例的0-50%，在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投
资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时
有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收
益率×60%＋恒生指数收益率（按估值汇率折算）×20%＋上证国债指数收益率×20%。 
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022年 3月 29日批
准报出。 
 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。 
本财务报表以持续经营为基础编制。 
 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 27 页 共 83 页 
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。 
 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1会计年度 
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 
 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。 
 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1)金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。 
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为
股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。 
(2)金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 
 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 28 页 共 83 页 
入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为股指期货投
资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公
允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有
不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因
素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那
么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可
观察输入值。 
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。 
 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 29 页 共 83 页 
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。 
 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用
情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。 
 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。 
 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 30 页 共 83 页 
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
 
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下： 
(1)对于证券交易所上市的股票和债券 ，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技
术进行估值。 
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券
交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的
该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 31 页 共 83 页 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金本报告期未发生对本基金财务报表产生重大影响的会计政策变更。 
 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月
以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至
1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 32 页 共 83 页 
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。 
 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
活期存款 23,866,516.11 2,969,712.44 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以
内 - 
- 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以
上 - - 
其他存款 - - 
合计 23,866,516.11 2,969,712.44 




7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 371,346,000.15 379,348,471.55 8,002,471.40 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 23,372,704.94 23,512,568.34 139,863.40 
银行间市场 - - - 
合计 23,372,704.94 23,512,568.34 139,863.40 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 33 页 共 83 页 
合计 394,718,705.09 402,861,039.89 8,142,334.80 
项目 
上年度末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 208,112,131.93 244,675,194.24 36,563,062.31 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 2,456,099.20 2,495,720.75 39,621.55 
银行间市场 - - - 
合计 2,456,099.20 2,495,720.75 39,621.55 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 210,568,231.13 247,170,914.99 36,602,683.86 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 - - - - 
其他衍生工具 - - - - 
合计 - - - - 
项目



上年度末 
2020年 12月 31日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 - - - - 
货币衍生工具 - - - - 
权益衍生工具 24,739,480.00 - - - 
——股指期货 24,739,480.00 - - - 
其他衍生工具 - - - - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 34 页 共 83 页 
合计 24,739,480.00 - - - 
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。（2020年 12月 31日：持有买入 IC2103
合约市值 25,005,600.00元，公允价值变动 266,120.00元)。 
衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0元。在当日无负债结算制度下，结算准
备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与
相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0元。 
7.4.7.4买入返售金融资产 
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
 
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应收活期存款利息 5,620.86 2,230.17 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 4,387.35 4,011.93 
应收债券利息 121,253.08 47,578.48 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 52.60 30.90 
合计 131,313.89 53,851.48 
 
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 
 
7.4.7.7 应付交易费用 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 35 页 共 83 页 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 494,182.80 272,803.05 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 494,182.80 272,803.05 
 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 0.19 154.18 
应付证券出借违约金 - - 
预提费用 170,000.00 170,000.00 
合计 170,000.19 170,154.18 
 
7.4.7.9 实收基金 
海富通量化多因子混合 A 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 18,443,655.99 18,443,655.99 
本期申购 43,920,764.82 43,920,764.82 
本期赎回（以“-”号填列） -14,860,444.70 -14,860,444.70 
本期末 47,503,976.11 47,503,976.11 
 
海富通量化多因子混合 C 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 149,175,263.86 149,175,263.86 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 36 页 共 83 页 
本期申购 187,717,731.95 187,717,731.95 
本期赎回（以“-”号填列） -139,590,354.46 -139,590,354.46 
本期末 197,302,641.35 197,302,641.35 
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 
 
7.4.7.10 未分配利润 
海富通量化多因子混合 A 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 8,646,316.88 4,429,257.43 13,075,574.31 
本期利润 4,727,907.66 -2,978,034.01 1,749,873.65 
本期基金份额交易产生
的变动数 
21,478,637.82 3,651,911.34 25,130,549.16 
其中：基金申购款 31,986,138.31 5,264,181.54 37,250,319.85 
基金赎回款 -10,507,500.49 -1,612,270.20 -12,119,770.69 
本期已分配利润 - - - 
本期末 34,852,862.36 5,103,134.76 39,955,997.12 
 
海富通量化多因子混合 C 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 70,467,540.52 36,166,487.61 106,634,028.13 
本期利润 44,391,514.34 -25,748,435.05 18,643,079.29 
本期基金份额交易产生
的变动数 
27,869,689.93 11,212,804.12 39,082,494.05 
其中：基金申购款 116,811,973.42 31,512,110.68 148,324,084.10 
基金赎回款 -88,942,283.49 -20,299,306.56 -109,241,590.05 
本期已分配利润 - - - 
本期末 142,728,744.79 21,630,856.68 164,359,601.47 
 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 37 页 共 83 页 
31日 月31日 
活期存款利息收入 99,701.61 87,480.56 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 135,588.67 60,109.74 
其他 18,067.59 7,824.58 
合计 253,357.87 155,414.88 




7.4.7.12 股票投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12
月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12
月31日 
卖出股票成交总额 1,155,362,653.16 633,193,921.23 
减：卖出股票成本总额 1,100,690,890.24 571,737,755.19 
买卖股票差价收入 54,671,762.92 61,456,166.04 
 
 
7.4.7.13 债券投资收益 












 单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年
12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额 
23,820,423.97 24,387,412.85 
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额 
23,096,287.10 23,664,148.30 
减：应收利息总额 393,170.17 553,091.45 
买卖债券差价收入 330,966.70 170,173.10 
 
 
7.4.7.14 贵金属投资收益 
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 38 页 共 83 页 
7.4.7.15 衍生工具收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
股指期货投资收益（税前） 2,042,720.00 534,880.00 
股指期货差价收入应缴纳
增值税额 
-86,799.02 -20,550.29 
合计 1,955,920.98 514,329.71 
 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月
31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月
31日 
股票投资产生的股利收益 3,695,791.79 2,173,333.26 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 3,695,791.79 2,173,333.26 
 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月
31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月
31日 
1.交易性金融资产 -28,460,349.06 14,877,296.26 
——股票投资 -28,560,590.91 14,860,434.79 
——债券投资 100,241.85 16,861.47 
——资产支持证券投资 - - 
——基金投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 -266,120.00 266,120.00 
——权证投资 - - 
——股指期货 -266,120.00 266,120.00 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 39 页 共 83 页 
3.其他 - - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - - 
合计 -28,726,469.06 15,143,416.26 
 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月
31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
基金赎回费收入











174,428.09 15,049.53 
基金转换费收入 191.89 105.75 
其他 - 64.47 
合计 174,619.98 15,219.75 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12月
31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
交易所市场交易费用 3,139,626.15 1,571,196.77 
银行间市场交易费用 - - 
合计 3,139,626.15 1,571,196.77 
 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年12
月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
审计费用 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 120,000.00 120,000.00 
证券出借违约金 - - 
银行划款手续费 1,180.00 978.00 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 40 页 共 83 页 
公证费 10,000.00 - 
合计 181,180.00 170,978.00 
 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 
法国巴黎资产管理 BE控股公司(BNP Paribas 
Asset Management BE Holding) 
基金管理人的股东 
上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司 
海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 




7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 



上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
成交金额 
占当期股
票成交总
额的比例 
海通证券 484,797,267.94 20.18% 104,130,264.00 8.85% 
 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 41 页 共 83 页 
7.4.10.1.3 债券交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31
日 



上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
成交金额 
占当期债
券成交总
额的比例 
海通证券 188,811.32 0.39% - - 
 
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
期末应付佣金余
额 
占期末应付
佣金总额的
比例 
海通证券 344,839.95 20.19% 92,866.73 18.79% 
关联方名称



上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣
金总量的
比例 
期末应付佣金余
额 
占期末应付
佣金总额的
比例 
海通证券 74,068.56 9.52% 68,597.91 25.15% 
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。



 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年
12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 42 页 共 83 页 
当期发生的基金应支付的管理费 5,395,406.05 3,329,468.44 
其中：支付销售机构的客户维护
费 
145,042.50 60,094.77 
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 
 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021年
12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
当期发生的基金应支付的托管费 899,234.41 554,911.27 
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 
 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费
的各关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
海富通量化多因子混合
A 
海富通量化多因子混合C 合计 
中国工商银行 - 3,535.60 3,535.60 
海通证券 - 4,170.45 4,170.45 
海富通 - 2,415,815.86 2,415,815.86 
合计 - 2,423,521.91 2,423,521.91 
获得销售服务费
的各关联方名称 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
海富通量化多因子混合
A 
海富通量化多因子混合C 合计 
中国工商银行 - 5,831.61 5,831.61 
海通证券 - 4,668.85 4,668.85 
海富通 - 1,510,150.69 1,510,150.69 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 43 页 共 83 页 
合计 - 1,520,651.15 1,520,651.15 
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净
值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理
人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值 X 0.8% / 当年天数。 
 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。 
 
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。 
 
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。 
 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31
日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行 23,866,516.11 99,701.61 2,969,712.44 87,480.56 
 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
金额单位：人民币元 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 44 页 共 83 页 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 
基金在承销期内买入 
数量（单位：
股/张） 
总金额 
海通证券 688187 时代电气 网下发行 6,885 216,051.30 
海通证券 601825 沪农商行 网下发行 15,480 137,772.00 
海通证券 301039 中集车辆 网下发行 17,853 124,256.88 
海通证券 300981 中红医疗 网下发行 2,144 104,176.96 
海通证券 688680 海优新材 网下发行 1,459 102,042.46 
海通证券 688687 凯因科技 网下发行 5,354 101,618.92 
海通证券 688626 翔宇医疗 网下发行 2,348 67,669.36 
海通证券 688630 芯碁微装 网下发行 3,397 51,736.31 
海通证券 688665 四方光电 网下发行 1,687 49,817.11 
海通证券 688682 霍莱沃 网下发行 946 43,251.12 
海通证券 300940 南极光 网下发行 3,068 39,147.68 
海通证券 300933 中辰股份 网下发行 11,117 37,464.29 
海通证券 688092 爱科科技 网下发行 1,137 21,728.07 
海通证券 688217 睿昂基因 网下发行 1,040 19,156.80 
海通证券 688038 中科通达 网下发行 2,132 18,335.20 
海通证券 688701 卓锦股份 网下发行 2,340 17,503.20 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 
基金在承销期内买入 
数量（单位：
股/张） 
总金额 
海通证券 300879 大叶股份 网下发行 4,460 47,186.80 
海通证券 688180 君实生物 网下发行 2,742 152,181.00 
海通证券 688301 奕瑞科技 网下发行 826 98,789.60 
海通证券 688521 芯原股份 网下发行 3,840 147,955.20 
海通证券 688536 思瑞浦 网下发行 1,141 132,025.11 
海通证券 688550 瑞联新材 网下发行 711 80,854.92 
海通证券 688981 中芯国际 网下发行 40,056 1,099,937.76 
 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 
 
7.4.11 利润分配情况 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 45 页 共 83 页 
本基金本报告期内未实施利润分配。 
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购
日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末
估 
值单
价 
数量
(单
位：
股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
00123
4 
泰慕
士 
2021-
12-31 
2022-
01-11 
新股
未上
市 
16.53 16.53 333 
5,504.
49 
5,504.
49 
- 
30077
4 
倍杰
特 
2021-
07-26 
2022-
02-16 
新股
锁定 
4.57 21.08 444 
2,029.
08 
9,359.
52 
- 
30081
4 
中富
电路 
2021-
08-04 
2022-
02-14 
新股
锁定 
8.40 23.88 328 
2,755.
20 
7,832.
64 
- 
30085
4 
中兰
环保 
2021-
09-08 
2022-
03-16 
新股
锁定 
9.96 27.29 203 
2,021.
88 
5,539.
87 
- 
30099
4 
久祺
股份 
2021-
08-02 
2022-
02-14 
新股
锁定 
11.90 45.45 420 
4,998.
00 
19,08
9.00 
- 
30101
8 
申菱
环境 
2021-
06-28 
2022-
01-07 
新股
锁定 
8.29 26.06 782 
6,482.
78 
20,37
8.92 
- 
30102
1 
英诺
激光 
2021-
06-28 
2022-
01-06 
新股
锁定 
9.46 41.43 290 
2,743.
40 
12,01
4.70 
- 
30102
5 
读客
文化 
2021-
07-06 
2022-
01-24 
新股
锁定 
1.55 20.88 403 
624.6
5 
8,414.
64 
- 
30102
6 
浩通
科技 
2021-
07-08 
2022-
01-17 
新股
锁定 
18.03 62.73 203 
3,660.
09 
12,73
4.19 
- 
30103
0 
仕净
科技 
2021-
07-15 
2022-
01-24 
新股
锁定 
6.10 31.52 242 
1,476.
20 
7,627.
84 
- 
30103
3 
迈普
医学 
2021-
07-15 
2022-
01-26 
新股
锁定 
15.14 59.97 108 
1,635.
12 
6,476.
76 
- 
30103
6 
双乐
股份 
2021-
07-21 
2022-
02-16 
新股
锁定 
23.38 29.93 205 
4,792.
90 
6,135.
65 
- 
30103
8 
深水
规院 
2021-
07-22 
2022-
02-07 
新股
锁定 
6.68 20.23 266 
1,776.
88 
5,381.
18 
- 
30103
9 
中集
车辆 
2021-
07-01 
2022-
01-10 
新股
锁定 
6.96 12.51 1,786 
12,43
0.56 
22,34
2.86 
- 
30104
0 
中环
海陆 
2021-
07-26 
2022-
02-07 
新股
锁定 
13.57 38.51 241 
3,270.
37 
9,280.
91 
- 
30104
1 
金百
泽 
2021-
08-02 
2022-
02-11 
新股
锁定 
7.31 28.21 215 
1,571.
65 
6,065.
15 
- 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 46 页 共 83 页 
30104
5 
天禄
科技 
2021-
08-06 
2022-
02-17 
新股
锁定 
15.81 28.37 335 
5,296.
35 
9,503.
95 
- 
30104
6 
能辉
科技 
2021-
08-10 
2022-
02-17 
新股
锁定 
8.34 48.99 290 
2,418.
60 
14,20
7.10 
- 
30104
8 
金鹰
重工 
2021-
08-11 
2022-
02-28 
新股
锁定 
4.13 12.96 843 
3,481.
59 
10,92
5.28 
- 
30104
9 
超越
科技 
2021-
08-17 
2022-
02-24 
新股
锁定 
19.34 32.92 196 
3,790.
64 
6,452.
32 
- 
30105
3 
远信
工业 
2021-
08-25 
2022-
03-01 
新股
锁定 
11.87 28.78 155 
1,839.
85 
4,460.
90 
- 
30105
5 
张小
泉 
2021-
08-26 
2022-
03-07 
新股
锁定 
6.90 21.78 355 
2,449.
50 
7,731.
90 
- 
30105
6 
森赫
股份 
2021-
08-27 
2022-
03-07 
新股
锁定 
3.93 11.09 572 
2,247.
96 
6,343.
48 
- 
30105
7 
汇隆
新材 
2021-
08-31 
2022-
03-09 
新股
锁定 
8.03 19.02 218 
1,750.
54 
4,146.
36 
- 
30105
8 
中粮
工科 
2021-
09-01 
2022-
03-09 
新股
锁定 
3.55 18.24 1,386 
4,920.
30 
25,28
0.64 
- 
30105
9 
金三
江 
2021-
09-03 
2022-
03-14 
新股
锁定 
8.09 19.30 259 
2,095.
31 
4,998.
70 
- 
30106
0 
兰卫
医学 
2021-
09-06 
2022-
03-14 
新股
锁定 
4.17 30.94 587 
2,447.
79 
18,16
1.78 
- 
30106
3 
海锅
股份 
2021-
09-09 
2022-
03-24 
新股
锁定 
17.40 36.11 153 
2,662.
20 
5,524.
83 
- 
30106
8 
大地
海洋 
2021-
09-16 
2022-
03-28 
新股
锁定 
13.98 28.38 144 
2,013.
12 
4,086.
72 
- 
30106
9 
凯盛
新材 
2021-
09-16 
2022-
03-28 
新股
锁定 
5.17 44.21 539 
2,786.
63 
23,82
9.19 
- 
30107
2 
中捷
精工 
2021-
09-22 
2022-
03-29 
新股
锁定 
7.46 33.41 181 
1,350.
26 
6,047.
21 
- 
30107
3 
君亭
酒店 
2021-
09-22 
2022-
03-30 
新股
锁定 
12.24 32.00 144 
1,762.
56 
4,608.
00 
- 
30107
8 
孩子
王 
2021-
09-30 
2022-
04-14 
新股
锁定 
5.77 12.14 756 
4,362.
12 
9,177.
84 
- 
30107
9 
邵阳
液压 
2021-
10-11 
2022-
04-19 
新股
锁定 
11.92 24.82 140 
1,668.
80 
3,474.
80 
- 
30108
1 
严牌
股份 
2021-
10-13 
2022-
04-20 
新股
锁定 
12.95 17.44 403 
5,218.
85 
7,028.
32 
- 
30108
2 
久盛
电气 
2021-
10-14 
2022-
04-27 
新股
锁定 
15.48 21.53 915 
14,16
4.20 
19,69
9.95 
- 
30108
3 
百胜
智能 
2021-
10-13 
2022-
04-21 
新股
锁定 
9.08 14.21 416 
3,777.
28 
5,911.
36 
- 
30108
7 
可孚
医疗 
2021-
10-15 
2022-
04-25 
新股
锁定 
93.09 75.34 255 
23,73
7.95 
19,21
1.70 
- 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 47 页 共 83 页 
30108
9 
拓新
药业 
2021-
10-20 
2022-
04-27 
新股
锁定 
19.11 67.93 220 
4,204.
20 
14,94
4.60 
- 
30109
0 
华润
材料 
2021-
10-19 
2022-
04-26 
新股
锁定 
10.45 11.22 1,391 
14,53
5.95 
15,60
7.02 
- 
30109
1 
深城
交 
2021-
10-20 
2022-
04-29 
新股
锁定 
36.50 31.31 468 
17,08
2.00 
14,65
3.08 
- 
30109
2 
争光
股份 
2021-
10-21 
2022-
05-05 
新股
锁定 
36.31 35.52 288 
10,45
7.28 
10,22
9.76 
- 
30109
3 
华兰
股份 
2021-
10-21 
2022-
05-05 
新股
锁定 
58.08 49.85 238 
13,82
3.04 
11,86
4.30 
- 
30109
6 
百诚
医药 
2021-
12-13 
2022-
06-20 
新股
锁定 
79.60 78.53 106 
8,437.
60 
8,324.
18 
- 
30110
0 
风光
股份 
2021-
12-10 
2022-
06-17 
新股
锁定 
27.81 31.14 393 
10,92
9.33 
12,23
8.02 
- 
30110
1 
明月
镜片 
2021-
12-09 
2022-
06-16 
新股
锁定 
26.91 43.36 371 
9,983.
61 
16,08
6.56 
- 
30110
8 
洁雅
股份 
2021-
11-25 
2022-
06-06 
新股
锁定 
57.27 53.71 149 
8,533.
23 
8,002.
79 
- 
30111
1 
粤万
年青 
2021-
11-30 
2022-
06-07 
新股
锁定 
10.48 36.68 379 
3,971.
92 
13,90
1.72 
- 
30111
8 
恒光
股份 
2021-
11-09 
2022-
05-18 
新股
锁定 
22.70 49.02 315 
7,150.
50 
15,44
1.30 
- 
30112
6 
达嘉
维康 
2021-
11-30 
2022-
06-07 
新股
锁定 
12.37 19.23 662 
8,188.
94 
12,73
0.26 
- 
30112
7 
天源
环保 
2021-
12-23 
2022-
06-30 
新股
锁定 
12.03 17.12 1,247 
15,00
1.41 
21,34
8.64 
- 
30113
3 
金钟
股份 
2021-
11-19 
2022-
05-26 
新股
锁定 
14.33 26.95 286 
4,098.
38 
7,707.
70 
- 
30113
8 
华研
精机 
2021-
12-08 
2022-
06-15 
新股
锁定 
26.17 44.86 285 
7,458.
45 
12,78
5.10 
- 
30115
5 
海力
风电 
2021-
11-17 
2022-
05-24 
新股
锁定 
60.66 96.75 270 
16,37
8.20 
26,12
2.50 
- 
30117
9 
泽宇
智能 
2021-
12-01 
2022-
06-08 
新股
锁定 
43.99 50.77 202 
8,885.
98 
10,25
5.54 
- 
30118
0 
万祥
科技 
2021-
11-09 
2022-
05-16 
新股
锁定 
12.20 22.72 654 
7,978.
80 
14,85
8.88 
- 
30118
2 
凯旺
科技 
2021-
12-16 
2022-
06-23 
新股
锁定 
27.12 30.58 294 
7,973.
28 
8,990.
52 
- 
30119
8 
喜悦
智行 
2021-
11-25 
2022-
06-02 
新股
锁定 
21.76 29.20 262 
5,701.
12 
7,650.
40 
- 
30119
9 
迈赫
股份 
2021-
11-30 
2022-
06-07 
新股
锁定 
29.28 32.00 402 
11,77
0.56 
12,86
4.00 
- 
30121
1 
亨迪
药业 
2021-
12-14 
2022-
06-22 
新股
锁定 
25.80 33.65 604 
15,58
3.20 
20,32
4.60 
- 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 48 页 共 83 页 
30122
1 
光庭
信息 
2021-
12-15 
2022-
06-22 
新股
锁定 
69.89 88.72 180 
12,58
0.20 
15,96
9.60 
- 
68808
7 
英科
再生 
2021-
06-30 
2022-
01-10 
新股
锁定 
21.96 93.40 2,469 
54,21
9.24 
230,6
04.60 
- 
68826
2 
国芯
科技 
2021-
12-28 
2022-
01-06 
新股
未上
市 
41.98 41.98 3,524 
147,9
37.52 
147,9
37.52 
- 
68877
6 
国光
电气 
2021-
08-24 
2022-
02-28 
新股
锁定 
51.44 
184.9
9 
1,447 
74,43
3.68 
267,6
80.53 
- 
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购
日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末
估 
值单
价 
数量
(单
位：
张) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
11305
2 
兴业
转债 
2021-
12-28 
2022-
01-14 
老股
东配
债 
100.0
0 
100.0
0 
4,730 
473,0
00.00 
473,0
00.00 
- 
11363
7 
华翔
转债 
2021-
12-23 
2022-
01-20 
老股
东配
债 
100.0
0 
100.0
0 
480 
48,00
0.00 
48,00
0.00 
- 
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企
业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，
锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股
东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受
让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，
发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配
的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。 
 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 49 页 共 83 页 
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 
 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 
 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 
 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。 
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 50 页 共 83 页 
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
于 2021年 12月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 2.40%（2020年 12月 31日：0.12%）。



本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。 
 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2021年12月31日 
上年度末 
2020年12月31日 
A-1 - - 
A-1以下 - - 
未评级 12,731,873.50 2,151,784.80 
合计 12,731,873.50 2,151,784.80 
注：未评级部分为国债。 
 
 
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年12月31日 
上年度末 
2020年12月31日 
AAA 584,517.50 158,020.26 
AAA以下 10,196,177.34 185,915.69 
未评级 - - 
合计 10,780,694.84 343,935.95 
 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 51 页 共 83 页 
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
于 2021年 12月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。 
 
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 0.42%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 52 页 共 83 页 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 




7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2021年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 23,866,516.11 - - - 23,866,516.11 
结算备付金 28,384,533.24 - - - 28,384,533.24 
存出保证金 117,021.56 - - - 117,021.56 
交易性金融资产 22,822,673.50 149,323.72 540,571.12 379,348,471.55 402,861,039.89 
应收利息 - - - 131,313.89 131,313.89 
资产总计 75,190,744.41 149,323.72 540,571.12 379,479,785.44 455,360,424.69 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 53 页 共 83 页 
负债









应付证券清算款 - - - 4,744,942.09 4,744,942.09 
应付赎回款 - - - 2,014.62 2,014.62 
应付管理人报酬 - - - 502,844.50 502,844.50 
应付托管费 - - - 83,807.40 83,807.40 
应付销售服务费 - - - 240,415.02 240,415.02 
应付交易费用 - - - 494,182.80 494,182.80 
应交税费 - - - 2.02 2.02 
其他负债 - - - 170,000.19 170,000.19 
负债总计 - - - 6,238,208.64 6,238,208.64 
利率敏感度缺口 75,190,744.41 149,323.72 540,571.12 373,241,576.80 449,122,216.05 
上年度末 
2020年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 2,969,712.44 - - - 2,969,712.44 
结算备付金 33,242,111.60 - - - 33,242,111.60 
存出保证金 3,569,594.50 - - - 3,569,594.50 
交易性金融资产 2,176,387.88 98,066.10 221,266.77 244,675,194.24 247,170,914.99 
应收证券清算款 - - - 1,488,101.02 1,488,101.02 
应收利息 - - - 53,851.48 53,851.48 
资产总计 41,957,806.42 98,066.10 221,266.77 246,217,146.74 288,494,286.03 
负债









应付管理人报酬 - - - 342,605.71 342,605.71 
应付销售服务费 - - - 162,384.53 162,384.53 
应付托管费 - - - 57,100.94 57,100.94 
应付交易费用 - - - 272,803.05 272,803.05 
应付赎回款 - - - 160,713.41 160,713.41 
应交税费 - - - 1.92 1.92 
其他负债 - - - 170,154.18 170,154.18 
负债总计 - - - 1,165,763.74 1,165,763.74 
利率敏感度缺口 41,957,806.42 98,066.10 221,266.77 245,051,383.00 287,328,522.29 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。 




7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 
分析 相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 54 页 共 83 页 
本期末 
2021年12月31日 
上年度末 
2020年12月31日 
市场利率上升 25个基点 -168,010.83 -4,753.34 
市场利率下降 25个基点 170,641.68 4,829.71 
 
7.4.13.4.2外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及存托凭
证投资 0%-95%、投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目



本期末 
2021年12月31日 
上年度末 
2020年12月31日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
交易性金融资产－股票投资 379,348,471.55 84.46 244,675,194.24 85.16 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 55 页 共 83 页 
其他 - - - - 
合计 379,348,471.55 84.46 244,675,194.24 85.16 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
2021年12月31日 
上年度末 
2020年12月31日 
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 20,711,067.49 14,481,930.03 
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% -20,711,067.49 -14,481,930.03 
 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(1)公允价值 
(a)金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 
(i)各层次金融工具公允价值 
于 2021年 12月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 388,264,052.02 元，属于第二层次的余额为
14,596,987.87元，无属于第三层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 240,561,821.79
元，第二层次 6,609,093.20元，无第三层次)。 
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 56 页 共 83 页 
12月 31日：同)。 
(d)不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。 
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计
准则第 37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金
融工具准则。截至 2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务
状况和经营成果产生重大影响。 
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便
方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。 
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的
其他重要事项。 
 
§8


投资组合报告 
 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 379,348,471.55 83.31 
 其中：股票 379,348,471.55 83.31 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 23,512,568.34 5.16 
 其中：债券 23,512,568.34 5.16 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金 52,251,049.35 11.47 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
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合计 
8 其他各项资产 248,335.45 0.05 
9 合计 455,360,424.69 100.00 
 
 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 1,899,543.60 0.42 
B 采矿业 6,832,285.00 1.52 
C 制造业 260,970,432.15 58.11 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
10,495,065.00 2.34 
E 建筑业 4,054,838.00 0.90 
F 批发和零售业 1,082,371.70 0.24 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,911,133.00 0.43 
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,604,625.84 2.81 
J 金融业 47,714,233.46 10.62 
K 房地产业 8,419,501.86 1.87 
L 租赁和商务服务业 3,137,563.00 0.70 
M 科学研究和技术服务业 13,935,094.90 3.10 
N 水利、环境和公共设施管理业 2,599,036.95 0.58 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 3,232,500.78 0.72 
R 文化、体育和娱乐业 455,638.31 0.10 
S 综合 - - 
 合计 379,348,471.55 84.46 
 
 
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 58 页 共 83 页 
 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 
占基金资产
净值比例(％) 
1 600036 招商银行 301,300 14,676,323.00 3.27 
2 600519 贵州茅台 6,205 12,720,250.00 2.83 
3 300750 宁德时代 19,200 11,289,600.00 2.51 
4 603259 药明康德 81,334 9,644,585.72 2.15 
5 000858 五 粮 液 37,456 8,339,952.96 1.86 
6 300059 东方财富 202,466 7,513,513.26 1.67 
7 601012 隆基股份 81,260 7,004,612.00 1.56 
8 002142 宁波银行 163,590 6,262,225.20 1.39 
9 000568 泸州老窖 24,377 6,188,588.99 1.38 
10 300014 亿纬锂能 45,800 5,412,644.00 1.21 
11 002460 赣锋锂业 36,300 5,185,455.00 1.15 
12 002812 恩捷股份 20,000 5,008,000.00 1.12 
13 603986 兆易创新 27,400 4,818,290.00 1.07 
14 600438 通威股份 100,100 4,500,496.00 1.00 
15 000333 美的集团 54,439 4,018,142.59 0.89 
16 601166 兴业银行 196,700 3,745,168.00 0.83 
17 600690 海尔智家 119,600 3,574,844.00 0.80 
18 603501 韦尔股份 11,500 3,573,855.00 0.80 
19 600048 保利发展 226,622 3,542,101.86 0.79 
20 600887 伊利股份 82,957 3,439,397.22 0.77 
21 600900 长江电力 150,400 3,414,080.00 0.76 
22 002475 立讯精密 68,509 3,370,642.80 0.75 
23 002709 天赐材料 29,200 3,347,780.00 0.75 
24 601888 中国中免 14,300 3,137,563.00 0.70 
25 603799 华友钴业 27,000 2,978,370.00 0.66 
26 601688 华泰证券 156,200 2,774,112.00 0.62 
27 600030 中信证券 103,300 2,728,153.00 0.61 
28 300316 晶盛机电 39,000 2,710,500.00 0.60 
29 300122 智飞生物 21,700 2,703,820.00 0.60 
30 603806 福斯特 20,600 2,689,330.00 0.60 
31 600570 恒生电子 43,180 2,683,637.00 0.60 
32 300760 迈瑞医疗 7,000 2,665,600.00 0.59 
33 002594 比亚迪 9,600 2,573,952.00 0.57 
34 600958 东方证券 171,900 2,533,806.00 0.56 
35 300751 迈为股份 3,900 2,504,970.00 0.56 
36 002557 洽洽食品 39,700 2,435,992.00 0.54 
37 003816 中国广核 753,700 2,359,081.00 0.53 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 59 页 共 83 页 
38 601669 中国电建 291,700 2,356,936.00 0.52 
39 300347 泰格医药 18,300 2,338,740.00 0.52 
40 002311 海大集团 29,900 2,191,670.00 0.49 
41 601225 陕西煤业 175,800 2,144,760.00 0.48 
42 300408 三环集团 48,000 2,140,800.00 0.48 
43 002756 永兴材料 14,400 2,131,488.00 0.47 
44 601009 南京银行 237,500 2,128,000.00 0.47 
45 603882 金域医学 18,800 2,093,756.00 0.47 
46 300124 汇川技术 29,450 2,020,270.00 0.45 
47 300037 新宙邦 17,700 2,000,100.00 0.45 
48 600563 法拉电子 8,600 1,998,640.00 0.45 
49 600383 金地集团 153,700 1,993,489.00 0.44 
50 002241 歌尔股份 36,700 1,985,470.00 0.44 
51 600585 海螺水泥 47,074 1,897,082.20 0.42 
52 002371 北方华创 5,300 1,839,206.00 0.41 
53 300450 先导智能 24,620 1,830,989.40 0.41 
54 002049 紫光国微 7,900 1,777,500.00 0.40 
55 600219 南山铝业 374,400 1,763,424.00 0.39 
56 601636 旗滨集团 99,800 1,706,580.00 0.38 
57 600741 华域汽车 59,400 1,681,020.00 0.37 
58 600884 杉杉股份 50,900 1,667,993.00 0.37 
59 601799 星宇股份 8,100 1,654,425.00 0.37 
60 002821 凯莱英 3,800 1,653,000.00 0.37 
61 002415 海康威视 31,592 1,652,893.44 0.37 
62 600926 杭州银行 128,300 1,644,806.00 0.37 
63 002179 中航光电 16,300 1,639,128.00 0.36 
64 002466 天齐锂业 15,300 1,637,100.00 0.36 
65 601100 恒立液压 19,944 1,631,419.20 0.36 
66 600507 方大特钢 209,000 1,630,200.00 0.36 
67 001979 招商蛇口 121,900 1,626,146.00 0.36 
68 600460 士兰微 29,900 1,620,580.00 0.36 
69 600111 北方稀土 35,300 1,616,740.00 0.36 
70 688008 澜起科技 19,276 1,616,678.12 0.36 
71 601668 中国建筑 322,400 1,612,000.00 0.36 
72 601677 明泰铝业 36,500 1,609,285.00 0.36 
73 600703 三安光电 42,400 1,592,544.00 0.35 
74 600276 恒瑞医药 31,200 1,582,152.00 0.35 
75 300171 东富龙 31,100 1,571,794.00 0.35 
76 300850 新强联 8,700 1,553,037.00 0.35 
77 600487 亨通光电 101,700 1,537,704.00 0.34 
78 603444 吉比特 3,600 1,518,660.00 0.34 
79 603568 伟明环保 41,300 1,508,689.00 0.34 
80 603129 春风动力 8,700 1,505,100.00 0.34 
81 000519 中兵红箭 55,900 1,490,853.00 0.33 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 60 页 共 83 页 
82 002410 广联达 23,100 1,477,938.00 0.33 
83 600803 新奥股份 80,300 1,474,308.00 0.33 
84 603218 日月股份 44,600 1,469,570.00 0.33 
85 600845 宝信软件 23,842 1,450,308.86 0.32 
86 600426 华鲁恒升 45,500 1,424,150.00 0.32 
87 000776 广发证券 57,400 1,411,466.00 0.31 
88 603486 科沃斯 9,300 1,403,835.00 0.31 
89 002791 坚朗五金 7,700 1,398,243.00 0.31 
90 002436 兴森科技 99,600 1,394,400.00 0.31 
91 300438 鹏辉能源 29,400 1,388,856.00 0.31 
92 300327 中颖电子 20,000 1,358,000.00 0.30 
93 600309 万华化学 13,300 1,343,300.00 0.30 
94 600399 抚顺特钢 54,200 1,342,534.00 0.30 
95 600893 航发动力 20,700 1,313,622.00 0.29 
96 688396 华润微 20,066 1,296,263.60 0.29 
97 600183 生益科技 54,200 1,276,410.00 0.28 
98 002968 新大正 35,500 1,257,765.00 0.28 
99 600132 重庆啤酒 8,300 1,255,956.00 0.28 
100 300274 阳光电源 8,500 1,239,300.00 0.28 
101 603195 公牛集团 7,400 1,238,020.00 0.28 
102 601377 兴业证券 124,400 1,229,072.00 0.27 
103 603260 合盛硅业 9,300 1,227,321.00 0.27 
104 603833 欧派家居 8,300 1,224,250.00 0.27 
105 002299 圣农发展 50,200 1,213,334.00 0.27 
106 002352 顺丰控股 17,200 1,185,424.00 0.26 
107 600176 中国巨石 62,819 1,143,305.80 0.25 
108 002585 双星新材 42,000 1,137,360.00 0.25 
109 600809 山西汾酒 3,600 1,136,808.00 0.25 
110 000983 山西焦煤 133,500 1,104,045.00 0.25 
111 600141 兴发集团 28,900 1,094,732.00 0.24 
112 002555 三七互娱 40,500 1,094,310.00 0.24 
113 002271 东方雨虹 20,000 1,053,600.00 0.23 
114 300390 天华超净 12,900 1,044,900.00 0.23 
115 603185 上机数控 6,200 1,035,276.00 0.23 
116 600795 国电电力 325,200 1,030,884.00 0.23 
117 601877 正泰电器 19,100 1,029,299.00 0.23 
118 603517 绝味食品 15,000 1,024,950.00 0.23 
119 600031 三一重工 44,538 1,015,466.40 0.23 
120 002541 鸿路钢构 18,900 1,011,906.00 0.23 
121 002332 仙琚制药 73,000 963,600.00 0.21 
122 603899 晨光文具 14,600 941,846.00 0.21 
123 300033 同花顺 6,500 939,770.00 0.21 
124 600406 国电南瑞 23,460 939,103.80 0.21 
125 000157 中联重科 130,000 932,100.00 0.21 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 61 页 共 83 页 
126 000999 华润三九 26,800 917,632.00 0.20 
127 600886 国投电力 78,900 904,983.00 0.20 
128 300661 圣邦股份 2,900 896,100.00 0.20 
129 600779 水井坊 7,400 887,926.00 0.20 
130 000887 中鼎股份 39,600 863,676.00 0.19 
131 300699 光威复材 9,900 836,352.00 0.19 
132 603156 养元饮品 28,700 815,367.00 0.18 
133 002050 三花智控 31,883 806,639.90 0.18 
134 601699 潞安环能 70,900 801,879.00 0.18 
135 600745 闻泰科技 6,200 801,660.00 0.18 
136 601965 中国汽研 42,900 798,369.00 0.18 
137 002001 新 和 成 25,400 790,448.00 0.18 
138 600486 扬农化工 6,000 787,200.00 0.18 
139 002135 东南网架 67,200 776,832.00 0.17 
140 688368 晶丰明源 2,408 770,800.80 0.17 
141 300601 康泰生物 7,800 768,612.00 0.17 
142 300894 火星人 15,628 768,428.76 0.17 
143 300759 康龙化成 5,400 762,858.00 0.17 
144 600116 三峡水利 65,000 757,900.00 0.17 
145 002508 老板电器 20,500 738,410.00 0.16 
146 000661 长春高新 2,700 732,780.00 0.16 
147 300015 爱尔眼科 17,300 731,444.00 0.16 
148 002262 恩华药业 46,400 726,160.00 0.16 
149 603369 今世缘 13,300 723,520.00 0.16 
150 603588 高能环境 40,880 718,261.60 0.16 
151 000799 酒鬼酒 3,300 701,250.00 0.16 
152 300073 当升科技 8,000 694,960.00 0.15 
153 600872 中炬高新 18,300 694,851.00 0.15 
154 002714 牧原股份 12,860 686,209.60 0.15 
155 603019 中科曙光 24,200 667,194.00 0.15 
156 300263 隆华科技 64,000 652,800.00 0.15 
157 002430 杭氧股份 21,600 648,216.00 0.14 
158 600985 淮北矿业 57,800 646,204.00 0.14 
159 603888 新华网 27,000 641,520.00 0.14 
160 601919 中远海控 34,100 637,329.00 0.14 
161 601615 明阳智能 23,700 618,570.00 0.14 
162 002129 中环股份 14,800 617,900.00 0.14 
163 600499 科达制造 24,800 615,536.00 0.14 
164 300568 星源材质 16,700 613,391.00 0.14 
165 000959 首钢股份 105,300 603,369.00 0.13 
166 300379 东方通 20,400 602,412.00 0.13 
167 000877 天山股份 39,200 600,152.00 0.13 
168 002518 科士达 23,800 597,380.00 0.13 
169 603659 璞泰来 3,700 594,257.00 0.13 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 62 页 共 83 页 
170 002493 荣盛石化 32,500 590,200.00 0.13 
171 000672 上峰水泥 29,400 590,058.00 0.13 
172 300595 欧普康视 10,200 585,174.00 0.13 
173 002233 塔牌集团 55,200 584,016.00 0.13 
174 001215 千味央厨 9,695 564,345.95 0.13 
175 688166 博瑞医药 15,191 557,661.61 0.12 
176 002318 久立特材 30,900 552,492.00 0.12 
177 002223 鱼跃医疗 14,200 536,760.00 0.12 
178 000708 中信特钢 26,000 532,480.00 0.12 
179 000977 浪潮信息 14,700 526,701.00 0.12 
180 603279 景津环保 11,000 510,180.00 0.11 
181 600389 江山股份 12,400 509,888.00 0.11 
182 002727 一心堂 13,000 500,630.00 0.11 
183 300979 华利集团 5,600 498,680.00 0.11 
184 002236 大华股份 20,800 488,384.00 0.11 
185 688016 心脉医疗 1,953 485,789.22 0.11 
186 600862 中航高科 13,300 475,608.00 0.11 
187 002439 启明星辰 16,600 473,598.00 0.11 
188 300232 洲明科技 51,500 460,410.00 0.10 
189 600885 宏发股份 6,100 455,304.00 0.10 
190 603379 三美股份 19,900 453,322.00 0.10 
191 002916 深南电路 3,700 450,734.00 0.10 
192 601607 上海医药 22,500 447,075.00 0.10 
193 000762 西藏矿业 8,400 446,292.00 0.10 
194 000786 北新建材 12,200 437,126.00 0.10 
195 601666 平煤股份 52,000 435,240.00 0.10 
196 002240 盛新锂能 7,400 428,830.00 0.10 
197 300672 国科微 2,300 426,650.00 0.09 
198 300413 芒果超媒 7,300 417,706.00 0.09 
199 002139 拓邦股份 22,300 416,787.00 0.09 
200 300570 太辰光 23,100 414,645.00 0.09 
201 002484 江海股份 15,100 412,532.00 0.09 
202 002643 万润股份 17,300 408,972.00 0.09 
203 300709 精研科技 6,800 407,660.00 0.09 
204 600010 包钢股份 145,600 406,224.00 0.09 
205 601899 紫金矿业 41,500 402,550.00 0.09 
206 002895 川恒股份 16,300 402,447.00 0.09 
207 002745 木林森 26,500 400,945.00 0.09 
208 000733 振华科技 3,200 397,696.00 0.09 
209 000400 许继电气 15,100 394,110.00 0.09 
210 002008 大族激光 7,200 388,800.00 0.09 
211 600711 盛屯矿业 36,100 387,353.00 0.09 
212 002025 航天电器 4,600 386,170.00 0.09 
213 002444 巨星科技 12,500 381,375.00 0.08 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 63 页 共 83 页 
214 600521 华海药业 17,500 379,050.00 0.08 
215 000513 丽珠集团 9,300 373,953.00 0.08 
216 603738 泰晶科技 6,300 373,590.00 0.08 
217 300680 隆盛科技 11,600 361,920.00 0.08 
218 300782 卓胜微 1,100 359,480.00 0.08 
219 600461 洪城环境 43,900 357,785.00 0.08 
220 300861 美畅股份 4,600 357,742.00 0.08 
221 601966 玲珑轮胎 9,707 354,790.85 0.08 
222 002126 银轮股份 28,200 354,192.00 0.08 
223 300054 鼎龙股份 14,500 352,930.00 0.08 
224 002867 周大生 19,600 348,488.00 0.08 
225 603112 华翔股份 26,200 345,840.00 0.08 
226 600660 福耀玻璃 7,200 339,408.00 0.08 
227 603737 三棵树 2,400 333,960.00 0.07 
228 603610 麒盛科技 12,800 331,008.00 0.07 
229 600323 瀚蓝环境 15,700 329,386.00 0.07 
230 301155 海力风电 2,691 324,389.70 0.07 
231 603267 鸿远电子 1,800 322,992.00 0.07 
232 603018 华设集团 38,600 322,696.00 0.07 
233 603613 国联股份 3,000 322,500.00 0.07 
234 601101 昊华能源 43,400 321,160.00 0.07 
235 300685 艾德生物 4,200 317,142.00 0.07 
236 688200 华峰测控 609 311,747.10 0.07 
237 603290 斯达半导 800 304,800.00 0.07 
238 002624 完美世界 15,000 304,650.00 0.07 
239 688766 普冉股份 853 302,482.33 0.07 
240 600763 通策医疗 1,500 298,500.00 0.07 
241 002402 和而泰 10,800 296,244.00 0.07 
242 000988 华工科技 10,600 295,316.00 0.07 
243 000739 普洛药业 7,800 273,702.00 0.06 
244 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.06 
245 603786 科博达 3,100 248,930.00 0.06 
246 002597 金禾实业 4,800 246,480.00 0.05 
247 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.05 
248 688036 传音控股 1,453 227,975.70 0.05 
249 600089 特变电工 10,600 224,402.00 0.05 
250 603606 东方电缆 4,200 214,872.00 0.05 
251 603612 索通发展 9,600 196,992.00 0.04 
252 002039 黔源电力 9,300 196,044.00 0.04 
253 300573 兴齐眼药 1,300 177,840.00 0.04 
254 600285 羚锐制药 9,900 156,420.00 0.03 
255 688262 国芯科技 3,524 147,937.52 0.03 
256 000938 紫光股份 6,400 146,240.00 0.03 
257 300481 濮阳惠成 5,600 135,128.00 0.03 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 64 页 共 83 页 
258 603707 健友股份 3,200 134,400.00 0.03 
259 002648 卫星化学 3,200 128,096.00 0.03 
260 300146 汤臣倍健 4,600 124,016.00 0.03 
261 002080 中材科技 3,600 122,472.00 0.03 
262 603599 广信股份 3,100 120,900.00 0.03 
263 002048 宁波华翔 5,300 114,639.00 0.03 
264 600201 生物股份 7,000 114,450.00 0.03 
265 603908 牧高笛 2,600 107,900.00 0.02 
266 000830 鲁西化工 6,800 103,768.00 0.02 
267 600765 中航重机 2,000 100,980.00 0.02 
268 002345 潮宏基 18,200 100,282.00 0.02 
269 300358 楚天科技 3,800 99,066.00 0.02 
270 603883 老百姓 2,000 98,760.00 0.02 
271 002632 道明光学 12,000 95,760.00 0.02 
272 688526 科前生物 3,342 92,005.26 0.02 
273 605399 晨光新材 2,300 91,333.00 0.02 
274 300244 迪安诊断 2,700 90,639.00 0.02 
275 600782 新钢股份 16,800 88,704.00 0.02 
276 300873 海晨股份 1,800 88,380.00 0.02 
277 002286 保龄宝 6,500 87,880.00 0.02 
278 000498 山东路桥 13,900 85,902.00 0.02 
279 688357 建龙微纳 440 84,453.60 0.02 
280 300772 运达股份 1,900 83,562.00 0.02 
281 603678 火炬电子 1,100 83,215.00 0.02 
282 603179 新泉股份 1,900 82,232.00 0.02 
283 300911 亿田智能 1,000 81,920.00 0.02 
284 300223 北京君正 600 80,400.00 0.02 
285 002539 云图控股 5,900 78,293.00 0.02 
286 600586 金晶科技 8,300 76,858.00 0.02 
287 300915 海融科技 1,300 74,373.00 0.02 
288 002832 比音勒芬 2,700 68,715.00 0.02 
289 688580 伟思医疗 605 65,824.00 0.01 
290 000001 平安银行 3,900 64,272.00 0.01 
291 600919 江苏银行 10,900 63,547.00 0.01 
292 300726 宏达电子 600 60,036.00 0.01 
293 600360 华微电子 6,600 59,928.00 0.01 
294 300768 迪普科技 1,400 57,750.00 0.01 
295 600808 马钢股份 15,200 56,088.00 0.01 
296 002978 安宁股份 1,300 54,964.00 0.01 
297 601857 中国石油 11,100 54,501.00 0.01 
298 000825 太钢不锈 7,600 53,504.00 0.01 
299 688188 柏楚电子 125 48,182.50 0.01 
300 603889 新澳股份 7,700 47,663.00 0.01 
301 300474 景嘉微 300 45,660.00 0.01 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 65 页 共 83 页 
302 300919 中伟股份 293 44,392.43 0.01 
303 603020 爱普股份 3,100 44,082.00 0.01 
304 688109 品茗股份 801 41,027.22 0.01 
305 002003 伟星股份 2,700 34,614.00 0.01 
306 601898 中煤能源 5,300 33,337.00 0.01 
307 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01 
308 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01 
309 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 
310 301039 中集车辆 1,786 22,342.86 0.00 
311 301127 天源环保 1,247 21,348.64 0.00 
312 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 
313 301211 亨迪药业 604 20,324.60 0.00 
314 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 
315 301087 可孚医疗 255 19,211.70 0.00 
316 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 
317 688139 海尔生物 203 18,436.46 0.00 
318 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 
319 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 
320 301221 光庭信息 180 15,969.60 0.00 
321 601689 拓普集团 300 15,900.00 0.00 
322 301090 华润材料 1,391 15,607.02 0.00 
323 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 
324 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
325 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 
326 301091 深城交 468 14,653.08 0.00 
327 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
328 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 
329 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 
330 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 
331 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 
332 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
333 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 
334 301100 风光股份 393 12,238.02 0.00 
335 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 
336 301093 华兰股份 238 11,864.30 0.00 
337 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 
338 301179 泽宇智能 202 10,255.54 0.00 
339 301092 争光股份 288 10,229.76 0.00 
340 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 
341 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 
342 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 
343 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
344 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 
345 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 66 页 共 83 页 
346 301096 百诚医药 106 8,324.18 0.00 
347 301108 洁雅股份 149 8,002.79 0.00 
348 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
349 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 
350 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 
351 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 
352 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
353 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 
354 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 
355 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
356 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
357 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
358 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
359 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 
360 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
361 688388 嘉元科技 48 6,026.40 0.00 
362 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 
363 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 
364 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
365 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
366 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 
367 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 
368 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
369 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 
370 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 
371 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
372 300226 上海钢联 100 4,065.00 0.00 
373 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 
374 300607 拓斯达 124 1,984.00 0.00 
注：根据景津装备股份有限公司于 2022 年 1月 13日发布的《景津装备股份有限公司关
于公司证券简称变更实施公告》，自 2022年 1月 18日起，公司的证券简称由“景津环
保”变更为“景津装备”，证券代码“603279”保持不变。 
 
 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金
资产净值比
例（％） 
1 300750 宁德时代 23,122,490.00 8.05 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 67 页 共 83 页 
2 300059 东方财富 21,491,113.70 7.48 
3 600519 贵州茅台 19,426,205.52 6.76 
4 600276 恒瑞医药 17,117,692.18 5.96 
5 002594 比亚迪 17,009,777.44 5.92 
6 601318 中国平安 16,840,841.00 5.86 
7 603259 药明康德 14,515,956.80 5.05 
8 000858 五 粮 液 13,747,458.93 4.78 
9 600030 中信证券 13,496,318.00 4.70 
10 600036 招商银行 12,942,912.00 4.50 
11 601899 紫金矿业 12,342,805.00 4.30 
12 300014 亿纬锂能 12,297,876.02 4.28 
13 300122 智飞生物 11,808,009.00 4.11 
14 601888 中国中免 11,249,119.00 3.92 
15 601166 兴业银行 11,031,269.00 3.84 
16 601012 隆基股份 10,819,707.86 3.77 
17 002230 科大讯飞 10,304,528.00 3.59 
18 601688 华泰证券 9,819,200.00 3.42 
19 600438 通威股份 9,617,157.00 3.35 
20 300760 迈瑞医疗 9,044,195.40 3.15 
21 000568 泸州老窖 8,664,007.58 3.02 
22 600309 万华化学 8,389,991.00 2.92 
23 600893 航发动力 8,284,173.00 2.88 
24 601377 兴业证券 8,164,599.00 2.84 
25 600887 伊利股份 8,049,063.00 2.80 
26 603501 韦尔股份 7,815,106.00 2.72 
27 000333 美的集团 7,793,357.00 2.71 
28 600958 东方证券 7,740,226.00 2.69 
29 000001 平安银行 7,411,600.15 2.58 
30 002475 立讯精密 7,352,992.00 2.56 
31 600460 士兰微 7,305,414.00 2.54 
32 002460 赣锋锂业 7,204,639.00 2.51 
33 600028 中国石化 6,968,558.00 2.43 
34 002142 宁波银行 6,831,167.77 2.38 
35 688396 华润微 6,801,900.28 2.37 
36 603799 华友钴业 6,742,628.00 2.35 
37 000661 长春高新 6,547,112.96 2.28 
38 600690 海尔智家 6,537,329.52 2.28 
39 002709 天赐材料 6,421,798.00 2.24 
40 300347 泰格医药 6,275,037.50 2.18 
41 601238 广汽集团 6,189,320.00 2.15 
42 002812 恩捷股份 6,046,200.00 2.10 
43 000063 中兴通讯 5,998,357.00 2.09 
44 601601 中国太保 5,894,331.00 2.05 
45 600048 保利发展 5,871,714.00 2.04 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 68 页 共 83 页 
46 603986 兆易创新 5,806,584.71 2.02 
47 002241 歌尔股份 5,794,559.00 2.02 
注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金
资产净值比
例（％） 
1 600519 贵州茅台 28,330,747.08 9.86 
2 601318 中国平安 25,174,492.05 8.76 
3 300059 东方财富 22,572,128.80 7.86 
4 002594 比亚迪 20,652,708.70 7.19 
5 601899 紫金矿业 15,970,338.00 5.56 
6 600030 中信证券 14,194,335.00 4.94 
7 600276 恒瑞医药 13,389,079.07 4.66 
8 300750 宁德时代 12,981,832.00 4.52 
9 601166 兴业银行 12,327,393.00 4.29 
10 000001 平安银行 11,170,618.20 3.89 
11 002230 科大讯飞 10,641,038.50 3.70 
12 300014 亿纬锂能 10,562,945.12 3.68 
13 601012 隆基股份 9,316,212.41 3.24 
14 300122 智飞生物 9,027,368.00 3.14 
15 300760 迈瑞医疗 8,988,688.00 3.13 
16 000333 美的集团 8,964,390.54 3.12 
17 002475 立讯精密 8,859,757.56 3.08 
18 000002 万


科Ａ 8,663,323.47 3.02 
19 600036 招商银行 8,545,844.00 2.97 
20 600438 通威股份 8,509,832.07 2.96 
21 600309 万华化学 8,486,149.00 2.95 
22 601888 中国中免 8,193,247.00 2.85 
23 000858 五 粮 液 8,007,873.99 2.79 
24 002241 歌尔股份 7,926,706.04 2.76 
25 000661 长春高新 7,925,019.98 2.76 
26 002415 海康威视 7,672,290.00 2.67 
27 603259 药明康德 7,604,900.22 2.65 
28 600958 东方证券 7,244,719.00 2.52 
29 601601 中国太保 7,114,808.69 2.48 
30 601688 华泰证券 7,047,703.00 2.45 
31 603501 韦尔股份 6,867,696.00 2.39 
32 601377 兴业证券 6,843,738.00 2.38 
33 600887 伊利股份 6,827,885.78 2.38 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 69 页 共 83 页 
34 000063 中兴通讯 6,686,455.67 2.33 
35 600028 中国石化 6,627,718.00 2.31 
36 600893 航发动力 6,581,662.00 2.29 
37 601238 广汽集团 6,577,457.00 2.29 
38 600031 三一重工 6,346,507.00 2.21 
39 000725 京东方Ａ 6,198,545.00 2.16 
40 600460 士兰微 6,133,694.00 2.13 
41 600048 保利发展 5,749,552.00 2.00 
注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 
 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 1,263,924,758.46 
卖出股票的收入（成交）总额 1,155,362,653.16 
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。 
 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 
占基金资产净
值比例(％) 
1 国家债券 12,731,873.50 2.83 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 10,780,694.84 2.40 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 23,512,568.34 5.24 
 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 70 页 共 83 页 
净值比例
(％) 
1 019658 21国债 10 127,510 12,731,873.50 2.83 
2 123111 东财转 3 60,000 10,090,800.00 2.25 
3 113052 兴业转债 4,730 473,000.00 0.11 
4 110059 浦发转债 600 63,390.00 0.01 
5 110061 川投转债 310 48,127.50 0.01 
 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理
人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略
另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
 
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 71 页 共 83 页 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1报告期内本基金投资的招商银行（600036），因为同业投资提供第三方信用担保、
为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产
品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等多项违规
行为，于 2021年 05月 17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 7170万元。 
对该证券的投资决策程序的说明：公司是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行。2021年存款结构进一步优化，活期存款占比进一步提升。资产端，高收益资
产占比进一步提升。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金
的实际投资组合。 
报告期内本基金投资的药明康德（603259），因公司股东在未进行预披露的情况下减持
股票，违反了其在 IPO时有关减持公司股份的相关承诺，涉嫌违反《证券法》和《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》，于 2021年 6月 15日收到上海证券交易所的
监管工作函。 
对该证券的投资决策程序的说明：公司是全球领先的制药以及医疗器械研发开放式能力
和技术平台企业，为全球少数能提供一站式的药物研发、生产外包服务平台，抓住行业
快速发展期，加快技术和产能布局。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证
券被纳入本基金的实际投资组合。 
报告期内本基金投资的宁波银行（002142），因违规为存款人多头开立银行结算账户，
超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，占压财政存款，未按
照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违规行
为，于 2021年 7月 13日被中国人民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2万
元。 
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 117,021.56 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 72 页 共 83 页 
4 应收利息 131,313.89 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 248,335.45 
 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 123111 东财转 3 10,090,800.00 2.25 
2 110059 浦发转债 63,390.00 0.01 
3 110061 川投转债 48,127.50 0.01 
4 128108 蓝帆转债 37,806.22 0.01 
5 127031 洋丰转债 13,927.12 0.00 
6 123101 拓斯转债 459.60 0.00 
 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 
 
 
§9


基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
 
份额级别 
持有
人户
数(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
海富通量化多
因子混合 A 
374 127,015.98 45,233,832.51 95.22% 2,270,143.60 4.78% 
海富通量化多 181 1,090,069.8 196,216,884.9 99.45% 1,085,756.39 0.55% 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 73 页 共 83 页 
因子混合 C 4 6 
合计 555 441,093.00 
241,450,717.4
7 
98.63% 3,355,899.99 1.37% 
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各
自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 
 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 
占基金总份额比
例 
基金管理人所有从
业人员持有本基金 
海富通量化多因子混合
A 
364,160.22 0.7666% 
海富通量化多因子混合
C 
2,164.84 0.0011% 
合计 366,325.06 0.1496% 
 
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 份额级别 
持有基金份额总量的数量
区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金 
海富通量化多因子混合 A 0~10 
海富通量化多因子混合 C 0 
合计 0~10 
本基金基金经理持有本开
放式基金 
海富通量化多因子混合 A 10~50 
海富通量化多因子混合 C 0 
合计 10~50 
 
 
 
§10


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 海富通量化多因子混合A 海富通量化多因子混合 C 
基金合同生效日（2018 年 4
月 23日）基金份额总额 
25,595,406.97 203,671,682.67 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 74 页 共 83 页 
本报告期期初基金份额总额 18,443,655.99 149,175,263.86 
本报告期基金总申购份额 43,920,764.82 187,717,731.95 
减：本报告期基金总赎回份额 14,860,444.70 139,590,354.46 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 47,503,976.11 197,302,641.35 
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 
 
§11


重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本基金于 2021年 11月 19日至 2021年 12月 21日期间以通讯方式召开了基金份额
持有人大会，于 2021年 12月 22日表决通过了《关于变更注册海富通量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金的议案》。自 2021年 12月 23日起，本基金基金合同投资范
围新增港股通标的股票，以及修改了投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特
征等相关事项。详情请参考本基金管理人发布的相关公告。 
 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
2021年 7月 7日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十
六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。 
报告期内，本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士
担任公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管
理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任公司资产托管
部总经理职务。 
 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 
 
11.4 基金投资策略的改变 
报告期内，本基金基金合同投资策略增加了港股通标的股票的投资策略，删除了中
小企业私募债券投资策略、权证投资策略。详情请参考本基金管理人发布的相关法律文
件。 
 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 75 页 共 83 页 
50,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 4年。 
 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 
报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，
并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高
度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。 
报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。 
 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例 
佣金 
占当期
佣金总
量的比
例 
海通证券 1 484,797,267.94 20.18% 344,839.95 20.19% - 
东吴证券 2 329,706,220.35 13.72% 239,903.76 14.04% - 
东方证券 1 273,113,856.40 11.37% 199,727.53 11.69% - 
方正证券 1 252,646,124.48 10.51% 179,708.06 10.52% - 
民生证券 1 236,103,911.53 9.83% 172,661.13 10.11% - 
长江证券 2 223,862,528.72 9.32% 160,856.17 9.42% - 
中泰证券(原
齐鲁) 
2 170,123,134.95 7.08% 123,638.96 7.24% - 
国联证券 2 119,685,032.61 4.98% 86,581.72 5.07% - 
中信证券 2 100,503,644.81 4.18% 72,935.08 4.27% - 
申万宏源 2 90,872,288.58 3.78% 38,805.68 2.27% - 
东兴证券 2 40,622,723.79 1.69% 29,707.42 1.74% - 
中金公司 2 33,218,385.72 1.38% 24,292.46 1.42% - 
华泰证券 1 29,367,507.87 1.22% 21,475.87 1.26% - 
中信建投 1 18,254,334.17 0.76% 12,984.42 0.76% - 
东北证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
注：1、报告期内本基金新增广发证券 1个交易单元、长江证券 2个交易单元、中信证
券 2个交易单元、国联证券 2个交易单元、民生证券 1个交易单元。 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 76 页 共 83 页 
2、(1)交易单元的选择标准



本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。 
(2)交易单元的选择程序



本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： 
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用
意见，并报公司总经理办公会核准。 
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。 
 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例 
成交金
额 
占当期回
购成交总
额的比例 
成交金额 
占当期权
证成交总
额的比例 
海通证券 188,811.32 0.39% - - - - 
东吴证券 
4,989,500.
00 
10.19% - - - - 
东方证券 
18,206,503
.70 
37.17% 
161,000,
000.00 
84.74% - - 
方正证券 175,045.27 0.36% - - - - 
民生证券 - - 
3,000,00
0.00 
1.58% - - 
长江证券 444,891.23 0.91% - - - - 
中泰证券(原
齐鲁) 
14,941,603
.70 
30.51% - - - - 
国联证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
申万宏源 
10,032,893
.91 
20.48% - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
中金公司 - - 
21,000,0
00.00 
11.05% - - 
华泰证券 - - 
5,000,00
0.00 
2.63% - - 
中信建投 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 77 页 共 83 页 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 
法定披露日
期 
1 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-01-01 
2 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加平安银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-01-05 
3 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-01-19 
4 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-01-19 
5 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-01-29 
6 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-02-02 
7 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-02-04 
8 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京恒天明泽基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-02-26 
9 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增国盛证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-02-26 
10 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增东吴证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
2021-03-05 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 78 页 共 83 页 
站 
11 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-16 
12 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增甬兴证券有限公司为销售机构
并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-18 
13 
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台开通中国工商银行快捷支付业务并
开展申购费率优惠的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-22 
14 
海富通基金管理有限公司关于调整网上
直销金账户业务并实施费率优惠的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-22 
15 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-25 
16 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-03-29 
17 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增宁波银行股份有限公司为销售
机构的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-04-08 
18 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-04-15 
19 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-04-21 
20 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-05-11 
21 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增平安银行股份有限公司为销售
机构的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-06-15 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 79 页 共 83 页 
22 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京度小满基金销售有限公司
为销售机构并参加其申购费率优惠活动
的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-06-28 
23 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海利得基金销售有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动的
公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-02 
24 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-05 
25 
海富通基金管理有限公司关于基金行业
高级管理人员变更公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-07 
26 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-07 
27 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增粤开证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-10 
28 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京证券股份有限公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-19 
29 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠活
动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-07-28 
30 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-08-10 
31 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增华鑫证券有限责任公司为销售
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-08-13 
32 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-09-01 
33 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 证券时报、基金管理 2021-09-10 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 80 页 共 83 页 
投资关联方承销期内承销证券的公告 人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
34 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加江苏银行股份有限公司申购及定期
定额投资费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-09-17 
35 
海富通基金管理有限公司关于养老金客
户通过直销柜台申购旗下公募基金开展
费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-13 
36 
海富通基金管理有限公司关于以通讯方
式召开海富通量化多因子灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的
公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-15 
37 
海富通基金管理有限公司关于以通讯方
式召开海富通量化多因子灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的
第一次提示性公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-16 
38 
海富通基金管理有限公司关于以通讯方
式召开海富通量化多因子灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的
第二次提示性公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-17 
39 
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加上海利得基金销售有限公司申购及
定期定额投资费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-23 
40 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券
投资基金恢复大额申购和转换转入业务
的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-11-30 
41 
海富通基金管理有限公司关于终止中民
财富基金销售有限公司办理旗下基金相
关销售业务的公告 
证券时报、基金管理
人网站及中国证监
会基金电子披露网
站 
2021-12-20 
 
12


影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者
类别


 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金情
况 
序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 81 页 共 83 页 
比例达到或者
超过20%的时
间区间 
份额 份额 额 比 
机构 1 
2021/1/1-2021/1
2/31 
61,68
3,210.
30 
- - 
61,683,210.
30 
25.20% 
产品特有风险 
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括： 
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险； 
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。 
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。 
4、其他可能的风险。 



 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。 
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月
31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。 
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月，
海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投
资管理人。 
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 82 页 共 83 页 
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金
基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证券报》
主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投资回
报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金
三年期奖”。 
2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，
海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 
 
§13


备查文件目录 
 
13.1 备查文件目录 
(一)中国证监会批准设立海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的文件 
(二)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同 
(三)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 
(四)海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议 
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 
 
13.2 存放地点 
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。 
 
13.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 
 
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告 
第 83 页 共 83 页 
 
 
 
 
 
 
海富通基金管理有限公司 
二〇二二年三月三十一日
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